南方稳健成长贰号证券投资基金 2018年第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 南方稳健成长贰号混合 基金主代码 202002 交易代码 202002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年7月25日 报告期末基金份额总额 3,693,363,637.19份 本基金为稳健成长型基金，在控制投资风险并保持基 投资目标 金投资组合良好的流动性的前提下，力求使该为投资 者提供稳健和长期稳定的资本利得。 在股票投资方面，本基金根据上市公司的获利能力和 成长潜力，主要可以区分为价值型股票和成长型股票。 投资策略 本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征，并依 据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两 个组合内股票的比例不低于股票投资部分的80%。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证综合指数×80%+上证国债 指数×20%。 风险收益特征 本基金为混合基金，属证券投资基金中的风险收益适 中的品种。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南稳贰号”。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日） 1.本期已实现收益 -87,676,548.99 2.本期利润 -212,864,599.78 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0575 4.期末基金资产净值 1,375,801,917.84 5.期末基金份额净值 0.3725 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差④ 过去三个月 -13.35% 1.21% -8.97% 1.21% -4.38% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北大光华管理学院管理学硕士，具有基 金从业资格。曾担任长城基金管理公司 行业研究员，2007年加入南方基金， 2007年5月至2009年2月，任南方宝 本基金 2012年 元基金经理；2007年5月至2012年 应帅 基金经 11月 - 17年 11月，任南方成份基金经理；2010年 理 23日 12月至2016年3月，任南方宝元基金 经理；2012年11月至今，任南方稳健 基金经理；2012年11月至今，任南稳 贰号基金经理；2016年3月至今，任南 方驱动基金经理；2017年8月至今，任 南方智造股票基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为3次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度,市场经历了巨大的波动,最终也录得了季度最大跌幅,沪深300达到 12.45%,创业板也下跌11.39%.尽管市场比较惨淡,但期间市场出现了明显的转机;首先,政策层面开始松动,去杠杆力度减弱,财政和货币政策都有望放松,减税改革力度也会有所加大;同时对民营以及中小企业加大支持力度,保持经济活力;中美贸易方面,则有所突破,重启谈判,稳健解决争端的可能性加大.本基金仓位四季度有所降低,主要是减持了部分白酒和建材,同时大量减少证券股。行业配置方面,白酒和银行依然是基金重要头寸,同时也增加了电力、电力设备和基建板块作为防御。同时在成长股风格方面，加大了半导体行业的配置。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.3725元，报告期内，份额净值增长率为- 13.35%，同期业绩基准增长率为-8.97%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 763,101,826.25 55.20 其中：股票 763,101,826.25 55.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 397,263,484.50 28.74 其中：债券 397,263,484.50 28.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 130,000,000.00 9.40 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 75,992,401.29 5.50 8 其他资产 16,017,081.51 1.16 9 合计 1,382,374,793.55 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 14,364,966.00 1.04 B 采矿业 - - C 制造业 467,072,352.26 33.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,438,000.00 1.56 E 建筑业 57,694,500.00 4.19 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,154,433.00 0.52 J 金融业 131,866,845.67 9.58 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 63,510,729.32 4.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 763,101,826.25 55.47 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 120,260 70,954,602.60 5.16 2 601166 兴业银行 3,914,303 58,479,686.82 4.25 3 300529 健帆生物 1,193,497 49,530,125.50 3.60 4 601888 中国国旅 604,985 36,420,097.00 2.65 5 600887 伊利股份 1,459,911 33,402,763.68 2.43 6 300760 迈瑞医疗 295,600 32,285,432.00 2.35 7 600745 闻泰科技 1,466,916 30,995,935.08 2.25 8 300203 聚光科技 1,200,000 30,780,000.00 2.24 9 002027 分众传媒 5,169,968 27,090,632.32 1.97 10 002371 北方华创 699,952 26,430,187.52 1.92 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 34,807,040.00 2.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 362,456,444.50 26.35 其中：政策性金融债 362,456,444.50 26.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 397,263,484.50 28.88 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 140219 14国开19 1,000,000 101,160,000.00 7.35 2 180312 18进出12 900,000 90,207,000.00 6.56 3 180208 18国开08 800,000 81,464,000.00 5.92 4 018005 国开1701 370,800 37,243,152.00 2.71 5 130247 13国开47 200,000 21,364,000.00 1.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 无。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除兴业银行（证券代码601166）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年5月4日兴业银行公告，中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》;《中华人民共和国商业银行法》等法规对公司进行行政处罚，罚款 5870万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 450,704.51 2 应收证券清算款 7,710,177.19 3 应收股利 20,000.00 4 应收利息 7,722,858.22 5 应收申购款 113,341.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,017,081.51 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,712,390,899.38 报告期期间基金总申购份额 18,933,797.45 减：报告期期间基金总赎回份额 37,961,059.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,693,363,637.19 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》； 2、《南方稳健成长贰号证券投资基金托管协议》； 3、南方稳健成长贰号证券投资基金2018年4季度报告原文。 9.2存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 9.3查阅方式 网站：http://www.nffund.com