南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年年度报告 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 审计报告 14 6.1 审计报告基本信息 14 6.2 审计报告的基本内容 14 §7 年度财务报表 15 7.1 资产负债表 15 7.2 利润表 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 18 7.4 报表附注 19 §8 投资组合报告 42 8.1 期末基金资产组合情况 42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 53 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 53 8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 53 8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 54 8.13 投资组合报告附注 54 §9 基金份额持有人信息 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 55 §10 开放式基金份额变动 55 §11 重大事件揭示 56 11.1 基金份额持有人大会决议 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 56 11.4 基金投资策略的改变 56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 56 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 56 11.8 其他重大事件 58 §12 备查文件目录 64 12.1 备查文件目录 64 12.2 存放地点 64 12.3 查阅方式 64 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方开元沪深300ETF联接 基金主代码 202015 前端交易代码 202015 后端交易代码 202016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月25日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 754,684,759.42份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300联接”。 1.1. 目标基金基本情况 基金名称 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159925 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年2月18日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年4月11日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 1. 基金产品说明 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票型联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 1.1. 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数：沪深300 指数。 风险收益特征 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 洪渊 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 吴万善 姜建清 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 § 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 870,279,655.18 63,546,586.70 -384,764,956.94 本期利润 281,437,510.94 568,803,794.86 -151,159,771.06 加权平均基金份额本期利润 0.2923 0.3892 -0.0555 本期加权平均净值利润率 21.25% 46.35% -6.49% 本期基金份额净值增长率 3.95% 51.40% -6.12% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 220,644,232.25 -191,412,809.75 -287,317,453.40 期末可供分配基金份额利润 0.2924 -0.1286 -0.1788 期末基金资产净值 975,328,991.67 1,850,603,024.17 1,319,186,579.01 期末基金份额净值 1.2924 1.2433 0.8212 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 47.37% 41.77% -6.36% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.87% 1.59% 15.65% 1.59% -0.78% 0.00% 过去六个月 -16.54% 2.56% -15.64% 2.54% -0.90% 0.02% 过去一年 3.95% 2.38% 5.70% 2.36% -1.75% 0.02% 过去三年 47.75% 1.71% 45.97% 1.70% 1.78% 0.01% 过去五年 21.76% 1.53% 19.60% 1.53% 2.16% 0.00% 自基金合同生效起至今 47.37% 1.56% 54.56% 1.57% -7.19% -0.01% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1.1. 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、南方沪深300指数基金份额持有人大会于2013年4月17日审议通过了《关于南方沪深300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》，同意将南方沪深300指数证券投资基金变更为南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金。基金管理人已收到中国证券监督管理委员会《关于核准南方沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金投资范围等事项决议的批复》（证监许可[2013]674号），新基金合同于2013年5月16日生效。 1. 过去三年基金的利润分配情况 无。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,000亿元，旗下管理85只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨德龙 本基金基金经理 2013年4月22日 - 9年 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006年加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010年8月至2013年4月，任小康ETF及南方小康基金经理；2011年9月至今，任南方上证380ETF及联接基金基金经理；2013年3月至今，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方300基金经理；2013年4月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年12月至今，任南方恒生ETF基金经理。 罗文杰 本基金基金经理 2013年5月17日 - 10年 女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.从2016年3月4日起，杨德龙先生不再担任本基金基金经理。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方开元沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为9次，其中5次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，2次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内， 沪深300指数涨5.58%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： ①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； ②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对； ③报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离； ④股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离； ⑤报告期间，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.722％， 较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4％的投资目标。 截至报告期末，本基金份额净值为1.2924元，报告期内，份额净值增长率为3.95％，同期业绩基准增长率为5.70％。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，国内经济结构转型、产业升级加速推进， 预期利率水平仍下行， 宽松货币政策逻辑不变， 投资方面将导致资产配置荒。 本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。 1. 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司合规风险全面自查、分级基金折算自查等多项内控自查工作, 制定或修订了合规手册、公平交易操作指引、股票池管理制度等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方开元沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 1. 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 § 审计报告 1. 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第21254号 1. 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原南方沪深300指数证券投资基金)全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“南方开元沪深300ETF联接基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方开元沪深300ETF联接基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述南方开元沪深300ETF联接基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方开元沪深300ETF联接基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 陈熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2016年3月25日 § 年度财务报表 1. 资产负债表 会计主体：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 15,767,938.83 101,747,872.31 结算备付金 39,939,530.62 8,373,234.96 存出保证金 5,272,783.28 217,660.89 交易性金融资产 7.4.7.2 908,992,718.30 1,759,790,469.05 其中：股票投资 22,015,928.20 19,097,118.55 基金投资 886,976,790.10 1,740,693,350.50 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,510,796.57 - 应收利息 7.4.7.5 17,587.48 23,657.30 应收股利 - - 应收申购款 116,812.49 11,917,700.32 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 980,618,167.57 1,882,070,594.83 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 7,725,603.63 应付赎回款 3,365,296.87 21,814,892.78 应付管理人报酬 56,675.22 67,302.05 应付托管费 11,335.03 13,460.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,660,146.94 1,386,712.15 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 195,721.84 459,599.62 负债合计 5,289,175.90 31,467,570.66 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 754,684,759.42 1,488,479,410.58 未分配利润 7.4.7.10 220,644,232.25 362,123,613.59 所有者权益合计 975,328,991.67 1,850,603,024.17 负债和所有者权益总计 980,618,167.57 1,882,070,594.83 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.2924元，基金份额总额754,684,759.42份。 1. 利润表 会计主体：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 290,359,355.83 571,571,857.04 1.利息收入 695,325.47 602,042.90 其中：存款利息收入 7.4.7.11 695,319.51 602,007.23 债券利息收入 5.96 35.67 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 874,123,788.62 65,030,667.07 其中：股票投资收益 7.4.7.12 18,896,895.70 24,856,129.73 基金投资收益 7.4.7.13 858,645,002.03 41,490,296.26 债券投资收益 7.4.7.14 22,525.04 11,546.79 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 -4,822,440.00 -2,545,830.00 股利收益 7.4.7.16 1,381,805.85 1,218,524.29 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -588,842,144.24 505,257,208.16 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 4,382,385.98 681,938.91 减：二、费用 8,921,844.89 2,768,062.18 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 711,727.34 561,320.83 2．托管费 7.4.10.2.2 142,345.40 112,264.10 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 7,676,310.15 1,703,193.75 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 391,462.00 391,283.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 281,437,510.94 568,803,794.86 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 281,437,510.94 568,803,794.86 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,488,479,410.58 362,123,613.59 1,850,603,024.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 281,437,510.94 281,437,510.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -733,794,651.16 -422,916,892.28 -1,156,711,543.44 其中：1.基金申购款 2,134,331,650.82 981,929,837.45 3,116,261,488.27 2.基金赎回款 -2,868,126,301.98 -1,404,846,729.73 -4,272,973,031.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 754,684,759.42 220,644,232.25 975,328,991.67 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,606,504,032.41 -287,317,453.40 1,319,186,579.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 568,803,794.86 568,803,794.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -118,024,621.83 80,637,272.13 -37,387,349.70 其中：1.基金申购款 1,091,170,276.61 -37,984,909.31 1,053,185,367.30 2.基金赎回款 -1,209,194,898.44 118,622,181.44 -1,090,572,717.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,488,479,410.58 362,123,613.59 1,850,603,024.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原南方沪深300指数证券投资基金)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第127号《关于核准南方沪深300指数证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,580,626,128.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第053号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》于2009年3月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,580,754,997.47份基金份额，其中认购资金利息折合128,869.30份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据本基金基金份额持有人大会于2013年4月17日以现场方式审议通过的《关于南方沪深300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》、经中国证监会证监许可[2013]674号《关于核准南方沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金投资范围等事项决议的批复》核准，自2013年5月16日起，原基金南方沪深300指数证券投资基金更名为南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金。《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》自2013年5月16日起生效，原《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 本基金为南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定，于2013年5月16日前，本基金的标的指数为沪深300指数，基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，沪深300指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，自2013年5月16日起，本基金的标的指数为沪深300指数，基金资产主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金转型后的业绩比较基准为：沪深300指数收益率X95%＋银行活期款利率(税后)X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的基金投资、股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 1.1.1. 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 活期存款 15,767,938.83 101,747,872.31 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 15,767,938.83 101,747,872.31 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 21,680,894.41 22,015,928.20 335,033.79 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 891,064,519.86 886,976,790.10 -4,087,729.76 其他 - - - 合计 912,745,414.27 908,992,718.30 -3,752,695.97 项目 上年度末2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 17,911,284.82 19,097,118.55 1,185,833.73 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 1,157,101,795.96 1,740,693,350.50 583,591,554.54 其他 - - - 合计 1,175,013,080.78 1,759,790,469.05 584,777,388.27 注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。 1.1.1. 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 22,348,860.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 22,348,860.00 - - 项目 上年度末 2014年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 - - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0元。于2015年12月31日，本基金持有的股指期货合约情况如下： 股指期货投资 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IF1601 IF1601 20 22,036,800.00 -312,060.00 减：可抵销期货暂收款 -312,060.00 股指期货投资净额 - 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 1.1.1. 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 应收活期存款利息 6,115.42 19,922.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 11,181.86 3,637.15 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 290.20 98.00 合计 17,587.48 23,657.30 1.1.1. 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,660,146.94 1,386,712.15 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,660,146.94 1,386,712.15 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 应付赎回费 3,440.27 47,686.66 预提费用 191,000.00 391,000.00 应付后端申购费 1,281.57 20,912.96 合计 195,721.84 459,599.62 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,488,479,410.58 1,488,479,410.58 本期申购 2,134,331,650.82 2,134,331,650.82 本期赎回(以"-"号填列) -2,868,126,301.98 -2,868,126,301.98 本期末 754,684,759.42 754,684,759.42 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -191,412,809.75 553,536,423.34 362,123,613.59 本期利润 870,279,655.18 -588,842,144.24 281,437,510.94 本期基金份额交易产生的变动数 -63,945,349.57 -358,971,542.71 -422,916,892.28 其中：基金申购款 828,041,450.29 153,888,387.16 981,929,837.45 基金赎回款 -891,986,799.86 -512,859,929.87 -1,404,846,729.73 本期已分配利润 - - - 本期末 614,921,495.86 -394,277,263.61 220,644,232.25 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 活期存款利息收入 470,750.57 432,258.42 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 214,104.65 165,195.00 其他 10,464.29 4,553.81 合计 695,319.51 602,007.23 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资收益——买卖股票差价收入 18,980,724.35 15,105,336.31 股票投资收益——申购差价收入 -83,828.65 9,750,793.42 合计 18,896,895.70 24,856,129.73 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 卖出股票成交总额 2,862,730,582.70 576,654,440.26 减：卖出股票成本总额 2,843,749,858.35 561,549,103.95 买卖股票差价收入 18,980,724.35 15,105,336.31 1.1.1.1. 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 申购基金份额总额 1,712,044,200.00 492,179,800.00 减：现金支付申购款总额 48,696,360.88 19,228,865.54 减：申购股票成本总额 1,663,431,667.77 463,200,141.04 申购差价收入 -83,828.65 9,750,793.42 1.1.1. 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 卖出/赎回基金成交总额 2,848,256,353.52 501,550,205.34 减：卖出/赎回基金成本总额 1,989,611,351.49 460,059,909.08 基金投资收益 858,645,002.03 41,490,296.26 1.1.1. 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 78,531.00 125,709.11 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 56,000.00 114,096.78 减：应收利息总额 5.96 65.54 买卖债券差价收入 22,525.04 11,546.79 1.1.1. 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间收益金额2014年1月1日至2014年12月31日 权证投资收益 - - 股指期货-投资收益 -4,822,440.00 -2,545,830.00 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,381,805.85 1,218,524.29 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,381,805.85 1,218,524.29 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -588,530,084.24 505,257,208.16 ——股票投资 -850,799.94 1,289,232.28 ——债券投资 - 1,640.60 ——基金投资 -587,679,284.30 503,966,335.28 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -312,060.00 - ——权证投资 -312,060.00 - 3.其他 - - 合计 -588,842,144.24 505,257,208.16 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 3,722,111.21 576,253.39 基金转换费收入 660,274.77 105,685.52 合计 4,382,385.98 681,938.91 注：1 .本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费归入基金财产的比例不得低于25%。 2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分归入基金财产的比例不得低于25%。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 7,676,310.15 1,703,193.75 银行间市场交易费用 - - 合计 7,676,310.15 1,703,193.75 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 审计费用 91,000.00 91,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行费用 462.00 283.50 合计 391,462.00 391,283.50 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1.1. 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 1,204,847.17 28.60% 1,082,846.57 65.23% 关联方名称 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 188,243.13 19.94% 276,237.44 19.92% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 711,727.34 561,320.83 其中：支付销售机构的客户维护费 1,330,793.39 1,325,497.78 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)X0.5%/当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 142,345.40 112,264.10 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)X0.1%/当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 基金合同生效日（ 2009年3月25日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 158,401,143.38 期间申购/买入总份额 35,833,870.85 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 158,401,143.38 期末持有的基金份额 35,833,870.85 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 4.7500% - 注：基金管理人南方基金本会计期间申购本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为每笔1,000元。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 15,767,938.83 470,750.57 101,747,872.31 432,258.42 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 兴业证券 - - - - - 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 兴业证券 110025 国金转债 老股东配售 70 7,000.00 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 于2015年12月31日，本基金持有598,944,419.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为71.37%(2014年12月31日，本基金持有1,245,131,152.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为73.36%)。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内及上年度可比期间无利润分配。 1.1. 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末及上年度可比期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000002 万科A 2015年12月18日 重大资产重组 24.43 - - 40,700 769,880.20 994,301.00 - 300104 乐视网 2015年12月7日 重大资产重组 58.80 - - 13,800 707,462.33 811,440.00 - 600271 航天信息 2015年10月12日 重大资产重组 71.47 - - 8,600 480,470.21 614,642.00 - 601018 宁波港 2015年8月4日 重大资产重组 8.16 2016年2月22日 7.34 51,600 421,081.99 421,056.00 - 600690 青岛海尔 2015年10月19日 重大资产重组 9.92 2016年2月1日 8.93 38,700 383,883.92 383,904.00 - 600153 建发股份 2015年6月29日 重大资产重组 14.69 - - 21,500 372,165.00 315,835.00 - 000876 新希望 2015年8月17日 重大事项 18.99 2016年3月2日 17.09 12,900 244,978.12 244,971.00 - 601377 兴业证券 2015年12月29日 重大事项 11.00 2016年1月7日 9.40 12,000 136,404.37 132,000.00 - 600578 京能电力 2015年11月5日 重大资产重组 6.07 2016年2月23日 6.07 17,200 104,382.38 104,404.00 - 600873 梅花生物 2015年12月17日 重大事项 9.14 - - 11,300 99,661.40 103,282.00 - 600649 城投控股 2015年12月30日 重大资产重组 23.16 2016年1月7日 20.84 4,300 96,344.28 99,588.00 - 002065 东华软件 2015年12月21日 重大事项 25.10 - - 3,789 88,565.17 95,103.90 - 002465 海格通信 2015年12月30日 重大事项 16.69 2016年2月4日 15.02 4,900 83,655.80 81,781.00 - 000712 锦龙股份 2015年12月25日 重大事项 29.12 2016年1月4日 28.00 1,600 46,007.53 46,592.00 - 600783 鲁信创投 2015年12月31日 重大事项 39.07 2016年1月4日 37.60 900 38,747.67 35,163.00 - 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末及上年度末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。于2015年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2014年12月31日：同)。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 15,767,938.83 - - - 15,767,938.83 结算备付金 39,939,530.62 - - - 39,939,530.62 存出保证金 5,272,783.28 - - - 5,272,783.28 交易性金融资产 - - - 908,992,718.30 908,992,718.30 应收证券清算款 - - - 10,510,796.57 10,510,796.57 应收利息 - - - 17,587.48 17,587.48 应收申购款 41,591.65 - - 75,220.84 116,812.49 资产总计 61,021,844.38 - - 919,596,323.19 980,618,167.57 负债 应付赎回款 - - - 3,365,296.87 3,365,296.87 应付管理人报酬 - - - 56,675.22 56,675.22 应付托管费 - - - 11,335.03 11,335.03 应付交易费用 - - - 1,660,146.94 1,660,146.94 其他负债 - - - 195,721.84 195,721.84 负债总计 - - - 5,289,175.90 5,289,175.90 利率敏感度缺口 61,021,844.38 - - 914,307,147.29 975,328,991.67 上年度末2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 101,747,872.31 - - - 101,747,872.31 结算备付金 8,373,234.96 - - - 8,373,234.96 存出保证金 217,660.89 - - - 217,660.89 交易性金融资产 - - - 1,759,790,469.05 1,759,790,469.05 应收利息 - - - 23,657.30 23,657.30 应收申购款 440,364.41 - - 11,477,335.91 11,917,700.32 资产总计 110,779,132.57 - - 1,771,291,462.26 1,882,070,594.83 负债 应付证券清算款 - - - 7,725,603.63 7,725,603.63 应付赎回款 - - - 21,814,892.78 21,814,892.78 应付管理人报酬 - - - 67,302.05 67,302.05 应付托管费 - - - 13,460.43 13,460.43 应付交易费用 - - - 1,386,712.15 1,386,712.15 其他负债 - - - 459,599.62 459,599.62 负债总计 - - - 31,467,570.66 31,467,570.66 利率敏感度缺口 110,779,132.57 - - 1,739,823,891.60 1,850,603,024.17 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 22,015,928.20 2.26 19,097,118.55 1.03 交易性金融资产－基金投资 886,976,790.10 90.94 1,740,693,350.50 94.06 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 908,992,718.30 93.20 1,759,790,469.05 95.09 注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标ETF份额。 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2015年12月31日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） 1.沪深300指数上升5 增加约4,690 增加约8,751 2.沪深300指数下降5 减少约4,690 减少约8,751 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为904,508,655.40元，属于第二层次的余额为4,484,062.90元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次1,758,996,392.05元，第二层次794,077.00，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月16日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 22,015,928.20 2.25 其中：股票 22,015,928.20 2.25 2 基金投资 886,976,790.10 90.45 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 55,707,469.45 5.68 8 其他各项资产 15,917,979.82 1.62 9 合计 980,618,167.57 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 15,876.00 0.00 B 采矿业 595,623.89 0.06 C 制造业 7,468,189.67 0.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 812,906.42 0.08 E 建筑业 665,173.94 0.07 F 批发和零售业 700,109.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 1,083,356.40 0.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,977,368.38 0.20 J 金融业 6,070,468.91 0.62 K 房地产业 1,683,582.35 0.17 L 租赁和商务服务业 179,897.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 189,425.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,685.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 436,316.24 0.04 S 综合 113,950.00 0.01 合计 22,015,928.20 2.26 1.1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000002 万科A 40,700 994,301.00 0.10 2 300104 乐视网 13,800 811,440.00 0.08 3 601318 中国平安 19,120 688,320.00 0.07 4 600271 航天信息 8,600 614,642.00 0.06 5 600016 民生银行 52,152 502,745.28 0.05 6 601018 宁波港 51,600 421,056.00 0.04 7 600519 贵州茅台 1,871 408,233.49 0.04 8 601166 兴业银行 23,500 401,145.00 0.04 9 600690 青岛海尔 38,700 383,904.00 0.04 10 600036 招商银行 18,221 327,795.79 0.03 11 600153 建发股份 21,500 315,835.00 0.03 12 600000 浦发银行 16,470 300,906.90 0.03 13 601328 交通银行 41,600 267,904.00 0.03 14 600030 中信证券 13,802 267,068.70 0.03 15 000876 新希望 12,900 244,971.00 0.03 16 600837 海通证券 14,329 226,684.78 0.02 17 601288 农业银行 67,400 217,702.00 0.02 18 601766 中国中车 16,197 208,131.45 0.02 19 601169 北京银行 17,900 188,487.00 0.02 20 000651 格力电器 8,400 187,740.00 0.02 21 600887 伊利股份 10,696 175,735.28 0.02 22 601398 工商银行 38,100 174,498.00 0.02 23 601668 中国建筑 26,511 168,079.74 0.02 24 601601 中国太保 5,501 158,758.86 0.02 25 601989 中国重工 16,200 152,280.00 0.02 26 002153 石基信息 1,000 151,000.00 0.02 27 601988 中国银行 37,100 148,771.00 0.02 28 001979 招商蛇口 7,053 147,125.58 0.02 29 000538 云南白药 1,920 139,430.40 0.01 30 601377 兴业证券 12,000 132,000.00 0.01 31 300024 机器人 1,900 130,150.00 0.01 32 002292 奥飞动漫 2,500 129,275.00 0.01 33 000725 京东方Ａ 41,900 124,443.00 0.01 34 600637 东方明珠 3,262 123,597.18 0.01 35 600104 上汽集团 5,805 123,182.10 0.01 36 000333 美的集团 3,732 122,484.24 0.01 37 600048 保利地产 11,400 121,296.00 0.01 38 000001 平安银行 10,100 121,099.00 0.01 39 002739 万达院线 1,000 120,000.00 0.01 40 601818 光大银行 28,100 119,144.00 0.01 41 600900 长江电力 8,700 117,972.00 0.01 42 300059 东方财富 2,200 114,466.00 0.01 43 601688 华泰证券 5,800 114,376.00 0.01 44 600015 华夏银行 9,340 113,387.60 0.01 45 600999 招商证券 5,133 111,386.10 0.01 46 601390 中国中铁 9,900 108,108.00 0.01 47 002024 苏宁云商 7,800 104,910.00 0.01 48 600578 京能电力 17,200 104,404.00 0.01 49 600873 梅花生物 11,300 103,282.00 0.01 50 000776 广发证券 5,200 101,140.00 0.01 51 600276 恒瑞医药 2,057 101,039.84 0.01 52 600649 城投控股 4,300 99,588.00 0.01 53 000423 东阿阿胶 1,900 99,370.00 0.01 54 002065 东华软件 3,789 95,103.90 0.01 55 600518 康美药业 5,500 93,225.00 0.01 56 000858 五粮液 3,400 92,752.00 0.01 57 600050 中国联通 15,000 92,700.00 0.01 58 600028 中国石化 18,533 91,923.68 0.01 59 601006 大秦铁路 10,514 90,630.68 0.01 60 002450 康得新 2,300 87,630.00 0.01 61 000166 申万宏源 7,824 83,795.04 0.01 62 601628 中国人寿 2,915 82,523.65 0.01 63 601186 中国铁建 6,100 82,228.00 0.01 64 000963 华东医药 1,000 81,960.00 0.01 65 002465 海格通信 4,900 81,781.00 0.01 66 000063 中兴通讯 4,200 78,246.00 0.01 67 601985 中国核电 8,200 78,228.00 0.01 68 000826 启迪桑德 1,900 75,278.00 0.01 69 000783 长江证券 5,900 73,278.00 0.01 70 002415 海康威视 2,100 72,219.00 0.01 71 601857 中国石油 8,600 71,810.00 0.01 72 002304 洋河股份 1,044 71,555.76 0.01 73 002594 比亚迪 1,100 70,840.00 0.01 74 300027 华谊兄弟 1,700 70,516.00 0.01 75 601901 方正证券 7,200 69,120.00 0.01 76 600795 国电电力 17,400 68,382.00 0.01 77 601939 建设银行 11,800 68,204.00 0.01 78 000625 长安汽车 4,001 67,896.97 0.01 79 002673 西部证券 2,000 65,820.00 0.01 80 600011 华能国际 7,419 64,767.87 0.01 81 601211 国泰君安 2,700 64,530.00 0.01 82 000100 TCL集团 15,100 64,326.00 0.01 83 002202 金风科技 2,800 63,812.00 0.01 84 600010 包钢股份 17,200 62,092.00 0.01 85 601009 南京银行 3,500 61,950.00 0.01 86 601099 太平洋 6,300 61,866.00 0.01 87 601555 东吴证券 3,800 61,066.00 0.01 88 002475 立讯精密 1,900 60,705.00 0.01 88 600585 海螺水泥 3,550 60,705.00 0.01 89 601727 上海电气 5,200 60,008.00 0.01 90 002230 科大讯飞 1,600 59,280.00 0.01 91 600705 中航资本 3,800 59,204.00 0.01 92 601899 紫金矿业 16,700 58,784.00 0.01 93 601669 中国电建 7,300 58,619.00 0.01 94 600893 中航动力 1,300 58,539.00 0.01 95 600332 白云山 1,900 57,513.00 0.01 96 601336 新华保险 1,101 57,483.21 0.01 97 000069 华侨城Ａ 6,500 57,200.00 0.01 98 600340 华夏幸福 1,854 56,954.88 0.01 99 300070 碧水源 1,100 56,947.00 0.01 100 601198 东兴证券 1,900 56,943.00 0.01 101 600703 三安光电 2,314 56,183.92 0.01 102 600485 信威集团 2,100 56,175.00 0.01 103 600100 同方股份 3,100 56,048.00 0.01 104 300315 掌趣科技 4,000 56,000.00 0.01 105 601919 中国远洋 6,200 55,924.00 0.01 106 002241 歌尔声学 1,600 55,360.00 0.01 107 600383 金地集团 3,981 54,937.80 0.01 108 601021 春秋航空 900 54,900.00 0.01 109 600111 北方稀土 3,906 54,762.12 0.01 110 603885 吉祥航空 1,600 54,672.00 0.01 111 600089 特变电工 4,619 54,365.63 0.01 112 300017 网宿科技 900 53,991.00 0.01 113 600085 同仁堂 1,192 53,175.12 0.01 114 600029 南方航空 6,200 53,134.00 0.01 115 000917 电广传媒 2,000 53,120.00 0.01 116 002142 宁波银行 3,400 52,734.00 0.01 117 601088 中国神华 3,500 52,395.00 0.01 118 601618 中国中冶 8,600 51,772.00 0.01 119 600066 宇通客车 2,300 51,727.00 0.01 120 600109 国金证券 3,200 51,584.00 0.01 121 600886 国投电力 5,993 50,041.55 0.01 122 600369 西南证券 5,040 49,896.00 0.01 123 000768 中航飞机 2,000 49,540.00 0.01 124 600570 恒生电子 800 48,776.00 0.01 125 600019 宝钢股份 8,700 48,546.00 0.00 126 600009 上海机场 1,636 48,294.72 0.00 127 601600 中国铝业 9,700 48,209.00 0.00 128 601788 光大证券 2,100 48,174.00 0.00 129 600352 浙江龙盛 4,100 47,724.00 0.00 130 600739 辽宁成大 2,100 47,460.00 0.00 131 600038 中直股份 900 47,457.00 0.00 132 600804 鹏博士 2,000 47,440.00 0.00 133 000728 国元证券 2,100 47,439.00 0.00 134 600535 天士力 1,154 47,221.68 0.00 135 000581 威孚高科 1,900 47,044.00 0.00 136 600372 中航电子 1,900 46,797.00 0.00 137 000712 锦龙股份 1,600 46,592.00 0.00 138 600196 复星医药 1,950 45,805.50 0.00 139 600115 东方航空 6,000 45,660.00 0.00 140 600177 雅戈尔 2,800 45,584.00 0.00 141 000559 万向钱潮 2,000 45,260.00 0.00 142 601866 中海集运 6,400 45,056.00 0.00 143 600031 三一重工 6,800 44,744.00 0.00 144 002236 大华股份 1,200 44,280.00 0.00 145 600415 小商品城 4,800 44,112.00 0.00 146 000793 华闻传媒 2,900 43,587.00 0.00 147 000503 海虹控股 1,300 43,537.00 0.00 148 600718 东软集团 1,400 43,470.00 0.00 149 600406 国电南瑞 2,606 43,468.08 0.00 150 600118 中国卫星 1,011 43,007.94 0.00 151 600958 东方证券 1,800 41,922.00 0.00 152 300124 汇川技术 887 41,866.40 0.00 153 600150 中国船舶 1,200 41,796.00 0.00 154 601888 中国国旅 700 41,517.00 0.00 155 002736 国信证券 2,100 41,475.00 0.00 156 000009 中国宝安 2,300 41,308.00 0.00 157 000157 中联重科 7,700 41,195.00 0.00 158 600674 川投能源 3,800 40,888.00 0.00 159 000338 潍柴动力 4,220 40,765.20 0.00 160 600221 海南航空 10,400 40,456.00 0.00 161 601998 中信银行 5,600 40,432.00 0.00 162 002456 欧菲光 1,300 40,326.00 0.00 163 000623 吉林敖东 1,300 40,235.00 0.00 164 601607 上海医药 2,000 39,820.00 0.00 165 300058 蓝色光标 2,700 39,771.00 0.00 166 002252 上海莱士 1,000 39,770.00 0.00 167 600315 上海家化 1,000 39,490.00 0.00 168 601111 中国国航 4,600 39,468.00 0.00 169 002008 大族激光 1,500 38,835.00 0.00 170 600068 葛洲坝 4,900 38,563.00 0.00 171 600867 通化东宝 1,400 38,038.00 0.00 172 600839 四川长虹 6,500 37,635.00 0.00 173 600895 张江高科 1,300 37,479.00 0.00 174 603288 海天味业 1,055 37,294.25 0.00 175 600018 上港集团 5,700 36,936.00 0.00 176 000686 东北证券 2,100 36,750.00 0.00 177 000895 双汇发展 1,798 36,697.18 0.00 178 600256 广汇能源 5,500 36,685.00 0.00 179 601106 中国一重 4,600 36,662.00 0.00 180 600660 福耀玻璃 2,400 36,456.00 0.00 181 601933 永辉超市 3,600 36,360.00 0.00 182 601800 中国交建 2,700 36,207.00 0.00 183 000156 华数传媒 1,100 36,080.00 0.00 184 600252 中恒集团 4,900 35,966.00 0.00 185 600023 浙能电力 4,800 35,952.00 0.00 186 002385 大北农 2,900 35,409.00 0.00 187 600783 鲁信创投 900 35,163.00 0.00 188 600583 海油工程 3,900 34,905.00 0.00 189 300003 乐普医疗 900 34,740.00 0.00 190 600309 万华化学 1,900 33,915.00 0.00 191 002500 山西证券 2,200 33,528.00 0.00 192 600398 海澜之家 2,400 33,504.00 0.00 193 600663 陆家嘴 664 33,292.96 0.00 194 000568 泸州老窖 1,199 32,516.88 0.00 195 000060 中金岭南 2,300 32,269.00 0.00 196 000425 徐工机械 7,500 31,875.00 0.00 197 002399 海普瑞 900 31,833.00 0.00 198 601098 中南传媒 1,300 31,070.00 0.00 199 601718 际华集团 2,700 30,969.00 0.00 200 000750 国海证券 2,400 30,840.00 0.00 201 600588 用友网络 962 30,601.22 0.00 202 000402 金融街 2,621 30,220.13 0.00 203 600642 申能股份 4,000 30,200.00 0.00 204 000046 泛海控股 2,400 30,120.00 0.00 205 601333 广深铁路 6,000 30,060.00 0.00 206 600027 华电国际 4,300 29,240.00 0.00 207 600741 华域汽车 1,732 29,201.52 0.00 208 000413 东旭光电 3,200 29,056.00 0.00 209 600820 隧道股份 2,700 28,728.00 0.00 210 600875 东方电气 2,100 28,623.00 0.00 211 600157 永泰能源 5,945 28,357.65 0.00 212 300144 宋城演艺 1,000 28,300.00 0.00 213 002129 中环股份 2,300 28,106.00 0.00 214 002081 金螳螂 1,500 28,020.00 0.00 215 000415 渤海租赁 3,100 27,962.00 0.00 216 002422 科伦药业 1,500 27,900.00 0.00 217 000629 攀钢钒钛 7,600 27,892.00 0.00 218 002146 荣盛发展 2,900 27,637.00 0.00 219 600060 海信电器 1,400 27,538.00 0.00 220 300002 神州泰岳 2,100 27,510.00 0.00 221 000039 中集集团 1,300 27,300.00 0.00 222 601991 大唐发电 5,300 27,242.00 0.00 223 000061 农产品 1,500 26,535.00 0.00 224 601633 长城汽车 2,200 26,488.00 0.00 225 601872 招商轮船 3,700 26,233.00 0.00 226 600489 中金黄金 2,600 25,818.00 0.00 227 000792 盐湖股份 1,000 25,680.00 0.00 228 000778 新兴铸管 3,900 25,311.00 0.00 229 600688 上海石化 3,900 25,272.00 0.00 230 600547 山东黄金 1,200 25,200.00 0.00 231 000738 中航动控 790 24,979.80 0.00 232 000709 河北钢铁 7,500 24,975.00 0.00 233 000831 五矿稀土 1,200 24,840.00 0.00 234 600005 武钢股份 7,100 24,637.00 0.00 235 601179 中国西电 3,600 24,516.00 0.00 236 000630 铜陵有色 6,700 23,986.00 0.00 237 601117 中国化学 3,480 23,977.20 0.00 238 300015 爱尔眼科 750 23,685.00 0.00 239 600362 江西铜业 1,500 23,610.00 0.00 240 600373 中文传媒 1,000 23,490.00 0.00 241 002038 双鹭药业 700 23,450.00 0.00 242 600208 新湖中宝 4,900 23,373.00 0.00 243 000883 湖北能源 3,800 23,332.00 0.00 244 600863 内蒙华电 5,200 23,244.00 0.00 245 600827 百联股份 1,300 23,231.00 0.00 246 000800 一汽轿车 1,400 22,918.00 0.00 247 002353 杰瑞股份 900 22,842.00 0.00 248 603000 人民网 1,000 22,810.00 0.00 249 000598 兴蓉环境 3,200 22,784.00 0.00 250 601238 广汽集团 1,000 22,570.00 0.00 251 601216 君正集团 1,960 22,442.00 0.00 252 002470 金正大 1,100 22,374.00 0.00 253 601258 庞大集团 5,700 22,344.00 0.00 254 300146 汤臣倍健 580 22,330.00 0.00 255 600021 上海电力 1,500 22,080.00 0.00 256 002007 华兰生物 500 22,000.00 0.00 257 600170 上海建工 3,100 21,948.00 0.00 258 300133 华策影视 736 21,925.44 0.00 259 300251 光线传媒 720 21,808.80 0.00 260 601928 凤凰传媒 1,300 20,709.00 0.00 261 601992 金隅股份 2,200 20,614.00 0.00 262 000027 深圳能源 2,100 20,601.00 0.00 263 000729 燕京啤酒 2,500 20,575.00 0.00 264 600959 江苏有线 1,000 20,560.00 0.00 265 603993 洛阳钼业 4,600 20,516.00 0.00 266 002410 广联达 1,100 19,998.00 0.00 267 601898 中煤能源 3,300 19,965.00 0.00 268 000400 许继电气 1,000 19,430.00 0.00 269 000540 中天城投 2,100 19,152.00 0.00 270 000999 华润三九 700 19,110.00 0.00 271 002375 亚厦股份 1,200 18,924.00 0.00 272 600633 浙报传媒 1,000 18,830.00 0.00 273 002195 二三四五 500 18,500.00 0.00 274 600648 外高桥 700 18,389.00 0.00 275 600166 福田汽车 2,900 18,357.00 0.00 276 002294 信立泰 600 18,072.00 0.00 277 600008 首创股份 1,700 17,323.00 0.00 278 601225 陕西煤业 3,546 17,233.56 0.00 279 600717 天津港 1,500 16,905.00 0.00 280 000825 太钢不锈 4,100 16,810.00 0.00 281 600600 青岛啤酒 500 16,600.00 0.00 282 000983 西山煤电 2,700 16,416.00 0.00 283 600317 营口港 3,400 16,150.00 0.00 284 601118 海南橡胶 2,100 15,876.00 0.00 285 601808 中海油服 1,000 15,520.00 0.00 286 000898 鞍钢股份 3,200 15,264.00 0.00 287 601608 中信重工 2,100 14,385.00 0.00 288 601016 节能风电 900 14,202.00 0.00 289 601958 金钼股份 1,700 14,076.00 0.00 290 601699 潞安环能 2,100 13,482.00 0.00 291 600549 厦门钨业 700 13,167.00 0.00 292 000539 粤电力Ａ 1,600 11,760.00 0.00 293 601158 重庆水务 1,100 10,263.00 0.00 294 600998 九州通 500 9,800.00 0.00 295 000937 冀中能源 1,900 9,576.00 0.00 296 601969 海南矿业 600 8,454.00 0.00 297 600350 山东高速 1,100 7,821.00 0.00 298 601231 环旭电子 500 7,230.00 0.00 299 600188 兖州煤业 700 6,615.00 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 77,161,511.04 4.17 2 600036 招商银行 55,159,523.38 2.98 3 600016 民生银行 50,938,858.66 2.75 4 600030 中信证券 40,654,217.11 2.20 5 601166 兴业银行 37,316,862.72 2.02 6 600000 浦发银行 34,672,297.13 1.87 7 600837 海通证券 34,330,463.87 1.86 8 000002 万科A 25,232,427.44 1.36 9 601988 中国银行 24,448,543.73 1.32 10 601668 中国建筑 23,094,606.57 1.25 11 601328 交通银行 22,196,217.96 1.20 12 601390 中国中铁 21,314,516.06 1.15 13 600519 贵州茅台 21,217,216.90 1.15 14 000651 格力电器 21,103,842.45 1.14 15 600887 伊利股份 20,279,448.02 1.10 16 601989 中国重工 18,921,890.76 1.02 17 601766 中国中车 18,405,686.00 0.99 18 601601 中国太保 18,147,281.91 0.98 19 601288 农业银行 17,490,800.00 0.95 20 000001 平安银行 17,245,887.04 0.93 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 113,830,984.74 6.15 2 600036 招商银行 81,166,365.54 4.39 3 600016 民生银行 76,175,261.97 4.12 4 600030 中信证券 62,184,447.17 3.36 5 601166 兴业银行 55,450,401.40 3.00 6 600000 浦发银行 52,265,295.19 2.82 7 600837 海通证券 51,702,551.00 2.79 8 000002 万科A 37,839,583.17 2.04 9 601668 中国建筑 34,318,598.28 1.85 10 000651 格力电器 33,246,404.98 1.80 11 601988 中国银行 32,951,300.68 1.78 12 601328 交通银行 32,891,995.84 1.78 13 600519 贵州茅台 31,561,015.59 1.71 14 600887 伊利股份 31,115,007.75 1.68 15 601989 中国重工 28,410,042.11 1.54 16 601601 中国太保 27,419,084.75 1.48 17 601818 光大银行 27,081,790.71 1.46 18 601288 农业银行 26,175,458.48 1.41 19 000001 平安银行 25,768,853.24 1.39 20 601398 工商银行 24,287,561.06 1.31 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,870,493,666.91 卖出股票收入（成交）总额 2,862,730,582.70 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 南方300 股票型 交易型开放式 南方基金管理有限公司 886,976,790.10 90.94 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IF1601 IF1601 20 22,036,800.00 -312,060.00 - 公允价值变动总额合计（元） -312,060.00 股指期货投资本期收益（元） -4,822,440.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -312,060.00 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,272,783.28 2 应收证券清算款 10,510,796.57 3 应收股利 - 4 应收利息 17,587.48 5 应收申购款 116,812.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,917,979.82 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万科A 994,301.00 0.10 重大资产重组 2 300104 乐视网 811,440.00 0.08 重大资产重组 3 600271 航天信息 614,642.00 0.06 重大资产重组 4 601018 宁波港 421,056.00 0.04 重大资产重组 5 600690 青岛海尔 383,904.00 0.04 重大资产重组 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 37,882 19,921.99 155,719,871.02 20.63% 598,964,888.40 79.37% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4,763,578.24 0.6312% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年3月25日）基金份额总额 1,580,754,997.47 本报告期期初基金份额总额 1,488,479,410.58 本报告期基金总申购份额 2,134,331,650.82 减:本报告期基金总赎回份额 2,868,126,301.98 本报告期期末基金份额总额 754,684,759.42 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于2015年5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用91,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为7 年。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中投证券 1 3,129,973,457.75 66.17% 2,811,865.13 66.74% - 华泰证券 2 1,367,021,216.10 28.90% 1,204,847.17 28.60% - 浙商证券 1 154,395,537.97 3.26% 140,562.55 3.34% - 光大证券 1 45,402,965.92 0.96% 41,334.73 0.98% - 中银证券 1 33,212,991.67 0.70% 30,237.62 0.72% - 长江证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - -15,989.53 -0.38% - 国信证券 2 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 中投证券 78,531.00 100.00% - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 164,319,094.51 100.00% 浙商证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 中银证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 湘财证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 广州证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 申银万国 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 其他公告南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月31日 2 代销公告南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月31日 3 代销公告南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月31日 4 代销公告南方基金关于旗下部分基金参加中国光大银行电子渠道基金定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月31日 5 代销公告南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行基金定投、基金组合申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月31日 6 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加乐清农商银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月30日 7 其他公告南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月29日 8 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月18日 9 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加济安财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月17日 10 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加大泰金石为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月11日 11 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加锦州银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月9日 12 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加凯石财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月8日 13 其他公告关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月4日 14 南方基金关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月30日 15 南方基金关于旗下部分基金增加富济财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月24日 16 其他公告关于电子直销业务调整通联支付申购优惠费率的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月23日 17 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加长安银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月23日 18 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加成都农商银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月18日 19 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月10日 20 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加平安证券为代销机构并开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月10日 21 其他公告南方基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金申购最低金额限制的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月9日 22 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加泉州银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年11月4日 23 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年10月20日 24 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加新浪仓石为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年10月16日 25 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加盈米财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年10月16日 26 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加桂林银行为代销机构及开通定投和转换业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年10月15日 27 其他公告南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金赎回费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年10月14日 28 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年10月13日 29 南方基金关于旗下部分基金增加积木基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年9月30日 30 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加中信期货为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年9月23日 31 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加中经北证为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年9月21日 32 代销公告南方基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金变更代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年9月12日 33 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加广东南粤银行为代销机构及开通定投和转换业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年9月11日 34 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加陆金所资管为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年9月1日 35 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月27日 36 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月25日 37 其他公告关于修订公司旗下开放式指数基金基金合同有关基金关联交易限制等投资限制条款的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月12日 38 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加诺亚正行为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月10日 39 其他公告关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证券活动的提示 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月7日 40 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加中信建投期货为代销机构及通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月3日 41 代销公告南方基金关于旗下部分基金参加浦发银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月3日 42 南方基金关于旗下部分基金增加天风证券为代销机构及开通定投和转换业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月31日 43 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加江南农村商业银行、第一创业、大连银行、青岛银行和包商银行为代销机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月30日 44 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月28日 45 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月24日 46 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加龙江银行为代销机构及开通定投和转换业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月22日 47 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月21日 48 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加厦门鑫鼎盛为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月20日 49 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加泰康人寿为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月20日 50 其他公告南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月15日 51 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月15日 52 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月11日 53 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月10日 54 其他公告关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月9日 55 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月8日 56 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月4日 57 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加深圳农村商业银行、天津银行、威海市商业银行、厦门银行、顺德农村商业银行和东莞农村商业银行为代销机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月1日 58 代销公告南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月30日 59 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月26日 60 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月20日 61 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月19日 62 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月12日 63 其他公告南方基金关于电子直销平台开通货币基金快速转购业务并实行0费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月8日 64 代销公告南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月1日 65 管理人公告南方基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月29日 66 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月27日 67 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月23日 68 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加汇付金融为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月18日 69 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加华融湘江银行为代销机构及开通定投和转换业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月15日 70 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月7日 71 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月5日 72 管理人公告南方基金管理有限公司深圳分公司负责人等信息变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月28日 73 管理人公告南方基金管理有限公司关于公司高级管理人员在子公司兼职情况变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月23日 74 管理人公告南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月18日 75 其他公告南方基金管理有限公司关于旗下部分指数型基金开展赎回费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月16日 76 其他公告关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方支付业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月15日 77 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月14日 78 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月10日 79 其他公告南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月10日 80 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加利得基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月8日 81 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月8日 82 其他公告南方基金关于网上直销汇款交易申购旗下部分基金费率为0的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月2日 83 代销公告南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月1日 84 南方基金关于旗下部分基金增加增财基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月31日 85 南方基金关于旗下部分基金增加苏州银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月27日 86 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月24日 87 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加联泰资产为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月23日 88 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加西安银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月23日 89 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月20日 90 其他公告南方基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月17日 91 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加南海农商银行为代销机构及开通定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月12日 92 管理人公告南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回限额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月25日 93 其他公告南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月12日 94 其他公告关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月3日 95 南方基金关于南方开元沪深300ETF联接基金参加中国农业银行网上银行与手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年1月12日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方沪深300指数证券投资基金的文件。 2、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。 3、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》。 4、《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》。 5、《南方沪深300指数证券投资基金托管协议》。 6、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 7、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 3 页 共64 页