南方全球精选配置证券投资基金 2012 年半年度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012 年 8 月 29 日 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 08 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 境外资产托管人 .......................................................................................................................... 6 2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12§5 托管人报告......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ............................................................ 33 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 33 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 34 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ................ 41 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细 .......................... 41 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 43 第 3 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 43§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 43§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49 第 4 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 南方全球精选配置证券投资基金 基金简称 南方全球精选配置(QDII-FOF) 基金主代码 202801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 9 月 19 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,610,827,267.86 份 基金合同存续期 不定期 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方全球”。2.2 基金产品说明 投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,在 降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。 投资策略 本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合 的配置策略,在有效分散风险的基础上,提高基金资产的收益。 1、战略性资产配置策略(Strategic Asset Allocation) 在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上,通过量化分析, 确定资产种类 (Asset Class)与权重,并定期进行回顾和动态调整。 2、战术性资产配置策略(Tactical Asset Allocation) 在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展 变化对资产进行国家及区域配置,在不同国家的配置比例上采用“全球资 产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者 非基本面因素的影响而产生波动,基金经理将根据对不同因素的研究与判 断,对基金投资组合进行调整,以降低投资组合的投资风险。 本基金的大部分资产将投资于 ETF 基金、股票型基金和在香港市场投资于 公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金,在香港市场的 选股策略的主要标准: 市场及行业地位(market position)、估值(intrinsic value)、盈利预 期(earning surprise)、和良好的趋势(investment trend)。 业绩比较基准 60%×MSCI 世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI 新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)。 风险收益特征 本基金为基金中基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金 品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币 市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第 5 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 鲍文革 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六 北京市西城区复兴门内大街 55 号免税商务大厦塔楼 31、32、 号 33 层整层 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六 北京市西城区复兴门内大街 55 号免税商务大厦塔楼 31、32、 号 33 层整层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 吴万善 姜建清2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 The Bank of New York Mellon 名称 中文 纽约梅隆银行有限公司 注册地址 One Wall Street New York, NY10286 办公地址 One Wall Street New York, NY10286 邮政编码 102862.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免 税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层 第 6 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -405,641,481.56 本期利润 326,849,805.14 加权平均基金份额本期利润 0.0182 本期加权平均净值利润率 2.82% 本期基金份额净值增长率 2.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -6,684,159,146.73 期末可供分配基金份额利润 -0.3795 期末基金资产净值 10,926,668,121.13 期末基金份额净值 0.620 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -38.00%注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 份额净值 业绩比较基 基准收益 阶段 增长率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去一个月 2.31% 1.05% 4.38% 1.18% -2.07% -0.13% 过去三个月 -7.19% 0.97% -5.75% 1.05% -1.44% -0.08% 过去六个月 2.82% 0.89% 6.11% 0.92% -3.29% -0.03% 过去一年 -18.95% 1.29% -12.35% 1.29% -6.60% 0.00% 过去三年 -0.64% 1.15% 28.02% 1.17% -28.66% -0.02%自基金合同 -38.00% 1.15% -24.43% 1.17% -13.57% -0.02%生效起至今 第 7 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注:本基金建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港 第 8 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近 2,000 亿元,旗下管理 32 只开放式基金,2 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学工商管理硕士,具有基金从业 资格。曾任职于招商证券股份有限公 司、天华投资有限责任公司,2005 年 加入南方基金国际业务部,负责 QD II 本基金 产品设计及国际业务开拓工作,2007 2009 年 6 黄 亮 的基金 - 11 年 年 9 月至 2009 年 5 月,担任南方全球 月 25 日 经理 基金经理助理;2009 年 6 月至今,担 任南方全球基金经理;2010 年 12 月至 今,任南方金砖基金经理;2011 年 9 月至今,任南方中小盘指数基金基金经 理。 CFA(注册金融分析师),美国斯坦福大 学工商管理硕士,普林斯顿大学化学硕 士。曾获得美国证券及期货从业资格, 具有中国基金从业资格。曾先后担任美 本基金 国雷曼兄弟公司对冲基金部研究员、美 2010 年 4 徐明宇 的基金 - 14 年 国银行自营部投资经理、美国 RTIMC 月1日 经理 对冲基金投资经理。2008 年加入南方 基金,负责海外市场研究;2009 年 6 月至 2010 年 2 月,任国际业务部 QDII 专户投资经理。2010 年 4 月至今,任 南方全球基金经理。 英国朴茨矛斯大学金融决策分析专业 本基金 硕士,2006 年 7 月加入南方基金,担 的基金 2011 年 6 蔡青 - 5年 任国际业务部高级研究员,负责港股汽 经理助 月 20 日 车及消费品行业研究;2011 年 6 月至 理 今,担任南方全球基金经理助理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 9 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 14 次,其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整,1 次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1 次是由于社保 201 组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年全球市场为投资者开了一个好头。一季度受强劲宏观经济数据和上升的市场预期交互影响,国际市场各类资产整体表现良好,而伴随着欧洲央行两轮长期债融资计划的实施以及希腊债务危机获得阶段性解决,投资者信心大增。股市、大宗商品市场、企业、高收益债券市场均普遍呈现正收益。新兴市场和周期性行业表现尤为出色。 在经历了一季度的整体大幅上涨后,二季度出现反复并不出人意外。受欧元区整体经济衰退、美国各项经济数据低于预期、和各地区企业盈利预期被不断下调影响,全球股市普遍下落回调近一半的一季度涨幅。与此同时,原油价格大幅回落、黄金重回 1600 美元,但农产品受天气因素影响整体强劲反弹至历史高位。美国除房地产市场表现亮眼外,其余各项宏观数据均显示出并不乐观的经济前景。而五、六月份的希腊和法国选举让投资人对欧洲刚刚萌芽的信心再次消失,德国 第 10 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告经济的显著下滑也显示了欧洲经济衰正在深化。新兴市场在通胀回落的同时也面临着经济放缓的困境,各国央行纷纷采取减息的应对政策。中国也于六月正式进入减息周期,稳增长再次成为政府的主要考量。巴西、印尼等经济体受全球原材料需求减弱的影响显著,而印度货币贬值等现象均表现出新兴市场对于全球经济增长的推动力不尽人意。 综合来看,尽管二季度市场出现了较大的调整,报告期内各主要市场的回报良好,成熟市场整体表现优于新兴市场,MSCI 成熟市场指数上升 6.84%,MSCI 新兴市场指数上升 4.85%。在国家配置上,本基金上半年在市场配置上实行超配美国、新加坡、香港和德国,低配其他新兴市场国家的策略;在行业配置上,本基金上半年变化不大,和基准的差异主要体现在现金配置和周期性行业的相对低配较多。在个股选择上,腾讯控股、中银香港等个股均取得了较好回报,但由于半年来对港股整体维持了较高的配置,对基金业绩造成了一定拖累。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 2012 年上半年基金净值增长 2.82%,基金基准增长 6.11%。基金净值和基准均以人民币计价。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,本基金认为投资机会的发掘将主要来自于全球经济再平衡过程中所体现出的结构性和阶段性机遇。一方面,下半年全球各市场仍将陷于周期性的衰退之中,欧元区的混乱、新兴市场的增长潜力下降和全球大宗商品处于高位印证了全球经济距离真正德复苏还有很长的路要走。另一方面,全球范围内的流动性充裕又为风险资产价格提供了有力支撑,综合经济走势与流动性环境的双重因素,市场结构性、阶段性的机会值得关注。下半年,本基金将维持年初以来市场在大区间内震荡的基本判断,合理调节股票仓位,同时将侧重于对宏观形势的紧密跟踪和不断与本投资团队底线假设的参照对比,利用市场波动性加大提供的时间窗口,把握结构性投资机会,谨慎勤勉、恪尽职守,为投资者追求稳定持续的当期收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总 第 11 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 60%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年上半年,本基金托管人在对南方全球精选配置证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年上半年,南方全球精选配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方全球精选配置证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方全球精选配置证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方全球精选配置证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 第 12 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 二○一二年八月二十日 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体: 南方全球精选配置证券投资基金报告截止日:2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.3.1 559,221,242.59 351,253,303.58 结算备付金 1,818,181.82 - 存出保证金 1,834.25 1,824.08 交易性金融资产 6.4.3.2 10,018,423,966.71 10,340,100,609.01 其中:股票投资 3,060,633,334.25 3,375,293,288.86 基金投资 6,957,790,632.46 6,964,807,320.15 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 250,000,000.00 293,080,759.62 应收证券清算款 118,690,933.58 6,772,623.34 应收利息 6.4.3.5 135,895.55 372,663.95 应收股利 36,050,489.14 15,793,998.17 应收申购款 569,753.43 144,483.03 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 10,984,912,297.07 11,007,520,264.78 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 21,099,279.80 10,027,311.69 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 17,969,041.04 7,740,145.70 应付管理人报酬 16,284,433.85 17,483,972.08 应付托管费 2,640,718.97 2,835,238.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 1,450.63 3,832.48 应交税费 - - 第 13 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 249,251.65 495,002.89 负债合计 58,244,175.94 38,585,503.57所有者权益: 实收基金 6.4.3.9 17,610,827,267.86 18,180,007,917.86 未分配利润 6.4.3.10 -6,684,159,146.73 -7,211,073,156.65 所有者权益合计 10,926,668,121.13 10,968,934,761.21 负债和所有者权益总计 10,984,912,297.07 11,007,520,264.786.2 利润表会计主体:南方全球精选配置证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 470,369,517.21 44,414,316.18 1.利息收入 4,018,142.31 4,638,877.24 其中:存款利息收入 6.4.3.11 679,593.37 934,644.07 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,338,548.94 3,704,233.17 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -259,776,790.00 707,314,927.58 其中:股票投资收益 6.4.3.12 -242,704,910.76 247,717,587.41 基金投资收益 6.4.3.13 -162,828,711.32 231,528,710.45 债券投资收益 6.4.3.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 30,700,060.00 116,546,581.31 股利收益 6.4.3.16 115,056,772.08 111,522,048.41 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.3.17 732,491,286.70 -648,992,614.79号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -6,542,672.54 -18,804,059.96 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.18 179,550.74 257,186.11 减:二、费用 143,519,712.07 174,422,510.76 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 106,683,969.28 134,737,663.90 2.托管费 6.4.6.2.2 17,300,103.11 21,849,350.88 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.3.19 19,150,577.38 17,569,945.11 5.利息支出 - - 第 14 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.3.20 385,062.30 265,550.87 三、利润总额(亏损总额以“-” 326,849,805.14 -130,008,194.58号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 326,849,805.14 -130,008,194.58列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方全球精选配置证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 18,180,007,917.86 -7,211,073,156.65 10,968,934,761.21金净值) 二、本期经营活动产生 - 326,849,805.14 326,849,805.14的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -569,180,650.00 200,064,204.78 -369,116,445.22产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 20,500,717.61 -7,260,943.68 13,239,773.93 2.基金赎回款 -589,681,367.61 207,325,148.46 -382,356,219.15 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 17,610,827,267.86 -6,684,159,146.73 10,926,668,121.13金净值) 上年度可比期间 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 20,255,383,931.69 -4,956,344,025.05 15,299,039,906.64金净值) 第 15 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 二、本期经营活动产生 - -130,008,194.58 -130,008,194.58的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -1,440,328,862.69 351,670,304.82 -1,088,658,557.87产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 23,034,834.72 -5,691,926.26 17,342,908.46 2.基金赎回款 -1,463,363,697.41 357,362,231.08 -1,106,001,466.33 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 18,815,055,069.00 -4,734,681,914.81 14,080,373,154.19金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ _____鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 无。6.4.2.2 会计估计变更的说明 无。6.4.2.3 差错更正的说明 无。6.4.3 重要财务报表项目的说明6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 第 16 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 活期存款 559,221,242.59 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 559,221,242.59(a)货币资金中包括以下外币余额: 本期末 2012 年 6 月 30 日 外币金额 汇率 折合人民币 港元 507,874,163.60 0.81522 414,029,175.65 美元 5,001,564.86 6.3249 31,634,397.58 欧元 25,616.95 7.871 201,631.01 日元 65.00 0.07965 5.18 合计 445,865,209.426.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,477,764,584.43 3,060,633,334.25 -417,131,250.18 交易所市场 - - -债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 7,384,804,468.79 6,957,790,632.46 -427,013,836.33 其他 - - - 合计 10,862,569,053.22 10,018,423,966.71 -844,145,086.516.4.3.3 衍生金融资产/负债 单位: 人民币元 本期末 2012 年 6 月 30 日 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 第 17 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 货币衍生工具 1,273,918,860.00 - 21,099,279.80 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 1,273,918,860.00 - 21,099,279.806.4.3.4 买入返售金融资产6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所买入返售证券 250,000,000.00 - 银行间买入返售金融资产 - - 合计 250,000,000.00 -6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 38,688.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 818.20 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 96,388.96 应收申购款利息 - 其他 - 合计 135,895.556.4.3.6 其他资产无余额。6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 第 18 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 2012 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 1,450.63 合计 1,450.636.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,090.05 预提费用 248,161.60 合计 249,251.656.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 18,180,007,917.86 18,180,007,917.86 本期申购 20,500,717.61 20,500,717.61 本期赎回(以"-"号填列) -589,681,367.61 -589,681,367.61 本期末 17,610,827,267.86 17,610,827,267.86注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -5,553,545,277.69 -1,657,527,878.96 -7,211,073,156.65 本期利润 -405,641,481.56 732,491,286.70 326,849,805.14 本期基金份额交易 181,289,453.63 18,774,751.15 200,064,204.78产生的变动数 其中:基金申购款 -6,528,843.80 -732,099.88 -7,260,943.68 基金赎回款 187,818,297.43 19,506,851.03 207,325,148.46 本期已分配利润 - - - 本期末 -5,777,897,305.62 -906,261,841.11 -6,684,159,146.73 第 19 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 672,237.39 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,348.85 其他 7.13 合计 679,593.376.4.3.12 股票投资收益6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,156,797,501.49 减:卖出股票成本总额 2,399,502,412.25 买卖股票差价收入 -242,704,910.766.4.3.13 基金投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 5,149,375,417.85 减:卖出/赎回基金成本总额 5,312,204,129.17 基金投资收益 -162,828,711.326.4.3.14 债券投资收益 无。6.4.3.15 衍生工具收益6.4.3.15.1 衍生工具收益——其他衍生工具收益 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 外汇远期投资收益 30,700,060.00 股指期货投资收益 - 第 20 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 权证行权投资收益 - 合计 30,700,060.006.4.3.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 52,799,987.15 基金投资产生的股利收益 62,256,784.93 合计 115,056,772.086.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 743,563,254.81 ——股票投资 293,866,702.59 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 449,696,552.22 2.衍生工具 -11,071,968.11 ——权证投资 - ——外汇远期投资 -11,071,968.11 3.其他 - 合计 732,491,286.706.4.3.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 8,298.25 其他 171,252.49 合计 179,550.74注:本基金的赎回费率随申请份额持有时间增加而递减,赎回费的 25%归基金资产所有。6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 第 21 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 交易所市场交易费用 19,150,577.38 银行间市场交易费用 - 合计 19,150,577.386.4.3.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 审计费用 94,481.66 信息披露费 149,179.94 付现费用 124,843.94 银行汇划费 7,556.76 账户维护费 9,000.00 合计 385,062.306.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.4.1 或有事项 无。6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。6.4.5 关联方关系6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第 22 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比 例 例 华泰香港 217,906,379.31 5.52% 550,373,380.59 9.80%6.4.6.1.2 基金交易 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 占当期基金 占当期基金 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华泰香港 1,673,442,711.07 16.77% 700,609,473.31 10.24%6.4.6.1.3 权证交易 无。6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰香港 1,274,284.64 9.26% - - 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰香港 1,088,487.37 10.07% - -注:上述佣金按市场佣金率计算,香港市场按交易金额的 0.12%、美国市场按交易数量每股(或份额)2 美分收取; 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 第 23 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告6.4.6.2 关联方报酬6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 106,683,969.28 134,737,663.90 其中:支付销售机构的客户维护费 13,853,086.09 17,460,826.72注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.85%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.85% / 当年天数。6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 17,300,103.11 21,849,350.88注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 113,366,135.19 672,237.39 77,996,412.79 922,737.32 纽约梅隆银行 445,855,107.40 - 452,809,102.84 - 合计 559,221,242.59 672,237.39 530,805,515.63 922,737.32 第 24 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,按适用利率或约定利率计息。6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 关联方 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 名称 期末未结算 当期交易 期末未结算 当期交易 协议余额 协议金额 协议余额 协议金额 (单位:美元) (单位:美元) (单位:美元) (单位:美元) 中国工商银行 107,000,000.00 100,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 期末未结算 当期交易 期末未结算 当期交易 关联方 协议余额 协议金额 协议余额 协议金额 名称 (单位:日元) (单位:日元) (单位:日元) (单位:日元) 中国工商银行 7,640,000,000.00 6,140,000,000.00 18,318,270,000.00 18,318,270,000.00 本基金与基金托管人中国工商银行进行外汇远期交易,按合同约定汇率远期卖出美元买入人民币及卖出日元买入人民币。于 2012 年 6 月 30 日,因上述外汇远期交易确认的衍生金融负债余额人民币 21,099,279.80 元(2011 年 6 月 30 日:确认的衍生金融负债余额人民币 25,222,778.39元)。6.4.7 利润分配情况6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金 无。 6.4.8 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 第 25 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告6.4.9 金融工具风险及管理6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人纽约梅隆银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金于 2012 年 6 月 30 日未持有债券类 第 26 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告投资(2011 年 12 月 31 日:同)。6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。本基金投资于每只境外基金的比例不超过基金资产净值的 20%。本基金所持所有证券和衍生工具均在境内外证券交易所上市或在场外市场交易,因此均能及时变现。此外,本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求,所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的 50%。 于 2012 年 6 月 30 日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 下表按资产负债表日至衍生工具合约到期日的剩余期限,对本基金所持有的衍生工具投资进行了统计。表中所示为未折现的合约到期现金流量。 2012 年 6 月 30 日 1 个月以内 1 个月至 3 个月 6 个月以内 6 个月至 1 年 合计外汇远期投资(卖出美元) - 流入(人民币) 44,625,000.00 - - 630,437,500.00 675,062,500.00 - 流出(美元) 7,000,000.00 - - 100,000,000.00 107,000,000.00 2012 年 6 月 30 日 1 个月以内 1 个月至 3 个月 6 个月以内 6 个月至 1 年 合计 第 27 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告外汇远期投资(卖出日元) - 流入(人民币) 122,820,000.00 - 93,694,400.00 382,341,960.00 598,856,360.00 - 流出(日元) 1,500,000,000.00 -1,240,000,000.00 4,900,000,000.00 7,640,000,000.006.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、货币市场基金以及买入返售金融资产,其余金融资产和金融负债均不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1-5 年 5 年 1 年以内 不计息 合计 2012 年 6 月 30 日 以上资产 银行存款 559,221,242.59 - - - 559,221,242.59 结算备付金 1,818,181.82 - - - 1,818,181.82 存出保证金 - - - 1,834.25 1,834.25 交易性金融资产 617,142,811.11 - - 9,401,281,155.60 10,018,423,966.71 应收证券清算款 - - - 118,690,933.58 118,690,933.58 买入返售金融资产 250,000,000.00 - - - 250,000,000.00 应收利息 - - - 135,895.55 135,895.55 应收股利 - - - 36,050,489.14 36,050,489.14 应收申购款 14,994.19 - - 554,759.24 569,753.43 资产总计 1,428,197,229.71 - - 9,556,715,067.36 10,984,912,297.07负债 衍生金融负债 - - - 21,099,279.80 21,099,279.80 应付赎回款 - - - 17,969,041.04 17,969,041.04 应付管理人报酬 - - - 16,284,433.85 16,284,433.85 应付托管费 - - - 2,640,718.97 2,640,718.97 第 28 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 应付交易费用 - - - 1,450.63 1,450.63 其他负债 - - - 249,251.65 249,251.65 负债总计 - - - 58,244,175.94 58,244,175.94 利率敏感度缺口 1,428,197,229.71 - - 9,498,470,891.42 10,926,668,121.13 上年度末 1-5 年 5 年 1 年以内 不计息 合计 2011 年 12 月 31 日 以上资产 银行存款 351,253,303.58 - - - 351,253,303.58 存出保证金 - - - 1,824.08 1,824.08 交易性金融资产 - - - 10,340,100,609.01 10,340,100,609.01 买入返售金融资产 293,080,759.62 - - - 293,080,759.62 应收证券清算款 - - - 6,772,623.34 6,772,623.34 应收利息 - - - 372,663.95 372,663.95 应收股利 - - - 15,793,998.17 15,793,998.17 应收申购款 3,574.26 - - 140,908.77 144,483.03 资产总计 644,337,637.46 - - 10,363,182,627.32 11,007,520,264.78负债 衍生金融负债 - - - 10,027,311.69 10,027,311.69 应付赎回款 - - - 7,740,145.70 7,740,145.70 应付管理人报酬 - - - 17,483,972.08 17,483,972.08 应付托管费 - - - 2,835,238.73 2,835,238.73 应付交易费用 - - - 3,832.48 3,832.48 其他负债 - - - 495,002.89 495,002.89 负债总计 - - - 38,585,503.57 38,585,503.57 利率敏感度缺口 644,337,637.46 - - 10,324,597,123.75 10,968,934,761.21注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2012 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日:同)。6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控,并通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 第 29 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 日元 美元 港币 欧元 折合 人民币 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 人民 币以外币计价的资产 银行存款 31,634,397.58 414,029,175.65 201,631.01 5.18 113,356,033.17 559,221,242.59 结算备付金 - - - - 1,818,181.82 1,818,181.82 存出保证金 - 1,834.25 - - - 1,834.25 交易性金融资产 5,753,819,560.28 4,142,065,389.93 122,539,016.50 - - 10,018,423,966.71 买入返售金融资产 - - - - 250,000,000.00 250,000,000.00 应收股利 2,398,741.29 33,651,747.85 - - - 36,050,489.14 应收利息 140.60 - - - 135,754.95 135,895.55 应收申购款 - - - - 569,753.43 569,753.43 应收证券清算款 107,690,018.29 11,000,915.29 - - - 118,690,933.58 资产合计 5,895,542,858.04 4,600,749,062.97 122,740,647.51 5.18 365,879,723.37 10,984,912,297.07以外币计价的负债 衍生金融负债 - - - - 21,099,279.80 21,099,279.80 应付赎回款 - - - - 17,969,041.04 17,969,041.04 应付赎回款 - - - - 16,284,433.85 16,284,433.85 应付托管费 - - - - 2,640,718.97 2,640,718.97 应付交易费用 - - - - 1,450.63 1,450.63 其它负债 - - - - 249,251.65 249,251.65 负债合计 - - - - 58,244,175.94 58,244,175.94 资产负债表外汇风 5,895,542,858.04 4,600,749,062.97 122,740,647.51 5.18 307,635,547.43 10,926,668,121.13险敞口净额 上年度末 2011 年 12 月 31 日 项目 日元 美元 港币 欧元 折合 人民币 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 人民 币以外币计价的资产 银行存款 51,343,849.83 230,320,510.62 209,098.35 2.51 69,379,842.27 351,253,303.58 存出保证金 - 1,824.08 - - - 1,824.08 交易性金融资产 5,558,318,808.92 4,667,342,652.21 114,439,147.88 - - 10,340,100,609.01 买入返售金融资产 - - - - 293,080,759.62 293,080,759.62 应收证券清算款 3,694,906.80 3,077,716.54 - - - 6,772,623.34 应收利息 - - - 0.28 372,663.67 372,663.95 应收股利 3,148,427.22 12,645,570.95 - - - 15,793,998.17 应收申购款 - - - - 144,483.03 144,483.03 资产合计 5,616,505,992.77 4,913,388,274.40 114,648,246.23 2.79 362,977,748.59 11,007,520,264.78以外币计价的负债 衍生金融负债 - - - - 10,027,311.69 10,027,311.69 第 30 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 应付赎回款 - - - - 7,740,145.70 7,740,145.70 应付管理人报酬 - - - - 17,483,972.08 17,483,972.08 应付托管费 - - - - 2,835,238.73 2,835,238.73 应付交易费用 - - - - 3,832.48 3,832.48 其他负债 - - - - 495,002.89 495,002.89 负债合计 - - - - 38,585,503.57 38,585,503.57 资产负债表外汇风 5,616,505,992.77 4,913,388,274.40 114,648,246.23 2.79 324,392,245.02 10,968,934,761.21险敞口净额 6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假 除汇率以外的其他市场变量保持不变 设 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 分 本期末(2012 年 6 月 30 日) 上年度末(2011 年 12 月 31 日) 析 所有外币均相对人民 币升值 5% 增加约 46,620 增加约 35,423 所有外币均相对人民 币贬值 5% 减少约 46,620 减少约 35,423 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和基 金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来 源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采取战略性资产配置和战术性资产配 置相结合的配置策略,在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上,通过量化分析, 确定资产种类与权重,并定期进行回顾和动态调整。本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴 市场两类,根据全球经济以及区域化经济发展,结合全球范围的资本流动,确定两类市场具体的 资产配置比例并定期进行调整,争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。在成熟市场和新兴市 场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置,在不同国 家或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一 些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动,基金经理将根据对不同因素的研究与判断,对基 金投资组合进行调整,以降低投资组合的投资风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中基金和股票投资比例为 基金资产的 60%-100%,货币市场工具及其他金融工具占基金资产的 0%-40%。此外,本基金的基金 第 31 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 3,060,633,334.25 28.01 3,375,293,288.86 30.77 交易性金融资产-基金投资 6,957,790,632.46 63.68 6,964,807,320.15 63.50 交易性金融资产-债券投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,018,423,966.71 91.69 10,340,100,609.01 94.276.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 上年度末( 2011 年 12 月 31 分析 本期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 日 ) 1. 业绩比较基准上升 5% 增加约 51,650 增加约 46,070 2. 业绩比较基准下降 5% 减少约 51,650 减少约 46,070 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例(%) 第 32 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 1 权益投资 3,060,633,334.25 27.86 其中:普通股票 3,060,633,334.25 27.86 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 6,340,647,821.35 57.72 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 250,000,000.00 2.28 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 617,142,811.11 5.62 7 银行存款和结算备付金合计 561,039,424.41 5.11 8 其他各项资产 155,448,905.95 1.42 9 合计 10,984,912,297.07 100.00注:上述货币市场工具均为货币市场基金投资。7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 3,060,633,334.25 28.01 合计 3,060,633,334.25 28.017.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通讯 373,690,847.98 3.42 非必需消费品 797,693,128.69 7.30 必需消费品 179,050,546.41 1.64 能源 87,704,628.48 0.80 金融 1,220,537,497.30 11.17 保健 136,771,488.97 1.25 第 33 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 工业 41,647,144.14 0.38 材料 91,976,218.24 0.84 科技 59,607,255.96 0.55 公用事业 71,954,578.08 0.66 合计 3,060,633,334.25 28.01注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序 公司名称 公司名称 证券 所在证 所属 数量(股) 公允价值 占基 号 (英文) (中文) 代码 券市场 国家 金资 (地 产净 区) 值比 例 (%) 1 Tencent 腾讯控股有限 700 香港 中国 1,300,000 239,511,636.00 2.19 Holdings 公司 HK 交易所 Limited 2 BOC Hong Kong 中银香港(控 2388 香港 中国 11,200,000 215,478,950.40 1.97 (Holdings) 股)有限公司 HK 交易所 Limited 3 Haitong 海通证券股份 6837 香港 中国 19,900,000 174,882,624.84 1.60 Securities 有限公司 HK 交易所 CO.,LTD. 4 Hong Kong 香港交易及结 388 香港 中国 1,834,229 164,483,018.19 1.51 Exchanges And 算所有限公司 HK 交易所 Clearing Limited 5 China Minsheng 中国民生银行 1988 香港 中国 29,000,000 162,416,280.60 1.49 Banking 股份有限公司 HK 交易所 Corp.,Ltd. 6 Luk Fook 六福集团(国 590 香港 中国 11,035,000 144,475,000.36 1.32 Holdings 际)有限公司 HK 交易所 (International )Limited 7 China Unicom 中国联合网络 762 香港 中国 16,864,000 134,179,211.98 1.23 (Hong Kong) 通信(香港)股 HK 交易所 Limited 份有限公司 8 SJM Holdings 澳门博彩控股 880 香港 中国 11,500,000 133,875,428.40 1.23 Limited 有限公司 HK 交易所 9 New China Life 新华人寿保险 1336 香港 中国 5,000,000 120,448,755.00 1.10 Insurance 股份有限公司 HK 交易所 第 34 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 Company Ltd. 10 Guangzhou 广州药业股份 874 香港 中国 8,500,000 95,348,131.20 0.87 Pharmaceutical 有限公司 HK 交易所 Company Limited 11 Evergrande 恒大地产集团 3333 香港 中国 27,000,000 86,502,994.20 0.79 Real Estate 有限公司 HK 交易所 Group Limited 12 LOCCITANE LOCCITANE 973 香港 中国 4,453,250 77,508,580.23 0.71 INTERNATIONAL INTERNATIONAL HK 交易所 S.A. S.A. 13 Sands China 金沙中国有限 1928 香港 中国 3,700,000 73,899,693.00 0.68 Ltd. 公司 HK 交易所 14 Kunlun Energy 昆仑能源有限 135 香港 中国 7,000,000 70,418,703.60 0.64 Company 公司 HK 交易所 Limited 15 Ping An 中国平安保险 2318 香港 中国 1,350,000 67,903,749.90 0.62 Insurance (集团)股份有 HK 交易所 (Group) 限公司 Company Of China, Ltd. 16 FAR EAST 远东宏信有限 3360 香港 中国 15,200,000 67,532,824.80 0.62 HORIZON 公司 HK 交易所 LIMITED 17 The Wharf 九龙仓集团有 4 HK 香港 中国 1,886,197 65,427,667.81 0.60 (Holdings) 限公司 交易所 Limited 18 Sa Sa 莎莎国际控股 178 香港 中国 16,000,000 63,261,072.00 0.58 International 有限公司 HK 交易所 Holdings Limited 19 Chow Sang Sang 周生生集团国 116 香港 中国 4,700,000 57,473,010.00 0.53 Holdings 际有限公司 HK 交易所 International Limited 20 Zhaojin Mining 招金矿业股份 1818 香港 中国 6,800,000 55,989,309.60 0.51 Industry 有限公司 HK 交易所 Company Limited 21 ZTE 中兴通讯股份 763 香港 中国 4,500,000 54,807,240.60 0.50 Corporation 有限公司 HK 交易所 22 Vinda 维达国际控股 3331 香港 中国 5,300,000 49,514,832.36 0.45 International 有限公司 HK 交易所 Holdings 第 35 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 Limited 23 Brilliance 华晨中国汽车 1114 香港 中国 8,500,000 46,703,953.80 0.43 China 控股有限公司 HK 交易所 Automotivve Hoidings Limited 24 China Pacific 中国太平洋保 2601 香港 中国 2,000,000 40,597,956.00 0.37 Insurance 险(集团)股份 HK 交易所 (Group) Co., 有限公司 Ltd. 25 China Life 中国人寿保险 2628 香港 中国 2,450,000 39,865,888.44 0.36 Insurance 股份有限公司 HK 交易所 Company Limited 26 Sino 中国生物制药 1177 香港 中国 16,000,000 36,391,420.80 0.33 Biopharmaceuti 有限公司 HK 交易所 cal Limited 27 Hengdeli 亨得利控股有 3389 香港 中国 17,500,000 34,809,894.00 0.32 Holdings 限公司 HK 交易所 Limited 28 Huadian Power 华电国际电力 1071 香港 中国 17,100,000 32,620,213.08 0.30 International 股份有限公司 HK 交易所 Corporation Limited 29 China Foods 中国食品有限 506 香港 中国 4,600,000 28,537,591.32 0.26 Ltd. 公司 HK 交易所 30 Shirble 岁宝百货控股 312 香港 中国 47,022,000 27,599,957.88 0.25 Department (中国)有限公 HK 交易所 Store Holdings 司 (China) Limited 31 Huaneng Power 华能国际电力 902 香港 中国 5,500,000 26,095,192.20 0.24 International, 股份有限公司 HK 交易所 Inc. 32 Beijing 北京首都国际 694 香港 中国 6,800,000 26,054,431.20 0.24 Capital 机场股份有限 HK 交易所 International 公司 Airport Company Limited 33 Hysan 希慎兴业有限 14 HK 香港 中国 1,000,000 23,885,946.00 0.22 Development 公司 交易所 Company Limited 第 36 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 34 Techtronic 创科实业有限 669 香港 中国 3,000,000 23,796,271.80 0.22 Industries Co. 公司 HK 交易所 Ltd. 35 Magic Holdings 美即控股国际 1633 香港 中国 10,671,758 23,489,542.50 0.21 International 有限公司 HK 交易所 Limited 36 WING HANG 永亨银行有限 302 香港 中国 360,000 21,966,918.12 0.20 BANK,Limited 公司 HK 交易所 37 Goodbaby 好孩子国际控 1086 香港 中国 10,800,000 19,809,846.00 0.18 International 股有限公司 HK 交易所 Holdings Limited 38 NINE DRAGONS 玖龙纸业(控 2689 香港 中国 5,200,000 18,270,710.64 0.17 PAPER 股)有限公司 HK 交易所 (HOLDINGS) LIMITED 39 Sinopec 中石化冠德控 934 香港 中国 3,800,000 17,285,924.88 0.16 Kantons 股有限公司 HK 交易所 Holdings Limited 40 Dah Sing 大新金融集团 440 香港 中国 830,000 16,239,182.40 0.15 Financial 有限公司 HK 交易所 Holdings Limited 41 Emperor Watch 英皇钟表珠宝 887 香港 中国 26,000,000 14,837,004.00 0.14 And Jewellery 有限公司 HK 交易所 Limited 42 Greatview 纷美包装有限 468 香港 中国 4,380,000 14,496,894.22 0.13 Aseptic 公司 HK 交易所 Packaging Company Limited 43 China Power 中国电力国际 2380 香港 中国 8,000,000 13,239,172.80 0.12 International 发展有限公司 HK 交易所 Development Limited 44 Greentown 绿城中国控股 3900 香港 中国 2,000,000 13,141,346.40 0.12 China Holdings 有限公司 HK 交易所 Limited 45 ORIENTAL WATCH 东方表行集团 398 香港 中国 6,800,000 11,364,166.80 0.10 HOLDINGS 有限公司 HK 交易所 LIMITED 46 Air China 中国国际航空 753 香港 中国 3,000,000 11,103,296.40 0.10 Limited 股份有限公司 HK 交易所 第 37 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 47 GUOTAI JUNAN 国泰君安国际 1788 香港 中国 4,700,000 10,728,295.20 0.10 INTERNATIONAL 控股有限公司 HK 交易所 HOLDINGS LIMITED 48 Samson Holding 顺诚控股有限 531 香港 中国 14,000,000 10,500,033.60 0.10 Ltd. 公司 HK 交易所 49 Dalian Port 大连港股份有 2880 香港 中国 7,100,000 9,955,466.64 0.09 (PDA) Company 限公司 HK 交易所 Limited 50 Guangshen 广深铁路股份 525 香港 中国 5,200,000 9,792,422.64 0.09 Railway 有限公司 HK 交易所 Company Limited 51 Poly (Hong 保利(香港)投 119 香港 中国 2,400,000 8,119,591.20 0.07 Kong) 资有限公司 HK 交易所 Investments Limited 52 MAN WAN 敏华控股有限 1999 香港 中国 3,000,000 7,801,655.40 0.07 HOLDINGS 公司 HK 交易所 LIMITED 53 Haier 海尔电器集团 1169 香港 中国 1,000,000 7,532,632.80 0.07 Electronics 有限公司 HK 交易所 Group Co., Ltd 54 Hopson 合生创展集团 754 香港 中国 2,000,000 7,418,502.00 0.07 Development 有限公司 HK 交易所 Holdings Ltd. 55 Sparkle Roll 耀莱集团有限 970 香港 中国 18,700,000 7,393,637.79 0.07 Group Limited 公司 HK 交易所 56 Trinity 利邦控股有限 891 香港 中国 1,300,000 5,161,157.82 0.05 Limited 公司 HK 交易所 57 Hua Han 华瀚生物制药 587 香港 中国 4,440,640 5,031,936.97 0.05 Bio-Pharmaceut 控股有限公司 HK 交易所 ical Holdings Ltd. 58 Chinasoft 中软国际有限 354 香港 中国 3,200,000 4,800,015.36 0.04 International 公司 HK 交易所 Ltd. 59 Avichina 中国航空科技 2357 香港 中国 1,600,000 3,326,097.60 0.03 Industry And 工业股份有限 HK 交易所 Technology 公司 Company Limited 60 Dongyue Group 东岳集团有限 189 香港 中国 1,100,000 3,219,303.78 0.03 Limited 公司 HK 交易所 第 38 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 61 NEO-NEON 真明丽控股有 1868 香港 中国 2,700,000 2,311,148.70 0.02 HOLDINGS 限公司 HK 交易所 LIMITED注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初 基金资 序 本期累计买入金 公司名称(英文) 证券代码 产净值 号 额 比例 (%) 1 Haitong Securities CO.,LTD. 6837 HK 188,453,573.40 1.72 2 China National Building Material Company 3323 HK 155,690,982.41 1.42 Limited 3 Zoomlion Heavy Industry Science And 1157 HK 154,013,104.11 1.40 Technology Co., Ltd. 4 Evergrande Real Estate Group Limited 3333 HK 112,859,445.13 1.03 5 Guangzhou Pharmaceutical Company Limited 874 HK 83,574,924.83 0.76 6 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 75,334,971.19 0.69 7 ZTE Corporation 763 HK 65,924,638.24 0.60 8 Sunshine Oilsands Ltd. 2012 HK 62,947,816.88 0.57 9 COSCO Pacific Limited 1199 HK 54,609,773.70 0.50 10 Brilliance China Automotivve Hoidings 1114 HK 54,178,965.93 0.49 Limited 11 Shirble Department Store Holdings (China) 312 HK 48,628,927.44 0.44 Limited 12 China Merchants Holdings (International) 144 HK 47,850,877.97 0.44 Company Limited 13 China Shipping Container Lines Company 2866 HK 45,009,863.59 0.41 Limited 14 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 42,277,882.99 0.39 15 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2601 HK 41,708,443.56 0.38 16 FAR EAST HORIZON LIMITED 3360 HK 41,417,216.00 0.38 17 Weichai Power Co., Ltd. 2338 HK 40,931,331.38 0.37 18 China Coal Energy Company Limited 1898 HK 38,273,545.68 0.35 19 Kunlun Energy Company Limited 135 HK 37,098,174.23 0.34 20 Citic Securities Company Limited 6030 HK 34,045,697.94 0.31注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 第 39 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初 基金资 序 本期累计卖出金 公司名称(英文) 证券代码 产净值 号 额 比例 (%) 1 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 222,086,845.57 2.02 2 Alibaba.com Ltd. 1688 HK 162,276,045.12 1.48 3 Zoomlion Heavy Industry Science And 1157 HK 154,608,171.74 1.41 Technology Co., Ltd. 4 China National Building Material Company 3323 HK 151,057,385.38 1.38 Limited 5 Picc Property And Casualty Company Limited. 2328 HK 133,345,856.56 1.22 6 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 94,949,228.44 0.87 7 China Telecom Corporation Limited 728 HK 85,864,694.86 0.78 8 China Citic Bank Corporation Limited 998 HK 73,272,091.67 0.67 9 Weichai Power Co., Ltd. 2338 HK 72,430,457.70 0.66 10 Citic Securities Company Limited 6030 HK 67,273,939.10 0.61 11 Galaxy Entertainment Group Limited 27 HK 61,788,591.41 0.56 12 Sunshine Oilsands Ltd. 2012 HK 60,191,619.39 0.55 13 Kunlun Energy Company Limited 135 HK 58,350,880.09 0.53 14 Tencent Holdings Limited 700 HK 52,561,156.48 0.48 15 Zijin Mining Group Company Limited 2899 HK 51,380,310.95 0.47 16 Evergrande Real Estate Group Limited 3333 HK 46,579,130.83 0.42 17 COSCO Pacific Limited 1199 HK 45,802,884.66 0.42 18 China Merchants Holdings (International) 144 HK 44,411,075.27 0.40 Company Limited 19 China Coal Energy Company Limited 1898 HK 39,977,717.52 0.36 20 China Shipping Container Lines Company 2866 HK 32,964,440.03 0.30 Limited注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 1,790,975,755.05 卖出收入(成交)总额 2,156,797,501.49注:买入成本和卖出收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 第 40 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 净值比例(%) 1 远期投资 汇率远期(日元兑人民币) 3,132,751.80 0.03 2 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 108,500.00 0.00 3 远期投资 汇率远期(日元兑人民币) -789,390.12 - 4 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) -1,402,500.00 - 5 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) -1,580,000.00 -7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 占基 金资 产净 序 基金 运作 基金名称 管理人 公允价值(元) 值比 号 类型 方式 例 (% ) 1 Hang Seng Investment ETF 契约 Hang Seng 1,055,362,086.39 9.66 Index Funds Series - 基金 型开 Investment H-Share Index ETF 放式 Management Ltd (恒 (恒生 H 股指数基金) 基金 生投资管理公司) 2 JPM Lux Liquidity 货币 契约 JP Morgan Asset 617,142,811.11 5.65 Institutional Fund 式基 型开 Management (摩根大 (摩根大通货币市场 金 放式 通资产管理公司) 基金) 基金 3 SPDR S&P 500 ETF ETF 契约 StateStreet Global 392,161,825.97 3.59 TRUST(SPDR 美国标普 基金 型开 Advisors (道富环球 500 指数基金) 放式 投资管理公司) 基金 4 Market Vectors ETF 契约 Van Eck Associates 313,330,435.48 2.87 Russia ETF (俄罗斯 基金 型开 Corp (范埃克资产管 指数基金) 放式 理公司) 第 41 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 基金 5 WisdomTree Emerging ETF 契约 WisdomTree 294,923,762.10 2.70 Markets Equity 基金 型开 ETFs/USA(美国 Income Fund 放式 WisdomTree 指数基 (WisdomTree 新兴市 基金 金管理公司) 场收益性股票基金) 6 iShares MSCI South ETF 契约 BlackRock Fund 291,200,925.96 2.67 Korea Index Fund (安 基金 型开 Advisors (贝莱德基 硕韩国指数基金) 放式 金管理公司) 基金 7 Ishares MSCI United ETF 契约 BlackRock Fund 279,939,631.26 2.56 Kingdom Index Fund 基金 型开 Advisors (贝莱德基 (安硕 MSCI 英国指数 放式 金管理公司) 基金) 基金 8 WisdomTree Japan ETF 契约 WisdomTree 230,846,200.20 2.11 Hedged EQ(WISDOMTREE 基金 型开 ETFs/USA(美国 日本指数基金) 放式 WisdomTree 指数基 基金 金管理公司) 9 DB Platinum IV - 量化 契约 DB Platinum 230,283,284.10 2.11 Croci US (德意志银 指数 型开 Advisors (德意志银 行美国指数增强基金) 增强 放式 行投资管理) 基金 基金 10 SPDR S&P China ETF ETF 契约 SSGA Funds 221,592,871.50 2.03 (SPDR 中国指数基金) 基金 型开 Management Inc (道 放式 富环球投资管理公 基金 司)7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,834.25 2 应收证券清算款 118,690,933.58 第 42 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 3 应收股利 36,050,489.14 4 应收利息 135,895.55 5 应收申购款 569,753.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 155,448,905.95 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 915,649 19,233.16 89,206,106.53 0.51% 17,521,621,161.33 99.49%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 2,826,407.30 0.0160%员持有本开放式基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2007 年 9 月 19 日)基金份额总额 29,998,151,206.40 本报告期期初基金份额总额 18,180,007,917.86 本报告期基金总申购份额 20,500,717.61 减:本报告期基金总赎回份额 589,681,367.61 第 43 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 17,610,827,267.86 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 应支付该券商的佣 股票交易 金 占当期股 占当期 备 券商名称 票 佣金 注 成交金额 佣金 成交总额 总量的 的比例 比例 BOCI Securities Limited 801,977,167.84 20.31% 1,754,994.74 13.03% - First Shanghai Securities Ltd. 613,166,072.41 15.53% 927,442.52 6.89% - 第 44 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 Haitong International Securities Co.,Ltd 458,259,459.08 11.61% 2,318,372.19 17.22% - China Merchants Securities(HK)Co Ltd 450,924,153.74 11.42% 649,318.94 4.82% - Goldman Sachs (Asia)L.L.C 409,114,580.69 10.36% 1,297,088.88 9.63% - GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited 372,741,049.28 9.44% 511,664.06 3.80% - China Everbright Securities (HK) Limited 268,436,153.63 6.80% 484,098.81 3.59% - Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited 217,906,379.31 5.52% 1,247,284.64 9.26% - Oriental Patron Securities Limited 180,027,622.95 4.56% 572,276.16 4.25% - SinoPac Securities (Asia) Limited 97,539,869.31 2.47% 309,482.61 2.30% - UBS Securities Asia Limited 68,880,389.50 1.74% 1,539,447.68 11.43% - Deutsche Bank A.G.London 4,406,662.20 0.11% 3,084.66 0.02% - Guotai Junan (Hong Kong) Limitied 4,367,703.20 0.11% 5,241.24 0.04% - CITI Group Global Markets Asia Limited 25,993.40 0.00% 25.99 0.00% - Morgan Stanley Asia Limited - - 1,132,582.64 8.41% - Commerzbank - - 710,270.72 5.27% - Nomura(Hong Kong)Limited - - 4,264.84 0.03% - Knight Capital Americas, L.P. - - 59.17 0.00% - China Construction Bank International Securities - - - - -Limited CSC Securities (Hong Kong) Limited - - - - - Merrill Lynch(Asia Pacific)Ltd - - - - - Credit Suisse(Hong Kong) Limited - - - - - Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited - - - - - CITIC Securities International Company Limited - - - - - Ping An of China Securities (HK) Co. Ltd. - - - - - J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited - - - - - Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited - - - - - China International Capital Corporation Hong Kong - - - - -Securities Limited BNP Paribas Corporate & Investment Banking - - - - - BOCOM International Securities Limited - - - - - Cantor Fitzgerald - - - - - CLSA Limited - - - - - ICBC International Securities Limited - - - - - KGI Asia Limited - - - - - PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED - - - - - RBC Dominion Securities Inc. - - - - - Taifook Securities Co.Ltd. - - - - - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation - - - - - 第 45 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告Limited 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券回购交易 基金交易 占当期 占当期债 权证 券商名称 券回购 成交金额 成交金额 成交总 成交总额 额的比 的比例 例 BOCI Securities Limited - - 198,901,156.54 1.99% First Shanghai Securities Ltd. - - 159,702,697.30 1.60% Haitong International Securities Co.,Ltd - - 164,030,598.74 1.64% China Merchants Securities(HK)Co Ltd - - 198,394,804.97 1.99% Goldman Sachs (Asia)L.L.C - - 2,552,682,871.95 25.58% GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited - - 138,859,355.93 1.39% China Everbright Securities (HK) Limited - - 215,662,685.40 2.16% Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited - - 1,673,442,711.07 16.77% Oriental Patron Securities Limited - - 25,714,358.57 0.26% SinoPac Securities (Asia) Limited - - 273,295,123.43 2.74% UBS Securities Asia Limited - - 1,935,308,902.87 19.39% Deutsche Bank A.G.London - - - - Guotai Junan (Hong Kong) Limitied - - - - CITI Group Global Markets Asia Limited - - - - Morgan Stanley Asia Limited - - 1,662,954,814.96 16.66% Commerzbank - - 776,817,652.21 7.78% Nomura(Hong Kong)Limited - - 4,044,491.82 0.04% Knight Capital Americas, L.P. - - 44,141.66 0.00% China Construction Bank International - - - -Securities Limited CSC Securities (Hong Kong) Limited - - - - Merrill Lynch(Asia Pacific)Ltd - - - - Credit Suisse(Hong Kong) Limited - - - - Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited - - - - CITIC Securities International Company Limited - - - - Ping An of China Securities (HK) Co. Ltd. - - - - J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited - - - - Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited - - - - 第 46 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 China International Capital Corporation Hong - - - -Kong Securities Limited BNP Paribas Corporate & Investment Banking - - - - BOCOM International Securities Limited - - - - Cantor Fitzgerald - - - - CLSA Limited - - - - ICBC International Securities Limited - - - - KGI Asia Limited - - - - PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED - - - - RBC Dominion Securities Inc. - - - - Taifook Securities Co.Ltd. - - - - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation - - - -Limited 华泰证券 1,335,000,000.00 100.00% - -注:1、本基金本报告期内新增 1 家券商, Knight Capital Americas, L.P.。 2、券商选择标准和程序:为保障公司境外证券投资的顺利开展,规范券商选择及交易量分配标准与原则,基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。A. 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的研究服务、IPO 的支持等是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准,包括以下几个方面:(a) 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有:是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等。(b) 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告,报告内容是否详实,投资建议是否准确。(c) 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。(d) IPO 的支持。是指券商是否有充足的 IPO 资源,是否能够在 IPO 项目上给予一定的支持。国际业务部根据上述标准对境外券商进行遴选,筛选出符合条件的券商开立交易账户。B. 券商交易量分仓标准公司在券商的交易量分配上主要采取如下标准:(a) IPO 的支持。基金经理在每月初根据券商在 IPO 上的支持以及未来 IPO 项目的分配对该部分交易量进行分配。 第 47 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告(b) 研究上的支持。每季度由投资人员(基金经理、基金经理助理、研究员)对各券商的研究支持进行打分根据各券商的得分进行交易量的分配。(c) 交易执行能力。该部分交易量由交易部根据券商的执行能力进行分配,每季度一次。(d) 成交数据的准确与及时。由运作保障部根据券商成交数据的准确性与及时性进行分配,每季度一次。国际业务部统计上述分配结果,拟定交易量分仓比例,单一券商的分配比例不能超过 30%,如统计结果超过了该上限,由国际业务部进行调整。分仓结果报备投决会后,由交易部实施。交易券商的评价和交易量的分配比例于每季度末最后一周进行,新的分配标准在下季度进行实施。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金关于旗下部分基金参加中信银行网上 中国证券报、上海 1 2012 年 6 月 29 日 银行和移动银行优惠活动的公告 证券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参与交通银行网上 中国证券报、上海 2 2012 年 6 月 29 日 银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 南方基金管理有限公司网上直销关于开通电脑 中国证券报、上海 3 2012 年 6 月 25 日 PC 客户端交易的公告 证券报、证券时报 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在中 中国证券报、上海 4 2012 年 6 月 5 日 天证券推出基金定投业务的公告 证券报、证券时报 南方基金管理有限公司关于恢复直销电话交易 中国证券报、上海 5 2012 年 6 月 5 日 服务的公告 证券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加华融证券网上 中国证券报、上海 6 2012 年 5 月 31 日 交易系统基金定投申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加重庆银行网银 中国证券报、上海 7 2012 年 5 月 22 日 申购及网银定投申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤 中国证券报、上海 8 2012 年 5 月 21 日 海证券推出基金定期定额投资业务的公告 证券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行 中国证券报、上海 9 2012 年 5 月 2 日 网上银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海 10 邮储银行手机银行基金申购费率优惠活动的公 证券报、证券时报 2012 年 5 月 2 日 告 南方基金关于旗下部分基金参加国泰君安自助 中国证券报、上海 11 2012 年 4 月 9 日 式交易系统申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 中国证券报、上海 12 2012 年 3 月 31 日 个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 中国证券报、上海 13 南方基金关于开通电子直销汇款交易的公告 2012 年 3 月 26 日 证券报、证券时报 南方基金关于开通光大银行卡网上直销交易的 中国证券报、上海 14 2012 年 3 月 26 日 公告 证券报、证券时报 第 48 页 共 49 页 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年半年度报告 中国证券报、上海 15 南方基金关于电子直销开通多交易账户的公告 2012 年 3 月 26 日 证券报、证券时报 南方基金关于暂停直销电话交易系统服务的公 中国证券报、上海 16 2012 年 3 月 23 日 告 证券报、证券时报 南方基金关于暂停网上直销交易系统服务的公 中国证券报、上海 17 2012 年 3 月 23 日 告 证券报、证券时报 南方基金关于开展农行卡网上直销费率优惠的 中国证券报、上海 18 2012 年 3 月 6 日 公告 证券报、证券时报 南方基金关于旗下南方稳健等 21 只开放式证 中国证券报、上海 19 2012 年 2 月 20 日 券投资基金增加五矿证券为代销机构的公告 证券报、证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加齐鲁证券网上 中国证券报、上海 20 交易系统网上委托申购及定投申购费率优惠活 证券报、证券时报 2012 年 2 月 13 日 动的公告 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证 中国证券报、上海 21 2012 年 1 月 9 日 券活动的提示 证券报、证券时报 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方全球精选配置证券投资基金的文件。 2、南方全球精选配置证券投资基金基金合同。 3、南方全球精选配置证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。11.2 存放地点 深圳市福田中心区福华 1 路 6 号免税商务大厦 31 至 33 楼11.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 49 页 共 49 页