申万菱信基金管理有限公司 关于召开申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF) 基金份额持有人大会的第一次提示性公告 申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于2016年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）及 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站（www.swsmu.com）发布了《申万菱信基金管理有限公司关于召开申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF)基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召开申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告。 一、召开会议基本情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF)基金合同》的有关规定，申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF)（以下简称“本基金”）的基金管理人申万菱信基金管理有限公司决定召开本基金的基金份额持有人大会，会议具体安排如下： 1、会议召开方式：通讯方式、网络方式等。 2、会议投票表决起止时间：自2016年10月13日起，至2016年12月8日17：00止（以本基金管理人收到表决票的时间或基金管理人系统记录时间为准）。 3、纸面表决票的寄达地点： 收件人：申万菱信基金管理有限公司 产品与金融工程总部 收件地址：上海市中山南路100号10层1004室 联系人：霍李吉 电话： 021-23261135 邮政编码：200010 请在信封表面注明：“申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF)基金份额持有人大会表决专用”。 4、网络投票形式表决票的提交（仅适用于个人投资者） 网络投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的方式提交至基金管理人指定的系统，并在公证机关的监督下进行统计。 5、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客服中心电话400 8808588（免长途话费）或+86 21 962299咨询。 二、会议审议事项 《关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同的议案》（见附件一）。 上述议案的说明请参见《关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同事宜的说明》（见附件四）。 三、权益登记日 本次大会的权益登记日为2016年10月11日，该日下午深圳证券交易所交易时间结束后，在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次会议的表决。 四、投票方式 （一）纸质表决票的填写和寄交方式 1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可剪报、复印或登陆本基金管理人网站（www.swsmu.com）下载表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中： （1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人开立持有本基金基金份额的申万菱信基金账户或深圳证券账户所使用的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件； （2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章（以下合称“公章”），并提供该机构开立持有本基金基金份额的申万菱信基金账户或深圳证券账户所使用的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）； （3）合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者开立持有本基金基金份额的申万菱信基金账户或深圳证券账户所使用的加盖公章的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件、取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件； （4）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供基金份额持有人开立持有本基金基金份额的申万菱信基金账户或深圳证券账户所使用的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）； （5）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者开立持有本基金基金份额的申万菱信基金账户或深圳证券账户所使用的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）； （6）合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者开立持有本基金基金份额的申万菱信基金账户或深圳证券账户所使用的加盖公章的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件、取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件（见附件三）；如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)； （7）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理 人的认可为准。 3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于前述表决票收取时间内（以收到时间为准），通过专人送交或邮寄的方式，提交给本基金管理人。 本基金管理人的联系方式如下： 收件人：申万菱信基金管理有限公司 产品与金融工程总部 收件地址：上海市中山南路100号10层1004室 联系人：霍李吉 电话： 021-23261135 邮政编码：200010 请在信封表面注明：“申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF)基金份额持有人大会表决专用”。 （二）网络投票（仅适用于个人投资者） 为方便基金份额持有人（个人投资者）参与大会投票，自2016年10月13日起，至2016年12月8日17：00以前（以基金管理人系统记录时间为准），基金管理人提供以下互联网通道供投资者进行投票。 1、基金管理人在官方网站（www.swsmu.com）、微信平台申万菱信基金（SW_SMU）和申万菱信申级宝（SW_SMUZX）为投资者提供通过互联网络进行投票的服务。 2、通过基金管理人提供的网上交易平台进行投票的权益登记日登记在册的基金份额持有人，应使用其基金账号、深圳证券账户号或身份证号码及登录密码进行登录，以核实基金份额持有人的身份，并按提示进行操作。 3、通过基金管理人提供的微信平台投票方式进行投票的权益登记日登记在册的基金份额持有人，应使用其基金账号、深圳证券账户号或身份证号码及登录密码进行登录，以核实基金份额持有人的身份，并通过“账户”界面选择“量化小盘投票”专区按提示进行操作。 4、基金份额持有人通过互联网络投票的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。 五、计票 1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人（中国工商银行股份有限公司）授权代表的监督下在本次通讯会议表决截止日期后2个工作日内统计全部有效表决，并由公证机构对其计票过程予以公证并形成决议； 2、基金份额持有人所持的每份基金份额有一票表决权； 3、表决票效力的认定如下： （1）纸面表决票通过专人送交或邮寄送达本公告规定的收件人的，表决时间以收到时间为准；通过网络投票表决的，表决时间以基金管理人系统记录时间为准。2016年12月8日17：00以后送达基金管理人的，为无效表决。 （2）如果同一基金份额存在包括有效纸面方式表决和网络投票方式有效表决的，以有效的纸面表决为准。 （3）纸面表决票的效力认定 1）纸面表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定截止时间之前送达本基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 2）纸面表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，弃权表决票计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 3）纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达本基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 4）基金份额持有人重复提交纸面表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票。如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理： ｉ．送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回； ｉｉ．送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票； ｉｉｉ．送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本基金管理人收到的时间为准。 （4）如果同一基金份额以网络投票方式进行多次表决的，以时间在最后的表决为准。 六、决议生效条件 1、提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所对应的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的50%以上（含50%），则本次通讯开会视为有效； 2、《关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同的议案》应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%（含50%）以上通过方为有效； 3、本次基金份额持有人大会表决通过的事项，将由本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额达到权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定，基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会在权益登记日代表有效的基金份额应达到本基金在权益登记日基金总份额的三分之一以上（含三分之一）。 重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 八、本次大会相关机构 1、召集人：申万菱信基金管理有限公司 客服中心电话：400 880 8588（免长途话费）或+86 21 962299 会务常设联系人：赵兵、霍李吉 联系电话：021-23261131，021-23261135 网址：www.swsmu.com 2、基金托管人：中国工商银行股份有限公司 3、律师事务所：上海市通力律师事务所 4、公证机构：上海市东方公证处 办公地址：上海市凤阳路660号 公证员：林奇 电话： 021-62154848 邮政编码：200041 九、重要提示 1、请持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票； 2、关于本次议案的说明见附件四《关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同事宜的说明》； 3、本基金于基金持有人大会计票之日(2016年12月9日)开市起开 始停牌至基金持有人大会决议生效公告日10:30复牌。敬请基金份额持 有人关注本基金停牌期间的流动性风险； 4、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项获表决通过并生效，则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。 5、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人咨询； 6、本通知的有关内容由申万菱信基金管理有限公司负责解释。 申万菱信基金管理有限公司 2016年10月10日 附件一：《关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金 合同的议案》 附件二：《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金份额持有人 大会通讯表决票》 附件三：《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金份额持有人 大会授权委托书》 附件四：《关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金 合同事宜的说明》 附件一： 关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 基金合同的议案 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金份额持有人： 为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，提议变更申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)的投资范围、投资比例、投资策略、投资限制及其他相关事项。《关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同事宜的说明》见附件四。 为实施上述事项的变更，提议本基金的基金份额持有人授权基金管理人办理本次基金合同修订有关具体事宜，根据持有人大会决议对《基金合同》进行修改，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，结合现时有效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的相关规定，对《基金合同》进行必要的修改或补充，以使其符合现行法律法规规定。 上述议案，请予审议。 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 2016年9月30日 附件二： 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 基金份额持有人大会通讯表决票 基金份额持有人基本资料 持有人姓名或名称： 持有人证件类型及证件号码： 如为代理人代为投票，请填写 代理人姓名或名称： 代理人证件类型及证件号码： 审议事项：《关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同 的议案》 同意 反对 弃权 签字或盖章（若为持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章） 基金份额持有人或代理人签字/盖章： 年 月 日 关于表决票的填写说明： 1、请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必须选择一种 且只能选择一种表决意见。投资者若未明确表示表决意见系代表特定账户号的基 金份额，则其表决意见代表基金份额持有人所有账户号的全部基金份额(以权益登 记日所登记的基金份额为准)的表决意见。 2、表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，弃权 表决票计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 3、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明持有 人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达基金管理 人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的 基金份额总数。 4、本表决票中“证件号码”，仅指基金份额持有人认购、申购、买入申万菱信量 化小盘股票型证券投资基金（LOF）时所使用的证件号码或该证件号码的更新。 （本表决票可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效） 附件三： 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 基金份额持有人大会授权委托书 兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生∕女士∕单位代表本人∕本单位参加投票截止日为2016年12月8日召开的申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。本授权不得转授权。若申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。 委托人（签字/盖章）： 委托人证件类型及证件号码： 受托人（签字/盖章）： 受托人证件类型及证件号码： 委托日期: 2016年 月 日 附注： 1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有 效。 2、受托人的表决意见代表委托人本基金账户或证券账户下全部基金份额的表决意见。 附件四： 关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 （LOF）基金合同事宜的说明 一、重要提示 （一）鉴于目前本基金管理人旗下的申万菱信量化小盘股票型证券 投资基金（LOF）（以下简称“申万量化小盘基金”或“本基金”）对投资 的约定已经不能适应目前的市场环境，无法满足本基金正常的投资管理需 求，对基金经理的投资造成了诸多阻碍，为维护基金份额持有人利益，更 加有利于投资者把握配臵需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《申万菱信量化小盘股票型证 券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定， 基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定召 开基金份额持有人大会，讨论修订本基金基金合同有关事项的议案。 （二）本次基金合同修改应当经参加大会的基金份额持有人所持表 决权的50%以上（含50%）通过方为有效，因此存在无法获得相关持有人 大会表决通过的可能。 （三）基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过 之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之 日起生效。 （四）中国证监会对本次修改基金合同所作的任何决定或意见，均 不表明其对本次修改基金合同后基金的价值或投资人的收益做出实质性 判断或保证。 二、本基金合同修改要点 （一）调整基金的投资范围及投资比例 对申万量化小盘基金原《基金合同》“第十二部分 基金的投资”中“二、投资范围”进行了调整，新增了股指期货、股票期权等投资部分，增加了本基金可以参与融资业务的表述。同时，对本基金的投资比例作出调整。 原合同为： “二、投资范围 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金各类资产投资比例为：股票资产占基金资产的比例85%～95%，其中，投资于本基金界定的小盘股占股票资产的比例不低于90%，权证市值占基金资产净值的比例不超过3%；债券、现金以及其他中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%～15%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金应在基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定” 修订后为： “二、投资范围 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可以参与融资业务。 本基金各类资产投资比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于本基金界定的小盘股占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货、权证、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金应在基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。” （二）调整基金的投资策略 对申万量化小盘基金原《基金合同》“第十二部分 基金的投资”中“四、投资策略”进行了调整，增加了股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、融资业务投资策略、股票期权投资策略、其他金融衍生工具投资策略。增加的具体条款为： “ （五）股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货以提高投资效率，从而更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如在基金出现巨额或较大申购赎回时，通过股指期货及时进行加仓或减仓，迅速的进行仓位调整，以达成申购赎回对基金运作带来的影响最小化的目的。 （六）资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。 （七）融资业务投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。 （八）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。 （九）其他金融衍生工具投资策略 当法律法规或监管机构允许时，本基金将以控制风险、提高投资效率和降低跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资，以期更好地实现基金的投资目标。” （三）变更基金的投资限制 对申万量化小盘基金原《基金合同》“第十二部分 基金的投资”中“五、投资限制”之投资组合限制进行了调整。 原合同为： “ （二）投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 1、持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%； 2、本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%； 3、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； 4、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.50%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； 5、现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； 6、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 7、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； 8、基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 9、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 10、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 11、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。” 修订后为： “ （二）投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 1、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； 2、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； 3、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 4、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.50%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； 5、本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，其中投资于本基金界定的小盘股占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； 6、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 7、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； 8、基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 9、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 10、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 11、本基金总资产不得超过基金净资产的140%； 12、本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 13、本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。 14、因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%； 15、开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 16、未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 17、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。” （四）变更基金份额净值估值精度 原基金份额净值估值精度为： “基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入”。 现调整为： “基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。 (五)其他因相应的法律法规发生变动及与上述修改相关而应当对《基金合同》进行修订的内容 鉴于本基金《基金合同》生效以来，《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规陆续修订和实施，基金管理人需要根据现时有效的法律法规的相关规定，将本基金基金合同等相关文件中涉及的与现行法律法规不相符的相关内容也一并进行修订。同时，基金管理人根据上述对《基金合同》的修改而对相关内容进行修订。 三、本次基金合同修改的主要风险及预备措施 （一）预防基金合同修改方案被基金份额持有人大会否决的风险 为防范《基金合同》修改方案被基金份额持有人大会否决的风险，基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，在履行相关程序后对《基金合同》修改方案进行适当修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。 如《基金合同》修改方案未获得基金份额持有人大会批准，则基金管理人将按照有关规定重新向持有人大会提交新的基金合同修改方案议案。 （二）预防《基金合同》修改后基金运作过程中的相关运作风险 基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免《基金合同》修改后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。 四、基金管理人联系方式 基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系基金管理人： 联系人：申万菱信基金管理有限公司客服中心 联系电话：400 880 8588（免长途话费）或+86 21 962299 网址：www.swsmu.com 申万菱信基金管理有限公司 2016年9月30日