易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年三月三十日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录......................................................................................................................2 1.1 重要提示..................................................................................................................................2 1.2 目录..........................................................................................................................................3 §2 基金简介..................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..........................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..........................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人......................................................................................................5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..........................................................................................6 2.5 信息披露方式..........................................................................................................................6 2.6 其他相关资料..........................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................................7 3.2 基金净值表现..........................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..............................................................................................9 §4 管理人报告..............................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................................................................9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介....................................................11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................12 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................12 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................13 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................13 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................15 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................................................15 §5 托管人报告............................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................16 §6 审计报告................................................................................................................................16 6.1 审计意见.........................................................................................................................................16 6.2 形成审计意见的基础.....................................................................................................................16 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任.............................................................................................16 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任.............................................................................................17 §7 年度财务报表........................................................................................................................18 7.1 资产负债表............................................................................................................................18 7.2 利润表....................................................................................................................................20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................21 7.4 报表附注................................................................................................................................23 §8 投资组合报告........................................................................................................................45 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................45 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布........................................................46 8.3 期末按行业分类的权益投资组合........................................................................................46 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细............................46 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动....................................................................................83 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合........................................................................84 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........................84 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............85 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细............85 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细........................85 8.11 投资组合报告附注................................................................................................................85 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................86 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................86 9.2 期末上市基金前十名持有人................................................................................................86 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................86 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................87 §10 开放式基金份额变动............................................................................................................87 §11 重大事件揭示........................................................................................................................87 11.1 基金份额持有人大会决议..................................................................................................87 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................................87 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................................................87 11.4 基金投资策略的改变..........................................................................................................88 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..............................................................................88 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..............................................88 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..........................................................................88 11.8 其他重大事件........................................................................................................................89 §12 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................93 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................93 §13 备查文件目录........................................................................................................................93 13.1 备查文件目录........................................................................................................................93 13.2 存放地点................................................................................................................................93 13.3 查阅方式................................................................................................................................93 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 基金简称 易方达标普500指数（QDII-LOF） 场内简称 标普500 基金主代码 161125 交易代码 161125 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年12月2日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 145,981,884.60份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016年12月14日 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金，本基金主要采用完全复制 投资策略 法，力求追踪误差最小化。 标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后） 业绩比较基准 ×5% 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对 风险收益特征 标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 张南 田青 负责人 联系电话 020-85102688 010-67595096 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 广东省珠海市横琴新区宝中路3 注册地址 号4004-8室 北京市西城区金融大街25号 广州市天河区珠江新城珠江东路 北京市西城区闹市口大街1号院1 办公地址 30号广州银行大厦40-43楼 号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 无 StateStreetBankandTrustCompany 名称 中文 无 道富银行 One Lincoln Street, Boston, 注册地址 无 Massachusetts02111, UnitedStates One Lincoln Street, Boston, 办公地址 无 Massachusetts02111, UnitedStates 邮政编码 无 无 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.efunds.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43 楼 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所(特殊 会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 普通合伙) 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广 州银行大厦40-43楼 注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外注册登记机构为易方达基金管理有限公司。 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2016年12月2日（基金合同 3.1.1 期间数据和指标 2017年 生效日）至2016年12月31日 本期已实现收益 18,176,195.19 4,581,246.45 本期利润 29,778,121.15 3,476,126.40 加权平均基金份额本期利润 0.0999 0.0056 本期加权平均净值利润率 9.64% 0.56% 本期基金份额净值增长率 9.43% 0.54% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 14,622,609.78 3,056,966.82 期末可供分配基金份额利润 0.1002 0.0054 期末基金资产净值 160,604,494.38 568,382,473.46 期末基金份额净值 1.1002 1.0054 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 10.02% 0.54% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金合同于2016年12月2日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 4.23% 0.43% 4.26% 0.43% -0.03% 0.00% 过去六个月 6.03% 0.46% 6.10% 0.46% -0.07% 0.00% 过去一年 9.43% 0.46% 11.86% 0.47% -2.43% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起 10.02% 0.45% 14.83% 0.47% -4.81% -0.02% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年12月2日至2017年12月31日） 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十三部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为10.02%，同期业绩比较基准收益率为14.83%。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 注：本基金合同生效日为2016年12月2日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2016年12月2日）至本报告期末未发生利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、保险资金委托投资、基本养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2017年12月31日，易方达旗下管理的各类资产规模总计12338亿元，其中公募基金规模6077亿元；服务各类客户总数6703万户，公募基金累计分红931亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 本基金的基金经理、易方达中证 500交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理（自2015年08 月27日至2017年06月22 日）、易方达纳斯达克100指数 证券投资基金(LOF)的基金经 理、易方达黄金交易型开放式证 券投资基金联接基金的基金经理 （自2016年05月26日至2017 年07月06日）、易方达黄金交 易型开放式证券投资基金的基金 博士研究生，曾任 经理（自2013年11月29日至 中国金融期货交易 2017年07月06日）、易方达沪 所股份有限公司研 深300交易型开放式指数发起式 发部研究员，易方 林伟斌 证券投资基金联接基金的基金经 2016-12-02 - 9年 达基金管理有限公 理（自2013年11月14日至 司指数与量化投资 2017年06月22日）、易方达沪 部量化研究员、基 深300交易型开放式指数发起式 金经理助理兼指数 证券投资基金的基金经理（自 量化研究员。 2013年03月06日至2017年06 月22日）、易方达标普医疗保健 指数证券投资基金(LOF)的基金 经理、易方达标普信息科技指数 证券投资基金(LOF)的基金经 理、易方达标普生物科技指数证 券投资基金(LOF)的基金经理、 易方达资产管理（香港）有限公 司基金经理、量化基金组合部副 总经理 张胜记 本基金的基金经理、易方达原油 2016-12-06 - 12年 硕士研究生，曾任 证券投资基金(QDII)的基金经 易方达基金管理有 理、易方达香港恒生综合小型股 限公司机构理财部 指数证券投资基金(LOF)的基金 研究员、机构理财 经理、易方达上证中盘交易型开 部投资经理助理、 放式指数证券投资基金联接基金 基金经理助理、研 的基金经理、易方达上证中盘交 究部行业研究员、 易型开放式指数证券投资基金的 易方达沪深300交 基金经理、易方达恒生中国企业 易型开放式指数发 交易型开放式指数证券投资基金 起式证券投资基金 联接基金的基金经理、易方达恒 联接基金基金经 生中国企业交易型开放式指数证 理、指数与量化投 券投资基金的基金经理、易方达 资部总经理助理。 标普医疗保健指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达标普 信息科技指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达标普 生物科技指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达标普 全球高端消费品指数增强型证券 投资基金的基金经理、易方达50 指数证券投资基金的基金经理、 易方达资产管理（香港）有限公 司基金经理、指数与量化投资部 副总经理 本基金的基金经理、易方达中证 硕士研究生，曾任 海外中国互联网50交易型开放 皇家加拿大银行托 式指数证券投资基金的基金经 管部核算专员，美 理、易方达原油证券投资基金 国道富集团Middle (QDII)的基金经理、易方达纳斯 Office中台交易支 达克100指数证券投资基金 持专员，巴克莱资 (LOF)的基金经理、易方达黄金 产管理公司悉尼金 FAN 交易型开放式证券投资基金联接 融数据部高级金融 BING( 基金的基金经理、易方达黄金交 2017-03-25 - 12年 数据分析员、主 范冰) 易型开放式证券投资基金的基金 管，新加坡金融数 经理、易方达标普医疗保健指数 据部主管，贝莱德 证券投资基金(LOF)的基金经 集团金融数据运营 理、易方达标普信息科技指数证 部部门经理、风险 券投资基金(LOF)的基金经理、 控制与咨询部客户 易方达标普生物科技指数证券投 经理、亚太股票指 资基金(LOF)的基金经理、易方 数基金部基金经 达标普全球高端消费品指数增强 理。 型证券投资基金的基金经理 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，林伟斌的“任职日期”为基金合同生效之日，张胜记、FAN BING(范冰)的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金没有请境外投资顾问。4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原 则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 对于公司旗下基金在境外的投资交易行为，公司制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，并结合境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。 4.4.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。4.4.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2017年，对美国乃至全球市场影响最大的两个因素是特朗普上任后的政策进展和美联储的货币政策。在经历了上任初期一段密集的政策兑现期后，“特朗普行情”有所放缓，核心政策落地速度低于预期，“通俄门”等丑闻也一定程度动摇了市场的信心。特朗普和共和党人在主要政策推进不理想和面临2018年中期选举压力的情况下背水一战，终于在2017年末成功推出税改计划，经特朗普正式签署税改法案为法律，相关措施从2018年1月1日正式生效。货币政策方面，继2016年12月美联储鹰派加息之后，2017年又分别在3月、6月和12月加息三次。现任美联储主席耶伦将于2018年卸任，鲍威尔成为接班人。经济基本面方面，美国经济整体保持扩张的态势，劳动力市场保持稳健，失业率维持低位，工资水平稳中有升，商业投资部分也有企稳复苏的迹象。作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金，本基金主要采用完全复制法，力求追踪误差最小化。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.1002元，本报告期份额净值增长率为9.43%，同期业绩比较基准收益率为11.86%，年化跟踪误差1.362%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，金融危机后拖累经济增长的诸多因素逐渐消退。发达国家将重新为全球增长提供动力，美国财政政策也将重回扩张轨道。美国在减税、去监管的环境下，商业信心得到改善，企业盈利良好，资本开支计划持续回升。核心通胀预计在2018年逐步走高，加息和缩表也将进一步推进，市场预测2018年会有3次左右的加息。美股企业盈利提升对股价提供了支撑，但也要警惕估值过高带来回调、通胀及加息速度超预期等可能的风险点。 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查，有效保证了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本年度，主要监察稽核工作及措施如下： （1）结合《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等新法规的实施和公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善，及时贯彻落实新法规及新的监管要求，适应公司产品与业务创新发展的需要，保持公司良好的内控环境。 （2）严守合规底线、防控重大合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点，持续开展对投资管理人员及全体员工的合规培训教育，促进公司合规文化建设；不断完善相关机制流程，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法违规行为。 （3）继续坚持“保规范、防风险”的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，积极配合各类新产品、新业务、新投资工具、新投资策略的推出和应用，重点加强对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，认真贯彻落实流动性风险管理规定的各项控制要求，加强对投资、研究、交易等业务运作的监控检查和反馈提示，有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健、规范运作。 （4）有计划、有重点地对投研交易、销售宣传、客户服务、人员规范、运营及IT治理、反洗钱等业务领域开展例行或专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司的规章制度为依据，不断查缺补漏、防微杜渐，推动公司合规、内控体系的健全完善。 （5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关问题提供合规咨询、合规审查意见和建议。 （6）督促落实投资者适当性管理新规，推动投资者适当性管理制度、相关销售流程规范及系统的修订、更新，持续检讨完善客户投诉处理机制流程，切实保障投资者合法权益。 （7）深入贯彻落实“风险为本”的监管要求，加强洗钱风险评估和监测防控，围绕“三号令”的落实进一步完善反洗钱可疑交易监测和配套工作机制，探索建立与行业和公司业务相匹配的洗钱风险管理体系，同时不断夯实反洗钱工作基础，做好反洗钱宣传培训、系统研发、内部审计、信息报送等各项工作。 （8）紧跟法规监管要求、市场变化和业务发展，不断优化完善信息披露管理工作机制，做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、规范。 （9）不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，使合规监控与监察稽核的独立性、规范性、针对性与有效性得到提升。 截至2017年末，公司已通过GIPS（全球投资业绩标准）验证，获得GIPS验证报告，验证日期区间为2001年9月1日至2016年12月31日。通过开展GIPS验证项目，促进公司进一步夯实运营及内控基础，提升核心竞争力。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的规范性和有效性，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 普华永道中天审字(2018)第21299号 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 （一）我们审计的内容 我们审计了易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的财务报表，包括2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017年度和2016年12月2日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 （二）我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了易方达标普500指数证券投资基金(LOF)2017年12 月31日的财务状况以及2017年度和2016年12月2日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达标普500指数证券投资基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算易方达标普500指数证券投资基金(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的财务报告过程。6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达标普500指数证券投资基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达标普500指数证券投资基金(LOF)不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 薛竞 周祎 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2018年3月23日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 9,907,364.67 491,071,746.92 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 150,106,844.59 81,806,958.61 其中：股票投资 140,444,886.40 81,806,958.61 基金投资 9,661,958.19 - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 1,450.52 17,039.94 应收股利 119,205.73 38,220.52 应收申购款 3,795,362.21 307,215.09 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 163,930,227.72 573,241,181.08 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,662,416.98 - 应付赎回款 836,964.64 4,271,813.88 应付管理人报酬 101,958.57 394,085.81 应付托管费 31,862.05 123,151.80 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 692,531.10 69,656.13 负债合计 3,325,733.34 4,858,707.62 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 145,981,884.60 565,325,506.64 未分配利润 7.4.7.10 14,622,609.78 3,056,966.82 所有者权益合计 160,604,494.38 568,382,473.46 负债和所有者权益总计 163,930,227.72 573,241,181.08 注：1.本基金合同生效日为2016年12月2日，2016年度实际报告期间为2016年12月2日至2016年12月31日。 2.报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.1002元，基金份额总额145,981,884.60份。 7.2利润表 会计主体：易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元上年度可比期间 本期 2016年12月2日 项 目 附注号 2017年1月1日至 （基金合同生效日） 2017年12月31日 至2016年12月31 日 一、收入 34,050,065.21 4,099,310.20 1.利息收入 138,877.71 194,004.81 其中：存款利息收入 7.4.7.11 138,877.71 194,004.81 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 26,219,924.34 38,270.70 其中：股票投资收益 7.4.7.12 20,987,851.92 - 基金投资收益 7.4.7.13 155,444.95 - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 5,076,627.47 38,270.70 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 11,601,925.96 -1,105,120.05 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -4,674,891.21 4,761,356.45 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 764,228.41 210,798.29 减：二、费用 4,271,944.06 623,183.80 1．管理人报酬 2,536,715.84 394,085.81 2．托管费 792,723.84 123,151.80 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 222,682.20 16,589.75 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 719,822.18 89,356.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号 29,778,121.15 3,476,126.40 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 29,778,121.15 3,476,126.40 列） 注：本基金合同生效日为2016年12月2日，2016年度实际报告期间为2016年12月2日至2016年12月31日。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 565,325,506.64 3,056,966.82 568,382,473.46 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 29,778,121.15 29,778,121.15 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -419,343,622.04 -18,212,478.19 -437,556,100.23 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 164,743,670.41 9,388,806.32 174,132,476.73 2.基金赎回款 -584,087,292.45 -27,601,284.51 -611,688,576.96 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 145,981,884.60 14,622,609.78 160,604,494.38 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年12月2日（基金合同生效日）至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 693,199,312.42 - 693,199,312.42 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 3,476,126.40 3,476,126.40 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -127,873,805.78 -419,159.58 -128,292,965.36 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 39,537,303.87 323,856.98 39,861,160.85 2.基金赎回款 -167,411,109.65 -743,016.56 -168,154,126.21 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 565,325,506.64 3,056,966.82 568,382,473.46 金净值） 注：本基金合同生效日为2016年12月2日，2016年度实际报告期间为2016年12月2日至2016年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2193号《关于准予易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)注册的批复》，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2016年12月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为693,199,312.42份基金份额，其中认购资金利息折合37,037.35份基金份额。本基金为契约型、上市开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款 项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金 部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的场外人民币基金份额以及登记在易方达基金管理有限公司注册登记系统下的美元份额 ，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的场内人民币基金份额，只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； (2)人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值； (3)基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。对于美元基金份额，由于汇率因素影 响，收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起至2017年12月31日止)且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 9,907,364.67 471,071,746.92 定期存款 - 20,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月-1年 - - 存款期限1个月以内 - - 其他存款 - - 合计 9,907,364.67 491,071,746.92 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 129,968,534.56 140,444,886.40 10,476,351.84 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 9,641,504.12 9,661,958.19 20,454.07 其他 - - - 合计 139,610,038.68 150,106,844.59 10,496,805.91 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 82,912,078.66 81,806,958.61 -1,105,120.05 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 82,912,078.66 81,806,958.61 -1,105,120.05 注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 1,450.52 11,484.38 应收定期存款利息 - 5,555.56 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 1,450.52 17,039.94 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。7.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,152.48 16,099.69 预提费用 378,996.00 24,000.00 其他应付款 310,382.62 29,556.44 合计 692,531.10 69,656.13 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 565,325,506.64 565,325,506.64 本期申购 164,743,670.41 164,743,670.41 本期赎回（以“-”号填列） -584,087,292.45 -584,087,292.45 本期末 145,981,884.60 145,981,884.60 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,169,438.51 -1,112,471.69 3,056,966.82 本期利润 18,176,195.19 11,601,925.96 29,778,121.15 本期基金份额交易产生的 -4,705,562.94 -13,506,915.25 -18,212,478.19 变动数 其中：基金申购款 11,395,204.05 -2,006,397.73 9,388,806.32 基金赎回款 -16,100,766.99 -11,500,517.52 -27,601,284.51 本期已分配利润 - - - 本期末 17,640,070.76 -3,017,460.98 14,622,609.78 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2016年12月2日（基金合 项目 2017年1月1日至2017年12 同生效日）至2016年12月 月31日 31日 活期存款利息收入 124,586.49 122,691.12 定期存款利息收入 13,888.88 71,277.78 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 402.34 35.91 合计 138,877.71 194,004.81 7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年12月2日（基金合同 12月31日 生效日）至2016年12月31 日 卖出股票成交总额 452,373,374.15 - 减：卖出股票成本总额 431,385,522.23 - 买卖股票差价收入 20,987,851.92 - 7.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年12月2日（基金合同 12月31日 生效日）至2016年12月31日 卖出/赎回基金成交总额 26,114,204.76 - 减：卖出/赎回基金成本总额 25,958,759.81 - 基金投资收益 155,444.95 - 7.4.7.14债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。7.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年12月2日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 5,044,072.49 38,270.70 基金投资产生的股利收益 32,554.98 - 合计 5,076,627.47 38,270.70 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年12月2日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 1.交易性金融资产 11,601,925.96 -1,105,120.05 ——股票投资 11,581,471.89 -1,105,120.05 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 20,454.07 - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 11,601,925.96 -1,105,120.05 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年12月2日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 基金赎回费收入 764,228.41 210,193.43 其他 - 604.86 合计 764,228.41 210,798.29 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 项目 2016年12月2日（基金合同生效日） 2017年1月1日至2017年12月31日 至2016年12月31日 交易所市场交易费用 222,682.20 16,589.75 银行间市场交易费用 - - 合计 222,682.20 16,589.75 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31 2016年12月2日（基金合同生效 日 日）至2016年12月31日 审计费用 60,000.00 - 信息披露费 180,000.00 24,000.00 银行汇划费 - 400.00 上市费 60,000.00 35,000.00 指数使用费 280,826.18 29,556.44 指数数据费 138,996.00 - 其他 - 400.00 合计 719,822.18 89,356.44 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设 基金托管人 银行”） 道富银行 境外资产托管人 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 2016年12月2日（基金合 项目 月31日 同生效日）至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,536,715.84 394,085.81 其中：支付销售机构的客户维护费 151,551.81 5,847.31 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 2016年12月2日（基金合 月31日 同生效日）至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 792,723.84 123,151.80 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年12月2日（基金合同生效 关联方名称 日）至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 道富银行-活期存款 2,067,478.84 14,684.56 464,060,226. 4,361.44 84 中国建设银行-活期存款 7,839,885.83 109,901.93 7,011,520.08 118,329.68 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司和道富银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金托管人审核同意，在报告期内投资于托管行道富银行发行的股票STT US。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经 理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行 风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理 和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标普500指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资境外上市企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级进行跟踪，和分散化投资方式防范信用风险。于2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(2016年12月31日：0.00%)。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单。 3. 债券投资以全价列示。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除 7.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 7.4.13.4市场风险 本基金投资于海外市场，面临市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等，都将影响基金净值的升跌。7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,907,364.67 - - - 9,907,364.67 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 150,106,844.59 150,106,844.5 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,450.52 1,450.52 应收股利 - - - 119,205.73 119,205.73 应收申购款 47,119.32 - - 3,748,242.89 3,795,362.21 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 9,954,483.99 - - 153,975,743.73 163,930,227.7 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 1,662,416.98 1,662,416.98 应付赎回款 - - - 836,964.64 836,964.64 应付管理人报酬 - - - 101,958.57 101,958.57 应付托管费 - - - 31,862.05 31,862.05 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 692,531.10 692,531.10 负债总计 - - - 3,325,733.34 3,325,733.3 4 利率敏感度缺口 9,954,483.99 - - 150,650,010.39 160,604,494.3 8 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 491,071,746.92 - - - 491,071,746.9 2 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 81,806,958.61 81,806,958.61 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 17,039.94 17,039.94 应收股利 - - - 38,220.52 38,220.52 应收申购款 170,321.07 - - 136,894.02 307,215.09 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 491,242,067.99 - - 81,999,113.09 573,241,181.0 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,271,813.88 4,271,813.88 应付管理人报酬 - - - 394,085.81 394,085.81 应付托管费 - - - 123,151.80 123,151.80 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 69,656.13 69,656.13 负债总计 - - - 4,858,707.62 4,858,707.62 利率敏感度缺口 491,242,067.99 - - 77,140,405.47 568,382,473.4 6 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 3,676,408.89 - - 3,676,408.89 结算备付金 - - - - 交易性金融资产 150,106,844.59 - - 150,106,844.59 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收利息 44.43 - - 44.43 应收股利 119,205.73 - - 119,205.73 应收申购款 157,750.49 - - 157,750.49 其他资产 - - - - 资产合计 154,060,254.13 - - 154,060,254.13 以外币计价的负债 应付证券清算款 1,662,416.98 - - 1,662,416.98 应付赎回款 15,352.04 - - 15,352.04 其他负债 57.83 - - 57.83 负债合计 1,677,826.85 - - 1,677,826.85 资产负债表外汇风 152,382,427.28 - - 152,382,427.28 险敞口净额 上年度末 2016年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 464,061,001.77 - - 464,061,001.77 结算备付金 - - - - 交易性金融资产 81,806,958.61 - - 81,806,958.61 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收利息 128.89 - - 128.89 应收股利 38,220.52 - - 38,220.52 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 545,906,309.79 - - 545,906,309.79 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 应付赎回款 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风 545,906,309.79 - - 545,906,309.79 险敞口净额 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年12月31日 2016年12月31日 假设人民币对一揽子货币平均升值 -7,619,121.37 -27,297,847.94 5% 假设人民币对一揽子货币平均贬值 7,619,121.37 27,297,847.94 5% 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 140,444,886.40 87.45 81,806,958.61 14.39 交易性金融资产－基金投资 9,661,958.19 6.02 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 150,106,844.59 93.46 81,806,958.61 14.39 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年12月31日 2016年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 7,505,342.03 4,092,879.68 2.业绩比较基准下降5% -7,505,342.03 -4,092,879.68 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为150,106,844.59元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次81,806,958.61元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至2017年12月 31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 140,444,886.40 85.67 其中：普通股 136,548,520.71 83.30 存托凭证 - - 房地产信托凭证 3,896,365.69 2.38 2 基金投资 9,661,958.19 5.89 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,907,364.67 6.04 8 其他各项资产 3,916,018.46 2.39 9 合计 163,930,227.72 100.00 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 140,444,886.40 87.45 合计 140,444,886.40 87.45 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值 （％） 能源 8,544,128.87 5.32 材料 4,173,260.97 2.60 工业 14,253,595.87 8.87 非必需消费品 17,066,025.21 10.63 必需消费品 11,582,978.62 7.21 保健 19,371,146.03 12.06 金融 20,819,784.05 12.96 信息技术 33,657,678.57 20.96 电信服务 2,930,255.26 1.82 公用事业 4,068,447.35 2.53 房地产 3,977,585.60 2.48 合计 140,444,886.40 87.45 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 数量 序号 证券代码 公允价值 产净值比 (英文) (中文) 券市场 (地区) （股） 例（％） 纳斯达 1 AppleInc - AAPL US 克证券 美国 4,890 5,407,277.24 3.37 交易所 Microsoft 纳斯达 2 Corp - MSFT US 克证券 美国 7,348 4,107,057.82 2.56 交易所 纳斯达 GOOGUS 克证券 美国 287 1,962,330.03 1.22 3 Alphabet - 交易所 Inc 纳斯达 GOOGL US 克证券 美国 283 1,947,924.74 1.21 交易所 Amazon.c 纳斯达 4 omInc - AMZN US 克证券 美国 380 2,903,789.33 1.81 交易所 Facebook 纳斯达 5 Inc - FB US 克证券 美国 2,271 2,618,519.62 1.63 交易所 Berkshire 纽约证 6 Hathaway - BRK/BUS 券交易 美国 1,833 2,374,118.32 1.48 Inc 所 Johnson 纽约证 7 & - JNJ US 券交易 美国 2,558 2,335,347.65 1.45 Johnson 所 8 JPMorgan - JPM US 纽约证 美国 3,304 2,308,727.32 1.44 Chase & 券交易 Co 所 Exxon 纽约证 9 Mobil - XOM US 券交易 美国 4,036 2,205,756.69 1.37 Corp 所 Bankof 纽约证 10 America - BAC US 券交易 美国 9,239 1,782,106.87 1.11 Corp 所 Wells 纽约证 11 Fargo & - WFCUS 券交易 美国 4,221 1,673,330.67 1.04 Co 所 纽约证 12 AT&TInc - TUS 券交易 美国 5,848 1,485,682.62 0.93 所 Chevron 纽约证 13 Corp - CVX US 券交易 美国 1,809 1,479,791.84 0.92 所 Procter& 纽约证 14 Gamble - PG US 券交易 美国 2,427 1,457,079.29 0.91 Co/The 所 Home 纽约证 15 Depot - HD US 券交易 美国 1,112 1,377,130.74 0.86 Inc/The 所 纳斯达 16 IntelCorp - INTC US 克证券 美国 4,457 1,344,314.42 0.84 交易所 Verizon 纽约证 17 Communi - VZUS 券交易 美国 3,885 1,343,647.48 0.84 cations 所 Inc 纽约证 18 PfizerInc - PFE US 券交易 美国 5,677 1,343,568.35 0.84 所 UnitedHe 纽约证 19 alth - UNH US 券交易 美国 923 1,329,608.94 0.83 GroupInc 所 纽约证 20 Visa Inc - V US 券交易 美国 1,727 1,286,665.92 0.80 所 Citigroup 纽约证 21 Inc - CUS 券交易 美国 2,518 1,224,276.33 0.76 所 22 Cisco - CSCO US 纳斯达 美国 4,708 1,178,223.42 0.73 Systems 克证券 Inc 交易所 Comcast 纳斯达 23 Corp - CMCSA US 克证券 美国 4,442 1,162,447.90 0.72 交易所 Coca- 纽约证 24 Cola - KO US 券交易 美国 3,652 1,094,829.78 0.68 Co/The 所 PepsiCo 纳斯达 25 Inc - PEP US 克证券 美国 1,354 1,060,969.03 0.66 交易所 DowDuPo 纽约证 26 ntInc - DWDP US 券交易 美国 2,228 1,036,834.83 0.65 所 Boeing 纽约证 27 Co/The - BA US 券交易 美国 533 1,027,091.49 0.64 所 Philip 纽约证 28 Morris - PMUS 券交易 美国 1,479 1,021,010.24 0.64 Internatio 所 nal In Walt 纽约证 29 Disney - DIS US 券交易 美国 1,438 1,010,183.27 0.63 Co/The 所 AbbVie 纽约证 30 Inc - ABBV US 券交易 美国 1,518 959,258.33 0.60 所 Merck & 纽约证 31 CoInc - MRK US 券交易 美国 2,605 957,804.93 0.60 所 General 纽约证 32 Electric - GE US 券交易 美国 8,260 941,819.99 0.59 Co 所 Wal-Mart 纽约证 33 StoresInc - WMTUS 券交易 美国 1,394 899,481.64 0.56 所 Oracle 纽约证 34 Corp - ORCLUS 券交易 美国 2,901 896,226.17 0.56 所 Mastercar 纽约证 35 d Inc - MA US 券交易 美国 884 874,290.60 0.54 所 纽约证 36 3M Co - MMM US 券交易 美国 568 873,558.24 0.54 所 McDonal 纽约证 37 d's Corp - MCD US 券交易 美国 759 853,621.88 0.53 所 Altria 纽约证 38 Group Inc - MO US 券交易 美国 1,817 847,825.32 0.53 所 Internatio nal 纽约证 39 Business - IBM US 券交易 美国 820 822,031.11 0.51 Machines 所 Corp Amgen 纳斯达 40 Inc - AMGN US 克证券 美国 691 785,181.49 0.49 交易所 NVIDIA 纳斯达 41 Corp - NVDA US 克证券 美国 577 729,540.16 0.45 交易所 Honeywel 纽约证 42 l - HONUS 券交易 美国 725 726,511.56 0.45 Internatio 所 nalInc Medtronic 纽约证 43 PLC - MDT US 券交易 美国 1,289 680,123.64 0.42 所 Union 纽约证 44 Pacific - UNP US 券交易 美国 749 656,300.93 0.41 Corp 所 Broadcom 纳斯达 45 Ltd - AVGO US 克证券 美国 387 649,632.12 0.40 交易所 Texas 纳斯达 46 Instrumen - TXN US 克证券 美国 938 640,121.07 0.40 tsInc 交易所 Bristol- 纽约证 47 Myers - BMY US 券交易 美国 1,558 623,847.78 0.39 Squibb Co 所 Abbott 纽约证 48 Laboratori - ABT US 券交易 美国 1,657 617,906.56 0.38 es 所 United 纽约证 49 Technolo - UTX US 券交易 美国 707 589,332.50 0.37 giesCorp 所 Accenture 纽约证 50 PLC - ACN US 券交易 美国 588 588,188.56 0.37 所 QUALCO 纳斯达 51 MM Inc - QCOM US 克证券 美国 1,404 587,320.56 0.37 交易所 Caterpilla 纽约证 52 r Inc - CAT US 券交易 美国 566 582,787.13 0.36 所 Gilead 纳斯达 53 Sciences - GILD US 克证券 美国 1,244 582,328.95 0.36 Inc 交易所 Schlumbe 纽约证 54 rgerLtd - SLBUS 券交易 美国 1,319 580,808.11 0.36 所 Goldman 纽约证 55 Sachs - GSUS 券交易 美国 334 555,994.03 0.35 Group 所 Inc/The Adobe 纳斯达 56 Systems - ADBE US 克证券 美国 469 537,029.95 0.33 Inc 交易所 US 纽约证 57 Bancorp - USB US 券交易 美国 1,501 525,503.76 0.33 所 Priceline 纳斯达 58 Group - PCLN US 克证券 美国 46 522,318.07 0.33 Inc/The 交易所 PayPal 纳斯达 59 Holdings - PYPL US 克证券 美国 1,076 517,607.44 0.32 Inc 交易所 Netflix 纳斯达 60 Inc - NFLX US 克证券 美国 412 516,773.67 0.32 交易所 纽约证 61 NIKE Inc - NKE US 券交易 美国 1,251 511,301.48 0.32 所 Celgene 纳斯达 62 Corp - CELGUS 克证券 美国 749 510,749.92 0.32 交易所 United 纽约证 63 Parcel - UPSUS 券交易 美国 654 509,171.65 0.32 Service 所 Inc Eli Lilly 纽约证 64 &Co - LLYUS 券交易 美国 922 508,832.01 0.32 所 Starbucks 纳斯达 65 Corp - SBUX US 克证券 美国 1,355 508,476.09 0.32 交易所 Costco 纳斯达 66 Wholesale - COST US 克证券 美国 416 505,916.45 0.32 Corp 交易所 Lockheed 纽约证 67 Martin - LMTUS 券交易 美国 237 497,179.76 0.31 Corp 所 Lowe's 纽约证 68 Cos Inc - LOWUS 券交易 美国 793 481,579.82 0.30 所 Thermo 纽约证 69 Fisher - TMOUS 券交易 美国 381 472,711.99 0.29 Scientific 所 Inc NextEra 纽约证 70 Energy - NEEUS 券交易 美国 448 457,218.36 0.28 Inc 所 CVS 纽约证 71 Health - CVS US 券交易 美国 964 456,675.24 0.28 Corp 所 Morgan 纽约证 72 Stanley - MS US 券交易 美国 1,325 454,275.55 0.28 所 American 纽约证 73 Express - AXP US 券交易 美国 686 445,153.22 0.28 Co 所 Time 纽约证 74 Warner - TWXUS 券交易 美国 741 442,883.31 0.28 Inc 所 salesforce. 纽约证 75 comInc - CRM US 券交易 美国 653 436,198.30 0.27 所 PNC 纽约证 76 Financial - PNCUS 券交易 美国 453 427,097.33 0.27 Services 所 Group I Chubb 纽约证 77 Ltd - CBUS 券交易 美国 442 422,040.45 0.26 所 Biogen 纳斯达 78 Inc - BIIB US 克证券 美国 201 418,401.62 0.26 交易所 Colgate- 纽约证 79 Palmolive - CLUS 券交易 美国 836 412,152.51 0.26 Co 所 ConocoPh 纽约证 80 illips - COP US 券交易 美国 1,138 408,157.63 0.25 所 Charter 纳斯达 81 Communi - CHTRUS 克证券 美国 184 403,922.29 0.25 cations 交易所 Inc Mondelez 纳斯达 82 Internatio - MDLZ US 克证券 美国 1,423 397,961.53 0.25 nalInc 交易所 BlackRoc 纽约证 83 k Inc - BLK US 券交易 美国 117 392,732.01 0.24 所 Walgreen 纳斯达 84 sBoots - WBAUS 克证券 美国 826 391,948.24 0.24 Alliance 交易所 Inc EOG 纽约证 85 Resources - EOG US 券交易 美国 550 387,808.04 0.24 Inc 所 FedEx 纽约证 86 Corp - FDX US 券交易 美国 234 381,547.36 0.24 所 Charles 纽约证 87 Schwab - SCHW US 券交易 美国 1,136 381,311.87 0.24 Corp/The 所 American 纽约证 88 Tower - AMT US 券交易 美国 408 380,351.60 0.24 Corp 所 Duke 纽约证 89 Energy - DUK US 券交易 美国 666 366,027.98 0.23 Corp 所 纽约证 90 AetnaInc - AETUS 券交易 美国 310 365,398.34 0.23 所 Anthem 纽约证 91 Inc - ANTM US 券交易 美国 244 358,743.52 0.22 所 Danaher 纽约证 92 Corp - DHR US 券交易 美国 583 353,592.09 0.22 所 Becton 纽约证 93 Dickinson - BDX US 券交易 美国 252 352,475.13 0.22 andCo 所 General 纽约证 94 Dynamics - GD US 券交易 美国 264 350,957.11 0.22 Corp 所 Occidenta 纽约证 95 l - OXYUS 券交易 美国 728 350,393.08 0.22 Petroleum 所 Corp Bank of 纽约证 96 NewYork - BKUS 券交易 美国 975 343,133.71 0.21 Mellon 所 Corp/T Applied 纳斯达 97 Materials - AMAT US 克证券 美国 1,015 339,038.73 0.21 Inc 交易所 Allergan 纽约证 98 plc - AGN US 券交易 美国 316 337,761.16 0.21 所 Raytheon 纽约证 99 Co - RTN US 券交易 美国 275 337,548.60 0.21 所 American 纽约证 100 Internatio - AIGUS 券交易 美国 856 333,247.34 0.21 nal Group 所 I Simon 纽约证 101 Property - SPG US 券交易 美国 296 332,166.32 0.21 GroupInc 所 MetLife 纽约证 102 Inc - METUS 券交易 美国 1,002 331,029.89 0.21 所 Northrop 纽约证 103 Grumman - NOC US 券交易 美国 165 330,892.87 0.21 Corp 所 General 纽约证 104 Motors - GM US 券交易 美国 1,217 325,957.46 0.20 Co 所 Dominion 纽约证 105 Resources - D US 券交易 美国 612 324,153.30 0.20 Inc/VA 所 Automatic 纳斯达 106 Data - ADP US 克证券 美国 422 323,143.50 0.20 Processin 交易所 g Inc 纳斯达 Twenty- FOXA US 克证券 美国 1,003 226,302.80 0.14 107 First - 交易所 Century 纳斯达 FoxInc FOX US 克证券 美国 418 93,191.81 0.06 交易所 Illinois 纽约证 108 Tool - ITWUS 券交易 美国 293 319,437.76 0.20 WorksInc 所 Monsanto 纽约证 109 Co - MON US 券交易 美国 418 318,960.70 0.20 所 Deere & 纽约证 110 Co - DE US 券交易 美国 304 310,890.96 0.19 所 Cigna 纽约证 111 Corp - CI US 券交易 美国 234 310,525.18 0.19 所 Stryker 纽约证 112 Corp - SYK US 券交易 美国 306 309,597.19 0.19 所 CME 纳斯达 113 Group Inc - CMEUS 克证券 美国 324 309,199.65 0.19 交易所 纳斯达 114 CSX Corp - CSX US 克证券 美国 851 305,888.84 0.19 交易所 Ford 纽约证 115 Motor Co - F US 券交易 美国 3,716 303,270.78 0.19 所 Prudential 纽约证 116 Financial - PRU US 券交易 美国 403 302,774.83 0.19 Inc 所 TJX Cos 纽约证 117 Inc/The - TJX US 券交易 美国 606 302,760.59 0.19 所 Southern 纽约证 118 Co/The - SO US 券交易 美国 955 300,089.34 0.19 所 Capital 纽约证 119 One - COFUS 券交易 美国 461 299,961.47 0.19 Financial 所 Corp Activision 纳斯达 120 Blizzard - ATVI US 克证券 美国 720 297,896.79 0.19 Inc 交易所 Micron 纳斯达 121 Technolo - MU US 克证券 美国 1,098 295,017.56 0.18 gy Inc 交易所 Kraft 纳斯达 122 Heinz - KHC US 克证券 美国 568 288,600.45 0.18 Co/The 交易所 Crown 纽约证 123 Castle - CCIUS 券交易 美国 386 279,989.56 0.17 Internatio 所 nalCorp Emerson 纽约证 124 Electric - EMRUS 券交易 美国 611 278,230.09 0.17 Co 所 Praxair 纽约证 125 Inc - PX US 券交易 美国 272 274,913.14 0.17 所 Phillips 纽约证 126 66 - PSX US 券交易 美国 409 270,322.14 0.17 所 S&P 纽约证 127 GlobalInc - SPGI US 券交易 美国 242 267,868.22 0.17 所 Halliburto 纽约证 128 n Co - HAL US 券交易 美国 831 265,360.20 0.17 所 Kimberly- 纽约证 129 Clark - KMB US 券交易 美国 335 264,119.55 0.16 Corp 所 Express 纳斯达 130 Scripts - ESRXUS 克证券 美国 539 262,877.14 0.16 Holding 交易所 Co Cognizant 纳斯达 131 Technolo - CTSHUS 克证券 美国 561 260,337.03 0.16 gy 交易所 Solutions Marsh & 纽约证 132 McLenna - MMC US 券交易 美国 486 258,463.81 0.16 nCos Inc 所 Marriott 纳斯达 133 Internatio - MAR US 克证券 美国 291 258,084.11 0.16 nal 交易所 Inc/MD Norfolk 纽约证 134 Southern - NSC US 券交易 美国 272 257,531.12 0.16 Corp 所 Interconti 纽约证 135 nental - ICEUS 券交易 美国 557 256,806.61 0.16 Exchange 所 Inc Intuitive 纳斯达 136 Surgical - ISRG US 克证券 美国 106 252,766.64 0.16 Inc 交易所 Valero 纽约证 137 Energy - VLO US 券交易 美国 416 249,832.26 0.16 Corp 所 Constellat 纽约证 138 ion - STZUS 券交易 美国 164 244,937.62 0.15 Brands 所 Inc BB&T 纽约证 139 Corp - BBTUS 券交易 美国 751 243,985.20 0.15 所 纳斯达 140 IntuitInc - INTU US 克证券 美国 231 238,153.16 0.15 交易所 Exelon 纽约证 141 Corp - EXC US 券交易 美国 914 235,366.72 0.15 所 Vertex 纳斯达 142 Pharmace - VRTX US 克证券 美国 240 235,011.65 0.15 uticalsInc 交易所 Allstate 纽约证 143 Corp/The - ALLUS 券交易 美国 341 233,310.86 0.15 所 Travelers 纽约证 144 Cos - TRV US 券交易 美国 260 230,437.71 0.14 Inc/The 所 DeltaAir 纽约证 145 LinesInc - DAL US 券交易 美国 624 228,331.08 0.14 所 纳斯达 146 eBayInc - EBAY US 克证券 美国 925 228,105.65 0.14 交易所 147 State - STTUS 纽约证 美国 353 225,144.55 0.14 Street 券交易 Corp 所 American 纽约证 148 Electric - AEPUS 券交易 美国 468 224,977.47 0.14 Power Co 所 Inc Lyondell 纽约证 149 Basell - LYBUS 券交易 美国 308 222,022.71 0.14 Industries 所 NV Southwest 纽约证 150 Airlines - LUV US 券交易 美国 519 221,957.30 0.14 Co 所 Air Products 纽约证 151 & - APD US 券交易 美国 207 221,931.23 0.14 Chemicals 所 Inc Humana 纽约证 152 Inc - HUM US 券交易 美国 136 220,447.70 0.14 所 Target 纽约证 153 Corp - TGTUS 券交易 美国 517 220,426.34 0.14 所 Johnson 纽约证 154 Controls - JCIUS 券交易 美国 881 219,385.18 0.14 Internatio 所 nal Equinix 纳斯达 155 Inc - EQIX US 克证券 美国 74 219,145.83 0.14 交易所 纽约证 156 ZoetisInc - ZTSUS 券交易 美国 464 218,415.83 0.14 所 纽约证 157 HP Inc - HPQ US 券交易 美国 1,590 218,280.83 0.14 所 Ecolab 纽约证 158 Inc - ECLUS 券交易 美国 247 216,559.46 0.13 所 Eaton 纽约证 159 Corp PLC - ETNUS 券交易 美国 419 216,315.93 0.13 所 Kinder 纽约证 160 Morgan - KMI US 券交易 美国 1,829 215,955.51 0.13 Inc/DE 所 纽约证 161 AflacInc - AFL US 券交易 美国 374 214,515.96 0.13 所 Waste 纽约证 162 Managem - WM US 券交易 美国 380 214,282.55 0.13 entInc 所 Prologis 纽约证 163 Inc - PLD US 券交易 美国 506 213,289.75 0.13 所 Boston 纽约证 164 Scientific - BSX US 券交易 美国 1,307 211,711.54 0.13 Corp 所 General 纽约证 165 MillsInc - GIS US 券交易 美国 541 209,590.28 0.13 所 Sherwin- 纽约证 166 Williams - SHW US 券交易 美国 78 208,984.10 0.13 Co/The 所 纽约证 167 Aon PLC - AON US 券交易 美国 238 208,388.71 0.13 所 TE 纽约证 168 Connectiv - TELUS 券交易 美国 334 207,417.46 0.13 ity Ltd 所 Analog 纳斯达 169 Devices - ADI US 克证券 美国 351 204,190.68 0.13 Inc 交易所 Progressiv 纽约证 170 e - PGR US 券交易 美国 553 203,507.40 0.13 Corp/The 所 McKesso 纽约证 171 n Corp - MCK US 券交易 美国 198 201,763.68 0.13 所 Baxter 纽约证 172 Internatio - BAX US 券交易 美国 477 201,470.82 0.13 nalInc 所 Electronic 纳斯达 173 Arts Inc - EA US 克证券 美国 293 201,139.53 0.13 交易所 Marathon 纽约证 174 Petroleum - MPC US 券交易 美国 465 200,473.83 0.12 Corp 所 175 Illumina - ILMN US 纳斯达 美国 139 198,444.37 0.12 Inc 克证券 交易所 Fidelity 纽约证 176 National - FISUS 券交易 美国 318 195,507.32 0.12 Informati 所 on Public 纽约证 177 Storage - PSA US 券交易 美国 142 193,921.99 0.12 所 Ross 纳斯达 178 Stores Inc - ROST US 克证券 美国 367 192,443.62 0.12 交易所 SunTrust 纽约证 179 Banks Inc - STI US 券交易 美国 453 191,185.92 0.12 所 Lam 纳斯达 180 Research - LRCXUS 克证券 美国 154 185,223.53 0.12 Corp 交易所 PPG 纽约证 181 Industries - PPG US 券交易 美国 242 184,724.71 0.12 Inc 所 Pioneer 纽约证 182 Natural - PXDUS 券交易 美国 162 182,968.71 0.11 Resources 所 Co Anadarko 纽约证 183 Petroleum - APC US 券交易 美国 521 182,607.63 0.11 Corp 所 Sysco 纽约证 184 Corp - SYY US 券交易 美国 456 180,950.82 0.11 所 Regenero 纳斯达 185 n - REGNUS 克证券 美国 73 179,331.64 0.11 Pharmace 交易所 uticals Inc Estee 纽约证 186 Lauder - ELUS 券交易 美国 213 177,090.67 0.11 Cos 所 Inc/The Synchron 纽约证 187 y - SYF US 券交易 美国 700 176,599.82 0.11 Financial 所 Discover 纽约证 188 Financial - DFS US 券交易 美国 346 173,903.29 0.11 Services 所 Corning 纽约证 189 Inc - GLWUS 券交易 美国 827 172,867.03 0.11 所 Cummins 纽约证 190 Inc - CMI US 券交易 美国 148 170,821.76 0.11 所 Yum! 纽约证 191 Brands - YUM US 券交易 美国 320 170,641.94 0.11 Inc 所 纳斯达 192 FiservInc - FISV US 克证券 美国 198 169,652.27 0.11 交易所 Carnival 纽约证 193 Corp - CCLUS 券交易 美国 388 168,265.84 0.10 所 DXC 纽约证 194 Technolo - DXC US 券交易 美国 271 168,045.90 0.10 gy Co 所 Sempra 纽约证 195 Energy - SRE US 券交易 美国 239 166,974.16 0.10 所 Amphenol 纽约证 196 Corp - APH US 券交易 美国 290 166,373.80 0.10 所 Alexion 纳斯达 197 Pharmace - ALXN US 克证券 美国 212 165,662.10 0.10 uticalsInc 交易所 Weyerhae 纽约证 198 user Co - WY US 券交易 美国 718 165,424.25 0.10 所 Parker- 纽约证 199 Hannifin - PH US 券交易 美国 126 164,316.05 0.10 Corp 所 Roper 纽约证 200 Technolo - ROP US 券交易 美国 97 164,158.71 0.10 giesInc 所 Consolida 纽约证 201 tedEdison - ED US 券交易 美国 295 163,748.69 0.10 Inc 所 Public 纽约证 202 Service - PEGUS 券交易 美国 482 162,198.45 0.10 Enterprise 所 Grou 203 Monster - MNST US 纳斯达 美国 392 162,111.41 0.10 Beverage 克证券 Corp 交易所 Stanley 纽约证 204 Black& - SWKUS 券交易 美国 146 161,883.11 0.10 Decker 所 Inc M&T 纽约证 205 Bank - MTBUS 券交易 美国 143 159,771.45 0.10 Corp 所 Freeport- 纽约证 206 McMoRa - FCX US 券交易 美国 1,282 158,824.97 0.10 nInc 所 Dollar 纳斯达 207 TreeInc - DLTRUS 克证券 美国 225 157,766.63 0.10 交易所 TRowe 纳斯达 208 Price - TROWUS 克证券 美国 230 157,695.73 0.10 GroupInc 交易所 Williams 纽约证 209 Cos - WMB US 券交易 美国 787 156,792.25 0.10 Inc/The 所 Rockwell 纽约证 210 Automati - ROK US 券交易 美国 122 156,524.80 0.10 on Inc 所 PACCAR 纳斯达 211 Inc - PCAR US 克证券 美国 334 155,126.61 0.10 交易所 Ameripris 纽约证 212 e - AMPUS 券交易 美国 140 155,029.12 0.10 Financial 所 Inc HCA 纽约证 213 Holdings - HCA US 券交易 美国 269 154,396.35 0.10 Inc 所 AvalonBa 纽约证 214 y - AVBUS 券交易 美国 131 152,715.43 0.10 Communi 所 ties Inc Moody's 纽约证 215 Corp - MCO US 券交易 美国 158 152,393.10 0.09 所 Kroger 纽约证 216 Co/The - KR US 券交易 美国 847 151,921.13 0.09 所 Xcel 纳斯达 217 Energy - XELUS 克证券 美国 483 151,836.05 0.09 Inc 交易所 Zimmer 纽约证 218 Biomet - ZBHUS 券交易 美国 192 151,388.53 0.09 Holdings 所 Inc 纽约证 219 VF Corp - VFC US 券交易 美国 312 150,861.61 0.09 所 Dollar 纽约证 220 General - DG US 券交易 美国 248 150,720.99 0.09 Corp 所 Tyson 纽约证 221 Foods Inc - TSN US 券交易 美国 283 149,912.91 0.09 所 Internatio 纽约证 222 nalPaper - IP US 券交易 美国 393 148,786.48 0.09 Co 所 Edwards 纽约证 223 Lifescienc - EWUS 券交易 美国 201 148,030.41 0.09 esCorp 所 Western 纳斯达 224 Digital - WDC US 克证券 美国 281 146,025.84 0.09 Corp 交易所 Equity 纽约证 225 Residentia - EQR US 券交易 美国 350 145,840.08 0.09 l 所 Hewlett 纽约证 226 Packard - HPEUS 券交易 美国 1,519 142,529.46 0.09 Enterprise 所 Co Aptiv 纽约证 227 PLC - APTV US 券交易 美国 253 140,236.94 0.09 所 Ingersoll- 纽约证 228 RandPLC - IR US 券交易 美国 238 138,702.90 0.09 所 Welltower 纽约证 229 Inc - HCN US 券交易 美国 330 137,506.36 0.09 所 Digital 纽约证 230 Realty - DLR US 券交易 美国 183 136,196.90 0.08 Trust Inc 所 PG&E 纽约证 231 Corp - PCG US 券交易 美国 457 133,868.18 0.08 所 Autodesk 纳斯达 232 Inc - ADSK US 克证券 美国 195 133,571.14 0.08 交易所 Mylan 纳斯达 233 NV - MYL US 克证券 美国 477 131,872.37 0.08 交易所 Archer- 纽约证 234 Daniels- - ADMUS 券交易 美国 498 130,421.59 0.08 Midland 所 Co Concho 纽约证 235 Resources - CXO US 券交易 美国 132 129,566.91 0.08 Inc 所 American 纳斯达 236 Airlines - AAL US 克证券 美国 379 128,850.31 0.08 GroupInc 交易所 Fortive 纽约证 237 Corp - FTV US 券交易 美国 272 128,587.83 0.08 所 Rockwell 纽约证 238 Collins - COL US 券交易 美国 145 128,494.39 0.08 Inc 所 Citizens 纽约证 239 Financial - CFG US 券交易 美国 468 128,375.08 0.08 GroupInc 所 Devon 纽约证 240 Energy - DVN US 券交易 美国 468 126,601.43 0.08 Corp 所 Paychex 纳斯达 241 Inc - PAYX US 克证券 美国 284 126,336.93 0.08 交易所 纽约证 242 KeyCorp - KEY US 券交易 美国 958 126,259.43 0.08 所 Fifth 纳斯达 243 Third - FITBUS 克证券 美国 633 125,490.75 0.08 Bancorp 交易所 Nucor 纽约证 244 Corp - NUE US 券交易 美国 302 125,464.22 0.08 所 245 Agilent - A US 纽约证 美国 286 125,152.28 0.08 Technolo 券交易 giesInc 所 Northern 纳斯达 246 Trust - NTRS US 克证券 美国 191 124,665.94 0.08 Corp 交易所 Hartford 纽约证 247 Financial - HIGUS 券交易 美国 339 124,665.48 0.08 Services 所 Gr Regions 纽约证 248 Financial - RF US 券交易 美国 1,104 124,653.72 0.08 Corp 所 纽约证 249 CBS Corp - CBS US 券交易 美国 323 124,522.25 0.08 所 Ventas 纽约证 250 Inc - VTR US 券交易 美国 317 124,301.20 0.08 所 Cerner 纳斯达 251 Corp - CERNUS 克证券 美国 281 123,735.47 0.08 交易所 Red Hat 纽约证 252 Inc - RHT US 券交易 美国 157 123,206.91 0.08 所 Willis 纳斯达 253 Towers - WLTWUS 克证券 美国 125 123,079.82 0.08 Watson 交易所 PLC 纽约证 254 PPL Corp - PPL US 券交易 美国 608 122,957.96 0.08 所 WEC 纽约证 255 Energy - WECUS 券交易 美国 281 121,972.80 0.08 GroupInc 所 O'Reilly 纳斯达 256 Automoti - ORLY US 克证券 美国 77 121,023.71 0.08 ve Inc 交易所 AutoZone 纽约证 257 Inc - AZO US 券交易 美国 26 120,854.08 0.08 所 Edison 纽约证 258 Internatio - EIX US 券交易 美国 290 119,834.61 0.07 nal 所 259 Microchip - MCHP US 纳斯达 美国 208 119,438.90 0.07 Technolo 克证券 gy Inc 交易所 ONEOK 纽约证 260 Inc - OKE US 券交易 美国 341 119,095.27 0.07 所 SBA 纳斯达 261 Communi - SBACUS 克证券 美国 111 118,484.39 0.07 cations 交易所 Corp Royal 纽约证 262 Caribbean - RCLUS 券交易 美国 152 118,468.71 0.07 Cruises 所 Ltd Newmont 纽约证 263 Mining - NEM US 券交易 美国 475 116,452.51 0.07 Corp 所 Eversourc 纽约证 264 eEnergy - ESUS 券交易 美国 282 116,418.27 0.07 所 Boston 纽约证 265 Properties - BXP US 券交易 美国 137 116,400.96 0.07 Inc 所 DTE 纽约证 266 Energy - DTEUS 券交易 美国 159 113,722.13 0.07 Co 所 Cardinal 纽约证 267 HealthInc - CAH US 券交易 美国 280 112,098.12 0.07 所 Clorox 纽约证 268 Co/The - CLX US 券交易 美国 114 110,796.25 0.07 所 Principal 纳斯达 269 Financial - PFG US 克证券 美国 239 110,191.70 0.07 GroupInc 交易所 DR 纽约证 270 Horton - DHI US 券交易 美国 325 108,453.02 0.07 Inc 所 DrPepper 纽约证 271 Snapple - DPS US 券交易 美国 171 108,449.82 0.07 GroupInc 所 Mohawk 纽约证 272 Industries - MHK US 券交易 美国 60 108,167.15 0.07 Inc 所 273 Centene - CNC US 纽约证 美国 164 108,103.90 0.07 Corp 券交易 所 MGM 纽约证 274 Resorts - MGMUS 券交易 美国 485 105,815.81 0.07 Internatio 所 nal United Continent 纽约证 275 al - UAL US 券交易 美国 239 105,256.81 0.07 Holdings 所 In Vulcan 纽约证 276 Materials - VMC US 券交易 美国 125 104,849.41 0.07 Co 所 Kellogg 纽约证 277 Co - K US 券交易 美国 236 104,830.00 0.07 所 Harris 纽约证 278 Corp - HRS US 券交易 美国 113 104,589.35 0.07 所 Omnicom 纽约证 279 Group Inc - OMC US 券交易 美国 219 104,218.99 0.06 所 AMETEK 纽约证 280 Inc - AME US 券交易 美国 220 104,177.36 0.06 所 KLA- 纳斯达 281 Tencor - KLAC US 克证券 美国 149 102,295.71 0.06 Corp 交易所 Symantec 纳斯达 282 Corp - SYMC US 克证券 美国 552 101,209.01 0.06 交易所 Skyworks 纳斯达 283 Solutions - SWKS US 克证券 美国 163 101,128.83 0.06 Inc 交易所 American 纽约证 284 Water - AWKUS 券交易 美国 169 101,030.56 0.06 Works Co 所 Inc CenturyLi 纽约证 285 nk Inc - CTLUS 券交易 美国 926 100,925.16 0.06 所 Best Buy 纽约证 286 CoInc - BBY US 券交易 美国 224 100,216.85 0.06 所 Hilton Worldwid 纽约证 287 e - HLTUS 券交易 美国 192 100,189.67 0.06 Holdings 所 Inc Laborator 纽约证 288 yCorpof - LHUS 券交易 美国 96 100,057.94 0.06 America 所 Hol WestRock 纽约证 289 Co - WRK US 券交易 美国 242 99,952.48 0.06 所 Apache 纽约证 290 Corp - APA US 券交易 美国 362 99,866.36 0.06 所 Hershey 纽约证 291 Co/The - HSY US 券交易 美国 134 99,387.40 0.06 所 Align 纳斯达 292 Technolo - ALGN US 克证券 美国 68 98,724.71 0.06 gy Inc 交易所 纳斯达 293 XilinxInc - XLNX US 克证券 美国 223 98,239.48 0.06 交易所 Huntingto 纳斯达 294 n - HBANUS 克证券 美国 1,029 97,896.95 0.06 Bancshare 交易所 sInc/OH Essex 纽约证 295 Property - ESS US 券交易 美国 62 97,783.91 0.06 Trust Inc 所 Dover 纽约证 296 Corp - DOV US 券交易 美国 148 97,663.55 0.06 所 Fastenal 纳斯达 297 Co - FAST US 克证券 美国 273 97,558.02 0.06 交易所 Incyte 纳斯达 298 Corp - INCY US 克证券 美国 156 96,541.24 0.06 交易所 ConAgra 纽约证 299 Foods Inc - CAG US 券交易 美国 389 95,749.75 0.06 所 300 L3 - LLLUS 纽约证 美国 74 95,666.57 0.06 Technolo 券交易 giesInc 所 纽约证 301 Andeavor - ANDV US 券交易 美国 128 95,631.41 0.06 所 Lincoln 纽约证 302 National - LNC US 券交易 美国 190 95,433.95 0.06 Corp 所 Republic 纽约证 303 Services - RSG US 券交易 美国 216 95,423.89 0.06 Inc 所 IHS 纳斯达 304 Markit - INFO US 克证券 美国 323 95,291.18 0.06 Ltd 交易所 Molson 纽约证 305 Coors - TAPUS 券交易 美国 175 93,845.81 0.06 Brewing 所 Co DENTSP 纳斯达 306 LY - XRAYUS 克证券 美国 218 93,771.91 0.06 SIRONA 交易所 Inc Realty 纽约证 307 Income - O US 券交易 美国 251 93,517.60 0.06 Corp 所 Verisk 纳斯达 308 Analytics - VRSK US 克证券 美国 148 92,837.91 0.06 Inc 交易所 NetApp 纳斯达 309 Inc - NTAP US 克证券 美国 256 92,536.82 0.06 交易所 L Brands 纽约证 310 Inc - LBUS 券交易 美国 235 92,470.04 0.06 所 Invesco 纽约证 311 Ltd - IVZ US 券交易 美国 387 92,399.99 0.06 所 Global 纽约证 312 Payments - GPN US 券交易 美国 141 92,353.34 0.06 Inc 所 Expedia 纳斯达 313 Inc - EXPE US 克证券 美国 117 91,564.33 0.06 交易所 314 Host - HST US 纽约证 美国 704 91,311.52 0.06 Hotels & 券交易 Resorts 所 Inc Entergy 纽约证 315 Corp - ETRUS 券交易 美国 171 90,940.97 0.06 所 Motorola 纽约证 316 Solutions - MSI US 券交易 美国 154 90,906.14 0.06 Inc 所 纽约证 317 GGP Inc - GGP US 券交易 美国 594 90,783.95 0.06 所 United 纽约证 318 Rentals - URI US 券交易 美国 80 89,863.55 0.06 Inc 所 Marathon 纽约证 319 OilCorp - MRO US 券交易 美国 809 89,494.82 0.06 所 Mettler- 纽约证 320 Toledo - MTDUS 券交易 美国 22 89,057.49 0.06 Internatio 所 nalI Ameren 纽约证 321 Corp - AEEUS 券交易 美国 231 89,039.52 0.06 所 Noble 纽约证 322 Energy - NBL US 券交易 美国 463 88,158.25 0.05 Inc 所 CBOE 纳斯达 323 Holdings - CBOEUS 克证券 美国 108 87,922.37 0.05 Inc 交易所 Equifax 纽约证 324 Inc - EFX US 券交易 美国 114 87,838.47 0.05 所 Albemarle 纽约证 325 Corp - ALB US 券交易 美国 105 87,744.18 0.05 所 Waters 纽约证 326 Corp - WATUS 券交易 美国 68 85,839.26 0.05 所 Loews 纽约证 327 Corp - LUS 券交易 美国 262 85,649.38 0.05 所 328 Newell - NWLUS 纽约证 美国 424 85,608.47 0.05 Brands 券交易 Inc 所 Comerica 纽约证 329 Inc - CMA US 券交易 美国 150 85,085.09 0.05 所 National 纽约证 330 Oilwell - NOV US 券交易 美国 361 84,965.64 0.05 VarcoInc 所 FirstEnerg 纽约证 331 y Corp - FEUS 券交易 美国 423 84,632.66 0.05 所 Amerisou 纽约证 332 rceBergen - ABC US 券交易 美国 140 83,995.83 0.05 Corp 所 Wynn 纳斯达 333 Resorts - WYNN US 克证券 美国 76 83,721.66 0.05 Ltd 交易所 Textron 纽约证 334 Inc - TXTUS 券交易 美国 226 83,568.11 0.05 所 Brown- 纽约证 335 Forman - BF/B US 券交易 美国 186 83,458.85 0.05 Corp 所 CMS 纽约证 336 Energy - CMS US 券交易 美国 268 82,830.13 0.05 Corp 所 Total 纽约证 337 System - TSSUS 券交易 美国 159 82,169.59 0.05 Services 所 Inc Franklin 纽约证 338 Resources - BEN US 券交易 美国 289 81,823.67 0.05 Inc 所 CBRE 纽约证 339 Group Inc - CBG US 券交易 美国 287 81,219.91 0.05 所 TechnipF 纽约证 340 MC PLC - FTI US 券交易 美国 394 80,606.81 0.05 所 JM 纽约证 341 Smucker - SJM US 券交易 美国 99 80,369.09 0.05 Co/The 所 Lennar 纽约证 342 Corp - LENUS 券交易 美国 194 80,165.22 0.05 所 IQVIA 纽约证 343 Holdings - IQV US 券交易 美国 125 79,962.27 0.05 Inc 所 纽约证 344 Hess Corp - HES US 券交易 美国 257 79,715.87 0.05 所 FMC 纽约证 345 Corp - FMC US 券交易 美国 127 78,552.98 0.05 所 纽约证 346 EQTCorp - EQTUS 券交易 美国 211 78,476.53 0.05 所 LKQ 纳斯达 347 Corp - LKQ US 克证券 美国 294 78,129.30 0.05 交易所 Tapestry 纽约证 348 Inc - TPRUS 券交易 美国 270 78,032.07 0.05 所 Alexandri a Real 纽约证 349 Estate - ARE US 券交易 美国 91 77,650.41 0.05 Equities 所 Inc Genuine 纽约证 350 Parts Co - GPC US 券交易 美国 125 77,601.79 0.05 所 Masco 纽约证 351 Corp - MAS US 券交易 美国 270 77,520.44 0.05 所 Baker 纽约证 352 Hughes a - BHGE US 券交易 美国 374 77,321.54 0.05 GECo 所 IDEXX 纳斯达 353 Laboratori - IDXX US 克证券 美国 75 76,636.36 0.05 es Inc 交易所 Martin 纽约证 354 Marietta - MLMUS 券交易 美国 53 76,548.94 0.05 Materials 所 Inc Xylem 纽约证 355 Inc/NY - XYL US 券交易 美国 171 76,203.15 0.05 所 McCormi 纽约证 356 ck&Co - MKC US 券交易 美国 114 75,912.64 0.05 Inc/MD 所 TransDig 纽约证 357 mGroup - TDG US 券交易 美国 42 75,365.72 0.05 Inc 所 Seagate 纳斯达 358 Technolo - STX US 克证券 美国 275 75,182.51 0.05 gyPLC 交易所 Quest 纽约证 359 Diagnosti - DGX US 券交易 美国 116 74,652.19 0.05 cs Inc 所 Vornado 纽约证 360 Realty - VNO US 券交易 美国 146 74,583.19 0.05 Trust 所 Eastman 纽约证 361 Chemical - EMN US 券交易 美国 123 74,455.38 0.05 Co 所 Cintas 纳斯达 362 Corp - CTAS US 克证券 美国 73 74,330.38 0.05 交易所 E*TRAD 纳斯达 363 E - ETFCUS 克证券 美国 229 74,173.17 0.05 Financial 交易所 Corp Citrix 纳斯达 364 Systems - CTXS US 克证券 美国 128 73,601.23 0.05 Inc 交易所 CabotOil 纽约证 365 &Gas - COG US 券交易 美国 393 73,443.10 0.05 Corp 所 Cadence 纳斯达 366 Design - CDNSUS 克证券 美国 268 73,233.75 0.05 Systems 交易所 Inc 纽约证 367 BallCorp - BLLUS 券交易 美国 296 73,206.56 0.05 所 Ulta 纳斯达 368 Beauty - ULTA US 克证券 美国 50 73,071.96 0.05 Inc 交易所 ResMed 纽约证 369 Inc - RMD US 券交易 美国 128 70,832.82 0.04 所 Synopsys 纳斯达 370 Inc - SNPS US 克证券 美国 127 70,735.85 0.04 交易所 Whirlpool 纽约证 371 Corp - WHR US 券交易 美国 63 69,421.43 0.04 所 Church& 纽约证 372 Dwight - CHD US 券交易 美国 211 69,170.19 0.04 Co Inc 所 ANSYS 纳斯达 373 Inc - ANSS US 克证券 美国 71 68,471.16 0.04 交易所 Arconic 纽约证 374 Inc - ARNC US 券交易 美国 383 68,195.81 0.04 所 CH 纳斯达 375 Robinson - CHRWUS 克证券 美国 117 68,109.43 0.04 Worldwid 交易所 e Inc WW 纽约证 376 Grainger - GWWUS 券交易 美国 44 67,923.01 0.04 Inc 所 Nielsen 纽约证 377 Holdings - NLSN US 券交易 美国 284 67,547.95 0.04 PLC 所 纽约证 378 HCP Inc - HCP US 券交易 美国 396 67,483.13 0.04 所 CenterPoi 纽约证 379 ntEnergy - CNP US 券交易 美国 364 67,452.81 0.04 Inc 所 Unum 纽约证 380 Group - UNM US 券交易 美国 188 67,428.50 0.04 所 Packaging 纽约证 381 Corp of - PKG US 券交易 美国 85 66,954.31 0.04 America 所 Alliance 纽约证 382 Data - ADSUS 券交易 美国 40 66,251.56 0.04 Systems 所 Corp Hologic 纳斯达 383 Inc - HOLX US 克证券 美国 237 66,202.88 0.04 交易所 Iron 纽约证 384 Mountain - IRM US 券交易 美国 268 66,071.48 0.04 Inc 所 Darden 纽约证 385 Restauran - DRI US 券交易 美国 105 65,878.46 0.04 tsInc 所 纽约证 386 IFF - IFF US 券交易 美国 66 65,814.16 0.04 所 CarMax 纽约证 387 Inc - KMX US 券交易 美国 157 65,789.00 0.04 所 Wyndham 纽约证 388 Worldwid - WYN US 券交易 美国 86 65,112.13 0.04 e Corp 所 Expeditor 纳斯达 389 s - EXPDUS 克证券 美国 151 63,827.31 0.04 Internatio 交易所 nal ofWa Cimarex 纽约证 390 Energy - XEC US 券交易 美国 80 63,779.02 0.04 Co 所 Pentair 纽约证 391 PLC - PNR US 券交易 美国 138 63,679.44 0.04 所 Perrigo 纽约证 392 CoPLC - PRGO US 券交易 美国 111 63,216.82 0.04 所 Mid- America 纽约证 393 Apartmen - MAAUS 券交易 美国 96 63,079.60 0.04 t 所 Communi ties Inc Affiliated 纽约证 394 Managers - AMG US 券交易 美国 47 63,033.79 0.04 GroupInc 所 Raymond 纽约证 395 James - RJFUS 券交易 美国 107 62,434.93 0.04 Financial 所 Inc Arthur J 纽约证 396 Gallagher - AJG US 券交易 美国 150 62,022.63 0.04 &Co 所 Gartner 纽约证 397 Inc - ITUS 券交易 美国 77 61,960.88 0.04 所 398 Kansas - KSU US 纽约证 美国 90 61,877.57 0.04 City 券交易 Southern 所 Cincinnati 纳斯达 399 Financial - CINF US 克证券 美国 125 61,233.62 0.04 Corp 交易所 Henry 纳斯达 400 ScheinInc - HSIC US 克证券 美国 134 61,185.73 0.04 交易所 Akamai 纳斯达 401 Technolo - AKAM US 克证券 美国 143 60,772.76 0.04 giesInc 交易所 DaVita 纽约证 402 Inc - DVA US 券交易 美国 128 60,428.28 0.04 所 Extra 纽约证 403 Space - EXRUS 券交易 美国 105 59,998.66 0.04 Storage 所 Inc Viacom 纳斯达 404 Inc - VIAB US 克证券 美国 298 59,992.97 0.04 交易所 DISH 纳斯达 405 Network - DISH US 克证券 美国 192 59,905.55 0.04 Corp 交易所 Cooper 纽约证 406 Cos - COO US 券交易 美国 42 59,794.20 0.04 Inc/The 所 Juniper 纽约证 407 Networks - JNPR US 券交易 美国 317 59,033.23 0.04 Inc 所 纽约证 408 PVH Corp - PVH US 券交易 美国 65 58,276.24 0.04 所 Tiffany& 纽约证 409 Co - TIF US 券交易 美国 85 57,734.56 0.04 所 Fortune 纽约证 410 Brands - FBHSUS 券交易 美国 129 57,688.88 0.04 Home& 所 Security 纳斯达 411 CA Inc - CA US 克证券 美国 263 57,191.50 0.04 交易所 412 Hasbro - HAS US 纳斯达 美国 95 56,419.88 0.04 Inc 克证券 交易所 Avery 纽约证 413 Dennison - AVY US 券交易 美国 75 56,288.87 0.04 Corp 所 Zions 纳斯达 414 Bancorpor - ZION US 克证券 美国 169 56,130.54 0.03 ation 交易所 纽约证 415 UDR Inc - UDR US 券交易 美国 223 56,128.52 0.03 所 Regency 纽约证 416 Centers - REG US 券交易 美国 124 56,052.46 0.03 Corp 所 Norwegia 纽约证 417 nCruise - NCLHUS 券交易 美国 161 56,019.33 0.03 Line 所 Holdings Varian 纽约证 418 Medical - VARUS 券交易 美国 77 55,923.28 0.03 Systems 所 Inc Duke 纽约证 419 Realty - DRE US 券交易 美国 313 55,650.02 0.03 Corp 所 BorgWarn 纽约证 420 erInc - BWA US 券交易 美国 166 55,416.16 0.03 所 JB Hunt 纳斯达 421 Transport - JBHTUS 克证券 美国 73 54,845.07 0.03 Services 交易所 Inc Universal 纽约证 422 Health - UHSUS 券交易 美国 74 54,808.22 0.03 Services 所 Inc CF 纽约证 423 Industries - CFUS 券交易 美国 197 54,759.08 0.03 Holdings 所 Inc SLGreen 纽约证 424 Realty - SLG US 券交易 美国 83 54,738.23 0.03 Corp 所 425 Snap-on - SNA US 纽约证 美国 48 54,667.73 0.03 Inc 券交易 所 Torchmar 纽约证 426 k Corp - TMK US 券交易 美国 91 53,937.27 0.03 所 VeriSign 纳斯达 427 Inc - VRSN US 克证券 美国 72 53,839.72 0.03 交易所 Alliant 纽约证 428 Energy - LNTUS 券交易 美国 193 53,735.50 0.03 Corp 所 Hormel 纽约证 429 Foods - HRL US 券交易 美国 225 53,500.40 0.03 Corp 所 Tractor 纳斯达 430 Supply Co - TSCO US 克证券 美国 109 53,239.03 0.03 交易所 Federal 纽约证 431 Realty - FRTUS 券交易 美国 61 52,936.23 0.03 Investmen 所 tTrust Michael 纽约证 432 Kors - KORSUS 券交易 美国 127 52,238.64 0.03 Holdings 所 Ltd PulteGrou 纽约证 433 p Inc - PHM US 券交易 美国 240 52,142.92 0.03 所 Pinnacle 纽约证 434 West - PNWUS 券交易 美国 93 51,762.23 0.03 Capital 所 Corp AOSmith 纽约证 435 Corp - AOS US 券交易 美国 129 51,653.64 0.03 所 Sealed Air 纽约证 436 Corp - SEEUS 券交易 美国 159 51,219.63 0.03 所 纽约证 437 CotyInc - COTY US 券交易 美国 393 51,076.34 0.03 所 Kohl's 纽约证 438 Corp - KSS US 券交易 美国 144 51,026.35 0.03 所 439 Campbell - CPB US 纽约证 美国 162 50,926.38 0.03 Soup Co 券交易 所 XLGroup 纽约证 440 Ltd - XL US 券交易 美国 221 50,773.09 0.03 所 NRG 纽约证 441 Energy - NRG US 券交易 美国 267 49,687.10 0.03 Inc 所 Alaska 纽约证 442 Air Group - ALK US 券交易 美国 103 49,473.89 0.03 Inc 所 Everest 纽约证 443 ReGroup - REUS 券交易 美国 34 49,155.74 0.03 Ltd 所 纳斯达 NWSAUS 克证券 美国 318 33,682.36 0.02 444 News - 交易所 Corp 纳斯达 NWSUS 克证券 美国 141 15,293.95 0.01 交易所 Nasdaq 纳斯达 445 Inc - NDAQ US 克证券 美国 97 48,696.19 0.03 交易所 Mosaic 纽约证 446 Co/The - MOS US 券交易 美国 289 48,455.93 0.03 所 Western 纽约证 447 Union - WU US 券交易 美国 387 48,071.26 0.03 Co/The 所 Harley- 纽约证 448 Davidson - HOG US 券交易 美国 142 47,209.33 0.03 Inc 所 纳斯达 449 Qorvo Inc - QRVO US 克证券 美国 106 46,128.84 0.03 交易所 Leucadia 纽约证 450 National - LUK US 券交易 美国 264 45,696.01 0.03 Corp 所 NiSource 纽约证 451 Inc - NI US 券交易 美国 272 45,623.35 0.03 所 F5 纳斯达 452 Networks - FFIV US 克证券 美国 53 45,443.14 0.03 Inc 交易所 Scripps 纳斯达 453 Networks - SNIUS 克证券 美国 81 45,189.09 0.03 Interactiv 交易所 e I Advanced 纳斯达 454 Micro - AMDUS 克证券 美国 670 45,004.96 0.03 Devices 交易所 Inc PerkinEl 纽约证 455 merInc - PKI US 券交易 美国 93 44,433.61 0.03 所 Goodyear 纳斯达 456 Tire& - GTUS 克证券 美国 210 44,335.20 0.03 Rubber 交易所 Co/The Acuity 纽约证 457 Brands - AYI US 券交易 美国 38 43,700.73 0.03 Inc 所 Jacobs 纽约证 458 Engineeri - JECUS 券交易 美国 101 43,530.58 0.03 ngGroup 所 Inc Macerich 纽约证 459 Co/The - MAC US 券交易 美国 101 43,345.79 0.03 所 Interpubli 纽约证 460 cGroup - IPGUS 券交易 美国 328 43,207.27 0.03 ofCos 所 Inc/T Macy's 纽约证 461 Inc - M US 券交易 美国 257 42,301.30 0.03 所 Allegion 纽约证 462 PLC - ALLEUS 券交易 美国 81 42,108.74 0.03 所 Kimco 纽约证 463 Realty - KIM US 券交易 美国 355 42,101.48 0.03 Corp 所 纳斯达 Discovery DISCK US 克证券 美国 170 23,515.93 0.01 464 Communi - 交易所 cations 纳斯达 Inc DISCA US 克证券 美国 127 18,571.90 0.01 交易所 465 Hanesbra - HBI US 纽约证 美国 304 41,535.56 0.03 ndsInc 券交易 所 Gap 纽约证 466 Inc/The - GPS US 券交易 美国 183 40,727.54 0.03 所 Advance 纽约证 467 Auto Parts - AAP US 券交易 美国 62 40,386.45 0.03 Inc 所 Chipotle 纽约证 468 Mexican - CMG US 券交易 美国 21 39,660.18 0.02 Grill Inc 所 Fluor 纽约证 469 Corp - FLR US 券交易 美国 117 39,486.50 0.02 所 AES 纽约证 470 Corp/VA - AES US 券交易 美国 557 39,416.32 0.02 所 纽约证 Under UAA US 券交易 美国 216 20,366.32 0.01 471 Armour - 所 Inc 纽约证 UA US 券交易 美国 217 18,886.71 0.01 所 Helmerich 纽约证 472 &Payne - HP US 券交易 美国 91 38,435.73 0.02 Inc 所 Robert 纽约证 473 Half - RHIUS 券交易 美国 105 38,105.49 0.02 Internatio 所 nalInc Apartmen t 纽约证 474 Investmen - AIVUS 券交易 美国 131 37,414.89 0.02 t& 所 Managem entCo Garmin 纳斯达 475 Ltd - GRMN US 克证券 美国 93 36,199.53 0.02 交易所 People's 纳斯达 476 United - PBCTUS 克证券 美国 287 35,068.40 0.02 Financial 交易所 Inc 477 FLIR - FLIRUS 纳斯达 美国 115 35,031.81 0.02 Systems 克证券 Inc 交易所 Leggett& 纽约证 478 PlattInc - LEGUS 券交易 美国 112 34,930.26 0.02 所 Newfield 纽约证 479 Exploratio - NFX US 券交易 美国 166 34,199.87 0.02 nCo 所 Xerox 纽约证 480 Corp - XRX US 券交易 美国 178 33,904.00 0.02 所 Foot 纽约证 481 Locker - FLUS 券交易 美国 110 33,695.56 0.02 Inc 所 Quanta 纽约证 482 Services - PWRUS 券交易 美国 126 32,199.62 0.02 Inc 所 Stericycle 纳斯达 483 Inc - SRCLUS 克证券 美国 72 31,986.74 0.02 交易所 Ralph 纽约证 484 Lauren - RLUS 券交易 美国 47 31,843.97 0.02 Corp 所 Brighthou 纳斯达 485 se - BHFUS 克证券 美国 83 31,802.74 0.02 Financial 交易所 Inc SCANA 纽约证 486 Corp - SCG US 券交易 美国 119 30,931.73 0.02 所 Nordstro 纽约证 487 mInc - JWN US 券交易 美国 97 30,030.27 0.02 所 Flowserve 纽约证 488 Corp - FLS US 券交易 美国 109 30,006.16 0.02 所 H&R 纽约证 489 BlockInc - HRB US 券交易 美国 174 29,810.85 0.02 所 Assurant 纽约证 490 Inc - AIZ US 券交易 美国 45 29,650.89 0.02 所 纳斯达 491 MattelInc - MAT US 克证券 美国 289 29,043.34 0.02 交易所 纽约证 492 CSRA Inc - CSRA US 券交易 美国 135 26,392.94 0.02 所 Range 纽约证 493 Resources - RRCUS 券交易 美国 221 24,635.63 0.02 Corp 所 Chesapea 纽约证 494 keEnergy - CHK US 券交易 美国 893 23,106.76 0.01 Corp 所 Envision 纽约证 495 Healthcar - EVHC US 券交易 美国 100 22,582.20 0.01 eCorp 所 TripAdvis 纳斯达 496 or Inc - TRIPUS 克证券 美国 91 20,490.34 0.01 交易所 Navient 纳斯达 497 Corp - NAVI US 克证券 美国 229 19,931.14 0.01 交易所 Signet 纽约证 498 Jewelers - SIG US 券交易 美国 51 18,844.96 0.01 Ltd 所 Patterson 纳斯达 499 Cos Inc - PDCO US 克证券 美国 68 16,053.48 0.01 交易所 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 AppleInc AAPLUS 16,403,618.34 2.89 2 MicrosoftCorp MSFTUS 12,249,413.09 2.16 3 AlphabetInc GOOGLUS 6,068,548.59 1.07 GOOG US 6,011,481.68 1.06 4 ExxonMobilCorp XOMUS 8,516,914.53 1.50 5 Amazon.comInc AMZNUS 7,989,532.62 1.41 6 Johnson&Johnson JNJUS 7,698,566.05 1.35 7 FacebookInc FBUS 7,648,111.66 1.35 8 BerkshireHathawayInc BRK/BUS 7,633,756.37 1.34 9 JPMorganChase&Co JPMUS 7,490,933.30 1.32 10 GeneralElectricCo GEUS 6,235,886.27 1.10 11 AT&TInc TUS 6,025,872.54 1.06 12 WellsFargo&Co WFCUS 6,009,977.03 1.06 13 BankofAmericaCorp BACUS 5,625,902.71 0.99 14 Procter&GambleCo/The PGUS 5,550,868.97 0.98 15 ChevronCorp CVXUS 5,210,658.16 0.92 16 VerizonCommunications VZUS 4,921,442.95 0.87 Inc 17 PfizerInc PFEUS 4,698,636.72 0.83 18 IntelCorp INTCUS 4,205,493.57 0.74 19 ComcastCorp CMCSAUS 4,195,766.41 0.74 20 Merck&CoInc MRKUS 4,086,168.33 0.72 注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比例 （％） 1 AppleInc AAPLUS 17,726,734.56 3.12 2 AlphabetInc GOOGLUS 6,281,760.55 1.11 GOOGUS 6,233,235.03 1.10 3 MicrosoftCorp MSFTUS 12,167,206.85 2.14 4 Amazon.comInc AMZNUS 8,571,283.40 1.51 5 FacebookInc FBUS 7,800,071.66 1.37 6 Johnson&Johnson JNJUS 7,722,825.02 1.36 7 ExxonMobilCorp XOMUS 7,201,036.78 1.27 8 BerkshireHathawayInc BRK/BUS 6,893,530.82 1.21 9 JPMorganChase&Co JPMUS 6,518,710.10 1.15 10 GeneralElectricCo GEUS 5,261,976.51 0.93 11 Procter&GambleCo/The PGUS 5,120,088.85 0.90 12 AT&TInc TUS 5,069,006.22 0.89 13 WellsFargo&Co WFCUS 5,048,954.84 0.89 14 BankofAmericaCorp BACUS 4,933,482.35 0.87 15 PfizerInc PFEUS 4,246,242.50 0.75 16 ComcastCorp CMCSAUS 4,215,209.49 0.74 17 ChevronCorp CVXUS 4,194,434.27 0.74 18 HomeDepotInc/The HDUS 4,055,682.65 0.71 19 VerizonCommunications VZUS 4,039,532.09 0.71 Inc 20 PhilipMorrisInternational PMUS 3,986,360.87 0.70 In 注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 478,441,978.13 卖出收入（成交）总额 452,373,374.15 注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 基金 基金 运作 占基金资产 序号 管理人 公允价值 名称 类型 方式 净值比例(%) iSharesCore BlackRock 1 S&P 500 ETF ETF基金 开放式 Fund 9,661,958.19 6.02 Advisors 8.11 投资组合报告附注 8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 119,205.73 4 应收利息 1,450.52 5 应收申购款 3,795,362.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,916,018.46 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 15,537 9,395.76 19,745,864.68 13.53% 126,236,019.92 86.47% 注：持有人户数及结构包含人民币份额及美元现汇份额。9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 易方达资产－工商银行－易方达资产 4,635,141.00 11.24% 管理有限公司 2 上海培蓝股权投资基金管理有限公司 3,563,900.00 8.64% －培蓝价值1号私募证券投资基金 3 叶年珍 3,493,688.00 8.47% 4 练棣华 3,000,710.00 7.27% 5 鲁国尧 1,790,000.00 4.34% 6 彭建军 1,614,400.00 3.91% 7 孙伲 1,320,000.00 3.20% 8 上海星惠资产管理有限公司－星惠量 1,266,700.00 3.07% 化多策略基金 9 闫赞华 1,109,300.00 2.69% 10 谭水养 1,000,068.00 2.42% 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,527,833.36 1.7316% 注：基金管理人的从业人员持有的本基金份额含易方达标普500指数（QDII-LOF）人民币、美元现汇份额。 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年12月2日)基金份额总额 693,199,312.42 本报告期期初基金份额总额 565,325,506.64 本报告期基金总申购份额 164,743,670.41 减：本报告期基金总赎回份额 584,087,292.45 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 145,981,884.60 注：本基金份额变动含易方达标普500指数（QDII-LOF）人民币份额及美元现汇份额。 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。 2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为60,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 StateStreet Securities 1 435,475,343.73 47.04% 130,642.82 61.59% - HongKong Limited Citigroup Global Markets 1 472,667,459.77 51.06% 67,360.57 31.76% - Asia Limited Goldman Sachs 1 17,646,481.73 1.91% 14,117.18 6.66% - Everbright Securities 1 - - - - - (International) Limited 注：a）本报告期内本基金无减少交易账户，于如下证券经营机构Goldman Sachs，CitigroupGlobal Markets Asia Limited，State Street Securities Hong Kong Limited，Everbright Securities (International) Limited各新增一个交易账户。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下： 1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果； 2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等； 3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面； 4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训； 5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献； 6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。 c）基金交易账户的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金 成交金 券回购成 成交 成交金 券成交总 证成交总 金成交总 额 额 交总额的 金额 额 额的比例 额的比例 额的比例 比例 StateStreet SecuritiesHong - - - - - - - - KongLimited CitigroupGlobal 61,714, MarketsAsia - - - - - - 468.70 100.00% Limited GoldmanSachs - - - - - - - - Everbright Securities - - - - - - - - (International) Limited 11.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 1 500指数证券投资基金（LOF）2017年1月 报、证券时报及基金管 2017-01-11 16日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 2 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-09 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 3 500指数证券投资基金（LOF）2017年2月 报、证券时报及基金管 2017-02-15 20日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 4 式基金增加招商银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-27 理人网站 5 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 2017-03-10 公告 报、证券时报及基金管 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 6 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳 报、证券时报及基金管 2017-03-15 永续申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-22 理人网站 易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 中国证券报、上海证券 8 基金经理变更公告 报、证券时报及基金管 2017-03-25 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 9 式基金参加济安财富费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-27 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 10 式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-04-05 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 11 式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2017-04-10 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 12 500指数证券投资基金（LOF）2017年4月 报、证券时报及基金管 2017-04-11 14日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金增加民生证券为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2017-04-19 理人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 14 公告 报、证券时报及基金管 2017-04-19 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-02 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 16 式基金参加川财证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-15 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 17 式基金增加长江证券为销售机构、参加长江 报、证券时报及基金管 2017-06-23 证券申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 关于易方达基金管理有限公司上海直销中心 中国证券报、上海证券 18 办公地址变更的公告 报、证券时报及基金管 2017-06-23 理人网站 19 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 2017-06-29 500指数证券投资基金（LOF）2017年7月 报、证券时报及基金管 4日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 20 式基金增加联储证券为销售机构、参加联储 报、证券时报及基金管 2017-07-19 证券申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 21 式基金参加中泰证券网上渠道申购及定期定 报、证券时报及基金管 2017-07-28 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 22 式基金参加华西证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2017-07-28 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 23 式基金参加华泰证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-08-01 理人网站 易方达基金管理有限公司关于直销中心收款 中国证券报、上海证券 24 银行账户信息的提示性公告 报、证券时报及基金管 2017-08-04 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 25 式基金增加大智慧为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2017-08-11 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 26 式基金增加蛋卷基金为销售机构、参加蛋卷 报、证券时报及基金管 2017-08-18 基金申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 27 500指数证券投资基金（LOF）人民币基金 报、证券时报及基金管 2017-08-29 份额参加民生证券申购及定期定额投资费率 理人网站 优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 28 500指数证券投资基金（LOF）2017年9月 报、证券时报及基金管 2017-08-30 4日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 29 式基金增加中信期货为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2017-09-08 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 30 式基金参加江南农村商业银行网上银行、手 报、证券时报及基金管 2017-09-11 机银行申购及定期定额投资费率优惠活动的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 31 式基金参加广州证券定期定额投资费率优惠 报、证券时报及基金管 2017-09-20 活动的公告 理人网站 32 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 中国证券报、上海证券 2017-09-28 深圳证券交易所上市开放式基金场内份额持 报、证券时报及基金管 有期规则的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 33 式基金增加财通证券为销售机构、参加财通 报、证券时报及基金管 2017-10-16 证券申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 34 式基金增加万家财富为销售机构、参加万家 报、证券时报及基金管 2017-11-06 财富申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 中国证券报、上海证券 35 开放式基金申购、赎回、转换转出、最低持 报、证券时报及基金管 2017-11-14 有份额和定期定额投资数额限制的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 36 500指数证券投资基金（LOF）2017年11 报、证券时报及基金管 2017-11-20 月23日暂停申购、赎回、定期定额投资业务 理人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 37 式基金参加湘财证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2017-12-01 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达资产管 中国证券报、上海证券 38 理有限公司股权结构等事项变更的公告 报、证券时报及基金管 2017-12-02 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 39 500指数证券投资基金（LOF）2017年12 报、证券时报及基金管 2017-12-20 月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务 理人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 40 式基金参加浙商银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2017-12-29 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下证券 中国证券报、上海证券 41 投资基金执行增值税政策的公告 报、证券时报及基金管 2017-12-30 理人网站 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 投资者类别 持有基金份额比例 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额占 序号 达到或者超过20% 额 额 额 额 比 的时间区间 2017年01月01日 350,014, 350,014, 机构 1 ~2017年06月05 750.00 - 750.00 - - 日 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要 包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现 产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申 请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定 决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎 回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事 项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普500指数证券投资基金（LOF）注册的文件； 2. 《易方达标普500指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3. 《易方达标普500指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。13.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日