中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 1 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期： 2023 年 08 月 26 日 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 2 § 1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 08 月 25 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................2 1.1 重要提示 ................................................................2 1.2 目录 ....................................................................3 §2 基金简介 ....................................................................5 2.1 基金基本情况 ............................................................5 2.2 基金产品说明 ............................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................6 2.4 信息披露方式 ............................................................6 2.5 其他相关资料 ............................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................7 3.2 基金净值表现 ............................................................7 §4 管理人报告 ..................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...........................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...............................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............14 §5 托管人报告 .................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...........14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................14 6.1 资产负债表 .............................................................14 6.2 利润表 .................................................................16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...............................................17 6.4 报表附注 ...............................................................18 §7 投资组合报告 ...............................................................45 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...........52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...........52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...........................................52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...............................52 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 4 7.12 投资组合报告附注 .......................................................53 §8 基金份额持有人信息 .........................................................54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................54 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...............................................54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...............................55 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...............55 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 .........................................55 §9 开放式基金份额变动 .........................................................55 §10 重大事件揭示 ...............................................................56 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................56 10.4 基金投资策略的改变 .....................................................56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .....................................56 10.8 其他重大事件 ...........................................................57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................58 §12 备查文件目录 ...............................................................59 12.1 备查文件目录 ...........................................................59 12.2 存放地点 ...............................................................59 12.3 查阅方式 ...............................................................59 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 5 § 2基金简介 2.1 基金基本情况 注：自 2021 年 8 月 23 日起,本基金场内简称扩位为“医药生物科技 LOF” 。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约 束,实现对中证 800 制药与生物科技指数的有效跟踪,为投资者提 供一个有效的投资工具。 投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中 成份股（含存托凭证）组成及其权重构建股票投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收 益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权 重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足 等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能 带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和 调整，力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个 股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替 代股组合： (1)基本面替代：按照与被替代股票基本面及规模相似的原则，选 基金名称 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 基金简称 中信保诚中证 800 医药指数（LOF） 场内简称 医药生物科技 LOF 基金主代码 165519 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 299,325,676.07 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021 年 02 月 03 日 下属分级基金的基金简称 中信保诚中证 800 医药指数 （LOF） A 中信保诚中证 800 医药指 数（LOF） C 下属分级基金场内简称 医药生物科技 LOF - 下属分级基金的交易代码 165519 013080 报告期末下属分级基金的份额总额 282,969,636.77 份 16,356,039.30 份 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 6 取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库； (2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相 关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组 合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求 解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的 投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期 货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特 性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风 险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以 及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理 人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投 资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人 还将做好培训和准备工作。 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、 定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。 业绩比较基准 95%×中证 800 制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利 率 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周浩 许俊 联系电话 021-68649788 010-66596688 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-666-0066 95566 传真 021-50120895 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 大楼 9 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 大楼 9 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 涂一锴 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 7 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 § 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日） 中信保诚中证 800 医药指数 （LOF） A 中信保诚中证 800 医药指数 （LOF） C 本期已实现收益 -13,122,887.52 -500,456.13 本期利润 -18,428,392.31 -1,207,243.93 加权平均基金份额本期利润 -0.0590 -0.0988 本期加权平均净值利润率 -5.56% -9.48% 本期基金份额净值增长率 -5.71% -5.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日） 中信保诚中证 800 医药指数 （LOF） A 中信保诚中证 800 医药指数 （LOF） C 期末可供分配利润 124,334,815.93 7,072,054.13 期末可供分配基金份额利润 0.4394 0.4324 期末基金资产净值 277,325,139.61 15,915,079.86 期末基金份额净值 0.9801 0.9730 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日） 中信保诚中证 800 医药指数 （LOF） A 中信保诚中证 800 医药指数 （LOF） C 基金份额累计净值增长率 -28.93% -27.37% 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信保诚中证 800 医药指数（LOF） A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 8 过去一个月 -3.50% 0.99% -4.01% 1.00% 0.51% -0.01% 过去三个月 -5.90% 1.12% -7.18% 1.12% 1.28% 0.00% 过去六个月 -5.71% 1.13% -6.79% 1.14% 1.08% -0.01% 过去一年 -16.42% 1.44% -17.75% 1.45% 1.33% -0.01% 自基金合同生 效起至今 -28.93% 1.57% -37.34% 1.58% 8.41% -0.01% 中信保诚中证 800 医药指数（LOF） C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.54% 0.99% -4.01% 1.00% 0.47% -0.01% 过去三个月 -6.00% 1.12% -7.18% 1.12% 1.18% 0.00% 过去六个月 -5.90% 1.13% -6.79% 1.14% 0.89% -0.01% 过去一年 -16.76% 1.44% -17.75% 1.45% 0.99% -0.01% 自基金合同生 效起至今 -27.37% 1.50% -32.24% 1.52% 4.87% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中信保诚中证 800 医药指数（LOF） A 中信保诚中证 800 医药指数（LOF） C 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 9 § 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005 年 9 月 30 日正式成立， 注册资本 2 亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司 和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、 49%、 2%。因业务发展需要， 经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起由“信诚基金管理有 限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监 会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人管理的运作中基金为 75 只，分别为：信诚四季红混合型 证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、 信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资 基金、信诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型 证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信 诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）、信诚新机 遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深 300 指数型 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 10 证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金 （LOF）、中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 TMT 产业主题指数型证 券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指 数型证券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚新旺回报灵活配置 混合型证券投资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚惠泽 18 个月 定期开放债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚嘉鸿债 券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚 薪金宝货币市场基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型 证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、 信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资 基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至选灵活 配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、 信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、 信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至泰中短债 债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基 金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保 诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证 券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证 券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保 诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66 个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基 金（FOF）、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起 式基金中基金（FOF）、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、 中信保诚远见成长混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 11 任职日期 离任日期 黄稚 基金经理 2019 年 09 月 04 日 - 11 黄稚女士，理学硕士。 曾任职于中国国际金 融有限公司，担任资产 管理部产品经理；于平 安证券有限责任公司， 担任产品经理。 2015 年 6 月加入中信保诚 基金管理有限公司，历 任金融工程师、基金经 理助理。现任中信保诚 中证 500 指数型证券 投资基金（LOF）、信诚 中证基建工程指数型 证券投资基金（LOF）、 中信保诚中证 800 医 药指数型证券投资基 金（LOF）、中信保诚中 证 800 有色指数型证 券投资基金（LOF）、中 信保诚中证 TMT 产业 主题指数型证券投资 基金（LOF）、中信保诚 中证信息安全指数型 证券投资基金（LOF）、 中信保诚中证智能家 居指数型证券投资基 金（LOF）的基金经理。 注： 1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中 信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中信保诚中证 800 医药指数型证券投 资基金（LOF）招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金 管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金 运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 12 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信 诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的 各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究 成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易 制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合 享有公平的交易执行机会；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易， 按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同 向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关 投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。 本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信 诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情 况由投资组合经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未 出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完 全复制的指数基金除外）。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月 对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。 本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2023 年上半年，海外经济仍显韧性，美国通胀持续回落，核心通胀韧性较强但近期有所松 动，美联储上半年加息 3 次，美债利率仍在相对高位运行。国内方面，上半年国内经济延续筑底恢 复态势，基建投资同比增长仍维持较高水平，消费特别是服务类消费有所回暖，而房地产和出口承 压。国内货币政策维持稳健宽松。 报告期内， A 股市场先涨后跌总体呈现震荡格局，上证指数上涨 3.65%，沪深 300 指数下跌 0.75%， 中证 500 指数上涨 2.29%，创业板指数下跌 5.61%。其中，通信、传媒、计算机等行业表现较好，而 商贸零售、房地产、美容护理、建筑材料等行业跌幅较大。 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 13 本基金跟踪的标的指数为中证 800 制药与生物科技指数。报告期内，本基金坚持既定的指数化 投资策略，原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合，实现对标的指数的有效 跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求，根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益 仓位和头寸，有效管理跟踪误差。本基金通过参与网下新股申购力争提高基金收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中信保诚中证 800 医药指数（LOF） A 份额净值增长率为-5.71%，同期业绩比较基 准收益率为-6.79%；中信保诚中证 800 医药指数（LOF） C 份额净值增长率为-5.90%，同期业绩比较 基准收益率为-6.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，美联储加息周期或将近尾声，后续美联储加息压力和预期也将有所缓和， 利于外部流动性改善和风险偏好提振。近期稳增长政策陆续出台，未来国内货币政策、财政政策都 存在发力的可能，市场对于经济增长的悲观预期有望逐步修正。 总体来说，当前国内经济复苏动能仍然偏弱，流动性仍然相对宽裕，权益市场面临的流动性环 境仍相对比较友好。下半年投资环境或将有所改善，经济预期与风险偏好有望进一步修复。随着经 济逐步企稳，上市公司盈利能力年内有望逐步改善。目前 A 股整体估值水平处于较低水平，权益资 产具备较好的配置性价比。短期来看，预期改善之下国企改革板块和顺周期板块可能存在结构性机 会。中长期来看，数字经济相关的 TMT 板块可能仍是市场比较关注的方向。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指 引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设置了估值决策委员会，负责组织制定适当的估值政策和程序，并定期进行 评估，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续 适用。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导、风险管理部负责人、权益投资负 责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管。本基 金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对管理人所采用的相关 估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。基金经理不参与估值的具体流程，但若认为存在 对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值决策委员会报告并提出相关意见和建议。 在每个估值日，本基金管理人使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净 值，托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 14 业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按 合同约定提供相关投资品种的估值相关数据服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量 不满二百人)的情形。 § 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对中信保诚中证 800 医药指数型证 券投资基金(LOF)(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 § 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 15 会计主体：中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2023 年 06 月 30 日 单位： 人民币元 资 产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 17,992,911.26 17,311,096.37 结算备付金 33,316.10 14,768.71 存出保证金 26,369.93 12,672.27 交易性金融资产 6.4.7.2 276,365,888.67 276,018,070.63 其中：股票投资 276,365,888.67 276,018,070.63 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 339,273.90 1,507,024.44 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 3,572.66 8,280.49 资产总计 294,761,332.52 294,871,912.91 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 675,373.37 - 应付赎回款 241,799.06 498,269.38 应付管理人报酬 243,311.42 246,686.38 应付托管费 53,528.53 54,270.98 应付销售服务费 5,231.45 3,527.44 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,593.12 1,186.94 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 300,276.10 326,603.05 负债合计 1,521,113.05 1,130,544.17 净资产： 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 16 实收基金 6.4.7.7 161,833,349.41 152,822,104.68 未分配利润 6.4.7.8 131,406,870.06 140,919,264.06 净资产合计 293,240,219.47 293,741,368.74 负债和净资产总计 294,761,332.52 294,871,912.91 注： 截止本报告期末，基金份额总额 299,325,676.07 份。下属分级基金：中信保诚中证 800 医药指 数（LOF） A 的基金份额净值 0.9801 元，基金份额总额 282,969,636.77 份；中信保诚中证 800 医药 指数（LOF） C 的基金份额净值 0.9730 元，基金份额总额 16,356,039.30 份。 6.2 利润表 会计主体： 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位： 人民币元 项 目 附注号 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 06 月 30 日 一、营业总收入 -17,321,610.97 -38,689,161.77 1.利息收入 181,165.11 218,554.53 其中：存款利息收入 6.4.7.9 39,264.49 31,454.56 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 141,900.62 187,099.97 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -11,665,546.87 -2,119,764.88 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -13,791,678.32 -3,903,269.66 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - 30,095.03 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 2,126,131.45 1,753,409.75 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 -6,012,292.59 -36,915,082.05 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 175,063.38 127,130.63 减：二、营业总支出 2,314,025.27 1,929,289.57 1．管理人报酬 1,712,982.75 1,399,415.23 2．托管费 376,856.27 307,871.39 3．销售服务费 25,237.36 13,758.64 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 17 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 510.80 673.74 8．其他费用 6.4.7.18 198,438.09 207,570.57 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -19,635,636.24 -40,618,451.34 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -19,635,636.24 -40,618,451.34 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -19,635,636.24 -40,618,451.34 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体： 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 其他综合 收益 未分配 利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基金 净值） 152,822,104.68 - 140,919,264.06 293,741,368.74 二、本期期初净资产（基金 净值） 152,822,104.68 - 140,919,264.06 293,741,368.74 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） 9,011,244.73 - -9,512,394.00 -501,149.27 （一）、综合收益总额 - - -19,635,636.24 -19,635,636.24 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 9,011,244.73 - 10,123,242.24 19,134,486.97 其中： 1.基金申购款 98,042,064.73 - 96,535,054.11 194,577,118.84 2.基金赎回款 -89,030,820.00 - -86,411,811.87 -175,442,631.87 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 列） - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 161,833,349.41 - 131,406,870.06 293,240,219.47 项目 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 其他综合 收益 未分配 利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基金 净值） 120,354,560.01 - 180,081,685.76 300,436,245.77 二、本期期初净资产（基金 120,354,560.01 - 180,081,685.76 300,436,245.77 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 18 净值） 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） 26,076,348.88 - -8,932,902.79 17,143,446.09 （一）、综合收益总额 - - -40,618,451.34 -40,618,451.34 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 26,076,348.88 - 31,685,548.55 57,761,897.43 其中： 1.基金申购款 76,037,458.49 - 87,368,246.73 163,405,705.22 2.基金赎回款 -49,961,109.61 - -55,682,698.18 -105,643,807.79 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 列） - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 146,430,908.89 - 171,148,782.97 317,579,691.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 董元星 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金(LOF)(原“信诚中证 800 医药指数分级证券投资基 金” )(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )《关于核准信诚 中证 800 医药指数分级证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2013]832 号文)和《关于信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金备案确认的函》 (基金部函[2013]718 号文)批准，由中信保诚基金管理 有限公司(原“信诚基金管理有限公司” )依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《信 诚中证 800 医药指数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2013 年 8 月 16 日生效。本基 金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币 337,198,027.42 元。上述募集资 金已由会计师事务所验证，并出具了验资报告。根据《信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》和《关于信诚中证 800 医药指数 分级证券投资基金名称变更的公告》，本基金于 2020 年 12 月 31 日终止分级运作，《信诚中证 800 医 药指数分级证券投资基金基金合同》失效。基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算基准日， 对在该日登记在册的信诚医药 A 份额和信诚医药 B 份额办理向场内信诚医药份额折算。于 2021 年 1 月 1 日，《中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效，基金名称由“信诚中 证 800 医药指数分级证券投资基金”变更为“中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金(LOF)”， 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 19 取消分级机制，基金规模为 239,971,196.03 份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理 有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据基金管理人中信保诚基金管理有限公司 2021 年 08 月 26 日《中信保诚基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告》 的规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自 2021 年 08 月 26 日起本基金增加 C 类份额并相应修改基金合同。本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同， 将本基金的基金份额分为 A 类基金份额、 C 类基金份额。 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用， 不计提销售服务费； C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。在本基 金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中信保诚中证 800 医药指数型证券投 资基金(LOF)基金合同》和《中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关 规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股(含存托凭证)、备选成份 股(含存托凭证)、新股(含首次公开发行和增发)、存托凭证、债券、债券回购、中期票据、银行存 款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金 资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于标的指数成份股和 备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：中证 800 制药与生 物科技指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部” )颁布的企业会计准则和《资 产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 20 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止 期间的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务 总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政 部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2014]81 号文《财政部国家税务总局证监会关 于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票 市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通 知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的 通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 21 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产 开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题 的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕 20 号《关于香港联合交易所有限 公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告 2019 年第 93 号《关于继续执行沪港、深 港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕 81 号《财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有 关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、 金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人(以下简称“管理人” )运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产 生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股 票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券 估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期 货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日(含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增 值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额 从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国 债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增 值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 22 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照 上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（以 下简称“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的 股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的， 其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利， H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人 投资者名册， H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。 内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。个人投资者在国外已缴纳的预提税，可持有效扣税凭证到中国结算的主管 税务机关申请税收抵免。 对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，计入其收入总额， 依法计征企业所得税。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征 企业所得税。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。对于 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 23 印花税。 根据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上调股票交易印花税公告，自 2021 年 8 月 1 日起，香港市场的股票交易印花税由按成交金额的 0.1%双向收取，上调为按成交金额的 0.13%双 向收取（取整到元，不足一元按一元计）。按照《上海证券交易所沪港通业务实施办法》第七十六条 的有关规定，投资者进行沪港通下的港股通交易，应按照联交所市场的有关规定交纳相关费用。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基 金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，自 2019 年 12 月 5 日起至 2022 年 12 月 31 日止，继 续暂免征收个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所 得，计入其收入总额，依法征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 活期存款 17,992,911.26 等于：本金 17,991,384.06 加：应计利息 1,527.20 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 24 合计 17,992,911.26 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 354,486,901.03 - 276,365,888.67 -78,121,012.36 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 354,486,901.03 - 276,365,888.67 -78,121,012.36 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 - 待摊费用 - 其他 3,572.66 合计 3,572.66 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 25 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 181.77 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 105,874.78 其中：交易所市场 105,874.78 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 34,712.18 应付信息披露费 109,507.37 应付指数使用费 50,000.00 合计 300,276.10 6.4.7.7 实收基金 中信保诚中证 800 医药指数（LOF） A 金额单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 273,205,599.17 147,711,013.27 本期申购 139,379,307.02 75,356,385.21 本期赎回（以“-”号填列） -129,615,269.42 -70,077,074.80 本期末 282,969,636.77 152,990,323.68 中信保诚中证 800 医药指数（LOF） C 金额单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,453,448.17 5,111,091.41 本期申购 41,959,325.26 22,685,679.52 本期赎回（以“-”号填列） -35,056,734.13 -18,953,745.20 本期末 16,356,039.30 8,843,025.73 注： 1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。 2、本基金本报告期末及上年度末场内外基金份额如下： 6.4.7.8 未分配利润 中信保诚中证 800 医药指数（LOF） A 单位：人民币元 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 26 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 253,497,526.71 -117,241,881.05 136,255,645.66 本期利润 -13,122,887.52 -5,305,504.79 -18,428,392.31 本期基金份额交易产生的变动数 9,569,396.30 -3,061,833.72 6,507,562.58 其中：基金申购款 127,587,233.82 -52,263,848.94 75,323,384.88 基金赎回款 -118,017,837.52 49,202,015.22 -68,815,822.30 本期已分配利润 - - - 本期末 249,944,035.49 -125,609,219.56 124,334,815.93 中信保诚中证 800 医药指数（LOF） C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 8,716,757.05 -4,053,138.65 4,663,618.40 本期利润 -500,456.13 -706,787.80 -1,207,243.93 本期基金份额交易产生的变动数 6,106,636.52 -2,490,956.86 3,615,679.66 其中：基金申购款 37,246,545.52 -16,034,876.29 21,211,669.23 基金赎回款 -31,139,909.00 13,543,919.43 -17,595,989.57 本期已分配利润 - - - 本期末 14,322,937.44 -7,250,883.31 7,072,054.13 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 35,706.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,499.42 其他 2,058.49 合计 39,264.49 注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位： 人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 121,150,966.69 减：卖出股票成本总额 134,617,466.33 减：交易费用 325,178.68 买卖股票差价收入 -13,791,678.32 6.4.7.11 债券投资收益 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 27 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.13.2 衍生工具收益--其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。 6.4.7.14 股利收益 单位： 人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,126,131.45 其中：证券出借权益补偿收入 118,788.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,126,131.45 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位： 人民币元 项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -6,012,292.59 --股票投资 -6,012,292.59 --债券投资 - --资产支持证券投资 - --基金投资 - 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 28 --贵金属投资 - --其他 - 2.衍生工具 - --权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -6,012,292.59 6.4.7.16 其他收入 单位： 人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 174,456.79 转换费收入 606.59 合计 175,063.38 注： 1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于 其总额的 25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其 总额的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位： 人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 100,000.00 银行费用 4,218.54 合计 198,438.09 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 29 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位： 人民币元 项目 本期 2023年 01月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 上年度可比期间 2022年 01月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,712,982.75 1,399,415.23 其中：支付销售机构的客户维护费 500,169.58 494,598.41 注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值× 1.00%/ 当年天数 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 30 6.4.10.2.2 基金托管费 单位： 人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 376,856.27 307,871.39 注： 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.22%/ 当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生应支付给关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期内及 上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期末及上 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 31 年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位： 人民币元 关联方 名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 17,992,911.26 35,706.58 19,445,160.17 28,836.69 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计 息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 受限期 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 （单位： 数量 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 30080 4 广康 生化 2023 年 06 月 15 日 6 个月 锁定期 股票 42.45 32.97 202 8,574.90 6,659.94 - 30114 1 中科 磁业 2023 年 03 月 27 日 6 个月 锁定期 股票 41.20 42.69 250 10,300.00 10,672.50 - 30115 7 华塑 科技 2023 年 03 月 01 日 6 个月 锁定期 股票 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 32 30117 0 锡南 科技 2023 年 06 月 16 日 6 个月 锁定期 股票 34.00 34.93 166 5,644.00 5,798.38 - 30120 2 朗威 股份 2023 年 06 月 28 日 1 个月 内（含） 新股未 上市 25.82 25.82 1,939 50,064.98 50,064.98 - 30120 2 朗威 股份 2023 年 06 月 28 日 6 个月 锁定期 股票 25.82 25.82 216 5,577.12 5,577.12 - 30120 3 国泰 环保 2023 年 03 月 28 日 6 个月 锁定期 股票 46.13 34.40 202 9,318.26 6,948.80 - 30122 5 恒勃 股份 2023 年 06 月 08 日 6 个月 锁定期 股票 35.66 33.26 262 9,342.92 8,714.12 - 30123 2 飞沃 科技 2023 年 06 月 08 日 6 个月 锁定期 股票 72.50 58.42 115 8,337.50 6,718.30 - 30124 6 宏源 药业 2023 年 03 月 10 日 6 个月 锁定期 股票 50.00 30.71 317 15,850.00 9,735.07 - 30126 1 恒工 精密 2023 年 06 月 29 日 1 个月 内（含） 新股未 上市 36.90 36.90 1,344 49,593.60 49,593.60 - 30126 1 恒工 精密 2023 年 06 月 29 日 6 个月 锁定期 股票 36.90 36.90 150 5,535.00 5,535.00 - 30126 2 海看 股份 2023 年 06 月 13 日 6 个月 锁定期 股票 30.22 25.50 328 9,912.16 8,364.00 - 30128 1 科源 制药 2023 年 03 月 28 日 6 个月 锁定期 股票 44.18 25.10 211 9,321.98 5,296.10 - 30128 1 科源 制药 2023 年 05 月 26 日 1-6 个 月（含） 锁定期 股票-转 增 - 25.10 85 - 2,133.50 - 30129 2 海科 新源 2023 年 06 月 29 日 1 个月 内（含） 新股未 上市 19.99 19.99 3,878 77,521.22 77,521.22 - 30129 2 海科 新源 2023 年 06 月 29 日 6 个月 锁定期 股票 19.99 19.99 431 8,615.69 8,615.69 - 30129 三博 2023 年 6 个月 锁定期 29.60 71.42 263 7,784.80 18,783.46 - 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 33 3 脑科 04 月 25 日 股票 30129 5 美硕 科技 2023 年 06 月 19 日 6 个月 锁定期 股票 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 30130 3 真兰 仪表 2023 年 02 月 13 日 6 个月 锁定期 股票 26.80 22.32 693 18,572.40 15,467.76 - 30130 5 朗坤 环境 2023 年 05 月 15 日 6 个月 锁定期 股票 25.25 19.69 381 9,620.25 7,501.89 - 30130 7 美利 信 2023 年 04 月 14 日 6 个月 锁定期 股票 32.34 31.86 380 12,289.20 12,106.80 - 30131 5 威士 顿 2023 年 06 月 13 日 6 个月 锁定期 股票 32.29 51.12 204 6,587.16 10,428.48 - 30131 7 鑫磊 股份 2023 年 01 月 12 日 6 个月 锁定期 股票 20.67 26.17 667 13,786.89 17,455.39 - 30132 2 绿通 科技 2023 年 02 月 27 日 6 个月 锁定期 股票 131.11 53.24 117 15,339.87 6,229.08 - 30132 2 绿通 科技 2023 年 05 月 25 日 1-6 个 月（含） 锁定期 股票-转 增 - 53.24 59 - 3,141.16 - 30132 3 新莱 福 2023 年 05 月 29 日 6 个月 锁定期 股票 39.06 39.36 148 5,780.88 5,825.28 - 30132 5 曼恩 斯特 2023 年 05 月 04 日 6 个月 锁定期 股票 76.80 107.95 137 10,521.60 14,789.15 - 30133 2 德尔 玛 2023 年 05 月 09 日 6 个月 锁定期 股票 14.81 13.73 502 7,434.62 6,892.46 - 30133 7 亚华 电子 2023 年 05 月 16 日 6 个月 锁定期 股票 32.60 30.37 192 6,259.20 5,831.04 - 30134 5 涛涛 车业 2023 年 03 月 10 日 6 个月 锁定期 股票 73.45 46.64 126 9,254.70 5,876.64 - 30135 5 南王 科技 2023 年 06 月 02 6 个月 锁定期 股票 17.55 16.75 445 7,809.75 7,453.75 - 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 34 日 30135 7 北方 长龙 2023 年 04 月 11 日 6 个月 锁定期 股票 50.00 48.39 187 9,350.00 9,048.93 - 30135 8 湖南 裕能 2023 年 02 月 01 日 6 个月 锁定期 股票 23.77 42.89 355 8,438.35 15,225.95 - 30136 0 荣旗 科技 2023 年 04 月 17 日 6 个月 锁定期 股票 71.88 92.60 118 8,481.84 10,926.80 - 30137 3 凌玮 科技 2023 年 01 月 20 日 6 个月 锁定期 股票 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 30137 6 致欧 科技 2023 年 06 月 14 日 6 个月 锁定期 股票 24.66 22.51 297 7,324.02 6,685.47 - 30138 2 蜂助 手 2023 年 05 月 09 日 6 个月 锁定期 股票 23.80 32.84 294 6,997.20 9,654.96 - 30139 5 仁信 新材 2023 年 06 月 21 日 1 个月 内（含） 新股未 上市 26.68 26.68 3,233 86,256.44 86,256.44 - 30139 5 仁信 新材 2023 年 06 月 21 日 6 个月 锁定期 股票 26.68 26.68 360 9,604.80 9,604.80 - 30139 9 英特 科技 2023 年 05 月 16 日 6 个月 锁定期 股票 43.99 51.57 209 9,193.91 10,778.13 - 30140 8 华人 健康 2023 年 02 月 22 日 6 个月 锁定期 股票 16.24 16.95 852 13,836.48 14,441.40 - 30142 8 世纪 恒通 2023 年 05 月 10 日 6 个月 锁定期 股票 26.35 30.60 221 5,823.35 6,762.60 - 30142 9 森泰 股份 2023 年 04 月 10 日 6 个月 锁定期 股票 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 30143 9 泓淋 电力 2023 年 03 月 10 日 6 个月 锁定期 股票 19.99 16.90 408 8,155.92 6,895.20 - 30148 6 致尚 科技 2023 年 06 月 30 日 1 个月 内（含） 新股未 上市 57.66 57.66 1,458 84,068.28 84,068.28 - 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 35 30148 6 致尚 科技 2023 年 06 月 30 日 6 个月 锁定期 股票 57.66 57.66 163 9,398.58 9,398.58 - 30148 8 豪恩 汽电 2023 年 06 月 26 日 1 个月 内（含） 新股未 上市 39.78 39.78 1,851 73,632.78 73,632.78 - 30148 8 豪恩 汽电 2023 年 06 月 26 日 6 个月 锁定期 股票 39.78 39.78 206 8,194.68 8,194.68 - 68814 6 中船 特气 2023 年 04 月 13 日 6 个月 锁定期 股票 36.15 38.13 303 10,953.45 11,553.39 - 68824 9 晶合 集成 2023 年 04 月 24 日 6 个月 锁定期 股票 19.86 18.06 1,543 30,643.98 27,866.58 - 68833 4 西高 院 2023 年 06 月 09 日 6 个月 锁定期 股票 14.16 16.21 524 7,419.84 8,494.04 - 68835 2 颀中 科技 2023 年 04 月 11 日 6 个月 锁定期 股票 12.10 12.07 839 10,151.90 10,126.73 - 68836 1 中科 飞测 2023 年 05 月 12 日 6 个月 锁定期 股票 23.60 64.67 253 5,970.80 16,361.51 - 68842 9 时创 能源 2023 年 06 月 20 日 6 个月 锁定期 股票 19.20 25.53 257 4,934.40 6,561.21 - 68843 3 华曙 高科 2023 年 04 月 07 日 6 个月 锁定期 股票 26.66 31.50 272 7,251.52 8,568.00 - 68845 8 美芯 晟 2023 年 05 月 15 日 6 个月 锁定期 股票 75.00 90.76 97 7,275.00 8,803.72 - 68847 2 阿特 斯 2023 年 06 月 02 日 6 个月 锁定期 股票 11.10 17.04 1,120 12,432.00 19,084.80 - 68847 8 晶升 股份 2023 年 04 月 13 日 6 个月 锁定期 股票 32.52 42.37 354 11,512.08 14,998.98 - 68847 9 友车 科技 2023 年 05 月 04 日 6 个月 锁定期 股票 33.99 29.49 180 6,118.20 5,308.20 - 68848 南芯 2023 年 6 个月 锁定期 39.99 36.71 298 11,917.02 10,939.58 - 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 36 4 科技 03 月 28 日 股票 68850 7 索辰 科技 2023 年 04 月 10 日 6 个月 锁定期 股票 245.56 122.11 54 13,260.24 6,593.94 - 68850 7 索辰 科技 2023 年 06 月 20 日 1-6 个 月（含） 锁定期 股票-转 增 - 122.11 26 - 3,174.86 - 68851 2 慧智 微 2023 年 05 月 08 日 6 个月 锁定期 股票 20.92 19.16 368 7,698.56 7,050.88 - 68852 3 航天 环宇 2023 年 05 月 26 日 6 个月 锁定期 股票 21.86 23.85 360 7,869.60 8,586.00 - 68853 1 日联 科技 2023 年 03 月 24 日 6 个月 锁定期 股票 152.38 135.97 104 15,847.52 14,140.88 - 68853 5 华海 诚科 2023 年 03 月 28 日 6 个月 锁定期 股票 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 68854 3 国科 军工 2023 年 06 月 14 日 6 个月 锁定期 股票 43.67 53.05 174 7,598.58 9,230.70 - 68855 2 航天 南湖 2023 年 05 月 08 日 6 个月 锁定期 股票 21.17 23.50 369 7,811.73 8,671.50 - 68856 2 航天 软件 2023 年 05 月 15 日 6 个月 锁定期 股票 12.68 22.31 476 6,035.68 10,619.56 - 68857 0 天玛 智控 2023 年 05 月 29 日 6 个月 锁定期 股票 30.26 25.33 281 8,503.06 7,117.73 - 68858 1 安杰 思 2023 年 05 月 12 日 6 个月 锁定期 股票 125.80 118.03 64 8,051.20 7,553.92 - 68858 2 芯动 联科 2023 年 06 月 21 日 6 个月 锁定期 股票 26.74 40.68 273 7,300.02 11,105.64 - 68859 3 新相 微 2023 年 05 月 25 日 6 个月 锁定期 股票 11.18 14.59 639 7,144.02 9,323.01 - 68860 3 天承 科技 2023 年 06 月 30 1 个月 内（含） 新股未 上市 55.00 55.00 1,095 60,225.00 60,225.00 - 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 37 日 68860 3 天承 科技 2023 年 06 月 30 日 6 个月 锁定期 股票 55.00 55.00 122 6,710.00 6,710.00 - 68862 0 安凯 微 2023 年 06 月 15 日 6 个月 锁定期 股票 10.68 12.34 655 6,995.40 8,082.70 - 68862 3 双元 科技 2023 年 05 月 31 日 6 个月 锁定期 股票 125.88 86.79 68 8,559.84 5,901.72 - 68862 9 华丰 科技 2023 年 06 月 16 日 6 个月 锁定期 股票 9.26 18.59 639 5,917.14 11,879.01 - 68863 1 莱斯 信息 2023 年 06 月 19 日 6 个月 锁定期 股票 25.28 29.87 184 4,651.52 5,496.08 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位:人民币元 序号 证券 代码 证券名称 出借到期日 期末估值单 价 数量（单 位：股） 期末估值总额 1 000739 普洛药业 2023 年 07月 04 日 17.74 38,600 684,764.00 2 002422 科伦药业 2023 年 07月 05 日-2023 年 07 月 10 日 29.68 54,800 1,626,464.00 3 002653 海思科 2023 年 07月 14 日 23.60 12,900 304,440.00 4 600062 华润双鹤 2023 年 07月 12 日 17.42 25,100 437,242.00 5 600276 恒瑞医药 2023 年 07月 14 47.90 250,000 11,975,000.0 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 38 日 0 6 600521 华海药业 2023 年 07月 04 日-2023 年 07 月 10 日 18.41 58,300 1,073,303.00 7 600739 辽宁成大 2023 年 07月 04 日 13.15 70,200 923,130.00 8 603127 昭衍新药 2023 年 07月 14 日 40.90 15,200 621,680.00 9 603456 九洲药业 2023 年 07月 12 日 27.38 29,500 807,710.00 10 688185 康希诺 2023 年 07月 12 日 81.50 4,500 366,750.00 11 688276 百克生物 2023 年 07月 12 日 62.60 8,100 507,060.00 合计 567,200 19,327,543.0 0 注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理 人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的 管理及信息系统进行持续监控。 公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的风控与审计委员会）、管理层（及其下设的经营 层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定 公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设风控与审计委员 会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接责 任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度， 确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方 案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展 风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务流程 的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流程， 定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将本部 门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理部和 监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽核部 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 39 日常向督察长汇报工作。 6.4.13.2 信用风险 1、信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于 债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险等情况。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存 款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过 额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有 限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市 场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基 金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信 用风险。 2、本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向 中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该 方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调 查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司 最近 1 年的分类结果为 A 类。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 40 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要 求赎回其持有的基金份额。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控 制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动 性风险进行管理。 本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值 (净资产) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测 和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 41 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末， 本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位： 人民币元 本期末 2023 年 06 月 30 1 个月内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 42 日 资产 银行存款 17,992,911.26 - - - - - 17,992,911.26 结算备付金 33,316.10 - - - - - 33,316.10 存出保证金 26,369.93 - - - - - 26,369.93 交易性金融资产 - - - - - 276,365,888.67 276,365,888.67 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收清算款 - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 1,809.37 - - - - 337,464.53 339,273.90 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - 3,572.66 3,572.66 资产总计 18,054,406.66 - - - - 276,706,925.86 294,761,332.52 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付清算款 - - - - - 675,373.37 675,373.37 应付赎回款 - - - - - 241,799.06 241,799.06 应付管理人报酬 - - - - - 243,311.42 243,311.42 应付托管费 - - - - - 53,528.53 53,528.53 应付销售服务费 - - - - - 5,231.45 5,231.45 应付投资顾问费 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 1,593.12 1,593.12 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 300,276.10 300,276.10 负债总计 - - - - - 1,521,113.05 1,521,113.05 利率敏感度缺口 18,054,406.66 - - - - 275,185,812.81 293,240,219.47 上年度末 2022 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 17,311,096.37 - - - - - 17,311,096.37 结算备付金 14,768.71 - - - - - 14,768.71 存出保证金 12,672.27 - - - - - 12,672.27 交易性金融资产 - - - - - 276,018,070.63 276,018,070.63 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资 - - - - - - - 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 43 产 应收清算款 - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 1,507,024.44 1,507,024.44 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - 8,280.49 8,280.49 资产总计 17,338,537.35 - - - - 277,533,375.56 294,871,912.91 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 498,269.38 498,269.38 应付管理人报酬 - - - - - 246,686.38 246,686.38 应付托管费 - - - - - 54,270.98 54,270.98 应付销售服务费 - - - - - 3,527.44 3,527.44 应付投资顾问费 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 1,186.94 1,186.94 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 326,603.05 326,603.05 负债总计 - - - - - 1,130,544.17 1,130,544.17 利率敏感度缺口 17,338,537.35 - - - - 276,402,831.39 293,741,368.74 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合 约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利 率的变动对本基金资产的净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股 票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 44 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超 过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组 合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位： 人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 276,365,888.6 7 94.25 276,018,070.6 3 93.97 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 276,365,888.6 7 94.25 276,018,070.6 3 93.97 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位： 人民币元） 本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31 日） 业绩比较基准中的股票指 数上升 5% 13,897,958.81 13,803,156.09 业绩比较基准中的股票指 数下降 5% -13,897,958.81 -13,803,156.09 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 45 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年末 2022 年 12 月 31 日 第一层次 275,205,199.13 275,508,123.04 第二层次 534,998.17 - 第三层次 625,691.37 509,947.59 合计 276,365,888.67 276,018,070.63 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负 债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于本报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位： 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 276,365,888.67 93.76 其中：股票 276,365,888.67 93.76 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,026,227.36 6.12 8 其他各项资产 369,216.49 0.13 9 合计 294,761,332.52 100.00 注： 本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 19,327,543.00 元，占资产 净值比例为 6.59%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 225,770,469.03 76.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,401,639.80 3.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 39,010,994.94 13.30 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 275,183,103.77 93.84 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 47 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,047,696.12 0.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,126.87 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 72,233.72 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,494.04 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 14,450.69 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,783.46 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,182,784.90 0.40 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600276 恒瑞医药 890,942 42,676,121.80 14.55 2 603259 药明康德 409,474 25,514,324.94 8.70 3 600436 片仔癀 60,199 17,238,585.64 5.88 4 300122 智飞生物 239,406 10,581,745.20 3.61 5 000661 长春高新 64,574 8,801,436.20 3.00 6 300142 沃森生物 320,700 8,482,515.00 2.89 7 600085 同仁堂 136,868 7,878,122.08 2.69 8 600196 复星医药 253,848 7,843,903.20 2.67 9 000963 华东医药 175,040 7,591,484.80 2.59 10 000538 云南白药 143,429 7,527,153.92 2.57 11 002252 上海莱士 941,495 7,070,627.45 2.41 12 002422 科伦药业 235,003 6,974,889.04 2.38 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 48 13 300347 泰格医药 104,700 6,757,338.00 2.30 14 600079 人福医药 228,068 6,144,151.92 2.10 15 002001 新 和 成 370,069 5,699,062.60 1.94 16 002821 凯莱英 47,820 5,636,065.20 1.92 17 603392 万泰生物 75,900 5,067,843.00 1.73 18 002007 华兰生物 218,377 4,893,828.57 1.67 19 000423 东阿阿胶 91,300 4,879,985.00 1.66 20 300759 康龙化成 118,550 4,538,094.00 1.55 21 600332 白云山 140,252 4,471,233.76 1.52 22 600161 天坛生物 164,369 4,462,618.35 1.52 23 002294 信立泰 111,200 3,468,328.00 1.18 24 300601 康泰生物 133,680 3,394,135.20 1.16 25 600521 华海药业 177,500 3,267,775.00 1.11 26 000623 吉林敖东 185,690 2,978,467.60 1.02 27 600380 健康元 230,233 2,926,261.43 1.00 28 000513 丽珠集团 74,872 2,913,269.52 0.99 29 600867 通化东宝 277,518 2,897,287.92 0.99 30 600739 辽宁成大 213,700 2,810,155.00 0.96 31 600535 天士力 178,986 2,597,086.86 0.89 32 600329 达仁堂 56,672 2,544,006.08 0.87 33 603456 九洲药业 89,400 2,447,772.00 0.83 34 300558 贝达药业 49,800 2,391,894.00 0.82 35 300009 安科生物 232,936 2,329,360.00 0.79 36 300026 红日药业 418,200 2,266,644.00 0.77 37 603858 步长制药 109,994 2,264,776.46 0.77 38 603127 昭衍新药 53,820 2,201,238.00 0.75 39 002019 亿帆医药 146,300 2,135,980.00 0.73 40 600566 济川药业 73,300 2,128,632.00 0.73 41 300357 我武生物 62,500 2,101,875.00 0.72 42 000739 普洛药业 117,200 2,079,128.00 0.71 43 300363 博腾股份 65,100 1,926,309.00 0.66 44 688690 纳微科技 40,151 1,559,866.35 0.53 45 688276 百克生物 24,600 1,539,960.00 0.53 46 688520 神州细胞 26,600 1,509,284.00 0.51 47 600062 华润双鹤 82,914 1,444,361.88 0.49 48 603707 健友股份 96,452 1,302,102.00 0.44 49 688185 康希诺 13,840 1,127,960.00 0.38 50 002653 海思科 44,286 1,045,149.60 0.36 51 002399 海普瑞 74,360 852,909.20 0.29 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 49 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 301395 仁信新材 3,593 95,861.24 0.03 2 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.03 3 301292 海科新源 4,309 86,136.91 0.03 4 301488 豪恩汽电 2,057 81,827.46 0.03 5 688603 天承科技 1,217 66,935.00 0.02 6 301202 朗威股份 2,155 55,642.10 0.02 7 301261 恒工精密 1,494 55,128.60 0.02 8 688249 晶合集成 1,543 27,866.58 0.01 9 301301 川宁生物 2,466 22,095.36 0.01 10 688472 阿特斯 1,120 19,084.80 0.01 11 301293 三博脑科 263 18,783.46 0.01 12 301317 鑫磊股份 667 17,455.39 0.01 13 688361 中科飞测 253 16,361.51 0.01 14 301303 真兰仪表 693 15,467.76 0.01 15 301358 湖南裕能 355 15,225.95 0.01 16 688478 晶升股份 354 14,998.98 0.01 17 301325 曼恩斯特 137 14,789.15 0.01 18 301408 华人健康 852 14,441.40 0.00 19 688531 日联科技 104 14,140.88 0.00 20 301307 美利信 380 12,106.80 0.00 21 688629 华丰科技 639 11,879.01 0.00 22 688146 中船特气 303 11,553.39 0.00 23 688582 芯动联科 273 11,105.64 0.00 24 688484 南芯科技 298 10,939.58 0.00 25 301360 荣旗科技 118 10,926.80 0.00 26 301399 英特科技 209 10,778.13 0.00 27 301141 中科磁业 250 10,672.50 0.00 28 688562 航天软件 476 10,619.56 0.00 29 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 30 301315 威士顿 204 10,428.48 0.00 31 688352 颀中科技 839 10,126.73 0.00 32 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.00 33 301246 宏源药业 317 9,735.07 0.00 34 301382 蜂助手 294 9,654.96 0.00 35 301322 绿通科技 176 9,370.24 0.00 36 688593 新相微 639 9,323.01 0.00 37 688543 国科军工 174 9,230.70 0.00 38 301357 北方长龙 187 9,048.93 0.00 39 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 50 40 688458 美芯晟 97 8,803.72 0.00 41 301225 恒勃股份 262 8,714.12 0.00 42 688552 航天南湖 369 8,671.50 0.00 43 688523 航天环宇 360 8,586.00 0.00 44 688433 华曙高科 272 8,568.00 0.00 45 688334 西高院 524 8,494.04 0.00 46 301262 海看股份 328 8,364.00 0.00 47 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 48 688620 安凯微 655 8,082.70 0.00 49 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 50 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 51 688581 安杰思 64 7,553.92 0.00 52 301305 朗坤环境 381 7,501.89 0.00 53 301355 南王科技 445 7,453.75 0.00 54 301281 科源制药 296 7,429.60 0.00 55 688570 天玛智控 281 7,117.73 0.00 56 688512 慧智微 368 7,050.88 0.00 57 301203 国泰环保 202 6,948.80 0.00 58 301439 泓淋电力 408 6,895.20 0.00 59 301332 德尔玛 502 6,892.46 0.00 60 301428 世纪恒通 221 6,762.60 0.00 61 301232 飞沃科技 115 6,718.30 0.00 62 301376 致欧科技 297 6,685.47 0.00 63 300804 广康生化 202 6,659.94 0.00 64 688429 时创能源 257 6,561.21 0.00 65 688623 双元科技 68 5,901.72 0.00 66 301345 涛涛车业 126 5,876.64 0.00 67 301337 亚华电子 192 5,831.04 0.00 68 301323 新莱福 148 5,825.28 0.00 69 301170 锡南科技 166 5,798.38 0.00 70 688631 莱斯信息 184 5,496.08 0.00 71 688479 友车科技 180 5,308.20 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600276 恒瑞医药 14,186,221.47 4.83 2 603259 药明康德 13,565,918.00 4.62 3 600436 片仔癀 6,618,610.00 2.25 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 51 4 300122 智飞生物 5,998,693.00 2.04 5 603392 万泰生物 5,211,127.80 1.77 6 000661 长春高新 4,723,772.07 1.61 7 300142 沃森生物 4,672,019.00 1.59 8 000423 东阿阿胶 4,438,039.00 1.51 9 300347 泰格医药 4,239,583.00 1.44 10 300759 康龙化成 3,399,035.00 1.16 11 600196 复星医药 3,386,868.04 1.15 12 000963 华东医药 3,180,020.00 1.08 13 002821 凯莱英 3,133,857.00 1.07 14 000538 云南白药 3,029,373.40 1.03 15 600739 辽宁成大 2,901,098.00 0.99 16 002001 新 和 成 2,615,289.40 0.89 17 002422 科伦药业 2,595,866.00 0.88 18 600085 同仁堂 2,521,733.00 0.86 19 002252 上海莱士 2,277,848.00 0.78 20 600079 人福医药 2,248,966.00 0.77 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600276 恒瑞医药 13,624,574.00 4.64 2 603259 药明康德 11,519,368.40 3.92 3 000999 华润三九 6,168,613.25 2.10 4 002603 以岭药业 6,081,812.00 2.07 5 600436 片仔癀 5,759,541.00 1.96 6 300122 智飞生物 4,531,862.32 1.54 7 300142 沃森生物 3,793,586.00 1.29 8 000661 长春高新 3,732,092.09 1.27 9 300347 泰格医药 3,542,678.00 1.21 10 600196 复星医药 2,874,068.00 0.98 11 000963 华东医药 2,744,492.00 0.93 12 000538 云南白药 2,657,193.40 0.90 13 600085 同仁堂 2,409,741.00 0.82 14 002001 新 和 成 2,227,176.00 0.76 15 600079 人福医药 2,066,209.00 0.70 16 002422 科伦药业 2,047,614.00 0.70 17 002252 上海莱士 2,012,984.00 0.69 18 600216 浙江医药 2,005,546.40 0.68 19 002821 凯莱英 1,898,925.00 0.65 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 52 20 002007 华兰生物 1,732,073.61 0.59 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位： 人民币元 买入股票成本（成交）总额 140,977,576.96 卖出股票收入（成交）总额 121,150,966.69 注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期 货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与 股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运 用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分 红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 53 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及分支机构、中国证券监督管理委员会及 其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在 报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位： 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 26,369.93 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 339,273.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 3,572.66 9 合计 369,216.49 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值比例 （%） 流通受限情况说明 1 600276 恒瑞医药 11,975,000.00 4.08 转融通流通受限 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净值比例 流通受限情况说明 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 54 允价值 （%） 1 301395 仁信新材 95,861.24 0.03 新股未上市 2 301486 致尚科技 93,466.86 0.03 新股未上市 3 301292 海科新源 86,136.91 0.03 新股未上市 4 301488 豪恩汽电 81,827.46 0.03 新股未上市 5 688603 天承科技 66,935.00 0.02 新股未上市 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位： 份 份额级别 持有人户数 （户） 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 中信保诚 中证 800 医 药指数 （LOF） A 60,107 4,707.77 42,094,371.0 4 14.88% 240,875,265.73 85.12% 中信保诚 中证 800 医 药指数 （LOF） C 3,165 5,167.78 - - 16,356,039.30 100.00% 合计 63,272 4,730.78 42,094,371.0 4 14.06% 257,231,305.03 85.94% 注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为 占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人 中信保诚中证 800 医药指数（LOF） A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 魏淑来 562,722.00 4.37% 2 陈佩琪 438,099.00 3.40% 3 徐家骅 343,989.00 2.67% 4 林毅飞 338,214.00 2.63% 5 孙云波 313,183.00 2.43% 6 唐文琪 285,638.00 2.22% 7 张倩 267,097.00 2.07% 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 55 8 董现辉 260,443.00 2.02% 9 翟淑萍 230,528.00 1.79% 10 高清平 214,549.00 1.67% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额 级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 中信保诚中证 800 医药指数 （LOF） A 169,550.34 0.06% 中信保诚中证 800 医药指数 （LOF） C 5,627.82 0.03% 合计 175,178.16 0.06% 注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为 占期末基金份额总额的比例。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 中信保诚中证 800 医药指数（LOF） A 0~10 中信保诚中证 800 医药指数（LOF） C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 式基金 中信保诚中证 800 医药指数（LOF） A 0~10 中信保诚中证 800 医药指数（LOF） C 0 合计 0~10 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 无 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信保诚中证800医药指数 （LOF） A 中信保诚中证 800 医药 指数（LOF） C 基金合同生效日（2021 年 01 月 01 日）基金 份额总额 239,971,196.03 - 本报告期期初基金份额总额 273,205,599.17 9,453,448.17 本报告期基金总申购份额 139,379,307.02 41,959,325.26 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 56 减：本报告期基金总赎回份额 129,615,269.42 35,056,734.13 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 282,969,636.77 16,356,039.30 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，自 2023 年 1 月 10 日起，唐世春先生不再担任中信保诚基金管理有限公司（以下 简称“公司”）常务副总经理职务；自 2023 年 4 月 28 日起，张翔燕女士不再担任公司总经理职务， 由涂一锴先生代任总经理职务；自 2023 年 5 月 8 日起，由董元星先生担任公司总经理职务, 涂一锴 先生不再代任总经理职务。上述变更事项已按监管要求公告并备案。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务 所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 57 金额单位： 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 - - - - - 长江证券 2 126,771,784.72 49.71% 91,440.39 49.71% - 德邦证券 2 - - - - - 东方财富 证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国海证券 2 106,880,873.15 41.91% 77,093.58 41.91% - 国盛证券 2 21,375,483.36 8.38% 15,417.86 8.38% - 国泰君安 证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 证券 4 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。 10.8 其他重大事件 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 58 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资 基金（LOF） 2022 年第 4 季度报告 《中国证券报》及/或基 金管理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2023年01月17日 2 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 金 2022 年第四季度报告提示性公告 同上 2023年01月17日 3 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资 基金（LOF） 2022 年年度报告 同上 2023年03月31日 4 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 金 2022 年年度报告提示性公告 同上 2023年03月31日 5 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资 基金（LOF） 2023 年第 1 季度报告 同上 2023年04月20日 6 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 金 2023 年第一季度报告提示性公告 同上 2023年04月20日 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2023-01-11 至 2023-04-06 - 82,930,365.2 3 82,930,365.2 3 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金 份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的 约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约 定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运 作和收益水平； (3)因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； (4)基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； (5)大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等 风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 59 无 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、 (原)信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金基金合同 4、 (原)信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金招募说明书 5、中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF）基金合同 6、中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF）托管协议 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2023 年 08 月 26 日