易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二〇一八年八月二十八日  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 24 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ............................................... 2 1.1 重要提示 ..................................................... 2 1.2 目录 ......................................................... 3 2 基金简介 ..................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................. 6 2.5 信息披露方式 ................................................. 6 2.6 其他相关资料 ................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................. 7 4 管理人报告 ................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .............. 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................ 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................... 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............. 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............. 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................... 13 5 托管人报告 .................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13 6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................. 13 6.1 资产负债表 .................................................. 13 6.2 利润表 ...................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................ 16 6.4 报表附注 .................................................... 17 7 投资组合报告 ................................................ 34 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................ 34 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................ 35 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................ 35 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .. 35 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 .............................. 72 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................ 74 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 74 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 第 3 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 细 74 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 74 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 74 7.11 投资组合报告附注 ............................................ 74 8 基金份额持有人信息 .......................................... 75 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................... 75 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................... 75 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................... 76 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .. 76 9 开放式基金份额变动 .......................................... 76 10 重大事件揭示 ................................................ 77 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................... 77 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 77 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................ 77 10.4 基金投资策略的改变 .......................................... 77 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................ 77 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............ 77 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................... 77 10.8 其他重大事件 ................................................ 79 11 备查文件目录 ................................................ 81 11.1 备查文件目录 ................................................ 81 11.2 存放地点 .................................................... 81 11.3 查阅方式 .................................................... 81 第 4 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 基金简称 易方达标普 500 指数(QDII-LOF) 场内简称 标普 500 基金主代码 161125 交易代码 161125 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 135,464,973.57 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 12 月 14 日 2.2 基金产品说明 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小 投资目标 化。 作为追踪标普 500 指数的被动式海外指数基金,本基金采用 投资策略 完全复制法,力求追踪误差最小化。 标普 500 指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款 业绩比较基准 利率(税后)×5% 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策 略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与 风险收益特征 标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市 场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张南 田青 信息披露 联系电话 020-85102688 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 第 5 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室-42891(集中办公 北京市西城区金融大街25号 区) 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 无 State Street Bank and Trust Company 名称 中文 无 道富银行 One Lincoln Street, Boston, 注册地址 无 Massachusetts 02111, United States One Lincoln Street, Boston, 办公地址 无 Massachusetts 02111, United States 邮政编码 无 无 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 基金半年度报告备置地点 银行大厦 43 楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 银行大厦 40-43 楼 注:本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,场外注册登记机构为易方达 基金管理有限公司。 第 6 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,144,492.57 本期利润 -290,917.97 加权平均基金份额本期利润 -0.0023 本期加权平均净值利润率 -0.21% 本期基金份额净值增长率 3.40% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 18,640,937.61 期末可供分配基金份额利润 0.1376 期末基金资产净值 154,105,911.18 期末基金份额净值 1.1376 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 13.76% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 3.48% 0.56% 3.47% 0.56% 0.01% 0.00% 过去三个月 8.05% 0.74% 7.90% 0.74% 0.15% 0.00% 过去六个月 3.40% 1.07% 2.85% 1.03% 0.55% 0.04% 过去一年 9.64% 0.81% 9.12% 0.79% 0.52% 0.02% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起 13.76% 0.70% 18.10% 0.70% -4.34% 0.00% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 第 7 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 的比较 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 12 月 2 日至 2018 年 6 月 30 日) 注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 13.76%,同期业绩比较基准收益率为 18.10%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立于 2001 年 4 月 17 日,总部设在广州,在北京、上海、成都、大连等地设有分公司,并全资拥有易方 达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下, 通过市场化、专业化的运作,为投资人的资产实现持续稳定的保值增值,成为国内领先的综合性资 产管理机构,具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之 一,拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保 险基金投资等业务资格,投资业务包括主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资、 第 8 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 另类投资等六大板块,为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至 2018 年 6 月 30 日,易方达旗下管理的各类资产规模总计 1.3 万亿元,服务各类客户总数 7580 万户,公募基金累计 分红超过 1000 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 (助理)期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 博士研究生,曾 任中国金融期货 交易所股份有限 公司研发部研究 员,易方达基金 管理有限公司指 数与量化投资部 指数量化研究 员、基金经理助 理兼任指数量化 研究员、量化基 本基金的基金经理、易方达纳 金组合部副总经 斯达克 100 指数证券投资基金 理、易方达沪深 (LOF)的基金经理、易方达标普 300 交易型开放 医疗保健指数证券投资基金 式指数发起式证 (LOF)的基金经理、易方达标普 券投资基金基金 林伟斌 2016-12-02 - 10 年 信息科技指数证券投资基金 经理、易方达沪 (LOF)的基金经理、易方达标普 深 300 交易型开 生物科技指数证券投资基金 放式指数发起式 (LOF)的基金经理、量化策略部 证券投资基金联 副总经理 接基金基金经 理、易方达中证 500 交易型开放 式指数证券投资 基金基金经理、 易方达黄金交易 型开放式证券投 资基金基金经 理、易方达黄金 交易型开放式证 券投资基金联接 基金基金经理。 本基金的基金经理、易方达原 硕士研究生,曾 油证券投资基金(QDII)的基金 任易方达基金管 张胜记 2016-12-06 - 13 年 经理、易方达香港恒生综合小 理有限公司机构 型股指数证券投资基金(LOF) 理财部研究员、 第 9 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 的基金经理、易方达上证中盘 机构理财部投资 交易型开放式指数证券投资基 经理助理、基金 金联接基金的基金经理、易方 经理助理、研究 达上证中盘交易型开放式指数 部行业研究员、 证券投资基金的基金经理、易 易方达沪深 300 方达恒生中国企业交易型开放 交易型开放式指 式指数证券投资基金联接基金 数发起式证券投 的基金经理、易方达恒生中国 资基金联接基金 企业交易型开放式指数证券投 基金经理、指数 资基金的基金经理、易方达标 与量化投资部总 普医疗保健指数证券投资基金 经理助理、指数 (LOF)的基金经理、易方达标普 与量化投资部副 信息科技指数证券投资基金 总经理。 (LOF)的基金经理、易方达标普 生物科技指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达标普 全球高端消费品指数增强型证 券投资基金的基金经理、易方 达 50 指数证券投资基金的基金 经理、指数及增强投资部副总 经理 本基金的基金经理、易方达中 证海外中国互联网 50 交易型开 硕士研究生,曾 放式指数证券投资基金的基金 任皇家加拿大银 经理、易方达原油证券投资基 行托管部核算专 金(QDII)的基金经理、易方达纳 员,美国道富集 斯达克 100 指数证券投资基金 团 Middle Office (LOF)的基金经理、易方达黄金 中台交易支持专 交易型开放式证券投资基金联 员,巴克莱资产 接基金的基金经理、易方达黄 管理公司悉尼金 金交易型开放式证券投资基金 FAN 融数据部高级金 的基金经理、易方达标普医疗 BING(范 2017-03-25 - 13 年 融数据分析员、 保健指数证券投资基金(LOF) 冰) 主管,新加坡金 的基金经理、易方达标普信息 融数据部主管, 科技指数证券投资基金(LOF) 贝莱德集团金融 的基金经理、易方达标普生物 数据运营部部门 科技指数证券投资基金(LOF) 经理、风险控制 的基金经理、易方达标普全球 与咨询部客户经 高端消费品指数增强型证券投 理、亚太股票指 资基金的基金经理、易方达 数基金部基金经 MSCI 中国 A 股国际通交易型 理。 开放式指数证券投资基金的基 金经理 注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,林伟斌的“任职日期”为基金合同生效之日,FAN 第 10 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 BING(范冰)、张胜记的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.根据 2018 年 8 月 11 日《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告》,自 2018 年 8 月 11 日起,林伟斌、张胜记不再担任本基金的基金经理,增聘刘树荣担任本基金的基金 经理,FAN BING(范冰)仍任本基金的基金经理。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组 合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集 中交易制度等,通过投资交易系统中的公平交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托 方式,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年一季度,FaceBook 的信息泄露、Cohn 和 Tillerson 的突然离职以及特朗普的贸易摩擦等 风险事件引起了市场的不安,全球股市出现恐慌性抛售。美联储 3 月如期加息 25 个基点。国际方面, 美国在对朝鲜实施了“史上最严厉”制裁后,又决定展开元首层面的对话。美国经济基本面继续向好, 第 11 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 就业充分,非农数据亮眼,核心通胀上升。 2018 年二季度,美国与各国的贸易摩擦不断升温,对中国公布 301 调查结果,并对中兴公司施 加制裁,对加拿大、墨西哥和欧盟等传统盟国也推高关税,加大了全球股票市场的波动。美国经济 继续向好,失业率下降,核心通胀也继续上扬。美股企业盈利继续超过预期,整体美股估值稳中有 降。2018 年 6 月份美联储继续加息 25 个基点,上调 18 年经济和核心 PCE 通胀预期,更多官员预计 年内加息四次。国际方面,美国宣布退出伊朗核协议,特朗普和金正恩在新加坡实现历史性会面。 作为追踪标普 500 指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.1376 元,本报告期份额净值增长率为 3.40%,同期业绩比 较基准收益率为 2.85%,年化跟踪误差 1.534%,在合同规定的目标控制范围之内。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年下半年,全球范围内美国经济复苏最为强势,带动美股企业盈利继续向好,税改和 积极的财政政策也对股市有利;但是同时也要关注全球贸易摩擦和美国加息进程不确定性对股市的 潜在影响。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收 益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修 订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经 验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能 力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央 国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提 第 12 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 第 13 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 资产: 银行存款 6.4.7.1 10,954,123.92 9,907,364.67 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 145,049,376.36 150,106,844.59 其中:股票投资 135,112,731.89 140,444,886.40 基金投资 9,936,644.47 9,661,958.19 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,438.65 1,450.52 应收股利 131,298.62 119,205.73 应收申购款 906,740.09 3,795,362.21 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 157,042,977.64 163,930,227.72 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 74,860.21 1,662,416.98 应付赎回款 1,748,401.24 836,964.64 应付管理人报酬 89,126.39 101,958.57 应付托管费 27,851.98 31,862.05 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 996,826.64 692,531.10 负债合计 2,937,066.46 3,325,733.34 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 135,464,973.57 145,981,884.60 未分配利润 6.4.7.10 18,640,937.61 14,622,609.78 所有者权益合计 154,105,911.18 160,604,494.38 负债和所有者权益总计 157,042,977.64 163,930,227.72 第 14 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.1376 元,基金份额总额 135,464,973.57 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 一、收入 854,305.42 25,183,511.79 1.利息收入 44,755.18 115,630.03 其中:存款利息收入 6.4.7.11 44,755.18 115,630.03 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2,572,552.38 23,275,117.47 其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,237,743.37 19,388,730.34 基金投资收益 6.4.7.13 -742,317.32 - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,077,126.33 3,886,387.13 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.17 -2,435,410.54 5,640,625.62 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 448,206.97 -4,499,827.15 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 224,201.43 651,965.82 减:二、费用 1,145,223.39 3,244,628.34 1.管理人报酬 534,683.73 1,983,170.50 2.托管费 167,088.68 619,740.86 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 31,230.05 212,426.47 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 818.84 - 7.其他费用 6.4.7.20 411,402.09 429,290.51 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -290,917.97 21,938,883.45 列) 减:所得税费用 - - 第 15 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -290,917.97 21,938,883.45 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 145,981,884.60 14,622,609.78 160,604,494.38 净值) 二、本期经营活动产生的基 - -290,917.97 -290,917.97 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 -10,516,911.03 4,309,245.80 -6,207,665.23 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 158,037,248.38 16,889,942.55 174,927,190.93 2.基金赎回款 -168,554,159.41 -12,580,696.75 -181,134,856.16 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 135,464,973.57 18,640,937.61 154,105,911.18 净值) 上年度可比期间 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 565,325,506.64 3,056,966.82 568,382,473.46 净值) 二、本期经营活动产生的基 - 21,938,883.45 21,938,883.45 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 -431,008,789.65 -19,951,642.01 -450,960,431.66 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 68,271,013.96 2,339,224.43 70,610,238.39 2.基金赎回款 -499,279,803.61 -22,290,866.44 -521,570,670.05 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 134,316,716.99 5,044,208.26 139,360,925.25 净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 第 16 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2193 号《关于准予易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)注 册的批复》,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达标普 500 指数证 券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 12 月 2 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 693,199,312.42 份基金份额,其中认购资金利息折合 37,037.35 份基金份额。本基金为契约型、上市 开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国 建设银行股份有限公司,境外资产托管人为道富银行。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业 协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)基 金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营 第 17 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19 号发布和国务院令[2011]第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令 [2005]第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 活期存款 10,954,123.92 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 10,954,123.92 6.4.7.2 交易性金融资产 第 18 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 127,110,779.85 135,112,731.89 8,001,952.04 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 9,877,201.14 9,936,644.47 59,443.33 其他 - - - 合计 136,987,980.99 145,049,376.36 8,061,395.37 注:“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,438.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 1,438.65 6.4.7.6 其他资产 第 19 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,060.93 预提费用 347,795.49 其他应付款 642,970.22 合计 996,826.64 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 145,981,884.60 145,981,884.60 本期申购 158,037,248.38 158,037,248.38 本期赎回(以“-”号填列) -168,554,159.41 -168,554,159.41 本期末 135,464,973.57 135,464,973.57 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,640,070.76 -3,017,460.98 14,622,609.78 本期利润 2,144,492.57 -2,435,410.54 -290,917.97 本期基金份额交易 产生的 -527,575.05 4,836,820.85 4,309,245.80 变动数 其中:基金申购款 20,866,104.34 -3,976,161.79 16,889,942.55 基金赎回款 -21,393,679.39 8,812,982.64 -12,580,696.75 本期已分配利润 - - - 本期末 19,256,988.28 -616,050.67 18,640,937.61 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 44,195.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 第 20 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 结算备付金利息收入 - 其他 559.89 合计 44,755.18 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 98,631,222.11 减:卖出股票成本总额 96,393,478.74 买卖股票差价收入 2,237,743.37 6.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 54,817,138.76 减:卖出/赎回基金成本总额 55,559,456.08 基金投资收益 -742,317.32 6.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,006,455.86 基金投资产生的股利收益 70,670.47 合计 1,077,126.33 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -2,435,410.54 ——股票投资 -2,474,399.80 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 38,989.26 ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - 第 21 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 ——权证投资 - ——期货投资 - ——期权投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -2,435,410.54 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 224,201.43 合计 224,201.43 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 25,991.95 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 5,238.10 其中:申购费 - 赎回费 - 其他 5,238.10 合计 31,230.05 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 39,275.19 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 15.00 上市费 29,752.78 指数使用费 129,047.00 指数数据费 64,544.60 合计 411,402.09 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 第 22 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 易方达基金管理有限公司 机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人 道富银行 境外资产托管人 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管 534,683.73 1,983,170.50 理费 其中:支付销售机构的客户 125,305.25 50,954.22 维护费 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 第 23 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基 金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托 167,088.68 619,740.86 管费 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基 金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 8,812,756.87 40,038.61 11,294,788.20 89,212.16 -活期存款 道富银行-活 2,141,367.05 4,156.68 4,342,177.41 12,209.06 期存款 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司和道富银行保管,按银行 同业利率或约定利率计息。 第 24 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 为更好地实现基金合同所规定的投资目标,紧密跟踪标的指数,提高基金运作效率,本基金根 据基金合同约定的投资策略,按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,经基金 托管人审核同意,在报告期内投资于托管行道富银行发行的股票 STT US。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为 及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、 监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险 监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后 的风险评估”的健全的风险监控体系。 第 25 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基 金主要采用完全复制法跟踪标普 500 指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主 要投资境外上市企业,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度、对交易对手(包括存款银行)、证券发行人的信用评级进行跟踪,和分散化投资方式防范 信用风险。于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基 金资产净值的比例为 0.00%(2017 年 12 月 31 日:0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券、同业存单。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 第 26 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除 6.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时 变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合变现比例能力较好。 第 27 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 6.4.13.4 市场风险 本基金投资于海外市场,面临市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂,包括 经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等,都将影响基金净值的升跌。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 6 月 30 日 资产 银行存款 10,954,123.92 - - - 10,954,123.92 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 145,049,376.3 交易性金融资产 - - - 145,049,376.36 6 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,438.65 1,438.65 应收股利 - - - 131,298.62 131,298.62 应收申购款 20,029.55 - - 886,710.54 906,740.09 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 157,042,977.6 资产总计 10,974,153.47 - - 146,068,824.17 4 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 74,860.21 74,860.21 应付赎回款 - - - 1,748,401.24 1,748,401.24 应付管理人报酬 - - - 89,126.39 89,126.39 第 28 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 应付托管费 - - - 27,851.98 27,851.98 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 996,826.64 996,826.64 2,937,066.4 负债总计 - - - 2,937,066.46 6 154,105,911.1 利率敏感度缺口 10,974,153.47 - - 143,131,757.71 8 上年度末 2017 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,907,364.67 - - - 9,907,364.67 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 150,106,844.5 交易性金融资产 - - - 150,106,844.59 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,450.52 1,450.52 应收股利 - - - 119,205.73 119,205.73 应收申购款 47,119.32 - - 3,748,242.89 3,795,362.21 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 163,930,227.7 资产总计 9,954,483.99 - - 153,975,743.73 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 第 29 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 应付证券清算款 - - - 1,662,416.98 1,662,416.98 应付赎回款 - - - 836,964.64 836,964.64 应付管理人报酬 - - - 101,958.57 101,958.57 应付托管费 - - - 31,862.05 31,862.05 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 692,531.10 692,531.10 负债总计 - - - 3,325,733.34 3,325,733.34 160,604,494.3 利率敏感度缺口 9,954,483.99 - - 150,650,010.39 8 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金投资于海外市场,海外市场金融品种以外币计价,如果所投资市场的货币相对于人民币 贬值,将对基金收益产生不利影响;外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币计价 的资产 银行存款 2,720,234.99 - - 2,720,234.99 结算备付金 - - - - 交易性金融资 145,049,376.36 - - 145,049,376.36 产 衍生金融资产 - - - - 第 30 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 35.79 - - 35.79 应收股利 131,298.62 - - 131,298.62 应收申购款 94,149.19 - - 94,149.19 其他资产 - - - - 资产合计 147,995,094.95 - - 147,995,094.95 以 外 币计价 的负债 应付证券清算 74,860.21 - - 74,860.21 款 应付赎回款 11,441.16 - - 11,441.16 其他负债 43.14 - - 43.14 负债合计 86,344.51 - - 86,344.51 资 产 负债表 外 汇 风险敞 147,908,750.44 - - 147,908,750.44 口净额 上年度末 2017年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币计价 的资产 银行存款 3,676,408.89 - - 3,676,408.89 结算备付金 - - - - 交易性金融资 150,106,844.59 - - 150,106,844.59 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 44.43 - - 44.43 应收股利 119,205.73 - - 119,205.73 应收申购款 157,750.49 - - 157,750.49 其他资产 - - - - 资产合计 154,060,254.13 - - 154,060,254.13 以 外 币计价 第 31 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 的负债 应付证券清算 1,662,416.98 - - 1,662,416.98 款 应付赎回款 15,352.04 - - 15,352.04 其他负债 57.83 - - 57.83 负债合计 1,677,826.85 - - 1,677,826.85 资 产 负债表 外 汇 风险敞 152,382,427.28 - - 152,382,427.28 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 假设人民币对一揽子货币平均升 -7,395,437.52 -7,619,121.37 值 5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 7,395,437.52 7,619,121.37 值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 (%) (%) 135,112,731.8 140,444,886.4 交易性金融资产-股票投资 87.68 87.45 9 0 第 32 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 交易性金融资产—基金投资 9,936,644.47 6.45 9,661,958.19 6.02 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 145,049,376.3 150,106,844.5 合计 94.12 93.46 6 9 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 7,252,468.63 7,505,342.03 2.业绩比较基准下降 5% -7,252,468.63 -7,505,342.03 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 145,049,376.36 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日:第一层次 150,106,844.59 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 第 33 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日: 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 135,112,731.89 86.04 其中:普通股 131,395,209.18 83.67 存托凭证 - - 房地产信托凭证 3,717,522.71 2.37 2 基金投资 9,936,644.47 6.33 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,954,123.92 6.98 8 其他各项资产 1,039,477.36 0.66 第 34 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 9 合计 157,042,977.64 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 135,112,731.89 87.68 合计 135,112,731.89 87.68 注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源 8,572,574.36 5.56 材料 3,495,466.13 2.27 工业 12,875,314.47 8.35 非必需消费品 17,358,835.96 11.26 必需消费品 9,417,783.07 6.11 保健 19,014,127.95 12.34 金融 18,721,067.41 12.15 信息技术 35,191,781.98 22.84 电信服务 2,711,438.68 1.76 公用事业 3,957,534.17 2.57 房地产 3,796,807.71 2.46 合计 135,112,731.89 87.68 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 占基金资 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 序号 证券代码 数量(股) 公允价值 产净值比 (英文) (中文) 券市场 (地区) 例(%) 纳斯达 1 Apple Inc - AAPL US 克证券 美国 4,385 5,370,742.85 3.49 交易所 第 35 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 纳斯达 Microsoft 2 - MSFT US 克证券 美国 6,855 4,472,633.36 2.90 Corp 交易所 纳斯达 Amazon.c 3 - AMZN US 克证券 美国 359 4,037,635.91 2.62 om Inc 交易所 纳斯达 GOOG US 克证券 美国 270 1,993,088.64 1.29 Alphabet 交易所 4 - Inc 纳斯达 GOOGL US 克证券 美国 266 1,987,392.02 1.29 交易所 纳斯达 Facebook 5 - FB US 克证券 美国 2,140 2,751,478.70 1.79 Inc 交易所 Berkshire 纽约证 6 Hathaway - BRK/B US 券交易 美国 1,717 2,120,475.07 1.38 Inc 所 JPMorgan 纽约证 7 Chase & - JPM US 券交易 美国 3,037 2,093,858.80 1.36 Co 所 Exxon 纽约证 8 Mobil - XOM US 券交易 美国 3,777 2,067,497.01 1.34 Corp 所 Johnson 纽约证 9 & - JNJ US 券交易 美国 2,393 1,921,239.78 1.25 Johnson 所 Bank of 纽约证 10 America - BAC US 券交易 美国 8,413 1,569,209.20 1.02 Corp 所 Wells 纽约证 11 Fargo & - WFC US 券交易 美国 3,913 1,435,383.50 0.93 Co 所 纽约证 Chevron 12 - CVX US 券交易 美国 1,705 1,426,295.14 0.93 Corp 所 纽约证 13 Visa Inc - V US 券交易 美国 1,593 1,396,055.29 0.91 所 UnitedHe 纽约证 14 alth - UNH US 券交易 美国 857 1,391,182.36 0.90 Group Inc 所 纽约证 15 AT&T Inc - T US 美国 6,479 1,376,522.03 0.89 券交易 第 36 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 所 纳斯达 16 Intel Corp - INTC US 克证券 美国 4,157 1,367,283.80 0.89 交易所 Home 纽约证 17 Depot - HD US 券交易 美国 1,029 1,328,334.72 0.86 Inc/The 所 纽约证 18 Pfizer Inc - PFE US 券交易 美国 5,219 1,252,822.24 0.81 所 Verizon 纽约证 Communi 19 - VZ US 券交易 美国 3,686 1,226,999.90 0.80 cations 所 Inc Cisco 纳斯达 20 Systems - CSCO US 克证券 美国 4,196 1,194,652.80 0.78 Inc 交易所 Procter & 纽约证 21 Gamble - PG US 券交易 美国 2,243 1,158,491.10 0.75 Co/The 所 纽约证 Boeing 22 - BA US 券交易 美国 488 1,083,328.51 0.70 Co/The 所 纽约证 Mastercar 23 - MA US 券交易 美国 818 1,063,640.68 0.69 d Inc 所 纽约证 Citigroup 24 - C US 券交易 美国 2,275 1,007,331.03 0.65 Inc 所 纳斯达 Netflix 25 - NFLX US 克证券 美国 387 1,002,305.13 0.65 Inc 交易所 纽约证 Coca-Col 26 - KO US 券交易 美国 3,417 991,627.33 0.64 a Co/The 所 纽约证 Merck & 27 - MRK US 券交易 美国 2,400 963,906.29 0.63 Co Inc 所 Walt 纽约证 28 Disney - DIS US 券交易 美国 1,326 919,562.23 0.60 Co/The 所 纳斯达 PepsiCo 29 - PEP US 克证券 美国 1,265 911,241.79 0.59 Inc 交易所 第 37 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 纽约证 DowDuPo 30 - DWDP US 券交易 美国 2,070 902,864.18 0.59 nt INC 所 纳斯达 Comcast 31 - CMCSA US 克证券 美国 4,097 889,420.38 0.58 Corp 交易所 纳斯达 NVIDIA 32 - NVDA US 克证券 美国 541 848,002.64 0.55 Corp 交易所 纽约证 AbbVie 33 - ABBV US 券交易 美国 1,352 828,813.84 0.54 Inc 所 纽约证 Oracle 34 - ORCL US 券交易 美国 2,659 775,171.35 0.50 Corp 所 Philip 纽约证 Morris 35 - PM US 券交易 美国 1,387 740,969.08 0.48 Internatio 所 nal In 纽约证 Wal-Mart 36 - WMT US 券交易 美国 1,290 731,058.21 0.47 Stores Inc 所 纽约证 McDonal 37 - MCD US 券交易 美国 700 725,728.54 0.47 d's Corp 所 纳斯达 Amgen 38 - AMGN US 克证券 美国 594 725,486.77 0.47 Inc 交易所 Adobe 纳斯达 39 Systems - ADBE US 克证券 美国 439 708,191.83 0.46 Inc 交易所 Internatio nal 纽约证 40 Bus iness - IBM US 券交易 美国 761 703,421.99 0.46 Machines 所 Corp General 纽约证 41 Electric - GE US 券交易 美国 7,749 697,812.37 0.45 Co 所 纽约证 42 3M Co - MMM US 券交易 美国 529 688,555.69 0.45 所 纽约证 Medtronic 43 - MDT US 券交易 美国 1,208 684,268.13 0.44 PLC 所 第 38 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Union 纽约证 44 Pacific - UNP US 券交易 美国 692 648,708.40 0.42 Corp 所 Texas 纳斯达 45 Instrumen - TXN US 克证券 美国 873 636,836.17 0.41 ts Inc 交易所 Honeywel 纽约证 l 46 - HON US 券交易 美国 666 634,778.74 0.41 Internatio 所 nal Inc 纽约证 Altria 47 - MO US 券交易 美国 1,688 634,277.33 0.41 Group Inc 所 Abbott 纽约证 48 Laboratori - ABT US 券交易 美国 1,564 631,146.62 0.41 es 所 纽约证 Accenture 49 - ACN US 券交易 美国 573 620,220.70 0.40 PLC 所 纽约证 50 NIKE Inc - NKE US 券交易 美国 1,144 603,129.03 0.39 所 纳斯达 Broadcom 51 - AVGO US 克证券 美国 366 587,595.37 0.38 Ltd 交易所 纽约证 salesforce. 52 - CRM US 券交易 美国 629 567,675.17 0.37 com Inc 所 Booking 纳斯达 53 Holdings - BKNG US 克证券 美国 42 563,322.64 0.37 Inc 交易所 United 纽约证 54 Technolog - UTX US 券交易 美国 663 548,482.33 0.36 ies Corp 所 PayPal 纳斯达 55 Holdings - PYPL US 克证券 美国 995 548,209.46 0.36 Inc 交易所 纽约证 Schlumbe 56 - SLB US 券交易 美国 1,235 547,735.71 0.36 rger Ltd 所 Gilead 纳斯达 57 Sciences - GILD US 克证券 美国 1,160 543,715.14 0.35 Inc 交易所 58 Costco - COST US 纳斯达 美国 391 540,650.19 0.35 第 39 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Wholesale 克证券 Corp 交易所 Bristol-M 纽约证 59 yers - BMY US 券交易 美国 1,458 533,865.13 0.35 Squibb Co 所 纳斯达 QUALCO 60 - QCOM US 克证券 美国 1,322 490,889.79 0.32 MM Inc 交易所 Thermo 纽约证 Fisher 61 - TMO US 券交易 美国 358 490,661.38 0.32 Scientific 所 Inc 纽约证 Eli Lilly 62 - LLY US 券交易 美国 852 481,034.50 0.31 & Co 所 纽约证 ConocoPh 63 - COP US 券交易 美国 1,044 480,916.19 0.31 illips 所 纽约证 Caterpilla 64 - CAT US 券交易 美国 533 478,460.31 0.31 r Inc 所 NextEra 纽约证 65 Energy - NEE US 券交易 美国 420 464,171.69 0.30 Inc 所 纽约证 Lowe's 66 - LOW US 券交易 美国 733 463,511.42 0.30 Cos Inc 所 纽约证 US 67 - USB US 券交易 美国 1,392 460,699.57 0.30 Bancorp 所 Goldman 纽约证 Sachs 68 - GS US 券交易 美国 313 456,799.54 0.30 Group 所 Inc/The 纳斯达 Twenty-Fi FOXA US 克证券 美国 940 309,052.12 0.20 rst 交易所 69 - Century 纳斯达 Fox Inc FOX US 克证券 美国 391 127,465.95 0.08 交易所 United 纽约证 Parcel 70 - UPS US 券交易 美国 615 432,272.07 0.28 Service 所 Inc 第 40 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Lockheed 纽约证 71 Martin - LMT US 券交易 美国 221 431,998.01 0.28 Corp 所 EOG 纽约证 72 Resources - EOG US 券交易 美国 516 424,824.63 0.28 Inc 所 American 纽约证 73 Express - AXP US 券交易 美国 637 413,047.87 0.27 Co 所 纳斯达 Starbucks 74 - SBUX US 克证券 美国 1,231 397,884.94 0.26 Corp 交易所 CVS 纽约证 75 Health - CVS US 券交易 美国 907 386,180.84 0.25 Corp 所 纽约证 Morgan 76 - MS US 券交易 美国 1,216 381,370.24 0.25 Stanley 所 Occidenta 纽约证 l 77 - OXY US 券交易 美国 683 378,161.45 0.25 Petroleum 所 Corp Becton 纽约证 78 Dickinson - BDX US 券交易 美国 238 377,247.30 0.24 and Co 所 American 纽约证 79 Tower - AMT US 券交易 美国 394 375,842.60 0.24 Corp 所 PNC 纽约证 Financial 80 - PNC US 券交易 美国 418 373,651.31 0.24 Services 所 Group I 纽约证 BlackRoc 81 - BLK US 券交易 美国 110 363,214.29 0.24 k Inc 所 Charles 纽约证 82 Schwab - SCHW US 券交易 美国 1,071 362,113.95 0.23 Corp/The 所 纳斯达 Biogen 83 - BIIB US 克证券 美国 188 361,035.57 0.23 Inc 交易所 Micron 纳斯达 84 Technolog - MU US 克证券 美国 1,034 358,771.64 0.23 y Inc 交易所 第 41 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 纽约证 Danaher 85 - DHR US 券交易 美国 548 357,803.50 0.23 Corp 所 纽约证 Anthem 86 - ANTM US 券交易 美国 227 357,513.49 0.23 Inc 所 Mondelez 纳斯达 87 Internatio - MDLZ US 克证券 美国 1,316 357,005.27 0.23 nal Inc 交易所 纽约证 88 Aetna Inc - AET US 券交易 美国 291 353,316.52 0.23 所 纽约证 TJX Cos 89 - TJX US 券交易 美国 559 352,040.31 0.23 Inc/The 所 Automatic 纳斯达 Data 90 - ADP US 克证券 美国 393 348,807.43 0.23 Processin 交易所 g Inc 纽约证 Chubb 91 - CB US 券交易 美国 415 348,782.82 0.23 Ltd 所 Activision 纳斯达 92 Blizzard - AT VI US 克证券 美国 679 342,880.68 0.22 Inc 交易所 Colgate-P 纽约证 93 almolive - CL US 券交易 美国 778 333,623.40 0.22 Co 所 纽约证 Allergan 94 - AGN US 券交易 美国 302 333,142.10 0.22 plc 所 纳斯达 Celgene 95 - CELG US 克证券 美国 630 331,058.93 0.21 Corp 交易所 纳斯达 96 CSX Corp - CSX US 克证券 美国 781 329,587.27 0.21 交易所 纽约证 FedEx 97 - FDX US 券交易 美国 219 329,017.98 0.21 Corp 所 纳斯达 CME 98 - CME US 克证券 美国 303 328,631.70 0.21 Group Inc 交易所 99 Raytheon - RTN US 纽约证 美国 256 327,217.87 0.21 第 42 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Co 券交易 所 Duke 纽约证 100 Energy - DUK US 券交易 美国 625 327,025.46 0.21 Corp 所 Bank of 纽约证 New York 101 - BK US 券交易 美国 901 321,506.75 0.21 Mellon 所 Corp/T Charter 纳斯达 Communi 102 - CHTR US 克证券 美国 165 320,108.79 0.21 cations 交易所 Inc Intuitive 纳斯达 103 Surgical - ISRG US 克证券 美国 101 319,756.99 0.21 Inc 交易所 纽约证 Stryker 104 - SYK US 券交易 美国 286 319,541.82 0.21 Corp 所 Northrop 纽约证 105 Grumman - NOC US 券交易 美国 155 315,568.81 0.20 Corp 所 Simon 纽约证 106 Property - SPG US 券交易 美国 276 310,797.85 0.20 Group Inc 所 General 纽约证 107 Dynamics - GD US 券交易 美国 246 303,416.50 0.20 Corp 所 纽约证 S&P 108 - SPGI US 券交易 美国 224 302,189.12 0.20 Global Inc 所 Walgreens 纳斯达 Boots 109 - WBA US 克证券 美国 760 301,792.39 0.20 Alliance 交易所 Inc General 纽约证 110 Motors - GM US 券交易 美国 1,131 294,844.96 0.19 Co 所 纳斯达 111 Intuit Inc - INTU US 克证券 美国 217 293,341.60 0.19 交易所 Valero 纽约证 112 Energy - VLO US 券交易 美国 384 281,594.03 0.18 Corp 所 第 43 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 American 纽约证 Internatio 113 - AIG US 券交易 美国 800 280,649.71 0.18 nal Group 所 I 纽约证 Phillips 114 - PSX US 券交易 美国 374 277,923.27 0.18 66 所 纽约证 Southern 115 - SO US 券交易 美国 902 276,386.10 0.18 Co/The 所 Applied 纳斯达 116 Materials - AMAT US 克证券 美国 899 274,753.06 0.18 Inc 交易所 Cognizant 纳斯达 Technolog 117 - CTSH US 克证券 美国 522 272,820.81 0.18 y 交易所 Solutions 纽约证 Praxair 118 - PX US 券交易 美国 256 267,882.31 0.17 Inc 所 纽约证 Deere & 119 - DE US 券交易 美国 289 267,325.20 0.17 Co 所 Boston 纽约证 120 Scientific - BSX US 券交易 美国 1,231 266,342.63 0.17 Corp 所 Crown 纽约证 Castle 121 - CCI US 券交易 美国 370 263,958.67 0.17 Internatio 所 nal Corp Capital 纽约证 One 122 - COF US 券交易 美国 434 263,900.44 0.17 Financial 所 Corp Dominion 纽约证 123 Resources - D US 券交易 美国 582 262,551.72 0.17 Inc/VA 所 纽约证 MetLife 124 - MET US 券交易 美国 907 261,654.77 0.17 Inc 所 Emerson 纽约证 125 Electric - EMR US 券交易 美国 562 257,099.11 0.17 Co 所 Express 纳斯达 126 - ESRX US 美国 501 255,944.71 0.17 Scripts 克证券 第 44 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Holding 交易所 Co 纽约证 Ford 127 - F US 券交易 美国 3,492 255,774.20 0.17 Motor Co 所 Vertex 纳斯达 128 Pharmace - VRTX US 克证券 美国 227 255,274.52 0.17 uticals Inc 交易所 纳斯达 Electronic 129 - EA US 克证券 美国 273 254,728.91 0.17 Arts Inc 交易所 Norfolk 纽约证 130 Southern - NSC US 券交易 美国 252 251,558.10 0.16 Corp 所 Interconti 纽约证 nental 131 - ICE US 券交易 美国 516 251,111.88 0.16 Exchange 所 Inc Illinois 纽约证 132 Tool - ITW US 券交易 美国 272 249,332.54 0.16 Works Inc 所 Marsh & 纽约证 133 McLenna - MMC US 券交易 美国 452 245,147.94 0.16 n Cos Inc 所 纽约证 Cigna 134 - CI US 券交易 美国 217 244,014.58 0.16 Corp 所 纽约证 135 Zoetis Inc - ZTS US 券交易 美国 431 242,940.97 0.16 所 纽约证 Exelon 136 - EXC US 券交易 美国 861 242,687.62 0.16 Corp 所 纳斯达 Illumina 137 - ILMN US 克证券 美国 131 242,081.48 0.16 Inc 交易所 纽约证 Humana 138 - HUM US 券交易 美国 122 240,254.44 0.16 Inc 所 纽约证 Target 139 - TGT US 券交易 美国 475 239,236.41 0.16 Corp 所 Halliburto 纽约证 140 - HAL US 美国 781 232,850.46 0.15 n Co 券交易 第 45 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 所 纽约证 BB&T 141 - BBT US 券交易 美国 695 231,950.21 0.15 Corp 所 Prudential 纽约证 142 Financial - PRU US 券交易 美国 374 231,400.63 0.15 Inc 所 Anadarko 纽约证 143 Petroleum - APC US 券交易 美国 459 222,461.67 0.14 Corp 所 Kraft 纳斯达 144 Heinz - KHC US 克证券 美国 533 221,544.01 0.14 Co/The 交易所 Marriott 纳斯达 Internatio 145 - MAR US 克证券 美国 264 221,142.65 0.14 nal 交易所 Inc/MD 纽约证 146 HP Inc - HPQ US 券交易 美国 1,464 219,791.28 0.14 所 Kimberly- 纽约证 147 Clark - KMB US 券交易 美国 311 216,764.71 0.14 Corp 所 Constellat 纽约证 ion 148 - STZ US 券交易 美国 149 215,778.11 0.14 Brands 所 Inc 纽约证 Ecolab 149 - ECL US 券交易 美国 231 214,485.23 0.14 Inc 所 Baxter 纽约证 150 Internatio - BAX US 券交易 美国 439 214,482.12 0.14 nal Inc 所 Analog 纳斯达 151 Devices - ADI US 克证券 美国 330 209,439.21 0.14 Inc 交易所 LyondellB 纽约证 asell 152 - LYB US 券交易 美国 286 207,874.38 0.13 Industries 所 NV Fidelity 纽约证 National 153 - FIS US 券交易 美国 295 206,959.64 0.13 Informati 所 on 第 46 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 纽约证 Prologis 154 - PLD US 券交易 美国 475 206,456.12 0.13 Inc 所 Progressiv 纽约证 155 e - PGR US 券交易 美国 519 203,122.01 0.13 Corp/The 所 American 纽约证 Electric 156 - AEP US 券交易 美国 439 201,149.60 0.13 Power Co 所 Inc Air Products 纽约证 157 & - APD US 券交易 美国 195 200,928.61 0.13 Chemicals 所 Inc State 纽约证 158 Street - STT US 券交易 美国 326 200,796.21 0.13 Corp 所 纽约证 Public 159 - PSA US 券交易 美国 133 199,638.57 0.13 Storage 所 纳斯达 Equinix 160 - EQIX US 克证券 美国 70 199,108.71 0.13 Inc 交易所 纽约证 161 Aon PLC - AON US 券交易 美国 218 197,856.59 0.13 所 Kinder 纽约证 162 Morgan - KMI US 券交易 美国 1,692 197,820.72 0.13 Inc/DE 所 纳斯达 163 eBay Inc - EBAY US 克证券 美国 824 197,692.36 0.13 交易所 Sherwin- 纽约证 164 Williams - SHW US 券交易 美国 73 196,861.12 0.13 Co/The 所 纽约证 165 Aflac Inc - AFL US 券交易 美国 690 196,405.83 0.13 所 Travelers 纽约证 166 Cos - TRV US 券交易 美国 241 195,083.44 0.13 Inc/The 所 纽约证 Sysco 167 - SYY US 券交易 美国 427 192,938.93 0.13 Corp 所 第 47 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 纽约证 Eaton 168 - ETN US 券交易 美国 390 192,864.63 0.13 Corp PLC 所 Marathon 纽约证 169 Petroleum - MPC US 券交易 美国 412 191,258.91 0.12 Corp 所 Pioneer 纽约证 Natural 170 - PXD US 券交易 美国 152 190,323.06 0.12 Resources 所 Co 纽约证 Allstate 171 - ALL US 券交易 美国 313 189,019.79 0.12 Corp/The 所 纳斯达 Ross 172 - ROST US 克证券 美国 337 188,975.06 0.12 Stores Inc 交易所 纽约证 Delta Air 173 - DAL US 券交易 美国 575 188,477.16 0.12 Lines Inc 所 Estee Lauder 纽约证 174 Cos - EL US 券交易 美国 199 187,880.41 0.12 Inc/The 所 Class A TE 纽约证 175 Connectiv - TEL US 券交易 美国 312 185,917.99 0.12 ity Ltd 所 Waste 纽约证 176 Managem - WM US 券交易 美国 342 184,062.43 0.12 ent Inc 所 Johnson 纽约证 Controls 177 - JCI US 券交易 美国 826 182,814.67 0.12 Internatio 所 nal Edwards 纽约证 178 Lifescienc - EW US 券交易 美国 188 181,077.55 0.12 es Corp 所 纽约证 SunTrust 179 - STI US 券交易 美国 414 180,846.76 0.12 Banks Inc 所 纽约证 Sempra 180 - SRE US 券交易 美国 235 180,539.56 0.12 Energy 所 纳斯达 181 Fiserv Inc - FISV US 美国 365 178,931.72 0.12 克证券 第 48 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 交易所 纳斯达 Autodesk 182 - ADSK US 克证券 美国 195 169,137.17 0.11 Inc 交易所 纽约证 ONEOK 183 - OKE US 券交易 美国 366 169,105.61 0.11 Inc 所 HCA 纽约证 184 Holdings - HCA US 券交易 美国 249 169,036.93 0.11 Inc 所 纽约证 Twitter 185 - TWTR US 券交易 美国 584 168,745.00 0.11 Inc 所 Roper 纽约证 186 Technolog - ROP US 券交易 美国 92 167,953.92 0.11 ies Inc 所 纽约证 Moody's 187 - MCO US 券交易 美国 148 167,022.04 0.11 Corp 所 Lam 纳斯达 188 Research - LRCX US 克证券 美国 146 166,977.18 0.11 Corp 交易所 T Rowe 纳斯达 189 Price - TROW US 克证券 美国 216 165,914.16 0.11 Group Inc 交易所 纽约证 Weyerhae 190 - WY US 券交易 美国 675 162,837.83 0.11 user Co 所 Alexion 纳斯达 191 Pharmace - ALXN US 克证券 美国 198 162,647.28 0.11 uticals Inc 交易所 Public 纽约证 Service 192 - PEG US 券交易 美国 450 161,200.23 0.10 Enterprise 所 Grou Southwest 纽约证 193 Airlines - LUV US 券交易 美国 475 159,909.99 0.10 Co 所 纽约证 McKesso 194 - MCK US 券交易 美国 180 158,877.80 0.10 n Corp 所 Regenero 纳斯达 195 n - REGN US 克证券 美国 69 157,503.60 0.10 Pharmace 交易所 第 49 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 uticals Inc 纽约证 196 VF Corp - VFC US 券交易 美国 292 157,500.49 0.10 所 纽约证 General 197 - GIS US 券交易 美国 529 154,918.03 0.10 Mills Inc 所 纽约证 Amphenol 198 - APH US 券交易 美国 268 154,538.63 0.10 Corp 所 PPG 纽约证 199 Industries - PPG US 券交易 美国 222 152,367.46 0.10 Inc 所 Archer-Da 纽约证 200 niels-Midl - ADM US 券交易 美国 498 151,012.91 0.10 and Co 所 纽约证 Centene 201 - CNC US 券交易 美国 183 149,187.33 0.10 Corp 所 Yum! 纽约证 202 Brands - YUM US 券交易 美国 288 149,054.53 0.10 Inc 所 Dollar 纽约证 203 General - DG US 券交易 美国 226 147,441.67 0.10 Corp 所 M&T 纽约证 204 Bank - MTB US 券交易 美国 129 145,230.07 0.09 Corp 所 Discover 纽约证 205 Financial - DFS US 券交易 美国 311 144,887.06 0.09 Services 所 纽约证 Aptiv 206 - APTV US 券交易 美国 236 143,081.86 0.09 PLC 所 Consolida 纽约证 207 ted Edison - ED US 券交易 美国 277 142,921.60 0.09 Inc 所 纽约证 Red Hat 208 - RHT US 券交易 美国 158 140,473.46 0.09 Inc 所 Align 纳斯达 209 Technolog - ALGN US 克证券 美国 62 140,355.82 0.09 y Inc 交易所 210 AvalonBa - AVB US 纽约证 美国 123 139,891.27 0.09 第 50 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 y 券交易 Communi 所 ties Inc Synchron 纽约证 211 y - SYF US 券交易 美国 633 139,805.71 0.09 Financial 所 纽约证 Fortive 212 - FTV US 券交易 美国 273 139,286.25 0.09 Corp 所 Monster 纳斯达 213 Beverage - MNST US 克证券 美国 366 138,762.01 0.09 Corp 交易所 Equity 纽约证 214 Residentia - EQR US 券交易 美国 328 138,222.89 0.09 l 所 纽约证 Welltower 215 - WELL US 券交易 美国 331 137,297.03 0.09 Inc 所 Freeport- 纽约证 216 McMoRa - FCX US 券交易 美国 1,202 137,271.42 0.09 n Inc 所 纽约证 Carnival 217 - CCL US 券交易 美国 362 137,269.44 0.09 Corp 所 Xcel 纳斯达 218 Energy - XEL US 克证券 美国 454 137,219.81 0.09 Inc 交易所 Western 纳斯达 219 Digital - WDC US 克证券 美国 267 136,755.00 0.09 Corp 交易所 纽约证 Kroger 220 - KR US 券交易 美国 725 136,475.65 0.09 Co/The 所 Devon 纽约证 221 Energy - DVN US 券交易 美国 467 135,834.30 0.09 Corp 所 DXC 纽约证 222 Technolog - DXC US 券交易 美国 254 135,474.49 0.09 y Co 所 Digital 纽约证 223 Realty - DLR US 券交易 美国 183 135,105.28 0.09 Trust Inc 所 Corning 纽约证 224 - GLW US 美国 740 134,696.77 0.09 Inc 券交易 第 51 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 所 Zimmer 纽约证 Biomet 225 - ZBH US 券交易 美国 181 133,461.06 0.09 Holdings 所 Inc Williams 纽约证 226 Cos - WMB US 券交易 美国 738 132,379.51 0.09 Inc/The 所 O'Reilly 纳斯达 227 Automoti - ORLY US 克证券 美国 73 132,137.54 0.09 ve Inc 交易所 Hewlett 纽约证 Packard 228 - HPE US 券交易 美国 1,362 131,662.53 0.09 Enterprise 所 Co 纽约证 Ingersoll- 229 - IR US 券交易 美国 221 131,209.36 0.09 Rand PLC 所 Hilton Worldwid 纽约证 230 e - HLT US 券交易 美国 249 130,418.74 0.08 Holdings 所 Inc Rockwell 纽约证 231 Collins - COL US 券交易 美国 146 130,104.06 0.08 Inc 所 纽约证 PG&E 232 - PCG US 券交易 美国 460 129,537.15 0.08 Corp 所 Dr Pepper 纽约证 233 Snapple - DPS US 券交易 美国 160 129,156.03 0.08 Group Inc 所 纳斯达 Paychex 234 - PAYX US 克证券 美国 285 128,889.71 0.08 Inc 交易所 纳斯达 PACCAR 235 - PCAR US 克证券 美国 313 128,318.90 0.08 Inc 交易所 Northern 纳斯达 236 Trust - NTRS US 克证券 美国 188 127,987.01 0.08 Corp 交易所 Internatio 纽约证 237 nal Paper - IP US 券交易 美国 369 127,154.64 0.08 Co 所 第 52 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Microchip 纳斯达 238 Technolog - MCHP US 克证券 美国 209 125,771.97 0.08 y Inc 交易所 纳斯达 NetApp 239 - NTAP US 克证券 美国 239 124,184.78 0.08 Inc 交易所 Rockwell 纽约证 240 Automati - ROK US 券交易 美国 112 123,186.27 0.08 on Inc 所 纽约证 241 KeyCorp - KEY US 券交易 美国 947 122,436.08 0.08 所 Concho 纽约证 242 Resources - CXO US 券交易 美国 133 121,749.08 0.08 Inc 所 Parker-Ha 纽约证 243 nnifin - PH US 券交易 美国 118 121,681.26 0.08 Corp 所 纽约证 Cummins 244 - CMI US 券交易 美国 138 121,441.08 0.08 Inc 所 Edison 纽约证 245 Internatio - EIX US 券交易 美国 290 121,403.36 0.08 nal 所 纽约证 Tyson 246 - TSN US 券交易 美国 265 120,721.52 0.08 Foods Inc 所 Stanley 纽约证 Black & 247 - SWK US 券交易 美国 137 120,388.84 0.08 Decker 所 Inc WEC 纽约证 248 Energy - WEC US 券交易 美国 281 120,201.46 0.08 Group Inc 所 纽约证 249 Ventas Inc - VTR US 券交易 美国 317 119,450.47 0.08 所 Ameripris 纽约证 e 250 - AMP US 券交易 美国 129 119,393.37 0.08 Financial 所 Inc 纳斯达 Dollar 251 - DLTR US 克证券 美国 212 119,231.13 0.08 Tree Inc 交易所 第 53 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Newmont 纽约证 252 Mining - NEM US 券交易 美国 476 118,767.71 0.08 Corp 所 Regions 纽约证 253 Financial - RF US 券交易 美国 1,002 117,878.43 0.08 Corp 所 纽约证 254 PPL Corp - PPL US 券交易 美国 623 117,687.15 0.08 所 Willis 纳斯达 Towers 255 - WLTW US 克证券 美国 117 117,359.96 0.08 Watson 交易所 PLC 纽约证 Nucor 256 - NUE US 券交易 美国 283 117,031.11 0.08 Corp 所 Agilent 纽约证 257 Technolog - A US 券交易 美国 285 116,613.61 0.08 ies Inc 所 Fifth 纳斯达 258 Third - FITB US 克证券 美国 611 116,026.71 0.08 Bancorp 交易所 Boston 纽约证 259 Properties - BXP US 券交易 美国 137 113,689.99 0.07 Inc 所 纽约证 260 CBS Corp - CBS US 券交易 美国 304 113,083.52 0.07 所 SBA 纳斯达 Communi 261 - SBAC US 克证券 美国 102 111,438.37 0.07 cations 交易所 Corp Citizens 纽约证 262 Financial - CFG US 券交易 美国 432 111,190.64 0.07 Group Inc 所 纳斯达 Cerner 263 - CERN US 克证券 美国 281 111,165.43 0.07 Corp 交易所 IDEXX 纳斯达 264 Laboratori - IDXX US 克证券 美国 77 111,035.68 0.07 es Inc 交易所 Motorola 纽约证 265 Solutions - MSI US 券交易 美国 144 110,876.22 0.07 Inc 所 第 54 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 DTE 纽约证 266 Energy - DTE US 券交易 美国 161 110,394.20 0.07 Co 所 FleetCor 纽约证 267 Technolog - FLT US 券交易 美国 79 110,109.16 0.07 ies Inc 所 纳斯达 Mylan 268 - MYL US 克证券 美国 459 109,757.88 0.07 NV 交易所 纽约证 Eversourc 269 - ES US 券交易 美国 282 109,359.30 0.07 e Energy 所 IHS 纳斯达 270 Markit - INFO US 克证券 美国 317 108,208.07 0.07 Ltd 交易所 Laborator 纽约证 y Corp of 271 - LH US 券交易 美国 91 108,096.92 0.07 America 所 Hol Hartford 纽约证 Financial 272 - HIG US 券交易 美国 319 107,919.86 0.07 Services 所 Gr 纽约证 CenturyLi 273 - CTL US 券交易 美国 875 107,916.75 0.07 nk Inc 所 纽约证 274 Andeavor - ANDV US 券交易 美国 124 107,627.73 0.07 所 纽约证 Best Buy 275 - BBY US 券交易 美国 218 107,575.59 0.07 Co Inc 所 纽约证 Apache 276 - APA US 券交易 美国 340 105,170.86 0.07 Corp 所 纽约证 Marathon 277 - MRO US 券交易 美国 761 105,034.95 0.07 Oil Corp 所 Global 纽约证 278 Payments - GPN US 券交易 美国 142 104,751.23 0.07 Inc 所 Skyworks 纳斯达 279 Solutions - SWKS US 克证券 美国 162 103,598.09 0.07 Inc 交易所 第 55 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Royal 纽约证 Caribbean 280 - RCL US 券交易 美国 151 103,507.44 0.07 Cruises 所 Ltd 纽约证 281 Hess Corp - HES US 券交易 美国 233 103,122.16 0.07 所 纽约证 Clorox 282 - CLX US 券交易 美国 115 102,912.94 0.07 Co/The 所 纽约证 Kellogg 283 - K US 券交易 美国 222 102,631.01 0.07 Co 所 纽约证 Omnicom 284 - OMC US 券交易 美国 202 101,938.91 0.07 Group Inc 所 Noble 纽约证 285 Energy - NBL US 券交易 美国 432 100,843.34 0.07 Inc 所 纽约证 Harris 286 - HRS US 券交易 美国 105 100,418.15 0.07 Corp 所 Vulcan 纽约证 287 Materials - VMC US 券交易 美国 117 99,910.79 0.06 Co 所 纽约证 Textron 288 - TXT US 券交易 美国 228 99,430.82 0.06 Inc 所 纽约证 AMETEK 289 - AME US 券交易 美国 206 98,355.49 0.06 Inc 所 TransDig 纽约证 290 m Group - TDG US 券交易 美国 43 98,197.09 0.06 Inc 所 纽约证 AutoZone 291 - AZO US 券交易 美国 22 97,664.06 0.06 Inc 所 纳斯达 292 Xilinx Inc - XLNX US 克证券 美国 226 97,586.65 0.06 交易所 United Continent 纽约证 293 al - UAL US 券交易 美国 210 96,888.86 0.06 Holdings 所 In 第 56 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Huntingto 纳斯达 n 294 - HBAN US 克证券 美国 985 96,196.10 0.06 Bancshare 交易所 s Inc/OH Seagate 纳斯达 295 Technolog - STX US 克证券 美国 256 95,651.69 0.06 y PLC 交易所 E*TRAD 纳斯达 E 296 - ETFC US 克证券 美国 235 95,097.75 0.06 Financial 交易所 Corp 纳斯达 ABIOME 297 - ABMD US 克证券 美国 35 94,728.21 0.06 D Inc 交易所 纳斯达 KLA-Ten 298 - KLAC US 克证券 美国 139 94,297.60 0.06 cor Corp 交易所 纳斯达 Cintas 299 - CTAS US 克证券 美国 77 94,289.13 0.06 Corp 交易所 American 纳斯达 300 Airlines - AAL US 克证券 美国 371 93,182.64 0.06 Group Inc 交易所 纽约证 Comerica 301 - CMA US 券交易 美国 153 92,041.93 0.06 Inc 所 Verisk 纳斯达 302 Analytics - VRSK US 克证券 美国 129 91,875.20 0.06 Inc 交易所 National 纽约证 303 Oilwell - NOV US 券交易 美国 317 91,029.86 0.06 Varco Inc 所 纽约证 Cardinal 304 - CAH US 券交易 美国 277 89,495.54 0.06 Health Inc 所 Essex 纽约证 305 Property - ESS US 券交易 美国 56 88,582.51 0.06 Trust Inc 所 纽约证 Equifax 306 - EFX US 券交易 美国 107 88,574.90 0.06 Inc 所 纽约证 FirstEnerg 307 - FE US 券交易 美国 372 88,387.98 0.06 y Corp 所 第 57 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 WW 纽约证 308 Grainger - GWW US 券交易 美国 43 87,744.06 0.06 Inc 所 Host 纽约证 Hotels & 309 - HST US 券交易 美国 616 85,877.65 0.06 Resorts 所 Inc SVB 纳斯达 310 Financial - SIVB US 克证券 美国 44 84,066.81 0.05 Group 交易所 Realty 纽约证 311 Income - O US 券交易 美国 236 83,994.03 0.05 Corp 所 Republic 纽约证 312 Services - RSG US 券交易 美国 185 83,677.49 0.05 Inc 所 纽约证 Evergy 313 - EVRG US 券交易 美国 225 83,592.47 0.05 Inc 所 纽约证 Waters 314 - WAT US 券交易 美国 65 83,258.99 0.05 Corp 所 纽约证 315 MSCI Inc - MSCI US 券交易 美国 76 83,188.39 0.05 所 American 纽约证 Water 316 - AWK US 券交易 美国 147 83,044.02 0.05 Works Co 所 Inc L3 纽约证 317 Technolog - LLL US 券交易 美国 65 82,712.79 0.05 ies Inc 所 Quest 纽约证 318 Diagnosti - DGX US 券交易 美国 112 81,472.05 0.05 cs Inc 所 纽约证 Ameren 319 - AEE US 券交易 美国 202 81,329.26 0.05 Corp 所 纽约证 ResMed 320 - RMD US 券交易 美国 118 80,871.00 0.05 Inc 所 Mettler-T 纽约证 oledo 321 - MTD US 券交易 美国 21 80,399.83 0.05 Internatio 所 nal I 第 58 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 纽约证 WestRock 322 - WRK US 券交易 美国 213 80,360.33 0.05 Co 所 纽约证 Entergy 323 - ETR US 券交易 美国 150 80,183.27 0.05 Corp 所 MGM 纽约证 Resorts 324 - MGM US 券交易 美国 416 79,905.24 0.05 Internatio 所 nal 纳斯达 Expedia 325 - EXPE US 克证券 美国 100 79,524.92 0.05 Inc 交易所 纳斯达 ANSYS 326 - ANSS US 克证券 美国 69 79,521.08 0.05 Inc 交易所 纽约证 CBRE 327 - CBRE US 券交易 美国 251 79,285.00 0.05 Group Inc 所 纽约证 XL Group 328 - XL US 券交易 美国 214 79,222.54 0.05 Ltd 所 纽约证 Lennar 329 - LEN US 券交易 美国 227 78,853.33 0.05 Corp 所 Ulta 纳斯达 330 Beauty - ULTA US 克证券 美国 51 78,780.28 0.05 Inc 交易所 IQVIA 纽约证 331 Holdings - IQV US 券交易 美国 119 78,595.81 0.05 Inc 所 Baker 纽约证 332 Hughes a - BHGE US 券交易 美国 358 78,239.57 0.05 GE Co 所 Eastman 纽约证 333 Chemical - EMN US 券交易 美国 118 78,044.65 0.05 Co 所 Wynn 纳斯达 334 Resorts - WYNN US 克证券 美国 70 77,505.53 0.05 Ltd 交易所 Principal 纳斯达 335 Financial - PFG US 克证券 美国 221 77,427.12 0.05 Group Inc 交易所 336 DR - DHI US 纽约证 美国 285 77,314.97 0.05 第 59 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Horton 券交易 Inc 所 纽约证 ConAgra 337 - CAG US 券交易 美国 327 77,306.44 0.05 Foods Inc 所 Martin 纽约证 Marietta 338 - MLM US 券交易 美国 52 76,839.63 0.05 Materials 所 Inc McCormi 纽约证 339 ck & Co - MKC US 券交易 美国 100 76,812.11 0.05 Inc/MD 所 Total 纽约证 System 340 - TSS US 券交易 美国 137 76,615.20 0.05 Services 所 Inc 纽约证 341 EQT Corp - EQT US 券交易 美国 209 76,306.73 0.05 所 Amerisou 纽约证 342 rceBergen - ABC US 券交易 美国 135 76,166.66 0.05 Corp 所 纳斯达 Fastenal 343 - FAST US 克证券 美国 239 76,111.21 0.05 Co 交易所 纽约证 Tiffany & 344 - TIF US 券交易 美国 87 75,754.78 0.05 Co 所 纽约证 TechnipF 345 - FTI US 券交易 美国 360 75,603.92 0.05 MC PLC 所 Darden 纽约证 346 Restauran - DRI US 券交易 美国 106 75,087.56 0.05 ts Inc 所 纳斯达 347 Copart Inc - CPRT US 克证券 美国 200 74,846.98 0.05 交易所 Lincoln 纽约证 348 National - LNC US 券交易 美国 181 74,550.89 0.05 Corp 所 Take-Two 纳斯达 Interactiv 349 - TTWO US 克证券 美国 95 74,398.37 0.05 e 交易所 Software 第 60 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 纽约证 Hershey 350 - HSY US 券交易 美国 120 73,888.90 0.05 Co/The 所 BROADR 纽约证 IDGE 351 - BR US 券交易 美国 97 73,872.35 0.05 FINANCI 所 AL 纽约证 Tapestry 352 - TPR US 券交易 美国 239 73,865.67 0.05 Inc 所 Church & 纽约证 353 Dwight - CHD US 券交易 美国 210 73,865.08 0.05 Co Inc 所 纽约证 CarMax 354 - KMX US 券交易 美国 153 73,769.20 0.05 Inc 所 Mohawk 纽约证 355 Industries - MHK US 券交易 美国 52 73,722.42 0.05 Inc 所 Citrix 纳斯达 356 Systems - CTXS US 克证券 美国 106 73,530.54 0.05 Inc 交易所 纽约证 Genuine 357 - GPC US 券交易 美国 121 73,487.86 0.05 Parts Co 所 CMS 纽约证 358 Energy - CMS US 券交易 美国 234 73,202.89 0.05 Corp 所 Expeditor 纳斯达 s 359 - EXPD US 克证券 美国 150 72,551.02 0.05 Internatio 交易所 nal of Wa 纳斯达 VeriSign 360 - VRSN US 克证券 美国 79 71,831.00 0.05 Inc 交易所 Molson 纽约证 Coors 361 - TAP US 券交易 美国 159 71,580.76 0.05 Brewing 所 Co 纽约证 362 GGP Inc - GGP US 券交易 美国 525 70,968.00 0.05 所 Alexandri 纽约证 363 a Real - ARE US 券交易 美国 85 70,959.40 0.05 Estate 所 第 61 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Equities Inc 纳斯达 Symantec 364 - SYMC US 克证券 美国 516 70,502.52 0.05 Corp 交易所 Brown-Fo 纽约证 365 rman - BF/B US 券交易 美国 217 70,368.67 0.05 Corp 所 Vornado 纽约证 366 Realty - VNO US 券交易 美国 143 69,941.17 0.05 Trust 所 纳斯达 Synopsys 367 - SNPS US 克证券 美国 123 69,640.44 0.05 Inc 交易所 纽约证 Kohl's 368 - KSS US 券交易 美国 144 69,458.42 0.05 Corp 所 Cadence 纳斯达 Design 369 - CDNS US 克证券 美国 242 69,348.72 0.05 Systems 交易所 Inc United 纽约证 370 Rentals - URI US 券交易 美国 71 69,348.72 0.05 Inc 所 纽约证 Loews 371 - L US 券交易 美国 217 69,320.53 0.04 Corp 所 纳斯达 Discovery DISCK US 克证券 美国 273 46,061.46 0.03 Communi 交易所 372 - cations 纳斯达 Inc DISCA US 克证券 美国 127 23,108.48 0.01 交易所 纽约证 373 HCP Inc - HCP US 券交易 美国 404 69,019.61 0.04 所 JM 纽约证 374 Smucker - SJM US 券交易 美国 97 68,981.76 0.04 Co/The 所 Newell 纽约证 375 Brands - NWL US 券交易 美国 403 68,768.77 0.04 Inc 所 Extra 纽约证 376 - EXR US 美国 104 68,681.90 0.04 Space 券交易 第 62 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Storage 所 Inc 纽约证 Gartner 377 - IT US 券交易 美国 78 68,589.00 0.04 Inc 所 Akamai 纳斯达 378 Technolog - AKAM US 克证券 美国 141 68,319.24 0.04 ies Inc 交易所 纽约证 379 Ball Corp - BLL US 券交易 美国 290 68,213.84 0.04 所 纽约证 FMC 380 - FMC US 券交易 美国 115 67,880.69 0.04 Corp 所 Advanced 纳斯达 Micro 381 - AMD US 克证券 美国 684 67,841.06 0.04 Devices 交易所 Inc Arthur J 纽约证 382 Gallagher - AJG US 券交易 美国 156 67,381.34 0.04 & Co 所 纽约证 Xylem 383 - XYL US 券交易 美国 149 66,428.15 0.04 Inc/NY 所 Alliance 纽约证 Data 384 - ADS US 券交易 美国 43 66,348.62 0.04 Systems 所 Corp 纽约证 Masco 385 - MAS US 券交易 美国 267 66,107.38 0.04 Corp 所 纽约证 HollyFron 386 - HFC US 券交易 美国 146 66,104.99 0.04 tier Corp 所 CH 纳斯达 Robinson 387 - CHRW US 克证券 美国 119 65,871.83 0.04 Worldwid 交易所 e Inc CenterPoi 纽约证 388 nt Energy - CNP US 券交易 美国 358 65,637.86 0.04 Inc 所 Cooper 纽约证 389 Cos - COO US 券交易 美国 42 65,430.90 0.04 Inc/The 所 第 63 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 纽约证 Macy's 390 - M US 券交易 美国 263 65,134.41 0.04 Inc 所 纳斯达 Incyte 391 - INCY US 克证券 美国 146 64,723.58 0.04 Corp 交易所 Mid-Ame rica 纽约证 Apartmen 392 - MAA US 券交易 美国 97 64,611.03 0.04 t 所 Communi ties Inc CBOE 纳斯达 393 Holdings - CBOE US 克证券 美国 93 64,038.83 0.04 Inc 交易所 纳斯达 Henry 394 - HSIC US 克证券 美国 132 63,443.14 0.04 Schein Inc 交易所 纽约证 395 PVH Corp - PVH US 券交易 美国 64 63,400.79 0.04 所 Raymond 纽约证 James 396 - RJF US 券交易 美国 107 63,257.67 0.04 Financial 所 Inc 纳斯达 397 CA Inc - CA US 克证券 美国 268 63,216.32 0.04 交易所 纳斯达 Viacom 398 - VIAB US 克证券 美国 314 62,660.79 0.04 Inc 交易所 纽约证 Dover 399 - DOV US 券交易 美国 128 61,994.90 0.04 Corp 所 Kansas 纽约证 400 City - KSU US 券交易 美国 88 61,696.35 0.04 Southern 所 F5 纳斯达 401 Networks - FFIV US 克证券 美国 54 61,615.76 0.04 Inc 交易所 纳斯达 Hologic 402 - HOLX US 克证券 美国 234 61,544.30 0.04 Inc 交易所 JB Hunt 纳斯达 403 - JBHT US 美国 76 61,122.83 0.04 Transport 克证券 第 64 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Services 交易所 Inc Cabot Oil 纽约证 404 & Gas - COG US 券交易 美国 388 61,100.33 0.04 Corp 所 Duke 纽约证 405 Realty - DRE US 券交易 美国 318 61,081.41 0.04 Corp 所 Nielsen 纽约证 406 Holdings - NLSN US 券交易 美国 298 60,986.13 0.04 PLC 所 纳斯达 Nasdaq 407 - NDAQ US 克证券 美国 100 60,389.71 0.04 Inc 交易所 纽约证 Invesco 408 - IVZ US 券交易 美国 341 59,926.28 0.04 Ltd 所 Packaging 纽约证 409 Corp of - PKG US 券交易 美国 81 59,913.25 0.04 America 所 纽约证 Albemarle 410 - ALB US 券交易 美国 95 59,293.67 0.04 Corp 所 Advance 纽约证 411 Auto Parts - AAP US 券交易 美国 66 59,259.59 0.04 Inc 所 纳斯达 Hasbro 412 - HAS US 克证券 美国 97 59,245.50 0.04 Inc 交易所 纽约证 413 UDR Inc - UDR US 券交易 美国 238 59,116.15 0.04 所 Hormel 纽约证 414 Foods - HRL US 券交易 美国 240 59,088.88 0.04 Corp 所 Zions 纳斯达 415 Bancorpor - ZION US 克证券 美国 169 58,918.24 0.04 ation 交易所 CF 纽约证 Industries 416 - CF US 券交易 美国 200 58,755.41 0.04 Holdings 所 Inc Varian 纽约证 417 - VAR US 美国 78 58,690.30 0.04 Medical 券交易 第 65 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Systems 所 Inc Michael 纽约证 Kors 418 - KORS US 券交易 美国 133 58,608.52 0.04 Holdings 所 Ltd 纳斯达 LKQ 419 - LKQ US 克证券 美国 276 58,255.19 0.04 Corp 交易所 Iron 纽约证 420 Mountain - IRM US 券交易 美国 251 58,143.44 0.04 Inc 所 Alliant 纽约证 421 Energy - LNT US 券交易 美国 206 57,682.99 0.04 Corp 所 纽约证 422 IFF - IFF US 券交易 美国 70 57,413.56 0.04 所 纳斯达 423 Qorvo Inc - QRVO US 克证券 美国 108 57,288.90 0.04 交易所 Cimarex 纽约证 424 Energy - XEC US 券交易 美国 85 57,219.70 0.04 Co 所 Universal 纽约证 Health 425 - UHS US 券交易 美国 77 56,776.25 0.04 Services 所 Inc Cincinnati 纳斯达 426 Financial - CINF US 克证券 美国 128 56,625.39 0.04 Corp 交易所 Franklin 纽约证 427 Resources - BEN US 券交易 美国 264 55,984.38 0.04 Inc 所 Huntingto 纽约证 428 n Ingalls - HII US 券交易 美国 39 55,942.10 0.04 Industries 所 纽约证 Mosaic 429 - MOS US 券交易 美国 301 55,864.28 0.04 Co/The 所 Norwegia 纽约证 n Cruise 430 - NCLH US 券交易 美国 177 55,336.28 0.04 Line 所 Holdings 第 66 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Western 纽约证 431 Union - WU US 券交易 美国 411 55,285.86 0.04 Co/The 所 Everest 纽约证 432 Re Group - RE US 券交易 美国 36 54,899.78 0.04 Ltd 所 Chipotle 纽约证 433 Mexican - CMG US 券交易 美国 19 54,229.85 0.04 Grill Inc 所 NRG 纽约证 434 Energy - NRG US 券交易 美国 266 54,032.48 0.04 Inc 所 Regency 纽约证 435 Centers - REG US 券交易 美国 131 53,809.37 0.03 Corp 所 Interpubli 纽约证 c Group 436 - IPG US 券交易 美国 343 53,196.93 0.03 of Cos 所 Inc/T Pinnacle 纽约证 West 437 - PNW US 券交易 美国 99 52,770.30 0.03 Capital 所 Corp Avery 纽约证 438 Dennison - AVY US 券交易 美国 78 52,693.28 0.03 Corp 所 Juniper 纽约证 439 Networks - JNPR US 券交易 美国 290 52,613.88 0.03 Inc 所 DENTSP 纳斯达 LY 440 - XRAY US 克证券 美国 181 52,419.15 0.03 SIRONA 交易所 Inc 纽约证 AES 441 - AES US 券交易 美国 590 52,349.88 0.03 Corp/VA 所 纽约证 NiSource 442 - NI US 券交易 美国 301 52,339.16 0.03 Inc 所 纽约证 DaVita 443 - DVA US 券交易 美国 112 51,459.15 0.03 Inc 所 纽约证 Whirlpool 444 - WHR US 券交易 美国 53 51,279.91 0.03 Corp 所 第 67 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 纽约证 L Brands 445 - LB US 券交易 美国 208 50,756.20 0.03 Inc 所 纽约证 Torchmar 446 - TMK US 券交易 美国 94 50,633.80 0.03 k Corp 所 纽约证 AO Smith 447 - AOS US 券交易 美国 129 50,486.97 0.03 Corp 所 纽约证 BorgWarn 448 - BWA US 券交易 美国 176 50,260.75 0.03 er Inc 所 纽约证 Perrigo 449 - PRGO US 券交易 美国 103 49,688.88 0.03 Co PLC 所 纳斯达 Tractor 450 - TSCO US 克证券 美国 96 48,585.96 0.03 Supply Co 交易所 Federal 纽约证 Realty 451 - FRT US 券交易 美国 57 47,727.85 0.03 Investmen 所 t Trust SL Green 纽约证 452 Realty - SLG US 券交易 美国 71 47,226.84 0.03 Corp 所 纽约证 Snap-on 453 - SNA US 券交易 美国 44 46,790.48 0.03 Inc 所 IPG 纳斯达 454 Photonics - IPGP US 克证券 美国 32 46,714.25 0.03 Corp 交易所 纽约证 Unum 455 - UNM US 券交易 美国 190 46,502.13 0.03 Group 所 DISH 纳斯达 456 Network - DISH US 克证券 美国 204 45,366.32 0.03 Corp 交易所 Nektar 纳斯达 457 Therapeut - NKTR US 克证券 美国 133 42,970.78 0.03 ics 交易所 纽约证 Under UA US 券交易 美国 162 22,595.42 0.01 458 Armour - 所 Inc UAA US 纽约证 美国 136 20,228.80 0.01 第 68 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 券交易 所 纽约证 Arconic 459 - ARNC US 券交易 美国 379 42,655.83 0.03 Inc 所 Fortune 纽约证 Brands 460 - FBHS US 券交易 美国 118 41,918.94 0.03 Home & 所 Security Robert 纽约证 Half 461 - RHI US 券交易 美国 96 41,351.10 0.03 Internatio 所 nal Inc Affiliated 纽约证 462 Managers - AMG US 券交易 美国 42 41,314.98 0.03 Group Inc 所 纽约证 Hanesbra 463 - HBI US 券交易 美国 283 41,232.40 0.03 nds Inc 所 纽约证 PerkinEl 464 - PKI US 券交易 美国 85 41,185.36 0.03 mer Inc 所 纽约证 Campbell 465 - CPB US 券交易 美国 148 39,699.07 0.03 Soup Co 所 纽约证 PulteGrou 466 - PHM US 券交易 美国 208 39,567.27 0.03 p Inc 所 Jacobs 纽约证 Engineeri 467 - JEC US 券交易 美国 94 39,488.27 0.03 ng Group 所 Inc 纳斯达 NWSA US 克证券 美国 301 30,869.75 0.02 News 交易所 468 - Corp 纳斯达 NWS US 克证券 美国 76 7,970.36 0.01 交易所 Kimco 纽约证 469 Realty - KIM US 券交易 美国 335 37,659.37 0.02 Corp 所 Alaska 纽约证 470 Air Group - ALK US 券交易 美国 94 37,560.19 0.02 Inc 所 第 69 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 纽约证 Allegion 471 - ALLE US 券交易 美国 73 37,365.79 0.02 PLC 所 Jefferies 纽约证 472 Financial - JEF US 券交易 美国 247 37,163.99 0.02 Group Inc 所 纽约证 Sealed Air 473 - SEE US 券交易 美国 131 36,794.58 0.02 Corp 所 纽约证 Harley-Da 474 - HOG US 券交易 美国 132 36,752.30 0.02 vidson Inc 所 纽约证 Gap 475 - GPS US 券交易 美国 171 36,647.30 0.02 Inc/The 所 FLIR 纳斯达 476 Systems - FLIR US 克证券 美国 106 36,449.66 0.02 Inc 交易所 纽约证 Pentair 477 - PNR US 券交易 美国 130 36,195.45 0.02 PLC 所 Ralph 纽约证 478 Lauren - RL US 券交易 美国 43 35,769.07 0.02 Corp 所 纽约证 Fluor 479 - FLR US 券交易 美国 110 35,503.35 0.02 Corp 所 纳斯达 Garmin 480 - GRMN US 克证券 美国 87 35,114.30 0.02 Ltd 交易所 Helmerich 纽约证 481 & Payne - HP US 券交易 美国 83 35,015.58 0.02 Inc 所 Apartmen t 纽约证 Investmen 482 - AIV US 券交易 美国 123 34,425.51 0.02 t& 所 Managem ent Co 纽约证 483 Coty Inc - COT Y US 券交易 美国 364 33,959.04 0.02 所 纳斯达 TripAdvis 484 - TRIP US 克证券 美国 91 33,543.58 0.02 or Inc 交易所 第 70 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Foot 纽约证 485 Locker - FL US 券交易 美国 95 33,094.58 0.02 Inc 所 纽约证 Macerich 486 - MAC US 券交易 美国 85 31,961.82 0.02 Co/The 所 People's 纳斯达 United 487 - PBCT US 克证券 美国 267 31,958.38 0.02 Financial 交易所 Inc 纽约证 Nordstro 488 - JWN US 券交易 美国 92 31,519.89 0.02 m Inc 所 Newfield 纽约证 489 Exploratio - NFX US 券交易 美国 157 31,423.89 0.02 n Co 所 纽约证 Assurant 490 - AIZ US 券交易 美国 45 30,813.84 0.02 Inc 所 纽约证 Leggett & 491 - LEG US 券交易 美国 104 30,717.96 0.02 Platt Inc 所 纳斯达 492 Mattel Inc - MAT US 克证券 美国 271 29,442.68 0.02 交易所 Goodyear 纳斯达 Tire & 493 - GT US 克证券 美国 189 29,125.02 0.02 Rubber 交易所 Co/The 纳斯达 Stericycle 494 - SRCL US 克证券 美国 67 28,943.85 0.02 Inc 交易所 纽约证 SCANA 495 - SCG US 券交易 美国 112 28,545.60 0.02 Corp 所 纽约证 Flowserve 496 - FLS US 券交易 美国 103 27,533.00 0.02 Corp 所 Quanta 纽约证 497 Services - PWR US 券交易 美国 121 26,740.33 0.02 Inc 所 纽约证 Xerox 498 - XRX US 券交易 美国 164 26,042.94 0.02 Corp 所 第 71 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 Envis ion 纽约证 499 Healthcar - EVHC US 券交易 美国 89 25,916.49 0.02 e Corp 所 纽约证 H&R 500 - HRB US 券交易 美国 164 24,719.09 0.02 Block Inc 所 Brighthou 纳斯达 se 501 - BHF US 克证券 美国 75 19,884.54 0.01 Financial 交易所 Inc 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 (%) 1 Apple Inc AAPL US 3,601,563.05 2.24 2 Microsoft Corp MSFT US 3,039,099.23 1.89 GOOG US 1,401,755.48 0.87 3 Alphabet Inc GOOGL US 1,395,648.19 0.87 4 Amazon.com Inc AMZN US 2,553,815.25 1.59 5 Facebook Inc FB US 1,859,847.18 1.16 6 Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 1,618,552.19 1.01 7 JPMorgan Chase & Co JPM US 1,567,750.39 0.98 8 Johnson & Johnson JNJ US 1,472,091.75 0.92 9 Exxon Mobil Corp XOM US 1,425,825.08 0.89 10 Bank of America Corp BAC US 1,192,366.52 0.74 11 AT&T Inc T US 1,120,217.14 0.70 12 Wells Fargo & Co WFC US 1,049,747.42 0.65 13 Intel Corp INTC US 982,700.58 0.61 14 Chevron Corp CVX US 975,917.16 0.61 15 UnitedHealth Group Inc UNH US 945,181.82 0.59 16 Visa Inc V US 930,382.37 0.58 17 Home Depot Inc/The HD US 910,789.99 0.57 18 Pfizer Inc PFE US 883,126.98 0.55 Verizon Communications 19 VZ US 856,346.35 0.53 Inc 20 Procter & Gamble Co/The PG US 842,755.17 0.52 注:1.买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 第 72 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 本期累计卖出 序号 公司名称(英文) 证券代码 资产净值比例 金额 (%) 1 Apple Inc AAPL US 3,836,060.41 2.39 2 Microsoft Corp MSFT US 3,164,011.92 1.97 GOOG US 1,414,466.82 0.88 3 Alphabet Inc GOOGL 1,409,919.70 0.88 US 4 Amazon.com Inc AMZN US 2,594,938.32 1.62 5 Facebook Inc FB US 1,931,328.46 1.20 6 JPMorgan Chase & Co JPM US 1,739,349.77 1.08 7 Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 1,712,990.48 1.07 8 Johnson & Johnson JNJ US 1,556,192.70 0.97 9 Exxon Mobil Corp XOM US 1,481,798.00 0.92 10 Bank of America Corp BAC US 1,338,186.56 0.83 11 Wells Fargo & Co WFC US 1,121,677.75 0.70 12 Chevron Corp CVX US 1,006,517.32 0.63 13 Intel Corp INTC US 995,264.64 0.62 14 UnitedHealth Group Inc UNH US 991,085.96 0.62 15 Visa Inc V US 990,238.73 0.62 16 Home Depot Inc/The HD US 987,924.84 0.62 17 AT&T Inc T US 961,548.00 0.60 18 Pfizer Inc PFE US 937,235.60 0.58 19 Cisco Systems Inc CSCO US 918,152.21 0.57 20 Verizon Communications Inc VZ US 916,248.35 0.57 注:1.卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 93,535,724.03 卖出收入(成交)总额 98,631,222.11 注:“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 第 73 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 基金 基金 运作 占基金资产净值 序号 管理人 公允价值 名称 类型 方式 比例(%) iShares BlackRock 1 Core S&P ETF 开放式 Fund 9,936,644.47 6.45 500 ETF Advisors 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 在报告编制日前一年内,埃克森美孚公司因违反乌克兰相关制裁规定被美国财政部海外 资产控制办公室处以 200 万美元的民事罚款。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合公司投资制 度的规定。除埃克森美孚外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 第 74 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 131,298.62 4 应收利息 1,438.65 5 应收申购款 906,740.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,039,477.36 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 15,562 8,704.86 25,212,446.48 18.61% 110,252,527.09 81.39% 注:持有人户数及结构包含人民币份额及美元现汇份额。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 上海培蓝股权投资基金管理有限公司- 1 3,563,900.00 17.12% 培蓝价值 1 号私募证券投资基金 第 75 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 2 彭建军 1,299,700.00 6.24% 3 闫赞华 1,109,300.00 5.33% 4 谭水养 1,000,068.00 4.81% 5 许可 1,000,000.00 4.80% 6 夏斌 972,800.00 4.67% 7 杨巧伟 778,202.00 3.74% 云南国际信托有限公司-云霞 17 期集合 8 566,600.00 2.72% 资金信托计划 9 上海培蓝股权投资基金管理有限公司 505,000.00 2.43% 10 叶振环 503,500.00 2.42% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 3,418,410.45 2.5235% 金 注:基金管理人的从业人员持有的本基金份额含易方达标普 500 指数(QDII-LOF)人民币、美 元现汇份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 12 月 2 日)基金份额总额 693,199,312.42 本报告期期初基金份额总额 145,981,884.60 本报告期基金总申购份额 158,037,248.38 减:本报告期基金总赎回份额 168,554,159.41 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 135,464,973.57 注:本基金份额变动含易方达标普 500 指数(QDII-LOF)人民币份额及美元现汇份额。 第 76 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2018 年 6 月 8 日发布公告,自 2018 年 6 月 8 日起聘任陈荣女士担任公司首席 运营官(副总经理级),聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官(副总经理级)。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 成交金额 佣金 数量 票成交总 金总量的 第 77 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 额的比例 比例 Goldman Sachs 1 277,702.63 0.15% 222.08 0.80% - Citigroup Global Markets 1 190,999,035.84 99.85% 27,519.92 99.20% - Asia Limited Everbright Securities 1 - - - - - (International) Limited State Street Securities 1 - - - - - Hong Kong Limited 注:a)本报告期内本基金无减少交易账户,无新增交易账户。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构,并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准 如下: 1)交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行,以及能否取得较高质 量的成交结果; 2)研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、 个股分析报告和专题研究报告等; 3)提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟 通交流、接受委托研究的服务质量等方面; 4)法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、 税收等资讯的提供与培训; 5)价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训 服务、对公司投资提升所作出的贡献; 6)其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重 大违规行为等。 c)基金交易账户的选择程序如下: 1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2)基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 名称 成交 占当期债券 成交 占当期债 成交 占当期权证 成交 占当期基 第 78 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 金额 成交总额的 金额 券回购成 金额 成交总额的 金额 金成交总 比例 交总额的 比例 额的比例 比例 Gold man - - - - - - 0.00 0.00% Sachs Citigr oup Glob al 110,6 Mark - - - - - - 19,11 100.00% ets 5.58 Asia Limit ed Ever brigh t Secur ities - - - - - - - - (Inter natio nal) Limit ed State Street Secur ities - - - - - - - - Hong Kong Limit ed 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 1 式基金参加东莞农村商业银行申购及定期定 报、证券时报及基金管理 2018-01-02 额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 2 2018-01-10 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年 1 月 报、证券时报及基金管理 第 79 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 15 日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 3 式基金增加通华财富为销售机构、参加通华财 报、证券时报及基金管理 2018-01-10 富申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 4 式基金增加云湾投资为销售机构、参加云湾投 报、证券时报及基金管理 2018-01-17 资申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 5 报、证券时报及基金管理 2018-01-23 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 6 式基金参加中泰证券网上渠道申购及定期定 报、证券时报及基金管理 2018-01-31 额投资费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 7 报、证券时报及基金管理 2018-02-01 式基金参加展恒基金费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 500 指数证券投资基金(LOF)修订基金合同、 8 报、证券时报及基金管理 2018-03-22 托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的 人网站 公告 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司住所变更 9 报、证券时报及基金管理 2018-03-23 的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年 3 月 10 报、证券时报及基金管理 2018-03-27 30 日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 人网站 公告 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 11 报、证券时报及基金管理 2018-03-29 式基金参加联泰资产费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义 12 报、证券时报及基金管理 2018-03-29 进行诈骗活动的特别提示公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金参加东海证券申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2018-04-02 告 人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 14 500 指数证券投资基金(LOF)恢复大额申购 报、证券时报及基金管理 2018-05-02 业务的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金参加浙商证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2018-05-10 率优惠活动的公告 人网站 16 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2018-05-21 第 80 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 式基金参加银河证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 17 式基金参加中信建投证券费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2018-05-22 告 人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年 5 月 18 报、证券时报及基金管理 2018-05-23 28 日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 19 式基金参加国泰君安证券费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2018-05-28 告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 20 报、证券时报、证券日报 2018-06-08 公告 及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 21 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年 7 月 4 报、证券时报及基金管理 2018-06-29 日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 22 报、证券时报及基金管理 2018-06-29 式基金参加奕丰金融费率优惠活动的公告 人网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)注册的文件; 2.《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3.《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 第 81 页共 82 页  易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 易方达基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日 第 82 页共 82 页