长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 报告期内，本基金自 2024 年 6 月 18 日起，增加 C 类基金份额并调整基金份额净值计算精度 为“本基金份额净值的计算，保留至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入”。详情参阅《关于长盛基金管理有限公司旗下 2 只基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告》。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......38 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 58 12.3 查阅方式 ...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF) 场内简称 长盛沪深 300LOF 基金主代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 218,129,712.67 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2010 年 9 月 6 日 下属分级基金的基 长盛沪深 300 指数(LOF)A 长盛沪深 300 指数 C 金简称 下属分级基金的场 长盛沪深 300LOF - 内简称 下属分级基金的交 160807 021494 易代码 报告期末下属分级 218,128,535.66 份 1,177.01 份 基金的份额总额 注：报告期内，本基金自 2024 年 6 月 18 日起，增加 C 类基金份额并调整基金份额净值计算精度 为“本基金份额净值的计算，保留至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入”。详情参阅《关于 长盛基金管理有限公司旗下 2 只基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金 合同等法律文件的公告》。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300 指数，通过严格的投资纪律 约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪 误差小于 4%，以实现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个 股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数 整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定 投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张利宁 张姗 负责人 联系电话 010-86497608 400-61-95555 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 400-61-95555 传真 010-86497999 0755-83195201 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 深圳市深南大道 7088 号招商银 金融中心主楼 10D 行大厦 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 深圳市深南大道 7088 号招商银 楼中建财富国际中心 3-5 层 行大厦 邮政编码 100029 518040 法定代表人 胡甲 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 2024 年 6 月 18 日（基金合同生效日） 3.1.1 期 间 数 30 日) -2024 年 6 月 30 日 据和指标 长盛沪深 300 指数(LOF)A 长盛沪深 300 指数 C 本期已实现收益 -589,615.87 0.04 本期利润 5,785,434.42 -20.92 加权平均基金份 0.0266 -0.0266 额本期利润 本期加权平均净 1.99% -1.98% 值利润率 本期基金份额净 1.26% -1.87% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 74,540,306.22 402.07 润 期末可供分配基 0.3417 0.3416 金份额利润 期末基金资产净 292,668,841.88 1,579.08 值 期末基金份额净 1.3417 1.3416 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 71.91% -1.87% 值增长率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 4、本基金自 2024 年 06 月 18 日起增加 C 类基金份额，并自该日起接受投资者对 C 类基金份 额的申购和赎回。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛沪深 300 指数(LOF)A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -2.35% 0.46% -3.13% 0.46% 0.78% 0.00% 过去三个月 -0.98% 0.72% -2.01% 0.72% 1.03% 0.00% 过去六个月 1.26% 0.87% 0.91% 0.85% 0.35% 0.02% 过去一年 -6.70% 0.83% -9.33% 0.83% 2.63% 0.00% 过去三年 -22.49% 0.97% -32.08% 0.99% 9.59% -0.02% 自基金合同生效起 71.91% 1.30% 23.21% 1.29% 48.70% 0.01% 至今 长盛沪深 300 指数 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 自基金新增本类份 -1.87% 0.45% -2.25% 0.43% 0.38% 0.02% 额起至今 注：本基金业绩比较基准＝95%×沪深 300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内 首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金注册地为深圳，总部办公地位于北京，在北京、上海、成都等地设有分支机构，拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公 司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省 信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基 金的投资顾问。截至 2024 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全 国社保基金组合和私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 证 姓 职务 基金经理 券 说明 名 （助理）期 从 限 业 离 年 任职 任 限 日期 日 期 本基金基金经理，长盛中小盘精选混合 型证券投资基金基金经理，长盛同庆中 证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金 陈 亘 斯 先 生 ， 硕 士 。 曾 任 经理，长盛中证 100 指数证券投资基金 PineRiver 资产管理公司量化 陈 基金经理，长盛中证申万一带一路主题 2019 分析师，国元期货有限公司金 亘 指数证券投资基金（LOF）基金经理，长 年 10 - 15 融工程部研究员、部门经理， 斯 盛中证全指证券公司指数证券投资基金 月 9 年 北京长安德瑞威投资有限责任 （LOF）基金经理，长盛同鑫行业配置混 日 公司投资经理。2017 年 2 月加 合型证券投资基金基金经理，长盛环球 入长盛基金管理有限公司，曾 景气行业大盘精选混合型证券投资基金 任基金经理助理。 基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，A 股市场先是延续了 2023 年末的下行趋势，并在各种结构性产品平仓的影 响下，产生了加速下跌和流动性缺失的负向螺旋，但其后在果断坚决的政策支持下，市场快速恢复了信心和流动性。受限于权益市场的边际流动性不足以及风险偏好走弱的影响，市场在一季度的修复性快速反弹后进入了窄幅区间震荡且偏弱的态势。代表供给受限的能源、矿产、交运等行业以及景气大幅改善的电子、半导体等行业涨幅靠前，消费、房地产等与宏观经济需求强关联的行业表现落后。大市值、高股息、稳健现金流一类的防御型风格在监管政策的引导下延续了 2023年以来的良好走势。净资本回报率、净利润和毛利率等财务指标的提升所引导的景气投资策略在出海板块和新质生产力中的部分高科技细分业开始发酵并走出较为曲折的上行趋势。这意味着高胜率短久期的红利策略与高赔率长久期的成长策略依然呈现杠铃型结构，但更偏向于防御的一端，体现出投资者风险偏好持续的两极分化，其中以保守态度占优为主。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛沪深 300 指数(LOF)A 的基金份额净值为 1.3417 元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.26%，同期业绩比较基准收益率为 0.91%；截至本报告期末长盛沪深 300 指数 C 的基金份额净值为 1.3416 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.87%，同期业绩比较基准收益率为-2.25%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0029%，年度化跟踪误差为 0.9581%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，市场大概率先沿着过去一年多的风险偏好两极化下的风格及行业特征继续运行，直到被某些重大的外生变化冲击后才更可能去寻找新结构和方向。受到美国就业数据疲软以及商业地产债务的拖累，美联储的降息预期在年中有望加强，但美国大选的不确定性仍然高企，目前其高赤字叠加高通胀和高名义经济增长的循环依然有较强的惯性，不能过度寄希望于美元利率的快速走低来改善 A 股的外部流动性环境，并且中美库存周期共振见底后的上行斜率和节奏可能会受到较低的产能利用率压制。因此我们依然相对看好具有盈利稳定性而带来股息水平可持续的公用事业、银行等板块以及成长性高度可预期可跟踪的半导体、电子等板块，前提是其估值的提升尚未透支未来一年至两年的业绩增速，否则便需要在高低估值之间切换平衡，确保组合整体的安全边际来控制风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明： 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 20,354,132.24 14,352,728.05 结算备付金 - - 存出保证金 18,748.70 3,938.72 交易性金融资产 6.4.7.2 272,666,837.94 197,400,647.91 其中：股票投资 272,607,862.94 197,339,220.24 基金投资 - - 债券投资 58,975.00 61,427.67 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 16,290.48 157,143.15 应收股利 - - 应收申购款 121,170.35 600,839.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 293,177,179.71 212,515,297.53 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 186,874.92 77,257.62 应付管理人报酬 182,392.79 131,988.74 应付托管费 36,478.54 26,397.74 应付销售服务费 0.11 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.34 0.35 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 101,012.05 189,764.10 负债合计 506,758.75 425,408.55 净资产： 实收基金 6.4.7.10 218,129,712.67 160,069,927.09 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 74,540,708.29 52,019,961.89 净资产合计 292,670,420.96 212,089,888.98 负债和净资产总计 293,177,179.71 212,515,297.53 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，长盛沪深 300 指数(LOF)A 的基金份额净值为 1.3417 元， 份额总额为 218,128,535.66 份;长盛沪深 300 指数 C 的基金份额净值为 1.3416 元，份额总额为 1,177.01 份。基金份额总额 218,129,712.67 份。 6.2 利润表 会计主体：长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 7,183,212.83 4,152,553.60 1.利息收入 34,719.21 25,026.00 其中：存款利息收入 6.4.7.13 34,719.21 25,026.00 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 759,391.49 3,423,281.56 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -2,606,267.98 892,185.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 54.59 21,376.19 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 3,365,604.88 2,509,720.17 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 6,375,029.33 663,459.12 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 14,072.80 40,786.92 号填列） 减：二、营业总支出 1,397,799.33 1,088,962.23 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,088,387.45 831,028.69 2．托管费 6.4.10.2.2 217,677.45 166,205.70 3．销售服务费 6.4.10.2.3 0.11 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.25 - 8．其他费用 6.4.7.23 91,734.07 91,727.84 三、利润总额（亏损总额 5,785,413.50 3,063,591.37 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 5,785,413.50 3,063,591.37 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 5,785,413.50 3,063,591.37 6.3 净资产变动表 会计主体：长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 160,069,927.09 52,019,961.89 212,089,888.98 二、本期期初净资产 160,069,927.09 52,019,961.89 212,089,888.98 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 58,059,785.58 22,520,746.40 80,580,531.98 列） （一）、综合收益总 - 5,785,413.50 5,785,413.50 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 58,059,785.58 16,735,332.90 74,795,118.48 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 77,839,058.21 23,432,102.16 101,271,160.37 2.基金赎回 -19,779,272.63 -6,696,769.26 -26,476,041.89 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 218,129,712.67 74,540,708.29 292,670,420.96 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 156,454,690.75 65,901,080.36 222,355,771.11 二、本期期初净资产 156,454,690.75 65,901,080.36 222,355,771.11 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -5,156,416.87 376,827.69 -4,779,589.18 列） （一）、综合收益总 - 3,063,591.37 3,063,591.37 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 -5,156,416.87 -2,686,763.68 -7,843,180.55 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 18,144,930.40 8,682,961.57 26,827,891.97 2.基金赎回 -23,301,347.27 -11,369,725.25 -34,671,072.52 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 151,298,273.88 66,277,908.05 217,576,181.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 胡甲 刁俊东 龚珉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第646号《关于核准长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 898,648,405.80 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 193 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 8 月 4 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 898,915,869.33 份，其中认购资金利息折合 267,463.53 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第 276 号文审核同意，本基金 112,932,582 份基金份额于 2010 年 9 月 6 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场 外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《关于长盛基金管理有限公司旗下 2 只基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算 精度并修改基金合同等法律文件的公告》，本基金自 2024 年 6 月 18 日起，增加 C 类基金份额。增 加份额后，在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称 为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置基金代码，并且分别计算基金份 额净值。投资者可通过场内和场外两种渠道申购与赎回长盛沪深 300 基金 A 类基金份额；可通过 场外渠道申购与赎回 C 类基金份额。长盛沪深 300 基金 A 类基金份额参与上市交易，C 类基金份 额暂不参与上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净值的 90%，其中，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%；保持不低于基金资产净值 5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于 4%。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。本基金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 20,354,132.24 等于：本金 20,352,217.71 加：应计利息 1,914.53 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 20,354,132.24 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 299,456,447.75 - 272,607,862.94 -26,848,584.81 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 58,900.00 79.25 58,975.00 -4.25 债券 银行间市场 - - - - 合计 58,900.00 79.25 58,975.00 -4.25 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 299,515,347.75 79.25 272,666,837.94 -26,848,589.06 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 债权投资 无。 6.4.7.6 其他债权投资 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 633.07 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 10,871.38 其中：交易所市场 10,871.38 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 89,507.60 合计 101,012.05 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 长盛沪深 300 指数(LOF)A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 160,069,927.09 160,069,927.09 本期申购 77,837,881.20 77,837,881.20 本期赎回（以“-”号填列） -19,779,272.63 -19,779,272.63 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 218,128,535.66 218,128,535.66 长盛沪深 300 指数 C 本期 项目 2024 年 6 月 18 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 1,177.01 1,177.01 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,177.01 1,177.01 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 长盛沪深 300 指数(LOF)A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 180,178,422.54 -128,158,460.65 52,019,961.89 本期期初 180,178,422.54 -128,158,460.65 52,019,961.89 本期利润 -589,615.87 6,375,050.29 5,785,434.42 本期基金份额交易产 65,388,431.34 -48,653,521.43 16,734,909.91 生的变动数 其中：基金申购款 87,567,633.26 -64,135,954.09 23,431,679.17 基金赎回款 -22,179,201.92 15,482,432.66 -6,696,769.26 本期已分配利润 - - - 本期末 244,977,238.01 -170,436,931.79 74,540,306.22 长盛沪深 300 指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期期初 - - - 本期利润 0.04 -20.96 -20.92 本期基金份额交易产 1,321.70 -898.71 422.99 生的变动数 其中：基金申购款 1,321.70 -898.71 422.99 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 1,321.74 -919.67 402.07 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 33,806.28 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 779.30 其他 133.63 合计 34,719.21 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,606,267.98 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -2,606,267.98 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 17,333,342.00 减：卖出股票成本总额 19,825,096.21 减：交易费用 114,513.77 买卖股票差价收入 -2,606,267.98 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 54.59 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 - 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 54.59 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,365,604.88 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,365,604.88 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 6,375,029.33 股票投资 6,377,512.55 债券投资 -2,483.22 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 6,375,029.33 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 14,058.90 基金转换费收入 13.90 合计 14,072.80 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对持续持有期少于 7 天的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产；其余赎回费总额的 25%计入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 2,226.47 合计 91,734.07 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 （“长盛基金公 基金管理人、基金销售机构 司”） 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 国元证券 62,018,359.93 59.18 19,987,012.90 56.86 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 国元证券 - - 57,616.76 69.75 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国元证券 58,663.51 59.18 5,804.86 53.40 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国元证券 18,613.38 56.86 13,731.00 62.82 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的研究服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,088,387.45 831,028.69 其中：应支付销售机构的客户维护 233,974.33 204,184.34 费 应支付基金管理人的净管理费 854,413.12 626,844.35 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年管理费率计提。计算方法如下： H=E×年管理费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 217,677.45 166,205.70 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年托管费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份 额的年销售服务费费率为 0.20%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×年销售服务费率/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 20,354,132.24 33,806.28 14,270,760.72 24,493.12 合计 20,354,132.24 33,806.28 14,270,760.72 24,493.12 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 平 2024 限售 001359 安 年3月 6 个月 期锁 17.39 20.61 184 3,199.76 3,792.24 - 电 19 日 定 工 腾 2024 限售 001379 达 年1月 6 个月 期锁 16.98 13.48 154 2,614.92 2,075.92 - 科 11 日 定 技 雪 2024 限售 001387 祺 年1月 6 个月 期锁 15.38 15.23 173 2,045.54 2,634.79 - 电 4 日 定 气 广 2024 限售 001389 合 年3月 6 个月 期锁 17.43 42.03 222 3,869.46 9,330.66 - 科 26 日 定 技 汇 2024 限售 301392 成 年5月 6 个月 期锁 12.20 55.87 219 2,671.80 12,235.53 - 真 28 日 定 空 华 2024 限售 301502 阳 年1月 6 个月 期锁 28.01 37.81 138 3,865.38 5,217.78 - 智 26 日 定 能 301536 星 2024 6 个月 限售 16.16 32.26 481 7,772.96 15,517.06 - 宸 年3月 期锁 科 20 日 定 技 骏 2024 限售 301538 鼎 年3月 6 个月 期锁 55.82 91.22 150 5,972.74 13,683.00 - 达 13 日 定 宏 2024 限售 301539 鑫 年4月 6 个月 期锁 10.64 24.30 361 3,841.04 8,772.30 - 科 3 日 定 技 中 2024 限售 301565 仑 年6月 6 个月 期锁 11.88 23.32 702 8,339.76 16,370.64 - 新 13 日 定 材 达 2023 限售 301566 利 年 12 6 个月 期锁 8.90 16.75 562 5,001.80 9,413.50 - 凯 月 22 定 普 日 中 2024 限售 301587 瑞 年3月 6 个月 期锁 21.73 27.10 306 6,649.38 8,292.60 - 股 27 日 定 份 美 2024 限售 301588 新 年3月 6 个月 期锁 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 6 日 定 技 诺 2024 限售 301589 瓦 年2月 6 个月 期锁 126.89 188.33 463 32,610.73 87,196.79 - 星 1 日 定 云 肯 2024 限售 301591 特 年2月 6 个月 期锁 19.43 36.92 219 4,255.17 8,085.48 - 股 20 日 定 份 永 2024 限售 601033 兴 年1月 6 个月 期锁 16.20 15.95 293 4,746.60 4,673.35 - 股 11 日 定 份 北 2024 限售 603082 自 年1月 6 个月 期锁 21.28 29.48 95 2,021.60 2,800.60 - 科 23 日 定 技 603285 键 2024 6 个月 限售 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 邦 年6月 期锁 股 28 日 定 份 键 2024 新股 603285 邦 年6月 1 个月 未上 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股 28 日 内（含） 市 份 西 2024 限售 603312 典 年1月 6 个月 期锁 29.02 25.34 76 2,205.52 1,925.84 - 新 4 日 定 能 龙 2024 限售 603341 旗 年2月 6 个月 期锁 26.00 37.47 114 2,964.00 4,271.58 - 科 23 日 定 技 星 2024 限售 603344 德 年3月 6 个月 期锁 19.18 22.66 176 3,375.68 3,988.16 - 胜 13 日 定 安 2024 1 个月 新股 603350 乃 年6月 内（含） 未上 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 26 日 市 安 2024 限售 603350 乃 年6月 6 个月 期锁 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 26 日 定 盛 2024 限售 603375 景 年1月 6 个月 期锁 38.18 38.88 60 2,290.80 2,332.80 - 微 17 日 定 永 2024 限售 603381 臻 年6月 6 个月 期锁 23.35 26.59 129 3,012.15 3,430.11 - 股 19 日 定 份 欧 2024 限售 688530 莱 年4月 6 个月 期锁 9.60 18.96 344 3,302.40 6,522.24 - 新 29 日 定 材 上 2024 限售 688584 海 年2月 6 个月 期锁 22.66 15.87 307 6,956.62 4,872.09 - 合 1 日 定 晶 灿 2024 限售 688691 芯 年4月 6 个月 期锁 19.86 49.38 247 4,905.42 12,196.86 - 股 2 日 定 份 688692 达 2024 6 个月 限售 86.96 209.54 109 9,478.64 22,839.86 - 梦 年6月 期锁 数 4 日 定 据 中 2024 限售 688695 创 年3月 6 个月 期锁 22.43 31.54 186 4,171.98 5,866.44 - 股 6 日 定 份 成 2024 限售 688709 都 年1月 6 个月 期锁 15.69 18.77 411 6,448.59 7,714.47 - 华 31 日 定 微 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。2、本基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、本基金可作为特定投资者，参与上市公司公开或非公开发行股份认购。本基金可作为特定投资者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 4、本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6 个月。本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 5、本基金可以通过网下发行获配的创业板股票。发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、 由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 0.02%(2023 年 12 月 31 日：0.03%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金 资产净值的比例符合上述要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2024年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 20,352,217.71 - - 1,914.53 20,354,132.24 存出保证金 18,740.30 - - 8.40 18,748.70 交易性金融资产 - 14,303.90 44,591.85 272,607,942.19 272,666,837.94 应收申购款 - - - 121,170.35 121,170.35 应收清算款 - - - 16,290.48 16,290.48 资产总计 20,370,958.01 14,303.90 44,591.85 272,747,325.95 293,177,179.71 负债 应付赎回款 - - - 186,874.92 186,874.92 应付管理人报酬 - - - 182,392.79 182,392.79 应付托管费 - - - 36,478.54 36,478.54 应付销售服务费 - - - 0.11 0.11 应交税费 - - - 0.34 0.34 其他负债 - - - 101,012.05 101,012.05 负债总计 - - - 506,758.75 506,758.75 利率敏感度缺口 20,370,958.01 14,303.90 44,591.85 272,240,567.20 292,670,420.96 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 14,351,218.24 - - 1,509.81 14,352,728.05 存出保证金 3,936.74 - - 1.98 3,938.72 交易性金融资产 - - 61,378.97 197,339,268.94 197,400,647.91 应收申购款 - - - 600,839.70 600,839.70 应收清算款 - - - 157,143.15 157,143.15 资产总计 14,355,154.98 - 61,378.97 198,098,763.58 212,515,297.53 负债 应付赎回款 - - - 77,257.62 77,257.62 应付管理人报酬 - - - 131,988.74 131,988.74 应付托管费 - - - 26,397.74 26,397.74 应交税费 - - - 0.35 0.35 其他负债 - - - 189,764.10 189,764.10 负债总计 - - - 425,408.55 425,408.55 利率敏感度缺口 14,355,154.98 - 61,378.97 197,673,355.03 212,089,888.98 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金净资产无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用抽样复制指数的投资策略，股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数，通过指数 化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产净值的比例不低于90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 272,607,862.94 93.14 197,339,220.24 93.05 产－股票投资 合计 272,607,862.94 93.14 197,339,220.24 93.05 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 （2024 年 6 月 上年度末 （2023 年 12 月 分析 30 日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 14,506,219.66 10,306,036.25 2.业绩比较基准下降 5% -14,506,219.66 -10,306,036.25 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 272,329,712.89 196,617,272.10 第二层次 45,611.11 - 第三层次 291,513.94 783,375.81 合计 272,666,837.94 197,400,647.91 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 272,607,862.94 92.98 其中：股票 272,607,862.94 92.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 58,975.00 0.02 其中：债券 58,975.00 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 20,354,132.24 6.94 8 其他各项资产 156,209.53 0.05 9 合计 293,177,179.71 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,442,669.22 1.18 B 采矿业 17,090,072.74 5.84 C 制造业 141,568,034.22 48.37 D 电力、热力、燃气 12,013,821.68 4.10 及水生产和供应 业 E 建筑业 6,082,858.45 2.08 F 批发和零售业 701,631.99 0.24 G 交通运输、仓储和 10,342,155.69 3.53 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 12,517,744.21 4.28 信息技术服务业 J 金融业 55,378,700.80 18.92 K 房地产业 2,542,202.06 0.87 L 租赁和商务服务 2,323,371.52 0.79 业 M 科学研究和技术 1,887,040.65 0.64 服务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 743,566.32 0.25 R 文化、体育和娱乐 - - 业 S 综合 - - 合计 266,633,869.55 91.10 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 203,116.12 0.07 C 制造业 4,961,610.26 1.70 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 91,637.30 0.03 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 174,185.82 0.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 45,509.16 0.02 J 金融业 207,977.80 0.07 K 房地产业 187,984.20 0.06 L 租赁和商务服务业 10,480.50 0.00 M 科学研究和技术服 - - 务业 N 水利、环境和公共 设施管理业 8,629.47 0.00 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 82,862.76 0.03 S 综合 - - 合计 5,973,993.39 2.04 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 9,789 14,364,280.71 4.91 2 300750 宁德时代 40,960 7,374,028.80 2.52 3 601318 中国平安 165,890 6,861,210.40 2.34 4 000333 美的集团 76,088 4,907,676.00 1.68 5 601899 紫金矿业 255,401 4,487,395.57 1.53 6 600900 长江电力 150,892 4,363,796.64 1.49 7 601166 兴业银行 225,330 3,970,314.60 1.36 8 000858 五 粮 液 30,006 3,841,968.24 1.31 9 002594 比亚迪 14,003 3,504,250.75 1.20 10 601328 交通银行 425,281 3,176,849.07 1.09 11 601398 工商银行 542,987 3,095,025.90 1.06 12 002475 立讯精密 77,264 3,037,247.84 1.04 13 600030 中信证券 151,040 2,753,459.20 0.94 14 300760 迈瑞医疗 9,300 2,705,463.00 0.92 15 000651 格力电器 68,817 2,699,002.74 0.92 16 600276 恒瑞医药 68,586 2,637,817.56 0.90 17 600887 伊利股份 98,710 2,550,666.40 0.87 18 000725 京东方 A 577,288 2,361,107.92 0.81 19 600309 万华化学 29,126 2,355,128.36 0.80 20 601088 中国神华 51,078 2,266,330.86 0.77 21 601288 农业银行 491,565 2,143,223.40 0.73 22 600919 江苏银行 283,570 2,106,925.10 0.72 23 300059 东方财富 195,798 2,067,626.88 0.71 24 601816 京沪高铁 377,500 2,027,175.00 0.69 25 600028 中国石化 295,662 1,868,583.84 0.64 26 002714 牧原股份 41,961 1,829,499.60 0.63 27 601857 中国石油 174,765 1,803,574.80 0.62 28 300308 中际旭创 13,020 1,795,197.60 0.61 29 002415 海康威视 57,396 1,774,110.36 0.61 30 601668 中国建筑 325,703 1,729,482.93 0.59 31 300124 汇川技术 33,136 1,699,876.80 0.58 32 601138 工业富联 61,500 1,685,100.00 0.58 33 000568 泸州老窖 11,457 1,643,964.93 0.56 34 600690 海尔智家 57,915 1,643,627.70 0.56 35 300498 温氏股份 81,391 1,613,169.62 0.55 36 600809 山西汾酒 7,500 1,581,600.00 0.54 37 601225 陕西煤业 60,217 1,551,792.09 0.53 38 600406 国电南瑞 62,020 1,548,019.20 0.53 39 601985 中国核电 145,095 1,546,712.70 0.53 40 601919 中远海控 98,800 1,530,412.00 0.52 41 000001 平安银行 149,679 1,519,241.85 0.52 42 600031 三一重工 91,833 1,515,244.50 0.52 43 601988 中国银行 327,060 1,511,017.20 0.52 44 600000 浦发银行 181,329 1,492,337.67 0.51 45 600941 中国移动 13,800 1,483,500.00 0.51 46 601601 中国太保 52,966 1,475,632.76 0.50 47 601728 中国电信 238,700 1,468,005.00 0.50 48 000792 盐湖股份 83,800 1,462,310.00 0.50 49 600016 民生银行 384,639 1,457,781.81 0.50 50 601766 中国中车 187,943 1,411,451.93 0.48 51 600150 中国船舶 34,600 1,408,566.00 0.48 52 300274 阳光电源 22,540 1,398,156.20 0.48 53 688981 中芯国际 30,281 1,395,954.10 0.48 54 600050 中国联通 295,448 1,388,605.60 0.47 55 000063 中兴通讯 49,089 1,373,019.33 0.47 56 000338 潍柴动力 84,292 1,368,902.08 0.47 57 002142 宁波银行 61,491 1,356,491.46 0.46 58 002352 顺丰控股 38,000 1,356,220.00 0.46 59 601169 北京银行 228,852 1,336,495.68 0.46 60 002371 北方华创 4,100 1,311,549.00 0.45 61 601012 隆基绿能 93,318 1,308,318.36 0.45 62 600837 海通证券 149,094 1,276,244.64 0.44 63 000100 TCL 科技 289,789 1,251,888.48 0.43 64 603259 药明康德 31,735 1,243,694.65 0.42 65 002230 科大讯飞 28,559 1,226,609.05 0.42 66 600660 福耀玻璃 24,841 1,189,883.90 0.41 67 603501 韦尔股份 11,410 1,133,811.70 0.39 68 601229 上海银行 154,651 1,122,766.26 0.38 69 600089 特变电工 78,355 1,086,783.85 0.37 70 600938 中国海油 32,102 1,059,366.00 0.36 71 601390 中国中铁 158,629 1,034,261.08 0.35 72 000625 长安汽车 76,619 1,028,993.17 0.35 73 601688 华泰证券 79,462 984,534.18 0.34 74 600048 保利发展 111,434 976,161.84 0.33 75 603986 兆易创新 10,208 976,088.96 0.33 76 600905 三峡能源 222,300 969,228.00 0.33 77 600436 片仔癀 4,600 952,982.00 0.33 78 002027 分众传媒 156,380 947,662.80 0.32 79 601888 中国中免 15,128 945,348.72 0.32 80 688041 海光信息 13,434 944,678.88 0.32 81 601211 国泰君安 69,700 944,435.00 0.32 82 688012 中微公司 6,655 940,085.30 0.32 83 603993 洛阳钼业 110,005 935,042.50 0.32 84 601600 中国铝业 121,897 930,074.11 0.32 85 600019 宝钢股份 137,288 912,965.20 0.31 86 601818 光大银行 285,267 904,296.39 0.31 87 603288 海天味业 25,832 890,429.04 0.30 88 600585 海螺水泥 37,390 882,030.10 0.30 89 601658 邮储银行 171,700 870,519.00 0.30 90 601989 中国重工 175,934 867,354.62 0.30 91 600886 国投电力 46,163 842,013.12 0.29 92 601009 南京银行 80,204 833,319.56 0.28 93 600795 国电电力 137,928 826,188.72 0.28 94 688008 澜起科技 14,135 807,956.60 0.28 95 601628 中国人寿 25,899 804,163.95 0.27 96 600999 招商证券 57,446 799,073.86 0.27 97 000938 紫光股份 35,721 798,364.35 0.27 98 600438 通威股份 41,600 794,976.00 0.27 99 688111 金山办公 3,457 786,467.50 0.27 100 000425 徐工机械 108,726 777,390.90 0.27 101 601006 大秦铁路 107,416 769,098.56 0.26 102 601939 建设银行 103,909 768,926.60 0.26 103 600547 山东黄金 27,920 764,449.60 0.26 104 300014 亿纬锂能 19,100 762,472.00 0.26 105 002304 洋河股份 9,397 758,713.78 0.26 106 600893 航发动力 20,641 754,428.55 0.26 107 603019 中科曙光 18,020 747,830.00 0.26 108 300015 爱尔眼科 72,051 743,566.32 0.25 109 601669 中国电建 132,773 742,201.07 0.25 110 000002 万科 A 105,447 730,747.71 0.25 111 002241 歌尔股份 37,304 727,801.04 0.25 112 600926 杭州银行 55,020 718,011.00 0.25 113 000538 云南白药 13,827 707,251.05 0.24 114 600584 长电科技 22,100 700,791.00 0.24 115 600104 上汽集团 50,243 696,367.98 0.24 116 600760 中航沈飞 17,012 682,181.20 0.23 117 600111 北方稀土 39,570 680,604.00 0.23 118 600674 川投能源 35,666 668,737.50 0.23 119 002050 三花智控 34,750 663,030.00 0.23 120 600489 中金黄金 44,701 661,574.80 0.23 121 600011 华能国际 68,200 656,084.00 0.22 122 601916 浙商银行 233,700 645,012.00 0.22 123 688271 联影医疗 5,831 639,660.70 0.22 124 002252 上海莱士 81,200 634,984.00 0.22 125 600015 华夏银行 98,136 628,070.40 0.21 126 600009 上海机场 19,252 620,877.00 0.21 127 002179 中航光电 16,228 617,475.40 0.21 128 600958 东方证券 80,706 613,365.60 0.21 129 601186 中国铁建 71,395 611,855.15 0.21 130 600426 华鲁恒升 22,900 610,056.00 0.21 131 002311 海大集团 12,900 606,945.00 0.21 132 000166 申万宏源 140,030 603,529.30 0.21 133 300408 三环集团 20,600 601,314.00 0.21 134 688256 寒武纪 3,002 596,407.34 0.20 135 000807 云铝股份 44,000 594,440.00 0.20 136 000157 中联重科 77,208 592,957.44 0.20 137 600989 宝丰能源 34,000 589,220.00 0.20 138 300418 昆仑万维 18,200 586,768.00 0.20 139 000977 浪潮信息 15,900 578,283.00 0.20 140 300433 蓝思科技 30,900 563,925.00 0.19 141 003816 中国广核 121,700 563,471.00 0.19 142 002049 紫光国微 10,580 556,508.00 0.19 143 000776 广发证券 45,565 554,526.05 0.19 144 601377 兴业证券 106,549 539,137.94 0.18 145 600115 中国东航 132,509 531,361.09 0.18 146 688036 传音控股 6,937 530,957.98 0.18 147 601111 中国国航 71,296 526,164.48 0.18 148 000596 古井贡酒 2,473 521,976.11 0.18 149 300122 智飞生物 18,400 515,752.00 0.18 150 001965 招商公路 43,300 513,538.00 0.18 151 000768 中航西飞 21,341 512,824.23 0.18 152 601800 中国交建 56,433 504,511.02 0.17 153 002460 赣锋锂业 17,590 503,953.50 0.17 154 001979 招商蛇口 57,269 503,394.51 0.17 155 600027 华电国际 72,000 499,680.00 0.17 156 601901 方正证券 63,904 493,977.92 0.17 157 600010 包钢股份 352,741 493,837.40 0.17 158 600029 南方航空 83,258 490,389.62 0.17 159 600188 兖矿能源 21,416 486,785.68 0.17 160 601633 长城汽车 19,180 485,254.00 0.17 161 002466 天齐锂业 15,911 475,898.01 0.16 162 002601 龙佰集团 25,600 475,392.00 0.16 163 002236 大华股份 30,622 473,416.12 0.16 164 002648 卫星化学 26,180 470,716.40 0.16 165 601117 中国化学 56,900 468,856.00 0.16 166 000786 北新建材 15,700 465,662.00 0.16 167 603799 华友钴业 21,001 464,752.13 0.16 168 600026 中远海能 29,400 458,934.00 0.16 169 000661 长春高新 5,000 458,850.00 0.16 170 002001 新 和 成 23,888 458,649.60 0.16 171 600346 恒力石化 32,740 456,723.00 0.16 172 002493 荣盛石化 47,000 454,020.00 0.16 173 300782 卓胜微 5,820 452,446.80 0.15 174 601838 成都银行 29,400 446,586.00 0.15 175 300832 新产业 6,600 445,104.00 0.15 176 603369 今世缘 9,600 443,520.00 0.15 177 601788 光大证券 30,247 442,211.14 0.15 178 600023 浙能电力 61,900 440,109.00 0.15 179 600196 复星医药 19,690 435,936.60 0.15 180 002129 TCL 中环 49,925 431,851.25 0.15 181 600415 小商品城 58,000 430,360.00 0.15 182 002938 鹏鼎控股 10,800 429,408.00 0.15 183 601021 春秋航空 7,600 428,108.00 0.15 184 600845 宝信软件 13,392 427,606.56 0.15 185 601868 中国能建 200,600 425,272.00 0.15 186 601872 招商轮船 50,300 425,035.00 0.15 187 601360 三六零 54,900 421,632.00 0.14 188 600570 恒生电子 23,531 415,557.46 0.14 189 300661 圣邦股份 5,010 414,727.80 0.14 190 600233 圆通速递 26,500 414,725.00 0.14 191 600176 中国巨石 37,290 412,054.50 0.14 192 600219 南山铝业 108,100 411,861.00 0.14 193 600085 同仁堂 10,575 404,070.75 0.14 194 601995 中金公司 13,600 402,696.00 0.14 195 002180 纳思达 15,200 401,584.00 0.14 196 600600 青岛啤酒 5,500 400,235.00 0.14 197 600741 华域汽车 24,229 396,871.02 0.14 198 300896 爱美客 2,280 392,388.00 0.13 199 603392 万泰生物 5,925 390,339.00 0.13 200 601100 恒立液压 8,356 389,222.48 0.13 201 300347 泰格医药 8,000 388,800.00 0.13 202 002736 国信证券 44,509 386,783.21 0.13 203 601336 新华保险 12,874 386,606.22 0.13 204 601066 中信建投 20,000 384,800.00 0.13 205 600745 闻泰科技 13,600 384,200.00 0.13 206 002271 东方雨虹 31,100 383,774.00 0.13 207 000895 双汇发展 16,047 381,437.19 0.13 208 600362 江西铜业 16,107 381,413.76 0.13 209 600183 生益科技 18,100 381,186.00 0.13 210 000963 华东医药 13,479 374,850.99 0.13 211 002920 德赛西威 4,300 374,487.00 0.13 212 601881 中国银河 34,100 370,326.00 0.13 213 601689 拓普集团 6,800 364,548.00 0.12 214 000983 山西焦煤 35,100 361,881.00 0.12 215 600372 中航机载 29,962 358,645.14 0.12 216 601898 中煤能源 28,300 353,184.00 0.12 217 688126 沪硅产业 25,379 350,483.99 0.12 218 601618 中国中冶 110,586 342,816.60 0.12 219 300033 同花顺 3,300 342,210.00 0.12 220 000999 华润三九 7,930 337,659.40 0.12 221 601699 潞安环能 18,400 333,592.00 0.11 222 600161 天坛生物 13,632 332,620.80 0.11 223 600515 海南机场 105,700 331,898.00 0.11 224 002916 深南电路 3,120 330,002.40 0.11 225 688009 中国通号 54,690 328,140.00 0.11 226 601607 上海医药 17,100 326,781.00 0.11 227 000301 东方盛虹 40,800 325,176.00 0.11 228 601878 浙商证券 30,100 322,672.00 0.11 229 600332 白云山 10,963 321,544.79 0.11 230 000876 新 希 望 35,014 320,027.96 0.11 231 600588 用友网络 31,853 318,530.00 0.11 232 601998 中信银行 47,488 318,169.60 0.11 233 002074 国轩高科 16,600 317,890.00 0.11 234 601877 正泰电器 16,600 316,396.00 0.11 235 600875 东方电气 17,100 315,495.00 0.11 236 002555 三七互娱 23,902 311,921.10 0.11 237 002709 天赐材料 17,700 310,812.00 0.11 238 688396 华润微 8,154 305,285.76 0.10 239 600803 新奥股份 14,400 299,520.00 0.10 240 600025 华能水电 27,700 298,606.00 0.10 241 000408 藏格矿业 12,300 296,061.00 0.10 242 300316 晶盛机电 10,200 293,046.00 0.10 243 002459 晶澳科技 25,560 286,272.00 0.10 244 688599 天合光能 16,892 285,812.64 0.10 245 002812 恩捷股份 9,000 284,850.00 0.10 246 300628 亿联网络 7,700 283,129.00 0.10 247 300142 沃森生物 24,800 282,224.00 0.10 248 300450 先导智能 16,900 281,047.00 0.10 249 605117 德业股份 3,724 276,842.16 0.09 250 002007 华兰生物 16,865 266,298.35 0.09 251 601238 广汽集团 34,340 265,791.60 0.09 252 300442 润泽科技 10,900 261,055.00 0.09 253 605499 东鹏饮料 1,200 258,900.00 0.09 254 603260 合盛硅业 5,480 255,970.80 0.09 255 300751 迈为股份 2,140 255,687.20 0.09 256 300496 中科创达 5,600 255,304.00 0.09 257 601319 中国人保 49,500 254,925.00 0.09 258 300759 康龙化成 13,700 254,546.00 0.09 259 300999 金龙鱼 9,200 251,620.00 0.09 260 600018 上港集团 43,273 250,117.94 0.09 261 300223 北京君正 4,500 249,480.00 0.09 262 000733 振华科技 6,000 249,180.00 0.09 263 301269 华大九天 3,200 246,560.00 0.08 264 601799 星宇股份 2,200 246,488.00 0.08 265 002821 凯莱英 3,720 244,776.00 0.08 266 600918 中泰证券 43,000 243,810.00 0.08 267 300413 芒果超媒 11,600 242,440.00 0.08 268 603806 福斯特 16,190 237,993.00 0.08 269 603195 公牛集团 2,946 227,195.52 0.08 270 600460 士兰微 12,900 225,879.00 0.08 271 300919 中伟股份 7,280 225,607.20 0.08 272 600132 重庆啤酒 3,700 224,590.00 0.08 273 600061 国投资本 39,716 224,395.40 0.08 274 600039 四川路桥 28,340 223,602.60 0.08 275 688223 晶科能源 30,507 216,599.70 0.07 276 000617 中油资本 39,100 215,832.00 0.07 277 000708 中信特钢 15,600 211,692.00 0.07 278 688303 大全能源 9,884 201,534.76 0.07 279 002603 以岭药业 13,000 199,290.00 0.07 280 688187 时代电气 4,035 199,248.30 0.07 281 300454 深信服 3,900 197,067.00 0.07 282 002410 广联达 20,480 196,198.40 0.07 283 002841 视源股份 6,500 191,945.00 0.07 284 603659 璞泰来 13,130 185,526.90 0.06 285 603899 晨光股份 5,700 178,296.00 0.06 286 601865 福莱特 8,800 176,880.00 0.06 287 688363 华熙生物 2,994 169,370.58 0.06 288 601808 中海油服 9,100 156,520.00 0.05 289 688082 盛美上海 1,843 155,751.93 0.05 290 600732 爱旭股份 16,860 152,583.00 0.05 291 603833 欧派家居 2,820 151,039.20 0.05 292 300979 华利集团 2,300 139,955.00 0.05 293 601236 红塔证券 21,730 139,506.60 0.05 294 601698 中国卫通 9,900 139,491.00 0.05 295 300957 贝泰妮 2,600 125,632.00 0.04 296 000800 一汽解放 14,300 111,969.00 0.04 297 603296 华勤技术 1,900 104,937.00 0.04 298 601059 信达证券 4,900 69,629.00 0.02 299 001289 龙源电力 2,300 39,675.00 0.01 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600066 宇通客车 13,898 358,568.40 0.12 2 600352 浙江龙盛 36,912 317,074.08 0.11 3 300207 欣旺达 17,000 257,890.00 0.09 4 688076 诺泰生物 3,133 245,251.24 0.08 5 603160 汇顶科技 3,300 226,875.00 0.08 6 300866 安克创新 3,120 222,175.20 0.08 7 600177 雅戈尔 28,752 204,714.24 0.07 8 300003 乐普医疗 13,600 201,824.00 0.07 9 000066 中国长城 21,500 188,125.00 0.06 10 002756 永兴材料 4,940 176,753.20 0.06 11 000703 恒逸石化 24,520 173,846.80 0.06 12 688428 诺诚健华 20,503 166,279.33 0.06 13 002064 华峰化学 22,600 162,042.00 0.06 14 603087 甘李药业 3,200 148,224.00 0.05 15 601216 君正集团 38,708 142,832.52 0.05 16 000723 美锦能源 28,300 134,708.00 0.05 17 002568 百润股份 7,680 129,254.40 0.04 18 600583 海油工程 21,332 126,072.12 0.04 19 002120 韵达股份 15,993 123,785.82 0.04 20 600038 中直股份 2,924 120,205.64 0.04 21 600398 海澜之家 12,900 119,196.00 0.04 22 600383 金地集团 34,940 118,796.00 0.04 23 300601 康泰生物 7,600 118,636.00 0.04 24 601997 贵阳银行 21,740 114,569.80 0.04 25 002414 高德红外 18,715 110,231.35 0.04 26 600884 杉杉股份 12,900 104,748.00 0.04 27 300769 德方纳米 3,360 94,752.00 0.03 28 601825 沪农商行 13,900 93,408.00 0.03 29 600170 上海建工 42,622 91,637.30 0.03 30 301589 诺瓦星云 463 87,196.79 0.03 31 688351 微电生理 3,785 83,421.40 0.03 32 600977 中国电影 7,701 82,862.76 0.03 33 688005 容百科技 3,502 81,526.56 0.03 34 000709 河钢股份 40,675 78,909.50 0.03 35 600968 海油发展 18,700 77,044.00 0.03 36 600208 新湖中宝 43,790 69,188.20 0.02 37 603185 弘元绿能 3,274 55,952.66 0.02 38 002791 坚朗五金 2,000 51,740.00 0.02 39 002468 申通快递 6,000 50,400.00 0.02 40 688119 中钢洛耐 13,542 44,553.18 0.02 41 601992 金隅集团 32,100 43,977.00 0.02 42 601212 白银有色 12,900 35,862.00 0.01 43 688448 磁谷科技 1,615 30,491.20 0.01 44 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.01 45 688236 春立医疗 1,678 23,794.04 0.01 46 688692 达梦数据 109 22,839.86 0.01 47 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.01 48 301565 中仑新材 702 16,370.64 0.01 49 301536 星宸科技 481 15,517.06 0.01 50 301538 骏鼎达 150 13,683.00 0.00 51 301392 汇成真空 219 12,235.53 0.00 52 688691 灿芯股份 247 12,196.86 0.00 53 601828 美凯龙 4,110 10,480.50 0.00 54 301566 达利凯普 562 9,413.50 0.00 55 001389 广合科技 222 9,330.66 0.00 56 301539 宏鑫科技 361 8,772.30 0.00 57 688080 映翰通 280 8,492.40 0.00 58 301587 中瑞股份 306 8,292.60 0.00 59 301591 肯特股份 219 8,085.48 0.00 60 688709 成都华微 411 7,714.47 0.00 61 688530 欧莱新材 344 6,522.24 0.00 62 688695 中创股份 186 5,866.44 0.00 63 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 64 301578 辰奕智能 134 5,302.38 0.00 65 301502 华阳智能 138 5,217.78 0.00 66 688584 上海合晶 307 4,872.09 0.00 67 601033 永兴股份 293 4,673.35 0.00 68 688078 龙软科技 200 4,606.00 0.00 69 603341 龙旗科技 114 4,271.58 0.00 70 603344 星德胜 176 3,988.16 0.00 71 688480 赛恩斯 142 3,956.12 0.00 72 001359 平安电工 184 3,792.24 0.00 73 603381 永臻股份 129 3,430.11 0.00 74 603082 北自科技 95 2,800.60 0.00 75 001387 雪祺电气 173 2,634.79 0.00 76 603375 盛景微 60 2,332.80 0.00 77 001379 腾达科技 154 2,075.92 0.00 78 603312 西典新能 76 1,925.84 0.00 79 605133 嵘泰股份 100 1,833.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 4,838,056.00 2.28 2 601318 中国平安 1,919,879.00 0.91 3 300750 宁德时代 1,691,040.00 0.80 4 000333 美的集团 1,252,320.00 0.59 5 000858 五 粮 液 1,180,091.00 0.56 6 300124 汇川技术 1,170,807.00 0.55 7 600900 长江电力 1,065,601.00 0.50 8 300059 东方财富 1,058,480.00 0.50 9 601166 兴业银行 982,303.00 0.46 10 300498 温氏股份 972,014.00 0.46 11 601899 紫金矿业 959,334.00 0.45 12 600030 中信证券 890,390.00 0.42 13 600276 恒瑞医药 852,961.00 0.40 14 002594 比亚迪 820,161.00 0.39 15 601398 工商银行 788,001.00 0.37 16 600887 伊利股份 770,373.00 0.36 17 688041 海光信息 765,869.57 0.36 18 300308 中际旭创 765,685.00 0.36 19 002475 立讯精密 751,668.00 0.35 20 601328 交通银行 750,403.00 0.35 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600028 中国石化 498,915.00 0.24 2 300498 温氏股份 473,617.00 0.22 3 300124 汇川技术 414,151.00 0.20 4 002415 海康威视 381,604.00 0.18 5 601615 明阳智能 371,333.00 0.18 6 600941 中国移动 331,269.00 0.16 7 002202 金风科技 309,639.40 0.15 8 300059 东方财富 294,811.00 0.14 9 301565 中仑新材 280,995.61 0.13 10 688692 达梦数据 236,631.99 0.11 11 300763 锦浪科技 225,216.00 0.11 12 000069 华侨城 A 217,650.88 0.10 13 600111 北方稀土 215,805.00 0.10 14 600905 三峡能源 210,177.00 0.10 15 688065 凯赛生物 200,920.97 0.09 16 002230 科大讯飞 199,628.00 0.09 17 000938 紫光股份 195,649.00 0.09 18 603486 科沃斯 191,749.00 0.09 19 301536 星宸科技 189,869.36 0.09 20 603290 斯达半导 188,881.20 0.09 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 88,716,226.36 卖出股票收入（成交）总额 17,333,342.00 注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 58,975.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 58,975.00 0.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127089 晶澳转债 459 44,661.87 0.02 2 127085 韵达转债 130 14,313.13 0.00 注：本基金本报告期末仅持有上述 2 只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 (一)兴业银行： 2023 年 9 月 11 日，兴业银行任丘支行存在“贷款尽职调查不到位”的违法违规事实，被国 家金融监督管理总局沧州监管分局处罚款 30 万元。 2023 年 12 月 22 日，兴业银行深圳分行因未按规定承担小微企业押品评估费，未区分押品风 险状况、统一要求小微企业购买抵押物财产保险，被国家金融监督管理总局深圳监管局罚款 100万元。 2024 年 2 月 18 日，国家金融监督管理总局北京监管局发布的处罚信息显示，兴业银行北京 分行因存贷挂钩，流动资金贷款挪用于股权投资，个人按揭贷款业务严重违反审慎经营规则，项目融资业务合规要件不全及未从严审核项目资本金，发放贷款用于为违规领域垫资等五项违法违规事实，被处以罚款 210 万元。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 (二)交通银行： 2024 年 6 月 21 日，金罚决字（2024）29 号显示，交通银行股份有限公司存在安全测试存在 薄弱环节等 4 项违法违规事实，被处罚款 160 万元。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,748.70 2 应收清算款 16,290.48 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 121,170.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 156,209.53 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127089 晶澳转债 44,661.87 0.02 2 127085 韵达转债 14,313.13 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 长盛沪深 300 指 数 10,447 20,879.54 92,030,324.28 42.19 126,098,211.38 57.81 (LOF)A 长盛沪深 4 294.25 0.00 0.00 1,177.01 100.00 300 指数 C 合计 10,451 20,871.66 92,030,324.28 42.19 126,099,388.39 57.81 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末上市基金前十名持有人 长盛沪深 300 指数(LOF)A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 管玉良 620,396.00 17.18 2 刘茹 405,948.00 11.24 3 鲍建平 177,067.00 4.90 4 倪敬 109,508.00 3.03 5 赵肖文 100,000.00 2.77 6 王立霞 87,200.00 2.42 7 柳楠 75,000.00 2.08 8 张睿珈 74,700.00 2.07 9 余丽华 68,200.00 1.89 10 倪泓扬 66,803.00 1.85 注：1、长盛沪深 300 基金的 A 类基金份额参与上市交易，C 类基金份额暂不参与上市交易。 2、以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 长盛沪深 300 指数(LOF)A 274,288.95 0.1257 理人所 有从业 人员持 长盛沪深 300 指数 C 731.42 62.1422 有本基 金 合计 275,020.37 0.1261 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 长盛沪深 300 指数(LOF)A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 长盛沪深 300 指数 C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 长盛沪深 300 指数(LOF)A 0~10 本开放式基金 长盛沪深 300 指数 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛沪深 300 指数(LOF)A 长盛沪深 300 指数 C 基金合同生效日 （2010 年 8 月 4 日） 898,915,869.33 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 160,069,927.09 - 额总额 本报告期基金总申购 77,837,881.20 1,177.01 份额 减：本报告期基金总 19,779,272.63 - 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 218,128,535.66 1,177.01 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国元证券 1 62,018,359.9 59.18 58,663.51 59.18 - 3 招商证券 1 42,776,442.2 40.82 40,462.92 40.82 - 4 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、基金交易单元的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2024 年 1 月 20 日 年第 4 季度报告提示性公告 介 2 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 1 月 20 日 （LOF）2023 年第 4 季度报告 介 3 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 1 月 24 日 （LOF）基金产品资料概要更新 介 4 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 1 月 24 日 (LOF)招募说明书（更新） 介 长盛基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定披露媒 5 基金增加销售机构并参加费率优惠活 介 2024 年 3 月 1 日 动的公告 6 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 3 月 6 日 增加江苏银行为代销机构的公告 介 7 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2024 年 3 月 30 日 年年度报告提示性公告 介 8 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 3 月 30 日 （LOF）2023 年年度报告 介 9 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 4 月 20 日 （LOF）2024 年第 1 季度报告 介 10 长盛基金管理有限公司旗下基金 2024 中国证监会指定披露媒 2024 年 4 月 20 日 年 1 季度报告提示性公告 介 关于长盛基金旗下 2 只基金增加 C 类 中国证监会指定披露媒 11 份额、调整基金份额净值计算精度并 介 2024 年 6 月 18 日 修改基金合同等法律文件的公告 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会指定披露媒 12 （LOF）（长盛沪深 300 指数 C 份额） 介 2024 年 6 月 18 日 基金产品资料概要更新 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会指定披露媒 13 （LOF）（长盛沪深 300 指数(LOF)A 份 介 2024 年 6 月 18 日 额）基金产品资料概要更新 14 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 6 月 18 日 （LOF）基金合同 介 15 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 6 月 18 日 （LOF）托管协议 介 16 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2024 年 6 月 18 日 (LOF)招募说明书（更新） 介 长盛沪深 300 指数证券投资基金 中国证监会指定披露媒 17 （LOF）基金恢复大额申购、大额转换 介 2024 年 6 月 26 日 转入、定期定额投资公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20240105~202 29,445,71 61,823,0 0.00 91,268,746.87 41.84 40630 7.50 29.37 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)相关批准文件； 2、《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日