广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 2017年第4季度报告 2017年12月31日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年一月二十日 第1页，共16页 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF） 场内简称 广发石油 基金主代码 162719 交易代码 162719 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017年2月28日 报告期末基金份额总额 92,675,782.07份 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的 投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现 投资目标 基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪 误差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告 过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完 全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金 投资策略 股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数 成份券及其权重的变动进行相应调整，以拟合标 的指数的业绩表现。 业绩比较基准 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指 数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）。 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数 风险收益特征 型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANKOF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 下属分级基金的基金简称 广发道琼斯石油指数 广发道琼斯石油指数 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 下属分级基金的场内简称 广发石油 - 下属分级基金的交易代码 162719 004243 报告期末下属分级基金的 85,846,372.20份 6,829,409.87份 份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2017年10月1日-2017年12月31日) 广发道琼斯石油指数 广发道琼斯石油指数 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 1.本期已实现收益 -73,899.37 -18,300.89 2.本期利润 8,581,196.22 749,018.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0793 0.0803 4.期末基金资产净值 88,634,814.33 7,036,268.31 5.期末基金份额净值 1.0325 1.0303 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 8.30% 1.03% 8.05% 1.00% 0.25% 0.03% 月 2、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 8.19% 1.03% 8.05% 1.00% 0.14% 0.03% 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告 月 3.2.2　自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年2月28日至2017年12月31日） 1．广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A： 2．广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C： 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告 注：1、本基金合同生效日期为2017年2月28日，至披露时点本基金成立未满一年。 2、本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日 离任日 年限 期 期 本基金的基金 余昊先生，理学硕士， 经理；广发沪 持有中国证券投资基金 港深股票基金 业从业证书。曾任广发 余昊 的基金经理； 2017-02- - 8年 基金管理有限公司研究 广发全球精选 28 发展部研究员、国际业 股票(QDII)基 务部研究员、基金经理 金的基金经理 助理、投资经理。现任 广发沪港深新机遇股票 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告 型证券投资基金基金经 理（自2016年6月 7日起任职）、广发全 球精选股票型证券投资 基金基金经理（自 2016年10月27日起任 职）、广发道琼斯美国 石油开发与生产指数证 券投资基金（QDII- LOF）基金经理（自 2017年2月28日起任 职）。 本基金的基金 李耀柱先生，理学硕士， 经理；广发纳 持有中国证券投资基金 指100ETF基 业从业证书。曾任广发 金的基金经理； 基金管理有限公司中央 广发美国房地 交易部股票交易员、 产指数 国际业务部研究员、基 (QDII)基金的 金经理助理、广发亚太 基金经理；广 中高收益债券型证券投 发纳斯达克 资基金基金经理（自 100指数 2016年8月23日至 （QDII）基金 2017年11月8日）。 的基金经理； 现任广发基金管理有限 广发全球农业 公司国际业务部总经理 指数（QDII） 助理、广发纳斯达克 基金的基金经 100交易型开放式指数 李耀 理；广发全球 2017-03- - 8年 证券投资基金基金经理 柱 医疗保健 10 （自2015年12月 （QDII）基金 17日起任职）、广发标 的基金经理； 普全球农业指数证券投 广发生物科技 资基金基金经理（自 指数（QDII） 2016年8月23日起任 基金的基金经 职）、广发纳斯达克 理；广发沪港 100指数证券投资基金 深新起点股票 基金经理（自2016年 基金的基金经 8月23日起任职）、广 理；广发港股 发美国房地产指数证券 通恒生综合中 投资基金基金经理（自 型股指数基金 2016年8月23日起任 的基金经理； 职）、广发全球医疗保 国际业务部总 健指数证券投资基金基 经理助理 金经理（自2016年 8月23日起任职）、广 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告 发纳斯达克生物科技指 数型发起式证券投资基 金基金经理（自 2016年8月23日起任 职）、广发沪港深新起 点股票型证券投资基金 基金经理（自2016年 11月9日起任职）、广 发道琼斯美国石油开发 与生产指数证券投资基 金（QDII-LOF）基金 经理（自2017年3月 10日起任职）、广发港 股通恒生综合中型股指 数证券投资基金 (LOF)基金经理（自 2017年9月21日任职） 。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，全球经济进入复苏周期，原油需求保持强劲，供需平衡逐步收紧，道琼斯石油开发指数震荡上行。 十月，受主要产油国延长减产协议的预期以及中东政治局势动荡的影响，道琼斯石油开发指数跟随油价先抑后扬。 十一月，欧佩克成员国与俄罗斯等非成员国同意将减产协议延长至2018年底，油价保持稳定，道琼斯石油开发指数进入震荡整固阶段，小幅收涨。 十二月，受美国原油库存下降超预期，以及中国发放2018年原油进口配额数据刺激，原油价格大幅上涨，布伦特原油收创两年多来新高，推动道琼斯石油开发指数大幅上涨。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告 报告期内，本基金紧密跟踪标的指数。4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类份额的净值增长率为8.30%，C类份额的净值增长率为8.19%，同期业绩比较基准收益率为8.05%。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 91,543,611.29 83.46 其中：普通股 91,543,611.29 83.46 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,816,685.53 12.60 8 其他各项资产 4,328,239.02 3.95 9 合计 109,688,535.84 100.00 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 91,543,611.29 95.69 合计 91,543,611.29 95.69 注：国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％） 原材料 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 工业 - - 金融 - - 房地产 - - 电信业务 - - 能源 91,543,611.29 95.69 合计 91,543,611.29 95.69 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名 公司名 证券 所在 所属国 数量 公允价 占基金 称（英 称（中 代码 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告 文） 文） 证 家 （股） 值（人 资产净 券市（地区) 民币元）值比例 场 （％） CONO 纽约 1 COPHI 康菲石 COP 证券 美国 27,288.0 9,787,1 10.23 LLIPS 油 US 交易 0 75.15 所 EOG 纽约 2 RESO EOG EOG 证券 美国 13,299.0 9,377,1 9.80 URCE 资源 US 交易 0 98.34 SINC 所 纽约 3 PHILL - PSX 证券 美国 9,845.00 6,506,8 6.80 IPS66 US 交易 98.48 所 VALE 纽约 RO Valero VLO 证券 10,052.0 6,036,8 4 ENER 能源 US 交易 美国 0 12.25 6.31 GY 所 CORP MARA THON 马拉松 纽约 5 PETR 石油公 MPC 证券 美国 11,210.0 4,832,9 5.05 OLEU 司 US 交易 0 28.24 M 所 CORP PIONE ER 纽约 NATU Pioneer PXD 证券 4,417,2 6 RAL 自然资 US 交易 美国 3,911.00 26.03 4.62 RESO 源公司 所 URCE S CO ANAD ARKO 纽约 7 PETR 阿纳达 APC 证券 美国 12,558.0 4,401,5 4.60 OLEU 科石油 US 交易 0 09.78 M 所 CORP CONC 康丘资 CXO 纽约 3,357,9 8 HO 源公司 US 证券 美国 3,421.00 42.50 3.51 RESO 交易 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告 URCE 所 SINC DEVO 纽约 N 戴文能 DV 证券 12,069.0 3,264,8 9 ENER 源 N 交易 美国 0 56.16 3.41 GY US 所 CORP AN 纽约 10 ANDE - DV 证券 美国 3,298.00 2,464,0 2.58 AVOR US 交易 03.17 所 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。5.10投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 4,128,654.72 3 应收股利 754.70 4 应收利息 8,575.37 5 应收申购款 149,029.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 41,225.12 8 其他 - 9 合计 4,328,239.02 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发道琼斯石油指 广发道琼斯石油指 数（QDII-LOF）A 数（QDII-LOF）C 本报告期期初基金份额总额 124,161,036.35 11,259,401.37 报告期基金总申购份额 901,173.94 502,011.01 减：报告期基金总赎回份额 39,215,838.09 4,932,002.51 报告期基金拆分变动份额 - - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告 本报告期期末基金份额总额 85,846,372.20 6,829,409.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 （一）中国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）募集的文件 （二）《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》 （五）法律意见书8.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼8.3查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2017年第4季度报告 广发基金管理有限公司 二〇一八年一月二十日