南方优选成长混合型证券投资基金 2013 年 半年度报告摘要 2013 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2013 年 8 月 27 日 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 第 2 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 南方优选成长混合型证券投资基金 基金简称 南方优选成长混合 基金主代码 202023 前端交易代码 202023 后端交易代码 202024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 30 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,047,902,683.47 份 基金合同存续期 不定期注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方成长”。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资,并通过动态的资产 配置,增加组合的超额收益,在有效控制市场风险的前提下,力争为投 资者寻求长期稳定的资产增值。 投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和 证券市场趋势的综合分析,结合经济周期投资时钟理论,形成对不同市 场周期的预测和判断,进行积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、 债券、现金等资产之间的投资比例。 本基金为混合型基金,通过积极分析判断市场趋势,运用战略资产配置 策略和风险管理策略,系统化管理各大类资产的配置比例。本基金严谨 衡量不同类别资产的预期风险/收益特征,评估股票市场价值,如股票市 场价值的整体估值水平偏离企业实际的盈利状况和预期的成长率或预计 将出现较大的偏离,本基金将及时降低股票资产配置,或适度增加债券 市场的配置权重,避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失。 业绩比较基准 本基金为混合型基金,在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以 及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,选定沪深 300 指数作 为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用了上证国债 指数。因此,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式:60%× 沪深 300 指数+40%×上证国债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场 基金,低于股票基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第 3 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 鲍文革 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-67595096 电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-662758532.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 141,276,535.81 本期利润 75,411,625.58 加权平均基金份额本期利润 0.0594 本期基金份额净值增长率 5.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0384 期末基金资产净值 1,009,182,683.15 期末基金份额净值 0.963注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第 4 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.23% 1.23% -9.44% 1.12% 3.21% 0.11% 过去三个月 2.01% 0.99% -6.81% 0.87% 8.82% 0.12% 过去六个月 5.36% 0.98% -6.96% 0.90% 12.32% 0.08% 过去一年 10.94% 0.94% -4.77% 0.82% 15.71% 0.12%自基金合同 -3.70% 0.85% -14.27% 0.79% 10.57% 0.06%生效起至今注:本基金的业绩比较基准为 60%×沪深 300 指数+40%×上证国债指数。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:基金合同中关于基金投资比例的约定: 股票资产占基金资产的 30%~80%;债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 20%-70%。本基金的建仓期为 2011 年 1 月 30 日至 2011 年 7 月 29 日,建仓期结束时各项 第 5 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模超过 2,000 亿元,旗下管理 42 只开放式基金,1 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 经济学硕士,注册会计师, 具有基金从业资格。曾任职 于上海申华实业股份有限公 司、海南港澳国际信托投资 公司、中海信托投资有限责 任公司。2006 年 9 月加入南 本基金基 2011 年 1 月 谈建强 - 16 方基金,2006 年 12 月至 2008 金经理 30 日 年 6 月,任南方绩优基金经 理;2008 年 4 月至 2013 年 4 月,任南方高增基金经理; 2008 年 6 月至今,任南方价 值基金经理;2011 年 1 月至 今,任南方成长基金经理。注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 第 6 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、 南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。2013 年 3 月 19 日,因股价上涨及基金规模缩减,造成本基金持有单个流通受限证券歌尔声学(002241)被动超过组合净值 3%,至 2013 年 4 月 12 日该股票解除流通受限,风险可控。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年上半年,上证综指、沪深 300 等成份股指数震荡向下,市场重心一再下移,而代表成长性投资的创业板、中小板指数则表现强劲,股价屡创新高,市场结构分化行情特征愈演愈烈。在上半年,本基金采取相对保守的投资策略,组合中价值股和成长股配置比例较均衡,并采取逢高减仓的操作策略,股票投资比例持续下降,至年中已达到相对低的水平。从基金运作结果来看,本基金对上半年成长股行情估计不足,导致该部分投资比例相对较低,减仓时机相对太早,从而 第 7 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要影响到基金的整体业绩表现。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013 年上半年,南方优选成长基金净值增长率为 5.36%,同期业绩比较基准增长率为-6.96%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来相当长的时期内,中国经济处于金融去杠杆、实体去产能的阶段,经济增速下台阶过程中,又面临结构转型的艰巨任务,在复杂形势下,宏观调控政策的制定和实施效果均存在较大的不确定性,这将给资本市场带来较大的波动风险,市场摆脱低迷格局有赖于改革红利的不断释放。下半年,随着稳增长政策目标的逐步实施,价值类蓝筹股将逐步企稳,而成长股整体在释放短期估值风险后,内部亦存在结构分化的可能。本基金将坚持价值投资理念,对成长股仔细甄别,耐心等待风险收益比合理的时机介入,以实现基金资产的长期保值增值。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:本基金的每份基金份额享有同等分配权;、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 第 8 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:南方优选成长混合型证券投资基金报告截止日: 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.4.1 85,125,240.96 45,284,776.87 结算备付金 19,091,644.90 17,765,863.38 存出保证金 314,852.48 42,471.91 交易性金融资产 6.4.4.2 788,106,269.24 1,223,847,342.26 第 9 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 其中:股票投资 527,919,355.74 961,404,662.26 基金投资 - - 债券投资 260,186,913.50 262,442,680.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 90,000,000.00 - 应收证券清算款 - 12,548,242.20 应收利息 6.4.4.5 4,712,395.36 3,355,217.09 应收股利 - - 应收申购款 25,940,414.86 116,631.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 1,013,290,817.80 1,302,960,545.13 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 995,806.73 应付赎回款 1,945,068.47 1,691,853.69 应付管理人报酬 1,258,180.31 1,548,328.30 应付托管费 209,696.71 258,054.72 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.4.7 499,584.39 810,988.28 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 195,604.77 397,001.75 负债合计 4,108,134.65 5,702,033.47所有者权益: 实收基金 6.4.4.9 1,047,902,683.47 1,419,781,560.37 未分配利润 6.4.4.10 -38,720,000.32 -122,523,048.71 所有者权益合计 1,009,182,683.15 1,297,258,511.66 负债和所有者权益总计 1,013,290,817.80 1,302,960,545.13注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.963 元,基金份额总额 1,047,902,683.47份。6.2 利润表会计主体:南方优选成长混合型证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 第 10 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 一、收入 88,425,274.13 81,807,341.53 1.利息收入 4,766,646.06 6,587,737.22 其中:存款利息收入 6.4.4.11 552,402.78 862,576.07 债券利息收入 4,118,157.16 5,633,335.05 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 96,086.12 91,826.10 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 149,384,057.64 -98,274,652.42 其中:股票投资收益 6.4.4.12 130,488,559.25 -101,884,178.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.4.13 3,781,547.15 328,796.01 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7,062,360.00 - 股利收益 6.4.4.14 8,051,591.24 3,280,729.88 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.4.15 -65,864,910.23 173,297,656.50号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.4.16 139,480.66 196,600.23 减:二、费用 13,013,648.55 14,769,114.19 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 9,039,256.75 10,683,752.86 2.托管费 6.4.7.2.2 1,506,542.73 1,780,625.38 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.4.17 2,244,386.39 2,115,514.63 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.4.18 223,462.68 189,221.32 三、利润总额(亏损总额以“-” 75,411,625.58 67,038,227.34号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 75,411,625.58 67,038,227.34列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方优选成长混合型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 第 11 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,419,781,560.37 -122,523,048.71 1,297,258,511.66金净值) 二、本期经营活动产生 - 75,411,625.58 75,411,625.58的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -371,878,876.90 8,391,422.81 -363,487,454.09产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 85,436,342.92 -3,266,915.33 82,169,427.59 2.基金赎回款 -457,315,219.82 11,658,338.14 -445,656,881.68 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 1,047,902,683.47 -38,720,000.32 1,009,182,683.15金净值) 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,758,522,253.41 -297,295,462.49 1,461,226,790.92金净值) 二、本期经营活动产生 - 67,038,227.34 67,038,227.34的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -227,091,758.05 28,768,294.63 -198,323,463.42产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 11,288,239.53 -1,595,751.62 9,692,487.91 2.基金赎回款 -238,379,997.58 30,364,046.25 -208,015,951.33 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 1,531,430,495.36 -201,488,940.52 1,329,941,554.84金净值) 第 12 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: _____杨小松_____ ______邓见梁______ ____邓见梁____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 第 13 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要6.4.4 关联方关系6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构银行”) 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.5.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 兴业证券 204,802,461.77 15.77% 213,755,506.04 16.39%6.4.5.1.2 债券交易 无。6.4.5.1.3 债券回购交易 无。6.4.5.1.4 权证交易 无。6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期关联方名称 2013年1月1日至2013年6月30日 第 14 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 兴业证券 181,229.90 15.58% 79,085.73 15.83% 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 兴业证券 176,275.10 16.30% 128,169.36 32.15%注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.5.2 关联方报酬6.4.5.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 2012年1月1日至2012年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 9,039,256.75 10,683,752.86的管理费 其中:支付销售机构的客 2,954,707.88 3,394,925.03户维护费注:支付基金管理人南方基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。6.4.5.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付 1,506,542.73 1,780,625.38的托管费注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% /当年天数。6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 第 15 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 85,125,240.96 479,520.73 164,977,851.53 851,758.07注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计息。6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.5.7 其他关联交易事项的说明 无。6.4.6 期末( 2013 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购 无。6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购 无。 第 16 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 527,919,355.74 52.10 其中:股票 527,919,355.74 52.10 2 固定收益投资 260,186,913.50 25.68 其中:债券 260,186,913.50 25.68 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 90,000,000.00 8.88 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 104,216,885.86 10.28 6 其他各项资产 30,967,662.70 3.06 7 合计 1,013,290,817.80 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 299,837,536.69 29.71 电力、热力、燃气及水生产和供 D 10,534,054.78 1.04 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,015,444.77 0.70 G 交通运输、仓储和邮政业 11,880,000.00 1.18 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 68,308,647.30 6.77 业 J 金融业 67,547,271.36 6.69 K 房地产业 24,671,548.80 2.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 38,124,852.04 3.78 第 17 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 527,919,355.74 52.317.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 317,461 61,069,972.57 6.05 2 002230 科大讯飞 700,000 32,340,000.00 3.20 3 600406 国电南瑞 1,680,000 25,082,400.00 2.49 4 600184 光电股份 903,383 20,380,320.48 2.02 5 000651 格力电器 805,853 20,194,676.18 2.00 6 300070 碧水源 531,608 20,030,989.44 1.98 7 002236 大华股份 500,000 19,115,000.00 1.89 8 002241 歌尔声学 500,000 18,145,000.00 1.80 9 000069 华侨城A 3,499,780 18,093,862.60 1.79 10 600309 烟台万华 1,120,857 17,956,129.14 1.78注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 600519 贵州茅台 68,205,583.63 5.26 2 601006 大秦铁路 27,116,991.09 2.09 3 600184 光电股份 26,708,571.37 2.06 4 600000 浦发银行 21,317,766.32 1.64 5 600837 海通证券 18,967,280.61 1.46 6 601166 兴业银行 18,775,690.19 1.45 第 18 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 7 600036 招商银行 18,560,985.07 1.43 8 600570 恒生电子 17,976,856.91 1.39 9 600298 安琪酵母 16,706,912.78 1.29 10 002008 大族激光 16,121,094.10 1.24 11 600594 益佰制药 15,836,666.89 1.22 12 002230 科大讯飞 14,586,704.75 1.12 13 601991 大唐发电 14,209,792.67 1.10 14 000009 中国宝安 12,545,000.00 0.97 15 002565 上海绿新 11,339,062.97 0.87 16 300219 鸿利光电 11,123,680.85 0.86 17 002375 亚厦股份 10,289,298.98 0.79 18 002285 世联地产 9,877,107.49 0.76 19 002158 汉钟精机 9,592,567.30 0.74 20 002672 东江环保 9,371,721.07 0.72注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 002230 科大讯飞 64,133,471.99 4.94 2 000568 泸州老窖 55,130,378.71 4.25 3 002241 歌尔声学 42,018,934.36 3.24 4 002294 信立泰 41,757,252.98 3.22 5 300070 碧水源 38,745,833.19 2.99 6 000024 招商地产 32,902,594.60 2.54 7 600837 海通证券 31,048,319.88 2.39 8 601788 光大证券 30,663,399.06 2.36 9 000826 桑德环境 29,320,739.29 2.26 10 600276 恒瑞医药 23,458,040.92 1.81 11 600030 中信证券 22,536,444.60 1.74 12 600104 上汽集团 20,914,917.89 1.61 13 600298 安琪酵母 19,725,409.08 1.52 14 300012 华测检测 19,466,112.75 1.50 15 600585 海螺水泥 17,866,560.40 1.38 16 600570 恒生电子 17,508,154.78 1.35 第 19 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 17 600594 益佰制药 16,713,711.35 1.29 18 601166 兴业银行 16,453,017.89 1.27 19 600048 保利地产 16,192,634.91 1.25 20 002152 广电运通 16,153,080.15 1.25注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 399,448,671.74 卖出股票收入(成交)总额 898,882,044.16注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 39,956,000.00 3.96 3 金融债券 39,806,000.00 3.94 其中:政策性金融债 39,806,000.00 3.94 4 企业债券 160,085,416.00 15.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 20,339,497.50 2.02 8 其他 - - 9 合计 260,186,913.50 25.787.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 126011 08 石化债 688,720 67,012,456.00 6.64 2 122092 11 大秦 01 426,000 42,582,960.00 4.22 3 1001060 10 央行票据 400,000 39,956,000.00 3.96 60 4 122129 12 酒钢债 300,000 30,150,000.00 2.99 5 120318 12 进出 18 200,000 19,912,000.00 1.97 第 20 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有股指期货,股指期货投资本期收益为 7,062,360 元。7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人建立了股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金本报告期内的股指期货交易符合既定投资政策和投资目标。7.10 投资组合报告附注7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 314,852.48 第 21 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,712,395.36 5 应收申购款 25,940,414.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,967,662.707.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 占基金资产净值 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 113003 重工转债 7,652,400.00 0.767.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 24,830 42,203.09 49,305,636.40 4.71% 998,597,047.07 95.29%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,353,466.41 0.1300%持有本基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额,本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为 50 万份至 100 万份(含)。 第 22 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 §9 开放式基金份额变动 单位:份 2,216,873,965.77基金合同生效日( 2011 年 1 月 30 日 )基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,419,781,560.37 本报告期基金总申购份额 85,436,342.92 减:本报告期基金总赎回份额 457,315,219.82 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,047,902,683.47 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经中国证监会基金部【2013】13 号文函复,基金管理人于 2013 年 1 月 5 日发布公告,自 2013年 1 月 1 日起,高良玉不再担任公司总经理职务,由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准,基金管理人于 2013 年 8 月22 日发布公告,自 2013 年 8 月 22 日起,杨小松转任公司总经理职务,不再担任公司督察长职务;由鲍文革担任公司督察长职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 第 23 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 因基金管理人管理的南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(“开元 300ETF”)在集中申购期超过沪深 300 指数自然权重大比例接受停牌的永泰能源股票换购,然后在建仓期大比例卖出超过沪深 300 自然权重的部分股票,致使基金资产受到较大损失,2013 年 4 月 19 日中国证监会向公司下发了《关于对南方基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》(【2013】18 号)的行政监管措施决定书,认为基金管理人在开元 300ETF 投资过程中未能履行谨慎勤勉义务,内部控制方面存在内部控制制度建设薄弱,缺乏 ETF 募集期股票换购的相关制度规定;合规及风控管理未能覆盖 ETF 基金投资环节;关于永泰能源的相关决策未能留痕等。鉴于上述情况,按照《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定,中国证监会责令公司进行为期 3 个月的整改,在整改期间暂停受理和审核公司所有新产品和新业务申请。 基金管理人于 2013 年 4 月 24 日发布了《南方开元沪深 300ETF 基金持有人补偿公告》,对开元 300ETF 超比例接受永泰能源股票换购给相关基金份额持有人造成的经济损失进行了补偿, 实际补偿金额为 47,996,008.62 元。 同时,基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF 募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 目前已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 银河证券 1 323,305,826.21 24.90% 294,272.70 25.29% - 国金证券 1 208,955,242.09 16.09% 190,172.87 16.34% - 兴业证券 1 204,802,461.77 15.77% 181,229.90 15.58% - 天源证券 1 189,630,168.06 14.61% 167,803.68 14.42% - 宏源证券 1 131,822,047.99 10.15% 116,649.19 10.03% - 招商证券 1 97,448,034.91 7.51% 86,232.01 7.41% - 国泰君安 1 90,227,720.70 6.95% 79,842.68 6.86% - 第 24 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 银泰证券 1 47,265,321.35 3.64% 43,030.17 3.70% - 中金公司 1 4,873,892.82 0.38% 4,312.91 0.37% - 中山证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - -注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:A:选择标准1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 第 25 页 共 26 页 南方优选成长混合 2013 年半年度报告摘要 银河证券 64,321,059.50 51.85% - - - - 国金证券 59,741,207.09 48.15% - - - - 兴业证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 银泰证券 - - 90,000,000.00 100.00% - - 中金公司 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 第 26 页 共 26 页