易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 §5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表......16 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......41 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......41 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......42 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......79 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......80 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......80 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......80 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......81 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......81 7.11 投资组合报告附注......81 §8 基金份额持有人信息 ......82 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......82 8.2 期末上市基金前十名持有人......83 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......83 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......83 §9 开放式基金份额变动 ......84 §10 重大事件揭示 ......84 10.1 基金份额持有人大会决议......84 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......84 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......84 10.4 基金投资策略的改变......84 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......85 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......85 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......85 10.8 其他重大事件......87 §11 备查文件目录 ......89 11.1 备查文件目录......89 11.2 存放地点......89 11.3 查阅方式......89 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 基金简称 易方达标普 500 指数（QDII-LOF） 场内简称 标普 500LOF 基金主代码 161125 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 241,539,668.69 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 12 月 14 日 下属分级基金的基金简称 易方达标普 500 指数 易方达标普 500 指数 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 下属分级基金的交易代码 161125 012860 报告期末下属分级基金的份额总 238,647,674.77 份 2,891,993.92 份 额 注：1.自 2021 年 7 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2021 年 7 月 20 日。 2.易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 含 A 类人民币份额（份额代码：161125）及 A 类美元现 汇份额（份额代码：003718），交易代码仅列示A类人民币份额代码；易方达标普500指数（QDII-LOF） C 含 C 类人民币份额（份额代码：012860）及 C 类美元现汇份额（份额代码：012861），交易代码 仅列示 C 类人民币份额代码。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金主要采用完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权 重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投 投资策略 资组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离 度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、 权益类品种投资策略、固定收益品种和货币市场工具投资策略、金融衍生 品投资策略等。 业绩比较基准 标普 500 指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后) ×5% 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与 风险收益特征 货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对 标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要 投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 王小飞 联系电话 020-85102688 021-60637103 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637228 传真 020-38798812 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区金融大街25号 188号6层 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼； 北京市西城区闹市口大街1号 广东省珠海市横琴新区荣粤道 院1号楼 188号6层 邮政编码 510620；519031 100033 法定代表人 刘晓艳 张金良 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 无 State Street Bank and Trust Company 中文 无 道富银行 注册地址 One Congress Street, Suite 1, Boston, 无 MA02114-2016., United States 办公地址 One Congress Street, Suite 1, Boston, 无 MA02114-2016., United States 邮政编码 无 无 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区 荣粤道 188 号 6 层 注：本基金 A 类人民币份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，A 类美元份额、 C 类人民币份额、C 类美元份额的注册登记机构为易方达基金管理有限公司。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达标普 500 指数 易方达标普 500 指数 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 本期已实现收益 7,685,190.13 99,808.80 本期利润 62,879,974.55 888,114.51 加权平均基金份额本期利润 0.2826 0.2844 本期加权平均净值利润率 12.48% 12.73% 本期基金份额净值增长率 14.08% 13.88% 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达标普 500 指数 易方达标普 500 指数 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 期末可供分配利润 124,147,027.52 1,440,130.41 期末可供分配基金份额利润 0.5202 0.4980 期末基金资产净值 573,256,047.42 6,873,792.46 期末基金份额净值 2.4021 2.3768 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达标普 500 指数 易方达标普 500 指数 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 基金份额累计净值增长率 140.21% 38.86% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.48% 0.39% 3.54% 0.38% -0.06% 0.01% 过去三个月 3.93% 0.66% 4.18% 0.66% -0.25% 0.00% 过去六个月 14.08% 0.64% 14.41% 0.64% -0.33% 0.00% 过去一年 19.73% 0.66% 19.92% 0.66% -0.19% 0.00% 过去三年 39.21% 1.03% 38.18% 1.03% 1.03% 0.00% 自基金合同生 140.21% 1.16% 147.57% 1.14% -7.36% 0.02% 效起至今 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.45% 0.39% 3.54% 0.38% -0.09% 0.01% 过去三个月 3.84% 0.66% 4.18% 0.66% -0.34% 0.00% 过去六个月 13.88% 0.64% 14.41% 0.64% -0.53% 0.00% 过去一年 19.31% 0.66% 19.92% 0.66% -0.61% 0.00% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 38.86% 1.04% 39.18% 1.03% -0.32% 0.01% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A （2016 年 12 月 2 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C （2021 年 7 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日） 注：1.自 2021 年 7 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2021 年 7 月 20 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 140.21%，同期业绩比较基准收益率为 147.57%；C 类基金份额净值增长率为 38.86%，同期业绩比较基准收益率为 39.18%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金的基金 经理，易方达中 证海外中国互 联网 50ETF 联 接（QDII）、易 方达恒生科技 ETF 联接 （QDII）、易方 达恒生国企联 英国籍，硕士研究生，具 接（QDII）、易 有基金从业资格。曾任德 方达恒生国企 意志银行（英国）量化业 PAN （QDII-ETF）、 务分析师、估值分析师， LINGDAN 易方达恒生科 2023-09-23 - 15 年 德意志资产管理公司基金 （潘令旦） 技 ETF（QDII）、 经理，瑞士银行联合集团 易方达中证海 伦敦分行资产管理部基金 外中国互联网 经理，贝莱德投资管理（英 50（QDII-ETF）、 国）有限公司基金经理。 易方达标普信 息科技指数 （QDII-LOF）、 易方达恒生 ETF（QDII）、 易方达中证港 股通消费主题 ETF 的基金经 理，易方达资产 管理（香港）有 限公司基金经 理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31 次，其中 26 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪标普 500 指数，该指数由在美国交易所上市的总市值最大的 500 家美国公司组成， 是美国大盘蓝筹公司股票表现的代表性指数。报告期内本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。 回顾 2024 年上半年，美国经济保持稳步扩张，就业增长和消费者物价指数持续强劲，核心通胀虽略有回落但仍有一定韧性。2024 年上半年的四次美联储议息会议均宣布维持联邦基金利率目标区间在 5.25%至 5.50%之间不变，已连续七次议息会议暂停加息。美联储主席鲍威尔表示认可通胀进展，但同时也强调，还需要更多数据提振美联储降息的信心。利率点阵图显示，受到通胀数据的影响， 美联储官员对于 2024 年年内降息次数的普遍预期也从年初的 3 次下调至 6 月会议所发布的 1 次，美 联储对利率政策路径仍然犹疑不决。指数表现方面，尽管通胀仍有一定韧性，但是成份股在季报中呈现的盈利端的改善，叠加市场对人工智能的热情，都推动了美股在上半年全面上涨，标普 500 指数在报告期内震荡走高，其中公用事业、能源等板块的表现较为突出。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 2.4021 元，本报告期份额净值增长率为 14.08%， 同期业绩比较基准收益率为 14.41%；C 类基金份额净值为 2.3768 元，本报告期份额净值增长率为13.88%，同期业绩比较基准收益率为 14.41%。年化跟踪误差 0.16%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，美国通胀数据的反复或将对美联储降息的市场预期造成一定扰动，11 月 美国大选的结果在一定程度上也会影响美股的市场情绪。短期来看，市场仍将集中关注美国通胀水平和美联储货币政策的发展。中长期来看，美国股市是全球资本市场的关键组成部分，也是美国家庭财富管理和海外投资者进行全球资产配置的重要组成部分。标普 500 指数的成份股公司大多是所在行业的全球领先企业。观察中长期趋势，标普 500 指数的表现持续且显著地超越美国 GDP 增速，未来仍将是分享美国股票投资机遇的重要途径。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A:本报告期内未实施利润分配。 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C:本报告期内未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 81,321,873.23 47,210,159.64 结算备付金 9,303,015.63 5,282,261.93 存出保证金 3,256,204.92 1,719,154.66 交易性金融资产 6.4.7.2 488,579,932.02 389,315,058.95 其中：股票投资 488,579,932.02 389,315,058.95 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 223,212.88 333,202.39 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 582,684,238.68 443,859,837.57 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 1,543,410.14 3,713,683.29 应付管理人报酬 378,203.43 298,134.25 应付托管费 118,188.58 93,166.95 应付销售服务费 1,996.81 2,049.91 应付投资顾问费 - - 应交税费 72,172.48 13,947.99 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 440,427.36 855,673.95 负债合计 2,554,398.80 4,976,656.34 净资产： 实收基金 6.4.7.7 241,539,668.69 208,465,872.97 未分配利润 6.4.7.8 338,590,171.19 230,417,308.26 净资产合计 580,129,839.88 438,883,181.23 负债和净资产总计 582,684,238.68 443,859,837.57 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 2.4021 元，C 类基金份额净值 2.3768 元； 基金份额总额 241,539,668.69 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 238,647,674.77份，C 类基金份额总额 2,891,993.92 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 66,775,979.72 87,046,819.08 1.利息收入 158,446.04 38,760.74 其中：存款利息收入 6.4.7.9 158,446.04 38,760.74 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,951,187.36 16,991,446.44 其中：股票投资收益 6.4.7.10 4,153,526.26 12,848,811.40 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 4,008,252.95 789,856.32 股利收益 6.4.7.15 2,789,408.15 3,352,778.72 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 55,983,090.13 69,161,679.72 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -325,721.91 805,971.13 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 8,978.10 48,961.05 减：二、营业总支出 3,007,890.66 2,787,276.47 1．管理人报酬 2,027,286.37 1,876,135.72 2．托管费 633,527.05 586,292.43 3．销售服务费 12,144.51 16,879.14 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 14,443.27 2,502.16 8．其他费用 6.4.7.19 320,489.46 305,467.02 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 63,768,089.06 84,259,542.61 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 63,768,089.06 84,259,542.61 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 63,768,089.06 84,259,542.61 6.3 净资产变动表 会计主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 208,465,872.97 230,417,308.26 438,883,181.23 产 二、本期期初净资 208,465,872.97 230,417,308.26 438,883,181.23 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 33,073,795.72 108,172,862.93 141,246,658.65 号填列） （一）、综合收益 - 63,768,089.06 63,768,089.06 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 33,073,795.72 44,404,773.87 77,478,569.59 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 51,246,613.07 66,794,173.15 118,040,786.22 款 2.基金赎回 -18,172,817.35 -22,389,399.28 -40,562,216.63 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 241,539,668.69 338,590,171.19 580,129,839.88 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 282,688,841.23 192,007,406.06 474,696,247.29 产 二、本期期初净资 282,688,841.23 192,007,406.06 474,696,247.29 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -40,471,292.59 51,656,954.97 11,185,662.38 号填列） （一）、综合收益 - 84,259,542.61 84,259,542.61 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -40,471,292.59 -32,602,587.64 -73,073,880.23 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 3,114,919.02 2,095,223.20 5,210,142.22 款 2.基金赎回 -43,586,211.61 -34,697,810.84 -78,284,022.45 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 242,217,548.64 243,664,361.03 485,881,909.67 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2193 号《关于准予易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)注册的批复》，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达标普500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达标普 500 指数证 券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 12 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 693,199,312.42 份基金份额，其中认购资金利息折合 37,037.35 份基金份额。本基金为契约型、上市开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国 建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。自 2021 年 7 月 19 日起,本基金增设 C 类份额 类别,份额首次确认日为 2021 年 7 月 20 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规 定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 81,321,873.23 等于：本金 81,313,690.35 加：应计利息 8,182.88 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 81,321,873.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 314,274,779.00 - 488,579,932.02 174,305,153.02 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 314,274,779.00 - 488,579,932.02 174,305,153.02 注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 63,136,166.01 - - - ESU4 63,136,166.01 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 63,136,166.01 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 S&P500 ESU4 EMINI FUT 32 62,961,001.92 -175,164.09 Sep24 合计 - - - -175,164.09 减：可抵销期货暂收款 - - - -175,164.09 净额 - - - - 注：1. 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度 下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与 相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 2. 买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 257.73 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 212,492.40 其他应付款 227,677.23 合计 440,427.36 6.4.7.7 实收基金 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 205,147,335.45 205,147,335.45 本期申购 51,110,171.61 51,110,171.61 本期赎回（以“-”号填列） -17,609,832.29 -17,609,832.29 本期末 238,647,674.77 238,647,674.77 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C 金额单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,318,537.52 3,318,537.52 本期申购 136,441.46 136,441.46 本期赎回（以“-”号填列） -562,985.06 -562,985.06 本期末 2,891,993.92 2,891,993.92 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 99,173,542.31 127,636,215.50 226,809,757.81 本期期初 99,173,542.31 127,636,215.50 226,809,757.81 本期利润 7,685,190.13 55,194,784.42 62,879,974.55 本期基金份额交易产生的 17,288,295.08 27,630,345.21 44,918,640.29 变动数 其中：基金申购款 26,054,197.37 40,565,136.18 66,619,333.55 基金赎回款 -8,765,902.29 -12,934,790.97 -21,700,693.26 本期已分配利润 - - - 本期末 124,147,027.52 210,461,345.13 334,608,372.65 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,544,698.15 2,062,852.30 3,607,550.45 本期期初 1,544,698.15 2,062,852.30 3,607,550.45 本期利润 99,808.80 788,305.71 888,114.51 本期基金份额交易产生的 -204,376.54 -309,489.88 -513,866.42 变动数 其中：基金申购款 66,823.66 108,015.94 174,839.60 基金赎回款 -271,200.20 -417,505.82 -688,706.02 本期已分配利润 - - - 本期末 1,440,130.41 2,541,668.13 3,981,798.54 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 113,586.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 32,615.81 其他 12,243.34 合计 158,446.04 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 4,153,526.26 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 4,153,526.26 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 15,309,758.05 减：卖出股票成本总额 11,151,730.00 减：交易费用 4,501.79 买卖股票差价收入 4,153,526.26 6.4.7.11 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.12 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 期货投资收益 4,008,252.95 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,789,408.15 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,789,408.15 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 56,586,242.88 ——股票投资 56,586,242.88 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -603,152.75 ——权证投资 - ——期货投资 -603,152.75 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 55,983,090.13 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 8,978.10 合计 8,978.10 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 32,820.06 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 指数使用费 155,476.01 银行汇划费 319.83 指数数据费 72,201.22 合计 320,489.46 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 道富银行 境外托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的管 2,027,286.37 1,876,135.72 理费 其中：应支付销售机构的客 478,449.83 502,355.36 户维护费 应支付基金管理人的净管理 1,548,836.54 1,373,780.36 费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 633,527.05 586,292.43 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基 金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达标普 500 指数 易方达标普 500 指数 合计 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 易方达基金管理有限 - 4,360.22 4,360.22 公司 合计 - 4,360.22 4,360.22 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达标普500指数 易方达标普500指数 合计 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 易方达基金管理有限 - 5,483.78 5,483.78 公司 合计 - 5,483.78 5,483.78 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。销售服务费计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基 金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付， 由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 无。 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 道富银行-活 2,145,502.98 31,424.37 11,075,058.88 28,074.13 期存款 中国建设银行 79,176,370.25 82,162.52 30,116,166.42 10,668.87 -活期存款 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司和道富银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金 托管人审核同意，在报告期内投资于境外托管人道富银行发行的美股 STT。于 2024 年 06 月 30 日， 本基金持有道富银行发行的美股 STT 417 股（2023 年 12 月 31 日:417 股），占本基金净值比例为 0.04%(2023 年 12 月 31 日:0.05%)。 6.4.11 利润分配情况 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）A 本报告期内未发生利润分配。 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金在境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险；在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方 式进行限制以控制相应的信用风险。于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策 性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可投资境外市场，影响金 融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波 动等。此外，境外证券市场的每日证券交易价格无涨跌幅限制或涨跌幅空间大于国内市场，这一因 素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 81,321,873.23 - - - 81,321,873.23 结算备付金 9,303,015.63 - - - 9,303,015.63 存出保证金 3,256,204.92 - - - 3,256,204.92 交易性金融资产 - - - 488,579,932.02 488,579,932.0 2 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - 223,212.88 223,212.88 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 582,684,238.6 资产总计 93,881,093.78 - - 488,803,144.90 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,543,410.14 1,543,410.14 应付管理人报酬 - - - 378,203.43 378,203.43 应付托管费 - - - 118,188.58 118,188.58 应付销售服务费 - - - 1,996.81 1,996.81 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 72,172.48 72,172.48 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 440,427.36 440,427.36 2,554,398.8 负债总计 - - - 2,554,398.80 0 580,129,839.8 利率敏感度缺口 93,881,093.78 - - 486,248,746.10 8 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 47,210,159.64 - - - 47,210,159.64 结算备付金 5,282,261.93 - - - 5,282,261.93 存出保证金 1,719,154.66 - - - 1,719,154.66 交易性金融资产 - - - 389,315,058.95 389,315,058.9 5 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - 333,202.39 333,202.39 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 443,859,837.5 资产总计 54,211,576.23 - - 389,648,261.34 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 3,713,683.29 3,713,683.29 应付管理人报酬 - - - 298,134.25 298,134.25 应付托管费 - - - 93,166.95 93,166.95 应付销售服务费 - - - 2,049.91 2,049.91 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 13,947.99 13,947.99 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 855,673.95 855,673.95 负债总计 - - - 4,976,656.34 4,976,656.34 438,883,181.2 利率敏感度缺口 54,211,576.23 - - 384,671,605.00 3 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币 贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 货币资金 3,503,725.67 - - 3,503,725.67 结算备付金 9,303,015.63 - - 9,303,015.63 存出保证金 3,256,204.92 - - 3,256,204.92 交易性金融资 488,579,932.02 - - 488,579,932.02 产 衍生金融资产 - - - - 应收清算款 - - - - 应收股利 223,212.88 - - 223,212.88 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 504,866,091.12 - - 504,866,091.12 以 外 币 计 价 的负债 应付清算款 - - - - 应付赎回款 809,902.02 - - 809,902.02 其他负债 22.31 - - 22.31 负债合计 809,924.33 - - 809,924.33 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 504,056,166.79 - - 504,056,166.79 口净额 上年度末 2023年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 货币资金 46,473,261.27 - - 46,473,261.27 结算备付金 5,282,261.93 - - 5,282,261.93 存出保证金 1,719,154.66 - - 1,719,154.66 交易性金融资 389,315,058.95 - - 389,315,058.95 产 衍生金融资产 - - - - 应收清算款 - - - - 应收股利 333,202.39 - - 333,202.39 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 443,122,939.20 - - 443,122,939.20 以 外 币 计 价 的负债 应付清算款 - - - - 应付赎回款 815,920.45 - - 815,920.45 其他负债 514.91 - - 514.91 负债合计 816,435.36 - - 816,435.36 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 442,306,503.84 - - 442,306,503.84 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 假设人民币对一揽子货币平均升 -25,202,808.34 -22,115,325.19 值 5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 25,202,808.34 22,115,325.19 值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 488,579,932.02 84.22 389,315,058.95 88.71 资 交易性金融资产—基金投 - - - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 488,579,932.02 84.22 389,315,058.95 88.71 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 24,428,995.87 19,465,752.39 2.业绩比较基准下降 5% -24,428,995.87 -19,465,752.39 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 488,579,932.02 第二层次 - 第三层次 - 合计 488,579,932.02 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 488,579,932.02 83.85 其中：普通股 478,717,672.89 82.16 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 9,862,259.13 1.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 90,624,888.86 15.55 8 其他各项资产 3,479,417.80 0.60 9 合计 582,684,238.68 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 488,579,932.02 84.22 合计 488,579,932.02 84.22 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 17,788,772.22 3.07 材料 10,464,465.37 1.80 工业 39,607,135.68 6.83 非必需消费品 48,704,502.12 8.40 必需消费品 28,178,254.77 4.86 保健 57,291,380.84 9.88 金融 60,594,277.31 10.44 信息技术 158,903,328.21 27.39 电信服务 45,690,134.45 7.88 公用事业 10,915,159.72 1.88 房地产 10,442,521.33 1.80 合计 488,579,932.02 84.22 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） Microsoft 纳斯达 1 Corp 微软 MSFT US 克证券 美国 11,137 35,474,945.15 6.12 交易所 NVIDIA 纳斯达 2 Corp 英伟达 NVDAUS 克证券 美国 36,859 32,452,317.54 5.59 交易所 纳斯达 3 Apple Inc 苹果公司 AAPLUS 克证券 美国 21,599 32,421,105.86 5.59 交易所 纳斯达 GOOGLUS 克证券 美国 8,802 11,426,286.55 1.97 4 Alphabet - 交易所 Inc 纳斯达 GOOG US 克证券 美国 7,323 9,572,608.43 1.65 交易所 Amazon.c 亚马逊公 纳斯达 5 om Inc 司 AMZN US 克证券 美国 13,723 18,900,058.01 3.26 交易所 Meta 纳斯达 6 Platforms - METAUS 克证券 美国 3,284 11,800,972.22 2.03 Inc 交易所 Berkshire 伯克希尔 纽约证 7 Hathaway 哈撒韦公 BRK/B US 券交易 美国 2,713 7,865,481.42 1.36 Inc 司 所 Eli Lilly 纽约证 8 & Co 礼来 LLY US 券交易 美国 1,197 7,723,597.23 1.33 所 Broadcom 博通股份 纳斯达 9 Inc 有限公司 AVGO US 克证券 美国 653 7,471,816.16 1.29 交易所 JPMorgan 纽约证 10 Chase & 摩根大通 JPM US 券交易 美国 4,303 6,202,630.64 1.07 Co 所 特斯拉公 纳斯达 11 Tesla Inc 司 TSLAUS 克证券 美国 4,158 5,863,824.42 1.01 交易所 Exxon 埃克森美 纽约证 12 Mobil 孚石油公 XOM US 券交易 美国 6,722 5,514,978.97 0.95 Corp 司 所 UnitedHe 联合健康 纽约证 13 alth 集团 UNH US 券交易 美国 1,380 5,008,563.95 0.86 Group Inc 所 纽约证 14 Visa Inc 维萨公司 V US 券交易 美国 2,359 4,412,677.45 0.76 所 Procter & 纽约证 15 Gamble 宝洁 PG US 券交易 美国 3,559 4,183,077.26 0.72 Co/The 所 Costco 纳斯达 16 Wholesale 开市客 COST US 克证券 美国 665 4,028,376.31 0.69 Corp 交易所 Mastercar 万事达股 纽约证 17 d Inc 份有限公 MAUS 券交易 美国 1,231 3,870,336.74 0.67 司 所 Johnson 纽约证 18 & 强生 JNJ US 券交易 美国 3,607 3,757,242.69 0.65 Johnson 所 Home 纽约证 19 Depot 家得宝 HD US 券交易 美国 1,485 3,643,194.50 0.63 Inc/The 所 Merck & 纽约证 20 Co Inc 默克 MRK US 券交易 美国 3,796 3,349,202.60 0.58 所 AbbVie 艾伯维公 纽约证 21 Inc 司 ABBV US 券交易 美国 2,646 3,234,440.60 0.56 所 Netflix 纳斯达 22 Inc 奈飞公司 NFLX US 克证券 美国 646 3,107,088.67 0.54 交易所 Walmart 沃尔玛股 纽约证 23 Inc 份有限公 WMT US 券交易 美国 6,401 3,088,838.57 0.53 司 所 Bank of 美国银行 纽约证 24 America 公司 BAC US 券交易 美国 10,195 2,889,597.76 0.50 Corp 所 Chevron 纽约证 25 Corp 雪佛龙 CVX US 券交易 美国 2,569 2,863,854.55 0.49 所 26 Advanced 美国超威 AMD US 纳斯达 美国 2,444 2,825,357.43 0.49 Micro 半导体公 克证券 Devices 司 交易所 Inc Salesforce 纽约证 27 Inc - CRM US 券交易 美国 1,464 2,682,487.61 0.46 所 纳斯达 28 Adobe Inc 奥多比 ADBE US 克证券 美国 672 2,660,597.50 0.46 交易所 Coca-Col 纽约证 29 a Co/The 可口可乐 KO US 券交易 美国 5,810 2,635,536.96 0.45 所 PepsiCo 纳斯达 30 Inc 百事可乐 PEP US 克证券 美国 2,079 2,443,704.67 0.42 交易所 Oracle 纽约证 31 Corp 甲骨文 ORCLUS 券交易 美国 2,412 2,427,205.63 0.42 所 QUALCO 纳斯达 32 MM Inc 高通公司 QCOM US 克证券 美国 1,688 2,396,143.05 0.41 交易所 Linde 纳斯达 33 PLC - LIN US 克证券 美国 721 2,254,791.31 0.39 交易所 Thermo 纽约证 34 Fisher - TMO US 券交易 美国 572 2,254,320.87 0.39 Scientific 所 Inc Wells 纽约证 35 Fargo & 富国银行 WFC US 券交易 美国 5,224 2,211,113.65 0.38 Co 所 Applied 纳斯达 36 Materials 应用材料 AMAT US 克证券 美国 1,259 2,117,453.60 0.36 Inc 交易所 Cisco 纳斯达 37 Systems 思科 CSCO US 克证券 美国 6,146 2,081,000.37 0.36 Inc 交易所 Accenture 埃森哲公 纽约证 38 PLC 司 ACN US 券交易 美国 948 2,049,900.58 0.35 所 纳斯达 39 Intuit Inc - INTU US 克证券 美国 423 1,981,249.19 0.34 交易所 40 McDonal 麦当劳 MCD US 纽约证 美国 1,080 1,961,489.21 0.34 d's Corp 券交易 所 Abbott 纽约证 41 Laboratori 雅培制药 ABT US 券交易 美国 2,626 1,944,673.24 0.34 es 所 Walt 华特迪士 纽约证 42 Disney 尼公司 DIS US 券交易 美国 2,732 1,933,217.76 0.33 Co/The 所 Texas 纳斯达 43 Instrumen 德州仪器 TXN US 克证券 美国 1,375 1,906,267.56 0.33 ts Inc 交易所 Verizon 纽约证 44 Communi - VZ US 券交易 美国 6,359 1,868,968.81 0.32 cations 所 Inc General 纽约证 45 Electric 通用电气 GE US 券交易 美国 1,646 1,864,831.41 0.32 Co 所 Amgen 纳斯达 46 Inc 安进公司 AMGN US 克证券 美国 809 1,801,455.85 0.31 交易所 Danaher 纽约证 47 Corp 丹纳赫 DHR US 券交易 美国 995 1,771,727.83 0.31 所 Caterpilla 纽约证 48 r Inc 卡特彼勒 CAT US 券交易 美国 733 1,740,095.88 0.30 所 ServiceNo 纽约证 49 w Inc - NOW US 券交易 美国 310 1,737,996.32 0.30 所 Internatio nal 国际商业 纽约证 50 Business 机器 IBM US 券交易 美国 1,384 1,705,890.80 0.29 Machines 所 Corp 纽约证 51 Pfizer Inc 辉瑞制药 PFE US 券交易 美国 8,541 1,703,142.57 0.29 所 Philip 菲利普莫 纽约证 52 Morris 里斯国际 PM US 券交易 美国 2,348 1,695,628.50 0.29 Internatio 集团公司 所 nal Inc Intuitive 直觉外科 纳斯达 53 Surgical 手术公司 ISRG US 克证券 美国 533 1,689,800.27 0.29 Inc 交易所 Comcast 康卡斯特 纳斯达 54 Corp 公司 CMCSAUS 克证券 美国 5,866 1,637,115.47 0.28 交易所 Uber 优步技术 纽约证 55 Technolog 股份有限 UBER US 券交易 美国 3,113 1,612,458.74 0.28 ies Inc 公司 所 NextEra 新纪元能 纽约证 56 Energy 源公司 NEE US 券交易 美国 3,103 1,565,924.94 0.27 Inc 所 Micron 美光科技 纳斯达 57 Technolog 股份有限 MU US 克证券 美国 1,670 1,565,437.97 0.27 y Inc 公司 交易所 Goldman 纽约证 58 Sachs 高盛 GS US 券交易 美国 484 1,560,219.58 0.27 Group 所 Inc/The S&P 纽约证 59 Global Inc 标普全球 SPGI US 券交易 美国 486 1,544,776.66 0.27 所 Union 联合太平 纽约证 60 Pacific 洋 UNP US 券交易 美国 922 1,486,734.01 0.26 Corp 所 Honeywel 纳斯达 61 l 霍尼韦尔 HON US 克证券 美国 976 1,485,332.31 0.26 Internatio 交易所 nal Inc 美国电话 纽约证 62 AT&T Inc 电报公司 T US 券交易 美国 10,815 1,472,928.90 0.25 所 Lam 纳斯达 63 Research 泛林集团 LRCX US 克证券 美国 194 1,472,260.76 0.25 Corp 交易所 Booking 纳斯达 64 Holdings - BKNG US 克证券 美国 52 1,468,106.55 0.25 Inc 交易所 ConocoPh 纽约证 65 illips 康菲石油 COP US 券交易 美国 1,782 1,452,621.15 0.25 所 纽约证 66 RTX Corp - RTX US 券交易 美国 2,007 1,435,927.12 0.25 所 American 纽约证 67 Express 美国运通 AXP US 券交易 美国 865 1,427,432.12 0.25 Co 所 纳斯达 68 Intel Corp 英特尔 INTC US 克证券 美国 6,395 1,411,485.19 0.24 交易所 Elevance 纽约证 69 Health Inc - ELV US 券交易 美国 355 1,370,913.39 0.24 所 Lowe's 纽约证 70 Cos Inc 劳氏 LOW US 券交易 美国 870 1,366,921.67 0.24 所 TJX Cos 纽约证 71 Inc/The - TJX US 券交易 美国 1,724 1,352,755.01 0.23 所 Eaton 纽约证 72 Corp PLC 伊顿 ETN US 券交易 美国 604 1,349,703.32 0.23 所 Morgan 摩根士丹 纽约证 73 Stanley 利 MS US 券交易 美国 1,895 1,312,578.75 0.23 所 Progressiv 前进保险 纽约证 74 e 公司 PGR US 券交易 美国 885 1,310,072.25 0.23 Corp/The 所 Citigroup 纽约证 75 Inc 花旗集团 C US 券交易 美国 2,879 1,302,075.91 0.22 所 Vertex 纳斯达 76 Pharmace 福泰制药 VRTX US 克证券 美国 381 1,272,720.48 0.22 uticals Inc 交易所 Stryker 纽约证 77 Corp 史赛克 SYK US 券交易 美国 511 1,239,120.68 0.21 所 Analog 亚德诺半 纳斯达 78 Devices 导体 ADI US 克证券 美国 732 1,190,790.79 0.21 Inc 交易所 BlackRoc 贝莱德有 纽约证 79 k Inc 限公司 BLK US 券交易 美国 212 1,189,547.30 0.21 所 Boston 波士顿科 纽约证 80 Scientific 学 BSX US 券交易 美国 2,164 1,187,678.65 0.20 Corp 所 纳斯达 81 KLACorp - KLAC US 克证券 美国 200 1,175,223.57 0.20 交易所 82 PaloAlto - PANW US 纳斯达 美国 484 1,169,371.33 0.20 Networks 克证券 Inc 交易所 Regenero 再生元制 纳斯达 83 n 药股份有 REGN US 克证券 美国 156 1,168,514.97 0.20 Pharmace 限公司 交易所 uticals Inc Charles 纽约证 84 Schwab 嘉信理财 SCHW US 券交易 美国 2,198 1,154,332.21 0.20 Corp/The 所 Medtronic 纽约证 85 PLC 美敦力 MDT US 券交易 美国 2,011 1,128,071.31 0.19 所 Boeing 纽约证 86 Co/The 波音 BAUS 券交易 美国 868 1,125,925.22 0.19 所 Prologis 纽约证 87 Inc 安博 PLD US 券交易 美国 1,398 1,118,974.45 0.19 所 Marsh & 纽约证 88 McLenna - MMC US 券交易 美国 727 1,091,779.01 0.19 n Cos Inc 所 Chubb 邱博保险 纽约证 89 Ltd 集团 CB US 券交易 美国 599 1,088,924.58 0.19 所 Lockheed 洛克希德 纽约证 90 Martin 马丁 LMT US 券交易 美国 318 1,058,599.19 0.18 Corp 所 United 联合包裹 纽约证 91 Parcel 服务股份 UPS US 券交易 美国 1,068 1,041,623.16 0.18 Service 有限公司 所 Inc Automatic 纳斯达 92 Data - ADP US 克证券 美国 607 1,032,565.21 0.18 Processin 交易所 g Inc Deere & 纽约证 93 Co 迪尔 DE US 券交易 美国 385 1,025,172.72 0.18 所 Cigna 纽约证 94 Corp 信诺集团 CI US 券交易 美国 432 1,017,751.51 0.18 所 纽约证 95 NIKE Inc 耐克公司 NKE US 券交易 美国 1,841 988,887.47 0.17 所 96 T-Mobile - TMUS US 纳斯达 美国 771 968,067.31 0.17 US Inc 克证券 交易所 American 美国发射 纽约证 97 Tower 塔公司 AMT US 券交易 美国 689 954,476.79 0.16 Corp 所 Synopsys 新思科技 纳斯达 98 Inc 公司 SNPS US 克证券 美国 225 954,196.56 0.16 交易所 Crowdstri 纳斯达 99 ke - CRWD US 克证券 美国 346 944,897.80 0.16 Holdings 交易所 Inc 纽约证 100 Fiserv Inc - FI US 券交易 美国 887 942,152.13 0.16 所 Blackston 黑石集团 纽约证 101 e Inc 股份有限 BX US 券交易 美国 1,063 937,882.60 0.16 公司 所 Arista 纽约证 102 Networks - ANET US 券交易 美国 372 929,181.92 0.16 Inc 所 Starbucks 纳斯达 103 Corp 星巴克 SBUX US 克证券 美国 1,672 927,661.35 0.16 交易所 Mondelez 纳斯达 104 Internatio 亿滋国际 MDLZ US 克证券 美国 1,989 927,625.43 0.16 nal Inc 交易所 Chipotle 纽约证 105 Mexican - CMG US 券交易 美国 2,050 915,312.74 0.16 Grill Inc 所 Gilead 吉利德科 纳斯达 106 Sciences 学 GILD US 克证券 美国 1,841 900,193.31 0.16 Inc 交易所 Southern 纽约证 107 Co/The 南方公司 SO US 券交易 美国 1,611 890,602.49 0.15 所 Bristol-M 百时美施 纽约证 108 yers 贵宝公司 BMY US 券交易 美国 3,006 889,703.87 0.15 Squibb Co 所 Cadence 纳斯达 109 Design - CDNS US 克证券 美国 402 881,695.63 0.15 Systems 交易所 Inc 110 Amphenol 安费诺公 APH US 纽约证 美国 1,814 870,960.38 0.15 Corp 司 券交易 所 Altria 纽约证 111 Group Inc 高特利 MO US 券交易 美国 2,605 845,650.05 0.15 所 Colgate-P 高露洁棕 纽约证 112 almolive 榄 CLUS 券交易 美国 1,216 840,966.96 0.14 Co 所 硕腾股份 纽约证 113 Zoetis Inc 有限公司 ZTS US 券交易 美国 678 837,670.39 0.14 所 Interconti 纽约证 114 nental 洲际交易 ICE US 券交易 美国 846 825,347.15 0.14 Exchange 所（ICE） 所 Inc Waste 纽约证 115 Managem 废品管理 WM US 券交易 美国 541 822,553.45 0.14 ent Inc 所 Duke 纽约证 116 Energy 杜克能源 DUK US 券交易 美国 1,139 813,609.53 0.14 Corp 所 McKesso 纽约证 117 n Corp - MCK US 券交易 美国 194 807,493.24 0.14 所 Trane 特灵科技 纽约证 118 Technolog 公共有限 TT US 券交易 美国 344 806,411.10 0.14 ies PLC 公司 所 CVS 纽约证 119 Health - CVS US 券交易 美国 1,859 782,469.47 0.13 Corp 所 EOG 纽约证 120 Resources - EOG US 券交易 美国 861 772,360.32 0.13 Inc 所 Freeport- 自由港迈 纽约证 121 McMoRa 克墨伦股 FCX US 券交易 美国 2,169 751,260.22 0.13 n Inc 份有限公 所 司 Equinix 纳斯达 122 Inc - EQIX US 克证券 美国 139 749,507.03 0.13 交易所 NXP 恩智浦半 纳斯达 123 Semicond 导体公司 NXPI US 克证券 美国 390 747,922.74 0.13 uctors NV 交易所 124 KKR & - KKR US 纽约证 美国 997 747,774.36 0.13 Co Inc 券交易 所 TransDig 纽约证 125 m Group - TDG US 券交易 美国 82 746,632.22 0.13 Inc 所 CME 芝加哥商 纳斯达 126 Group Inc 业交易所 CME US 克证券 美国 532 745,400.56 0.13 交易所 Sherwin- 纽约证 127 Williams 宣伟公司 SHW US 券交易 美国 348 740,144.12 0.13 Co/The 所 FedEx 纽约证 128 Corp 联邦快递 FDX US 券交易 美国 340 726,545.90 0.13 所 Target 塔吉特公 纽约证 129 Corp 司 TGT US 券交易 美国 682 719,545.10 0.12 所 Becton 纽约证 130 Dickinson 碧迪 BDX US 券交易 美国 427 711,213.09 0.12 and Co 所 General 纽约证 131 Dynamics 通用动力 GD US 券交易 美国 343 709,245.02 0.12 Corp 所 Schlumbe 斯伦贝谢 纽约证 132 rger Ltd 公众有限 SLB US 券交易 美国 2,108 708,799.03 0.12 公司 所 Moody's 纽约证 133 Corp 穆迪 MCO US 券交易 美国 232 695,973.07 0.12 所 纳斯达 134 CSX Corp - CSX US 克证券 美国 2,919 695,864.67 0.12 交易所 Airbnb 爱彼迎股 纳斯达 135 Inc 份有限公 ABNB US 克证券 美国 643 694,849.39 0.12 司 交易所 Motorola 摩托罗拉 纽约证 136 Solutions 解决方案 MSI US 券交易 美国 251 690,576.59 0.12 Inc 股份有限 所 公司 HCA 纽约证 137 Healthcar - HCAUS 券交易 美国 300 686,909.49 0.12 e Inc 所 138 Parker-Ha 派克汉尼 PH US 纽约证 美国 190 684,913.27 0.12 nnifin 汾公司 券交易 Corp 所 纽约证 139 Aon PLC 怡安集团 AON US 券交易 美国 326 682,085.22 0.12 所 Emerson 艾默生电 纽约证 140 Electric 气 EMR US 券交易 美国 865 679,101.37 0.12 Co 所 Illinois 伊利诺伊 纽约证 141 Tool 工具股份 ITW US 券交易 美国 402 678,884.14 0.12 Works Inc 有限公司 所 Constellat ion 美国联合 纳斯达 142 Energy 能源公司 CEG US 克证券 美国 472 673,678.16 0.12 Corpotati 交易所 on Marathon 马拉松石 纽约证 143 Petroleum 油公司 MPC US 券交易 美国 544 672,578.35 0.12 Corp 所 O'Reilly 纳斯达 144 Automoti - ORLY US 克证券 美国 89 669,843.23 0.12 ve Inc 交易所 PNC 纽约证 145 Financial - PNC US 券交易 美国 602 667,061.07 0.11 Services 所 Group Inc US 美国合众 纽约证 146 Bancorp 银行 USB US 券交易 美国 2,355 666,309.48 0.11 所 Welltower 纽约证 147 Inc - WELLUS 券交易 美国 896 665,700.13 0.11 所 Northrop 诺斯洛普 纽约证 148 Grumman 格鲁门公 NOC US 券交易 美国 213 661,775.76 0.11 Corp 司 所 PayPal 纳斯达 149 Holdings - PYPLUS 克证券 美国 1,583 654,678.47 0.11 Inc 交易所 Ecolab 纽约证 150 Inc 艺康集团 ECLUS 券交易 美国 384 651,332.51 0.11 所 Roper 儒博技术 纳斯达 151 Technolog 公司 ROP US 克证券 美国 162 650,768.92 0.11 ies Inc 交易所 152 Cintas - CTAS US 纳斯达 美国 130 648,779.69 0.11 Corp 克证券 交易所 Marriott 纳斯达 153 Internatio 万豪国际 MAR US 克证券 美国 373 642,696.32 0.11 nal 交易所 Inc/MD Phillips 纽约证 154 66 - PSX US 券交易 美国 635 638,867.38 0.11 所 纽约证 155 3M Co 3M 公司 MMM US 券交易 美国 836 608,848.51 0.10 所 Arthur J 亚瑟加拉 纽约证 156 Gallagher 格尔有限 AJG US 券交易 美国 328 606,160.57 0.10 & Co 公司 所 Edwards 爱德华生 纽约证 157 Lifescienc 命科学公 EW US 券交易 美国 917 603,663.41 0.10 es Corp 司 所 Air Products 空气产品 纽约证 158 & 公司 APD US 券交易 美国 328 603,215.20 0.10 Chemicals 所 Inc Hilton 希尔顿全 Worldwid 球控股股 纽约证 159 e 份有限公 HLT US 券交易 美国 381 592,480.82 0.10 Holdings 司 所 Inc PACCAR 纳斯达 160 Inc 帕卡 PCAR US 克证券 美国 791 580,303.54 0.10 交易所 General 通用汽车 纽约证 161 Motors 公司 GM US 券交易 美国 1,746 578,120.03 0.10 Co 所 Autodesk 纳斯达 162 Inc 欧特克 ADSK US 克证券 美国 324 571,382.64 0.10 交易所 Carrier 开利全球 纽约证 163 Global 公司 CARR US 券交易 美国 1,264 568,242.00 0.10 Corp 所 Valero 纽约证 164 Energy - VLO US 券交易 美国 500 558,598.58 0.10 Corp 所 165 Capital 第一资本 COF US 纽约证 美国 562 554,528.47 0.10 One 金融 券交易 Financial 所 Corp AutoZone 纽约证 166 Inc - AZO US 券交易 美国 26 549,238.24 0.09 所 Truist 纽约证 167 Financial - TFC US 券交易 美国 1,970 545,446.07 0.09 Corp 所 Williams 威廉姆斯 纽约证 168 Cos 公司 WMB US 券交易 美国 1,797 544,291.53 0.09 Inc/The 所 Ross 罗斯百货 纳斯达 169 Stores Inc 股份有限 ROST US 克证券 美国 509 527,154.29 0.09 公司 交易所 Digital 数字房地 纽约证 170 Realty 产信托有 DLR US 券交易 美国 486 526,644.15 0.09 Trust Inc 限公司 所 American 纽约证 171 Internatio 美国国际 AIG US 券交易 美国 995 526,448.16 0.09 nal Group 集团 所 Inc Norfolk 诺福克南 纽约证 172 Southern 方 NSC US 券交易 美国 342 523,278.02 0.09 Corp 所 Microchip 微芯科技 纳斯达 173 Technolog 股份有限 MCHP US 克证券 美国 802 522,985.96 0.09 y Inc 公司 交易所 Simon 西蒙房地 纽约证 174 Property 产集团公 SPG US 券交易 美国 481 520,369.00 0.09 Group Inc 司 所 Sempra 纽约证 175 Energy - SRE US 券交易 美国 952 516,045.32 0.09 所 Ford 纽约证 176 Motor Co 福特汽车 F US 券交易 美国 5,765 515,218.47 0.09 所 纳斯达 177 Copart Inc - CPRT US 克证券 美国 1,322 510,275.46 0.09 交易所 Newmont 纽蒙黄金 纽约证 178 Corp 公司 NEM US 券交易 美国 1,702 507,875.30 0.09 所 179 GE 通用电气 GEV US 纽约证 美国 411 502,372.48 0.09 Vernova Vernova 股 券交易 Inc 份有限公 所 司 TE 泰科电子 纽约证 180 Connectiv 公司 TELUS 券交易 美国 467 500,663.47 0.09 ity Ltd 所 ONEOK 纽约证 181 Inc - OKE US 券交易 美国 861 500,405.05 0.09 所 Travelers 旅行家集 纽约证 182 Cos 团 TRV US 券交易 美国 345 499,961.41 0.09 Inc/The 所 家庭人寿 纽约证 183 Aflac Inc 保险 AFLUS 券交易 美国 778 495,192.73 0.09 所 Realty 纽约证 184 Income - O US 券交易 美国 1,305 491,251.04 0.08 Corp 所 Kimberly- 纽约证 185 Clark 金佰利 KMB US 券交易 美国 498 490,492.03 0.08 Corp 所 Public 纽约证 186 Storage 公共存储 PSAUS 券交易 美国 239 489,955.74 0.08 所 American 纳斯达 187 Electric 美国电力 AEP US 克证券 美国 780 487,738.24 0.08 Power Co 交易所 Inc Humana 纽约证 188 Inc - HUM US 券交易 美国 181 481,990.12 0.08 所 Bank of 纽约梅隆 纽约证 189 NewYork 银行股份 BK US 券交易 美国 1,122 478,896.59 0.08 Mellon 有限公司 所 Corp Johnson 江森自控 纽约证 190 Controls 国际有限 JCI US 券交易 美国 1,007 477,034.42 0.08 Internatio 公司 所 nal plc Fidelity National 繁德信息 纽约证 191 Informati 技术有限 FIS US 券交易 美国 875 469,941.19 0.08 on 公司 所 Services Inc Ameripris 阿默普莱 纽约证 192 e 斯金融公 AMP US 券交易 美国 152 462,763.65 0.08 Financial 司 所 Inc DexCom 纳斯达 193 Inc - DXCM US 克证券 美国 569 459,772.82 0.08 交易所 Crown 纽约证 194 Castle 冠城股份 CCI US 券交易 美国 656 456,765.16 0.08 Internatio 有限公司 所 nal Corp United 联合租赁 纽约证 195 Rentals 公司 URI US 券交易 美国 99 456,302.42 0.08 Inc 所 MetLife 大都会集 纽约证 196 Inc 团 MET US 券交易 美国 907 453,708.69 0.08 所 L3Harris 纽约证 197 Technolog - LHX US 券交易 美国 280 448,150.29 0.08 ies Inc 所 Prudential 保德信金 纽约证 198 Financial 融集团 PRU US 券交易 美国 533 445,156.11 0.08 Inc 所 DR 霍顿房屋 纽约证 199 Horton 公司 DHI US 券交易 美国 441 442,931.55 0.08 Inc 所 Allstate 好事达保 纽约证 200 Corp/The 险公司 ALLUS 券交易 美国 388 441,491.58 0.08 所 IDEXX 爱德士股 纳斯达 201 Laboratori 份有限公 IDXX US 克证券 美国 126 437,494.30 0.08 es Inc 司 交易所 Occidenta 纽约证 202 l 西方石油 OXY US 券交易 美国 972 436,624.54 0.08 Petroleum 所 Corp Constellat 星座品牌 纽约证 203 ion 股份有限 STZ US 券交易 美国 238 436,392.78 0.08 Brands 公司 所 Inc Super 纳斯达 204 Micro - SMCI US 克证券 美国 74 432,111.42 0.07 Computer 交易所 Inc Dominion 纽约证 205 Energy - D US 券交易 美国 1,236 431,627.52 0.07 Inc 所 纽约证 206 Hess Corp 赫斯公司 HES US 券交易 美国 407 427,897.63 0.07 所 Nucor 纽约证 207 Corp 纽柯公司 NUE US 券交易 美国 372 419,096.89 0.07 所 Republic 公共服务 纽约证 208 Services 公司 RSG US 券交易 美国 302 418,276.74 0.07 Inc 所 WW 固安捷股 纽约证 209 Grainger 份有限公 GWW US 券交易 美国 65 417,955.46 0.07 Inc 司 所 IQVIA 纽约证 210 Holdings 艾昆纬 IQV US 券交易 美国 276 415,901.80 0.07 Inc 所 Monolithi 纳斯达 211 c Power 芯源系统 MPWR US 克证券 美国 71 415,772.38 0.07 Systems 有限公司 交易所 Inc Moderna 莫德纳公 纳斯达 212 Inc 司 MRNAUS 克证券 美国 490 414,690.68 0.07 交易所 Verisk 纳斯达 213 Analytics - VRSK US 克证券 美国 214 411,100.19 0.07 Inc 交易所 Otis 奥的斯电 纽约证 214 Worldwid 梯公司 OTIS US 券交易 美国 599 410,929.44 0.07 e Corp 所 Cummins 纽约证 215 Inc 康明斯 CMI US 券交易 美国 206 406,566.69 0.07 所 AMETEK 阿美特克 纽约证 216 Inc 股份有限 AME US 券交易 美国 341 405,145.11 0.07 公司 所 Kinder 特拉华州 纽约证 217 Morgan 金德摩根 KMI US 券交易 美国 2,857 404,578.39 0.07 Inc 公司 所 Fortinet 纳斯达 218 Inc - FTNT US 克证券 美国 941 404,189.83 0.07 交易所 FAIR 费埃哲公 纽约证 219 ISAAC 司 FICO US 券交易 美国 38 403,156.52 0.07 CORP 所 MSCI 明 纽约证 220 MSCI Inc 晟 MSCI US 券交易 美国 117 401,700.30 0.07 所 Agilent 纽约证 221 Technolog 安捷伦 AUS 券交易 美国 433 400,025.79 0.07 ies Inc 所 Paychex 纳斯达 222 Inc - PAYX US 克证券 美国 473 399,662.96 0.07 交易所 Corteva 科迪华公 纽约证 223 Inc 司 CTVAUS 券交易 美国 1,037 398,643.12 0.07 所 Royal 皇家加勒 纽约证 224 Caribbean 比国际游 RCLUS 券交易 美国 348 395,406.55 0.07 Cruises 轮有限公 所 Ltd 司 Arch 阿契资本 纳斯达 225 Capital 集团 ACGLUS 克证券 美国 548 394,024.52 0.07 Group Ltd 交易所 Cencora 纽约证 226 Inc - COR US 券交易 美国 245 393,388.67 0.07 所 PG&E 太平洋煤 纽约证 227 Corp 气电力 PCG US 券交易 美国 3,152 392,215.74 0.07 所 纽约证 228 Dow Inc 陶氏公司 DOW US 券交易 美国 1,037 392,065.58 0.07 所 Yum! 百胜餐饮 纽约证 229 Brands 集团 YUM US 券交易 美国 415 391,766.61 0.07 Inc 所 Lennar 纽约证 230 Corp - LEN US 券交易 美国 365 389,854.13 0.07 所 Quanta 纽约证 231 Services - PWR US 券交易 美国 215 389,332.45 0.07 Inc 所 Monster 怪兽饮料 纳斯达 232 Beverage 公司 MNST US 克证券 美国 1,091 388,378.17 0.07 Corp 交易所 233 General 通用磨坊 GIS US 纽约证 美国 859 387,272.74 0.07 Mills Inc 券交易 所 Ingersoll- 英格索兰 纽约证 234 Rand Inc. 股份有限 IR US 券交易 美国 598 387,144.31 0.07 公司 所 Public 纽约证 235 Service 公共服务 PEG US 券交易 美国 736 386,580.44 0.07 Enterprise 企业集团 所 Group Inc Centene 纽约证 236 Corp - CNC US 券交易 美国 808 381,785.53 0.07 所 Baker 贝克休斯 纳斯达 237 Hughes 公司 BKR US 克证券 美国 1,514 379,483.43 0.07 Company 交易所 Fastenal 法思诺公 纳斯达 238 Co 司 FAST US 克证券 美国 845 378,431.65 0.07 交易所 Diamondb 纳斯达 239 ack - FANG US 克证券 美国 264 376,652.52 0.06 Energy 交易所 Inc Sysco 纽约证 240 Corp - SYY US 券交易 美国 735 373,954.96 0.06 所 Kenvue 纽约证 241 Inc - KVUE US 券交易 美国 2,869 371,722.63 0.06 所 Lululemo 纳斯达 242 n 露露乐蒙 LULU US 克证券 美国 174 370,406.88 0.06 Athletica 公司 交易所 Inc Gartner 纽约证 243 Inc - IT US 券交易 美国 115 368,041.49 0.06 所 Keurig Dr 纳斯达 244 Pepper - KDP US 克证券 美国 1,538 366,098.01 0.06 Inc 交易所 Electronic 纳斯达 245 Arts Inc - EAUS 克证券 美国 368 365,415.55 0.06 交易所 DuPont 纽约证 246 De 杜邦公司 DD US 券交易 美国 635 364,258.94 0.06 Nemours 所 Inc. Exelon 纳斯达 247 Corp - EXC US 克证券 美国 1,470 362,588.07 0.06 交易所 Biogen 纳斯达 248 Inc 渤健公司 BIIB US 克证券 美国 219 361,817.52 0.06 交易所 Cognizant Technolog 高知特科 纳斯达 249 y 技公司 CTSH US 克证券 美国 736 356,682.09 0.06 Solutions 交易所 Corp Extra 纽约证 250 Space - EXR US 券交易 美国 320 354,424.32 0.06 Storage 所 Inc Xylem 赛莱默公 纽约证 251 Inc/NY 司 XYLUS 券交易 美国 365 352,811.88 0.06 所 Discover 纽约证 252 Financial - DFS US 券交易 美国 378 352,393.04 0.06 Services 所 Martin 纽约证 253 Marietta - MLM US 券交易 美国 91 351,378.32 0.06 Materials 所 Inc Kroger 克罗格公 纽约证 254 Co/The 司 KR US 券交易 美国 978 348,012.62 0.06 所 GE HealthCar 纳斯达 255 e - GEHC US 克证券 美国 626 347,630.48 0.06 Technolog 交易所 ies Inc Vulcan 纽约证 256 Materials - VMC US 券交易 美国 196 347,369.35 0.06 Co 所 Consolida 联合爱迪 纽约证 257 ted Edison 生 ED US 券交易 美国 522 332,659.35 0.06 Inc 所 Old 纳斯达 258 Dominion - ODFLUS 克证券 美国 264 332,268.52 0.06 Freight 交易所 Line Inc Rockwell 罗克韦尔 纽约证 259 Automati 自动化 ROK US 券交易 美国 169 331,555.27 0.06 on Inc 所 纽约证 260 HP Inc 惠普 HPQ US 券交易 美国 1,319 329,196.73 0.06 所 DeltaAir 达美航空 纽约证 261 Lines Inc 有限公司 DALUS 券交易 美国 969 327,614.43 0.06 所 Hartford 纽约证 262 Financial 哈特福德 HIG US 券交易 美国 452 323,870.87 0.06 Services 金融服务 所 Group Inc Equifax 纽约证 263 Inc - EFX US 券交易 美国 187 323,129.25 0.06 所 Howmet 纽约证 264 Aerospace - HWM US 券交易 美国 578 319,780.51 0.06 Inc 所 Devon 纽约证 265 Energy 戴文能源 DVN US 券交易 美国 946 319,568.56 0.06 Corp 所 VICI 纽约证 266 Properties - VICI US 券交易 美国 1,565 319,434.58 0.06 Inc 所 Archer-Da 纽约证 267 niels-Midl - ADM US 券交易 美国 741 319,233.96 0.06 and Co 所 Mettler-T 梅特勒-托 纽约证 268 oledo 利多国际 MTD US 券交易 美国 32 318,731.02 0.05 Internatio 股份有限 所 nal Inc 公司 CoStar 纳斯达 269 Group Inc - CSGP US 克证券 美国 603 318,613.71 0.05 交易所 Xcel 纳斯达 270 Energy - XELUS 克证券 美国 835 317,836.39 0.05 Inc 交易所 AvalonBa 纽约证 271 y - AVB US 券交易 美国 215 317,009.69 0.05 Communi 所 ties Inc 272 Halliburto 哈利伯顿 HALUS 纽约证 美国 1,315 316,577.44 0.05 n Co 券交易 所 CDW 特拉华 纳斯达 273 Corp/DE CDW 公司 CDW US 克证券 美国 198 315,862.06 0.05 交易所 ON 纳斯达 274 Semicond 安森美半 ON US 克证券 美国 646 315,598.22 0.05 uctor 导体公司 交易所 Corp Tractor 拖拉机供 纳斯达 275 Supply Co 应公司 TSCO US 克证券 美国 164 315,574.70 0.05 交易所 Corning 纽约证 276 Inc 康宁公司 GLW US 券交易 美国 1,134 313,977.59 0.05 所 PPG 纽约证 277 Industries - PPG US 券交易 美国 348 312,223.11 0.05 Inc 所 Vistra 纽约证 278 Corp - VST US 券交易 美国 500 306,381.13 0.05 所 Dollar 纽约证 279 General 达乐公司 DG US 券交易 美国 324 305,330.07 0.05 Corp 所 Westingho useAir 西屋制动 纽约证 280 Brake 公司 WAB US 券交易 美国 269 302,999.11 0.05 Technolog 所 ies Corp ResMed 瑞思迈股 纽约证 281 Inc 份有限公 RMD US 券交易 美国 222 302,855.08 0.05 司 所 Targa 纽约证 282 Resources - TRGP US 券交易 美国 328 301,034.89 0.05 Corp 所 纳斯达 283 eBay Inc - EBAY US 克证券 美国 785 300,538.58 0.05 交易所 ANSYS 纳斯达 284 Inc - ANSS US 克证券 美国 131 300,155.87 0.05 交易所 Hershey 纽约证 285 Co/The 好时公司 HSY US 券交易 美国 227 297,397.16 0.05 所 286 Edison 爱迪生国 EIX US 纽约证 美国 580 296,829.79 0.05 Internatio 际 券交易 nal 所 Hewlett 纽约证 287 Packard 慧与 HPE US 券交易 美国 1,966 296,618.98 0.05 Enterprise 所 Co Charter 纳斯达 288 Communi - CHTR US 克证券 美国 136 289,765.43 0.05 cations 交易所 Inc Willis 韦莱韬睿 纳斯达 289 Towers 惠悦公共 WTW US 克证券 美国 155 289,574.00 0.05 Watson 有限公司 交易所 PLC NetApp 美国网域 纳斯达 290 Inc 存储技术 NTAP US 克证券 美国 309 283,640.94 0.05 有限公司 交易所 Iron 美国铁山 纽约证 291 Mountain 公司 IRM US 券交易 美国 442 282,307.09 0.05 Inc 所 Fortive 福迪威公 纽约证 292 Corp 司 FTV US 券交易 美国 530 279,890.82 0.05 所 T Rowe 纳斯达 293 Price 普徕仕 TROW US 克证券 美国 339 278,587.25 0.05 Group Inc 交易所 Dover 纽约证 294 Corp 都福 DOV US 券交易 美国 216 277,782.71 0.05 所 Kraft 卡夫亨氏 纳斯达 295 Heinz 公司 KHC US 克证券 美国 1,206 276,928.35 0.05 Co/The 交易所 M&T 纽约证 296 Bank - MTB US 券交易 美国 251 270,756.82 0.05 Corp 所 纽约证 297 NVR Inc - NVR US 券交易 美国 5 270,410.75 0.05 所 Garmin 佳明有限 纽约证 298 Ltd 公司 GRMN US 券交易 美国 232 269,374.80 0.05 所 Deckers 德克斯户 纽约证 299 Outdoor 外用品公 DECK US 券交易 美国 39 269,037.06 0.05 Corp 司 所 Church & 切迟杜威 纽约证 300 Dwight 股份有限 CHD US 券交易 美国 364 268,962.01 0.05 Co Inc 公司 所 Fifth 纳斯达 301 Third 五三银行 FITB US 克证券 美国 1,030 267,858.64 0.05 Bancorp 交易所 WEC 纽约证 302 Energy - WEC US 券交易 美国 477 266,723.48 0.05 Group Inc 所 Global 环汇有限 纽约证 303 Payments 公司 GPN US 券交易 美国 385 265,327.20 0.05 Inc 所 Western 西部数据 纳斯达 304 Digital 公司 WDC US 克证券 美国 489 264,058.84 0.05 Corp 交易所 West Pharmace 西氏医药 纽约证 305 utical 服务公司 WST US 券交易 美国 112 262,919.63 0.05 Services 所 Inc CBRE 世邦魏理 纽约证 306 Group Inc 仕 CBRE US 券交易 美国 412 261,648.49 0.05 所 Estee 纽约证 307 Lauder 雅诗兰黛 ELUS 券交易 美国 344 260,852.28 0.04 Cos Inc 所 Internatio nal 纽约证 308 Flavors & 国际香料 IFF US 券交易 美国 383 259,881.83 0.04 Fragrance 所 s Inc Equity 公寓物业 纽约证 309 Residentia 权益信托 EQR US 券交易 美国 522 257,957.95 0.04 l 所 LyondellB 利安德巴 纽约证 310 asell 塞尔工业 LYB US 券交易 美国 378 257,701.38 0.04 Industries 公司 所 NV Teradyne 纳斯达 311 Inc 泰瑞达 TER US 克证券 美国 234 247,298.96 0.04 交易所 DTE 纽约证 312 Energy - DTE US 券交易 美国 312 246,837.57 0.04 Co 所 Raymond 纽约证 313 James - RJF US 券交易 美国 278 244,902.36 0.04 Financial 所 Inc Broadridg 布罗德里 e 奇金融解 纽约证 314 Financial 决方案股 BR US 券交易 美国 174 244,292.45 0.04 Solutions 份有限公 所 Inc 司 First Solar 福思第一 纳斯达 315 Inc 太阳能公 FSLR US 克证券 美国 152 244,234.87 0.04 司 交易所 Entergy 纽约证 316 Corp - ETR US 券交易 美国 320 244,021.63 0.04 所 American 美国自来 纽约证 317 Water 水股份有 AWK US 券交易 美国 263 242,090.84 0.04 Works Co 限公司 所 Inc Zimmer 捷迈邦美 纽约证 318 Biomet 控股股份 ZBH US 券交易 美国 309 239,002.73 0.04 Holdings 有限公司 所 Inc Take-Two Interactiv 纳斯达 319 e - TTWO US 克证券 美国 214 237,143.27 0.04 Software 交易所 Inc Keysight 是德科技 纽约证 320 Technolog 公司 KEYS US 券交易 美国 240 233,901.58 0.04 ies Inc 所 Cardinal 嘉德诺健 纽约证 321 Health Inc 康集团 CAH US 券交易 美国 333 233,335.42 0.04 所 STERIS 思泰瑞医 纽约证 322 PLC 疗公共有 STE US 券交易 美国 149 233,128.03 0.04 限公司 所 Nasdaq 纳斯达克 纳斯达 323 Inc 股份有限 NDAQ US 克证券 美国 540 231,908.92 0.04 公司 交易所 纳斯达 324 PTC Inc - PTC US 克证券 美国 177 229,166.46 0.04 交易所 325 PulteGrou - PHM US 纽约证 美国 291 228,336.26 0.04 p Inc 券交易 所 Axon 纳斯达 326 Enterprise - AXON US 克证券 美国 107 224,377.89 0.04 Inc 交易所 Weyerhae 纽约证 327 user Co 惠好 WY US 券交易 美国 1,104 223,372.16 0.04 所 State 纽约证 328 Street 道富集团 STT US 券交易 美国 417 219,918.79 0.04 Corp 所 Dollar 美元树公 纳斯达 329 Tree Inc 司 DLTR US 克证券 美国 283 215,342.75 0.04 交易所 Seagate Technolog 纳斯达 330 y - STX US 克证券 美国 288 211,963.58 0.04 Holdings 交易所 PLC GoDaddy 纽约证 331 Inc - GDDY US 券交易 美国 211 210,089.58 0.04 所 Corpay 纽约证 332 Inc - CPAY US 券交易 美国 110 208,851.59 0.04 所 Carnival 嘉年华公 纽约证 333 Corp 司 CCLUS 券交易 美国 1,564 208,659.02 0.04 所 Steel 纳斯达 334 Dynamics - STLD US 克证券 美国 225 207,657.14 0.04 Inc 交易所 SBA 纳斯达 335 Communi - SBAC US 克证券 美国 146 204,252.66 0.04 cations 交易所 Corp Brown & 纽约证 336 Brown Inc - BRO US 券交易 美国 316 201,357.47 0.03 所 Tyler 纽约证 337 Technolog - TYLUS 券交易 美国 56 200,659.90 0.03 ies Inc 所 Veralto 纽约证 338 Corp - VLTO US 券交易 美国 293 199,355.91 0.03 所 Hubbell 哈贝尔公 纽约证 339 Inc 司 HUBB US 券交易 美国 76 197,957.42 0.03 所 Invitation 邀请家园 纽约证 340 Homes 公司 INVH US 券交易 美国 769 196,695.48 0.03 Inc 所 Essex 埃塞克斯 纽约证 341 Property 房地产信 ESS US 券交易 美国 101 195,931.41 0.03 Trust Inc 托公司 所 纽约证 342 Ventas Inc - VTR US 券交易 美国 535 195,446.08 0.03 所 NRG 纽约证 343 Energy - NRG US 券交易 美国 352 195,322.21 0.03 Inc 所 纽约证 344 PPLCorp - PPLUS 券交易 美国 985 194,100.18 0.03 所 Teledyne 纽约证 345 Technolog - TDY US 券交易 美国 70 193,553.91 0.03 ies Inc 所 Atmos 纽约证 346 Energy - ATO US 券交易 美国 232 192,871.16 0.03 Corp 所 Aptiv 纽约证 347 PLC - APTV US 券交易 美国 382 191,714.06 0.03 所 Leidos 纽约证 348 Holdings - LDOS US 券交易 美国 184 191,297.00 0.03 Inc 所 Coterra 纽约证 349 Energy - CTRAUS 券交易 美国 1,005 191,022.11 0.03 Inc 所 Mid-Ame rica 纽约证 350 Apartmen - MAAUS 券交易 美国 186 189,041.65 0.03 t 所 Communi ties Inc FirstEnerg 纽约证 351 y Corp 第一能源 FE US 券交易 美国 690 188,192.42 0.03 所 352 Eversourc - ES US 纽约证 美国 462 186,722.30 0.03 e Energy 券交易 所 Molina 纽约证 353 Healthcar - MOH US 券交易 美国 88 186,454.19 0.03 e Inc 所 CenterPoi 纽约证 354 nt Energy 中点能源 CNP US 券交易 美国 844 186,345.29 0.03 Inc 所 Align 纳斯达 355 Technolog - ALGN US 克证券 美国 108 185,827.32 0.03 y Inc 交易所 CMS 纽约证 356 Energy - CMS US 券交易 美国 435 184,552.41 0.03 Corp 所 Builders 纽约证 357 FirstSourc - BLDR US 券交易 美国 187 184,460.61 0.03 e Inc 所 Genuine 纽约证 358 Parts Co 原配部件 GPC US 券交易 美国 187 184,340.67 0.03 所 Ulta 纳斯达 359 Beauty - ULTAUS 克证券 美国 67 184,251.23 0.03 Inc 交易所 Synchron 同步金融 纽约证 360 y 公司 SYF US 券交易 美国 544 182,954.65 0.03 Financial 所 Huntingto 俄亥俄州 纳斯达 361 n 亨廷顿银 HBAN US 克证券 美国 1,935 181,756.92 0.03 Bancshare 行控股公 交易所 s Inc/OH 司 纽约证 362 Ball Corp 波尔 BALLUS 券交易 美国 421 180,082.98 0.03 所 Skyworks 思佳讯解 纳斯达 363 Solutions 决方案公 SWKS US 克证券 美国 237 180,019.12 0.03 Inc 司 交易所 Ameren 纽约证 364 Corp - AEE US 券交易 美国 351 177,882.15 0.03 所 Cincinnati 辛辛那提 纳斯达 365 Financial 金融 CINF US 克证券 美国 210 176,751.77 0.03 Corp 交易所 Regions 地区金融 纽约证 366 Financial 公司 RF US 券交易 美国 1,234 176,241.20 0.03 Corp 所 Alexandri 亚历山大 a Real 房地产股 纽约证 367 Estate 份有限公 ARE US 券交易 美国 210 175,060.58 0.03 Equities 司 所 Inc Quest 纽约证 368 Diagnosti - DGX US 券交易 美国 179 174,617.43 0.03 cs Inc 所 Domino's 达美乐披 纽约证 369 Pizza Inc 萨公司 DPZ US 券交易 美国 47 172,949.69 0.03 所 Darden 达登餐饮 纽约证 370 Restauran 公司 DRI US 券交易 美国 160 172,548.38 0.03 ts Inc 所 Expeditor s 华盛顿康 纽约证 371 Internatio 捷国际物 EXPD US 券交易 美国 194 172,534.55 0.03 nal of 流公司 所 Washingto n Inc Tyson 泰森食品 纽约证 372 Foods Inc 公司 TSN US 券交易 美国 423 172,256.32 0.03 所 Cboe 373 Global - CBOE US 巴兹全 美国 141 170,889.69 0.03 Markets 球市场 Inc McCormi 味好美股 纽约证 374 ck & Co 份有限公 MKC US 券交易 美国 336 169,873.26 0.03 Inc/MD 司/马里兰 所 州 Omnicom 纽约证 375 Group Inc - OMC US 券交易 美国 265 169,407.60 0.03 所 VeriSign 威瑞信股 纳斯达 376 Inc 份有限公 VRSN US 克证券 美国 133 168,530.29 0.03 司 交易所 Avery 艾利丹尼 纽约证 377 Dennison 森 AVY US 券交易 美国 108 168,293.68 0.03 Corp 所 United 美国联合 纳斯达 378 Airlines 航空控股 UALUS 克证券 美国 485 168,193.19 0.03 Holdings 股份有限 交易所 Inc 公司 Jacobs 嘉科解决 纽约证 379 Solutions 方案股份 J US 券交易 美国 168 167,275.12 0.03 Inc 有限公司 所 Laborator 纽约证 380 y Corp of - LH US 券交易 美国 115 166,793.13 0.03 America 所 Holdings Hologic 豪洛捷公 纳斯达 381 Inc 司 HOLX US 克证券 美国 314 166,157.78 0.03 交易所 Cooper 库柏股份 纳斯达 382 Cos 有限公司 COO US 克证券 美国 266 165,497.12 0.03 Inc/The 交易所 Internatio 纽约证 383 nal Paper 国际纸业 IP US 券交易 美国 538 165,446.52 0.03 Co 所 Northern 纳斯达 384 Trust 北美信托 NTRS US 克证券 美国 275 164,589.88 0.03 Corp 交易所 Principal 纳斯达 385 Financial 信安金融 PFG US 克证券 美国 293 163,815.56 0.03 Group Inc 交易所 Best Buy 纽约证 386 Co Inc 百思买 BBY US 券交易 美国 272 163,395.29 0.03 所 Waters 沃特世公 纽约证 387 Corp 司 WAT US 券交易 美国 79 163,342.55 0.03 所 Southwest 纽约证 388 Airlines 西南航空 LUV US 券交易 美国 797 162,506.51 0.03 Co 所 Baxter 纽约证 389 Internatio 百特 BAX US 券交易 美国 678 161,629.41 0.03 nal Inc 所 Clorox 高乐氏公 纽约证 390 Co/The 司 CLX US 券交易 美国 166 161,450.67 0.03 所 Las Vegas 拉斯维加 纽约证 391 Sands 斯金沙集 LVS US 券交易 美国 511 161,149.42 0.03 Corp 团 所 Zebra 斑马技术 纳斯达 392 Technolog 公司 ZBRAUS 克证券 美国 73 160,722.81 0.03 ies Corp 交易所 393 Textron 德事隆 TXT US 纽约证 美国 262 160,319.65 0.03 Inc 券交易 所 纽约证 394 Kellanova - K US 券交易 美国 390 160,318.79 0.03 所 Citizens 公民金融 纽约证 395 Financial 集团股份 CFG US 券交易 美国 623 159,973.07 0.03 Group Inc 有限公司 所 Marathon 纽约证 396 Oil Corp - MRO US 券交易 美国 782 159,782.43 0.03 所 Warner 华纳兄弟 纳斯达 397 Bros 探索股份 WBD US 克证券 美国 2,995 158,805.06 0.03 Discovery 有限公司 交易所 Inc Everest 纽约证 398 Group Ltd - EG US 券交易 美国 58 157,496.29 0.03 所 Insulet 纳斯达 399 Corp - PODD US 克证券 美国 109 156,762.52 0.03 交易所 Expedia 亿客行集 纳斯达 400 Group Inc 团股份有 EXPE US 克证券 美国 174 156,235.56 0.03 限公司 交易所 Gen 纳斯达 401 Digital - GEN US 克证券 美国 874 155,596.00 0.03 Inc 交易所 Packaging 美国包装 纽约证 402 Corp of 公司 PKG US 券交易 美国 119 154,827.16 0.03 America 所 纳斯达 NWSAUS 克证券 美国 592 116,319.64 0.02 403 News 新闻集团 交易所 Corp 纳斯达 NWS US 克证券 美国 180 36,419.37 0.01 交易所 Amcor 安姆科公 纽约证 404 PLC 司 AMCR US 券交易 美国 2,186 152,364.43 0.03 所 WR 纽约证 405 Berkley - WRB US 券交易 美国 271 151,766.49 0.03 Corp 所 406 Rollins - ROLUS 纽约证 美国 436 151,604.43 0.03 Inc 券交易 所 Healthpea 纽约证 407 k - DOC US 券交易 美国 1,071 149,602.93 0.03 Properties 所 Inc FactSet 纽约证 408 Research - FDS US 券交易 美国 51 148,392.59 0.03 Systems 所 Inc Bunge 纽约证 409 Global SA - BG US 券交易 美国 195 148,381.05 0.03 所 纽约证 410 EQT Corp - EQT US 券交易 美国 562 148,114.57 0.03 所 Trimble 天宝股份 纳斯达 411 Inc 有限公司 TRMB US 克证券 美国 367 146,260.75 0.03 交易所 Snap-on 纽约证 412 Inc 实耐宝 SNAUS 券交易 美国 78 145,304.19 0.03 所 IDEX 艺达思集 纽约证 413 Corp 团 IEX US 券交易 美国 101 144,825.13 0.02 所 JB Hunt 纳斯达 414 Transport - JBHT US 克证券 美国 127 144,816.58 0.02 Services 交易所 Inc 纳斯达 FOXAUS 克证券 美国 394 96,509.56 0.02 415 Fox Corp 福克斯公 交易所 司 纳斯达 FOX US 克证券 美国 205 46,781.03 0.01 交易所 Loews 纽约证 416 Corp 罗斯公司 LUS 券交易 美国 269 143,284.74 0.02 所 Enphase 纳斯达 417 Energy - ENPH US 克证券 美国 201 142,833.26 0.02 Inc 交易所 Alliant 纳斯达 418 Energy - LNT US 克证券 美国 393 142,562.37 0.02 Corp 交易所 419 Jack - JKHY US 纳斯达 美国 119 140,799.77 0.02 Henry & 克证券 Associate 交易所 s Inc Live 纽约证 420 Nation - LYV US 券交易 美国 210 140,293.91 0.02 Entertain 所 ment Inc 纽约证 421 KeyCorp - KEY US 券交易 美国 1,383 140,058.94 0.02 所 Masco 纽约证 422 Corp 马斯可 MAS US 券交易 美国 294 139,692.26 0.02 所 纽约证 423 UDR Inc - UDR US 券交易 美国 471 138,129.14 0.02 所 纳斯达 424 Viatris Inc 晖致 VTRS US 克证券 美国 1,815 137,500.56 0.02 交易所 Celanese 塞拉尼斯 纽约证 425 Corp 公司 CE US 券交易 美国 142 136,509.44 0.02 所 CF 纽约证 426 Industries - CF US 券交易 美国 256 135,229.03 0.02 Holdings 所 Inc Evergy 纳斯达 427 Inc - EVRG US 克证券 美国 357 134,769.85 0.02 交易所 纽约证 428 Jabil Inc 捷普集团 JBLUS 券交易 美国 173 134,131.15 0.02 所 Kimco 纽约证 429 Realty - KIM US 券交易 美国 963 133,556.09 0.02 Corp 所 Host 纳斯达 430 Hotels & - HST US 克证券 美国 1,042 133,521.74 0.02 Resorts 交易所 Inc NiSource 纽约证 431 Inc - NI US 券交易 美国 642 131,817.44 0.02 所 432 AES Corp 爱伊斯公 AES US 纽约证 美国 1,040 130,226.59 0.02 司 券交易 所 Akamai 阿卡迈技 纳斯达 433 Technolog 术公司 AKAM US 克证券 美国 202 129,680.39 0.02 ies Inc 交易所 Juniper 瞻博网络 纽约证 434 Networks 股份有限 JNPR US 券交易 美国 499 129,661.72 0.02 Inc 公司 所 Eastman 伊士曼化 纽约证 435 Chemical 工 EMN US 券交易 美国 185 129,169.33 0.02 Co 所 Camden 纽约证 436 Property - CPT US 券交易 美国 166 129,082.45 0.02 Trust 所 Universal 纽约证 437 Health - UHS US 券交易 美国 97 127,842.04 0.02 Services 所 Inc Lamb 蓝威斯顿 纽约证 438 Weston 控股股份 LW US 券交易 美国 213 127,634.15 0.02 Holdings 有限公司 所 Inc Nordson 纳斯达 439 Corp 诺信公司 NDSN US 克证券 美国 77 127,280.23 0.02 交易所 纳斯达 440 Qorvo Inc - QRVO US 克证券 美国 152 125,703.07 0.02 交易所 Incyte 因赛特公 纳斯达 441 Corp 司 INCY US 克证券 美国 289 124,855.69 0.02 交易所 Albemarle 纽约证 442 Corp 雅保公司 ALB US 券交易 美国 182 123,896.85 0.02 所 JM 纽约证 443 Smucker - SJM US 券交易 美国 159 123,559.90 0.02 Co/The 所 Conagra 康尼格拉 纽约证 444 Brands 品牌股份 CAG US 券交易 美国 592 119,905.84 0.02 Inc 有限公司 所 Allegion 安朗杰公 纽约证 445 PLC 共有限公 ALLE US 券交易 美国 137 115,358.30 0.02 司 所 446 Revvity - RVTY US 纽约证 美国 153 114,339.39 0.02 Inc 券交易 所 纳斯达 447 F5 Inc - FFIV US 克证券 美国 93 114,152.74 0.02 交易所 WestRock 纽约证 448 Co - WRK US 券交易 美国 318 113,905.36 0.02 所 纳斯达 449 Pool Corp - POOLUS 克证券 美国 52 113,894.53 0.02 交易所 CH 罗宾逊全 纳斯达 450 Robinson 球物流有 CHRW US 克证券 美国 181 113,670.46 0.02 Worldwid 限公司 交易所 e Inc Regency 纳斯达 451 Centers - REG US 克证券 美国 256 113,481.46 0.02 Corp 交易所 Pentair 纽约证 452 PLC - PNR US 券交易 美国 207 113,107.23 0.02 所 AO Smith 纽约证 453 Corp - AOS US 券交易 美国 194 113,068.96 0.02 所 Stanley 纽约证 454 Black & 史丹利百 SWK US 券交易 美国 198 112,733.29 0.02 Decker 得公司 所 Inc Catalent 康泰伦特 纽约证 455 Inc 股份有限 CTLT US 券交易 美国 280 112,207.19 0.02 公司 所 Tapestry 纽约证 456 Inc - TPR US 券交易 美国 360 109,784.08 0.02 所 Teleflex 泰利福公 纽约证 457 Inc 司 TFX US 券交易 美国 73 109,425.53 0.02 所 Huntingto 纽约证 458 n Ingalls - HII US 券交易 美国 62 108,843.77 0.02 Industries 所 Inc MGM 美高梅国 纽约证 459 Resorts 际酒店集 MGM US 券交易 美国 336 106,416.24 0.02 Internatio 团 所 nal Mosaic 纽约证 460 Co/The - MOS US 券交易 美国 516 106,277.69 0.02 所 CarMax 纽约证 461 Inc - KMX US 券交易 美国 201 105,058.58 0.02 所 Molson 莫尔森库 纽约证 462 Coors 尔斯饮料 TAP US 券交易 美国 289 104,691.77 0.02 Beverage 公司 所 Co EPAM 纽约证 463 Systems - EPAM US 券交易 美国 78 104,568.54 0.02 Inc 所 纳斯达 464 Apa Corp - APAUS 克证券 美国 477 100,080.80 0.02 交易所 LKQ 纳斯达 465 Corp - LKQ US 克证券 美国 335 99,295.21 0.02 交易所 Bath & 纽约证 466 Body - BBWI US 券交易 美国 356 99,075.35 0.02 Works 所 Inc. Campbell 纽约证 467 Soup Co 金宝汤 CPB US 券交易 美国 306 98,550.39 0.02 所 Assurant 安信龙集 纽约证 468 Inc 团 AIZ US 券交易 美国 83 98,340.93 0.02 所 波士顿地 纽约证 469 BXP Inc 产公司 BXP US 券交易 美国 224 98,274.58 0.02 所 Hormel 荷美尔食 纽约证 470 Foods 品有限公 HRLUS 券交易 美国 450 97,783.26 0.02 Corp 司 所 Interpubli 纽约证 471 c Group - IPG US 券交易 美国 468 97,025.11 0.02 of Cos Inc 所 Bio-Techn 纳斯达 472 e Corp - TECH US 克证券 美国 190 97,020.69 0.02 交易所 Wynn 永利渡假 纳斯达 473 Resorts 村有限公 WYNN US 克证券 美国 151 96,315.14 0.02 Ltd 司 交易所 Pinnacle 纽约证 474 West - PNW US 券交易 美国 176 95,804.72 0.02 Capital 所 Corp Charles River 查理斯河 纽约证 475 Laboratori 实验室国 CRLUS 券交易 美国 65 95,696.53 0.02 es 际有限公 所 Internatio 司 nal Inc Caesars 凯撒娱乐 纳斯达 476 Entertain 集团 CZR US 克证券 美国 335 94,878.38 0.02 ment Inc 交易所 Match 纳斯达 477 Group Inc - MTCH US 克证券 美国 432 93,533.26 0.02 交易所 Henry 亨利香恩 纳斯达 478 Schein Inc 公司 HSIC US 克证券 美国 203 92,736.06 0.02 交易所 Generac 纽约证 479 Holdings - GNRC US 券交易 美国 97 91,403.63 0.02 Inc 所 Walgreens 沃博联股 纳斯达 480 Boots 份有限公 WBAUS 克证券 美国 1,057 91,112.00 0.02 Alliance 司 交易所 Inc Norwegia n Cruise 挪威邮轮 纽约证 481 Line 控股有限 NCLH US 券交易 美国 661 88,516.21 0.02 Holdings 公司 所 Ltd Brown-Fo 百富门公 纽约证 482 rman 司 BF/B US 券交易 美国 284 87,417.04 0.02 Corp 所 Dayforce 纽约证 483 Inc - DAY US 券交易 美国 242 85,544.41 0.01 所 Hasbro 纳斯达 484 Inc 孩之宝 HAS US 克证券 美国 203 84,634.31 0.01 交易所 MarketAx 纳斯达 485 ess - MKTX US 克证券 美国 59 84,319.10 0.01 Holdings 交易所 Inc BorgWarn 博格华纳 纽约证 486 er Inc 股份有限 BWAUS 券交易 美国 365 83,865.33 0.01 公司 所 DaVita 纽约证 487 Inc - DVAUS 券交易 美国 84 82,955.10 0.01 所 Federal 联邦房地 纽约证 488 Realty 产投资信 FRT US 券交易 美国 114 82,033.60 0.01 Investmen 托公司 所 t Trust American 美国航空 纳斯达 489 Airlines 集团公司 AALUS 克证券 美国 1,015 81,957.84 0.01 Group Inc 交易所 纳斯达 490 Etsy Inc - ETSY US 克证券 美国 191 80,284.68 0.01 交易所 FMC 纽约证 491 Corp - FMC US 券交易 美国 194 79,568.58 0.01 所 Globe 纽约证 492 Life Inc - GLUS 券交易 美国 135 79,163.07 0.01 所 Solventu 纽约证 493 m Corp - SOLV US 券交易 美国 209 78,764.82 0.01 所 Ralph 纽约证 494 Lauren 拉夫劳伦 RLUS 券交易 美国 63 78,599.91 0.01 Corp 所 Paycom 纽约证 495 Software - PAYC US 券交易 美国 77 78,495.15 0.01 Inc 所 Invesco 景顺有限 纽约证 496 Ltd 公司 IVZ US 券交易 美国 697 74,312.00 0.01 所 Franklin 富兰克林 纽约证 497 Resources 资源 BEN US 券交易 美国 442 70,403.52 0.01 Inc 所 Mohawk 纽约证 498 Industries - MHK US 券交易 美国 83 67,191.26 0.01 Inc 所 Bio-Rad 伯乐生命 纽约证 499 Laboratori 医学产品 BIO US 券交易 美国 33 64,231.21 0.01 es Inc 有限公司 所 500 Paramoun 派拉蒙全 PARAUS 纳斯达 美国 749 55,461.54 0.01 t Global 球 克证券 交易所 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 Microsoft Corp MSFT US 3,531,926.94 0.80 2 Apple Inc AAPLUS 2,850,241.64 0.65 3 NVIDIACorp NVDAUS 2,552,969.41 0.58 4 Alphabet Inc GOOGLUS 1,091,775.68 0.25 GOOG US 906,250.67 0.21 5 Amazon.com Inc AMZN US 1,931,764.54 0.44 6 Meta Platforms Inc METAUS 1,356,330.77 0.31 7 Exxon Mobil Corp XOM US 1,247,803.05 0.28 8 Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 947,626.89 0.22 9 Crowdstrike Holdings Inc CRWD US 937,636.94 0.21 10 KKR & Co Inc KKR US 772,430.61 0.18 11 Eli Lilly & Co LLY US 772,084.58 0.18 12 Broadcom Inc AVGO US 738,171.02 0.17 13 JPMorgan Chase & Co JPM US 716,671.12 0.16 14 Tesla Inc TSLAUS 596,144.87 0.14 15 UnitedHealth Group Inc UNH US 569,786.39 0.13 16 Super Micro Computer Inc SMCI US 560,453.40 0.13 17 Visa Inc V US 551,748.32 0.13 18 Mastercard Inc MAUS 491,714.33 0.11 19 Procter & Gamble Co/The PG US 476,776.98 0.11 20 Home Depot Inc/The HD US 475,895.42 0.11 注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 Apple Inc AAPLUS 1,077,102.12 0.25 2 Alphabet Inc GOOGL 398,374.27 0.09 US GOOG US 398,216.52 0.09 3 Microsoft Corp MSFT US 723,884.64 0.16 4 Pioneer Natural Resources Co PXD US 715,475.33 0.16 5 NVIDIACorp NVDAUS 673,188.99 0.15 6 Meta Platforms Inc METAUS 538,789.38 0.12 7 Amazon.com Inc AMZN US 362,173.17 0.08 8 Illumina Inc ILMN US 226,257.24 0.05 9 Broadcom Inc AVGO US 206,127.94 0.05 10 Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 200,637.97 0.05 11 Visa Inc V US 186,155.69 0.04 12 Exxon Mobil Corp XOM US 180,859.89 0.04 13 Eli Lilly & Co LLY US 170,154.79 0.04 14 JPMorgan Chase & Co JPM US 161,311.18 0.04 15 Tesla Inc TSLAUS 139,440.05 0.03 16 Caterpillar Inc CAT US 133,151.09 0.03 17 Wells Fargo & Co WFC US 129,371.38 0.03 18 UnitedHealth Group Inc UNH US 117,535.03 0.03 19 RTX Corp RTX US 110,807.88 0.03 20 General Motors Co GM US 110,609.36 0.03 注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 53,830,395.37 卖出收入（成交）总额 15,309,758.05 注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 股指期货 S&P500 EMINI - - FUT Sep24 注：按照期货每日无负债结算的结算规则，“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”适用于金融资产与金融负债相抵销的情形，故将“其他衍生工具期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为-175,164.09 元，已包含在结算备付金中。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，META（Facebook）在本报告期内被欧盟委员会（EC）调查。博通公司在本报告期内被欧盟委员会（EC）调查。博通公司在报告编制日前一年内曾受到韩国联邦贸易委员会（KFTC）的处罚。谷歌在本报告期内被美国联邦贸易委员会（FTC）、加拿大竞争局、欧盟委员会（EC）调查。谷歌在报告编制日前一年内曾受到法国竞争管理局（FCA）、土耳其竞争委员会、莫斯科法院和韩国通信委员会（KCC）处罚。摩根大通银行在报告编制日前一年内曾受到美国商品期货交易委员会（CFTC）、美国联邦储备委员会（FED）、美国货币监理署（OCC）的处罚。苹果公司在本报告期内被英国竞争与市场管理局（CMA）、欧盟委员会（EC）、美国司法部（DOJ）调查。苹果公司在报告编制日前一年内曾受到韩国通信委员会（KCC）、欧盟委员会（EC）和俄罗斯反垄断机构（FAS）的处罚。微软在本报告期内被英国竞争与市场管理局（CMA）、美国联邦贸易委员会（FTC）调查。微软在报告编制日前一年内曾受到美国国内收入署（IRS）的处罚。亚马逊公司在本报告期内被美国联邦通信委员会（FCC）、美国联邦贸易委员会（FTC）、欧盟委员会（EC）调查。亚马逊公司在报告编制日前一年内曾受到意大利竞争与市场管理局（AGCM）、美国明尼苏达州劳工和工业部、美国加州工业关系部、波兰竞争和消费者保护办公室（UOKiK）、美国司法部（DOJ）和美国联邦贸易委员会（FTC）的处罚。 本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,256,204.92 2 应收清算款 - 3 应收股利 223,212.88 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,479,417.80 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有 持有人户 机构投资者 个人投资者 份额级别 的基金份 数(户) 占总份 占总份 额 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达标普 500 指数（QDII-LOF） 92,581 2,577.72 28,272,841.59 11.85% 210,374,833.18 88.15% A 易方达标普 500 6,805 424.98 0.00 0.00% 2,891,993.92 100.00% 指数（QDII-LOF） C 合计 99,386 2,430.32 28,272,841.59 11.71% 213,266,827.10 88.29% 注：本基金 A 类份额包含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；本基金 C 类份额包含 C 类人民币 份额及 C 类美元份额。下同。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 林晓辉 3,044,493.00 4.09% 2 马国芳 2,223,400.00 2.99% 3 戴安琪 2,000,000.00 2.69% 4 唐廉 1,368,714.00 1.84% 5 郑缨 1,362,000.00 1.83% 6 赵月珍 1,267,900.00 1.70% 7 郑周 1,231,585.00 1.66% 8 安洁 1,099,272.00 1.48% 中国农业银行股份有限公司－国投瑞银 9 平衡养老目标三年持有期混合型发起式 886,900.00 1.19% 基金中基金（FOF） 10 孙爱云 836,744.00 1.12% 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达标普 500 指数 567,161.11 0.2377% 基金管理人所有从业人 （QDII-LOF）A 员持有本基金 易方达标普 500 指数 14,063.09 0.4863% （QDII-LOF）C 合计 581,224.20 0.2406% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达标普 500 指数 10~50 金投资和研究部门负责人 （QDII-LOF）A 持有本开放式基金 易方达标普 500 指数 0 （QDII-LOF）C 合计 10~50 易方达标普 500 指数 0 （QDII-LOF）A 本基金基金经理持有本开 易方达标普 500 指数 0 放式基金 （QDII-LOF）C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达标普 500 指数 易方达标普 500 指数 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 基金合同生效日（2016 年 12 月 2 693,199,312.42 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 205,147,335.45 3,318,537.52 本报告期基金总申购份额 51,110,171.61 136,441.46 减：本报告期基金总赎回份额 17,609,832.29 562,985.06 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 238,647,674.77 2,891,993.92 注：本基金 A 类份额变动含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；本基金 C 类份额变动含 C 类人 民币份额及 C 类美元份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 Citigroup Global Markets 1 59,790,215.98 88.27% 3,824.38 88.71% - Limited Goldman Sachs 1 7,949,116.57 11.73% 486.82 11.29% - State Street Securities 1 - - - - - Hong Kong Limited CLSALimited 1 - - - - - Haitong International Securities 1 - - - - - Company Limited China Intl Capital Corp 1 - - - - - HK Secs Ltd 注：a) 本报告期内本基金无减少交易账户，新增交易账户的证券经营机构为 Haitong International Securities Company Limited、CLSA Limited、China Intl Capital Corp HK Secs Ltd。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。本报告期内基金交易账户的开立标准如下： 1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质 量的成交结果； 2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等； 3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面； 4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训； 5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献； 6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。 c) 基金交易账户的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债券 占当期债 占当期权证 占当期基 名称 成交 成交总额的 成交 券回购成 成交 成交总额的 成交 金成交总 金额 比例 金额 交总额的 金额 比例 金额 额的比例 比例 Citigr oup Glob al - - - - - - - - Mark ets Limit ed Gold man - - - - - - - - Sachs State Street - - - - - - - - Secur ities Hong Kong Limit ed CLS A - - - - - - - - Limit ed Haito ng Inter natio nal Secur - - - - - - - - ities Com pany Limit ed Chin a Intl Capit al - - - - - - - - Corp HK Secs Ltd 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 关于易方达标普 500 指数证券投资基金 证券时报、基金管理人网 1 （LOF）2024 年境外主要投资市场节假日暂 站及中国证监会基金电 2024-01-09 停赎回业务的公告 子披露网站 关于旗下部分基金2024年1月15日因境外主 证券时报、基金管理人网 2 要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定 站及中国证监会基金电 2024-01-10 期定额投资业务的提示性公告 子披露网站 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 证券时报 2024-01-19 4 季度报告提示性公告 关于旗下部分基金2024年2月19日因境外主 证券时报、基金管理人网 4 要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定 站及中国证监会基金电 2024-02-06 期定额投资业务的提示性公告 子披露网站 5 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）溢 证券时报、基金管理人网 2024-03-14 价风险提示公告 站及中国证监会基金电 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）溢 证券时报、基金管理人网 6 价风险提示公告 站及中国证监会基金电 2024-03-15 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）溢 证券时报、基金管理人网 7 价风险提示公告 站及中国证监会基金电 2024-03-16 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）溢 证券时报、基金管理人网 8 价风险提示公告 站及中国证监会基金电 2024-03-19 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）溢 证券时报、基金管理人网 9 价风险提示公告 站及中国证监会基金电 2024-03-20 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）溢 证券时报、基金管理人网 10 价风险提示及临时停牌公告 站及中国证监会基金电 2024-03-21 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）恢 证券时报、基金管理人网 11 复申购及定期定额投资业务并暂停大额申购 站及中国证监会基金电 2024-03-22 业务的公告 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）溢 证券时报、基金管理人网 12 价风险提示及临时停牌公告 站及中国证监会基金电 2024-03-22 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）溢 证券时报、基金管理人网 13 价风险提示公告 站及中国证监会基金电 2024-03-23 子披露网站 关于旗下部分基金2024年3月29日因境外主 证券时报、基金管理人网 14 要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定 站及中国证监会基金电 2024-03-26 期定额投资业务的提示性公告 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）溢 证券时报、基金管理人网 15 价风险提示公告 站及中国证监会基金电 2024-03-26 子披露网站 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）溢 证券时报、基金管理人网 16 价风险提示公告 站及中国证监会基金电 2024-03-27 子披露网站 17 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年 证券时报 2024-03-29 度报告提示性公告 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）暂 证券时报、基金管理人网 18 停申购及定期定额投资业务的公告 站及中国证监会基金电 2024-03-30 子披露网站 19 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 证券时报 2024-04-20 1 季度报告提示性公告 20 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券时报、基金管理人网 2024-04-23 时提供或更新身份信息资料的公告 站及中国证监会基金电 子披露网站 关于旗下部分基金2024年5月27日因境外主 证券时报、基金管理人网 21 要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定 站及中国证监会基金电 2024-05-22 期定额投资业务的提示性公告 子披露网站 关于旗下部分基金2024年6月19日因境外主 证券时报、基金管理人网 22 要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定 站及中国证监会基金电 2024-06-14 期定额投资业务的提示性公告 子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）注册的文件； 2.《易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日