前海开源中证大农业指数分级证券投资基 金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................7 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................8§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................40 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................40§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................42 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................42§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................42§10 重大事件揭示...................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................43 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................44 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................44§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................47§12 备查文件目录...................................................................................................................................47 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................47 12.2 存放地点..................................................................................................................................48 12.3 查阅方式..................................................................................................................................48 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源中证大农业指数分级证券投资基金 基金简称 前海开源农业分级 基金主代码 164403 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月4日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 143,889,995.18份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源农业分级 前海开源大农业A 前海开源大农业B 下属分级基金场内简称: 农业分级 大农业A 大农业B 下属分级基金的交易代码 164403 150253 150254 报告期末下属分级基金份 113,851,147.18份 15,019,424.00份 15,019,424.00份 额总额 2.2基金产品说明 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数---中证大农业指数，通过严谨数量化管理 和投资纪律约束，力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35％】，年跟踪误差不超过 【4％】。 投资策略 本基金采用动态复制标的指数的投资方法，参照成份股在标的指数 中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控 制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的 指数相似的投资收益。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行 适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争前海开源中证大农业份额净值增长率与同期业绩比较基 准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超 过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于非现金基金资 产的90％的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股，并保持不 低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步 买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法， 以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整 或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研 究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之 内，尽量缩小跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变 动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行适时调整，以 保证前海开源中证大农业份额净值增长率与标的指数收益率间的高 度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行 分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由 于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份 股，基金将会采用合理方法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时 进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行 相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有 效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因 发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 力求降低跟踪误差。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债 券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根 据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债 券定价技术，进行个券选择。 业绩比较基准 中证大农业指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后） ×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高 预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，前海开源中证大农业A份额 为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；前海 开源中证大农业B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益 相对较高的特征。 下属分级基金的风险收益 本基金属于股票型基 前海开源中证大农业 前海开源中证大农业 特征 金，其预期的风险与 A份额为稳健收益类 B份额为积极收益类 收益高于混合型基 份额，具有低风险且 份额，具有高风险且 金、债券型基金与货 预期收益相对较低的 预期收益相对较高的 币市场基金，为证券 特征。 特征。 投资基金中较高预期 风险、较高预期收益 的品种。同时本基金 为指数基金，通过跟 踪标的指数表现，具 有与标的指数以及标 的指数所代表的公司 相似的风险收益特 征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公 中国银河证券股份有限公司 司 姓名 傅成斌 孟波 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 010-83574679 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn 客户服务电话 4001666998 400-888-8888 传真 0755-83181169 010-66568532 注册地址 深圳市前海深港合作区前 中国北京市西城区金融大街35 湾一路1号A栋201室（入 号国际企业大厦C座2-6层 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 中国北京市西城区金融大街35 7006号万科富春东方大厦 号国际企业大厦C座 2206 邮政编码 518040 100033 法定代表人 王兆华 陈有安 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.qhkyfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -1,885,660.64 本期利润 -1,829,832.57 加权平均基金份额本期利润 -0.0174 本期加权平均净值利润率 -2.02% 本期基金份额净值增长率 -15.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 -14,610,623.61 期末可供分配基金份额利润 -0.1015 期末基金资产净值 126,322,980.13 期末基金份额净值 0.878 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -10.55% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所 的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.50% 1.32% 0.83% 1.32% 0.67% 0.00% 过去三个月 -2.23% 1.51% -6.24% 1.48% 4.01% 0.03% 过去六个月 -15.29% 2.34% -18.89% 2.09% 3.60% 0.25% 过去一年 -10.37% 1.70% -27.53% 2.55% 17.16% -0.85% 自基金合同 -10.55% 1.64% -39.14% 2.64% 28.59% -1.00% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证大农业指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后） ×5%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至2016年6月30日，本基金建仓期结束未满1年。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理32只开放式基金，资产管理规模超过309亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券限从业年 说明 任职日期 离任日期 孙亚超先生，数学科博 士后。历任爱建证券研 本基金的 究所创新发展部经理、 基金经 高级研究员；光大证券 孙亚超 理、公司 2015年6月4 - 7年 理财产品部量化产品 执行投资 日 系列负责人；齐鲁证券 总监 机构部创新业务研究 总监。现任前海开源基 金管理有限公司执行 投资总监。 ①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定 的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的 聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，二级市场整体呈现下行态势；中证大农业指数（代码：399814）的总体走势与大盘基本一致，尤其是一季度出现较大跌幅。本基金依照基金合同的约定，对基准指数进行了有效的动态跟踪。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内，基金份额净值增长率为-15.29%，同期业绩比较基准收益率为-18.89%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着宏观经济在改革中日渐趋稳，证券市场的未来表现相较于去年有望出现喘息之机。单就农业板块而言，受养殖业景气度的逐渐反转，预计饲料领域在下半年将有所表现；此外，考虑到上市公司并购基金成立的日渐增加，种业公司的并购重组预期值得关注。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括前海开源中证大农业份额、前海开源中证大农业A份额、前海开源中证大农业B份额）不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法复核前海开源基金管理有限公司编制和披露的前海开源中证大农业指数分级证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：前海开源中证大农业指数分级证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 8,383,089.09 4,046,912.30 结算备付金 4,906.20 719,033.12 存出保证金 95,784.72 12,969.82 交易性金融资产 118,161,113.49 46,262,092.68 其中：股票投资 118,161,113.49 46,262,092.68 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,799.21 1,684.34 应收股利 - - 应收申购款 29,462.66 5,161.09 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 126,676,155.37 51,047,853.35 负债和所有者权益 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 110,388.53 252,870.80 应付管理人报酬 102,698.20 44,737.72 应付托管费 20,539.62 8,947.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 29,426.47 44,087.75 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 90,122.42 90,953.03 负债合计 353,175.24 441,596.85 所有者权益： 实收基金 140,933,603.74 47,930,792.44 未分配利润 -14,610,623.61 2,675,464.06 所有者权益合计 126,322,980.13 50,606,256.50 负债和所有者权益总计 126,676,155.37 51,047,853.35 注：报告截止日2016年6月30日，前海开源农业分级基金份额净值0.878元，前海开源大农业 A基金份额净值1.030元，前海开源大农业B基金份额净值0.726元；基金份额总额143,889,995.18 份，其中，前海开源农业分级基金份额 113,851,147.18 份，前海开源大农业 A 基金份额 15,019,424.00份，前海开源大农业B基金份额15,019,424.00份。 6.2利润表 会计主体：前海开源中证大农业指数分级证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2016年1月1日至2016 2015年6月4日(基金合同生效 年6月30日 日)至2015年6月30日 一、收入 -1,015,472.17 -491,579.78 1.利息收入 34,765.96 418,031.08 其中：存款利息收入 34,765.96 180,431.42 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 237,599.66 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,135,472.87 2,600.34 其中：股票投资收益 -2,309,687.99 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,174,215.12 2,600.34 3.公允价值变动收益（损失以 55,828.07 -912,211.20 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 29,406.67 - 列） 减：二、费用 814,360.40 375,364.49 1．管理人报酬 444,024.53 289,464.74 2．托管费 88,804.82 57,892.94 3．销售服务费 - - 4．交易费用 151,505.01 5,061.66 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 130,026.04 22,945.15 三、利润总额（亏损总额以“-” -1,829,832.57 -866,944.27 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -1,829,832.57 -866,944.27 填列） 注：本基金的基金合同于2015年6月4日生效，上年度可比期间为2015年6月4日(基金合同生 效日)到2015年6月30日。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源中证大农业指数分级证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 47,930,792.44 2,675,464.06 50,606,256.50 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -1,829,832.57 -1,829,832.57 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 93,002,811.30 -15,456,255.10 77,546,556.20 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 119,358,858.48 -18,146,050.79 101,212,807.69 2.基金赎回款 -26,356,047.18 2,689,795.69 -23,666,251.49 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 140,933,603.74 -14,610,623.61 126,322,980.13 金净值） 上年度可比期间 2015年6月4日(基金合同生效日)至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 406,557,096.53 - 406,557,096.53 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -866,944.27 -866,944.27 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 - - - 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 406,557,096.53 -866,944.27 405,690,152.26 金净值） 注：本基金的基金合同于2015年6月4日生效，上年度可比期间为2015年6月4日(基金合同生 效日)到2015年6月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 前海开源中证大农业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]669号《关于准予前海开源中证大农业指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年5月21日至2015年5月29日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币406,513,861.86元，经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2015]0220016号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》于2015年6月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为406,557,096.53份基金份额，其中认购资金利息折合43,234.67份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司。 根据《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括前海开源中证大农业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“前海开源农业分级份额”)、前海开源中证大农业指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“前海开源大农业A份额”)、前海开源中证大农业指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“前海开源大农业B份额”)。前海开源农业分级份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，前海开源大农业A份额与前海开源大农业B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额。前海开源大农业A份额与前海开源大农业B份额的配比始终保持1：1的比率不变。本基金基金合同生效后，前海开源农业分级份额与前海开源大农业A份额、前海开源大农业B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换。 在前海开源大农业A份额、前海开源农业分级份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。除定期份额折算外，本基金还将在前海开源农业分级份额的基金份额净值达到1.500元时或前海开源大农业B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时进行不定期份额折算。份额折算后基金份额净值相应调整。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 8,383,089.09 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 8,383,089.09 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 117,403,508.93 118,161,113.49 757,604.56 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 117,403,508.93 118,161,113.49 757,604.56 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 1,753.91 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2.20 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 43.10 合计 1,799.21 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 29,426.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 29,426.47 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 396.38 预提费用 49,726.04 指数使用费 40,000.00 合计 90,122.42 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 47,930,792.44 47,930,792.44 本期申购 108,895.52 108,895.52 本期赎回(以"-"号填列) -5,326,406.65 -5,326,406.65 2016年1月4日 基金拆分/份额 42,713,281.31 42,713,281.31 折算前 基金拆分/份额折算变动份额 882,612.56 - 本期申购 121,758,225.33 119,249,962.96 本期赎回(以"-"号填列) -21,464,124.02 -21,029,640.53 本期末 143,889,995.18 140,933,603.74 注：①根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的规 定，本基金以2016年1月4日为份额折算基准日，对前海开源农业分级的场外份额、场内份额以 及前海开源大农业A份额实施定期份额折算。 ②本期申购含转换转入份（金）额，本期赎回含转出份（金）额。 ③根据《基金合同》规定，投资者可申购、赎回前海开源农业分级基础份额，前海开源大农业A 份额和前海开源大农业B份额只可在深圳证券交易所上市交易，故本表不再单独披露前海开源大 农业A和前海开源大农业B份额的情况。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 171,526.04 2,503,938.02 2,675,464.06 本期利润 -1,885,660.64 55,828.07 -1,829,832.57 本期基金份额交易 -8,369,108.89 -7,087,146.21 -15,456,255.10 产生的变动数 其中：基金申购款 -9,086,658.50 -9,059,392.29 -18,146,050.79 基金赎回款 717,549.61 1,972,246.08 2,689,795.69 本期已分配利润 - - - 本期末 -10,083,243.49 -4,527,380.12 -14,610,623.61 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 29,728.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,388.79 其他 3,648.29 合计 34,765.96 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 34,354,981.95 减：卖出股票成本总额 36,664,669.94 买卖股票差价收入 -2,309,687.99 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,174,215.12 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,174,215.12 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 55,828.07 ——股票投资 55,828.07 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 55,828.07 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 29,330.38 基金转换费收入 76.29 合计 29,406.67 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 151,505.01 银行间市场交易费用 - 合计 151,505.01 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 24,863.02 其他 300.00 指数使用费 80,000.00 合计 130,026.04 注：“其他”为审计询证费。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1142号文《关于准予前海开源中证大农业指数分级证券投资基金变更注册的批复》核准，本基金变更注册为前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF），基金类型为契约型开放式。 前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会于2016年6月8日起至2016年7月6日17:00止以通讯方式召开，会议审议并表决通过了《关于前海开源中证大农业指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，决议生效日为2016年7月8日，本基金正式转型日为2016年7月20日。 除上述情况外，截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基金公司”）基金管理人、基金销售机构 中国银河证券股份有限公司（“中国银河证券”） 基金托管人、基金代销机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年6月4日(基金合同生效日)至 关联方名称 2015年6月30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 中国银河证券股份有 142,862,844.63 100.00% 6,157,289.00 100.00% 限公司 6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年6月4日(基金合同生效日)至 2015年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 中国银河证券股份有 - - 410,000,000.00 100.00% 限公司 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 中国银河证券 104,476.14 100.00% 29,426.47 100.00% 股份有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年6月4日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 中国银河证券 4,374.22 100.00% 4,374.22 100.00% 股份有限公司 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年6月4日(基金合同生效日) 月30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 444,024.53 289,464.74 的管理费 其中：支付销售机构的客 8,901.11 - 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1％年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客 户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年6月4日(基金合同生效日) 月30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 88,804.82 57,892.94 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2％年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年6月30日2015年6月4日(基金合同生效日)至2015 名称 年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银河证券股份 8,383,089.09 29,728.88 400,761,235.94 180,431.42 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银河证券股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计 息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括前海开源农业分级份额、前海开源大农 业A份额、前海开源大农业B份额）不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注 价 壹桥2016年 重大 002447海参 3月9 资产 7.19 - - 28,400 259,695.93204,196.00 - 日 重组 注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为2016年8 月25日。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金未进行银行间同业市场交易。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金在报告期内没有参与债券投资。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金在报告期内没有参与债券投资。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，金融资产均能以合理价格适时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 8,383,089.09 - - - 8,383,089.09 结算备付金 4,906.20 - - - 4,906.20 存出保证金 95,784.72 - - - 95,784.72 交易性金融资产 - - -118,161,113.49118,161,113.49 应收利息 - - - 1,799.21 1,799.21 应收申购款 - - - 29,462.66 29,462.66 其他资产 - - - - - 资产总计 8,483,780.01 - -118,192,375.36126,676,155.37 负债 应付赎回款 - - - 110,388.53 110,388.53 应付管理人报酬 - - - 102,698.20 102,698.20 应付托管费 - - - 20,539.62 20,539.62 应付交易费用 - - - 29,426.47 29,426.47 其他负债 - - - 90,122.42 90,122.42 负债总计 - - - 353,175.24 353,175.24 利率敏感度缺口 8,483,780.01 - -117,839,200.12126,322,980.13 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 4,046,912.30 - - - 4,046,912.30 结算备付金 719,033.12 - - - 719,033.12 存出保证金 12,969.82 - - - 12,969.82 交易性金融资产 - - - 46,262,092.68 46,262,092.68 应收利息 - - - 1,684.34 1,684.34 应收申购款 - - - 5,161.09 5,161.09 其他资产 - - - - - 资产总计 4,778,915.24 - - 46,268,938.11 51,047,853.35 负债 应付赎回款 - - - 252,870.80 252,870.80 应付管理人报酬 - - - 44,737.72 44,737.72 应付托管费 - - - 8,947.55 8,947.55 应付交易费用 - - - 44,087.75 44,087.75 其他负债 - - - 90,953.03 90,953.03 负债总计 - - - 441,596.85 441,596.85 利率敏感度缺口 4,778,915.24 - - 45,827,341.26 50,606,256.50 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 截至2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2015年12月31日：同），因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的 所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为90％－95％；其中，投资于中证大农业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的90％；同时保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 118,161,113.49 93.54 46,262,092.68 91.42 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 118,161,113.49 93.54 46,262,092.68 91.42 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准增加5% 2,677,222.91 184,160.87 业绩比较基准减少5% -2,677,222.91 -184,160.87 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为117,956,917.49元，属于第二层次的余额为204,196.00元，无属于第三层次的余额。于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为43,385,234.68元，属于第二层次的余额为2,876,858.00元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2015年12月31日：同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 118,161,113.49 93.28 其中：股票 118,161,113.49 93.28 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,387,995.29 6.62 7 其他各项资产 127,046.59 0.10 8 合计 126,676,155.37 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 25,691,443.50 20.34 B 采矿业 - - C 制造业 83,733,341.99 66.29 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,736,594.00 2.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 2,784,114.00 2.20 L 租赁和商务服务业 3,011,424.00 2.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 117,956,917.49 93.38 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 204,196.00 0.16 B 采掘业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产 - - 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 - - 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 204,196.00 0.16 7.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 000895 双汇发展 269,593 5,629,101.84 4.46 2 000876 新 希 望 594,600 4,947,072.00 3.92 3 002385 大北农 599,655 4,833,219.30 3.83 4 600201 生物股份 165,545 4,524,344.85 3.58 5 000792 盐湖股份 211,732 4,467,545.20 3.54 6 002004 华邦健康 390,600 3,566,178.00 2.82 7 002470 金正大 438,580 3,530,569.00 2.79 8 600737 中粮屯河 297,550 3,436,702.50 2.72 9 002299 圣农发展 130,695 3,385,000.50 2.68 10 300498 温氏股份 89,955 3,258,170.10 2.58 11 000998 隆平高科 169,300 3,213,314.00 2.54 12 000061 农 产 品 247,650 3,011,424.00 2.38 13 002477 雏鹰农牧 488,100 2,913,957.00 2.31 14 002714 牧原股份 56,400 2,849,892.00 2.26 15 600500 中化国际 308,000 2,784,320.00 2.20 16 000979 中弘股份 1,016,100 2,784,114.00 2.20 17 000860 顺鑫农业 115,400 2,744,212.00 2.17 18 300146 汤臣倍健 202,400 2,740,496.00 2.17 19 600811 东方集团 410,900 2,736,594.00 2.17 20 600873 梅花生物 437,600 2,717,496.00 2.15 21 002018 华信国际 272,000 2,584,000.00 2.05 22 002311 海大集团 158,920 2,506,168.40 1.98 23 603288 海天味业 78,200 2,377,280.00 1.88 24 000592 平潭发展 333,800 2,263,164.00 1.79 25 002250 联化科技 156,800 2,245,376.00 1.78 26 600426 华鲁恒升 254,000 2,237,740.00 1.77 27 600108 亚盛集团 411,500 2,078,075.00 1.65 28 600298 安琪酵母 114,750 2,047,140.00 1.62 29 000848 承德露露 168,420 2,012,619.00 1.59 30 002505 大康农业 495,610 1,932,879.00 1.53 31 600872 中炬高新 151,700 1,871,978.00 1.48 32 002588 史丹利 145,882 1,801,642.70 1.43 33 600073 上海梅林 156,500 1,791,925.00 1.42 34 000902 新洋丰 142,400 1,781,424.00 1.41 35 601118 海南橡胶 309,100 1,727,869.00 1.37 36 002481 双塔食品 231,000 1,686,300.00 1.33 37 600096 云天化 154,900 1,440,570.00 1.14 38 002215 诺 普 信 137,960 1,426,506.40 1.13 39 002041 登海种业 91,385 1,420,122.90 1.12 40 002157 正邦科技 57,600 1,351,296.00 1.07 41 000830 鲁西化工 294,900 1,332,948.00 1.06 42 600438 通威股份 200,000 1,272,000.00 1.01 43 002568 百润股份 56,100 1,234,200.00 0.98 44 002539 新都化工 80,000 1,223,200.00 0.97 45 000048 康达尔 30,000 1,071,900.00 0.85 46 603718 海利生物 56,490 927,565.80 0.73 47 300159 新研股份 50,000 902,500.00 0.71 48 600965 福成股份 50,000 649,000.00 0.51 49 603866 桃李面包 10,000 447,600.00 0.35 50 600381 ST春天 17,400 238,206.00 0.19 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 002447 壹桥海参 28,400 204,196.00 0.16 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000895 双汇发展 5,037,381.38 9.95 2 002385 大北农 4,672,597.96 9.23 3 000876 新 希 望 4,377,466.38 8.65 4 600201 生物股份 4,058,080.24 8.02 5 000792 盐湖股份 3,443,661.50 6.80 6 300498 温氏股份 3,265,427.30 6.45 7 600737 中粮屯河 3,069,626.00 6.07 8 002004 华邦健康 3,013,514.00 5.95 9 002299 圣农发展 2,955,197.77 5.84 10 002018 华信国际 2,875,901.00 5.68 11 000998 隆平高科 2,858,070.00 5.65 12 000061 农 产 品 2,762,600.50 5.46 13 002470 金正大 2,680,847.50 5.30 14 000979 中弘股份 2,614,799.00 5.17 15 002311 海大集团 2,575,221.59 5.09 16 600500 中化国际 2,566,499.53 5.07 17 002714 牧原股份 2,324,669.00 4.59 18 600811 东方集团 2,314,968.00 4.57 19 300146 汤臣倍健 2,264,053.00 4.47 20 600108 亚盛集团 2,162,747.00 4.27 21 600426 华鲁恒升 2,101,561.00 4.15 22 002477 雏鹰农牧 2,069,637.50 4.09 23 002250 联化科技 2,042,513.00 4.04 24 000860 顺鑫农业 2,031,840.00 4.01 25 603288 海天味业 1,924,659.36 3.80 26 000592 平潭发展 1,904,088.00 3.76 27 601118 海南橡胶 1,855,497.00 3.67 28 002481 双塔食品 1,842,860.00 3.64 29 600298 安琪酵母 1,837,726.00 3.63 30 600872 中炬高新 1,794,032.00 3.55 31 002568 百润股份 1,759,250.80 3.48 32 002505 大康农业 1,585,765.50 3.13 33 002588 史丹利 1,511,684.85 2.99 34 600873 梅花生物 1,507,500.00 2.98 35 000902 新洋丰 1,494,042.40 2.95 36 000848 承德露露 1,426,613.19 2.82 37 000830 鲁西化工 1,414,376.00 2.79 38 002215 诺 普 信 1,275,174.00 2.52 39 002041 登海种业 1,248,512.17 2.47 40 600438 通威股份 1,246,974.00 2.46 41 600096 云天化 1,245,058.00 2.46 42 002539 新都化工 1,216,976.00 2.40 43 600073 上海梅林 1,161,104.00 2.29 44 002170 芭田股份 1,154,999.36 2.28 45 000048 康达尔 1,036,653.00 2.05 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002385 大北农 2,279,248.44 4.50 2 603609 禾丰牧业 1,994,595.25 3.94 3 000895 双汇发展 1,766,046.61 3.49 4 002170 芭田股份 1,592,025.52 3.15 5 000998 隆平高科 1,370,441.80 2.71 6 600195 中牧股份 1,346,782.00 2.66 7 002311 海大集团 1,234,263.00 2.44 8 000792 盐湖股份 1,093,076.00 2.16 9 600298 安琪酵母 983,648.00 1.94 10 002216 三全食品 977,955.70 1.93 11 600737 中粮屯河 957,066.00 1.89 12 000061 农 产 品 922,208.51 1.82 13 002069 *ST獐岛 876,863.34 1.73 14 600108 亚盛集团 868,637.00 1.72 15 600803 新奥股份 836,958.60 1.65 16 600201 生物股份 829,386.00 1.64 17 002250 联化科技 824,647.00 1.63 18 600500 中化国际 753,028.00 1.49 19 002299 圣农发展 736,298.00 1.45 20 601118 海南橡胶 735,072.00 1.45 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 108,507,862.68 卖出股票收入（成交）总额 34,354,981.95 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在报告期内没有参与股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金在报告期内没有参与国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金在报告期内没有参与国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 95,784.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,799.21 5 应收申购款 29,462.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 127,046.59 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 002447 壹桥海参 204,196.00 0.16 重大资产重组 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 前海开源 827 137,667.65 95,663,308.27 84.02% 18,187,838.91 15.98% 农业分级 前海开源 232 64,738.90 10,250,350.00 68.25% 4,769,074.00 31.75% 大农业A 前海开源 239 62,842.78 10,250,346.00 68.25% 4,769,078.00 31.75% 大农业B 1,298 110,855.16 116,164,004.27 80.73% 27,725,990.91 19.27% 合计 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2期末上市基金前十名持有人 大农业A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 前海开源基金－工商银行－前海开 5,000,000.00 33.29% 源源远3号保本资产管理计划 2 前海开源基金－工商银行－前海开 5,000,000.00 33.29% 源源远4号保本资产管理计划 3 黎瑞琼 500,058.00 3.33% 4 杜桂霞 250,029.00 1.66% 5 李洪波 250,005.00 1.66% 6 北京科海天瑞科贸有限责任公司 250,004.00 1.66% 7 杜俊 155,007.00 1.03% 8 李顺林 150,013.00 1.00% 9 闵维凡 110,006.00 0.73% 10 陈冬梅 105,012.00 0.70% 大农业B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 前海开源基金－工商银行－前海开 5,000,000.00 33.29% 源源远3号保本资产管理计划 2 前海开源基金－工商银行－前海开 5,000,000.00 33.29% 源源远4号保本资产管理计划 3 黎瑞琼 500,058.00 3.33% 4 杜桂霞 250,029.00 1.66% 5 北京科海天瑞科贸有限责任公司 250,005.00 1.66% 6 李洪波 250,004.00 1.66% 7 杜俊 155,008.00 1.03% 8 李顺林 150,013.00 1.00% 9 闵维凡 110,006.00 0.73% 10 陈冬梅 105,012.00 0.70% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开 放式基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海开源农业分级 前海开源大农 前海开源大农 业A 业B 基金合同生效日（2015年6月4日） 406,557,096.53 - - 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 25,445,586.44 11,242,603.00 11,242,603.00 本报告期基金总申购份额 121,867,120.85 - - 减:本报告期基金总赎回份额 26,790,530.67 - - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -6,671,029.44 3,776,821.00 3,776,821.00 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 113,851,147.18 15,019,424.00 15,019,424.00 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期、不定期折算调整的份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金管理人以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议本基金转型及基金合同修改等相关事宜，投资者敬请查阅本基金管理人在中国证监会指定媒介发布的相关业务公告。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本基金在报告期内依据基金合同约定运作，没有进行策略调整。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 银河证券 2 142,862,844.63 100.00% 104,476.14 100.00% - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年6月30日 旗下基金继续参与交通银行申购 人的官方网站 费率优惠活动的公告 2 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年6月24日 旗下部分基金在陆金所资管开通 人的官方网站 定投业务并参与其费率优惠活动 的公告 3 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年6月8日 以通讯方式召开前海开源中证大 人的官方网站 农业指数分级证券投资基金基金 份额持有人大会的第二次提示性 公告 4 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年6月7日 以通讯方式召开前海开源中证大 人的官方网站 农业指数分级证券投资基金基金 份额持有人大会的第一次提示性 公告 5 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年6月6日 以通讯方式召开前海开源中证大 人的官方网站 农业指数分级证券投资基金基金 份额持有人大会的公告 6 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年6月1日 旗下部分开放式基金参加盈米财 人的官方网站 富申购补差费率优惠活动的公 告 7 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年5月24日 旗下部分基金增加联讯证券为代 人的官方网站 销机构并开通定投和转换业务的 公告 8 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年5月11日 和讯公司费率调整的公告 人的官方网站 9 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年5月5日 旗下基金增加广州证券为代销机 人的官方网站 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 10 前海开源中证大农业指数分级证 证券日报、基金管理 2016年4月21日 券投资基金2016年第1季度报 人的官方网站 告 11 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年4月20日 联泰资产费率调整的公告 人的官方网站 12 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年4月18日 银河证券费率调整的公告 人的官方网站 13 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年4月6日 旗下基金增加华龙证券为代销机 人的官方网站 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 14 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年3月31日 旗下基金参加新兰德费率优惠活 人的官方网站 动的公告 15 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年3月30日 旗下基金增加英大证券为代销机 人的官方网站 构的公告 16 前海开源中证大农业指数分级证 证券日报、基金管理 2016年3月30日 券投资基金2015年年度报告摘 人的官方网站 要 17 前海开源中证大农业指数分级证 基金管理人的官方 2016年3月30日 券投资基金2015年年度报 网站 告 18 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年3月23日 旗下部分基金增加华夏银行为代 人的官方网站 销机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 19 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年3月22日 旗下基金参加同花顺费率优惠活 人的官方网站 动的公告 20 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年3月18日 旗下基金增加利得基金为代销机 人的官方网站 构并参与其费率优惠活动的公 告 21 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年3月11日 旗下基金在大同证券开通定投业 人的官方网站 务的公告 22 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年3月3日 旗下基金参加好买基金费率优惠 人的官方网站 活动的公告 23 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年2月29日 旗下基金增加平安证券为代销机 人的官方网站 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 24 前海开源中证大农业指数分级证 证券日报、基金管理 2016年1月22日 券投资基金2015年第4季度报 人的官方网站 告 25 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年1月18日 降低旗下开放式基金在天天基金 人的官方网站 销售平台申购金额下限的公 告 26 前海开源中证大农业指数分级证 证券日报、基金管理 2016年1月16日 券投资基金招募说明书（更新）摘 人的官方网站 要 27 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年1月8日 旗下部分基金增加积木基金为代 人的官方网站 销机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 28 关于前海开源中证大农业指数分 证券日报、基金管理 2016年1月6日 级证券投资基金定期份额折算结 人的官方网站 果及恢复交易的公告 29 关于前海开源中证大农业指数分 证券日报、基金管理 2016年1月5日 级证券投资基金之前海开源农业 人的官方网站 分级A份额约定年基准收益率调整 的公告 30 前海开源基金管理有限公司旗下 证券日报、基金管理 2016年1月4日 基金2015年度最后一个交易日基 人的官方网站 金资产净值、基金份额净值及基金 份额累计净值公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 本基金自2016年6月8日起至2016年7月6日17:00止以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会于2016年7月8日表决通过了《关于前海开源中证大农业指数分级证券投资基金转型相关事宜的议案》。根据基金份额持有人大会决议，本管理人对本基金基金合同进行了修改。自2016年7月20日起，本基金的名称正式由“前海开源中证大农业指数分级证券投资基金”变更为“前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，修改后的基金合同自同一日起生效。修改内容及相关事项详见本基金管理人2016年6月6日在中国证监会指定媒介发布的《前海开源基金管理有限公司关于以通讯方式召开前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》和后续提示性公告，以及2016年7月11日发布的《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源中证大农业指数分级证券投资基金设立的文件 （2）中国证券监督管理委员会批准前海开源中证大农业指数分级证券投资基金变更注册的文件 （3）《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》 （4）《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金托管协议》 （5）《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书》 （6）基金管理人业务资格批件和营业执照 （7）前海开源中证大农业指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处12.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2016年8月29日