南方上证380ETF联接2016年半年度报告 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 7 2.5 其他相关资料 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 8 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 17 §7 投资组合报告 33 7.1 期末基金资产组合情况 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 45 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 45 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 46 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 46 7.13 投资组合报告附注 46 §8 基金份额持有人信息 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 47 §9 开放式基金份额变动 48 §10 重大事件揭示 48 10.1 基金份额持有人大会决议 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 48 10.4 基金投资策略的改变 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 49 10.8 其他重大事件 50 §11 备查文件目录 52 11.1 备查文件目录 52 11.2 存放地点 52 11.3 查阅方式 52 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方上证380ETF联接 基金主代码 202025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月20日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 159,125,650.67份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方380”。 1.1. 目标基金基本情况 基金名称 上证380交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510290 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年9月16日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2011年11月8日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 注：上证380交易型开放式指数证券投资基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“380ETF”。 1. 基金产品说明 投资目标 通过投资于380ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以380ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资380ETF。本基金并不参与380ETF的管理。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证380指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 1.1. 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 380ETF为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 380ETF可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。380ETF投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。380ETF力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 380ETF业绩比较基准为标的指数。380ETF标的指数为上证380指数，简称380指数。 风险收益特征 380ETF属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。380ETF为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 田青 联系电话 0755-82763888 010-67595096 电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 北京市西城区闹市口大街一号院一号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 吴万善 王洪章 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -1,258,538.61 本期利润 -47,959,100.82 加权平均基金份额本期利润 -0.3038 本期加权平均净值利润率 -22.21% 本期基金份额净值增长率 -19.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 52,987,515.19 期末可供分配基金份额利润 0.3330 期末基金资产净值 222,440,074.69 期末基金份额净值 1.3979 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 39.79% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.31% 1.34% 2.82% 1.37% 0.49% -0.03% 过去三个月 -1.18% 1.47% -1.91% 1.50% 0.73% -0.03% 过去六个月 -19.02% 2.35% -19.79% 2.37% 0.77% -0.02% 过去一年 -31.65% 2.94% -31.61% 2.89% -0.04% 0.05% 过去三年 78.33% 2.11% 83.89% 2.09% -5.56% 0.02% 自基金合同生效起至今 39.79% 1.85% 43.71% 1.85% -3.92% 0.00% 注：本基金业绩比较基准为：上证380指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%，业绩比较基准在每个估值日实现再平衡。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,600亿元，旗下管理96只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 柯晓 本基金基金经理 2013年5月17日 - 19年 美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、招商证券首席产品策略师。2006年加入南方基金，任首席产品设计师；2010年8月至今，任小康ETF及南方小康基金经理；2013年4月至今，任南方深成及南方深成ETF的基金经理；2013年5月至今，任南方上证380ETF及联接基金的基金经理；2015年7月至今，任南方互联基金的基金经理。 杨德龙 本基金基金经理 2011年9月20日 2016年3月4日 10年 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006年加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010年8月至2013年4月，任小康ETF及南方小康基金经理；2011年9月至2016年3月，任南方上证380ETF及联接基金基金经理；2013年3月至2016年3月，任南方策略基金经理；2013年4月至2016年3月，任南方300基金经理；2013年4月至2016年3月，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年12月至2016年3月，任南方恒生ETF基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 我们认为，指数化投资不同于主动式投资，后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市场的投资机会，而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势，为投资者提供一个跟踪指数的投资工具。我们专门针对ETF及联接基金的投资管理制定了科学、严谨的操作流程，使得流程中的每位人员，都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。ETF及联接基金管理团队除基金经理之外，还由数量投资分析师、交易管理人员、IT人员等组成，为基金的投资管理提供研究、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。 对于本基金而言，本报告期跟踪误差的主要来源包括：①本基金自身接受的申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；③指数成份股调整所带来的跟踪误差。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 本基金自建仓结束至本报告期末的指数跟踪期间，相对于业绩基准的年化跟踪误差为1.072%，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4%的投资目标。 截至报告期末，本基金份额净值为1.3979元。报告期内，份额净值增长率为-19.02%，同期业绩基准增长率为-19.79%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年下半年，全球资本市场的不稳定性因素对于国内的宏观经济以及A股的影响增大，国内经济转型进入攻坚期。受制于美联储的加息和人民币汇率的波动，我们认为货币政策进一步放松的空间有限。但在央行的灵活操作下，市场流动性还是比较宽裕的。A股在过去3年，以创业板为代表的新兴成长板块是明显跑赢以沪深300为代表的价值蓝筹，但在今年价值蓝筹的表现是稍好于新兴成长板块的，体现了均值回归的理念。 本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未有收益分配事项。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.4.1 13,084,657.40 17,271,106.38 结算备付金 25,520.79 - 存出保证金 7,055.05 119,324.98 交易性金融资产 6.4.4.2 211,512,425.27 242,327,639.07 其中：股票投资 2,512,031.86 5,904,827.71 基金投资 209,000,393.41 236,422,811.36 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 899.10 - 应收利息 6.4.4.5 2,538.96 3,322.85 应收股利 - - 应收申购款 102,208.61 67,581.04 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 10,342.00 105.00 资产总计 224,745,647.18 259,789,079.32 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,825,434.21 900,428.74 应付管理人报酬 5,657.73 9,249.71 应付托管费 1,131.55 1,849.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.4.7 286,662.23 263,697.71 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 186,686.77 162,327.39 负债合计 2,305,572.49 1,337,553.52 所有者权益： 实收基金 6.4.4.9 159,125,650.67 149,713,734.53 未分配利润 6.4.4.10 63,314,424.02 108,737,791.27 所有者权益合计 222,440,074.69 258,451,525.80 负债和所有者权益总计 224,745,647.18 259,789,079.32 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.3979 元，基金份额总额159,125,650.67 份。 1. 利润表 会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -47,697,736.71 112,085,966.80 1.利息收入 54,066.29 77,902.29 其中：存款利息收入 6.4.4.11 54,065.99 77,901.96 债券利息收入 0.30 0.33 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,126,217.48 47,367,913.37 其中：股票投资收益 6.4.4.12 -901,680.20 230,669.89 基金投资收益 6.4.4.13 -232,676.93 47,130,072.80 债券投资收益 6.4.4.14 282.90 974.67 资产支持证券投资收益 6.4.4.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.4.15 - - 衍生工具收益 6.4.4.16 - - 股利收益 6.4.4.17 7,856.75 6,196.01 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.4.18 -46,700,562.21 63,915,573.83 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.4.19 74,976.69 724,577.31 减：二、费用 261,364.11 645,931.35 1．管理人报酬 6.4.7.2.1 39,604.51 49,701.88 2．托管费 6.4.7.2.2 7,920.92 9,940.35 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.4.20 31,890.81 404,442.33 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.4.21 181,947.87 181,846.79 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -47,959,100.82 111,440,035.45 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -47,959,100.82 111,440,035.45 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 149,713,734.53 108,737,791.27 258,451,525.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -47,959,100.82 -47,959,100.82 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 9,411,916.14 2,535,733.57 11,947,649.71 其中：1.基金申购款 54,997,156.77 19,991,009.25 74,988,166.02 2.基金赎回款 -45,585,240.63 -17,455,275.68 -63,040,516.31 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 159,125,650.67 63,314,424.02 222,440,074.69 项目 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 207,334,716.07 61,289,947.85 268,624,663.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 111,440,035.45 111,440,035.45 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -45,555,373.42 -3,649,835.22 -49,205,208.64 其中：1.基金申购款 294,161,663.87 266,918,902.20 561,080,566.07 2.基金赎回款 -339,717,037.29 -270,568,737.42 -610,285,774.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 161,779,342.65 169,080,148.08 330,859,490.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入 亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 13,084,657.40 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 13,084,657.40 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,554,935.74 2,512,031.86 -42,903.88 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 222,045,429.74 209,000,393.41 -13,045,036.33 其他 - - - 合计 224,600,365.48 211,512,425.27 -13,087,940.21 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：无。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 2,524.26 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 11.50 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.20 合计 2,538.96 1.1.1. 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 其他应收款 10,342.00 待摊费用 - 合计 10,342.00 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 286,662.23 银行间市场应付交易费用 - 合计 286,662.23 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,671.57 预提费用 179,015.20 合计 186,686.77 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 149,713,734.53 149,713,734.53 本期申购 54,997,156.77 54,997,156.77 本期赎回(以"-"号填列) -45,585,240.63 -45,585,240.63 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 159,125,650.67 159,125,650.67 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 51,075,671.64 57,662,119.63 108,737,791.27 本期利润 -1,258,538.61 -46,700,562.21 -47,959,100.82 本期基金份额交易产生的变动数 3,170,382.16 -634,648.59 2,535,733.57 其中：基金申购款 18,510,657.90 1,480,351.35 19,991,009.25 基金赎回款 -15,340,275.74 -2,114,999.94 -17,455,275.68 本期已分配利润 - - - 本期末 52,987,515.19 10,326,908.83 63,314,424.02 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 53,446.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 262.30 其他 357.39 合计 54,065.99 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -280,183.71 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -621,496.49 合计 -901,680.20 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 5,035,553.11 减：卖出股票成本总额 5,315,736.82 买卖股票差价收入 -280,183.71 1.1.1.1. 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 申购基金份额总额 25,261,400.00 减：现金支付申购款总额 1,105,769.32 减：申购股票成本总额 24,777,127.17 申购差价收入 -621,496.49 1.1.1. 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 6,013,398.95 减：卖出/赎回基金成本总额 6,246,075.88 基金投资收益 -232,676.93 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 3,283.20 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 3,000.00 减：应收利息总额 0.30 买卖债券差价收入 282.90 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：无。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：无。 1.1.1. 衍生工具收益 注：无。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,856.75 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,856.75 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -46,700,562.21 ——股票投资 -276,752.32 ——债券投资 - ——基金投资 -46,423,809.89 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -46,700,562.21 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 55,120.59 转换费收入 19,856.10 基金转换费收入 - 配债手续费 - 合计 74,976.69 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 31,890.81 银行间市场交易费用 - 合计 31,890.81 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 149,179.94 银行费用 2,932.67 其他 - 合计 181,947.87 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 无。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 上证380交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 注：无。 1.1.1.1. 债券交易 注：无。 1.1.1.1. 债券回购交易 注：无。 1.1.1.1. 基金交易 注：无。 1.1.1.1. 权证交易 注：无。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 注：无。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 39,604.51 49,701.88 其中：支付销售机构的客户维护费 167,499.94 236,090.68 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 7,920.92 9,940.35 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 13,084,657.40 53,446.30 34,350,807.86 75,996.07 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有142,399,941 份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为79.80% 。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：无。 1.1. 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 1.1.1.1. 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 600654 中安消 2016年5月19日 重大事项停牌 18.54 2016年8月8日 20.39 1,000 18,540.00 18,540.00 - 601168 西部矿业 2016年2月1日 重大事项停牌 5.93 2016年7月22日 6.52 2,400 14,232.00 14,232.00 600511 国药股份 2016年2月18日 重大事项停牌 27.42 2016年8月4日 30.16 400 10,968.00 10,968.00 - 600497 驰宏锌锗 2016年6月13日 重大事项停牌 9.97 2016年7月11日 10.97 1,100 10,967.00 10,967.00 - 600614 鼎立股份 2016年4月26日 重大事项停牌 8.14 - - 1,200 9,768.00 9,768.00 - 600166 福田汽车 2016年6月30日 重大事项停牌 5.52 2016年7月1日 5.62 1,500 8,250.00 8,280.00 - 600634 中技控股 2016年6月22日 重大事项停牌 14.41 - - 500 7,205.00 7,205.00 - 600577 精达股份 2016年5月3日 重大事项停牌 4.18 - - 1,500 6,270.00 6,270.00 - 600318 新力金融 2016年3月24日 重大事项停牌 26.84 - - 200 5,368.00 5,368.00 - 600640 号百控股 2016年4月18日 重大事项停牌 16.79 2016年8月22日 18.44 300 5,037.00 5,037.00 - 600173 卧龙地产 2016年4月25日 重大事项停牌 8.28 - - 600 4,968.00 4,968.00 - 600545 新疆城建 2016年5月31日 重大事项停牌 6.91 - - 700 4,837.00 4,837.00 - 600636 三爱富 2016年5月9日 重大事项停牌 13.86 - - 300 4,158.00 4,158.00 - 600295 鄂尔多斯 2016年6月30日 重大事项停牌 7.89 2016年7月14日 8.46 100 787.00 789.00 - 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 无。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 无。 1.1. 金融工具风险及管理 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年6月30日，本基金未持有债券投资（2015年12月31日：同）。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息(2015年12月31日：同)，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息(2015年12月31日：同)，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 13,084,657.40 - - - 13,084,657.40 结算备付金 25,520.79 - - - 25,520.79 存出保证金 7,055.05 - - - 7,055.05 交易性金融资产 - - - 211,512,425.27 211,512,425.27 应收证券清算款 - - - 899.10 899.10 应收利息 - - - 2,538.96 2,538.96 应收申购款 3,547.02 - - 98,661.59 102,208.61 其他资产 - - - 10,342.00 10,342.00 资产总计 13,120,780.26 - - 211,624,866.92 224,745,647.18 负债 应付赎回款 - - - 1,825,434.21 1,825,434.21 应付管理人报酬 - - - 5,657.73 5,657.73 应付托管费 - - - 1,131.55 1,131.55 应付交易费用 - - - 286,662.23 286,662.23 其他负债 - - - 186,686.77 186,686.77 负债总计 - - - 2,305,572.49 2,305,572.49 利率敏感度缺口 13,120,780.26 - - 209,319,294.43 222,440,074.69 上年度末2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 17,271,106.38 - - - 17,271,106.38 存出保证金 119,324.98 - - - 119,324.98 交易性金融资产 - - - 242,327,639.07 242,327,639.07 应收利息 - - - 3,322.85 3,322.85 应收申购款 3,300.00 - - 64,281.04 67,581.04 其他资产 - - - 105.00 105.00 资产总计 17,393,731.36 - - 242,395,347.96 259,789,079.32 负债 应付赎回款 - - - 900,428.74 900,428.74 应付管理人报酬 - - - 9,249.71 9,249.71 应付托管费 - - - 1,849.97 1,849.97 应付交易费用 - - - 263,697.71 263,697.71 其他负债 - - - 162,327.39 162,327.39 负债总计 - - - 1,337,553.52 1,337,553.52 利率敏感度缺口 17,393,731.36 - - 241,057,794.44 258,451,525.80 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,512,031.86 1.13 5,904,827.71 2.28 交易性金融资产－基金投资 209,000,393.41 93.96 236,422,811.36 91.48 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 211,512,425.27 95.09 242,327,639.07 93.76 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除上证380指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） 上证380指数上升5% 增加约1,047 增加约1,257 上证380指数下降5% 下降约1,047 下降约1,257 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,512,031.86 1.12 其中：股票 2,512,031.86 1.12 2 基金投资 209,000,393.41 92.99 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,110,178.19 5.83 8 其他各项资产 123,043.72 0.05 9 合计 224,745,647.18 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,822.00 0.00 B 采矿业 94,980.62 0.04 C 制造业 1,235,596.56 0.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 236,216.85 0.11 E 建筑业 256,790.26 0.12 F 批发和零售业 191,069.80 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 273,025.36 0.12 H 住宿和餐饮业 3,346.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,465.29 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 76,652.00 0.03 L 租赁和商务服务业 14,525.08 0.01 M 科学研究和技术服务业 5,680.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 4,649.80 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,806.00 0.00 Q 卫生和社会工作 3,118.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 23,933.24 0.01 S 综合 20,355.00 0.01 合计 2,512,031.86 1.13 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600528 中铁二局 12,000 139,320.00 0.06 2 600651 飞乐音响 11,000 139,260.00 0.06 3 601000 唐山港 24,760 96,068.80 0.04 4 600106 重庆路桥 13,400 94,872.00 0.04 5 600502 安徽水利 11,110 81,880.70 0.04 6 600578 京能电力 18,300 78,324.00 0.04 7 600120 浙江东方 3,500 75,985.00 0.03 8 600990 四创电子 800 69,352.00 0.03 9 600864 哈投股份 5,400 60,642.00 0.03 10 600420 现代制药 2,000 59,800.00 0.03 11 600195 中牧股份 3,100 56,730.00 0.03 12 600736 苏州高新 4,200 38,346.00 0.02 13 600522 DR中天科 3,500 34,300.00 0.02 14 600168 武汉控股 3,400 33,184.00 0.01 15 600584 长电科技 1,600 32,464.00 0.01 16 601012 隆基股份 2,100 27,405.00 0.01 17 600487 亨通光电 1,600 20,128.00 0.01 18 600654 中安消 1,000 18,540.00 0.01 19 600881 亚泰集团 3,500 16,870.00 0.01 20 601699 潞安环能 2,300 15,042.00 0.01 21 601168 西部矿业 2,400 14,232.00 0.01 22 601058 赛轮金宇 3,824 12,772.16 0.01 23 603188 亚邦股份 700 12,572.00 0.01 24 600867 通化东宝 600 12,414.00 0.01 25 600309 万华化学 700 12,110.00 0.01 26 600718 东软集团 600 10,992.00 0.00 27 600859 王府井 720 10,972.80 0.00 28 600511 国药股份 400 10,968.00 0.00 29 600497 驰宏锌锗 1,100 10,967.00 0.00 30 600521 华海药业 450 10,944.00 0.00 31 600438 通威股份 1,700 10,812.00 0.00 32 600614 鼎立股份 1,200 9,768.00 0.00 33 600818 中路股份 300 9,333.00 0.00 34 600398 海澜之家 800 9,040.00 0.00 35 600436 片仔癀 200 9,002.00 0.00 36 600549 厦门钨业 300 8,913.00 0.00 37 603368 柳州医药 100 8,682.00 0.00 38 600682 南京新百 300 8,541.00 0.00 39 600201 生物股份 306 8,362.98 0.00 40 600525 长园集团 600 8,310.00 0.00 41 600166 福田汽车 1,500 8,280.00 0.00 42 600256 广汇能源 2,000 8,200.00 0.00 43 600642 申能股份 1,400 8,036.00 0.00 44 600122 宏图高科 600 8,028.00 0.00 45 603019 中科曙光 200 7,964.00 0.00 46 600879 航天电子 500 7,790.00 0.00 47 600699 均胜电子 200 7,660.00 0.00 48 600138 中青旅 394 7,612.08 0.00 49 600664 哈药股份 900 7,461.00 0.00 50 600673 东阳光科 1,180 7,375.00 0.00 51 600498 烽火通信 300 7,284.00 0.00 52 601098 中南传媒 400 7,244.00 0.00 53 600635 大众公用 1,200 7,236.00 0.00 54 600634 中技控股 500 7,205.00 0.00 55 600143 金发科技 1,100 7,084.00 0.00 56 601238 广汽集团 300 7,047.00 0.00 57 600141 兴发集团 600 6,912.00 0.00 58 600170 上海建工 1,800 6,894.00 0.00 59 600482 中国动力 200 6,554.00 0.00 60 600687 刚泰控股 400 6,504.00 0.00 61 600038 中直股份 155 6,429.40 0.00 62 600594 益佰制药 400 6,392.00 0.00 63 600388 龙净环保 507 6,367.92 0.00 64 600418 江淮汽车 500 6,340.00 0.00 65 600577 精达股份 1,500 6,270.00 0.00 66 600312 平高电气 400 6,264.00 0.00 67 600373 中文传媒 300 6,225.00 0.00 68 601992 金隅股份 800 6,200.00 0.00 69 600601 方正科技 1,400 6,020.00 0.00 70 600811 东方集团 900 5,994.00 0.00 71 600008 首创股份 1,500 5,835.00 0.00 72 600600 青岛啤酒 200 5,814.00 0.00 73 600200 江苏吴中 300 5,811.00 0.00 74 600176 中国巨石 600 5,742.00 0.00 75 600572 康恩贝 875 5,670.00 0.00 76 600468 百利电气 400 5,660.00 0.00 77 600410 华胜天成 500 5,610.00 0.00 78 600755 厦门国贸 700 5,565.00 0.00 79 600172 黄河旋风 300 5,529.00 0.00 80 600571 信雅达 100 5,512.00 0.00 81 600580 卧龙电气 488 5,470.48 0.00 82 600611 大众交通 800 5,448.00 0.00 83 600863 内蒙华电 1,800 5,436.00 0.00 84 600500 中化国际 600 5,424.00 0.00 85 600318 新力金融 200 5,368.00 0.00 86 600435 北方导航 400 5,324.00 0.00 87 600216 浙江医药 400 5,276.00 0.00 88 600171 上海贝岭 300 5,211.00 0.00 89 600787 中储股份 700 5,201.00 0.00 90 600711 盛屯矿业 700 5,180.00 0.00 91 600884 杉杉股份 300 5,163.00 0.00 92 600499 科达洁能 300 5,073.00 0.00 93 600597 光明乳业 400 5,072.00 0.00 94 600640 号百控股 300 5,037.00 0.00 95 600667 太极实业 500 4,995.00 0.00 96 600536 中国软件 200 4,984.00 0.00 97 603000 人民网 300 4,983.00 0.00 98 600173 卧龙地产 600 4,968.00 0.00 99 600582 天地科技 1,098 4,941.00 0.00 100 600260 凯乐科技 300 4,908.00 0.00 101 601958 金钼股份 600 4,890.00 0.00 102 600017 日照港 1,200 4,860.00 0.00 103 601808 中海油服 400 4,860.00 0.00 104 600545 新疆城建 700 4,837.00 0.00 105 601021 春秋航空 100 4,794.00 0.00 106 600366 宁波韵升 200 4,774.00 0.00 107 600056 中国医药 300 4,758.00 0.00 108 600343 航天动力 200 4,756.00 0.00 109 601880 大连港 800 4,728.00 0.00 110 601777 力帆股份 400 4,708.00 0.00 111 600380 健康元 509 4,672.62 0.00 112 601222 林洋能源 111 4,645.35 0.00 113 600587 新华医疗 200 4,618.00 0.00 114 600073 上海梅林 400 4,580.00 0.00 115 600563 法拉电子 100 4,552.00 0.00 116 600348 阳泉煤业 700 4,459.00 0.00 117 600426 华鲁恒升 500 4,405.00 0.00 118 600765 中航重机 300 4,374.00 0.00 119 600717 天津港 500 4,345.00 0.00 120 600039 四川路桥 1,100 4,334.00 0.00 121 600783 鲁信创投 200 4,322.00 0.00 122 600433 冠豪高新 500 4,320.00 0.00 123 600169 太原重工 1,100 4,290.00 0.00 124 601231 环旭电子 400 4,280.00 0.00 125 600967 北方创业 400 4,252.00 0.00 126 600730 中国高科 300 4,239.00 0.00 127 600175 美都能源 900 4,230.00 0.00 128 600871 石化油服 1,100 4,224.00 0.00 129 600289 亿阳信通 300 4,197.00 0.00 130 600662 强生控股 400 4,188.00 0.00 131 600993 马应龙 200 4,166.00 0.00 132 600636 三爱富 300 4,158.00 0.00 133 601010 XD文峰股 800 4,152.00 0.00 134 600869 智慧能源 400 4,120.00 0.00 135 600381 ST春天 300 4,107.00 0.00 136 600422 昆药集团 300 4,092.00 0.00 137 600612 老凤祥 100 4,085.00 0.00 138 603118 共进股份 100 4,069.00 0.00 139 600850 华东电脑 141 4,045.29 0.00 140 603766 隆鑫通用 200 4,044.00 0.00 141 600409 三友化工 600 4,044.00 0.00 142 600206 有研新材 300 4,035.00 0.00 143 600210 紫江企业 700 4,032.00 0.00 144 603369 今世缘 300 4,026.00 0.00 145 600567 山鹰纸业 1,400 3,976.00 0.00 146 601311 骆驼股份 200 3,970.00 0.00 147 600460 士兰微 500 3,965.00 0.00 148 600648 外高桥 200 3,942.00 0.00 149 600098 广州发展 500 3,910.00 0.00 150 600255 鑫科材料 900 3,906.00 0.00 151 600337 美克家居 300 3,903.00 0.00 152 600399 抚顺特钢 600 3,882.00 0.00 153 600086 东方金钰 400 3,872.00 0.00 154 600537 亿晶光电 500 3,855.00 0.00 155 600694 大商股份 100 3,852.00 0.00 156 600391 成发科技 100 3,845.00 0.00 157 600835 上海机电 200 3,838.00 0.00 158 600125 铁龙物流 600 3,822.00 0.00 159 600323 瀚蓝环境 300 3,807.00 0.00 160 600517 置信电气 400 3,804.00 0.00 161 600970 中材国际 600 3,780.00 0.00 162 601877 正泰电器 200 3,770.00 0.00 163 600416 湘电股份 300 3,741.00 0.00 164 600988 赤峰黄金 200 3,730.00 0.00 165 600183 生益科技 400 3,708.00 0.00 166 600872 中炬高新 300 3,702.00 0.00 167 600004 白云机场 300 3,678.00 0.00 168 600495 晋西车轴 500 3,665.00 0.00 169 600267 海正药业 300 3,645.00 0.00 170 600062 华润双鹤 200 3,644.00 0.00 171 600277 亿利洁能 600 3,570.00 0.00 172 600298 安琪酵母 200 3,568.00 0.00 173 600363 联创光电 200 3,562.00 0.00 174 603899 晨光文具 200 3,540.00 0.00 175 600261 阳光照明 500 3,530.00 0.00 176 600270 外运发展 200 3,498.00 0.00 177 600666 奥瑞德 100 3,476.00 0.00 178 600805 悦达投资 400 3,472.00 0.00 179 600491 龙元建设 400 3,432.00 0.00 180 600562 国睿科技 100 3,429.00 0.00 181 601717 郑煤机 600 3,420.00 0.00 182 600527 江南高纤 500 3,410.00 0.00 183 600823 世茂股份 500 3,395.00 0.00 184 600551 时代出版 169 3,373.24 0.00 185 600112 天成控股 300 3,348.00 0.00 186 600754 锦江股份 100 3,346.00 0.00 187 600395 盘江股份 400 3,304.00 0.00 188 601689 拓普集团 100 3,295.00 0.00 189 600557 康缘药业 200 3,266.00 0.00 190 600285 羚锐制药 300 3,237.00 0.00 191 600750 江中药业 100 3,180.00 0.00 192 603609 禾丰牧业 200 3,166.00 0.00 193 600284 浦东建设 300 3,132.00 0.00 194 600763 通策医疗 100 3,118.00 0.00 195 600458 时代新材 200 3,116.00 0.00 196 600116 三峡水利 400 3,112.00 0.00 197 603898 好莱客 100 3,109.00 0.00 198 600185 格力地产 500 3,105.00 0.00 199 600063 皖维高新 700 3,101.00 0.00 200 600626 XD申达股 300 3,096.00 0.00 201 601886 江河集团 300 3,081.00 0.00 202 600885 宏发股份 100 3,071.00 0.00 203 601908 京运通 400 3,068.00 0.00 204 600269 赣粤高速 700 3,045.00 0.00 205 600292 远达环保 240 3,040.80 0.00 206 603288 海天味业 100 3,040.00 0.00 207 600761 安徽合力 300 3,027.00 0.00 208 600650 锦江投资 100 3,025.00 0.00 209 600180 瑞茂通 200 3,022.00 0.00 210 600756 浪潮软件 100 3,010.00 0.00 211 600351 亚宝药业 300 3,009.00 0.00 212 600668 XD尖峰集 200 2,996.00 0.00 213 600775 南京熊猫 200 2,990.00 0.00 214 600459 贵研铂业 100 2,988.00 0.00 215 600496 精工钢构 700 2,982.00 0.00 216 600300 维维股份 500 2,970.00 0.00 217 600846 同济科技 300 2,970.00 0.00 218 603328 依顿电子 100 2,954.00 0.00 219 603077 和邦生物 600 2,952.00 0.00 220 600509 天富能源 400 2,940.00 0.00 221 601666 平煤股份 718 2,936.62 0.00 222 600123 兰花科创 400 2,872.00 0.00 223 600481 双良节能 500 2,865.00 0.00 224 600012 皖通高速 200 2,858.00 0.00 225 601678 滨化股份 560 2,850.40 0.00 226 600862 中航高科 200 2,836.00 0.00 227 600282 南钢股份 1,200 2,820.00 0.00 228 600661 新南洋 100 2,806.00 0.00 229 600428 中远航运 500 2,805.00 0.00 230 600161 天坛生物 100 2,779.00 0.00 231 603698 航天工程 100 2,744.00 0.00 232 600486 扬农化工 100 2,740.00 0.00 233 601890 亚星锚链 300 2,727.00 0.00 234 600400 红豆股份 300 2,724.00 0.00 235 600828 茂业商业 400 2,720.00 0.00 236 600236 桂冠电力 400 2,688.00 0.00 237 600405 动力源 200 2,688.00 0.00 238 601001 大同煤业 500 2,685.00 0.00 239 600794 保税科技 500 2,685.00 0.00 240 600720 祁连山 400 2,684.00 0.00 241 600273 嘉化能源 300 2,673.00 0.00 242 600894 广日股份 200 2,666.00 0.00 243 603885 吉祥航空 100 2,625.00 0.00 244 600826 兰生股份 100 2,618.00 0.00 245 600297 广汇汽车 300 2,613.00 0.00 246 601002 晋亿实业 300 2,610.00 0.00 247 600965 福成股份 200 2,596.00 0.00 248 600501 航天晨光 141 2,594.40 0.00 249 600641 万业企业 200 2,594.00 0.00 250 600831 广电网络 200 2,592.00 0.00 251 600387 海越股份 200 2,586.00 0.00 252 600586 金晶科技 600 2,580.00 0.00 253 600526 菲达环保 200 2,576.00 0.00 254 600566 济川药业 100 2,574.00 0.00 255 601208 东材科技 300 2,559.00 0.00 256 601369 陕鼓动力 400 2,552.00 0.00 257 600033 福建高速 800 2,536.00 0.00 258 600685 中船防务 100 2,536.00 0.00 259 600624 复旦复华 200 2,520.00 0.00 260 600776 东方通信 300 2,517.00 0.00 261 603308 应流股份 100 2,514.00 0.00 262 600377 宁沪高速 300 2,502.00 0.00 263 600742 一汽富维 200 2,498.00 0.00 264 603555 贵人鸟 100 2,493.00 0.00 265 603169 兰石重装 200 2,492.00 0.00 266 600657 信达地产 500 2,490.00 0.00 267 600729 重庆百货 100 2,480.00 0.00 268 600987 航民股份 200 2,424.00 0.00 269 600251 XD冠农股 300 2,400.00 0.00 270 601139 深圳燃气 300 2,400.00 0.00 271 600559 老白干酒 100 2,396.00 0.00 272 600824 益民集团 400 2,388.00 0.00 273 600825 新华传媒 300 2,385.00 0.00 274 600088 中视传媒 100 2,372.00 0.00 275 600874 创业环保 305 2,369.85 0.00 276 600973 宝胜股份 300 2,364.00 0.00 277 600628 新世界 200 2,360.00 0.00 278 600803 新奥股份 200 2,336.00 0.00 279 601801 皖新传媒 200 2,334.00 0.00 280 600596 新安股份 320 2,332.80 0.00 281 600897 厦门空港 111 2,326.56 0.00 282 601789 宁波建工 402 2,323.56 0.00 283 601069 西部黄金 100 2,321.00 0.00 284 600239 云南城投 500 2,320.00 0.00 285 600305 恒顺醋业 200 2,304.00 0.00 286 600617 国新能源 200 2,292.00 0.00 287 600483 福能股份 200 2,270.00 0.00 288 600439 瑞贝卡 400 2,268.00 0.00 289 601515 东风股份 200 2,260.00 0.00 290 600684 珠江实业 300 2,253.00 0.00 291 600335 国机汽车 200 2,242.00 0.00 292 600257 大湖股份 200 2,226.00 0.00 293 600020 中原高速 500 2,210.00 0.00 294 600188 XD兖州煤 200 2,188.00 0.00 295 601700 风范股份 300 2,187.00 0.00 296 603567 珍宝岛 100 2,185.00 0.00 297 601233 桐昆股份 200 2,172.00 0.00 298 600888 新疆众和 300 2,136.00 0.00 299 600350 山东高速 400 2,120.00 0.00 300 600814 杭州解百 200 2,118.00 0.00 301 601126 四方股份 200 2,106.00 0.00 302 600396 金山股份 400 2,096.00 0.00 303 601218 吉鑫科技 400 2,096.00 0.00 304 600280 中央商场 300 2,028.00 0.00 305 600552 凯盛科技 100 2,024.00 0.00 306 600007 中国国贸 100 2,020.00 0.00 307 600621 华鑫股份 200 2,004.00 0.00 308 600329 中新药业 115 1,986.05 0.00 309 603128 华贸物流 200 1,962.00 0.00 310 601107 四川成渝 400 1,960.00 0.00 311 601158 重庆水务 300 1,929.00 0.00 312 600748 上实发展 200 1,928.00 0.00 313 601636 旗滨集团 600 1,908.00 0.00 314 600801 华新水泥 300 1,893.00 0.00 315 600743 华远地产 400 1,892.00 0.00 316 600830 香溢融通 200 1,876.00 0.00 317 600386 北巴传媒 100 1,866.00 0.00 318 601226 华电重工 200 1,834.00 0.00 319 600449 宁夏建材 200 1,804.00 0.00 320 600676 交运股份 200 1,786.00 0.00 321 600327 大东方 200 1,784.00 0.00 322 603699 纽威股份 100 1,774.00 0.00 323 600397 安源煤业 400 1,768.00 0.00 324 600510 黑牡丹 200 1,744.00 0.00 325 603008 喜临门 100 1,719.00 0.00 326 600135 乐凯胶片 100 1,702.00 0.00 327 600479 千金药业 100 1,689.00 0.00 328 600114 东睦股份 100 1,681.00 0.00 329 600708 光明地产 200 1,678.00 0.00 330 600162 香江控股 400 1,676.00 0.00 331 600310 桂东电力 200 1,642.00 0.00 332 600081 东风科技 100 1,617.00 0.00 333 600054 黄山旅游 100 1,609.00 0.00 334 600326 西藏天路 200 1,604.00 0.00 335 603818 曲美家居 100 1,600.00 0.00 336 600548 深高速 200 1,558.00 0.00 337 601199 江南水务 200 1,556.00 0.00 338 600278 东方创业 100 1,555.00 0.00 339 600119 长江投资 100 1,519.00 0.00 340 600197 伊力特 100 1,504.00 0.00 341 601567 三星医疗 100 1,475.00 0.00 342 601313 江南嘉捷 100 1,448.00 0.00 343 600507 方大特钢 300 1,440.00 0.00 344 600613 神奇制药 100 1,430.00 0.00 345 600480 凌云股份 100 1,410.00 0.00 346 601368 绿城水务 100 1,315.00 0.00 347 600101 明星电力 100 1,209.00 0.00 348 601015 陕西黑猫 100 1,157.00 0.00 349 601969 海南矿业 100 1,122.00 0.00 350 603126 中材节能 100 1,102.00 0.00 351 601968 宝钢包装 100 1,026.00 0.00 352 600917 重庆燃气 100 995.00 0.00 353 601016 节能风电 100 993.00 0.00 354 601038 一拖股份 100 947.00 0.00 355 600981 汇鸿集团 100 843.00 0.00 356 600295 鄂尔多斯 100 789.00 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600009 上海机场 243,942.00 0.09 2 601888 中国国旅 188,063.00 0.07 3 600201 生物股份 168,746.00 0.07 4 600079 人福医药 162,208.00 0.06 5 601098 中南传媒 156,196.00 0.06 6 600482 中国动力 151,655.77 0.06 7 600398 海澜之家 150,646.00 0.06 8 600522 中天科技 145,828.00 0.06 9 600525 长园集团 145,761.00 0.06 10 600642 申能股份 140,609.00 0.05 11 600635 大众公用 133,846.00 0.05 12 600673 东阳光科 133,407.22 0.05 13 600498 烽火通信 127,379.00 0.05 14 600138 中青旅 127,212.00 0.05 15 600521 华海药业 123,296.00 0.05 16 601021 春秋航空 120,257.00 0.05 17 600436 片仔癀 119,342.00 0.05 18 600664 哈药股份 118,301.00 0.05 19 601238 广汽集团 113,953.00 0.04 20 600694 大商股份 111,522.00 0.04 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600978 宜华生活 368,608.00 0.14 2 600880 博瑞传播 128,020.00 0.05 3 600995 文山电力 69,326.00 0.03 4 600784 鲁银投资 69,267.00 0.03 5 600078 澄星股份 40,835.00 0.02 6 600009 上海机场 38,051.00 0.01 7 600201 生物股份 35,032.00 0.01 8 600525 长园集团 31,044.00 0.01 9 600398 海澜之家 30,654.00 0.01 10 600482 中国动力 28,297.00 0.01 11 601098 中南传媒 28,220.00 0.01 12 601012 隆基股份 27,769.00 0.01 13 600498 烽火通信 27,659.00 0.01 14 600642 申能股份 27,345.00 0.01 15 600699 均胜电子 26,348.00 0.01 16 600654 中安消 26,126.00 0.01 17 600635 大众公用 26,065.00 0.01 18 600521 华海药业 26,062.00 0.01 19 600673 东阳光科 26,004.00 0.01 20 600436 片仔癀 25,440.00 0.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 21,089,284.26 卖出股票收入（成交）总额 5,035,553.11 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 380ETF 股票型 交易型开放式 南方基金管理有限公司 209,000,393.41 93.96 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。 基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,055.05 2 应收证券清算款 899.10 3 应收股利 - 4 应收利息 2,538.96 5 应收申购款 102,208.61 6 其他应收款 10,342.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 123,043.72 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 21,588 7,371.02 584.31 0.00% 159,125,066.36 100.00% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,641,305.55 1.0315% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年9月20日）基金份额总额 324,134,578.45 本报告期期初基金份额总额 149,713,734.53 本报告期基金总申购份额 54,997,156.77 减:本报告期基金总赎回份额 45,585,240.63 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 159,125,650.67 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 26,226,636.37 100.00% 22,964.52 100.00% - 中金公司 1 - - - - - 注：1.本基金本报告期内未新增券商。 2.交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 海通证券 3,283.20 100.00% - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月30日 2 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月30日 3 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月30日 4 南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商业银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月23日 5 南方基金关于旗下部分基金增加晋商银行和贵阳银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月23日 6 南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月3日 7 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行和南充市商业银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月27日 8 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月13日 9 南方基金关于旗下部分基金增加潍坊银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月26日 10 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要（2016年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月22日 11 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（2016年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月22日 12 南方基金关于旗下部分基金增加徽商期货为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月18日 13 南方基金关于旗下部分基金增加德州银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月15日 14 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月12日 15 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月31日 16 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金赎回费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月30日 17 南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月9日 18 关于南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月5日 19 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月4日 20 南方基金关于旗下部分基金增加陆金所资管、唐鼎耀华为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月1日 21 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月29日 22 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/申购业务规则 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月27日 23 南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月26日 24 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其他基金费率为0的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月15日 25 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月12日 26 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月8日 27 南方基金管理有限公司关于在2016年1月7日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月7日 28 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下交易所场内基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月5日 29 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月5日 30 南方基金管理有限公司关于在2016年1月4日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月4日 31 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月4日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件。 2、南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同。 3、南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 4 页 共52 页