金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2014年半年度报告摘要 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ 2.5其他相关资料 ■ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为富时中国A股红利150指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%(自2013-6-29起,本基金的业绩比较基准变更为中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年12月4日至2014年6月30日) ■ 注:1、截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例,股票资产占基金资产比例为30%-80% 现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为20%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 权证投资占基金资产净值的比例不超过3% 2、本基金的业绩比较基准为富时中国A股红利150指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%(自2013-6-29起,本基金的业绩比较基准变更为中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%)。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,于2002年12月25日成立,是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币,股东包括广州证券有限责任公司、广州白云山医药集团股份有限公司、美的集团股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司,分别持有49%、20%、20%和11%的股份。 公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险,并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定,确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。 公司目前下设十三个部门,分别是:基金管理部、研究发展部、集中交易部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、专户投资部、品牌电子商务部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。基金管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资 研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究 集中交易部负责完成基金经理投资指令 金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作 产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作 固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作 市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务 机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理 专户投资部负责特定客户资产的投资和管理 品牌电子商务部负责公司品牌宣传、媒介关系及广告管理、电子商务的营销策划及业务推广等 运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务 监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查 综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。 截至2014年6月30日,公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、金鹰策略配置股票型证券投资基金、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、金鹰核心资源股票型证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰元泰精选信用债证券投资基金、金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金以及金鹰元安保本混合型证券投资基金17只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等 事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块 事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况 与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年小盘股票表现依旧活跃,但整体活跃度比去年同期有所下降,主题投资大行其道,大盘股走势依旧乏善可陈。上半年上证综指跌-3.03%,深证成指跌-9.16%,中小盘指数上涨4.78%,创业板指数上涨7.83%。一季度开始计算机、通信行业和新能源汽车主题持续走强,并成为上半年市场重要的投资主题,市场经过3、4月份的持续下跌后,于5月中下旬定向降准等“微刺激”政策出台的带动触底反弹,创业板一马当先,军工主题提升市场做多氛围,主题和板块轮动,小盘股交投活跃。 本基金一季度保持较低仓位,二季度仓位有所提升,主要持有电子,通信和高端装备制造,其余仓位配置仍以自下而上的个股为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日,基金份额净值为1.1297元,本报告期份额净值增长率为9.97%,同期业绩比较基准增长率为-0.23%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从上半年看,经济增速依然较低,传统行业盈利未见明显回升,在经济结构转型期间,必定是机构化行情的格局,代表未来方向的行业中的优质股票虽然会有短期的波动和调整,但长期趋势向上,对此类标的的投资需要在长期成长和短期估值泡沫之间取得平衡。传统行业的股票虽然受经济面、资金面、情绪面等诸多因素的影响制约了估值的提升,但从历史经验来看,没有均有一次或两次整体性的估值修复行情,需要对此类投资机会加以重点关注。我们对下半年的行情判断是延续上半年的格局,投资上我们将继续寻找需求有亮点的行业,保持灵活仓位,保持较高的通信、软件、高端制造、新能源汽车等行业的资产配置比例。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]15号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》(证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 为确保公司估值程序的正常进行,本公司成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、基金管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。基金经理可以发表相关意见和建议,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵从少数服从多数的原则。 报告期内,本公司对长期停牌的股票依据相关规定采用行业内通用的公允价值估值方法进行估值。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年上半年度,基金托管人在金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2014年上半年度,金鹰基金管理有限公司在金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2014年上半年度,由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.1297元,基金份额总额96,838,431.02份。 6.2利润表 会计主体:金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘东,主管会计工作负责人:刘东,会计机构负责人:傅军 6.4报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(简称"本基金"),经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")证监许可[2008]521号文《关于金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》、基金部函字[2008]509号文《关于金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》批准,于2008年12月4日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为367,018,547.39份基金份额。本基金募集期间自2008年10月8日起至2008年11月29日止, 认购金额为366,942,740.65元,认购资金在认购期间的银行利息75,806.74元折算成基金资产。上述资金已于2008年12月4日全额划入本基金在基金托管人交通银行开立的本基金托管专户。验资机构为立信羊城会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2 月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称"企业会计准则"),中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号(试行)》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月30日的财务状况以及 2014年1月1日至2014年6月30日止会计期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1%。调整为3%。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2008年4月24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券(股票)交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内关联方无发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 注:本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 金额单位:人民币元 ■ 注:本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 注:本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2、基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内,从基金资产中一次性支付,若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付给关联方的销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息,在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。该科目2013年6月30日余额3,516,311.22元,2014年6月30日余额6,451,427.85元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金报告期及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告期无其他有助于理解和分析会计报表需要说明的事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金期末持有2只债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本报告期本基金投资的前十名证券之一中国石化的发行主体中国石油化工股份有限公司最近一年内因输油管泄漏爆炸事件,部分董事、监事、高级管理人员受到国务院处罚。 7.9.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ■ 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期,经公司第四届董事会第三十七次会议决议通过,公司原总经理殷克胜先生已于2014年6月5日离职,由公司董事长刘东先生代行总经理职务。该事项已于2014年6月9日公告,详情请查看2014年6月9日的《证券时报》和公司网站公告内容 2、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 2、金鹰基金管理公司托管于交通银行的所有理财产品共用交易席位。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 11 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期后,经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,聘请刘岩先生担任我公司总经理,自2014年8月7日起,我公司董事长刘东先生不再代行总经理职务。上述事项已于2014年8月8日进行了公告,并向广东证监局备案。 金鹰基金管理有限公司 二〇一四年八月二十五日 基金简称 金鹰红利价值混合 基金主代码 210002 交易代码 210002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月4日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 96,838,431.02份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。 投资策略 本基金采取积极主动式投资管理,通过积极的资产配置策略,深入研究、调研基础上的主动性证券选择和市场时机选择,在合理控制投资风险的前提下,最大限度地获取投资收益。本基金主要投资于分红能力良好且长期价值突出的优质企业,股票资产占基金资产净值比例为30%-80% 现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%—70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 苏文锋 王涛 联系电话 020-83282627 95559 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn t_wang@bankcomm.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559 传真 020-83282856 021-62701216 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 本期已实现收益 6,254,320.88 本期利润 10,175,118.89 加权平均基金份额本期利润 0.1091 本期基金份额净值增长率 9.97% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1297 期末基金资产净值 109,402,396.12 期末基金份额净值 1.1297 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.23% 0.80% 0.89% 0.55% 1.34% 0.25% 过去三个月 4.01% 0.68% 0.15% 0.57% 3.86% 0.11% 过去六个月 9.97% 0.90% -0.23% 0.65% 10.20% 0.25% 过去一年 25.51% 0.96% 2.93% 0.73% 22.58% 0.23% 过去三年 6.03% 1.01% -15.28% 0.70% 21.31% 0.31% 自基金合同生效起至今 52.60% 1.24% 28.34% 0.92% 24.26% 0.32% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱丹 基金经理 2011-06-11 - 8 朱丹女士,金融学硕士,曾任职于深圳晨星咨询公司,2007年5月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究组长、基金经理助理等职,现任本基金基金经理以及金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。 资产 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 965,734.79 1,216,114.43 结算备付金 6,451,427.85 13,658,609.07 存出保证金 60,766.07 73,501.43 交易性金融资产 6.4.7.2 88,157,662.02 69,396,243.13 其中:股票投资 82,385,968.02 64,959,579.13 基金投资 - - 债券投资 5,771,694.00 4,436,664.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 14,800,000.00 21,900,000.00 应收证券清算款 - 1,938,984.05 应收利息 6.4.7.5 171,451.21 140,490.55 应收股利 - - 应收申购款 112,655.25 23,417.70 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 110,719,697.19 108,347,360.36 负债和所有者权益 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 7,713,249.53 应付赎回款 336,728.79 175,159.55 应付管理人报酬 133,817.18 127,452.85 应付托管费 22,302.88 21,242.13 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.6 76,549.19 182,058.22 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 747,903.03 932,660.11 负债合计 1,317,301.07 9,151,822.39 所有者权益: 实收基金 6.4.7.8 96,838,431.02 96,558,671.08 未分配利润 6.4.7.9 12,563,965.10 2,636,866.89 所有者权益合计 109,402,396.12 99,195,537.97 负债和所有者权益总计 110,719,697.19 108,347,360.36 项目 附注号 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 11,568,495.23 10,716,979.34 1.利息收入 675,607.45 516,587.08 其中:存款利息收入 6.4.7.10 84,545.45 122,008.00 债券利息收入 105,989.73 138,676.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 485,072.27 255,902.57 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 6,943,851.12 12,799,389.72 其中:股票投资收益 6.4.7.11 6,569,706.36 13,489,494.96 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -992,071.10 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.12 374,144.76 301,965.86 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.13 3,920,798.01 -2,618,150.84 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.14 28,238.65 19,153.38 减:二、费用 1,393,376.34 2,034,857.25 1.管理人报酬 755,380.39 810,157.14 2.托管费 125,896.72 135,026.21 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.15 336,909.88 906,931.84 5.利息支出 - 7,739.09 其中:卖出回购金融资产支出 - 7,739.09 6.其他费用 6.4.7.16 175,189.35 175,002.97 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,175,118.89 8,682,122.09 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,175,118.89 8,682,122.09 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 96,558,671.08 2,636,866.89 99,195,537.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 10,175,118.89 10,175,118.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 279,759.94 -248,020.68 31,739.26 其中:1.基金申购款 20,819,154.05 1,801,728.10 22,620,882.15 2.基金赎回款 -20,539,394.11 -2,049,748.78 -22,589,142.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 96,838,431.02 12,563,965.10 109,402,396.12 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 127,699,557.04 -21,582,229.90 106,117,327.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 8,682,122.09 8,682,122.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -8,458,906.17 991,588.56 -7,467,317.61 其中:1.基金申购款 8,919,893.06 -1,067,670.32 7,852,222.74 2.基金赎回款 -17,378,799.23 2,059,258.88 -15,319,540.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 119,240,650.87 -11,908,519.25 107,332,131.62 关联方名称 与本基金的关系 广州证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、基金销售机构 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广州证券 - - 250,866,790.79 41.14% 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 广州证券 - - 36,481,375.54 100.00% 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 广州证券 - - 21,000,000.00 2.01% 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广州证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广州证券 221,531.45 41.83% 55,463.56 25.01% 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 755,380.39 810,157.14 其中:支付销售机构的客户维护费 185,354.10 199,160.83 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 125,896.72 135,026.21 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期初持有的基金份额 0.00 8,988,673.14 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 0.00 8,988,673.14 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0% 7.54% 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 965,734.79 7,051.39 2,276,972.58 9,741.00 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单价 复牌日期 开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 300050 世纪鼎利 2014-05-30 重大资产重组 17.78 - - 135,097 1,802,803.65 2,402,024.66 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 82,385,968.02 74.41 其中:股票 82,385,968.02 74.41 2 固定收益投资 5,771,694.00 5.21 其中:债券 5,771,694.00 5.21 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 14,800,000.00 13.37 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,417,162.64 6.70 7 其他各项资产 344,872.53 0.31 8 合计 110,719,697.19 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,020,992.50 4.59 C 制造业 56,092,708.96 51.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,781,020.56 10.77 J 金融业 9,307,046.00 8.51 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 184,200.00 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 82,385,968.02 75.31 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002345 潮宏基 385,481 6,599,434.72 6.03 2 300203 聚光科技 401,995 6,391,720.50 5.84 3 600894 广日股份 579,075 6,387,197.25 5.84 4 601166 兴业银行 630,000 6,318,900.00 5.78 5 002364 中恒电气 288,001 5,129,297.81 4.69 6 300030 阳普医疗 404,456 5,035,477.20 4.60 7 600028 中国石化 952,750 5,020,992.50 4.59 8 002444 巨星科技 414,402 3,936,819.00 3.60 9 002649 博彦科技 101,701 3,376,473.20 3.09 10 300170 汉得信息 258,063 3,329,012.70 3.04 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600028 中国石化 8,636,900.17 8.71 2 600894 广日股份 6,442,959.37 6.50 3 601166 兴业银行 6,400,538.00 6.45 4 300203 聚光科技 5,961,562.60 6.01 5 002364 中恒电气 5,704,631.58 5.75 6 300030 阳普医疗 5,126,346.96 5.17 7 300170 汉得信息 5,048,334.27 5.09 8 600378 天科股份 4,528,723.00 4.57 9 600085 同仁堂 4,506,944.91 4.54 10 002539 新都化工 3,885,530.30 3.92 11 601669 中国电建 3,842,200.00 3.87 12 002444 巨星科技 3,833,968.01 3.87 13 002474 榕基软件 3,346,788.54 3.37 14 002649 博彦科技 3,116,531.71 3.14 15 002369 卓翼科技 3,069,207.79 3.09 16 601998 中信银行 3,065,124.00 3.09 17 600016 民生银行 3,062,700.00 3.09 18 002345 潮宏基 3,017,698.95 3.04 19 002584 西陇化工 2,930,094.80 2.95 20 300104 乐视网 2,772,418.68 2.79 21 600594 益佰制药 2,727,032.77 2.75 22 300005 探路者 2,618,651.04 2.64 23 002273 水晶光电 2,296,014.01 2.31 24 300205 天喻信息 2,282,374.70 2.30 25 300072 三聚环保 2,196,550.99 2.21 26 000063 中兴通讯 2,086,666.00 2.10 27 002480 新筑股份 2,013,133.85 2.03 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601669 中国电建 7,471,916.89 7.53 2 002480 新筑股份 6,358,798.59 6.41 3 600378 天科股份 5,669,421.98 5.72 4 600085 同仁堂 5,167,882.14 5.21 5 000063 中兴通讯 4,964,731.92 5.00 6 300030 阳普医疗 4,151,148.01 4.18 7 002549 凯美特气 3,783,991.74 3.81 8 002474 榕基软件 3,761,090.72 3.79 9 300170 汉得信息 3,708,461.67 3.74 10 600028 中国石化 3,649,191.87 3.68 11 002129 中环股份 3,628,225.97 3.66 12 000888 峨眉山A 3,588,869.82 3.62 13 600894 广日股份 3,527,538.25 3.56 14 002584 西陇化工 3,465,273.96 3.49 15 002484 江海股份 3,352,199.18 3.38 16 002364 中恒电气 3,133,198.01 3.16 17 600016 民生银行 3,079,920.00 3.10 18 600594 益佰制药 2,976,097.74 3.00 19 600256 广汇能源 2,819,809.00 2.84 20 600185 格力地产 2,745,856.32 2.77 21 300107 建新股份 2,455,224.82 2.48 22 300050 世纪鼎利 2,417,519.72 2.44 23 300079 数码视讯 2,248,163.64 2.27 24 002100 天康生物 2,127,803.47 2.15 25 300288 朗玛信息 2,066,665.40 2.08 26 600438 通威股份 2,060,997.76 2.08 27 002216 三全食品 2,022,607.75 2.04 买入股票的成本(成交)总额 125,364,112.12 卖出股票的收入(成交)总额 118,224,469.80 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,771,694.00 5.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 5,771,694.00 5.28 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010107 21国债⑺ 31,980 3,223,584.00 2.95 2 010303 03国债⑶ 27,050 2,548,110.00 2.33 序号 名称 金额 1 存出保证金 60,766.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 171,451.21 5 应收申购款 112,655.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 344,872.53 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,630 14,606.10 14,866,054.53 15.35% 81,972,376.49 84.65% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 9,615.04 0.0099% 项目 持有份额总数(份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 基金合同生效日(2008年12月4日)基金份额总额 367,018,547.39 本报告期期初基金份额总额 96,558,671.08 本报告期基金总申购份额 20,819,154.05 减:本报告期基金总赎回份额 20,539,394.11 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 96,838,431.02 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券 1 6,467,768.36 2.66% 5,723.32 3.02% - 财通证券 1 5,778,630.26 2.37% 5,260.94 2.78% - 东兴证券 1 6,932,075.93 2.85% 6,134.18 3.24% - 国都证券 1 6,196,754.61 2.54% 5,526.07 2.92% - 国海证券 1 3,000,488.00 1.23% 2,631.49 1.39% - 海通证券 1 22,669,922.44 9.31% 20,639.27 10.91% - 开源证券 1 104,570,011.83 42.94% 71,620.42 37.84% - 齐鲁证券 1 13,668,067.88 5.61% 12,443.41 6.57% - 湘财证券 1 29,051,508.54 11.93% 19,163.63 10.13% - 银河证券 1 19,356,678.97 7.95% 17,253.85 9.12% - 中信建投证券 1 25,831,515.10 10.61% 22,858.25 12.08% - 合计 11 243,523,421.92 100.00% 189,254.83 100.00% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 安信证券 - - - - - - 财通证券 102,608.40 9.07% 291,900,000.00 15.13% - - 东兴证券 - - - - - - 国都证券 1,024,754.60 90.58% 128,000,000.00 6.64% - - 国海证券 - - 227,500,000.00 11.79% - - 海通证券 - - 535,300,000.00 27.75% - - 开源证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - 39,500,000.00 2.05% - - 湘财证券 - - 490,700,000.00 25.44% - - 银河证券 3,909.20 0.35% 216,000,000.00 11.20% - - 中信建投证券 - - - - - - 合计 1,131,272.20 100.00% 1,928,900,000.00 100.00% - - 2014年6月30日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年八月二十五日