南方全球精选配置证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由总经理（代为履行董事长职务）签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 5 2.5 信息披露方式 ...... 5 2.6 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 8 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.10 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 审计报告......16 6.1 审计报告基本信息 ...... 16 6.2 审计报告的基本内容 ...... 16 §7 年度财务报表 ...... 18 7.1 资产负债表 ...... 18 7.2 利润表......19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21 7.4 报表附注 ...... 22 §8 投资组合报告 ...... 47 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 47 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 48 8.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 48 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细...... 48 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 54 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 57 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 57 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 57 8.11 投资组合报告附注...... 58 §9 基金份额持有人信息 ...... 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 59 9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 59 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 59 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况......60 §10 开放式基金份额变动 ...... 60 §11 重大事件揭示 ...... 60 11.1 基金份额持有人大会决议...... 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 61 11.4 基金投资策略的改变...... 61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61 11.8 其他重大事件...... 67 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 68 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 68 §13 备查文件目录 ...... 68 13.1 备查文件目录 ...... 68 13.2 存放地点 ...... 68 13.3 查阅方式 ...... 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方全球精选配置证券投资基金 基金简称 南方全球精选配置(QDII-FOF) 基金主代码 202801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 9 月 19 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,944,276,605.86 份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球”。2.2 基金产品说明 投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资， 在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。 本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结 合的配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。 1、 战略性资产配置策略（StrategicAssetAllocation） 在宏观经济与地区经 济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类(Asset Class)与权重，并定期进行回顾和动态调整。 2、战术性资产配置策略 （TacticalAssetAllocation） 在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地 区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同 投资策略 国家的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由 于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基 金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以 降低投资组合的投资风险。本基金的大部分资产将投资于 ETF 基金、股 票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性 的方式筛选基金，在香港市场的选股策略的主要标准： 市场及行业地位 （market position）、估值（intrinsic value）、盈利预期（earning surprise）、 和良好的趋势（investment trend）。 业绩比较基准 60%×MSCI 世界指数（MSCI World Index）+40%×MSCI 新兴市场指数 （MSCI Emerging Markets Index）。 本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基 金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及 货币市场基金。前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 风险收益特征 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本 基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销 售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同销售机构采用的 评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险 收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化，具 体风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund. custody@icbc.com.cn com 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55 注册地址 益田路 5999 号基金大 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 益田路 5999 号基金大 号 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100140 法定代表人 杨小松（代为履行法定 陈四清 代表人职责） 因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务（包括代为履行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责）。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 纽约梅隆银行股份有限公司 英文 The Bank of New York Mellon Corporation 注册地址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 办公地址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 邮政编码 10286 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 （特殊普通合伙） 广场 2 座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基 金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 521,566,063.35 323,648,382.49 194,315,104.59 本期利润 -110,674,228.78 516,113,797.80 955,529,444.23 加权平均基金份额本期利润 -0.0527 0.1780 0.2320 本期加权平均净值利润率 -4.33% 15.99% 23.96% 本期基金份额净值增长率 -5.78% 17.56% 27.27% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 210,965,473.80 272,076,829.47 21,785,037.79 期末可供分配基金份额利润 0.1085 0.1157 0.0062 期末基金资产净值 2,155,242,079.66 2,925,896,498.88 3,749,499,031.00 期末基金份额净值 1.109 1.245 1.064 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 17.85% 25.08% 6.40% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -5.29% 0.95% 2.59% 0.28% -7.88% 0.67% 月 过去六个 -12.40% 0.91% -0.89% 0.51% -11.51% 0.40% 月 过去一年 -5.78% 0.85% 7.91% 0.64% -13.69% 0.21% 过去三年 40.96% 0.99% 43.58% 1.08% -2.62% -0.09% 过去五年 49.55% 0.91% 55.74% 0.94% -6.19% -0.03% 自基金合 同生效起 17.85% 1.09% 71.77% 1.14% -53.92% -0.05% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注 份额分红数 放总额 发放总额 配合计 2021 年 0.7000 106,893,939. 52,595,677.5 159,489,617. - 99 0 49 2020 年 0.0500 11,734,382.62 5,538,648.70 17,273,031.3 - 2 2019 年 - - - - - 合计 0.7500 118,628,322.6 58,134,326.2 176,762,648. - 1 0 81 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）1.72%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.24%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.5万亿元，旗下管理 274 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 黄亮 本基金 2009 年 6 - 20 年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业 基金经 月 25 日 资格。曾任职于招商证券股份有限公司、 理 天华投资有限责任公司，2005 年加入南 方基金国际业务部，现任国际业务部总 经理、国际投资决策委员会委员；2011 年 9 月 26 日至 2015 年 5 月 13 日，任南 方中国中小盘基金经理；2015 年 5 月 13 日至 2017 年 11 月 9 日，任南方香港优 选基金经理；2017 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 22 日，任国企精明基金经理；2010 年 12 月 9 日至 2020 年 9 月 18 日，任南 方金砖基金经理；2019年4月3日至2021 年 9 月 29 日，任南方香港成长基金经理； 2016 年 6 月 15 日至 2021 年 11 月 19 日， 任南方原油基金经理；2017 年 10 月 26 日至 2021 年 11 月 19 日，任美国 REIT 基金经理；2009 年 6 月 25 日至今，任南 方全球基金经理；2020 年 12 月 25 日至 今，任南方沪港深优势基金经理；2021 年 4 月 2 日至今，兼任投资经理；2021 年 8 月 10 日至今，任南方中国新兴经济 9 个月持有期混合（QDII）基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 3 2,717,576,508.25 2009 年 6 月 25 日 黄亮 私募资产管理计 - - - 划 其他组合 1 329,646,429.77 2021 年 2 月 5 日 合计 4 3,047,222,938.02 - 注：报告期内，黄亮不再担任 1 个私募资产管理计划的投资经理职务，离任日期为 2021 年10 月 27 日 4.1.4 基金经理薪酬机制 公司基金经理薪酬由工资、奖金等部分构成。工资由基金经理的 MD 职位职级决定，重点体现员工能力和职位价值导向原则；奖金由员工的绩效贡献决定，重点体现绩效导向与差异化原则。对于兼任私募资产管理计划的基金经理，公司对私募资产管理计划产生的超 额业绩报酬实施对应激励，按超出基础创收以上部分的一定比例计提激励奖金，并依据其管理产品的长期业绩与个人综合贡献情况实施分配。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.4.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年尽管疫情仍在部分地区出现反复，但随着疫苗的逐步覆盖，病毒的致死率出现了明显的下降，全球疫情趋势在不断的反复中向好的方向发展。海外经济在疫情改善叠加财政政策刺激的推动下得到进一步复苏，发达国家的制造业恢复尤为明显。根据Bloomberg的统计，发达市场制造业PMI全年都运行在55以上的水平，新兴市场制造业PMI表现稍弱，但除 8 月份外，其他月份也都运行在 50 的平衡线之上。四季度，虽然受到美联储可能推出紧缩政策的影响，但全球实体经济依然延续了全面向好的走势。全球股票市场全年出现了分化走势，以美国为代表的发达市场明显跑赢新兴市场，尤其是在变异病毒奥密克戎以及美联储货币政策收缩预期的影响下，疫苗接种率较低的新兴市场在四季度出现了较为明显的调整。 报告期间，MSCI发达市场股票指数按美元计价上涨21.82%，MSCI新兴市场指数按美元计价下跌 2.54%，港股呈现弱势，恒生指数下跌 14.08%，恒生国企指数下跌 23.3%。 大类资产配置方面，报告期内本基金保持了相对均衡的资产配置，一定程度上抵御了年初以来成长股大幅度调整的影响，有效控制了基金净值的回撤。在区域配置上，对除美国外的发达市场依然保持了谨慎的观点，超配美国、低配非美国发达市场，行业上增加了全球新能源等行业和主题的配置，降低了补涨的美国 REITS 配置。对港股保持了长期积极的观点，坚持以价值投资为导向，遵循自下而上为主的原则，利用内部“自下而上，深度研究”投研一体的优势，在消费、科技、周期、金融等四个大类行业的深度研究基础上，精选管理层优质、盈利长期成长强劲、估值水平合理的公司进行重点配置并长期持有。报告期内，基金在保持港股行业长期相对均衡的配置的基础上，超配了可选消费、医药等新经济领域。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.109 元，报告期内，份额净值增长率为-5.78%，同期业绩基准增长率为 7.91%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，我们认为需要关注两个主要方面的影响因素：美国货币政策的变化和中国稳经济托底政策的推出。美国就业市场的好转以及通胀的上行都为美联储的货币政策收紧提供了有力的支撑，如果以目前市场预期的 3 月开始加息，下半年开始缩表，美债收益率将有继续上行的空间。美债利率上升叠加美元流动性的收紧无疑会对全球风险资产的估值产生不利影响。历史上多次美国货币政策收紧的实践说明，新兴市场将会面临更加严峻的考验。由于本轮疫情中美的应对措施不同，两个全球最大经济体的周期出现较大差异。2021 年底中央经济会议提出了稳经济的大方向，2022 年中国经济有较大概率成为全球经济增长的主要动力。叠加 2021 年整个中资股票市场的表现落后于其他全球主要经济体，因此，我们认为 2022 年，中资股票市场有较大的概率跑赢其他市场。 在港股方面，我们依然维持乐观的判断。港股市场整体生态的变化将有助于吸引更多的南下资金以及海外资金沉淀在港股市场，对港股估值形成支持。同时，考虑到港股市场已经连续三年在全球主要股市中涨幅相对较为落后，相比于其他主要股市，港股估值层面仍然具有较好的相对优势。2021 年教培行业整顿、科技互联网反垄断的整顿也对港股产生了较大影响。随着中国稳经济政策的不断推出和落地实施，港股也将收益于宏观经济和企业基本面的改善，筑底回升的概率大大提升。在全球主要经济体不同步的背景下，我们相对更看好中国经济基本面在 2022 年相对其他经济体的发展优势。在港股的投资上我们仍然坚持“自下而上、深度研究”的模式，在均衡配置的基础上，重点挖掘低碳、共同富裕、受益于稳经济的传统行业等主题中的投资机会。 本基金投资团队通过大类资产配置、区域配置、行业配置和个股选择等多层面投资策略的实施，在控制基金的回撤水平，力争稳定战胜业绩比较基准，为投资者创造持续稳健的投资回报。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严格遵循包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法规及其他规范要求，有效落实了 2021 年度发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》和《个人信息保护法》等公募基金相关新法律法规。 本基金管理人坚持从保护基金份额持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念，继 续致力于合规与内控机制的完善，通过有效过程管控，将合规管理全面深度嵌入流程与业务，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，制订和修订了包括《合规手册》《制度管理办法》《廉洁从业内部控制制度》《内控稽核工作操作指引》《“洗钱和恐怖融资风险”自评估制度》和《反洗钱内部控制制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的管理制度。 在进一步优化制度体系的基础上，本基金管理人积极开展形式丰富的合规培训与考试，加强员工行为规范检查、严格进行合规问责，强化全员合规、主动合规理念；对投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料以及包括网络直播脚本在内的其他宣传材料合规性，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，通过研究监管形势，开展洗钱风险自评估工作，参考同业先进经验，按照风险为本的工作思路，积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。从制度建设、系统功能建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性，持续全面推进合规数字化工作在更广范围应用并与合规管理工作深度融合，努力防范和管理各类风险，切实维护基金资产的安全与利益。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金进行了收益分配，符合法律法规和基金合同约定。具体如下： 权益登记日 2021 年 1 月 18 日，每 10 份基金份额分红数 0.7000。 4.10 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方全球精选配置（QDII-FOF)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方全球精选配置（QDII-FOF)的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方全球精选配置（QDII-FOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方全球精选配置（QDII-FOF)于2021年1月18日对2020年年度收益进行了1次利润分配，分配金额为159,489,617.49元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方全球精选配置（QDII-FOF)2021 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 22092 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方全球精选配置证券投资基金全体基金份 额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了南方全球精选配置证券投资基金 (以下简称“南方全球精选配置基金”)的财务 报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表， 2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列 示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制，公允反映了 南方全球精选配置基金 2021 年 12 月 31 日的 财务状况以及2021年度的经营成果和基金净 值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 形成审计意见的基础 们在这些准则下的责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于南方全球精选配置基金，并履行了职业 道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 南方全球精选配置基金的基金管理人南方基 金管理股份有限公司(以下简称“基金管理 人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证 监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 管理层和治理层对财务报表的责任 错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责 评估南方全球精选配置基金的持续经营能 力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并 运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算南方全球精选配置基金、终止运营 或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督南方全球精选配 置基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则执行的审计在某一重大错报存在时总 能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如 果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财 务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我 注册会计师对财务报表审计的责任 们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务 报表重大错报风险；设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或 凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导 致的重大错报的风险高于未能发现由于错误 导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的 恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设 的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计 证据，就可能导致对南方全球精选配置基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致南方全球精选配置基 金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、 结构和内容，并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范 围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 张振波；曹阳 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广 场 2 座普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方全球精选配置证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 162,091,176.66 196,580,521.83 结算备付金 - - 存出保证金 10,001,839.60 10,011,950.07 交易性金融资产 7.4.7.2 1,999,904,045.41 2,755,556,150.08 其中：股票投资 662,860,172.89 917,710,496.03 基金投资 1,337,043,872.52 1,837,845,654.05 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 7,230.76 10,346.03 应收股利 3,417,444.06 293,659.54 应收申购款 32,714.35 259,583.92 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,175,454,450.84 2,962,712,211.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,656,826.02 10,776,280.64 应付赎回款 3,263,255.06 20,409,507.63 应付管理人报酬 3,412,361.65 4,585,820.66 应付托管费 553,355.94 743,646.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 32,521.48 64,578.79 应交税费 69,830.01 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 224,221.02 235,878.26 负债合计 20,212,371.18 36,815,712.59 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,944,276,605.86 2,350,997,257.71 未分配利润 7.4.7.10 210,965,473.80 574,899,241.17 所有者权益合计 2,155,242,079.66 2,925,896,498.88 负债和所有者权益总计 2,175,454,450.84 2,962,712,211.47 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.109 元，基金份额总额 1,944,276,605.86 份。 7.2 利润表 会计主体：南方全球精选配置证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2020年 项目 附注号 2021 年 12 月 31 日 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 -49,974,064.87 597,515,200.24 1.利息收入 274,191.26 462,137.81 其中：存款利息收入 7.4.7.11 274,191.26 462,137.81 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 588,432,938.34 420,298,473.18 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 221,279,505.63 240,784,814.78 基金投资收益 7.4.7.13 343,716,673.84 147,617,120.00 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资 7.4.7.15 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.16 - - 衍生工具收益 7.4.7.17 - - 股利收益 7.4.7.18 23,436,758.87 31,896,538.40 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.19 -632,240,292.13 192,465,415.31 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” -6,487,433.84 -15,806,614.31 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.20 46,531.50 95,788.25 号填列） 减：二、费用 60,700,163.91 81,401,402.44 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 47,375,416.83 59,826,038.87 2.托管费 7.4.10.2.2 7,682,499.98 9,701,519.80 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.21 5,106,732.08 11,375,444.24 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.税金及附加 243,838.39 172,182.81 7.其他费用 7.4.7.22 291,676.63 326,216.72 三、利润总额（亏损总额 -110,674,228.78 516,113,797.80 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -110,674,228.78 516,113,797.80 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方全球精选配置证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,350,997,257.71 574,899,241.17 2,925,896,498.88 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -110,674,228.78 -110,674,228.78 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -406,720,651.85 -93,769,921.10 -500,490,572.95 值减少以“－”号填列） 其中：1.基金申购款 66,352,401.71 13,842,897.31 80,195,299.02 2.基金赎回款 -473,073,053.56 -107,612,818.41 -580,685,871.97 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -159,489,617.49 -159,489,617.49 净值变动（净值减少以 “－”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,944,276,605.86 210,965,473.80 2,155,242,079.66 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,524,988,750.04 224,510,280.96 3,749,499,031.00 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 516,113,797.80 516,113,797.80 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,173,991,492.33 -148,451,806.27 -1,322,443,298.60 值减少以“－”号填列） 其中：1.基金申购款 42,188,938.56 3,691,594.49 45,880,533.05 2.基金赎回款 -1,216,180,430.89 -152,143,400.76 -1,368,323,831.65 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -17,273,031.32 -17,273,031.32 净值变动（净值减少以 “－”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,350,997,257.71 574,899,241.17 2,925,896,498.88 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方全球精选配置证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 244 号《关于同意南方全球精选配置证券投资 基金募集的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方 全球精选配置证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不 定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 29,992,251,706.52 元，业经普华永 道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 119 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》于 2007 年 9 月 19 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 29,998,151,206.40 份基金份额，其中认购资金利 息折合 5,899,499.88 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基 金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司 (The Bank of New York Mellon Corporation)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试 行办法》和《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境 外交易型开放式指数基金(ETF)，主动管理的股票型公募基金，在香港证券市场公开发行上 市的股票、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组 合中对基金和股票投资占本基金基金资产的目标比例为 95%，可能比例为 60%-100%，其中 投资于基金的部分不低于本基金基金资产净值的 60%，投资于股票的部分(仅限于香港证券 市场公开发行、上市的股票)不高于本基金基金资产净值的 40%；货币市场工具及其他金融 工具占本基金基金资产净值的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为：60%×MSCI 世界指数 (MSCI World Index)+40%×MSCI 新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index) (以人民币 计价)。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2022年3月28日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－ 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特 征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额，于除权日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本 基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人 运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金，可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 活期存款 162,091,176.66 196,580,521.83 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 162,091,176.66 196,580,521.83 注：货币资金中包括以下外币余额： 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币 港元 79,346,103.11 0.8176 64,873,373.90 113,077,643.90 0.84164 95,170,668.21 美元 5,003,536.51 6.3757 31,901,047.73 3,003,385.32 6.5249 19,596,788.87 欧元 883.76 7.2197 6,380.48 883.76 8.025 7,092.17 日元 82.00 0.055415 4.54 82.00 0.063236 5.19 合计 96,780,806.65 114,774,554.44 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 879,752,698.52 662,860,172.89 -216,892,525.63 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 980,703,098.06 1,337,043,872.52 356,340,774.46 其他 - - - 合计 1,860,455,796.58 1,999,904,045.41 139,448,248.83 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 725,175,901.75 917,710,496.03 192,534,594.28 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 1,258,691,707.37 1,837,845,654.05 579,153,946.68 其他 - - - 合计 1,983,867,609.12 2,755,556,150.08 771,688,540.96 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 7,230.76 9,933.57 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 412.46 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 7,230.76 10,346.03 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 32,521.48 64,578.79 银行间市场应付交易费用 - - 合计 32,521.48 64,578.79 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 721.02 3,378.26 应付证券出借违约金 - - 预提费用 223,500.00 232,500.00 合计 224,221.02 235,878.26 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,350,997,257.71 2,350,997,257.71 本期申购 66,352,401.71 66,352,401.71 本期赎回（以“-”号填列） -473,073,053.56 -473,073,053.56 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,944,276,605.86 1,944,276,605.86 注：申购含红利再投份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 272,076,829.47 302,822,411.70 574,899,241.17 本期利润 521,566,063.35 -632,240,292.13 -110,674,228.78 本期基金份额交易产 -72,496,141.68 -21,273,779.42 -93,769,921.10 生的变动数 其中：基金申购款 8,109,461.39 5,733,435.92 13,842,897.31 基金赎回款 -80,605,603.07 -27,007,215.34 -107,612,818.41 本期已分配利润 -159,489,617.49 - -159,489,617.49 本期末 561,657,133.65 -350,691,659.85 210,965,473.80 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 269,034.63 426,684.30 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,604.56 24,505.19 其他 552.07 10,948.32 合计 274,191.26 462,137.81 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 824,408,338.57 2,054,280,051.59 减：卖出股票成本总额 603,128,832.94 1,813,495,236.81 买卖股票差价收入 221,279,505.63 240,784,814.78 7.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出/赎回基金成交总额 1,891,297,483.23 3,067,653,036.99 减：卖出/赎回基金成本总额 1,547,580,809.39 2,920,035,916.99 基金投资收益 343,716,673.84 147,617,120.00 7.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖债券差价收入。 7.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16 贵金属投资收益 7.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.16.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 7.4.7.17 衍生工具收益 7.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 13,716,979.65 20,282,091.94 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 9,719,779.22 11,614,446.46 合计 23,436,758.87 31,896,538.40 7.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -632,240,292.13 192,465,415.31 ——股票投资 -409,427,119.91 106,414,854.42 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 -222,813,172.22 86,050,560.89 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - ——期货投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -632,240,292.13 192,465,415.31 7.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 46,531.50 95,788.25 其他 - - 合计 46,531.50 95,788.25 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 5,106,732.08 11,375,444.24 银行间市场交易费用 - - 合计 5,106,732.08 11,375,444.24 7.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 99,000.00 108,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 1,495.19 1,742.09 账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 - - 付现费用 53,181.44 78,474.63 合计 291,676.63 326,216.72 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2022 年 1 月 14 日宣告 2021 年度第 1 次分红，向截至 2022 年 1 月18日止在本基金注册登记人南方基金管理股份有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利 0.6600 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券控制的 公司 厦门国际信托有限公司(“厦门国际信托”) 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司(“深圳投资控股”) 基金管理人的股东 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司(“南方资本”) 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司(“南方东英”) 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020年1月 1日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰香港 488,682,017.40 30.28% 178,239,865.32 5.09% 华泰证券 - - 76,969,301.06 2.20% 7.4.10.1.2 基金交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020年1月 1日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 成交金额 占当期基金 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰香港 696,645,245.97 57.55% 189,105,646.36 7.19% 7.4.10.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰香港 811,064.20 24.45% - - 华泰证券 - - - - 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰香港 343,776.71 4.47% - - 华泰证券 61,191.17 0.80% 8,241.36 12.76% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 47,375,416.83 59,826,038.87 理费 其中：支付销售机构的客户 13,211,050.63 7,969,118.18 维护费 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.85%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 7,682,499.98 9,701,519.80 管费 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.30%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间2020年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 纽约梅隆银行 84,667,858.86 1,710.61 115,270,213.80 26,630.70 中国工商银行 77,423,317.80 267,324.02 81,310,308.03 400,053.60 注：本基金由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 每 10 份 现金形 再投资 本期利 序号 权益登 场内除 场外除 基金份 式发放 形式发 润分配 备注 记日 息日 息日 额分红 总额 放总额 合计 数 2021 年 2021 年 106,893 52,595, 159,489 1 1 月 18 - 1 月 15 0.7000 ,939.99 677.50 ,617.49 - 日 日 合计 - - - 0.7000 106,893 52,595, 159,489 - ,939.99 677.50 ,617.49 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行及境外资产托管人纽约梅隆银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行 证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金无流动 性受限资产。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 银行存款 96,550,417.8 - - 65,540,758.8 162,091,176. 0 6 66 结算备付金 - - - - - 存出保证金 1,839.60 - - 10,000,000.0 10,001,839.6 0 0 交易性金融 - - - 1,999,904,04 1,999,904,04 资产 5.41 5.41 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 7,230.76 7,230.76 应收股利 - - - 3,417,444.06 3,417,444.06 应收申购款 2,107.00 - - 30,607.35 32,714.35 应收证券清 - - - - - 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 96,554,364.4 - - 2,078,900,08 2,175,454,45 0 6.44 0.84 负债 应付赎回款 - - - 3,263,255.06 3,263,255.06 应付管理人 - - - 3,412,361.65 3,412,361.65 报酬 应付托管费 - - - 553,355.94 553,355.94 应付证券清 - - - 12,656,826.0 12,656,826.0 算款 2 2 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - - - 务费 应付交易费 - - - 32,521.48 32,521.48 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 69,830.01 69,830.01 其他负债 - - - 224,221.02 224,221.02 负债总计 - - - 20,212,371.1 20,212,371.1 8 8 利率敏感度 96,554,364.4 - - 2,058,687,71 2,155,242,07 缺口 0 5.26 9.66 上年度末 2020 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 100,892,100. - - 95,688,421.6 196,580,521. 20 3 83 结算备付金 - - - - - 存出保证金 11,950.07 - - 10,000,000.0 10,011,950.07 0 交易性金融 - - - 2,755,556,15 2,755,556,15 资产 0.08 0.08 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 10,346.03 10,346.03 应收股利 - - - 293,659.54 293,659.54 应收申购款 14,173.00 - - 245,410.92 259,583.92 应收证券清 - - - - - 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 100,918,223. - - 2,861,793,98 2,962,712,211 27 8.20 .47 负债 应付赎回款 - - - 20,409,507.6 20,409,507.6 3 3 应付管理人 - - - 4,585,820.66 4,585,820.66 报酬 应付托管费 - - - 743,646.61 743,646.61 应付证券清 - - - 10,776,280.6 10,776,280.6 算款 4 4 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - - - 务费 应付交易费 - - - 64,578.79 64,578.79 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 235,878.26 235,878.26 负债总计 - - - 36,815,712.5 36,815,712.5 9 9 利率敏感度 100,918,223. - - 2,824,978,27 2,925,896,49 缺口 27 5.61 8.88 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 分析 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2021 年 12 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 0.00 0.00 2.市场利率平行下降 25 个基点 0.00 0.00 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元折合 港币折合 欧元折合 日元折合 其他币种 人民币 人民币 人民币 人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 31,901,047. 64,873,373. 6,380.48 4.54 - 96,780,806. 73 90 65 存出保证 - 1,839.60 - - - 1,839.60 金 交易性金 1,337,043,8 662,860,17 - - - 1,999,904,0 融资产 72.52 2.89 45.41 应收股利 3,417,444.0 - - - - 3,417,444.0 6 6 应收利息 46.29 - - - - 46.29 资产合计 1,372,362,4 727,735,38 6,380.48 4.54 - 2,100,104,1 10.60 6.39 82.01 以外币计 价的负债 应付证券 - 12,656,805. - - - 12,656,805. 清算款 86 86 负债合计 - 12,656,805. - - - 12,656,805. 86 86 资产负债 表外汇风 1,372,362,4 715,078,58 6,380.48 4.54 - 2,087,447,3 险敞口净 10.60 0.53 76.15 额 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 美元折合 港币折合 欧元折合 日元折合 其他币种 合计 人民币 人民币 人民币 人民币 折合人民 币 以外币计 价的资产 银行存款 19,596,788. 95,170,668. 7,092.17 5.19 - 114,774,55 87 21 4.44 存出保证 - 1,893.69 - - - 1,893.69 金 交易性金 1,837,845,6 917,710,49 - - - 2,755,556,1 融资产 54.05 6.03 50.08 应收股利 785.08 32,874.46 - - - 33,659.54 资产合计 1,857,443,2 1,012,915,9 7,092.17 5.19 - 2,870,366,2 28.00 32.39 57.75 以外币计 价的负债 应付证券 - 10,776,178. - - - 10,776,178. 清算款 59 59 负债合计 - 10,776,178. - - - 10,776,178. 59 59 资产负债 表外汇风 1,857,443,2 1,002,139,7 7,092.17 5.19 - 2,859,590,0 险敞口净 28.00 53.80 79.16 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 12 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 104,372,368.81 142,979,503.96 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -104,372,368.81 -142,979,503.96 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。本基金将全球股票市 场分为成熟市场和新兴市场两类，根据全球经济以及区域化经济发展，结合全球范围的资本流动，确定两类市场具体的资产配置比例并定期进行调整，争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中基金和股票投资比例为基金资产的 60%-100%，货币市场工具及其他金融工具占基金资产的 0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 662,860,172.89 30.75 917,710,496.03 31.37 股票投资 交易性金融资产- 1,337,043,872.52 62.04 1,837,845,654.05 62.81 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 1,999,904,045.41 92.79 2,755,556,150.08 94.18 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 12 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 106,648,061.84 111,292,006.58 2.组合自身基准下降 5% -106,648,061.84 -111,292,006.58 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为 1,999,904,045.41 元，无属于第二或第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 2,755,556,150.08 元，无第二或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准 则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监 会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》， 公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法， 调整期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 662,860,172.89 30.47 其中：普通股 662,860,172.89 30.47 存托凭证 - - 2 基金投资 1,260,812,373.95 57.96 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 6 货币市场工具 76,231,498.57 3.50 7 银行存款和结算备付 162,091,176.66 7.45 金合计 8 其他资产 13,459,228.77 0.62 9 合计 2,175,454,450.84 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 92,841,751.22 元，占基金资产净值比例 4.31%。 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 662,860,172.89 30.76 合计 662,860,172.89 30.76 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 20,842,505.30 0.97 工业 9,831,640.00 0.46 非必需消费品 181,695,310.14 8.43 必需消费品 49,671,947.14 2.30 医疗保健 67,529,001.57 3.13 金融 55,492,147.20 2.57 科技 38,631,600.00 1.79 通讯 96,256,048.00 4.47 公用事业 35,156,800.00 1.63 房地产 107,753,173.54 5.00 政府 - - 合计 662,860,172.89 30.76 注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 8.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 公司名 公司名 所属国 公允价 占基金 序号 称（英 称（中 证券代 所在证 家（地 数量 值（人 资产净 文） 文） 码 券市场 区） （股） 民币 值比例 元） （％） Kuaisho 中国香 1 u 快手科 1024 港联合 中国香 1,000,0 58,908, 2.73 Technol 技 HK 交易所 港 00 080.00 ogy Xiaomi 小米集 1810 中国香 中国香 2,500,0 38,631, 2 Corpora 团 HK 港联合 港 00 600.00 1.79 tion 交易所 Excelle nce Comme rcial Property 卓越商 中国香 3 & 企服务 6989 港联合 中国香 10,009, 37,807, 1.75 Facilitie 集团有 HK 交易所 港 100 493.54 s 限公司 Manage ment Group Limited Tencent 腾讯控 0700 中国香 中国香 37,347, 4 Holding 股有限 HK 港联合 港 100,000 968.00 1.73 s Ltd 公司 交易所 Hong Kong 香港交 中国香 5 Exchan 易及结 0388 港联合 中国香 80,000 29,786, 1.38 ges and 算所有 HK 交易所 港 803.20 Clearing 限公司 Ltd. Townga s China 港华燃 1083 中国香 中国香 5,000,0 27,716, 6 Compan 气有限 HK 港联合 港 00 640.00 1.29 y 公司 交易所 Limited China New 中国新 Higher 高教集 2001 中国香 中国香 10,000, 26,980, 7 Educati 团有限 HK 港联合 港 000 800.00 1.25 on 公司 交易所 Group Limited Cathay Media And 华夏视 1981 中国香 中国香 16,460, 26,915, 8 Educati 听教育 HK 港联合 港 000 392.00 1.25 on 集团 交易所 Group Inc. 9 China 华润置 1109 中国香 中国香 1,000,0 26,817, 1.24 Resourc 地有限 HK 港联合 港 00 280.00 es Land 公司 交易所 Limited AIA 友邦保 中国香 10 Group 险控股 1299 港联合 中国香 400,000 25,705, 1.19 Limited 有限公 HK 交易所 港 344.00 司 Neusoft Educati 东软教 中国香 11 on 育科技 9616 港联合 中国香 5,769,6 25,284, 1.17 Technol 有限公 HK 交易所 港 00 325.79 ogy Co. 司 Limited Nayuki 奈雪的 中国香 12 Holding 茶控股 2150 港联合 中国香 3,331,0 23,312, 1.08 s 有限公 HK 交易所 港 00 523.14 Limited 司 Hygeia Healthc 海吉亚 中国香 13 are 医疗控 6078 港联合 中国香 500,000 19,949, 0.93 Holding 股有限 HK 交易所 港 440.00 s Co., 公司 Limited Venus 杭州启 Medtec 明医疗 2500 中国香 中国香 19,360, 14 h 器械股 HK 港联合 港 800,000 768.00 0.90 (Hangzh 份有限 交易所 ou) Inc. 公司 CIFI 旭辉控 Holding 股(集 0884 中国香 中国香 5,000,0 19,172, 15 s 团)有限 HK 港联合 港 00 720.00 0.89 (Group) 公司 交易所 Co. Ltd. China Oversea 中国海 中国香 16 s Land 外发展 0688 港联合 中国香 1,000,0 15,092, 0.70 & 有限公 HK 交易所 港 00 896.00 Investm 司 ent Ltd. Man Wah 敏华控 1999 中国香 中国香 1,500,0 14,814, 17 Holding 股有限 HK 港联合 港 00 912.00 0.69 s 公司 交易所 Limited Zhou HeiYa Internati 周黑鸭 onal 国际控 1458 中国香 中国香 3,000,0 14,422, 18 Holding 股有限 HK 港联合 港 00 464.00 0.67 s 公司 交易所 Compan y Limited Carsgen Therape 科济药 中国香 19 utics 业控股 2171 港联合 中国香 600,000 13,490, 0.63 Holding 有限公 HK 交易所 港 400.00 s 司 Limited Helens Internati onal 海伦司 中国香 20 Holding 国际控 9869 港联合 中国香 800,000 12,349, 0.57 s 股有限 HK 交易所 港 030.40 Compan 公司 y Limited Hope 希望教 Educati 育集团 1765 中国香 中国香 10,000, 12,264, 21 on 有限公 HK 港联合 港 000 000.00 0.57 Group 司 交易所 Co.,Ltd. Tsingtao 青岛啤 Brewery 酒股份 0168 中国香 中国香 11,936,9 22 Compan 有限公 HK 港联合 港 200,000 60.00 0.55 y 司 交易所 Limited China East 中国东 Educati 方教育 0667 中国香 中国香 2,782,5 11,101,8 23 on 控股有 HK 港联合 港 00 63.36 0.52 Holding 限公司 交易所 s Limited Hainan 海南美 中国香 24 Meilan 兰国际 0357 港联合 中国香 500,000 9,831,6 0.46 Internati 空港股 HK 交易所 港 40.00 onal 份有限 Airport 公司 Compan y Limited ANTA 安踏体 Sports 育用品 2020 中国香 中国香 9,557,7 25 Product 有限公 HK 港联合 港 100,000 44.00 0.44 s 司 交易所 Limited Anhui Conch 安徽海 中国香 26 Cement 螺水泥 0914 港联合 中国香 300,000 9,553,6 0.44 Compan 股份有 HK 交易所 港 56.00 y 限公司 Limited China Kepei 中国科 中国香 27 Educati 培教育 1890 港联合 中国香 3,600,0 9,448,1 0.44 on 集团有 HK 交易所 港 00 85.60 Group 限公司 Limited Shimao 世茂服 Services 务控股 0873 中国香 中国香 2,000,0 8,862,7 28 Holding 有限公 HK 港联合 港 00 84.00 0.41 s 司 交易所 Limited Tam Jai Internati 谭仔国 2217 中国香 中国香 3,213,0 8,774,0 29 onal 际有限 HK 港联合 港 00 08.99 0.41 Co.Limi 公司 交易所 ted China Yongda 中国永 Automo 达汽车 中国香 30 biles 服务控 3669 港联合 中国香 1,000,0 8,535,7 0.40 Services 股有限 HK 交易所 港 00 44.00 Holding 公司 s Limited China 中国宇 Yuhua 华教育 6169 中国香 中国香 3,500,0 7,983,8 31 Educati 集团有 HK 港联合 港 00 64.00 0.37 on 限公司 交易所 Corpora tion Limited Edvanta ge 中汇集 中国香 32 Group 团控股 0382 港联合 中国香 2,000,0 7,685,4 0.36 Holding 有限公 HK 交易所 港 00 40.00 s 司 Limited China Longyu an 龙源电 中国香 33 Power 力集团 0916 港联合 中国香 500,000 7,440,1 0.35 Group 股份有 HK 交易所 港 60.00 Corpora 限公司 tion Limited Jinxin 锦欣生 中国香 34 Fertility 殖医疗 1951 港联合 中国香 1,000,0 7,121,2 0.33 Group 集团有 HK 交易所 港 00 96.00 Limited 限公司 Shando ng 山东晨 Chenmi 鸣纸业 中国香 35 ng 集团股 1812 港联合 中国香 2,000,0 6,099,2 0.28 Paper 份有限 HK 交易所 港 00 96.00 Holding 公司 s Limited 康方生 Akeso,I 物科技 9926 中国香 中国香 5,559,6 36 nc. (开曼) HK 港联合 港 200,000 80.00 0.26 有限公 交易所 司 CGN Mining 中广核 1164 中国香 中国香 8,135,0 5,187,9 37 Compan 矿业有 HK 港联合 港 00 17.28 0.24 y 限公司 交易所 Limited Acotec 先瑞达 Scientifi 医疗科 中国香 38 c 技控股 6669 港联合 中国香 217,000 2,047,4 0.09 Holding 有限公 HK 交易所 港 17.57 s 司 Limited Shando 山东黄 中国香 39 ng Gold 金矿业 1787 港联合 中国香 150 1,636.0 0.00 Mining 股份有 HK 交易所 港 2 Co.,Ltd. 限公司 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金 占期初基金资产 额 净值比例（％） 1 Kuaishou 1024 HK 77,753,767.32 2.66 Technology 2 Nayuki Holdings 2150 HK 60,944,022.25 2.08 Limited 3 Xiaomi 1810 HK 52,180,163.56 1.78 Corporation Cathay Media 4 And Education 1981 HK 41,556,604.08 1.42 Group Inc. China Longyuan 5 Power Group 916 HK 38,637,943.53 1.32 Corporation Limited China East 6 Education 667 HK 32,426,935.76 1.11 Holdings Limited China Telecom 7 Corporation 728 HK 26,318,565.20 0.90 Limited 8 Shimao Services 873 HK 26,070,510.56 0.89 Holdings Limited 9 CIFI Holdings 884 HK 21,993,232.75 0.75 (Group) Co. Ltd. Semiconductor 10 Manufacturing 981 HK 21,463,375.83 0.73 International Corporation Towngas China 11 Company 1083 HK 21,368,644.49 0.73 Limited 12 Man Wah 1999 HK 19,893,320.05 0.68 Holdings Limited 13 China Datang 1798 HK 19,176,741.16 0.66 Corporation Renewable Power Co.,Limited 14 Hope Education 1765 HK 17,109,757.57 0.58 Group Co.,Ltd. China Overseas 15 Land & 688 HK 15,506,446.60 0.53 Investment Ltd. China Kepei 16 Education Group 1890 HK 15,067,401.48 0.51 Limited 17 Venus Medtech 2500 HK 14,473,506.39 0.49 (Hangzhou) Inc. Carsgen 18 Therapeutics 2171 HK 13,489,209.72 0.46 Holdings Limited 19 Jd Logistics, Inc. 2618 HK 12,664,362.60 0.43 Hainan Meilan 20 International 357 HK 12,475,721.31 0.43 Airport Company Limited 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例（％） Hygeia 1 Healthcare 6078 HK 216,985,470.12 7.42 Holdings Co., Limited China Longyuan 2 Power Group 916 HK 58,878,887.24 2.01 Corporation Limited Hong Kong 3 Exchanges and 388 HK 41,101,424.56 1.40 Clearing Ltd. PingAn 4 Insurance 2318 HK 38,976,199.12 1.33 (Group) Company of China, Ltd. 5 AIAGroup 1299 HK 38,558,439.74 1.32 Limited 6 CNOOC Limited 883 HK 35,261,373.17 1.21 China Telecom 7 Corporation 728 HK 34,293,019.89 1.17 Limited Inspur 8 International 596 HK 33,359,893.22 1.14 Limited 9 Huaneng Power 902 HK 21,362,398.61 0.73 International,Inc. Semiconductor 10 Manufacturing 981 HK 21,220,825.63 0.73 International Corporation China Datang Corporation 11 Renewable 1798 HK 20,972,629.94 0.72 Power Co.,Limited 12 China Mobile 941 HK 19,885,483.33 0.68 Limited 13 China Feihe 6186 HK 18,592,598.00 0.64 Limited 14 Longfor Group 960 HK 17,894,824.13 0.61 Holdings Limited China Jinmao 15 Holdings Group 817 HK 17,488,577.32 0.60 Limited CIFI Ever 16 Sunshine 1995 HK 17,145,675.00 0.59 Services Group Limited 17 Jd Logistics, Inc. 2618 HK 15,169,609.86 0.52 Kingsoft 18 Corporation 3888 HK 14,644,015.93 0.50 Limited E-Star Commercial 19 Management 6668 HK 13,068,754.92 0.45 Company Limited 20 Q Technology 1478 HK 12,911,024.53 0.44 (Group) Company Limited 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 789,259,127.56 卖出收入（成交）总额 824,408,338.57 注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （元） 净值比例 （%） Wellington Wellington 1 Global 股票型基金 交易型开放 Luxembourg 406,983,411. 18.88 Quality 式 Sarl 72 Growth Fund T Rowe Price Funds T Rowe SICAV - 交易型开放 Price 392,315,948. 2 Global 股票型基金 式 Luxembourg 10 18.20 Focused Management Growth Sarl Equity Fund iShares ETF 交易型开放 BlackRock 134,973,569. 3 Global Clean 基金 式 Fund 00 6.26 Energy ETF Advisors Invesco Invesco 4 WilderHill ETF 交易型开放 Capital 113,838,123. 5.28 Clean 基金 式 Management 50 Energy ETF LLC Invesco Invesco 5 China ETF 交易型开放 Capital 99,030,560.2 4.59 Technology 基金 式 Management 5 ETF LLC BNY Mellon BNY Mellon U.S. Dollar 货币市场基 交易型开放 Fund 76,231,498.5 6 Liquidity 金 式 Management 7 3.54 Fund Luxembourg SA Global X ETF 交易型开放 Global X 58,197,389.6 7 Uranium 基金 式 Management 0 2.70 ETF Co LLC Vanguard ETF 交易型开放 Vanguard 55,473,371.7 8 Real Estate 基金 式 Group 8 2.57 ETF Inc/The 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,001,839.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 3,417,444.06 4 应收利息 7,230.76 5 应收申购款 32,714.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,459,228.77 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 （户 持有份额 额比例 持有份额 额比例 ） 148, 13,124.15 7,258,033.00 0.37% 1,937,018,572.86 99.63% 145 9.2 期末上市基金前十名持有人 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 740,727.48 0.0381% 有本基金 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 50~100 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总 量的数量区间（万份） 公募基金 >100 黄亮 私募资产管理计划 0 合计 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2007 年 9 月 19 日)基金份额总额 29,998,151,206.40 本报告期期初基金份额总额 2,350,997,257.71 本报告期基金总申购份额 66,352,401.71 减：报告期基金总赎回份额 473,073,053.56 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,944,276,605.86 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长张海波先生病逝缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长 职务。该决定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2021 年 5 月 19 日，公司副总经理常克川先生兼任首席信息官。 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 15 年，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 99,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 Huatai Financial Holdings - 488,682,017.40 30.28% 811,064.20 24.45% - (Hong Kong) Limited UBS Securities - 151,963,811.58 9.42% 313,096.73 9.44% - Asia Limited Haitong Internation - 150,569,111.68 9.33% 264,608.60 7.98% - al Securities Co.,Ltd China Renaissan ce - 128,047,926.26 7.94% 172,734.39 5.21% - Securities (HK) Limited 广发证券 - 127,636,824.46 7.91% 119,838.22 3.61% - China Internation al Capital Corporatio - 110,071,146.21 6.82% 257,430.36 7.76% - n Hong Kong Securities Limited Goldman Sachs - 104,436,992.61 6.47% 122,407.07 3.69% - (Asia)L.L. C GuangFa Securities (Hong - 101,412,526.96 6.28% 233,193.94 7.03% - Kong)Busi ness Limited China Merchants Securities( - 79,795,273.05 4.94% 95,329.45 2.87% - HK)Co Ltd CMB Internation al - 54,876,859.29 3.40% 548,768.59 16.54% - Securities Limited Sanford C. Bernstein - 50,777,948.47 3.15% 50,777.94 1.53% - Limited CITI Group Global - 19,711,243.44 1.22% 84,163.47 2.54% - Markets Asia Limited BOCI Securities - 13,324,578.16 0.83% 13,324.57 0.40% - Limited China Constructi on Bank Internation - 10,782,677.13 0.67% 107,826.77 3.25% - al Securities Limited Guotai Junan (Hong - 8,913,150.53 0.55% 89,131.51 2.69% - Kong) Limitied Credit Suisse(Ho - 7,801,560.36 0.48% 9,361.87 0.28% - ng Kong) Limited CLSA - 4,863,818.54 0.30% 24,789.78 0.75% - Limited 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 无 退租交易单元： 无 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名 成交金 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 称 额 交总额 额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 Huatai Financia l 696,645 Holding - - - - - - ,245.97 57.55% s (Hong Kong) Limited UBS Securiti - - - - - - 350,659 28.97% esAsia ,318.29 Limited Haitong Internati onal - - - - - - - - Securiti es Co.,Ltd China Renaiss ance - - - - - - - - Securiti es (HK) Limited 广发证 - - - - - - - - 券 China Internati - - - - - - - - onal Capital Corpora tion Hong Kong Securiti es Limited Goldma n Sachs - - - - - - - - (Asia)L. L.C GuangF a Securiti es - - - - - - 80,348, 6.64% (Hong 850.80 Kong)B usiness Limited China Mercha nts - - - - - - 39,779, 3.29% Securiti 418.09 es(HK) Co Ltd CMB Internati onal - - - - - - - - Securiti es Limited Sanford C. Bernstei - - - - - - - - n Limited CITI Group Global - - - - - - 42,968, 3.55% Markets 127.70 Asia Limited BOCI - - - - - - - - Securiti es Limited China Constru ction Bank Internati - - - - - - - - onal Securiti es Limited Guotai Junan (Hong - - - - - - - - Kong) Limitied Credit Suisse( Hong - - - - - - - - Kong) Limited CLSA - - - - - - - - Limited 注：券商选择标准和程序： 为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。 A. 券商的选择 券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面： 交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的成交结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等； 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确； 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。 其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 B. 券商交易量分仓 公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 关于南方全球精选配置证券投资基金 2021 年 上海证券报、基金管 1 境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告 理人网站、中国证监 2021-01-05 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于北京恒宇天泽 上海证券报、基金管 2 基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基 理人网站、中国证监 2021-01-07 金的公告 会基金电子披露网站 南方全球精选配置证券投资基金限制大额申购 上海证券报、基金管 3 和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2021-01-13 会基金电子披露网站 上海证券报、基金管 4 南方全球精选配置证券投资基金分红公告 理人网站、中国证监 2021-01-14 会基金电子披露网站 南方全球精选配置证券投资基金恢复大额申购 上海证券报、基金管 5 和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2021-01-19 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券 上海证券报、基金管 6 为销售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-03-31 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货 上海证券报、基金管 7 有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 理人网站、中国证监 2021-04-02 会基金电子披露网站 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申 上海证券报、基金管 8 购费率优惠标准的公告 理人网站、中国证监 2021-04-08 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金 上海证券报、基金管 9 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 理人网站、中国证监 2021-06-08 公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于大河财富基金 上海证券报、基金管 10 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 理人网站、中国证监 2021-06-18 公告 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行 上海证券报、基金管 11 2021 年下半年基金申购及定投手续费率优惠 理人网站、中国证监 2021-07-01 活动的公告 会基金电子披露网站 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金 上海证券报、基金管 12 2021 年10 月 13 日暂停申购赎回等业务的说明 理人网站、中国证监 2021-10-13 会基金电子披露网站 关于南方全球精选配置证券投资基金 2021 年 上海证券报、基金管 13 10 月 13 日暂停申购、赎回和定投业务的公告 理人网站、中国证监 2021-10-14 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 上海证券报、基金管 14 基金费率优惠活动的公告 理人网站、中国证监 2021-12-30 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人 上海证券报、基金管 15 网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的 理人网站、中国证监 2021-12-31 公告 会基金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方全球精选配置证券投资基金的文件； 2、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》； 3、《南方全球精选配置证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方全球精选配置证券投资基金 2021 年年度报告》原文。 13.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 13.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com