九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资 基金（LOF） 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金合同》约定，本基金封闭期届满日 为 2021 年 2 月 3 日。自 2021 年 2 月 4 日起，本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基 金（LOF），基金名称变更为九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 自2021年2月4日起原九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金自动转型为九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）。九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期自 2021 年 2 月 4 日（基金合同生效日）起至 2021 年 3 月 31 日止,原九泰锐富事件驱动 混合型发起式证券投资基金本报告期自2021年1月1日起至2021年2月3日(基金合同失效前日)止。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 九泰锐富事件驱动混合（LOF） 场内简称 九泰锐富 基金主代码 168102 交易代码 168102 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2021 年 2 月 4 日 报告期末基金份额总额 233,922,951.95 份 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，深 投资目标 入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带 来的事件性投资机会，精选具有估值优势和成长优 势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基 准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以 及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘 可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影 投资策略 响的事件，将事件性因素作为投资的主线，形成以 事件驱动为核心的投资策略。主要投资策略包括大 类资产配置策略，股票投资策略，债券投资策略， 中小企业私募债投资策略，权证投资策略，股指期 货的投资策略等。 1、基金合同生效后五年内（含第五年），本基金业 绩比较基准为年化收益率 5.5%(单利)。 业绩比较基准 2、本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金 业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益 率×40%。 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预 风险收益特征 期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 转型前： 基金简称 九泰锐富事件驱动混合 场内简称 九泰锐富 基金主代码 168102 交易代码 168102 契约型 本基金在基金合同生效后五年内（含第五年），场 内份额不开放申购、赎回业务，但可上市交易；场 外份额每年定期开放一次场外份额申购、赎回业 务，基金管理人可采取部分确认的方式确保申购、 基金运作方式 赎回结束后本基金的总份额基本保持不变。本基金 合同生效后第五个年度对日起，本基金转为上市开 放式基金（LOF），并更名为九泰锐富事件驱动混合 型发起式证券投资基金（LOF），接受场内、场外申 购与赎回等业务，并继续上市交易。本基金运作过 程中，开放跨系统转托管业务，不开放系统内转托 管业务。 基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日 报告期末基金份额总额 626,013,153.84 份 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，深 投资目标 入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带 来的事件性投资机会，精选具有估值优势和成长优 势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基 准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以 及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘 投资策略 可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影 响的事件，将事件性因素作为投资的主线，形成以 事件驱动为核心的投资策略。 1、基金合同生效后五年内（含第五年），本基金业 绩比较基准为年化收益率 5.5%(单利)。 业绩比较基准 2、本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金 业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益 率×40%。 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预 风险收益特征 期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金，属于高风险收益特征的证券 投资基金品种。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 2 月 4 日 － 2021 年 3 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 68,769,312.76 2.本期利润 -3,864,008.13 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0119 4.期末基金资产净值 319,627,283.54 5.期末基金份额净值 1.366 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）由九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金转型而来，九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同于 2021 年 2 月4 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 2 月 3 日 ） 1.本期已实现收益 124,892,952.21 2.本期利润 65,494,583.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.1046 4.期末基金资产净值 880,054,577.39 5.期末基金份额净值 1.406 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.原九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金于 2021 年 2 月 4 日转型，原合同失效，相关数 据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2021.02.04-2021.03.31 -2.84% 2.08% -4.46% 1.02% 1.62% 1.06% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注：1.本基金于 2021 年 2 月 4 日转型，基金合同于 2021 年 2 月 4 日生效，截至报告期末，本基 金合同生效未满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求。本基金转型而来，转型后无需重新建仓，原建仓期自 2016 年 2 月 4 日至 2016 年 8 月 4 日， 距建仓期结束已满一年。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2021.01.01-2021.02.03 7.83% 1.55% 0.40% 0.01% 7.43% 1.54% 2020.10.01-2021.02.03 27.09% 1.19% 1.51% 0.01% 25.58% 1.18% 2020.04.01-2021.02.03 55.48% 1.32% 3.78% 0.01% 51.70% 1.31% 2018.04.01-2021.02.03 72.42% 1.37% 14.00% 0.01% 58.42% 1.36% 2016.04.01-2021.02.03 79.89% 1.14% 26.42% 0.01% 53.47% 1.13% 2016.02.04-2021.02.03 79.89% 1.12% 27.50% 0.01% 52.39% 1.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金合同于 2016 年 2 月 4 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建仓 期结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 金融学硕士，中国籍， 具有基金从业资格， 10 年证券从业经验。 曾任毕马威华振会计 师事务所审计师，昆 吾九鼎投资管理有限 公司投资经理、合伙 人助理。2014 年 7 月 加入九泰基金管理有 限公司，曾任九泰天 富改革新动力灵活配 置混合型证券投资基 金（2015 年 7 月 16 日至 2016 年 7 月 16 日）、九泰盈华量化灵 活配置混合型证券投 基金经理、 资基金（LOF）（原九 致远权益投 2016 年2 月 4 2021 年2 月 3 泰锐华灵活配置混合 刘开运 资部总经理 日 日 10 型证券投资基金、原 兼执行投资 九泰锐华定增灵活配 总监 置混合型证券投资基 金，2016 年 12 月 19 日至 2018 年 11 月 6 日）的基金经理，现 任致远权益投资部总 经理兼执行投资总 监，九泰锐智事件驱 动灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）（原 九泰锐智定增灵活配 置混合型证券投资基 金，2015 年 8 月 14 日至今）、九泰锐富事 件驱动混合型发起式 证券投资基金（LOF） （原九泰锐富事件驱 动混合型发起式证券 投资基金，2016 年 2 月 4 日至今）、九泰锐 益定增灵活配置混合 型 证 券 投 资 基 金 （2016 年 8 月 11 日 至今）、九泰锐丰灵活 配置混合型证券投资 基金（LOF）（原九泰 锐丰定增两年定期开 放灵活配置混合型证 券投资基金，2016 年 8 月 30 日至今）、九 泰锐诚灵活配置混合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）（原九泰锐诚 定增灵活配置混合型 证券投资基金、九泰 锐诚灵活配置混合型 证券投资基金，2017 年 3 月 24 日至今）、 九泰科盈价值灵活配 置混合型证券投资基 金（2020 年 3 月 19 日至今）、九泰锐和 18 个月定期开放混 合型证券投资基金 （2020 年 12 月 3 日 至今）、九泰锐升 18 个月封闭运作混合型 证券投资基金（2021 年 1 月 20 日至今）的 基金经理。 北京大学经济学硕 士，中国籍，10 年证 券从业经验，具有基 金从业资格。曾任广 发基金管理有限公司 基金经理、 2018 年 11 月 2021 年2 月 3 研究员。2015 年 5 月 刘心任 研究发展部 30 日 日 10 加入九泰基金管理有 总监 限公司，曾任九泰久 利灵活配置混合型证 券投资基金（2016 年 11 月 15 日至 2018 年 12 月 4 日）的基金经 理；现任研究发展部 总监，九泰锐富事件 驱动混合型发起式证 券投资基金（LOF）（原 九泰锐富事件驱动混 合型发起式证券投资 基金，2018 年 11 月 30 日至今）的基金经 理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前）本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 金融学硕士，中国籍， 具有基金从业资格， 10 年证券从业经验。 曾任毕马威华振会计 师事务所审计师，昆 吾九鼎投资管理有限 公司投资经理、合伙 人助理。2014 年 7 月 加入九泰基金管理有 基金经理、 限公司，曾任九泰天 致远权益投 富改革新动力灵活配 刘开运 资部总经理 2021 年2 月 4 - 10 置混合型证券投资基 兼执行投资 日 金（2015 年 7 月 16 总监 日至 2016 年 7 月 16 日）、九泰盈华量化灵 活配置混合型证券投 资基金（LOF）（原九 泰锐华灵活配置混合 型证券投资基金、原 九泰锐华定增灵活配 置混合型证券投资基 金，2016 年 12 月 19 日至 2018 年 11 月 6 日）的基金经理，现 任致远权益投资部总 经理兼执行投资总 监，九泰锐智事件驱 动灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）（原 九泰锐智定增灵活配 置混合型证券投资基 金，2015 年 8 月 14 日至今）、九泰锐富事 件驱动混合型发起式 证券投资基金（LOF） （原九泰锐富事件驱 动混合型发起式证券 投资基金，2016 年 2 月 4 日至今）、九泰锐 益定增灵活配置混合 型 证 券 投 资 基 金 （2016 年 8 月 11 日 至今）、九泰锐丰灵活 配置混合型证券投资 基金（LOF）（原九泰 锐丰定增两年定期开 放灵活配置混合型证 券投资基金，2016 年 8 月 30 日至今）、九 泰锐诚灵活配置混合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）（原九泰锐诚 定增灵活配置混合型 证券投资基金、九泰 锐诚灵活配置混合型 证券投资基金，2017 年 3 月 24 日至今）、 九泰科盈价值灵活配 置混合型证券投资基 金（2020 年 3 月 19 日至今）、九泰锐和 18 个月定期开放混 合型证券投资基金 （2020 年 12 月 3 日 至今）、九泰锐升 18 个月封闭运作混合型 证券投资基金（2021 年 1 月 20 日至今）的 基金经理。 北京大学经济学硕 士，中国籍，10 年证 券从业经验，具有基 金从业资格。曾任广 发基金管理有限公司 研究员。2015 年 5 月 加入九泰基金管理有 限公司，曾任九泰久 利灵活配置混合型证 基金经理、 2021 年2 月 4 券投资基金（2016 年 刘心任 研究发展部 日 - 10 11 月 15 日至 2018 年 总监 12 月 4 日）的基金经 理；现任研究发展部 总监，九泰锐富事件 驱动混合型发起式证 券投资基金（LOF）（原 九泰锐富事件驱动混 合型发起式证券投资 基金，2018 年 11 月 30 日至今）的基金经 理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后）本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1 日内、3 日内、5 日 内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年一季度，市场大幅波动，此前市场给予过高估值溢价的行业和公司大幅回调，一定程 度上释放了积累的结构性风险。本基金基于 2021 年经济复苏、PPI 上行这一宏观背景，重点布局业绩和估值具备相对优势的低估值顺周期领域，包括有色、化工、建材、机械、保险、地产等，对其中具备核心竞争力和长期成长性的优秀公司进行了重点配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金自 2021 年 2 月 4 日转型，截至转型前最后一日，本基金份额净值为 1.406 元，份额净值增长率为 7.83%，同期业绩比较基准收益率为 0.40%；转型后，截至本报告期末，本基金份额净值为 1.366 元，份额净值增长率为-2.84%，同期业绩比较基准收益率为-4.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 303,696,613.80 93.46 其中：股票 303,696,613.80 93.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 17,539,682.31 5.40 8 其他资产 3,717,992.96 1.14 9 合计 324,954,289.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 29,388,465.08 9.19 C 制造业 151,571,090.38 47.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,527,179.31 2.67 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,780.77 0.02 J 金融业 72,674,558.96 22.74 K 房地产业 30,295,200.30 9.48 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,534.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,157,804.80 3.49 S 综合 - - 合计 303,696,613.80 95.02 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 000002 万科 A 1,009,500 30,285,000.00 9.48 2 601899 紫金矿业 3,054,934 29,388,465.08 9.19 3 601318 中国平安 358,700 28,229,690.00 8.83 4 300059 东方财富 1,007,196 27,456,162.96 8.59 5 002648 卫星石化 668,619 25,186,877.73 7.88 6 002353 杰瑞股份 694,227 24,263,233.65 7.59 7 600176 中国巨石 1,093,600 20,997,120.00 6.57 8 601636 旗滨集团 1,139,900 14,738,907.00 4.61 9 300144 宋城演艺 520,420 11,157,804.80 3.49 10 000157 中联重科 797,471 10,135,856.41 3.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 277,218.94 2 应收证券清算款 3,434,668.64 3 应收股利 - 4 应收利息 2,698.20 5 应收申购款 3,407.18 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,717,992.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 转型前： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 697,268,359.33 74.79 其中：股票 697,268,359.33 74.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 215,178,719.24 23.08 8 其他资产 19,798,112.43 2.12 9 合计 932,245,191.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 79,203,355.96 9.00 C 制造业 242,099,533.89 27.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,008,928.21 0.91 G 交通运输、仓储和邮政业 4,473,560.00 0.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 109,256.36 0.01 J 金融业 264,132,909.84 30.01 K 房地产业 85,266,268.28 9.69 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 79,685.76 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 18,437.05 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,876,423.98 1.58 S 综合 - - 合计 697,268,359.33 79.23 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300059 东方财富 1,818,074 64,250,735.16 7.30 2 000002 万科 A 2,250,300 62,828,376.00 7.14 3 601318 中国平安 758,300 58,040,282.00 6.60 4 600030 中信证券 1,933,300 54,074,401.00 6.14 5 601899 紫金矿业 4,515,334 47,365,853.66 5.38 6 002353 杰瑞股份 910,527 44,306,243.82 5.03 7 601601 中国太保 1,194,900 43,685,544.00 4.96 8 000157 中联重科 2,919,271 40,285,939.80 4.58 9 002648 卫星石化 864,119 35,593,061.61 4.04 10 002293 罗莱生活 2,787,161 34,546,861.01 3.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 226,101.60 2 应收证券清算款 19,522,012.52 3 应收股利 - 4 应收利息 49,998.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 19,798,112.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 002293 罗莱生活 34,546,861.01 3.93 非公开发行,流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（ 2021 年 2 月 4 日 ）基金份额 626,013,153.84 总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 2,008,588.21 额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 394,098,790.10 份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 - 份额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 233,922,951.95 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 626,013,153.84 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 626,013,153.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 单位：份 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 8,601,161.13 基金合同生效日起至报告期期末买入/申 0.00 购总份额 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎 0.00 回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 8,601,161.13 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 3.68 额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 本报告期内基金管理人未新增固有资金投资本基金。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 8,601,161.13 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 8,601,161.13 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 1.37 额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 本报告期内基金管理人未新增固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况（转型后） 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承诺 项目 数 基金总份额 数 基金总份额 持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有资 金 8,601,161.13 3.68 8,601,161.13 3.68 不低于 3 年 基金管理人高级管 理人员 484,371.44 0.21 450,105.75 0.19 不低于 3 年 基金经理等人员 348,804.00 0.15 0.00 0.00 不低于 3 年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 9,434,336.57 4.03 9,051,266.88 3.87 - §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况（转型前） 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限 比例 比例 基金管理人固有资 金 8,601,161.13 1.37 8,601,161.13 1.37 不低于 3 年 基金管理人高级管 理人员 450,105.75 0.07 450,105.75 0.07 不低于 3 年 基金经理等人员 1,430,694.00 0.23 1,000,090.00 0.16 不低于 3 年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,481,960.88 1.67 10,051,356.88 1.61 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 2 月 4 日起九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金按照基金合同约定自动转型 为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）”，接受场内、场外申购与赎回等业务，并继续上市交易。基金合同的部分内容根据转型需要、新生效的法规政策等做了修改，但不涉及投资策略的变化；相关修改属于由“本基金自基金合同生效后第五个年度对日起，满足基金合同约定的存续条件，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为契约型上市开放式基金（LOF）”所做相应修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，无需召开基金份额持有人大会。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2021 年 4 月 22 日