关于金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF） 修改基金合同及托管协议的公告 一、本次修改的基本情况 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许 可[2012]111 号和 2012 年 2 月 13 日《关于金鹰持久回报债券型证券投资基金募 集时间安排的确认函》（基金部函[2012]133 号）核准募集，基金合同于 2012 年 3 月 9 日正式生效。根据《基金合同》的有关规定，金鹰持久回报分级债券型证 券投资基金在基金合同生效 3 年后届满，已经转换为上市开放式基金（LOF），更 名为金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）。 2017 年 8 月 31 日中国证监会发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》，为使本基金符合上述法规的要求，经与基金托管人中国邮政储蓄 银行股份有限公司协商一致，并报监管机构备案，金鹰基金管理有限公司决定于 2018 年 3 月 31 日起修改金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同（以 下简称《基金合同》）及金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）托管协议（以 下简称《托管协议》），具体修改内容请详见附件 1《金鹰持久增利债券型证券投 资基金（LOF）基金合同修改对照表》、附件 2《金鹰持久增利债券型证券投资基 金（LOF）托管协议修改对照表》。 二、重要提示 1. 本次修订属于按照法律法规和监管机构的规定执行，符合《基金合同》 的约定。《基金合同》修改后，基金的投资目标、风险收益特征不发生改变，对 原有基金份额持有人的利益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。 2、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》 登载于公司网站。 3、本公告构成本基金招募说明书的补充，基金管理人将在届时更新招募说 明书时一并更新以上内容。 4、投资者可通过本基金管理人的网站：www.gefund.com.cn 或客户服务电 话：400-6135-888 了解详情。 三、风险提示  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基 金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人选择适合自身风险承受能 力的投资品种进行投资。 特此公告。 附件1：《金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同修改对照表》 附件2：《金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）托管协议修改对照表》 金鹰基金管理有限公司 2018 年 3 月 24 日 附件 1：金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同的修订内容 章节 原文内容 修订后内容 2、订立本基金合同 2、订立本基金合同的依据是 的依据是《中华人民共和 《中华人民共和国证券投资基金 国证券投资基金法》（以 法》（以下简称“《基金法》”）、《中 下简称“《基金法》”）、 中 华人民共和国合同法》、《证券投资 华人民共和国合同法》、 基金运作管理办法》（以下简称 《证券投资基金运作管 “《运作办法》”）、《证券投资基金 理办法》（以下简称“《运 销售管理办法》（以下简称“《销售 一、前言 作办法》”）、《证券投资基 办法》”）、《证券投资基金信息披露 金销售管理办法》（以下 管理办法》（以下简称“《信息披露 简称“《销售办法》”）、 证 办法》”）、《公开募集开放式证券投 券投资基金信息披露管 资基金流动性风险管理规定》(以 理办法》（以下简称“《信 下简称“《流动性风险管理规定》” 息披露办法》”）和其他有 和其他有关法律法规。 关法律法规。 增加： 81、《流动性风险管理规定》： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、同年 10 月 1 日实施的《公开 募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》及颁布机关对其不 二、释义 无 时做出的修订 82、流动性受限资产：是指由 于法律法规、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行 定期存款（含协议约定有条件提前  支取的银行存款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约 无法进行转让或交易的债券等 83、摆动定价机制：指当开放 式基金遭遇大额申购赎回时，通过 调整基金份额净值的方式，将基金 调整投资组合的市场冲击成本分 配给实际申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有人利 益的不利影响，确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待。 （一）回报 A 的申购与赎回 5、申购与赎回的数额限制 增加： （4）当接受申购申请对存量 基金份额持有人利益构成潜在重 无 大不利影响时，基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限 或基金单日净申购比例上限、拒绝 八、基金份额 大额申购、暂停基金申购等措施， 的申购与赎回 切实保护存量基金份额持有人的 合法权益。具体请参见相关公告。 6、申购和赎回的价 6、申购和赎回的价格、费用 格、费用 修改为： 修改为： （3）回报 A 的申购、 （3）回报 A 的申购、赎回费 赎回费用 用 回报 A 不收取申购 回报 A 不收取申购费用。其中 费用、赎回费用。 对于持续持有期少于 7 日的投资者  收取不低于 1.5%的赎回费并全额 计入基金财产。 增加： 6、（4）本基金暂不采用摆动 定价机制，基金管理人可结合基金 无 实际运作情况，根据相关法律法规 在履行适当程序并提前公告后增 加摆动定价机制。 8、拒绝或暂停申购的情形 增加： （8）基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有可能导致单一 投资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50%，或者变相规避 50% 集中度的情形时。 （9）当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确 无 定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停接受基金 申购申请。 （10）申请超过基金管理人设 定的基金总规模、单日净申购比例 上限、单一投资者单日或单笔申购 金额上限的。 （最后一段修改为：） 发生上述情形之一的，申购款 项将全额退还投资者。发生上述 （1）到（6）、（9）项暂停申购情  形时，基金管理人应当根据有关规 定在指定媒体和基金管理人网站 上刊登暂停申购公告。 增加： 9、（4）当前一估值日基金资 产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取延缓支 付赎回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。 10、巨额赎回的认定 增加： （3）当基金发生巨额赎回， 在单个持有人的赎回申请超过上 一开放日基金总份额 25%的情形 下，基金管理人可以延期办理该单 个持有人超过上一开放日基金总 份额 25%的赎回申请。对于该单个 持有人未超过上一开放日基金总 份额 25%的赎回申请，与当日其他 赎回申请一起，按照上述（1）、（2） 方式处理。当日未获受理的赎回申 请将于下一开放日的赎回申请一 并处理，直到全部赎回为止。如该 持有人在提交赎回申请时选择取 消赎回，则其当日未获受理的部分 赎回申请将被撤销。 （二）转型为上市开放式基金 无 （LOF）后的申购与赎回  5、申购与赎回的数额限制 增加： （4）当接受申购申请对存量 基金份额持有人利益构成潜在重 大不利影响时，基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限 或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的 合法权益。具体请参见相关公告。 6、（3）上市开放式 6、（3）上市开放式基金（LOF） 基金（LOF）的申购、赎 的申购、赎回费用 回费用 上市开放式基金（LOF）C 类基 上市开放式基金 金份额不收取申购费用，E 类基金 （LOF）C 类基金份额不 份额收取申购费用。两类份额赎回 收取申购费用，E 类基金 费用由基金赎回人承担。基金的赎 份额收取申购费用。两类 回费率最高不超过 5%。其中对于 份额赎回费用由基金赎 持续持有期少于 7 日的投资者收取 回人承担。基金的赎回费 不低于 1.5%的赎回费并全额计入 率最高不超过 5%。 基金财产。 6、增加： 本基金暂不采用摆动定价机 制，基金管理人可结合基金实际运 无 作情况，根据相关法律法规在履行 适当程序并提前公告后增加摆动 定价机制。 8、增加： （5）基金管理人接受某笔或 者某些申购申请有可能导致单一 投资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50%，或者变相规避 50% 集中度的情形时。 （6）当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确 定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停接受基金 申购申请。 （7）申请超过基金管理人设 定的基金总规模、单日净申购比例 上限、单一投资者单日或单笔申购 金额上限的。 最后一段修改为： 发生上述情形之一的，申购款 项将全额退还投资者。发生上述 （1）（2）、（3）、（4）、（6）、（8） 项暂停申购情形时，基金管理人应 当根据有关规定在指定媒体和基 金管理人网站上刊登暂停申购公 告。在暂停申购的情况消除时，基 金管理人应及时恢复申购业务的 办理，并依照有关规定在至少一家 指定媒体及基金管理人网站上公 告。 9、增加： （5）当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技  术仍导致公允价值存在重大不确 定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当采取延缓支付 赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施。 10、（2）增加： 3）当基金发生巨额赎回，在 单个持有人的赎回申请超过上一 开放日基金总份额 25%的情形下， 基金管理人可以延期办理该单个 持有人超过上一开放日基金总份 额 25%的赎回申请。对于该单个持 有人未超过上一开放日基金总份 无 额 25%的赎回申请，与当日其他赎 回申请一起，按照上述 1）、2）方 式处理。当日未获受理的赎回申请 将于下一开放日的赎回申请一并 处理，直到全部赎回为止。如该持 有人在提交赎回申请时选择取消 赎回，则其当日未获受理的部分赎 回申请将被撤销。 （一）基金管理人 （一）基金管理人 1、基金管理人简况 1、基金管理人简况 注册地址：广东省珠 注册地址：广东省广州市南沙 十一、基金合 海市吉大九洲大道东段 区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之 同当事人及权 商业银行大厦 7 楼 16 单 一 J79 利义务 元 法定代表人：刘岩 法定代表人：凌富华 注册资本：5.1020 亿元人民币 注册资本：2.5 亿元 人民币  （二）基金托管人 （二）基金托管人 1、基金托管人简况 1、基金托管人简况 注册资本：686.04 注册资本：810.31 亿元 亿元 （三）投资范围 （三）投资范围 本基金主要投资于 本基金主要投资于固定收益 固定收益类证券，包括国 类证券，包括国债、央行票据、金 债、央行票据、金融债（含 融债（含商业银行依法发行的次级 商业银行依法发行的次 债）、企业债、公司债、可转债（含 级债）、企业债、公司债、 分离交易可转债）、资产支持证券、 可转债（含分离交易可转 短期融资券、回购、货币等固定收 债）、资产支持证券、短 益类品种，国内依法发行上市的股 期融资券、回购、货币等 票（包括中小板、创业板及其他经 固定收益类品种，国内依 中国证监会核准上市的股票）、权 法发行上市的股票（包括 证以及法律法规或中国证监会允 中小板、创业板及其他经 许基金投资的其他金融工具（但须 十六、基金的 中国证监会核准上市的 符合中国证监会的相关规定）。本 投资 股票）、权证以及法律法 基金对固定收益类品种的投资比 规或中国证监会允许基 例不低于基金资产净值的 80%；对 金投资的其他金融工具 股票、权证等其它金融工具的投资 （但须符合中国证监会 比例不超过基金资产净值的 20%， 的相关规定）。本基金对 其中，权证投资的比例范围占基金 固定收益类品种的投资 资产净值的 0～3%。至少于回报 A 比例不低于基金资产净 的开放日、基金合同生效后 3 年期 值的 80%；对股票、权证 届满日前 4 个工作日起至回报 A 的 等其它金融工具的投资 开放日（含）或基金合同生效后 3 比例不超过基金资产净 年期届满日（含）止，以及本基金 值的 20%，其中，权证投 转型为持久回报分级债券型证券 资的比例范围占基金资 投资基金并开放申购赎回之后，为 产净值的 0～3%。至少于 维持投资组合的流动性，持有现金 回报 A 的开放日、基金合 和到期日不超过一年的政府债券 同生效后 3 年期届满日 不低于基金资产净值的 5%；在其 前 4 个工作日起至回报 A 他时段，本基金持有现金和到期日 的开放日（含）或基金合 不超过一年的政府债券可低于基 同生效后 3 年期届满日 金资产净值的 5%，其中，现金不 （含）止，以及本基金转 包括结算备付金、存出保证金、应 型为持久回报分级债券 收申购款等。在基金合同生效后 3 型证券投资基金并开放 年内，本基金不直接在二级市场买 申购赎回之后，为维持投 入股票、权证等权益类资产，但可 资组合的流动性，持有现 参与一级市场新股、新债的申购或 金和到期日不超过一年 增发，或持有因可转债转股所形成 的政府债券不低于基金 的股票、因所持股票所派发的权证 资产净值的 5%；在其他 以及因投资可分离债券而产生的 时段，本基金持有现金和 权证等；因上述原因持有的股票和 到期日不超过一年的政 权证等资产，本基金将在其可交易 府债券可低于基金资产 之日起 90 个交易日内卖出。基金 净值的 5%。在基金合同 合同生效后 3 年期届满，本基金可 生效后 3 年内，本基金不 直接在二级市场买卖股票、权证等 直接在二级市场买入股 权益类资产。 票、权证等权益类资产， 但可参与一级市场新股、 新债的申购或增发，或持 有因可转债转股所形成 的股票、因所持股票所派 发的权证以及因投资可 分离债券而产生的权证 等；因上述原因持有的股 票和权证等资产，本基金 将在其可交易之日起 90 个交易日内卖出。基金合 同生效后 3 年期届满，本 基金可直接在二级市场 买卖股票、权证等权益类 资产。 （七）1、本基金投 （七）1、本基金投资于固定 资于固定收益类金融工 收益类金融工具的比例不低于基 具的比例不低于基金资 金资产净值的 80%；对股票、权证 产净值的 80%；对股票、 等其它金融工具的投资比例不超 权证等其它金融工具的 过基金资产净值的 20%；至少于回 投资比例不超过基金资 报 A 的开放日、基金合同生效后 3 产净值的 20%；至少于回 年期届满日前 4 个工作日起至回报 报 A 的开放日、基金合同 A 的开放日（含）或基金合同生效 生效后 3 年期届满日前 4 后 3 年期届满日（含）止，以及本 个工作日起至回报 A 的 基金转型为持久回报分级债券型 开放日（含）或基金合同 证券投资基金并开放申购赎回之 生效后 3 年期届满日 后，为维持投资组合的流动性，持 （含）止，以及本基金转 有现金和到期日不超过一年的政 型为持久回报分级债券 府债券不低于基金资产净值的 型证券投资基金并开放 5%；本基金转型前，在其他时段， 申购赎回之后，为维持投 本基金持有现金和到期日不超过 资组合的流动性，持有现 一年的政府债券可低于基金资产 金和到期日不超过一年 净值的 5%，其中，现金不包括结 的政府债券不低于基金 算备付金、存出保证金、应收申购 资产净值的 5%；本基金 款等； 转型前，在其他时段，本 基金持有现金和到期日 不超过一年的政府债券  可低于基金资产净值的 5%； 七、投资限制 增加 ： 13、本基金管理人管理的全部 开放式基金持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市 公司可流通股票的 15%； 14、本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司的可 流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 30%； 15、本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过本 无 基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合前 款所规定比例限制的，基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的 投资。 16、基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的，可 接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致； （七）暂停估值的情形 增加： 十八、基金资 5、当前一估值日基金资产净 无 产的估值 值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术  仍导致公允价值存在重大不确定 性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停基金估 值； （五）7、增加： 基金管理人应当在基金年度 报告和半年度报告中披露基金组 合资产情况及其流动性风险分析。 报告期内出现单一投资者持 有基金份额达到或超过基金总份 额 20%的情形，为保障其他投资者 无 的权益，基金管理人至少应当在基 金定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本 二十二 基金 基金的特有风险，中国证监会认定 的信息披露 的特殊情形除外。 （五）8、 增加： （32）本基金发生涉及基金申 购、赎回事项调整或潜在影响投资 者赎回等重大事项； （八）暂停或延迟信息披露的 情形 增加： 无 5、当前一估值日基金资产净 值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定 性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停基金估值  的； 二、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）托管协议的修订内容 章节 原文内容 修订后内容 一、基金托管 （一）基金管理人 （一）基金管理人 协议当事人 注册地址：广东省珠海市 注册地址：广东省广州市南沙区海 吉大九洲大道东段商业 滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 银行大厦 7 楼 16 单元 J79 法定代表人：凌富华 法定代表人：刘岩 注册资本：2.5 亿元人民 注册资本：5.1020 亿元人民币 币 （二）基金托管人 （二）基金托管人 1、基金托管人简况 1、基金托管人简况 注册资本：686.04 亿元 注册资本：810.31 亿元 （一）订立托管协议 （一）订立托管协议的依据 的依据 《中华人民共和国证券投资 《中华人民共和国 基金法》 以下简称《基金法》）、 证 证券投资基金法》（以下 券投资基金运作管理办法》（以下 简称《基金法》）、《证券 简称《运作办法》）、《证券投资基 投资基金运作管理办法》 金销售管理办法》（以下简称《销 二、基金托管 （以下简称《运作办 售办法》）、《证券投资基金信息披 协议的依据、 法》）、《证券投资基金销 露管理办法》（以下简称《信息披 目的、原则 售管理办法》（以下简称 露办法》）、《证券投资基金信息披 《销售办法》）、《证券投 露内容与格式准则第 7 号〈托管协 资基金信息披露管理办 议的内容与格式〉》、《公开募集开 法》（以下简称《信息披 放式证券投资基金流动性风险管 露办法》）、《证券投资基 理规定》(以下简称“《流动性风 金信息披露内容与格式 险管理规定》”)、《金鹰持久回报  准则第 7 号〈托管协议的 分级债券型证券投资基金基金合 内容与格式〉》、《金鹰持 同》（以下简称《基金合同》）及其 久回报分级债券型证券 他有关规定订立。 投资基金基金合同》（以 下简称《基金合同》）及 其他有关规定订立。 （二） （二） 1、按法律法规的规 1、按法律法规的规定及《基 定及《基金合同》的约定， 金合同》的约定，本基金的投资资 本基金的投资资产配置 产配置比例为：本基金对固定收益 比例为：本基金对固定收 类证券品种的投资比例不低于基 益类证券品种的投资比 金资产净值的 80%；对股票、权证、 例不低于基金资产净值 现金等其它金融工具的投资比例 的 80%；对股票、权证、 不超过基金资产净值的 20%，其中， 现金等其它金融工具的 权证投资的比例范围占基金资产 投资比例不超过基金资 净值的 0～3%；至少于回报 A 的开 三、基金托管 产净值的 20%，其中，权 放日、基金合同生效后 3 年期届满 人对基金管理 证投资的比例范围占基 日前 4 个工作日起至回报 A 的开放 人的业务监督 金资产净值的 0～3%；至 日（含）或基金合同生效后 3 年期 和核查 少于回报 A 的开放日、基 届满日（含）止，以及本基金转型 金合同生效后 3 年期届 为持久回报分级债券型证券投资 满日前 4 个工作日起至 基金并开放申购赎回之后，为维持 回报 A 的开放日（含）或 投资组合的流动性，持有现金和到 基金合同生效后 3 年期 期日不超过一年的政府债券不低 届满日（含）止，以及本 于基金资产净值的 5%；在其他时 基金转型为持久回报分 段，本基金持有现金和到期日不超 级债券型证券投资基金 过一年的政府债券可低于基金资 并开放申购赎回之后，为 产净值的 5%，其中，现金不包括结 维持投资组合的流动性， 算备付金、存出保证金、应收申购 持有现金和到期日不超 过一年的政府债券不低 款等； 于基金资产净值的 5%； 在其他时段，本基金持有 现金和到期日不超过一 年的政府债券可低于基 金资产净值的 5%； （二）增加： 13、本基金管理人管理的全部 开放式基金持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市 公司可流通股票的 15%； 14、本基金管理人管理的全部 投资组合持有一家上市公司的可 流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 30%； 15、本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过本 无 基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合前 款所规定比例限制的，基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的 投资。 16、基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的，可 接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致；  （四）暂停估值与公告基金份 额净值的情形 增加： 5、当前一估值日基金资产净 八、基金资产 值 50%以上的资产出现无可参考的 净值计算和会 无 活跃市场价格且采用估值技术仍 计核算 导致公允价值存在重大不确定性 时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停基金估值； （三）1、职责 增加： （5）当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 十、基金信息 的活跃市场价格且采用估值技术 无 披露 仍导致公允价值存在重大不确定 性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停基金估值 的；