易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十四日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ......6 2.5 信息披露方式 ...... 6 2.6 其他相关资料 ...... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...... 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13 6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 16 7 投资组合报告 ...... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 35 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 35 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..36 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 72 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 74 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 74 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 74 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 74 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 74 7.11 投资组合报告附注 ...... 75 8 基金份额持有人信息 ...... 76 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 76 8.2 期末上市基金前十名持有人 ......76 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 77 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..77 9 开放式基金份额变动 ...... 77 10 重大事件揭示 ...... 77 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 7710.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 77 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 78 10.4 基金投资策略的改变 ...... 78 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 78 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 78 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 78 10.8 其他重大事件 ...... 80 11 备查文件目录 ...... 82 11.1 备查文件目录 ...... 82 11.2 存放地点 ...... 82 11.3 查阅方式 ...... 82 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 基金简称 易方达标普 500 指数（QDII-LOF） 场内简称 标普 500 基金主代码 161125 交易代码 161125 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 121,084,891.47 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 12 月 14 日 注：易方达标普 500 指数（QDII-LOF）含人民币份额（份额代码：161125）及美元现汇份额（份 额代码：003718），交易代码仅列示人民币份额代码。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小 化。 投资策略 作为追踪标普 500 指数的被动式海外指数基金，本基金采用 完全复制法，力求追踪误差最小化。 业绩比较基准 标普 500 指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款 利率（税后）×5% 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策 风险收益特征 略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与 标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市 场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 田青 联系电话 020-85102688 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室－42891（集中办公 北京市西城区金融大街25号 区） 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 无 State Street Bank and Trust Company 中文 无 道富银行 注册地址 无 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 办公地址 无 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 邮政编码 无 无 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外注册登记机构为易方达 基金管理有限公司。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 371,359.63 本期利润 23,482,040.55 加权平均基金份额本期利润 0.1867 本期加权平均净值利润率 15.44% 本期基金份额净值增长率 16.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 22,770,568.05 期末可供分配基金份额利润 0.1881 期末基金资产净值 155,850,083.10 期末基金份额净值 1.2871 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 28.71% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 6.11% 0.67% 6.18% 0.67% -0.07% 0.00% 过去三个月 5.85% 0.71% 5.67% 0.71% 0.18% 0.00% 过去六个月 16.84% 0.77% 16.63% 0.77% 0.21% 0.00% 过去一年 13.14% 0.97% 11.87% 0.96% 1.27% 0.01% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起 28.71% 0.81% 32.11% 0.81% -3.40% 0.00% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 12 月 2 日至 2019 年 6 月 30 日) 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 28.71%，同期业绩比较基准收益率为 32.11%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资拥 有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先的 综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金经理、易方达中 证海外中国互联网50交易型开 放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达中证海 外中国互联网50交易型开放式 新加坡籍，硕士 指数证券投资基金的基金经 研究生，曾任皇 理、易方达原油证券投资基金 家加拿大银行托 (QDII)的基金经理、易方达日兴 管部核算专员， 资管日经 225 交易型开放式指 美国道富集团 数证券投资基金(QDII)的基金 Middle Office 中 经理、易方达纳斯达克 100 指 台交易支持专 数证券投资基金(LOF)的基金 员，巴克莱资产 经理、易方达黄金交易型开放 管理公司悉尼金 FAN 式证券投资基金联接基金的基 融数据部高级金 BING(范 金经理、易方达黄金交易型开 2017-03-25 - 14 年 融数据分析员、 冰) 放式证券投资基金的基金经 悉尼金融数据部 理、易方达标普医疗保健指数 主管、新加坡金 证券投资基金(LOF)的基金经 融数据部主管， 理、易方达标普信息科技指数 贝莱德集团金融 证券投资基金(LOF)的基金经 数据运营部部门 理、易方达标普生物科技指数 经理、风险控制 证券投资基金(LOF)的基金经 与咨询部客户经 理、易方达标普全球高端消费 理、亚太股票指 品指数增强型证券投资基金的 数基金部基金经 基金经理、易方达 MSCI 中国 A 理。 股国际通交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金的 基金经理、易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理 本基金的基金经理、易方达中 硕士研究生，曾 小板指数分级证券投资基金的 任招商银行资产 刘树荣 基金经理、易方达银行指数分 2018-08-11 - 12 年 托管部基金会 级证券投资基金的基金经理、 计，易方达基金 易方达香港恒生综合小型股指 管理有限公司核 数证券投资基金(LOF)的基金 算部基金核算专 经理、易方达生物科技指数分 员、指数与量化 级证券投资基金的基金经理、 投资部运作支持 易方达深证成指交易型开放式 专员、基金经理 指数证券投资基金联接基金的 助理。 基金经理、易方达深证成指交 易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、易方 达深证 100 交易型开放式指数 基金的基金经理、易方达上证 中盘交易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金经理、 易方达上证中盘交易型开放式 指数证券投资基金的基金经 理、易方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达并购重组 指数分级证券投资基金的基金 经理、易方达标普医疗保健指 数证券投资基金(LOF)的基金 经理、易方达标普信息科技指 数证券投资基金(LOF)的基金 经理、易方达标普生物科技指 数证券投资基金(LOF)的基金 经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年一季度，标普 500 指数创近十年来最大季度涨幅。美国一季度经济数据低于预期，PMI、 非农就业和消费等数据显示经济基本面和需求开始从顶点转向衰退。美联储在 2019 年一季度维持利率不变，同时给出超预期的鸽派指引，进一步下调了经济和通胀预期，并在年内结束缩表。偏宽松的货币政策提振了市场的风险偏好，推动美股上涨。美国政府在 2019 年 1 月经历了史上最长的关门事件，特朗普的一些政策也受到国会的掣肘，推进放缓或停滞。中美贸易摩擦出现了缓和迹象，双方停止了互相加征关税的动作，等待后续谈判进一步解决争端，也进一步改善了市场的情绪。 2019 年二季度，宏观方面多项数据显示美国经济内生动力减弱，就业和消费不达预期，预计未 来企业盈利下降。美联储 6 月维持利率水平不变，但偏鸽派的前瞻指引基本为未来降息打开了大门。2019 年 5 月初，特朗普通过推特发出了继续加征关税的信号，受此影响美股出现明显回调，直到 6月份在美联储降息预期的推动下反弹并创出历史新高。中美两国元首在大阪 G20 会议期间会面，双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，两国经贸团队将就具体问题进行讨论。 作为追踪标普 500 指数的被动式海外指数基金，本基金采用完全复制法，力求追踪误差最小化。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.2871 元，本报告期份额净值增长率为 16.84%，同期业绩比 较基准收益率为 16.63%，年化跟踪误差 0.377%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年下半年，全球经济增速面临压力，各国政府转向偏宽松的货币政策；重点关注美股 企业半年报的盈利情况，以及美联储是否会如市场预测的开启降息的进程。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 10,298,362.13 15,269,237.07 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 147,935,592.30 137,007,805.36 其中：股票投资 147,935,592.30 137,007,805.36 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 2,916,144.31 应收利息 6.4.7.5 1,220.36 2,199.60 应收股利 111,096.75 147,333.42 应收申购款 766,435.21 1,043,423.47 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 159,112,706.75 156,386,143.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,708,603.16 10,512,392.89 应付管理人报酬 100,986.30 105,700.86 应付托管费 31,558.20 33,031.53 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 421,475.99 1,123,268.42 负债合计 3,262,623.65 11,774,393.70 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 121,084,891.47 131,277,418.72 未分配利润 6.4.7.10 34,765,191.63 13,334,330.81 所有者权益合计 155,850,083.10 144,611,749.53 负债和所有者权益总计 159,112,706.75 156,386,143.23 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2871 元，基金份额总额 121,084,891.47 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 24,590,382.64 854,305.42 1.利息收入 22,595.89 44,755.18 其中：存款利息收入 6.4.7.11 22,595.89 44,755.18 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,394,249.91 2,572,552.38 其中：股票投资收益 6.4.7.12 89,346.46 2,237,743.37 基金投资收益 6.4.7.13 -7,455.91 -742,317.32 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,312,359.36 1,077,126.33 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 23,110,680.92 -2,435,410.54 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -17,060.99 448,206.97 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 79,916.91 224,201.43 减：二、费用 1,108,342.09 1,145,223.39 1．管理人报酬 603,769.68 534,683.73 2．托管费 188,678.06 167,088.68 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,205.00 31,230.05 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 70.86 818.84 7．其他费用 6.4.7.20 313,618.49 411,402.09 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 23,482,040.55 -290,917.97 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,482,040.55 -290,917.97 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 131,277,418.72 13,334,330.81 144,611,749.53 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 23,482,040.55 23,482,040.55 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -10,192,527.25 -2,051,179.73 -12,243,706.98 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 43,510,063.40 9,323,309.33 52,833,372.73 2.基金赎回款 -53,702,590.65 -11,374,489.06 -65,077,079.71 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 121,084,891.47 34,765,191.63 155,850,083.10 净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 145,981,884.60 14,622,609.78 160,604,494.38 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -290,917.97 -290,917.97 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -10,516,911.03 4,309,245.80 -6,207,665.23 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 158,037,248.38 16,889,942.55 174,927,190.93 2.基金赎回款 -168,554,159.41 -12,580,696.75 -181,134,856.16 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 135,464,973.57 18,640,937.61 154,105,911.18 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2193 号《关于准予易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)注册的批复》，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达标普500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达标普 500 指数证 券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 12 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 693,199,312.42 份基金份额，其中认购资金利息折合 37,037.35 份基金份额。本基金为契约型、上市开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者 名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规 定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 10,298,362.13 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 10,298,362.13 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 131,202,022.62 147,935,592.30 16,733,569.68 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 131,202,022.62 147,935,592.30 16,733,569.68 注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,220.36 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 1,220.36 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9,036.00 预提费用 208,289.32 其他应付款 204,150.67 合计 421,475.99 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 131,277,418.72 131,277,418.72 本期申购 43,510,063.40 43,510,063.40 本期赎回（以“-”号填列） -53,702,590.65 -53,702,590.65 本期末 121,084,891.47 121,084,891.47 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 24,284,813.98 -10,950,483.17 13,334,330.81 本期利润 371,359.63 23,110,680.92 23,482,040.55 本期基金份额交易产生的 -1,885,605.56 -165,574.17 -2,051,179.73 变动数 其中：基金申购款 8,128,504.70 1,194,804.63 9,323,309.33 基金赎回款 -10,014,110.26 -1,360,378.80 -11,374,489.06 本期已分配利润 - - - 本期末 22,770,568.05 11,994,623.58 34,765,191.63 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 22,336.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 259.66 合计 22,595.89 6.4.7.12 股票投资收益—买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 13,995,344.95 减：卖出股票成本总额 13,905,998.49 买卖股票差价收入 89,346.46 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 2,107,702.56 减：卖出/赎回基金成本总额 2,115,158.47 基金投资收益 -7,455.91 6.4.7.14 债券投资收益—买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,312,359.36 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,312,359.36 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 23,110,680.92 ——股票投资 23,110,680.92 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - ——期权投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 23,110,680.92 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 79,916.91 其他 - 合计 79,916.91 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,020.38 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 184.62 其中：申购费 - 赎回费 - 其他 184.62 合计 2,205.00 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 58,700.75 银行汇划费 1,178.50 上市费 29,752.78 指数使用费 136,082.00 指数数据费 68,068.67 合计 313,618.49 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人 道富银行 境外资产托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管 603,769.68 534,683.73 理费 其中：支付销售机构的客户 137,935.15 125,305.25 维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托 188,678.06 167,088.68 管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 7,449,859.33 15,071.28 8,812,756.87 40,038.61 -活期存款 道富银行-活 2,848,502.80 7,264.95 2,141,367.05 4,156.68 期存款 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司和道富银行保管，按银行 同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金托管人审核同意，在报告期内投资于托管行道富银行发行的股票 STT US。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后 的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标普 500 指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资境外上市企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级进行跟踪，和分散化投资方式防范信用风险。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%(2018 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2019 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 本基金投资于海外市场，面临市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂，包括 经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等，都将影响基金净值的升跌。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019年 6月 30日 资产 银行存款 10,298,362.13 - - - 10,298,362.13 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 147,935,592.30 147,935,592.3 0 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,220.36 1,220.36 应收股利 - - - 111,096.75 111,096.75 应收申购款 95,417.14 - - 671,018.07 766,435.21 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 159,112,706.7 资产总计 10,393,779.27 - - 148,718,927.48 5 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,708,603.16 2,708,603.16 应付管理人报酬 - - - 100,986.30 100,986.30 应付托管费 - - - 31,558.20 31,558.20 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 421,475.99 421,475.99 3,262,623.6 负债总计 - - - 3,262,623.65 5 155,850,083.1 利率敏感度缺口 10,393,779.27 - - 145,456,303.83 0 上年度末 2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 15,269,237.07 - - - 15,269,237.07 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 137,007,805.36 137,007,805.3 6 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 2,916,144.31 2,916,144.31 应收利息 - - - 2,199.60 2,199.60 应收股利 - - - 147,333.42 147,333.42 应收申购款 133,636.42 - - 909,787.05 1,043,423.47 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 156,386,143.2 资产总计 15,402,873.49 - - 140,983,269.74 3 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 10,512,392.89 10,512,392.89 应付管理人报酬 - - - 105,700.86 105,700.86 应付托管费 - - - 33,031.53 33,031.53 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,123,268.42 1,123,268.42 负债总计 - - - 11,774,393.70 11,774,393.70 144,611,749.5 利率敏感度缺口 15,402,873.49 - - 129,208,876.04 3 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币 贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 银行存款 8,723,030.40 - - 8,723,030.40 结算备付金 - - - - 交易性金融资 147,935,592.30 - - 147,935,592.30 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 883.06 - - 883.06 应收股利 111,096.75 - - 111,096.75 应收申购款 195,532.42 - - 195,532.42 其他资产 - - - - 资产合计 156,966,134.93 - - 156,966,134.93 以 外 币 计 价 的负债 应付证券清算 - - - - 款 应付赎回款 141,282.72 - - 141,282.72 其他负债 492.02 - - 492.02 负债合计 141,774.74 - - 141,774.74 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 156,824,360.19 - - 156,824,360.19 口净额 上年度末 2018年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 银行存款 6,677,063.15 - - 6,677,063.15 结算备付金 - - - - 交易性金融资 137,007,805.36 - - 137,007,805.36 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 2,916,144.31 - - 2,916,144.31 款 应收利息 412.41 - - 412.41 应收股利 147,333.42 - - 147,333.42 应收申购款 330,768.63 - - 330,768.63 其他资产 - - - - 资产合计 147,079,527.28 - - 147,079,527.28 以 外 币 计 价 的负债 应付证券清算 - - - - 款 应付赎回款 177,400.68 - - 177,400.68 其他负债 624.83 - - 624.83 负债合计 178,025.51 - - 178,025.51 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 146,901,501.77 - - 146,901,501.77 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 假设人民币对一揽子货币平均升 -7,841,218.01 -7,345,075.09 值 5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 7,841,218.01 7,345,075.09 值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 147,935,592.3 137,007,805.3 交易性金融资产－股票投资 94.92 94.74 0 6 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 147,935,592.3 137,007,805.3 合计 94.92 94.74 0 6 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 7,396,779.42 6,850,390.08 2.业绩比较基准下降 5% -7,396,779.42 -6,850,390.08 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 147,935,592.30 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 137,007,805.36 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日： 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 147,935,592.30 92.98 其中：普通股 143,477,133.71 90.17 存托凭证 - - 房地产信托凭证 4,458,458.59 2.80 优先股 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,298,362.13 6.47 8 其他各项资产 878,752.32 0.55 9 合计 159,112,706.75 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 147,935,592.30 94.92 合计 147,935,592.30 94.92 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 7,464,670.39 4.79 材料 4,181,261.42 2.68 工业 13,963,120.58 8.96 非必需消费品 15,113,717.81 9.70 必需消费品 10,760,045.32 6.90 保健 20,975,394.58 13.46 金融 19,333,631.26 12.41 信息技术 31,649,809.01 20.31 电信服务 14,990,944.69 9.62 公用事业 4,946,495.80 3.17 房地产 4,556,501.44 2.92 合计 147,935,592.30 94.92 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） Microsoft 纳斯达 1 Corp - MSFT US 克证券 美国 6,681 6,152,765.48 3.95 交易所 纳斯达 2 Apple Inc - AAPLUS 克证券 美国 3,811 5,185,401.42 3.33 交易所 Amazon.c 纳斯达 3 om Inc - AMZN US 克证券 美国 361 4,699,547.88 3.02 交易所 纳斯达 GOOG US 克证券 美国 268 1,991,489.77 1.28 4 Alphabet - 交易所 Inc 纳斯达 GOOGLUS 克证券 美国 262 1,950,308.39 1.25 交易所 Facebook 纳斯达 5 Inc - FB US 克证券 美国 2,094 2,778,355.01 1.78 交易所 Berkshire 纽约证 6 Hathaway - BRK/B US 券交易 美国 1,690 2,476,660.86 1.59 Inc 所 Johnson 纽约证 7 & - JNJ US 券交易 美国 2,315 2,216,631.52 1.42 Johnson 所 JPMorgan 纽约证 8 Chase & - JPM US 券交易 美国 2,829 2,174,345.24 1.40 Co 所 Exxon 纽约证 9 Mobil - XOM US 券交易 美国 3,689 1,943,395.67 1.25 Corp 所 纽约证 10 Visa Inc - V US 券交易 美国 1,517 1,809,939.05 1.16 所 Procter & 纽约证 11 Gamble - PG US 券交易 美国 2,186 1,647,830.53 1.06 Co/The 所 Bank of 纽约证 12 America - BAC US 券交易 美国 7,710 1,537,114.17 0.99 Corp 所 纽约证 13 AT&T Inc - T US 券交易 美国 6,366 1,466,543.04 0.94 所 Walt 纽约证 14 Disney - DIS US 券交易 美国 1,526 1,464,934.22 0.94 Co/The 所 纽约证 15 Pfizer Inc - PFE US 券交易 美国 4,852 1,444,983.84 0.93 所 Mastercar 纽约证 16 d Inc - MAUS 券交易 美国 784 1,425,754.48 0.91 所 Chevron 纽约证 17 Corp - CVX US 券交易 美国 1,661 1,420,965.02 0.91 所 Verizon 纽约证 18 Communi - VZ US 券交易 美国 3,611 1,418,226.07 0.91 cations 所 Inc Cisco 纳斯达 19 Systems - CSCO US 克证券 美国 3,733 1,404,549.95 0.90 Inc 交易所 UnitedHe 纽约证 20 alth - UNH US 券交易 美国 829 1,390,643.81 0.89 Group Inc 所 Home 纽约证 21 Depot - HD US 券交易 美国 960 1,372,542.10 0.88 Inc/The 所 Merck & 纽约证 22 Co Inc - MRK US 券交易 美国 2,256 1,300,456.75 0.83 所 纳斯达 23 Intel Corp - INTC US 克证券 美国 3,904 1,284,774.73 0.82 交易所 Coca-Col 纽约证 24 a Co/The - KO US 券交易 美国 3,363 1,177,250.85 0.76 所 25 Wells - WFC US 纽约证 美国 3,527 1,147,371.21 0.74 Fargo & 券交易 Co 所 Comcast 纳斯达 26 Corp - CMCSAUS 克证券 美国 3,947 1,147,244.16 0.74 交易所 Boeing 纽约证 27 Co/The - BAUS 券交易 美国 457 1,143,624.01 0.73 所 PepsiCo 纳斯达 28 Inc - PEPUS 克证券 美国 1,228 1,107,016.72 0.71 交易所 Citigroup 纽约证 29 Inc - C US 券交易 美国 2,017 971,054.88 0.62 所 Netflix 纳斯达 30 Inc - NFLX US 克证券 美国 382 964,632.06 0.62 交易所 McDonal 纽约证 31 d's Corp - MCD US 券交易 美国 669 955,064.54 0.61 所 Walmart 纽约证 32 Inc - WMT US 券交易 美国 1,220 926,694.44 0.59 所 Abbott 纽约证 33 Laboratori - ABT US 券交易 美国 1,535 887,479.08 0.57 es 所 纳斯达 34 Adobe Inc - ADBE US 克证券 美国 427 864,944.16 0.55 交易所 Oracle 纽约证 35 Corp - ORCL US 券交易 美国 2,116 828,734.91 0.53 所 PayPal 纳斯达 36 Holdings - PYPL US 克证券 美国 1,026 807,336.99 0.52 Inc 交易所 Medtronic 纽约证 37 PLC - MDT US 券交易 美国 1,172 784,685.68 0.50 所 Honeywel 纽约证 38 l - HON US 券交易 美国 638 765,761.97 0.49 Internatio 所 nal Inc 39 Internatio - IBM US 纽约证 美国 778 737,560.44 0.47 nal 券交易 Business 所 Machines Corp Philip 纽约证 40 Morris - PM US 券交易 美国 1,359 733,683.59 0.47 Internatio 所 nal Inc Union 纽约证 41 Pacific - UNPUS 券交易 美国 618 718,474.76 0.46 Corp 所 Thermo 纽约证 42 Fisher - TMO US 券交易 美国 352 710,674.59 0.46 Scientific 所 Inc Accenture 纽约证 43 PLC - ACN US 券交易 美国 558 708,792.98 0.45 所 salesforce. 纽约证 44 com Inc - CRM US 券交易 美国 677 706,177.50 0.45 所 Costco 纳斯达 45 Wholesale - COST US 克证券 美国 385 699,432.67 0.45 Corp 交易所 Broadcom 纳斯达 46 Inc - AVGO US 克证券 美国 347 686,696.05 0.44 交易所 Amgen 纳斯达 47 Inc - AMGN US 克证券 美国 532 673,974.69 0.43 交易所 Linde 纽约证 48 Public - LIN US 券交易 美国 474 654,328.45 0.42 Limited 所 Texas 纳斯达 49 Instrumen - TXN US 克证券 美国 821 647,720.21 0.42 ts Inc 交易所 AbbVie 纽约证 50 Inc - ABBV US 券交易 美国 1,289 644,407.43 0.41 所 纽约证 51 NIKE Inc - NKE US 券交易 美国 1,100 634,844.17 0.41 所 United 纽约证 52 Technolog - UTX US 券交易 美国 709 634,615.93 0.41 ies Corp 所 Starbucks 纳斯达 53 Corp - SBUX US 克证券 美国 1,056 608,579.24 0.39 交易所 纽约证 54 3M Co - MMM US 券交易 美国 504 600,596.89 0.39 所 NVIDIA 纳斯达 55 Corp - NVDAUS 克证券 美国 530 598,386.95 0.38 交易所 NextEra 纽约证 56 Energy - NEE US 券交易 美国 418 588,690.74 0.38 Inc 所 Eli Lilly 纽约证 57 & Co - LLY US 券交易 美国 755 575,044.25 0.37 所 QUALCO 纳斯达 58 MM Inc - QCOM US 克证券 美国 1,058 553,290.02 0.36 交易所 General 纽约证 59 Electric - GE US 券交易 美国 7,607 549,106.35 0.35 Co 所 American 纽约证 60 Tower - AMT US 券交易 美国 386 542,535.51 0.35 Corp 所 Danaher 纽约证 61 Corp - DHR US 券交易 美国 550 540,392.67 0.35 所 Lockheed 纽约证 62 Martin - LMT US 券交易 美国 215 537,334.11 0.34 Corp 所 Altria 纽约证 63 Group Inc - MO US 券交易 美国 1,638 533,196.92 0.34 所 Gilead 纳斯达 64 Sciences - GILD US 克证券 美国 1,115 517,867.03 0.33 Inc 交易所 American 纽约证 65 Express - AXPUS 券交易 美国 605 513,410.85 0.33 Co 所 Booking 纳斯达 66 Holdings - BKNG US 克证券 美国 38 489,746.62 0.31 Inc 交易所 67 Lowe's - LOW US 纽约证 美国 683 473,814.84 0.30 Cos Inc 券交易 所 US 纽约证 68 Bancorp - USB US 券交易 美国 1,315 473,708.08 0.30 所 Caterpilla 纽约证 69 r Inc - CAT US 券交易 美国 503 471,287.29 0.30 所 Mondelez 纳斯达 70 Internatio - MDLZ US 克证券 美国 1,262 467,629.47 0.30 nal Inc 交易所 Bristol-M 纽约证 71 yers - BMY US 券交易 美国 1,427 444,892.43 0.29 Squibb Co 所 Anthem 纽约证 72 Inc - ANTM US 券交易 美国 225 436,524.54 0.28 所 Automatic 纳斯达 73 Data - ADPUS 克证券 美国 381 433,042.37 0.28 Processin 交易所 g Inc United 纽约证 74 Parcel - UPS US 券交易 美国 609 432,359.71 0.28 Service 所 Inc CVS 纽约证 75 Health - CVS US 券交易 美国 1,134 424,799.13 0.27 Corp 所 Goldman 纽约证 76 Sachs - GS US 券交易 美国 300 421,969.09 0.27 Group 所 Inc/The CME 纳斯达 77 Group Inc - CME US 克证券 美国 313 417,682.23 0.27 交易所 ConocoPh 纽约证 78 illips - COPUS 券交易 美国 992 416,001.85 0.27 所 Charter 纳斯达 79 Communi - CHTR US 克证券 美国 152 412,945.08 0.26 cations 交易所 Inc Becton 纽约证 80 Dickinson - BDX US 券交易 美国 236 408,868.38 0.26 and Co 所 纳斯达 81 Intuit Inc - INTU US 克证券 美国 227 407,820.33 0.26 交易所 Chubb 纽约证 82 Ltd - CB US 券交易 美国 400 405,029.83 0.26 所 Celgene 纳斯达 83 Corp - CELG US 克证券 美国 614 390,195.32 0.25 交易所 Duke 纽约证 84 Energy - DUK US 券交易 美国 636 385,812.56 0.25 Corp 所 TJX Cos 纽约证 85 Inc/The - TJX US 券交易 美国 1,058 384,619.12 0.25 所 Stryker 纽约证 86 Corp - SYK US 券交易 美国 271 383,004.52 0.25 所 Dominion 纽约证 87 Energy - D US 券交易 美国 712 378,464.88 0.24 Inc 所 PNC 纽约证 88 Financial - PNC US 券交易 美国 394 371,840.97 0.24 Services 所 Group Inc Colgate-P 纽约证 89 almolive - CL US 券交易 美国 753 371,010.44 0.24 Co 所 Intuitive 纳斯达 90 Surgical - ISRG US 克证券 美国 102 367,824.64 0.24 Inc 交易所 纳斯达 91 CSX Corp - CSX US 克证券 美国 678 360,625.18 0.23 交易所 Cigna 纽约证 92 Corp - CI US 券交易 美国 331 358,509.07 0.23 所 Boston 纽约证 93 Scientific - BSX US 券交易 美国 1,212 358,115.22 0.23 Corp 所 Southern 纽约证 94 Co/The - SO US 券交易 美国 921 350,010.78 0.22 所 95 Morgan - MS US 纽约证 美国 1,135 341,839.99 0.22 Stanley 券交易 所 S&P 纽约证 96 Global Inc - SPGI US 券交易 美国 218 341,385.37 0.22 所 DuPont 纽约证 97 De - DD US 券交易 美国 657 339,067.01 0.22 Nemours 所 Inc. Northrop 纽约证 98 Grumman - NOC US 券交易 美国 152 337,635.22 0.22 Corp 所 BlackRoc 纽约证 99 k Inc - BLK US 券交易 美国 104 335,534.86 0.22 所 Schlumbe 纽约证 100 rger Ltd - SLB US 券交易 美国 1,212 331,119.10 0.21 所 纽约证 101 Zoetis Inc - ZTS US 券交易 美国 419 326,907.87 0.21 所 Illumina 纳斯达 102 Inc - ILMN US 克证券 美国 129 326,488.78 0.21 交易所 Crown 纽约证 103 Castle - CCI US 券交易 美国 364 326,186.64 0.21 Internatio 所 nal Corp EOG 纽约证 104 Resources - EOG US 券交易 美国 507 324,706.66 0.21 Inc 所 Norfolk 纽约证 105 Southern - NSC US 券交易 美国 232 317,917.48 0.20 Corp 所 Deere & 纽约证 106 Co - DE US 券交易 美国 279 317,838.62 0.20 所 Allergan 纽约证 107 plc - AGN US 券交易 美国 274 315,382.50 0.20 所 Marsh & 纽约证 108 McLenna - MMC US 券交易 美国 450 308,588.10 0.20 n Cos Inc 所 109 Air - APD US 纽约证 美国 196 305,020.26 0.20 Products 券交易 & 所 Chemicals Inc General 纽约证 110 Motors - GM US 券交易 美国 1,146 303,554.99 0.19 Co 所 Prologis 纽约证 111 Inc - PLD US 券交易 美国 551 303,415.57 0.19 所 General 纽约证 112 Dynamics - GD US 券交易 美国 242 302,489.82 0.19 Corp 所 Simon 纽约证 113 Property - SPG US 券交易 美国 275 302,033.07 0.19 Group Inc 所 Ecolab 纽约证 114 Inc - ECL US 券交易 美国 222 301,329.65 0.19 所 Raytheon 纽约证 115 Co - RTN US 券交易 美国 247 295,257.09 0.19 所 Interconti 纽约证 116 nental - ICE US 券交易 美国 497 293,633.42 0.19 Exchange 所 Inc Charles 纽约证 117 Schwab - SCHW US 券交易 美国 1,037 286,517.08 0.18 Corp/The 所 Exelon 纽约证 118 Corp - EXC US 券交易 美国 863 284,421.60 0.18 所 MetLife 纽约证 119 Inc - MET US 券交易 美国 829 283,075.60 0.18 所 Vertex 纳斯达 120 Pharmace - VRTX US 克证券 美国 224 282,392.88 0.18 uticals Inc 交易所 Progressiv 纽约证 121 e - PGR US 券交易 美国 511 280,791.83 0.18 Corp/The 所 纽约证 122 Aon PLC - AON US 券交易 美国 210 278,602.72 0.18 所 American 纽约证 123 Internatio - AIG US 券交易 美国 759 278,009.57 0.18 nal Group 所 Inc Kimberly- 纽约证 124 Clark - KMB US 券交易 美国 301 275,794.26 0.18 Corp 所 Illinois 纽约证 125 Tool - ITW US 券交易 美国 264 273,708.21 0.18 Works Inc 所 Biogen 纳斯达 126 Inc - BIIB US 克证券 美国 170 273,323.64 0.18 交易所 Target 纽约证 127 Corp - TGT US 券交易 美国 456 271,510.50 0.17 所 Waste 纽约证 128 Managem - WM US 券交易 美国 341 270,458.74 0.17 ent Inc 所 Capital 纽约证 129 One - COF US 券交易 美国 420 262,000.32 0.17 Financial 所 Corp American 纽约证 130 Electric - AEP US 券交易 美国 431 260,773.25 0.17 Power Co 所 Inc Micron 纳斯达 131 Technolog - MU US 克证券 美国 980 259,988.78 0.17 y Inc 交易所 Equinix 纳斯达 132 Inc - EQIX US 克证券 美国 74 256,546.34 0.16 交易所 Walgreens 纳斯达 133 Boots - WBAUS 克证券 美国 678 254,819.42 0.16 Alliance 交易所 Inc Applied 纳斯达 134 Materials - AMAT US 克证券 美国 817 252,242.85 0.16 Inc 交易所 Analog 纳斯达 135 Devices - ADI US 克证券 美国 322 249,855.06 0.16 Inc 交易所 136 Prudential - PRU US 纽约证 美国 358 248,575.40 0.16 Financial 券交易 Inc 所 Kinder 纽约证 137 Morgan - KMI US 券交易 美国 1,729 248,187.12 0.16 Inc/DE 所 Emerson 纽约证 138 Electric - EMR US 券交易 美国 538 246,769.83 0.16 Co 所 Estee 纽约证 139 Lauder - ELUS 券交易 美国 196 246,729.96 0.16 Cos Inc 所 纽约证 140 Aflac Inc - AFL US 券交易 美国 650 244,921.50 0.16 所 Fidelity National 纽约证 141 Informati - FIS US 券交易 美国 290 244,582.58 0.16 on 所 Services Inc Ford 纽约证 142 Motor Co - F US 券交易 美国 3,477 244,531.09 0.16 所 Baxter 纽约证 143 Internatio - BAX US 券交易 美国 425 239,291.12 0.15 nal Inc 所 Edwards 纽约证 144 Lifescienc - EW US 券交易 美国 187 237,496.00 0.15 es Corp 所 Bank of 纽约证 145 NewYork - BK US 券交易 美国 782 237,351.08 0.15 Mellon 所 Corp FedEx 纽约证 146 Corp - FDX US 券交易 美国 210 237,038.97 0.15 所 Travelers 纽约证 147 Cos - TRV US 券交易 美国 229 235,390.28 0.15 Inc/The 所 Phillips 纽约证 148 66 - PSX US 券交易 美国 365 234,716.69 0.15 所 Roper 纽约证 149 Technolog - ROPUS 券交易 美国 93 234,167.27 0.15 ies Inc 所 Sempra 纽约证 150 Energy - SRE US 券交易 美国 246 232,435.26 0.15 所 Marriott 纳斯达 151 Internatio - MAR US 克证券 美国 241 232,432.85 0.15 nal 交易所 Inc/MD BB&T 纽约证 152 Corp - BBT US 券交易 美国 686 231,699.25 0.15 所 Occidenta 纽约证 153 l - OXY US 券交易 美国 655 226,407.24 0.15 Petroleum 所 Corp Sherwin- 纽约证 154 Williams - SHW US 券交易 美国 71 223,693.04 0.14 Co/The 所 HCA 纽约证 155 Healthcar - HCAUS 券交易 美国 240 223,020.77 0.14 e Inc 所 Marathon 纽约证 156 Petroleum - MPC US 券交易 美国 578 222,043.46 0.14 Corp 所 纽约证 157 Dow Inc - DOW US 券交易 美国 653 221,361.42 0.14 所 Valero 纽约证 158 Energy - VLO US 券交易 美国 375 220,703.65 0.14 Corp 所 Activision 纳斯达 159 Blizzard - ATVI US 克证券 美国 680 220,650.37 0.14 Inc 交易所 纳斯达 160 Fiserv Inc - FISV US 克证券 美国 352 220,597.57 0.14 交易所 Public 纽约证 161 Storage - PSAUS 券交易 美国 134 219,404.54 0.14 所 Cognizant Technolog 纳斯达 162 y - CTSH US 克证券 美国 503 219,200.98 0.14 Solutions 交易所 Corp 163 Ross - ROST US 纳斯达 美国 321 218,735.90 0.14 Stores Inc 克证券 交易所 Autodesk 纳斯达 164 Inc - ADSK US 克证券 美国 195 218,378.28 0.14 交易所 Eaton 纽约证 165 Corp PLC - ETN US 券交易 美国 381 218,132.03 0.14 所 Anadarko 纽约证 166 Petroleum - APC US 券交易 美国 445 215,860.08 0.14 Corp 所 Humana 纽约证 167 Inc - HUM US 券交易 美国 118 215,215.23 0.14 所 Dollar 纽约证 168 General - DG US 券交易 美国 226 209,995.69 0.13 Corp 所 Yum! 纽约证 169 Brands - YUM US 券交易 美国 276 209,987.16 0.13 Inc 所 Williams 纽约证 170 Cos - WMB US 券交易 美国 1,078 207,802.38 0.13 Inc/The 所 Sysco 纽约证 171 Corp - SYY US 券交易 美国 424 206,139.80 0.13 所 Red Hat 纽约证 172 Inc - RHT US 券交易 美国 159 205,236.19 0.13 所 Allstate 纽约证 173 Corp/The - ALL US 券交易 美国 291 203,434.68 0.13 所 Delta Air 纽约证 174 Lines Inc - DAL US 券交易 美国 520 202,872.40 0.13 所 Constellat 纽约证 175 ion - STZ US 券交易 美国 149 201,731.61 0.13 Brands 所 Inc Moody's 纽约证 176 Corp - MCO US 券交易 美国 148 198,719.25 0.13 所 Johnson 纽约证 177 Controls - JCI US 券交易 美国 694 197,091.74 0.13 Internatio 所 nal plc 纳斯达 178 eBay Inc - EBAY US 克证券 美国 715 194,158.71 0.12 交易所 TE 纽约证 179 Connectiv - TELUS 券交易 美国 294 193,586.88 0.12 ity Ltd 所 Welltower 纽约证 180 Inc - WELLUS 券交易 美国 343 192,249.54 0.12 所 General 纽约证 181 Mills Inc - GIS US 券交易 美国 531 191,722.46 0.12 所 纽约证 182 HPInc - HPQ US 券交易 美国 1,341 191,662.44 0.12 所 Ingersoll- 纽约证 183 Rand PLC - IR US 券交易 美国 218 189,838.38 0.12 所 Newmont 纽约证 184 Goldcorp - NEM US 券交易 美国 714 188,831.37 0.12 Corp 所 Xcel 纳斯达 185 Energy - XELUS 克证券 美国 458 187,310.96 0.12 Inc 交易所 Electronic 纳斯达 186 Arts Inc - EAUS 克证券 美国 269 187,259.54 0.12 交易所 纳斯达 187 Xilinx Inc - XLNX US 克证券 美国 226 183,210.21 0.12 交易所 Public 纽约证 188 Service - PEG US 券交易 美国 450 181,966.43 0.12 Enterprise 所 Group Inc O'Reilly 纳斯达 189 Automoti - ORLY US 克证券 美国 71 180,266.46 0.12 ve Inc 交易所 Alexion 纳斯达 190 Pharmace - ALXN US 克证券 美国 199 179,189.19 0.11 uticals Inc 交易所 Amphenol 纽约证 191 Corp - APH US 券交易 美国 268 176,761.74 0.11 所 Hilton Worldwid 纽约证 192 e - HLT US 券交易 美国 263 176,718.43 0.11 Holdings 所 Inc AvalonBa 纽约证 193 y - AVB US 券交易 美国 126 175,996.99 0.11 Communi 所 ties Inc ONEOK 纽约证 194 Inc - OKE US 券交易 美国 367 173,608.66 0.11 所 纽约证 195 VF Corp - VFC US 券交易 美国 289 173,545.96 0.11 所 SunTrust 纽约证 196 Banks Inc - STI US 券交易 美国 398 171,965.81 0.11 所 Consolida 纽约证 197 ted Edison - ED US 券交易 美国 284 171,187.73 0.11 Inc 所 Motorola 纽约证 198 Solutions - MSI US 券交易 美国 149 170,786.59 0.11 Inc 所 PPG 纽约证 199 Industries - PPG US 券交易 美国 212 170,097.40 0.11 Inc 所 Lam 纳斯达 200 Research - LRCX US 克证券 美国 131 169,166.02 0.11 Corp 交易所 Equity 纽约证 201 Residentia - EQR US 券交易 美国 323 168,582.49 0.11 l 所 AutoZone 纽约证 202 Inc - AZO US 券交易 美国 22 166,287.58 0.11 所 Advanced 纳斯达 203 Micro - AMD US 克证券 美国 784 163,687.16 0.11 Devices 交易所 Inc LyondellB 纽约证 204 asell - LYB US 券交易 美国 274 162,240.31 0.10 Industries 所 NV 205 Corning - GLW US 纽约证 美国 707 161,511.52 0.10 Inc 券交易 所 Paychex 纳斯达 206 Inc - PAYX US 克证券 美国 285 161,229.93 0.10 交易所 WEC 纽约证 207 Energy - WEC US 券交易 美国 281 161,053.39 0.10 Group Inc 所 Pioneer 纽约证 208 Natural - PXD US 券交易 美国 152 160,776.68 0.10 Resources 所 Co T Rowe 纳斯达 209 Price - TROW US 克证券 美国 213 160,649.57 0.10 Group Inc 交易所 McKesso 纽约证 210 n Corp - MCK US 券交易 美国 173 159,833.13 0.10 所 Twitter 纽约证 211 Inc - TWTR US 券交易 美国 659 158,111.91 0.10 所 Discover 纽约证 212 Financial - DFS US 券交易 美国 295 157,355.35 0.10 Services 所 Dollar 纳斯达 213 Tree Inc - DLTR US 克证券 美国 212 156,514.09 0.10 交易所 SBA 纳斯达 214 Communi - SBAC US 克证券 美国 101 156,116.46 0.10 cations 交易所 Corp IQVIA 纽约证 215 Holdings - IQV US 券交易 美国 141 155,965.63 0.10 Inc 所 Global 纽约证 216 Payments - GPN US 券交易 美国 141 155,219.25 0.10 Inc 所 Monster 纳斯达 217 Beverage - MNST US 克证券 美国 352 154,461.86 0.10 Corp 交易所 Cummins 纽约证 218 Inc - CMI US 券交易 美国 130 153,128.44 0.10 所 219 Regenero - REGN US 纳斯达 美国 71 152,776.46 0.10 n 克证券 Pharmace 交易所 uticals Inc Willis 纳斯达 220 Towers - WLTW US 克证券 美国 116 152,746.48 0.10 Watson 交易所 PLC 纽约证 221 Ventas Inc - VTR US 券交易 美国 325 152,712.87 0.10 所 Digital 纽约证 222 Realty - DLR US 券交易 美国 188 152,236.93 0.10 Trust Inc 所 PACCAR 纳斯达 223 Inc - PCAR US 克证券 美国 309 152,226.07 0.10 交易所 FleetCor 纽约证 224 Technolog - FLT US 券交易 美国 78 150,599.24 0.10 ies Inc 所 Eversourc 纽约证 225 e Energy - ES US 券交易 美国 289 150,519.08 0.10 所 TransDig 纽约证 226 m Group - TDG US 券交易 美国 45 149,669.09 0.10 Inc 所 Tyson 纽约证 227 Foods Inc - TSN US 券交易 美国 269 149,312.02 0.10 所 Southwest 纽约证 228 Airlines - LUV US 券交易 美国 427 149,064.53 0.10 Co 所 Zimmer 纽约证 229 Biomet - ZBH US 券交易 美国 182 147,315.75 0.09 Holdings 所 Inc Cerner 纳斯达 230 Corp - CERN US 克证券 美国 292 147,143.33 0.09 交易所 Verisk 纳斯达 231 Analytics - VRSK US 克证券 美国 146 147,002.81 0.09 Inc 交易所 Fortive 纽约证 232 Corp - FTV US 券交易 美国 262 146,831.49 0.09 所 DTE 纽约证 233 Energy - DTE US 券交易 美国 166 145,936.68 0.09 Co 所 Agilent 纽约证 234 Technolog - AUS 券交易 美国 283 145,273.48 0.09 ies Inc 所 M&T 纽约证 235 Bank - MTB US 券交易 美国 124 144,978.35 0.09 Corp 所 纽约证 236 Ball Corp - BLL US 券交易 美国 298 143,385.76 0.09 所 IHS 纳斯达 237 Markit - INFO US 克证券 美国 327 143,244.27 0.09 Ltd 交易所 IDEXX 纳斯达 238 Laboratori - IDXX US 克证券 美国 75 141,960.84 0.09 es Inc 交易所 Harris 纽约证 239 Corp - HRS US 券交易 美国 108 140,422.90 0.09 所 纽约证 240 PPLCorp - PPLUS 券交易 美国 657 140,062.18 0.09 所 Archer-Da 纽约证 241 niels-Midl - ADM US 券交易 美国 499 139,963.39 0.09 and Co 所 Edison 纽约证 242 Internatio - EIX US 券交易 美国 297 137,636.79 0.09 nal 所 Stanley 纽约证 243 Black & - SWK US 券交易 美国 138 137,192.75 0.09 Decker 所 Inc Parker-Ha 纽约证 244 nnifin - PH US 券交易 美国 117 136,745.83 0.09 Corp 所 Centene 纽约证 245 Corp - CNC US 券交易 美国 375 135,190.98 0.09 所 VeriSign 纳斯达 246 Inc - VRSN US 克证券 美国 94 135,163.75 0.09 交易所 247 Corteva - CTVA US 纽约证 美国 657 133,558.17 0.09 Inc 券交易 所 Mettler-T 纽约证 248 oledo - MTD US 券交易 美国 23 132,819.20 0.09 Internatio 所 nal Inc Synchron 纽约证 249 y - SYF US 券交易 美国 553 131,805.25 0.08 Financial 所 American 纽约证 250 Water - AWK US 券交易 美国 165 131,581.76 0.08 Works Co 所 Inc Royal 纽约证 251 Caribbean - RCL US 券交易 美国 157 130,825.33 0.08 Cruises 所 Ltd FirstEnerg 纽约证 252 y Corp - FE US 券交易 美国 443 130,377.52 0.08 所 State 纽约证 253 Street - STT US 券交易 美国 337 129,878.34 0.08 Corp 所 Concho 纽约证 254 Resources - CXO US 券交易 美国 183 129,807.67 0.08 Inc 所 Total 纽约证 255 System - TSS US 券交易 美国 147 129,627.21 0.08 Services 所 Inc Aptiv 纽约证 256 PLC - APTV US 券交易 美国 232 128,918.22 0.08 所 Microchip 纳斯达 257 Technolog - MCHPUS 克证券 美国 216 128,743.88 0.08 y Inc 交易所 Realty 纽约证 258 Income - O US 券交易 美国 269 127,545.83 0.08 Corp 所 AMETEK 纽约证 259 Inc - AME US 券交易 美国 204 127,397.54 0.08 所 Hartford 纽约证 260 Financial - HIG US 券交易 美国 327 125,260.06 0.08 Services 所 Group Inc Cadence 纳斯达 261 Design - CDNS US 克证券 美国 257 125,106.96 0.08 Systems 交易所 Inc Boston 纽约证 262 Properties - BXPUS 券交易 美国 141 125,043.92 0.08 Inc 所 纽约证 263 MSCI Inc - MSCI US 券交易 美国 76 124,762.33 0.08 所 Cintas 纳斯达 264 Corp - CTAS US 克证券 美国 76 123,978.61 0.08 交易所 Weyerhae 纽约证 265 user Co - WY US 券交易 美国 683 123,677.37 0.08 所 Clorox 纽约证 266 Co/The - CLX US 券交易 美国 117 123,152.48 0.08 所 Align 纳斯达 267 Technolog - ALGN US 克证券 美国 65 122,304.35 0.08 y Inc 交易所 Ameripris 纽约证 268 e - AMP US 券交易 美国 122 121,747.64 0.08 Financial 所 Inc Fifth 纳斯达 269 Third - FITB US 克证券 美国 634 121,603.82 0.08 Bancorp 交易所 United 纳斯达 270 Airlines - UAL US 克证券 美国 202 121,579.76 0.08 Holdings 交易所 Inc Halliburto 纽约证 271 n Co - HAL US 券交易 美国 777 121,468.94 0.08 所 L3 纽约证 272 Technolog - LLL US 券交易 美国 72 121,353.85 0.08 ies Inc 所 Kraft 纳斯达 273 Heinz - KHC US 克证券 美国 567 120,992.52 0.08 Co/The 交易所 274 Northern - NTRS US 纳斯达 美国 195 120,650.99 0.08 Trust 克证券 Corp 交易所 Rockwell 纽约证 275 Automati - ROK US 券交易 美国 107 120,512.18 0.08 on Inc 所 Synopsys 纳斯达 276 Inc - SNPS US 克证券 美国 136 120,319.90 0.08 交易所 Hewlett 纽约证 277 Packard - HPE US 券交易 美国 1,168 120,043.26 0.08 Enterprise 所 Co 纳斯达 FOXAUS 克证券 美国 321 80,856.37 0.05 278 Fox Corp - 交易所 纳斯达 FOX US 克证券 美国 152 38,172.18 0.02 交易所 Essex 纽约证 279 Property - ESS US 券交易 美国 59 118,408.94 0.08 Trust Inc 所 McCormi 纽约证 280 ck & Co - MKC US 券交易 美国 111 118,286.84 0.08 Inc/MD 所 Hershey 纽约证 281 Co/The - HSY US 券交易 美国 128 117,941.25 0.08 所 Fastenal 纳斯达 282 Co - FAST US 克证券 美国 524 117,400.35 0.08 交易所 Ulta 纳斯达 283 Beauty - ULTAUS 克证券 美国 49 116,853.47 0.07 Inc 交易所 Carnival 纽约证 284 Corp - CCL US 券交易 美国 365 116,806.31 0.07 所 Entergy 纽约证 285 Corp - ETR US 券交易 美国 165 116,756.12 0.07 所 Ameren 纽约证 286 Corp - AEE US 券交易 美国 223 115,147.99 0.07 所 287 KLA-Ten - KLAC US 纳斯达 美国 141 114,575.13 0.07 cor Corp 克证券 交易所 Republic 纽约证 288 Services - RSG US 券交易 美国 192 114,359.81 0.07 Inc 所 Vulcan 纽约证 289 Materials - VMC US 券交易 美国 121 114,219.77 0.07 Co 所 Church & 纽约证 290 Dwight - CHD US 券交易 美国 225 113,009.76 0.07 Co Inc 所 Amcor 纽约证 291 PLC - AMCR US 券交易 美国 1,415 111,771.28 0.07 所 Chipotle 纽约证 292 Mexican - CMG US 券交易 美国 22 110,843.26 0.07 Grill Inc 所 纽约证 293 KeyCorp - KEY US 券交易 美国 906 110,555.49 0.07 所 ResMed 纽约证 294 Inc - RMD US 券交易 美国 130 109,059.55 0.07 所 Kroger 纽约证 295 Co/The - KR US 券交易 美国 727 108,504.56 0.07 所 ANSYS 纳斯达 296 Inc - ANSS US 克证券 美国 77 108,421.86 0.07 交易所 Omnicom 纽约证 297 Group Inc - OMC US 券交易 美国 192 108,169.28 0.07 所 Internatio 纽约证 298 nal Paper - IP US 券交易 美国 357 106,318.89 0.07 Co 所 Diamondb 纳斯达 299 ack - FANG US 克证券 美国 141 105,628.18 0.07 Energy 交易所 Inc Keysight 纽约证 300 Technolog - KEYS US 券交易 美国 171 105,578.27 0.07 ies Inc 所 Freeport- 纽约证 301 McMoRa - FCX US 券交易 美国 1,320 105,356.15 0.07 n Inc 所 纽约证 302 CBS Corp - CBS US 券交易 美国 307 105,315.59 0.07 所 Laborator 纽约证 303 y Corp of - LH US 券交易 美国 88 104,599.94 0.07 America 所 Holdings Cooper 纽约证 304 Cos - COO US 券交易 美国 45 104,220.80 0.07 Inc/The 所 Nucor 纽约证 305 Corp - NUE US 券交易 美国 275 104,168.89 0.07 所 CMS 纽约证 306 Energy - CMS US 券交易 美国 259 103,111.49 0.07 Corp 所 Best Buy 纽约证 307 Co Inc - BBY US 券交易 美国 214 102,585.79 0.07 所 Equifax 纽约证 308 Inc - EFX US 券交易 美国 110 102,270.79 0.07 所 Arthur J 纽约证 309 Gallagher - AJG US 券交易 美国 168 101,162.04 0.06 & Co 所 First 纽约证 310 Republic - FRC US 券交易 美国 150 100,697.17 0.06 Bank/CA 所 Maxim 纳斯达 311 Integrated - MXIM US 克证券 美国 244 100,343.67 0.06 Products 交易所 Inc Citizens 纽约证 312 Financial - CFG US 券交易 美国 410 99,666.65 0.06 Group Inc 所 纽约证 313 Hess Corp - HES US 券交易 美国 227 99,204.60 0.06 所 Expedia 纳斯达 314 Group Inc - EXPE US 克证券 美国 108 98,770.46 0.06 交易所 Cincinnati 纳斯达 315 Financial - CINF US 克证券 美国 138 98,352.62 0.06 Corp 交易所 CBRE 纽约证 316 Group Inc - CBRE US 券交易 美国 278 98,042.85 0.06 所 Waters 纽约证 317 Corp - WAT US 券交易 美国 65 96,181.18 0.06 所 纽约证 318 HCPInc - HCPUS 券交易 美国 435 95,636.01 0.06 所 Teleflex 纽约证 319 Inc - TFX US 券交易 美国 42 95,615.39 0.06 所 Principal 纳斯达 320 Financial - PFG US 克证券 美国 240 95,563.83 0.06 Group Inc 交易所 Genuine 纽约证 321 Parts Co - GPC US 券交易 美国 134 95,418.91 0.06 所 Darden 纽约证 322 Restauran - DRI US 券交易 美国 114 95,401.72 0.06 ts Inc 所 Alexandri a Real 纽约证 323 Estate - ARE US 券交易 美国 98 95,055.24 0.06 Equities 所 Inc 纳斯达 DISCK US 克证券 美国 329 64,347.54 0.04 324 Discovery - 交易所 Inc 纳斯达 DISCAUS 克证券 美国 145 30,602.73 0.02 交易所 Loews 纽约证 325 Corp - L US 券交易 美国 252 94,711.64 0.06 所 Evergy 纽约证 326 Inc - EVRG US 券交易 美国 229 94,694.52 0.06 所 Xylem 纽约证 327 Inc/NY - XYLUS 券交易 美国 164 94,299.98 0.06 所 NetApp 纳斯达 328 Inc - NTAP US 克证券 美国 222 94,165.52 0.06 交易所 Incyte 纳斯达 329 Corp - INCY US 克证券 美国 161 94,036.00 0.06 交易所 Regions 纽约证 330 Financial - RF US 券交易 美国 906 93,053.46 0.06 Corp 所 Internatio nal 纽约证 331 Flavors & - IFF US 券交易 美国 93 92,762.87 0.06 Fragrance 所 s Inc DR 纽约证 332 Horton - DHI US 券交易 美国 312 92,509.81 0.06 Inc 所 Dover 纽约证 333 Corp - DOV US 券交易 美国 134 92,305.22 0.06 所 纳斯达 334 Copart Inc - CPRT US 克证券 美国 179 91,972.90 0.06 交易所 Huntingto 纳斯达 335 n - HBAN US 克证券 美国 967 91,873.08 0.06 Bancshare 交易所 s Inc/OH Gartner 纽约证 336 Inc - IT US 券交易 美国 83 91,832.38 0.06 所 Martin 纽约证 337 Marietta - MLM US 券交易 美国 58 91,752.36 0.06 Materials 所 Inc DXC 纽约证 338 Technolog - DXC US 券交易 美国 241 91,372.67 0.06 y Co 所 CarMax 纽约证 339 Inc - KMX US 券交易 美国 152 90,733.39 0.06 所 Broadridg e 纽约证 340 Financial - BR US 券交易 美国 103 90,409.45 0.06 Solutions 所 Inc WellCare 纽约证 341 Health - WCG US 券交易 美国 46 90,149.45 0.06 Plans Inc 所 CenterPoi 纽约证 342 nt Energy - CNPUS 券交易 美国 457 89,947.96 0.06 Inc 所 MGM 纽约证 343 Resorts - MGM US 券交易 美国 457 89,759.45 0.06 Internatio 所 nal Cardinal 纽约证 344 Health Inc - CAH US 券交易 美国 272 88,073.16 0.06 所 Symantec 纳斯达 345 Corp - SYMC US 克证券 美国 582 87,063.40 0.06 交易所 Quest 纽约证 346 Diagnosti - DGX US 券交易 美国 124 86,789.24 0.06 cs Inc 所 Western 纳斯达 347 Digital - WDC US 克证券 美国 264 86,299.48 0.06 Corp 交易所 Arista 纽约证 348 Networks - ANET US 券交易 美国 48 85,670.86 0.05 Inc 所 Extra 纽约证 349 Space - EXR US 券交易 美国 117 85,340.46 0.05 Storage 所 Inc Celanese 纽约证 350 Corp - CE US 券交易 美国 115 85,225.66 0.05 所 Kellogg 纽约证 351 Co - K US 券交易 美国 231 85,072.14 0.05 所 Lennar 纽约证 352 Corp - LEN US 券交易 美国 255 84,952.73 0.05 所 Host 纽约证 353 Hotels & - HST US 券交易 美国 676 84,673.75 0.05 Resorts 所 Inc Mid-Ame rica 纽约证 354 Apartmen - MAAUS 券交易 美国 104 84,194.73 0.05 t 所 Communi ties Inc Amerisou 纽约证 355 rceBergen - ABC US 券交易 美国 143 83,817.58 0.05 Corp 所 Expeditor s 纳斯达 356 Internatio - EXPD US 克证券 美国 158 82,399.33 0.05 nal of 交易所 Washingto n Inc JM 纽约证 357 Smucker - SJM US 券交易 美国 104 82,357.26 0.05 Co/The 所 Skyworks 纳斯达 358 Solutions - SWKS US 克证券 美国 155 82,337.25 0.05 Inc 交易所 Akamai 纳斯达 359 Technolog - AKAM US 克证券 美国 149 82,089.83 0.05 ies Inc 交易所 Lincoln 纽约证 360 National - LNC US 券交易 美国 184 81,525.69 0.05 Corp 所 DENTSP 纳斯达 361 LY - XRAY US 克证券 美国 203 81,445.12 0.05 SIRONA 交易所 Inc Hologic 纳斯达 362 Inc - HOLX US 克证券 美国 246 81,210.28 0.05 交易所 Take-Two Interactiv 纳斯达 363 e - TTWO US 克证券 美国 104 81,170.41 0.05 Software 交易所 Inc Tractor 纳斯达 364 Supply Co - TSCO US 克证券 美国 108 80,780.47 0.05 交易所 Conagra 纽约证 365 Brands - CAG US 券交易 美国 443 80,766.45 0.05 Inc 所 American 纳斯达 366 Airlines - AAL US 克证券 美国 356 79,809.49 0.05 Group Inc 交易所 Baker 纽约证 367 Hughes a - BHGE US 券交易 美国 468 79,243.57 0.05 GE Co 所 Hasbro 纳斯达 368 Inc - HAS US 克证券 美国 108 78,463.98 0.05 交易所 Kansas 纽约证 369 City - KSU US 券交易 美国 93 77,885.26 0.05 Southern 所 Varian 纽约证 370 Medical - VAR US 券交易 美国 83 77,675.79 0.05 Systems 所 Inc 纽约证 371 UDR Inc - UDR US 券交易 美国 251 77,459.93 0.05 所 WW 纽约证 372 Grainger - GWW US 券交易 美国 42 77,448.03 0.05 Inc 所 Seagate 纳斯达 373 Technolog - STX US 克证券 美国 238 77,096.74 0.05 y PLC 交易所 Textron 纽约证 374 Inc - TXT US 券交易 美国 211 76,937.79 0.05 所 Wynn 纳斯达 375 Resorts - WYNN US 克证券 美国 90 76,715.46 0.05 Ltd 交易所 SVB 纳斯达 376 Financial - SIVB US 克证券 美国 49 75,655.45 0.05 Group 交易所 Citrix 纳斯达 377 Systems - CTXS US 克证券 美国 112 75,564.50 0.05 Inc 交易所 ABIOME 纳斯达 378 D Inc - ABMD US 克证券 美国 42 75,213.21 0.05 交易所 Norwegia 纽约证 379 n Cruise - NCLH US 券交易 美国 201 74,106.72 0.05 Line 所 Holdings Cboe 380 Global - CBOE US 巴兹全 美国 104 74,092.22 0.05 Markets 球市场 Inc Comerica 纽约证 381 Inc - CMAUS 券交易 美国 148 73,907.97 0.05 所 CH 纳斯达 382 Robinson - CHRW US 克证券 美国 127 73,644.88 0.05 Worldwid 交易所 e Inc Atmos 纽约证 383 Energy - ATO US 券交易 美国 100 72,569.33 0.05 Corp 所 Alliant 纽约证 384 Energy - LNT US 券交易 美国 215 72,543.21 0.05 Corp 所 Masco 纽约证 385 Corp - MAS US 券交易 美国 265 71,487.26 0.05 所 Marathon 纽约证 386 Oil Corp - MRO US 券交易 美国 729 71,215.64 0.05 所 Regency 纽约证 387 Centers - REG US 券交易 美国 155 71,116.71 0.05 Corp 所 Duke 纽约证 388 Realty - DRE US 券交易 美国 327 71,060.13 0.05 Corp 所 Devon 纽约证 389 Energy - DVN US 券交易 美国 362 70,976.05 0.05 Corp 所 FMC 纽约证 390 Corp - FMC US 券交易 美国 123 70,141.53 0.05 所 CenturyLi 纽约证 391 nk Inc - CTL US 券交易 美国 867 70,093.89 0.04 所 Nasdaq 纳斯达 392 Inc - NDAQ US 克证券 美国 106 70,080.83 0.04 交易所 Universal 纽约证 393 Health - UHS US 券交易 美国 78 69,918.59 0.04 Services 所 Inc Fortinet 纳斯达 394 Inc - FTNT US 克证券 美国 132 69,720.18 0.04 交易所 Vornado 纽约证 395 Realty - VNO US 券交易 美国 158 69,625.59 0.04 Trust 所 AES 纽约证 396 Corp/VA - AES US 券交易 美国 604 69,592.86 0.04 所 Wabtec 纽约证 397 Corp - WAB US 券交易 美国 141 69,559.31 0.04 所 Hormel 纽约证 398 Foods - HRLUS 券交易 美国 249 69,396.38 0.04 Corp 所 TechnipF 纽约证 399 MC PLC - FTI US 券交易 美国 388 69,191.93 0.04 所 Apache 纽约证 400 Corp - APA US 券交易 美国 346 68,909.38 0.04 所 Eastman 纽约证 401 Chemical - EMN US 券交易 美国 128 68,487.41 0.04 Co 所 PerkinEl 纽约证 402 mer Inc - PKI US 券交易 美国 103 68,217.79 0.04 所 Advance 纽约证 403 Auto Parts - AAPUS 券交易 美国 64 67,818.64 0.04 Inc 所 United 纽约证 404 Rentals - URI US 券交易 美国 74 67,472.57 0.04 Inc 所 E*TRAD 纳斯达 405 E - ETFC US 克证券 美国 220 67,454.56 0.04 Financial 交易所 Corp Noble 纽约证 406 Energy - NBLUS 券交易 美国 438 67,449.06 0.04 Inc 所 Pinnacle 纽约证 407 West - PNW US 券交易 美国 104 67,271.41 0.04 Capital 所 Corp Allegion 纽约证 408 PLC - ALLE US 券交易 美国 88 66,879.83 0.04 所 Henry 纳斯达 409 Schein Inc - HSIC US 克证券 美国 139 66,795.27 0.04 交易所 Viacom 纳斯达 410 Inc - VIAB US 克证券 美国 322 66,121.83 0.04 交易所 Molson 纽约证 411 Coors - TAPUS 券交易 美国 171 65,832.13 0.04 Brewing 所 Co Franklin 纽约证 412 Resources - BEN US 券交易 美国 275 65,790.88 0.04 Inc 所 Raymond 纽约证 413 James - RJF US 券交易 美国 113 65,681.92 0.04 Financial 所 Inc NiSource 纽约证 414 Inc - NI US 券交易 美国 331 65,535.14 0.04 所 Everest 纽约证 415 Re Group - RE US 券交易 美国 38 64,572.96 0.04 Ltd 所 Jack 纳斯达 416 Henry & - JKHY US 克证券 美国 70 64,446.19 0.04 Associate 交易所 s Inc CF 纽约证 417 Industries - CF US 券交易 美国 199 63,902.33 0.04 Holdings 所 Inc Tiffany & 纽约证 418 Co - TIF US 券交易 美国 99 63,730.94 0.04 所 Arconic 纽约证 419 Inc - ARNC US 券交易 美国 359 63,724.21 0.04 所 Jacobs 纽约证 420 Engineeri - JEC US 券交易 美国 109 63,237.00 0.04 ng Group 所 Inc Avery 纽约证 421 Dennison - AVY US 券交易 美国 79 62,825.96 0.04 Corp 所 Cabot Oil 纽约证 422 & Gas - COG US 券交易 美国 393 62,032.34 0.04 Corp 所 423 Mylan - MYLUS 纳斯达 美国 470 61,520.32 0.04 NV 克证券 交易所 Garmin 纳斯达 424 Ltd - GRMN US 克证券 美国 112 61,443.32 0.04 交易所 NRG 纽约证 425 Energy - NRG US 券交易 美国 253 61,084.18 0.04 Inc 所 Federal 纽约证 426 Realty - FRT US 券交易 美国 68 60,192.67 0.04 Investmen 所 t Trust Mohawk 纽约证 427 Industries - MHK US 券交易 美国 58 58,801.10 0.04 Inc 所 Brown-Fo 纽约证 428 rman - BF/B US 券交易 美国 154 58,683.95 0.04 Corp 所 Torchmar 纽约证 429 k Corp - TMK US 券交易 美国 95 58,426.01 0.04 所 Lamb 纽约证 430 Weston - LW US 券交易 美国 134 58,367.85 0.04 Holdings 所 Inc Snap-on 纽约证 431 Inc - SNAUS 券交易 美国 51 58,074.99 0.04 所 WestRock 纽约证 432 Co - WRK US 券交易 美国 231 57,916.39 0.04 所 Whirlpool 纽约证 433 Corp - WHR US 券交易 美国 59 57,742.26 0.04 所 Juniper 纽约证 434 Networks - JNPR US 券交易 美国 315 57,668.08 0.04 Inc 所 Packaging 纽约证 435 Corp of - PKG US 券交易 美国 88 57,666.08 0.04 America 所 Tapestry 纽约证 436 Inc - TPR US 券交易 美国 264 57,587.44 0.04 所 437 Under - UAA US 纽约证 美国 174 30,323.61 0.02 Armour 券交易 Inc 所 纽约证 UAUS 券交易 美国 178 27,166.06 0.02 所 Huntingto 纽约证 438 n Ingalls - HII US 券交易 美国 37 57,165.74 0.04 Industries 所 Inc Iron 纽约证 439 Mountain - IRM US 券交易 美国 261 56,161.49 0.04 Inc 所 F5 纳斯达 440 Networks - FFIV US 克证券 美国 56 56,065.10 0.04 Inc 交易所 DISH 纳斯达 441 Network - DISH US 克证券 美国 212 55,980.13 0.04 Corp 交易所 Western 纽约证 442 Union - WU US 券交易 美国 409 55,925.75 0.04 Co/The 所 Mosaic 纽约证 443 Co/The - MOS US 券交易 美国 324 55,751.89 0.04 所 Interpubli 纽约证 444 c Group - IPG US 券交易 美国 355 55,131.31 0.04 of Cos Inc 所 BorgWarn 纽约证 445 er Inc - BWAUS 券交易 美国 190 54,833.98 0.04 所 National 纽约证 446 Oilwell - NOV US 券交易 美国 350 53,488.60 0.03 Varco Inc 所 LKQ 纳斯达 447 Corp - LKQ US 克证券 美国 290 53,051.37 0.03 交易所 Zions 纳斯达 448 Bancorp - ZION US 克证券 美国 166 52,472.39 0.03 NA 交易所 纳斯达 449 Qorvo Inc - QRVO US 克证券 美国 114 52,203.31 0.03 交易所 450 PulteGrou - PHM US 纽约证 美国 239 51,953.35 0.03 p Inc 券交易 所 Fortune Brands 纽约证 451 Home & - FBHS US 券交易 美国 131 51,450.46 0.03 Security 所 Inc Nielsen 纽约证 452 Holdings - NLSN US 券交易 美国 324 50,339.30 0.03 PLC 所 JB Hunt 纳斯达 453 Transport - JBHT US 克证券 美国 80 50,273.31 0.03 Services 交易所 Inc Alaska 纽约证 454 Air Group - ALK US 券交易 美国 114 50,087.28 0.03 Inc 所 Invesco 纽约证 455 Ltd - IVZ US 券交易 美国 354 49,792.35 0.03 所 Apartmen t 纽约证 456 Investmen - AIV US 券交易 美国 144 49,616.63 0.03 t & 所 Managem ent Co Kimco 纽约证 457 Realty - KIM US 券交易 美国 389 49,420.29 0.03 Corp 所 Kohl's 纽约证 458 Corp - KSS US 券交易 美国 151 49,360.69 0.03 所 Campbell 纽约证 459 Soup Co - CPB US 券交易 美国 178 49,033.52 0.03 所 FLIR 纳斯达 460 Systems - FLIR US 克证券 美国 128 47,605.92 0.03 Inc 交易所 Albemarle 纽约证 461 Corp - ALB US 券交易 美国 98 47,436.67 0.03 所 HollyFron 纽约证 462 tier Corp - HFC US 券交易 美国 148 47,087.85 0.03 所 463 Xerox - XRX US 纽约证 美国 192 46,739.16 0.03 Corp 券交易 所 Unum 纽约证 464 Group - UNM US 券交易 美国 202 46,590.53 0.03 所 纽约证 465 PVH Corp - PVH US 券交易 美国 69 44,892.89 0.03 所 DaVita 纽约证 466 Inc - DVAUS 券交易 美国 115 44,478.62 0.03 所 纳斯达 NWSAUS 克证券 美国 356 33,015.33 0.02 467 News - 交易所 Corp 纳斯达 NWS US 克证券 美国 115 11,036.64 0.01 交易所 Flowserve 纽约证 468 Corp - FLS US 券交易 美国 121 43,829.58 0.03 所 SLGreen 纽约证 469 Realty - SLG US 券交易 美国 79 43,649.05 0.03 Corp 所 Robert 纽约证 470 Half - RHI US 券交易 美国 111 43,503.86 0.03 Internatio 所 nal Inc AO Smith 纽约证 471 Corp - AOS US 券交易 美国 133 43,120.04 0.03 所 SealedAir 纽约证 472 Corp - SEE US 券交易 美国 145 42,644.45 0.03 所 Macy's 纽约证 473 Inc - M US 券交易 美国 284 41,898.82 0.03 所 Alliance 纽约证 474 Data - ADS US 券交易 美国 43 41,424.12 0.03 Systems 所 Corp People's 纳斯达 475 United - PBCT US 克证券 美国 349 40,259.76 0.03 Financial 交易所 Inc 476 Hanesbra - HBI US 纽约证 美国 333 39,421.32 0.03 nds Inc 券交易 所 Nektar 纳斯达 477 Therapeut - NKTR US 克证券 美国 160 39,136.29 0.03 ics 交易所 Ralph 纽约证 478 Lauren - RL US 券交易 美国 50 39,044.86 0.03 Corp 所 H&R 纽约证 479 Block Inc - HRB US 券交易 美国 190 38,271.45 0.02 所 Perrigo 纽约证 480 Co PLC - PRGO US 券交易 美国 116 37,975.29 0.02 所 LBrands 纽约证 481 Inc - LB US 券交易 美国 211 37,859.66 0.02 所 Pentair 纽约证 482 PLC - PNR US 券交易 美国 148 37,849.35 0.02 所 Cimarex 纽约证 483 Energy - XEC US 券交易 美国 92 37,524.59 0.02 Co 所 Harley-Da 纽约证 484 vidson Inc - HOG US 券交易 美国 151 37,194.40 0.02 所 Newell 纽约证 485 Brands - NWLUS 券交易 美国 350 37,102.76 0.02 Inc 所 Quanta 纽约证 486 Services - PWR US 券交易 美国 135 35,443.55 0.02 Inc 所 Helmerich 纽约证 487 & Payne - HPUS 券交易 美国 101 35,147.73 0.02 Inc 所 Assurant 纽约证 488 Inc - AIZ US 券交易 美国 48 35,103.87 0.02 所 IPG 纳斯达 489 Photonics - IPGP US 克证券 美国 33 34,993.94 0.02 Corp 交易所 Rollins 纽约证 490 Inc - ROLUS 券交易 美国 136 33,536.99 0.02 所 Capri 纽约证 491 Holdings - CPRI US 券交易 美国 139 33,139.63 0.02 Limit 所 Jefferies 纽约证 492 Financial - JEF US 券交易 美国 246 32,521.32 0.02 Group Inc 所 Leggett & 纽约证 493 Platt Inc - LEG US 券交易 美国 121 31,917.65 0.02 所 Affiliated 纽约证 494 Managers - AMG US 券交易 美国 48 30,404.87 0.02 Group Inc 所 Foot 纽约证 495 Locker - FL US 券交易 美国 105 30,259.68 0.02 Inc 所 TripAdvis 纳斯达 496 or Inc - TRIP US 克证券 美国 95 30,231.84 0.02 交易所 Gap 纽约证 497 Inc/The - GPS US 券交易 美国 198 24,460.60 0.02 所 纽约证 498 Coty Inc - COTY US 券交易 美国 263 24,227.82 0.02 所 Nordstro 纽约证 499 m Inc - JWN US 券交易 美国 105 22,997.93 0.01 所 Macerich 纽约证 500 Co/The - MAC US 券交易 美国 98 22,562.90 0.01 所 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 DuPont De Nemours Inc. DD US 344,464.21 0.24 2 Walt Disney Co/The DIS US 282,330.26 0.20 3 Twenty-First Century Fox TFCFA US 236,260.83 0.16 Inc 4 Fox Corp FOXAUS 86,839.68 0.06 FOX US 40,314.99 0.03 5 Corteva Inc CTVA US 112,301.67 0.08 6 Amcor PLC AMCR US 107,426.35 0.07 7 First Republic Bank/CA FRC US 93,096.92 0.06 8 Teleflex Inc TFX US 87,260.78 0.06 9 Atmos Energy Corp ATO US 65,628.12 0.05 10 Dominion Energy Inc D US 59,435.22 0.04 11 Newmont Goldcorp Corp NEM US 58,527.95 0.04 12 Wabtec Corp WAB US 45,986.26 0.03 13 Bemis Company,Inc. BMS US 31,567.65 0.02 14 Encana Corporation ECAUS 23,304.21 0.02 15 Fifth Third Bancorp FITB US 15,163.08 0.01 16 Facebook Inc FB US 11,778.96 0.01 17 Baker Hughes a GE Co BHGE US 11,467.07 0.01 18 salesforce.com Inc CRM US 8,591.32 0.01 19 Apartment Investment & AIV US 1,358.98 0.00 Management Co 注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 Apple Inc AAPLUS 546,700.91 0.38 2 DowDuPont INC DWDPUS 519,383.61 0.36 3 Fox Corp FOXAUS 333,621.30 0.23 FOX US 156,617.12 0.11 4 Microsoft Corp MSFT US 458,638.75 0.32 GOOG US 175,034.01 0.12 5 Alphabet Inc GOOGL 152,199.29 0.11 US 6 Amazon.com Inc AMZN US 304,332.59 0.21 7 Twenty-First Century Fox Inc TFCFA US 236,142.12 0.16 8 JPMorgan Chase & Co JPM US 212,631.20 0.15 9 Facebook Inc FB US 199,731.45 0.14 10 Johnson & Johnson JNJ US 191,334.52 0.13 11 Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 190,097.82 0.13 12 Walt Disney Co/The DIS US 184,559.81 0.13 13 Cisco Systems Inc CSCO US 180,212.53 0.12 14 Bank ofAmerica Corp BAC US 168,999.56 0.12 15 Pfizer Inc PFE US 162,382.65 0.11 16 Exxon Mobil Corp XOM US 156,798.10 0.11 17 Wells Fargo & Co WFC US 151,155.97 0.10 18 Oracle Corp ORCL US 149,699.18 0.10 19 Visa Inc V US 140,809.92 0.10 20 Intel Corp INTC US 140,208.98 0.10 注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 1,723,104.51 卖出收入（成交）总额 13,995,344.95 注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.12018 年 7 月 18 日，欧盟对谷歌不恰当地利用安卓的手机装置加强谷歌搜索引擎的做法处 以 43.4 亿欧元的处罚。 2018 年 10 月 9 号，美国财政部外国资产控制办公室今天宣布与摩根大通银行达成 5.26 万美元 的和解为了解决 87 项明显违反古巴资产管制条例的潜在民事责任。 2018 年 12 月 26 日，美国证券交易委员会宣布，摩根大通将支付逾 1.35 亿美元，以了结其对所 谓的“预发行”美国存托凭证处理不当的指控。 2019 年 1 月 7 日，土耳其反垄断监管机构对谷歌展开反垄断调查，以评估其搜索算法和精准广 告服务算法是否违反了土耳其的公平竞争法。 2019 年 3 月 22 日，欧洲反垄断机构欧盟委员会因谷歌违反“在线搜索广告规定” ，屏蔽竞争对 手的广告，对其开出 14.9 亿欧元罚款。 2019 年 4 月 11 日，土耳其个人数据保护局对 FACEBOOK 漏洞泄露用户数据的行为处以 165 万土耳其里拉的罚款。 2019 年 5 月 16 日，欧洲反垄断机构欧盟委员会因外汇市场合谋行为对包含摩根大通在内的五 家银行罚款 10.7 亿欧元。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除谷歌、摩根大通、Facebook 外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 111,096.75 4 应收利息 1,220.36 5 应收申购款 766,435.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 878,752.32 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 56,551 2,141.16 17,233,003.96 14.23% 103,851,887.51 85.77% 注：持有人户数及结构包含人民币份额及美元现汇份额。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 彭建军 1,638,100.00 13.52% 2 闫赞华 1,118,000.00 9.23% 3 许可 1,000,000.00 8.25% 4 夏斌 972,900.00 8.03% 5 冯麟 278,884.00 2.30% 6 叶振环 274,900.00 2.27% 7 洪川 274,354.00 2.26% 8 谭水养 247,768.00 2.04% 9 王杰 242,900.00 2.00% 10 马立杰 233,200.00 1.92% 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 10,820.89 0.0089% 金 注：基金管理人的从业人员持有的本基金份额含易方达标普 500 指数（QDII-LOF）人民币份额 及美元现汇份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 12 月 2 日）基金份额总额 693,199,312.42 本报告期期初基金份额总额 131,277,418.72 本报告期基金总申购份额 43,510,063.40 减：本报告期基金总赎回份额 53,702,590.65 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 121,084,891.47 注：本基金份额变动含易方达标普 500 指数（QDII-LOF）人民币份额及美元现汇份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产 托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司已及时完成了整改。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 Citigroup Global Markets 1 13,067,915.97 98.45% 1,759.61 91.45% - Limited Goldman Sachs 1 205,706.58 1.55% 164.55 8.55% - State Street Securities 1 - - - - - Hong Kong Limited Everbright Securities 1 - - - - - (International) Limited GF Futures (Hong Kong) 1 - - - - - Co., Limited 注：a）本报告期内本基金无减少交易账户,于如下证券经营机构 GF Futures (Hong Kong) Co., Limited 新增一个交易账户。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下： 1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果； 2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等； 3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面； 4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训； 5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献； 6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。 c）基金交易账户的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债券 占当期债 占当期权证 占当期基 名称 成交 成交总额的 成交 券回购成 成交 成交总额的 成交 金成交总 金额 比例 金额 交总额的 金额 比例 金额 额的比例 比例 Citigr oup 4,222, Glob - - - - - - 755.6 100.00% al 8 Mark ets Limit ed Gold man - - - - - - - - Sachs State Street Secur ities - - - - - - - - Hong Kong Limit ed Ever brigh t Secur ities - - - - - - - - (Inter natio nal) Limit ed GF Futur es (Hon g - - - - - - - - Kong ) Co., Limit ed 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 证券时报、证券日报及基 2019-01-11 式基金参加财富证券费率优惠活动的公告 金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2 式基金增加百度百盈为销售机构、参加百度百 报、证券时报及基金管理 2019-01-11 盈费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 上海证券报、证券时报、 3 式基金增加蚂蚁基金为销售机构的公告 证券日报及基金管理人 2019-01-16 网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 4 500 指数证券投资基金（LOF）2019 年 1 月 证券时报及基金管理人 2019-01-16 21 日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 5 式基金参加九州证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报 2019-02-13 及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 6 500 指数证券投资基金（LOF）2019 年 2 月 证券时报及基金管理人 2019-02-13 18 日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金增加华夏财富为销售机构、参加华夏财 报、证券时报、证券日报 2019-02-22 富费率优惠活动的公告 及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于成都分公司营 中国证券报、上海证券 8 业场所变更的公告 报、证券时报、证券日报 2019-03-13 及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 9 式基金参加利得基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报 2019-03-13 及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 10 时提供或更新身份信息资料的公告 报、证券时报、证券日报 2019-03-19 及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 11 式基金参加中投证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报 2019-03-29 及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 12 式基金参加泉州银行费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报 2019-04-01 及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金参加国盛证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报 2019-04-12 及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 14 500 指数证券投资基金（LOF）2019 年 4 月 证券时报及基金管理人 2019-04-16 19 日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 网站 公告 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 15 500 指数证券投资基金（LOF）2019 年 5 月 证券时报及基金管理人 2019-05-22 27 日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 网站 公告 16 易方达基金管理有限公司关于提醒网上直销 中国证券报、上海证券 2019-05-28 个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更 报、证券时报、证券日报 新身份信息以免影响日常交易的公告 及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 17 式基金增加汇成基金为销售机构、参加汇成基 报、证券时报、证券日报 2019-06-14 金费率优惠活动的公告 及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 18 式基金参加德邦证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报 2019-06-24 及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 19 式基金参加长城国瑞证券费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日报 2019-06-28 告 及基金管理人网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）注册的文件； 2.《易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日