南方优选成长混合型证券投资基金 2012 年 半年度报告摘要 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012 年 8 月 29 日 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 第 2 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 南方优选成长混合 基金主代码 202023 前端交易代码 202023 后端交易代码 202024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 30 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,531,430,495.36 份 基金合同存续期 不定期注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方成长”。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资,并通过动态的资产配置, 增加组合的超额收益,在有效控制市场风险的前提下,力争为投资者寻求长期 稳定的资产增值。 投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市 场趋势的综合分析,结合经济周期投资时钟理论,形成对不同市场周期的预测 和判断,进行积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、现金等资产之 间的投资比例。 本基金为混合型基金,通过积极分析判断市场趋势,运用战略资产配置策略和 风险管理策略,系统化管理各大类资产的配置比例。本基金严谨衡量不同类别 资产的预期风险/收益特征,评估股票市场价值,如股票市场价值的整体估值 水平偏离企业实际的盈利状况和预期的成长率或预计将出现较大的偏离,本基 金将及时降低股票资产配置,或适度增加债券市场的配置权重,避免或减少可 能给投资人带来潜在的资本损失。 业绩比较基准 本基金为混合型基金,在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场 上各个股票指数的编制方法和历史情况后,选定沪深 300 指数作为本基金股票 组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用了上证国债指数。因此,本基金 的整体业绩比较基准可以表述为如下公式:60%×沪深 300 指数+40%×上证 国债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金, 低于股票基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第 3 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 鲍文革 尹东 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-67595003 电子邮箱 manager@southernfund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096 传真 0755-82763889 010-662758532.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -106,259,429.16 本期利润 67,038,227.34 加权平均基金份额本期利润 0.0403 本期基金份额净值增长率 4.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1316 期末基金资产净值 1,329,941,554.84 期末基金份额净值 0.868注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 第 4 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 过去一个月 -1.48% 0.70% -3.79% 0.65% 2.31% 0.05% 过去三个月 1.52% 0.66% 0.63% 0.67% 0.89% -0.01% 过去六个月 4.45% 0.95% 3.92% 0.80% 0.53% 0.15% 过去一年 -9.96% 0.87% -10.09% 0.81% 0.13% 0.06%自基金合同 -13.20% 0.78% -9.97% 0.77% -3.23% 0.01%生效起至今注:本基金的业绩比较基准为 60%×沪深 300 指数+40%×上证国债指数。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:基金合同中关于基金投资比例的约定: 股票资产占基金资产的 30%~80%;债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 20%-70%。本基金的建仓期为 2011 年 1 月 30 日至 2011 年 7 月 29 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 第 5 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近 2,000 亿元,旗下管理 32 只开放式基金,2 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 经济学硕士,注册会计师,具有基 金从业资格。曾任职于上海申华实 业股份有限公司、海南港澳国际信 托投资公司、中海信托投资有限责 本基金基 2011 年 1 任公司。2006 年 9 月加入南方基金, 谈建强 - 15 金经理 月 30 日 2006 年 12 月-2008 年 6 月,任南方 绩优基金经理;2008 年 4 月至今, 任南方高增基金经理;2008 年 6 月 至今,任南方价值基金经理;2011 年 1 月至今,任南方成长基金经理。注:1.此处的任职日期指基金合同生效日。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、 南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定, 第 6 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 14 次,其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整,1 次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1 次是由于社保 201 组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年上半年,A 股市场维持震荡调整的格局,在宏观经济整体偏弱的背景下,市场未能扭转下行趋势,仍处于不断探底的过程中。本基金自去年年初成立以来,一直对市场趋势持谨慎态度,股票仓位始终控制在较低水平,但由于行业配置和个股选择方面的失误,未能有效控制住风险,在此本基金管理人对广大基金持有人深表歉意。今年第一季度,本基金利用市场反弹机会,及时降低了去年四季度提高的股票仓位,组合结构偏向于稳定增长的消费行业和成长性良好的新兴产业。二季度至今,本基金始终采取防御策略,耐心等待市场投资机会的来临。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.868 元,本报告期份额净值增长率为 4.45%,同期业绩比较基准增长率为 3.92%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,本基金管理人判断随着政府调控经济的重心转向稳增长目标后,将相应地扩大积极财政和宽松货币政策的刺激力度,在这种背景下,经济有望在二、三季度筑底回升。在行业 第 7 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要板块方面,基于经济回升力度和持续性尚存不确定性,且新的经济增长周期尚未展开,本基金更看好稳定增长的消费类和估值合理的成长股,对与投资相关性较高的周期性股票,本基金将积极关注其波段性交易机会。下一阶段,本基金管理人将在严格的风险控制下,积极把握市场反弹机会,实现基金资产的稳定增值。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:本基金的每份基金份额享有同等分配权;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。 第 8 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:南方优选成长混合型证券投资基金报告截止日: 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 164,977,851.53 123,227,418.63 结算备付金 16,050,855.42 1,196,869.27 存出保证金 510,572.50 170,674.21 交易性金融资产 1,146,144,160.47 1,334,467,143.73 其中:股票投资 843,505,660.47 1,025,957,281.53 基金投资 - - 债券投资 302,638,500.00 308,509,862.20 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 第 9 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 应收证券清算款 - 4,250,214.33 应收利息 6,299,123.45 4,002,501.70 应收股利 - - 应收申购款 133,299.38 52,105.74 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,334,115,862.75 1,467,366,927.61 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,635,232.92 2,872,178.91 应付管理人报酬 1,658,254.71 1,853,995.41 应付托管费 276,375.77 308,999.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 398,848.44 664,171.65 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 205,596.07 440,791.47 负债合计 4,174,307.91 6,140,136.69所有者权益: 实收基金 1,531,430,495.36 1,758,522,253.41 未分配利润 -201,488,940.52 -297,295,462.49 所有者权益合计 1,329,941,554.84 1,461,226,790.92 负债和所有者权益总计 1,334,115,862.75 1,467,366,927.61注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.868 元,基金份额总额 1,531,430,495.36份。6.2 利润表会计主体:南方优选成长混合型证券投资基金本报告期: 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 30 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 一、收入 81,807,341.53 -60,389,334.60 第 10 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 1.利息收入 6,587,737.22 8,334,248.99 其中:存款利息收入 862,576.07 3,369,893.86 债券利息收入 5,633,335.05 689,819.85 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 91,826.10 4,274,535.28 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -98,274,652.42 -35,777,383.17 其中:股票投资收益 -101,884,178.31 -42,320,269.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 328,796.01 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,280,729.88 6,542,886.76 3.公允价值变动收益(损失以“-” 173,297,656.50 -33,439,120.61号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 196,600.23 492,920.19 减:二、费用 14,769,114.19 17,745,118.92 1.管理人报酬 10,683,752.86 12,733,565.83 2.托管费 1,780,625.38 2,122,260.95 3.销售服务费 - - 4.交易费用 2,115,514.63 2,694,752.38 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 189,221.32 194,539.76 三、利润总额(亏损总额以“-” 67,038,227.34 -78,134,453.52号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 67,038,227.34 -78,134,453.52列)注:本基金的基金合同生效日为 2011 年 1 月 30 日,上年度可比会计期间不完整。6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方优选成长混合型证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第 11 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 一、期初所有者权益(基 1,758,522,253.41 -297,295,462.49 1,461,226,790.92金净值) 二、本期经营活动产生 - 67,038,227.34 67,038,227.34的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -227,091,758.05 28,768,294.63 -198,323,463.42产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 11,288,239.53 -1,595,751.62 9,692,487.91 2.基金赎回款 -238,379,997.58 30,364,046.25 -208,015,951.33 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 1,531,430,495.36 -201,488,940.52 1,329,941,554.84金净值) 上年度可比期间 2011 年 1 月 30 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 2,216,873,965.77 - 2,216,873,965.77金净值) 二、本期经营活动产生 - -78,134,453.52 -78,134,453.52的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -320,668,620.11 10,291,018.18 -310,377,601.93产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 13,670,618.15 -658,929.21 13,011,688.94 2.基金赎回款 -334,339,238.26 10,949,947.39 -323,389,290.87 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 1,896,205,345.66 -67,843,435.34 1,828,361,910.32金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 第 12 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 关联方关系6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 上年度可比期间 本期 2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年6 2012年1月1日至2012年6月30日 月30日关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 第 13 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 兴业证券 213,755,506.04 16.39% 289,864,967.42 13.80%6.4.4.1.2 债券交易 无。6.4.4.1.3 债券回购交易 无。6.4.4.1.4 权证交易 无。6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 兴业证券 176,275.10 16.30% 128,169.36 32.15% 上年度可比期间 2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 兴业证券 235,517.67 13.51% 235,517.67 13.51%注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.4.2 关联方报酬6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011年1月30日(基金合同生效日) 30 日 至2011年6月30日 当期发生的基金应支付 10,683,752.86 12,733,565.83的管理费 其中:支付销售机构的客 3,394,925.03 4,231,079.75户维护费注:支付基金管理人南方基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 第 14 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 上年度可比期间 本期 项目 2011年1月30日(基金合同生效 2012年1月1日至2012年6月30日 日)至2011年6月30日 当期发生的基金应支付 1,780,625.38 2,122,260.95的托管费注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% /当年天数。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 上年度可比期间 本期 关联方 2011 年 1 月 30 日(基金合同生效日)至 2011 年 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 名称 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 164,977,851.53 851,758.07 340,904,774.47 3,339,110.936.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 第 15 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要6.4.5 期末( 2012 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.5.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 额 2013 非公开 歌尔 2012 年 4 002241 年 4 月 发行流 24.69 27.28 1,000,000 24,690,000.00 27,280,000.00 - 声学 月 11 日 12 日 通受限 2013 非公开 七 匹 2012 年 6 002029 年 6 月 发行流 23.00 23.06 500,000 11,500,000.00 11,530,000.00 - 狼 月 26 日 27 日 通受限注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 停 期末 复牌 股票 股票 停牌 牌 复牌 期末 期末估值总 估值单 开盘单 数量(股) 备注 代码 名称 日期 原 日期 成本总额 额 价 价 因 2012 2012 易华 重大 300212 年6月 18.98 年7月 20.88 765,121.00 13,891,995.68 14,521,996.58 - 录 事项 8日 24 日6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 843,505,660.47 63.23 其中:股票 843,505,660.47 63.23 2 固定收益投资 302,638,500.00 22.68 第 16 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 其中:债券 302,638,500.00 22.68 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 181,028,706.95 13.57 6 其他各项资产 6,942,995.33 0.52 7 合计 1,334,115,862.75 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 535,487,260.65 40.26 C0 食品、饮料 66,946,085.38 5.03 C1 纺织、服装、皮毛 26,987,000.00 2.03 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 4,328,391.64 0.33 C4 石油、化学、塑胶、塑料 44,329,940.05 3.33 C5 电子 79,199,999.60 5.96 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 226,869,151.59 17.06 C8 医药、生物制品 86,826,692.39 6.53 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 142,352,653.42 10.70 H 批发和零售贸易 28,327,724.06 2.13 I 金融、保险业 32,014,615.24 2.41 J 房地产业 25,222,792.30 1.90 K 社会服务业 80,100,614.80 6.02 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 843,505,660.47 63.427.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 第 17 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 002152 广电运通 2,941,462 48,534,123.00 3.65 2 000568 泸州老窖 996,670 42,169,107.70 3.17 3 002236 大华股份 1,286,992 39,510,654.40 2.97 4 600104 上汽集团 2,699,924 38,581,913.96 2.90 5 300070 碧水源 1,244,400 37,207,560.00 2.80 6 601318 中国平安 699,926 32,014,615.24 2.41 7 600276 恒瑞医药 1,096,289 31,474,457.19 2.37 8 300105 龙源技术 1,110,290 30,299,814.10 2.28 9 002241 歌尔声学 1,000,000 27,280,000.00 2.05 10 000858 五 粮 液 756,318 24,776,977.68 1.86注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com 的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 600104 上汽集团 38,078,508.39 2.61 2 601318 中国平安 29,620,500.87 2.03 3 002396 星网锐捷 27,878,875.96 1.91 4 000858 五 粮 液 26,471,080.39 1.81 5 002241 歌尔声学 24,690,000.00 1.69 6 600309 烟台万华 22,492,590.78 1.54 7 002658 雪迪龙 21,161,954.00 1.45 8 002230 科大讯飞 19,665,453.30 1.35 9 002410 广联达 18,643,808.86 1.28 10 300124 汇川技术 18,362,838.90 1.26 11 002583 海能达 17,144,548.84 1.17 12 300072 三聚环保 16,680,195.78 1.14 13 600383 金地集团 14,532,000.00 0.99 14 002294 信立泰 14,488,425.83 0.99 15 300105 龙源技术 13,910,969.66 0.95 16 300212 易华录 13,891,995.68 0.95 17 000069 华侨城A 13,498,793.70 0.92 第 18 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 18 300070 碧水源 12,407,984.56 0.85 19 000024 招商地产 11,704,791.00 0.80 20 002029 七 匹 狼 11,500,000.00 0.79注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 600837 海通证券 79,525,033.30 5.44 2 000069 华侨城A 50,912,546.70 3.48 3 000001 平安银行 47,791,479.41 3.27 4 002024 苏宁电器 33,661,482.72 2.30 5 002161 远望谷 31,833,504.51 2.18 6 000629 攀钢钒钛 30,396,898.70 2.08 7 300146 汤臣倍健 29,467,927.34 2.02 8 600337 美克股份 28,287,203.67 1.94 9 000538 云南白药 27,945,160.63 1.91 10 000063 中兴通讯 27,344,935.78 1.87 11 002123 荣信股份 27,192,681.43 1.86 12 600048 保利地产 25,575,775.27 1.75 13 600195 中牧股份 24,877,309.42 1.70 14 000581 威孚高科 23,902,490.09 1.64 15 600884 杉杉股份 22,081,029.86 1.51 16 600104 上汽集团 21,944,212.59 1.50 17 300056 三维丝 21,768,614.83 1.49 18 600111 包钢稀土 19,996,551.15 1.37 19 600729 重庆百货 19,557,895.05 1.34 20 002396 星网锐捷 18,494,800.84 1.27注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 545,765,474.72 卖出股票收入(成交)总额 794,944,701.84 第 19 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 140,999,500.00 10.60 5 企业短期融资券 161,639,000.00 12.15 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 302,638,500.00 22.767.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 126011 08 石化债 350,000 33,323,500.00 2.51 2 122129 12 酒钢债 300,000 30,750,000.00 2.31 3 1181387 11 中冶 CP02 300,000 30,399,000.00 2.29 4 041151011 11 中石油 300,000 30,339,000.00 2.28 CP003 5 011203003 12 中石化 300,000 30,102,000.00 2.26 SCP0037.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 第 20 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 510,572.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,299,123.45 5 应收申购款 133,299.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,942,995.337.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例(%) 1 002241 歌尔声学 27,280,000.00 2.05 非公开发行注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 第 21 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要 29,795 51,398.91 150,682,108.39 9.84% 1,380,748,386.97 90.16%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 1,568,085.25 0.10%员持有本基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额,本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为 50 万份至 100 万份(含)。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2011 年 1 月 30 日 )基金份额总额 2,216,873,965.77 本报告期期初基金份额总额 1,758,522,253.41 本报告期基金总申购份额 11,288,239.53 减:本报告期基金总赎回份额 238,379,997.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,531,430,495.36 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 第 22 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 开源证券 1 250,976,702.14 19.25% 213,254.85 19.72% - 天源证券 1 248,563,852.06 19.06% 203,274.47 18.80% - 招商证券 1 225,764,851.98 17.31% 183,435.12 16.97% - 兴业证券 1 213,755,506.04 16.39% 176,275.10 16.30% - 第一创业 1 132,947,268.26 10.20% 115,328.49 10.67% - 国泰君安 1 120,495,050.53 9.24% 97,902.62 9.05% - 中金公司 1 75,334,143.81 5.78% 61,209.52 5.66% - 齐鲁证券 1 33,466,279.42 2.57% 28,446.62 2.63% - 宏源证券 1 2,265,542.52 0.17% 1,920.08 0.18% - 银河证券 1 333,271.28 0.03% 174.79 0.02% - 银泰证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - -注:1. 本基金在本报告期新增了宏源证券的一个交易席位。2.交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 第 23 页 共 24 页 南方优选成长混合 2012 年半年度报告摘要场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 开源证券 7,006,910.39 42.14% - - - - 天源证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 银河证券 9,619,399.41 57.86% - - - - 银泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 第 24 页 共 24 页