信达澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF) 招募说明书(更新)摘要 2018 年第 1 期 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二〇一八年八月 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 重要提示 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金于 2011 年 11 月 4 日经中国证 监会证监许可【2011】1750 号文核准募集。根据相关法律法规,本基金基金合 同已于 2012 年 5 月 7 日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运 作管理。 根据《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》,信达澳银稳 定增利分级债券型证券投资基金基金合同生效后 3 年期届满,信达澳银稳定增利 分级债券型证券投资基金自动转换为上市开放式基金(LOF)后,基金名称为“信 达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)”。 2016 年 7 月 22 日基金管理人经营管理委员会同意将“信达澳银稳定增利 债券型证券投资基金(LOF)”的基金名称变更为“信达澳银鑫安债券型证券投 资基金(LOF)”。2016 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 23 日 17:00 止,信达澳 银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会以通讯方式召开, 大会讨论通过了信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)的转型议案,内 容包括调整该基金的投资目标、投资范围、投资策略、估值方法以及按照相关法 律法规及中国证监会的有关规定修订基金合同等,并更名为“信达澳银鑫安债券 型证券投资基金(LOF)”。上述基金份额持有人大会决定事项已于 2016 年 12 月 26 日通过,并于 2016 年 12 月 27 日起《信达澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF)基金合同》生效,《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合 同》同时失效,信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)正式变更为信达 澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),本基金当事人将按 照《信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金合同》享有权利并承担义务。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会变更注册,但中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受 1 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策, 获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经 济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的 非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理 人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上 市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易 不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限, 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的 负面影响和损失。 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,长期风险 收益特征高于货币市场基金,低于股票基金、混合基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及 基金合同。 本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招 募说明书所载内容截止日为 2018 年 6 月 25 日,所载财务数据和净值表现截至 2018 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。 2 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 一、基金管理人 (一) 基金管理人概况 名 称:信达澳银基金管理有限公司 住 所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9 层 办公地址:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大 厦 T1 座第 8 层和第 9 层 邮政编码:518054 成立日期:2006 年 6 月 5 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2006】071 号 法定代表人:于建伟 电话:0755-83172666 传真:0755-83199091 联系人:郑妍 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元 股本结构:信达证券股份有限公司出资 5400 万元,占公司总股本的 54%; 康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Limited)出资 4600 万元, 占公司总股本的 46% 存续期间:持续经营 (二) 主要人员情况 1、 董事、监事、高级管理人员董事: 董事: 于帆先生,董事长,毕业于厦门大学法律系。1987 年 7 月至 1988 年 10 月 任化工部管理干部学院经济系法学教师,1988 年 10 月至 1999 年 6 月任中国信 3 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 达信托投资公司部门副总经理、部门总经理,1999 年 6 月至 2000 年 9 月任中国 信达资产管理公司债权管理部高级经理,2000 年 9 月至 2007 年 9 月任宏源证券 股份有限公司董事会秘书、副总经理,2007 年 9 月至 2011 年 10 月任信达证券 股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理,2011 年 10 月 至 2013 年 8 月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理,2013 年 8 月至今 任信达证券股份有限公司董事、总经理。2014 年 9 月 16 日起兼任信达澳银基金 管理有限公司董事长。 施普敦(Michael Stapleton)先生,副董事长,澳大利亚墨尔本 Monash 大学经济学学士。1996 年至 1998 年担任 JP 摩根投资管理有限公司(澳大利亚) 机构客户经理,1998 年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门,负责澳 大利亚机构客户销售和关系管理,2002 年加入首域投资国际(伦敦),历任机构 销售总监、机构业务开发主管,2009 年 6 月起担任首域投资有限公司(香港) 亚洲及日本区域董事总经理。 于建伟先生,董事,中央财政金融学院金融专业学士,东北财经大学 EMBA。 30 年证券从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989 年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作,历任证券部副总经理、深圳证 券业务部总经理、资产中介部负责人;1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投 资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理;2000 年至 2004 年任宏源证券有限公 司北京北洼路营业部总经理;2004 年至 2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总 部总经理;2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁;2013 年 7 月加入 信达澳银基金管理有限公司,2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司 总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。 潘广建先生,英国伯明翰大学工商管理硕士,加拿大注册会计师。曾任职于 德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997 年起历任山一证券分 析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局 经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场 部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于 2007 年 5 月起任首域投资(香港)有限公司中国业务开发董事並于同年兼任信达澳银基金 管理公司监事至 2016 年 5 月 13 日,自 2016 年 5 月 14 日起,潘广建先生兼任信 4 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 达澳银基金管理公司董事。 孙志新先生,独立董事,山西财经学院财政金融学学士,高级经济师。历任 中国建设银行总行人事教育部副处长,总行教育部副主任,总行监察室主任,广 东省分行党组副书记、副行长,广西区分行党委书记、行长,总行人力资源部总 经理(党委组织部部长),总行个人业务管理委员会副主任,总行党校(高级研 修院)常务副校长,总行人力资源部总经理(党委组织部部长),总行工会常务 副主席,总行监事会监事,于 2011 年 1 月退休。 刘颂兴先生,独立董事,香港中文大学工商管理硕士。历任 W.I.Carr(远 东)有限公司投资分析师,霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理, 纽约摩根担保信托公司 Intl 投资管理副经理,景顺亚洲有限公司投资董事,汇 丰资产管理(香港)有限公司(2005 年 5 月起改组为汇丰卓誉投资管理公司) 股票董事,中银保诚资产管理有限公司投资董事,新鸿基地产有限公司企业策划 总经理,中国平安资产管理(香港)有限公司高级副总裁兼股票投资董事,中国 国际金融(香港)有限公司资产管理部执行董事,Seekers Advisors(香港)有 限公司执行董事兼投资总监。2012 年 6 月 19 日起担任广发资产管理(香港)有 限公司董事总经理。 刘治海先生,独立董事,全国律师协会公司法专业委员会委员,北京市人大 立法咨询专家,中国政法大学法学硕士,历任江苏省盐城市政法干校教师,首都 经贸大学经济系讲师,自 1993 年 2 月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙 人。2015 年 5 月 8 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 执行监事: 郑妍女士,中国农业大学管理学硕士,现任监察稽核部总监。2007 年 5 月 加入信达澳银基金管理有限公司,历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经 理、监察稽核总监助理。自 2015 年 1 月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工 监事。 高级管理人员: 于建伟先生,总经理,中央财政金融学院金融专业学士,东北财经大学 EMBA。 30 年证券从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989 年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作,历任证券部副总经理、深圳证 5 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 券业务部总经理、资产中介部负责人;1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投 资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理;2000 年至 2004 年任宏源证券有限公 司北京北洼路营业部总经理;2004 年至 2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总 部总经理;2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁;2013 年 7 月加入 信达澳银基金管理有限公司,2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司 总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。 黄晖女士,督察长,中南财经大学经济学学士,加拿大 Concordia University 经济学硕士。21 年证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高 管人员任职资格。1999 年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部 副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务,其间两次借调到中国证监 会基金部工作,参与养老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2000-2001 年 参与英国政府“中国金融人才培训计划”(FIST 项目),任职于东方汇理证券公 司(伦敦)。2005 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司,任督察长兼董事会秘 书。 于鹏先生,副总经理,中国人民大学经济学学士。24 年证券、基金从业经 历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总 行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证 券营业部计划财务部副经理、经理;中国信达信托投资公司北京证券营业部总经 理助理兼计财部经理;宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总 部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经 理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005 年 10 月加入信达澳银基金管理有限 公司,历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。 王咏辉先生,总经理助理,英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专 业硕士,20 年证券、基金从业经验。 曾任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金 管理公司分析员、高级分析师,汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师,伦 敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人,巴克莱资本公司 (Barclays Capital)部门负责人,泰达宏利基金管理公司(Manulife Teda) 国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理,鹏华基金管理有 限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投 6 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 资决策委员会委员等职务。2017 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司,任总 经理助理兼投资总监。王咏辉先生具备基金从业资格,英国基金经理从业资格 (IMC),英国 IET 颁发的特许工程师(CEng)认证资格。 2、基金经理 任本基金的基金经 理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日 业年限 期 中山大学经济学硕士。 2012 年 7 月至 2015 年 7 月任信达澳银基金管理 有限公司债券研究员; 2015 年 10 月至 2017 年 5 月任华润元大基金管 理有限公司高级研究 本基金的基 员、基金经理;2017 年 金经理,安 5 月加入信达澳银基金 益债券基 2018-05- 尹华龙 - 6年 管理有限公司。信达澳 金、信用债 04 银信用债债券基金基金 债券基金的 经理(2018 年 5 月 4 日 基金经理 起至今)、信达澳银鑫安 债券基金(LOF)基金 经理(2018 年 5 月 4 日 起至今)、信达澳银安益 纯债债券基金基金经理 (2018 年 5 月 4 日起至 今)。 3、公司投资审议委员会 公司公募基金投资审议委员会由 6 名成员组成,设主席 1 名,委员 5 名。 名单如下: 主席:于建伟,总经理 委员: 王咏辉,投资总监、总经理助理 曾国富,公募投资总部副总监、基金经理 孔学峰,公募投资总部副总监、基金经理 邹运,投委会秘书、基金经理助理 7 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 刘涛,产品创新部总监 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1.基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股 票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2017年6月末,本集团资产总额216,920.67亿元,较上年末增加7,283.62亿 元,增幅3.47%。上半年,本集团实现利润总额1,720.93亿元,较上年同期增长 1.30%;净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元,盈利水平实现平稳增长。 2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获 《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、 “2016 亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”, 《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会 责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名” 中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名 8 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算 处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上 海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务 所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 2.主要人员情况 纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划 财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部 担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长 期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3.基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管 人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品 种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管 9 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得 了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环 球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家 ——QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳 托管银行”。 (二)基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务 的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 2.内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工 作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3.内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务 人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集 中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格 有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披 露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完 整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以 及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 10 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 2.监督流程 (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比 例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与 基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各 基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金 管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1、直销机构 名 称:信达澳银基金管理有限公司 住 所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9 层 办公地址:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大 厦 T1 栋 8、9 层 法定代表人:于建伟 电 话:0755-82858168/0755-83077068 传 真:0755-83077038 联 系 人:王丽燕 公司网址:www.fscinda.com 邮政编码:518054 2、代销机构 11  信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 法定代 序号 名称 注册地址 办公地址 客服电话 联系人 网站 表人 中国建设银 北京市西城区闹 北京市西城区金融 1 行股份有限 王洪章 市口大街 1 号院 1 95533 邓艳明 www.ccb.com 大街 25 号 公司 号楼 深圳市福田区深南 招商银行股 www.cmbchina 2 大道 7088 号招商银 李建红 同“注册地址” 95555 邓炯鹏 份有限公司 .com 行大厦 上海市浦东新区自 交通银行股 www.bankcom 3 由贸易试验区银城 彭 纯 同“注册地址” 95559 胡佳敏 份有限公司 m.com 中路 188 号 北京东城区朝阳门 中信银行股 北大街 9 号东方文 www.citicbank. 4 李庆萍 同“注册地址” 95558 王晓琳 份有限公司 化大厦中信银行总 com 行 12 层 平安银行股 深圳市罗湖区深南 www.bank.ping 5 谢永林 同“注册地址” 95511-3 冯博 份有限公司 东路 5047 号 an.com 杭州银行股 杭州市下城区庆春 www.hccb.com 6 陈震山 同“注册地址” 95398 金超龙 份有限公司 路 46 号 .cn 南洋商业银 上海市浦东新区世 上海市浦东新区 www.ncbchina. 7 行(中国) 纪大道 800 号三层、 陈孝周 世纪大道 800 号南 4008302066 宋雯 cn/cn/index.ht 有限公司 六层至九层 洋商业银行大厦 ml 恒丰银行股 山东省烟台市芝罘 www.hfbank.co 8 蔡国华 同“注册地址” 95395 李胜贤 份有限公司 区南大街 248 号 m.cn 信达证券股 北京市西城区闹市 www.cindasc.c 9 张志刚 同“注册地址” 95321 唐静 份有限公司 口大街 9 号院 1 号楼 om 中国银河证 北京市西城区金融 95551/4008 www.chinastoc 10 券股份有限 大街 35 号国际企业 陈共炎 同“注册地址” 邓颜 888888 k.com.cn 公司 大厦 C 座 2-6 层 中信建投证 北京市朝阳区安立 北京市朝阳门内 95587/4008 www.csc108.co 11 券股份有限 王常青 许梦园 路 66 号 4 号楼 大街 188 号 888108 m 公司 申万宏源证 上海市徐汇区长乐 上海市徐汇区长 95523/4008 www.swhysc.c 12 李梅 曹晔 券有限公司 路 989 号 45 层 乐路 989 号 45 层 895523 om 12  信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 新疆乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐市高 申万宏源西 高新区(新市区) 新区(新市区)北京 www.hysec.co 13 部证券有限 韩志谦 北京南路 358 号大 4008000562 唐岚 南路 358 号大成国 m 公司 成国际大厦 20 楼 际大厦 20 楼 2005 室 2005 室 甘肃省兰州市城关 华龙证券股 95368/4006 范坤、杨 www.hlzqgs.co 14 区东岗西路 638 号 李晓安 同“注册地址” 份有限公司 898888 力 m 兰州财富中心 21 楼 广东省深圳市福田 北京市朝阳区亮 中信证券股 区中心 3 路 8 号卓越 95558/4008 www.cs.ecitic.c 15 张佑君 马桥路 48 号中信 周雪晴 份有限公司 时代广场(二期)北 895548 om 证券大厦 18 层 座 青岛市崂山区深圳 中信证券 路 222 号青岛国际 www.citicssd.c 16 (山东)有 姜晓林 同“注册地址” 95548 孙秋月 金融广场 1 号楼 20 om 限责任公司 层 2001 国泰君安证 中国(上海)自由贸 上海市浦东新区 芮敏祺、 17 券股份有限 易试验区商城路 618 杨德红 银城中路 168 号上 95521 www.gtja.com 钟伟镇 公司 号 海银行大厦 29 层 光大证券股 上海市静安区新闸 www.ebscn.co 18 周健男 同“注册地址” 95525 刘晨 份有限公司 路 1508 号 m 兴业证券股 福建省福州市湖东 上海市浦东新区 www.xyzq.com 19 杨华辉 95562 乔琳雪 份有限公司 路 268 号 长柳路 36 号 .cn 海通证券股 上海市黄浦区广东 上海市广东路 689 95553/4008 20 周杰 王立群 www.htsec.com 份有限公司 路 689 号 号海通证券大厦 888001 深圳市福田区益田 招商证券股 www.newone.c 21 路江苏大厦 A 座 霍达 同“注册地址” 95565 黄婵君 份有限公司 om.cn 38-45 层 深圳市罗湖区红 深圳市罗湖区红岭 国信证券股 岭中路 1012 号国 容榕、李 www.guosen.co 22 中路 1012 号国信证 何如 95536 份有限公司 信证券大厦 16 层 颖 m.cn 券大厦 16-26 层 至 26 层 广东省广州市天 河区天河北路 183 广东省广州市黄埔 广发证券股 号大都会广场 5 23 区中新广州知识城 孙树明 95575 黄岚 www.gf.com.cn 份有限公司 楼,7 楼,8 楼,17 腾飞一街 2 号 618 室 楼、18 楼,19 楼,38-44 楼 13  信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 深圳市福田区金田 安信证券股 路 4018 号安联大厦 www.essence.c 24 王连志 同“注册地址” 95517 郑向溢 份有限公司 35 层、28 层 A02 单 om.cn 元 深圳市福田区金田 平安证券股 stock.pingan.co 25 路 4036 号荣超大厦 刘世安 同“注册地址” 95511 石静武 份有限公司 m 16-20 层 深圳市福田区深南 世纪证券有 王雯、陈 www.csco.com. 26 大道 7088 号招商银 姜昧军 同“注册地址” 4008323000 限责任公司 玮 cn 行大厦 40-42 层 福州市鼓楼区温泉 福州市五四路 157 华福证券有 www.gfhfzq.co 27 街道五四路 157 号 黄金琳 号新天地大厦 7 至 95547 郭相兴 限责任公司 m.cn 新天地大厦 7-9 层 10 层 南京市建邺区江 华泰证券股 南京市江东中路 228 www.htsc.com. 28 周易 东中路 228 号华泰 95597 庞晓芸 份有限公司 号 cn 证券广场 广州市天河区珠江 广州证券股 西路 5 号广州国际 www.gzs.com.c 29 邱三发 同“注册地址” 95396 梁微 份有限公司 金融中心主塔 19 n 层、20 层 新时代证券 北京市海淀区北三 30 股份有限公 环西路 99 号院 1 号 叶顺德 同“注册地址” 95399 田芳芳 www.xsdzq.cn 司 楼 15 层 1501 长江证券股 武汉市新华路特 8 95579/4008 www.95579.co 31 尤习贵 同“注册地址” 奚博宇 份有限公司 号长江证券大厦 888999 m 浙商证券股 浙江省杭州市江干 www.stocke.co 32 吴承根 同“注册地址” 95345 陈韵 份有限公司 区五星路 201 号 m.cn 中泰证券股 济南市市中区经七 秦雨晴、 www.zts.com.c 33 李玮 同“注册地址” 95538 份有限公司 路 86 号 许曼华 n 惠州市江北东江三 联讯证券股 路 55 号广播电视新 34 徐刚 同“注册地址” 95564 彭莲 www.lxsec.com 份有限公司 闻中心西面一层大 堂和三、四层 深圳市福田区深南 深圳市福田区深 长城证券有 金夏、胡 35 大道 6008 号特区报 丁益 南大道 6008 号特 4006666888 www.cgws.com 限责任公司 永君 业大厦 14、16、1 层 区报业大厦 14 层 内蒙古呼和浩特市 恒泰证券股 www.cnht.com. 36 赛罕区敕勒川大街 庞介民 同“注册地址” 4001966188 熊丽 份有限公司 cn 东方君座 D 座光大 14  信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 银行办公楼 14-18 楼 太平洋证券 云南省昆明市北京 北京市西城区北 www.tpyzq.co 37 股份有限公 路 926 号同德广场 李长伟 展北街 9 号华远企 95397 王婧 m 司 写字楼 31 楼 业号 D 座 3 单元 国金证券股 四川省成都市青羊 www.gjzq.com. 38 冉云 同“注册地址” 95310 刘婧漪 份有限公司 区东城根上街 95 号 cn 中国(上海)自由贸 39 华金证券股 www.huajinsc.c 易试验区杨高南路 宋卫东 同“注册地址” 4008211357 黄昆龙 份有限公司 n/ 759 号 30 层 北京市西城区德胜 首创证券有 www.sczq.com. 40 门外大街 115 号德 吴涛 同“注册地址” 4006200620 刘宇 限责任公司 cn 胜尚城 E 座 四川省成都市高新 华西证券股 95584/40 www.hx168.co 41 区天府二街 198 号 杨炯洋 同“注册地址” 谢国梅 份有限公司 08888818 m.cn 华西证券大厦 山西省太原市府西 山西证券股 95573/4006 www.i618.com. 42 街 69 号山西国际贸 侯巍 同“注册地址” 郭熠 份有限公司 661618 cn 易中心东塔楼 深圳市福田区金田 五矿证券有 路 4028 号荣超经贸 www.wkzq.co 43 赵立功 同“注册地址” 4001840028 濮耘瑶 限公司 中心办公楼 47 层 01 m.cn/ 单元 www.txsec.com 北京市西城区金融 北京市西城区新 天相投资顾 66045555/6 / 44 街 19 号富凯大厦 B 林义相 街口外大街 28 号 尹伶 问有限公司 6045678 www.jjm.com.c 座 701 C座5层 n 诺亚正行 (上海)基 上海市虹口区飞虹 余翼飞、 www.noah-fun 45 金销售投资 路 360 弄 9 号 3724 汪静波 同“注册地址” 4008215399 邱佳捷 d.com 顾问有限公 室 司 深圳众禄基 深圳市罗湖区梨园 深圳市罗湖区梨 www.zlfund.cn 46 金销售股份 路物资控股置地大 薛峰 园路 8 号 HALO 广 4006788887 童彩平 www.jjmmw.co 有限公司 厦 8 楼 801 场4楼 m 上海天天基 上海市徐汇区龙 上海市徐汇区龙田 95021/4001 www.1234567. 47 金销售有限 其实 田路 195 号 3C 座 7 王逐一 路 190 号 2 号楼 2 层 818188 com.cn 公司 楼 15  信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 上海好买基 上海市虹口区欧阳 www.howbuy.c 48 金销售有限 路 196 号 26 号楼 2 杨文斌 同“注册地址” 4007009665 徐超逸 om 公司 楼 41 号 蚂蚁(杭州) 杭州市余杭区仓前 杭州市滨江区江 徐丽玲、 www.fund123.c 49 基金销售有 街道文一西路 1218 陈柏青 南大道 3588 号恒 4000766123 铄金、祝 n 限公司 号 1 幢 202 室 生大厦 12 楼 红艳 北京市朝阳区朝外 和讯信息科 licaike.hexun.c 50 大街 22 号泛利大厦 王莉 同“注册地址” 4009200022 刘洋 技有限公司 om 1002 室 浙江同花顺 杭州市文二西路一 www.5ifund.co 51 基金销售有 凌顺平 同“注册地址” 4008773772 朱琼 号 903 室 m 限公司 上海联泰资 中国(上海)自由贸 上海市长宁区金 www.66zichan. 52 产管理有限 易试验区富特北路 燕斌 钟路 658 弄 2 号楼 4001181188 陈东 com 公司 277 号 3 层 310 室 B座6楼 北京展恒基 北京市朝阳区安 乌兰其 北京市顺义区后沙 www.myfund.c 53 金销售股份 闫振杰 苑路 15-1 号邮电 4008188000 其格、李 峪镇安富街 6 号 om 有限公司 新闻大厦 2 层 露平 众升财富 北京市朝阳区望京 北京市朝阳区望 (北京)基 www.wy-fund. 54 浦项中心 A 座 9 层 李招弟 京浦项中心 A 座 9 4008769988 李艳 金销售有限 com 04-08 层 04-08 公司 上海长量基 上海市浦东新区高 上海市浦东新区 金销售投资 www.erichfund 55 翔路 526 号 2 幢 220 张跃伟 东方路 1267 号 11 4008202899 詹慧萌 顾问有限公 .com 室 层 司 上海市浦东新区世 北京市朝阳区建 嘉实财富管 纪大道 8 号上海国 www.harvestw 56 赵学军 国路 91 号金地中 4000218850 余永键 理有限公司 金中心办公楼二期 m.cn 心A座6层 53 层 5312-15 单元 北京市朝阳区工 北京虹点基 北京市朝阳区工人 人体育馆北路甲 2 www.hongdianf 57 金销售有限 体育场北路甲 2 号 胡伟 4006180707 葛亮 号盈科中心 B 座裙 und.com 公司 裙房 2 层 222 单元 楼二层 上海市自由贸易试 上海陆金所 验区陆家嘴环路 www.lufunds.c 58 基金销售有 王之光 同“注册地址” 4008219031 程晨 1333 号 14 楼 09 单 om 限公司 元 上海利得基 上海浦东新区峨 上海市宝山区蕴川 a.leadfund.com. 59 金销售有限 李兴春 山路 91 弄 61 号 10 4000676266 曹怡晨 路 5475 号 1033 室 cn 公司 号楼 12 楼 16  信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 广州市海珠区琶 珠海盈米财 珠海市横琴新区宝 洲大道东 1 号保利 89629066 邱湘湘、 60 富管理有限 华路 6 号 105 室 肖雯 www.yingmi.cn 国际广场南塔 12 曾健灿 公司 -3491 楼 B1201-1203 北京西城区白纸 北京创金启 北京市西城区西单 坊东街 2 号经济日 www.5irich.co 61 富投资管理 民丰胡同 31 号中水 梁蓉 4006262818 郭爱丽 报社 A 综合楼 712 m 有限公司 大厦 215A 室 室 北京钱景基 北京市海淀区丹棱 www.qianjing.c 62 金销售有限 街6号1幢9层 赵荣春 同“注册地址” 4008936885 陈剑炜 om 公司 1008-1012 中证金牛 北京市西城区宣 北京市丰台区东管 (北京)投 武门外大街甲 1 号 63 头 1 号 2 号楼 2-45 钱昊旻 4008909998 孙雯 www.jnlc.com 资咨询有限 环球财讯中心 A 座 室 公司 5层 北京广源达 北京市西城区新街 北京市朝阳区望 www.niuniufun 64 信基金销售 口外大街 28 号 C 座 齐剑辉 京宏泰东街 浦项 4006236060 王英俊 d.com 有限公司 六层 605 室 中心 B 座 19 层 北京晟视天 北京市怀柔区九渡 北京市朝阳区朝 4008188866 www.shengshiv 65 下投资管理 河镇黄坎村 735 号 蒋煜 外大街甲 6 号万通 /010-58170 殷雯 iew.com 有限公司 03 室 中心 D 座 28 层 761 上海万得基 中国(上海)自由贸 上海市浦东新区 www.520fund.c 66 金销售有限 易试验区福山路 33 王廷富 4008210203 徐亚丹 福山路 33 号 8 楼 om.cn 公司 号 11 楼 B 座 北京富国大 北京市东城区北三 www.fuguowea 67 通资产管理 环东路 36 号 1 号楼 宋宝峰 同“注册地址” 4000880088 张玥 lth.com 有限公司 A2501 室 上海市崇明县长兴 上海基煜基 上海市杨浦区昆 镇路潘园公路 1800 www.jiyufund. 68 金销售有限 王翔 明路 518 号 A1002 4008205369 吴鸿飞 号 2 号楼 6153 室(上 com.cn 公司 室 海泰和经济发展区) 北京市朝阳区东 北京唐鼎耀 北京市延庆县延庆 三环北路 38 号院 www.tdyhfund. 69 华投资咨询 经济开发区百泉街 张冠宇 4008199868 刘美薇 1 号泰康金融中心 com 有限公司 10 号 2 栋 236 室 38 层 深圳市新兰 深圳市福田区福田 北京市西城区宣 德证券投资 70 街道民田路 178 号 马勇 武门外大街 28 号 4001661188 文雯 8.jrj.com.cn/ 咨询有限公 华融大厦 27 层 2704 富卓大厦 A 座 7 层 司 北京汇成基 北京市海淀区中关 熊小满、 www.hcjijin.co 71 金销售有限 村大街 11 号 11 层 王伟刚 同“注册地址” 4006199059 李瑞真 m 公司 1108 17  信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 南京市建邺区江东 大泰金石基 中路 222 号南京奥 www.dtfunds.c 72 金销售有限 袁顾明 同“注册地址” 4009282266 何庭宇 体中心现代五项馆 om 公司 2105 室 中民财富基 上海市黄浦区中山 上海市黄浦区中 金销售(上 www.cmiwm.c 73 南路 100 号 7 层 05 弭洪军 山南路 100 号 17 4008765716 茅旦青 海)有限公 om 单元 层 司 北京市大兴区亦 北京肯特瑞 北京市海淀区中关 kenterui.jd.com 庄经济开发区科 95118/4000 74 财富投资管 村东路 66 号 1 号楼 江卉 万容 / 创十一街十八号 988511 理有限公司 22 层 2603-06 fund.jd.com/ 院京东集团总部 喜鹊财富基 西藏拉萨市柳梧新 www.xiquefund 75 金销售有限 陈皓 同“注册地址” 4006997719 曹砚财 区柳梧大厦 1513 室 .com 公司 一路财富 北京市西城区阜成 (北京)信 www.yilucaifu. 76 门大街 2 号万通新 吴雪秀 同“注册地址” 4000011566 徐越 息科技股份 com 世界广场 A 座 2208 有限公司 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售 本基金或变更上述代销机构,并及时公告。 (2)场内销售机构 本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具 体销售机构见深圳证券交易所网站(www.szse.com)。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:010-59378839 传真:010-59378907 联系人:朱立元 (三)律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 18 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 电话:021-51150298 传真:021-51150398 联系人:刘佳 经办律师:刘佳、徐莘 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 法定代表人(执行事务合伙人): 毛鞍宁 联系电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人:昌华 经办注册会计师:昌华、高鹤 四、基金的名称 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 五、基金的运作方式和类型 运作方式:上市契约型开放式(LOF) 类型:债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争为投 资人获取超越业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可 交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债 19 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银 行存款)、权证以及法律法规或中、国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%, 投资于股票等权益类金融工具不超过基金资产的 20%;基金保留的现金或者到期 日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风 险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素综合分析,评价各类资 产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,主动地对固定收益 类资产、现金和权益类资产等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 2、债券投资策略 (1)类属资产配置 本基金将市场细分为不同类属,定期跟踪分析不同类属的风险收益特征,并 结合该类属的市场容量、流动性确定其投资比例范围,把上述数据和目标久期等 输入债券类属配置模型得到债券组合中不同类属配置比例。 本基金还将根据市场实际利率与公允值的差异、市场风险水平对最优配置比 例进行调整。当市场实际利率高于公允值时,本基金将逐步增加这类资产的头寸, 目的是获得有吸引力的收入流,反之亦然。 (2)收益率曲线配置策略 本基金将分析收益率曲线形态的变化,通过预测收益率曲线形态的变化,决 定采用骑乘、子弹、杠铃或者梯形等策略。当预测收益率曲线为陡峭正向且较为 稳定不发生形变时,采用骑乘策略及兼用杠杆放大策略;当预测收益率曲线平移 20 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 或平坦化时,采取哑铃形或梯形策略构建高凸性组合;当预测收益率陡峭化时, 采用子弹形策略。 (3)信用债投资策略 本基金信用债投资策略的核心是分散化及风险收益率的优化。 本基金将保持组合内各券种的分散化及券种之间的低相关性以获得正超额 收益。 本基金在个券选择方面采用风险收益率优化策略。本基金首先采取与股票投 资相似的公司分析方式,对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财 务状况及偿债能力作出综合评价,从而判断企业债的信用风险和估值水平。本基 金同时对信用市场进行跟踪分析,关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场 利差水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合,买 入低估和风险收益相对高的个券,卖出高估和风险收益相对低的个券。 (4)可转债投资策略 本基金对可转债的投资将主要采用公司分析方式,依据 QGV、ITC、MDE 体系 全面评价正股的投资价值和债券的信用风险,并分别对期权部分和债券部分进行 估值,从而客观评判可转债的投资价值。同时,本基金将全面分析可转债市场各 券种的股债性、流动性、收益率、信用水平等特征,根据本基金的类属配置策略、 流动性管理要求和前述个券投资价值,精选个券投资。 (5)国债及中央银行票据投资策略 本基金对该类品种的投资主要专注于对影响利率水平及其预期、通胀水平及 其预期的各种参数的分析和判断,如国际国内经济周期、GDP 增长率及其变化趋 势、通货膨胀率及其预期、财政货币政策等,以期预测未来的利率期限结构,并 基于该期限结构进行估值,以期对个券的利率风险和投资价值作出较准确的判断, 策略性地决定债券投资的久期、期限结构,从而管理债券投资风险和收益。在平 稳的市场利率环境下,通过回购套利投资国债及中央银行票据可以获得具备较好 流动性的利差收益。对于跨市场发行的国债,由于银行间和交易所市场构成差异, 还可获得跨市场交易的套利收益。国债及中央银行票据具备良好的抵押回购融资 功能,对放大基金资产投资,应急大额基金赎回起到流动性支持作用。 (6)资产支持证券投资策略 21 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前 偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上, 对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分 析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极 主动的投资策略投资于资产支持证券。 (7)中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较 高等特点,因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、 长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票投资相似的公司分析方式,对中 小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力 作出综合评价,从而选择收益率水平与信用风险匹配,利差对违约风险和流动性 风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频度对发行人 的情况进行密切跟踪,包括且不限于对发行人进行电话和实地调研,与受托人、 投行、评级机构等中介机构进行信息沟通等等,以保持对发行人经营状况和偿债 能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露,根据本基金的类属 配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求,进行总量控制、分散投资,降低 流动性和信用风险。 3、股票投资策略 对二级市场股票投资,本基金将在资产配置总体策略下,运用“自上而下” 和“自下而上”相结合的方法构建基金的权益资产组合。一方面,本基金通过“自 上而下”的深入分析,在结合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策的基础上, 优化配置、甄选受益行业;另一方面,通过“自下而上”的深入分析精选公司素 质高、核心竞争力突出、估值合理的公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业 的不确定性和各种压力,力争获得良好回报。 4、权证投资策略 本基金将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,充分考虑 权证资产的收益性、流动性及风险性特征以选择权证的卖出时机,追求较为稳健 的当期收益。 22 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% 本基金是债券型基金,投资于债券资产不低于基金资产的 80%,投资于股票 等权益类资产不高于基金资产的 20%,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本 基金采用“中债总财富(总值)指数收益率”、“沪深 300 指数收益率”和“金 融机构人民币活期存款基准利率(税后)”分别作为股票、债券和现金类资产投 资的比较基准,并将业绩比较基准中债券指数、股票指数与现金类资产的权重确 定为 80%、15%和 5%,基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投资 理念,选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基 金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的业绩比较基准。 业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备 案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收 益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的投 资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 23 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 本投资组合报告期截止至 2018 年 3 月 31 日。本报告中财务资料未经审计。 一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,384,694.55 11.33 其中:股票 1,384,694.55 11.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,687,500.80 79.28 其中:债券 9,687,500.80 79.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 500,000.00 4.09 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 225,971.15 1.85 8 其他资产 421,281.11 3.45 9 合计 12,219,447.61 100.00 二)报告期末按行业分类的股票投资组合 1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值的比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 873,929.55 7.80 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 78,600.00 0.70 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 261,500.00 2.33 J 金融业 43,635.00 0.39 K 房地产业 75,590.00 0.67 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 51,440.00 0.46 24 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 S 综合 - - 合计 1,384,694.55 12.36 2. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 占基金资产净值比例 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 号 (%) 1 000063 中兴通讯 6,597 198,899.55 1.77 2 300623 捷捷微电 2,000 138,000.00 1.23 3 600584 长电科技 5,000 108,700.00 0.97 4 600436 片仔癀 1,000 82,980.00 0.74 5 000963 华东医药 1,200 78,600.00 0.70 6 600372 中航电子 4,000 62,400.00 0.56 7 300036 超图软件 3,000 62,310.00 0.56 8 300188 美亚柏科 2,000 62,000.00 0.55 9 300308 中际旭创 800 61,080.00 0.55 10 603019 中科曙光 1,000 54,710.00 0.49 四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,123,142.80 63.56 其中:政策性金融债 7,123,142.80 63.56 4 企业债券 1,402,660.00 12.52 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,161,698.00 10.37 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,687,500.80 86.44 五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 25 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 108601 国开 1703 46,500 4,648,605.00 41.48 2 018005 国开 1701 24,790 2,474,537.80 22.08 3 122392 15 恒大 02 9,000 903,510.00 8.06 4 112281 15 中洲债 5,000 499,150.00 4.45 5 123005 万信转债 2,000 262,520.00 2.34 六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 注:本基金未参与投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 3、本期国债期货投资评价 注:本基金未参与投资国债期货。 十)投资组合报告附注 1、 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的 情形。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 26 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 1 存出保证金 15,716.83 2 应收证券清算款 111,782.83 3 应收股利 - 4 应收利息 293,681.53 5 应收申购款 99.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 421,281.11 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110032 三一转债 221,145.60 1.97 注:本基金本报告期末仅持有上述处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投 资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》。 (一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截至 2018 年 3 月 31 日): 份 额 净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 ② - 阶段 值 增 长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ④ 率① ② 率③ 准差④ 2012 年 ( 2012 年 2.01% 0.13% 2.00% 0.08% 0.01% 0.05% 5 月 7 日至 2012 年 12 27 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 月 31 日) 2013 年 ( 2013 年 1 月 1 日至 -6.43% 0.39% -2.10% 0.11% -4.33% 0.28% 2013 年 12 月 31 日) 2014 年 ( 2014 年 21.15 1 月 1 日至 0.49% 11.23% 0.15% 9.92% 0.34% % 2014 年 12 月 31 日) 2015 年 至 转型前一日 ( 2015 年 -0.88% 0.71% 1.79% 0.14% -2.67% 0.57% 1 月 1 日至 2015 年 5 月 6 日) 自基金合同 生效起至转 型前一日 14.62 ( 2012 年 0.44% 13.06% 0.12% 1.56% 0.32% % 5 月 7 日至 2015 年 5 月 6 日) 自基金转型为信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)期间,业绩如下: 份 额 净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 ② - 阶段 值 增 长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ④ 率① ② 率③ 准差④ 自基金转型 日 起 至 2015 年 底 ( 2015 年 -1.00% 0.94% 6.13% 0.10% -7.13% 0.84% 5 月 7 日至 2015 年 12 月 31 日) 2016 年 ( 2016 年 1 月 1 日至 -3.64% 0.21% 1.13% 0.12% -4.77% 0.09% 2016 年 12 月 31 日) 28 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 2017 年 ( 2017 年 1 月 1 日至 1.15% 0.15% 2.10% 0.12% -0.95% 0.03% 2017 年 12 月 31 日) 2018 年 ( 2018 年 1 月 1 日至 -0.41% 0.36% 1.28% 0.17% -1.69% 0.19% 2018 年 3 月 31 日) 自基金转型 日起至今 ( 2015 年 -14.88 -3.90% 0.49% 10.98% 0.12% 0.37% 5 月 7 日至 % 2018 年 3 月 31 日) (二)自基金转型为信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)以来基金份 额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较: 注:1、本基金于 2015 年 5 月 15 日开放日常申购、赎回、转换业务,并于 2015 年 6 月 4 日开始在深圳证券交易所上市交易。 2、本基金于 2016 年 12 月 27 日由“信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 29 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 (LOF)”变更为“信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)”。 3、2016 年 12 月 27 日起本基金的投资组合比例变更为:投资于债券资产的 比例不低于基金资产的 80%,投资于股票等权益类金融工具不超过基金资产的 20%;基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资 产净值的 5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 十三、基金的费用与税收 (一) 基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 4.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 7.基金的证券交易费用; 8.基金上市初费和上市月费; 9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格 确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 30 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管 人协商解决。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管 人协商解决。 3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及 相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况在履行适当的程序后调 整基金管理费率、基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前 在指定媒介上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 31 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露 管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资 管理活动,对本基金管理人对 2018 年 2 月 6 日生效的本基金的招募说明书进行 了更新,主要更新的内容如下: (一)在“重要提示”部分,修改了本基金更新招募说明书内容的截止日期 及有关财务数据的截止日期; (二)在“三、基金管理人”部分,更新了管理人的相关信息: 1、 更新了基金管理人证券投资基金管理情况 2、 更新了基金管理人董事、监事、高级管理人员的相关信息; 3、 更新了基金经理的相关信息; 4、 更新了公司投资审议委员会的相关信息; (三)在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息; (四)在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构、律师事务所和经办 律师的相关信息; (五)在“九、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告内 容,数据截至2018年3月31日; (六)在“十、基金的业绩”部分,更新了基金业绩相关数据,数据截至2018 年3月31日; (七)在“二十一、其他应披露事项”部分,更新了本基金的其他应披露事 项列表; (八)根据中国证监会2017年8月31日颁布、2017年10月1日起正式实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求,对本基金招募说明书中 的相关内容进行了相应修改。 32 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要 信达澳银基金管理有限公司 二〇一八年八月八日 33