长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 2019 年第 4 季度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 1 月 18 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF) 场内简称 长盛 300 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日 报告期末基金份额总额 155,672,961.69 份 本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300 指数，通过严格的投资纪 投资目标 律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化 跟踪误差小于 4%，以实现对基准指数的有效跟踪。 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中 个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的 投资策略 指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优 化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪 误差小于 4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税 后） 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的 风险收益特征 证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 4,459,229.61 2.本期利润 17,842,410.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.1153 4.期末基金资产净值 220,009,050.55 5.期末基金份额净值 1.413 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2019 年 12 月 31 日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 8.86% 0.69% 7.04% 0.70% 1.82% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经理，长盛中 陈亘斯先生，硕士。 小盘精选混合型证券投资 曾任 PineRiver 资 陈亘斯 基金基金经理，长盛同庆 2019 年 10 月 - 10 年 产管理公司量化分 中证 800 指数型证券投资 9 日 析师，国元期货有 基金(LOF)基金经理，长盛 限公司金融工程部 同瑞中证 200 指数分级证 研究员、部门经理， 券投资基金基金经理，长 北京长安德瑞威投 盛中证金融地产指数分级 资有限责任公司投 证券投资基金基金经理， 资经理。2017 年 2 长盛上证 50 指数分级证 月加入长盛基金管 券投资基金基金经理，长 理有限公司，曾任 盛中证 100 指数证券投资 基金经理助理。 基金基金经理，长盛中证 申万一带一路主题指数分 级证券投资基金基金经 理，长盛中证全指证券公 司指数分级证券投资基金 基金经理，长盛同鑫行业 配置混合型证券投资基金 基金经理。 冯雨生先生，硕士， CFA（特许金融分析 师）。2007 年 7 月加 冯雨生 本基金基金经理。 2011 年 12 月 2019 年 10 12 年 入长盛基金管理有 20 日 月 9 日 限公司，曾任金融 工程研究员，基金 经理助理等职务。 目前已离任。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度股票市场整体中等幅度震荡向上运行，前期有一定调整后在 12 月出现较大幅度快速上 涨。行业上，代表高科技发展方向和进口替代的电子元器件继续保持上涨势头，持续受益于国家政策对该类行业自主发展的重视和市场的乐观预期；上季度表现领先的医药行业则明显落后，受制于医保降价控费政策落地。近三年收益一直落后的强周期行业如能源、资源、基建及房地产产业链受益于专项财政支出增加以及房地产竣工加码等因素有较好表现。传媒股在经历了近三年行业政策梳理和股价寻底后表现强劲。消费股中的家电和汽车有一定反弹。风格上，周期股以及中等市值规模表现略好，其余风格无明显差异。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.413 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.86%，业绩 比较基准收益率为 7.04%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0991%，年度化跟踪误差为 1.5667%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 203,357,242.22 92.15 其中：股票 203,357,242.22 92.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 17,098,595.40 7.75 8 其他资产 223,137.97 0.10 9 合计 220,678,975.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,056,712.00 1.39 B 采矿业 6,243,048.09 2.84 C 制造业 87,069,388.12 39.58 D 电力、热力、燃气及水生产和 4,574,078.40 2.08 供应业 E 建筑业 5,442,860.76 2.47 F 批发和零售业 2,185,257.92 0.99 G 交通运输、仓储和邮政业 5,559,515.47 2.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 6,283,015.79 2.86 务业 J 金融业 64,720,269.29 29.42 K 房地产业 9,223,436.60 4.19 L 租赁和商务服务业 2,686,045.40 1.22 M 科学研究和技术服务业 252,408.80 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 225,013.20 0.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,290,255.96 0.59 R 文化、体育和娱乐业 956,878.22 0.43 S 综合 - - 合计 199,768,184.02 90.80 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 88,479.00 0.04 C 制造业 1,937,797.97 0.88 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 127,006.00 0.06 F 批发和零售业 128,362.50 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 216,778.00 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 604,837.95 0.27 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 152,087.60 0.07 L 租赁和商务服务业 164,173.14 0.07 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 6,578.04 0.00 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 162,958.00 0.07 S 综合 - - 合计 3,589,058.20 1.63 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 165,290 14,125,683.40 6.42 2 600519 贵州茅台 7,684 9,090,172.00 4.13 3 601166 兴业银行 257,930 5,107,014.00 2.32 4 000651 格力电器 73,517 4,821,244.86 2.19 5 000333 美的集团 74,188 4,321,451.00 1.96 6 600276 恒瑞医药 47,179 4,129,106.08 1.88 7 000858 五 粮 液 29,603 3,937,495.03 1.79 8 600030 中信证券 120,317 3,044,020.10 1.38 9 600887 伊利股份 93,210 2,883,917.40 1.31 10 000002 万 科Ａ 74,447 2,395,704.46 1.09 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002065 东华软件 29,282 302,190.24 0.14 2 300296 利亚德 36,500 279,955.00 0.13 3 601228 广州港 56,600 216,778.00 0.10 4 603858 步长制药 9,398 193,786.76 0.09 5 688025 杰普特 4,655 184,338.00 0.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数，配置了沪深 300 指数成分股兴业银行。 2019 年 8 月 19 日，交易商协会自律处分信息显示，兴业银行股份有限公司作为北京粮食集 团有限责任公司（以下简称“京粮集团”）相关债务融资工具的主承销商，在债务融资工具存续期间未能对京粮集团资产无偿划转重大事项进行有效监测，及时督导京粮集团进行存续期重大事项披露，也未及时召开持有人会议，依据相关自律规定，给予兴业银行诫勉谈话处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。对以上事件，本基金判断，兴业银行作为大型全国性股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 51,931.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,726.15 5 应收申购款 167,480.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 223,137.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 688025 杰普特 184,338.00 0.08 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 145,692,903.93 报告期期间基金总申购份额 17,278,910.83 减:报告期期间基金总赎回份额 7,298,853.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 155,672,961.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 机构 1 20191001~20191231 39,871,610.85 0.00 0.00 39,871,610.85 25.61% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2020 年 1 月 18 日