鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 1 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华丰盛债券 基金主代码 206008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 4 月 25 日 报告期末基金份额总额 658,319,285.42 份 投资目标 注重风险控制，力争获取超越存款利率的绝对收益。 投资策略 本基金力争获取超越存款利率的绝对收益，并认为对风险的敏感把握 和精准控制是创造绝对收益的关键。在控制风险方面，本基金将通过 投资组合保险策略对系统性风险进行管理，通过构建投资组合对非系 统性风险进行分散，在此基础上，重视基金管理人自上而下投资能力 的发挥，以追求超越基准的绝对收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）＋1.6% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的中低风险品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 -2,975,936.33 2.本期利润 -9,449,750.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0094 4.期末基金资产净值 689,545,332.22 5.期末基金份额净值 1.047 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -0.95% 0.22% 1.10% 0.01% -2.05% 0.21% 过去六个月 -2.33% 0.22% 2.19% 0.01% -4.52% 0.21% 过去一年 -2.88% 0.25% 4.35% 0.01% -7.23% 0.24% 过去三年 -1.51% 0.33% 13.05% 0.01% -14.56% 0.32% 过去五年 13.76% 0.35% 21.76% 0.01% -8.00% 0.34% 自基金合同 63.59% 0.30% 62.17% 0.02% 1.42% 0.28% 生效起至今 注：业绩比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）＋1.6% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2011 年 04 月 25 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 范晶伟先生，国籍中国，金融硕士，7 年 证券从业经验。2016 年 07 月加盟鹏华基 金管理有限公司，历任固定收益部助理债 券研究员、债券研究员、固定收益研究部 高级债券研究员、基金经理助理，混合资 产投资部基金经理，现担任稳定收益投资 部基金经理。2021 年 08 月至今担任鹏华 范晶伟 基金经理 2021-08-07 - 7 年 丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金 经理,2021 年 08 月至今担任鹏华弘泰灵 活配置混合型证券投资基金基金经 理,2021 年 08 月至 2023 年 12 月担任鹏 华金城灵活配置混合型证券投资基金基 金经理,2021 年 11 月至 2023 年 06 月担 任鹏华安源 5 个月持有期混合型证券投 资基金基金经理,2023 年 01 月至今担任 鹏华稳健恒利债券型证券投资基金基金 经理,2023 年 03 月至今担任鹏华浙华一 年持有期混合型证券投资基金基金经 理,2023 年 03 月至今担任鹏华稳享一年 持有期混合型证券投资基金基金经 理,2023 年 12 月至今担任鹏华弘益灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,范晶 伟先生具备基金从业资格。本报告期内本 基金基金经理未发生变动。 汤志彦先生，国籍中国，理学硕士，13 年证券从业经验。历任 SAP 中国研究院项 目经理，伊藤忠 IT 咨询顾问，国泰君安 证券研究所研究员，上海彤源投资有限公 司高级研究员；2017 年 2 月加盟鹏华基 金管理有限公司，曾任绝对收益投资部基 金经理助理/资深研究员，从事投资、研 究工作，现任稳定收益投资部基金经理。 2017 年 07 月至 2020 年 08 月担任鹏华弘 益灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2017 年 11 月至 2018 年 05 月担任鹏 华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,2017 年 12 月至今担任 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 汤志彦 基金经理 2023-08-30 - 13 年 基金经理,2018 年 10 月至今担任鹏华尊 惠 18 个月定期开放混合型证券投资基金 基金经理,2020 年 06 月至今担任鹏华安 和混合型证券投资基金基金经理,2020 年 06 月至今担任鹏华安庆混合型证券投 资基金基金经理,2021 年 09 月至今担任 鹏华安荣混合型证券投资基金基金经 理,2023 年 03 月至今担任鹏华安锦一年 持有期混合型证券投资基金基金经 理,2023 年 07 月至今担任鹏华丰和债券 型证券投资基金（LOF）基金经理,2023 年 08 月至今担任鹏华丰盛稳固收益债券 型证券投资基金基金经理,汤志彦先生具 备基金从业资格。本报告期内本基金基金 经理未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关 规定。3.范晶伟 2024 年 1 月 11 日离任本基金基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度的权益市场比我们想象的更加弱势，依然被悲观情绪所主导，避险类资金更愿意去配置国债而非加仓不断下跌的权益市场，导致市场出现了一定程度上的流动性风险。我们认为一部分投资者的被迫卖出带来的收益机会，经常成为愿意主动承担波动的投资者的风险补偿，依然高仓位持有权益资产。 当前权益资产的估值快速下降，尤其是一些基于增长潜力而非短期确定性进行估值的资产。当前这类资产对我们来说有更大的吸引力，因此目前我们基于资产的隐含收益率，专注于对组合结构和个股进行进一步的优化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-0.95%，同期业绩比较基准增长率为 1.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 136,424,589.86 19.06 其中：股票 136,424,589.86 19.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 558,034,782.60 77.96 其中：债券 558,034,782.60 77.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 19,770,874.11 2.76 8 其他资产 1,522,828.30 0.21 9 合计 715,753,074.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 95,176,991.03 13.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 11,655,988.00 1.69 F 批发和零售业 9,992,168.00 1.45 G 交通运输、仓储和邮政业 7,059,665.00 1.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,539,777.83 1.82 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 136,424,589.86 19.78 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688557 兰剑智能 396,025 14,585,600.75 2.12 2 688398 赛特新材 446,945 14,123,462.00 2.05 3 688633 星球石墨 405,336 12,658,643.28 1.84 4 600861 北京人力 533,200 9,992,168.00 1.45 5 003012 东鹏控股 1,177,800 9,716,850.00 1.41 6 603100 川仪股份 310,900 8,618,148.00 1.25 7 600970 中材国际 916,400 8,559,176.00 1.24 8 300873 海晨股份 296,500 7,059,665.00 1.02 9 300451 创业慧康 1,031,600 6,756,980.00 0.98 10 603279 景津装备 257,300 5,688,903.00 0.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 120,770,109.59 17.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,969,017.93 15.95 其中：政策性金融债 7,256,564.38 1.05 4 企业债券 244,696,563.02 35.49 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 81,383,301.10 11.80 7 可转债（可交换债） 1,215,790.96 0.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 558,034,782.60 80.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019727 23 国债 24 700,000 70,453,945.21 10.22 2 188963 G21 华新 1 600,000 60,460,671.78 8.77 3 2128038 21农业银行永续 500,000 51,379,027.32 7.45 债 01 4 188981 21 铁工 Y6 500,000 50,462,043.84 7.32 5 188983 21 广越 Y2 450,000 45,395,183.84 6.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。 中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 234,277.72 2 应收证券清算款 1,287,879.26 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 671.32 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,522,828.30 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,181,585,157.42 报告期期间基金总申购份额 120,918,525.79 减：报告期期间基金总赎回份额 644,184,397.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 658,319,285.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 序号 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 者 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 类 的时间区间 别 机 1 20231204~20231210179,561,351.88 0.00179,561,351.88 0.00 0.00 构 2 20231001~20231231277,761,000.64 0.00 0.00277,761,000.64 42.19 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2024 年 1 月 19 日