九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金转型） 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来。根据九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会通过的有关决议，自2018年9月28日起，原《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，基金正式转型为上市开放式基金（LOF），转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略与转型前差异较大。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告中九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金的报告期自2018年9月28日（基金合同生效日）起至2018年12月31日止，原九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的报告期自2018年1月1日起至2018年9月27日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1重要提示......................................................................................................................................2 1.2目录..............................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................................6 2.1基金基本情况（转型后） .......................................................................................................... 6 2.1基金基本情况（转型前） .......................................................................................................... 6 2.2基金产品说明（转型后） .......................................................................................................... 6 2.2基金产品说明（转型前） .......................................................................................................... 7 2.3基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4信息披露方式.............................................................................................................................. 8 2.5其他相关资料.............................................................................................................................. 8 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 9 3.1主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 3.2基金净值表现（转型后） ........................................................................................................ 10 3.2基金净值表现（转型前） ........................................................................................................ 12 3.3过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ 14 §4管理人报告.........................................................................................................................................15 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 15 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 17 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 18 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 18 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 19 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 19 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 20 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 21 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 21 §5托管人报告.........................................................................................................................................22 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 22 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 22 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 22 §6审计报告（转型后）......................................................................................................................... 23 6.1审计报告基本信息 .................................................................................................................... 23 6.2审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 23 §6审计报告（转型前）......................................................................................................................... 26 6.1审计报告基本信息 .................................................................................................................... 26 6.2审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 26 §7年度财务报表（转型后）.................................................................................................................29 7.1资产负债表（转型后） ............................................................................................................ 29 7.2利润表........................................................................................................................................30 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 31 7.4报表附注....................................................................................................................................32 §7年度财务报表（转型前）.................................................................................................................54 7.1资产负债表（转型前） ............................................................................................................ 54 7.2利润表........................................................................................................................................55 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 56 7.4报表附注....................................................................................................................................57 §8投资组合报告（转型后）.................................................................................................................82 8.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 82 8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 82 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 83 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 84 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 85 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 86 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.................... 86 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 86 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 86 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 86 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 86 8.12投资组合报告附注 .................................................................................................................. 87 §8投资组合报告（转型前）.................................................................................................................89 8.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 89 8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 89 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 90 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 90 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 92 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 92 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.................... 92 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 92 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 92 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 93 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 93 8.12投资组合报告附注 .................................................................................................................. 93 §9基金份额持有人信息（转型后） ..................................................................................................... 96 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 96 9.2期末上市基金前十名持有人.................................................................................................... 96 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 96 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 96 §9基金份额持有人信息（转型前） ..................................................................................................... 97 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 97 9.2期末上市基金前十名持有人.................................................................................................... 97 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 97 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 97 §10开放式基金份额变动(转型后)...................................................................................................... 98 §10开放式基金份额变动(转型前)...................................................................................................... 99 §11重大事件揭示................................................................................................................................. 100 11.1基金份额持有人大会决议.................................................................................................... 100 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................... 100 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................ 100 11.4基金投资策略的改变............................................................................................................ 100 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................ 100 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................ 101 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）........................................................ 101 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）........................................................ 102 11.9其他重大事件（转型后）.................................................................................................... 103 11.9其他重大事件（转型前）.................................................................................................... 104 §12影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 108 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.................................... 108 12.2影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 108 §13备查文件目录 ................................................................................................................................. 109 13.1备查文件目录........................................................................................................................ 109 13.2存放地点................................................................................................................................ 109 13.3查阅方式................................................................................................................................ 109 §2 基金简介 2.1基金基本情况（转型后） 基金名称 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 九泰锐丰混合（LOF） 场内简称 九泰锐丰 基金主代码 168104 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2018年9月28日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 239,494,477.09份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016-12-15 2.1基金基本情况（转型前） 基金名称 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称 九泰锐丰定增混合 场内简称 九泰锐丰 基金主代码 168104 基金运作方式 契约型开放式 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运 作、封闭期与封闭期之间定期开放运作方式。 本基金自第三个封闭期结束起，按照基金合同约定转为 上市开放式基金（LOF），并更名为九泰锐丰灵活配置混 合型证券投资基金（LOF），同时开放场内与场外份额的 申购与赎回业务。本基金在转型前后可根据情况暂停上 市与交易，恢复时间以本基金管理人公告为准。 基金合同生效日 2016年8月30日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 266,289,032.05份 基金合同存续期 2016-08-30至2018-09-27 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016-12-15 2.2基金产品说明（转型后） 投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，通过 深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机 会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投 资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构 转型所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优 势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准 的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富 指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低 于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基 金品种。 2.2基金产品说明（转型前） 投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在本 基金的每个封闭期内，利用定向增发项目，深入挖掘 并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性 投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票 进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求 基金资产的长期稳定增值。本基金转为上市开放式基 金（LOF）后，通过深入挖掘国内经济增长和结构转型 所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势的 公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较基 准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及 证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能 对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的定增 项目，将定向增发作为投资的主线，形成以定向增发 为核心的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富 指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低 于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基 金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 公司 信息披露负责 姓名 陈沛 郭明 人 联系电话 010-57383999 010-66105799 电子邮箱 chenpei@jtamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-628-0606 95588 传真 010-57383966 010-66105798 注册地址 北京市丰台区丽泽路18号院1号 北京市西城区复兴门内 楼801-16室 大街55号 办公地址 北京市朝阳区安立路30号仰山公 北京市西城区复兴门内 园8号楼A栋101-120室、201-222 大街55号 室 邮政编码 100020 100140 法定代表人 卢伟忠 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jtamc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路222号30楼 合伙） 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 转型后 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年12月31日 本期已实现收益 -11,009,390.65 本期利润 -29,371,833.75 加权平均基金份额本期利润 -0.1198 本期加权平均净值利润率 -13.28% 本期基金份额净值增长率 -12.05% 3.1.2期末数据和指标 2018年12月31日 期末可供分配利润 -33,609,741.91 期末可供分配基金份额利润 -0.1403 期末基金资产净值 205,884,735.18 期末基金份额净值 0.8597 3.1.3累计期末指标 2018年12月31日 基金份额累计净值增长率 -12.05% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日； 4、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来,九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同于2018年9月28日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 转型前 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年1月1日至 2017年 2016年 2018年9月27日 本期已实现收益 -5,735,967.67 41,769,150.50 -709,595.12 本期利润 -27,133,520.50 27,186,383.31 -3,384,644.92 加权平均基金份额本期利润 -0.0326 0.0308 -0.0038 本期加权平均净值利润率 -3.30% 3.00% -0.38% 本期基金份额净值增长率 -2.17% 3.03% -0.38% 3.1.2期末数据和指标 2018年9月27日 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -5,988,567.90 -681,229.63 -3,384,644.92 期末可供分配基金份额利润 -0.0225 -0.0008 -0.0038 期末基金资产净值 260,300,464.15 883,180,413.16 880,476,997.87 期末基金份额净值 0.9775 0.9992 0.9962 3.1.3累计期末指标 2018年9月27日 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 0.41% 2.64% -0.38% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； 4、原九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金于2018年9月28日转型，原合同失效，截止报告期末未满一年，相关数据和指标按实际存续期计算； 5、原九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同于2016年8月30日生效，原合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2基金净值表现（转型后） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比较 阶段 份额净值 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准 收益率 率标准差 差② ③ ④ 2018.10.01-2018.12.31 -12.29% 1.11% -6.22% 0.97% -6.07% 0.14% 2018.09.28-2018.12.31 -12.05% 1.09% -5.59% 0.96% -6.46% 0.13% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金于2018年9月28日转型，基金合同于2018年9月28日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。截至报告期末，本基金建仓期尚未结束。 3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于2018年9月28日转型，基金合同于2018年9月28日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.2基金净值表现（转型前） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净 业绩比较 业绩比较 阶段 值增长 值增长 基准收益 基准收益 ①③ ②－④ 率① 率标准 率③ 率标准差 差② ④ 2018.07.01-2018.09.27 -0.06% 0.37% -1.36% 0.82% 1.30% -0.45% 2018.01.01-2018.09.27 -2.17% 0.65% -7.24% 0.73% 5.07% -0.08% 2016.08.30-2018.09.27 0.41% 0.57% 3.49% 0.54% -3.08% 0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1.本基金合同于2016年8月30日生效，截至2018年9月27日（基金合同失效前日），本基金合同生效已满一年，距建仓期结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金合同于2016年8月30日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 转型前 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注 分红数 总额 放总额 计 2018 - - - - 2017 0.2770 24,482,968.02 - 24,482,968.02 2016 - - - - 合计 0.2770 24,482,968.02 - 24,482,968.02 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）自2018年9月28日（基金合同生效日）至本报告期末（2018年12月31日）未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年7月3日正 式成立，现注册资本2亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股 份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、 25%、25%和24%的股权。 九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改 革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九泰基金差异化的竞争 优势。 作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投 资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制，引入私募合伙人创 业文化和经营理念，培育企业内生发展动力，以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公 募基金的业务发展模式。 截至本报告期末（2018年12月31日），基金管理人共管理16只开放式证券投资基金，包括 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九 泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九 泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合 型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰灵活配置混合型证券投 资基金（LOF），九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九泰盈华量化灵活配置混合型 证券投资基金（LOF），九泰久鑫债券型证券投资基金，九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金， 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金，九泰鸿祥服务 升级灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为59.76亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明 基金经 2018年9月 金融学硕士，中国籍，具有 刘开运 理、定增 28日 - 7 基金从业资格，7年证券从业 投资中心 经验。曾任毕马威华振会计 总经理、 师事务所审计师，昆吾九鼎 致远权益 投资管理有限公司投资经 投资部总 理、合伙人助理。2014年7 经理兼执 月加入九泰基金管理有限公 行投资总 司，曾任九泰天富改革新动 监 力灵活配置混合型证券投资 基金（2015年7月16日至 2016年7月16日）、九泰盈 华量化灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）（原九泰锐 华灵活配置混合型证券投资 基金、原九泰锐华定增灵活 配置混合型证券投资基金， 2016年12月19日至2018年 11月6日）的基金经理，现 任定增投资中心总经理、致 远权益投资部总经理兼执行 投资总监，九泰锐智定增灵 活配置混合型证券投资基金 （2015年8月14日至今）、 九泰锐富事件驱动混合型发 起式证券投资基金（2016年 2月4日至今）、九泰锐益定 增灵活配置混合型证券投资 基金（2016年8月11日至 今）、九泰锐丰灵活配置混合 型证券投资基金（LOF）（原 九泰锐丰定增两年定期开放 灵活配置混合型证券投资基 金，2016年8月30日至今）、 九泰锐诚灵活配置混合型证 券投资基金（原九泰锐诚定 增灵活配置混合型证券投资 基金，2017年3月24日至今） 的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 姓名 职务 年限 说明 任职日期 离任日期 刘开运 基金经 2016年8月2018年9月27日 7 金融学硕士，中国籍，具有 理、定增 30日 基金从业资格，7年证券从业 投资中心 经验。曾任毕马威华振会计 总经理、 师事务所审计师，昆吾九鼎 致远权益 投资管理有限公司投资经 投资部总 理、合伙人助理。2014年7 经理兼执 月加入九泰基金管理有限公 行投资总 司，曾任九泰天富改革新动 监 力灵活配置混合型证券投资 基金（2015年7月16日至 2016年7月16日）、九泰盈 华量化灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）（原九泰锐 华灵活配置混合型证券投资 基金、原九泰锐华定增灵活 配置混合型证券投资基金， 2016年12月19日至2018年 11月6日）的基金经理，现 任定增投资中心总经理、致 远权益投资部总经理兼执行 投资总监，九泰锐智定增灵 活配置混合型证券投资基金 （2015年8月14日至今）、 九泰锐富事件驱动混合型发 起式证券投资基金（2016年 2月4日至今）、九泰锐益定 增灵活配置混合型证券投资 基金（2016年8月11日至 今）、九泰锐丰灵活配置混合 型证券投资基金（LOF）（原 九泰锐丰定增两年定期开放 灵活配置混合型证券投资基 金，2016年8月30日至今）、 九泰锐诚灵活配置混合型证 券投资基金（原九泰锐诚定 增灵活配置混合型证券投资 基金，2017年3月24日至今） 的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了4次，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金进行了转型，由以定增投资为主策略的封闭式基金转型为以主动权益投资为主策略的开放式基金，基金投资灵活性进一步增强。报告期内，本基金进一步优化持仓机构， 一方面对之前参与的定增项目进行减持，另一方面，沿着低估值、行业景气度改善或预期改善的思路对基金进行行业优化配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金2018年9月28日转型，截止2018年9月27日（基金合同失效前日）本基金份额净值0.9775元，2018年1月1日至2018年9月27日（基金合同失效前日）止期间份额净值增长率为-2.17%，业绩比较基准收益率为-7.24%。 转型后，截止本报告期末（2018年12月31日）基金份额净值0.8597元，2018年9月28日（基金合同生效日）至本报告期末（2018年12月31日）止期间份额净值增长率为-12.05%，业绩比较基准收益率为-5.59%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年，国内外经济环境正在发生诸多有利的变化。首先，国内流动性环境由2018年的金融去杠杆转向为2019年较为宽松的货币环境，表现为多次降准，社融与M2的企稳回升；其次，2018年对市场影响较大的中美贸易摩擦不确定性逐步消除，有利于提升企业家信心和市场风险偏好；最后，市场整体处于估值较低的环境，伴随市场流动性改善与外部不确定性的化解，市场估值预计将出现修复。总之，我们对2019年不宜过度悲观，将把握更多行业景气度回升带来的结构性机会。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发，依照公司内部控制的整体要求，持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司在投资管理、研究支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订有相应制度，并进行及时的修订更新，持续完善公司合规制度建设；通过开展合规培训、合规考试、合规问责等形式，不断提升员工的合规守法意识；通过对业务部门专兼职合规管理员的培训和管理，强化业务合规管理，将合规管理内置到前台业务中。在风险控制方面，持续推动风险控制前置，对新产品和新业务的风险控制方面加强布局，确保有效防控风险，确保保护持有人利益；持续加强投资风险监控工作，通过人员培训、系统建设等手段不断提高风险监控能力，把控投资风险；加强绩效评价工作频率和质量，积极促进投研业务水平提高。在监察稽核方面，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展各项业务的专项稽核，对于发现的问题 及时提出整改要求并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进 行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的管理人——九泰基金管理有限公司在九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告（转型后） 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(19)第PP01388号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)全体持有人： 审计意见 我们审计九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的财务报 表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年9月28日(基 金合同生效日)至2018年12月31日止期间利润表、所有者权益(基 金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制，公允反映九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年12月31日的财务状况以及2018年9月28日(基金合同生效日) 至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的 审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估九泰锐丰灵活配置 混合型证券投资基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、终止经营或 别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持 职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对九泰锐丰灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)不能 持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 杨丽 杨婧 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2019年3月25日 §6审计报告（转型前） 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(19)第P01389号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金全体持 有人： 审计意见 我们审计九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基 金的财务报表，包括2018年9月27日(基金合同失效前日)的资产 负债表，2018年1月1日至2018年9月27日(基金合同失效前日) 止期间利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制，公允反映九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投 资基金2018年9月27日(基金合同失效前日)的财务状况、2018 年1月1日至2018年9月27日(基金合同失效前日)止期间的经营 成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估九泰锐丰定增两年 定期开放灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理 人管理层计划清算九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金、终止经营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置 混合型证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持 职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对九泰锐丰定增两年定期开 放灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置 混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 杨丽 杨婧 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2019年3月25日 §7年度财务报表（转型后） 7.1资产负债表（转型后） 会计主体：九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 39,527,548.22 结算备付金 2,818,181.82 存出保证金 23,031.76 交易性金融资产 7.4.7.2 163,814,601.98 其中：股票投资 150,839,762.78 基金投资 - 债券投资 12,974,839.20 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 367,095.93 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 206,550,459.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 106,100.92 应付管理人报酬 271,976.95 应付托管费 45,329.47 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 92,317.19 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 150,000.00 负债合计 665,724.53 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 239,494,477.09 未分配利润 7.4.7.10 -33,609,741.91 所有者权益合计 205,884,735.18 负债和所有者权益总计 206,550,459.71 注：1、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于2018年9月28日转型而来，2018年年度实际报告期间为2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。 2、报告截止日2018年12月31日，基金份额净值为人民币0.8597元，基金份额总额为239,494,477.09份。 7.2利润表 会计主体：九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2018年9月28日(基金合同生效日)至2018 年12月31日 一、收入 -28,196,157.62 1.利息收入 501,222.29 其中：存款利息收入 7.4.7.11 123,886.74 债券利息收入 125,754.07 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 251,581.48 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -10,335,357.99 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -10,335,357.99 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号7.4.7.17 -18,362,443.10 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 421.18 减：二、费用 1,175,676.13 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 870,662.94 2．托管费 7.4.10.2.2 145,110.45 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - 4．交易费用 7.4.7.19 119,845.36 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 7.4.7.20 40,057.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -29,371,833.75 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -29,371,833.75 注：九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于2018年9月28日转型而来，2018年年度实际报告期间为2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 266,289,032.05 -5,988,567.90 260,300,464.15 二、本期经营活动产生的基金净 - -29,371,833.75 -29,371,833.75 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 -26,794,554.96 1,750,659.74 -25,043,895.22 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 41,019.16 -3,434.18 37,584.98 2.基金赎回款（以“-” -26,835,574.12 1,754,093.92 -25,081,480.20 号填列） 四、本期向基金份额持有人分配 - - - 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 239,494,477.09 -33,609,741.91 205,884,735.18 注：九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于2018年9月28日转型而来，2018年年度实际报告期间为2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)是由九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合”)转型而来。九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1438号文《关于准予九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金合同》发起，于2016年7月27日至2016年8月23日向社会公开募集。九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币883,295,402.85元，在募集期间产生的结转为份额的利息为人民币566,239.94元，以上实收基金(本息)合计为人民币883,861,642.79元，折合883,861,642.79份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金合同》于2016年8月30日生效。九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，九泰锐丰定增两年定期 开放灵活配置混合型以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放运作方式。根据《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，自第三个封闭期结束起，转为上市开放式基金(LOF)，基金名称相应变更为“九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。 根据本基金管理人于2018年8月28日发布的《九泰基金管理有限公司关于九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效以及开放申购、赎回的公告》，九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合自第三个封闭期结束起，将按照约定转为上市开放式基金(LOF)，即“九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”(以下简称“本基金”)。变更后的基金合同、托管协议和招募说明书分别修订为《九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)、《九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》(以下简称“托管协议”)和《九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”)，变更后的基金合同、托管协议自2018年9月28日起生效，原《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金为契约型、上市开放式基金(LOF)，存续期限不定。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括创业板、中小板股票及其他中国证监会核准发行的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年9月28日(基 金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入 当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款和应收款项及其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值； (2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值； (3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人的估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，优先使 用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税； (6)按实缴增值税的7%计缴城市建设维护税，按实缴增值税的3%计缴教育费附加，此外还按实缴增值税的2%计缴地方教育费附加。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 活期存款 39,527,548.22 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 39,527,548.22 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 成本 公允价值 估值增值 股票 207,833,323.30 150,839,762.78 -56,993,560.52 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 12,999,091.60 12,974,839.20 -24,252.40 债券 银行间市场 - - - 合计 12,999,091.60 12,974,839.20 -24,252.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 220,832,414.90 163,814,601.98 -57,017,812.92 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 应收活期存款利息 4,608.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,268.20 应收债券利息 361,208.51 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10.40 合计 367,095.93 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 92,317.19 银行间市场应付交易费用 - 合计 92,317.19 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提信息披露费用 100,000.00 预提审计费 50,000.00 合计 150,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 266,289,032.05 266,289,032.05 基金份额折算调整 - - 未领取红利份额折算调整 - - 集中申购募集资金本金及利息 - - 基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 41,019.16 41,019.16 本期赎回（以“-”号填列） -26,835,574.12 -26,835,574.12 本期末 239,494,477.09 239,494,477.09 7.4.7.10未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 3,182,631.90 -9,171,199.80 -5,988,567.90 本期利润 -11,009,390.65 -18,362,443.10 -29,371,833.75 本期基金份额交易 -214,932.66 1,965,592.40 1,750,659.74 产生的变动数 其中：基金申购款 468.96 -3,903.14 -3,434.18 基金赎回款 -215,401.62 1,969,495.54 1,754,093.92 本期已分配利润 - - - 本期末 -8,041,691.41 -25,568,050.50 -33,609,741.91 7.4.7.11存款利息收入 本期 项目 2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年12 月31日 活期存款利息收入 85,951.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 37,735.40 其他 199.64 合计 123,886.74 注：其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年9月28日(基金合同生效日)至2018 年12月31日 卖出股票成交总额 18,720,021.19 减：卖出股票成本总额 29,055,379.18 买卖股票差价收入 -10,335,357.99 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14贵金属投资收益 无。 7.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 本基金本报告期无股利收益。 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年9月28日(基金合同生效日)至2018 年12月31日 1.交易性金融资产 -18,362,443.10 ——股票投资 -18,338,190.70 ——债券投资 -24,252.40 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -18,362,443.10 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年 12月31日 基金赎回费收入 421.18 合计 421.18 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年 12月31日 交易所市场交易费用 119,845.36 银行间市场交易费用 - 合计 119,845.36 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年9月28日(基金合同生效日)至2018 年12月31日 审计费用 -1,780.60 信息披露费 26,028.10 上市费 15,617.40 银行汇划费 192.48 合计 40,057.38 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付 870,662.94 的管理费 其中：支付销售机构的客 541,206.31 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付 145,110.45 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 7.4.10.2.3销售服务费 无。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年9月28日(基金合同生效日)至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限 39,527,548.22 85,951.70 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需说明的其他关联方交易事项。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期间未进行利润分配。 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券 成功 可流通流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末 说明 代码名称 认购日 日 限类型 价格 单价 （单位：股）成本总额 估值总额 中兵2017年1 2019非公开 - 000519红箭月25日年1月发行流12.13 6.19 873,40910,594,451.175,406,401.71 28日通受限 2016年 2018非公开 - 000555神州12月28年12发行流25.51 9.34 547,51613,999,984.125,113,799.44 信息 日月31通受限 日 银星2017年1 2019非公开 - 000862能源月17日年1月发行流 7.03 2.92 2,844,95019,999,998.508,307,254.00 18日通受限 数源2017年1 2019非公开 - 000909科技月13日年1月发行流14.74 6.52 199,7852,958,815.851,302,598.20 16日通受限 亿利2017年2 2019非公开 - 002686 达月24日年2月发行流14.09 6.64 139,9971,992,157.31 929,580.08 27日通受限 2019非公开 - 正业2017年3年3月 300410科技月22日 发行流42.63 21.14 106,9224,576,261.602,260,331.08 25日通受限 亿利2017年2 2019非公开 - 600277洁能月14日年2月发行流 6.83 5.55 2,886,00219,999,993.8616,017,311.10 11日通受限 中油2017年1 2019非公开 - 600339工程月19日年1月发行流 6.12 3.58 3,654,42322,511,245.6813,082,834.34 21日通受限 注：1、截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 债券和权证。 2、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行 股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起12个月或36个月内不得转让，同时按照中国证 监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)的补充规定， 自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发行股份 数量的50%。 3、本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整，公式为：新认购价格=(原认购价格 -股息金额+配股价×配股率)÷（1+配股率+送股率）。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票名停牌停牌原 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末 备注 码 称 日期 因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 估值总额 2018 2019年 - 600030中信证年12重大事 16.011月10 17.15 421,2006,996,114.006,743,412.00 券月25项停牌 日 日 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收益水平 高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资、权证投资、资产支持证券投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与 这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投 资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、 监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险 管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司 经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常 经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、 程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的 风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及 基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 于本报告期末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。 7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 于本报告期末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。 7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3流动性风险 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在基金转为开放式基金后的所有开放日可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2018年12月311个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 39,527,548.22 - - - - -39,527,548.22 结算备付金 2,818,181.82 - - - - - 2,818,181.82 存出保证金 23,031.76 - - - - - 23,031.76 交易性金融资产 - - 12,974,839.20 - - 150,839,762.78 163,814,601.98 应收利息 - - - - - 367,095.93 367,095.93 资产总计 42,368,761.80 - 12,974,839.20 - - 151,206,858.71 206,550,459.71 负债 应付赎回款 - - - - - 106,100.92 106,100.92 应付管理人报酬 - - - - - 271,976.95 271,976.95 应付托管费 - - - - - 45,329.47 45,329.47 应付交易费用 - - - - - 92,317.19 92,317.19 其他负债 - - - - - 150,000.00 150,000.00 负债总计 - - - - - 665,724.53 665,724.53 利率敏感度缺口42,368,761.80 - 12,974,839.20 - - 150,541,134.18 205,884,735.18 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金于报告期末持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例较小，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 150,839,762.78 73.26 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 12,974,839.20 6.30 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 163,814,601.98 79.56 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年12月31日） 沪深300指数上涨5% 8,656,517.73 沪深300指数下跌5% -8,656,517.73 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项及其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币91,676,240.83元，属于第二层次的余额为人民币19,718,251.20元，属于第三层次的余额为人民币52,420,109.95元。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人民币52,420,109.95元；本报告期无因购入非公开发行股票转入第三层次的金额，转出第三层次的金额为人民币4,908,746.00元,计入公允价值变动损益的金额为人民币-60,497,304.30元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7年度财务报表（转型前） 7.1资产负债表（转型前） 会计主体：九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年9月27日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年9月27日 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 6,291,722.45 10,165,570.86 结算备付金 42,462,173.91 16,131,818.18 存出保证金 96,612.68 74,073.48 交易性金融资产 7.4.7.2 117,826,160.25 493,293,730.88 其中：股票投资 117,826,160.25 493,293,730.88 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 70,000,000.00 364,000,000.00 应收证券清算款 50,012,575.88 1,166,662.57 应收利息 7.4.7.5 14,235.41 294,880.76 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 286,703,480.58 885,126,736.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年9月27日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 25,657,937.75 - 应付管理人报酬 483,843.76 1,375,136.90 应付托管费 67,200.51 190,991.21 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 23,899.31 210,195.46 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 170,135.10 170,000.00 负债合计 26,403,016.43 1,946,323.57 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 266,289,032.05 883,861,642.79 未分配利润 7.4.7.10 -5,988,567.90 -681,229.63 所有者权益合计 260,300,464.15 883,180,413.16 负债和所有者权益总计 286,703,480.58 885,126,736.73 注：1、九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金于2018年9月28日转型为九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF），2018年年度实际报告期间为2018年1月1日至2018年9月27日(基金合同失效前日)止期间； 2、报告截止日2018年9月27日(基金合同失效前日)，基金份额净值为人民币0.9775元，基金份额总额为266,289,032.05份。 7.2利润表 会计主体：九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年9月27日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至 年9月27日 2017年12月31日 一、收入 -13,497,642.01 46,704,218.09 1.利息收入 12,433,711.88 9,460,185.93 其中：存款利息收入 7.4.7.11 670,335.27 640,739.52 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 11,763,376.61 8,819,446.41 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,700,738.98 51,826,799.35 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -6,340,300.24 49,918,281.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,639,561.26 1,908,517.88 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -21,397,552.83 -14,582,767.19 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 166,937.92 - 列） 减：二、费用 13,635,878.49 19,517,834.78 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 10,944,441.15 16,323,901.20 2．托管费 7.4.10.2.2 1,520,061.33 2,267,208.53 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 950,640.64 695,070.21 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 220,735.37 231,654.84 三、利润总额（亏损总额以“-” -27,133,520.50 27,186,383.31 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -27,133,520.50 27,186,383.31 填列） 注：九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金于2018年9月28日转型为九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF），2018年年度实际报告期间为2018年1月1日至2018年9月27日(基金合同失效前日)止期间。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年9月27日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年9月27日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 883,861,642.79 -681,229.63 883,180,413.16 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -27,133,520.50 -27,133,520.50 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 -617,572,610.74 21,826,182.23 -595,746,428.51 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -617,572,610.74 21,826,182.23 -595,746,428.51 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 266,289,032.05 -5,988,567.90 260,300,464.15 净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 883,861,642.79 -3,384,644.92 880,476,997.87 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 27,186,383.31 27,186,383.31 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 - - - （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - -24,482,968.02 -24,482,968.02 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 883,861,642.79 -681,229.63 883,180,413.16 净值） 注：九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金于2018年9月28日转型为九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF），2018年年度实际报告期间为2018年1月1日至2018年9月27日(基金合同失效前日)止期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1438号文《关于准予九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于2016年7月27日至2016年8月23日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币883,295,402.85元，在募集期间产生的结转为份额的利息为人民币566,239.94元，以上实收基金(本息)合计为人民币883,861,642.79元，折合883,861,642.79份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于2016年8月30日生效。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放运作方式。本基金自第三个封闭期结束起，按照基金合同约定转为上市开放式基金(LOF)，并更名为九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，同时开放场内与场外份额的申购与赎回业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括创业板、中小板股票及其他中国证监会核准发行的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%。 根据《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效以及开放申购、赎回的公告》，自2018年9月28日(含该日)起，《九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效，《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效，九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金正式变更为九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。变更后的基金合同、托管协议和招募说明书分别修订为《九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》和《九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年9月27日(基金合同失效前日)的财务状况以及2018年1月1日至2018年9月27日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本基金财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年9月27日(基金合同失效前日)止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款和应收款项及其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值； (2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非 公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值； (3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人的估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，在本基金封闭期内，本基金每年收益分配次数最多为6次，每年不得少于1次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%； (2)本基金收益分配方式两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税； (6)按实缴增值税的7%计缴城市建设维护税，按实缴增值税的3%计缴教育费附加，此外还按实缴增值税的2%计缴地方教育费附加。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年9月27日 2017年12月31日 活期存款 6,291,722.45 10,165,570.86 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 6,291,722.45 10,165,570.86 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年9月27日 成本 公允价值 估值增值 股票 156,481,530.07 117,826,160.25 -38,655,369.82 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 156,481,530.07 117,826,160.25 -38,655,369.82 上年度末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 估值增值 股票 510,551,547.87 493,293,730.88 -17,257,816.99 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 510,551,547.87 493,293,730.88 -17,257,816.99 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018年9月27日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 70,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 70,000,000.00 - 上年度末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 364,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 364,000,000.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年9月27日 2017年12月31日 应收活期存款利息 2,744.51 3,492.66 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 11,464.80 7,259.30 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 284,095.40 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 26.10 33.40 合计 14,235.41 294,880.76 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年9月27日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 23,899.31 210,195.46 银行间市场应付交易费用 - - 合计 23,899.31 210,195.46 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年9月27日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提信息披露费用 73,971.90 100,000.00 预提审计费 51,780.60 70,000.00 预提上市费 44,382.60 - 合计 170,135.10 170,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年9月27日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 883,861,642.79 883,861,642.79 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -617,572,610.74 -617,572,610.74 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 266,289,032.05 266,289,032.05 金额单位：人民币元 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,576,587.36 -17,257,816.99 -681,229.63 本期利润 -5,735,967.67 -21,397,552.83 -27,133,520.50 本期基金份额交易产 -7,657,987.79 29,484,170.02 21,826,182.23 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -7,657,987.79 29,484,170.02 21,826,182.23 本期已分配利润 - - - 本期末 3,182,631.90 -9,171,199.80 -5,988,567.90 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9月2017年1月1日至2017年12月31 27日 日 活期存款利息收入 382,975.15 341,158.68 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 286,078.79 299,262.85 其他 1,281.33 317.99 合计 670,335.27 640,739.52 注：其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年9月27日 年12月31日 卖出股票成交总额 429,664,228.93 268,409,539.19 减：卖出股票成本总额 436,004,529.17 218,491,257.72 买卖股票差价收入 -6,340,300.24 49,918,281.47 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14贵金属投资收益 无。 7.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9 2017年1月1日至2017年12月 月27日 31日 股票投资产生的股利收益 1,639,561.26 1,908,517.88 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,639,561.26 1,908,517.88 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018年1月1日至2018年9 2017年1月1日至2017年 月27日 12月31日 1.交易性金融资产 -21,397,552.83 -14,582,767.19 ——股票投资 -21,397,552.83 -14,582,767.19 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -21,397,552.83 -14,582,767.19 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9月 2017年1月1日至2017年12 27日 月31日 基金赎回费收入 166,937.92 - 合计 166,937.92 - 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9月 2017年1月1日至2017年12 27日 月31日 交易所市场交易费用 950,640.64 695,070.21 银行间市场交易费用 - - 合计 950,640.64 695,070.21 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年9月27日 12月31日 审计费用 51,780.60 70,000.00 信息披露费 73,971.90 100,000.00 上市费 44,382.60 60,000.00 银行汇划费 600.27 1,654.84 律师费 30,000.00 - 公证费 20,000.00 - 合计 220,735.37 231,654.84 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9 2017年1月1日至2017年12月31 月27日 日 当期发生的基金应支付 10,944,441.15 16,323,901.20 的管理费 其中：支付销售机构的客 6,443,170.23 10,607,661.05 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.8%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.8%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年9 2017年1月1日至2017年12月31 月27日 日 当期发生的基金应支付 1,520,061.33 2,267,208.53 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 7.4.10.2.3销售服务费 无。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金份额。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年9月27日 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 6,291,722.45 382,975.15 10,165,570.86 341,158.68 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利 率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期间未进行利润分配。 7.4.12期末（2018年9月27日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 说明 代码名称 认购日 日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 估值总额 中兵2017年1 2019非公开 000519红箭月25日年1月发行流12.13 7.26 873,40910,594,451.176,340,949.34 - 28日通受限 2016年 2018非公开 000555神州12月28年12发行流25.51 10.47 547,51613,999,984.125,732,492.52 - 信息 日月31通受限 日 银星2017年1 2019非公开 000862能源月17日年1月发行流 7.03 3.292,844,95019,999,998.509,359,885.50 - 18日通受限 000901航天2016年 2018非公开20.48 10.29 907,50018,585,600.009,338,175.00 - 科技11月17年11发行流 日月19通受限 日 2019非公开 数源2017年1年1月 000909科技月13日 发行流14.74 6.81 199,7852,958,815.851,360,535.85 - 16日通受限 丽鹏2016年 2018非公开 002374股份11月1日年11发行流 7.49 3.661,196,8088,999,996.164,380,317.28 - 月2日通受限 亿利2017年2 2019非公开 002686 达月24日年2月发行流14.09 5.61 139,9971,992,157.31 785,383.17 - 27日通受限 正业2017年3 2019非公开 300410科技月22日年3月发行流42.63 20.74 106,9224,576,261.602,217,562.28 - 25日通受限 亿利2017年2 2019非公开 600277洁能月14日年2月发行流 6.83 5.112,886,00219,999,993.8614,747,470.22 - 11日通受限 2019非公开 中油2017年1年1月 600339工程月19日 发行流 6.12 5.213,654,42322,511,245.6819,039,543.83 - 21日通受限 2016年 2018非公开 600531豫光12月20年12发行流 7.37 3.892,068,40615,513,045.008,046,099.34 - 金铅 日月17通受限 日 2016年 2018非公开 603799华友12月23年12发行流22.40 49.56 736,03216,749,980.8236,477,745.92 - 钴业 日月21通受限 日 注：1、截至本报告期末2018年9月27日(基金合同失效前日)止，本基金无因认购新发/增发证 券而持有的流通受限债券和权证。 2、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行 股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起12个月或36个月内不得转让，同时按照中国证 监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)的补充规定， 自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发行股份 数量的50%。 3、本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整，公式为：新认购价格=(原认购价格 -股息金额+配股价×配股率)÷(1+配股率+送股率)。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、资产支持证券投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.7按短期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。 7.4.13.2.8按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本基金合同失效前日（2018年9月27日）及上年度末本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.9按短期信用评级列示的同业存单投资 于本基金合同失效前日（2018年9月27日）及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.10按长期信用评级列示的债券投资 于本基金合同失效前日（2018年9月27日）及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。 7.4.13.2.11按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本基金合同失效前日（2018年9月27日）及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.12按长期信用评级列示的同业存单投资 于本基金合同失效前日（2018年9月27日）及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3流动性风险 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在基金转为开放式基金后的所有开放日可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年9月27日 月 -1年 资产 银行存款 6,291,722.45 - - - - - 6,291,722.45 结算备付金 42,462,173.91 - - - - -42,462,173.91 存出保证金 96,612.68 - - - - - 96,612.68 交易性金融资产 - - - - -117,826,160.25 117,826,160.25 买入返售金融资产70,000,000.00 - - - - -70,000,000.00 应收证券清算款 - - - - -50,012,575.8850,012,575.88 应收利息 - - - - - 14,235.41 14,235.41 资产总计 118,850,509.04 - - - -167,852,971.54 286,703,480.58 负债 应付赎回款 - - - - -25,657,937.7525,657,937.75 应付管理人报酬 - - - - - 483,843.76 483,843.76 应付托管费 - - - - - 67,200.51 67,200.51 应付交易费用 - - - - - 23,899.31 23,899.31 其他负债 - - - - - 170,135.10 170,135.10 负债总计 - - - - -26,403,016.4326,403,016.43 利率敏感度缺口118,850,509.04 - - - -141,449,955.11 260,300,464.15 上年度末 1个月以内 1-3个3个月1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 月 -1年 资产 银行存款 10,165,570.86 - - - - -10,165,570.86 结算备付金 16,131,818.18 - - - - -16,131,818.18 存出保证金 74,073.48 - - - - - 74,073.48 交易性金融资产 - - - - -493,293,730.88 493,293,730.88 买入返售金融资产364,000,000.00 - - - - - 364,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 1,166,662.57 1,166,662.57 应收利息 - - - - - 294,880.76 294,880.76 资产总计 390,371,462.52 - - - -494,755,274.21 885,126,736.73 负债 应付管理人报酬 - - - - - 1,375,136.90 1,375,136.90 应付托管费 - - - - - 190,991.21 190,991.21 应付交易费用 - - - - - 210,195.46 210,195.46 其他负债 - - - - - 170,000.00 170,000.00 负债总计 - - - - - 1,946,323.57 1,946,323.57 利率敏感度缺口390,371,462.52 - - - -492,808,950.64 883,180,413.16 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于本基金合同失效前日（2018年9月27日）以及上年度末本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年9月27日 2017年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 117,826,160.25 45.27 493,293,730.88 55.85 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 117,826,160.25 45.27 493,293,730.88 55.85 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年9月 上年度末（2017年12月 27日） 31日） 沪深300指数上涨5% 8,656,517.73 21,453,557.75 沪深300指数下跌5% -8,656,517.73 -21,453,557.75 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项及其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2018年9月27日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人民币117,826,160.25元，无属于第一层次、第二层次的余额(2017年12月31日：第一层次的余额为人民币80,052,458.01元，属于第三层次的余额为人民币413,241,272.87元，无属于第二层次的余额)。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2018年9月27日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人民币117,826,160.25元；本报告期无因购入非公开发行股票转入第三层次的金额，转出第三层次的金额为人民币284,629,634.23元,计入公允价值变动损益的金额为人民币-10,785,478.39元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告（转型后） 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 150,839,762.78 73.03 其中：股票 150,839,762.78 73.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,974,839.20 6.28 其中：债券 12,974,839.20 6.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,345,730.04 20.50 8 其他各项资产 390,127.69 0.19 9 合计 206,550,459.71 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 13,082,834.34 6.35 C制造业 73,451,824.80 35.68 D电力、热力、燃气及水生产和供 8,307,254.00 4.03 应业 E建筑业 - - F批发和零售业 - - G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务 11,555,413.44 5.61 业 J金融业 17,010,072.00 8.26 K房地产业 15,176,065.00 7.37 L租赁和商务服务业 - - M科学研究和技术服务业 - - N水利、环境和公共设施管理业 - - O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 10,953,701.00 5.32 S综合 1,302,598.20 0.63 合计 150,839,762.78 73.26 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603799 华友钴业 539,277 16,237,630.47 7.89 2 600277 亿利洁能 2,886,002 16,017,311.10 7.78 3 600339 中油工程 3,654,423 13,082,834.34 6.35 4 000862 银星能源 2,844,950 8,307,254.00 4.03 5 000002 万科A 336,500 8,015,430.00 3.89 6 600531 豫光金铅 2,068,406 7,218,736.94 3.51 7 600030 中信证券 421,200 6,743,412.00 3.28 8 000519 中兵红箭 873,409 5,406,401.71 2.63 9 000555 神州信息 547,516 5,113,799.44 2.48 10 300136 信维通信 211,800 4,576,998.00 2.22 11 600498 烽火通信 155,500 4,427,085.00 2.15 12 600036 招商银行 169,000 4,258,800.00 2.07 13 601318 中国平安 74,600 4,185,060.00 2.03 14 002343 慈文传媒 336,900 3,038,838.00 1.48 15 001979 招商蛇口 168,200 2,918,270.00 1.42 16 000901 航天科技 317,600 2,807,584.00 1.36 17 002739 万达电影 110,400 2,410,032.00 1.17 18 601155 新城控股 99,400 2,354,786.00 1.14 19 300410 正业科技 106,922 2,260,331.08 1.10 20 300144 宋城演艺 100,900 2,154,215.00 1.05 21 002281 光迅科技 77,700 2,087,022.00 1.01 22 002439 启明星辰 96,700 1,988,152.00 0.97 23 600048 保利地产 160,100 1,887,579.00 0.92 24 300308 中际旭创 45,700 1,859,533.00 0.90 25 000681 视觉中国 79,400 1,851,608.00 0.90 26 600000 浦发银行 186,000 1,822,800.00 0.89 27 002624 完美世界 60,300 1,679,355.00 0.82 28 300133 华策影视 167,300 1,499,008.00 0.73 29 603288 海天味业 19,700 1,355,360.00 0.66 30 000909 数源科技 199,785 1,302,598.20 0.63 31 002463 沪电股份 136,600 979,422.00 0.48 32 300450 先导智能 33,501 969,518.94 0.47 33 601799 星宇股份 20,200 959,500.00 0.47 34 300170 汉得信息 95,700 935,946.00 0.45 35 002686 亿利达 139,997 929,580.08 0.45 36 600570 恒生电子 17,800 925,244.00 0.45 37 300073 当升科技 33,300 922,077.00 0.45 38 002405 四维图新 64,700 912,917.00 0.44 39 300750 宁德时代 12,300 907,740.00 0.44 40 002812 恩捷股份 18,228 900,645.48 0.44 41 300037 新宙邦 36,800 885,040.00 0.43 42 002594 比亚迪 17,300 882,300.00 0.43 43 002466 天齐锂业 29,400 862,008.00 0.42 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 000002 万科A 7,995,869.00 3.88 2 600030 中信证券 6,996,114.00 3.40 3 300136 信维通信 5,494,665.00 2.67 4 600036 招商银行 4,996,273.00 2.43 5 601318 中国平安 4,994,911.00 2.43 6 600498 烽火通信 4,495,511.00 2.18 7 002343 慈文传媒 3,499,398.00 1.70 8 001979 招商蛇口 2,999,084.00 1.46 9 603288 海天味业 2,989,036.00 1.45 10 601155 新城控股 2,496,512.00 1.21 11 002739 万达电影 2,496,084.50 1.21 12 600000 浦发银行 1,999,950.00 0.97 13 600048 保利地产 1,999,604.00 0.97 14 600702 舍得酒业 1,998,349.00 0.97 15 300308 中际旭创 1,997,955.00 0.97 16 002281 光迅科技 1,997,890.00 0.97 17 300144 宋城演艺 1,997,632.00 0.97 18 000681 视觉中国 1,996,566.00 0.97 19 002439 启明星辰 1,996,080.00 0.97 20 300133 华策影视 1,499,251.00 0.73 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 603799 华友钴业 6,000,270.03 2.91 2 000901 航天科技 5,746,141.00 2.79 3 002374 丽鹏股份 3,898,816.16 1.89 4 600702 舍得酒业 1,795,912.00 0.87 5 603288 海天味业 1,278,882.00 0.62 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 80,407,172.41 卖出股票收入（成交）总额 18,720,021.19 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,974,839.20 6.30 其中：政策性金融债 12,974,839.20 6.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,974,839.20 6.30 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 018005 国开1701 129,180 12,974,839.20 6.30 注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体之一中兵红箭股份有限公司在本报告期内出现被监管部门立案调查的情形。 中兵红箭涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，2018年10月31日下午，公司收到湖南监管局《行政处罚决定书》（[2018]3号），本案现已调查、审理终结。中兵红箭2018年11月2日最新公告如下：“2017年8月1日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南监管局”）的调查通知书（编号：湘稽调查字0579号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，湖南监管局决定对公司进行立案调查，详见公司于2017年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-58）。在取得湖南监管局对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，每月披露一次公司《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-75、2017-83、2017-88、2017-90、2017-94、2018-12、2018-19、2018-32、2018-60、2018-66、2018-68、2018-82、2018-93、2018-95、2018-101）。2018年10月9日，公司收到湖南监管局《行政处罚事先告知书》（[2018]3号），详见公司于2018年10月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2018-96）。2018年10月31日下午，公司收到湖南监管局《行政处罚决定书》（[2018]3号）” 本基金做出如下说明：本基金参与认购中兵红箭为募集配套资金而发行的股份，认购股份于2017年1月26日上市，解禁日期为2018年1月26日。中兵红箭股份有限公司实际控制人为中国兵器工业集团公司。目前，中兵红箭股份有限公司业务分为四大板块：智能弹药行业业务板块、专用车业务板块（冷藏保温汽车、爆破器材运输车等）、汽车零部件业务板块（汽车轴类零部件、内燃机配件等）、超硬材料板块（人造金刚石、立方氮化硼等）。报告期末证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。今后，基金管理人将继续加强与该中兵红箭股份有限公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等中兵红箭股份有限公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。 8.12.3其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,031.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 367,095.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 390,127.69 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600277 亿利洁能 16,017,311.10 7.78 非公开发行,流通受限 2 600339 中油工程 13,082,834.34 6.35 非公开发行,流通受限 3 000862 银星能源 8,307,254.00 4.03 非公开发行,流通受限 4 600030 中信证券 6,743,412.00 3.28 重大事项停牌 5 000519 中兵红箭 5,406,401.71 2.63 非公开发行,流通受限 6 000555 神州信息 5,113,799.44 2.48 非公开发行,流通受限 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8投资组合报告（转型前） 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 117,826,160.25 41.10 其中：股票 117,826,160.25 41.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 70,000,000.00 24.42 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 48,753,896.36 17.00 8 其他资产 50,123,423.97 17.48 9 合计 286,703,480.58 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 19,039,543.83 7.31 C制造业 77,953,385.27 29.95 D电力、热力、燃气及水生产和供 9,359,885.50 3.60 应业 E建筑业 4,380,317.28 1.68 F批发和零售业 - - G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务 5,732,492.52 2.20 业 J金融业 - - K房地产业 - - L租赁和商务服务业 - - M科学研究和技术服务业 - - N水利、环境和公共设施管理业 - - O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 - - S综合 1,360,535.85 0.52 合计 117,826,160.25 45.27 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603799 华友钴业 736,032 36,477,745.92 14.01 2 600339 中油工程 3,654,423 19,039,543.83 7.31 3 600277 亿利洁能 2,886,002 14,747,470.22 5.67 4 000862 银星能源 2,844,950 9,359,885.50 3.60 5 000901 航天科技 907,500 9,338,175.00 3.59 6 600531 豫光金铅 2,068,406 8,046,099.34 3.09 7 000519 中兵红箭 873,409 6,340,949.34 2.44 8 000555 神州信息 547,516 5,732,492.52 2.20 9 002374 丽鹏股份 1,196,808 4,380,317.28 1.68 10 300410 正业科技 106,922 2,217,562.28 0.85 11 000909 数源科技 199,785 1,360,535.85 0.52 12 002686 亿利达 139,997 785,383.17 0.30 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002475 立讯精密 39,501,500.92 4.47 2 002157 正邦科技 19,102,259.80 2.16 3 000519 中兵红箭 14,349,790.00 1.62 4 300347 泰格医药 11,950,346.59 1.35 5 300213 佳讯飞鸿 11,514,512.35 1.30 6 002310 东方园林 9,999,998.40 1.13 7 601288 农业银行 9,999,806.00 1.13 8 000001 平安银行 9,997,766.00 1.13 9 002611 东方精工 8,679,688.98 0.98 10 002040 南京港 7,500,002.44 0.85 11 600036 招商银行 5,999,298.28 0.68 12 600030 中信证券 5,997,630.50 0.68 13 300433 蓝思科技 5,996,578.83 0.68 14 600585 海螺水泥 5,995,410.00 0.68 15 601009 南京银行 5,993,210.25 0.68 16 000333 美的集团 4,999,682.00 0.57 17 000065 北方国际 4,300,002.00 0.49 18 002705 新宝股份 3,999,981.24 0.45 19 600867 通化东宝 2,998,494.00 0.34 20 002262 恩华药业 2,998,074.00 0.34 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002475 立讯精密 64,408,559.52 7.29 2 300347 泰格医药 53,159,979.89 6.02 3 000519 中兵红箭 27,674,634.44 3.13 4 002157 正邦科技 26,984,325.06 3.06 5 601288 农业银行 22,727,928.08 2.57 6 600277 亿利洁能 16,037,269.63 1.82 7 600339 中油工程 15,737,754.11 1.78 8 600030 中信证券 13,426,288.00 1.52 9 002310 东方园林 12,015,780.00 1.36 10 002611 东方精工 11,192,602.57 1.27 11 000862 银星能源 11,062,611.56 1.25 12 002040 南京港 10,828,971.30 1.23 13 000001 平安银行 10,144,863.00 1.15 14 600519 贵州茅台 9,177,630.74 1.04 15 002812 恩捷股份 8,884,458.09 1.01 16 002466 天齐锂业 8,281,688.81 0.94 17 000555 神州信息 7,643,329.96 0.87 18 603799 华友钴业 7,020,948.79 0.79 19 300213 佳讯飞鸿 6,810,139.60 0.77 20 601009 南京银行 5,897,405.00 0.67 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 81,934,511.37 卖出股票收入（成交）总额 429,664,228.93 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体之一中兵红箭股份有限公司在本报告期内出现被监管部门立案调查的情形。 中兵红箭涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，目前尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见。中兵红箭2018年09月28日最新公告如下：“2017年8月1日，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：湘稽调查字0579号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司已于2017年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-58），并分别于2017年9月1日、2017年9月29日、2017年10月31日、2017年11月29日、2017年12月29日、2018年1月31日、2018年2月28日、2018年3月30日、2018年4月27日、2018年5月31日、2018年7月2日、2018年7月30日、2018年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-75、2017-83、2017-88、2017-90、2017-94、2018-12、2018-19、2018-32、2018-60、2018-66、2018-68、2018-82、2018-93）。目前证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示及暂停上市。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在此之前，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3 条的要求，每月至少披露一次调查进展提示性公告。” 本基金做出如下说明：本基金参与认购中兵红箭为募集配套资金而发行的股份，认购股份于2017年1月26日上市，解禁日期为2018年1月26日。中兵红箭股份有限公司实际控制人为中国兵器工业集团公司。目前，中兵红箭股份有限公司业务分为四大板块：智能弹药行业业务板块、专用车业务板块（冷藏保温汽车、爆破器材运输车等）、汽车零部件业务板块（汽车轴类零部件、内燃机配件等）、超硬材料板块（人造金刚石、立方氮化硼等）。报告期末证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。今后，基金管理人将继续加强与该中兵红箭股份有限公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等中兵红箭股份有限公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称 金额 1 存出保证金 96,612.68 2 应收证券清算款 50,012,575.88 3 应收股利 - 4 应收利息 14,235.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 50,123,423.97 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 603799 华友钴业 36,477,745.92 14.01 非公开发行,流通受限 2 600339 中油工程 19,039,543.83 7.31 非公开发行,流通受限 3 600277 亿利洁能 14,747,470.22 5.67 非公开发行,流通受限 4 000862 银星能源 9,359,885.50 3.60 非公开发行,流通受限 5 000901 航天科技 9,338,175.00 3.59 非公开发行,流通受限 6 600531 豫光金铅 8,046,099.34 3.09 非公开发行,流通受限 7 000519 中兵红箭 6,340,949.34 2.44 非公开发行,流通受限 8 000555 神州信息 5,732,492.52 2.20 非公开发行,流通受限 9 002374 丽鹏股份 4,380,317.28 1.68 非公开发行,流通受限 10 300410 正业科技 2,217,562.28 0.85 非公开发行,流通受限 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息（转型后） 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 2,847 84,121.70 6,500.00 0.00% 239,487,977.09 100.00% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 郭志威 200,007.00 10.61% 2 李俏 200,005.00 10.61% 3 程咏 110,001.00 5.84% 4 张艺 101,808.00 5.40% 5 邓蕾 100,602.00 5.34% 6 孙秋玲 100,034.00 5.31% 7 陈尼 100,003.00 5.31% 8 常红芳 90,006.00 4.78% 9 张萍 72,015.00 3.82% 10 黄可容 51,405.00 2.73% 注：以上持有人为场内持有人。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 33,014.64 0.0138% 持有本基金 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9基金份额持有人信息（转型前） 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 3,171 83,976.36 6,500.00 0.00% 266,282,532.05 100.00% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 郭志威 200,007.00 10.17% 2 李俏 200,005.00 10.17% 3 程咏 110,001.00 5.59% 4 张艺 101,808.00 5.18% 5 邓蕾 100,602.00 5.11% 6 孙秋玲 100,034.00 5.09% 7 陈尼 100,003.00 5.08% 8 常红芳 90,006.00 4.58% 9 张萍 72,015.00 3.66% 10 黄可容 51,405.00 2.61% 注：以上持有人为场内持有人。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 33,014.64 0.0124% 持有本基金 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 266,289,032.05 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 41,019.16 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 26,835,574.12 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 239,494,477.09 §10开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 883,861,642.79 本报告期期初基金份额总额 883,861,642.79 本报告期期间基金总申购份额 - 减:本报告期期间基金总赎回份额 617,572,610.74 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 266,289,032.05 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 2018年8月27日，九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，《九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》获得通过，2018年8月28日已发布决议生效公告。2018年8月28日至2018年9月27日为赎回选择期，2018年9月28日发布了新合同生效的公告。九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF），并相应修改了运作方式、投资目标、投资组合比例、投资策略等，管理费率由1.80%调整为1.50%。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、本报告期基金管理人无重大人事变动。 二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金在2018年9月28日之前的投资策略：本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的定增项目，将定向增发作为投资的主线，形成以定向增发为核心的投资策略。 在2018年9月28日及以后，本基金的投资策略转变为：本基金通过深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用50,000.00元，截至本报告期末，该会计师事务所已向本基金提供3年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对九泰基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》（行政监管措施决定书【2018】41号）》,责令公司改正，并暂停办理公司特定客户资产管理计划备案6个月。基金管理人高度重视整改工作，及时制定了整改方案并落实，按时向北京证监局报送了整改报告。截至目前，基金管理人已完成全部的整改工作。 本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 招商证券 299,127,193.60 100.00% 92,317.19 100.00% - 大同证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： （1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉； （2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增平安证券股份有限公司上海交易单元1个、深 圳交易单元1个。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 招商证券12,999,091.60 100.00% 1,666,000,000.00 100.00% - - 大同证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 招商证券 2511,598,740.30 100.00% 478,550.18 100.00% - 大同证券 2 - - - - - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： （1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉； （2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增大同证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 招商证券 - - 42,536,600,000.00 100.00% - - 大同证券 - - - - - - 11.9其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 九泰基金管理有限公司关于九 证监会指定报刊和 2018年9月28日 泰锐丰定增两年定期开放灵活 公司网站 配置混合型证券投资基金名称 变更的公告 2 九泰基金管理有限公司关于九 证监会指定报刊和 2018年9月28日 泰锐丰灵活配置混合型证券投 公司网站 资基金（LOF）份额登记暨基金 合同生效的公告 3 九泰锐丰灵活配置混合型证券 证监会指定报刊和 2018年9月28日 投资基金（LOF）开放日常申购、 公司网站 赎回及定期定额投资业务的公 告 4 九泰锐丰灵活配置混合型证券 公司网站 2018年9月28日 投资基金（LOF）基金合同 5 九泰锐丰灵活配置混合型证券 证监会指定报刊和 2018年9月28日 投资基金（LOF）基金合同内容 公司网站 摘要 6 九泰锐丰灵活配置混合型证券 公司网站 2018年9月28日 投资基金（LOF）托管协议 7 九泰锐丰灵活配置混合型证券 证监会指定报刊和 2018年9月28日 投资基金（LOF）招募说明书 公司网站 8 九泰基金管理有限公司关于旗 证监会指定报刊和 2018年9月28日 下部分基金增加销售机构的公 公司网站 告 9 九泰锐丰灵活配置混合型证券 证监会指定报刊和 2018年10月26日 投资基金（LOF）2018年第3 公司网站 季度报告 10 九泰基金管理有限公司关于提 证监会指定报刊和 2018年11月15日 请投资者及时更新身份信息及 公司网站 非自然人客户及时登记受益所 有人信息的公告 11 关于九泰基金管理有限公司系 公司网站 2018年11月28日 统维护暂停相关服务的公告 12 九泰基金管理有限公司隐私保 公司网站 2018年12月7日 护指引 13 九泰基金2018年12月31日基 公司网站 2018年12月31日 金资产净值公告 11.9其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 九泰基金管理有限公司关于调 证监会指定报刊和 2018年1月13日 整旗下基金长期停牌股票估值 公司网站 方法的公告 2 九泰基金管理有限公司关于调 证监会指定报刊和 2018年1月17日 整旗下基金长期停牌股票估值 公司网站 方法的公告 3 九泰锐丰定增两年定期开放灵 证监会指定报刊和 2018年1月22日 活配置混合型证券投资基金 公司网站 2017年第4季度报告 4 九泰基金管理有限公司办公地 证监会指定报刊和 2018年1月30日 址变更的公告 公司网站 5 九泰基金管理有限公司全资子 公司网站 2018年2月1日 公司九泰基金销售（北京）有 限公司办公地址变更的公告 6 九泰基金管理有限公司关于调 证监会指定报刊和 2018年2月7日 整旗下基金长期停牌股票估值 公司网站 方法的公告 7 九泰基金管理有限公司关于调 证监会指定报刊和 2018年2月10日 整旗下基金长期停牌股票估值 公司网站 方法的公告 8 九泰基金管理有限公司关于增 证监会指定报刊和 2018年3月1日 加中山证券有限责任公司为销 公司网站 售机构的公告 9 关于增加上海有鱼基金销售有 证监会指定报刊和 2018年3月19日 限公司为我公司所管理部分公 公司网站 开募集证券投资基金销售机构 的公告 10 关于增加开源证券股份有限公 证监会指定报刊和 2018年3月19日 司为我公司所管理部分公开募 公司网站 集证券投资基金销售机构的公 告 11 九泰锐丰定增两年定期开放灵 证监会指定报刊和 2018年3月28日 活配置混合型证券投资基金 公司网站 2017年年度报告摘要 12 九泰锐丰定增两年定期开放灵 公司网站 2018年3月28日 活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 13 关于增加北京恒天明泽基金销 证监会指定报刊和 2018年3月29日 售有限公司为我公司所管理部 公司网站 分公开募集证券投资基金销售 机构的公告 14 九泰基金管理有限公司关于旗 证监会指定报刊和 2018年3月30日 下基金修改基金合同有关条款 公司网站 的公告 15 九泰锐丰定增两年定期开放灵 公司网站 2018年4月14日 活配置混合型证券投资基金招 募说明书更新 16 九泰锐丰定增两年定期开放灵 证监会指定报刊和 2018年4月14日 活配置混合型证券投资基金招 公司网站 募说明书更新 17 九泰基金管理有限公司关于旗 证监会指定报刊和 2018年4月21日 下部分基金持有的中兴通讯估 公司网站 值方法调整的公告 18 九泰锐丰定增两年定期开放灵 证监会指定报刊和 2018年4月21日 活配置混合型证券投资基金 公司网站 2018年第1季度报告 19 关于增加嘉晟瑞信（天津）基 证监会指定报刊和 2018年4月27日 金销售有限公司为我公司所管 公司网站 理部分公开募集证券投资基金 销售机构的公告 20 关于嘉晟瑞信（天津）基金销 证监会指定报刊和 2018年5月4日 售有限公司暂停销售旗下部分 公司网站 公开募集证券投资基金的公告 21 关于九泰基金管理有限公司系 公司网站 2018年5月10日 统维护暂停相关服务的公告 22 关于增加天风证券股份有限公 证监会指定报刊和 2018年5月10日 司为旗下所管理公开募集证券 公司网站 投资基金销售机构的公告 23 关于九泰基金管理有限公司系 公司网站 2018年5月11日 统维护暂停相关服务的公告 24 关于九泰基金管理有限公司系 公司网站 2018年5月16日 统维护暂停相关服务的公告 25 九泰基金管理有限公司关于增 证监会指定报刊和 2018年6月19日 加嘉实财富管理有限公司为销 公司网站 售机构并参与其费率优惠活动 的公告 26 关于九泰基金管理有限公司系 公司网站 2018年6月20日 统维护暂停相关服务的公告 27 九泰基金2018年6月30日基 证监会指定报刊和 2018年6月30日 金资产净值公告 公司网站 28 关于九泰锐丰定增两年定期开 证监会指定报刊和 2018年7月12日 放灵活配置混合型证券投资基 公司网站 金以通讯方式召开基金份额持 有人大会的公告 29 关于九泰锐丰定增两年定期开 证监会指定报刊和 2018年7月13日 放灵活配置混合型证券投资基 公司网站 金以通讯方式召开基金份额持 有人大会的第一次提示性公告 30 关于九泰锐丰定增两年定期开 证监会指定报刊和 2018年7月14日 放灵活配置混合型证券投资基 公司网站 金以通讯方式召开基金份额持 有人大会的第二次提示性公告 31 九泰基金管理有限公司关于旗 证监会指定报刊和 2018年7月18日 下部分基金持有的长生生物估 公司网站 值方法调整的公告 32 九泰锐丰定增两年定期开放灵 证监会指定报刊和 2018年7月18日 活配置混合型证券投资基金 公司网站 2018年第2季度报告 33 关于旗下部分基金新增东海证 证监会指定报刊和 2018年7月27日 券股份有限公司为销售机构的 公司网站 公告 34 关于九泰锐丰定增两年定期开 证监会指定报刊和 2018年7月31日 放灵活配置混合型证券投资基 公司网站 金以通讯方式召开基金份额持 有人大会增设电话投票方式的 补充公告 35 关于九泰基金管理有限公司系 公司网站 2018年8月7日 统维护暂停相关服务的公告 36 关于九泰基金管理有限公司系 公司网站 2018年8月20日 统维护暂停相关服务的公告 37 九泰锐丰定增两年定期开放灵 公司网站 2018年8月25日 活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 38 九泰锐丰定增两年定期开放灵 证监会指定报刊和 2018年8月25日 活配置混合型证券投资基金 公司网站 2018年半年度报告摘要 39 关于九泰锐丰定增两年定期开 证监会指定报刊和 2018年8月27日 放灵活配置混合型证券投资基 公司网站 金基金份额持有人大会计票日 开始停牌的提示性公告 40 九泰基金管理有限公司关于九 证监会指定报刊和 2018年8月28日 泰锐丰定增两年定期开放灵活 公司网站 配置混合型证券投资基金基金 份额持有人大会表决结果暨决 议生效以及开放申购、赎回的 公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，本基金未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com 九泰基金管理有限公司 2019年3月28日