易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 2017 年半年度报告 2017年 6月 30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共83页 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......16 7 投资组合报告......35 7.1 期末基金资产组合情况......35 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......36 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......36 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...37 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......73 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......75 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.75 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 第3页共83页 细 75 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 75 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.75 7.11 投资组合报告附注......75 8 基金份额持有人信息......76 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......76 8.2 期末上市基金前十名持有人......76 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......77 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...77 9 开放式基金份额变动......77 10 重大事件揭示......77 10.1 基金份额持有人大会决议......77 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......78 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......78 10.4 基金投资策略的改变......78 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......78 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......78 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......78 10.8 其他重大事件......79 11 影响投资者决策的其他重要信息......81 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......81 12 备查文件目录......82 12.1 备查文件目录......82 12.2 存放地点......82 12.3 查阅方式......82 第4页共83页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 基金简称 易方达标普500指数（QDII-LOF） 场内简称 标普500 基金主代码 161125 交易代码 161125 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年12月2日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 134,316,716.99份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016年12月14日 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最 小化。 投资策略 作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金，本基金采 用完全复制法，力求追踪误差最小化。 业绩比较基准 标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款 利率（税后）×5% 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制 风险收益特征 策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具 有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外 市场的风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 张南 田青 联系电话 020-85102688 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 第5页共83页 客户服务电话 4008818088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区金融大街25号 3号4004-8室 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 王洪章 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文无 StateStreetBankandTrustCompany 中文无 道富银行 注册地址 无 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts02111,UnitedStates 办公地址 无 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts02111,UnitedStates 邮政编码 无 无 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦43楼 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广 州银行大厦40-43楼 注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外注册登记机构为易方达基金管理有限公司。 第6页共83页 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 16,298,257.83 本期利润 21,938,883.45 加权平均基金份额本期利润 0.0460 本期加权平均净值利润率 4.47% 本期基金份额净值增长率 3.20% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 5,044,208.26 期末可供分配基金份额利润 0.0376 期末基金资产净值 139,360,925.25 期末基金份额净值 1.0376 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 3.76% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -1.11% 0.42% -0.78% 0.39% -0.33% 0.03% 过去三个月 0.48% 0.50% 0.68% 0.49% -0.20% 0.01% 过去六个月 3.20% 0.46% 5.43% 0.47% -2.23% -0.01% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起 3.76% 0.43% 8.23% 0.49% -4.47% -0.06% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 第7页共83页 易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年12月2日至2017年6月30日) 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.本基金合同于2016年12月2日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 3.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十三部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。 4.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为3.76%，同期业绩比较基准收益率为 8.23%。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立 于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公 司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资 第8页共83页 格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老 保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿 元，其中公募基金管理规模4842亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金经理、易方达中 证500交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理（自2015 年08月27日至2017年06月 22日）、易方达纳斯达克100 指数证券投资基金(LOF)的基 金经理、易方达黄金交易型开 放式证券投资基金联接基金的 基金经理、易方达黄金交易型 博士研究生，曾 开放式证券投资基金的基金经 任中国金融期货 理、易方达沪深300交易型开 交易所股份有限 放式指数发起式证券投资基金 公司研发部研究 联接基金的基金经理（自2013 员，易方达基金 林伟斌年11月14日至2017年06月 2016-12-02 - 9年 管理有限公司指 22日）、易方达沪深300交易 数与量化投资部 型开放式指数发起式证券投资 量化研究员、基 基金的基金经理（自2013年 金经理助理兼指 03月06日至2017年06月22 数量化研究员。 日）、易方达标普医疗保健指 数证券投资基金(LOF)的基金 经理、易方达标普信息科技指 数证券投资基金(LOF)的基金 经理、易方达标普生物科技指 数证券投资基金(LOF)的基金 经理、易方达资产管理（香 港）有限公司基金经理、量化 基金组合部副总经理 本基金的基金经理、易方达原 硕士研究生，曾 油证券投资基金(QDII)的基金 任易方达基金管 经理、易方达香港恒生综合小 理有限公司机构 型股指数证券投资基金(LOF) 理财部研究员、 张胜记 的基金经理、易方达上证中盘 2016-12-06 - 12年 机构理财部投资 交易型开放式指数证券投资基 经理助理、基金 金联接基金的基金经理、易方 经理助理、研究 达上证中盘交易型开放式指数 部行业研究员、 证券投资基金的基金经理、易 易方达沪深300 第9页共83页 方达恒生中国企业交易型开放 交易型开放式指 式指数证券投资基金联接基金 数发起式证券投 的基金经理、易方达恒生中国 资基金联接基金 企业交易型开放式指数证券投 基金经理、指数 资基金的基金经理、易方达标 与量化投资部总 普医疗保健指数证券投资基金 经理助理。 (LOF)的基金经理、易方达标 普信息科技指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达标 普生物科技指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达标 普全球高端消费品指数增强型 证券投资基金的基金经理、易 方达50指数证券投资基金的 基金经理、易方达资产管理 （香港）有限公司基金经理、 指数与量化投资部副总经理 本基金的基金经理、易方达中 硕士研究生，曾 证海外中国互联网50交易型 任皇家加拿大银 开放式指数证券投资基金的基 行托管部核算专 金经理、易方达原油证券投资 员，美国道富集 基金(QDII)的基金经理、易方 团MiddleOffice 达纳斯达克100指数证券投资 中台交易支持专 基金(LOF)的基金经理、易方 员，巴克莱资产 达黄金交易型开放式证券投资 管理公司悉尼金 FAN 基金联接基金的基金经理、易 融数据部高级金 BING(范 方达黄金交易型开放式证券投 2017-03-25 - 12年 融数据分析员、 冰) 资基金的基金经理、易方达标 主管，新加坡金 普医疗保健指数证券投资基金 融数据部主管， (LOF)的基金经理、易方达标 贝莱德集团金融 普信息科技指数证券投资基金 数据运营部部门 (LOF)的基金经理、易方达标 经理、风险控制 普生物科技指数证券投资基金 与咨询部客户经 (LOF)的基金经理、易方达标 理、亚太股票指 普全球高端消费品指数增强型 数基金部基金经 证券投资基金的基金经理 理。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，林伟斌的“任职日期”为基金合同生效之日，张胜记、FANBING(范冰)的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 第10页共83页 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度，对美国市场乃至全球市场影响最大的两个因素是特朗普上任后的政策进展和 美联储的货币政策。整体来看，2016年12月美联储鹰派加息之后，对特朗普新政的预期和对经济 基本面向好的信心推动美股上涨。在经历了1月20日特朗普上任后密集的政策兑现期后，“特朗普 行情”动能开始出现放缓的迹象。3月16日美联储再度加息，符合市场预期，美联储主席耶伦的言 论较为温和，在对未来加息路径的前瞻指引上也偏鸽派。 2017年二季度以来，美国经济整体保持温和扩张的态势，劳动力市场保持稳健，失业率维持 低位，商业投资部分也有企稳复苏的迹象。过去三个月非农数据稳步提升，家庭收入与家庭支出有所复苏，但消费者信心指数从4月开始有所回落。六月份的FOMC议息会议后，美联储宣布将联邦基金利率目标区间提升0.25%至1%-1.25%的水平。进入二季度后，“特朗普交易”逐渐逆转。一方面，特朗普的核心政策迟迟没有实质性进展，反而遇到一定挫折。五月份特朗普的“泄密门”和“恐科门”（要求科米停止对前国家安全顾问弗林的调查），加深了民众对“通俄门”丑闻的担忧，一定程度动摇了市场对“特朗普行情”的信心，造成了美股比较明显的回调。另一方面，二季度部分地 第11页共83页 区地缘政治风险升温，导致市场转向避险，也加剧了市场的波动。 作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金，本基金采用完全复制法，力求追踪误差最小 化。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0376元，本报告期份额净值增长率为3.20%，同期业绩比 较基准收益率为5.43%，年化跟踪误差1.930%，在合同规定的目标控制范围之内。本报告期包含了 基金合同规定的建仓期。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球经济将延续复苏的脚步，其中美国的确定性最强，在盈利的支持和驱动下美股仍有走强的潜力。从大类资产的角度看，目前的风险偏好也更利于股市。下半年预计美国会开始缩表，但是会采取“摸着石头过河”的谨慎态度。在操作中，我们将继续按合同要求，采用完全复制法追踪指数，并力求追踪误差最小化。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 第12页共83页 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 15,636,965.61 491,071,746.92 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 130,027,924.54 81,806,958.61 其中：股票投资 130,027,924.54 81,806,958.61 基金投资 - - 第13页共83页 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,389,376.88 - 应收利息 6.4.7.5 1,456.65 17,039.94 应收股利 160,675.77 38,220.52 应收申购款 1,114,161.23 307,215.09 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 149,330,560.68 573,241,181.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9,282,065.14 4,271,813.88 应付管理人报酬 147,611.98 394,085.81 应付托管费 46,128.76 123,151.80 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 493,829.55 69,656.13 负债合计 9,969,635.43 4,858,707.62 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 134,316,716.99 565,325,506.64 未分配利润 6.4.7.10 5,044,208.26 3,056,966.82 所有者权益合计 139,360,925.25 568,382,473.46 负债和所有者权益总计 149,330,560.68 573,241,181.08 注：1.本基金合同生效日为2016年12月2日，2016年度实际报告期间为2016年12月2日至 2016年12月31日。 2.报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0376元，基金份额总额134,316,716.99份。 6.2 利润表 会计主体：易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 第14页共83页 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 25,183,511.79 1.利息收入 115,630.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 115,630.03 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 23,275,117.47 其中：股票投资收益 6.4.7.12 19,388,730.34 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 3,886,387.13 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 5,640,625.62 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -4,499,827.15 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 651,965.82 减：二、费用 3,244,628.34 1．管理人报酬 1,983,170.50 2．托管费 619,740.86 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 212,426.47 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 429,290.51 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 21,938,883.45 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 21,938,883.45 列） 注：本基金合同生效日为2016年12月2日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告 期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 第15页共83页 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 565,325,506.64 3,056,966.82 568,382,473.46 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 21,938,883.45 21,938,883.45 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -431,008,789.65 -19,951,642.01 -450,960,431.66 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 68,271,013.96 2,339,224.43 70,610,238.39 2.基金赎回款 -499,279,803.61 -22,290,866.44 -521,570,670.05 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 134,316,716.99 5,044,208.26 139,360,925.25 净值） 注：本基金合同生效日为2016年12月2日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告 期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2193号《关于准予易方达标普 500指数证券投资基金(LOF) 注册的批复》，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2016年12月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为693,199,312.42份基金份额，其中认购资金利息折合37,037.35份基金份额。本基金为契约型、上市开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。 第16页共83页 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 第17页共83页 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金 第18页共83页 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融 负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的场外人民币基金份额以及登记在易方达基金管理有限公司注册登记系统下的美元份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的场内人民 第19页共83页 币基金份额，只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； (2)人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值； (3)基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 第20页共83页 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其 他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对国债、地方政府债以及金融同业 往来利息收入亦免征增值税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地 区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1 日起)且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 15,636,965.61 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 15,636,965.61 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 第21页共83页 股票 125,492,418.97 130,027,924.54 4,535,505.57 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 125,492,418.97 130,027,924.54 4,535,505.57 注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,456.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 1,456.65 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 第22页共83页 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 34,982.60 预提费用 280,175.33 其他应付款 178,671.62 合计 493,829.55 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 565,325,506.64 565,325,506.64 本期申购 68,271,013.96 68,271,013.96 本期赎回（以“-”号填列） -499,279,803.61 -499,279,803.61 本期末 134,316,716.99 134,316,716.99 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,169,438.51 -1,112,471.69 3,056,966.82 本期利润 16,298,257.83 5,640,625.62 21,938,883.45 本期基金份额交易产生的 -6,191,853.19 -13,759,788.82 -19,951,642.01 变动数 其中：基金申购款 594,731.87 1,744,492.56 2,339,224.43 基金赎回款 -6,786,585.06 -15,504,281.38 -22,290,866.44 本期已分配利润 - - - 本期末 14,275,843.15 -9,231,634.89 5,044,208.26 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 101,421.22 定期存款利息收入 13,888.88 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 319.93 合计 115,630.03 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 第23页共83页 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 426,875,478.10 减：卖出股票成本总额 407,486,747.76 买卖股票差价收入 19,388,730.34 6.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,886,387.13 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,886,387.13 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 5,640,625.62 ——股票投资 5,640,625.62 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 5,640,625.62 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 651,965.82 第24页共83页 其他 - 合计 651,965.82 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 212,426.47 银行间市场交易费用 - 合计 212,426.47 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 32,728.42 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 - 上市费 29,752.78 指数使用费 149,115.18 指数数据费 68,926.61 合计 429,290.51 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 道富银行 境外资产托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 第25页共83页 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管 1,983,170.50 理费 其中：支付销售机构的客户 50,954.22 维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托 619,740.86 管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第26页共83页 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 关联方名称 持有的基金 持有的基金份 持有的 份额占基金 持有的 额占基金总份 基金份额 总份额的比 基金份额 额的比例 例 广发证券 929,802.00 0.69% - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 11,294,788.20 89,212.16 -活期存款 道富银行-活 4,342,177.41 12,209.06 期存款 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司和道富银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金托管人审核同意，在报告期内投资于托管行道富银行发行的股票STTUS。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 第27页共83页 证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标普500指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资境外上市企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级进行跟踪，和分散化投资方式防范信用风险。于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(2016年12月31日：0.00%)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单。 第28页共83页 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险指基金在短时间内购买以及售出金融工具，成交价格较远地偏离了真实价值。当某国／地区的资本市场规模较小，金融市场不发达，某金融品种流通市值较低，参与机构数量较少，成交不活跃，以及基金需要在短时间内进行大量交易时，有可能发生流动性风险，导致基金难以快速建仓，或在出现大额赎回时，被迫在不利价格大量抛售证券，使基金净值遭受不利影响。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市,主要投资的交易所流动性较好，因此本基金面临的流动性风险较小。 6.4.13.4市场风险 本基金投资于海外市场，面临市场波动带来的风险。影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等，都将影响基金净值的升跌。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 第29页共83页 资产 银行存款 15,636,965.61 - - -15,636,965.61 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 130,027,924.54130,027,924.5 4 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 2,389,376.88 2,389,376.88 应收利息 - - - 1,456.65 1,456.65 应收股利 - - - 160,675.77 160,675.77 应收申购款 111,191.23 - - 1,002,970.00 1,114,161.23 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 149,330,560.6 资产总计 15,748,156.84 - - 133,582,403.84 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 9,282,065.14 9,282,065.14 应付管理人报酬 - - - 147,611.98 147,611.98 应付托管费 - - - 46,128.76 46,128.76 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 493,829.55 493,829.55 9,969,635.4 负债总计 - - - 9,969,635.43 3 139,360,925.2 利率敏感度缺口 15,748,156.84 - - 123,612,768.41 5 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 第30页共83页 2016年12月31 日 资产 银行存款 491,071,746.92 - - -491,071,746.9 2 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 81,806,958.6181,806,958.61 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 17,039.94 17,039.94 应收股利 - - - 38,220.52 38,220.52 应收申购款 170,321.07 - - 136,894.02 307,215.09 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 573,241,181.0 资产总计 491,242,067.99 - - 81,999,113.09 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,271,813.88 4,271,813.88 应付管理人报酬 - - - 394,085.81 394,085.81 应付托管费 - - - 123,151.80 123,151.80 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 69,656.13 69,656.13 负债总计 - - - 4,858,707.62 4,858,707.62 568,382,473.4 利率敏感度缺口 491,242,067.99 - - 77,140,405.47 6 第31页共83页 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 银行存款 6,989,032.77 - - 6,989,032.77 结算备付金 - - - - 交易性金融资 130,027,924.54 - - 130,027,924.54 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 2,389,376.88 - - 2,389,376.88 款 应收利息 52.57 - - 52.57 应收股利 160,675.77 - - 160,675.77 应收申购款 80,275.22 - - 80,275.22 其他资产 - - - - 资产合计 139,647,337.75 - - 139,647,337.75 以外币计价 的负债 应付证券清算 - - - - 款 应付赎回款 13,487.49 - - 13,487.49 其他负债 50.81 - - 50.81 负债合计 13,538.30 - - 13,538.30 第32页共83页 资产负债表 外汇风险敞 139,633,799.45 - - 139,633,799.45 口净额 上年度末 2016年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 银行存款 464,061,001.77 - - 464,061,001.77 结算备付金 - - - - 交易性金融资 81,806,958.61 - - 81,806,958.61 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 128.89 - - 128.89 应收股利 38,220.52 - - 38,220.52 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 545,906,309.79 - - 545,906,309.79 以外币计价 的负债 应付证券清算 - - - - 款 应付赎回款 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 545,906,309.79 - - 545,906,309.79 口净额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 第33页共83页 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 假设人民币对一揽子货币平均升 -6,981,689.97 -27,295,315.49 值5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 6,981,689.97 27,295,315.49 值5% 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指 标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 130,027,924.5 交易性金融资产－股票投资 93.30 81,806,958.61 14.39 4 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 130,027,924.5 合计 93.30 81,806,958.61 14.39 4 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 第34页共83页 1.业绩比较基准上升5% 6,501,396.05 4,092,879.68 2.业绩比较基准下降5% -6,501,396.05 -4,092,879.68 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为130,027,924.54元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额(2016年12 月31日：第一层次81,806,958.61元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第35页共83页 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 130,027,924.54 87.07 其中：普通股 126,170,689.08 84.49 存托凭证 - - 房地产信托凭证 3,857,235.46 2.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,636,965.61 10.47 8 其他各项资产 3,665,670.53 2.45 9 合计 149,330,560.68 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 130,027,924.54 93.30 合计 130,027,924.54 93.30 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 第36页共83页 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值 （％） 能源 7,835,509.45 5.62 材料 3,770,610.47 2.71 工业 13,428,868.07 9.64 非必需消费品 16,249,114.41 11.66 必需消费品 11,645,923.06 8.36 保健 18,631,030.88 13.37 金融 18,960,691.07 13.61 信息技术 28,667,981.53 20.57 电信服务 2,710,447.95 1.94 公用事业 4,192,836.92 3.01 房地产 3,934,910.73 2.82 合计 130,027,924.54 93.30 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 数量 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) （股） 公允价值 产净值比 例（％） 纳斯达 1 AppleInc - AAPLUS 克证券 美国 4,816 4,698,726.01 3.37 交易所 纳斯达 GOOGUS 克证券 美国 274 1,686,771.54 1.21 2 Alphabet - 交易所 Inc 纳斯达 GOOGLUS 克证券 美国 265 1,668,976.41 1.20 交易所 Microsoft 纳斯达 3 Corp - MSFTUS 克证券 美国 7,116 3,322,883.03 2.38 交易所 Amazon.c 纳斯达 4 omInc - AMZNUS 克证券 美国 364 2,386,973.39 1.71 交易所 Johnson 纽约证 5 & - JNJUS 券交易 美国 2,485 2,227,020.66 1.60 Johnson 所 6 Facebook - FBUS 纳斯达 美国 2,175 2,224,587.63 1.60 Inc 克证券 第37页共83页 交易所 Exxon 纽约证 7 Mobil - XOMUS 券交易 美国 3,899 2,132,352.62 1.53 Corp 所 JPMorgan 纽约证 8 Chase& - JPMUS 券交易 美国 3,280 2,030,910.92 1.46 Co 所 Berkshire 纽约证 9 Hathaway - BRK/BUS 券交易 美国 1,760 2,019,389.03 1.45 Inc 所 Wells 纽约证 10 Fargo& - WFCUS 券交易 美国 4,000 1,501,478.02 1.08 Co 所 Bankof 纽约证 11 America - BACUS 券交易 美国 8,850 1,454,470.45 1.04 Corp 所 General 纽约证 12 Electric - GEUS 券交易 美国 7,744 1,416,970.36 1.02 Co 所 纽约证 13 AT&TInc - TUS 券交易 美国 5,467 1,397,354.88 1.00 所 Procter& 纽约证 14 Gamble - PGUS 券交易 美国 2,275 1,343,134.88 0.96 Co/The 所 纽约证 15 PfizerInc - PFEUS 券交易 美国 5,307 1,207,618.97 0.87 所 Chevron 纽约证 16 Corp - CVXUS 券交易 美国 1,685 1,190,912.76 0.85 所 Comcast 纳斯达 17 Corp - CMCSAUS 克证券 美国 4,209 1,109,743.46 0.80 交易所 Citigroup 纽约证 18 Inc - CUS 券交易 美国 2,449 1,109,573.01 0.80 所 Home 纽约证 19 Depot - HDUS 券交易 美国 1,064 1,105,701.31 0.79 Inc/The 所 Philip 纽约证 20 Morris - PMUS 券交易 美国 1,382 1,099,592.83 0.79 Internatio 所 nalIn 第38页共83页 Verizon 纽约证 21 Communi - VZUS 券交易 美国 3,628 1,097,632.19 0.79 cations 所 Inc UnitedHe 纽约证 22 alth - UNHUS 券交易 美国 857 1,076,485.63 0.77 GroupInc 所 Merck& 纽约证 23 CoInc - MRKUS 券交易 美国 2,433 1,056,338.76 0.76 所 纽约证 24 VisaInc - VUS 券交易 美国 1,642 1,043,167.91 0.75 所 Coca- 纽约证 25 Cola - KOUS 券交易 美国 3,420 1,039,104.89 0.75 Co/The 所 PepsiCo 纽约证 26 Inc - PEPUS 券交易 美国 1,271 994,399.20 0.71 所 纳斯达 27 IntelCorp - INTCUS 克证券 美国 4,188 957,243.86 0.69 交易所 Cisco 纳斯达 28 Systems - CSCOUS 克证券 美国 4,447 942,936.19 0.68 Inc 交易所 Walt 纽约证 29 Disney - DISUS 券交易 美国 1,294 931,395.32 0.67 Co/The 所 Oracle 纽约证 30 Corp - ORCLUS 券交易 美国 2,671 907,254.34 0.65 所 Altria 纽约证 31 GroupInc - MOUS 券交易 美国 1,718 866,713.08 0.62 所 Internatio nal 纽约证 32 Business - IBMUS 券交易 美国 761 793,042.63 0.57 Machines 所 Corp Amgen 纳斯达 33 Inc - AMGNUS 克证券 美国 655 764,224.47 0.55 交易所 McDonal 纽约证 34 d'sCorp - MCDUS 券交易 美国 725 752,236.15 0.54 所 第39页共83页 纽约证 35 3MCo - MMMUS 券交易 美国 532 750,312.76 0.54 所 Medtronic 纽约证 36 PLC - MDTUS 券交易 美国 1,218 732,295.70 0.53 所 AbbVie 纽约证 37 Inc - ABBVUS 券交易 美国 1,416 695,555.83 0.50 所 Mastercar 纽约证 38 dInc - MAUS 券交易 美国 824 677,946.73 0.49 所 Wal-Mart 纽约证 39 StoresInc - WMTUS 券交易 美国 1,297 664,954.51 0.48 所 Boeing 纽约证 40 Co/The - BAUS 券交易 美国 493 660,441.34 0.47 所 Honeywel 纽约证 41 l - HONUS 券交易 美国 670 604,983.05 0.43 Internatio 所 nalInc Celgene 纳斯达 42 Corp - CELGUS 克证券 美国 686 603,536.85 0.43 交易所 Priceline 纳斯达 43 Group - PCLNUS 克证券 美国 44 557,552.63 0.40 Inc/The 交易所 Broadcom 纳斯达 44 Ltd - AVGOUS 克证券 美国 353 557,307.19 0.40 交易所 Gilead 纳斯达 45 Sciences - GILDUS 克证券 美国 1,147 549,977.36 0.39 Inc 交易所 Bristol- 纽约证 46 Myers - BMYUS 券交易 美国 1,446 545,821.00 0.39 SquibbCo 所 Schlumbe 纽约证 47 rgerLtd - SLBUS 券交易 美国 1,220 544,152.33 0.39 所 United 纽约证 48 Technolo - UTXUS 券交易 美国 654 541,003.18 0.39 giesCorp 所 49 Union - UNPUS 纽约证 美国 709 523,100.13 0.38 第40页共83页 Pacific 券交易 Corp 所 NVIDIA 纳斯达 50 Corp - NVDAUS 克证券 美国 523 512,177.70 0.37 交易所 Starbucks 纳斯达 51 Corp - SBUXUS 克证券 美国 1,271 502,064.40 0.36 交易所 Abbott 纽约证 52 Laboratori - ABTUS 券交易 美国 1,523 501,529.36 0.36 es 所 US 纽约证 53 Bancorp - USBUS 券交易 美国 1,391 489,252.05 0.35 所 CVS 纽约证 54 Health - CVSUS 券交易 美国 895 487,836.06 0.35 Corp 所 Allergan 纽约证 55 plc - AGNUS 券交易 美国 295 485,802.72 0.35 所 QUALCO 纳斯达 56 MMInc - QCOMUS 克证券 美国 1,297 485,184.83 0.35 交易所 Goldman 纽约证 57 Sachs - GSUS 券交易 美国 322 484,043.07 0.35 Group 所 Inc/The EliLilly 纽约证 58 &Co - LLYUS 券交易 美国 853 475,575.75 0.34 所 纽约证 59 NIKEInc - NKEUS 券交易 美国 1,164 465,238.69 0.33 所 Time 纽约证 60 Warner - TWXUS 券交易 美国 681 463,228.12 0.33 Inc 所 Accenture 纽约证 61 PLC - ACNUS 券交易 美国 545 456,632.50 0.33 所 Texas 纳斯达 62 Instrumen - TXNUS 克证券 美国 875 456,010.27 0.33 tsInc 交易所 63 United - UPSUS 纽约证 美国 605 453,254.44 0.33 Parcel 券交易 第41页共83页 Service 所 Inc Charter 纳斯达 64 Communi - CHTRUS 克证券 美国 190 433,571.76 0.31 cations 交易所 Inc Thermo 纽约证 65 Fisher - TMOUS 券交易 美国 365 431,404.29 0.31 Scientific 所 Inc Walgreen 纳斯达 66 sBoots - WBAUS 克证券 美国 797 422,811.10 0.30 Alliance 交易所 Inc Dow 纽约证 67 Chemical - DOWUS 券交易 美国 987 421,707.01 0.30 Co/The 所 Lowe's 纽约证 68 CosInc - LOWUS 券交易 美国 801 420,700.60 0.30 所 Costco 纳斯达 69 Wholesale - COSTUS 克证券 美国 385 417,120.47 0.30 Corp 交易所 Adobe 纳斯达 70 Systems - ADBEUS 克证券 美国 435 416,804.44 0.30 Inc 交易所 EIdu 纽约证 71 Pontde - DDUS 券交易 美国 761 416,085.75 0.30 Nemours 所 &Co NextEra 纽约证 72 Energy - NEEUS 券交易 美国 437 414,842.65 0.30 Inc 所 Mondelez 纳斯达 73 Internatio - MDLZUS 克证券 美国 1,415 414,009.67 0.30 nalInc 交易所 Colgate- 纽约证 74 Palmolive - CLUS 券交易 美国 824 413,801.49 0.30 Co 所 Lockheed 纽约证 75 Martin - LMTUS 券交易 美国 219 411,860.42 0.30 Corp 所 Netflix 纳斯达 76 Inc - NFLXUS 克证券 美国 402 406,889.57 0.29 交易所 第42页共83页 Chubb 纽约证 77 Ltd - CBUS 券交易 美国 410 403,793.53 0.29 所 Morgan 纽约证 78 Stanley - MSUS 券交易 美国 1,329 401,181.59 0.29 所 Caterpilla 纽约证 79 rInc - CATUS 券交易 美国 550 400,387.36 0.29 所 American 纽约证 80 Express - AXPUS 券交易 美国 701 400,043.49 0.29 Co 所 PNC 纽约证 81 Financial - PNCUS 券交易 美国 452 382,355.54 0.27 Services 所 GroupI PayPal 纳斯达 82 Holdings - PYPLUS 克证券 美国 1,042 378,852.49 0.27 Inc 交易所 MetLife 纽约证 83 Inc - METUS 券交易 美国 1,008 375,163.02 0.27 所 Duke 纽约证 84 Energy - DUKUS 券交易 美国 653 369,775.68 0.27 Corp 所 Biogen 纳斯达 85 Inc - BIIBUS 克证券 美国 200 367,660.24 0.26 交易所 salesforce. 纽约证 86 comInc - CRMUS 券交易 美国 624 366,077.74 0.26 所 American 纽约证 87 Tower - AMTUS 券交易 美国 397 355,866.28 0.26 Corp 所 General 纽约证 88 Dynamics - GDUS 券交易 美国 265 355,632.29 0.26 Corp 所 American 纽约证 89 Internatio - AIGUS 券交易 美国 821 347,722.64 0.25 nalGroup 所 I ConocoPh 纽约证 90 illips - COPUS 券交易 美国 1,154 343,664.23 0.25 所 第43页共83页 Reynolds 纽约证 91 American - RAIUS 券交易 美国 772 340,148.59 0.24 Inc 所 Danaher 纽约证 92 Corp - DHRUS 券交易 美国 570 325,864.22 0.23 所 Kraft 纳斯达 93 Heinz - KHCUS 克证券 美国 557 323,148.91 0.23 Co/The 交易所 FedEx 纽约证 94 Corp - FDXUS 券交易 美国 219 322,429.40 0.23 所 Bankof 纽约证 95 NewYork - BKUS 券交易 美国 925 319,707.65 0.23 Mellon 所 Corp/T EOG 纽约证 96 Resources - EOGUS 券交易 美国 514 315,194.41 0.23 Inc 所 Charles 纽约证 97 Schwab - SCHWUS 券交易 美国 1,082 314,892.54 0.23 Corp/The 所 Monsanto 纽约证 98 Co - MONUS 券交易 美国 391 313,510.83 0.22 所 BlackRoc 纽约证 99 kInc - BLKUS 券交易 美国 108 309,050.02 0.22 所 Simon 纽约证 100 Property - SPGUS 券交易 美国 278 304,639.89 0.22 GroupInc 所 纳斯达 101 CSXCorp - CSXUS 克证券 美国 821 303,450.85 0.22 交易所 纽约证 102 AetnaInc - AETUS 券交易 美国 295 303,424.36 0.22 所 General 纽约证 103 Motors - GMUS 券交易 美国 1,281 303,122.76 0.22 Co 所 Anthem 纽约证 104 Inc - ANTMUS 券交易 美国 236 300,774.42 0.22 所 105 Dominion - DUS 纽约证 美国 560 290,708.47 0.21 第44页共83页 Resources 券交易 Inc/VA 所 Occidenta 纽约证 106 l - OXYUS 券交易 美国 714 289,586.50 0.21 Petroleum 所 Corp Southern 纽约证 107 Co/The - SOUS 券交易 美国 885 287,057.07 0.21 所 Raytheon 纽约证 108 Co - RTNUS 券交易 美国 259 283,327.90 0.20 所 Becton 纽约证 109 Dickinson - BDXUS 券交易 美国 213 281,533.43 0.20 andCo 所 Prudential 纽约证 110 Financial - PRUUS 券交易 美国 382 279,846.94 0.20 Inc 所 TJXCos 纽约证 111 Inc/The - TJXUS 券交易 美国 572 279,655.63 0.20 所 Ford 纽约证 112 MotorCo - FUS 券交易 美国 3,648 276,538.60 0.20 所 Kimberly- 纽约证 113 Clark - KMBUS 券交易 美国 316 276,387.12 0.20 Corp 所 Automatic 纳斯达 114 Data - ADPUS 克证券 美国 398 276,253.80 0.20 Processin 交易所 gInc 纳斯达 Twenty- FOXAUS 克证券 美国 924 177,395.52 0.13 115 First - 交易所 Century 纳斯达 FoxInc FOXUS 克证券 美国 509 96,100.49 0.07 交易所 Stryker 纽约证 116 Corp - SYKUS 券交易 美国 290 272,643.86 0.20 所 Northrop 纽约证 117 Grumman - NOCUS 券交易 美国 156 271,292.77 0.19 Corp 所 118 CME - CMEUS 纳斯达 美国 317 268,951.00 0.19 第45页共83页 GroupInc 克证券 交易所 Illinois 纽约证 119 Tool - ITWUS 券交易 美国 277 268,809.89 0.19 WorksInc 所 Applied 纳斯达 120 Materials - AMATUS 克证券 美国 956 267,537.04 0.19 Inc 交易所 Cigna 纽约证 121 Corp - CIUS 券交易 美国 228 258,544.43 0.19 所 Johnson 纽约证 122 Controls - JCIUS 券交易 美国 875 257,020.74 0.18 Internatio 所 nal Marsh& 纽约证 123 McLenna - MMCUS 券交易 美国 481 254,031.60 0.18 nCosInc 所 Capital 纽约证 124 One - COFUS 券交易 美国 451 252,425.12 0.18 Financial 所 Corp Activision 纳斯达 125 Blizzard - ATVIUS 克证券 美国 647 252,331.43 0.18 Inc 交易所 Emerson 纽约证 126 Electric - EMRUS 券交易 美国 602 243,141.62 0.17 Co 所 Boston 纽约证 127 Scientific - BSXUS 券交易 美国 1,278 239,990.98 0.17 Corp 所 Praxair 纽约证 128 Inc - PXUS 券交易 美国 267 239,751.77 0.17 所 Regenero 纳斯达 129 n - REGNUS 克证券 美国 72 239,556.87 0.17 Pharmace 交易所 uticalsInc DeltaAir 纽约证 130 LinesInc - DALUS 券交易 美国 655 238,456.85 0.17 所 S&P 纽约证 131 GlobalInc - SPGIUS 券交易 美国 241 238,347.71 0.17 所 第46页共83页 Cognizant 纳斯达 132 Technolo - CTSHUS 克证券 美国 517 232,557.02 0.17 gy 交易所 Solutions Interconti 纽约证 133 nental - ICEUS 券交易 美国 520 232,215.59 0.17 Exchange 所 Inc Express 纳斯达 134 Scripts - ESRXUS 克证券 美国 521 225,320.88 0.16 Holding 交易所 Co Travelers 纽约证 135 Cos - TRVUS 券交易 美国 261 223,720.02 0.16 Inc/The 所 Southwest 纽约证 136 Airlines - LUVUS 券交易 美国 531 223,530.41 0.16 Co 所 Halliburto 纽约证 137 nCo - HALUS 券交易 美国 772 223,366.33 0.16 所 纳斯达 138 eBayInc - EBAYUS 克证券 美国 939 222,131.76 0.16 交易所 BB&T 纽约证 139 Corp - BBTUS 券交易 美国 722 222,105.61 0.16 所 Kinder 纽约证 140 Morgan - KMIUS 券交易 美国 1,708 221,694.14 0.16 Inc/DE 所 Crown 纽约证 141 Castle - CCIUS 券交易 美国 326 221,242.96 0.16 Internatio 所 nalCorp Deere& 纽约证 142 Co - DEUS 券交易 美国 262 219,359.00 0.16 所 Phillips 纽约证 143 66 - PSXUS 券交易 美国 391 219,028.48 0.16 所 Norfolk 纽约证 144 Southern - NSCUS 券交易 美国 258 212,706.68 0.15 Corp 所 145 AonPLC - AONUS 纽约证 美国 234 210,753.62 0.15 券交易 第47页共83页 所 Eaton 纽约证 146 CorpPLC - ETNUS 券交易 美国 398 209,846.12 0.15 所 McKesso 纽约证 147 nCorp - MCKUS 券交易 美国 188 209,556.04 0.15 所 Ecolab 纽约证 148 Inc - ECLUS 券交易 美国 233 209,537.27 0.15 所 Intuitive 纳斯达 149 Surgical - ISRGUS 克证券 美国 33 209,106.83 0.15 Inc 交易所 Humana 纽约证 150 Inc - HUMUS 券交易 美国 127 207,017.13 0.15 所 American 纽约证 151 Electric - AEPUS 券交易 美国 438 206,130.49 0.15 PowerCo 所 Inc PG&E 纽约证 152 Corp - PCGUS 券交易 美国 455 204,575.70 0.15 所 Equinix 纳斯达 153 Inc - EQIXUS 克证券 美国 70 203,511.11 0.15 交易所 Exelon 纽约证 154 Corp - EXCUS 券交易 美国 824 201,346.55 0.14 所 Constellat 纽约证 155 ion - STZUS 券交易 美国 153 200,797.89 0.14 Brands 所 Inc Electronic 纳斯达 156 ArtsInc - EAUS 克证券 美国 276 197,668.32 0.14 交易所 纳斯达 157 IntuitInc - INTUUS 克证券 美国 217 195,236.65 0.14 交易所 Allstate 纽约证 158 Corp/The - ALLUS 券交易 美国 325 194,716.58 0.14 所 159 Vertex - VRTXUS 纳斯达 美国 222 193,809.76 0.14 Pharmace 克证券 第48页共83页 uticalsInc 交易所 General 纽约证 160 MillsInc - GISUS 券交易 美国 513 192,529.80 0.14 所 State 纽约证 161 Street - STTUS 券交易 美国 311 189,046.61 0.14 Corp 所 Marriott 纳斯达 162 Internatio - MARUS 克证券 美国 277 188,232.60 0.14 nal 交易所 Inc/MD Public 纽约证 163 Storage - PSAUS 券交易 美国 133 187,884.53 0.13 所 Micron 纳斯达 164 Technolo - MUUS 克证券 美国 925 187,112.32 0.13 gyInc 交易所 Air Products 纽约证 165 & - APDUS 券交易 美国 192 186,075.97 0.13 Chemicals 所 Inc 纽约证 166 AflacInc - AFLUS 券交易 美国 353 185,761.09 0.13 所 Prologis 纽约证 167 Inc - PLDUS 券交易 美国 466 185,118.88 0.13 所 纽约证 168 ZoetisInc - ZTSUS 券交易 美国 431 182,135.03 0.13 所 Valero 纽约证 169 Energy - VLOUS 券交易 美国 393 179,601.40 0.13 Corp 所 Waste 纽约证 170 Managem - WMUS 券交易 美国 357 177,394.10 0.13 entInc 所 Baxter 纽约证 171 Internatio - BAXUS 券交易 美国 429 175,942.41 0.13 nalInc 所 纽约证 172 HPInc - HPQUS 券交易 美国 1,478 175,019.60 0.13 所 173 Target - TGTUS 纽约证 美国 485 171,803.19 0.12 第49页共83页 Corp 券交易 所 Sherwin- 纽约证 174 Williams - SHWUS 券交易 美国 72 171,183.13 0.12 Co/The 所 Analog 纳斯达 175 Devices - ADIUS 克证券 美国 323 170,236.61 0.12 Inc 交易所 Sempra 纽约证 176 Energy - SREUS 券交易 美国 221 168,802.81 0.12 所 Fidelity 纽约证 177 National - FISUS 券交易 美国 291 168,353.32 0.12 Informati 所 on PPG 纽约证 178 Industries - PPGUS 券交易 美国 225 167,605.43 0.12 Inc 所 TE 纽约证 179 Connectiv - TELUS 券交易 美国 312 166,299.06 0.12 ityLtd 所 Lyondell 纽约证 180 Basell - LYBUS 券交易 美国 290 165,790.57 0.12 Industries 所 NV Corning 纽约证 181 Inc - GLWUS 券交易 美国 808 164,485.14 0.12 所 Hewlett 纽约证 182 Packard - HPEUS 券交易 美国 1,462 164,310.23 0.12 Enterprise 所 Co PACCAR 纳斯达 183 Inc - PCARUS 克证券 美国 367 164,188.96 0.12 交易所 Carnival 纽约证 184 Corp - CCLUS 券交易 美国 368 163,464.65 0.12 所 SunTrust 纽约证 185 BanksInc - STIUS 券交易 美国 425 163,303.69 0.12 所 Welltower 纽约证 186 Inc - HCNUS 券交易 美国 322 163,274.56 0.12 所 第50页共83页 Alexion 纳斯达 187 Pharmace - ALXNUS 克证券 美国 198 163,199.77 0.12 uticalsInc 交易所 Pioneer 纽约证 188 Natural - PXDUS 券交易 美国 150 162,158.81 0.12 Resources 所 Co Marathon 纽约证 189 Petroleum - MPCUS 券交易 美国 456 161,653.98 0.12 Corp 所 AvalonBa 纽约证 190 y - AVBUS 券交易 美国 121 157,522.21 0.11 Communi 所 tiesInc 纽约证 191 PPLCorp - PPLUS 券交易 美国 600 157,138.98 0.11 所 纳斯达 192 FiservInc - FISVUS 克证券 美国 187 154,981.88 0.11 交易所 Newell 纽约证 193 Brands - NWLUS 券交易 美国 424 154,015.17 0.11 Inc 所 Zimmer 纽约证 194 Biomet - ZBHUS 券交易 美国 177 153,960.43 0.11 Holdings 所 Inc Western 纳斯达 195 Digital - WDCUS 克证券 美国 256 153,654.23 0.11 Corp 交易所 Stanley 纽约证 196 Black& - SWKUS 券交易 美国 160 152,537.81 0.11 Decker 所 Inc Progressiv 纽约证 197 e - PGRUS 券交易 美国 510 152,328.48 0.11 Corp/The 所 Illumina 纳斯达 198 Inc - ILMNUS 克证券 美国 129 151,638.71 0.11 交易所 Parker- 纽约证 199 Hannifin - PHUS 券交易 美国 140 151,575.85 0.11 Corp 所 200 Estee - ELUS 纽约证 美国 233 151,498.21 0.11 Lauder 券交易 第51页共83页 Cos 所 Inc/The Edison 纽约证 201 Internatio - EIXUS 券交易 美国 286 151,491.44 0.11 nal 所 Anadarko 纽约证 202 Petroleum - APCUS 券交易 美国 492 151,118.44 0.11 Corp 所 Incyte 纳斯达 203 Corp - INCYUS 克证券 美国 177 150,974.75 0.11 交易所 Weyerhae 纽约证 204 userCo - WYUS 券交易 美国 660 149,781.98 0.11 所 Cummins 纽约证 205 Inc - CMIUS 券交易 美国 136 149,456.27 0.11 所 M&T 纽约证 206 Bank - MTBUS 券交易 美国 136 149,207.51 0.11 Corp 所 Williams 纽约证 207 Cos - WMBUS 券交易 美国 726 148,923.53 0.11 Inc/The 所 HCA 纽约证 208 Holdings - HCAUS 券交易 美国 252 148,863.38 0.11 Inc 所 Edwards 纽约证 209 Lifescienc - EWUS 券交易 美国 185 148,185.94 0.11 esCorp 所 Northern 纳斯达 210 Trust - NTRSUS 克证券 美国 225 148,171.37 0.11 Corp 交易所 Rockwell 纽约证 211 Automati - ROKUS 券交易 美国 135 148,119.55 0.11 onInc 所 Sysco 纽约证 212 Corp - SYYUS 券交易 美国 433 147,633.75 0.11 所 American 纳斯达 213 Airlines - AALUS 克证券 美国 433 147,604.42 0.11 GroupInc 交易所 Consolida 纽约证 214 tedEdison - EDUS 券交易 美国 269 147,279.39 0.11 Inc 所 第52页共83页 Ventas 纽约证 215 Inc - VTRUS 券交易 美国 312 146,853.82 0.11 所 Cardinal 纽约证 216 HealthInc - CAHUS 券交易 美国 278 146,745.43 0.11 所 Yum! 纽约证 217 Brands - YUMUS 券交易 美国 291 145,406.81 0.10 Inc 所 Equity 纽约证 218 Residentia - EQRUS 券交易 美国 323 144,044.68 0.10 l 所 Moody's 纽约证 219 Corp - MCOUS 券交易 美国 174 143,429.76 0.10 所 纽约证 220 KeyCorp - KEYUS 券交易 美国 1,121 142,313.48 0.10 所 O'Reilly 纳斯达 221 Automoti - ORLYUS 克证券 美国 96 142,255.90 0.10 veInc 交易所 Monster 纳斯达 222 Beverage - MNSTUS 克证券 美国 421 141,688.47 0.10 Corp 交易所 Roper 纽约证 223 Technolo - ROPUS 券交易 美国 90 141,162.91 0.10 giesInc 所 Discover 纽约证 224 Financial - DFSUS 券交易 美国 334 140,714.18 0.10 Services 所 Archer- 纽约证 225 Daniels- - ADMUS 券交易 美国 501 140,442.66 0.10 Midland 所 Co Delphi 纽约证 226 Automoti - DLPHUS 券交易 美国 236 140,131.17 0.10 vePLC 所 Autodesk 纳斯达 227 Inc - ADSKUS 克证券 美国 205 140,013.98 0.10 交易所 纽约证 228 CBSCorp - CBSUS 券交易 美国 324 139,991.08 0.10 所 229 Ingersoll- - IRUS 纽约证 美国 225 139,300.29 0.10 第53页共83页 RandPLC 券交易 所 Hartford 纽约证 230 Financial - HIGUS 券交易 美国 391 139,246.91 0.10 Services 所 Gr Internatio 纽约证 231 nalPaper - IPUS 券交易 美国 363 139,210.06 0.10 Co 所 Ameripris 纽约证 232 e - AMPUS 券交易 美国 161 138,832.45 0.10 Financial 所 Inc Xcel 纽约证 233 Energy - XELUS 券交易 美国 446 138,621.02 0.10 Inc 所 Cerner 纳斯达 234 Corp - CERNUS 克证券 美国 307 138,240.37 0.10 交易所 Omnicom 纽约证 235 GroupInc - OMCUS 券交易 美国 246 138,153.05 0.10 所 Baker 纽约证 236 Hughes - BHIUS 券交易 美国 374 138,107.93 0.10 Inc 所 Fifth 纳斯达 237 Third - FITBUS 克证券 美国 785 138,052.79 0.10 Bancorp 交易所 WEC 纽约证 238 Energy - WECUS 券交易 美国 330 137,218.18 0.10 GroupInc 所 CRBard 纽约证 239 Inc - BCRUS 券交易 美国 64 137,053.16 0.10 所 Synchron 纽约证 240 y - SYFUS 券交易 美国 676 136,560.52 0.10 Financial 所 Eversourc 纽约证 241 eEnergy - ESUS 券交易 美国 332 136,542.91 0.10 所 Lam 纳斯达 242 Research - LRCXUS 克证券 美国 142 136,050.68 0.10 Corp 交易所 243 Agilent - AUS 纽约证 美国 337 135,403.12 0.10 第54页共83页 Technolo 券交易 giesInc 所 纽约证 244 VFCorp - VFCUS 券交易 美国 347 135,401.29 0.10 所 Fortive 纽约证 245 Corp - FTVUS 券交易 美国 315 135,184.85 0.10 所 Ross 纳斯达 246 StoresInc - ROSTUS 克证券 美国 345 134,924.71 0.10 交易所 DTE 纽约证 247 Energy - DTEUS 券交易 美国 188 134,732.79 0.10 Co 所 Amphenol 纽约证 248 Corp - APHUS 券交易 美国 269 134,523.19 0.10 所 Boston 纽约证 249 Properties - BXPUS 券交易 美国 161 134,175.26 0.10 Inc 所 Willis 纳斯达 250 Towers - WLTWUS 克证券 美国 134 132,044.17 0.09 Watson 交易所 PLC Nucor 纽约证 251 Corp - NUEUS 券交易 美国 334 130,939.53 0.09 所 Royal 纽约证 252 Caribbean - RCLUS 券交易 美国 176 130,234.32 0.09 Cruises 所 Ltd Dollar 纽约证 253 General - DGUS 券交易 美国 266 129,905.49 0.09 Corp 所 DXC 纽约证 254 Technolo - DXCUS 券交易 美国 249 129,413.26 0.09 gyCo 所 Public 纽约证 255 Service - PEGUS 券交易 美国 444 129,366.92 0.09 Enterprise 所 Grou Apache 纽约证 256 Corp - APAUS 券交易 美国 397 128,904.71 0.09 所 第55页共83页 Paychex 纳斯达 257 Inc - PAYXUS 克证券 美国 334 128,835.27 0.09 交易所 Citizens 纽约证 258 Financial - CFGUS 券交易 美国 532 128,590.03 0.09 GroupInc 所 TRowe 纳斯达 259 Price - TROWUS 克证券 美国 255 128,195.70 0.09 GroupInc 交易所 Digital 纽约证 260 Realty - DLRUS 券交易 美国 167 127,783.14 0.09 TrustInc 所 Concho 纽约证 261 Resources - CXOUS 券交易 美国 155 127,610.39 0.09 Inc 所 Tyson 纽约证 262 FoodsInc - TSNUS 券交易 美国 300 127,284.20 0.09 所 Expedia 纳斯达 263 Inc - EXPEUS 克证券 美国 126 127,139.91 0.09 交易所 Mylan 纳斯达 264 NV - MYLUS 克证券 美国 482 126,757.42 0.09 交易所 Kroger 纽约证 265 Co/The - KRUS 券交易 美国 801 126,541.19 0.09 所 United Continent 纽约证 266 al - UALUS 券交易 美国 248 126,423.85 0.09 Holdings 所 In Skyworks 纳斯达 267 Solutions - SWKSUS 克证券 美国 194 126,100.71 0.09 Inc 交易所 Microchip 纳斯达 268 Technolo - MCHPUS 克证券 美国 240 125,483.57 0.09 gyInc 交易所 Regions 纽约证 269 Financial - RFUS 券交易 美国 1,260 124,963.29 0.09 Corp 所 Kellogg 纽约证 270 Co - KUS 券交易 美国 265 124,695.70 0.09 所 第56页共83页 Symantec 纳斯达 271 Corp - SYMCUS 克证券 美国 647 123,820.79 0.09 交易所 Level3 纽约证 272 Communi - LVLTUS 券交易 美国 306 122,926.91 0.09 cations 所 Inc Newmont 纽约证 273 Mining - NEMUS 券交易 美国 556 121,999.09 0.09 Corp 所 Clorox 纽约证 274 Co/The - CLXUS 券交易 美国 135 121,853.84 0.09 所 Principal 纽约证 275 Financial - PFGUS 券交易 美国 280 121,530.03 0.09 GroupInc 所 RedHat 纽约证 276 Inc - RHTUS 券交易 美国 187 121,297.33 0.09 所 Rockwell 纽约证 277 Collins - COLUS 券交易 美国 170 121,015.17 0.09 Inc 所 Ulta 纳斯达 278 Beauty - ULTAUS 克证券 美国 62 120,686.48 0.09 Inc 交易所 Essex 纽约证 279 Property - ESSUS 券交易 美国 69 120,256.64 0.09 TrustInc 所 Vulcan 纽约证 280 Materials - VMCUS 券交易 美国 139 119,287.16 0.09 Co 所 Devon 纽约证 281 Energy - DVNUS 券交易 美国 549 118,901.08 0.09 Corp 所 DrPepper 纽约证 282 Snapple - DPSUS 券交易 美国 192 118,505.39 0.09 GroupInc 所 Equifax 纽约证 283 Inc - EFXUS 券交易 美国 126 117,298.19 0.08 所 Dollar 纳斯达 284 TreeInc - DLTRUS 克证券 美国 247 116,995.51 0.08 交易所 285 AutoZone - AZOUS 纽约证 美国 30 115,935.73 0.08 第57页共83页 Inc 券交易 所 Vornado 纽约证 286 Realty - VNOUS 券交易 美国 180 114,500.91 0.08 Trust 所 纳斯达 287 XilinxInc - XLNXUS 克证券 美国 261 113,725.38 0.08 交易所 Freeport- 纽约证 288 McMoRa - FCXUS 券交易 美国 1,390 113,091.16 0.08 nInc 所 Molson 纽约证 289 Coors - TAPUS 券交易 美国 193 112,886.03 0.08 Brewing 所 Co Laborator 纽约证 290 yCorpof - LHUS 券交易 美国 107 111,730.04 0.08 America 所 Hol Mettler- 纽约证 291 Toledo - MTDUS 券交易 美国 28 111,636.15 0.08 Internatio 所 nalI Amerisou 纽约证 292 rceBergen - ABCUS 券交易 美国 173 110,786.44 0.08 Corp 所 BestBuy 纽约证 293 CoInc - BBYUS 券交易 美国 283 109,910.51 0.08 所 Franklin 纽约证 294 Resources - BENUS 券交易 美国 361 109,536.56 0.08 Inc 所 Quest 纽约证 295 Diagnosti - DGXUS 券交易 美国 144 108,438.09 0.08 csInc 所 Mohawk 纽约证 296 Industries - MHKUS 券交易 美国 66 108,062.11 0.08 Inc 所 Lincoln 纽约证 297 National - LNCUS 券交易 美国 236 108,044.09 0.08 Corp 所 Hershey 纽约证 298 Co/The - HSYUS 券交易 美国 146 106,195.63 0.08 所 第58页共83页 Realty 纽约证 299 Income - OUS 券交易 美国 284 106,162.44 0.08 Corp 所 纽约证 300 HCPInc - HCPUS 券交易 美国 490 106,089.81 0.08 所 DENTSP 纳斯达 301 LY - XRAYUS 克证券 美国 240 105,420.50 0.08 SIRONA 交易所 Inc 纽约证 302 BallCorp - BLLUS 券交易 美国 366 104,656.76 0.08 所 ConAgra 纽约证 303 FoodsInc - CAGUS 券交易 美国 432 104,653.10 0.08 所 Waters 纽约证 304 Corp - WATUS 券交易 美国 84 104,614.08 0.08 所 Republic 纽约证 305 Services - RSGUS 券交易 美国 241 104,047.54 0.07 Inc 所 Huntingto 纳斯达 306 n - HBANUS 克证券 美国 1,135 103,954.52 0.07 Bancshare 交易所 sInc/OH Henry 纳斯达 307 ScheinInc - HSICUS 克证券 美国 83 102,907.61 0.07 交易所 Alliance 纽约证 308 Data - ADSUS 券交易 美国 59 102,596.32 0.07 Systems 所 Corp KLA- 纳斯达 309 Tencor - KLACUS 克证券 美国 164 101,667.76 0.07 Corp 交易所 Motorola 纽约证 310 Solutions - MSIUS 券交易 美国 173 101,656.78 0.07 Inc 所 Whirlpool 纽约证 311 Corp - WHRUS 券交易 美国 78 101,252.62 0.07 所 DISH 纳斯达 312 Network - DISHUS 克证券 美国 238 101,188.40 0.07 Corp 交易所 第59页共83页 IDEXX 纳斯达 313 Laboratori - IDXXUS 克证券 美国 92 100,604.18 0.07 esInc 交易所 Invesco 纽约证 314 Ltd - IVZUS 券交易 美国 422 100,601.06 0.07 所 WestRock 纽约证 315 Co - WRKUS 券交易 美国 262 100,565.43 0.07 所 Tesoro 纽约证 316 Corp - TSOUS 券交易 美国 158 100,185.25 0.07 所 Martin 纽约证 317 Marietta - MLMUS 券交易 美国 66 99,517.83 0.07 Materials 所 Inc IHS 纳斯达 318 Markit - INFOUS 克证券 美国 332 99,050.40 0.07 Ltd 交易所 American 纽约证 319 Water - AWKUS 券交易 美国 187 98,748.06 0.07 WorksCo 所 Inc AMETEK 纽约证 320 Inc - AMEUS 券交易 美国 240 98,478.10 0.07 所 Genuine 纽约证 321 PartsCo - GPCUS 券交易 美国 156 98,029.36 0.07 所 Global 纽约证 322 Payments - GPNUS 券交易 美国 160 97,898.21 0.07 Inc 所 JM 纽约证 323 Smucker - SJMUS 券交易 美国 122 97,797.00 0.07 Co/The 所 Entergy 纽约证 324 Corp - ETRUS 券交易 美国 188 97,773.29 0.07 所 纽约证 325 GGPInc - GGPUS 券交易 美国 611 97,518.57 0.07 所 Centene 纽约证 326 Corp - CNCUS 券交易 美国 180 97,405.03 0.07 所 第60页共83页 Harris 纽约证 327 Corp - HRSUS 券交易 美国 131 96,802.65 0.07 所 Host 纽约证 328 Hotels& - HSTUS 券交易 美国 773 95,672.89 0.07 Resorts 所 Inc Whole 纳斯达 329 Foods - WFMUS 克证券 美国 333 94,994.90 0.07 Market 交易所 Inc TransDig 纽约证 330 mGroup - TDGUS 券交易 美国 52 94,714.51 0.07 Inc 所 纽约证 331 CoachInc - COHUS 券交易 美国 294 94,285.83 0.07 所 Ameren 纽约证 332 Corp - AEEUS 券交易 美国 254 94,070.54 0.07 所 Church& 纽约证 333 Dwight - CHDUS 券交易 美国 267 93,838.72 0.07 CoInc 所 L3 纽约证 334 Technolo - LLLUS 券交易 美国 82 92,813.07 0.07 giesInc 所 Verisk 纳斯达 335 Analytics - VRSKUS 克证券 美国 162 92,592.09 0.07 Inc 交易所 CenturyLi 纽约证 336 nkInc - CTLUS 券交易 美国 572 92,533.97 0.07 所 Nielsen 纽约证 337 Holdings - NLSNUS 券交易 美国 352 92,188.20 0.07 PLC 所 CMS 纽约证 338 Energy - CMSUS 券交易 美国 293 91,801.59 0.07 Corp 所 Loews 纽约证 339 Corp - LUS 券交易 美国 289 91,644.69 0.07 所 LBrands 纽约证 340 Inc - LBUS 券交易 美国 251 91,633.18 0.07 所 第61页共83页 FirstEnerg 纽约证 341 yCorp - FEUS 券交易 美国 463 91,461.72 0.07 所 Comerica 纽约证 342 Inc - CMAUS 券交易 美国 184 91,292.90 0.07 所 Noble 纽约证 343 Energy - NBLUS 券交易 美国 476 91,256.59 0.07 Inc 所 Textron 纽约证 344 Inc - TXTUS 券交易 美国 283 90,298.01 0.06 所 TechnipF 纽约证 345 MCPLC - FTIUS 券交易 美国 488 89,920.68 0.06 所 Hologic 纳斯达 346 Inc - HOLXUS 克证券 美国 292 89,767.30 0.06 交易所 Fastenal 纳斯达 347 Co - FASTUS 克证券 美国 303 89,351.56 0.06 交易所 Dover 纽约证 348 Corp - DOVUS 券交易 美国 163 88,581.11 0.06 所 Citrix 纳斯达 349 Systems - CTXSUS 克证券 美国 164 88,413.51 0.06 Inc 交易所 Hasbro 纳斯达 350 Inc - HASUS 克证券 美国 117 88,383.36 0.06 交易所 National 纽约证 351 Oilwell - NOVUS 券交易 美国 396 88,366.90 0.06 VarcoInc 所 Eastman 纽约证 352 Chemical - EMNUS 券交易 美国 154 87,623.21 0.06 Co 所 Chipotle 纽约证 353 Mexican - CMGUS 券交易 美国 31 87,383.66 0.06 GrillInc 所 Hilton Worldwid 纽约证 354 e - HLTUS 券交易 美国 207 86,732.30 0.06 Holdings 所 Inc 第62页共83页 Masco 纽约证 355 Corp - MASUS 券交易 美国 335 86,714.69 0.06 所 Mid- America 纽约证 356 Apartmen - MAAUS 券交易 美国 119 84,952.47 0.06 t 所 Communi tiesInc CabotOil 纽约证 357&Gas - COGUS 券交易 美国 497 84,441.27 0.06 Corp 所 Albemarle 纽约证 358 Corp - ALBUS 券交易 美国 118 84,366.48 0.06 所 Cooper 纽约证 359 Cos - COOUS 券交易 美国 52 84,340.20 0.06 Inc/The 所 纽约证 360 HessCorp - HESUS 券交易 美国 282 83,808.41 0.06 所 CarMax 纽约证 361 Inc - KMXUS 券交易 美国 196 83,729.96 0.06 所 CenterPoi 纽约证 362 ntEnergy - CNPUS 券交易 美国 450 83,467.38 0.06 Inc 所 DR 纽约证 363 Horton - DHIUS 券交易 美国 356 83,372.00 0.06 Inc 所 Viacom 纳斯达 364 Inc - VIABUS 克证券 美国 364 82,779.65 0.06 交易所 XLGroup 纽约证 365 Ltd - XLUS 券交易 美国 277 82,191.09 0.06 所 Seagate 纳斯达 366 Technolo - STXUS 克证券 美国 309 81,114.97 0.06 gyPLC 交易所 Darden 纽约证 367 Restauran - DRIUS 券交易 美国 130 79,647.98 0.06 tsInc 所 Gartner 纽约证 368 Inc - ITUS 券交易 美国 95 79,487.08 0.06 所 第63页共83页 Kansas 纽约证 369 City - KSUUS 券交易 美国 112 79,401.39 0.06 Southern 所 Pentair 纽约证 370 PLC - PNRUS 券交易 美国 175 78,884.50 0.06 所 McCormi 纽约证 371 ck&Co - MKCUS 券交易 美国 119 78,608.04 0.06 Inc/MD 所 Alaska 纽约证 372 AirGroup - ALKUS 券交易 美国 129 78,441.05 0.06 Inc 所 ONEOK 纽约证 373 Inc - OKEUS 券交易 美国 221 78,090.95 0.06 所 Synopsys 纳斯达 374 Inc - SNPSUS 克证券 美国 158 78,061.00 0.06 交易所 Universal 纽约证 375 Health - UHSUS 券交易 美国 94 77,739.76 0.06 Services 所 Inc CBRE 纽约证 376 GroupInc - CBGUS 券交易 美国 315 77,675.27 0.06 所 Align 纳斯达 377 Technolo - ALGNUS 克证券 美国 76 77,289.94 0.06 gyInc 交易所 Cincinnati 纳斯达 378 Financial - CINFUS 克证券 美国 157 77,056.43 0.06 Corp 交易所 NetApp 纳斯达 379 Inc - NTAPUS 克证券 美国 284 77,053.38 0.06 交易所 Lennar 纽约证 380 Corp - LENUS 券交易 美国 213 76,937.94 0.06 所 Cintas 纳斯达 381 Corp - CTASUS 克证券 美国 90 76,846.08 0.06 交易所 Perrigo 纽约证 382 CoPLC - PRGOUS 券交易 美国 150 76,740.40 0.06 所 383 CAInc - CAUS 纳斯达 美国 328 76,592.45 0.05 第64页共83页 克证券 交易所 Wynn 纳斯达 384 Resorts - WYNNUS 克证券 美国 84 76,320.93 0.05 Ltd 交易所 SLGreen 纽约证 385 Realty - SLGUS 券交易 美国 106 75,973.54 0.05 Corp 所 纽约证 386 IFF - IFFUS 券交易 美国 83 75,907.15 0.05 所 Alexandri aReal 纽约证 387 Estate - AREUS 券交易 美国 93 75,898.41 0.05 Equities 所 Inc Unum 纽约证 388 Group - UNMUS 券交易 美国 240 75,813.67 0.05 所 Juniper 纽约证 389 Networks - JNPRUS 券交易 美国 400 75,548.11 0.05 Inc 所 Wyndham 纽约证 390 Worldwid - WYNUS 券交易 美国 110 74,823.93 0.05 eCorp 所 纳斯达 Discovery DISCKUS 克证券 美国 253 43,208.00 0.03 391 Communi - 交易所 cations 纳斯达 Inc DISCAUS 克证券 美国 179 31,321.91 0.02 交易所 E*TRAD 纳斯达 392 E - ETFCUS 克证券 美国 287 73,939.93 0.05 Financial 交易所 Corp 纽约证 393 UDRInc - UDRUS 券交易 美国 280 73,919.54 0.05 所 Raymond 纽约证 394 James - RJFUS 券交易 美国 134 72,821.28 0.05 Financial 所 Inc ArthurJ 纽约证 395 Gallagher - AJGUS 券交易 美国 187 72,525.03 0.05 &Co 所 第65页共83页 Expeditor 纳斯达 396 s - EXPDUS 克证券 美国 189 72,314.82 0.05 Internatio 交易所 nalofWa 纽约证 397 EQTCorp - EQTUS 券交易 美国 182 72,238.00 0.05 所 LKQ 纳斯达 398 Corp - LKQUS 克证券 美国 322 71,875.71 0.05 交易所 Campbell 纽约证 399 SoupCo - CPBUS 券交易 美国 203 71,716.85 0.05 所 Acuity 纽约证 400 Brands - AYIUS 券交易 美国 52 71,609.20 0.05 Inc 所 DaVita 纽约证 401 Inc - DVAUS 券交易 美国 163 71,509.75 0.05 所 Tiffany& 纽约证 402 Co - TIFUS 券交易 美国 112 71,222.25 0.05 所 Marathon 纽约证 403 OilCorp - MROUS 券交易 美国 886 71,125.10 0.05 所 ANSYS 纳斯达 404 Inc - ANSSUS 克证券 美国 86 70,890.57 0.05 交易所 Arconic 纽约证 405 Inc - ARNCUS 券交易 美国 461 70,735.91 0.05 所 Fortune 纽约证 406 Brands - FBHSUS 券交易 美国 160 70,713.90 0.05 Home& 所 Security Everest 纽约证 407 ReGroup - REUS 券交易 美国 41 70,712.47 0.05 Ltd 所 Xylem 纽约证 408 Inc/NY - XYLUS 券交易 美国 188 70,594.94 0.05 所 Extra 纽约证 409 Space - EXRUS 券交易 美国 132 69,749.22 0.05 Storage 所 Inc 第66页共83页 WW 纽约证 410 Grainger - GWWUS 券交易 美国 57 69,710.00 0.05 Inc 所 FMC 纽约证 411 Corp - FMCUS 券交易 美国 140 69,281.79 0.05 所 CH 纳斯达 412 Robinson - CHRWUS 克证券 美国 148 68,859.34 0.05 Worldwid 交易所 eInc Varian 纽约证 413 Medical - VARUS 券交易 美国 98 68,506.93 0.05 Systems 所 Inc Interpubli 纽约证 414 cGroup - IPGUS 券交易 美国 411 68,493.25 0.05 ofCos 所 Inc/T Total 纽约证 415 System - TSSUS 券交易 美国 173 68,267.32 0.05 Services 所 Inc Advanced 纳斯达 416 Micro - AMDUS 克证券 美国 806 68,142.88 0.05 Devices 交易所 Inc SCANA 纽约证 417 Corp - SCGUS 券交易 美国 150 68,092.88 0.05 所 United 纽约证 418 Rentals - URIUS 券交易 美国 89 67,955.29 0.05 Inc 所 Harley- 纽约证 419 Davidson - HOGUS 券交易 美国 185 67,701.32 0.05 Inc 所 Pinnacle 纽约证 420 West - PNWUS 券交易 美国 117 67,498.22 0.05 Capital 所 Corp Affiliated 纽约证 421 Managers - AMGUS 券交易 美国 60 67,416.12 0.05 GroupInc 所 Nasdaq 纳斯达 422 Inc - NDAQUS 克证券 美国 135 65,380.75 0.05 交易所 第67页共83页 Snap-on 纽约证 423 Inc - SNAUS 券交易 美国 61 65,291.67 0.05 所 Hormel 纽约证 424 Foods - HRLUS 券交易 美国 282 65,163.09 0.05 Corp 所 Federal 纽约证 425 Realty - FRTUS 券交易 美国 76 65,072.45 0.05 Investmen 所 tTrust Regency 纽约证 426 Centers - REGUS 券交易 美国 153 64,925.31 0.05 Corp 所 Western 纽约证 427 Union - WUUS 券交易 美国 503 64,913.32 0.05 Co/The 所 Alliant 纽约证 428 Energy - LNTUS 券交易 美国 238 64,766.38 0.05 Corp 所 纽约证 429 PVHCorp - PVHUS 券交易 美国 83 64,380.51 0.05 所 Cimarex 纽约证 430 Energy - XECUS 券交易 美国 100 63,686.13 0.05 Co 所 JBHunt 纳斯达 431 Transport - JBHTUS 克证券 美国 102 63,142.56 0.05 Services 交易所 Inc Zions 纳斯达 432 Bancorpor - ZIONUS 克证券 美国 212 63,062.35 0.05 ation 交易所 Avery 纽约证 433 Dennison - AVYUS 券交易 美国 105 62,858.64 0.05 Corp 所 纽约证 434 CotyInc - COTYUS 券交易 美国 492 62,527.17 0.04 所 Goodyear 纳斯达 435 Tire& - GTUS 克证券 美国 263 62,287.09 0.04 Rubber 交易所 Co/The Hanesbra 纽约证 436 ndsInc - HBIUS 券交易 美国 396 62,130.46 0.04 所 第68页共83页 Advance 纽约证 437 AutoParts - AAPUS 券交易 美国 78 61,606.53 0.04 Inc 所 SealedAir 纽约证 438 Corp - SEEUS 券交易 美国 203 61,554.10 0.04 所 Allegion 纽约证 439 PLC - ALLEUS 券交易 美国 112 61,548.40 0.04 所 纽约证 Under UAAUS 券交易 美国 216 31,840.76 0.02 440 Armour - 所 Inc 纽约证 UAUS 券交易 美国 217 29,636.10 0.02 所 Akamai 纳斯达 441 Technolo - AKAMUS 克证券 美国 181 61,075.35 0.04 giesInc 交易所 Brown- 纽约证 442 Forman - BF/BUS 券交易 美国 185 60,908.63 0.04 Corp 所 Leucadia 纽约证 443 National - LUKUS 券交易 美国 339 60,077.01 0.04 Corp 所 BorgWarn 纽约证 444 erInc - BWAUS 券交易 美国 209 59,975.39 0.04 所 Iron 纽约证 445 Mountain - IRMUS 券交易 美国 257 59,821.47 0.04 Inc 所 Torchmar 纽约证 446 kCorp - TMKUS 券交易 美国 115 59,597.78 0.04 所 PerkinEl 纽约证 447 merInc - PKIUS 券交易 美国 129 59,547.38 0.04 所 CBOE 纳斯达 448 Holdings - CBOEUS 克证券 美国 96 59,441.30 0.04 Inc 交易所 VeriSign 纳斯达 449 Inc - VRSNUS 克证券 美国 94 59,196.33 0.04 交易所 450 MattelInc - MATUS 纳斯达 美国 402 58,632.84 0.04 克证券 第69页共83页 交易所 Envision 纽约证 451 Healthcar - EVHCUS 券交易 美国 138 58,588.13 0.04 eCorp 所 F5 纳斯达 452 Networks - FFIVUS 克证券 美国 68 58,531.36 0.04 Inc 交易所 AES 纽约证 453 Corp/VA - AESUS 券交易 美国 773 58,178.75 0.04 所 NiSource 纽约证 454 Inc - NIUS 券交易 美国 338 58,067.99 0.04 所 纳斯达 455 QorvoInc - QRVOUS 克证券 美国 133 57,051.02 0.04 交易所 Mosaic 纽约证 456 Co/The - MOSUS 券交易 美国 366 56,605.40 0.04 所 Tractor 纳斯达 457 SupplyCo - TSCOUS 克证券 美国 154 56,554.99 0.04 交易所 Macy's 纽约证 458 Inc - MUS 券交易 美国 357 56,205.03 0.04 所 Leggett& 纽约证 459 PlattInc - LEGUS 券交易 美国 157 55,869.90 0.04 所 Macerich 纽约证 460 Co/The - MACUS 券交易 美国 142 55,851.68 0.04 所 PulteGrou 纽约证 461 pInc - PHMUS 券交易 美国 336 55,835.15 0.04 所 Kimco 纽约证 462 Realty - KIMUS 券交易 美国 445 55,318.06 0.04 Corp 所 纳斯达 NWSAUS 克证券 美国 448 41,578.56 0.03 463 News - 交易所 Corp 纳斯达 NWSUS 克证券 美国 141 13,515.94 0.01 交易所 464 Kohl's - KSSUS 纽约证 美国 207 54,226.97 0.04 第70页共83页 Corp 券交易 所 Apartmen t 纽约证 465 Investmen - AIVUS 券交易 美国 185 53,852.75 0.04 t& 所 Managem entCo Jacobs 纽约证 466 Engineeri - JECUS 券交易 美国 142 52,321.27 0.04 ngGroup 所 Inc Foot 纽约证 467 Locker - FLUS 券交易 美国 156 52,079.42 0.04 Inc 所 Staples 纳斯达 468 Inc - SPLSUS 克证券 美国 763 52,050.49 0.04 交易所 CF 纽约证 469 Industries - CFUS 券交易 美国 274 51,898.95 0.04 Holdings 所 Inc Scripps 纳斯达 470 Networks - SNIUS 克证券 美国 112 51,829.04 0.04 Interactiv 交易所 eI Stericycle 纳斯达 471 Inc - SRCLUS 克证券 美国 100 51,702.22 0.04 交易所 H&R 纽约证 472 BlockInc - HRBUS 券交易 美国 243 50,883.40 0.04 所 Fluor 纽约证 473 Corp - FLRUS 券交易 美国 164 50,861.65 0.04 所 Robert 纽约证 474 Half - RHIUS 券交易 美国 150 48,704.55 0.03 Internatio 所 nalInc Xerox 纽约证 475 Corp - XRXUS 券交易 美国 250 48,657.13 0.03 所 People's 纳斯达 476 United - PBCTUS 克证券 美国 403 48,213.27 0.03 Financial 交易所 第71页共83页 Inc Flowserve 纽约证 477 Corp - FLSUS 券交易 美国 153 48,123.91 0.03 所 Helmerich 纽约证 478&Payne - HPUS 券交易 美国 128 47,119.47 0.03 Inc 所 Michael 纽约证 479 Kors - KORSUS 券交易 美国 191 46,904.25 0.03 Holdings 所 Ltd Garmin 纳斯达 480 Ltd - GRMNUS 克证券 美国 135 46,669.18 0.03 交易所 Assurant 纽约证 481 Inc - AIZUS 券交易 美国 66 46,360.88 0.03 所 Newfield 纽约证 482 Exploratio - NFXUS 券交易 美国 234 45,115.07 0.03 nCo 所 Nordstro 纽约证 483 mInc - JWNUS 券交易 美国 134 43,418.62 0.03 所 NRG 纽约证 484 Energy - NRGUS 券交易 美国 371 43,279.07 0.03 Inc 所 Quanta 纽约证 485 Services - PWRUS 券交易 美国 178 39,696.36 0.03 Inc 所 Navient 纳斯达 486 Corp - NAVIUS 克证券 美国 342 38,575.47 0.03 交易所 Gap 纽约证 487 Inc/The - GPSUS 券交易 美国 258 38,434.02 0.03 所 FLIR 纳斯达 488 Systems - FLIRUS 克证券 美国 160 37,568.11 0.03 Inc 交易所 纽约证 489 CSRAInc - CSRAUS 券交易 美国 171 36,779.91 0.03 所 BedBath 纳斯达 490&Beyond - BBBYUS 克证券 美国 177 36,451.69 0.03 Inc 交易所 第72页共83页 Mallinckr 纽约证 491 odtPLC - MNKUS 券交易 美国 117 35,516.62 0.03 所 Signet 纽约证 492 Jewelers - SIGUS 券交易 美国 82 35,129.87 0.03 Ltd 所 Range 纽约证 493 Resources - RRCUS 券交易 美国 221 34,688.79 0.02 Corp 所 TripAdvis 纳斯达 494 orInc - TRIPUS 克证券 美国 133 34,418.02 0.02 交易所 Ralph 纽约证 495 Lauren - RLUS 券交易 美国 67 33,496.70 0.02 Corp 所 Murphy 纽约证 496 OilCorp - MURUS 券交易 美国 190 32,989.30 0.02 所 Patterson 纳斯达 497 CosInc - PDCOUS 克证券 美国 97 30,851.63 0.02 交易所 Chesapea 纽约证 498 keEnergy - CHKUS 券交易 美国 893 30,066.21 0.02 Corp 所 Transocea 纽约证 499 nLtd - RIGUS 券交易 美国 457 25,479.26 0.02 所 AutoNatio 纽约证 500 nInc - ANUS 券交易 美国 77 21,991.87 0.02 所 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 AppleInc AAPLUS 15,231,345.23 2.68 2 MicrosoftCorp MSFTUS 11,306,380.50 1.99 3 AlphabetInc GOOGLUS 5,624,452.21 0.99 GOOGUS 5,566,397.85 0.98 第73页共83页 4 ExxonMobilCorp XOMUS 8,006,121.81 1.41 5 Amazon.comInc AMZNUS 7,318,283.90 1.29 6 Johnson&Johnson JNJUS 7,156,523.62 1.26 7 BerkshireHathawayInc BRK/BUS 7,072,145.09 1.24 8 JPMorganChase&Co JPMUS 7,029,635.37 1.24 9 FacebookInc FBUS 7,010,648.93 1.23 10 GeneralElectricCo GEUS 6,018,390.23 1.06 11 AT&TInc TUS 5,706,543.55 1.00 12 WellsFargo&Co WFCUS 5,667,994.13 1.00 13 BankofAmericaCorp BACUS 5,275,211.39 0.93 14 Procter&GambleCo/The PGUS 5,229,214.32 0.92 15 ChevronCorp CVXUS 4,886,807.27 0.86 16 VerizonCommunications VZUS 4,632,608.13 0.82 Inc 17 PfizerInc PFEUS 4,395,406.38 0.77 18 ComcastCorp CMCSAUS 3,954,335.26 0.70 19 IntelCorp INTCUS 3,912,787.73 0.69 20 Merck&CoInc MRKUS 3,869,357.99 0.68 注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 AppleInc AAPLUS 16,708,079.85 2.94 GOOGL 5,977,970.14 1.05 2 AlphabetInc US GOOGUS 5,895,487.69 1.04 3 MicrosoftCorp MSFTUS 11,419,171.63 2.01 4 Amazon.comInc AMZNUS 8,058,325.04 1.42 5 FacebookInc FBUS 7,300,066.02 1.28 6 Johnson&Johnson JNJUS 7,255,302.12 1.28 7 ExxonMobilCorp XOMUS 6,766,012.66 1.19 8 BerkshireHathawayInc BRK/BUS 6,439,355.10 1.13 9 JPMorganChase&Co JPMUS 6,091,347.84 1.07 10 GeneralElectricCo GEUS 5,076,388.23 0.89 11 Procter&GambleCo/The PGUS 4,887,664.07 0.86 12 AT&TInc TUS 4,842,025.66 0.85 13 WellsFargo&Co WFCUS 4,799,437.64 0.84 14 BankofAmericaCorp BACUS 4,668,643.55 0.82 15 PfizerInc PFEUS 4,035,755.92 0.71 16 ComcastCorp CMCSA 4,027,984.29 0.71 第74页共83页 US 17 ChevronCorp CVXUS 3,977,004.58 0.70 18 HomeDepotInc/The HDUS 3,854,831.80 0.68 19 VerizonCommunicationsInc VZUS 3,839,972.68 0.68 20 PhilipMorrisInternationalIn PMUS 3,814,281.79 0.67 注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 450,067,088.07 卖出收入（成交）总额 426,875,478.10 注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 第75页共83页 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,389,376.88 3 应收股利 160,675.77 4 应收利息 1,456.65 5 应收申购款 1,114,161.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,665,670.53 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 3,198 42,000.22 30,735,691.79 22.88% 103,581,025.20 77.12% 注：持有人户数及结构包含人民币份额及美元现汇份额。 第76页共83页 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 北京奥通达投资咨询有限公司 9,037,000.00 11.68% 2 刘禹 4,233,405.00 5.47% 3 叶年珍 4,203,588.00 5.43% 4 练棣华 3,000,710.00 3.88% 5 北京山通投资咨询有限责任公司 3,000,005.00 3.88% 6 张敏 2,000,000.00 2.59% 7 上海培蓝股权投资基金管理有限公司－ 1,945,000.00 2.51% 培蓝价值1号私募证券投 8 陈志勋 1,900,000.00 2.46% 9 鲁国尧 1,790,000.00 2.31% 10 杨斌杰 1,770,600.00 2.29% 注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 1,622,386.28 1.2079% 金 注：基金管理人的从业人员持有的本基金份额含易方达标普500指数（QDII-LOF）人民币、 美元现汇份额。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 第77页共83页 基金合同生效日（2016年12月2日）基金份额总 693,199,312.42 额 本报告期期初基金份额总额 565,325,506.64 本报告期基金总申购份额 68,271,013.96 减：本报告期基金总赎回份额 499,279,803.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 134,316,716.99 注：本基金份额变动含易方达标普500指数（QDII-LOF）人民币份额及美元现汇份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司 首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松 凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 第78页共83页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 StateStreet Securities 1 435,475,343.73 49.79% 130,642.82 64.34%- HongKong Limited Citigroup GlobalMarkets 1 421,706,964.01 48.22% 58,497.14 28.81%- AsiaLimited GoldmanSachs 1 17,384,823.32 1.99% 13,907.91 6.85%- Everbright Securities 1 - - - -- (International) Limited 注：a）本报告期内本基金无减少交易账户，于如下证券经营机构GoldmanSachs，Citigroup Global Markets Asia Limited，State Street Securities Hong Kong Limited，Everbright Securities (International)Limited各新增一个交易账户。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下： 1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果； 2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等； 3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面； 4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲 第79页共83页 突、税收等资讯的提供与培训； 5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献； 6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。 c）基金交易账户的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 1 500指数证券投资基金（LOF）2017年1月 报、证券时报及基金管 2017-01-11 16日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 2 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-09 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 3 500指数证券投资基金（LOF）2017年2月 报、证券时报及基金管 2017-02-15 20日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 4 式基金增加招商银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-27 理人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 5 公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 6 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳 报、证券时报及基金管 2017-03-15 永续申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-22 理人网站 易方达标普500指数证券投资基金（LOF） 中国证券报、上海证券 8 基金经理变更公告 报、证券时报及基金管 2017-03-25 理人网站 第80页共83页 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 9 式基金参加济安财富费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-27 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 10 式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-04-05 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 11 式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2017-04-10 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 12 500指数证券投资基金（LOF）2017年4月 报、证券时报及基金管 2017-04-11 14日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金增加民生证券为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2017-04-19 理人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 14 公告 报、证券时报及基金管 2017-04-19 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-02 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 16 式基金参加川财证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-15 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 17 式基金增加长江证券为销售机构、参加长江 报、证券时报及基金管 2017-06-23 证券申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 关于易方达基金管理有限公司上海直销中心 中国证券报、上海证券 18 办公地址变更的公告 报、证券时报及基金管 2017-06-23 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达标普 中国证券报、上海证券 19 500指数证券投资基金（LOF）2017年7月 报、证券时报及基金管 2017-06-29 4日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 理人网站 公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 投资者类别 金情况 序号 持有基金份额比例期初份申购份赎回份 持有份 份额占 第81页共83页 达到或者超过20%额 额 额 额 比 的时间区间 2017年01月01日 350,014, 350,014, 机构 1 ~2017年06月05 750.00 - 750.00 - - 日 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普500指数证券投资基金（LOF）注册的文件； 2.《易方达标普500指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达标普500指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 第82页共83页 易方达基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日 第83页共83页