鹏华产业债债券型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43 7.11 投资组合报告附注 ...... 43 §8 基金份额持有人信息 ...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 45 §9 开放式基金份额变动 ...... 45 §10 重大事件揭示 ...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 46 10.4 基金投资策略的改变 ...... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 46 10.8 其他重大事件 ...... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 §12 备查文件目录 ...... 50 12.1 备查文件目录 ...... 50 12.2 存放地点 ...... 50 12.3 查阅方式 ...... 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华产业债债券型证券投资基金 基金简称 鹏华产业债债券 基金主代码 206018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,668,886,243.71 份 基金合同存续期 不定期 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过对产业债 积极主动的投资管理，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 1.资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、 经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点 分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收 益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种 及债券类资产与现金类资产之间进行动态调整。 2.债券投资策略 本基金在债券投资中以产业债投资为主，一般情况下，在债券类投 资产品中，产业债的收益率要高于国债、央行票据等其他债券的收 益率。投资产业债是通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收 益，所以在个券的选择当中特别重视信用风险的评估和防范。 本 基金将主要采取信用策略，同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、 收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在适 度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势 的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超越基金业绩比较 基准的收益。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收 益特征的品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 李申 负责人 联系电话 0755-81395402 021-60637102 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 021-60637111 传真 0755-82021126 021-60635778 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号 圳国际商会中心第 43 楼 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号院 圳国际商会中心第 43 楼 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 44,207,712.03 本期利润 46,859,964.38 加权平均基金份额本期利润 0.0172 本期加权平均净值利润率 1.53% 本期基金份额净值增长率 1.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 50,494,723.23 期末可供分配基金份额利润 0.0189 期末基金资产净值 3,003,181,353.72 期末基金份额净值 1.125 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 78.42% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.72% 0.10% -0.05% 0.04% 0.77% 0.06% 过去三个月 1.69% 0.12% 0.93% 0.06% 0.76% 0.06% 过去六个月 1.64% 0.12% 1.54% 0.08% 0.10% 0.04% 过去一年 4.95% 0.10% 5.12% 0.08% -0.17% 0.02% 过去三年 17.26% 0.11% 13.73% 0.11% 3.53% 0.00% 自基金合同生效起 78.42% 0.18% 48.17% 0.11% 30.25% 0.07% 至今 注：业绩比较基准=中债总指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2013 年 02 月 06 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末，公司管理资产总规模达到 11946.65 亿元，267 只公募基金、13 只全国社保投资组合、4 只基 本养老保险投资组合。经过 20 多年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 祝松 基金经理 2014-03- - 16 年 祝松先生，国籍中国，经济学硕士，16 年 14 证券从业经验。曾任职于中国工商银行深 圳市分行资金营运部，从事债券投资及理 财产品组合投资管理；招商银行总行金融 市场部，担任代客理财投资经理，从事人 民币理财产品组合的投资管理工作。2014 年 1 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事 债券投资管理工作，历任固定收益部基金 经理、公募债券投资部副总经理/基金经 理，现担任债券投资一部联席总经理/基金 经理。2014 年 02 月至 2019 年 09 月担任 鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金 经理,2014 年 02 月至 2018 年 04 月担任鹏 华普天债券证券投资基金基金经理,2014 年 03 月至今担任鹏华产业债债券型证券 投资基金基金经理,2015 年 03 月至 2018 年 03 月担任鹏华双债加利债券型证券投 资基金基金经理,2015 年 12 月至 2018 年 04月担任鹏华丰华债券型证券投资基金基 金经理,2016 年 02 月至 2018 年 04 月担任 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基 金经理,2016 年 06 月至 2018 年 04 月担任 鹏华金城保本混合型证券投资基金基金经 理,2016 年 06 月至 2019 年 11 月担任鹏华 丰茂债券型证券投资基金基金经理,2016 年12月至2019年11月担任鹏华丰惠债券 型证券投资基金基金经理,2016 年 12 月至 今担任鹏华永盛一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理,2016 年 12 月至 2018 年 07 月担任鹏华丰盈债券型证券投资基 金基金经理,2017 年 03 月至 2022 年 05 月 担任鹏华永安 18 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理,2017 年 05 月至今担 任鹏华永泰 18 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理,2018 年 01 月至 2019 年 09 月担任鹏华永泽 18 个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理,2018 年 02 月 至 2019 年 11 月担任鹏华丰达债券型证券 投资基金基金经理,2019 年 06 月至 2022 年05月担任鹏华尊晟3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理,2019 年 08月至今担任鹏华金利债券型证券投资基 金基金经理,2019 年 08 月至今担任鹏华尊 信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理,2019 年 09 月至今担任鹏华 丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经 理,2019 年 10 月至 2021 年 12 月担任鹏华 尊享 6 个月定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理,2020 年 03 月至今担任鹏 华 丰 诚 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2021 年 09 月至今担任鹏华丰达债券型 证券投资基金基金经理,2022 年 01 月至今 担任鹏华丰康债券型证券投资基金基金经 理,祝松先生具备基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年我国债券市场整体窄幅震荡，与上年末相比，上证国债指数上涨 2.04%，银行 间中债综合财富指数上涨 1.83%。上半年影响债券市场的内外部因素较多，但市场整体波动不大，具体表现为：1 月份央行调降 MLF 利率，债券利率随之小幅下行；但随着信贷等数据向好以及地产政策放松，2 月份债券利率小幅反弹；3-5 月份在深圳和上海疫情、俄乌冲突等影响下，央行保 持流动性合理充裕偏高水平，债券市场利率震荡下行；随着疫情进入尾声，地方债集中发行，6月份之后债券利率再次震荡上行。信用债方面，信用利差表现分化，民企地产债、弱资质城投债等表现较差，而中等资质信用债在资产稀缺背景下表现较好。 权益及可转债市场方面，上半年权益市场整体大幅震荡，整体表现为先跌后涨，受海外股市动荡、国内疫情等因素影响，1-4 月国内权益市场大幅下跌，但随着疫情形势好转、稳增长政策发力，5、6 月份市场有所反弹，上半年上证综指下跌 6.63%，创业板指下跌 15.41%；转债方面，转债整体跟随正股波动较大，整体估值高位震荡，上半年中证转债指数下跌 4.07%。 报告期内本基金以持有中高评级信用债为主，并对中长期利率债进行了波段操作，久期整体中性偏低；此外，报告期内转债仓位有所提升，结构方面侧重正股估值偏低的个券。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 1.64%，同期业绩比较基准增长率为 1.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面，短期内随着稳增长政策逐步落地，经济环比趋于改善，但改善斜率存在较大不确定性；货币政策方面，二季度超级宽松的资金面可能向合理中性回归，但大幅收紧的概率不大。对于债市而言，短期内可能面临基本面和政策面一定的压力，但考虑到经济内生动能仍然偏弱，预计债券利率调整的空间有限，如果市场出现较大幅度调整，可能提供较好的投资配置机会。 对于权益及转债市场，短期内稳增长政策发力，经济环比改善，权益市场整体风险可控，但是考虑到二季度部分板块反弹力度较大，市场可能再次面临结构性机会和结构性风险并存的局面。下半年转债投资需要把握好节奏和结构，更加关注正股估值的安全性。 基于以上分析，下半年本基金将以中高评级信用债为主，根据市场走势灵活调整久期，同时适当进行可转债和可交换债的波段操作和个券挖掘。本基金将继续坚持稳健投资原则，以获取中长期收益为最主要目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉 相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 50,494,723.23 元，期末基金份额净值 1.125 元。 2、本基金于 2022 年 01 月 11 日进行利润分配，分配金额为 34,195,007.16 元;本基金于 2022 年 04 月 12 日进行利润分配，分配金额为 25,915,519.86 元。 3、本基金于 2022 年 07 月 13 日进行利润分配，分配金额为 26,543,291.42 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华产业债债券型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 16,352,496.22 17,180,042.07 结算备付金 38,974,240.04 51,944,608.41 存出保证金 49,121.38 51,491.13 交易性金融资产 6.4.7.2 3,345,027,814.90 3,398,426,504.70 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,345,027,814.90 3,398,426,504.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 201,671,266.38 101,831,787.90 应收股利 - - 应收申购款 3,768,440.46 1,369,988.95 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 46,768,324.80 资产总计 3,605,843,379.38 3,617,572,747.96 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 400,000,000.00 453,000,000.00 应付清算款 199,556,980.43 100,061,797.99 应付赎回款 779,682.76 342,697.09 应付管理人报酬 1,470,250.75 1,488,790.16 应付托管费 490,083.58 496,263.36 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 254,902.95 301,838.01 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 110,125.19 89,337.87 负债合计 602,662,025.66 555,780,724.48 净资产： 实收基金 6.4.7.10 2,668,886,243.71 2,711,428,771.44 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 334,295,110.01 350,363,252.04 净资产合计 3,003,181,353.72 3,061,792,023.48 负债和净资产总计 3,605,843,379.38 3,617,572,747.96 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.125 元，基金份额总额 2,668,886,243.71 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华产业债债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 63,089,153.01 53,356,456.38 1.利息收入 369,573.24 38,113,606.47 其中：存款利息收入 6.4.7.13 366,008.86 378,603.30 债券利息收入 - 37,439,334.60 资产支持证券利息收 - 283,050.91 入 买入返售金融资产收 3,564.38 12,617.66 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 59,623,075.98 7,874,991.46 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,086,155.80 -1,062,117.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 60,709,231.78 8,937,108.59 资产支持证券投资收 6.4.7.16 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 2,652,252.35 7,052,379.11 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 444,251.44 315,479.34 填列） 减：二、营业总支出 16,229,188.63 11,047,763.04 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,093,369.42 4,673,252.80 2．托管费 6.4.10.2.2 3,031,123.09 1,557,750.94 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - - 5．利息支出 3,801,344.76 4,530,243.47 其中：卖出回购金融资产支 3,801,344.76 4,530,243.47 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 175,325.74 125,490.78 8．其他费用 6.4.7.23 128,025.62 161,025.05 三、利润总额（亏损总额以 46,859,964.38 42,308,693.34 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 46,859,964.38 42,308,693.34 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 46,859,964.38 42,308,693.34 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：鹏华产业债债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 2,711,428,771.44 - 350,363,252.04 3,061,792,023.48 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 2,711,428,771.44 - 350,363,252.04 3,061,792,023.48 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -42,542,527.73 - -16,068,142.03 -58,610,669.76 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 46,859,964.38 46,859,964.38 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -42,542,527.73 - -2,817,579.39 -45,360,107.12 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 370,622,562.61 - 44,191,310.71 414,813,873.32 购款 2 .基金赎 -413,165,090.34 - -47,008,890.10 -460,173,980.44 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - -60,110,527.02 -60,110,527.02 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 2,668,886,243.71 - 334,295,110.01 3,003,181,353.72 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 1,447,249,975.46 - 179,789,808.32 1,627,039,783.78 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 1,447,249,975.46 - 179,789,808.32 1,627,039,783.78 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 167,373,304.54 - 15,275,721.13 182,649,025.67 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 42,308,693.34 42,308,693.34 益总额 （二）、 本 期 基 167,373,304.54 - 19,685,961.52 187,059,266.06 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 739,819,185.29 - 84,865,705.53 824,684,890.82 购款 2 .基金赎 -572,445,880.75 - -65,179,744.01 -637,625,624.76 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - -46,718,933.73 -46,718,933.73 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 1,614,623,280.00 - 195,065,529.45 1,809,688,809.45 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华产业债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1545 号《关于核准鹏华产业债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,191,240,656.27 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 038 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华产业债债 券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 2 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,192,302,544.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,061,887.84 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，也不参与一级市场新股申购、股票增发，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%；对产业债的投资比例不低于固定收益类资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债总指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除 6.4.5.1 会计政策变更的说明所声明的变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与 最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 新金融工具准则改变了金融工具的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融工具的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性金融资产-债券投资、交易性金融资产-资产支持证券投资、债权投资和卖出回购金融资产款等项目中，不单独列示应收利息或应付利息项目。 信用减值损失项目反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在利息收入项目中。其他项目的利息收入从利息收入项目调整至投资收益项目列示。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，其投资收益包含期间交易费用的抵减。 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准 则的规定进行分类和计量的结果如下： 银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产-债券投资、应收利息、卖出回购金融资产款、应付交易费用、应付利息和其他负债，对其账面价值的影响金额分别为 3,902.65 元、 25,712.61 元、25.41 元、46,738,684.13 元、-46,768,324.80 元、-131,427.18 元、-10,023.75 元、131,427.18 元和 10,023.75 元。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 16,352,496.22 等于：本金 16,349,215.70 加：应计利息 3,280.52 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 16,352,496.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 2,006,260,060.34 25,570,415.08 2,046,861,931.52 15,031,456.10 场 债券 银行间市 1,266,423,125.55 22,414,633.38 1,298,165,883.38 9,328,124.45 场 合计 3,272,683,185.89 47,985,048.46 3,345,027,814.90 24,359,580.55 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,272,683,185.89 47,985,048.46 3,345,027,814.90 24,359,580.55 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,550.40 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 4,436.44 其中：交易所市场 1,211.44 银行间市场 3,225.00 应付利息 - 预提费用 104,138.35 合计 110,125.19 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,711,428,771.44 2,711,428,771.44 本期申购 370,622,562.61 370,622,562.61 本期赎回（以“-”号填列） -413,165,090.34 -413,165,090.34 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,668,886,243.71 2,668,886,243.71 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 67,275,221.43 283,088,030.61 350,363,252.04 本期利润 44,207,712.03 2,652,252.35 46,859,964.38 本期基金份额交易 -877,683.21 -1,939,896.18 -2,817,579.39 产生的变动数 其中：基金申购款 5,854,786.35 38,336,524.36 44,191,310.71 基金赎回款 -6,732,469.56 -40,276,420.54 -47,008,890.10 本期已分配利润 -60,110,527.02 - -60,110,527.02 本期末 50,494,723.23 283,800,386.78 334,295,110.01 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 58,992.11 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 306,525.26 其他 491.49 合计 366,008.86 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,086,155.80 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -1,086,155.80 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 17,527,381.16 减：卖出股票成本总额 18,578,468.30 减：交易费用 35,068.66 买卖股票差价收入 -1,086,155.80 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 56,902,417.27 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 3,806,814.51 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 60,709,231.78 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,250,992,225.57 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,215,728,864.46 本总额 减：应计利息总额 31,442,049.15 减：交易费用 14,497.45 买卖债券差价收入 3,806,814.51 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 注：无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 2,652,252.35 股票投资 - 债券投资 2,652,252.35 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 2,652,252.35 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 436,561.56 基金转换费收入 7,689.88 合计 444,251.44 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 5,287.27 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 128,025.62 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金于 2022 年 07 月 13 日进行利润分配，分配金额为 26,543,291.42 元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 国信证券 - - 2,106,757.20 27.75 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 130,768,300.00 14.24 416,200,368.60 72.47 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 - - 35,663,200,000.00 80.18 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 1,919.98 27.75 - - 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,093,369.42 4,673,252.80 其中：支付销售机构的客户维护费 1,471,269.10 1,087,187.40 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.60%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,031,123.09 1,557,750.94 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 16,352,496.22 58,992.11 52,376,025.89 46,265.46 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 除息日 每 10 序号 登记 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 日 场内 场外 份额分 发放总额 发放总额 合计 红数 2022 2022 1 年 1 - 年 1 0.1250 17,632,950.64 16,562,056.52 34,195,007.16 - 月 11 月 11 日 日 2022 2022 2 年 4 - 年 4 0.0970 12,795,428.03 13,120,091.83 25,915,519.86 - 月 12 月 12 日 日 合计 - - - 0.2220 30,428,378.67 29,682,148.35 60,110,527.02 - 注：本基金于 2022 年 07 月 13 日进行利润分配，分配金额为 26,543,291.42 元。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 400,000,000.00 元，于 2022 年 07 月 01 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持 有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债，金融债，企业债，公司债，央行票据，地方债，中期票据，短期融资券，可转换债券(含分离交易可转债)，中小企业私募债，资产支持证券，次级债，债券回购，银行存款等。本基金不直接从二级市场买入股票，权证等权益类金融工具，也不参与一级市场新股申购，股票增发，因所持可转换公司债券转股形成的股票，因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 113,733,378.76 278,500,950.00 合计 113,733,378.76 278,500,950.00 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA 1,708,458,641.64 1,541,354,814.60 AAA 以下 733,443,853.67 825,996,440.10 未评级 298,818,617.54 290,522,300.00 合计 2,740,721,112.85 2,657,873,554.70 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2022 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额 400,000,000.00 元将在一个月内到期且计 息外，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。本基 金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 16,352,496.22 - - - 16,352,496.22 结算备付金 38,974,240.04 - - - 38,974,240.04 存出保证金 49,121.38 - - - 49,121.38 交易性金融资产 900,187,018.832,328,434,506.12116,406,289.95 - 3,345,027,814.90 应收申购款 - - - 3,768,440.46 3,768,440.46 应收清算款 - - - 201,671,266.38 201,671,266.38 资产总计 955,562,876.472,328,434,506.12116,406,289.95 205,439,706.84 3,605,843,379.38 负债 应付赎回款 - - - 779,682.76 779,682.76 应付管理人报酬 - - - 1,470,250.75 1,470,250.75 应付托管费 - - - 490,083.58 490,083.58 应付清算款 - - - 199,556,980.43 199,556,980.43 卖出回购金融资产 400,000,000.00 - - - 400,000,000.00 款 应交税费 - - - 254,902.95 254,902.95 其他负债 - - - 110,125.19 110,125.19 负债总计 400,000,000.00 - - 202,662,025.66 602,662,025.66 利率敏感度缺口 555,562,876.472,328,434,506.12116,406,289.95 2,777,681.18 3,003,181,353.72 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 17,180,042.07 - - - 17,180,042.07 结算备付金 51,944,608.41 - - - 51,944,608.41 存出保证金 51,491.13 - - - 51,491.13 交易性金融资产 889,809,750.002,144,319,709.90364,297,044.80 - 3,398,426,504.70 应收申购款 - - - 1,369,988.95 1,369,988.95 应收清算款 - - - 101,831,787.90 101,831,787.90 其他资产 - - - 46,768,324.80 46,768,324.80 资产总计 958,985,891.612,144,319,709.90 364,297,044.80 149,970,101.65 3,617,572,747.96 负债 应付赎回款 - - - 342,697.09 342,697.09 应付管理人报酬 - - - 1,488,790.16 1,488,790.16 应付托管费 - - - 496,263.36 496,263.36 应付清算款 - - - 100,061,797.99 100,061,797.99 卖出回购金融资产 453,000,000.00 - - - 453,000,000.00 款 应交税费 - - - 301,838.01 301,838.01 其他负债 - - - 89,337.87 89,337.87 负债总计 453,000,000.00 - - 102,780,724.48 555,780,724.48 利率敏感度缺口 505,985,891.612,144,319,709.90 364,297,044.80 47,189,377.17 3,061,792,023.48 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率下降25 个 11,896,880.58 16,120,191.48 基点 分析 市场利率上升25 个 -11,785,992.36 -15,912,449.07 基点 注：无。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 基金的投资组合比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%；对产业 债的投资比例不低于固定收益类资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金所指产业债是指金融债(不含政策性金融债)，公司债，企业债，短期融资券，可转换债券及可分离转债，中期票据，资产支持证券等除国债，政策性金融债，中央银行票据等之外的非国家信用固定收益类金融工具。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 - - - - －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 565,066,241.61 18.82 300,023,754.70 9.80 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 565,066,241.61 18.82 300,023,754.70 9.80 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：于2022年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金净资产的比例为18.82%，因此除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 561,878,516.54 第二层次 2,783,149,298.36 第三层次 - 合计 3,345,027,814.90 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,345,027,814.90 92.77 其中：债券 3,345,027,814.90 92.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 55,326,736.26 1.53 8 其他各项资产 205,488,828.22 5.70 9 合计 3,605,843,379.38 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：无。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 17,326,564.46 0.57 2 002061 浙江交科 1,251,903.84 0.04 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 16,226,619.96 0.53 2 002061 浙江交科 1,300,761.20 0.04 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 18,578,468.30 卖出股票收入（成交）总额 17,527,381.16 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 57,066,761.65 1.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 567,630,675.07 18.90 其中：政策性金融债 433,506,561.64 14.43 4 企业债券 1,515,527,374.03 50.46 5 企业短期融资券 113,733,378.76 3.79 6 中期票据 526,003,383.78 17.51 7 可转债（可交换债） 565,066,241.61 18.82 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,345,027,814.90 111.38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 220203 22 国开 03 3,000,000 300,996,164.39 10.02 2 113011 光大转债 1,194,200 126,984,848.02 4.23 3 210308 21 进出 08 600,000 60,766,158.90 2.02 4 019658 21 国债 10 560,000 57,066,761.65 1.90 5 188553 21 电建 03 500,000 51,482,315.07 1.71 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.10.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银行保险监督管理委员会的处罚。 国家开发银行在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 中国进出口银行在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 49,121.38 2 应收清算款 201,671,266.38 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,768,440.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 205,488,828.22 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 126,984,848.02 4.23 2 110053 苏银转债 47,204,510.95 1.57 3 110043 无锡转债 38,498,625.81 1.28 4 113013 国君转债 31,365,082.34 1.04 5 127005 长证转债 26,646,340.82 0.89 6 113050 南银转债 24,520,856.56 0.82 7 110067 华安转债 20,379,956.49 0.68 8 128048 张行转债 13,115,691.28 0.44 9 128034 江银转债 12,050,276.97 0.40 10 128081 海亮转债 11,588,919.99 0.39 11 113048 晶科转债 11,472,212.49 0.38 12 110079 杭银转债 10,895,811.28 0.36 13 127040 国泰转债 10,668,082.49 0.36 14 127032 苏行转债 10,224,012.33 0.34 15 113025 明泰转债 9,581,600.91 0.32 16 113052 兴业转债 8,887,937.41 0.30 17 110074 精达转债 8,071,130.72 0.27 18 127025 冀东转债 7,590,831.63 0.25 19 128095 恩捷转债 7,361,456.44 0.25 20 128129 青农转债 6,851,366.20 0.23 21 110064 建工转债 6,813,704.38 0.23 22 127006 敖东转债 5,946,068.53 0.20 23 113604 多伦转债 5,369,337.23 0.18 24 113037 紫银转债 5,245,993.96 0.17 25 128131 崇达转 2 4,618,023.01 0.15 26 127019 国城转债 2,198,293.15 0.07 27 113569 科达转债 2,008,091.81 0.07 28 113606 荣泰转债 1,595,412.42 0.05 29 123049 维尔转债 1,241,918.82 0.04 30 128141 旺能转债 1,235,202.00 0.04 31 110081 闻泰转债 1,231,840.82 0.04 32 113033 利群转债 1,094,294.52 0.04 33 123070 鹏辉转债 842,137.85 0.03 34 127033 中装转 2 763,641.70 0.03 35 128022 众信转债 700,244.69 0.02 36 110075 南航转债 699,185.34 0.02 37 113602 景 20 转债 605,094.93 0.02 38 123059 银信转债 578,894.86 0.02 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 111,828 23,865.99 2,004,016,838.91 75.09 664,869,404.80 24.91 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 231,085.65 0.0087 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 - 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。 2、截至本报告期末，本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013 年 2 月 6 日）基 2,192,302,544.11 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,711,428,771.44 本报告期基金总申购份额 370,622,562.61 减：本报告期基金总赎回份额 413,165,090.34 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,668,886,243.71 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 报告期内，公司无重大人事变动。 基金托管人的重大人事变动： 报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 银河证券 1 16,226,619.9 92.58 14,787.41 92.43 - 6 本报 民生证券 1 1,300,761.20 7.42 1,211.44 7.57 告期 新增 方正证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 证券 天风证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 银河证券 82,414,781.3 8.97 50,000,000.00 0.12 - - 6 民生证券 46,774,846.7 5.09 - - - - 0 方正证券 18,721,590.8 2.04 - - - - 3 广发证券 - - - - - - 国泰君安 21,003,681.3 2.29 50,000,000.00 0.12 - - 4 国信证券 130,768,300. 14.24 - - - - 00 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 证券 天风证券 - - - - - - 兴业证券 133,874,050. 14.58 - - - - 00 中金公司 484,817,955. 52.79 41,185,600,000 99.76 - - 70 .00 中银国际 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下公开 《上海证券报》、基金管 1 募集证券投资基金执行新金融工具相 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 01 日 关会计准则的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于暂停客服 《上海证券报》、基金管 2 电话服务的公告 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 01 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于鹏华产业 《上海证券报》、基金管 3 债债券型证券投资基金2022年第1次 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 08 日 分红公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 4 基金参与平安银行股份有限公司行 E 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 19 日 通平台申购（含定期定额申购）费率 基金电子披露网站 优惠活动的公告 鹏华产业债债券型证券投资基金 2021 《上海证券报》、基金管 5 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 21 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 6 基金参与民生证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 24 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华产业债债券型证券投资基金基金 《上海证券报》、基金管 7 产品资料概要（更新） 理人网站及中国证监会 2022 年 02 月 09 日 基金电子披露网站 鹏华产业债债券型证券投资基金更新 《上海证券报》、基金管 8 招募说明书 理人网站及中国证监会 2022 年 02 月 09 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 9 基金参与第一创业证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 02 月 10 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 10 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 2022 年 02 月 21 日 基金参与北京雪球基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 申购（含定期定额申购）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 11 基金参与财通证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 01 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 12 基金参与中信建投证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 08 日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 13 基金参与光大证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 14 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 14 基金参与宁波银行股份有限公司易管 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 15 日 家平台申购（不含定期定额申购）费 基金电子披露网站 率优惠活动的公告 鹏华产业债债券型证券投资基金 2021 《上海证券报》、基金管 15 年年度报告 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 30 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于鹏华产业 《上海证券报》、基金管 16 债债券型证券投资基金2022年第2次 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 08 日 分红公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 17 基金参与广发证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 19 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华产业债债券型证券投资基金 2022 《上海证券报》、基金管 18 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 21 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 19 基金参与宁波银行股份有限公司易管 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 21 日 家平台申购（不含定期定额申购）费 基金电子披露网站 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 20 基金参与西部证券股份有限公司定期 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 25 日 定额申购费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 21 基金参与江苏张家港农村商业银行股 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 28 日 份有限公司申购（含定期定额申购） 基金电子披露网站 费率优惠活动的公告 22 鹏华基金管理有限公司关于终止北京 《上海证券报》、基金管 2022 年 05 月 06 日 植信基金销售有限公司办理本公司旗 理人网站及中国证监会 下基金相关销售业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止北京 《上海证券报》、基金管 23 唐鼎耀华基金销售有限公司办理本公 理人网站及中国证监会 2022 年 05 月 13 日 司旗下基金相关销售业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 24 基金参与北京度小满基金销售有限公 理人网站及中国证监会 2022 年 05 月 30 日 司相关费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 25 基金参与上海好买基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 06 月 06 日 申购(含定期定额申购)费率优惠活动 基金电子披露网站 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 26 基金参与中航证券有限公司申购（含 理人网站及中国证监会 2022 年 06 月 18 日 定期定额申购）费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 鹏华产业债债券型证券投资基金调整 《上海证券报》、基金管 27 大额申购、转换转入和定期定额投资 理人网站及中国证监会 2022 年 06 月 22 日 业务的公告 基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华产业债债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华产业债债券型证券投资基金 2022 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日