天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 天弘丰利分级债券型证券投资基金 2014年半年度报告 2014年06月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2014年08月26日 第 1 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。 第 2 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 1.2 目录 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .......................................................................................................................................... 9§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14§6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................ 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 40 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 41§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 43§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 43§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44 第 3 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 44 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...................................... 44 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................... 44 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 45§11 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 47 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 47 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 47 第 4 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 天弘丰利分级债券型证券投资基金 基金简称 天弘丰利分级债券 场内简称 天弘丰利 基金主代码 164208 契约型证券投资基金,本基金《基金合同》生效之日 起3年内,丰利A自《基金合同》生效之日起每满6个 基金运作方式 月开放一次,丰利B封闭运作并上市交易;本基金《基 金合同》生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式 基金(LOF)。 基金合同生效日 2011年11月23日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 638,819,689.81份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年02月20日 下属两级基金的基金简称 丰利A 丰利B 下属两级基金的交易代码 164209 150046报告期末下属两级基金的份 155,176,151.32份 483,643,538.49份额总额注:《基金合同》生效之日起3年内,在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为丰利B。2.2 基金产品说明 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得投资目标 高于业绩比较基准的投资收益。 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用 风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取 投资策略 自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建和调整 固定收益证券投资组合并适度参与新股投资,力求实 现风险与收益的优化平衡。 第 5 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 业绩比较基准 中债综合指数 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险 的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低 于混合型基金和股票型基金。风险收益特征 本基金在分级基金运作期内,经过基金份额分级后, 丰利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;丰利B为 较高风险、较高收益的基金份额。下属两级基金的风险收益特 风险较低、收益相对稳定 风险较高、收益较高征2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有 名称 天弘基金管理有限公司 限公司 姓名 童建林 胡涛信息披露负责 联系电话 022-83310208 010-68858112人 电子邮箱 service@thfund.com.cn hutao@psbcoa.com.cn 022-83310988、 客户服务电话 95580 4007109999 传真 022-83865569 010-68858120 天津市河西区马场道59号 北京市西城区金融大街3 注册地址 天津国际经济贸易中心A 号 座16层 天津市河西区马场道59号 北京市西城区金融大街3 办公地址 天津国际经济贸易中心A 号A座 座16层 邮政编码 300203 100808 法定代表人 李琦 李国华2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报 、证券日报名称 第 6 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告登载基金半年度报告正文的 www.thfund.com.cn管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年01月01日-2014年06月30日) 本期已实现收益 634,455.18 本期利润 36,265,591.42 加权平均基金份额本期利润 0.0459本期基金加权平均净值利润 3.79%率 本期基金份额净值增长率 9.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年06月30日) 期末可供分配利润 209,306,462.84 期末可供分配基金份额利润 0.3276 期末基金资产净值 832,416,237.22 期末基金份额净值 1.3031 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014年06月30日) 基金份额累计净值增长率 38.50%注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 第 7 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 份额净 业绩比 份额净 较基准 值增长 较基准 阶段 值增长 收益率 ①-③ ②-④ 率标准 收益率 率① 标准差 差② ③ ④ 过去一个月 1.87% 0.18% 0.42% 0.07% 1.45% 0.11% 过去三个月 9.96% 0.70% 2.42% 0.09% 7.54% 0.61% 过去六个月 9.54% 0.53% 4.07% 0.08% 5.47% 0.45% 过去一年 17.21% 0.67% -0.65% 0.09% 17.86% 0.58%自基金合同生效日起 至今(2011年11月23 38.50% 0.49% 1.41% 0.08% 37.09% 0.41%日-2014年06月30日)注:天弘丰利分级债券基金业绩比较基准:中债综合指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,该指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),是中国目前最权威,应用也最广的指数。中债综合指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围,反映债券全市场的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金的业绩比较基准。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 8 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告注:1、本基金合同于2011年11月23日生效。2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。3.3 其他指标 单位:人民币元 其他指标 报告期间:2014年01月01日-2014年06月30日 丰利A与丰利B基金份额配比 0.32084818:1 期末丰利A份额参考净值 1.0043 期末丰利A份额累计参考净值 1.1174 丰利A累计折算份额 102,116,031.16 期末丰利B份额参考净值 1.3989 期末丰利B份额累计参考净值 1.3989 丰利A年收益率(单利) 4.05%注:1、根据《基金合同》的规定,丰利A的年收益率将在每次开放日设定一次并公告。2、本报告期内(2014年1月1日至2014年6月30日期间),丰利A年收益率为4.05%。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 第 9 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本公司)经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准,于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1.8亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例36%)、芜湖高新投资有限公司(持股比例16%)。截至2014年6月30日,本基金管理人共管理十六只基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘增利宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金和天弘季加利理财债券型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经 理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日 离任日 业年限 期 期 本基金基金经 理;天弘添利 分级债券型证 男,工商管理硕士。历任 券投资基金基 华龙证券公司固定收益部 金经理;天弘 高级经理;北京宸星投资 永利债券型证 管理公司投资经理;兴业 券投资基金基 证券公司债券总部研究部 金经理;天弘 2011年 陈钢 - 12 经理;银华基金管理有限 债券型发起式 11月 公司机构理财部高级经 证券投资基金 理;中国人寿资产管理有 基金经理;天 限公司固定收益部高级投 弘稳利定期开 资经理。2011年加盟本公 放债券型证券 司。 投资基金基金 经理;天弘弘 利债券型证券 第 10 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 投资基金基金 经理;天弘同 利分级债券型 证券投资基金 基金经理;本 公司副总经 理、固定收益 总监兼固定收 益部总经理。注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交 第 11 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年,受结构调整及房地产供需周期影响,经济整体弱市震荡,物价维持平稳,货币政策方面,央行逐渐通过定向降准、再贷款等方式向银行体系注入大量流动性,为稳增长保驾护航,总体而言,在基本面偏弱,资金面宽松格局下,上半年收益率曲线全线下行,债券市场呈现牛市格局。分券种来看,利率品方面,在基本面及资金面双重利好下,收益率曲线大幅下行100bp左右,其中短端下行幅度大于长端;信用品方面,在政策稳增长背景下,市场对城投债偏好加强,上半年城投债需求较好,涨幅领跑信用债,信用利差方面,在稳增长背景下,市场风险偏好震荡走强,信用利差总体收窄,但上半年信用风险事件不断发酵,春节前信托风险频繁暴露,3月 "超日债"不能按期兑付利息,6月以来出现多起中小企业私募债风险事件,信用风险暴露阶段,部分低评级、高风险个券调整幅度较大。 本基金在报告期内,择机减持了部分中低评级、中长久期个券,降低组合信用风险,同时,判断到2季度货币政策放松趋势,本基金在2季度在精选个券的基础上,适度增加了组合杠杆,延长了组合久期,增厚了组合收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日,本基金份额净值为1.3031元,本报告期本基金份额净值增长率9.54%,同期业绩比较基准增长率4.07%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年,在积极财政政策、相对宽松货币政策的刺激下,短期来看经济 第 12 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告已经开始企稳回升,但受制于房地产下行周期,长期来看经济仍面临较大下行压力,稳增长仍需政策层面配合;物价方面,受食品价格周期及CPI翘尾因素影响,今年4季度开始,通胀将面临较大压力;货币政策方面,受制于物价压力,货币政策难以全面大幅宽松,但在房地产下行压力较大背景下,货币政策也难以边际收紧,综合来看,货币政策有望继续通过定向宽松方式维持中性偏宽松基调,资金面有望维持平稳;利率品方面,下半年政策将由稳增长向促改革倾斜,银行间资金利率大幅下行概率不大,在当前期限利差偏窄情况下,考虑到3、4季度供需面压力,利率品趋势性投资机会不大,但可把握基本面或政策面调整带来的波段性操作机会;信用品方面,在"降低社会融资成本"的诉求下,信用品收益率整体大幅上行概率不大,在资金面平稳背景下,下半年信用品投资将以票息收益及杠杆收益为主,资本利得收益为辅,同时考虑到低评级、高收益信用债风险仍未暴露完全,信用利差仍然不足,部分中低评级信用债存在调整风险,投资方面仍需细心甄别个券,降低信用风险。 投资策略上,本基金将延续稳健策略,甄选城投债及产业债中票息收益较高品种,获取较高票息收益,同时适度维持组合较高杠杆,获取杠杆收益,此外,本基金将根据市场形势变化及时调整组合投资策略,获取一定的资本利得收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、研究总监及监察稽核部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 第 13 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:天弘丰利分级债券型证券投资基金报告截止日:2014年06月30日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日资 产: 银行存款 6.4.7.1 2,002,718.63 1,994,654.61 结算备付金 32,510,996.36 28,483,076.39 存出保证金 33,450.26 16,923.58 第 14 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 交易性金融资产 6.4.7.2 1,179,980,870.80 1,785,581,811.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,179,980,870.80 1,785,581,811.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 16,325,381.63 - 应收利息 6.4.7.5 33,276,603.32 38,328,020.16 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 30,247.09 - 资产总计 1,264,160,268.09 1,854,404,485.74 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2014年06月30日 2013年12月31日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 415,199,807.50 857,946,473.38 应付证券清算款 15,389,228.23 838,779.26 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 475,100.62 592,444.96 应付托管费 135,743.02 169,269.97 应付销售服务费 237,550.27 296,222.49 应付交易费用 6.4.7.7 2,288.62 1,308.96 应交税费 - - 应付利息 - 4,662.22 第 15 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 304,312.61 314,387.50 负债合计 431,744,030.87 860,163,548.74所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 623,109,774.38 801,145,555.30 未分配利润 6.4.7.10 209,306,462.84 193,095,381.70 所有者权益合计 832,416,237.22 994,240,937.00 负债和所有者权益总计 1,264,160,268.09 1,854,404,485.74注:报告截止日2014年6月30日,A类基金份额净值1.0043元,基金份额总额155,176,151.32份;B类基金份额净值1.3989元,基金份额总额483,643,538.49份。6.2 利润表会计主体:天弘丰利分级债券型证券投资基金本报告期:2014年01月01日-2014年06月30日 单位:人民币元 本期2014年01月01 上年度可比期间2013 项 目 附注号 日-2014年06月30 年01月01日-2013年06 日 月30日 一、收入 50,354,636.05 56,537,413.22 1.利息收入 45,332,118.01 40,111,881.11 其中:存款利息收入 6.4.7.11 474,426.09 269,369.63 债券利息收入 44,856,742.85 39,611,547.17 资产支持证券利息收 - -入 买入返售金融资产收 949.07 230,964.31入 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -30,608,618.20 34,257,206.66 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -30,608,618.20 34,257,206.66 第 16 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 资产支持证券投资收 - -益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - -3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.16 35,631,136.24 -17,831,674.55“-”号填列)4.汇兑收益(损失以“-”号 - -填列)5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.17 - -列) 减:二、费用 14,089,044.63 11,388,577.11 1.管理人报酬 3,325,406.71 5,023,004.02 2.托管费 950,116.24 1,435,144.01 3.销售服务费 1,662,703.33 2,511,501.96 4.交易费用 6.4.7.18 20,233.92 7,774.55 5.利息支出 7,892,706.41 2,109,694.53 其中:卖出回购金融资产支出 7,892,706.41 2,109,694.53 6.其他费用 6.4.7.19 237,878.02 301,458.04三、利润总额(亏损总额以“-” 36,265,591.42 45,148,836.11号填列) 减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-” 36,265,591.42 45,148,836.11号填列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:天弘丰利分级债券型证券投资基金本报告期:2014年01月01日-2014年06月30日 单位:人民币元 本期 项 目 2014年01月01日-2014年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第 17 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告一、期初所有者权益(基金净 801,145,555.30 193,095,381.70 994,240,937.00值)二、本期经营活动产生的基金 - 36,265,591.42 36,265,591.42净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生的 -178,035,780.9 基金净值变动数(净值减少以 -20,054,510.28 -198,090,291.20 2“-”号填列) 其中:1.基金申购款 12,422,384.30 1,399,296.44 13,821,680.74 -190,458,165.2 2.基金赎回款 -21,453,806.72 -211,911,971.94 2四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - -(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 623,109,774.38 209,306,462.84 832,416,237.22(基金净值) 上年度可比期间 项 目 2013年01月01日-2013年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 1,146,563,328.1 198,626,803.41 1,345,190,131.51 值) 0二、本期经营活动产生的基金 - 45,148,836.11 45,148,836.11净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 272,739,551.69 18,795,530.57 291,535,082.26“-”号填列) 其中:1.基金申购款 607,532,683.43 41,867,411.81 649,400,095.24 -334,793,131.7 2.基金赎回款 -23,071,881.24 -357,865,012.98 4四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - -(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 1,419,302,879.7 262,571,170.09 1,681,874,049.88 (基金净值) 9 第 18 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 天弘丰利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1210号《关于核准天弘丰利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准,由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,667,336,466.82元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第428号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》于2011年11月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,667,907,313.68份基金份额,其中天弘丰利分级债券型证券投资基金A类份额(以下简称“丰利A”)1,184,263,775.19份,天弘丰利分级债券型证券投资基金B类份额(以下简称“丰利B”)483,643,538.49份;认购资金利息折合570,846.86份基金份额,其中丰利A为501,308.37份,丰利B为69,538.49份。募集结束时,丰利A与丰利B的份额配比为2.44862937:1。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。丰利A根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日设定一次并公告,计算公式为:丰利A的年收益率(单利)=1.35×1年期银行定期存款利率,年收益率计算按照四舍五入的方法保留到百分数的小数点后第2位。自基金合同生效之日起,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定丰利A的首次年收益率;在丰利A的每个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定丰利A的年收益率。 根据《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《天弘丰利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,自基金合同生效之日起3年内,丰利A每满6个月开放一次,丰利B封闭运作并上市交易。在丰利A的每次开放日,基金管理人将对丰利A进行基金份额折算,丰利A的基金份额净值调整为1.0000元,基金份额持有人持有的丰利A份额数按折算比例相应增减。自基金合同生效之日起3年内,丰利A的份额余额原则上不得超过3倍丰利B的份额余额。丰利B封闭运作,封闭期为基金合同生效之日起至3年后对应日止,封闭期内不接受申购与赎 第 19 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告回。基金合同生效之日起3年内,交易日基金份额的余额数量为丰利A和丰利B的份额总额,本基金在扣除丰利A的应计收益后的全部剩余收益归丰利B享有,亏损以丰利B的资产净值为限由丰利B承担;交易日基金份额的余额数量为丰利A和丰利B的份额总额。基金合同生效后,在丰利A的开放日计算丰利A的基金份额净值,在丰利B的封闭期届满日分别计算丰利A和丰利B的基金份额净值;基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告丰利A和丰利B的基金份额参考净值,其中,丰利A的基金份额参考净值计算日不包括丰利A的开放日。自基金合同生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF),本基金将不再进行基金份额分级,丰利A和丰利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]26号文审核同意,本基金丰利B(150046)138,589,034.00份基金份额于2012年2月20日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具(但需符合中国证监会的相关规定);本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例不低于40%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2014年8月26日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘丰利分级债券型证券投资基金投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 第 20 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年上半年度的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年06月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本期及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期2014年01月01日-2014年06月30日 活期存款 2,002,718.63 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 第 21 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 合计 2,002,718.636.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末2014年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - -贵金属投资-金交 - - -所黄金合约 交易所市场 851,143,024.65 835,450,870.80 -15,692,153.85 债券 银行间市场 346,452,578.91 344,530,000.00 -1,922,578.91 合计 1,197,595,603.56 1,179,980,870.80 -17,614,732.76 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,197,595,603.56 1,179,980,870.80 -17,614,732.766.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产和衍生金融负债。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末2014年06月30日 应收活期存款利息 55.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 第 22 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 应收结算备付金利息 14,645.06 应收债券利息 33,261,887.43 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 15.10 合计 33,276,603.326.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末2014年06月30日 其他应收款 - 待摊费用 30,247.09 合计 30,247.096.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末2014年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 2,288.62 合计 2,288.626.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末2014年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 298,925.11 其他应付 5,387.50 合计 304,312.616.4.7.9 实收基金 第 23 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 金额单位:人民币元 本期2014年01月01日-2014年06月30日 项目(丰利A) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 346,311,277.05 317,502,016.81 本期申购 13,821,680.74 12,422,384.30 本期赎回(以“-”号填列) -211,911,971.94 -190,458,165.22 基金拆分/份额折算前 148,220,985.85 139,466,235.89 基金拆分/份额折算变动份额 6,955,165.47 - 本期末 155,176,151.32 139,466,235.89 项目(丰利B) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 483,643,538.49 483,643,538.49 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 483,643,538.49 483,643,538.49注:1、截至2014年6月30日止,本基金于深交所上市的基金份额为390,645,363.00份,均为丰利B份额,托管在场外未上市交易的基金份额为248,174,326.81份,其中丰利A份额为155,176,151.32份,丰利B份额为92,998,175.49份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。2、丰利 A于2014年5月22日开放申购和赎回业务。丰利B封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回。丰利B的封闭期为《基金合同》生效之日起至3年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。3、自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日,本基金的基金管理人对丰利A进行基金份额折算,丰利A的基金份额净值调整为1.0000元,基金份额持有人持有的丰利A份额数按招募说明书规定的折算方式进行折算,折算后丰利A的份额余额原则上不得超过3倍丰利B的份额余额。4、申购含转换入份额;赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 236,220,178.81 -43,124,797.11 193,095,381.70 本期利润 634,455.18 35,631,136.24 36,265,591.42 本期基金份额交易产生的变 -22,735,865.24 2,681,354.96 -20,054,510.28 第 24 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告动数 其中:基金申购款 1,586,387.04 -187,090.60 1,399,296.44 基金赎回款 -24,322,252.28 2,868,445.56 -21,453,806.72 本期已分配利润 - - - 本期末 214,118,768.75 -4,812,305.91 209,306,462.846.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2014年01月01日-2014年06月30日 活期存款利息收入 17,769.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 456,459.26 其他 197.42 合计 474,426.096.4.7.12 股票投资收益6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 本基金本报告期内未持有股票。6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2014年01月01日-2014年06月30日卖出债券(、债转股及债券到 735,676,921.52期兑付)成交总额减:卖出债券(、债转股及债 744,977,393.44券到期兑付)成本总额 减:应收利息总额 21,308,146.28 债券投资收益 -30,608,618.20 第 25 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内未取得衍生工具收益。6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内未取得股利收益。6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2014年01月01日-2014年06月30日 1.交易性金融资产 35,631,136.24 ——股票投资 - ——债券投资 35,631,136.24 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 35,631,136.246.4.7.17 其他收入 根据《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》,在基金合同生效之日起的3年内,丰利A不收取赎回费,丰利B不进行申购赎回。6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2014年01月01日-2014年06月30日 交易所市场交易费用 15,883.92 银行间市场交易费用 4,350.00 合计 20,233.92 第 26 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2014年01月01日-2014年06月30日 审计费用 41,159.40 信息披露费 148,765.71 上市费 29,752.91 银行间帐户维护费 18,200.00 合计 237,878.026.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构中国邮政储蓄银行股份有限公司(中国 基金托管人、基金代销机构 邮政储蓄银行)注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。6.4.10.2 关联方报酬 第 27 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 上年度可比期间 本期2014年01月01日-2014年 项目 2013年01月01日-2013年06月 06月30日 30日当期发生的基金应支 3,325,406.71 5,023,004.02 付的管理费其中:支付销售机构的 549,132.77 1,224,580.21客户维护费注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.70%/当年天数。2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 上年度可比期间 本期2014年01月01日-2014年 项目 2013年01月01日-2013年06月 06月30日 30日当期发生的基金应支 950,116.24 1,435,144.01 付的托管费注:支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 获得销售服务费的 2014年01月01日-2014年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 丰利A 丰利B 合计天弘基金管理有限公 1,890.62 1,029,597.60 1,031,488.22 司 第 28 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 中国邮政储蓄银行 447,948.62 - 447,948.62 合计 449,839.24 1,029,597.6 1,479,436.84 上年度可比期间2013年01月01日-2013年06月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 丰利A 丰利B 合计天弘基金管理有限公 4,021.22 1,082,434.12 1,086,455.34 司 中国邮政储蓄银行 1,102,526.63 - 1,102,526.63 合计 1,106,547.85 1,082,434.12 2,188,981.97注:基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值X0.35%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 上年度可比期间 本期2014年01月01日-2014年 2013年01月01日-2013年06月 项目 06月30日 30日 丰利A 丰利B 丰利A 丰利B 30,831,600. 30,831,600. 期初持有的基金份额 - - 00 00 14,901,500. 期间申购/买入总份额 - - - 00 期间因拆分变动份额 - - - -减:期间赎回/卖出总 - - - -份额 45,733,100. 30,831,600. 期末持有的基金份额 - - 00 00 期末持有的基金份额 - 7.16% - 6.37% 第 29 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告占基金总份额比例注:1、本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资天弘丰利分级债券型证券投资基金A类基金的情况。2、本表格中期末持有的基金份额占基金总份额比例中的“基金总份额”为丰利B类基金的总份额。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 上年度可比期间 本期2014年01月01日-2014年06 2013年01月01日-2013年06月30 关联方名称 月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国邮政储蓄 2,002,718.63 17,769.41 84,646.95 78,027.76银行活期存款注:本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管,按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。6.4.11 利润分配情况 本基金本期及上年度可比期间无利润分配事项。6.4.12 期末(2014年06月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 第 30 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末(2014年6月30日)止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款金额415,199,807.50元,于2014年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的金额。6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金基金合同生效之日起3年内,本基金的基金份额划分为丰利A、丰利B两级份额,丰利A为低风险、收益相对稳定的基金份额,丰利B为较高风险、较高收益的基金份额。本基金投资的金融工具主要包括固定收益证券品种及非债券类金融工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,根据公司总体风险控制目标,分配各业务和各环节风险控制目标和要求;落实公司重大风险管理的决定或决议;听取并讨论会议成员的报告;对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点,在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施;对潜在风险点分析讨论,拟定应对措施;对发生的风险事件和重大差错,分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任,向总经理办公会报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;监察稽核部对公司总经理负责,并由督察 第 31 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国邮政储蓄银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 A-1 - 69,761,000.00 A-1以下 - - 未评级 10,018,000.00 69,586,000.00 合计 10,018,000.00 139,347,000.00注:未评级债券主要为国债及政策性金融债。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 第 32 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 长期信用评级 本期末 上年度末 AAA 1,173,074.80 2,295,641.00 AAA以下 1,168,789,796.00 1,643,939,170.00 未评级 - - 合计 1,169,962,870.80 1,646,234,811.006.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人定期对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易,其余亦可在证券交易所上市交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年06月30日,除卖出回购金融资产款余额中有415,199,807.50元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第 33 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位:人民币元本期末2014年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 06月30日 资产 2,002,718.6 2,002,718.6 银行存款 - - - 3 3 32,510,996. 32,510,996. 结算备付金 - - - 36 36 存出保证金 33,450.26 - - - 33,450.26 交易性金融资 436,973,000 674,201,870 68,806,000. 1,179,980,8 - 产 .00 .80 00 70.80 应收证券清算 16,325,381. 16,325,381. - - - 款 63 63 33,276,603. 33,276,603. 应收利息 - - - 32 32 其他资产 - - - 30,247.09 30,247.09 471,520,165 674,201,870 68,806,000. 49,632,232. 1,264,160,2 资产总计 .25 .80 00 04 68.09 负债 卖出回购金融 415,199,807 415,199,807 - - - 资产款 .50 .50 应付证券清算 15,389,228. 15,389,228. - - - 款 23 23 第 34 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告应付管理人报 - - - 475,100.62 475,100.62 酬 应付托管费 - - - 135,743.02 135,743.02应付销售服务 - - - 237,550.27 237,550.27 费 应付交易费用 - - - 2,288.62 2,288.62 其他负债 - - - 304,312.61 304,312.61 415,199,807 16,544,223. 431,744,030 负债总计 - - .50 37 .87 利率敏感度缺 56,320,357. 674,201,870 68,806,000. 33,088,008. 832,416,237 口 75 .80 00 67 .22上年度末2013 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计年12月31日 资产 1,994,654.6 1,994,654.6 银行存款 - - - 1 1 28,483,076. 28,483,076. 结算备付金 - - - 39 39 存出保证金 16,923.58 - - - 16,923.58 交易性金融资 482,922,500 977,415,323 325,243,988 1,785,581,8 - 产 .00 .00 .00 11.00 38,328,020. 38,328,020. 应收利息 - - - 16 16 513,417,154 977,415,323 325,243,988 38,328,020. 1,854,404,4 资产总计 .58 .00 .00 16 85.74 负债 卖出回购金融 857,946,473 857,946,473 - - - 资产款 .38 .38应付证券清算 - - - 838,779.26 838,779.26 款应付管理人报 - - - 592,444.96 592,444.96 酬 应付托管费 - - - 169,269.97 169,269.97 第 35 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告应付销售服务 - - - 296,222.49 296,222.49 费 应付交易费用 - - - 1,308.96 1,308.96 应付利息 - - - 4,662.22 4,662.22 其他负债 - - - 314,387.50 314,387.50 857,946,473 2,217,075.3 860,163,548 负债总计 - - .38 6 .74 利率敏感度缺 -344,529,31 977,415,323 325,243,988 36,110,944. 994,240,937 口 8.80 .00 .00 80 .00注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 本期末 上年度末 市场利率下降25个基点 5,569,700.00 9,217,800.00 市场利率上升25个基点 -5,522,100.00 -9,130,000.006.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配 第 36 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%,其中,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 本期末 上年度末 2014年06月30日 2013年12月31日 项目 占基金资产净 占基金资产净 公允价值 公允价值 值比例(%) 值比例(%)交易性金融资 - - - - 产-股票投资交易性金融资 - - - - 产-债券投资交易性金融资 - - - -产-贵金属投资衍生金融资产 - - - - -权证投资 其他 - - - - 合计 - - - -6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2014年6月30日,本基金未持有交易性权益类投资(2013年12月31日:未持有),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年12月31日:同)。6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值(a)不以公允价值计量的金融工具 第 37 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(b)以公允价值计量的金融工具(i)金融工具公允价值计量的方法根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。(ii)各层级金融工具公允价值于2014年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为835,450,870.80元,属于第二层级的余额为344,530,000.00元,无属于第三层级的余额(2013年12月31日:第一层级1,243,531,811.00元,第二层级542,050,000.00元,无属于第三层级的余额)。(iii)公允价值所属层级间的重大变动对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关债券公允价值应属第二层级还是第三层级。(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 1,179,980,870.80 93.34 第 38 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 其中:债券 1,179,980,870.80 93.34 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 34,513,714.99 2.73 7 其他各项资产 49,665,682.30 3.93 8 合计 1,264,160,268.09 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未有买入股票。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未有卖出股票。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未有买入及卖出股票。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,018,000.00 1.20 第 39 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 其中:政策性金融债 10,018,000.00 1.20 4 企业债券 1,103,694,316.00 132.59 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 49,699,000.00 5.97 7 可转债 16,569,554.80 1.99 8 其他 - - 9 合计 1,179,980,870.80 141.757.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 112048 11凯迪债 827,500 82,683,800.00 9.93 2 122126 11庞大02 800,000 81,832,000.00 9.83 3 122776 11新光债 800,000 79,848,000.00 9.59 4 122110 11众和债 802,160 74,681,096.00 8.97 11宜昌城投 5 1180162 700,000 74,018,000.00 8.89 债7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 第 40 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。7.12.2 本基金本报告期末未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,450.26 2 应收证券清算款 16,325,381.63 3 应收股利 - 4 应收利息 33,276,603.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,247.09 8 其他 - 9 合计 49,665,682.307.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 股票代 序号 股票名称 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%) 码 1 110020 南山转债 15,396,480.00 1.85 2 113003 重工转债 1,173,074.80 0.147.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 41 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 持有人户数 户均持有的 占总份 占总份 级别 (户) 基金份额 持有 持有 额 额 份额 份额 比例 比例 155,176,151 100.00 丰利A 5,179 29,962.57 - - .32 % 408,789,586 74,853,952. 丰利B 1,065 454,125.39 84.52% 15.48% .00 49 408,789,586 230,030,103 合计 6,244 102,309.37 63.99% 36.01% .00 .81注:机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对A、B类分级基金,比例的分母采用A、B类各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用A、B类分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 天弘基金管理有限公司 45,733,100.00 11.71% 中国太平洋人寿保险股份 2 有限公司-传统-普通保 42,955,353.00 11.00% 险产品 中国太平洋财产保险-传 3 统-普通保险产品 40,729,900.00 10.43% -013C-CT001深 中国太保集团股份有限公 4 司-本级-集团自有资金 34,714,024.00 8.89% -012G-ZY001 5 全国社保基金二零二组合 21,189,041.00 5.42% 6 全国社保基金二零三组合 18,651,635.00 4.77% 第 42 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 海通资管-上海银行-海 7 通月月财集合资产管理计 11,186,404.00 2.86% 划 海通资管-上海银行-海 8 通赢家系列-月月赢集合 11,000,000.00 2.82% 资产管理计划 东证资管-招行-东方红 9 -新睿5号集合资产管理 10,650,500.00 2.73% 计划 10 全国社保基金二零七组合 10,446,545.00 2.67%8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 丰利A - -基金管理人所有从业 丰利B 5,003.15 0.00% 人员持有本基金 合计 5,003.15 0.00%8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 丰利A 0 投资和研究部门负责人持 丰利B 0 有本开放式基金 合计 0 丰利A 0本基金基金经理持有本开 丰利B 0 放式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 丰利A 丰利B基金合同生效日(2011年11月23日) 1,184,263,775.19 483,643,538.49基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 346,311,277.05 483,643,538.49 第 43 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 本报告期基金总申购份额 13,821,680.74 - 减:本报告期基金总赎回份额 211,911,971.94 - 本报告期基金拆分变动份额 6,955,165.47 - 本报告期期末基金份额总额 155,176,151.32 483,643,538.49注:1、本基金合同生效日为2011年11月23日。2、丰利B在《基金合同》生效后封闭运作封闭期为3年,封闭期内不接受申购与赎回。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门均未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 应支付该券商 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 的佣金 交易 券商 占股 占债 占债 占权 占当 备 单元 名称 成交 票 成交 券 成交 券回 成交 证 期佣 注 数量 佣金 金额 成交 金额 成交 金额 购 金额 成交 金 总额 总额 成交 总额 总量 第 44 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 比例 比例 总额 比例 的比 比例 例 10,16华融 1 - - 4,986. 3.28% - - - - - - 无证券 30 50,78 127,6 民生 41.21 0,300, 89.01 1 - - 21,88 - - - - 无 证券 % 000.0 % 2.66 0 171,9 6,267, 中信 55.51 10.99 1 - - 00,29 865,0 - - - - 无 证券 % % 9.47 00.00注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。3、报告期内新租用证券公司交易单元情况:无。4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 中国证券报、上海证券报、 天弘丰利分级债券型证券投资基 证券时报、证券日报及公 1 2014-01-06 金招募说明书(更新)摘要 司网站 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 天弘丰利分级债券型证券投资基 证券时报、证券日报及公 2 2014-01-06 金招募说明书(更新) 司网站 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券报、 南京银行股份有限公司为旗下基 证券时报、证券日报及公 3 2014-01-21 金代销机构并开通定投及转换业 司网站 务的公告 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 天弘丰利分级债券型证券投资基 证券时报、证券日报及公 4 2014-01-21 金2013年第4季度报告 司网站 www.thfund.com.cn 第 45 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券报、 富滇银行股份有限公司为旗下基 证券时报、证券日报及公 5 金代销机构并开通定投及转换业 2014-02-17 司网站 务以及参加其网上申购及定投费 www.thfund.com.cn 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 天弘丰利分级债券型证券投资基 证券时报、证券日报及公 6 2014-03-27 金2013年年度报告 司网站 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 天弘丰利分级债券型证券投资基 证券时报、证券日报及公 7 2014-03-27 金2013年年度报告摘要 司网站 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券报、 浙商银行股份有限公司为旗下基 证券时报、证券日报及公 8 金代销机构并开通定投及转换业 2014-03-31 司网站 务以及参加其相关申购及定投费 www.thfund.com.cn 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 天弘丰利分级债券型证券投资基 证券时报、证券日报及公 9 2014-04-18 金2014年第1季度报告 司网站 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 天弘丰利分级债券型证券投资基 证券时报、证券日报及公 10 2014-05-20 金之丰利A份额折算方案的公告 司网站 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于天弘 中国证券报、上海证券报、 丰利分级债券型证券投资基金之 证券时报、证券日报及公 11 2014-05-20 丰利A份额开放申购与赎回业务 司网站 的公告 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 天弘丰利分级债券型证券投资基 证券时报、证券日报及公 12 金之丰利B份额(150046)交易 2014-05-20 司网站 风险提示公告 www.thfund.com.cn 第 46 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 中国证券报、上海证券报、 天弘丰利分级债券型证券投资基 证券时报、证券日报及公 13 金之丰利B份额(150046)暂停 2014-05-22 司网站 交易公告 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 天弘丰利分级债券型证券投资基 证券时报、证券日报及公 14 金之丰利A基金份额折算和申购 2014-05-26 司网站 与赎回结果的公告 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于公司 中国证券报、上海证券报、 15 注册资本及股权变更的公告 证券时报及公司网站 2014-05-30 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券报、 平安银行股份有限公司为旗下基 证券时报、证券日报及公 16 2014-06-19 金代销机构并开通定投及转换业 司网站 务的公告 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于提醒 中国证券报、上海证券报、 17 投资者及时更新身份证件信息的 证券时报及公司网站 2014-06-26 提示性公告 www.thfund.com.cn §11 备查文件目录12.1 备查文件目录1、中国证监会批准天弘丰利分级债券型证券投资基金募集的文件2、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同3、天弘丰利分级债券型证券投资基金招募说明书4、天弘丰利分级债券型证券投资基金托管协议5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支 第 47 页 共 48 页 天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一四年八月二十六日 第 48 页 共 48 页