南方上证 380 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 2012 年半年度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2012 年 8 月 29 日  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 目标基金产品说明 ...................................................................................................................... 6 2.4 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 §5 托管人报告......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................ 44 7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 第 3 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 §9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 46 §10 重大事件揭示................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50 §12 备查文件目录................................................................................................................................... 50 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50 第 4 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方上证 380ETF 联接 基金主代码 202025 交易代码 202025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 20 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 171,998,589.78 份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 380”。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510290 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2011 年 11 月 8 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 注：上证 380 交易型开放式指数证券投资基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下， 可简称为“380ETF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于 380ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以 380ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客 户群通过本基金投资 380ETF。本基金并不参与 380ETF 的管理。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证 380 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5%。 风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 第 5 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 2.3 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 380ETF 为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特 殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧 密地跟踪标的指数。 380ETF 可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。380ETF 投 资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和 某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货 合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。380ETF 力争利用 股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到 有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 380ETF 业绩比较基准为标的指数。380ETF 标的指数为上证 380 指数，简称 380 指数。 风险收益特征 380ETF 属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 380ETF 为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.4 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 鲍文革 尹东 信息披露 联系电话 0755-82763888 010-67595003 负责人 电子邮箱 manager@southernfund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-66275853 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免 北京市西城区金融大街 25 号 税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免 北京市西城区闹市口大街一号院 税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层 一号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 吴万善 王洪章 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 第 6 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免 税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层 第 7 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -3,816,866.18 本期利润 3,806,037.43 加权平均基金份额本期利润 0.0229 本期加权平均净值利润率 2.58% 本期基金份额净值增长率 4.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -24,553,853.97 期末可供分配基金份额利润 -0.1428 期末基金资产净值 147,444,735.81 期末基金份额净值 0.8572 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -14.28% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.78% 1.13% -6.90% 1.14% 0.12% -0.01% 过去三个月 1.30% 1.12% 1.13% 1.12% 0.17% 0.00% 过去六个月 4.38% 1.46% 4.51% 1.46% -0.13% 0.00% 自基金合同 -14.28% 1.34% -14.25% 1.48% -0.03% -0.14% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：上证 380 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%，业绩 比较基准在每个估值日实现再平衡。 第 8 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：基金自合同生效起至披露时点不满一年。根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基 金合同生效之日起 6 个月内。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。 第 9 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证券有限公司、 厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监基金字 [2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年，经中国证监会证监基 金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年，经证监许可 [2010]1073 号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有 限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信 托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港 设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理资产规模近 2,000 亿元，旗下管理 32 只开放式基金，2 只封闭式基 金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 第 10 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金 经理（助理）期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具 有基金从业资格。2006 年加入南方基金，担任 本基金基 2011 年 9 研究部高级行业研究员、首席策略分析师； 杨德龙 - 6 金经理 月 20 日 2010 年 8 月至今，任小康 ETF 和南方小康基金 经理；2011 年 9 月至今，任南方上证 380ETF 及联接基金基金经理。 美国南加州大学金融数学专业硕士、美国加州 大学计算机专业硕士，双硕士学历。曾任职于 美国 Open Link Financial 公司、美国摩根斯 坦利公司，参与利率及衍生品定价模型的相关 本基金的 2011 年 工作。2008 年加盟南方基金，现任数量化投资 罗文杰 基金经理 10 月 10 - 7 部金融工程研究员；2011 年 2 月至今，任南方 助理 日 小康及小康 ETF、南方 300、南方 500、深成 ETF 及南方深成基金经理助理；2011 年 10 月 至今，任南方上证 380ETF 及其联接基金的基 金经理助理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定 的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律 法规及各项实施准则、《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有 人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 第 11 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数 为 14 次，其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整，1 次是由于接受大额申购使得基金规 模增大，配置债券所需，1 次是由于社保 201 组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投 资的需要。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年上半年，市场震荡，上证 380 指数涨幅+4.67%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统” 等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安 全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： ①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； ②本基金大额换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操 作进行应对； ③报告期内原指数成份股“天方药业”等长期停牌证券，引起的成份股权重偏离及基金整体 仓位的微小偏离； ④6 月底前后，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的 调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误 差控制在理想范围内。 第 12 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.429％， 较好的完成了基金合同中控制年化 跟踪误差不超过 4％的投资目标。 截至报告期末，本基金份额净值为 0.8572 元，报告期内，份额净值增长率为 4.38％，同期 业绩基准增长率为 4.51％。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年以来，中央针对经济增速下滑推出的宽松货币政策和相对积极财政政策，能否令中国经 济实现软着陆，市场仍存在很大分歧。虽然央行已经两次下调存款准备金率，但企业贷款意愿低 迷，前五个月我国贷款规模一直处于较低水平。虽然下调存款准备金率等数量型工具仍是短期内 主要调控手段，但采用降息等价格型手段来降低融资成本，可以释放更加宽松的信号。值得注意 的是，目前实施货币政策要防范陷入“流动性陷阱”，以免货币政策“失灵”。 在全球经济增速低迷的背景下，中国也面临着经济放缓的局面。但和欧美发达国家相比中国 仍可依靠降息、下调存款准备金率、财政刺激计划等传统的政策工具。如果下半年经济增速没有 企稳回升，央行可以再次降息和下调存款准备金率，促使银行加大贷款力度；也可以在不威胁到 政府偿付能力的前提下，增加基础设施开支和对消费者的补贴。 面对经济困境，中国显然有更多 灵活的办法来应对。 短期来看，A 股走势仍将受国内外经济走势和政策放松力度的影响。考虑到希腊大选结果降 低了希腊退出欧元区的可能性，减轻了全球投资者的担忧情绪，A 股市场有望迎来一波小幅反弹。 中期来看，欧债危机的解决之路依然漫长，国内经济见底企稳后还将保持较低增速水平，三季度 需要等待更多的政策利好信号和流动性进一步改善，A 股市场才能迎来较大幅度反弹。 目前市场估值处于相对低位，在经济冷、政策热的组合下，市场呈现震荡向上走势。上证 380 指数样本空间是除上证 180 以外的沪市 A 股，代表了上海市场成长性好、盈利能力强的新兴蓝筹 企业，属于反弹弹性较大的指数，在反弹行情中，或有较好的表现，其长期成长性明显优于大中 盘指数。 本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、 精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之 相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。 第 13 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律 法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务 机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立 了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总 监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有 风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决 策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；本基 金收益每年最多分配 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每 份基金份额可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；本基金收益 分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单 位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分 配条件，未有收益分配事项。 第 14 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第 15 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2012 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 7,324,675.63 5,512,959.37 结算备付金 29,628.18 1,708,015.48 存出保证金 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 139,795,753.60 124,784,398.00 其中：股票投资 18,553.60 1,269,198.00 基金投资 139,777,200.00 123,515,200.00 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 245,222.28 2,047,781.62 应收利息 6.4.7.5 1,535.79 2,100.09 应收股利 288.80 - 应收申购款 91,445.92 63,108.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 233.65 - 资产总计 147,738,783.85 134,368,362.56 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 13,568.54 应付赎回款 99,311.89 2,556,602.28 应付管理人报酬 3,535.67 3,332.68 应付托管费 707.13 666.54 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 13,088.51 174,667.61 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 第 16 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 177,404.84 140,635.41 负债合计 294,048.04 2,889,473.06 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 171,998,589.78 160,097,777.36 未分配利润 6.4.7.10 -24,553,853.97 -28,618,887.86 所有者权益合计 147,444,735.81 131,478,889.50 负债和所有者权益总计 147,738,783.85 134,368,362.56 注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8572 元，基金份额总额 171,998,589.78 份。 第 17 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.2 利润表 会计主体：南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 一、收入 4,114,218.63 1.利息收入 28,342.18 其中：存款利息收入 6.4.7.11 28,342.18 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,591,913.18 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -109,641.80 基金投资收益 6.4.7.13 -3,489,143.28 债券投资收益 6.4.7.14 - 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 6,871.90 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 7,622,903.61 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 54,886.02 减：二、费用 308,181.20 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,217.53 2．托管费 6.4.10.2.2 4,243.48 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 103,169.77 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 179,550.42 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,806,037.43 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,806,037.43 注：本基金的合同生效日为 2011 年 9 月 20 日，无对比数据。 第 18 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 160,097,777.36 -28,618,887.86 131,478,889.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动 - 3,806,037.43 3,806,037.43 数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值 11,900,812.42 258,996.46 12,159,808.88 变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 61,422,084.58 -5,359,374.55 56,062,710.03 2.基金赎回款 -49,521,272.16 5,618,371.01 -43,902,901.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产 - - - 生的基金净值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 171,998,589.78 -24,553,853.97 147,444,735.81 注：1、本基金的合同生效日为 2011 年 9 月 20 日，无对比数据。 2、报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 19 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1096 号《关于核准南方上证 380 交易 型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资 金利息共募集人民币 324,062,176.29 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天 验字(2011)第 390 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方上证 380 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金合同》于 2011 年 9 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总 额为 324,134,578.45 份基金份额，其中认购资金利息折合 72,402.16 份基金份额。本基金的基金 管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金为上证 380 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目 标 ETF 是采用完全复制法实现对上证 380 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资 于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标 ETF、上证 380 指数成份股和备选成 份股，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，基金保留的现金或者到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，权证、股指期货及其他金融工具 的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：上证 380 指数收益 率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 根据《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本基金的 投资组合应在基金成立 6 个月内达到基金合同规定的比例限制。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2012 年 8 月 20 日批准报出。 第 20 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附 注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整 地反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的经营成 果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 第 21 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利 个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 活期存款 7,324,675.63 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计 7,324,675.63 第 22 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 18,769.75 18,553.60 -216.15 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 159,539,740.63 139,777,200.00 -19,762,540.63 其他 - - - 合计 159,558,510.38 139,795,753.60 -19,762,756.78 注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。 本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 第 23 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,522.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 13.30 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 1,535.79 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 其他应收款 - 待摊费用 - 应收替代款 233.65 合计 233.65 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 13,088.51 银行间市场应付交易费用 - 合计 13,088.51 第 24 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 377.08 预提费用 177,027.76 合计 177,404.84 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 160,097,777.36 160,097,777.36 本期申购 61,422,084.58 61,422,084.58 本期赎回(以"-"号填列) -49,521,272.16 -49,521,272.16 本期末 171,998,589.78 171,998,589.78 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,060,444.22 -24,558,443.64 -28,618,887.86 本期利润 -3,816,866.18 7,622,903.61 3,806,037.43 本期基金份额交易 -596,256.05 855,252.51 258,996.46 产生的变动数 其中：基金申购款 -2,518,048.88 -2,841,325.67 -5,359,374.55 基金赎回款 1,921,792.83 3,696,578.18 5,618,371.01 本期已分配利润 - - - 本期末 -8,473,566.45 -16,080,287.52 -24,553,853.97 第 25 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 27,461.07 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 833.70 其他 47.41 合计 28,342.18 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -96,283.61 股票投资收益——申购差价收入 -13,358.19 合计 -109,641.80 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 29,569,357.94 减：卖出股票成本总额 29,665,641.55 买卖股票差价收入 -96,283.61 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 36,176,006.10 减：现金支付申购款总额 821,279.31 减：申购股票成本总额 35,368,084.98 申购差价收入 -13,358.19 第 26 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 赎回基金成交总额 24,049,379.78 减：赎回基金成本总额 27,538,523.06 基金投资收益 -3,489,143.28 6.4.7.14 债券投资收益 无发生额。 6.4.7.15 衍生工具收益 无发生额。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,871.90 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,871.90 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 7,622,903.61 ——股票投资 -1,613.35 ——债券投资 - ——基金投资 7,624,516.96 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 7,622,903.61 第 27 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 52,474.37 基金转换费收入 2,411.65 合计 54,886.02 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转 出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 103,169.77 银行间市场交易费用 - 合计 103,169.77 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 审计费用 27,847.82 信息披露费 149,179.94 银行费用 2,522.66 合计 179,550.42 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 第 28 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 上证 380 交易型开放式指数证券投资基金(“目标 本基金的基金管理人管理的其他基金 ETF”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 无。 第 29 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 21,217.53 其中：支付销售机构的客户维护费 86,581.30 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人 报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则 取零)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,243.48 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国建设银行的托 管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则 取零)的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.1% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 第 30 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的 持有的基金份额占 持有的 持有的基金份额占 基金份额 基金总份额的比例 基金份额 基金总份额的比例 华泰证券 2,000,583.33 1.16% 2,000,583.33 1.25% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 7,324,675.63 27,461.07 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有 164,000,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 65.48%。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 第 31 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 股票代 停牌原 数量 期末 期末估值 备 股票名称 停牌日期 估值 复牌日期 开盘 码 因 （股） 成本总额 总额 注 单价 单价 2012 年 重大资 600780 通宝能源 6.70 未知 未知 1,200 8,160.00 8,040.00 - 1 月 18 日 产重组 2012 年 重大资 2012 年 600392 *ST 天成 9.82 10.31 400 3,928.00 3,928.00 - 1 月 30 日 产重组 8月1日 注：本基金截至 2012 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金 与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管 理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的 平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体 系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协 调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理 部对公司总经理负责。 第 32 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部 信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信 用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单 只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用 风险。于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有债券（2011 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 第 33 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持目标 ETF 份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据 本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。 于 2012 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量（2011 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和部分应收申购款等，其余金融 资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率 变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 第 34 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2012 年 6 月 30 日 资产 银行存款 7,324,675.63 - - - 7,324,675.63 结算备付金 29,628.18 - - - 29,628.18 存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 - - - 139,795,753.60 139,795,753.60 应收证券清算款 - - - 245,222.28 245,222.28 应收利息 - - - 1,535.79 1,535.79 应收股利 - - - 288.80 288.80 应收申购款 10,937.38 - - 80,508.54 91,445.92 其他资产 - - - 233.65 233.65 资产总计 7,365,241.19 - - 140,373,542.66 147,738,783.85 负债 应付赎回款 - - - 99,311.89 99,311.89 应付管理人报酬 - - - 3,535.67 3,535.67 应付托管费 - - - 707.13 707.13 应付交易费用 - - - 13,088.51 13,088.51 其他负债 - - - 177,404.84 177,404.84 负债总计 - - - 294,048.04 294,048.04 利率敏感度缺口 7,365,241.19 - - 140,079,494.62 147,444,735.81 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2011 年 12 月 31 日 资产 银行存款 5,512,959.37 - - - 5,512,959.37 结算备付金 1,708,015.48 - - - 1,708,015.48 存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 - - - 124,784,398.00 124,784,398.00 应收证券清算款 - - - 2,047,781.62 2,047,781.62 应收利息 - - - 2,100.09 2,100.09 应收申购款 596.42 - - 62,511.58 63,108.00 资产总计 7,221,571.27 - - 127,146,791.29 134,368,362.56 负债 应付证券清算款 - - - 13,568.54 13,568.54 应付赎回款 - - - 2,556,602.28 2,556,602.28 应付管理人报酬 - - - 3,332.68 3,332.68 应付托管费 - - - 666.54 666.54 应付交易费用 - - - 174,667.61 174,667.61 其他负债 - - - 140,635.41 140,635.41 负债总计 - - - 2,889,473.06 2,889,473.06 利率敏感度缺口 7,221,571.27 - - 124,257,318.23 131,478,889.50 第 35 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响（2011 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进 行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投 资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好 地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本 基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临 的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 第 36 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 公允价值 净值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 18,553.60 0.01 1,269,198.00 0.97 交易性金融资产－基金投资 139,777,200.00 94.80 123,515,200.00 93.94 交易性金融资产－债券投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 139,795,753.60 94.81 124,784,398.00 94.91 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末（ 2012 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2011 年 12 月 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 增加约 708 - 业绩比较基准下降 5% 减少约 708 - 注：于 2011 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基 金资产净值的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的 市场报价以外的资产或负债的输入值。 第 37 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输 入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 139,783,785.60 元，属于第二层级的余额为 11,968.00 元，无属于第三层级的余额（于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 124,652,660.00 元，属于第二层级的余额为 131,738.00 元，无属于第三层级的余额）。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间不将相关股票的公允价值 列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股 票公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第 38 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例（%） 1 权益投资 18,553.60 0.01 其中：股票 18,553.60 0.01 2 基金投资 139,777,200.00 94.61 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,354,303.81 4.98 7 其他各项资产 588,726.44 0.40 8 合计 147,738,783.85 100.00 第 39 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 4,524.60 0.00 C0 食品、饮料 2,427.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 2,097.60 0.00 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,040.00 0.01 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 3,928.00 0.00 H 批发和零售贸易 1,352.00 0.00 I 金融、保险业 - - J 房地产业 709.00 0.00 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 18,553.60 0.01 第 40 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 600780 通宝能源 1,200 8,040.00 0.01 2 600392 *ST 天成 400 3,928.00 0.00 3 600779 水井坊 100 2,427.00 0.00 4 600267 海正药业 120 2,097.60 0.00 5 600500 中化国际 200 1,352.00 0.00 6 600639 浦东金桥 100 709.00 0.00 注：本基金本报告期末未持有积极投资。 第 41 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％） 1 600011 华能国际 568,351.00 0.43 2 600143 金发科技 428,465.20 0.33 3 600066 宇通客车 386,727.67 0.29 4 600315 上海家化 383,451.00 0.29 5 601727 上海电气 363,859.50 0.28 6 600881 亚泰集团 356,529.00 0.27 7 601991 大唐发电 344,991.00 0.26 8 600535 天士力 341,252.68 0.26 9 600153 建发股份 334,491.00 0.25 10 600827 友谊股份 321,004.00 0.24 11 601333 广深铁路 316,381.00 0.24 12 600060 海信电器 312,693.00 0.24 13 600694 大商股份 290,248.30 0.22 14 600779 水井坊 269,121.50 0.20 15 600588 用友软件 249,929.74 0.19 16 600079 人福医药 247,012.00 0.19 17 600997 开滦股份 246,974.96 0.19 18 600582 天地科技 235,393.00 0.18 19 601918 国投新集 235,228.65 0.18 20 600267 海正药业 233,360.00 0.18 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第 42 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％） 1 601727 上海电气 1,298,725.10 0.99 2 600011 华能国际 428,636.50 0.33 3 600315 上海家化 314,110.82 0.24 4 600143 金发科技 297,949.34 0.23 5 600535 天士力 273,771.40 0.21 6 600881 亚泰集团 252,417.70 0.19 7 601991 大唐发电 252,249.72 0.19 8 600066 宇通客车 242,127.70 0.18 9 600153 建发股份 238,308.80 0.18 10 601333 广深铁路 233,633.60 0.18 11 600827 友谊股份 230,533.30 0.18 12 600694 大商股份 210,359.50 0.16 13 600060 海信电器 209,001.20 0.16 14 600779 水井坊 193,418.23 0.15 15 600079 人福医药 177,121.10 0.13 16 600997 开滦股份 174,907.21 0.13 17 600588 用友软件 173,557.61 0.13 18 601918 国投新集 168,814.56 0.13 19 600859 王府井 168,737.92 0.13 20 600582 天地科技 165,743.70 0.13 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 39,754,157.48 卖出股票收入（成交）总额 29,569,357.94 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 第 43 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基金资 序 基金 基金 运作方式 管理人 公允价值（元） 产净值比 号 名称 类型 例（%） 1 380ETF 股票型 交易型开放式 南方基金管理有限公司 139,777,200.00 94.80 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查的情况。本 基金投资的前十名证券的发行主体除江海正药业股份有限公司（下称：海正药业，股票代码： 600267）外，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2012 年 1 月 5 日海正药业的公告，国家环境保护部网站发布了《关于 2011 年环境保护 部挂牌督办环境违法案件的通知》（环办[2011]142 号），对包括海正药业在内的 15 家企业环境违 法案件挂牌督办，涉及海正药业的问题是：“该公司外排废水 COD 超标排放，电缆沟积存高浓度 污水；抗生素菌渣等危险废物擅自出售给无资质的企业；与环境保护部门联网的在线监测数据弄 虚作假。”环境保护部责成浙江省环境保护厅依法责令海正药业限期治理，处以罚款。 第 44 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 本基金为交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金管理人对上述股票的投资决策程序 符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 245,222.28 3 应收利息 1,535.79 4 应收股利 288.80 5 应收申购款 91,445.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 233.65 9 合计 588,726.44 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600780 通宝能源 8,040.00 0.01 重大事项公告 2 600392 *ST 天成 3,928.00 0.00 重大事项公告 第 45 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,348 27,094.93 47,386,692.03 27.55% 124,611,897.75 72.45% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 97,450.61 0.06% 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额，本基金基金经理未持 有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 份额单位：份 基金合同生效日（2011 年 9 月 20 日）基金份额总额 324,134,578.45 本报告期期初基金份额总额 160,097,777.36 本报告期基金总申购份额 61,422,084.58 减:本报告期基金总赎回份额 49,521,272.16 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 171,998,589.78 注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额。 2.总赎回份额含转换出份额。 第 46 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 基金交易 应支付该券商的佣金 交易 券商 占当期股票 占当期基金 占当期佣 单元 备注 名称 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 数量 比例 比例 比例 海通证券 1 69,321,242.94 100.00% 60,225,385.88 100.00% 57,150.67 100.00% - 中金公司 1 - - - - - - - 注 ： 1. 基 金 交 易 额 中 包 括 基 金 申 购 赎 回 和 买 入 卖 出 成 交 金 额 ， 其 中 基 金 申 购 赎 回 金 额 60,225,385.88 元，基金买入卖出金额 0.00 元。 2.本基金本报告期内未新增券商。 3.交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 第 47 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究 及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就 有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯 的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金关于旗下部分基金参加中信银行网上 中国证券报、上海 2012 年 6 月 29 日 银行和移动银行优惠活动的公告 证券报、证券时报 2 南方基金关于旗下部分基金参与交通银行网上 中国证券报、上海 2012 年 6 月 29 日 银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 3 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证 中国证券报、上海 2012 年 6 月 25 日 券活动的提示 证券报、证券时报 4 南方基金管理有限公司网上直销关于开通电脑 中国证券报、上海 2012 年 6 月 25 日 PC 客户端交易的公告 证券报、证券时报 5 南方基金管理有限公司关于恢复直销电话交易 中国证券报、上海 2012 年 6 月 5 日 服务的公告 证券报、证券时报 6 南方基金关于旗下部分基金参加华融证券网上 中国证券报、上海 2012 年 5 月 31 日 交易系统基金定投申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 7 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤 中国证券报、上海 2012 年 5 月 21 日 海证券推出基金定期定额投资业务的公告 证券报、证券时报 8 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行 中国证券报、上海 2012 年 5 月 2 日 网上银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 9 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海 2012 年 5 月 2 日 邮储银行手机银行基金申购费率优惠活动的公 证券报、证券时报 第 48 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 告 10 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 中国证券报、上海 2012 年 3 月 31 日 个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 11 南方基金关于开通电子直销汇款交易的公告 中国证券报、上海 2012 年 3 月 26 日 证券报、证券时报 12 南方基金关于开通光大银行卡网上直销交易的 中国证券报、上海 2012 年 3 月 26 日 公告 证券报、证券时报 13 南方基金关于电子直销开通多交易账户的公告 中国证券报、上海 2012 年 3 月 26 日 证券报、证券时报 14 南方基金关于暂停直销电话交易系统服务的公 中国证券报、上海 2012 年 3 月 23 日 告 证券报、证券时报 15 南方基金关于暂停网上直销交易系统服务的公 中国证券报、上海 2012 年 3 月 23 日 告 证券报、证券时报 16 南方基金关于开展农行卡网上直销费率优惠的 中国证券报、上海 2012 年 3 月 6 日 公告 证券报、证券时报 17 南方基金关于南方深成基金增加国信证券为代 中国证券报、上海 2012 年 2 月 24 日 销机构并开通定投及转换业务的公告 证券报、证券时报 18 南方基金关于旗下南方稳健等 21 只开放式证券 中国证券报、上海 2012 年 2 月 20 日 投资基金增加五矿证券为代销机构的公告 证券报、证券时报 19 南方基金关于南方现金增利基金 B 级增加中国 中国证券报、上海 2012 年 2 月 15 日 民生银行为代销机构的公告 证券报、证券时报 20 南方基金关于旗下部分基金参加齐鲁证券网上 中国证券报、上海 2012 年 2 月 13 日 交易系统网上委托申购及定投申购费率优惠活 证券报、证券时报 动的公告 21 南方基金关于旗下部分基金增加德邦证券为代 中国证券报、上海 2012 年 1 月 9 日 销机构及开通定投和转换业务并参与网上交易 证券报、证券时报 费率优惠活动的公告 22 南方基金关于旗下部分基金增加华西证券为代 中国证券报、上海 2012 年 1 月 9 日 销机构并开通定投及转换业务的公告 证券报、证券时报 23 南方基金管理有限公司关于旗下基金在华夏银 中国证券报、上海 2012 年 1 月 9 日 行开通转换业务的公告 证券报、证券时报 24 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证 中国证券报、上海 2012 年 1 月 9 日 券活动的提示 证券报、证券时报 第 49 页 共 50 页  南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 2012 年 1 月 16 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自 2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件。 2、南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同。 3、南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议。 4、南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年半年度报告原文。 5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 第 50 页 共 50 页