南方深证成份ETF联接2016年半年度报告 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 7 2.5 其他相关资料 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 8 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 17 §7 投资组合报告 34 7.1 期末基金资产组合情况 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 50 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 50 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 50 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 50 7.13 投资组合报告附注 50 §8 基金份额持有人信息 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 52 §9 开放式基金份额变动 52 §10 重大事件揭示 52 10.1 基金份额持有人大会决议 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 52 10.4 基金投资策略的改变 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 53 10.8 其他重大事件 54 §11 备查文件目录 55 11.1 备查文件目录 55 11.2 存放地点 56 11.3 查阅方式 56 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方深证成份ETF联接 基金主代码 202017 前端交易代码 202017 后端交易代码 202018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月9日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 396,528,155.72份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方深成” 。 1.1. 目标基金基本情况 基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159903 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2009年12月4日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年2月2日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成ETF” 。 1. 基金产品说明 投资目标 通过投资于深成ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以深成ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资深成ETF。本基金并不参与深成ETF的管理。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于深成ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 1.1. 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指数。如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、或深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 洪渊 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 吴万善 易会满 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -995,838.71 本期利润 -62,666,444.00 加权平均基金份额本期利润 -0.1580 本期加权平均净值利润率 -19.45% 本期基金份额净值增长率 -16.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 -60,865,029.96 期末可供分配基金份额利润 -0.1535 期末基金资产净值 335,663,125.76 期末基金份额净值 0.8465 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -15.35% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.74% 1.45% 3.10% 1.37% 0.64% 0.08% 过去三个月 1.10% 1.52% 0.35% 1.44% 0.75% 0.08% 过去六个月 -16.11% 2.37% -16.24% 2.27% 0.13% 0.10% 过去一年 -23.52% 2.55% -25.35% 2.56% 1.83% -0.01% 过去三年 38.79% 1.91% 35.30% 1.93% 3.49% -0.02% 自基金合同生效起至今 -15.35% 1.67% -21.75% 1.69% 6.40% -0.02% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,600亿元，旗下管理96只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 柯晓 本基金基金经理 2013年4月22日 - 19年 美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、招商证券首席产品策略师。2006年加入南方基金，任首席产品设计师；2010年8月至今，任小康ETF及南方小康基金经理；2013年4月至今，任南方深成及南方深成ETF的基金经理；2013年5月至今，任南方上证380ETF及联接基金的基金经理；2015年7月至今，任南方互联基金的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、2016年8月19日，增聘孙伟为本基金的基金经理。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 我们认为，指数化投资不同于主动式投资，后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市场的投资机会，而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势，为投资者提供一个跟踪指数的投资工具。我们专门针对ETF及联接基金的投资管理制定了科学、严谨的操作流程，使得流程中的每位人员，都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。ETF及联接基金管理团队除基金经理之外，还由数量投资分析师、交易管理人员、IT人员等组成，为基金的投资管理提供研究、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。 对于本基金而言，本报告期跟踪误差的主要来源包括：①本基金自身接受的申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；③指数成份股调整所带来的跟踪误差，尤其是本次成份股扩容改造带来了一定的跟踪误差。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 本基金自建仓结束至本报告期末的指数跟踪期间，相对于业绩基准的年化跟踪误差为1.037％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4％的投资目标。 截至报告期末，本基金份额净值为0.8465元。报告期内，份额净值增长率为-16.11％，同期业绩基准增长率为-16.24％。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年下半年，全球资本市场的不稳定性因素对于国内的宏观经济以及A股的影响增大，国内经济转型进入攻坚期。受制于美联储的加息和人民币汇率的波动，我们认为货币政策进一步放松的空间有限。但在央行的灵活操作下，市场流动性还是比较宽裕的。A股在过去3年，以创业板为代表的新兴成长板块是明显跑赢以沪深300为代表的价值蓝筹，但在今年价值蓝筹的表现是稍好于新兴成长板块的，体现了均值回归的理念。 本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合相关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年最多6次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.4.1 19,108,568.25 21,735,714.30 结算备付金 25,659.28 - 存出保证金 4,751.51 92,121.16 交易性金融资产 6.4.4.2 317,257,364.32 370,974,921.47 其中：股票投资 4,416,685.52 2,168,706.18 基金投资 312,840,378.80 368,806,215.29 债券投资 300.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.4.5 3,071.98 4,971.51 应收股利 - - 应收申购款 38,186.56 40,921.51 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 336,437,601.90 392,848,649.95 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 581,092.28 445,188.70 应付管理人报酬 8,321.35 11,402.64 应付托管费 1,664.26 2,280.53 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.4.7 868.40 2,470.28 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 182,529.85 74,378.52 负债合计 774,476.14 535,720.67 所有者权益： 实收基金 6.4.4.9 396,528,155.72 388,780,178.24 未分配利润 6.4.4.10 -60,865,029.96 3,532,751.04 所有者权益合计 335,663,125.76 392,312,929.28 负债和所有者权益总计 336,437,601.90 392,848,649.95 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.8465元，基金份额总额396,528,155.72份。 1. 利润表 会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -62,410,779.86 348,561,315.47 1.利息收入 77,757.78 255,169.18 其中：存款利息收入 6.4.4.11 77,757.70 255,169.18 债券利息收入 0.08 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -836,964.01 286,787,767.29 其中：股票投资收益 6.4.4.12 -485,423.24 1,802,691.03 基金投资收益 6.4.4.13 -365,424.53 284,887,855.72 债券投资收益 6.4.4.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.4.15 - - 衍生工具收益 6.4.4.16 - - 股利收益 6.4.4.17 13,883.76 97,220.54 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.4.18 -61,670,605.29 61,083,064.73 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.4.19 19,031.66 435,314.27 减：二、费用 255,664.14 2,290,388.98 1．管理人报酬 6.4.7.2.1 57,471.21 163,112.81 2．托管费 6.4.7.2.2 11,494.25 32,622.55 3．销售服务费 6.4.7.2.3 - - 4．交易费用 6.4.4.20 6,393.15 1,911,926.55 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.4.21 180,305.53 182,727.07 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -62,666,444.00 346,270,926.49 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -62,666,444.00 346,270,926.49 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 388,780,178.24 3,532,751.04 392,312,929.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -62,666,444.00 -62,666,444.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 7,747,977.48 -1,731,337.00 6,016,640.48 其中：1.基金申购款 33,168,949.54 -6,230,414.50 26,938,535.04 2.基金赎回款 -25,420,972.06 4,499,077.50 -20,921,894.56 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 396,528,155.72 -60,865,029.96 335,663,125.76 项目 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,332,798,617.99 -164,566,777.93 1,168,231,840.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 346,270,926.49 346,270,926.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -877,498,746.99 -133,058,292.70 -1,010,557,039.69 其中：1.基金申购款 279,983,173.46 -9,098,312.65 270,884,860.81 2.基金赎回款 -1,157,481,920.45 -123,959,980.05 -1,281,441,900.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 455,299,871.00 48,645,855.86 503,945,726.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入 亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 19,108,568.25 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 19,108,568.25 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,296,150.01 4,416,685.52 120,535.51 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 300.00 300.00 - 银行间市场 - - - 合计 300.00 300.00 - 资产支持证券 - - - 基金 314,165,403.83 312,840,378.80 -1,325,025.03 其他 - - - 合计 318,461,853.84 317,257,364.32 -1,204,489.52 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：无余额。 1.1.1. 买入返售金融资产 注：无余额。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 3,053.16 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 应收债券利息 0.08 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.89 合计 3,071.98 1.1.1. 其他资产 注：无余额。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 868.40 银行间市场应付交易费用 - 合计 868.40 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,326.32 应付指数使用费 1,188.33 预提费用 179,015.20 合计 182,529.85 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 388,780,178.24 388,780,178.24 本期申购 33,168,949.54 33,168,949.54 本期赎回(以"-"号填列) -25,420,972.06 -25,420,972.06 本期末 396,528,155.72 396,528,155.72 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 70,332,968.44 -66,800,217.40 3,532,751.04 本期利润 -995,838.71 -61,670,605.29 -62,666,444.00 本期基金份额交易产生的变动数 1,403,500.30 -3,134,837.30 -1,731,337.00 其中：基金申购款 5,979,042.28 -12,209,456.78 -6,230,414.50 基金赎回款 -4,575,541.98 9,074,619.48 4,499,077.50 本期已分配利润 - - - 本期末 70,740,630.03 -131,605,659.99 -60,865,029.96 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 77,216.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 176.07 其他 365.12 合计 77,757.70 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -291,180.88 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -194,242.36 合计 -485,423.24 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 3,193,424.10 减：卖出股票成本总额 3,484,604.98 买卖股票差价收入 -291,180.88 1.1.1.1. 股票投资收益——赎回差价收入 注：无。 1.1.1.1. 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 申购基金份额总额 15,972,868.40 减：现金支付申购款总额 1,165,610.48 减：申购股票成本总额 15,001,500.28 申购差价收入 -194,242.36 1.1.1. 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 9,658,508.95 减：卖出/赎回基金成本总额 10,023,933.48 基金投资收益 -365,424.53 1.1.1. 债券投资收益 注：无。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：无。 1.1.1. 衍生工具收益 注：无。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 13,883.76 基金投资产生的股利收益 - 合计 13,883.76 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -61,670,605.29 ——股票投资 244,166.12 ——债券投资 - ——基金投资 -61,914,771.41 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -61,670,605.29 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 11,993.69 基金转换费收入 7,037.97 合计 19,031.66 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 6,393.15 银行间市场交易费用 - 合计 6,393.15 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 149,179.94 银行划款手续费 102.00 指数使用费 1,188.33 合计 180,305.53 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 无。 1.1.1. 资产负债表日后事项 无。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深证成份交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 14,366,725.58 100.00% 435,312,350.64 40.62% 1.1.1.1. 债券交易 注：无。 1.1.1.1. 债券回购交易 注：无。 1.1.1.1. 基金交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 华泰证券 22,547,468.35 87.93% 544,736,630.17 44.65% 注：2016上半年度基金成交金额中包括基金申购赎回22,547,468.35元，基金二级市场买卖0.00元(2015上半年度基金成交金额中包括基金申购赎回462,323,742.98元，基金二级市场买卖82,412,887.19元)。 1.1.1.1. 权证交易 注：无。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 1,437.08 100.00% 868.40 100.00% 关联方名称 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 262,857.10 32.18% 167,700.93 35.98% 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 57,471.21 163,112.81 其中：支付销售机构的客户维护费 152,983.15 462,358.07 注：本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 11,494.25 32,622.55 注：本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 注：无。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 19,108,568.25 77,216.51 25,045,767.49 240,736.60 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有282,321,432份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为58.31%。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：无。 1.1. 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.2 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末成本总额 期末估值总额 备注 127003 海印转债 2016年6月8日 2016年7月1日 认购新债 100.00 100.00 3 300.00 300.00 - 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000401 冀东水泥 2016年4月6日 重大事项停牌 10.90 2016年7月14日 11.32 300 3,270.00 3,270.00 - 000415 渤海金控 2016年2月1日 重大事项停牌 6.82 2016年8月11日 7.50 1,100 7,502.00 7,502.00 - 000511 *ST烯碳 2016年4月26日 重大事项停牌 8.92 - - 2,600 23,417.65 23,192.00 - 000547 航天发展 2016年4月19日 重大事项停牌 15.36 - - 400 6,144.00 6,144.00 - 000553 沙隆达Ａ 2015年8月5日 重大事项停牌 10.68 - - 200 2,140.00 2,136.00 - 000629 *ST钒钛 2016年5月26日 重大事项停牌 2.39 - - 2,400 5,736.00 5,736.00 - 000693 ST华泽 2016年3月1日 重大事项停牌 12.50 - - 200 2,500.00 2,500.00 - 000718 苏宁环球 2016年1月4日 重大事项停牌 13.09 2016年7月18日 11.78 700 9,163.00 9,163.00 - 000728 国元证券 2016年6月8日 重大事项停牌 16.72 2016年7月8日 17.37 1,400 22,785.00 23,408.00 - 000806 银河生物 2016年1月12日 重大事项停牌 19.44 2016年7月12日 17.50 400 7,776.00 7,776.00 - 000975 银泰资源 2016年4月19日 重大事项停牌 14.39 - - 300 4,500.00 4,317.00 - 002052 同洲电子 2016年1月12日 重大事项停牌 10.03 - - 3,600 41,277.40 36,108.00 - 002065 东华软件 2015年12月22日 重大事项停牌 18.72 2016年7月4日 22.59 600 15,060.00 11,232.00 - 002071 长城影视 2016年6月16日 重大事项停牌 13.64 - - 400 5,395.00 5,456.00 - 002089 新海宜 2016年1月8日 重大事项停牌 17.71 2016年7月18日 18.55 300 5,064.00 5,313.00 - 002129 中环股份 2016年4月25日 重大事项停牌 8.29 - - 900 7,461.00 7,461.00 - 002190 成飞集成 2016年4月21日 重大事项停牌 35.44 2016年7月12日 38.98 100 3,544.00 3,544.00 - 002249 大洋电机 2016年6月8日 重大事项停牌 11.97 2016年7月28日 10.77 600 6,417.75 7,182.00 - 002266 浙富控股 2016年5月25日 重大事项停牌 5.35 - - 1,800 9,659.25 9,630.00 - 002280 联络互动 2016年4月25日 重大事项停牌 21.03 - - 400 7,884.00 8,412.00 - 002373 千方科技 2016年5月12日 重大事项停牌 14.94 2016年8月16日 16.43 300 4,482.00 4,482.00 - 002432 九安医疗 2016年6月20日 重大事项停牌 18.14 2016年7月13日 19.95 200 3,514.75 3,628.00 - 002465 海格通信 2016年6月13日 重大事项停牌 12.44 - - 2,000 23,875.00 24,880.00 - 002555 三七互娱 2016年3月10日 重大事项停牌 18.10 2016年8月16日 19.91 200 3,620.00 3,620.00 - 002630 华西能源 2016年4月25日 重大事项停牌 11.53 - - 400 4,424.00 4,612.00 - 002663 普邦园林 2016年4月28日 重大事项停牌 7.36 - - 600 4,416.00 4,416.00 - 002672 东江环保 2016年5月23日 重大事项停牌 17.33 2016年7月15日 19.06 200 3,466.00 3,466.00 - 300032 金龙机电 2016年6月28日 重大事项停牌 20.10 2016年7月7日 19.80 400 7,441.00 8,040.00 - 300052 中青宝 2016年6月8日 重大事项停牌 22.03 - - 200 4,247.75 4,406.00 - 300111 向日葵 2016年6月14日 重大事项停牌 4.90 - - 1,200 5,958.00 5,880.00 - 300142 沃森生物 2016年3月22日 重大事项停牌 11.16 - - 600 6,696.00 6,696.00 - 300166 东方国信 2016年6月8日 重大事项停牌 27.47 - - 400 10,412.00 10,988.00 - 300413 快乐购 2016年6月20日 重大事项停牌 24.35 - - 200 4,951.00 4,870.00 - 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票和债券均在证券交易所上市，除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 19,108,568.25 - - - 19,108,568.25 结算备付金 25,659.28 - - - 25,659.28 存出保证金 4,751.51 - - - 4,751.51 交易性金融资产 - - 300.00 317,257,064.32 317,257,364.32 应收利息 - - - 3,071.98 3,071.98 应收申购款 21,109.94 - - 17,076.62 38,186.56 其他资产 - - - - - 资产总计 19,160,088.98 - 300.00 317,277,212.92 336,437,601.90 负债 应付赎回款 - - - 581,092.28 581,092.28 应付管理人报酬 - - - 8,321.35 8,321.35 应付托管费 - - - 1,664.26 1,664.26 应付交易费用 - - - 868.40 868.40 其他负债 - - - 182,529.85 182,529.85 负债总计 - - - 774,476.14 774,476.14 利率敏感度缺口 19,160,088.98 - 300.00 316,502,736.78 335,663,125.76 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 21,735,714.30 - - - 21,735,714.30 存出保证金 92,121.16 - - - 92,121.16 交易性金融资产 - - - 370,974,921.47 370,974,921.47 应收利息 - - - 4,971.51 4,971.51 应收申购款 249.94 - - 40,671.57 40,921.51 资产总计 21,828,085.40 - - 371,020,564.55 392,848,649.95 负债 应付赎回款 - - - 445,188.70 445,188.70 应付管理人报酬 - - - 11,402.64 11,402.64 应付托管费 - - - 2,280.53 2,280.53 应付交易费用 - - - 2,470.28 2,470.28 其他负债 - - - 74,378.52 74,378.52 负债总计 - - - 535,720.67 535,720.67 利率敏感度缺口 21,828,085.40 - - 370,484,843.88 392,312,929.28 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2016年6月30日，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 4,416,685.52 1.32 2,168,706.18 0.55 交易性金融资产－基金投资 312,840,378.80 93.20 368,806,215.29 94.01 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 317,257,064.32 94.52 370,974,921.47 94.56 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除深证成份指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） 1.深证成份指数上升5% 约1,661 约1,801 2.深证成份指数下降5% 约-1,661 约-1,801 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,416,685.52 1.31 其中：股票 4,416,685.52 1.31 2 基金投资 312,840,378.80 92.99 3 固定收益投资 300.00 0.00 其中：债券 300.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,134,227.53 5.69 8 其他各项资产 46,010.05 0.01 9 合计 336,437,601.90 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 66,424.80 0.02 B 采矿业 70,834.00 0.02 C 制造业 2,612,014.69 0.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 77,926.00 0.02 E 建筑业 82,736.70 0.02 F 批发和零售业 115,096.00 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 16,714.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 552,637.00 0.16 J 金融业 338,996.50 0.10 K 房地产业 183,665.75 0.05 L 租赁和商务服务业 85,232.20 0.03 M 科学研究和技术服务业 11,820.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 62,467.68 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 26,261.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 94,227.20 0.03 S 综合 19,632.00 0.01 合计 4,416,685.52 1.32 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000333 美的集团 3,000 71,160.00 0.02 2 000001 平安银行 7,200 62,640.00 0.02 3 000858 五粮液 1,600 52,048.00 0.02 4 000725 京东方Ａ 22,500 51,975.00 0.02 5 000776 广发证券 2,800 46,928.00 0.01 6 002024 苏宁云商 4,000 43,440.00 0.01 7 300059 东方财富 1,900 42,180.00 0.01 8 002450 康得新 2,399 41,022.90 0.01 9 002415 海康威视 1,800 38,628.00 0.01 10 002052 同洲电子 3,600 36,108.00 0.01 11 000783 长江证券 3,100 35,960.00 0.01 12 300104 乐视网 600 31,746.00 0.01 13 000519 江南红箭 2,419 30,745.49 0.01 14 000063 中兴通讯 2,100 30,114.00 0.01 15 002304 洋河股份 400 28,768.00 0.01 16 001979 招商蛇口 1,983 28,257.75 0.01 17 002736 国信证券 1,600 27,600.00 0.01 18 002131 利欧股份 1,600 27,344.00 0.01 19 300017 网宿科技 400 26,880.00 0.01 20 000100 TCL集团 8,100 26,649.00 0.01 21 000166 申万宏源 3,100 26,071.00 0.01 22 000625 长安汽车 1,900 25,973.00 0.01 23 000538 云南白药 400 25,720.00 0.01 24 300024 机器人 1,000 25,390.00 0.01 25 002465 海格通信 2,000 24,880.00 0.01 26 002466 天齐锂业 580 24,760.20 0.01 27 002594 比亚迪 400 24,404.00 0.01 28 000503 海虹控股 600 24,126.00 0.01 29 002142 宁波银行 1,600 23,648.00 0.01 30 000728 国元证券 1,400 23,408.00 0.01 31 002673 西部证券 900 23,274.00 0.01 32 000511 *ST烯碳 2,600 23,192.00 0.01 33 002230 科大讯飞 700 22,995.00 0.01 34 002202 金风科技 1,500 22,695.00 0.01 35 002252 上海莱士 600 22,608.00 0.01 36 000839 中信国安 1,000 21,310.00 0.01 37 000423 东阿阿胶 400 21,132.00 0.01 38 002456 欧菲光 700 20,650.00 0.01 39 300070 碧水源 1,386 20,623.68 0.01 40 000402 金融街 2,100 20,412.00 0.01 41 300027 华谊兄弟 1,500 20,310.00 0.01 42 002241 歌尔声学 700 20,076.00 0.01 43 000069 华侨城Ａ 3,100 19,840.00 0.01 44 000768 中航飞机 1,000 19,690.00 0.01 45 002407 多氟多 450 19,165.50 0.01 46 000895 双汇发展 900 18,792.00 0.01 47 002340 格林美 2,100 18,417.00 0.01 48 300408 三环集团 1,000 17,960.00 0.01 49 000568 泸州老窖 600 17,820.00 0.01 50 000157 中联重科 4,300 17,759.00 0.01 51 000623 吉林敖东 700 17,465.00 0.01 52 300124 汇川技术 900 17,460.00 0.01 53 002183 怡亚通 1,200 17,184.00 0.01 54 000559 万向钱潮 1,100 17,160.00 0.01 55 002236 大华股份 1,300 17,030.00 0.01 56 000686 东北证券 1,300 16,783.00 0.00 57 002500 山西证券 1,000 16,560.00 0.00 58 000009 中国宝安 1,200 16,440.00 0.00 59 300003 乐普医疗 900 16,416.00 0.00 60 000338 潍柴动力 2,100 16,401.00 0.00 61 000413 东旭光电 1,900 16,321.00 0.00 62 002008 大族激光 700 15,988.00 0.00 63 000793 华闻传媒 1,600 15,808.00 0.00 63 000876 新希望 1,900 15,808.00 0.00 64 002475 立讯精密 800 15,720.00 0.00 65 300168 万达信息 600 15,594.00 0.00 66 002385 大北农 1,900 15,314.00 0.00 67 000750 国海证券 2,050 15,149.50 0.00 68 000630 铜陵有色 5,800 14,732.00 0.00 69 000061 农产品 1,200 14,592.00 0.00 70 300136 信维通信 680 14,252.80 0.00 71 000977 浪潮信息 600 14,070.00 0.00 72 002176 江特电机 900 13,860.00 0.00 73 000012 南玻A 1,200 13,752.00 0.00 74 000540 中天城投 2,200 13,706.00 0.00 75 300315 掌趣科技 1,300 13,637.00 0.00 76 000060 中金岭南 1,300 13,559.00 0.00 77 002007 华兰生物 420 13,188.00 0.00 78 002049 同方国芯 300 13,185.00 0.00 79 000970 中科三环 900 13,059.00 0.00 80 002179 中航光电 300 12,996.00 0.00 81 000792 盐湖股份 600 12,660.00 0.00 82 000425 徐工机械 4,100 12,546.00 0.00 83 000050 深天马Ａ 600 12,522.00 0.00 84 300498 温氏股份 340 12,314.80 0.00 85 002405 四维图新 500 12,300.00 0.00 86 000983 西山煤电 1,500 12,225.00 0.00 87 000826 启迪桑德 400 12,220.00 0.00 88 002038 双鹭药业 400 12,072.00 0.00 89 002085 万丰奥威 700 12,033.00 0.00 90 000988 华工科技 600 12,030.00 0.00 91 002081 金螳螂 1,200 12,024.00 0.00 92 002292 奥飞娱乐 400 11,980.00 0.00 93 002030 达安基因 430 11,954.00 0.00 94 000709 河钢股份 4,300 11,911.00 0.00 95 300077 国民技术 600 11,880.00 0.00 96 002400 省广股份 840 11,869.20 0.00 97 000748 长城信息 600 11,772.00 0.00 98 300058 蓝色光标 1,200 11,652.00 0.00 99 000917 电广传媒 700 11,571.00 0.00 100 000998 隆平高科 600 11,388.00 0.00 101 002426 胜利精密 1,150 11,327.50 0.00 102 002065 东华软件 600 11,232.00 0.00 103 002273 水晶光电 400 11,196.00 0.00 104 300072 三聚环保 400 11,056.00 0.00 105 300166 东方国信 400 10,988.00 0.00 106 300015 爱尔眼科 300 10,959.00 0.00 107 300055 万邦达 600 10,926.00 0.00 108 300159 新研股份 600 10,830.00 0.00 109 000656 金科股份 2,800 10,696.00 0.00 110 002152 广电运通 650 10,686.00 0.00 111 000661 长春高新 100 10,668.00 0.00 112 002701 奥瑞金 1,200 10,596.00 0.00 113 000738 中航动控 400 10,560.00 0.00 114 300088 长信科技 700 10,409.00 0.00 115 000078 海王生物 1,400 10,402.00 0.00 116 002108 沧州明珠 400 10,360.00 0.00 116 002299 圣农发展 400 10,360.00 0.00 117 300079 数码视讯 1,200 10,284.00 0.00 118 300133 华策影视 660 10,276.20 0.00 119 000046 泛海控股 1,000 10,110.00 0.00 120 000581 威孚高科 500 10,080.00 0.00 121 000410 沈阳机床 600 10,068.00 0.00 122 300144 宋城演艺 400 9,964.00 0.00 123 300367 东方网力 400 9,932.00 0.00 124 000039 中集集团 700 9,919.00 0.00 125 000762 西藏矿业 400 9,888.00 0.00 126 300253 卫宁健康 400 9,880.00 0.00 127 002168 深圳惠程 700 9,856.00 0.00 128 002221 东华能源 800 9,752.00 0.00 129 002470 金正大 1,200 9,660.00 0.00 130 002266 浙富控股 1,800 9,630.00 0.00 131 002544 杰赛科技 300 9,621.00 0.00 132 300002 神州泰岳 900 9,576.00 0.00 133 002310 东方园林 400 9,568.00 0.00 134 002223 鱼跃医疗 300 9,516.00 0.00 135 000671 阳光城 1,600 9,504.00 0.00 135 000598 兴蓉环境 1,800 9,504.00 0.00 136 300216 千山药机 300 9,489.00 0.00 137 002311 海大集团 600 9,462.00 0.00 138 000031 中粮地产 1,000 9,430.00 0.00 139 000758 中色股份 1,200 9,300.00 0.00 140 000400 许继电气 600 9,264.00 0.00 141 300156 神雾环保 450 9,261.00 0.00 142 002422 科伦药业 600 9,246.00 0.00 143 002018 华信国际 970 9,215.00 0.00 144 002055 得润电子 300 9,186.00 0.00 145 000718 苏宁环球 700 9,163.00 0.00 146 002048 宁波华翔 400 9,148.00 0.00 147 000697 炼石有色 400 9,140.00 0.00 148 002004 华邦健康 1,000 9,130.00 0.00 149 300170 汉得信息 600 9,108.00 0.00 149 000729 燕京啤酒 1,200 9,108.00 0.00 150 300134 大富科技 300 8,988.00 0.00 151 000887 中鼎股份 400 8,844.00 0.00 152 000778 新兴铸管 1,900 8,816.00 0.00 153 000930 中粮生化 800 8,784.00 0.00 154 300068 南都电源 400 8,744.00 0.00 155 000566 海南海药 800 8,728.00 0.00 156 300347 泰格医药 300 8,706.00 0.00 157 300001 特锐德 400 8,676.00 0.00 158 300115 长盈精密 420 8,652.00 0.00 159 300267 尔康制药 600 8,592.00 0.00 159 002250 联化科技 600 8,592.00 0.00 159 002075 沙钢股份 600 8,592.00 0.00 160 002638 勤上光电 400 8,588.00 0.00 161 300324 旋极信息 400 8,584.00 0.00 162 002410 广联达 600 8,580.00 0.00 163 002022 科华生物 400 8,524.00 0.00 164 002001 新和成 400 8,452.00 0.00 165 002280 联络互动 400 8,412.00 0.00 166 300010 立思辰 400 8,392.00 0.00 167 300101 振芯科技 300 8,379.00 0.00 168 000883 湖北能源 1,800 8,334.00 0.00 169 000712 锦龙股份 400 8,304.00 0.00 170 002261 拓维信息 600 8,298.00 0.00 171 000979 中弘股份 3,000 8,220.00 0.00 172 300053 欧比特 450 8,167.50 0.00 173 002326 永太科技 400 8,160.00 0.00 173 002294 信立泰 300 8,160.00 0.00 174 300033 同花顺 100 8,145.00 0.00 175 300199 翰宇药业 400 8,140.00 0.00 176 000690 宝新能源 1,200 8,136.00 0.00 177 002444 巨星科技 400 8,128.00 0.00 178 300146 汤臣倍健 600 8,124.00 0.00 179 002191 劲嘉股份 700 8,113.00 0.00 180 000960 锡业股份 700 8,092.00 0.00 181 002146 荣盛发展 1,200 8,064.00 0.00 182 300032 金龙机电 400 8,040.00 0.00 182 300287 飞利信 600 8,040.00 0.00 183 000997 新大陆 400 8,016.00 0.00 184 000829 天音控股 600 8,010.00 0.00 185 002739 万达院线 100 7,990.00 0.00 186 002276 万马股份 400 7,924.00 0.00 187 300203 聚光科技 300 7,920.00 0.00 187 000687 华讯方舟 400 7,920.00 0.00 188 002153 石基信息 300 7,914.00 0.00 189 002155 湖南黄金 600 7,902.00 0.00 190 000806 银河生物 400 7,776.00 0.00 191 002439 启明星辰 300 7,749.00 0.00 192 000627 天茂集团 1,000 7,730.00 0.00 193 002353 杰瑞股份 400 7,712.00 0.00 194 000021 深科技 700 7,707.00 0.00 195 300207 欣旺达 300 7,701.00 0.00 196 300075 数字政通 300 7,695.00 0.00 197 300273 和佳股份 400 7,660.00 0.00 198 000066 长城电脑 600 7,650.00 0.00 198 000089 深圳机场 900 7,650.00 0.00 199 001696 宗申动力 700 7,644.00 0.00 200 000800 一汽轿车 700 7,616.00 0.00 201 300113 顺网科技 200 7,592.00 0.00 202 002312 三泰控股 400 7,580.00 0.00 203 300271 华宇软件 400 7,568.00 0.00 204 002474 榕基软件 400 7,560.00 0.00 204 002501 利源精制 700 7,560.00 0.00 205 002185 华天科技 590 7,510.70 0.00 206 000415 渤海金控 1,100 7,502.00 0.00 207 002129 中环股份 900 7,461.00 0.00 208 000592 平潭发展 1,100 7,458.00 0.00 209 300020 银江股份 400 7,440.00 0.00 210 300012 华测检测 600 7,428.00 0.00 211 002665 首航节能 940 7,416.60 0.00 212 002025 航天电器 300 7,407.00 0.00 213 002067 景兴纸业 900 7,389.00 0.00 214 002303 美盈森 600 7,374.00 0.00 215 002508 老板电器 200 7,354.00 0.00 216 300274 阳光电源 300 7,320.00 0.00 217 000601 韶能股份 700 7,315.00 0.00 218 000973 佛塑科技 700 7,308.00 0.00 219 000999 华润三九 300 7,266.00 0.00 220 300202 聚龙股份 300 7,263.00 0.00 221 002138 顺络电子 400 7,252.00 0.00 222 002073 软控股份 600 7,230.00 0.00 223 002583 海能达 600 7,224.00 0.00 224 002249 大洋电机 600 7,182.00 0.00 225 002477 雏鹰农牧 1,200 7,164.00 0.00 226 000543 皖能电力 1,000 7,140.00 0.00 227 000860 顺鑫农业 300 7,134.00 0.00 228 002489 浙江永强 900 7,128.00 0.00 229 000878 云南铜业 700 7,126.00 0.00 230 000777 中核科技 300 7,068.00 0.00 231 300291 华录百纳 300 7,059.00 0.00 232 000848 承德露露 590 7,050.50 0.00 233 002121 科陆电子 600 7,050.00 0.00 234 300011 鼎汉技术 300 7,041.00 0.00 235 000926 福星股份 600 7,038.00 0.00 236 002047 宝鹰股份 700 7,000.00 0.00 237 300026 红日药业 400 6,956.00 0.00 238 300251 光线传媒 600 6,936.00 0.00 239 002023 海特高新 400 6,932.00 0.00 240 002019 亿帆鑫富 450 6,921.00 0.00 241 002690 美亚光电 300 6,912.00 0.00 242 002431 棕榈股份 600 6,900.00 0.00 243 002271 东方雨虹 400 6,892.00 0.00 244 002424 贵州百灵 400 6,880.00 0.00 245 002428 云南锗业 400 6,872.00 0.00 246 300182 捷成股份 400 6,844.00 0.00 247 002491 通鼎互联 400 6,824.00 0.00 248 000667 美好集团 1,900 6,783.00 0.00 249 002375 亚厦股份 600 6,780.00 0.00 250 002573 清新环境 400 6,768.00 0.00 251 002050 三花股份 700 6,755.00 0.00 252 000733 振华科技 300 6,750.00 0.00 253 000518 四环生物 1,000 6,740.00 0.00 253 000963 华东医药 100 6,740.00 0.00 254 300142 沃森生物 600 6,696.00 0.00 255 002051 中工国际 340 6,687.80 0.00 256 002099 海翔药业 700 6,664.00 0.00 257 000825 太钢不锈 2,100 6,636.00 0.00 258 000006 深振业Ａ 900 6,633.00 0.00 259 300244 迪安诊断 200 6,596.00 0.00 260 002104 恒宝股份 400 6,576.00 0.00 261 002308 威创股份 400 6,572.00 0.00 262 000028 国药一致 100 6,510.00 0.00 263 000516 国际医学 1,100 6,435.00 0.00 264 002130 沃尔核材 400 6,432.00 0.00 265 002595 豪迈科技 300 6,411.00 0.00 266 000616 海航投资 1,200 6,408.00 0.00 267 000027 深圳能源 1,000 6,380.00 0.00 268 000786 北新建材 700 6,356.00 0.00 269 000488 晨鸣纸业 800 6,352.00 0.00 270 000939 凯迪生态 700 6,265.00 0.00 271 000902 新洋丰 500 6,255.00 0.00 272 002123 荣信股份 300 6,237.00 0.00 273 000685 中山公用 600 6,228.00 0.00 274 002063 远光软件 400 6,180.00 0.00 275 002588 史丹利 500 6,175.00 0.00 276 000541 佛山照明 600 6,174.00 0.00 277 000587 金洲慈航 400 6,172.00 0.00 278 002467 二六三 400 6,164.00 0.00 279 000547 航天发展 400 6,144.00 0.00 280 000938 紫光股份 100 6,088.00 0.00 281 300085 银之杰 200 5,980.00 0.00 282 002384 东山精密 300 5,958.00 0.00 283 002161 远望谷 400 5,956.00 0.00 284 002440 闰土股份 400 5,940.00 0.00 285 002092 中泰化学 700 5,922.00 0.00 286 002177 御银股份 600 5,910.00 0.00 286 000816 智慧农业 1,000 5,910.00 0.00 286 002396 星网锐捷 300 5,910.00 0.00 287 300147 香雪制药 400 5,892.00 0.00 288 300111 向日葵 1,200 5,880.00 0.00 289 000666 经纬纺机 300 5,850.00 0.00 290 002550 千红制药 700 5,838.00 0.00 291 000732 泰禾集团 300 5,832.00 0.00 292 002197 证通电子 300 5,766.00 0.00 293 300178 腾邦国际 300 5,760.00 0.00 294 000629 *ST钒钛 2,400 5,736.00 0.00 295 000650 仁和药业 700 5,712.00 0.00 296 300043 互动娱乐 400 5,668.00 0.00 297 300171 东富龙 300 5,664.00 0.00 298 002522 浙江众成 300 5,625.00 0.00 299 300433 蓝思科技 200 5,624.00 0.00 300 000969 安泰科技 400 5,612.00 0.00 301 000875 吉电股份 1,000 5,610.00 0.00 302 002095 生意宝 100 5,599.00 0.00 303 000156 华数传媒 300 5,565.00 0.00 304 000158 常山股份 400 5,556.00 0.00 305 002390 信邦制药 600 5,544.00 0.00 306 000751 锌业股份 1,000 5,530.00 0.00 307 002657 中科金财 100 5,494.00 0.00 308 002339 积成电子 300 5,472.00 0.00 309 002071 长城影视 400 5,456.00 0.00 310 002242 九阳股份 300 5,454.00 0.00 311 002285 世联行 700 5,453.00 0.00 312 002013 中航机电 400 5,392.00 0.00 313 002376 新北洋 400 5,344.00 0.00 314 002366 台海核电 100 5,331.00 0.00 315 000961 中南建设 950 5,329.50 0.00 316 000937 冀中能源 1,000 5,320.00 0.00 317 002005 德豪润达 900 5,319.00 0.00 318 002089 新海宜 300 5,313.00 0.00 319 002463 沪电股份 1,000 5,280.00 0.00 320 002642 荣之联 200 5,262.00 0.00 321 002421 达实智能 300 5,241.00 0.00 322 000600 建投能源 600 5,238.00 0.00 323 000099 中信海直 400 5,200.00 0.00 324 000572 海马汽车 1,000 5,190.00 0.00 325 000851 高鸿股份 400 5,156.00 0.00 326 002237 恒邦股份 400 5,152.00 0.00 327 002570 贝因美 400 5,116.00 0.00 328 300005 探路者 300 5,115.00 0.00 329 002577 雷柏科技 100 5,105.00 0.00 330 002056 横店东磁 300 5,100.00 0.00 331 002681 奋达科技 300 5,064.00 0.00 332 002714 牧原股份 100 5,053.00 0.00 333 300226 上海钢联 100 5,040.00 0.00 334 002429 兆驰股份 600 5,028.00 0.00 335 000898 鞍钢股份 1,300 4,979.00 0.00 336 000558 莱茵体育 300 4,962.00 0.00 337 300257 开山股份 300 4,956.00 0.00 338 002298 中电鑫龙 300 4,950.00 0.00 339 000563 陕国投Ａ 900 4,941.00 0.00 340 000801 四川九洲 400 4,928.00 0.00 341 002195 二三四五 400 4,916.00 0.00 342 300413 快乐购 200 4,870.00 0.00 343 300090 盛运环保 600 4,854.00 0.00 344 002603 以岭药业 300 4,773.00 0.00 345 002106 莱宝高科 400 4,752.00 0.00 346 002527 新时达 300 4,740.00 0.00 347 300197 铁汉生态 340 4,712.40 0.00 348 002244 滨江集团 700 4,690.00 0.00 349 002041 登海种业 300 4,662.00 0.00 350 002773 康弘药业 100 4,655.00 0.00 351 000897 津滨发展 1,200 4,644.00 0.00 352 300122 智飞生物 300 4,641.00 0.00 353 002358 森源电气 300 4,629.00 0.00 354 002318 久立特材 400 4,628.00 0.00 355 002630 华西能源 400 4,612.00 0.00 356 000513 丽珠集团 100 4,611.00 0.00 357 000652 泰达股份 1,000 4,600.00 0.00 358 002217 合力泰 300 4,590.00 0.00 359 000807 云铝股份 700 4,585.00 0.00 360 000528 柳工 700 4,536.00 0.00 361 002556 辉隆股份 300 4,533.00 0.00 362 000830 鲁西化工 1,000 4,520.00 0.00 363 000539 粤电力Ａ 900 4,518.00 0.00 364 000735 罗牛山 700 4,515.00 0.00 365 002011 盾安环境 400 4,512.00 0.00 366 002128 露天煤业 600 4,506.00 0.00 367 002373 千方科技 300 4,482.00 0.00 368 000861 海印股份 900 4,446.00 0.00 369 002663 普邦园林 600 4,416.00 0.00 370 300052 中青宝 200 4,406.00 0.00 371 002269 美邦服饰 1,000 4,400.00 0.00 372 002625 龙生股份 100 4,398.00 0.00 373 002178 延华智能 400 4,392.00 0.00 373 002078 太阳纸业 900 4,392.00 0.00 374 300238 冠昊生物 100 4,388.00 0.00 375 002028 思源电气 400 4,380.00 0.00 376 002437 誉衡药业 500 4,350.00 0.00 377 002154 报喜鸟 900 4,347.00 0.00 378 002498 汉缆股份 1,000 4,340.00 0.00 379 002563 森马服饰 400 4,332.00 0.00 380 000975 银泰资源 300 4,317.00 0.00 381 300369 绿盟科技 100 4,231.00 0.00 382 000090 天健集团 480 4,224.00 0.00 383 000049 德赛电池 100 4,194.00 0.00 384 002482 广田股份 550 4,169.00 0.00 385 002215 诺普信 400 4,136.00 0.00 386 300039 上海凯宝 400 4,068.00 0.00 387 002029 七匹狼 400 4,060.00 0.00 388 000869 张裕A 100 4,018.00 0.00 389 000901 航天科技 100 4,015.00 0.00 390 002433 太安堂 400 4,008.00 0.00 391 002649 博彦科技 100 3,957.00 0.00 392 002074 国轩高科 100 3,947.00 0.00 393 002344 海宁皮城 400 3,900.00 0.00 394 000088 盐田港 600 3,864.00 0.00 395 300352 北信源 200 3,734.00 0.00 396 002093 国脉科技 300 3,723.00 0.00 397 000620 新华联 400 3,660.00 0.00 398 002493 荣盛石化 300 3,636.00 0.00 399 002432 九安医疗 200 3,628.00 0.00 400 300288 朗玛信息 100 3,626.00 0.00 401 002555 三七互娱 200 3,620.00 0.00 402 300074 华平股份 300 3,600.00 0.00 403 300339 润和软件 100 3,584.00 0.00 404 002268 卫士通 100 3,574.00 0.00 405 002368 太极股份 100 3,553.00 0.00 406 002190 成飞集成 100 3,544.00 0.00 407 002505 大康农业 900 3,510.00 0.00 408 002399 海普瑞 200 3,492.00 0.00 409 002672 东江环保 200 3,466.00 0.00 410 300228 富瑞特装 200 3,400.00 0.00 411 002170 芭田股份 400 3,376.00 0.00 412 002151 北斗星通 100 3,366.00 0.00 413 002181 粤传媒 400 3,284.00 0.00 414 000401 冀东水泥 300 3,270.00 0.00 415 000767 漳泽电力 900 3,258.00 0.00 416 300295 三六五网 100 3,250.00 0.00 417 000555 神州信息 100 3,239.00 0.00 418 002174 游族网络 100 3,200.00 0.00 419 000931 中关村 400 3,192.00 0.00 420 300152 科融环境 400 3,016.00 0.00 421 300212 易华录 100 2,977.00 0.00 422 000062 深圳华强 100 2,700.00 0.00 423 002414 高德红外 100 2,697.00 0.00 424 000987 广州友谊 200 2,580.00 0.00 425 002229 鸿博股份 100 2,508.00 0.00 426 000693 ST华泽 200 2,500.00 0.00 427 300336 新文化 100 2,498.00 0.00 428 000681 视觉中国 100 2,365.00 0.00 429 002143 印纪传媒 100 2,343.00 0.00 430 002551 尚荣医疗 100 2,338.00 0.00 431 002568 百润股份 100 2,200.00 0.00 432 300229 拓尔思 100 2,138.00 0.00 433 000553 沙隆达Ａ 200 2,136.00 0.00 434 000996 中国中期 100 2,068.00 0.00 435 000727 华东科技 600 1,980.00 0.00 436 002698 博实股份 100 1,926.00 0.00 437 002658 雪迪龙 100 1,739.00 0.00 438 002653 海思科 100 1,602.00 0.00 439 300205 天喻信息 100 1,479.00 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000001 平安银行 166,600.00 0.04 2 000725 京东方Ａ 147,980.00 0.04 3 002024 苏宁云商 121,716.00 0.03 4 000858 五粮液 118,006.00 0.03 5 000776 广发证券 113,600.00 0.03 6 000333 美的集团 112,514.00 0.03 7 000651 格力电器 112,230.00 0.03 8 002415 海康威视 91,108.00 0.02 9 000783 长江证券 84,355.00 0.02 10 300059 东方财富 83,933.00 0.02 11 000063 中兴通讯 82,614.00 0.02 12 001979 招商蛇口 78,143.00 0.02 13 000625 长安汽车 77,192.00 0.02 14 002304 洋河股份 77,058.00 0.02 15 000100 TCL集团 75,492.00 0.02 16 000538 云南白药 72,417.00 0.02 17 300017 网宿科技 71,925.00 0.02 18 000166 申万宏源 71,484.00 0.02 19 002594 比亚迪 70,152.00 0.02 20 002736 国信证券 68,950.00 0.02 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000839 中信国安 194,923.00 0.05 2 002310 东方园林 107,396.00 0.03 3 002219 恒康医疗 99,449.00 0.03 4 000748 长城信息 90,190.00 0.02 5 002191 劲嘉股份 81,858.00 0.02 6 002018 华信国际 80,331.00 0.02 7 300134 大富科技 75,201.00 0.02 8 000066 长城电脑 56,098.00 0.01 9 300028 金亚科技 55,328.00 0.01 10 002384 东山精密 52,525.96 0.01 11 300168 万达信息 44,822.00 0.01 12 000426 兴业矿业 44,160.00 0.01 13 002235 安妮股份 42,531.50 0.01 14 300020 银江股份 42,342.00 0.01 15 000851 高鸿股份 34,822.00 0.01 16 001979 招商蛇口 33,220.00 0.01 17 002665 首航节能 32,670.00 0.01 18 000876 新希望 32,154.00 0.01 19 002638 勤上光电 29,302.00 0.01 20 002309 中利科技 26,964.00 0.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 11,173,301.48 卖出股票收入（成交）总额 3,193,424.10 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 300.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 300.00 0.00 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127003 海印转债 3 300.00 0.00 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 南方深证成份ETF 股票型 交易型开放式 南方基金管理有限公司 312,840,378.80 93.20 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,751.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,071.98 5 应收申购款 38,186.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,010.05 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002052 同洲电子 36,108.00 0.01 重大事项停牌 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 14,945 26,532.50 1,045,635.02 0.26% 395,482,520.70 99.74% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 274,158.77 0.0691% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年12月9日）基金份额总额 3,272,356,687.80 本报告期期初基金份额总额 388,780,178.24 本报告期基金总申购份额 33,168,949.54 减:本报告期基金总赎回份额 25,420,972.06 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 396,528,155.72 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未更换会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 1 14,366,725.58 100.00% 1,437.08 100.00% - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 华泰证券 - - - - - - 22,547,468.35 87.93% 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - 3,094,783.48 12.07% 海通证券 - - - - - - - - 注：1、基金交易额中包括基金申购赎回和买入卖出成交金额，其中基金申购赎回金额25,642,251.83元，基金买入卖出金额0.00元。 2、本期租用证券公司交易单元无变更情况。 3、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月30日 2 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月30日 3 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月30日 4 南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商业银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月23日 5 南方基金关于旗下部分基金增加晋商银行和贵阳银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月23日 6 南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月3日 7 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月14日 8 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月13日 9 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月10日 10 南方基金关于旗下部分基金增加徽商期货为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月18日 11 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月12日 12 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金赎回费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月30日 13 南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月9日 14 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月18日 15 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月4日 16 南方基金关于旗下部分基金增加陆金所资管、唐鼎耀华为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月1日 17 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月27日 18 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/申购业务规则 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月27日 19 南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月26日 20 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其他基金费率为0的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月15日 21 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月8日 22 南方基金管理有限公司关于在2016年1月7日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月7日 23 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下交易所场内基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月5日 24 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月5日 25 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月4日 26 南方基金管理有限公司关于在2016年1月4日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月4日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件。 2、《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。 3、《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 25 页 共56 页