银华优质增长股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标....................................................................................................错误！未定义书签。§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................39 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................39§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................40§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................41§10 重大事件揭示...................................................................................................................................41 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................41 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................42 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................46§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................50§12 备查文件目录...................................................................................................................................51 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................51 12.2 存放地点..................................................................................................................................51 12.3 查阅方式..................................................................................................................................51 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 银华优质增长股票型证券投资基金 基金简称 银华优质增长股票 基金主代码 180010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年6月9日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,633,813,651.68份 基金合同存续期 不定期 注：2015年8月7日，本基金管理人发布公告，自2015年8月7日起本基金更名为“银华优质 增长混合型证券投资基金”，其对应基金简称更名为“银华优质增长混合”。 2.2基金产品说明 投资目标 通过投资于兼具优质增长性和估值吸引力的股票，在 严格控制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的 长期快速增值。 投资策略 本基金为股票型基金，在一般情况下，股票投资在基 金资产中将保持相对较高的比例。在投资中，本基金 首先选取质地良好、估值合理的公司，并从中精选具 备优质增长特征或处于优质增长阶段的公司进行投 资；在债券投资中，重点关注到期收益率、流动性较 高以及价值被低估的债券。 本基金的投资比例浮动范围：股票资产为60%-95%；除 股票资产以外的其他资产为5%-40%，其中现金及到期 日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的非现金 基金资产中，不低于80%的资产将投资于具有优质增长 特征或处于优质增长阶段的公司。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率 ×20%。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基 金产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 王永民 联系电话 (010)58163000 010-66594896 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 （010）66594942 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京西城区复兴门内大街1号 6008号特区报业大厦19层 办公地址 北京市东城区东长安街1号 北京西城区复兴门内大街1号 东方广场东方经贸城C2办 公楼15层 邮政编码 100738 100818 法定代表人 王珠林 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 2,188,017,203.53 本期利润 2,799,407,754.94 加权平均基金份额本期利润 0.9357 本期加权平均净值利润率 40.86% 本期基金份额净值增长率 50.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 2,900,220,700.44 期末可供分配基金份额利润 1.1011 期末基金资产净值 6,470,341,997.27 期末基金份额净值 2.4566 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 455.88% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或 交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -9.91% 3.51% -5.88% 2.80% -4.03% 0.71% 过去三个月 10.08% 2.71% 9.11% 2.09% 0.97% 0.62% 过去六个月 50.97% 2.21% 21.98% 1.81% 28.99% 0.40% 过去一年 75.30% 1.72% 82.58% 1.47% -7.28% 0.25% 过去三年 121.43% 1.39% 67.10% 1.19% 54.33% 0.20% 自基金合同 455.88% 1.57% 183.49% 1.49% 272.39% 0.08% 生效起至今 注：自2011年1月1日起，本基金业绩比较基准变更为沪深300指数收益率×80%+中国债券总指 数收益率×20%。由于本基金属于股票型基金，一般情况下股票投资比例大约为80%，本基金采用 业界较为公认、市场代表性较好的沪深300指数和中国债券总指数加权作为本基金的业绩评价基 准，权重分别为80％和20％。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金股票投资比例浮动范围：60%-95%；除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的非现金基金资产中，不低于80%的资产将投资于具有优质增长特征或处于优质增长阶段的公司。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2015年6月30日，本基金管理人管理着50只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 郭建兴 本基 2011年9 - 17年 学士学位。曾在山西证券股份有限 先生 金的 月2日 公司（原山西证券有限责任公司） 基金 从事证券自营业务工作，历任交易 经理 主管、总经理助理兼监理等职；并 曾就职于华商基金管理有限公司投 资管理部，2009年12月3日至2011 年4月14日期间担任华商领先企业 混合型证券投资基金基金经理职 务。2011年4月加盟银华基金管理 有限公司。具有从业资格。国籍： 中国。 学士学位。2007年7月加盟银华基金 管理有限公司，历任股票交易员、 债券交易员等职位，自2015年5月25 本基 日起担任银华多利宝货币市场基 哈默女 金的 2014年6 2015年5 金、银华活钱宝货币市场基金、银 士 基金 月23日 月25日 7年 华惠增利货币市场基金、银华双月 经理 定期理财债券型证券投资基金基金 助理 经理，自2015年7月16日起兼任银华 货币市场证券投资基金及银华交易 型货币市场基金基金经理。具有从 业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华优质增长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 这半年以来，市场在杠杆融资的推动下走出一波非理性的快速上涨，在去杠杆过程中短期剧烈的下跌，七月以来，由政府提供的流动性有效的支撑了市场，缓解了市场的恐慌情绪。本基金认为：市场整体在上半年出现了相当大的估值泡沫，叠加了杠杆融资的因素，加剧了市场的波动。从本基金投资策略来讲，还是继续坚持从业绩增长和估值两个维度选择标的。更加注重股票确定性的增长和成长逻辑的兑现程度。基于行业景气度和估值的考虑，上半年增加了航空的行业配置。同时重视流动性宽松下的行业龙头价值重估，显著增加了配置。短期在仓位上本基金保持中性仓位，配置较为均衡。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.4566元，本报告期份额净值增长率为50.97% ，同期业绩比较基准增长率为21.98%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从经济基本面来看，短期经济尚无筑底的迹象，所有数据显示经济还有继续下滑的趋势。但驱动市场上行的因素也没有完全衰竭，首先改革和转型的的预期深入人心。其次下半年实体经济稳增长的政策也会加大力度。 我们基本维持长期的观点。展望中长期中国经济的发展，受到资产价格、环保、收入分配、物价等因素的制约，传统的经济增长模式不可持续。那些代表过去经济模式的行业和个股，必然会在未来市值结构中越来越小。现在必须着手解决制约中国经济发展的结构性问题。只有不断释放改革红利，打破垄断、放松管制、充分竞争，沿着市场化配置要素的思路推进经济转型，市场才有可能趋势性反转。我们欣喜的看到，本届政府的执行力在推动经济转型和结构化调整方面得到充分体现，中长期改革的战略和思路日渐清晰。成为推动资本市场健康成长的重要保证。全球技术发展日新月异。移动互联、大数据、3D打印、新能源技术在改变着人类的生产和生活方式。我们处在一个伟大的技术革命时代，代表新技术、新模式的公司在今年的全球市场表现的异常抢眼，成为市场中亮丽的风景线。但要警惕这类个股的过度炒作，适当降低组合的回撤风险。 基于以上分析，我们长期坚持较为积极仓位配置，强调自下而上的选股策略，以更加严格的标准筛选股票。按照中国中长期转型的思路，资产配置那些符合经济发展趋势的行业。加强对上市公司的深入挖掘，追求确定性成长，为持有人带来更好的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于2015年3月2日发布分红公告，向于2015年3月4日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币1.927元，实际分配收益金额为人民币613,809,865.37元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华优质增长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。） §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银华优质增长股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 385,124,181.76 251,991,000.51 结算备付金 16,137,872.60 12,326,724.30 存出保证金 2,200,119.49 2,136,103.20 交易性金融资产 6.4.7.2 6,121,281,655.01 4,248,649,406.90 其中：股票投资 6,121,281,655.01 4,248,649,406.90 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 40,935,589.04 53,001,450.43 应收利息 6.4.7.5 87,715.12 69,392.35 应收股利 - - 应收申购款 3,766,579.76 234,267.76 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 6,569,533,712.78 4,568,408,345.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 21,392,907.09 应付赎回款 73,599,200.04 24,287,241.58 应付管理人报酬 9,289,379.85 6,005,046.48 应付托管费 1,548,229.96 1,000,841.06 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 13,971,763.97 9,104,352.98 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 783,141.69 650,071.35 负债合计 99,191,715.51 62,440,460.54 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,633,813,651.68 2,514,017,897.30 未分配利润 6.4.7.10 3,836,528,345.59 1,991,949,987.61 所有者权益合计 6,470,341,997.27 4,505,967,884.91 负债和所有者权益总计 6,569,533,712.78 4,568,408,345.45 注：报告截止日2015年06月30日，基金份额净值为2.4566元，基金份额总额为2,633,813,651.68 份。 6.2利润表 会计主体：银华优质增长股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 2,906,587,051.38 -166,459,579.70 1.利息收入 2,060,124.84 2,949,788.37 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,060,124.84 2,948,752.09 债券利息收入 - 1,036.28 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,292,081,409.89 463,693,450.87 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,255,549,345.31 421,640,632.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 90,773.82 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 36,532,064.58 41,962,044.37 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 611,390,551.41 -633,608,722.85 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,054,965.24 505,903.91 减：二、费用 107,179,296.44 73,184,452.85 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 50,659,235.46 43,151,962.73 2．托管费 6.4.10.2.2 8,443,205.90 7,191,993.79 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 47,837,742.31 22,616,311.90 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 239,112.77 224,184.43 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,799,407,754.94 -239,644,032.55 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 2,799,407,754.94 -239,644,032.55 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华优质增长股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,514,017,897.30 1,991,949,987.61 4,505,967,884.91 金净值） 二、本期经营活动产生 - 2,799,407,754.94 2,799,407,754.94 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 119,795,754.38 -341,019,531.59 -221,223,777.21 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,352,108,803.28 1,350,293,583.45 2,702,402,386.73 2.基金赎回款 -1,232,313,048.90 -1,691,313,115.04 -2,923,626,163.94 四、本期向基金份额持 - -613,809,865.37 -613,809,865.37 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,633,813,651.68 3,836,528,345.59 6,470,341,997.27 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,617,095,120.03 2,809,290,760.59 6,426,385,880.62 金净值） 二、本期经营活动产生 - -239,644,032.55 -239,644,032.55 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -126,710,126.19 -74,842,786.10 -201,552,912.29 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 359,558,516.55 241,456,022.91 601,014,539.46 2.基金赎回款 -486,268,642.74 -316,298,809.01 -802,567,451.75 四、本期向基金份额持 - -597,641,383.22 -597,641,383.22 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,490,384,993.84 1,897,162,558.72 5,387,547,552.56 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 银华优质增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]76号文《关于同意银华优质增长股票型证券投资基金募集申请的批复》的核准，由银华基金管理有限公司依照《基金法》、基金合同及其他有关规定向社会公开发行募集，基金合同于2006年6月9日正式生效，首次设立募集规模为9,834,925,970.23份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场条件下，投资组合的范围：股票（A股及监管机构授权投资的其他市场股票资产）、债券（国债、金融债、企业债、可转债等）、短期金融工具（含央行票据、债券回购等）以及现金资产；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例浮动范围：股票资产为60%-95%；除股票资产以外的其他资产为5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年06月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 除6.4.5.2会计估计变更的说明中所列的会计估计变更事项外，本报告期财务报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月25日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 385,124,181.76 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 385,124,181.76 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,061,930,459.22 6,121,281,655.01 1,059,351,195.79 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,061,930,459.22 6,121,281,655.01 1,059,351,195.79 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 注：本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 80,275.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,536.19 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 12.34 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 891.09 合计 87,715.12 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 13,971,763.97 银行间市场应付交易费用 - 合计 13,971,763.97 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 51,178.27 预提费用 298,354.28 其他 433,609.14 合计 783,141.69 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,514,017,897.30 2,514,017,897.30 本期申购 1,352,108,803.28 1,352,108,803.28 本期赎回(以"-"号填列) -1,232,313,048.90 -1,232,313,048.90 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,633,813,651.68 2,633,813,651.68 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,432,289,047.52 559,660,940.09 1,991,949,987.61 本期利润 2,188,017,203.53 611,390,551.41 2,799,407,754.94 本期基金份额交易 -106,275,685.24 -234,743,846.35 -341,019,531.59 产生的变动数 其中：基金申购款 834,876,633.69 515,416,949.76 1,350,293,583.45 基金赎回款 -941,152,318.93 -750,160,796.11 -1,691,313,115.04 本期已分配利润 -613,809,865.37 - -613,809,865.37 本期末 2,900,220,700.44 936,307,645.15 3,836,528,345.59 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 1,784,856.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 204,173.72 其他 71,094.32 合计 2,060,124.84 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 16,027,553,349.54 减：卖出股票成本总额 13,772,004,004.23 买卖股票差价收入 2,255,549,345.31 6.4.7.13债券投资收益 注：本基金于2015年1月1日至2015年6月30日至会计期间无债券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 36,532,064.58 基金投资产生的股利收益 - 合计 36,532,064.58 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 611,390,551.41 ——股票投资 611,390,551.41 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 611,390,551.41 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 988,958.66 转换费收入 66,006.58 合计 1,054,965.24 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 47,837,742.31 银行间市场交易费用 - 合计 47,837,742.31 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 债券账户维护费 9,000.00 银行费用 31,558.49 其他 200.00 合计 239,112.77 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司（“第一创 基金管理人股东、基金代销机构 业”） 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 东北证券 1,276,259,525.98 4.11% 373,067,300.33 2.56% 西南证券 6,363,557,473.37 20.49% 691,389,015.75 4.75% 第一创业 1,350,496,590.10 4.35% 1,639,220,702.99 11.27% 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东北证券 1,161,902.60 4.11% - - 西南证券 5,793,377.47 20.49% 3,520,126.20 25.19% 第一创业 1,229,491.76 4.35% 585,854.78 4.19% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东北证券 339,640.37 2.56% 191,969.16 4.59% 西南证券 629,440.22 4.75% 384,167.17 9.18% 第一创业 1,492,346.28 11.27% 189,673.22 4.53% 注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费 和证券结算风险基金等）。 (2)该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 50,659,235.46 43,151,962.73 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,338,022.35 3,702,745.33 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前十个工 作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 8,443,205.90 7,191,993.79 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前十个工作日内从 基金资产中一次性支取。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交 易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 385,124,181.76 1,784,856.80 678,703,929.95 2,828,615.52 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2015年3 2015年3月2015年 1.927 273,843,563.01339,966,302.36613,809,865.37 月4日 4日 3月4日 合 - - 1.927 273,843,563.01339,966,302.36613,809,865.37 计 注： 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 代码名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 因 宏大 2015 重大 002683爆破 年5月 事项 36.42 - - 11,632,658 339,781,024.76423,661,404.36 - 11日 正泰 2015 重大 601877电器 年5月 事项 31.38 - - 6,500,000 175,410,044.17203,970,000.00 - 19日 中国 2015 重大 2015 601111国航 年6月 事项 15.36 年7月 - 8,000,000 108,046,103.56122,880,000.00 - 30日 29日 通源 2015 重大 300164石油 年5月 事项 14.92 - - 7,359,906 90,371,936.60109,809,797.52 - 28日 宗申 2015 重大 2015 001696动力 年6月 事项 17.25 年8月 15.53 6,066,500 170,487,650.60104,647,125.00 - 30日 24日 围海 2015 重大 002586股份 年5月 事项 9.98 - - 6,600,000 65,172,196.96 65,868,000.00 - 4日 中源 2015 重大 600645协和 年5月 事项 81.32 - - 809,770 56,623,080.48 65,850,496.40 - 12日 金鸿 2015 重大 2015 000669能源 年4月 事项 41.70 年7月 33.95 295,500 10,696,109.18 12,322,350.00 - 30日 23日 洪城 2015 重大 600461水业 年2月 事项 13.10 - - 331,167 4,135,392.80 4,338,287.70 - 27日 博雅 2015 重大 300294生物 年4月 事项 78.83 - - 25,250 1,823,050.00 1,990,457.50 - 23日 潮宏 2015 重大 002345 基 年5月 事项 19.58 - - 99,986 1,514,189.23 1,957,725.88 - 22日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月-1 1-5年 5年以 不计息 合计 2015年6月30日 月 年 上 资产 银行存款 385,124,181.76 - - - - - 385,124,181.76 结算备付金 16,137,872.60 - - - - - 16,137,872.60 存出保证金 2,200,119.49 - - - - - 2,200,119.49 交易性金融资产 - - - - -6,121,281,655.016,121,281,655.01 应收证券清算款 - - - - - 40,935,589.04 40,935,589.04 应收利息 - - - - - 87,715.12 87,715.12 应收申购款 42,738.45 - - - - 3,723,841.31 3,766,579.76 其他资产 - - - - - - - 资产总计 403,504,912.30 - - - -6,166,028,800.486,569,533,712.78 负债 应付赎回款 - - - - - 73,599,200.04 73,599,200.04 应付管理人报酬 - - - - - 9,289,379.85 9,289,379.85 应付托管费 - - - - - 1,548,229.96 1,548,229.96 应付交易费用 - - - - - 13,971,763.97 13,971,763.97 其他负债 - - - - - 783,141.69 783,141.69 负债总计 - - - - - 99,191,715.51 99,191,715.51 利率敏感度缺口 403,504,912.30 - - - -6,066,837,084.976,470,341,997.27 上年度末 1个月以内 1-3个月3 个月-11-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 年 资产 银行存款 251,991,000.51 - - - - - 251,991,000.51 结算备付金 12,326,724.30 - - - - - 12,326,724.30 存出保证金 2,136,103.20 - - - - - 2,136,103.20 交易性金融资产 - - - - -4,248,649,406.904,248,649,406.90 应收证券清算款 - - - - - 53,001,450.43 53,001,450.43 应收利息 - - - - - 69,392.35 69,392.35 应收申购款 198.82 - - - - 234,068.94 234,267.76 其他资产 - - - - - - - 资产总计 266,454,026.83 - - - -4,301,954,318.624,568,408,345.45 负债 应付证券清算款 - - - - - 21,392,907.09 21,392,907.09 应付赎回款 - - - - - 24,287,241.58 24,287,241.58 应付管理人报酬 - - - - - 6,005,046.48 6,005,046.48 应付托管费 - - - - - 1,000,841.06 1,000,841.06 应付交易费用 - - - - - 9,104,352.98 9,104,352.98 其他负债 - - - - - 650,071.35 650,071.35 负债总计 - - - - - 62,440,460.54 62,440,460.54 利率敏感度缺口 266,454,026.83 - - - -4,239,513,858.084,505,967,884.91 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金于2015年6月30日及2014年年末持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除此外的 金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场条件下，投资组合的范围包括：股票（A股及监管机构授权投资的其他市场股票资产）、债券（国债、金融债、企业债、可转债等）、短期金融工具（含央行票据、债券回购等）以及现金资产；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例浮动范围：股票资产为60%-95%；除股票资产以外的其他资产为5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的非现金基金资产中，不低于80%的资产将投资于具有优质增长特征或处于优质增长阶段的公司。于2015年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 6,121,281,655.01 94.61 4,248,649,406.90 94.29 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,121,281,655.01 94.61 4,248,649,406.90 94.29 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） +5% 308,787,851.17 187,796,232.00 -5% -308,787,851.17 -187,796,232.00 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的 敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基 金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金并无须说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 6,121,281,655.01 93.18 其中：股票 6,121,281,655.01 93.18 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 401,262,054.36 6.11 7 其他各项资产 46,990,003.41 0.72 8 合计 6,569,533,712.78 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 533,471,201.88 8.24 C 制造业 3,200,130,104.77 49.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供 16,660,637.70 0.26 应业 E 建筑业 597,208,000.00 9.23 F 批发和零售业 3,847,500.00 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 839,022,714.26 12.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 140,206,000.00 2.17 业 J 金融业 724,885,000.00 11.20 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 65,850,496.40 1.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,121,281,655.01 94.61 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300072 三聚环保 13,860,400 467,095,480.00 7.22 2 002081 金 螳 螂 15,700,000 442,583,000.00 6.84 3 002683 宏大爆破 11,632,658 423,661,404.36 6.55 4 002595 豪迈科技 18,500,000 399,230,000.00 6.17 5 002202 金风科技 17,299,910 336,829,247.70 5.21 6 601318 中国平安 4,000,000 327,760,000.00 5.07 7 600115 东方航空 25,005,635 308,069,423.20 4.76 8 601166 兴业银行 16,900,000 291,525,000.00 4.51 9 002475 立讯精密 8,000,000 270,480,000.00 4.18 10 600221 海南航空 32,002,336 204,494,927.04 3.16 11 601877 正泰电器 6,500,000 203,970,000.00 3.15 12 600029 南方航空 14,001,263 203,578,364.02 3.15 13 600060 海信电器 7,816,363 192,204,366.17 2.97 14 600498 烽火通信 7,000,000 185,220,000.00 2.86 15 600521 华海药业 4,600,000 143,750,000.00 2.22 16 600703 三安光电 4,000,000 125,200,000.00 1.93 17 601111 中国国航 8,000,000 122,880,000.00 1.90 18 600584 长电科技 5,750,000 109,882,500.00 1.70 19 300164 通源石油 7,359,906 109,809,797.52 1.70 20 001696 宗申动力 6,066,500 104,647,125.00 1.62 21 300011 鼎汉技术 2,750,000 97,405,000.00 1.51 22 002349 精华制药 2,349,851 96,531,879.08 1.49 23 600873 梅花生物 8,032,500 83,859,300.00 1.30 24 600406 国电南瑞 3,650,000 75,518,500.00 1.17 25 002701 奥瑞金 2,650,000 68,979,500.00 1.07 26 002586 围海股份 6,600,000 65,868,000.00 1.02 27 600645 中源协和 809,770 65,850,496.40 1.02 28 600837 海通证券 3,000,000 65,400,000.00 1.01 29 002065 东华软件 2,250,000 64,687,500.00 1.00 30 300014 亿纬锂能 2,000,000 53,000,000.00 0.82 31 300397 天和防务 291,200 52,707,200.00 0.81 32 300124 汇川技术 1,049,979 50,398,992.00 0.78 33 000090 天健集团 2,000,000 48,500,000.00 0.75 34 300257 开山股份 1,784,951 43,195,814.20 0.67 35 002047 宝鹰股份 3,150,000 40,257,000.00 0.62 36 601818 光大银行 7,500,000 40,200,000.00 0.62 37 300152 燃控科技 800,000 36,600,000.00 0.57 38 002176 江特电机 1,000,000 27,920,000.00 0.43 39 300005 探路者 900,000 24,660,000.00 0.38 40 000669 金鸿能源 295,500 12,322,350.00 0.19 41 300032 金龙机电 335,102 11,500,700.64 0.18 42 600818 中路股份 149,970 10,914,816.60 0.17 43 600461 洪城水业 331,167 4,338,287.70 0.07 44 002441 众业达 150,000 3,847,500.00 0.06 45 300294 博雅生物 25,250 1,990,457.50 0.03 46 002345 潮宏基 99,986 1,957,725.88 0.03 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600060 海信电器 422,099,130.76 9.37 2 600837 海通证券 382,222,575.35 8.48 3 600000 浦发银行 344,693,117.41 7.65 4 002065 东华软件 332,995,369.88 7.39 5 002595 豪迈科技 317,447,640.75 7.05 6 601166 兴业银行 314,005,476.03 6.97 7 600498 烽火通信 285,123,382.50 6.33 8 601398 工商银行 284,292,978.95 6.31 9 002475 立讯精密 275,265,723.73 6.11 10 601601 中国太保 274,937,233.25 6.10 11 600221 海南航空 273,054,412.09 6.06 12 601818 光大银行 263,514,159.21 5.85 13 600036 招商银行 261,867,236.94 5.81 14 600115 东方航空 255,158,708.40 5.66 15 600029 南方航空 251,010,279.42 5.57 16 001696 宗申动力 250,155,087.17 5.55 17 002081 金 螳 螂 240,485,638.23 5.34 18 300011 鼎汉技术 217,156,432.46 4.82 19 601111 中国国航 211,105,066.43 4.69 20 601877 正泰电器 205,952,954.86 4.57 21 300124 汇川技术 201,165,658.65 4.46 22 000002 万 科Ａ 198,127,951.46 4.40 23 601939 建设银行 191,674,537.73 4.25 24 002683 宏大爆破 190,426,014.49 4.23 25 300005 探路者 187,865,660.92 4.17 26 600703 三安光电 176,856,822.33 3.92 27 600873 梅花生物 166,788,522.54 3.70 28 600019 宝钢股份 163,617,436.13 3.63 29 002202 金风科技 160,983,274.76 3.57 30 002349 精华制药 152,856,178.94 3.39 31 300072 三聚环保 145,718,242.40 3.23 32 601929 吉视传媒 145,366,853.05 3.23 33 600406 国电南瑞 129,693,672.96 2.88 34 600718 XD东软集 126,550,248.23 2.81 35 002022 科华生物 126,049,254.85 2.80 36 002410 广联达 125,697,467.84 2.79 37 601318 DR中国平 125,620,658.26 2.79 38 601668 中国建筑 125,287,715.37 2.78 39 300003 乐普医疗 120,461,560.47 2.67 40 600030 中信证券 117,558,895.00 2.61 41 600660 福耀玻璃 116,459,708.99 2.58 42 002465 海格通信 114,241,903.32 2.54 43 000917 电广传媒 113,726,029.50 2.52 44 601688 华泰证券 113,286,773.21 2.51 45 601600 中国铝业 111,400,794.63 2.47 46 600885 宏发股份 110,599,937.21 2.45 47 600521 华海药业 109,163,788.95 2.42 48 600999 招商证券 108,679,003.05 2.41 49 002184 海得控制 107,733,641.15 2.39 50 600958 东方证券 104,033,197.94 2.31 51 002586 围海股份 102,488,539.54 2.27 52 300014 亿纬锂能 97,523,991.20 2.16 53 300152 燃控科技 92,899,338.81 2.06 54 000001 平安银行 92,054,134.81 2.04 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002065 东华软件 587,808,672.35 13.05 2 002595 豪迈科技 388,136,872.04 8.61 3 600060 海信电器 378,235,259.12 8.39 4 600406 国电南瑞 366,438,037.99 8.13 5 600887 伊利股份 362,970,333.48 8.06 6 600000 浦发银行 344,995,437.39 7.66 7 002410 广联达 321,023,157.03 7.12 8 300072 三聚环保 311,374,551.35 6.91 9 300124 汇川技术 304,021,632.59 6.75 10 601601 中国太保 293,878,890.70 6.52 11 600837 海通证券 292,693,133.08 6.50 12 300257 开山股份 282,241,036.13 6.26 13 600036 招商银行 277,215,940.04 6.15 14 601398 工商银行 273,318,253.46 6.07 15 600660 福耀玻璃 234,323,289.00 5.20 16 600584 长电科技 226,332,028.65 5.02 17 601818 光大银行 219,941,718.24 4.88 18 601688 华泰证券 216,727,208.94 4.81 19 600703 三安光电 214,791,925.42 4.77 20 300011 鼎汉技术 214,685,870.34 4.76 21 002202 金风科技 206,229,566.53 4.58 22 600029 南方航空 199,798,790.62 4.43 23 000069 华侨城Ａ 191,751,552.99 4.26 24 000002 万 科Ａ 191,158,103.38 4.24 25 000651 格力电器 190,176,078.98 4.22 26 300005 探路者 179,392,689.48 3.98 27 601939 建设银行 179,185,176.65 3.98 28 600019 宝钢股份 178,776,209.06 3.97 29 601318 DR中国平 165,244,858.05 3.67 30 002683 宏大爆破 154,591,004.30 3.43 31 300003 乐普医疗 154,584,523.78 3.43 32 600138 中青旅 153,537,109.50 3.41 33 601929 吉视传媒 152,761,728.97 3.39 34 600521 华海药业 148,615,560.90 3.30 35 002022 科华生物 141,955,162.83 3.15 36 002465 海格通信 139,494,832.66 3.10 37 600999 招商证券 138,559,305.25 3.08 38 600718 XD东软集 135,170,896.71 3.00 39 002085 万丰奥威 133,130,942.34 2.95 40 000917 电广传媒 131,888,035.77 2.93 41 601600 中国铝业 126,838,414.10 2.81 42 601668 中国建筑 124,838,503.00 2.77 43 601111 中国国航 124,387,206.05 2.76 44 600030 中信证券 121,988,227.54 2.71 45 300002 神州泰岳 121,060,881.93 2.69 46 600498 烽火通信 120,794,883.68 2.68 47 002184 海得控制 120,348,646.79 2.67 48 600873 梅花生物 119,206,685.75 2.65 49 600885 宏发股份 113,702,770.55 2.52 50 600958 东方证券 109,106,677.74 2.42 51 300107 建新股份 106,277,581.87 2.36 52 000001 平安银行 104,868,042.99 2.33 53 002081 金 螳 螂 103,508,955.21 2.30 54 002594 比亚迪 94,740,395.62 2.10 55 002098 浔兴股份 93,979,711.63 2.09 56 000758 中色股份 90,732,263.52 2.01 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 15,033,245,700.93 卖出股票收入（成交）总额 16,027,553,349.54 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,200,119.49 2 应收证券清算款 40,935,589.04 3 应收股利 - 4 应收利息 87,715.12 5 应收申购款 3,766,579.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,990,003.41 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002683 宏大爆破 423,661,404.36 6.55 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 62,174 42,361.98 949,487,079.66 36.05% 1,684,326,572.02 63.95% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 107,866.86 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2006年6月9日 ）基金份额总额 9,834,925,970.23 本报告期期初基金份额总额 2,514,017,897.30 本报告期基金总申购份额 1,352,108,803.28 减:本报告期基金总赎回份额 1,232,313,048.90 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,633,813,651.68 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于2015年6月10日发布公告，凌宇翔先生自2015年6月8日起担任本基金管理人副总经理，代为履行督察长职务。 本基金管理人于2015年7月25日发布公告，自2015年7月24日起聘任杨文辉先生担任本基金管理人督察长，凌宇翔先生自该日起不再代任督察长职务。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 报告期内，基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或者处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 西南证券股份 2 6,363,557,473.37 20.49% 5,793,377.47 20.49% - 有限公司 中信建投证券 3 4,375,697,493.35 14.09% 3,983,633.90 14.09% - 股份有限公司 中信证券股份 3 3,246,629,975.16 10.45% 2,955,731.56 10.45% - 有限公司 国泰君安证券 2 2,021,450,292.12 6.51% 1,840,326.80 6.51% - 股份有限公司 第一创业证券 1 1,350,496,590.10 4.35% 1,229,491.76 4.35% - 股份有限公司 东北证券股份 2 1,276,259,525.98 4.11% 1,161,902.60 4.11% - 有限公司 中国银河证券 3 1,261,348,449.25 4.06% 1,148,331.46 4.06% - 股份有限公司 申万宏源证券 2 1,202,992,694.25 3.87% 1,095,200.62 3.87% - 有限公司 兴业证券股份 1 1,009,641,014.66 3.25% 919,180.37 3.25% - 有限公司 渤海证券股份 3 969,289,483.26 3.12% 882,439.69 3.12% - 有限公司 国海证券股份 1 909,238,186.40 2.93% 827,767.77 2.93% - 有限公司 西部证券股份 1 833,489,902.69 2.68% 758,809.99 2.68% - 有限公司 华西证券股份 1 805,553,096.93 2.59% 733,375.48 2.59%新增1个交 有限公司 易单元 方正证券股份 2 693,722,520.90 2.23% 631,565.90 2.23% - 有限公司 恒泰证券股份 1 606,292,609.82 1.95% 551,967.80 1.95% - 有限公司 招商证券股份 2 553,920,982.81 1.78% 504,289.73 1.78% - 有限公司 国元证券股份 1 533,777,027.19 1.72% 485,950.90 1.72% - 有限公司 大同证券经纪 1 369,519,608.12 1.19% 336,409.59 1.19% - 有限责任公司 航空证券有限 1 354,054,856.42 1.14% 322,330.08 1.14% - 责任公司 财达证券有限 1 343,768,190.54 1.11% 312,966.99 1.11% - 责任公司 中国中投证券 2 330,159,223.80 1.06% 300,575.56 1.06% - 有限责任公司 华融证券股份 2 307,361,585.86 0.99% 279,822.54 0.99%新增2个交 有限公司 易单元 联讯证券股份 2 271,593,263.23 0.87% 247,258.54 0.87% - 有限公司 国信证券股份 2 270,026,118.58 0.87% 245,832.01 0.87% - 有限公司 华鑫证券有限 1 209,702,874.44 0.68% 190,913.76 0.68% - 责任公司 华泰证券股份 2 203,795,918.04 0.66% 185,535.91 0.66% - 有限公司 平安证券有限 1 175,468,676.77 0.56% 159,745.32 0.56% - 责任公司 广州证券有限 2 106,826,319.83 0.34% 97,253.10 0.34% - 责任公司 德邦证券有限 1 82,676,177.55 0.27% 75,268.55 0.27% - 责任公司 北京高华证券 1 22,488,919.05 0.07% 20,473.91 0.07% - 有限责任公司 国金证券股份 1 - - - - - 有限公司 中天证券有限 1 - - - - - 责任公司 中银国际证券 1 - - - - - 有限责任公司 首创证券有限 1 - - - - - 责任公司 国盛证券有限 1 - - - - - 责任公司 国联证券股份 1 - - - - - 有限公司 中航证券有限 1 - - - - - 公司 上海华信证券 2 - - - - - 有限责任公司 山西证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2）基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 西南证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 第一创业证券 - - - - - - 股份有限公司 东北证券股份 - - - - - - 有限公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 渤海证券股份 - - - - - - 有限公司 国海证券股份 - - - - - - 有限公司 西部证券股份 - - - - - - 有限公司 华西证券股份 - - - - - - 有限公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 恒泰证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 国元证券股份 - - - - - - 有限公司 大同证券经纪 - - - - - - 有限责任公司 航空证券有限 - - - - - - 责任公司 财达证券有限 - - - - - - 责任公司 中国中投证券 - - - - - - 有限责任公司 华融证券股份 - - - - - - 有限公司 联讯证券股份 - - - - - - 有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 华鑫证券有限 - - - - - - 责任公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 平安证券有限 - - - - - - 责任公司 广州证券有限 - - - - - - 责任公司 德邦证券有限 - - - - - - 责任公司 北京高华证券 - - - - - - 有限责任公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 中天证券有限 - - - - - - 责任公司 中银国际证券 - - - - - - 有限责任公司 首创证券有限 - - - - - - 责任公司 国盛证券有限 - - - - - - 责任公司 国联证券股份 - - - - - - 有限公司 中航证券有限 - - - - - - 公司 上海华信证券 - - - - - - 有限责任公司 山西证券股份 - - - - - - 有限公司 注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券回购及权证交易。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理有限公司 2014 三大证券报及本基 1 年12月31日基金净值公告》 金管理人网站 2015年1月5日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 2 下部分基金参加哈尔滨银行网上 金管理人网站 申购业务费率优惠活动的公告》 2015年1月6日 《银华优质增长股票型证券投资 三大证券报及本基 3 基金2014年第4季度报告》 金管理人网站 2015年1月20日 《银华优质增长股票证券投资基 三大证券报及本基 4 金更新招募说明书（2015年第1 金管理人网站 号）》 2015年1月23日 《银华优质增长股票证券投资基 三大证券报及本基 5 金更新招募说明书摘要（2015年 金管理人网站 第1号）》 2015年1月23日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 6 下部分基金在东莞银行开通定期 金管理人网站 定额投资业务及参加费率优惠活 2015年1月30日 动的公告》 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 7 下部分基金持有的华侨城A估值 金管理人网站 方法调整的公告》 2015年2月9日 《银华基金管理有限公司关于开 三大证券报及本基 8 通通联支付业务的公告》 金管理人网站 2015年2月14日 《银华优质增长股票型证券投资 三大证券报及本基 9 基金分红公告》 金管理人网站 2015年3月2日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 10 下部分基金在工商银行开通转换 金管理人网站 业务的公告》 2015年3月5日 《银华基金管理有限公司关于暂 三大证券报及本基 11 停网上交易业务的公告》 金管理人网站 2015年3月6日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金参加杭州数米基金销 金管理人网站 12 售有限公司网上费率优惠活动的 公告》 2015年3月11日 《关于旗下部分基金持有的探路 三大证券报及本基 13 者、海航投资、吉林森工估值方 金管理人网站 法调整的公告》 2015年3月19日 《银华基金管理有限公司关于增 三大证券报及本基 14 加太平洋证券为旗下部分基金代 金管理人网站 销机构的公告》 2015年3月25日 《银华优质增长股票型证券投资 三大证券报及本基 15 基金2014年年度报告》 金管理人网站 2015年3月28日 《银华优质增长股票型证券投资 三大证券报及本基 16 基金2014年年度报告摘要》 金管理人网站 2015年3月28日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 17 下部分基金参加哈尔滨银行网上 金管理人网站 2015年3月31日 申购业务费率优惠活动的公告》 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的阳光电源、美 金管理人网站 18 克家居、铜陵有色、安泰科技估 值方法调整的公告》 2015年4月3日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 19 下部分基金持有的招商银行、银 金管理人网站 座股份估值方法调整的公告》 2015年4月13日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 20 下部分基金持有的中环股份估值 金管理人网站 方法调整的公告》 2015年4月18日 《银华优质增长股票型证券投资 三大证券报及本基 21 基金2015年第1季度报告》 金管理人网站 2015年4月22日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的东方航空、久 金管理人网站 22 联发展、模塑科技、博晖创新估 值方法调整的公告》 2015年4月24日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 23 下部分基金持有的长电科技估值 金管理人网站 方法调整的公告》 2015年4月25日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 24 下部分基金持有的东华软件估值 金管理人网站 方法调整的公告》 2015年4月25日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金参加深圳众禄基金销 金管理人网站 25 售有限公司网上费率优惠活动的 公告》 2015年4月29日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 26 下部分基金持有的金鸿能源估值 金管理人网站 2015年5月6日 方法调整的公告》 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 27 下部分基金持有的神舟高铁、开 金管理人网站 山股份估值方法调整的公告》 2015年5月9日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 28 下部分基金持有的宏大爆破估值 金管理人网站 方法调整的公告》 2015年5月16日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的金螳螂、正泰 金管理人网站 29 电器、亿帆鑫富、国睿科技、多 氟多、深科技、高德红外、长信 科技估值方法调整的公告》 2015年5月23日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金参加一路财富（北京）金管理人网站 30 信息科技有限公司网上费率优惠 活动的公告》 2015年5月27日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的金浦钛业、奥 金管理人网站 31 飞动漫、中炬高新、航天电子、 中源协和、奥瑞金估值方法调整 的公告》 2015年5月27日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 32 下部分基金持有的博雅生物估值 金管理人网站 方法调整的公告》 2015年5月29日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 33 下部分基金持有的三安光电、腾 金管理人网站 邦国际估值方法调整的公告》 2015年5月30日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 34 下部分基金持有的宁波韵升、银 金管理人网站 2015年6月4日 星能源、探路者、天壕节能、四 维图新估值方法调整的公告》 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 35 下部分基金参加农业银行费率优 金管理人网站 惠活动的公告》 2015年6月5日 《银华基金管理有限公司关于增 三大证券报及本基 36 加东兴证券为旗下部分基金代销 金管理人网站 及转换业务》 2015年6月10日 《银华基金管理有限公司关于高 三大证券报及本基 37 级管理人员变更的公告》 金管理人网站 2015年6月10日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金参加杭州数米基金销 金管理人网站 38 售有限公司网上费率优惠活动的 公告》 2015年6月26日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的新界泵业、哈 金管理人网站 39 空调、通源石油、兴源环境、骆 驼股份估值方法调整的公告》 2015年6月27日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 40 下部分基金参加青岛银行费率优 金管理人网站 惠活动的公告》 2015年6月30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会核准银华优质增长股票型证券投资基金设立的文件 12.1.2《银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华优质增长股票型证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华优质增长股票型证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告12.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2015年8月26日