银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要银华成长先锋混合型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 2013 年 6 月 30 日 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2013 年 8 月 28 日 第 1 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 银华成长先锋混合型证券投资基金 基金简称 银华成长先锋混合 基金主代码 180020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 10 月 8 日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,731,541,816.03 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。 本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点投资于成长型行业和公司及 信用债券,注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长期增值。本基金的 资产配置比例为:股票资产占基金资产的比例为 30%-80%,其中投资于成长投资策略 型行业和公司股票的资产不低于股票资产的 80%;固定收益类资产占基金资 产的比例为 15%-65%;权证资产占基金资产净值的比例为 0%-3%;现金或到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。 本基金属混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基风险收益特征 金,低于股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 凌宇翔 赵会军 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)661057982.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 第 3 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 44,235,209.96 本期利润 91,659,029.85 加权平均基金份额本期利润 0.0492 本期加权平均净值利润率 5.95% 本期基金份额净值增长率 5.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -359,629,160.94 期末可供分配基金份额利润 -0.2077 期末基金资产净值 1,430,029,055.99 期末基金份额净值 0.826 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -15.42%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.03% 1.14% -9.69% 1.15% 3.66% -0.01% 过去三个月 1.85% 0.97% -6.78% 0.88% 8.63% 0.09% 过去六个月 5.76% 1.15% -6.80% 0.91% 12.56% 0.24% 过去一年 2.23% 0.99% -5.13% 0.82% 7.36% 0.17%自基金合同 生效日起至 -15.42% 1.00% -11.84% 0.83% -3.58% 0.17% 今注:本基金业绩比较基准是:沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%,沪深 300 第 4 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制、共同开发的中国 A 股市场指数,它是中国第一支由权威机构编制、发布的全市场指数,流动性高,可投资性强,综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。中国债券总指数的发布主体是中央国债登记结算有限责任公司,中国债券总指数是目前国内涵盖范围最广的债券指数之一,具有良好的市场代表性。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定:股票资产占基金资产的比例为 30%-80%,其中投资于成长型行业和公司股票的资产不低于股票资产的 80%;固定收益类资产占基金资产的比例为 15%-65%;权证资产占基金资产净值的比例为 0%-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 第 5 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司 49%、第一创业证券股份有限公司 29%、东北证券股份有限公司 21%及山西海鑫实业股份有限公司 1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至 2013 年 6 月 30 日,本基金管理人管理着 30 只开放式基金和 1 只创新型封闭式基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金连接基金、银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金以及银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 经济学硕士。曾在招商证券 李宇家先 本基金的 2010 年 10 月 有限责任公司从事行业研究 - 12 年 生 基金经理 8日 和投资管理工作。2006 年 10 月加盟银华基金管理有限公 第 6 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要 司,曾担任行业研究员及基 金经理助理职务。具有从业 资格。国籍:中国。注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华成长先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益 第 7 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要输送。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,股票市场冲高回落。年初在经济复苏以及新一届政府推动经济变革的美好预期下,股票市场大幅反弹。但是,1、2 季度宏观经济数据持续低于预期,政府为控制地方融资平台风险以及银行表外业务风险所采取的措施也比市场预期的要严厉,投资者对于经济前景的看法逐渐由复苏转向下滑,部分投资者甚至担心明年经济将进入通缩状态,悲观情绪在股市中逐渐占据上风,春节后市场震荡下跌,6 月份甚至出现暴跌,指数也创出年内新低。报告期内债券市场出现大幅波动,短期利率在 6 月份大幅上扬。 报告期内,本基金采取了灵活的投资策略,期初维持了较高的股票资产投资比例,反弹过程中取得了一定收益,下跌过程中又及时降低仓位,规避了一定的下跌风险。报告期内,本基金抓住 6 月份短期利率上升的机会适度增加了短期债券的配置比例,提高了债券资产的收益水平。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.826 元,本报告期份额净值增长率为 5.76%,同期业绩比较基准收益率为-6.80%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们对市场的看法依然谨慎。新一届政府已经着手对制造业产能过剩、地方融资平台、银行间同业市场这三个局部风险偏高的领域进行梳理,这些挤泡沫的措施必然会影响经济增长,下半年经济增速将持续下滑,经济复苏不复存在。在这种环境下,我们认为股市有可能进一步下跌,下跌幅度取决于经济收缩程度。 有鉴于此,我们计划在下半年维持较低的股票仓位来应对市场风险。行业配置上,我们将侧重于业绩增速稳健的大消费行业,以及部分估值相对合理,业绩增长明确的新经济行业。此外,我们将依靠“自下而上”精选个股的策略,加强结构性调整。 不过,下半年也存在一些积极因素,如果政府在三中全会前后能够出台一系列结构性改革方案,能够扭转投资者对于经济转型阵痛的恐惧,甚至是化恐惧为中长期的希望,股市将再次出现趋势性上升机会。届时,我们将及时调整投资策略,抓住上涨的机会。 债券市场方面,预计利率将小幅回落,本基金将适度降低债券配置比例,配置重点依然是短期融资券。 第 8 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对银华成长先锋混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,银华成长先锋混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理有限公司在银华成长先锋混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,银华成长先锋混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理有限公司编制和披露的银华成长先锋混合型证券投资基金2013 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 第 9 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:银华成长先锋混合型证券投资基金报告截止日: 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 233,651,307.85 134,486,546.58 结算备付金 2,990,405.20 469,790.36 存出保证金 942,082.66 882,538.32 交易性金融资产 1,090,425,776.07 1,416,119,456.41 其中:股票投资 729,615,776.07 1,106,075,456.41 基金投资 - - 债券投资 360,810,000.00 310,044,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 119,970,194.96 19,200,148.80 应收证券清算款 10,115,750.73 1,941,411.21 应收利息 6,642,510.95 4,801,944.00 应收股利 - - 应收申购款 35,574.51 43,068.46 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,464,773,602.93 1,577,944,904.14 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 26,588,127.88 12,448,586.81 应付赎回款 1,656,068.04 997,695.92 应付管理人报酬 1,819,555.48 1,891,647.65 应付托管费 303,259.27 315,274.63 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,410,380.65 829,283.39 应交税费 1,268,720.54 893,520.54 应付利息 - - 应付利润 - - 第 10 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要 递延所得税负债 - - 其他负债 1,698,435.08 1,609,201.70 负债合计 34,744,546.94 18,985,210.64所有者权益: 实收基金 1,731,541,816.03 1,997,189,423.33 未分配利润 -301,512,760.04 -438,229,729.83 所有者权益合计 1,430,029,055.99 1,558,959,693.50 负债和所有者权益总计 1,464,773,602.93 1,577,944,904.14注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值为人民币 0.826 元,基金份额总额为1,731,541,816.03 份。6.2 利润表会计主体:银华成长先锋混合型证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 111,135,057.66 27,442,565.54 1.利息收入 6,198,371.31 9,400,480.98 其中:存款利息收入 792,230.39 724,724.37 债券利息收入 4,755,699.46 8,286,966.18 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 650,441.46 388,790.43 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 57,504,232.55 -120,750,471.75 其中:股票投资收益 53,113,215.44 -129,645,273.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 287,429.63 1,328,731.74 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,103,587.48 7,566,069.80 3.公允价值变动收益(损失以“-” 47,423,819.89 138,706,513.60号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 8,633.91 86,042.71 减:二、费用 19,476,027.81 19,920,911.59 1.管理人报酬 11,462,510.49 13,302,235.63 2.托管费 1,910,418.43 2,217,039.31 3.销售服务费 - - 4.交易费用 5,886,949.89 4,170,103.98 5.利息支出 - - 第 11 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 216,149.00 231,532.67 三、利润总额(亏损总额以“-” 91,659,029.85 7,521,653.95号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 91,659,029.85 7,521,653.95列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:银华成长先锋混合型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,997,189,423.33 -438,229,729.83 1,558,959,693.50金净值) 二、本期经营活动产生 - 91,659,029.85 91,659,029.85的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -265,647,607.30 45,057,939.94 -220,589,667.36产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 8,406,665.94 -1,467,162.83 6,939,503.11 2.基金赎回款 -274,054,273.24 46,525,102.77 -227,529,170.47 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 1,731,541,816.03 -301,512,760.04 1,430,029,055.99金净值) 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 2,272,234,089.22 -443,533,804.05 1,828,700,285.17金净值) 二、本期经营活动产生 - 7,521,653.95 7,521,653.95 第 12 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -144,855,044.12 26,907,254.90 -117,947,789.22产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 12,043,534.76 -2,353,287.93 9,690,246.83 2.基金赎回款 -156,898,578.88 29,260,542.83 -127,638,036.05 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 2,127,379,045.10 -409,104,895.20 1,718,274,149.90金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度财务报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。6.4.2.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 关联方关系6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期新增银华财富资本管理(北京)有限公司,为基金管理人的全资子公司。 第 13 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构银行”) 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。6.4.4.2 关联方报酬6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 2012年1月1日至2012年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 11,462,510.49 13,302,235.63的管理费 其中:支付销售机构的客 5,080,112.93 2,980,237.79户维护费注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.50%/当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付 1,910,418.43 2,217,039.31的托管费注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.25%/当年天数H 为每日应计提的基金托管费 第 14 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 233,651,307.85 760,540.35 113,258,568.55 700,951.416.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.4.7 其他关联交易事项的说明注:本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。6.4.5 期末( 2013 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 停 期末 股票 股票 停牌 牌 复牌 复牌 期末 期末估值总 估值单 数量(股) 备注 代码 名称 日期 原 日期 开盘单价 成本总额 额 价 因 第 15 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要 2013 重大 2013 银江 300020 年 6 月 资产 22.67 年9月 - 796,111 14,753,987.23 18,047,836.37 - 股份 5 日 重组 2日 2013 重大 2013 华润 000999 年 6 月 资产 26.55 年9月 26.51 300,000 8,141,277.66 7,965,000.00 - 三九 3 日 重组 2日 2013 重大 2013 华策 300133 年 5 月 资产 24.43 年7月 26.87 200,000 2,362,481.80 4,886,000.00 - 影视 28 日 重组 30 日6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 729,615,776.07 49.81 其中:股票 729,615,776.07 49.81 2 固定收益投资 360,810,000.00 24.63 其中:债券 360,810,000.00 24.63 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 119,970,194.96 8.19 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 236,641,713.05 16.16 6 其他各项资产 17,735,918.85 1.21 合计 1,464,773,602.93 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 第 16 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要 C 制造业 469,515,349.64 32.83 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 32,829,052.37 2.30 业 J 金融业 67,829,378.75 4.74 K 房地产业 79,112,026.85 5.53 L 租赁和商务服务业 52,858,260.00 3.70 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 22,585,708.46 1.58 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,886,000.00 0.34 S 综合 - - 合计 729,615,776.07 51.027.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 601166 兴业银行 4,592,375 67,829,378.75 4.74 2 000895 双汇发展 1,699,313 65,321,591.72 4.57 3 600703 三安光电 3,300,000 64,812,000.00 4.53 4 000002 万 科A 6,225,875 61,324,868.75 4.29 5 000100 TCL 集团 26,000,000 59,020,000.00 4.13 6 600518 康美药业 3,000,000 57,690,000.00 4.03 7 002344 海宁皮城 2,766,000 52,858,260.00 3.70 8 600418 江淮汽车 6,000,000 42,180,000.00 2.95 9 002271 东方雨虹 1,500,000 27,750,000.00 1.94 10 000826 桑德环境 699,898 22,585,708.46 1.58注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息,应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn 网站的半年度报告正文。 第 17 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 600030 中信证券 103,441,319.24 6.64 2 600016 民生银行 92,206,198.52 5.91 3 601166 兴业银行 86,864,479.81 5.57 4 000100 TCL 集团 76,490,226.46 4.91 5 000002 万 科A 72,130,572.03 4.63 6 600837 海通证券 61,318,530.97 3.93 7 600418 江淮汽车 55,836,959.06 3.58 8 600585 海螺水泥 51,827,782.74 3.32 9 000001 平安银行 48,763,763.93 3.13 10 000895 双汇发展 47,386,328.92 3.04 11 601901 方正证券 43,323,090.12 2.78 12 600000 浦发银行 40,917,490.97 2.62 13 000999 华润三九 35,179,790.53 2.26 14 600537 亿晶光电 33,397,071.12 2.14 15 002271 东方雨虹 31,332,713.31 2.01 16 600184 光电股份 29,037,502.32 1.86 17 002123 荣信股份 27,778,898.23 1.78 18 300088 长信科技 27,659,771.63 1.77 19 000826 桑德环境 24,473,756.68 1.57 20 600166 福田汽车 23,729,160.12 1.52注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 601601 中国太保 104,739,215.56 6.72 2 600016 民生银行 94,802,483.47 6.08 3 600030 中信证券 92,182,028.92 5.91 4 000417 合肥百货 77,597,064.79 4.98 5 300105 龙源技术 65,581,357.67 4.21 第 18 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要 6 000998 隆平高科 64,725,408.72 4.15 7 600166 福田汽车 60,457,460.69 3.88 8 600031 三一重工 60,058,019.77 3.85 9 600837 海通证券 58,043,507.37 3.72 10 000937 冀中能源 56,407,626.54 3.62 11 601901 方正证券 54,433,981.14 3.49 12 600703 三安光电 52,399,402.12 3.36 13 600585 海螺水泥 48,341,716.00 3.10 14 600518 康美药业 44,933,031.66 2.88 15 600425 青松建化 42,774,400.63 2.74 16 000001 平安银行 42,718,891.09 2.74 17 600000 浦发银行 41,314,798.88 2.65 18 600261 阳光照明 36,323,171.47 2.33 19 600537 亿晶光电 35,465,661.80 2.27 20 600184 光电股份 31,193,157.95 2.00注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,619,691,575.52 卖出股票收入(成交)总额 2,095,663,027.35注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 90,823,000.00 6.35 5 企业短期融资券 269,987,000.00 18.88 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 360,810,000.00 25.23 第 19 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 041354036 13 长电 CP002 1,000,000 99,320,000.00 6.95 2 041253038 12 苏核电 CP001 700,000 70,462,000.00 4.93 3 1180177 11 国网债 01 500,000 51,175,000.00 3.58 4 041261033 12 联通 CP002 500,000 50,105,000.00 3.50 5 041261036 12 上海港 CP003 500,000 50,100,000.00 3.507.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资股指期货。7.10 投资组合报告附注7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 942,082.66 2 应收证券清算款 10,115,750.73 3 应收股利 - 4 应收利息 6,642,510.95 5 应收申购款 35,574.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 17,735,918.85 第 20 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 24,126 71,770.78 48,016,334.88 2.77% 1,683,525,481.15 97.23%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员 43,386.83 0.00%持有本基金注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2010 年 10 月 8 日 )基金份额总额 3,140,264,020.70 本报告期期初基金份额总额 1,997,189,423.33 本报告期基金总申购份额 8,406,665.94 减:本报告期基金总赎回份额 274,054,273.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,731,541,816.03 第 21 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要注:本期申购中包含转入份额,本期赎回中包含转出份额。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 2013 年 2 月 8 日,本基金管理人发布关于副总经理离任的公告,经本基金管理人董事会批准,鲁颂宾先生自 2013 年 2 月 7 日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 第 22 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 瑞银证券有限 1 1,045,051,997.82 28.13% 937,389.64 27.92% -责任公司 中国中投证券 1 539,515,199.65 14.52% 491,171.33 14.63% -有限责任公司 光大证券股份 1 445,027,022.89 11.98% 396,588.88 11.81% -有限公司 国泰君安证券 1 354,824,977.55 9.55% 323,034.53 9.62% -股份有限公司 德邦证券有限 1 232,201,948.11 6.25% 211,394.39 6.30% -责任公司 齐鲁证券有限 1 200,759,157.54 5.40% 182,770.32 5.44% - 公司 信达证券股份 1 195,882,366.07 5.27% 178,333.57 5.31% -有限公司 西藏同信证券 1 175,063,327.08 4.71% 159,377.26 4.75% -有限责任公司 英大证券有限 1 155,755,552.54 4.19% 141,799.71 4.22% -责任公司 方正证券股份 2 136,296,303.89 3.67% 124,083.52 3.70% -有限公司 国联证券股份 1 91,850,849.41 2.47% 81,279.02 2.42% -有限公司 厦门证券有限 1 73,337,824.38 1.97% 66,767.15 1.99% - 公司 长城证券有限 1 30,843,146.81 0.83% 28,079.33 0.84% -责任公司 西部证券股份 2 29,523,527.17 0.79% 26,719.26 0.80% -有限公司 中信证券股份 1 9,421,401.96 0.25% 8,577.35 0.26% -有限公司 国海证券股份 2 - - - - -有限公司 国信证券股份 1 - - - - -有限公司 招商证券股份 1 - - - - -有限公司 爱建证券有限 1 - - - - -责任公司 中国国际金融 2 - - - - 2013 年新增 有限公司 2 个交易单 元 兴业证券股份 1 - - - - - 第 23 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要 有限公司注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 瑞银证券有限 - - - - - - 责任公司 中国中投证券 - - - - - -有限责任公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 国泰君安证券 6,781,916.10 100.00% - - - -股份有限公司 德邦证券有限 - - - - - - 责任公司 齐鲁证券有限 - - - - - - 公司 信达证券股份 - - 280,000,000.00 80.00% - - 有限公司 西藏同信证券 - - - - - -有限责任公司 英大证券有限 - - - - - - 责任公司 方正证券股份 - - 70,000,000.00 20.00% - - 有限公司 国联证券股份 - - - - - - 有限公司 厦门证券有限 - - - - - - 公司 长城证券有限 - - - - - - 责任公司 西部证券股份 - - - - - - 有限公司 第 24 页 共 25 页 银华成长先锋混合 2013 年半年度报告摘要 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 国海证券股份 - - - - - - 有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 爱建证券有限 - - - - - - 责任公司 中国国际金融 - - - - - - 有限公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 银华基金管理有限公司 2013 年 8 月 28 日 第 25 页 共 25 页