长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 10 月 24 日  长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF) 场内简称 长盛 300 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日 报告期末基金份额总额 49,741,398.94 份 本基金采取指数化投资,跟踪沪深 300 指数,通过严格的投资纪 律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业 投资目标 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%,且年化 跟踪误差小于 4%,以实现对基准指数的有效跟踪。 本基金采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样本中 个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的 指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优 投资策略 化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%,且年化跟踪 误差小于 4%的投资目标。 95%×沪深 300 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税 业绩比较基准 后) 本基金是股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的 风险收益特征 证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 第 2 页 共 13 页  长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 298,526.79 2.本期利润 -563,664.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0149 4.期末基金资产净值 56,619,660.46 5.期末基金份额净值 1.138 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2018 年 9 月 30 日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -1.81% 1.22% -1.91% 1.29% 0.10% -0.07% 第 3 页 共 13 页  长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有 关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金基金经理,长盛中证 100 冯雨生先生,1983 指数证券投资基金基金经理,长 年 11 月出生。毕业 2011 年 12 冯雨生 盛中证申万一带一路主题指数 - 11 年 于光华管理学院金 月 20 日 分级证券投资基金基金经理,长 融系,北京大学经 盛成长价值证券投资基金基金 济学硕士,CFA(特 第 4 页 共 13 页  长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 3 季度报告 经理,长盛中证全指证券公司指 许 金 融 分 析 师 )。 数分级证券投资基金基金经理, 2007 年 7 月加入长 长盛战略新兴产业灵活配置混 盛基金管理有限公 合型证券投资基金基金经理,长 司,曾任金融工程 盛盛世灵活配置混合型证券投 研究员,同盛基金 资基金基金经理,长盛积极配置 经理助理等职务。 债券型证券投资基金基金经理, 长盛同鑫行业配置混合型证券 投资基金基金经理,长盛信息安 全主题量化灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,长盛同德 主题增长混合型证券投资基金 基金经理,量化投资部负责人。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 第 5 页 共 13 页  长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 3 季度报告 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度股票市场一路走低,除小数板块外个股大幅下跌。行业上,家用电器、纺织服装和医 药生物跌幅最大,银行、非银金融和采掘表现较好。概念板块上,页燃气概念、丝路概念和新疆 区域振兴概念大幅跑赢市场,次新股、影视概念和创新药概念跌幅居前。风格上,三季度大盘价 值股跑赢小盘成长股 在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数 量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.138 元;本报告期基金份额净值增长率为-1.81%,业绩 比较基准收益率为-1.91%。本报告期内日均跟踪误差为 0.1639%,年度化跟踪误差为 2.5915%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2018 年 07 月 04 日至 2018 年 09 月 19 日期间出现连续 20 个工作日基金资产净值低 于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 37,949,027.70 66.65 其中:股票 37,949,027.70 66.65 2 基金投资 - - 第 6 页 共 13 页  长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 3 季度报告 3 固定收益投资 3,974.00 0.01 其中:债券 3,974.00 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 18,947,181.57 33.28 8 其他资产 38,685.28 0.07 9 合计 56,938,868.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 76,194.00 0.13 B 采矿业 1,275,774.25 2.25 C 制造业 15,195,061.65 26.84 电力、热力、燃气及水生产和 D 1,036,817.10 1.83 供应业 E 建筑业 1,410,331.02 2.49 F 批发和零售业 713,779.37 1.26 G 交通运输、仓储和邮政业 1,129,037.30 1.99 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 1,117,590.89 1.97 务业 J 金融业 13,113,492.30 23.16 K 房地产业 1,807,828.86 3.19 L 租赁和商务服务业 506,604.90 0.89 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 109,042.50 0.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 126,254.60 0.22 R 文化、体育和娱乐业 267,026.19 0.47 S 综合 - - 合计 37,884,834.93 66.91 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 64,192.77 0.11 D 电力、热力、燃气及水生 - - 第 7 页 共 13 页  长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 3 季度报告 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I - - 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 64,192.77 0.11 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601318 中国平安 43,592 2,986,052.00 5.27 2 600519 贵州茅台 1,883 1,374,590.00 2.43 3 601166 兴业银行 52,428 836,226.60 1.48 4 600016 民生银行 126,851 804,235.34 1.42 5 000333 美的集团 18,888 794,618.16 1.40 6 601328 交通银行 130,081 759,673.04 1.34 7 000651 格力电器 18,516 744,343.20 1.31 8 601288 农业银行 165,665 644,436.85 1.14 9 600887 伊利股份 24,510 629,416.80 1.11 10 000858 五 粮 液 8,303 564,188.85 1.00 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 第 8 页 共 13 页  长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 3 季度报告 比例(%) 1 600485 信威集团 10,337 64,192.77 0.11 注:本基金本报告期末仅持有上述 1 支积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 3,974.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,974.00 0.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 110045 海澜转债 40 3,974.00 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 第 9 页 共 13 页  长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 3 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,配置了沪深 300 指数成分股兴业银行。 根据银保监会 2018 年 5 月 4 日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表- 银保监银罚决字〔2018〕1 号-兴业银行股份有限公司》的公告,兴业银行因同业投资接受隐性的 第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、向四证不全的 房地产项目提供融资等 12 项违规被罚 5870 万元,这 12 项案由中,多涉及违反宏观调控政策、影 子银行和交叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被罚的还有该银行旗下的兴业金 融租赁有限责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准并公示以及办理融资租赁业务 时搭售理财产品被罚 110 万元。除此之外,兴业银行苏州分行还存在买入返售业务项下基础资产 不合规的情况,该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中,原兴业银行苏州分行行长黄立 峰受到警告处分,并被罚款 5 万元;胡刚被警告并罚款 10 万元。根据 4 月 16 日《上海银监局行 政处罚信息公开表(沪银监罚决字〔2018〕12 号)》,2015 年 9 月,兴业银行股份有限公司上海分 行在某理财业务中,对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎。责令改正, 罚款人民币 50 万元。根据 4 月 2 日中国人民银行福州中心支行公布了福银罚字〔2018〕10 号行 政处罚公示表,兴业银行股份有限公司因违反国库管理规定,被警告并处罚款 5 万元人民币。对 以上事件,本基金做出如下说明:兴业银行是中国最优秀的银行之一,基本面良好,公司高度重 视内部控制建设,并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加 强和完善内部控制机制。基于相关研究,本基金判断,上述处罚对公司影响极小。今后,我们将 继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业 的经营状况。 本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,配置了沪深 300 指数成分股农业银行。 根据 5 月 15 日农业银行“非公开发行股票申请文件反馈意见的回复”中提到“农业银行及境 第 10 页 共 13 页  长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 3 季度报告 内分支机构报告期内(2015 年至 2017 年)存在被税务机关处以的单笔金额为 10 万元(含)以上的税 务处罚共计 44 笔,涉及罚款金额共计约 2,320.43 万元,主要涉及的处罚事由为少申报税款、未按 规定代扣代缴个人所得税等。”其中涉及湖北省分行、浙江省分行、广东省分行等。对此事件, 本基金做出如下说明: 农业银行是中国最优秀的银行之一,基本面良好,上述行政处罚种类主要为罚款,且未导致农 业银行或境内分支机构之合法存续受影响或业务经营所需之批准、许可、授权或备案被撤销,包括 但不限于被吊销《金融许可证》或营业执照等重大后果。基于相关研究,本基金判断,上述处罚 对公司影响极小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基 础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,917.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,975.81 5 应收申购款 31,792.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,685.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 000333 美的集团 794,618.16 1.40 重大事项停牌 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 第 11 页 共 13 页  长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 3 季度报告 1 600485 信威集团 64,192.77 0.11 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 44,851,310.39 报告期期间基金总申购份额 14,978,619.79 减:报告期期间基金总赎回份额 10,088,531.24 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 49,741,398.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 第 12 页 共 13 页  长盛沪深 300 指数(LOF)2018 年第 3 季度报告 2、《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2018 年 10 月 24 日 第 13 页 共 13 页