鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月25日(基金合同生效日)起至2011年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 (4)本基金基金合同于2011年4月25日生效。截止本报告期末,基金合同生效未满6个月。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:基金业绩比较基准=三年期银行定期存款利率(税后)+1.6% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同于2011年4月25日生效,按基金合同规定,截至报告日本基金基金合同生效未满六个月,仍处于建仓期。 2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定,于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理2只封闭式基金、21只开放式基金和5只社保组合,经过12年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华丰盛债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。固定收益类公募基金中,鹏华普天债券、鹏华丰收债券、鹏华信用增利债券、鹏华丰润债券、鹏华丰盛债券同属于债券型基金,但五者在投资范围等方面存在明显差异,造成业绩差异。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1、市场回顾 2011年上半年债券市场前期较为平稳,进入6月中旬后波动较大,尤其是短端市场。整体看,上半年中债总净价指数下跌了0.73%,总财富指数上涨1.03%。从收益率曲线结构来看,中短期债券收益率上升幅度明显高于长期债券,收益率曲线略呈平坦化。权益市场方面,沪深300指数上半年下跌2.69%,也没有出现较好的投资机会。 市场出现以上走势主要有以下几方面原因:一是海外经济复苏速度低于预期,但通胀水平都有走高趋势,导致海外的宽松政策空间受到较大抑制 国内方面,受调控政策的影响,除投资增速偏强外,其余的工业生产数据普遍偏弱,但通胀也维持高位。市场普遍担心经济陷入滞胀格局。二是市场之前对政策即将放松的预期没有实现,导致权益类部分出现了较大幅度的调整 三是6月中旬时,央行年内第6次上调存款准备金率,导致市场资金紧张,债券市场也因此出现了较大幅度的调整。 2、投资策略 本基金于4月25日成立,目前运作时间不满一个季度。组合配置方面,由于对权益类市场较为谨慎,对债券市场谨慎乐观,因此纯债品种是本季度配置重点,股票及转债的配置较低 纯债配置以信用债及金融债为主,久期处于适中水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 上半年基金份额净值增长率为-0.1%,基准净值增长率为1.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为美国通胀仍有抬头趋势,宽松政策的空间较为有限,经济处在缓慢复苏格局的可能性较大 欧洲方面,主权债务危机仍然会成为困扰欧洲经济的主要问题,同时欧元区的通胀率一直居高不下,已导致欧洲央行在三季度继续加息。紧缩性政策的推出使得经济增速受影响的同时,还可能导致债务危机国家面临更大的困难。国内方面,货币政策可能出现一定程度的调整,但考虑到通胀水平仍维持在高位,目前预期政策放松还为时过早。 受此影响,我们认为下一阶段债券市场收益率呈现窄幅波动的可能性较大。权益市场方面,我们仍认为目前股市估值整体上处于基本合理的区间,不存在系统性低估。由于国内信贷收紧等原因,股市难以出现系统性机会。但另一方面,市场对诸多负面因素已有较充分的反映,部分相对低估的板块和公司仍有望延续估值修复的行情。综上,我们判断权益市场可能仍然延续指数区间震荡的格局,但部分板块和公司可能存在结构性机会。 基于以上判断,我们将在下一阶段保持对权益类市场谨慎参与的态度 在债券配置方面,将坚持中性久期 在类属配置上,以信用债及金融债为主,同时将密切跟踪市场的变化,适时调整各类资产的投资比重,争取为投资者带来更好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述: 4.6.1.1 日常估值流程 基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理 每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.1.2 特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度: 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为-1,127,981.42元,期末基金份额净值0.999元,不符合利润分配条件,本基金本期将不进行利润分配。 4.7.2本基金基金合同于2011年4月25日生效,根据相关法律法规及本基金合同的规定,基金合同生效不满3个月可不进行利润分配。本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年,本基金托管人在对鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年上半年,鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:(1)本报告实际报告期间为2011 年4月25日至2011 年6 月30 日,报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.999元,基金份额总额1,580,395,917.38份。 (2)本基金基金合同于2011年4月25日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。 6.2 利润表 会计主体:鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 本报告期: 2011年4月25日(基金合同生效日) 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:(1)报告期间为2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日。 (2)本基金基金合同于2011年4月25日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年4月25日(基金合同生效日)至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:(1)报告期间为2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日。 (2)本基金基金合同于2011年4月25日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______邓召明______ ______胡湘______ ____刘慧红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第338号《关于核准鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,044,901,430.32元,经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第137号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》于2011年4月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,045,614,067.62份基金份额,其中认购资金利息折合712,637.30份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等 同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80% 股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20% 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+1.6%。 6.4.2 会计报表的编制基础 基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日止期间半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记帐本位币,除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 6.4.4.3.1金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 6.4.4.3.2金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 6.4.4.4.1金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 6.4.4.4.2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 6.4.4.4.3当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 6.4.4.4.4本基金金融工具的成本计价方法具体如下: 6.4.4.4.4.1股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本 卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 6.4.4.4.4.2债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券,于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按实际成交价款入账,应支付的相关交易费用直接计入当期损益。其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息,并按上述会计处理方法核算 卖出证券交易所交易和银行间同业市场交易的债券均于成交日确认债券投资收益 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 6.4.4.4.4.3权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该等权证初始成本为零 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 6.4.4.4.4.4分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述6.4.4.4.4.2和6.4.4.4.4.3中的相关方法进行计算。 6.4.4.4.4.5回购协议 基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 本基金以上述原则确定的公允价值进行估值,本基金主要金融工具的估值方法如下: 6.4.4.5.1上市证券的估值 6.4.4.5.1.1交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值 估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值 6.4.4.5.1.2交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值 6.4.4.5.1.3交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值 6.4.4.5.1.4交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 6.4.4.5.2未上市证券的估值 6.4.4.5.2.1送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值,即依照上述6.4.4.5.1.1和6.4.4.5.1.4的相关方法进行估值 6.4.4.5.2.2首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 6.4.4.5.2.3首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值,即依照上述6.4.4.5.1.1和6.4.4.5.1.4的相关方法进行估值 6.4.4.5.2.4非公开发行有明确锁定期的股票的估值 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,应按中国证监会相关规定处理 6.4.4.5.2.5在银行间同业市场交易的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 6.4.4.5.2.6因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 6.4.4.5.3分离交易可转债 分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值 自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述6.4.4.5.1中的相关方法进行估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 基金管理人的管理人报酬根据《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的0.70%的年费率逐日计提。 基金托管人的托管费根据《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提。 本基金的销售服务费根据《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的0.40%的年费率逐日计提。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 4、每一基金份额享有同等分配权 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 6.4.4.12.1计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。 6.4.4.12.2重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 6.4.4.12.2.1对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。 6.4.4.12.2.2对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 6.4.4.12.2.3在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期没有发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期没有发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 6.4.6.1以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 6.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 6.4.6.3对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.6.5基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金基金合同于2011年4月25日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.2权证交易 本基金自2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日止会计期间未通过关联方发生权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费-买(卖)证管费 深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费-买(卖)证管费 (佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。) (2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.70%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日销售服务费=前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金自2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日止会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期管理人未投资、持有本基金。本基金基金合同于2011年4月25日生效,无上年度可比期间数据。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期期末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 ■ 注:截至本报告期末2011年6月30日止,本基金没有持有因认购新发或增发股票而流通受限的股票,也没有持有因认购新发或增发而流通受限的权证等其他证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金没有持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期期末2011年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额222,919,000.00元,该余额包括5笔交易,其中4笔金额为219,919,000.00元于2010年7月1日到期,1笔金额为3,000,000.00元于2011年7月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算成标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 (2)以上为本报告期内买入的全部股票明细。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 (2)以上为本报告期内卖出的全部股票明细。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 (3)经营行为规范,最近二年未因重大违规行为而受到中国证监会处罚 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务 (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序: 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向国信证券股份有限公司租用交易单元作为基金专用交易单元,并从2011年4月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 鹏华基金管理有限公司 2011年8月25日 基金简称 鹏华丰盛债券 基金主代码 206008 交易代码 206008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年4月25日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,580,395,917.38份 基金合同存续期 不定期 投资目标 注重风险控制,力争获取超越存款利率的绝对收益。 投资策略 本基金力争获取超越存款利率的绝对收益,并认为对风险的敏感把握和精准控制是创造绝对收益的关键。在控制风险方面,本基金将通过投资组合保险策略对系统性风险进行管理,通过构建投资组合对非系统性风险进行分散,在此基础上,重视基金管理人自上而下投资能力的发挥,以追求超越基准的绝对收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.6% 风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,为证券投资基金中的中低风险品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 程国洪 赵会军 联系电话 0755-82021186 010-66105799 电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年4月25日至2011年6月30日) 本期已实现收益 10,351,572.16 本期利润 2,223,231.37 加权平均基金份额本期利润 0.0009 本期基金份额净值增长率 -0.10% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0007 期末基金资产净值 1,579,267,935.96 期末基金份额净值 0.999 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.40% 0.08% 0.52% 0.02% -0.92% 0.06% 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 -0.10% 0.06% 1.17% 0.02% -1.27% 0.04% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 初冬 本基金基金经理,固定收益部总经理 2011年4月25日 - 15 初冬女士,国籍中国,经济学硕士,15年证券从业经验。曾在平安证券研究所、平安保险投资管理中心等公司从事研究与投资工作 2000年8月至今就职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、鹏华普丰基金基金经理助理等职。现任鹏华基金管理有限公司社保基金组合投资经理及鹏华货币市场证券投资基金基金经理,投资决策委员会成员,固定收益部总经理,2011年4月25日起兼任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。初冬女士具备基金从业资格。本报告期内新成立基金。 资产 本期末2011年6月30日 资产: 银行存款 5,063,581.64 结算备付金 13,769,888.76 存出保证金 - 交易性金融资产 1,763,748,789.16 其中:股票投资 6,272,000.00 基金投资 - 债券投资 1,757,476,789.16 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 3,218,993.40 应收利息 21,116,831.31 应收股利 - 应收申购款 2,000.00 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 1,806,920,084.27 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 负债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 222,919,000.00 应付证券清算款 - 应付赎回款 2,679,885.85 应付管理人报酬 1,023,316.55 应付托管费 292,376.13 应付销售服务费 584,752.30 应付交易费用 19,745.92 应交税费 - 应付利息 73,853.79 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 59,217.77 负债合计 227,652,148.31 所有者权益: 实收基金 1,580,395,917.38 未分配利润 -1,127,981.42 所有者权益合计 1,579,267,935.96 负债和所有者权益总计 1,806,920,084.27 项目 本期2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日 一、收入 8,716,666.84 1.利息收入 18,365,001.27 其中:存款利息收入 430,775.75 债券利息收入 12,931,686.48 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 5,002,539.04 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -1,528,356.41 其中:股票投资收益 106,625.00 基金投资收益 - 债券投资收益 -1,634,981.41 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -8,128,340.79 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 8,362.77 减:二、费用 6,493,435.47 1.管理人报酬 3,129,550.96 2.托管费 894,157.37 3.销售服务费 1,788,314.79 4.交易费用 24,447.17 5.利息支出 585,106.95 其中:卖出回购金融资产支出 585,106.95 6.其他费用 71,858.23 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,223,231.37 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,223,231.37 项目 本期2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,045,614,067.62 - 3,045,614,067.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,223,231.37 2,223,231.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,465,218,150.24 -3,351,212.79 -1,468,569,363.03 其中:1.基金申购款 67,382,762.65 198,458.21 67,581,220.86 2.基金赎回款 -1,532,600,912.89 -3,549,671.00 -1,536,150,583.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,580,395,917.38 -1,127,981.42 1,579,267,935.96 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 关联方名称 本期2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国信证券 13,850,505.00 100.00% 关联方名称 本期2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国信证券 592,149,805.67 100.00% 关联方名称 本期2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国信证券 10,123,807,000.00 100.00% 关联方名称 本期2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国信证券 4,967.70 100.00% 4,967.70 100.00% 项目 本期2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,129,550.96 其中:支付销售机构的客户维护费 1,149,258.50 项目 本期2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 894,157.37 获得销售服务费各关联方名称 本期2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华基金 242,124.19 国信证券 418.18 工商银行 1,094,426.99 合计 1,336,969.36 关联方名称 本期2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 工商银行 5,063,581.64 364,255.59 本期2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:张) 总金额 国信证券 122813 11宁交通 网下申购 200,000 20,000,000.00 6.4.9.1.1受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 122813 11宁交通债 2011年4月29日 2011年7月22日 新债流通受限 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,272,000.00 0.35 其中:股票 6,272,000.00 0.35 2 固定收益投资 1,757,476,789.16 97.26 其中:债券 1,757,476,789.16 97.26 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 18,833,470.40 1.04 6 其他各项资产 24,337,824.71 1.35 7 合计 1,806,920,084.27 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 6,272,000.00 0.40 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 6,272,000.00 0.40 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600029 南方航空 800,000 6,272,000.00 0.40 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600029 南方航空 6,763,880.00 0.43 2 600887 伊利股份 3,490,000.00 0.22 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 3,596,625.00 0.23 买入股票成本(成交)总额 10,253,880.00 卖出股票收入(成交)总额 3,596,625.00 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 104,202,059.10 6.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 398,483,000.00 25.23 其中:政策性金融债 398,483,000.00 25.23 4 企业债券 1,172,166,546.06 74.22 5 企业短期融资券 19,978,000.00 1.27 6 中期票据 - - 7 可转债 62,647,184.00 3.97 8 其他 - - 9 合计 1,757,476,789.16 111.28 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 126011 08石化债 1,412,630 127,306,215.60 8.06 2 010203 02国债⑶ 1,053,930 104,202,059.10 6.60 3 112028 11冀能债 1,000,000 99,600,000.00 6.31 4 110226 11国开26 1,000,000 98,930,000.00 6.26 5 122067 11南钢债 859,810 85,972,401.90 5.44 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,218,993.40 3 应收股利 - 4 应收利息 21,116,831.31 5 应收申购款 2,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,337,824.71 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 36,953,000.00 2.34 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 8,775 180,102.10 394,017,309.96 24.93% 1,186,378,607.42 75.07% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 230,081.45 0.0146% 基金合同生效日(2011年4月25日)基金份额总额 3,045,614,067.62 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 67,382,762.65 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,532,600,912.89 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,580,395,917.38 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 经2011年3月1日四届董事会第二十四次会议全票通过,聘任胡湘为公司副总经理,高管资格申请时间为2011年3月4日,批准时间为2011年4月27日,胡湘具有基金从业资格。10.2.2基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所为本基金审计的会计师事务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国信证券 2 13,850,505.00 100.00% 4,967.70 100.00% 本报告期新增 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国信证券 592,149,805.67 100.00% 10,123,807,000.00 100.00% - - 2011年6月30日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2011年8月25日