易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年十月二十四日 第 1 页共 16 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达标普 500 指数(QDII-LOF) 场内简称 标普 500 基金主代码 161125 交易代码 161125 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日 报告期末基金份额总额 209,800,501.01 份 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪 投资目标 误差的最小化。 作为追踪标普 500 指数的被动式海外指数基金, 投资策略 本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。 标普 500 指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+ 业绩比较基准 活期存款利率(税后)×5% 2  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高 于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金 主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现 风险收益特征 对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的 风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 英文名称:无 境外投资顾问 中文名称:无 英文名称:State Street Bank and Trust Company 境外资产托管人 中文名称:道富银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 473,511.93 2.本期利润 19,610,238.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.1137 4.期末基金资产净值 264,267,143.11 5.期末基金份额净值 1.2596 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 10.72% 0.49% 10.86% 0.49% -0.14% 0.00% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 12 月 2 日至 2018 年 9 月 30 日) 注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 25.96% ,同期业绩 比较基准收益率为 30.92%。 4  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 博士研究 生,曾任中 国金融期货 交易所股份 有限公司研 发部研究 员,易方达 基金管理有 限公司指数 本基金的基金经理、易方达纳 与量化投资 斯达克 100 指数证券投资基 部指数量化 金(LOF)的基金经理(自 2017 研究员、基 年 06 月 23 日至 2018 年 08 月 金经理助理 10 日)、易方达标普医疗保健 兼任指数量 指数证券投资基金(LOF)的基 化研究员、 金经理(自 2016 年 11 月 28 量化基金组 日至 2018 年 08 月 10 日)、易 合部副总经 林伟 2016-12-0 2018-08-1 方达标普信息科技指数证券 10 年 理、易方达 斌 2 1 投资基金(LOF)的基金经理 沪深 300 交 (自 2016 年 12 月 13 日至 易型开放式 2018 年 08 月 10 日)、易方达 指数发起式 标普生物科技指数证券投资 证券投资基 基金(LOF)的基金经理(自 金基金经 2016 年 12 月 13 日至 2018 年 理、易方达 08 月 10 日)、量化策略部副 沪深 300 交 总经理 易型开放式 指数发起式 证券投资基 金联接基金 基金经理、 易方达中证 500 交易型 开放式指数 证券投资基 金基金经 5  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 理、易方达 黄金交易型 开放式证券 投资基金基 金经理、易 方达黄金交 易型开放式 证券投资基 金联接基金 基金经理。 本基金的基金经理、易方达原 油证券投资基金(QDII)的基 金经理、易方达香港恒生综合 小型股指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达上 证中盘交易型开放式指数证 硕士研究 券投资基金联接基金的基金 生,曾任易 经理(自 2010 年 03 月 31 日 方达基金管 至 2018 年 08 月 10 日)、易方 理有限公司 达上证中盘交易型开放式指 机构理财部 数证券投资基金的基金经理 研究员、机 (自 2010 年 03 月 29 日至 构理财部投 2018 年 08 月 10 日)、易方达 资经理助 恒生中国企业交易型开放式 理、基金经 指数证券投资基金联接基金 理助理、研 的基金经理、易方达恒生中国 究部行业研 张胜 企业交易型开放式指数证券 2016-12-0 2018-08-1 究员、易方 13 年 记 投资基金的基金经理、易方达 6 1 达沪深 300 标普医疗保健指数证券投资 交易型开放 基金(LOF)的基金经理(自 式指数发起 2016 年 12 月 03 日至 2018 年 式证券投资 08 月 10 日)、易方达标普信 基金联接基 息科技指数证券投资基金 金基金经 (LOF)的基金经理(自 2016 年 理、指数与 12 月 15 日至 2018 年 08 月 10 量化投资部 日)、易方达标普生物科技指 总经理助 数证券投资基金(LOF)的基金 理、指数与 经理(自 2016 年 12 月 15 日 量化投资部 至 2018 年 08 月 10 日)、易方 副总经理。 达标普全球高端消费品指数 增强型证券投资基金的基金 经理、易方达 50 指数证券投 资基金的基金经理、指数及增 强投资部副总经理 6  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 硕士研究 生,曾任皇 家加拿大银 本基金的基金经理、易方达中 行托管部核 证海外中国互联网 50 交易型 算专员,美 开放式指数证券投资基金的 国道富集团 基金经理、易方达原油证券投 Middle 资基金(QDII)的基金经理、易 Office 中台 方达纳斯达克 100 指数证券 交易支持专 投资基金(LOF)的基金经理、 员,巴克莱 易方达黄金交易型开放式证 资产管理公 券投资基金联接基金的基金 司悉尼金融 经理、易方达黄金交易型开放 FAN 数据部高级 式证券投资基金的基金经理、 BING 2017-03-2 金融数据分 易方达标普医疗保健指数证 - 13 年 (范 5 析员、悉尼 券投资基金(LOF)的基金经 冰) 金融数据部 理、易方达标普信息科技指数 主管、新加 证券投资基金(LOF)的基金经 坡金融数据 理、易方达标普生物科技指数 部主管,贝 证券投资基金(LOF)的基金经 莱德集团金 理、易方达标普全球高端消费 融数据运营 品指数增强型证券投资基金 部部门经 的基金经理、易方达 MSCI 中 理、风险控 国 A 股国际通交易型开放式 制与咨询部 指数证券投资基金的基金经 客户经理、 理 亚太股票指 数基金部基 金经理。 本基金的基金经理、易方达中 小板指数分级证券投资基金 硕士研究 的基金经理、易方达银行指数 生,曾任招 分级证券投资基金的基金经 商银行资产 理、易方达香港恒生综合小型 托管部基金 股指数证券投资基金(LOF)的 会计,易方 基金经理、易方达生物科技指 达基金管理 刘树 数分级证券投资基金的基金 2018-08-1 有限公司核 - 11 年 荣 经理、易方达深证成指交易型 1 算部基金核 开放式指数证券投资基金联 算专员、指 接基金的基金经理、易方达深 数与量化投 证成指交易型开放式指数证 资部运作支 券投资基金的基金经理、易方 持专员、基 达深证 100 交易型开放式指 金经理助 数证券投资基金联接基金的 理。 基金经理、易方达深证 100 交 7  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 易型开放式指数基金的基金 经理、易方达上证中盘交易型 开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达上 证中盘交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、易方 达创业板交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基 金经理、易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理、易方达并购重组指 数分级证券投资基金的基金 经理、易方达标普医疗保健指 数证券投资基金(LOF)的基金 经理、易方达标普信息科技指 数证券投资基金(LOF)的基金 经理、易方达标普生物科技指 数证券投资基金(LOF)的基金 经理 注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,林伟斌的“任职日期”为基 金合同生效之日,FAN BING(范冰)、张胜记、刘树荣的“任职日期”为公告确定 的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金没有请境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限 8  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,通过投资交易系统中的公平 交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平 对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2018 年三季度,美国经济数据强劲,PMI 数据超预期,就业和工资数 据也显示经济保持增长,GDP 增速也达到近年来的最好水平。美国与各国的贸 易摩擦不断升级,出台对外国企业限制投资法案,与中国互相加征关税,但同时 也在和加拿大、墨西哥、日本和欧盟等传统盟国谈判新的贸易协定。二季报数据 显示美股企业盈利继续好于预期,对股价提供了支撑。2018 年 9 月份美联储如 期加息 25 个基点,并维持年内加息四次的指引。在 Jackson Hole 年会上,美联 储主席鲍威尔重申渐进式加息的合理性。强劲的经济叠加企业良好的盈利数据, 推动美股在今年三季度延续涨势。 作为追踪标普 500 指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力 求追踪误差最小化。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.2596 元,本报告期份额净值增长率为 10.72%,同期业绩比较基准收益率为 10.86%,年化跟踪误差 0.185%,在合同规 定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(人民币元) 的比例(%) 1 权益投资 240,183,927.33 88.49 其中:普通股 234,007,702.41 86.21 存托凭证 - - 9  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 优先股 - - 房地产信托 6,176,224.92 2.28 2 基金投资 6,041,244.65 2.23 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 - - 入返售金融资产 6 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付 7 15,118,262.13 5.57 金合计 8 其他资产 10,096,365.03 3.72 9 合计 271,439,799.14 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 240,183,927.33 90.89 合计 240,183,927.33 90.89 注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 14,402,389.00 5.45 材料 5,792,314.48 2.19 10  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 工业 23,235,802.76 8.79 非必需消费品 24,690,344.20 9.34 必需消费品 16,120,204.15 6.10 保健 36,221,069.52 13.71 金融 31,939,097.35 12.09 信息技术 50,555,701.13 19.13 电信服务 24,170,888.65 9.15 公用事业 6,744,890.31 2.55 房地产 6,311,225.78 2.39 合计 240,183,927.33 90.89 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 所 在 所属 占基金 公司 序 公司名称 名称 证券代 证 国家 数量 公允价值(人 资产净 号 (英文) (中 码 券 (地 (股) 民币元) 值比例 文) 市 区) (%) 场 纳 斯 达 克 AAPL 1 Apple Inc - 证 美国 6,556 10,180,881.95 3.85 US 券 交 易 所 纳 斯 达 克 Microsoft MSFT 2 - 证 美国 10,957 8,620,683.86 3.26 Corp US 券 交 易 所 3 Amazon.com - AMZN 纳 美国 585 8,060,737.00 3.05 11  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 Inc US 斯 达 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 GOOG 证 美国 439 3,604,242.16 1.36 US 券 交 易 所 4 Alphabet Inc - 纳 斯 达 克 GOOGL 证 美国 427 3,545,699.00 1.34 US 券 交 易 所 纽 约 Berkshire 证 BRK/B 5 Hathaway - 券 美国 2,785 4,102,041.85 1.55 US Inc 交 易 所 纳 斯 达 克 6 Facebook Inc - FB US 证 美国 3,446 3,898,643.24 1.48 券 交 易 所 JPMorgan 纽 7 - JPM US 美国 4,802 3,727,547.35 1.41 Chase & Co 约 12  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 证 券 交 易 所 纽 约 证 Johnson & 8 - JNJ US 券 美国 3,833 3,643,262.91 1.38 Johnson 交 易 所 纽 约 证 Exxon Mobil XOM 9 - 券 美国 6,049 3,537,876.11 1.34 Corp US 交 易 所 纽 约 Bank of 证 BAC 10 America - 券 美国 13,273 2,689,922.53 1.02 US Corp 交 易 所 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 13  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 占基金 公允价值 序 基 金 运作 资产净 基金名称 管理人 (人民币 号 类型 方式 值比例 元) (%) iShares Core 开放 BlackRock Fund 1 ETF 6,041,244.65 2.29 S&P 500 ETF 式 Advisors 5.10 投资组合报告附注 5.10.12018 年 7 月 18 日,欧盟对谷歌不恰当地利用安卓的手机装置加强谷歌搜 索引擎的做法处以 43.4 亿欧元的处罚。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。除谷歌外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本 期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 192,000.42 4 应收利息 1,857.81 5 应收申购款 9,902,506.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,096,365.03 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 14  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 135,464,973.57 报告期基金总申购份额 95,982,136.87 减:报告期基金总赎回份额 21,646,609.43 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 209,800,501.01 注:本基金份额变动含易方达标普 500 指数(QDII-LOF)人民币份额及美 元现汇份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)注册的文件; 2.《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3.《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 15 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年第 3 季度报告 易方达基金管理有限公司 二〇一八年十月二十四日 16