金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 115 托管人报告............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 126 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 12 6.2 利润表............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 14 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 157 投资组合报告......................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 41 7.12 本报告期投资基金情况.............................................................................................................. 41 7.13 投资组合报告附注...................................................................................................................... 418 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 42 8.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................................ 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 43 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 43 8.5发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 439 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4310 重大事件揭示....................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................... 44 10.4 基金投资策略的改变........................................................................................................... 44 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 44 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 44 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 44 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 4511 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.......................................... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................. 4812 备查文件目录....................................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 48 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 49 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 49 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 金鹰红利价值混合 基金主代码 210002 交易代码 210002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月4日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 219,903,599.89份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资，为基金 资产获取稳定的当期收益和长期增值。 本基金采取积极主动式投资管理，通过积极的资产配置策略，深入研究、 调研基础上的主动性证券选择和市场时机选择，在合理控制投资风险的前 提下，最大限度地获取投资收益。本基金主要投资于分红能力良好且长期 投资策略 价值突出的优质企业，股票资产占基金资产净值比例为30％－80％；现金、 债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金 资产净值的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5％；权证投资占基金资产净值的比例不超过 3%。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金风险收益特征从长期来看，其风险与预期收益高于债券型基金，低 于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 李云亮 陆志俊 联系电话 010-59944986 95559 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559 传真 020-83282856 021-62701216 注册地址 广东省广州市南沙区滨海路 中国（上海）自由贸易试验区 171号11楼自编1101之一J79 银城中路188号 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 中国（上海）自由贸易试验区 秀金融大厦30层 银城中路188号 邮政编码 510623 200120 法定代表人 刘岩 彭纯 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦30层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28 号越秀金融大厦30层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 -13,026,403.32 本期利润 -44,099,357.06 加权平均基金份额本期利润 -0.1596 本期加权平均净值利润率 -12.61% 本期基金份额净值增长率 -13.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 27,204,938.19 期末可供分配基金份额利润 0.1237 期末基金资产净值 247,108,538.08 期末基金份额净值 1.1237 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 168.56% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -5.60% 1.66% -4.78% 0.72% -0.82% 0.94% 过去三个月 -7.98% 1.34% -4.86% 0.63% -3.12% 0.71% 过去六个月 -13.36% 1.44% -6.09% 0.65% -7.27% 0.79% 过去一年 -9.85% 1.26% -3.18% 0.52% -6.67% 0.74% 过去三年 -4.73% 1.04% -5.68% 0.93% 0.95% 0.11% 过去五年 120.88% 1.06% 64.74% 0.94% 56.14% 0.12% 自基金合同生 168.56% 1.18% 105.42% 0.94% 63.14% 0.24% 效起至今 注：本基金原业绩比较基准为富时中国A股红利150指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40％。自2013年6月29日起，本基金的业绩比较基准变更为中证红利指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40％。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年12月4日至2018年6月30日） 注：1、本基金合同2008年12月4日生效。2、本报告期末，本基金各项投资比例符合基金合同约定。3、本基金原业绩比较基准为富时中国A股红利150指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40％。自2013年6月29日起，本基金的业绩比较基准变更为中证红利指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40％。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，总部设在广州，目前注册资本5.102亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月设立全资子公司广州金鹰资产管理有限公司。近年来，公司秉承“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”的核心价值观，始终追求以更高的标准为投资者提供专业、贴心的财富管理服务，获得了越来越多投资者的认可。 截至2018年6月30日，公司下设17个一级职能部门及北京、广州、上海、深圳、成都共五个分公司，旗下公募基金42只，管理资产规模476.38亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 王喆先生，工商管理硕士。历任沈 阳商品交易所分析员、宏源研究发 展中心高级行业研究员、宏源证券 资产管理部高级投资经理。2010 年加入广州证券，担任投资管理部 助理投资总监、广州证券红棉 1 权益投资部总 2015-01-1 号投资主办等职。2014年11月加 王喆 监、基金经理 5 - 19 入金鹰基金管理有限公司，现任权 益投资部总监、金鹰红利价值灵活 配置混合型证券投资基金、金鹰成 份股优选证券投资基金、金鹰民族 新兴混合型证券投资基金、金鹰转 型动力灵活配置混合型证券投资 基金、金鹰周期优选灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 吴德瑄先生，曾任广州证券股份有 限公司研究员。2015年1月加入 金鹰基金管理有限公司，任研究部 研究员、基金经理助理、基金经理 2016-05-2 职务。现任金鹰技术领先灵活配置 吴德瑄 基金经理助理 7 - 6 混合型证券投资基金、金鹰元禧混 合型证券投资基金、金鹰元丰债券 型证券投资基金、金鹰元安混合型 证券投资基金基金经理，金鹰红利 价值灵活配置混合型证券投资基 金等基金的基金经理助理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年宏观经济整体表现良好，但也存在明显的波动。由于春节延后的影响，导致三月数据明显回落，二季度春节扰动因素消失，宏观经济恢复增长。但是由于受到金融监管政策的影响，金融数据表现不佳，社会融资总额持续大幅回落，导致市场对未来经济增长预期出现明显回落。同时中美贸易争端再度升级、信用违约事件连续出现等事件，对风险偏好构成较大冲击，二季度市场整体出现大幅调整。 上半年上证综指下跌13.9%，上证50下跌13.3%，创业板综指下跌11.92%，呈现整体回落的态势。 上半年，在宏观经济平稳，流动性边际改善，信用收缩的环境下，我们以企业盈利增长及估值为主线，重点配置了景气度明显上行、盈利大幅提升的周期型行业，如航空和钢铁等板块。对市场可能出现的系统性风险估计不存。导致在市场对未来宏观经济前景预期回落，组合出现了较大的调整。同时不断出现的风险事件也对组合产生巨大冲击。上半年产品净值出现大幅的回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，基金份额净值为1.1237，本报告期份额净值增长率为-13.36%，同期业绩比较基准收益率为-6.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观政策有改善迹象，紧信用环境有望得到一定程度的缓解，因此预计宏观经济整体仍以平稳为主。同时随着各类风险事件的化解，下半年市场风险偏好也有望出现回升。因此市场存在估值修复的机会。 在配置上，我们仍坚持以盈利和估值为主线，重点配置业绩保持较快增长，且估值较低的板块。由于供给侧改革导致部分周期型行业，如钢铁、航空等，失去扩张弹性，盈利的稳定性及持续性明显提升。当前较低的估值水平下，具有较好的配置价值。 同时在操作上吸取上半年教训，进行适当调整。在操作中保持仓位的弹性。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管领导、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人、基金事务部负责人、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年上半年度，基金托管人在金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2018年上半年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金报告期内未进行利润分配，符合基金合同的规定。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年上半年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 42,130,943.46 28,793,774.27 结算备付金 370,509.09 8,018,849.37 存出保证金 43,136.70 84,872.41 交易性金融资产 6.4.7.2 205,878,595.61 342,512,018.51 其中：股票投资 181,877,648.11 304,837,077.21 基金投资 - - 债券投资 24,000,947.50 37,674,941.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 20,043,835.62 应收利息 6.4.7.5 121,018.15 37,303.29 应收股利 - - 应收申购款 339,838.59 136,678.22 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 248,884,041.60 399,627,331.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 421,409.69 803,928.80 应付管理人报酬 331,070.13 510,390.83 应付托管费 55,178.34 85,065.15 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.6 46,285.14 212,022.09 应交税费 560.17 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 921,000.05 995,029.73 负债合计 1,775,503.52 2,606,436.60 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.8 219,903,599.89 306,100,387.39 未分配利润 6.4.7.9 27,204,938.19 90,920,507.70 所有者权益合计 247,108,538.08 397,020,895.09 负债和所有者权益总计 248,884,041.60 399,627,331.69 6.2 利润表 会计主体：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -40,656,996.38 490,117.70 1.利息收入 518,024.29 2,501,994.32 其中：存款利息收入 6.4.7.10 183,296.65 235,509.63 债券利息收入 127,467.49 783.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 207,260.15 2,265,701.05 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -10,321,031.44 1,671,532.66 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -15,112,759.52 1,468,018.25 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 31,849.41 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 4,759,878.67 203,514.41 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 -31,072,953.74 -3,794,977.04 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 218,964.51 111,567.76 减：二、费用 3,442,360.68 2,993,509.22 1．管理人报酬 2,613,452.77 2,134,093.43 2．托管费 435,575.48 355,682.27 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 211,569.65 326,642.09 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 458.88 - 7．其他费用 6.4.7.21 181,303.90 177,091.43 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -44,099,357.06 -2,503,391.52 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -44,099,357.06 -2,503,391.52 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 306,100,387.39 90,920,507.70 397,020,895.09 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -44,099,357.06 -44,099,357.06 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -86,196,787.50 -19,616,212.45 -105,812,999.95 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 50,330,629.01 15,125,472.61 65,456,101.62 2.基金赎回款 -136,527,416.51 -34,741,685.06 -171,269,101.57 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 219,903,599.89 27,204,938.19 247,108,538.08 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 188,652,074.30 47,816,817.55 236,468,891.85 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -2,503,391.52 -2,503,391.52 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 61,880,456.14 16,440,778.14 78,321,234.28 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 132,310,067.28 35,256,251.87 167,566,319.15 2.基金赎回款 -70,429,611.14 -18,815,473.73 -89,245,084.87 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 250,532,530.44 61,754,204.17 312,286,734.61 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监许可[2008]521号文《关于金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》、基金部函字[2008]509 号文《关于金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》批准，于2008年12月4日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为367,018,547.39份基金份额。本基金募集期间自2008年10月8日起至2008年11月29日止, 认购金额为366,942,740.65元，认购资金在认购期间的银行利息75,806.74元折算成基金资产。上述资金已于2008年12月4日全额划入本基金在基金托管人交通银行开立的本基金托管专户。验资机构为立信羊城会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内无需说明的重要会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。6.4.6 税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变； 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《财政部 税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 42,130,943.46 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 42,130,943.46 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 204,760,489.81 181,877,648.11 -22,882,841.70 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 23,965,000.00 24,000,947.50 35,947.50 债券 银行间市场 - - - 合计 23,965,000.00 24,000,947.50 35,947.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 228,725,489.81 205,878,595.61 -22,846,894.20 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 5,818.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 150.03 应收债券利息 115,032.00 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 17.46 合计 121,018.15 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 46,285.14 银行间市场应付交易费用 - 合计 46,285.14 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,406.67 其他应付款 250,000.00 审计费用 20,827.67 预提信息披露费 648,765.71 合计 921,000.05 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 306,100,387.39 306,100,387.39 本期申购 50,330,629.01 50,330,629.01 本期赎回（以“-”号填列） -136,527,416.51 -136,527,416.51 本期末 219,903,599.89 219,903,599.89 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 129,765,158.02 -38,844,650.32 90,920,507.70 本期利润 -13,026,403.32 -31,072,953.74 -44,099,357.06 本期基金份额交易产生的 -34,959,276.78 15,343,064.33 -19,616,212.45 变动数 其中：基金申购款 20,813,360.75 -5,687,888.14 15,125,472.61 基金赎回款 -55,772,637.53 21,030,952.47 -34,741,685.06 本期已分配利润 0.00 - - 本期末 81,779,477.92 -54,574,539.73 27,204,938.19 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 173,527.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,203.61 其他 565.74 合计 183,296.65 注：其他存款利息收入项目是指申购款利息收入。6.4.7.11 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 99,824,078.48 减：卖出股票成本总额 114,936,838.00 买卖股票差价收入 -15,112,759.52 6.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内未进行基金投资。6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 31,849.41 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 31,849.41 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 15,028,801.43 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 14,944,000.00 付）成本总额 减：应收利息总额 52,952.02 买卖债券差价收入 31,849.41 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未投资资产支持证券。6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内未投资贵金属。6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具。6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,759,878.67 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,759,878.67 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -31,072,953.74 ——股票投资 -32,342,959.94 ——债券投资 1,270,006.20 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -31,072,953.74 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 216,441.16 转换费收入 2,523.35 合计 218,964.51 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 211,569.65 银行间市场交易费用 - 合计 211,569.65 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 20,827.67 信息披露费 148,765.71 汇划手续费 2,710.52 帐户维护费 9,000.00 合计 181,303.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经本基金管理人 2016 年第三次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准（证监许可[2017]2135），本基金管理人原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司分别将其持有的本基金管理人20％和11%股权转让给东旭集团有限公司。本次股权转让后，本基金管理人股权结构变更为：东旭集团有限公司66.19%，广州证券股份有限公司24.01%，广州白云山医药集团股份有限公司9.80%。本基金管理人已完成股权变更事项的工商变更登记。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广州证券股份有限 - - - - 公司 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.10.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期权证成交 占当期权证成交 成交金额 成交金额 总额的比例 总额的比例 广州证券股份有限 - - - - 公司 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 广州证券股份有限公 - - - - 司 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 券回购成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 广州证券股份有限公 - - - - 司 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行任何交易，无应支付关联方交易佣金。 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,613,452.77 2,134,093.43 其中：支付销售机构的客户维护费 360,749.64 600,504.57 注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 435,575.48 355,682.27 注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内，从基金资产中一次性支付，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付给关联方的销售服务费。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 42,130,943.4 173,527.30 4,932,001.38 29,478.38 6 注：本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。该科目2017年6月30日余额19,097,813.16元，2018年6月30日余额370,509.09元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金报告期及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间未投资基金。6.4.11 利润分配情况 本基金报告期内未进行利润分配。6.4.12 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 网下 网下 60370 东方 2018-0 - 新股 13.09 13.09 1,765. 23,103 23,103 新股 6 环宇 6-29 申购 00 .85 .85 待上 市 网下 网下 60369 江苏 2018-0 - 新股 9.00 9.00 5,384. 48,456 48,456 新股 3 新能 6-25 申购 00 .00 .00 待上 市 网下 网下 60310 芯能 2018-0 - 新股 4.83 4.83 3,410. 16,470 16,470 新股 5 科技 6-29 申购 00 .30 .30 待上 市 6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： （1）风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 （3）监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 24,000,947.50 37,314,669.50 AAA以下 0.00 360,271.80 未评级 0.00 0.00 合计 24,000,947.50 37,674,941.30 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金为混合型基金，主要投资于具备高流动性的国内依法发行上市的股票、债券等金融工具；另 外，本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，也具备较强的流 动性。总体来看，本基金的投资标的具有良好的流动性。 报告期内，在流动性新规实施后本基金主动投资于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存 款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券等流动性受限资产的市值合计未超过该基金资产净值的15%。报告期末，本基金持有的 股票资产占基金资产净值的比例为73.60%，本基金持有的债券资产占基金资产净值的比例为9.71%， 持有流动性受限资产的市值合计占基金资产净值的比例符合法规要求。总体来看，本基金的资产组 合具有良好的流动性。 报告期内，本基金的投资比例严格遵守相关法律法规和基金合同规定的比例，符合组合管理、分散 投资的原则，持仓结构保持一定的高流动性资产，严格控制流动性受限资产的投资比例，并且充分 降低金融工具的集中度，确保组合的分散度，将基金的流动性风险控制在较低的水平。 6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 2018年6月 以内 个月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 42,130, - - - - - - - - 42,130, 943.46 943.46 结算备付金 370,509 - - - - - - - -370,509 .09 .09 存出保证金 43,136. - - - - - - - - 43,136. 70 70 交易性金融 - - - - - - 24,000, - 181,877,6205,878 资产 947.50 48.11 ,595.61 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - - 121,018.1121,018 5 .15 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 339,838.5339,838 9 .59 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 42,544, 24,000, 182,338,5248,884 589.25 - - - - - 947.50 - 04.85 ,041.60 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 - - - - - - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - - 421,409.6421,409 9 .69 应付管理人 - - - - - - - - 331,070.1331,070 报酬 3 .13 应付托管费 - - - - - - - - 55,178.34 55,178. 34 应付销售服 - - - - - - - - - - 务费 应付交易费 - - - - - - - - 46,285.14 46,285. 用 14 应交税费 - - - - - - - - 560.17 560.17 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 921,000.0921,000 5 .05 负债总计 - 1,775,503 1,775,5 - - - - - - - .52 03.52 利率敏感度42,544, 24,000, 180,563,0247,108 缺口 589.25 - - - - - 947.50 - 01.33 ,538.08 上年度末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 2017年12月 以内 个月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 28,793, - - - - - - - - 28,793, 774.27 774.27 结算备付金 8,018,8 - - - - - - - - 8,018,8 49.37 49.37 存出保证金 84,872. - - - - - - - - 84,872. 41 41 交易性金融 - - - - - - 37,674, - 304,837,0342,512 资产 941.30 77.21 ,018.51 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - - - - 20,043,83 20,043, 算款 5.62 835.62 应收利息 - - - - - - - - 37,303.29 37,303. 29 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 136,678.2136,678 2 .22 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 36,897, 37,674, 325,054,8399,627 496.05 - - - - - 941.30 - 94.34 ,331.69 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 - - - - - - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - -803,928.8 803,928 0 .80 应付管理人 - - - - - - - -510,390.8 510,390 报酬 3 .83 应付托管费 - - - - - - - -85,065.15 85,065. 15 应付销售服 - - - - - - - - - - 务费 应付交易费 - - - - - - - -212,022.0 212,022 用 9 .09 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - -995,029.7 995,029 3 .73 负债总计 - 2,606,436 2,606,4 - - - - - - - .60 36.60 利率敏感度36,897, 37,674, 322,448,4397,020 缺口 496.05 - - - - - 941.30 - 57.74 ,895.09 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 利率上升25个基点 - 0.00 利率下降25个基点 - 0.00 注：本基金报告期末未持有债券投资组合，不存在利率变动风险。6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 304,837,077.2 交易性金融资产－股票投资 181,877,648.11 73.60 76.78 1 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 24,000,947.50 9.71 37,674,941.30 9.49 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 342,512,018.5 合计 205,878,595.61 83.32 86.27 1 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 业绩比较基准变动+5% 21,420,551.61 23,324,200.51 业绩比较基准变动-5% -21,420,551.61 -23,324,200.51 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，相关债券的公允价值属第二层次。 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 181,877,648.11 73.08 其中：股票 181,877,648.11 73.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 24,000,947.50 9.64 其中：债券 24,000,947.50 9.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 42,501,452.55 17.08 计 8 其他各项资产 503,993.44 0.20 9 合计 248,884,041.60 100.00 注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 113,798,371.91 46.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 67,926,490.21 27.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 181,877,648.11 73.60 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未投资港股通股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600019 宝钢股份 2,692,528 20,974,793.12 8.49 2 600961 株冶集团 2,927,206 19,553,736.08 7.91 3 600115 东方航空 2,700,000 17,874,000.00 7.23 4 000717 韶钢松山 2,550,000 16,728,000.00 6.77 5 600507 方大特钢 1,350,000 14,431,500.00 5.84 6 600029 南方航空 1,700,000 14,365,000.00 5.81 7 601111 中国国航 1,600,000 14,224,000.00 5.76 8 601021 春秋航空 390,000 13,661,700.00 5.53 9 600782 新钢股份 2,277,900 12,710,682.00 5.14 10 000898 鞍钢股份 1,800,000 10,026,000.00 4.06 11 600282 南钢股份 1,918,000 8,477,560.00 3.43 12 300473 德尔股份 222,731 8,452,641.45 3.42 13 603885 吉祥航空 506,281 7,801,790.21 3.16 14 601003 柳钢股份 300,000 2,376,000.00 0.96 15 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03 16 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 17 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02 18 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 19 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300473 德尔股份 5,505,808.00 1.39 2 600569 安阳钢铁 3,811,000.00 0.96 3 600782 新钢股份 3,431,000.00 0.86 4 601003 柳钢股份 2,141,413.00 0.54 5 601919 中远海控 2,124,000.00 0.53 6 000717 韶钢松山 1,636,000.00 0.41 7 600115 东方航空 756,000.00 0.19 8 600507 方大特钢 701,000.00 0.18 9 000898 鞍钢股份 688,000.00 0.17 10 300529 健帆生物 667,916.00 0.17 11 600961 株冶集团 644,462.00 0.16 12 002926 华西证券 282,324.24 0.07 13 603156 养元饮品 166,828.87 0.04 14 600901 江苏租赁 155,843.75 0.04 15 601828 美凯龙 117,297.18 0.03 16 603259 药明康德 102,405.60 0.03 17 300741 华宝股份 101,325.00 0.03 18 601066 中信建投 101,299.80 0.03 19 601838 成都银行 89,465.01 0.02 20 002925 盈趣科技 68,670.00 0.02 注：该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601919 中远海控 9,069,434.60 2.28 2 600808 马钢股份 7,981,220.00 2.01 3 000831 五矿稀土 7,879,801.00 1.98 4 600497 驰宏锌锗 7,505,730.00 1.89 5 600058 五矿发展 6,004,709.90 1.51 6 600029 南方航空 5,700,627.00 1.44 7 600259 广晟有色 5,318,279.00 1.34 8 002434 万里扬 5,045,008.28 1.27 9 000581 威孚高科 4,754,618.79 1.20 10 600507 方大特钢 4,369,000.00 1.10 11 600307 酒钢宏兴 4,088,824.00 1.03 12 600782 新钢股份 3,870,427.00 0.97 13 601111 中国国航 3,709,815.67 0.93 14 002114 罗平锌电 3,534,950.00 0.89 15 000761 本钢板材 3,247,560.00 0.82 16 600569 安阳钢铁 2,768,000.00 0.70 17 300529 健帆生物 2,403,361.00 0.61 18 600126 杭钢股份 1,834,767.00 0.46 19 600019 宝钢股份 1,760,000.00 0.44 20 600362 江西铜业 1,751,999.00 0.44 注：该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 24,320,368.84 卖出股票的收入（成交）总额 99,824,078.48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 24,000,947.50 9.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,000,947.50 9.71 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 132013 17宝武EB 239,650.00 24,000,947.50 9.71 注：本基金本报告期末仅持有一只债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 无。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。7.12 本报告期投资基金情况7.12.1 投资政策及风险说明 无。7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期内未投资基金。7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,136.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 121,018.15 5 应收申购款 339,838.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 503,993.44 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差. 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 14,545 15,118.84 112,200,864.69 51.02% 107,702,735.20 48.98% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市交易型基金。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 85,864.45 0.04% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年12月4日）基金份额总额 367,018,547.39 本报告期期初基金份额总额 306,100,387.39 本报告期基金总申购份额 50,330,629.01 减：本报告期基金总赎回份额 136,527,416.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 219,903,599.89 10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第六届董事会第八次会议审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案，并于2018年1月18日在证监会指定媒体披露，李兆廷先生自2018年1月15日起担任本基金管理人的董事长，凌富华先生不再担任本基金管理人的董事长。 2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 湘财证券 3 51,162,428.59 41.95% 36,391.10 36.06% - 东兴证券 1 26,400,640.99 21.66% 24,059.00 23.84% - 信达证券 1 23,556,478.16 19.26% 21,466.32 21.27% - 海通证券 2 11,723,586.43 9.62% 10,683.82 10.59% - 国信证券 1 9,115,284.31 7.48% 8,306.08 8.23% - 财通证券 2 - - - - - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 2、金鹰基金管理有限公司托管于交通银行的所有理财产品共用交易席位。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 湘财证券 7,298,872.65 48.57% 550,000,0 52.88% - - 00.00 东兴证券 - - - - - - 信达证券 7,729,928.78 51.43% 370,000,0 35.58% - - 00.00 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 财通证券 - - 120,000,0 11.54% - - 00.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 证券时报等 2018-01-02 资产净值等的公告 2 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证券时报等 2018-01-16 3 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-01-16 更新身份证件或者身份证明文件的公告 4 金鹰红利价值灵活配置基金更新招募说明书 证券时报等 2018-01-17 全文2017第2号 5 金鹰红利价值灵活配置基金更新招募说明书 证券时报等 2018-01-17 摘要2017第2号 6 金鹰基金管理有限公司董事长变更公告 证券时报等 2018-01-18 7 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 证券时报等 2018-01-22 2017年第4季度报告 8 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长 证券时报等 2018-01-30 期停牌股票估值方法的公告 金鹰基金管理有限公司关于在华信证券开通 9 本公司旗下部分基金转换业务及费率优惠的 证券时报等 2018-01-30 公告 10 金鹰基金管理有限公司关于公司注册资本及 证券时报等 2018-01-30 股权变更的公告 金鹰基金管理有限公司关于在包商银行股份 11 有限公司开通本公司旗下部分基金转换业务 证券时报等 2018-01-31 的公告 12 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2018-02-13 与创金启富费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于中国民生银行股 13 份有限公司开通旗下部分基金定投业务的公 证券时报等 2018-03-02 告 14 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-03-15 更新身份证件或者身份证明文件的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 15 增济安财富（北京）基金销售有限公司为代销 证券时报等 2018-03-16 机构并开通基金转换、基金定投及费率优惠的 公告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰红利价值灵 16 活配置混合型证券投资基金新增华林证券股 证券时报等 2018-03-20 份有限公司为代销机构的公告 17 关于金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资 证券时报等 2018-03-24 基金修改基金合同及托管协议的公告 18 金鹰基金管理有限公司关于调整旗下部分开 证券时报等 2018-03-24 放式基金赎回费的公告 19 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 证券时报等 2018-03-24 托管协议 20 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 证券时报等 2018-03-24 基金合同 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 21 国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠 证券时报等 2018-03-28 活动的公告 22 【年报】金鹰红利价值灵活配置混合型证券投 证券时报等 2018-03-28 资基金2017年年度报告 23 【年报】金鹰红利价值灵活配置混合型证券投 证券时报等 2018-03-28 资基金2017年年度报告（摘要） 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 24 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2018-03-29 额投资手续费率优惠的公告 25 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 证券时报等 2018-04-21 2018年第1季度报告 26 金鹰基金管理有限公司上海办公室装修项目 证券时报等 2018-05-09 招标公告 27 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2018-05-10 更新身份证件或者身份证明文件的公告 28 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-05-17 通中国银行快捷支付业务的公告 29 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-12 通民生银行快捷支付业务的公告 30 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-16 通兴业银行快捷支付业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增扬州国信嘉 31 利基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2018-06-22 代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公 告 32 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证券时报等 2018-06-22 户及时登记受益所有人信息的公告 33 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 证券时报等 2018-06-27 户及时登记受益所有人信息的公告 34 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 证券时报等 2018-06-27 通浦发银行快捷支付业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 35 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2018-06-30 额投资手续费率优惠的公告 注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额比例达 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 1 2018年1月1日至 68,000,000. - 10,000,000. 58,000,000.0 26.38 机构 2018年1月30日、 00 00 0 % 2018年5月11日至 2018年6月30日 2 2018年1月1日至 99,840,664. - 60,791,148. 39,049,515.7 17.76 2018年5月18日 45 67 8 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风 险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为 支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时， 因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额 净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金 巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流 动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎 回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致 本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 5）基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超 过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入 申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基 金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被 拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 12.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日