金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年十月二十四日 第 1 页 共 14 页 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰红利价值混合 基金主代码 210002 交易代码 210002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月4日 报告期末基金份额总额 99,454,032.49份 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的 投资目标 优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长 期增值。 本基金采取积极主动式投资管理,通过积极的资产配 置策略,深入研究、调研基础上的主动性证券选择和投资策略 市场时机选择,在合理控制投资风险的前提下,最大 限度地获取投资收益。本基金主要投资于分红能力良 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 好且长期价值突出的优质企业,股票资产占基金资产 净值比例为30%-80%;现金、债券资产、其他资产 以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基 金资产净值的比例为20%—70%,其中现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%; 权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。 中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率业绩比较基准 ×40%。 本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收益风险收益特征 高于债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) 1.本期已实现收益 7,793,519.21 2.本期利润 16,351,807.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.1502 4.期末基金资产净值 104,221,636.15 5.期末基金份额净值 1.0479注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 16.42% 1.01% 5.37% 0.93% 11.05% 0.08%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 12 月 4 日至 2013 年 9 月 30 日)注:1、截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例,股票资产占基金资产比例为 30%-80%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 20%-70%,其中因流动性管理导致的期末现金或者到期日在一年以内的政府债券低于基金资产净值的 5%的情况以及 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告时调整回复;权证投资占基金资产净值的比例不超过 3%。2、本基金的业绩比较基准为:中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 说明 年限 任职日期 离任日期 朱丹女士,金融学硕士,曾任 职于深圳晨星咨询公司,2007 年5月加入金鹰基金管理有限 基金 公司,先后担任行业研究员、 朱丹 2011-6-11 - 7 经理 研究组长、基金经理助理等 职,现任本基金基金经理以及 金鹰中小盘精选证券投资基 金基金经理。注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年 3 季度市场震荡上行,中小股票表现依旧活跃。上证综指涨 9.88%,深证成指涨 10.66 %,中小盘指数上涨 17.46%,创业板指数上涨 35.21%。三季度行情略超市场预期,除传媒保持强势外,商贸零售板块也在苏宁云商的带领下后来居上。由于央行及时提供资金,九月底市场资金面不明显紧张,市场也再未出现像六月底的系统性下跌。 本基金三季度维持中等仓位,主要持有通信,医药以及光伏等行业,其余仓位配置仍以自下而上的个股为主。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 9 月 30 日,基金份额净值为 1.0479 元,本报告期份额净值增长率为 16.42%,同期业绩比较基准收益率为 5.37%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从三季度看,经济复苏情况超市场预期,但市场并不确定经济已经企稳回升,房地产投资,汽车销售和进出口等指标都有待密切跟踪观察。从三季度市场走势来看,资本市场继续认可经济转型方向的股票。 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 三季度的行情明显超出我们的预期,但我们对四季度的行情仍然持相对谨慎的看法。今年前三季度的上涨中,一些股票的估值已经呈现较明显的泡沫。IPO放开是大概率的事情,对中小盘股票短期肯定会有冲击。本基金四季度季度计划维持偏低仓位,较多持有通信,光伏和医药等行业。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 66,390,488.19 62.71 其中:股票 66,390,488.19 62.71 2 固定收益投资 1,252,193.37 1.18 其中:债券 1,252,193.37 1.18 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 31,500,000.00 29.75 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 2,235,918.60 2.11 6 其他各项资产 4,486,169.36 4.24 7 合计 105,864,769.52 100.00注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 50,759,301.40 48.70 电力、热力、燃气及水 D - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 8,967,846.74 8.60 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 5,053,875.70 4.85 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 1,606,544.35 1.54 管理业 居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,920.00 0.00 S 综合 - - 合计 66,390,488.19 63.705.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 002129 中环股份 307,406 7,639,039.10 7.33 2 002480 新筑股份 382,700 6,161,470.00 5.91 3 600894 广日股份 527,529 5,702,588.49 5.47 4 300030 阳普医疗 316,673 4,569,591.39 4.38 5 000063 中兴通讯 256,106 4,251,359.60 4.08 6 002285 世联地产 268,086 4,007,885.70 3.85 7 300050 世纪鼎利 243,532 3,579,920.40 3.43 8 002364 中恒电气 240,060 3,380,044.80 3.24 9 002065 东华软件 96,367 3,168,546.96 3.04 10 002249 大洋电机 228,300 2,390,301.00 2.295.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 1,012,354.20 0.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 239,839.17 0.23 8 其他 - - 9 合计 1,252,193.37 1.20 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 数量 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比 (张) 例(%) 1 010303 03国债⑶ 10,530 1,012,354.20 0.97 2 128002 东华转债 1,930 239,839.17 0.23 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -注:本基金报告期末持有2只债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货的持仓。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策无5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本报告期无投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本报告期末本基金无国债期货持仓。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告无。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 88,565.94 2 应收证券清算款 4,329,872.18 3 应收股利 - 4 应收利息 26,630.55 5 应收申购款 41,100.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,486,169.365.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 况说明 (元) 例(%) 因重大事项 于2013年9月 1 600894 广日股份 5,702,588.49 5.47 25日停牌,已 于 2013 年 10 月9日复牌。 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 因筹划重大 事 项 于 2013 2 002065 东华软件 3,168,546.96 3.04 年8月23日停 牌。 因刊登重大 事 项 于 2013 年9月24日停 3 002249 大洋电机 2,390,301.00 2.29 牌。本股已于 2013 年 10 月 15日复牌。 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - -5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 119,240,650.87 本报告期基金总申购份额 2,215,523.51 减:本报告期基金总赎回份额 22,002,141.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 99,454,032.49 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 单位:份 序号 交易方式 交易日期 交易金额 适用费率 1 赎回 2013-07-16 -8591373.79 0.0050 合计 -8591373.79 注:根据《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》,我公司于2013年7月16日通过代销机构赎回本公司所持有的金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金8,988,673.14份基金份额,根据基金招募说明书的有关规定,赎回费率为0.5%。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。9.2 存放地点 广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一三年十月二十四日