关于南方中证A100指数证券投资基金变更为南方中证A100交易型 开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同、托管协议的公 告 南方中证A100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由南方中证100指数证券投资基金更名而来,南方中证100指数证券投资基金于2018年1月16日由南方恒元保本混合型证券投资基金转型而来。基金管理人为南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。根据《南方中证A100指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)约定:“若将 来基金管理人推出以中证A100指数为标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),本基金在 履行适当程序后可相应调整为该交易型开放式指数基金(ETF)的联接基金模式并对投资运 作等相关内容进行调整,届时无需召开基金份额持有人大会……”。 本公司旗下南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金已于2024年12月19日成立。本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,经与本基金基金托管人协商一致,决定于2024年12月27日起,将南方中证A100指数证券投资基金变更为南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联 接基金,并相应修改《基金合同》和《南方中证A100指数证券投资基金托管协议》(以下简 称“《托管协议》”)中相关条款。现将具体事宜公告如下: 一、基金份额的变更登记 本基金变更为南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金后,基金的登记机构将进行基金份额变更登记,即将“南方中证A100指数证券投资基金A类基金份额”变更为“南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额”,“南方中证A100指数证券投资基金C类基金份额”变更为“南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额”,“南方中证A100指数证券投资基金I类基金份额”变更为“南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类基金份额”。基金简称分别由“南方中证A100指数A”变更为“南方中证A100ETF联接A”,基金代码“202211”不变;“南方中证A100指数C”变更为“南方中证A100ETF联接C”,基金代码“005691”不变;“南方中证A100指数I”变更为“南方中证A100ETF联接I”,基金代码“022614”不变。 前述变更不影响各类基金份额净值的计算,各类基金份额的申购费率、赎回费率及销售服务费率均保持不变(销售机构对费率实施优惠的,从其规定)。 二、《基金合同》与《托管协议》的修订 本公司经与基金托管人协商一致,对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及基金变更、法律法规更新以及基金实际运作情况等相关内容进行修改。本次系根据《基金合同》的约定进行修改,属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的《南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》自2024年12月27日起生效,原《基金合同》和《托管协议》自同日起失效。 本基金管理人将于公告当日将修改后的《南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 三、其他需要提示的事项 1、本公告仅对南方中证A100指数证券投资基金变更为南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修改《基金合同》和《托管协议》事项予以说明。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。 2、投资人可以登录本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关信息。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2024年12月25日 附件:《南方中证A100指数证券投资基金基金合同》 修订前后对照表 章 修订前表述 修订后表述 节 全 南方中证A100指数证券投资基金 南方中证A100交易型开放式指数证券投资 文 基金联接基金 全 指定媒介、指定报刊 规定媒介、规定报刊 文 全 具有证券、期货相关业务资格 符合《证券法》规定 文 具有从事证券、期货相关业务资格 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合 同》当事人的权利与义务,规范南方中证A100 同》当事人的权利与义务,规范南方中证A100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”或“基 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下 金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、 简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》 《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和 理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投 国证券投资基金法》(以下简称“《基金 资基金销售管理办法》(以下简称《销售办 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 第 法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理 法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募 一 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开 集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下 部 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资 分 前 (以下简称《流动性风险规定》)、《公开募集 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 言 证券投资基金运作指引第3号——指数基金指 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 引》(以下简称“《指数基金指引》”)、证券 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金 险规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指 合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自 引第2号——基金中基金指引》、《公开募集证 愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事 券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》 人的合法权益的原则基础上,特订立《南方中证 (以下简称“《指数基金指引》”)、证券投资 A100指数证券投资基金基金合同》(以下简称 基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同 “本合同”或“《基金合同》”)。 的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、 诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的 合法权益的原则基础上,特订立《南方中证A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 合同》(以下简称“本合同”或“《基金合 南方中证A100指数证券投资基金由南方中 同》”)。 证100指数证券投资基金变更而来,南方中证 南方中证A100交易型开放式指数证券投资 100指数证券投资基金由南方恒元保本混合型证 基金联接基金由南方中证A100指数证券投资基 券投资基金转型而来。南方恒元保本混合型证券 金变更而来,南方中证A100指数证券投资基金 投资基金由基金管理人按照法律法规和《基金合 由南方中证100指数证券投资基金更名而来,南 同》的规定募集,并经中国证监会核准,其转型 方中证100指数证券投资基金由南方恒元保本 后的南方中证100指数证券投资基金已经中国 混合型证券投资基金转型而来。南方恒元保本混 证监会备案。中国证监会对南方恒元保本混合型 合型证券投资基金由基金管理人按照法律法规 证券投资基金募集的核准以及其转型为南方中 和《基金合同》的规定募集,并经中国证监会核 证100指数证券投资基金的备案,并不表明其对 准,其转型后的南方中证100指数证券投资基金 本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也 已经中国证监会备案。中国证监会对南方恒元保 不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本 本混合型证券投资基金募集的核准以及其转型 基金,必须自担风险。 为南方中证100指数证券投资基金的备案,并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资 者投资于本基金,必须自担风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额 赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以 启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书 的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将 对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容 并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 第 本合同、《基金合同》指《南方中证A100 本合同、《基金合同》指《南方中证A100 二 部 指数证券投资基金 交易型开放式指数 分 基金合同》及对本合 证券投资基金联接 释 义 同的任何有效的修 基金基金合同》及对 订和补充 本合同的任何有效 的修订和补充 《证券法》 指1998年12月29日 经第九届全国人民 代表大会常务委员 会第六次会议通过, 经2004年8月28日 第十届全国人民代 表大会常务委员会 第十一次会议《关于 修改〈中华人民共和 国证券法〉的决定》 第一次修正,经 2005年10月27日 第十届全国人民代 表大会常务委员会 第十八次会议第一 次修订,经2013年6 月29日第十二届全 国人民代表大会常 务委员会第三次会 议《关于修改〈中华 《基金法》 指《中华人民共和国 人民共和国文物保 证券投资基金法》 护法〉等十二部法律 的决定》第二次修正, 经2014年8月31日 第十二届全国人民 代表大会常务委员 会第十次会议《关于 修改〈中华人民共和 国保险法〉等五部法 律的决定》第三次修 正,并经2019年12 月28日第十三届全 国人民代表大会常 《销售办法》 指《证券投资基金销 务委员会第十五次 售管理办法》 会议第二次修订的 《中华人民共和国 证券法》及颁布机关 对其不时做出的修 《运作办法》 指《公开募集证券投 订 资基金运作管理办 《基金法》 指2003年10月28 法》 日经第十届全国人 民代表大会常务委 员会第五次会议通 《信息披露办法》 指中国证监会2019 过,经2012年12 年7月26日颁布、 月28日第十一届全 同年9月1日实施的 国人民代表大会常 《公开募集证券投 务委员会第三十次 资基金信息披露管 会议修订,自2013 理办法》及颁布机关 年6月1日起实施, 对其不时做出的修 并经2015年4月24 订 日第十二届全国人 民代表大会常务委 员会第十四次会议 基金或本基金 指南方中证A100指 《全国人民代表大 数证券投资基金 会常务委员会关于 修改<中华人民共和 国港口法>等七部法 招募说明书 指《南方中证A100 律的决定》修正的 指数证券投资基金 《中华人民共和国 招募说明书》,即用 证券投资基金法》及 于公开披露本基金 颁布机关对其不时 相关信息,供基金投 做出的修订 资者选择并决定是 《销售办法》 指中国证监会2020 否提出基金认购或 年8月28日颁布、 申购申请的要约邀 同年10月1日实施 请文件,及其更新 的《公开募集证券投 基金产品资料概要 指《南方中证A100 资基金销售机构监 指数证券投资基金 督管理办法》及颁布 基金产品资料概要》 机关对其不时做出 及其更新 的修订 《运作办法》 指中国证监会2014 托管协议 指基金管理人与基 年7月7日颁布、同 金托管人签订的《南 年8月8日实施的 方中证A100指数证 《公开募集证券投 券投资基金托管协 资基金运作管理办 议》及其任何有效修 法》及颁布机关对其 订和补充 不时做出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会2019 银行监管机构 指中国银行业监督 年7月26日颁布、 管理委员会或其他 同年9月1日实施的, 经国务院授权的机 并经2020年3月20 构 日中国证监会《关于 基金代销机构 指符合《销售办法》 修改部分证券期货 和中国证监会规定 规章的决定》修正的 的其他条件,取得基 金代销业务资格,并 《公开募集证券投 与基金管理人签订 资基金信息披露管 基金销售与服务代 理办法》及颁布机关 理协议,代为办理本 对其不时做出的修 基金发售、申购、赎 订 回和其他基金业务 基金或本基金 指南方中证A100交 的代理机构 易型开放式指数证 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机 券投资基金联接基 构投资者境内证券 金,由南方中证 投资管理办法》及相 A100指数证券投资 关法律法规规定的 基金变更而来 可投资于中国境内 招募说明书 指《南方中证A100交 合法募集的证券投 易型开放式指数证 资基金的中国境外 券投资基金联接基 的基金管理机构、保 金招募说明书》,即 险公司、证券公司以 用于公开披露本基 及其他资产管理机 金相关信息,供基金 构 投资者选择并决定 人民币合格境外机构 是否提出基金申购 投资者 指按照《人民币合格 申请的要约邀请文 境外机构投资者境 件,及其更新 内证券投资试点办 基金产品资料概要 指《南方中证A100 法》(包括其不时修 交易型开放式指数 订)及相关法律法规 证券投资基金联接 规定,运用来自境外 基金基金产品资料 的人民币资金进行 概要》及其更新 境内证券投资的境 托管协议 指基金管理人与基 外法人 金托管人签订的《南 投资者 指个人投资者、机构 方中证A100交易型 投资者、合格境外机 开放式指数证券投 构投资者、人民币合 资基金联接基金托 格境外机构投资者 管协议》及其任何有 和法律法规或中国 效修订和补充 证监会允许购买开 银行业监督管理机构 指中国人民银行和/ 放式证券投资基金 或国家金融监督管 的其他投资者的总 理总局 称 基金代销机构 指符合《销售办法》 基金合同生效日 指南方恒元保本混 和中国证监会规定 合型证券投资基金 的其他条件,取得基 保本期到期操作期 金代销业务资格,并 间截止日的次日,即 与基金管理人签订 “南方恒元保本混 基金销售与服务代 合型证券投资基金” 理协议,代为办理本 转型为“南方中证 基金申购、赎回和其 100 指数证券投资 他基金业务的代理 基金”之日 机构 合格境外投资者 指符合《合格境外机 构投资者和人民币 合格境外机构投资 者境内证券期货投 资管理办法》(包括 其不时修订)及相关 法律法规规定使用 来自境外的资金进 行境内证券期货投 资的境外机构投资 者,包括合格境外机 构投资者和人民币 合格境外机构投资 基金收益 指基金投资所得的 者 股票红利、股息、债 券利息、票据投资收 益、买卖证券差价、 银行存款利息以及 其他收益和因运用 投资者 指个人投资者、机构 基金财产带来的成 投资者、合格境外投 本或费用的节约 资者和法律法规或 基金资产总值 指基金所拥有的各 中国证监会允许购 类证券及票据价值、 买开放式证券投资 银行存款本息和本 基金的其他投资者 基金应收的申购基 的总称 金款以及其他投资 所形成的价值总和 基金合同生效日 指《南方中证A100 指定媒介 指中国证监会指定 交易型开放式指数 的用以进行信息披 证券投资基金联接 露的全国性报刊及 基金基金合同》生效 指定互联网网站(包 括基金管理人网站、 日,原《南方中证 基金托管人网站、中 A100指数证券投资 国证监会基金电子 基金基金合同》自同 披露网站)等媒介 一日起失效 交易型开放式证券投资基金 指《中国证券登记 结算有限责任公司 关于交易所交易型 开放式证券投资基 金登记结算业务实 施细则》定义的“交 易型开放式证券投 资基金”,简称ETF ETF联接基金 指将其绝大部分基金 财产投资于跟踪同 一标的指数的ETF (以下简称目标 ETF),紧密跟踪标 的指数表现,追求跟 踪偏离度和跟踪误 差最小化,采用开放 式运作方式的基金, 简称联接基金 标的指数 指中证A100指数 基金收益 指基金投资所得的 股票红利、股息、债 券利息、票据投资收 益、买卖证券差价、 投资目标ETF份额 所得收益、银行存款 利息以及其他收益 和因运用基金财产 带来的成本或费用 的节约 基金资产总值 指基金所拥有的目 标ETF基金份额、 各类证券及票据价 值、银行存款本息和 本基金应收的申购 基金款以及其他投 资所形成的价值总 和 规定媒介 指符合中国证监会 规定条件的用以进 行信息披露的全国 性报刊、《信息披露 办法》规定的互联网 网站(包括基金管理 人网站、基金托管人 网站、中国证监会基 金电子披露网站)等 媒介 一、基金名称 一、基金名称 南方中证A100指数证券投资基金 南方中证A100交易型开放式指数证券投资 二、基金的类别 基金联接基金 股票型证券投资基金 二、基金的类别 四、基金的投资目标 ETF联接基金 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的 四、基金的投资目标 投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的 制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 第三部 日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过 分 基 4%,以实现对中证A100指数的有效跟踪。 金的基 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置 本情况 本基金A类、和C类和I类基金份额分别设 本基金A类、C类和I类基金份额分别设置 置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金 代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份 份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算 额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基 基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资 金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产 产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额 净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总 总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平 数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等 等由基金管理人确定,并在招募说明书及基金产 由基金管理人确定,并在招募说明书及基金产品 品资料概要中公告。 资料概要中公告。 九、目标ETF及联接基金 本基金的目标ETF为南方中证A100交易型 开放式指数证券投资基金。 1、本基金为目标ETF的联接基金,二者既 有联系也有区别: (1)在投资方法方面,目标ETF主要采取 完全复制法,直接投资于标的指数的成份股、备 选成份股;而本基金则采取间接的方法,通过将 绝大部分基金财产投资于目标ETF,实现对业绩 比较基准的紧密跟踪。 (2)在交易方式方面,投资人既可以在二 级市场买卖目标ETF,也可以按照申购赎回清单 的要求,采用份额申购和份额赎回的方式申赎目 标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他 方式申赎目标ETF;而本基金的申购与赎回则与 普通的开放式基金类似,通过基金管理人及销售 机构按未知价法采用金额申购、份额赎回的方式 进行。 (3)价格揭示机制不同。目标ETF有实时 市场交易价格和每日净值;本基金只揭示每日基 金净值。 (4)申购赎回方式不同。目标ETF的投资 人依据申购赎回清单,按以组合证券为主的申购 对价、赎回对价进行申购赎回,申购赎回均以份 额申报或者按照目标ETF法律文件的约定以其 他方式申赎目标ETF;本基金的投资人依据基金 份额净值,以现金方式进行申购赎回,金额申购、 份额赎回。 2、本基金与目标ETF业绩表现可能出现差 异。可能引发差异的因素主要包括: (1)法律法规对投资比例的要求。目标ETF 作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部 的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基 金作为普通的开放式基金,现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 (2)申购赎回的影响。目标ETF采取实物 申赎的方式或者按照目标ETF法律文件的约定 以其他方式申赎目标ETF,申购赎回对基金净值 影响较小;而本基金申购赎回采用现金方式,大 额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 (3)投资管理方式的不同,如在指数化投 资过程中,不同的管理方式会导致跟踪指数的水 平、技术手段、买入卖出的时机选择等的不同。 本基金由南方中证100指数证券投资基金 南方中证A100交易型开放式指数证券投资 变更而来,南方中证100指数证券投资基金由南 基金联接基金由南方中证A100指数证券投资基 方恒元保本混合型证券投资基金转型而来。 金变更而来,南方中证A100指数证券投资基金 由南方中证100指数证券投资基金更名而来,南 方中证100指数证券投资基金由南方恒元保本 第四部 南方恒元保本混合型证券投资基金为契约 混合型证券投资基金转型而来。 分 基 型开放式证券投资基金,经中国证监会2008年 南方恒元保本混合型证券投资基金为契约 金的历 9月5日证监许可[2008]1106号文核准募集, 型开放式证券投资基金,经中国证监会2008年 史沿革 于2008年11月12日成立。 9月5日证监许可[2008]1106号文核准募集, 南方恒元保本混合型证券投资基金于2008 于2008年11月12日成立。南方恒元保本混合 年10月7日至2008年11月7日进行募集,并 型证券投资基金于2008年10月7日至2008年 于2008年11月12日正式成立。南方恒元保本 11月7日进行募集,并于2008年11月12日正 混合型证券投资基金保本期为三年,第三个保本 式成立。南方恒元保本混合型证券投资基金保本 期于2018年1月2日到期(2017年12月30日、 期为三年,第三个保本期于2018年1月2日到期 2017年12月31日、2018年1月1日为非工作 (2017年12月30日、2017年12月31日、2018 日,顺延至2018年1月2日),由于不符合保 年1月1日为非工作日,顺延至2018年1月2 本基金存续条件,将按照《南方恒元保本混合型 日),由于不符合保本基金存续条件,按照《南 证券投资基金基金合同》的约定转型为南方中证 方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》的约 100指数证券投资基金,名称相应变更为“南方 定转型为南方中证100指数证券投资基金,名称 中证100指数证券投资基金”。 相应变更为“南方中证100指数证券投资基 南方恒元保本混合型证券投资基金第三个 金”。 保本期到期操作期间为2018年1月2日(含) 南方恒元保本混合型证券投资基金第三个 起至2018年1月15日(含)止。自2018年1 保本期到期操作期间为2018年1月2日(含) 月16日南方恒元保本混合型证券投资基金正式 起至2018年1月15日(含)止。自2018年1 转型为南方中证100指数证券投资基金,转型后 月16日南方恒元保本混合型证券投资基金正式 的《南方中证100指数证券投资基金基金合同》 转型为南方中证100指数证券投资基金,转型后 自该日起生效。 的《南方中证100指数证券投资基金基金合同》 自该日起生效。基金管理人为南方基金管理股份 2024年10月28日,南方中证100指数证 有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限 券投资基金变更为南方中证A100指数证券投资 公司。 基金。 2024年10月28日,南方中证100指数证 券投资基金更名为南方中证A100指数证券投资 基金。根据《南方中证A100指数证券投资基金 基金合同》的约定:“若将来基金管理人推出以 南方中证A100指数为标的指数的交易型开放式 指数基金(ETF),本基金在履行适当程序后可 相应调整为该交易型开放式指数基金(ETF)的 联接基金模式并对投资运作等相关内容进行调 整,届时无需召开基金份额持有人大会……”。 自2024年12月27日起,南方中证A100指数证 券投资基金变更为南方中证A100交易型开放式 指数证券投资基金联接基金,《南方中证A100 指数证券投资基金基金合同》失效,《南方中证 A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》自该日起生效。本基金合同当事人将 按照《南方中证A100交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金合同》享有相应权利并承担 有关义务。 四、申购与赎回的程序 四、申购与赎回的程序 2、申购和赎回申请的确认 2、申购和赎回申请的确认 基金发售机构申购申请的受理并不代表该 基金销售机构申购申请的受理并不代表该 申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到申 申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申 购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理 购申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理 公司的确认结果为准。 公司的确认结果为准。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或 拒绝基金投资者的申购申请: 拒绝基金投资者的申购申请: 第六部 (4)基金管理人接受某笔或者某些申购申 分 基 请有可能导致单一投资人持有基金份额数的比 金份额 例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可 的申购 能导致投资人变相规避前述50%比例要求的情形; (5)目标ETF暂停基金资产估值,导致基 与赎回 金管理人无法计算当日基金资产净值; (6)目标ETF暂停申购、暂停上市或二级 市场交易停牌、达到或接近申购上限,基金管理 人认为有必要暂停本基金申购的情形; 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还 投资者。发生上述(1)、(2)、(3)、 投资者。发生上述(1)、(2)、(3)、 (4)、(5)、(6)、(7)项暂停申购情形时, (5)、(6)、(7)项暂停申购情形时,基金 基金管理人应当在规定媒介刊登暂停申购公告。 管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。当发 当发生上述第(8)项情形时,基金管理人可以 生上述第(4)项情形时,基金管理人可以采取 采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进 比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限 行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分 制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购 申购申请。 申请。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情 形及处理方式 形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接 除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接 受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓 受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓 支付赎回款项: 支付赎回款项: (5)目标ETF暂停基金资产估值,导致基 金管理人无法计算当日基金资产净值; (6)目标ETF暂停赎回、暂停上市或二级 市场交易停牌或延缓支付赎回对价,基金管理人 认为有必要暂停本基金赎回的情形; 一、基金管理人 一、基金管理人 (二)基金管理人的权利与义务 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他 有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (17)经与基金托管人协商一致,代表基金 份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标 第七部 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 ETF所产生的权利; 分 基 有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 金合同 (1)依法募集基金,办理或者委托经中国 有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 当事人 证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 (1)依法募集基金,办理或者委托经中国 及权利 售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机 证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申 义务 构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议 购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反 及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他 《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家 监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利 有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部 益; 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额 认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金 申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》 合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并披 等法律文件的规定,按有关规定计算并披露基金 露基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价 净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 格; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的 (16)按规定保存基金财产管理业务活动的 会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法 会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以 律法规规定的最低期限; 上; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金 的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理 人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行 同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还 二、基金托管人 基金认购人; (二)基金托管人的权利与义务 二、基金托管人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 (二)基金托管人的权利与义务 有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、 有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最 (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、低期限; 报表和其他相关资料15年以上; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣 (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣 告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管 告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,理机构,并通知基金管理人; 并通知基金管理人; 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基金投资者购买本基金基金份额的行为即 基金投资者购买本基金基金份额的行为即 视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者 视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者 自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本 自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成 基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至 为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持 作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》 有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合 上书面签章或签字为必要条件。 同》上书面签章或签字为必要条件。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他 有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: 有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (5)出席或者委派代表出席本基金或目标 (5)出席或者委派代表出席基金份额持有 ETF基金份额持有人大会,对本基金或目标ETF 人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表 基金份额持有人大会审议事项行使表决权; 决权; 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 (2)缴纳基金申购、赎回款项及法律法规 有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:和《基金合同》所规定的费用; (2)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法 律法规和《基金合同》所规定的费用; 本基金是目标ETF的联接基金,鉴于本基金 和目标ETF的相关性,本基金的基金份额持有人 可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表 出席目标ETF基金份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和计票时,本基金的基金份额持 有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票 数为:在目标ETF基金份额持有人大会的权益登 记日,本基金持有目标ETF基金份额的总数乘以 第八部 该持有人所持有的本基金份额占本基金总份额 分 基 的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到 金份额 整数位。本基金份额折算为目标ETF后的每一参 持有人 会份额和目标ETF的每一参会份额拥有平等的 大会 投票权。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义 代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF 的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受 本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金 的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份 额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持 有人大会的,须先遵照本基金《基金合同》的约 一、召开事由 定召开本基金的基金份额持有人大会,本基金的 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应 基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 当召开基金份额持有人大会: ETF基金份额持有人大会的,由本基金基金管理 (8)变更基金投资目标、范围或策略(法 人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召 律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除 集目标ETF基金份额持有人大会。 外); 本基金份额持有人大会不设日常机构。若将 来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的, 以届时有效的法律法规为准。 一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应 协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 当召开基金份额持有人大会: (8)变更基金投资目标、范围或策略,但 由于目标ETF标的指数变更、交易方式变更、终 止上市或目标ETF基金合同终止而变更本基金 投资目标、范围或策略的情况除外; (13)基金管理人代表本基金的基金份额持 有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人 大会; 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (6)本基金采取特殊申购或其他方式参与 目标ETF的申购赎回; (7)基金推出新业务或服务; (8)由于目标ETF标的指数变更、交易方 式变更、终止上市或目标ETF基金合同终止而变 更本基金投资目标、范围或策略; 第十二 变更后“南方中证A100指数证券投资基金” 部 分 的投资目标、范围、理念、策略 基金的 一、投资目标 一、投资目标 投资 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的 投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控 指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过 4%,以实现对中证A100指数的有效跟踪。 二、投资范围 二、投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、中 本基金资产投资于具有良好流动性的金融 证A100指数的成份股及其备选成份股、新股 工具,包括中证A100指数的成份股及其备选成 (一级市场初次发行或增发),现金或者到期 份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金 日在一年以内的政府债券等。其中,本基金投 或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,中 资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的 证A100指数的成份股及其备选成份股的投资比 90%,现金或到期日在一年以内的政府债券的 例不低于基金资产净值的90%。 投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 五、投资策略 等。 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用 五、投资策略 指数复制法,按照成份股在中证A100指数中的 本基金为完全被动式指数基金,主要投资 基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数 于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争 成份股及其权重的变化进行相应调整。 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因 增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等 指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取 或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原 合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管 大。 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 并辅之以金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差 控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本 金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于中 基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资 证A100指数成份股和备选成份股。原则上本基 于目标ETF。 金将采用完全复制法,严格按目标指数的成份 股权重构建组合,少数特殊情况下本基金将配 合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数 的有效跟踪。 2、目标ETF投资策略 2、股票投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: 本基金原则上通过指数复制法进行被动式 (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回 指数化投资,根据中证A100指数成份股的基准 后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标 权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权 ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 重的变动而进行相应调整。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易 (1)股票投资组合的构建 后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交 本基金在建仓期内,将按照中证A100指数 易。 各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了 踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方 变更或调整,本基金也将作相应的变更或调 法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流 整,无须召开基金份额持有人大会。 动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购 3、成份股、备选成份股投资策略 买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整 本基金对成份股、备选成份股的投资目的 或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根 是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此 据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行 对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸, 适当调整,以期在规定的风险承受限度之内, 主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份 尽量缩小跟踪误差。 股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根 (2)股票投资组合的调整 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应 本基金所构建的股票投资组合将根据中证 调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导 A100指数成份股及其权重的变动而进行相应调 致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将 整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限 搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变 化,对其进行适时调整,以保证基金净值增长 率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小 化。此外需要指出的是,基金管理人将对成份 股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个 股将采用合理方法寻求替代。由于受到各项持 股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持 有成份股,此时也需要寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预 期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 当成份股发生增发、配股、分红等情况而影 响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据 各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票 投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中 的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金 可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅 之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差 控制在限定的范围之内。 六、投资决策依据和决策程序 根据法律法规中针对基金投资比例的相关 3、决策程序 规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资 (5)基金经理根据量化风险分析报告和申 的股票资产比例或个股比例超过规定限制时, 购赎回分析报告,在追求跟踪误差最小化的前 本基金将对其进行实时调整,并相应对其他资 提下,采取适当的方法以降低交易成本、控制 产或个股进行微调,以保证基金合法规范运 投资风险。 作。 七、投资限制 六、投资决策依据和决策程序 1、禁止行为 3、决策程序 为维护基金份额持有人的合法权益,本基 (5)基金经理以完全复制指数成份股权重 金禁止从事下列行为: 方法构建组合,并根据量化风险分析报告和申购 (4)买卖除目标ETF以外的其他基金份 赎回分析报告,在追求跟踪误差最小化的前提下,额,但是中国证监会另有规定的除外; 采取适当的方法以降低交易成本、控制投资风险。 2、投资组合限制 七、投资限制 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 1、禁止行为 3个月内达到规定的标准。除上述第(3)、 为维护基金份额持有人的合法权益,本基 (4)项外,由于证券市场波动、上市公司合 金禁止从事下列行为: 并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会 的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申 另有规定的除外; 购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之 2、投资组合限制 外的原因导致的投资组合不符合上述约定比例 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 的,基金管理人应在10个交易日内调整达标。 3个月内达到规定的标准。除上述第(3)、 法律法规另有规定的从其规定。 (4)项外,由于证券市场波动、上市公司合并 八、业绩比较基准 或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致 本基金业绩比较基准为:中证A100指数收 的投资组合不符合上述约定比例的,基金管理 益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 人应在10个交易日内调整达标。法律法规另有 九、风险收益特征 规定的从其规定。 本基金的目标ETF为股票型基金,一般而 言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合 型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金 为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标 八、业绩比较基准 的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所 本基金业绩比较基准为:中证A100指数收 代表的市场相似的风险收益特征。 益率×90%+一年期银行定期存款收益率(税 十一、目标ETF发生相关变更情形时的处 后)×10%。 理 九、风险收益特征 目标ETF出现下述情形之一的,本基金将 本基金为股票型基金,一般而言,其长期 由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资 平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债 该标的指数的指数基金,无需召开基金份额持 券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基 有人大会;若届时本基金管理人已有以该指数 金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维 护投资人合法权益的原则,履行适当的程序后 选取其他合适的指数作为标的指数。相应地, 十一、基金的转型 本基金基金合同中将删除关于目标ETF的表述 若将来基金管理人推出以南方中证A100指 部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理 数为标的指数的交易型开放式指数基金 人另行公告。 (ETF),本基金在履行适当程序后可相应调整 1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本 为该交易型开放式指数基金(ETF)的联接基金 基金的投资策略难以实现; 模式并对投资运作等相关内容进行调整,届时 2、目标ETF终止上市; 无需召开基金份额持有人大会,但需报中国证 3、目标ETF基金合同终止; 监会注册或备案并提前公告。 4、目标ETF的基金管理人发生变更(但变 联接基金是指其绝大部分基金资产投资于 更后的本基金与目标ETF的基金管理人相同的 同一标的指数的交易型开放式指数基金 除外)。 (ETF),以紧密跟踪标的指数为目的的指数化 若目标ETF变更标的指数,本基金将在履 产品。法律法规另有规定的从其规定。 行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于 该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人 大会审议变更目标ETF标的指数事项的,本基 金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额 持有人大会并进行表决,目标ETF基金份额持 有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基 金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的 指数并仍为该目标ETF的联接基金。 一、基金资产总值 一、基金资产总值 第十三 基金资产总值是指购买的各类证券及票据 基金资产总值是指购买的目标ETF基金份 部 分 价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 额、各类证券及票据价值、银行存款本息和基 基金的 以及其他投资所形成的价值总和。 金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价 财产 值总和。 第十四 三、估值对象 三、估值对象 部 分 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款 基金所拥有的目标ETF基金份额、股票、债 基金资 本息等资产和负债。 券、权证和银行存款本息等资产和负债。 产估值 五、估值方法 五、估值方法 本基金按以下方式进行估值: 本基金按以下方式进行估值: 1、目标ETF的估值 本基金投资的目标ETF份额以其估值日基 金份额净值估值,如该日目标ETF未公布净 值,则按目标ETF最近公布的净值估值。 根据《基金法》、《信息披露办法》,基 根据《基金法》、《信息披露办法》,基 金管理人计算并披露基金份额净值、基金资产 金管理人计算并披露基金份额净值,基金托管 净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算 人复核、审查基金管理人计算的基金资产净 的基金资产净值、基金份额净值。因此,就与 值、基金份额净值。因此,就与本基金有关的 本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等 会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨 基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理 按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对 人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 外予以公布。 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、 八、特殊情形的处理 暂停公告基金份额净值的情形; 1、基金管理人按估值方法的第6项进行估 八、特殊情形的处理 值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误 1、基金管理人按估值方法的第7项进行估 处理; 值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处 理; 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 第十五 3、基金管理人与标的指数供应商签订的相 部 分 应指数许可协议约定的指数使用许可费; 基金费 9、基金投资目标ETF的相关费用(包括但 用与税 不限于目标ETF的交易费用、申赎费用等); 收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: 不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资 产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金 资产后的余额(若为负数,则取0)的0.5%年费 H=E×0.5%÷当年天数 率计提。管理费的计算方法如下: H为每日应计提的基金管理费 H=E×0.5%÷当年天数 E为前一日的基金资产净值 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若 按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 为负数,则E取0) 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末, 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致 延。 的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一 2、基金托管人的托管费 次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 等,支付日期顺延。 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分 不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资 H=E×0.1%÷当年天数 产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金 H为每日应计提的基金托管费 资产后的余额(若为负数,则取0)的0.1%的年 E为前一日的基金资产净值 费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末, H为每日应计提的基金托管费 按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定 为负数,则E取0) 节假日、公休日等,支付日期顺延。 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末, 3、指数使用许可费 按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对 本基金按照基金管理人与标的指数许可方 无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致 所签订的指数使用许可协议中所规定的指数使 的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一 用许可费计提方法支付指数使用许可费。 指数使用许可费的费率、收取下限、具体计 次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力 算方法及支付方式请参见招募说明书。 等,支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数使用许 可费的计算方法、费率和支付方式等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使 用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披 露基金最新适用的方法。 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次 月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给 各销售机构,或一次性支付给基金管理人并由基 金管理人代付给各基金销售机构,若遇法定节假 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末, 日、公休日,支付日期顺延。 按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对 无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致 的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一 上述“一、基金费用的种类”中第5-10项 次性支付给各销售机构,或一次性支付给基金管 费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若 际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金 遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期 财产中支付。 顺延。 三、不列入基金费用的项目 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项 下列费用不列入基金费用: 费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括 际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金 但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费 财产中支付。 用等费用; 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括 但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费 用等费用,根据《南方中证A100指数证券投资 基金基金合同》的约定执行; 4、标的指数许可使用费; 一、基金收益的构成 一、基金收益的构成 第十六 基金收益包括:基金投资所得红利、股息、 基金收益包括:基金投资所得红利、股息、 部 分 债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行 债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、投资 基金的 存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的 目标ETF份额所得收益、银行存款利息以及其 收益与 成本或费用的节约计入收益。 他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节 分配 约计入收益。 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人应当在中国证监会 本基金信息披露义务人应当在中国证监会 规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证 规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中 监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按 国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规 照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制 定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网 公开披露的信息资料。 站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保 证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 第十八 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 部 分 公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括: 基金的 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基 信息披 金托管协议、基金产品资料概要 金托管协议、基金产品资料概要 露 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管 理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明 书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金 管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金 托管协议登载在网站上。 1、基金招募说明书应当最大限度地披露影 1、基金招募说明书应当最大限度地披露影 响基金投资者决策的全部事项,说明基金申购和 响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、 赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、 申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风 信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金 险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大 《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发 变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新 生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募 更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金 说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每 招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至 年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再 少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人 更新招募说明书。 不再更新招募说明书。 (二)基金净值信息 (二)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额 申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指 定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、 和基金份额累计净值。 基金中期报告和基金季度报告 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、 基金中期报告和基金季度报告 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理 (五)临时报告 人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持 报告。 有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的 (五)临时报告 下列事件: 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持 9、目标ETF变更; 有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的 23、本基金变更标的指数; 下列事件: (九)投资目标ETF的信息披露 9、基金募集期延长或提前结束募集; 本基金在定期报告和招募说明书(更新)中 应设立专门章节披露所持目标ETF的相关情况 并揭示相关风险: 1、投资政策、持仓情况、损益情况、净值 披露时间等; 2、交易及持有目标ETF产生的费用,包括 申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费 等,在招募说明书(更新)中列明计算方法并举 例说明; 3、持有的目标ETF发生的重大影响事件, 如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合 同以及召开基金份额持有人大会等; 4、本基金投资于基金管理人以及基金管理 六、信息披露事务管理 人关联方所管理基金的情况。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 六、信息披露事务管理 监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基 监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理 金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招 人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基 募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招 公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向 募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 基金管理人进行书面或电子确认。 相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人 进行书面或电子确认。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管 人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节 假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现 重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人 的利益,已决定延迟估值; 4、出现基金管理人认为属于会导致基金管 理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任 何情况; 5、法律法规规定、中国证监会或《基金合 同》认定的其他情形。 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金 份额持有人大会决议通过: 份额持有人大会决议通过: (8)变更基金投资目标、范围或策略(法 (8)变更基金投资目标、范围或策略,但 律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除 由于目标ETF标的指数变更、交易方式变更、终 外); 止上市或目标ETF基金合同终止而变更本基金 投资目标、范围或策略的情况除外; (13)基金管理人代表本基金的基金份额持 有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人 第十九 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人 大会; 部 分 大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人 基金合 更并公告: 大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变 同的变 更并公告: (6)本基金采取特殊申购或其他方式参与 更、终 目标ETF的申购赎回; 止与基 (7)基金推出新业务或服务; 金财产 (8)由于目标ETF标的指数变更、交易方 的清算 式变更、终止上市或目标ETF基金合同终止而变 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有 人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行, 更本基金投资目标、范围或策略; 自《基金合同》变更生效后2日内在指定媒介公 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有 告。 人大会决议自生效后方可执行,自《基金合同》 三、基金财产的清算 变更生效后2日内在规定媒介公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管 三、基金财产的清算 人保存15年以上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管 人保存不低于法律法规规定的最低期限。 第二十 1、本基金由南方恒元保本混合型证券投资 1、本基金由南方中证A100指数证券投资基 三部分 基金转型而来。《基金合同》经基金管理人、基 金变更而来,南方中证A100指数证券投资基金 基金合 金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权 由南方中证100指数证券投资基金更名而来,南 同的效 代表签字,自南方恒元保本混合型证券投资基金 方中证100指数证券投资基金由南方恒元保本 力 第三个保本期到期操作期间截止日的次日起生 混合型证券投资基金转型而来。《基金合同》经 效。 基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定 代表人或授权代表签字,自2024年12月27日 起生效,原《南方中证A100指数证券投资基金 基金合同》自同一日起失效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起 至基金财产清算结果报中国证监会批准并公告 至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告 之日止。 之日止。