长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF) 场内简称 长盛沪深 300LOF 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日 报告期末基金份额总额 210,844,799.41 份 本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300 指数，通过严格 的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基 投资目标 金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%，以实 现对基准指数的有效跟踪。 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指 数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表 性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构 投资策略 建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权 重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小 于 4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款 利率（税后） 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预 风险收益特征 期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 20,136,844.43 2.本期利润 -9,445,266.94 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0456 4.期末基金资产净值 354,615,400.93 5.期末基金份额净值 1.682 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2021 年 9 月 30 日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -2.83% 1.11% -6.48% 1.14% 3.65% -0.03% 过去六个月 3.51% 1.02% -3.36% 1.04% 6.87% -0.02% 过去一年 16.00% 1.14% 5.94% 1.15% 10.06% -0.01% 过去三年 80.32% 1.25% 39.84% 1.29% 40.48% -0.04% 过去五年 87.74% 1.11% 47.77% 1.14% 39.97% -0.03% 自基金合同 115.51% 1.37% 69.64% 1.36% 45.87% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金 的基金经 证券 姓名 职务 理期限 从业 说明 任职 离 年限 日期 任 日 期 本基金基金经理，长盛中小盘精选混合 型证券投资基金基金经理，长盛同庆中 证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金 陈亘斯先生，硕士。曾任 经理，长盛中证金融地产指数证券投资 PineRiver资产管理公司量 基金（LOF）基金经理，长盛上证 50 指 2019 化分析师，国元期货有限公 陈 亘 数证券投资基金（LOF）基金经理，长盛 年 司金融工程部研究员、部门 斯 中证 100 指数证券投资基金基金经理， 10 - 12 年 经理，北京长安德瑞威投资 长盛中证申万一带一路主题指数证券投 月 9 有限责任公司投资经理。 资基金（LOF）基金经理，长盛中证全指 日 2017 年 2 月加入长盛基金 证券公司指数证券投资基金（LOF）基金 管理有限公司，曾任基金经 经理，长盛同鑫行业配置混合型证券投 理助理。 资基金基金经理，长盛环球景气行业大 盘精选混合型证券投资基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内 A 股市场总体保持平稳，依然以结构性行情为主。央行于 7 月初降低存款准备金率， 维持了流动性和利差的相对稳定，对市场形成支撑。三季度内 PPI 同比增速持续处于高位，叠加能耗双控等政策对于上游行业产能的限制，资源和能源类周期行业显著跑赢市场。而中游行业受上游的成本压制，表现平平；消费类行业受社会零售品销售数据走势影响进行了较为充分的调整，估值水平回到历史均值附近。在三季度末市场开始关注美联储 taper 政策可能带来的外部流动性收紧而进行了一定风格的切换，造成 A 股的波动显著放大，对流动性敏感的成长类因子的收益快速回调。周期上游板块的供需矛盾依然比较突出，但由于本年度的业绩增长预期被充分交易，未来的风险收益比价的吸引力大幅下降，市场开始关注估值合理且 ROE 稳定的核心资产，以此作为规避流动性变化的对策。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.682 元；本报告期基金份额净值增长率为-2.83%，业绩比较基准收益率为-6.48%。本报告期内日均跟踪偏离度为 0.0593%，年度化跟踪误差为 1.8164%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 332,179,379.44 93.42 其中：股票 332,179,379.44 93.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 22,982,869.96 6.46 8 其他资产 429,132.90 0.12 9 合计 355,591,382.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,559,597.67 1.00 B 采矿业 8,442,855.11 2.38 C 制造业 181,843,137.69 51.28 D 电力、热力、燃气及水生产和 7,417,312.73 2.09 供应业 E 建筑业 5,293,000.37 1.49 F 批发和零售业 2,052,284.63 0.58 G 交通运输、仓储和邮政业 9,656,727.05 2.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 11,140,875.23 3.14 务业 J 金融业 66,977,807.19 18.89 K 房地产业 7,252,695.20 2.05 L 租赁和商务服务业 5,597,109.60 1.58 M 科学研究和技术服务业 6,237,113.00 1.76 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 321,948.00 0.09 Q 卫生和社会工作 4,287,478.28 1.21 R 文化、体育和娱乐业 1,096,674.80 0.31 S 综合 - - 合计 321,176,616.55 90.57 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,077.03 0.01 B 采矿业 914,250.84 0.26 C 制造业 8,099,787.77 2.28 D 电力、热力、燃气及水生 299,844.42 0.08 产和供应业 E 建筑业 284,515.20 0.08 F 批发和零售业 72,003.87 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 370,301.55 0.10 H 住宿和餐饮业 3,898.08 0.00 I 信息传输、软件和信息技 92,676.04 0.03 术服务业 J 金融业 327,512.60 0.09 K 房地产业 215,809.60 0.06 L 租赁和商务服务业 60,125.80 0.02 M 科学研究和技术服务业 24,507.98 0.01 N 水利、环境和公共设施管 41,633.46 0.01 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,474.18 0.00 R 文化、体育和娱乐业 168,344.47 0.05 S 综合 - - 合计 11,002,762.89 3.10 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 10,189 18,645,870.00 5.26 2 601318 中国平安 175,890 8,506,040.40 2.40 3 000858 五粮液 31,806 6,977,918.34 1.97 4 601012 隆基股份 79,570 6,562,933.60 1.85 5 000333 美的集团 80,988 5,636,764.80 1.59 6 300059 东方财富 138,835 4,771,758.95 1.35 7 603259 药明康德 29,135 4,451,828.00 1.26 8 601166 兴业银行 239,830 4,388,889.00 1.24 9 002415 海康威视 78,096 4,295,280.00 1.21 10 601888 中国中免 16,128 4,193,280.00 1.18 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002466 天齐锂业 15,411 1,565,449.38 0.44 2 600089 特变电工 57,627 1,397,454.75 0.39 3 600219 南山铝业 110,900 484,633.00 0.14 4 603260 合盛硅业 2,280 409,237.20 0.12 5 600188 兖州煤业 13,944 404,236.56 0.11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 58,854.45 2 应收证券清算款 40,870.14 3 应收股利 - 4 应收利息 2,204.86 5 应收申购款 327,203.45 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 429,132.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 201,844,495.31 报告期期间基金总申购份额 71,412,868.74 减:报告期期间基金总赎回份额 62,412,564.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 210,844,799.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 机构 1 20210701~20210930 43,781,437.11 0.00 0.00 43,781,437.11 20.76% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)相关批准文件； 2、《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日