中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围新增存托凭 证、增加侧袋机制、根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号-- 指数基金指引》修改法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号--指数基金指引》(以下简称“新指数指引”)等法律法规及各基金基金合同的规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金就其参与存托凭证投资、增加侧袋机制、明确标的指数事项修订基金合同等法律文件。 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,无需召开基金份额持有人大会。 本次修订将自2021年3月31日起正式生效。现将基金合同、托管协议及招募说明书(更新)修订情况公告如下: 一、修订内容 1、增加存托凭证的主要修订 (1)对基金合同“前言”部分进行修订,补充投资存托凭证的风险提示; (2)对基金合同“基金的投资”部分进行修订,在“投资范围”中增加存托凭证,在“投资策略”中增加存托凭证投资策略,在“投资限制”中增加存托凭证投资限制; (3)对基金合同“基金资产的估值”(或“基金财产的估值”)部分进行修订,在“估值对象”和“估值方法”中增加存托凭证及其估值方法。 2、增加侧袋机制的主要修订 在基金合同的“前言”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金合同当事人及权利义务”、“基金份额持有人大会”、“基金的投资”、“基金资产估值”(或“基金财产的估值”)、“基金费用与税收”、“基金的收益与分配”、“基金的信息披露”等章节增加侧袋机制相关内容。 3、标的指数事项的主要修订 在基金合同的“前言”、“释义”、“基金的投资”、“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”等章节增加新指数指引相关内容并明确约定标的指数不符合要求、指数编制机构退出等情形时的应急处理安排等内容。 4、托管协议、招募说明书(更新)中涉及上述相关内容的部分将一并修订,并将在基金招募说明书(更新)中揭示相关风险。 涉及上述修改的具体内容详见相关法律文件。 二、本次涉及修订的基金列表 本次修改 本次修改 序号 基金全称 投资范围 增加侧袋 标的指数 增加存托 机制 事项修订 凭证 1 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) 是 是 是 2 中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF) 是 是 是 3 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF) 是 是 是 4 中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF) 是 是 是 5 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF) 是 是 是 6 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF) 是 是 是 7 中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF) 是 是 是 8 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF) 是 是 是 9 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 否 是 是 10 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 否 是 是 11 中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 否 是 是 三、重要提示 本次相关基金基金合同、托管协议、招募说明书修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。 本次修订更新后的基金合同、托管协议将自2021年3月31日起生效。本公司于公告日在本公司网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 本公司客户服务电话:400-666-0066(免长途费用) 本公司网址:www.citicprufunds.com.cn 本公告的解释权归中信保诚基金管理有限公司所有。 本公告仅对本公司旗下前述11只基金修改法律文件的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书及相关法律文件。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2021年3月31日 附件:基金合同修改对照表 1、中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改对照表 基金合同章节 修改前 修改后 新增加: (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理 一、前言 办投资法》基(金以销下售简管称理“《办运法作》办(以法下》”简)、称《“《证销券办投法资》基(金以销下售简管称理“《办运法作》办(以法下》”简)、称《“《证销券 售办法》”)、《公开募集证券投资基金信 售办法》”)、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性风险管理规定》”)和其他有关法律法 动性风险管理规定》”)、《公开募集证券 规。 引投》资(基金以下运简作指称引“《第指3数号基—金—指指引数》基”)金指和 其他有关法律法规。 (五)本基金合同约定的基金产品资料概 一、前言 要的编制、披露及更新要求,自《信息披 删除 露办法》实施之日起一年后开始执行。 新增加: (五)本基金为指数基金,投资者投资于 本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜 在风险,详见本基金招募说明书。 (六)本基金的投资范围包括存托凭证, 除与其他投资于内地市场股票的基金所 面临的共同风险外,本基金还将面临中国 存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 一、前言 无 损的风险,以及与中国存托凭证发行机制 相关的风险。具体风险烦请查阅本基金招 募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 (七)当本基金持有特定资产且存在或潜 在大额赎回申请时,基金管理人履行相应 程序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实 施期间,基金管理人将对基金简称进行特 殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并 关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 新增加: 67《.指数基金指引》:指中国证监会2021 年1月22日颁布、同年2月1日实施的 二、释义 无 《公开募集证券投资基金运作指引第3号 ——指数基金指引》及颁布机关对其不时 做出的修订 68.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定 资产从原有账户分离至一个专门账户进 行处置清算,目的在于有效隔离并化解风 险,确保投资者得到公平对待,属于流动 性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原 有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋 账户 69.特定资产:包括:(一)无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性的资产;(二)按 摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在重大不确定性的资产; (三)其他资产价值存在重大不确定性的 资产 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 (七)拒绝或暂停申购的情形 停接受投资人的申购申请: 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 六、基金份额的申 停接受投资人的申购申请: 购与赎回 资6.当产前出一现估无值可日参基考金的资活产跃净市值场5价0%格以且上采的6.当特定资产占前一估值日基金资产净值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 六、基金份额的申 5.当前一估值日基金资产净值50%以上的 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 购与赎回 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 5.当特定资产占前一估值日基金资产净值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 停接受基金份额持有人的赎回申请。 新增加: 六、基金份额的申 (十三)实施侧袋机制期间本基金的申购 购与赎回 无 与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和 赎回安排详见招募说明书或相关公告。 新增加: 九、基金合同当事 (八)基金份额持有人的权利 (八)基金份额持有人的权利 人及其权利义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 除法律法规另有规定或基金合同另有约 定外,每份基金份额具有同等的合法权 益。 (一)基金份额持有人大会由基金份额持有 新增加: 人组成,基金份额持有人的授权代表在授 (一)基金份额持有人大会由基金份额持有 十、基金份额持有 权范围内有权代表基金份额持有人在基 人组成,基金份额持有人的授权代表在授 人大会 金份额持有人大会中行使权利。基金份额 权范围内有权代表基金份额持有人在基 持有人持有的每一基金份额拥有平等的 金份额持有人大会中行使权利。除法律法 投票权。 份规另额有持规有定人或持基有金的合每同一另基有金约份定额外拥,有基金平 等的投票权。 新增加: (十一)实施侧袋机制期间基金份额持有 人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额 或表决权的比例指主袋份额持有人和侧 袋份额持有人分别持有或代表的基金份 额或表决权符合该等比例,但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及 侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有 或代表的基金份额或表决权符合该等比 例: 1.基金份额持有人行使提议权、召集权、 提名权所需单独或合计代表相关基金份 额10%以上(含10%); 2.现场开会的到会者在权益登记日代表 的基金份额不少于本基金在权益登记日 相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3.通讯开会的直接出具表决意见或授权 他人代表出具表决意见的基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记 十、基金份额持有 日相关基金份额的二分之一(含二分之 人大会 无 一); 4.在参与基金份额持有人大会投票的基 金份额持有人所持有的基金份额小于在 权益登记日相关基金份额的二分之一、召 集人在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的3个月以后、6个月以内就原定 审议事项重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上(含三分之 一)相关基金份额的持有人参与或授权他 人参与基金份额持有人大会投票; 5.现场开会由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人; 6.一般决议须经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的二分之一 以上(含二分之一)通过; 7.特别决议应当经参加大会的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有 平等的表决权。 (二)投资范围 新增加: 十四、基金的投资 本基金的投资范围为具有良好流动性的 (二)投资范围 金融工具,包括中证500指数的成份股及 其备选成份股、新股(一级市场初次发行 或增发)、债券、权证、股指期货以及中 本基金的投资范围为具有良好流动性的 国证监会允许基金投资的其它金融工具。 金融工具,包括中证500指数的成份股(含 其中,中证500指数的成份股及其备选成 存托凭证)及其备选成份股(含存托凭 份股的投资比例不低于基金资产净值的 证)、新股(一级市场初次发行或增发)、 90%,现金或者到期日在一年以内的政府 存托凭证、债券、权证、股指期货以及中 债券不低于基金资产净值的5%,其中现金 国证监会允许基金投资的其它金融工具。 不包括结算备付金、存出保证金、应收申 其中,中证500指数的成份股及其备选成 购款等,权证投资占基金资产净值的比例 份股的投资比例不低于基金资产净值的 为0-3%,其它金融工具的投资比例符合法 90%,现金或者到期日在一年以内的政府 律法规和监管机构的规定。 不债包券括不结低于算备基金付金资产、存净出值保的证5%金,其、应中收现申金 购款等,权证投资占基金资产净值的比例 为0-3%,其它金融工具的投资比例符合法 律法规和监管机构的规定。 (三)投资策略 新增加: 本基金采用数量化指数投资方法,按照成 (三)投资策略 份股在中证500 指数中的基准权重为基 本基金采用数量化指数投资方法,按照成 十四、基金的投资 合础,,并以根抽据样复标的制的指数策成略份构建股及指数其权化重投的资变组份础,股以在抽中样证复5制00的指策数略中构的建基指准数权化重投资为组基 化进行相应调整,力争保持基金净值收益 合,并根据标的指数成份股(含存托凭证) 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 及其权重的变化进行相应调整,力争保持 度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不 基金净值收益率与业绩比较基准之间的 超过4%。 日年跟均踪跟误踪差偏不离超度过的绝4%对。值不超过0.35%, 新增加: (三)投资策略 十四、基金的投资 无 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究 的基础上,通过定性分析、定量分析等方 式,筛选相应的存托凭证投资标的。 (四)标的指数与业绩比较基准 1.标的指数 如果中证500指数被停止编制及发布,或 中证500指数由其他指数替代(单纯更名 除外),或由于指数编制方法等重大变更 十四、基金的投资 导数,致或中证证券5市00场指上数有不代宜表继性续更作强为、标更的合指适 投资的指数推出,本基金管理人可以依据 审慎性原则,在充分考虑持有人利益并履 行适当程序的前提下,更换本基金的标的 指数和投资对象,并依据市场代表性、流 动性、与原指数的相关性等诸多因素选择 确定新的标的指数。 (四)标的指数与业绩比较基准 (四)标的指数与业绩比较基准 2.业绩比较基准 2.业绩比较基准 十四、基金的投资 指本数基收金益业率绩+比5较%基×金准融为同:业95存%款×利中率证。500指本数基收金益业率绩+比5较%基×金准融为同:业95存%款×利中率证。500 如果今后法律法规发生变化,或者有更权 未来若出现标的指数不符合要求(因成份 威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基 股价格波动等指数编制方法变动之外的 准推出,或者是市场上出现更加适合用于 因素致使标的指数不符合要求及法律法 本基金的业绩基准的股票指数时,本基金 规、监管机构另有规定的除外)、指数编 可以在与本基金托管人协商同意后变更 制机构退出等情形,基金管理人应当自该 业绩比较基准并及时公告。 情形发生之日起十个工作日向中国证监 本基金由于上述原因变更标的指数和业 指会报数、告并转提换出运作解决方式方,案与,如其更他换基基金金合标并的、 绩比较基准,基金管理人应于变更前在中 或者终止基金合同等,并在6个月内召集 国证监会指定媒介上公告。 基金份额持有人大会进行表决,基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的,基金合同自动终止。但若标 的指数及业绩比较基准变更对基金投资 无实质性影响(包括但不限于编制机构名 称变更、指数更名等),则无需召开基金 份额持有人大会,基金管理人可在取得基 金托管人同意后变更标的指数和业绩比 较基准,报中国证监会备案并及时公告。 自指数编制机构停止标的指数的编制及 发布至解决方案确定期间,基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易 日的指数信息遵循基金份额持有人利益 优先原则维持基金投资运作。 新增加: (六)投资限制 十四、基金的投资 无 1.组合限制 (22)本基金投资存托凭证的比例限制依 照境内上市交易的股票执行。 新增加: (九)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额 赎回申请时,根据最大限度保护基金份额 持有人利益的原则,基金管理人经与基金 托管人协商一致,并咨询会计师事务所意 见后,可以依照法律法规及基金合同的约 十四、基金的投资 无 定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组 合比例、投资策略、组合限制、业绩比较 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安 排、投资安排、特定资产的处置变现和支 付等对投资者权益有重大影响的事项详 见招募说明书的规定。 新增加: 十六、基金财产的 无 (二)估值方法 估值 4.本基金投资存托凭证的估值核算,依照 境内上市交易的股票执行。 十六、基金财产的 (三)估值对象 新增加: 估值 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存 (三)估值对象 款本息、应收款项、其它投资等资产。 基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债 券和银行存款本息、应收款项、其它投资 等资产。 (七)暂停估值的情形 4.当前一估值日基金资产净值50%以上的 (七)暂停估值的情形 十六、基金财产的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 4.当特定资产占前一估值日基金资产净值 估值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 基金管理人应当暂停估值; 新增加: (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 十六、基金财产的 无 估值 本约基定金对实主施袋侧账袋户机资制产的进,行应估根值据并本披部露分主的 袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停 披露侧袋账户份额净值。 新增加: (六)实施侧袋机制期间的基金费用 十七、基金费用与 无 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关 税收 的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧 袋账户资产变现后方可列支,有关费用可 酌情收取或减免,但不得收取管理费,详 见招募说明书的规定。 新增加: 十八、基金收益与 无 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行 收益分配,详见招募说明书的规定。 新增加: (十)实施侧袋机制期间的信息披露 二十、基金的信息 无 披露 务本人基应金当实根施据侧法袋律机法制规的、,基相金关合信同息和披招露募义 说明书的规定进行信息披露,详见招募说 明书的规定。 (二)本基金合同的终止 新增加: 有下列情形之一的,本基金合同经中国证 (二)本基金合同的终止 监会核准后将终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 有下列情形之一的,本基金合同经中国证 二十一、基金合同 监会核准后将终止: 的变更、终止与基 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由, 金财产的清算 1.基金份额持有人大会决定终止的;不能继续担任基金管理人的职务,而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由, 其原有权利义务; 不能继续担任基金管理人的职务,而在6 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由, 个月内无其他适当的基金管理公司承接 不能继续担任基金托管人的职务,而在6 其原有权利义务; 个月内无其他适当的托管机构承接其原 有权利义务; 3不.基能金继托续管担人任因基解金散托、管破人产的、职撤务销,等而事在由6, 4.中国证监会规定的其他情况。 个月内无其他适当的托管机构承接其原 有权利义务; 4.出现标的指数不符合要求(因成份股价 格波动等指数编制方法变动之外的因素 致使标的指数不符合要求及法律法规、监 管机构另有规定的除外)、指数编制机构 退出等情形,基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决,基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的; 5.中国证监会规定的其他情况。 2、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改对照表 基金合同章节 修改前 修改后 新增加: (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理 一、前言 办投资法》基(金以销下售简管称理“《办运法作》办(以法下》”简)、称《“《证销券办投法资》基(金以销下售简管称理“《办运法作》办(以法下》”简)、称《“《证销券 售办法》”)、《公开募集证券投资基金信 售办法》”)、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性风险管理规定》”)和其他有关法律法 动性风险管理规定》”)、《公开募集证券 规。 引投》资(基金以下运简作指称引“《第指3数号基—金—指指引数》基”)金指和 其他有关法律法规。 (五)本基金合同约定的基金产品资料概 一、前言 要的编制、披露及更新要求,自《信息披 删除 露办法》实施之日起一年后开始执行。 新增加: (五)本基金为指数基金,投资者投资于 本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜 在风险,详见本基金招募说明书。 一、前言 无 除(六与)其本他基投金资的于投内资地范市围场包股括票存的托基凭金证所, 面临的共同风险外,本基金还将面临中国 存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险,以及与中国存托凭证发行机制 相关的风险。具体风险烦请查阅本基金招 募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 (七)当本基金持有特定资产且存在或潜 在大额赎回申请时,基金管理人履行相应 程序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实 施期间,基金管理人将对基金简称进行特 殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并 关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 新增加: 67《.指数基金指引》:指中国证监会2021 年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号 ——指数基金指引》及颁布机关对其不时 做出的修订 68.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定 资产从原有账户分离至一个专门账户进 行处置清算,目的在于有效隔离并化解风 二、释义 无 性险风,确险保管投理资工者具得。到侧公袋平机对制待实施,属期于间流,动原 有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋 账户 69.特定资产:包括:(一)无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性的资产;(二)按 摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在重大不确定性的资产; (三)其他资产价值存在重大不确定性的 资产 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 (七)拒绝或暂停申购的情形 停接受投资人的申购申请: 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 六、基金份额的申 停接受投资人的申购申请: 购与赎回 资6.当产前出一现估无值可日参基考金的资活产跃净市值场5价0%格以且上采的6.当特定资产占前一估值日基金资产净值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 六、基金份额的申 5.当前一估值日基金资产净值50%以上的 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 购与赎回 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 5.当特定资产占前一估值日基金资产净值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 停接受基金份额持有人的赎回申请。 新增加: 六、基金份额的申 无 (十三)实施侧袋机制期间本基金的申购 购与赎回 与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和 赎回安排详见招募说明书或相关公告。 新增加: (八)基金份额持有人的权利 (八)基金份额持有人的权利九、基金合同当事 人及其权利义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 除法律法规另有规定或基金合同另有约 定外,每份基金份额具有同等的合法权 益。 新增加: (一)基金份额持有人大会由基金份额持有 (一)基金份额持有人大会由基金份额持有 人组成,基金份额持有人的授权代表在授 人组成,基金份额持有人的授权代表在授 十、基金份额持有 权范围内有权代表基金份额持有人在基 权范围内有权代表基金份额持有人在基 人大会 金份额持有人大会中行使权利。基金份额 金份额持有人大会中行使权利。除法律法 持有人持有的每一基金份额拥有平等的 规另有规定或基金合同另有约定外,基金 投票权。 份额持有人持有的每一基金份额拥有平 等的投票权。 新增加: (十一)实施侧袋机制期间基金份额持有 人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额 或表决权的比例指主袋份额持有人和侧 袋份额持有人分别持有或代表的基金份 额或表决权符合该等比例,但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及 侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有 或代表的基金份额或表决权符合该等比 例: 1.基金份额持有人行使提议权、召集权、 提名权所需单独或合计代表相关基金份 额10%以上(含10%); 2.现场开会的到会者在权益登记日代表 十、基金份额持有 无 的基金份额不少于本基金在权益登记日 人大会 相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3.通讯开会的直接出具表决意见或授权 他人代表出具表决意见的基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记 日相关基金份额的二分之一(含二分之 一); 4.在参与基金份额持有人大会投票的基 金份额持有人所持有的基金份额小于在 权益登记日相关基金份额的二分之一、召 集人在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的3个月以后、6个月以内就原定 审议事项重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上(含三分之 一)相关基金份额的持有人参与或授权他 人参与基金份额持有人大会投票; 5.现场开会由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人; 6.一般决议须经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的二分之一 以上(含二分之一)通过; 7.特别决议应当经参加大会的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有 平等的表决权。 新增加: (二)投资范围 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工 本基金投资于具有良好流动性的金融工 具,包括沪深300指数的成份股、备选成 具,包括沪深300指数的成份股(含存托 份股、新股(含首次公开发行和增发)、 凭证)、备选成份股(含存托凭证)、新 债券、债券回购、权证、股指期货以及法 股(含首次公开发行和增发)、存托凭证、 律法规或中国证监会允许本基金投资的 债券、债券回购、权证、股指期货以及法 其他金融工具(但须符合中国证监会的相 律法规或中国证监会允许本基金投资的 关规定)。本基金所持有的股票市值和买 其他金融工具(但须符合中国证监会的相 十四、基金的投资 入计、算卖)出占股基指金期资货产合的约比价例值为,85合%-计1(00轧%差,入关规、卖定出)。股本指基期金货所合持约有价的值股,票合市计值(和轧差买 其中投资于股票的资产不低于基金资产 计算)占基金资产的比例为85%-100%, 的85%,投资于沪深300指数成份股和备 其中投资于股票的资产不低于基金资产 选成份股的资产不低于股票资产的90%; 的85%,投资于沪深300指数成份股和备 每个交易日日终在扣除股指期货合约需 选成份股的资产不低于股票资产的90%; 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基 每个交易日日终在扣除股指期货合约需 金资产净值5%的现金或到期日在一年以 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基 内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金资产净值5%的现金或到期日在一年以 金、存出保证金、应收申购款等。 内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 (三)投资策略 新增加: 本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照 (三)投资策略 沪深300 指数中成份股组成及在权重构 本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照 十四、基金的投资 及建其股票权重投资的组变合化进,并行根相据应标调的整指,数力成争份保股持沪成及深在30权0重指构数建中股成票份投股资(组含合存,托并凭根证据)标组 基金净值收益率与业绩比较基准之间的 的指数成份股及其权重的变化进行相应 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%, 调整,力争保持基金净值收益率与业绩比 年跟踪误差不超过4%。 较不超基过准之0.3间5%的,日年均跟跟踪踪误差偏不离超度过的绝4%。对值 新增加: (三)投资策略 十四、基金的投资 无 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究 的基础上,通过定性分析、定量分析等方 式,筛选相应的存托凭证投资标的。 (四)标的指数与业绩比较基准 十四、基金的投资 1.标的指数 如果沪深300指数被停止编制及发布,或 沪深300指数由其他指数替代(单纯更名 除外),或由于指数编制方法等重大变更 导致沪深300指数不宜继续作为标的指 数,或证券市场上有代表性更强、更合适 投资的指数推出,本基金管理人可以依据 审慎性原则,在充分考虑持有人利益并履 行适当程序的前提下,更换本基金的标的 指数和投资对象,并依据市场代表性、流 动性、与原指数的相关性等诸多因素选择 确定新的标的指数。 (四)标的指数与业绩比较基准 2.业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%×沪深300 指数收益率+5%×金融同业存款利率。 未来若出现标的指数不符合要求(因成份 (四)标的指数与业绩比较基准 股价格波动等指数编制方法变动之外的 2.业绩比较基准 规因、素监致管使机标构的另指有数规不定符的合除要外求)及、法指律数法编 本基金业绩比较基准为:95%×沪深300 制机构退出等情形,基金管理人应当自该 指数收益率+5%×金融同业存款利率。 情会报形告发并生提之出日解起决十方个案工,作如日更向换中基国金证标监的 如果今后法律法规发生变化,或者有更权 指数、转换运作方式,与其他基金合并、 十四、基金的投资 准威推的出、更,或能者为是市市场场普上遍出接现受更的加业适绩合比用较于基基或金者份终额止基持有金人合大同会等进,并行在表决6个,基月金内份召额集 本基金的业绩基准的股票指数时,本基金 持有人大会未成功召开或就上述事项表 可以在与本基金托管人协商同意后变更 决未通过的,基金合同自动终止。但若标 业绩比较基准并及时公告。 的指数及业绩比较基准变更对基金投资 本基金由于上述原因变更标的指数和业 称无变实质更性、指影数响(更包名括等但)不,限则于无编需制召机开构基名金 绩比较基准,基金管理人应于变更前在中 份额持有人大会,基金管理人可在取得基 国证监会指定媒介上公告。 金托管人同意后变更标的指数和业绩比 较基准,报中国证监会备案并及时公告。 自指数编制机构停止标的指数的编制及 发布至解决方案确定期间,基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易 日的指数信息遵循基金份额持有人利益 优先原则维持基金投资运作。 新增加: (六)投资限制 十四、基金的投资 无 1.组合限制 (19)本基金投资存托凭证的比例限制依 照境内上市交易的股票执行。 新增加: (九)侧袋机制的实施和投资运作安排 十四、基金的投资 无 当赎回基申金请持时有,特根定据资最产大且限存度在保或护潜基在金大份额额 持有人利益的原则,基金管理人经与基金 托管人协商一致,并咨询会计师事务所意 见后,可以依照法律法规及基金合同的约 定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组 合比例、投资策略、组合限制、业绩比较 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安 排、投资安排、特定资产的处置变现和支 付等对投资者权益有重大影响的事项详 见招募说明书的规定。 新增加: 十六、基金财产的 无 (二)估值方法 估值 4.本基金投资存托凭证的估值核算,依照 境内上市交易的股票执行。 新增加: 十六、基金财产的 (三)估值对象 (三)估值对象 估值 基款本金息所、拥应有收的款股项票、、权其证它、投债资券等和资银产行。存券基和金银所行拥存有款的本股息票、、应存收托款凭项证、、其权它证投、资债 等资产。 (七)暂停估值的情形 4.当前一估值日基金资产净值50%以上的 (七)暂停估值的情形 十六、基金财产的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 4.当特定资产占前一估值日基金资产净值 估值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 基金管理人应当暂停估值; 新增加: (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 十六、基金财产的 无 估值 本约基定金对实主施袋侧账袋户机资制产的进,行应估根值据并本披部露分主的 袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停 披露侧袋账户份额净值。 新增加: (六)实施侧袋机制期间的基金费用 十七、基金费用与 无 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关 税收 的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧 袋账户资产变现后方可列支,有关费用可 酌情收取或减免,但不得收取管理费,详 见招募说明书的规定。 新增加: 十八、基金收益与 无 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行 收益分配,详见招募说明书的规定。 二十、基金的信息 无 新增加: 披露 (十)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义 务人应当根据法律法规、基金合同和招募 说明书的规定进行信息披露,详见招募说 明书的规定。 新增加: (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证 (二)本基金合同的终止 监会核准后将终止: 有下列情形之一的,本基金合同经中国证 1.基金份额持有人大会决定终止的; 监会核准后将终止: 不2.基能金继管续理担人任因基解金散管、理破人产的、职撤务销,等而事在由6, 1.基金份额持有人大会决定终止的; 个月内无其他适当的基金管理公司承接 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由, 其原有权利义务; 二十一、基金合同 不能继续担任基金管理人的职务,而在6 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由, 的变更、终止与基 个月内无其他适当的基金管理公司承接 不能继续担任基金托管人的职务,而在6 金财产的清算 其原有权利义务; 个月内无其他适当的托管机构承接其原 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由, 有权利义务; 不能继续担任基金托管人的职务,而在6 4.出现标的指数不符合要求(因成份股价 个月内无其他适当的托管机构承接其原 格波动等指数编制方法变动之外的因素 有权利义务; 致使标的指数不符合要求及法律法规、监 4.中国证监会规定的其他情况。 管机构另有规定的除外)、指数编制机构 退出等情形,基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决,基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的; 5.中国证监会规定的其他情况。 3、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改对照表 基金合同章节 修改前 修改后 新增加: (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理 一、前言 办投资法》基(金以销下售简管称理“《办运法作》办(以法下》”简)、称《“《证销券办投法资》基(金以销下售简管称理“《办运法作》办(以法下》”简)、称《“《证销券 售办法》”)、《公开募集证券投资基金信 售办法》”)、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性风险管理规定》”)和其他有关法律法 动性风险管理规定》”)、《公开募集证券 规。 引投》资(基金以下运简作指称引“《第指3数号基—金—指指引数》基”)金指和 其他有关法律法规。 一、前言 (六)本基金合同约定的基金产品资料概 删除 要的编制、披露及更新要求,自《信息披 露办法》实施之日起一年后开始执行。 新增加: (六)本基金为指数基金,投资者投资于 本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜 在风险,详见本基金招募说明书。 (七)本基金的投资范围包括存托凭证, 除与其他投资于内地市场股票的基金所 面临的共同风险外,本基金还将面临中国 存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 一、前言 无 损的风险,以及与中国存托凭证发行机制 相关的风险。具体风险烦请查阅本基金招 募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 (八)当本基金持有特定资产且存在或潜 在大额赎回申请时,基金管理人履行相应 程序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实 施期间,基金管理人将对基金简称进行特 殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并 关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 新增加: 66《.指数基金指引》:指中国证监会2021 年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号 ——指数基金指引》及颁布机关对其不时 做出的修订 67.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定 资产从原有账户分离至一个专门账户进 行处置清算,目的在于有效隔离并化解风 二、释义 无 性险风,确险保管投理资工者具得。到侧公袋平机对制待实施,属期于间流,动原 有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋 账户 68.特定资产:包括:(一)无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性的资产;(二)按 摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在重大不确定性的资产; (三)其他资产价值存在重大不确定性的 资产 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 (七)拒绝或暂停申购的情形 停接受投资人的基金份额申购申请: 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 六、基金份额的申 7.当前一估值日基金资产净值50%以上的 停接受投资人的基金份额申购申请: 购与赎回 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 7.当特定资产占前一估值日基金资产净值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金份额的申 基金管理人应当暂停接受基金份额的申 购申请。 购申请。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 投资人的基金份额赎回申请或延缓支付 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 赎回款项: 投资人的基金份额赎回申请或延缓支付 六、基金份额的申 赎回款项: 购与赎回 资5.当产前出一现估无值可日参基考金的资活产跃净市值场5价0%格以且上采的 5.当特定资产占前一估值日基金资产净值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂 停接受基金份额的赎回申请。 停接受基金份额的赎回申请。 新增加: 六、基金份额的申 (十三)实施侧袋机制期间本基金的申购 购与赎回 无 与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和 赎回安排详见招募说明书或相关公告。 新增加: (八)基金份额持有人的权利 (八)基金份额持有人的权利九、基金合同当事 人及其权利义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 除法律法规另有规定或基金合同另有约 定外,每份基金份额具有同等的合法权 益。 新增加: (一) 基金份额持有人大会由基金份额持 (一) 基金份额持有人大会由基金份额持 十、基金份额持有 有人或其合法的代理人组成。基金份额持 有人或其合法的代理人组成。除法律法规 人大会 有人持有的每一基金份额拥有平等的投 另有规定或基金合同另有约定外,基金份 票权。 额持有人持有的每一基金份额拥有平等 的投票权。 新增加: (十)实施侧袋机制期间基金份额持有人 大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额 或表决权的比例指主袋份额持有人和侧 袋份额持有人分别持有或代表的基金份 额或表决权符合该等比例,但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及 侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有 十、基金份额持有 无 或代表的基金份额或表决权符合该等比 人大会 例: 1.基金份额持有人行使提议权、召集权、 提名权所需单独或合计代表相关基金份 额10%以上(含10%); 2.现场开会的到会者在权益登记日代表 的基金份额不少于本基金在权益登记日 相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3.通讯开会的直接出具表决意见或授权 他人代表出具表决意见的基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记 日相关基金份额的二分之一(含二分之 一); 4.在参与基金份额持有人大会投票的基 金份额持有人所持有的基金份额小于在 权益登记日相关基金份额的二分之一、召 集人在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的3个月以后、6个月以内就原定 审议事项重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上(含三分之 一)相关基金份额的持有人参与或授权他 人参与基金份额持有人大会投票; 5.现场开会由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人; 6.一般决议须经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的二分之一 以上(含二分之一)通过; 7.特别决议应当经参加大会的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有 平等的表决权。 新增加: (二)投资范围 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的 本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具,包括中证800金融指数的成份 金融工具,包括中证800金融指数的成份 股、备选成份股、新股(含首次公开发行 股(含存托凭证)、备选成份股(含存托 和增发)、债券、债券回购、中期票据、 凭证)、新股(含首次公开发行和增发)、 银行存款、权证、股指期货以及法律法规 存托凭证、债券、债券回购、中期票据、 或中国证监会允许本基金投资的其他金 银行存款、权证、股指期货以及法律法规 融工具(但须符合中国证监会的相关规 或中国证监会允许本基金投资的其他金 十四、基金的投资 定卖出)股。指本基期货金所合约持有价值的股,合票计市(值轧和差买计入算、)定融)工。具本(基但金须所符持合有中的国股证票监市会值的和相买关入规、 占基金资产的比例为85%-100%,其中投 卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 资于股票的资产不低于基金资产的85%, 占基金资产的比例为85%-100%,其中投 投资于中证800金融指数成份股和备选成 资于股票的资产不低于基金资产的85%, 份股的资产不低于非现金资产的80%;每 投资于中证800金融指数成份股和备选成 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 份股的资产不低于非现金资产的80%;每 纳的交易保证金后,应当保持不低于基金 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 资产净值5%的现金或到期日在一年以内 纳的交易保证金后,应当保持不低于基金 的政府债券,其中现金不包括结算备付 资产净值5%的现金或到期日在一年以内 金、存出保证金、应收申购款等。 的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 (三)投资策略 新增加: 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, (三)投资策略 十四、基金的投资 其即权原重则构上建按股照票标投的资指组数合中,成并份根股据组标成的指及本即原基则金原上按则照上采标的用指完全数中复成制法份股跟(踪含指存数托, 数成份股及其权重的变化进行相应调整, 凭证)组成及其权重构建股票投资组合, 力争保持基金净值收益率与业绩比较基 并根据标的指数成份股及其权重的变化 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 进行相应调整,力争保持基金净值收益率 过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超 过4%。 新增加: (三)投资策略 十四、基金的投资 无 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究 的基础上,通过定性分析、定量分析等方 式,筛选相应的存托凭证投资标的。 (四)标的指数与业绩比较基准 (四)标的指数与业绩比较基准 2、业绩比较基准 2、业绩比较基准 金本基融价金格业指绩数比收较益基率准+为5%:×95金%融×同中业证存80款0 本基金业绩比较基准为:95%×中证800 利率。 金融价格指数收益率+5%×金融同业存款 未来若出现标的指数不符合要求(因成份 利率。 股价格波动等指数编制方法变动之外的 如果今后法律法规发生变化,或者有更权 因素致使标的指数不符合要求及法律法 威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基 规、监管机构另有规定的除外)、指数编 准推出,或者是市场上出现更加适合用于 制机构退出等情形,基金管理人应当自该 本基金的业绩基准的股票指数时,若变更 情形发生之日起十个工作日向中国证监 业绩比较基准涉及本基金投资范围或投 会报告并提出解决方案,如更换基金标的 十四、基金的投资 资策略的实质性变更,则基金管理人应就 或指数者、终转止换基运金合作方同式等,,并与在其他6个基月金内合召并集、 变更业绩比较基准召开基金份额持有人 基金份额持有人大会进行表决,基金份额 大会,并报中国证监会备案且在指定媒介 持有人大会未成功召开或就上述事项表 公告。若变更业绩比较基准对基金投资范 决未通过的,基金合同自动终止。但若标 围和投资策略无实质性影响(包括但不限 的指数及业绩比较基准变更对基金投资 于指数编制单位变更、指数更名等事项),无实质性影响(包括但不限于编制机构名 本基金可以在与本基金托管人协商同意 称变更、指数更名等),则无需召开基金 后变更业绩比较基准并及时公告,而无需 份额持有人大会,基金管理人可在取得基 基金份额持有人大会审议。 金托管人同意后变更标的指数和业绩比 本基金由于上述原因变更标的指数和业 较基准,报中国证监会备案并及时公告。 绩比较基准,基金管理人应于变更前在中 自指数编制机构停止标的指数的编制及 国证监会指定媒介上公告,而无需召开基 发布至解决方案确定期间,基金管理人应 金份额持有人大会。 按照指数编制机构提供的最近一个交易 日的指数信息遵循基金份额持有人利益 优先原则维持基金投资运作。 新增加: (六)投资限制 十四、基金的投资 无 1.组合限制 (23)本基金投资存托凭证的比例限制依 照境内上市交易的股票执行; 新增加: (九)侧袋机制的实施和投资运作安排 十四、基金的投资 无 当基金持有特定资产且存在或潜在大额 赎回申请时,根据最大限度保护基金份额 持有人利益的原则,基金管理人经与基金 托管人协商一致,并咨询会计师事务所意 见后,可以依照法律法规及基金合同的约 定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组 合比例、投资策略、组合限制、业绩比较 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安 排、投资安排、特定资产的处置变现和支 付等对投资者权益有重大影响的事项详 见招募说明书的规定。 新增加: 十六、基金财产的 无 (二)估值方法 估值 6、本基金投资存托凭证的估值核算,依 照境内上市交易的股票执行。 (三)估值对象 新增加: 十六、基金财产的 基金所拥有的股票、权证、股指期货、债 (三)估值对象 估值 券和银行存款本息、应收款项、其它投资 基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股 等资产和负债。 指其它期货投资、债等券资和产银和行负存债款。本息、应收款项、 (七)暂停估值的情形 3.当前一估值日基金资产净值50%以上的 (七)暂停估值的情形 十六、基金财产的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 3.当特定资产占前一估值日基金资产净值 估值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 基金管理人应当暂停估值; 新增加: (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 十六、基金财产的 无 估值 本约基定金对实主施袋侧账袋户机资制产的进,行应估根值据并本披部露分主的 袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停 披露侧袋账户份额净值。 新增加: (六)实施侧袋机制期间的基金费用 十七、基金费用与 无 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关 税收 的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧 袋账户资产变现后方可列支,有关费用可 酌情收取或减免,但不得收取管理费,详 见招募说明书的规定。 新增加: 十八、基金收益与 无 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行 收益分配,详见招募说明书的规定。 二十、基金的信息 无 新增加: 披露 (十)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义 务人应当根据法律法规、基金合同和招募 说明书的规定进行信息披露,详见招募说 明书的规定。 新增加: (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终 (二)本基金合同的终止 止: 有下列情形之一的,本基金合同应当终 1.基金份额持有人大会决定终止的; 止: 不2.基能金继管续理担人任因基解金散管、理破人产的、职撤务销,等而事在由6, 1.基金份额持有人大会决定终止的; 个月内无其他适当的基金管理公司承接 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由, 其原有权利义务; 二十一、基金合同 不能继续担任基金管理人的职务,而在6 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由, 的变更、终止与基 个月内无其他适当的基金管理公司承接 不能继续担任基金托管人的职务,而在6 金财产的清算 其原有权利义务; 个月内无其他适当的托管机构承接其原 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由, 有权利义务; 不能继续担任基金托管人的职务,而在6 4.出现标的指数不符合要求(因成份股价 个月内无其他适当的托管机构承接其原 格波动等指数编制方法变动之外的因素 有权利义务; 致使标的指数不符合要求及法律法规、监 4.中国证监会规定的其他情况。 管机构另有规定的除外)、指数编制机构 退出等情形,基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决,基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的; 5.中国证监会规定的其他情况。 4、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改对 照表 基金合同章节 修改前 修改后 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 新增加: 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中2.订立本基金合同的依据是《中华人民共 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 一、前言 《运作证管券理投办资法基金》(销以售下管简理称办“《法运》作(以办下法简》称”)、运“《作基管金理法办》法”)、》(《以公下开简募称集“《证运券作投办资法基》金”)、 “《销售办法》”)、《公开募集证券投资基 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 “《销售办法》”)、《公开募集证券投资基 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 资基金流动性风险管理规定》(以下简称 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投 “《流动性风险管理规定》”)和其他有关 资基金流动性风险管理规定》(以下简称 法律法规。 “集《证流券动投性资风基险金管运理作规指定引》第”)3、号《—公—开指募数 基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”) 和其他有关法律法规。 (六)本基金合同约定的基金产品资料概 一、前言 要的编制、披露及更新要求,自《信息披 删除 露办法》实施之日起一年后开始执行。 新增加: (六)本基金为指数基金,投资者投资于 本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜 在风险,详见本基金招募说明书。 (七)本基金的投资范围包括存托凭证, 除与其他投资于内地市场股票的基金所 面临的共同风险外,本基金还将面临中国 存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 一、前言 无 损的风险,以及与中国存托凭证发行机制 相关的风险。具体风险烦请查阅本基金招 募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 (八)当本基金持有特定资产且存在或潜 在大额赎回申请时,基金管理人履行相应 程序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实 施期间,基金管理人将对基金简称进行特 殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并 关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 新增加: 66《.指数基金指引》:指中国证监会2021 年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号 ——指数基金指引》及颁布机关对其不时 做出的修订 67.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定 资产从原有账户分离至一个专门账户进 行处置清算,目的在于有效隔离并化解风 二、释义 无 性险风,确险保管投理资工者具得。到侧公袋平机对制待实施,属期于间流,动原 有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋 账户 68.特定资产:包括:(一)无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性的资产;(二)按 摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在重大不确定性的资产; (三)其他资产价值存在重大不确定性的 资产 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 六、基金份额的申 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 购与赎回 停接受投资人的基金份额申购申请: 停接受投资人的基金份额申购申请: 7.当前一估值日基金资产净值50%以上的 7.当特定资产占前一估值日基金资产净值 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 基金管理人应当暂停接受基金份额的申 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 购申请。 基金管理人应当暂停接受基金份额的申 购申请。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 投资人的基金份额赎回申请或延缓支付 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 赎回款项: 投资人的基金份额赎回申请或延缓支付 六、基金份额的申 赎回款项: 购与赎回 资5.当产前出一现估无值可日参基考金的资活产跃净市值场5价0%格以且上采的5.当特定资产占前一估值日基金资产净值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂 停接受基金份额的赎回申请。 停接受基金份额的赎回申请。 新增加: 六、基金份额的申 (十三)实施侧袋机制期间本基金的申购 购与赎回 无 与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和 赎回安排详见招募说明书或相关公告。 新增加: 九、基金合同当事 (八)基金份额持有人的权利 (八)基金份额持有人的权利 人及其权利义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 除法律法规另有规定或基金合同另有约 定外,每份基金份额具有同等的合法权 益。 新增加: (一) 基金份额持有人大会由基金份额持 (一) 基金份额持有人大会由基金份额持 十、基金份额持有 有人或其合法的代理人组成。基金份额持 有人或其合法的代理人组成。除法律法规 人大会 有人持有的每一基金份额拥有平等的投 另有规定或基金合同另有约定外,基金份 票权。 额持有人持有的每一基金份额拥有平等 的投票权。 新增加: (十)实施侧袋机制期间基金份额持有人 大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额 或表决权的比例指主袋份额持有人和侧 袋份额持有人分别持有或代表的基金份 额或表决权符合该等比例,但若相关基金 十、基金份额持有 无 份额持有人大会召集和审议事项不涉及 人大会 侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有 或代表的基金份额或表决权符合该等比 例: 1.基金份额持有人行使提议权、召集权、 提名权所需单独或合计代表相关基金份 额10%以上(含10%); 2.现场开会的到会者在权益登记日代表 的基金份额不少于本基金在权益登记日 相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3.通讯开会的直接出具表决意见或授权 他人代表出具表决意见的基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记 日相关基金份额的二分之一(含二分之 一); 4.在参与基金份额持有人大会投票的基 金份额持有人所持有的基金份额小于在 权益登记日相关基金份额的二分之一、召 集人在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的3个月以后、6个月以内就原定 审议事项重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上(含三分之 一)相关基金份额的持有人参与或授权他 人参与基金份额持有人大会投票; 5.现场开会由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人; 6.一般决议须经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的二分之一 以上(含二分之一)通过; 7.特别决议应当经参加大会的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有 平等的表决权。 (二)投资范围 新增加: 本基金的投资范围为具有良好流动性的 (二)投资范围 金融工具,包括股票、债券、债券回购、 本基金的投资范围为具有良好流动性的 中期票据、银行存款、权证、股指期货以 金融工具,包括股票、存托凭证、债券、 及法律法规或中国证监会允许本基金投 债券回购、中期票据、银行存款、权证、 资的其他金融工具(但须符合中国证监会 股指期货以及法律法规或中国证监会允 的相关规定)。本基金所持有的股票市值 许本基金投资的其他金融工具(但须符合 和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧中国证监会的相关规定)。本基金所持有 十四、基金的投资 差其计中算投)资占于基股金票资的产资的产比例不为低于85基%-金1资00产%,值的股,合票计市(值轧和差买计入算、卖)出占基股指金资期货产的合约比例价 的85%,投资于中证TMT产业主题指数成 为85%-100%,其中投资于股票的资产不 份股和备选成份股的资产不低于非现金 低于基金资产的85%,投资于中证TMT产 基金资产的80%;每个交易日日终在扣除 业主题指数成份股和备选成份股的资产 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 不低于非现金基金资产的80%;每个交易 当保持不低于基金资产净值5%的现金或 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 到期日在一年以内的政府债券,其中现金 易保证金后,应当保持不低于基金资产净 不包括结算备付金、存出保证金、应收申 值5%的现金或到期日在一年以内的政府 购款等。 保债券证金,其、中应现收金申不购包款括等结。算备付金、存出 (三)投资策略 新增加: 十四、基金的投资 份本股基在金标采用的数指量数化中指的数基准投权资重方为法基,按础照,成以(三)投资策略 抽样复制的策略构建指数化投资组合,并 本基金采用数量化指数投资方法,按照成 根据标的指数成份股及其权重的变化进 份股(含存托凭证)在标的指数中的基准 行相应调整,力争保持基金净值收益率与 权重为基础,以抽样复制的策略构建指数 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 化投资组合,并根据标的指数成份股及其 绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过 权重的变化进行相应调整,力争保持基金 4%。 净值收益率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟 踪误差不超过4%。 新增加: (三)投资策略 十四、基金的投资 无 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究 的基础上,通过定性分析、定量分析等方 式,筛选相应的存托凭证投资标的。 (四)标的指数与业绩比较基准 (四)标的指数与业绩比较基准 2、业绩比较基准 2、业绩比较基准 产本基业主金业题绩指数比较收基益准率为+5:%9×5金%融×中同证业存TM款T 本基金业绩比较基准为:95%×中证TMT 利率。 产业主题指数收益率+5%×金融同业存款 未来若出现标的指数不符合要求(因成份 利率。 股价格波动等指数编制方法变动之外的 如果今后法律法规发生变化,或者有更权 因素致使标的指数不符合要求及法律法 威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基 规、监管机构另有规定的除外)、指数编 准推出,或者是市场上出现更加适合用于 制机构退出等情形,基金管理人应当自该 本基金的业绩基准的股票指数时,若变更 情形发生之日起十个工作日向中国证监 业绩比较基准涉及本基金投资范围或投 会报告并提出解决方案,如更换基金标的 十四、基金的投资 资策略的实质性变更,则基金管理人应就 或指数者、终转止换基运金合作方同式等,,并与在其他6个基月金内合召并集、 变更业绩比较基准召开基金份额持有人 基金份额持有人大会进行表决,基金份额 大会,并报中国证监会备案且在指定媒介 持有人大会未成功召开或就上述事项表 公告。若变更业绩比较基准对基金投资范 决未通过的,基金合同自动终止。但若标 围和投资策略无实质性影响(包括但不限 的指数及业绩比较基准变更对基金投资 于指数编制单位变更、指数更名等事项),无实质性影响(包括但不限于编制机构名 本基金可以在与基金托管人协商一致后 称变更、指数更名等),则无需召开基金 变更业绩比较基准并及时公告,而无需基 份额持有人大会,基金管理人可在取得基 金份额持有人大会审议。 金托管人同意后变更标的指数和业绩比 本基金由于上述原因变更标的指数和业 较基准,报中国证监会备案并及时公告。 绩比较基准,基金管理人应于变更前在中 自指数编制机构停止标的指数的编制及 国证监会指定媒介上公告,而无需召开基 发布至解决方案确定期间,基金管理人应 金份额持有人大会。 按照指数编制机构提供的最近一个交易 日的指数信息遵循基金份额持有人利益 优先原则维持基金投资运作。 新增加: (六)投资限制 十四、基金的投资 无 1.组合限制 (25)本基金投资存托凭证的比例限制依 照境内上市交易的股票执行; 十四、基金的投资 无 新增加: (九)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额 赎回申请时,根据最大限度保护基金份额 持有人利益的原则,基金管理人经与基金 托管人协商一致,并咨询会计师事务所意 见后,可以依照法律法规及基金合同的约 定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组 合比例、投资策略、组合限制、业绩比较 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安 排、投资安排、特定资产的处置变现和支 付等对投资者权益有重大影响的事项详 见招募说明书的规定。 新增加: 十六、基金财产的 无 (二)估值方法 估值 6、本基金投资存托凭证的估值核算,依 照境内上市交易的股票执行。 (三)估值对象 新增加: 十六、基金财产的 基金所拥有的股票、权证、股指期货、债 (三)估值对象 估值 券和银行存款本息、应收款项、其它投资 基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股 等资产和负债。 指其它期货投资、债等券资和产银和行负存债款。本息、应收款项、 (七)暂停估值的情形 3.当前一估值日基金资产净值50%以上的 (七)暂停估值的情形 十六、基金财产的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 3.当特定资产占前一估值日基金资产净值 估值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 基金管理人应当暂停估值; 新增加: (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 十六、基金财产的 无 估值 本约基定金对实主施袋侧账袋户机资制产的进,行应估根值据并本披部露分主的 袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停 披露侧袋账户份额净值。 新增加: (六)实施侧袋机制期间的基金费用 十七、基金费用与 无 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关 税收 的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧 袋账户资产变现后方可列支,有关费用可 酌情收取或减免,但不得收取管理费,详 见招募说明书的规定。 十八、基金收益与 无 新增加: 分配 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行 收益分配,详见招募说明书的规定。 新增加: 10.实施侧袋机制期间的信息披露 二十、基金的信息 无 披露 务本人基应金当实根施据侧法袋律机法制规的、,基相金关合信同息和披招露募义 说明书的规定进行信息披露,详见招募说 明书的规定。 新增加: (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终 (二)本基金合同的终止 止: 有下列情形之一的,本基金合同应当终 1.基金份额持有人大会决定终止的; 止: 不2.基能金继管续理担人任因基解金散管、理破人产的、职撤务销,等而事在由6, 1.基金份额持有人大会决定终止的; 个月内无其他适当的基金管理公司承接 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由, 其原有权利义务; 二十一、基金合同 不能继续担任基金管理人的职务,而在6 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由, 的变更、终止与基 个月内无其他适当的基金管理公司承接 不能继续担任基金托管人的职务,而在6 金财产的清算 其原有权利义务; 个月内无其他适当的托管机构承接其原 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由, 有权利义务; 不能继续担任基金托管人的职务,而在6 4.出现标的指数不符合要求(因成份股价 个月内无其他适当的托管机构承接其原 格波动等指数编制方法变动之外的因素 有权利义务; 致使标的指数不符合要求及法律法规、监 4.中国证监会规定的其他情况。 管机构另有规定的除外)、指数编制机构 退出等情形,基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决,基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的; 5.中国证监会规定的其他情况。 5、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改对照表 基金合同章节 修改前 修改后 2、订立本基金合同的依据 新增加: 订立本基金合同的依据是《中华人民共和 国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、2、订立本基金合同的依据 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 订立本基金合同的依据是《中华人民共和 简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作 国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 一、前言 开募集证券投资基金信息披露管理办法》 简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作 (以下简称“《信息披露办法》”)和《证 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公 券投资基金销售管理办法》(以下简称《“销 开募集证券投资基金信息披露管理办法》 售办法》”)、《公开募集开放式证券投资 (以下简称“《信息披露办法》”)和《证 基金流动性风险管理规定》(以下简称《“流 券投资基金销售管理办法》(以下简称《“销 动性风险管理规定》”)及其他法律法规的 售办法》”)、《公开募集开放式证券投资 有关规定。 基金流动性风险管理规定》(以下简称《“流 动性风险管理规定》”)、《公开募集证券 投资基金运作指引第3号——指数基金指 引》(以下简称“《指数基金指引》”)及 其他法律法规的有关规定。 (五)本基金合同约定的基金产品资料概 一、前言 要的编制、披露及更新要求,自《信息披 删除 露办法》实施之日起一年后开始执行。 新增加: (五)本基金为指数基金,投资者投资于 本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜 在风险,详见本基金招募说明书。 (六)本基金的投资范围包括存托凭证, 除与其他投资于内地市场股票的基金所 面临的共同风险外,本基金还将面临中国 存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 一、前言 无 损的风险,以及与中国存托凭证发行机制 相关的风险。具体风险烦请查阅本基金招 募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 (七)当本基金持有特定资产且存在或潜 在大额赎回申请时,基金管理人履行相应 程序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实 施期间,基金管理人将对基金简称进行特 殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并 关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 新增加: 《指数基金指引》:指中国证监会2021 年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号 ——指数基金指引》及颁布机关对其不时 做出的修订。 侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资 产从原有账户分离至一个专门账户进行 二、释义 无 险处,置确清保算投,资目者的得在到于公有平效对隔待离,并属化于解流动风 性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原 有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋 账户。 特定资产:包括:(一)无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性的资产;(二)按摊 余成本计量且计提资产减值准备仍导致 资产价值存在重大不确定性的资产;(三) 其他资产价值存在重大不确定性的资产。 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形 六、基金份额的申 及处理 及处理 购与赎回 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝 或暂停接受投资者的申购申请: 或暂停接受投资者的申购申请: (7)当前一估值日基金资产净值50%以上 (7)当特定资产占前一估值日基金资产 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 净值50%以上的,经与基金托管人协商确 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 认后,基金管理人应当暂停接受申购申 不确定性时,经与基金托管人协商确认 请; 后,基金管理人应当暂停接受申购申请; (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形 及处理 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停 及处理 接受投资者的赎回申请: 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停 六、基金份额的申 接受投资者的赎回申请: 购与赎回 的(5资)当产前出一现估无值可日参基考金的资活产跃净市值场5价0%格以且上(5)当特定资产占前一估值日基金资产 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 净值50%以上的,经与基金托管人协商确 不确定性时,经与基金托管人协商确认 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项 后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或 或暂停接受赎回申请; 暂停接受赎回申请; 新增加: 六、基金份额的申 (十二)实施侧袋机制期间本基金的申购 购与赎回 无 与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和 赎回安排详见招募说明书或相关公告。 新增加: 九、基金合同当事 (三)基金份额持有人 (三)基金份额持有人 人及其权利义务 同法权一益级。别的每份基金份额具有同等的合除定法外,律法每规份另基有金规份定额或具基有金同合等同的另合有法约权 益。 新增加: (一)本基金的基金份额持有人大会,由 (一)本基金的基金份额持有人大会,由 本基金的基金份额持有人或其合法的代 本基金的基金份额持有人或其合法的代 十、基金份额持有 理人组成。基金份额持有人的合法授权代 理人组成。基金份额持有人的合法授权代 人大会 表有权代表基金份额持有人出席会议并 表有权代表基金份额持有人出席会议并 表决。基金份额持有人持有的每一基金份 表决。除法律法规另有规定或基金合同另 额拥有平等的投票权。 有约定外,基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 新增加: (十一)实施侧袋机制期间基金份额持有 人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额 或表决权的比例指主袋份额持有人和侧 十、基金份额持有 无 袋份额持有人分别持有或代表的基金份 人大会 份额或额表持决有权人符大合会该召等集比和例审,议但事若项相不关涉基金及 侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有 或代表的基金份额或表决权符合该等比 例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、 提名权所需单独或合计代表相关基金份 额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表 的基金份额不少于本基金在权益登记日 相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权 他人代表出具表决意见的基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记 日相关基金份额的二分之一(含二分之 一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基 金份额持有人所持有的基金份额小于在 权益登记日相关基金份额的二分之一、召 集人在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的3个月以后、6个月以内就原定 审议事项重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上(含三分之 一)相关基金份额的持有人参与或授权他 人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的二分之一 以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有 平等的表决权。 (二)投资范围 新增加: 本基金投资于具有良好流动性的金融工 (二)投资范围 具,包括标的指数的成份股、备选成份股、 新股(含首次公开发行和增发)、债券、 本基金投资于具有良好流动性的金融工 债券回购、中期票据、银行存款、权证、 具,包括标的指数的成份股(含存托凭 股指期货以及法律法规或中国证监会允 证)、备选成份股(含存托凭证)、新股 许本基金投资的其他金融工具(但须符合 (含首次公开发行和增发)、存托凭证、 中国证监会的相关规定)。本基金所持有 债券、债券回购、中期票据、银行存款、 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 权证、股指期货以及法律法规或中国证监 十五、基金的投资 值,合计(轧差计算)占基金资产的比例 会允许本基金投资的其他金融工具(但须 为85%-100%,其中投资于股票的资产不 符合中国证监会的相关规定)。本基金所 低于基金资产的85%,投资于标的指数成 持有的股票市值和买入、卖出股指期货合 份股和备选成份股的资产不低于非现金 约价值,合计(轧差计算)占基金资产的 资产的80%;每个交易日日终在扣除股指 比例为85%-100%,其中投资于股票的资 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 产不低于基金资产的85%,投资于标的指 持不低于基金资产净值5%的现金或到期 数成份股和备选成份股的资产不低于非 日在一年以内的政府债券,其中现金不包 现金资产的80%;每个交易日日终在扣除 括结算备付金、存出保证金、应收申购款 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 等。 当到期保日持在不一低年于以基内金的资政产府净债值券5,%的其现中金现金或 不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 新增加: (三)投资策略 (三)投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, 即原则上按照标的指数中成份股组成及 即原则上按照标的指数中成份股(含存托 十五、基金的投资 数其权成份重构股及建股其票权投重的资组变化合进,并行根相据应标调的整指,凭并证根)据组标成的及指其数权成重份构股建及股其票权投重资的组变合化, 力争保持基金净值收益率与业绩比较基 进行相应调整,力争保持基金净值收益率 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超 过4%。 新增加: (三)投资策略 十五、基金的投资 无 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究 的基础上,通过定性分析、定量分析等方 式,筛选相应的存托凭证投资标的。 (四)标的指数与业绩比较基准 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%×中证800 制药与生物科技指数收益率+5%×金融同 (四)标的指数与业绩比较基准 业存款利率。 2、业绩比较基准 股未来价若格出波现动标等的指指数数编不制符方合法要变求动(之因外成的份 本基金业绩比较基准为:95%×中证800 因素致使标的指数不符合要求及法律法 制药与生物科技指数收益率+5%×金融同 规、监管机构另有规定的除外)、指数编 业存款利率。 情制机形构发退生出之等日情起形十,个基工金作管日理向人中应国当证自监该 如果今后法律法规发生变化,或者有更权 会报告并提出解决方案,如更换基金标的 十五、基金的投资 准威推的出、更,或能者为是市市场场普上遍出接现受更的加业适绩合比用较于基或指数者终、转止换基运金合作方同式等,,并与在其他6个基月金内合召并集、 本基金的业绩基准的股票指数时,本基金 基金份额持有人大会进行表决,基金份额 可以在与本基金托管人协商同意后变更 持有人大会未成功召开或就上述事项表 业绩比较基准并及时公告,而无需基金份 决未通过的,基金合同自动终止。但若标 额持有人大会审议。 的指数及业绩比较基准变更对基金投资 本基金由于上述原因变更标的指数和业 称无变实质更性、指影数响(更包名括等但)不,限则于无编需制召机开构基名金 绩比较基准,基金管理人应于变更前在中 份额持有人大会,基金管理人可在取得基 国证监会指定媒介上公告,而无需召开基 金托管人同意后变更标的指数和业绩比 金份额持有人大会。 较基准,报中国证监会备案并及时公告。 自指数编制机构停止标的指数的编制及 发布至解决方案确定期间,基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易 日的指数信息遵循基金份额持有人利益 优先原则维持基金投资运作。 十五、基金的投资 无 新增加: (六)投资禁止行为与限制 2、基金投资组合比例限制 (19)本基金投资存托凭证的比例限制依 照境内上市交易的股票执行,与境内上市 交易的股票合并计算; 新增加: (八)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额 赎回申请时,根据最大限度保护基金份额 持有人利益的原则,基金管理人经与基金 十五、基金的投资 无 托见管后人,可协以商依一照致法,律并咨法规询会及基计师金合事务同的所意约 定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组 合比例、投资策略、组合限制、业绩比较 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。 (三)估值对象 新增加: 十八、基金财产的 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存 (三)估值对象 估值 款本息、应收款项、其它投资等资产及负 基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债 债。 券等资和产银及行负存债款。本息、应收款项、其它投资 新增加: 十八、基金财产的 无 (四)估值方法 估值 4、本基金投资存托凭证的估值核算,依 照境内上市交易的股票执行。 (七)暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的 (七)暂停估值的情形 十八、基金财产的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 3、当特定资产占前一估值日基金资产净 估值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 值50%以上的,经与基金托管人协商确认 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 后,基金管理人应当暂停估值; 基金管理人应当暂停估值; 新增加: (十)实施侧袋机制期间的基金资产估值 十八、基金财产的 无 估值 本约基定金对实主施袋侧账袋户机资制产的进,行应估根值据并本披部露分主的 袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停 披露侧袋账户份额净值。 新增加: (五)实施侧袋机制期间的基金费用 十九、基金费用与 无 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关 税收 的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧 袋账户资产变现后方可列支,有关费用可 酌情收取或减免,但不得收取管理费,详 见招募说明书的规定。 新增加: 二十、基金收益与 无 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行 收益分配,详见招募说明书的规定。 新增加: (七)实施侧袋机制期间的信息披露 二十二、基金的信 无 息披露 务本基人应金实当根施据侧法袋律机法制规的、,基相金关合信同息和披露招募义 说明书的规定进行信息披露,详见招募说 明书的规定。 新增加: (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终 (二)基金合同的终止 止: 有下列情形之一的,本基金合同应当终 1、基金份额持有人大会决定终止; 止: 2会、责因令重终大止违的法;、违规行为,被中国证监 1、基金份额持有人大会决定终止; 3、基金管理人、基金托管人职责终止, 2、因重大违法、违规行为,被中国证监 在六个月内没有新基金管理人、基金托管 会责令终止的; 人承接的; 二十四、基金合同 的变更、终止与基 3、基金管理人、基金托管人职责终止, 4、出现标的指数不符合要求(因成份股 金财产的清算 人在承六接个月的;内没有新基金管理人、基金托管价素致格使波标动的等指指数数不编符制合方要法求变及动法之律外法的规因、 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 监管机构另有规定的除外)、指数编制机 构退出等情形,基金管理人召集基金份额 基金合同终止后,基金管理人和基金托管 持有人大会对解决方案进行表决,基金份 人有权依照《基金法》、《运作办法》、 额持有人大会未成功召开或就上述事项 《销售办法》、基金合同及其他有关法律 表决未通过的; 法规的规定,行使请求给付报酬、从基金 5、法律法规和基金合同规定的其他情形。 财产中获得补偿的权利。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管 人有权依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同及其他有关法律 法规的规定,行使请求给付报酬、从基金 财产中获得补偿的权利。 6、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改对照表 基金合同章节 修改前 修改后 2、订立本基金合同的依据 新增加: 订立本基金合同的依据是《中华人民共和 国合同法》、《中华人民共和国证券投资 2、订立本基金合同的依据 一、前言 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 订立本基金合同的依据是《中华人民共和 券投资基金运作管理办法》(以下简称《“运 国合同法》、《中华人民共和国证券投资 作办法》”)、《公开募集证券投资基金信 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 券投资基金运作管理办法》(以下简称《“运 办法》”)和《证券投资基金销售管理办法》 作办法》”)、《公开募集证券投资基金信 (以下简称“《销售办法》”)、《公开募 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 集开放式证券投资基金流动性风险管理 办法》”)和《证券投资基金销售管理办法》 规定》(以下简称《“流动性风险管理规定》”) (以下简称“《销售办法》”)、《公开募 及其他法律法规的有关规定。 集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”)、《公开募集证券投资基金运作指 引第3号——指数基金指引》(以下简称 “《指数基金指引》”)及其他法律法规的 有关规定。 (五)本基金合同约定的基金产品资料概 一、前言 要的编制、披露及更新要求,自《信息披 删除 露办法》实施之日起一年后开始执行。 新增加: (五)本基金为指数基金,投资者投资于 本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜 在风险,详见本基金招募说明书。 (六)本基金的投资范围包括存托凭证, 除与其他投资于内地市场股票的基金所 面临的共同风险外,本基金还将面临中国 存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 一、前言 无 损的风险,以及与中国存托凭证发行机制 相关的风险。具体风险烦请查阅本基金招 募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 (七)当本基金持有特定资产且存在或潜 在大额赎回申请时,基金管理人履行相应 程序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实 施期间,基金管理人将对基金简称进行特 殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并 关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 新增加: 《指数基金指引》:指中国证监会2021 年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号 ——指数基金指引》及颁布机关对其不时 做出的修订; 侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资 产从原有账户分离至一个专门账户进行 二、释义 无 险处,置确清保算投,资目者的得在到于公有平效对隔待离,并属化于解流动风 性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原 有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋 账户; 特定资产:包括:(一)无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性的资产;(二)按摊 余成本计量且计提资产减值准备仍导致 资产价值存在重大不确定性的资产;(三) 其他资产价值存在重大不确定性的资产。 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形 及处理 及处理 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝 六、基金份额的申 或暂停接受投资者的申购申请: 或暂停接受投资者的申购申请: 购与赎回 (7)当前一估值日基金资产净值50%以上 (7)当特定资产占前一估值日基金资产 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 净值50%以上的,经与基金托管人协商确 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 认后,基金管理人应当暂停接受申购申 不确定性时,经与基金托管人协商确认 请; 后,基金管理人应当暂停接受申购申请; (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形 及处理 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停 及处理 接受投资者的赎回申请: 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停 六、基金份额的申 接受投资者的赎回申请: 购与赎回 的(5资)当产前出一现估无值可日参基考金的资活产跃净市值场5价0%格以且上(5)当特定资产占前一估值日基金资产 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 净值50%以上的,经与基金托管人协商确 不确定性时,经与基金托管人协商确认 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项 后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或 或暂停接受赎回申请; 暂停接受赎回申请; 新增加: 六、基金份额的申 (十二)实施侧袋机制期间本基金的申购 购与赎回 无 与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和 赎回安排详见招募说明书或相关公告。 新增加: 九、基金合同当事 (三)基金份额持有人 (三)基金份额持有人 人及其权利义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 除法律法规另有规定或基金合同另有约 定外,每份基金份额具有同等的合法权 益。 新增加: (一)本基金的基金份额持有人大会,由 (一)本基金的基金份额持有人大会,由 本基金的基金份额持有人或其合法的代 本基金的基金份额持有人或其合法的代 十、基金份额持有 理人组成。基金份额持有人的合法授权代 理人组成。基金份额持有人的合法授权代 人大会 表有权代表基金份额持有人出席会议并 表有权代表基金份额持有人出席会议并 表决。基金份额持有人持有的每一基金份 表决。除法律法规另有规定或基金合同另 额拥有平等的投票权。 有约定外,基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 新增加: (十一)实施侧袋机制期间基金份额持有 人大会的特殊约定 十、基金份额持有 无 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额 人大会 或表决权的比例指主袋份额持有人和侧 袋份额持有人分别持有或代表的基金份 额或表决权符合该等比例,但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及 侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有 或代表的基金份额或表决权符合该等比 例: 1.基金份额持有人行使提议权、召集权、 提名权所需单独或合计代表相关基金份 额10%以上(含10%); 2.现场开会的到会者在权益登记日代表的 基金份额不少于本基金在权益登记日相 关基金份额的二分之一(含二分之一); 3.通讯开会的直接出具表决意见或授权他 人代表出具表决意见的基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日 相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4.在参与基金份额持有人大会投票的基金 份额持有人所持有的基金份额小于在权 益登记日相关基金份额的二分之一、召集 人在原公告的基金份额持有人大会召开 时间的3个月以后、6个月以内就原定审 议事项重新召集的基金份额持有人大会 应当有代表三分之一以上(含三分之一) 相关基金份额的持有人参与或授权他人 参与基金份额持有人大会投票; 5.现场开会由出席大会的基金份额持有人 和代理人所持表决权的50%以上(含50%) 选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人; 6.一般决议须经参加大会的基金份额持有 人或其代理人所持表决权的二分之一以 上(含二分之一)通过; 7.特别决议应当经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的三分之二 以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有 平等的表决权。 (二)投资范围 新增加: 本基金投资于具有良好流动性的金融工 (二)投资范围 具,包括中证800有色金属指数的成份股、 本基金投资于具有良好流动性的金融工 备选成份股、新股(含首次公开发行和增 具,包括中证800有色金属指数的成份股 发)、债券、债券回购、中期票据、银行 (含存托凭证)、备选成份股(含存托凭 存款、权证、股指期货以及法律法规或中 证)、新股(含首次公开发行和增发)、 国证监会允许本基金投资的其他金融工 存托凭证、债券、债券回购、中期票据、 十五、基金的投资 具本(基金但须所持符合有的中股国证票监市值会的和相买入关规、卖定出)股。或银行中存国款证、监权会证允、许股本指基期金货投以资及的法其律他法规金 指期货合约价值,合计(轧差计算)占基 融工具(但须符合中国证监会的相关规 金资产的比例为85%-100%,其中投资于 定)。本基金所持有的股票市值和买入、 股票的资产不低于基金资产的85%,投资 卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 于中证800有色金属指数成份股和备选成 占基金资产的比例为85%-100%,其中投 份股的资产不低于非现金资产的80%;每 资于股票的资产不低于基金资产的85%, 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 投资于中证800有色金属指数成份股和备 纳的交易保证金后,应当保持不低于基金 选成份股的资产不低于非现金资产的 资产净值5%的现金或到期日在一年以内 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合 的政府债券,其中现金不包括结算备付 约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 金、存出保证金、应收申购款等。 于基金资产净值5%的现金或到期日在一 年以内的政府债券,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 新增加: (三)投资策略 (三)投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, 即原则上按照标的指数中成份股组成及 即原则上按照标的指数中成份股(含存托 十五、基金的投资 数其权成份重构股及建股其票权投重的资组变化合进,并行根相据应标调的整指,凭并证根)据组标成的及指其数权成重份构股建及股其票权投重资的组变合化, 力争保持基金净值收益率与业绩比较基 进行相应调整,力争保持基金净值收益率 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超 过4%。 新增加: (三)投资策略 十五、基金的投资 无 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究 的基础上,通过定性分析、定量分析等方 式,筛选相应的存托凭证投资标的。 (四)标的指数与业绩比较基准 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%×中证800 有色金属指数收益率+5%×金融同业存款 (四)标的指数与业绩比较基准 利率。 2、业绩比较基准 股未来价若格出波现动标等的指指数数编不制符方合法要变求动(之因外成的份 本基金业绩比较基准为:95%×中证800 因素致使标的指数不符合要求及法律法 有色金属指数收益率+5%×金融同业存款 规、监管机构另有规定的除外)、指数编 利率。 情制机形构发退生出之等日情起形十,个基工金作管日理向人中应国当证自监该 如果今后法律法规发生变化,或者有更权 会报告并提出解决方案,如更换基金标的 十五、基金的投资 准威推的出、更,或能者为是市市场场普上遍出接现受更的加业适绩合比用较于基或指数者终、转止换基运金合作方同式等,,并与在其他6个基月金内合召并集、 本基金的业绩基准的股票指数时,本基金 基金份额持有人大会进行表决,基金份额 可以在与本基金托管人协商同意后变更 持有人大会未成功召开或就上述事项表 业绩比较基准并及时公告,而无需基金份 决未通过的,基金合同自动终止。但若标 额持有人大会审议。 的指数及业绩比较基准变更对基金投资 本基金由于上述原因变更标的指数和业 称无变实质更性、指影数响(更包名括等但)不,限则于无编需制召机开构基名金 绩比较基准,基金管理人应于变更前在中 份额持有人大会,基金管理人可在取得基 国证监会指定媒介上公告,而无需召开基 金托管人同意后变更标的指数和业绩比 金份额持有人大会。 较基准,报中国证监会备案并及时公告。 自指数编制机构停止标的指数的编制及 发布至解决方案确定期间,基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易 日的指数信息遵循基金份额持有人利益 优先原则维持基金投资运作。 十五、基金的投资 无 新增加: (六)投资禁止行为与限制 2、基金投资组合比例限制 (19)本基金投资存托凭证的比例限制依 照境内上市交易的股票执行,与境内上市 交易的股票合并计算; 新增加: (八)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额 赎回申请时,根据最大限度保护基金份额 持有人利益的原则,基金管理人经与基金 十五、基金的投资 无 托见管后人,可协以商依一照致法,律并咨法规询会及基计师金合事务同的所意约 定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组 合比例、投资策略、组合限制、业绩比较 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。 (三)估值对象 新增加: 十八、基金财产的 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存 (三)估值对象 估值 款本息、应收款项、其它投资等资产及负 基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债 债。 券等资和产银及行负存债款。本息、应收款项、其它投资 新增加: 十八、基金财产的 无 (四)估值方法 估值 4、本基金投资存托凭证的估值核算,依 照境内上市交易的股票执行。 (七)暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的 (七)暂停估值的情形 十八、基金财产的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 3、当特定资产占前一估值日基金资产净 估值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 值50%以上的,经与基金托管人协商确认 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 后,基金管理人应当暂停估值; 基金管理人应当暂停估值; 新增加: (十)实施侧袋机制期间的基金资产估值 十八、基金财产的 无 估值 本约基定金对实主施袋侧账袋户机资制产的进,行应估根值据并本披部露分主的 袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停 披露侧袋账户份额净值。 新增加: 十九、基金费用与 (五)实施侧袋机制期间的基金费用 税收 无 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关 的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧 袋账户资产变现后方可列支,有关费用可 酌情收取或减免,但不得收取管理费,详 见招募说明书的规定。 新增加: 二十、基金收益与 无 (六)实施侧袋机制期间的收益分配 分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行 收益分配,详见招募说明书的规定。 新增加: (七)实施侧袋机制期间的信息披露 二十二、基金的信 无 息披露 务本基人应金实当根施据侧法袋律机法制规的、,基相金关合信同息和披露招募义 说明书的规定进行信息披露,详见招募说 明书的规定。 新增加: (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终 (二)基金合同的终止 止: 有下列情形之一的,本基金合同应当终 1、基金份额持有人大会决定终止; 止: 2会、责因令重终大止违的法;、违规行为,被中国证监 1、基金份额持有人大会决定终止; 3、基金管理人、基金托管人职责终止, 2、因重大违法、违规行为,被中国证监 在六个月内没有新基金管理人、基金托管 会责令终止的; 人承接的; 二十四、基金合同 的变更、终止与基 3、基金管理人、基金托管人职责终止, 4、出现标的指数不符合要求(因成份股 金财产的清算 人在承六接个月的;内没有新基金管理人、基金托管价素致格使波标动的等指指数数不编符制合方要法求变及动法之律外法的规因、 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 监管机构另有规定的除外)、指数编制机 构退出等情形,基金管理人召集基金份额 基金合同终止后,基金管理人和基金托管 持有人大会对解决方案进行表决,基金份 人有权依照《基金法》、《运作办法》、 额持有人大会未成功召开或就上述事项 《销售办法》、基金合同及其他有关法律 表决未通过的; 法规的规定,行使请求给付报酬、从基金 5、法律法规和基金合同规定的其他情形。 财产中获得补偿的权利。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管 人有权依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同及其他有关法律 法规的规定,行使请求给付报酬、从基金 财产中获得补偿的权利。 7、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改对照表 基金合同章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 新增加: 第一部分 前言 2共、和订国立合本同基法金》合(以同下的简依称据“《是合《同中法华》人”民)、一、订立本基金合同的目的、依据和原则 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 证券投资基金流动性风险管理规定》(以 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 下简称“《流动性风险管理规定》”)和其 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 他有关法律法规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以 下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公 开募集证券投资基金运作指引第3号—— 指数基金指引》(以下简称“《指数基金 指引》”)和其他有关法律法规。 六、本基金合同约定的基金产品资料概要 第一部分 前言 的编制、披露及更新要求,自《信息披露 删除 办法》实施之日起一年后开始执行。 新增加: 六、本基金为指数基金,投资者投资于本 基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指 数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在 风险,详见本基金招募说明书。 七、本基金的投资范围包括存托凭证,除 与其他投资于内地市场股票的基金所面 临的共同风险外,本基金还将面临中国存 第一部分 前言 无 的托风凭险证,价以格及大与幅中波国动存甚托至凭出证现发较行大机亏制相损 关的风险。具体风险烦请查阅本基金招募 说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 八、当本基金持有特定资产且存在或潜在 大额赎回申请时,基金管理人履行相应程 序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实施 期间,基金管理人将对基金简称进行特殊 标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有人仔细阅读相关内容并关 注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 新增加: 65、《指数基金指引》:指中国证监会 2021年1月22日颁布、同年2月1日实 施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 66、侧袋机制:指将基金投资组合中的特 第二部分 释义 无 定进行资处产置从清原算有,账目户的分在离于至有一效个隔专离门并账化户解 风险,确保投资者得到公平对待,属于流 动性风险管理工具。侧袋机制实施期间, 原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧 袋账户 67、特定资产:包括:(一)无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性的资产;(二) 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产; (三)其他资产价值存在重大不确定性的 资产 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 七、拒绝或暂停申购的情形 停接受投资人的基金份额申购申请: 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 第六部分 基金 停接受投资人的基金份额申购申请: 份额的申购与赎 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的 回 资用估产值出技现术无仍可导参致考公的允活价跃值市存场在价重格大且不采值9、5当0%特以定上资的产,占经前与一基估金值托日管基人金协资商产确认净 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 后,基金管理人应当暂停接受基金份额的 基金管理人应当暂停接受基金份额的申 申购申请。 购申请。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 投资人的基金份额赎回申请或延缓支付 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 第六部分 基金 赎回款项: 投资人的基金份额赎回申请或延缓支付 份额的申购与赎 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的 赎回款项: 回 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 7、当特定资产占前一估值日基金资产净 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 值50%以上的,经与基金托管人协商确认 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂 暂停接受基金份额的赎回申请。 停接受基金份额的赎回申请。 新增加: 第六部分 基金 十三、实施侧袋机制期间本基金的申购与 份额的申购与赎 无 赎回 回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和 赎回安排详见招募说明书或相关公告。 新增加: 第九部分 基金 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 合同当事人及权 利义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 除定法外,律法每规份另基有金规份定额或具基有金同合等同的另合有法约权 益。 新增加: 基金份额持有人大会由基金份额持有人 基金份额持有人大会由基金份额持有人 第十部分 基金 组成,基金份额持有人的合法授权代表有 组成,基金份额持有人的合法授权代表有 份额持有人大会 权代表基金份额持有人出席会议并表决。 权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥 除法律法规另有规定或基金合同另有约 有平等的投票权。 定外,基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 新增加: 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大 第十部分 基金 无 会的特殊约定 份额持有人大会 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额 或表决权的比例指主袋份额持有人和侧 袋份额持有人分别持有或代表的基金份 额或表决权符合该等比例,但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及 侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有 或代表的基金份额或表决权符合该等比 例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、 提名权所需单独或合计代表相关基金份 额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表 的基金份额不少于本基金在权益登记日 相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权 他人代表出具表决意见的基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记 日相关基金份额的二分之一(含二分之 一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基 金份额持有人所持有的基金份额小于在 权益登记日相关基金份额的二分之一、召 集人在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的3个月以后、6个月以内就原定 审议事项重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上(含三分之 一)相关基金份额的持有人参与或授权他 人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的二分之一 以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有 平等的表决权。 新增加: 二、投资范围 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的 本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具,包括中证智能家居指数的成份 金融工具,包括中证智能家居指数的成份 第十四部分 基 票股据、备、银选行成存份款股、、权债证券、、股债指券期回货购以、及中法期股(含存托凭证)、备选成份股(含存托 金的投资 凭证)、债券、债券回购、中期票据、银律法规或中国证监会允许本基金投资的行存款、权证、股指期货以及法律法规或 其他金融工具(但须符合中国证监会的相 中国证监会允许本基金投资的其他金融 关规定)。如法律法规或监管机构以后允 工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 许基金投资其他品种,基金管理人在履行 如法律法规或监管机构以后允许基金投 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 新增加: 三、投资策略 三、投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, 第十四部分 基 其即权原重则构上建按股照票标投的资指组数合中,成并份根股据组标成的指及 即原则上按照标的指数中成份股(含存托 金的投资 凭证)组成及其权重构建股票投资组合,数成份股及其权重的变化进行相应调整, 并根据标的指数成份股及其权重的变化 力争保持基金净值收益率与业绩比较基 进行相应调整,力争保持基金净值收益率 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超 过4%。 四、标的指数与业绩比较基准 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%×中证智能 四、标的指数与业绩比较基准 家居指数收益率+5%×金融同业存款利 2、业绩比较基准 率。 本基金业绩比较基准为:95%×中证智能 未股来价若格出波现动标等的指指数数编不制符方合法要变求动(之因外成的份 家居指数收益率+5%×金融同业存款利 因素致使标的指数不符合要求及法律法 率。 规、监管机构另有规定的除外)、指数编 如果今后法律法规发生变化,或者有更权 制机构退出等情形,基金管理人应当自该 威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基 情形发生之日起十个工作日向中国证监 准推出,或者是市场上出现更加适合用于 会报告并提出解决方案,如更换基金标的 第十四部分 基 本基金的业绩比较基准的股票指数时,若 指数、转换运作方式,与其他基金合并、 金的投资 变更标的指数、业绩比较基准涉及本基金 或者终止基金合同等,并在6个月内召集 投资范围或投资策略的实质性变更,则基 基金份额持有人大会进行表决,基金份额 金管理人应就变更标的指数、业绩比较基 持有人大会未成功召开或就上述事项表 准召开基金份额持有人大会,并报中国证 决未通过的,基金合同自动终止。但若标 监会备案且在指定媒介公告;若变更标的 的指数及业绩比较基准变更对基金投资 指数、业绩比较基准对基金投资范围和投 无实质性影响(包括但不限于编制机构名 资策略无实质性影响(包括但不限于指数 称变更、指数更名等),则无需召开基金 编制单位变更、指数更名等事项),本基 份额持有人大会,基金管理人可在取得基 金可以在与基金托管人协商一致后变更 金托管人同意后变更标的指数和业绩比 标的指数、业绩比较基准并及时公告,而 较基准,报中国证监会备案并及时公告。 无需基金份额持有人大会审议。 自指数编制机构停止标的指数的编制及 发布至解决方案确定期间,基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易 日的指数信息遵循基金份额持有人利益 优先原则维持基金投资运作。 新增加: 五、投资限制 第十四部分 基 1、组合限制 金的投资 无 基金的投资组合应遵循以下限制: (23)本基金投资存托凭证的比例限制依 照境内上市交易的股票执行,与境内上市 交易的股票合并计算; 第十四部分 基 无 新增加: 金的投资 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额 赎回申请时,根据最大限度保护基金份额 持有人利益的原则,基金管理人经与基金 托管人协商一致,并咨询会计师事务所意 见后,可以依照法律法规及基金合同的约 定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组 合比例、投资策略、组合限制、业绩比较 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安 排、投资安排、特定资产的处置变现和支 付等对投资者权益有重大影响的事项详 见招募说明书的规定。 二、估值对象 新增加: 第十六部分 基 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、 二、估值对象 金资产的估值 债券和银行存款本息、应收款项、其它投 基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股 资等资产及负债。 指款项期、货合其约它投、债资券等和资银产行及存负款债本。息、应收 新增加: 第十六部分 基 无 三、估值方法 金资产的估值 5、本基金投资存托凭证的估值核算,依 照境内上市交易的股票执行。 七、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的 七、暂停估值的情形 第十六部分 基 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 3、当特定资产占前一估值日基金资产净 金资产的估值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 值50%以上的,经与基金托管人协商确认 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 后,基金管理人应当暂停估值; 基金管理人应当暂停估值; 新增加: 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 第十六部分 基 无 金资产的估值 约本基定金对实主施袋侧账袋户机资制产的进,行应估根值据并本披部露分主的 袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停 披露侧袋账户份额净值。 新增加: 四、实施侧袋机制期间的基金费用 第十七部分 基 无 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关 金的费用与税收 的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧 袋账户资产变现后方可列支,有关费用可 酌情收取或减免,但不得收取管理费,详 见招募说明书的规定。 第十八部分 基 无 新增加: 金的收益与分配 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行 收益分配,详见招募说明书的规定。 新增加: (九)实施侧袋机制期间的信息披露 第二十部分 基 无 金的信息披露 务本人基金应当实施根侧据法袋律机法制规的,、基相金关信合息同披和招露义募 说明书的规定进行信息披露,详见招募说 明书的规定。 新增加: 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终 二、《基金合同》的终止事由 止: 有下列情形之一的,《基金合同》应当终 1、基金份额持有人大会决定终止的; 止: 2在、6基个金月管内理没人有、新基基金金托管管理人人职、责新终基止金,托 第 二 十 一 部 分 1、基金份额持有人大会决定终止的; 管人承接的; 基金合同的变更、 2、基金管理人、基金托管人职责终止, 3、《基金合同》约定的其他情形; 终止与基金财产 在6个月内没有新基金管理人、新基金托 的清算 管人承接的; 4、出现标的指数不符合要求(因成份股 3、《基金合同》约定的其他情形; 素价致格使波标动的等指指数数不编符制合方要法求变及动法之律外法的规因、 4、相关法律法规和中国证监会规定的其 监管机构另有规定的除外)、指数编制机 他情况。 构退出等情形,基金管理人召集基金份额 持有人大会对解决方案进行表决,基金份 额持有人大会未成功召开或就上述事项 表决未通过的; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其 他情况。 8、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改对照表 基金合同章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 新增加: 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 第一部分 前言 法基》金”)运、《作证管券理投办资法基》金(以销下售简管称理“办《法运》作(办以简基金称“运《作基管金理法办》法”)、》《(以公下开简募称集“《证运券作投办资 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 证券投资基金流动性风险管理规定》(以 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 下简称“《流动性风险管理规定》”)和其 证券投资基金流动性风险管理规定》(以 他有关法律法规。 下开简募称集“证《券流投动资性基风金险运管作理指规引定第》”3)号、—《—公 指数基金指引》(以下简称“《指数基金 指引》”)和其他有关法律法规。 六、本基金合同约定的基金产品资料概要 第一部分 前言 的编制、披露及更新要求,自《信息披露 删除 办法》实施之日起一年后开始执行。 新增加: 六、本基金为指数基金,投资者投资于本 基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指 数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在 风险,详见本基金招募说明书。 七、本基金的投资范围包括存托凭证,除 与其他投资于内地市场股票的基金所面 临的共同风险外,本基金还将面临中国存 第一部分 前言 无 的托风凭险证,价以格及大与幅中波国动存甚托至凭出证现发较行大机亏制相损 关的风险。具体风险烦请查阅本基金招募 说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 八、当本基金持有特定资产且存在或潜在 大额赎回申请时,基金管理人履行相应程 序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实施 期间,基金管理人将对基金简称进行特殊 标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有人仔细阅读相关内容并关 注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 新增加: 65、《指数基金指引》:指中国证监会 2021年1月22日颁布、同年2月1日实 施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 66、侧袋机制:指将基金投资组合中的特 定资产从原有账户分离至一个专门账户 进行处置清算,目的在于有效隔离并化解 第二部分 释义 无 动风险性风,确险保管投理资工者具得。到侧公袋平机对制待实,施属期于间流, 原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧 袋账户 67、特定资产:包括:(一)无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性的资产;(二) 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产; (三)其他资产价值存在重大不确定性的 资产 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 第六部分 基金 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 份额的申购与赎 停接受投资人的申购申请: 停接受投资人的申购申请: 回 9、前一估值日基金资产净值50%以上的资 9、当特定资产占前一估值日基金资产净 产出现无可参考的活跃市场价格且采用 值50%以上的,经与基金托管人协商确认 估值技术仍导致公允价值存在重大不确 后,基金管理人应当暂停接受基金申购申 定性时,经与基金托管人协商确认后,基 请。 金管理人应当暂停接受基金申购申请。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 第六部分 基金 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 份额的申购与赎 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的 回 资用估产值出技现术无仍可导参致考公的允活价跃值市存场在价重格大且不采值7、5当0%特以定上资的产,占经前与一基估金值托日管基人金协资商产确认净 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂 暂停接受基金赎回申请。 停接受基金赎回申请。 新增加: 第六部分 基金 十三、实施侧袋机制期间本基金的申购与 份额的申购与赎 无 赎回 回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和 赎回安排详见招募说明书或相关公告。 新增加: 第九部分 基金 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 合同当事人及权 利义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 除定法外,律法每规份另基有金规份定额或具基有金同合等同的另合有法约权 益。 新增加: 基金份额持有人大会由基金份额持有人 基金份额持有人大会由基金份额持有人 第十部分 基金 组成,基金份额持有人的合法授权代表有 组成,基金份额持有人的合法授权代表有 份额持有人大会 权代表基金份额持有人出席会议并表决。 权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥 除法律法规另有规定或基金合同另有约 有平等的投票权。 定外,基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 新增加: 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大 会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额 或表决权的比例指主袋份额持有人和侧 袋份额持有人分别持有或代表的基金份 额或表决权符合该等比例,但若相关基金 第十部分 基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及 份额持有人大会 无 侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有 或代表的基金份额或表决权符合该等比 例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、 提名权所需单独或合计代表相关基金份 额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表 的基金份额不少于本基金在权益登记日 相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权 他人代表出具表决意见的基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记 日相关基金份额的二分之一(含二分之 一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基 金份额持有人所持有的基金份额小于在 权益登记日相关基金份额的二分之一、召 集人在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的3个月以后、6个月以内就原定 审议事项重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上(含三分之 一)相关基金份额的持有人参与或授权他 人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的二分之一 以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有 平等的表决权。 二、投资范围 新增加: 本基金的投资范围为具有良好流动性的 二、投资范围 金融工具,包括中证信息安全主题指数的 本基金的投资范围为具有良好流动性的 成份股、备选成份股、债券、债券回购、 金融工具,包括中证信息安全主题指数的 第十四部分 基 中期票据、银行存款、权证、股指期货以 成份股(含存托凭证)、备选成份股(含 金的投资 资及的法其律他法金规融或工中具国(证但监须会符允合许中本国基证金监投会银存行托存凭款证、)、权债证券、、股债指券期回货购以、及中法期律票法据规、 的相关规定)。如法律法规或监管机构以 或中国证监会允许本基金投资的其他金 后允许基金投资其他品种,基金管理人在 融工具(但须符合中国证监会的相关规 履行适当程序后,可以将其纳入投资范 定)。如法律法规或监管机构以后允许基 围。 程金序投后资,其可他品以将种其,基纳金入管投理资人范在围履。行适当 新增加: 三、投资策略 三、投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, 第十四部分 基 其即权原重则构上建按股照票标投的资指组数合中,成并份根股据组标成的指及即原则上按照标的指数中成份股(含存托 金的投资 凭证)组成及其权重构建股票投资组合,数成份股及其权重的变化进行相应调整,并根据标的指数成份股及其权重的变化 力争保持基金净值收益率与业绩比较基 进行相应调整,力争保持基金净值收益率 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超 过4%。 四、标的指数与业绩比较基准 四、标的指数与业绩比较基准 2、业绩比较基准 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%×中证信息 本基金业绩比较基准为:95%×中证信息 安全主题指数收益率+5%×金融同业存款 安全主题指数收益率+5%×金融同业存款 利率。 利率。 未来若出现标的指数不符合要求(因成份 如果今后法律法规发生变化,或者有更权 股价格波动等指数编制方法变动之外的 威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基 因素致使标的指数不符合要求及法律法 准推出,或者是市场上出现更加适合用于 规、监管机构另有规定的除外)、指数编 第十四部分 基 本基金的业绩比较基准的股票指数时,若 制机构退出等情形,基金管理人应当自该 金的投资 变更标的指数、业绩比较基准涉及本基金 情形发生之日起十个工作日向中国证监 投资范围或投资策略的实质性变更,则基 会报告并提出解决方案,如更换基金标的 金管理人应就变更标的指数、业绩比较基 指数、转换运作方式,与其他基金合并、 准召开基金份额持有人大会,并报中国证 或者终止基金合同等,并在6个月内召集 监会备案且在指定媒介公告;若变更标的 基金份额持有人大会进行表决,基金份额 指数、业绩比较基准对基金投资范围和投 持有人大会未成功召开或就上述事项表 资策略无实质性影响(包括但不限于指数 决未通过的,基金合同自动终止。 编制单位变更、指数更名等事项),本基 自指数编制机构停止标的指数的编制及 金可以在与基金托管人协商一致后变更 发布至解决方案确定期间,基金管理人应 标的指数、业绩比较基准并及时公告,而 按照指数编制机构提供的最近一个交易 无需基金份额持有人大会审议。 日的指数信息遵循基金份额持有人利益 优先原则维持基金投资运作。 新增加: 五、投资限制 第十四部分 基 1、组合限制 金的投资 无 基金的投资组合应遵循以下限制: (23)本基金投资存托凭证的比例限制依 照境内上市交易的股票执行,与境内上市 交易的股票合并计算; 新增加: 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额 赎回申请时,根据最大限度保护基金份额 持有人利益的原则,基金管理人经与基金 托管人协商一致,并咨询会计师事务所意 见后,可以依照法律法规及基金合同的约 第十四部分 基 无 定启用侧袋机制。 金的投资 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组 合比例、投资策略、组合限制、业绩比较 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安 排、投资安排、特定资产的处置变现和支 付等对投资者权益有重大影响的事项详 见招募说明书的规定。 第十六部分 基 二、估值对象 新增加: 金资产的估值 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、 二、估值对象 债券和银行存款本息、应收款项、其它投 资等资产及负债。 基指期金所货合拥约有的、债股券票和、银存行托存凭款证本、息权证、应、收股 款项、其它投资等资产及负债。 新增加: 第十六部分 基 无 三、估值方法 金资产的估值 5、本基金投资存托凭证的估值核算,依 照境内上市交易的股票执行。 七、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的 七、暂停估值的情形 第十六部分 基 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 3、当特定资产占前一估值日基金资产净 金资产的估值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 值50%以上的,经与基金托管人协商确认 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 后,基金管理人应当暂停估值; 基金管理人应当暂停估值; 新增加: 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 第十六部分 基 无 金资产的估值 约本基定金对实主施袋侧账袋户机资制产的进,行应估根值据并本披部露分主的 袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停 披露侧袋账户份额净值。 新增加: 四、实施侧袋机制期间的基金费用 第十七部分 基 无 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关 金的费用与税收 的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧 袋账户资产变现后方可列支,有关费用可 酌情收取或减免,但不得收取管理费,详 见招募说明书的规定。 新增加: 第十八部分 基 无 七、实施侧袋机制期间的收益分配 金的收益与分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行 收益分配,详见招募说明书的规定。 新增加: (九)实施侧袋机制期间的信息披露 第二十部分 基 无 金的信息披露 务本人基金应当实施根侧据法袋律机法制规的,、基相金关信合息同披和招露义募 说明书的规定进行信息披露,详见招募说 明书的规定。 二、《基金合同》的终止事由 新增加: 第 二 十 一 部 分 有下列情形之一的,《基金合同》应当终 二、《基金合同》的终止事由 基金合同的变更、 止: 终止与基金财产 有下列情形之一的,《基金合同》应当终 的清算 1、基金份额持有人大会决定终止的; 止: 2、基金管理人、基金托管人职责终止, 1、基金份额持有人大会决定终止的; 在6个月内没有新基金管理人、新基金托 管人承接的; 在2、6基个金月管内理没人有、新基基金金托管管理人人职、责新终基止金,托 3、《基金合同》约定的其他情形; 管人承接的; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其 3、《基金合同》约定的其他情形; 他情况。 4、出现标的指数不符合要求(因成份股 价格波动等指数编制方法变动之外的因 素致使标的指数不符合要求及法律法规、 监管机构另有规定的除外)、指数编制机 构退出等情形,基金管理人召集基金份额 持有人大会对解决方案进行表决,基金份 额持有人大会未成功召开或就上述事项 表决未通过的; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其 他情况。 9、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)基金合同修改对照表 基金合同章节 修改前 修改后 新增加: 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资 第一部分 前言 基法》金”)运、《作证管券理投办资法基》金(以销下售简管称理“办《法运》作(办以基法金》”运)、《作证管券理投办资法基》金(以销下售简管称理“办《法运》作(办以 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》(以 证券投资基金流动性风险管理规定》(以 下简称“《流动性风险管理规定》”)和其 下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公 他有关法律法规。 开指募数集基证金券指投引资》基(金以运下作简指称引“《第指3数号基—金— 指引》”)和其他有关法律法规。 六、本基金合同约定的基金产品资料概要 第一部分 前言 的编制、披露及更新要求,自《信息披露 删除 办法》实施之日起一年后开始执行。 新增加: 六、本基金为指数基金,投资者投资于本 基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指 数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在 风险,详见本基金招募说明书。 第一部分 前言 无 八、当本基金持有特定资产且存在或潜在 大额赎回申请时,基金管理人履行相应程 序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实施 期间,基金管理人将对基金简称进行特殊 标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有人仔细阅读相关内容并关 注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 新增加: 66、《指数基金指引》:指中国证监会 2021年1月22日颁布、同年2月1日实 施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 67、侧袋机制:指将基金投资组合中的特 定资产从原有账户分离至一个专门账户 进行处置清算,目的在于有效隔离并化解 第二部分 释义 无 动风险性风,确险保管投理资工者具得。到侧公袋平机对制待实,施属期于间流, 原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧 袋账户 68、特定资产:包括:(一)无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性的资产;(二) 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产; (三)其他资产价值存在重大不确定性的 资产 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 七、拒绝或暂停申购的情形 停接受投资人的基金份额申购申请: 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 第六部分 基金 停接受投资人的基金份额申购申请: 份额的申购与赎 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的 回 资用估产值出技现术无仍可导参致考公的允活价跃值市存场在价重格大且不采值9、5当0%特以定上资的产,占经前与一基估金值托日管基人金协资商产确认净 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 后,基金管理人应当暂停接受基金份额的 基金管理人应当暂停接受基金份额的申 申购申请。 购申请。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 投资人的基金份额赎回申请或延缓支付 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 第六部分 基金 赎回款项: 投资人的基金份额赎回申请或延缓支付 份额的申购与赎 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的 赎回款项: 回 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 6、当特定资产占前一估值日基金资产净 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 值50%以上的,经与基金托管人协商确认 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂 暂停接受基金份额的赎回申请。 停接受基金份额的赎回申请。 新增加: 第六部分 基金 十三、实施侧袋机制期间本基金的申购与 份额的申购与赎 无 赎回 回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和 赎回安排详见招募说明书或相关公告。 第九部分 基金 三、基金份额持有人 新增加: 合同当事人及权 利义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或基金合同另有约 定外,每份基金份额具有同等的合法权 益。 新增加: 基金份额持有人大会由基金份额持有人 基金份额持有人大会由基金份额持有人 第十部分 基金 组成,基金份额持有人的合法授权代表有 组成,基金份额持有人的合法授权代表有 份额持有人大会 权代表基金份额持有人出席会议并表决。 权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥 除法律法规另有规定或基金合同另有约 有平等的投票权。 定外,基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 新增加: 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大 会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额 或表决权的比例指主袋份额持有人和侧 袋份额持有人分别持有或代表的基金份 额或表决权符合该等比例,但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及 侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有 或代表的基金份额或表决权符合该等比 例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、 提名权所需单独或合计代表相关基金份 额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表 的基金份额不少于本基金在权益登记日 相关基金份额的二分之一(含二分之一); 第十部分 基金 无 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权 份额持有人大会 他人人所代持表有出的基具金表份决意额不见的小于基金在份权额益登持记有 日相关基金份额的二分之一(含二分之 一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基 金份额持有人所持有的基金份额小于在 权益登记日相关基金份额的二分之一、召 集人在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的3个月以后、6个月以内就原定 审议事项重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上(含三分之 一)相关基金份额的持有人参与或授权他 人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的二分之一 以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有 平等的表决权。 四、标的指数与业绩比较基准 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%×中证基建 四、标的指数与业绩比较基准 工程指数收益率+5%×金融同业存款利 2、业绩比较基准 率。 本基金业绩比较基准为:95%×中证基建 未股来价若格出波现动标等的指指数数编不制符方合法要变求动(之因外成的份 工程指数收益率+5%×金融同业存款利 因素致使标的指数不符合要求及法律法 率。 规、监管机构另有规定的除外)、指数编 如果今后法律法规发生变化,或者有更权 制机构退出等情形,基金管理人应当自该 威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基 情形发生之日起十个工作日向中国证监 准推出,或者是市场上出现更加适合用于 会报告并提出解决方案,如更换基金标的 第十四部分 基 本基金的业绩比较基准的股票指数时,若 指数、转换运作方式,与其他基金合并、 金的投资 变更标的指数、业绩比较基准涉及本基金 或者终止基金合同等,并在6个月内召集 投资范围或投资策略的实质性变更,则基 基金份额持有人大会进行表决,基金份额 金管理人应就变更标的指数、业绩比较基 持有人大会未成功召开或就上述事项表 准召开基金份额持有人大会,并报中国证 决未通过的,基金合同自动终止。但若标 监会备案且在指定媒介公告;若变更标的 的指数及业绩比较基准变更对基金投资 指数、业绩比较基准对基金投资范围和投 无实质性影响(包括但不限于编制机构名 资策略无实质性影响(包括但不限于指数 称变更、指数更名等),则无需召开基金 编制单位变更、指数更名等事项),本基 份额持有人大会,基金管理人可在取得基 金可以在与基金托管人协商一致后变更 金托管人同意后变更标的指数和业绩比 标的指数、业绩比较基准并及时公告,而 较基准,报中国证监会备案并及时公告。 无需基金份额持有人大会审议。 自指数编制机构停止标的指数的编制及 发布至解决方案确定期间,基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易 日的指数信息遵循基金份额持有人利益 优先原则维持基金投资运作。 新增加: 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额 赎回申请时,根据最大限度保护基金份额 持有人利益的原则,基金管理人经与基金 托管人协商一致,并咨询会计师事务所意 见后,可以依照法律法规及基金合同的约 第十四部分 基 无 定启用侧袋机制。 金的投资 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组 合比例、投资策略、组合限制、业绩比较 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安 排、投资安排、特定资产的处置变现和支 付等对投资者权益有重大影响的事项详 见招募说明书的规定。 六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的 六、暂停估值的情形 第十六部分 基 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 3、当特定资产占前一估值日基金资产净 金资产的估值 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 值50%以上的,经与基金托管人协商确认 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 后,基金管理人应当暂停估值; 基金管理人应当暂停估值; 新增加: 八、实施侧袋机制期间的基金资产估值 第十六部分 基 无 金资产的估值 约本基定金对实主施袋侧账袋户机资制产的进,行应估根值据并本披部露分主的 袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停 披露侧袋账户份额净值。 新增加: 四、实施侧袋机制期间的基金费用 第十七部分 基 无 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关 金的费用与税收 的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧 袋账户资产变现后方可列支,有关费用可 酌情收取或减免,但不得收取管理费,详 见招募说明书的规定。 新增加: 第十八部分 基 无 七、实施侧袋机制期间的收益分配 金的收益与分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行 收益分配,详见招募说明书的规定。 新增加: (十一)实施侧袋机制期间的信息披露 第二十部分 基 无 金的信息披露 务本人基金应当实施根侧据法袋律机法制规的,、基相金关信合息同披和招露义募 说明书的规定进行信息披露,详见招募说 明书的规定。 新增加: 三、《基金合同》的终止事由 三、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终 止有:下列情形之一的,《基金合同》应当终 止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 第 二 十 一 部 分 1、基金份额持有人大会决定终止的; 基金合同的变更、 2、基金管理人、基金托管人职责终止,2、基金管理人、基金托管人职责终止, 终止与基金财产 在6个月内没有新基金管理人、新基金托在6个月内没有新基金管理人、新基金托 的清算 管人承接的;管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其 4价、格出波现动标等的指指数数编不制符方合法要变求动(之因外成的份股因 他情况。 素致使标的指数不符合要求及法律法规、 监管机构另有规定的除外)、指数编制机 构退出等情形,基金管理人召集基金份额 持有人大会对解决方案进行表决,基金份 额持有人大会未成功召开或就上述事项 表决未通过的; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其 他情况。 10、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同修改对照表 基金合同章节 修改前 修改后 新增加: 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资 第一部分 前言 基法》金”)运、《作证管券理投办资法基》金(以销下售简管称理“办《法运》作(办以基法金》”运)、《作证管券理投办资法基》金(以销下售简管称理“办《法运》作(办以 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》(以 证券投资基金流动性风险管理规定》(以 下简称“《流动性风险管理规定》”)和其 下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公 他有关法律法规。 开指募数集基证金券指投引资》基(金以运下作简指称引“《第指3数号基—金— 指引》”)和其他有关法律法规。 七、本基金合同约定的基金产品资料概要 第一部分 前言 的编制、披露及更新要求,自《信息披露 删除 办法》实施之日起一年后开始执行。 新增加: 七、本基金为指数基金,投资者投资于本 基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指 数编制机构停止服务、成份券停牌或违约 等潜在风险,详见本基金招募说明书。 第一部分 前言 无 八大额、当赎本回基申金请持时有,特基定金资管产理且人存履在行或相潜应在程 序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实施 期间,基金管理人将对基金简称进行特殊 标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有人仔细阅读相关内容并关 注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 新增加: 61、《指数基金指引》:指中国证监会 2021年1月22日颁布、同年2月1日实 施的《公开募集证券投资基金运作指引第 第二部分 释义 无 3号——指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 62、侧袋机制:指将基金投资组合中的特 定资产从原有账户分离至一个专门账户 进行处置清算,目的在于有效隔离并化解 风险,确保投资者得到公平对待,属于流 动性风险管理工具。侧袋机制实施期间, 原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧 袋账户 63、特定资产:包括:(一)无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性的资产;(二) 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产; (三)其他资产价值存在重大不确定性的 资产 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 停接受投资人的申购申请: 停接受投资人的申购申请: 第六部分 基金份 额的申购与赎回 资7、产当前出一现估无值可日参基考金的资活产跃净市值场5价0%格以且上采的7、当特定资产占前一估值日基金资产净 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 值50%以上的,经与基金托管人协商确认 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 后,基金管理人应当暂停接受基金申购申 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 请。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 第六部分 基金份 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 额的申购与赎回 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 6、当特定资产占前一估值日基金资产净 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 值50%以上的,经与基金托管人协商确认 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂 暂停接受基金赎回申请。 停接受基金赎回申请。 新增加: 第六部分 基金份 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与 额的申购与赎回 无 赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和 赎回安排详见招募说明书或相关公告。 新增加: 第七部分 基金合 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 同当事人及权利 同一类别每份基金份额具有同等的合法 义务 除法律法规另有规定或基金合同另有约权益。定外,同一类别每份基金份额具有同等的 合法权益。 新增加: 基金份额持有人大会由基金份额持有人 基金份额持有人大会由基金份额持有人 第八部分 基金份 组成,基金份额持有人的合法授权代表有 组成,基金份额持有人的合法授权代表有 额持有人大会 权代表基金份额持有人出席会议并表决。 权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥 除法律法规另有规定或基金合同另有约 有平等的投票权。 定外,基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 新增加: 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大 会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额 或表决权的比例指主袋份额持有人和侧 袋份额持有人分别持有或代表的基金份 额或表决权符合该等比例,但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及 侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有 或代表的基金份额或表决权符合该等比 例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、 提名权所需单独或合计代表相关基金份 额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表 的基金份额不少于本基金在权益登记日 相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权 他人代表出具表决意见的基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记 第八部分 基金份 日相关基金份额的二分之一(含二分之 额持有人大会 无 一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基 金份额持有人所持有的基金份额小于在 权益登记日相关基金份额的二分之一、召 集人在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的3个月以后、6个月以内就原定 审议事项重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上(含三分之 一)相关基金份额的持有人参与或授权他 人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的二分之一 以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有 平等的表决权。 五、标的指数和业绩比较基准 五、标的指数和业绩比较基准 第十二部分 基金 本基金的标的指数为:中债-1-3年农发行 本基金的标的指数为:中债-1-3年农发行 的投资 债券指数。 债券指数。 本基金的业绩比较基准为:中债-1-3 年 本基金的业绩比较基准为:中债-1-3 年 农发行债券指数收益率×95%+银行活期存 农发行债券指数收益率×95%+银行活期存 款利率(税后)×5%。 款利率(税后)×5%。 如果指数编制单位变更或停止标的指数 未来若出现标的指数不符合要求(因成份 的编制、发布或授权,或标的指数由其他 券价格波动等指数编制方法变动之外的 指数替代、或由于指数编制方法的重大变 因素致使标的指数不符合要求及法律法 更等事项导致本基金管理人认为原标的 规、监管机构另有规定的除外)、指数编 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场 制机构退出等情形,基金管理人应当自该 有其他代表性更强、更适合投资的指数推 情形发生之日起十个工作日向中国证监 出时,本基金管理人可以依据维护投资人 会报告并提出解决方案,如更换基金标的 合法权益的原则,在按监管部门要求履行 指数、转换运作方式,与其他基金合并、 适当程序后变更本基金的标的指数,并同 或者终止基金合同等,并在6个月内召集 时更换本基金的基金名称与业绩比较基 基金份额持有人大会进行表决,基金份额 准。其中,若变更标的指数涉及本基金投 持有人大会未成功召开或就上述事项表 资范围或投资策略的实质性变更,则基金 决未通过的,基金合同自动终止。但若标 管理人应就变更标的指数召开基金份额 的指数及业绩比较基准变更对基金投资 持有人大会,并报中国证监会备案且在指 无实质性影响(包括但不限于编制机构名 定媒介公告。若变更标的指数对基金投资 称变更、指数更名等),则无需召开基金 范围和投资策略无实质性影响(包括但不 份额持有人大会,基金管理人可在取得基 限于指数编制单位变更、指数更名等事 金托管人同意后变更标的指数和业绩比 项),则无需召开基金份额持有人大会, 较基准,报中国证监会备案并及时公告。 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及时公告。 发自布指至数解编决制方机案构确停定止期标间的,指基数金的管编理制人应及 按照指数编制机构提供的最近一个交易 日的指数信息遵循基金份额持有人利益 优先原则维持基金投资运作。 新增加: 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额 赎回申请时,根据最大限度保护基金份额 持有人利益的原则,基金管理人经与基金 托管人协商一致,并咨询会计师事务所意 见后,可以依照法律法规及基金合同的约 第十二部分 基金 无 定启用侧袋机制。 的投资 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组 合比例、投资策略、组合限制、业绩比较 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安 排、投资安排、特定资产的处置变现和支 付等对投资者权益有重大影响的事项详 见招募说明书的规定。 七、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上 七、暂停估值的情形 第十四部分 基 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 3、当特定资产占前一估值日基金资产净 金资产估值 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 值50%以上的,经与基金托管人协商确认 不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停估值; 后,基金管理人应当暂停估值; 新增加: 第十四部分 基 无 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的 约定对主袋账户资产进行估值并披露主 袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停 披露侧袋账户份额净值。 新增加: 四、实施侧袋机制期间的基金费用 第十五部分 基 无 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关 金费用与税收 的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧 袋账户资产变现后方可列支,有关费用可 酌情收取或减免,但不得收取管理费,详 见招募说明书的规定。 新增加: 第十六部分 基 无 七、实施侧袋机制期间的收益分配 金的收益与分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行 收益分配,详见招募说明书的规定。 新增加: (十)实施侧袋机制期间的信息披露 第十八部分 基 无 金的信息披露 务本人基金应当实施根侧据法袋律机法制规的,、基相金关信合息同披和招露义募 说明书的规定进行信息披露,详见招募说 明书的规定。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 二、《基金合同》的终止事由 1、基金份额持有人大会决定终止的; 有下列情形之一的,经履行相关程序后, 2、基金管理人、基金托管人职责终止, 《基金合同》应当终止: 在6个月内没有新基金管理人、新基金托 管人承接的; 第十九部分 基金 1、基金份额持有人大会决定终止的; 合同的变更、终止 3、《基金合同》约定的其他情形;2、基金管理人、基金托管人职责终止, 与基金财产的清 在6个月内没有新基金管理人、新基金托 4、出现标的指数不符合要求(因成份券 算 管人承接的; 价格波动等指数编制方法变动之外的因 3、《基金合同》约定的其他情形; 监素致管机使标构的另有指数规不定符的除合要外求)、及指法数律编法制规机、 4、相关法律法规和中国证监会规定的其 构退出等情形,基金管理人召集基金份额 他情况。 额持有持人有大人会大对会解未决成方功案召进开行或表就决上,述基事金项份 表决未通过的; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其 他情况。 11、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同修改对照表 基金合同章节 修改前 修改后 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 新增加: 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 证券投资基金流动性风险管理规定》(以 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 下简称“《流动性风险管理规定》”)和其 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 他有关法律法规。 证下券简投称“资《基流金动流性动风性险风管险理管规理定规》定”)》、(《以公 开募集证券投资基金运作指引第3号—— 指数基金指引》(以下简称“《指数基金 指引》”)和其他有关法律法规。 七、本基金合同约定的基金产品资料概要 第一部分 前言 的编制、披露及更新要求,自《信息披露 删除 办法》实施之日起一年后开始执行。 新增加: 七、本基金为指数基金,投资者投资于本 基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指 数编制机构停止服务、成份券停牌或违约 等潜在风险,详见本基金招募说明书。 第一部分 前言 无 八大额、当赎本回基申金请持时有,特基定金资管产理且人存履在行或相潜应在程 序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实施 期间,基金管理人将对基金简称进行特殊 标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有人仔细阅读相关内容并关 注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 新增加: 61、《指数基金指引》:指中国证监会 2021年1月22日颁布、同年2月1日实 施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 62、侧袋机制:指将基金投资组合中的特 定资产从原有账户分离至一个专门账户 进行处置清算,目的在于有效隔离并化解 第二部分 释义 无 动风险性风,确险保管投理资工者具得。到侧公袋平机对制待实,施属期于间流, 原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧 袋账户 63、特定资产:包括:(一)无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性的资产;(二) 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产; (三)其他资产价值存在重大不确定性的 资产 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 停接受投资人的申购申请: 停接受投资人的申购申请: 第六部分 基金份 额的申购与赎回 资7、产当前出一现估无值可日参基考金的资活产跃净市值场5价0%格以且上采的 7、当特定资产占前一估值日基金资产净 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 值50%以上的,经与基金托管人协商确认 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 后,基金管理人应当暂停接受基金申购申 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 请。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 第六部分 基金份 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 额的申购与赎回 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 6、当特定资产占前一估值日基金资产净 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 值50%以上的,经与基金托管人协商确认 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂 暂停接受基金赎回申请。 停接受基金赎回申请。 新增加: 第六部分 基金份 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与 额的申购与赎回 无 赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和 赎回安排详见招募说明书或相关公告。 新增加: 第七部分 基金 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 合同当事人及权 同一类别每份基金份额具有同等的合法 利义务 除法律法规另有规定或基金合同另有约权益。定外,同一类别每份基金份额具有同等的 合法权益。 新增加: 基金份额持有人大会由基金份额持有人 基金份额持有人大会由基金份额持有人 第八部分 基金 组成,基金份额持有人的合法授权代表有 组成,基金份额持有人的合法授权代表有 份额持有人大会 权代表基金份额持有人出席会议并表决。 权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥 除法律法规另有规定或基金合同另有约 有平等的投票权。 定外,基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 新增加: 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大 会的特殊约定 第八部分 基金 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额 份额持有人大会 无 或袋表份额决权持的有人比分例指别主持有袋份或额代持表有的人基金和份侧 额或表决权符合该等比例,但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及 侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有 或代表的基金份额或表决权符合该等比 例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、 提名权所需单独或合计代表相关基金份 额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表 的基金份额不少于本基金在权益登记日 相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权 他人代表出具表决意见的基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记 日相关基金份额的二分之一(含二分之 一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基 金份额持有人所持有的基金份额小于在 权益登记日相关基金份额的二分之一、召 集人在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的3个月以后、6个月以内就原定 审议事项重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上(含三分之 一)相关基金份额的持有人参与或授权他 人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持 有人或其代理人所持表决权的二分之一 以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有 平等的表决权。 五、标的指数和业绩比较基准 五、标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为:中债-1-3年国开行 本基金的标的指数为:中债-1-3年国开行 债券指数。 债券指数。 本基金的业绩比较基准为:中债-1-3 年 本基金的业绩比较基准为:中债-1-3 年 国开行债券指数收益率×95%+银行活期存 国开行债券指数收益率×95%+银行活期存 款利率(税后)×5%。 款利率(税后)×5%。 第十二部分 基金 如果指数编制单位变更或停止标的指数 未来若出现标的指数不符合要求(因成份 的投资 的编制、发布或授权,或标的指数由其他 券价格波动等指数编制方法变动之外的 指数替代、或由于指数编制方法的重大变 因素致使标的指数不符合要求及法律法 更等事项导致本基金管理人认为原标的 规、监管机构另有规定的除外)、指数编 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场 制机构退出等情形,基金管理人应当自该 有其他代表性更强、更适合投资的指数推 情形发生之日起十个工作日向中国证监 出时,本基金管理人可以依据维护投资人 会报告并提出解决方案,如更换基金标的 合法权益的原则,在按监管部门要求履行 指数、转换运作方式,与其他基金合并、 适当程序后变更本基金的标的指数,并同 或者终止基金合同等,并在6个月内召集 时更换本基金的基金名称与业绩比较基 基金份额持有人大会进行表决,基金份额 准。其中,若变更标的指数涉及本基金投 持有人大会未成功召开或就上述事项表 资范围或投资策略的实质性变更,则基金 决未通过的,基金合同自动终止。但若标 管理人应就变更标的指数召开基金份额 的指数及业绩比较基准变更对基金投资 持有人大会,并报中国证监会备案且在指 无实质性影响(包括但不限于编制机构名 定媒介公告。若变更标的指数对基金投资 称变更、指数更名等),则无需召开基金 范围和投资策略无实质性影响(包括但不 份额持有人大会,基金管理人可在取得基 限于指数编制单位变更、指数更名等事 金托管人同意后变更标的指数和业绩比 项),则无需召开基金份额持有人大会, 较基准,报中国证监会备案并及时公告。 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及时公告。 发自布指至数解编决制方机案构确停定止期标间的,指基数金的管编理制人应及 按照指数编制机构提供的最近一个交易 日的指数信息遵循基金份额持有人利益 优先原则维持基金投资运作。 新增加: 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额 赎回申请时,根据最大限度保护基金份额 持有人利益的原则,基金管理人经与基金 托管人协商一致,并咨询会计师事务所意 见后,可以依照法律法规及基金合同的约 第十二部分 基金 无 定启用侧袋机制。 的投资 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组 合比例、投资策略、组合限制、业绩比较 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安 排、投资安排、特定资产的处置变现和支 付等对投资者权益有重大影响的事项详 见招募说明书的规定。 七、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上 七、暂停估值的情形 第十四部分 基 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 3、当特定资产占前一估值日基金资产净 金资产估值 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 值50%以上的,经与基金托管人协商确认 不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停估值; 后,基金管理人应当暂停估值; 新增加: 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 第十四部分 基 无 金资产估值 约本基定金对实主施袋侧账袋户机资制产的进,行应估根值据并本披部露分主的 袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停 披露侧袋账户份额净值。 新增加: 五、实施侧袋机制期间的基金费用 第十五部分 基 无 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关 金费用与税收 的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧 袋账户资产变现后方可列支,有关费用可 酌情收取或减免,但不得收取管理费,详 见招募说明书的规定。 新增加: 第十六部分 基 无 七、实施侧袋机制期间的收益分配 金的收益与分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行 收益分配,详见招募说明书的规定。 新增加: (十)实施侧袋机制期间的信息披露 第十八部分 基 无 金的信息披露 务本人基金应当实施根侧据法袋律机法制规的,、基相金关信合息同披和招露义募 说明书的规定进行信息披露,详见招募说 明书的规定。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 二、《基金合同》的终止事由 1、基金份额持有人大会决定终止的; 有下列情形之一的,经履行相关程序后, 2、基金管理人、基金托管人职责终止, 《基金合同》应当终止: 在6个月内没有新基金管理人、新基金托 管人承接的; 第十九部分 基金 1、基金份额持有人大会决定终止的; 合同的变更、终止 3、《基金合同》约定的其他情形;2、基金管理人、基金托管人职责终止, 与基金财产的清 在6个月内没有新基金管理人、新基金托 4、出现标的指数不符合要求(因成份券 算 管人承接的; 价格波动等指数编制方法变动之外的因 3、《基金合同》约定的其他情形; 监素致管机使标构的另有指数规不定符的除合要外求)、及指法数律编法制规机、 4、相关法律法规和中国证监会规定的其 构退出等情形,基金管理人召集基金份额 他情况。 额持有持人有大人会大对会解未决成方功案召进开行或表就决上,述基事金项份 表决未通过的; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其 他情况。