南方开元沪深300ETF联接2016年半年度报告 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 31 7.1 期末基金资产组合情况 31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 43 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 43 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 43 7.11.2本基金投资股指期货的投资政策 44 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 44 7.13 投资组合报告附注 44 §8 基金份额持有人信息 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 45 §9 开放式基金份额变动 46 §10 重大事件揭示 46 10.1 基金份额持有人大会决议 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 46 10.4 基金投资策略的改变 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 47 10.8 其他重大事件 48 §11 备查文件目录 51 11.1 备查文件目录 51 11.2 存放地点 51 11.3 查阅方式 51 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方开元沪深300ETF联接 基金主代码 202015 前端交易代码 202015 后端交易代码 202016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月25日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 778,889,259.03份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300联接” 1.1. 目标基金基本情况 基金名称 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159925 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年2月18日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年4月11日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300”。 1. 基金产品说明 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票型联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 1.1. 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数：沪深300指数。 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 洪渊 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 吴万善 易会满 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -24,258,756.23 本期利润 -136,445,724.05 加权平均基金份额本期利润 -0.1767 本期加权平均净值利润率 -16.24% 本期基金份额净值增长率 -14.28% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 83,989,537.01 期末可供分配基金份额利润 0.1078 期末基金资产净值 862,878,796.04 期末基金份额净值 1.1078 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 26.32% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.50% 0.95% -0.46% 0.93% 0.96% 0.02% 过去三个月 -0.65% 0.99% -1.88% 0.96% 1.23% 0.03% 过去六个月 -14.28% 1.82% -14.66% 1.75% 0.38% 0.07% 过去一年 -28.46% 2.22% -28.01% 2.19% -0.45% 0.03% 过去三年 43.53% 1.76% 41.68% 1.75% 1.85% 0.01% 自基金合同生效起至今 26.32% 1.58% 31.90% 1.58% -5.58% 0.00% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,600亿元，旗下管理96只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 罗文杰 本基金基金经理 2013年5月17日 - 11年 女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任数量化投资部总监助理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理。 杨德龙 本基金基金经理 2013年4月22日 2016年3月4日 10年 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006年加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010年8月至2013年4月，任小康ETF及南方小康基金经理；2011年9月至2016年3月，任南方上证380ETF及联接基金基金经理；2013年3月至2016年3月，任南方策略基金经理；2013年4月至2016年3月，任南方300基金经理；2013年4月至2016年3月，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年12月至2016年3月，任南方恒生ETF基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方开元沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内， 沪深300指数跌15.47%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： ①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； ②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对； ③报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离； ④股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离； ⑤6月中，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.779％， 较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4％的投资目标。 截至报告期末，本基金份额净值为1.1078元，报告期内，份额净值增长率为-14.28％，同期业绩基准增长率为-14.66%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内经济结构转型、产业升级的继续推进， 潜在增速将放缓， 预期利率水平仍持续走低， 宽松货币政策逻辑不变， 投资方面将导致资产配置荒。 本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.4.1 5,550,084.29 15,767,938.83 结算备付金 59,324,530.40 39,939,530.62 存出保证金 176,425.79 5,272,783.28 交易性金融资产 6.4.4.2 800,712,873.21 908,992,718.30 其中：股票投资 9,499,607.81 22,015,928.20 基金投资 791,212,079.10 886,976,790.10 债券投资 1,186.30 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 5,065.41 10,510,796.57 应收利息 6.4.4.5 24,855.34 17,587.48 应收股利 - - 应收申购款 629,181.90 116,812.49 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 866,423,016.34 980,618,167.57 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,452,766.16 3,365,296.87 应付管理人报酬 30,351.58 56,675.22 应付托管费 6,070.31 11,335.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.4.7 1,850,454.90 1,660,146.94 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 204,577.35 195,721.84 负债合计 3,544,220.30 5,289,175.90 所有者权益： 实收基金 6.4.4.9 778,889,259.03 754,684,759.42 未分配利润 6.4.4.10 83,989,537.01 220,644,232.25 所有者权益合计 862,878,796.04 975,328,991.67 负债和所有者权益总计 866,423,016.34 980,618,167.57 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.1078元，基金份额总额778,889,259.03份。 1. 利润表 会计主体：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -135,674,610.11 471,661,982.21 1.利息收入 393,710.89 472,548.05 其中：存款利息收入 6.4.4.11 393,709.86 472,543.74 债券利息收入 1.03 4.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -24,063,429.17 879,648,690.55 其中：股票投资收益 6.4.4.12 -623,213.58 29,796,761.13 基金投资收益 6.4.4.13 -20,239,621.68 848,433,592.92 债券投资收益 6.4.4.14 408.87 8,638.11 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.4.15 - - 衍生工具收益 6.4.4.16 -3,293,760.00 343,320.00 股利收益 6.4.4.17 92,757.22 1,066,378.39 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.4.18 -112,186,967.82 -411,797,620.76 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.4.19 182,075.99 3,338,364.37 减：二、费用 771,113.94 6,533,580.47 1．管理人报酬 6.4.7.2.1 205,041.82 473,876.35 2．托管费 6.4.7.2.2 41,008.32 94,775.23 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.4.20 326,038.82 5,770,725.45 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.4.21 199,024.98 194,203.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -136,445,724.05 465,128,401.74 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -136,445,724.05 465,128,401.74 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 754,684,759.42 220,644,232.25 975,328,991.67 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -136,445,724.05 -136,445,724.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 24,204,499.61 -208,971.19 23,995,528.42 其中：1.基金申购款 182,168,715.41 12,834,042.11 195,002,757.52 2.基金赎回款 -157,964,215.80 -13,043,013.30 -171,007,229.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 778,889,259.03 83,989,537.01 862,878,796.04 项目 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,488,479,410.58 362,123,613.59 1,850,603,024.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 465,128,401.74 465,128,401.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -761,362,195.12 -428,400,437.23 -1,189,762,632.35 其中：1.基金申购款 1,389,722,448.54 744,226,989.79 2,133,949,438.33 2.基金赎回款 -2,151,084,643.66 -1,172,627,427.02 -3,323,712,070.68 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 727,117,215.46 398,851,578.10 1,125,968,793.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入 亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 5,550,084.29 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 5,550,084.29 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,548,089.18 9,499,607.81 -48,481.37 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,000.00 1,186.30 186.30 银行间市场 - - - 合计 1,000.00 1,186.30 186.30 资产支持证券 - - - 基金 907,415,507.82 791,212,079.10 -116,203,428.72 其他 - - - 合计 916,964,597.00 800,712,873.21 -116,251,723.79 注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。 1.1.1. 衍生金融资产/负债 无。 1.1.1. 买入返售金融资产 无。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 4,346.91 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 20,436.27 应收债券利息 0.70 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 71.46 合计 24,855.34 1.1.1. 其他资产 无。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,850,454.90 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,850,454.90 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,671.37 预提费用 198,905.98 应付后端申购费 - 合计 204,577.35 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 754,684,759.42 754,684,759.42 本期申购 182,168,715.41 182,168,715.41 本期赎回(以"-"号填列) -157,964,215.80 -157,964,215.80 本期末 778,889,259.03 778,889,259.03 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 614,921,495.86 -394,277,263.61 220,644,232.25 本期利润 -24,258,756.23 -112,186,967.82 -136,445,724.05 本期基金份额交易产生的变动数 19,324,678.77 -19,533,649.96 -208,971.19 其中：基金申购款 145,200,162.63 -132,366,120.52 12,834,042.11 基金赎回款 -125,875,483.86 112,832,470.56 -13,043,013.30 本期已分配利润 - - - 本期末 609,987,418.40 -525,997,881.39 83,989,537.01 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 146,022.97 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 244,869.73 其他 2,817.16 合计 393,709.86 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 1,354,639.54 股票投资收益——申购差价收入 -1,977,853.12 合计 -623,213.58 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 102,154,136.40 减：卖出股票成本总额 100,799,496.86 买卖股票差价收入 1,354,639.54 1.1.1.1. 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 申购基金份额总额 147,786,600.00 减：现金支付申购款总额 1,788,719.69 减：申购股票成本总额 147,975,733.43 申购差价收入 -1,977,853.12 1.1.1. 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 111,136,336.02 减：卖出/赎回基金成本总额 131,375,957.70 基金投资收益 -20,239,621.68 1.1.1. 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 5,409.20 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 5,000.00 减：应收利息总额 0.33 买卖债券差价收入 408.87 1.1.1. 贵金属投资收益 无。 1.1.1. 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额2016年1月1日至2016年6月30日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 -3,293,760.00 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 92,757.22 基金投资产生的股利收益 - 合计 92,757.22 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -112,499,027.82 ——股票投资 -383,515.16 ——债券投资 186.30 ——基金投资 -112,115,698.96 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 312,060.00 ——权证投资 312,060.00 3.其他 - 合计 -112,186,967.82 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 159,362.65 基金转换费收入 22,713.34 合计 182,075.99 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 326,038.82 银行间市场交易费用 - 合计 326,038.82 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,179.94 银行费用 119.00 合计 199,024.98 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 无。 1.1.1. 资产负债表日后事项 无。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 62,573,609.35 27.49% 996,526,702.55 28.70% 1.1.1.1. 基金交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 华泰证券 259,268,723.17 100.00% 113,927,499.31 100.00% 1.1.1.1. 权证交易 无。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 54,043.80 28.40% 1,136,890.37 61.44% 关联方名称 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 870,719.71 28.31% 748,719.11 28.24% 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 205,041.82 473,876.35 其中：支付销售机构的客户维护费 381,173.11 849,076.66 注：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 41,008.32 94,775.23 注：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 基金合同生效日（ 2009年3月25日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 35,833,870.85 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 35,833,870.85 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 4.6006% - 注：本基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规定以及与券商约定的席位佣金费率支付。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 5,550,084.29 146,022.97 43,066,830.80 312,424.49 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 于2016年6月30日，本基金持有628,944,419.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为73.20%。 1.1. 利润分配情况 无。 1.1. 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 000002 万科A 2015年12月21日 重大事项 18.20 2016年7月4日 21.99 39,100 955,213.00 711,620.00 - 000651 格力电器 2016年2月22日 重大事项 22.07 - - 23,800 457,436.00 525,266.00 - 002065 东华软件 2115年12月22日 重大事项 18.72 2016年7月4日 22.59 3,400 85,340.00 63,648.00 - 600019 宝钢股份 2016年6月27日 重大事项 4.90 - - 5,700 29,395.60 27,930.00 - 600649 城投控股 2016年6月20日 重大事项 14.36 - - 1,700 24,659.61 24,412.00 - 600005 武钢股份 2016年6月27日 重大事项 2.76 - - 4,600 13,347.79 12,696.00 - 002465 海格通信 2016年6月13日 重大事项 12.44 - - 1,000 11,866.87 12,440.00 - 000728 国元证券 2016年6月8日 重大事项 16.72 2016年7月8日 17.37 400 6,606.13 6,688.00 - 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资及股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市，因此除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 5,550,084.29 - - - 5,550,084.29 结算备付金 59,324,530.40 - - - 59,324,530.40 存出保证金 176,425.79 - - - 176,425.79 交易性金融资产 1,186.30 - - 800,711,686.91 800,712,873.21 应收证券清算款 - - - 5,065.41 5,065.41 应收利息 - - - 24,855.34 24,855.34 应收申购款 500.00 - - 628,681.90 629,181.90 其他资产 - - - - - 资产总计 65,052,726.78 - - 801,370,289.56 866,423,016.34 负债 应付赎回款 - - - 1,452,766.16 1,452,766.16 应付管理人报酬 - - - 30,351.58 30,351.58 应付托管费 - - - 6,070.31 6,070.31 应付交易费用 - - - 1,850,454.90 1,850,454.90 其他负债 - - - 204,577.35 204,577.35 负债总计 - - - 3,544,220.30 3,544,220.30 利率敏感度缺口 65,052,726.78 - - 797,826,069.26 862,878,796.04 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 15,767,938.83 - - - 15,767,938.83 结算备付金 39,939,530.62 - - - 39,939,530.62 存出保证金 5,272,783.28 - - - 5,272,783.28 交易性金融资产 - - - 908,992,718.30 908,992,718.30 应收证券清算款 - - - 10,510,796.57 10,510,796.57 应收利息 - - - 17,587.48 17,587.48 应收申购款 41,591.65 - - 75,220.84 116,812.49 资产总计 61,021,844.38 - - 919,596,323.19 980,618,167.57 负债 应付赎回款 - - - 3,365,296.87 3,365,296.87 应付管理人报酬 - - - 56,675.22 56,675.22 应付托管费 - - - 11,335.03 11,335.03 应付交易费用 - - - 1,660,146.94 1,660,146.94 其他负债 - - - 195,721.84 195,721.84 负债总计 - - - 5,289,175.90 5,289,175.90 利率敏感度缺口 61,021,844.38 - - 914,307,147.29 975,328,991.67 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2016年6月30日，本基金持有可转债公允价值1,186.30，占基金总净值比例0.0001%(2015年12月31日：未持有交易型债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：未持有交易型债券投资)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 9,499,607.81 1.10 22,015,928.20 2.26 交易性金融资产－基金投资 791,212,079.10 91.69 886,976,790.10 90.94 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 800,711,686.91 92.79 908,992,718.30 93.20 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） 沪深300指数上升5% 增加约4,258 增加约4,690 沪深300指数下降5% 减少约4,258 减少约4,690 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,499,607.81 1.10 其中：股票 9,499,607.81 1.10 2 基金投资 791,212,079.10 91.32 3 固定收益投资 1,186.30 0.00 其中：债券 1,186.30 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 64,874,614.69 7.49 8 其他各项资产 835,528.44 0.10 9 合计 866,423,016.34 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,708.00 0.00 B 采矿业 297,768.64 0.03 C 制造业 3,101,516.94 0.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 338,297.68 0.04 E 建筑业 279,218.12 0.03 F 批发和零售业 178,022.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 256,741.96 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 587,483.96 0.07 J 金融业 3,076,006.08 0.36 K 房地产业 1,007,039.53 0.12 L 租赁和商务服务业 91,736.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 59,771.48 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,785.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 163,644.92 0.02 S 综合 42,867.00 0.00 合计 9,499,607.81 1.10 1.1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000002 万科A 39,100 711,620.00 0.08 2 000651 格力电器 23,800 525,266.00 0.06 3 601318 中国平安 10,920 349,876.80 0.04 4 600016 民生银行 23,752 212,105.36 0.02 5 601166 兴业银行 13,400 204,216.00 0.02 6 600036 招商银行 10,421 182,367.50 0.02 7 601328 交通银行 27,600 155,388.00 0.02 8 600519 贵州茅台 500 145,960.00 0.02 9 600000 浦发银行 8,700 135,459.00 0.02 10 600030 中信证券 7,902 128,249.46 0.01 11 600837 海通证券 8,129 125,349.18 0.01 12 601288 农业银行 38,500 123,200.00 0.01 13 601398 工商银行 24,400 108,336.00 0.01 14 601169 北京银行 10,220 105,981.40 0.01 15 600887 伊利股份 6,096 101,620.32 0.01 16 601601 中国太保 3,201 86,555.04 0.01 17 601766 中国中车 9,197 84,336.49 0.01 18 600900 长江电力 6,600 82,434.00 0.01 19 601668 中国建筑 15,111 80,390.52 0.01 20 000333 美的集团 3,248 77,042.56 0.01 21 601988 中国银行 21,200 68,052.00 0.01 22 600104 上汽集团 3,305 67,058.45 0.01 23 002065 东华软件 3,400 63,648.00 0.01 24 601688 华泰证券 3,300 62,436.00 0.01 25 600048 保利地产 7,200 62,136.00 0.01 26 000858 五粮液 1,900 61,807.00 0.01 27 000001 平安银行 6,920 60,204.00 0.01 28 601818 光大银行 16,000 60,160.00 0.01 29 600276 恒瑞医药 1,460 58,560.60 0.01 30 000725 京东方Ａ 23,900 55,209.00 0.01 31 600015 华夏银行 5,340 52,812.60 0.01 32 000776 广发证券 3,000 50,280.00 0.01 33 600028 中国石化 10,533 49,715.76 0.01 34 600999 招商证券 2,933 48,394.50 0.01 35 300104 乐视网 900 47,619.00 0.01 36 600518 康美药业 3,100 47,089.00 0.01 37 300059 东方财富 2,100 46,620.00 0.01 38 600958 东方证券 2,700 45,387.00 0.01 39 002450 康得新 2,597 44,408.70 0.01 40 002304 洋河股份 600 43,152.00 0.01 41 002736 国信证券 2,500 43,125.00 0.00 42 002024 苏宁云商 3,700 40,182.00 0.00 43 002739 万达院线 500 39,950.00 0.00 44 002415 海康威视 1,850 39,701.00 0.00 45 601390 中国中铁 5,600 39,032.00 0.00 46 601006 大秦铁路 6,014 38,730.16 0.00 47 000783 长江证券 3,300 38,280.00 0.00 48 000166 申万宏源 4,524 38,046.84 0.00 49 002594 比亚迪 600 36,606.00 0.00 50 601939 XD建设银 7,700 36,575.00 0.00 51 002673 西部证券 1,400 36,204.00 0.00 52 601628 中国人寿 1,715 35,706.30 0.00 53 601857 中国石油 4,900 35,427.00 0.00 54 601377 兴业证券 4,720 34,880.80 0.00 55 600795 国电电力 11,900 34,867.00 0.00 56 601186 中国铁建 3,500 34,860.00 0.00 57 601009 南京银行 3,680 34,555.20 0.00 58 000063 中兴通讯 2,400 34,416.00 0.00 59 300017 网宿科技 500 33,600.00 0.00 60 001979 招商蛇口 2,353 33,530.25 0.00 61 600570 恒生电子 500 33,385.00 0.00 62 600637 东方明珠 1,362 33,055.74 0.00 63 600050 XD中国联 8,500 32,385.00 0.00 64 601336 新华保险 801 32,360.40 0.00 65 000538 云南白药 500 32,150.00 0.00 66 601985 中国核电 4,700 32,101.00 0.00 67 601899 紫金矿业 9,500 32,015.00 0.00 68 600011 华能国际 4,219 31,726.88 0.00 69 000625 长安汽车 2,301 31,454.67 0.00 70 601901 方正证券 4,100 31,406.00 0.00 71 600585 海螺水泥 2,050 29,807.00 0.00 72 601989 中国重工 4,700 29,751.00 0.00 73 002230 科大讯飞 900 29,565.00 0.00 74 002142 宁波银行 2,000 29,560.00 0.00 75 600111 北方稀土 2,206 29,361.86 0.00 76 000503 海虹控股 700 28,147.00 0.00 77 601555 东吴证券 2,100 28,140.00 0.00 77 601088 中国神华 2,000 28,140.00 0.00 78 600010 包钢股份 9,800 28,028.00 0.00 79 601099 太平洋 4,560 27,952.80 0.00 80 600019 宝钢股份 5,700 27,930.00 0.00 81 600893 中航动力 800 27,720.00 0.00 82 600690 青岛海尔 3,100 27,528.00 0.00 83 300024 机器人 1,080 27,421.20 0.00 84 600547 山东黄金 700 27,237.00 0.00 85 300027 华谊兄弟 1,999 27,066.46 0.00 86 600100 同方股份 1,800 26,928.00 0.00 87 601211 国泰君安 1,500 26,685.00 0.00 88 600705 中航资本 4,500 26,460.00 0.00 89 000423 东阿阿胶 500 26,415.00 0.00 90 600703 三安光电 1,314 26,240.58 0.00 91 600271 航天信息 1,100 26,180.00 0.00 92 002241 歌尔声学 900 25,812.00 0.00 93 600066 宇通客车 1,300 25,740.00 0.00 94 600029 南方航空 3,500 24,710.00 0.00 95 601198 东兴证券 1,000 24,440.00 0.00 96 600649 城投控股 1,700 24,412.00 0.00 97 600009 上海机场 936 24,382.80 0.00 98 000100 TCL集团 7,400 24,346.00 0.00 99 600109 国金证券 1,800 24,264.00 0.00 100 002202 金风科技 1,600 24,208.00 0.00 101 601669 中国电建 4,200 23,982.00 0.00 102 600383 金地集团 2,281 23,631.16 0.00 103 000839 中信国安 1,100 23,441.00 0.00 104 600535 天士力 654 23,387.04 0.00 105 300070 碧水源 1,571 23,376.48 0.00 106 601727 上海电气 3,000 22,680.00 0.00 107 002252 上海莱士 600 22,608.00 0.00 108 600115 东方航空 3,400 22,474.00 0.00 109 600886 国投电力 3,393 22,393.80 0.00 110 600089 特变电工 2,619 22,313.88 0.00 111 601888 中国国旅 500 21,990.00 0.00 112 600340 华夏幸福 900 21,942.00 0.00 113 000009 中国宝安 1,600 21,920.00 0.00 114 600196 复星医药 1,150 21,873.00 0.00 115 601607 上海医药 1,200 21,660.00 0.00 116 000768 中航飞机 1,100 21,659.00 0.00 117 600485 信威集团 1,200 21,408.00 0.00 118 000069 华侨城Ａ 3,300 21,120.00 0.00 119 300315 掌趣科技 2,000 20,980.00 0.00 120 600023 浙能电力 4,100 20,869.00 0.00 121 000895 双汇发展 998 20,838.24 0.00 122 000568 泸州老窖 699 20,760.30 0.00 123 000793 华闻传媒 2,100 20,748.00 0.00 124 601600 中国铝业 5,500 20,735.00 0.00 125 600177 雅戈尔 1,500 20,685.00 0.00 126 002456 欧菲光 700 20,650.00 0.00 127 600369 西南证券 2,840 20,618.40 0.00 128 002008 大族激光 900 20,556.00 0.00 129 600153 建发股份 1,700 20,400.00 0.00 130 601788 光大证券 1,200 20,328.00 0.00 131 600118 中国卫星 600 20,160.00 0.00 132 600406 国电南瑞 1,506 20,135.22 0.00 133 600804 鹏博士 1,100 20,053.00 0.00 134 600352 浙江龙盛 2,300 19,826.00 0.00 135 600061 国投安信 1,100 19,602.00 0.00 136 600660 福耀玻璃 1,400 19,600.00 0.00 137 600208 新湖中宝 4,600 19,458.00 0.00 138 600867 通化东宝 940 19,448.60 0.00 139 600489 中金黄金 1,724 19,377.76 0.00 140 601018 宁波港 3,900 19,305.00 0.00 141 601919 中国远洋 3,800 19,304.00 0.00 142 600031 三一重工 3,800 19,076.00 0.00 143 600309 万华化学 1,100 19,030.00 0.00 144 002236 大华股份 1,450 18,995.00 0.00 145 000338 潍柴动力 2,420 18,900.20 0.00 146 300124 汇川技术 974 18,895.60 0.00 147 000559 万向钱潮 1,200 18,720.00 0.00 148 600221 海南航空 5,900 18,703.00 0.00 149 600739 辽宁成大 1,200 18,684.00 0.00 150 002183 怡亚通 1,300 18,616.00 0.00 151 600718 东软集团 1,000 18,320.00 0.00 152 002500 山西证券 1,100 18,216.00 0.00 153 300168 万达信息 700 18,193.00 0.00 154 000917 电广传媒 1,100 18,183.00 0.00 155 600674 川投能源 2,200 18,172.00 0.00 155 000157 中联重科 4,400 18,172.00 0.00 156 601618 中国中冶 4,900 18,081.00 0.00 157 000686 东北证券 1,400 18,074.00 0.00 158 600446 金证股份 500 17,975.00 0.00 159 002475 立讯精密 900 17,685.00 0.00 160 600085 同仁堂 592 17,635.68 0.00 161 601998 中信银行 3,100 17,577.00 0.00 162 601111 XD中国国 2,600 17,576.00 0.00 163 000540 中天城投 2,800 17,444.00 0.00 164 600741 华域汽车 1,232 17,260.32 0.00 165 000630 铜陵有色 6,700 17,018.00 0.00 166 601933 永辉超市 4,100 16,933.00 0.00 167 002385 大北农 2,100 16,926.00 0.00 168 600018 上港集团 3,300 16,830.00 0.00 169 000623 吉林敖东 671 16,741.45 0.00 170 000060 中金岭南 1,600 16,688.00 0.00 171 600415 小商品城 2,700 16,686.00 0.00 172 000876 新希望 2,000 16,640.00 0.00 173 300003 乐普医疗 900 16,416.00 0.00 174 600839 四川长虹 3,700 16,354.00 0.00 175 600068 XD葛洲坝 2,800 16,296.00 0.00 176 603993 洛阳钼业 3,900 16,185.00 0.00 177 000046 泛海控股 1,600 16,176.00 0.00 178 600663 陆家嘴 700 15,925.00 0.00 179 000750 国海证券 2,150 15,888.50 0.00 180 600398 海澜之家 1,400 15,820.00 0.00 181 601800 XD中国交 1,500 15,795.00 0.00 182 600150 中国船舶 700 15,582.00 0.00 183 002081 金螳螂 1,550 15,531.00 0.00 184 000413 东旭光电 1,800 15,462.00 0.00 185 000826 启迪桑德 500 15,275.00 0.00 186 600583 海油工程 2,200 15,202.00 0.00 187 600816 安信信托 900 15,183.00 0.00 188 002292 奥飞娱乐 500 14,975.00 0.00 189 300144 宋城演艺 600 14,946.00 0.00 190 000402 金融街 1,521 14,784.12 0.00 191 000792 盐湖股份 700 14,770.00 0.00 192 600157 永泰能源 3,745 14,755.30 0.00 193 600895 张江高科 800 14,464.00 0.00 194 002007 华兰生物 460 14,444.00 0.00 195 600060 海信电器 800 14,144.00 0.00 196 000977 浪潮信息 600 14,070.00 0.00 197 002422 科伦药业 900 13,869.00 0.00 198 600588 用友网络 700 13,706.00 0.00 199 300058 蓝色光标 1,400 13,594.00 0.00 200 601106 中国一重 2,600 13,546.00 0.00 201 000963 华东医药 200 13,480.00 0.00 202 600074 保千里 900 13,428.00 0.00 203 600820 隧道股份 1,600 13,424.00 0.00 204 600688 上海石化 2,200 13,420.00 0.00 205 601333 广深铁路 3,400 13,294.00 0.00 206 600642 申能股份 2,300 13,202.00 0.00 207 000425 徐工机械 4,300 13,158.00 0.00 208 002152 广电运通 800 13,152.00 0.00 209 600256 广汇能源 3,200 13,120.00 0.00 210 000738 中航动控 490 12,936.00 0.00 211 002470 金正大 1,600 12,880.00 0.00 212 300015 爱尔眼科 350 12,785.50 0.00 213 300002 神州泰岳 1,200 12,768.00 0.00 214 600005 武钢股份 4,600 12,696.00 0.00 215 601098 中南传媒 700 12,677.00 0.00 216 601866 中海集运 3,200 12,672.00 0.00 217 601258 庞大集团 4,600 12,650.00 0.00 218 600373 中文传媒 600 12,450.00 0.00 219 002465 海格通信 1,000 12,440.00 0.00 220 600027 华电国际 2,500 12,375.00 0.00 221 600332 白云山 500 12,320.00 0.00 222 600376 首开股份 1,100 12,232.00 0.00 223 601718 际华集团 1,600 12,224.00 0.00 224 600252 中恒集团 2,800 12,152.00 0.00 225 000709 河钢股份 4,300 11,911.00 0.00 226 600873 梅花生物 1,900 11,799.00 0.00 227 600875 东方电气 1,200 11,784.00 0.00 228 601991 大唐发电 3,000 11,670.00 0.00 229 600737 中粮屯河 1,000 11,550.00 0.00 230 600704 物产中大 1,200 11,232.00 0.00 231 601117 中国化学 1,980 10,949.40 0.00 232 000061 农产品 900 10,944.00 0.00 233 600170 上海建工 2,840 10,877.20 0.00 234 600362 江西铜业 800 10,784.00 0.00 235 600037 歌华有线 700 10,647.00 0.00 235 601179 中国西电 2,100 10,647.00 0.00 236 000729 燕京啤酒 1,400 10,626.00 0.00 237 601225 陕西煤业 2,046 10,577.82 0.00 238 000712 锦龙股份 500 10,380.00 0.00 239 300133 华策影视 658 10,245.06 0.00 240 000778 新兴铸管 2,200 10,208.00 0.00 241 601633 长城汽车 1,200 10,128.00 0.00 242 601992 金隅股份 1,300 10,075.00 0.00 243 603000 人民网 600 9,966.00 0.00 244 000039 中集集团 700 9,919.00 0.00 245 002027 分众传媒 600 9,906.00 0.00 246 002195 二三四五 800 9,832.00 0.00 247 601872 招商轮船 2,100 9,828.00 0.00 248 600372 中航电子 500 9,735.00 0.00 249 300251 光线传媒 840 9,710.40 0.00 250 000999 华润三九 400 9,688.00 0.00 251 600827 百联股份 800 9,664.00 0.00 252 601021 春秋航空 200 9,588.00 0.00 253 300146 汤臣倍健 700 9,478.00 0.00 254 601216 君正集团 1,260 9,412.20 0.00 255 600008 首创股份 2,400 9,336.00 0.00 256 601898 中煤能源 1,800 9,288.00 0.00 257 000883 湖北能源 2,000 9,260.00 0.00 258 600021 上海电力 900 9,243.00 0.00 259 300085 银之杰 300 8,970.00 0.00 260 600863 内蒙华电 2,900 8,758.00 0.00 261 002146 荣盛发展 1,300 8,736.00 0.00 262 600600 青岛啤酒 300 8,721.00 0.00 263 000800 一汽轿车 800 8,704.00 0.00 264 601928 凤凰传媒 800 8,432.00 0.00 265 600959 江苏有线 600 8,376.00 0.00 266 600038 中直股份 200 8,296.00 0.00 267 002294 信立泰 300 8,160.00 0.00 268 601958 金钼股份 1,000 8,150.00 0.00 269 002153 石基信息 300 7,914.00 0.00 270 600648 外高桥 400 7,884.00 0.00 271 000027 深圳能源 1,200 7,656.00 0.00 272 600582 天地科技 1,700 7,650.00 0.00 273 000156 华数传媒 400 7,420.00 0.00 274 601808 中海油服 600 7,290.00 0.00 275 000898 鞍钢股份 1,900 7,277.00 0.00 276 000825 太钢不锈 2,300 7,268.00 0.00 277 002399 海普瑞 400 6,984.00 0.00 278 601608 中信重工 1,300 6,981.00 0.00 279 600666 奥瑞德 200 6,952.00 0.00 280 600871 石化油服 1,800 6,912.00 0.00 281 002424 贵州百灵 400 6,880.00 0.00 282 600317 营口港 2,000 6,720.00 0.00 283 601118 海南橡胶 1,200 6,708.00 0.00 284 000728 国元证券 400 6,688.00 0.00 285 600783 鲁信创投 300 6,483.00 0.00 286 600098 广州发展 800 6,256.00 0.00 287 600578 京能电力 1,400 5,992.00 0.00 288 600998 九州通 300 5,253.00 0.00 289 600685 中船防务 200 5,072.00 0.00 290 002568 百润股份 200 4,400.00 0.00 291 600188 XD兖州煤 400 4,376.00 0.00 292 600606 绿地控股 400 4,328.00 0.00 293 600022 山东钢铁 1,700 4,029.00 0.00 294 603885 吉祥航空 100 2,625.00 0.00 295 601016 节能风电 200 1,986.00 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 5,553,151.00 0.57 2 600016 民生银行 4,197,371.00 0.43 3 601166 兴业银行 3,313,700.09 0.34 4 600036 招商银行 2,675,032.00 0.27 5 600000 浦发银行 2,155,525.75 0.22 6 600519 贵州茅台 2,145,989.98 0.22 7 601328 交通银行 2,128,692.00 0.22 8 600030 中信证券 2,055,284.00 0.21 9 601288 农业银行 1,928,795.00 0.20 10 600837 海通证券 1,765,673.67 0.18 11 601169 北京银行 1,631,377.43 0.17 12 601766 中国中车 1,523,364.63 0.16 13 601398 工商银行 1,503,039.00 0.15 14 600887 伊利股份 1,388,042.00 0.14 15 601668 中国建筑 1,338,004.00 0.14 16 601601 中国太保 1,251,164.40 0.13 17 601988 中国银行 1,148,047.00 0.12 18 600900 长江电力 1,079,984.00 0.11 19 600104 上汽集团 1,049,613.50 0.11 20 000333 美的集团 996,389.43 0.10 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 4,331,032.00 0.44 2 600016 民生银行 3,457,471.49 0.35 3 601166 兴业银行 2,585,445.28 0.27 4 600036 招商银行 2,082,505.00 0.21 5 600519 贵州茅台 1,978,072.00 0.20 6 601328 交通银行 1,654,725.00 0.17 7 600030 中信证券 1,628,500.00 0.17 8 601288 农业银行 1,532,229.00 0.16 9 600837 海通证券 1,390,835.00 0.14 10 601169 北京银行 1,318,263.00 0.14 11 601766 中国中车 1,189,631.00 0.12 12 601398 工商银行 1,184,336.00 0.12 13 600887 伊利股份 1,067,197.00 0.11 14 601668 中国建筑 1,060,257.00 0.11 15 601601 中国太保 974,783.00 0.10 16 601988 中国银行 904,195.00 0.09 17 600104 上汽集团 833,930.50 0.09 18 600048 保利地产 796,006.00 0.08 19 600900 长江电力 785,939.00 0.08 20 000333 美的集团 764,657.00 0.08 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 126,270,487.14 卖出股票收入（成交）总额 102,154,136.40 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,186.30 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,186.30 0.00 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113009 广汽转债 10 1,186.30 0.00 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 南方300 股票型 交易型开放式 南方基金管理有限公司 791,212,079.10 91.69 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 公允价值变动总额合计（元） 312,060.00 股指期货投资本期收益（元） -3,293,760.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 312,060.00 注:本基金本期末无股指期货持仓。 7.11.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 176,425.79 2 应收证券清算款 5,065.41 3 应收股利 - 4 应收利息 24,855.34 5 应收申购款 629,181.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 835,528.44 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万科A 711,620.00 0.08 重大事项 2 000651 格力电器 525,266.00 0.06 重大事项 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 41,489 18,773.39 144,746,086.73 18.58% 634,143,172.30 81.42% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4,420,313.11 0.5675% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年3月25日）基金份额总额 1,580,754,997.47 本报告期期初基金份额总额 754,684,759.42 本报告期基金总申购份额 182,168,715.41 减:本报告期基金总赎回份额 157,964,215.80 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 778,889,259.03 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中投证券 1 165,087,001.86 72.51% 137,784.39 72.40% - 华泰证券 2 62,573,609.35 27.49% 54,043.80 28.40% - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - -1,520.23 -0.80% - 国信证券 2 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 中银证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 中投证券 5,409.20 100.00% - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 259,268,723.17 100%- 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 湘财证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 广州证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 申银万国 - - - - - - - - 中银证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 注：基金交易额中包括基金申购赎回和买入卖出成交金额，其中基金申购赎回金额259,268,723.17元，基金买入卖出金额0.00元。 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月30日 2 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月30日 3 南方基金关于旗下部分基金增加晋商银行和贵阳银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月23日 4 南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商业银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月23日 5 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要（2016年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月21日 6 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（2016年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月21日 7 南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月3日 8 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行和南充市商业银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月27日 9 南方基金关于旗下部分基金增加潍坊银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月26日 10 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年5月13日 11 南方基金关于旗下部分基金增加德州银行为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月15日 12 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月12日 13 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月31日 14 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金赎回费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月30日 15 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/申购业务规则 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月28日 16 南方基金关于旗下部分基金增加泉州银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月25日 17 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）(2015年底2号) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月24日 18 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要（2015年第2号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月24日 19 南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月9日 20 关于南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月5日 21 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月26日 22 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月18日 23 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年2月15日 24 南方基金关于旗下部分基金增加中经北证为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月29日 25 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月29日 26 南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛为代销机构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月26日 27 南方基金关于旗下部分基金增加大泰金石为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月25日 28 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其他基金费率为0的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月15日 29 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月12日 30 南方基金关于旗下部分基金增加富济财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月8日 31 南方基金关于旗下部分基金增加天风证券为代销机构及开通定投和转换业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月8日 32 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月8日 33 南方基金管理有限公司关于在2016年1月7日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月7日 34 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下交易所场内基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月6日 35 南方基金管理有限公司关于在2016年1月4日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月6日 36 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月6日 37 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月5日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准南方沪深300转型为南方开元沪深300联接基金的文件。 2、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。 3、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 42 页 共51 页