长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3其他指标.......................................................................................................错误!未定义书签。 §4管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 13 §5托管人报告......................................................................................................................................... 14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 14 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 15 6.1资产负债表................................................................................................................................ 15 6.2利润表........................................................................................................................................ 16 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 17 6.4报表附注.................................................................................................................................... 18 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 38 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 38 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 47 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 49 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 49 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 49 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 49 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 49 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 49 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 50 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 52 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 52 8.2期末上市基金前十名持有人.................................................................................................... 52 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 52 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 52 §9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 53 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 54 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 54 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 54 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 54 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 54 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 54 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 56 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 58 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 58 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 58 §12备查文件目录................................................................................................................................... 59 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 59 12.2存放地点.................................................................................................................................. 59 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 59 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 基金简称 长盛沪深300指数(LOF) 场内简称 长盛300 基金主代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月4日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 44,851,310.39份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年9月6日 2.2基金产品说明 本基金采取指数化投资，跟踪沪深300指数，通过严格的投 资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增 投资目标 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于4%，以实现对基准指数的有效跟 踪。 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样 本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动 投资策略 性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投 资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差 小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率 （税后） 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收 风险收益特征 益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 张利宁 张燕 信息披露负责人 联系电话 010-82019988 0755-83199084 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-2666、 95555 010-62350088 传真 010-82255988 0755-83195201 注册地址 深圳市福田中心区福中三 深圳市深南大道7088号招商银 路诺德金融中心主楼10D 行大厦 北京市海淀区北太平庄路 深圳市深南大道7088号招商银 办公地址 18号城建大厦A座20-22 行大厦 层 邮政编码 100088 518040 法定代表人 周兵 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 1,932,739.85 本期利润 -5,297,760.47 加权平均基金份额本期利润 -0.1434 本期加权平均净值利润率 -11.14% 本期基金份额净值增长率 -11.86% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 7,115,842.47 期末可供分配基金份额利润 0.1587 期末基金资产净值 51,967,152.86 期末基金份额净值 1.159 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 21.72% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.31% 1.17% -7.28% 1.22% 0.97% -0.05% 过去三个月 -8.74% 1.06% -9.43% 1.08% 0.69% -0.02% 过去六个月 -11.86% 1.10% -12.23% 1.10% 0.37% 0.00% 过去一年 -4.53% 0.90% -3.92% 0.90% -0.61% 0.00% 过去三年 -20.45% 1.51% -20.05% 1.41% -0.40% 0.10% 自基金合同 21.72% 1.42% 23.67% 1.39% -1.95% 0.03% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在深圳设有营销中心，并拥有长盛基金（香港）有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者、特定客户资产管理业务资格和保险资产管理人资格。截至2018年6月30日，基金管理人共管理六十八只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经理，长盛中证100 指数证券投资基金基金经理，长 冯雨生先生， 盛中证申万一带一路主题指数分 1983年11月出 级证券投资基金基金经理，长盛 生。毕业于光 成长价值证券投资基金基金经 华管理学院金 理，长盛中证全指证券公司指数 融系，北京大 分级证券投资基金基金经理，长 学经济学硕 盛战略新兴产业灵活配置混合型 士，CFA（特许 冯雨生 证券投资基金基金经理，长盛盛 2011年12 - 11年 金融分析师）。 世灵活配置混合型证券投资基金 月20日 2007年7月加 基金经理，长盛积极配置债券型 入长盛基金管 证券投资基金基金经理，长盛同 理有限公司， 鑫行业配置混合型证券投资基金 曾任金融工程 基金经理,长盛信息安全主题量 研究员，同盛 化灵活配置混合型证券投资基金 基金经理助理 基金经理，长盛同德主题增长混 等职务。 合型证券投资基金基金经理，量 化投资部负责人。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年股票市场大幅下跌，个股呈普跌态势，蓝筹股与小市值股票均大幅下跌。概念板块亮点难寻，普遍下跌，仅仿制药、创新药、电子政务、独角兽概念、血液制品等概念指数实现正收益，PM2.5、南北船合并、葡萄酒、特高压、3D玻璃等概念板块领跌。行业上，休闲服务、医药生物和食品饮料等行业表现亮眼，实现正收益，涨幅大幅领先其他行业，综合、通信、电气设备等行业表现最差。风格上，大盘价值股跑赢小盘成长股。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.159元；本报告期基金份额净值增长率为-11.86%，业绩比较基准收益率为-12.23%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，虽然降杠杆会持续，但力度和节奏会考虑实体经济的可承受度。财政政策可能会放松，货币政策会维持中性，经济增速大概率与以前持平。股票市场经过前期的大幅调整，目前已处于估值相对较低的位置。在此背景下，股票市场下半年会有更好的投资机会。 作为指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至2018年6月30日，期末可供分配利润为7,115,842.47元，其中，未分配利润已实现部分为32,876,079.16元，未分配利润未实现部分为-25,760,236.69元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2018年01月30日至2018年03月29日、自2018年04月10日至2018年06月25日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 14,053,387.82 4,349,031.61 结算备付金 14,055.58 31,439.58 存出保证金 7,345.28 12,188.34 交易性金融资产 6.4.7.2 38,121,482.54 50,866,438.10 其中：股票投资 38,121,482.54 50,836,538.10 基金投资 - - 债券投资 - 29,900.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,728.27 1,047.05 应收股利 - - 应收申购款 16,667.23 16,989.61 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 52,214,666.72 55,277,134.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,759.85 16,390.65 应付管理人报酬 27,505.55 32,966.46 应付托管费 5,501.10 6,593.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 12,685.40 26,602.39 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 199,061.96 140,059.30 负债合计 247,513.86 222,612.10 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 44,851,310.39 41,852,914.35 未分配利润 6.4.7.10 7,115,842.47 13,201,607.84 所有者权益合计 51,967,152.86 55,054,522.19 负债和所有者权益总计 52,214,666.72 55,277,134.29 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.159元，基金份额总额44,851,310.39份。6.2利润表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 -4,944,102.08 7,620,351.75 1.利息收入 15,042.86 18,984.29 其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,039.59 18,971.47 债券利息收入 3.27 12.82 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,253,557.71 2,332,995.67 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,833,616.87 1,786,782.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 4,429.51 3,485.48 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 415,511.33 542,727.91 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -7,230,500.32 5,251,512.92 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 17,797.67 16,858.87 列） 减：二、费用 353,658.39 493,309.10 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 176,380.03 278,522.03 2．托管费 6.4.10.2.2 35,276.00 55,704.49 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 36,056.47 52,773.29 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 105,945.89 106,309.29 三、利润总额 （亏损总额以“-” -5,297,760.47 7,127,042.65 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -5,297,760.47 7,127,042.65 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 41,852,914.35 13,201,607.84 55,054,522.19 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -5,297,760.47 -5,297,760.47 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 2,998,396.04 -788,004.90 2,210,391.14 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 17,799,008.13 3,937,212.40 21,736,220.53 2.基金赎回款 -14,800,612.09 -4,725,217.30 -19,525,829.39 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 44,851,310.39 7,115,842.47 51,967,152.86 金净值） 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 52,482,162.14 5,454,199.88 57,936,362.02 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 7,127,042.65 7,127,042.65 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 5,377,766.30 -178,786.65 5,198,979.65 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 21,188,349.73 2,380,849.96 23,569,199.69 2.基金赎回款 -15,810,583.43 -2,559,636.61 -18,370,220.04 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 57,859,928.44 12,402,455.88 70,262,384.32 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第646号《关于核准长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币898,648,405.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年8月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为898,915,869.33份基金份额，其中认购资金利息折合267,463.53份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第276号文审核同意，本基金112,932,582份基金份额于2010年9月6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场 外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%，其中，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券。本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率(税后)×5%。本基金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2018年8月27日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的声明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 14,053,387.82 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 14,053,387.82 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 38,752,194.60 38,121,482.54 -630,712.06 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 38,752,194.60 38,121,482.54 -630,712.06 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 1,518.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6.30 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 200.05 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.30 合计 1,728.27 6.4.7.6其他资产 注：无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 12,685.40 银行间市场应付交易费用 - 合计 12,685.40 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付赎回费 10.39 其他 4,915.03 预提费用 194,136.54 合计 199,061.96 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 41,852,914.35 41,852,914.35 本期申购 17,799,008.13 17,799,008.13 本期赎回(以"-"号填列) -14,800,612.09 -14,800,612.09 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 44,851,310.39 44,851,310.39 注：截至2018年6月30日止，本基金于深交所上市的基金份额为1,702,455.00份(2017年12月31日：2,421,121.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为43,148,855.39份(2017年12月31日：39,431,793.35份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,531,248.40 -15,329,640.56 13,201,607.84 本期利润 1,932,739.85 -7,230,500.32 -5,297,760.47 本期基金份额交易 2,412,090.91 -3,200,095.81 -788,004.90 产生的变动数 其中：基金申购款 12,834,120.63 -8,896,908.23 3,937,212.40 基金赎回款 -10,422,029.72 5,696,812.42 -4,725,217.30 本期已分配利润 - - - 本期末 32,876,079.16 -25,760,236.69 7,115,842.47 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 14,284.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 191.45 其他 564.06 合计 15,039.59 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 14,315,322.25 减：卖出股票成本总额 12,481,705.38 买卖股票差价收入 1,833,616.87 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑 4,429.51 付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 4,429.51 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 40,636.20 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 36,200.00 减：应收利息总额 6.69 买卖债券差价收入 4,429.51 6.4.7.14贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 415,511.33 基金投资产生的股利收益 - 合计 415,511.33 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -7,230,500.32 ——股票投资 -7,230,500.32 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -7,230,500.32 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 17,785.61 基金转换费收入 12.06 合计 17,797.67 注：1．本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 36,056.47 银行间市场交易费用 - 合计 36,056.47 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 44,630.98 上市年费 29,752.78 银行汇划费 1,809.35 合计 105,945.89 6.4.7.21分部报告 无。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司（“长盛基金”） 基金管理人、基金销售机构 招商银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国元证券 14,584,194.66 68.43% 26,109,041.11 72.42% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国元证券 - - 120,498.30 100.00% 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国元证券 13,582.35 68.43% 9,008.64 71.02% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国元证券 24,315.55 72.42% 10,900.01 71.22% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 176,380.03 278,522.03 的管理费 其中：支付销售机构的客 85,623.51 91,075.69 户维护费 注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 35,276.00 55,704.49 的托管费 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2010年 - - 8月4日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 18,048,971.69 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 18,048,971.69 期末持有的基金份额 - 31.1942% 占基金总份额比例 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 14,053,387.82 14,284.08 4,832,864.90 18,063.33 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 注：无。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票名称停牌日期停牌原期末估复牌日复牌开数量 期末 期末估值总备注 码 因 值单价 期 盘单价（股）成本总额 额 2018年5重大事 2018年 601390 中国中铁月7日 项停牌 6.448月20 7.2523,729195,731.16152,814.76 - 日 002450 康得新 2018年6重大事 15.40 - -8,412134,480.34129,544.80 - 月4日 项停牌 2018年1重大事 2018年 600221 海航控股月10日 项停牌 2.617月20 2.9145,901151,732.84119,801.61 - 日 600485 信威集团2016年12重大事 12.92 - -8,900143,924.00114,988.00 - 月26日 项停牌 002739 万达电影2017年7重大事 38.03 - -2,800197,813.00106,484.00 - 月4日 项停牌 002252 上海莱士2018年2重大事 21.46 - -4,22060,195.2590,561.20 - 月23日 项停牌 000540 中天金融2017年8重大事 4.18 - -20,850101,675.6387,153.00 - 月21日 项停牌 2018年6重大事 2018年 300072 三聚环保月19日 项停牌 23.287月10 24.003,483111,725.4781,084.24 - 日 2018年6重大事 2018年 601727 上海电气月6日 项停牌 5.488月7 5.7111,405128,113.3962,499.40 - 日 002411 必康股份2018年6重大事 28.34 - -1,90050,033.3353,846.00 - 月19日 项停牌 2018年5重大事 2018年 002310 东方园林月25日 项停牌 13.078月27 13.473,90057,388.4150,973.00 - 日 2018年1重大事 2018年 000415 渤海金控月17日 项停牌 5.197月17 5.266,80056,361.5935,292.00 - 日 2018年3重大事 2018年 000723 美锦能源月27日 项停牌 5.437月31 4.892,70020,273.4014,661.00 - 日 002602 世纪华通2018年6重大事 32.50 - - 100 3,442.87 3,250.00 - 月12日 项停牌 注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4风险管理政策和组织架构 本基金为抽样复制的指数型基金，采用抽样复制指数的投资策略，跟踪沪深300指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.12.5信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(于2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.05%)，因此不存在重大信用风险(2017年12月31日：同)。 6.4.12.6流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.12.6.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.12.7市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.7.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.12.7.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 14,053,387.82 - - - 14,053,387.82 结算备付金 14,055.58 - - - 14,055.58 存出保证金 7,345.28 - - - 7,345.28 交易性金融资产 - - - 38,121,482.54 38,121,482.54 应收利息 - - - 1,728.27 1,728.27 应收申购款 1,491.06 - - 15,176.17 16,667.23 资产总计 14,076,279.74 - - 38,138,386.98 52,214,666.72 负债 应付赎回款 - - - 2,759.85 2,759.85 应付管理人报酬 - - - 27,505.55 27,505.55 应付托管费 - - - 5,501.10 5,501.10 应付交易费用 - - - 12,685.40 12,685.40 其他负债 - - - 199,061.96 199,061.96 负债总计 - - - 247,513.86 247,513.86 利率敏感度缺口 14,076,279.74 - - 37,890,873.12 51,967,152.86 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 4,349,031.61 - - - 4,349,031.61 结算备付金 31,439.58 - - - 31,439.58 存出保证金 12,188.34 - - - 12,188.34 交易性金融资产 - - 29,900.00 50,836,538.10 50,866,438.10 应收利息 - - - 1,047.05 1,047.05 应收申购款 - - - 16,989.61 16,989.61 资产总计 4,392,659.53 - 29,900.00 50,854,574.76 55,277,134.29 负债 应付赎回款 - - - 16,390.65 16,390.65 应付管理人报酬 - - - 32,966.46 32,966.46 应付托管费 - - - 6,593.30 6,593.30 应付交易费用 - - - 26,602.39 26,602.39 其他负债 - - - 140,059.30 140,059.30 负债总计 - - - 222,612.10 222,612.10 利率敏感度缺口 4,392,659.53 - 29,900.00 50,631,962.66 55,054,522.19 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.12.7.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.05%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.12.7.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.12.7.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用抽样复制指数的投资策略，股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产净值的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.12.7.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 38,121,482.54 73.36 50,836,538.10 92.34 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 38,121,482.54 73.36 50,836,538.10 92.34 6.4.12.7.3.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，反映 了基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） 1.业绩比较基准上升5% 2,584,191.40 2,697,671.59 2.业绩比较基准下降5% -2,584,191.40 -2,697,671.59 6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为37,018,529.53元，属于第二层次的余额为1,102,953.01元，无属于第三层级的余额(2017年12月31日，第一层次的余额为49,449,834.12元第二层次的余额为1,348,569.98元，属于第三层次的余额为68,034.00元)。 (ii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下： 交易性金融资产 合计 债券投资 权益工具投资 2017年12月31日 - 68,034.00 68,034.00 购买 - - - 出售 - - - 转入第三层级 - 340,934.59 340,934.59 转出第三层级 - -344,179.04 -344,179.04 计入损益的利得或损失 - -64,789.55 -64,789.55 2018年6月30日 - - - 2018年6月30日仍持有的资 产计入2018年半年度损益的 - - 未实现利得或损失的变动—— 公允价值变动损益 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 38,121,482.54 73.01 其中：股票 38,121,482.54 73.01 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,067,443.40 26.94 7 其他各项资产 25,740.78 0.05 8 合计 52,214,666.72 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 75,582.00 0.15 B 采矿业 1,218,063.28 2.34 C 制造业 16,415,375.12 31.59 D 电力、热力、燃气及水生产和 997,080.54 1.92 供应业 E 建筑业 1,365,392.15 2.63 F 批发和零售业 766,187.56 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 1,218,818.31 2.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 1,169,195.01 2.25 务业 J 金融业 11,758,629.40 22.63 K 房地产业 1,887,437.71 3.63 L 租赁和商务服务业 528,795.90 1.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 147,873.31 0.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 150,587.00 0.29 R 文化、体育和娱乐业 307,477.25 0.59 S 综合 - - 合计 38,006,494.54 73.14 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 114,988.00 0.22 D 电力、热力、燃气及水生产 - - 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 - - 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 114,988.00 0.22 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 39,292 2,301,725.36 4.43 2 600519 贵州茅台 1,783 1,304,193.18 2.51 3 000333 美的集团 17,088 892,335.36 1.72 4 000651 格力电器 18,516 873,029.40 1.68 5 601166 兴业银行 47,328 681,523.20 1.31 6 601328 交通银行 117,181 672,618.94 1.29 7 600016 民生银行 95,126 665,882.00 1.28 8 000858 五粮液 8,303 631,028.00 1.21 9 600887 伊利股份 22,110 616,869.00 1.19 10 600276 恒瑞医药 7,992 605,473.92 1.17 11 002415 海康威视 15,996 593,931.48 1.14 12 601288 农业银行 165,665 569,887.60 1.10 13 600030 中信证券 33,110 548,632.70 1.06 14 601668 中国建筑 94,303 514,894.38 0.99 15 000002 万 科Ａ 20,747 510,376.20 0.98 16 600104 上汽集团 14,543 508,859.57 0.98 17 601398 工商银行 94,587 503,202.84 0.97 18 600000 浦发银行 49,025 468,679.00 0.90 19 601601 中国太保 14,266 454,372.10 0.87 20 000725 京东方Ａ 104,788 370,949.52 0.71 21 600900 长江电力 21,592 348,494.88 0.67 22 601169 北京银行 57,252 345,229.56 0.66 23 600048 保利地产 28,234 344,454.80 0.66 24 000001 平安银行 36,179 328,867.11 0.63 25 002304 洋河股份 2,297 302,285.20 0.58 26 600837 海通证券 31,794 301,089.18 0.58 27 601988 中国银行 82,960 299,485.60 0.58 28 601211 国泰君安 18,500 272,690.00 0.52 29 600309 万华化学 5,826 264,616.92 0.51 30 600019 宝钢股份 33,388 260,092.52 0.50 31 601766 中国中车 31,343 241,341.10 0.46 32 601888 中国国旅 3,628 233,679.48 0.45 33 000538 云南白药 2,148 229,750.08 0.44 34 601229 上海银行 14,160 223,161.60 0.43 35 600518 康美药业 9,573 219,030.24 0.42 36 600585 海螺水泥 6,390 213,937.20 0.41 37 600028 中国石化 32,262 209,380.38 0.40 38 603288 海天味业 2,800 206,192.00 0.40 39 002027 分众传媒 20,880 199,821.60 0.38 40 600009 上海机场 3,452 191,516.96 0.37 41 600690 青岛海尔 9,615 185,184.90 0.36 42 002024 苏宁易购 13,064 183,941.12 0.35 43 002142 宁波银行 10,938 178,180.02 0.34 44 601818 光大银行 48,167 176,291.22 0.34 45 601857 中国石油 22,665 174,747.15 0.34 46 600703 三安光电 8,706 167,329.32 0.32 47 601006 大秦铁路 20,216 165,973.36 0.32 48 600919 江苏银行 25,300 162,173.00 0.31 49 000568 泸州老窖 2,657 161,705.02 0.31 50 601688 华泰证券 10,562 158,113.14 0.30 51 002594 比亚迪 3,303 157,487.04 0.30 52 001979 招商蛇口 8,169 155,619.45 0.30 53 600015 华夏银行 20,736 154,483.20 0.30 54 002008 大族激光 2,900 154,251.00 0.30 55 600031 三一重工 17,059 153,019.23 0.29 56 601390 中国中铁 23,729 152,814.76 0.29 57 600050 中国联通 30,948 152,264.16 0.29 58 600196 复星医药 3,590 148,590.10 0.29 59 002236 大华股份 6,522 147,071.10 0.28 60 300003 乐普医疗 4,000 146,720.00 0.28 61 300059 东方财富 11,124 146,614.32 0.28 62 000338 潍柴动力 16,592 145,180.00 0.28 63 601088 中国神华 7,278 145,123.32 0.28 64 601939 建设银行 22,109 144,813.95 0.28 65 000963 华东医药 2,949 142,289.25 0.27 66 000063 中兴通讯 10,889 141,883.67 0.27 67 000776 广发证券 10,665 141,524.55 0.27 68 600999 招商证券 10,097 138,126.96 0.27 69 600660 福耀玻璃 5,241 134,746.11 0.26 70 601989 中国重工 33,334 134,669.36 0.26 71 601186 中国铁建 15,595 134,428.90 0.26 72 601009 南京银行 17,304 133,759.92 0.26 73 600741 华域汽车 5,629 133,519.88 0.26 74 601628 中国人寿 5,899 132,845.48 0.26 75 002466 天齐锂业 2,678 132,802.02 0.26 76 002450 康得新 8,412 129,544.80 0.25 77 601899 紫金矿业 35,801 129,241.61 0.25 78 601600 中国铝业 33,397 128,244.48 0.25 79 601336 新华保险 2,974 127,525.12 0.25 80 600436 片仔癀 1,100 123,123.00 0.24 81 600867 通化东宝 5,100 122,247.00 0.24 82 601012 隆基股份 7,280 121,503.20 0.23 83 601225 陕西煤业 14,717 120,973.74 0.23 84 600221 海航控股 45,901 119,801.61 0.23 85 300124 汇川技术 3,624 118,939.68 0.23 86 000423 东阿阿胶 2,117 113,915.77 0.22 87 600271 航天信息 4,432 111,996.64 0.22 88 600340 华夏幸福 4,272 110,004.00 0.21 89 002460 赣锋锂业 2,850 109,953.00 0.21 90 002456 欧菲科技 6,737 108,667.81 0.21 91 601155 新城控股 3,500 108,395.00 0.21 92 603799 华友钴业 1,100 107,217.00 0.21 93 600011 华能国际 16,800 106,848.00 0.21 94 002739 万达电影 2,800 106,484.00 0.20 95 002475 立讯精密 4,707 106,095.78 0.20 96 600795 国电电力 40,328 105,659.36 0.20 97 601933 永辉超市 13,592 103,842.88 0.20 98 600029 南方航空 12,258 103,580.10 0.20 99 600406 国电南瑞 6,488 102,510.40 0.20 100 600886 国投电力 14,063 102,238.01 0.20 101 002044 美年健康 4,520 102,152.00 0.20 102 600570 恒生电子 1,928 102,087.60 0.20 103 600487 亨通光电 4,620 101,871.00 0.20 104 601607 上海医药 4,199 100,356.10 0.19 105 600958 东方证券 10,908 99,590.04 0.19 106 600352 浙江龙盛 8,112 96,938.40 0.19 107 601901 方正证券 14,304 95,693.76 0.18 108 300070 碧水源 6,807 94,821.51 0.18 109 002202 金风科技 7,464 94,344.96 0.18 110 000895 双汇发展 3,547 93,676.27 0.18 111 600516 方大炭素 3,800 92,644.00 0.18 112 600066 宇通客车 4,798 92,073.62 0.18 113 002252 上海莱士 4,220 90,561.20 0.17 114 601985 中国核电 15,895 89,806.75 0.17 115 000166 申万宏源 20,530 89,716.10 0.17 116 600089 特变电工 12,927 89,584.11 0.17 117 300136 信维通信 2,904 89,239.92 0.17 118 600535 天士力 3,420 88,304.40 0.17 119 000540 中天金融 20,850 87,153.00 0.17 120 300408 三环集团 3,700 86,950.00 0.17 121 600332 白云山 2,263 86,107.15 0.17 122 601377 兴业证券 16,230 85,532.10 0.16 123 600111 北方稀土 7,470 85,008.60 0.16 124 000413 东旭光电 13,892 84,185.52 0.16 125 000768 中航飞机 5,365 83,908.60 0.16 126 601228 广州港 14,400 83,664.00 0.16 127 600893 航发动力 3,741 83,499.12 0.16 128 601669 中国电建 15,573 83,471.28 0.16 129 000069 华侨城Ａ 11,499 83,137.77 0.16 130 000503 国新健康 2,600 82,628.00 0.16 131 600606 绿地控股 12,606 82,443.24 0.16 132 600383 金地集团 8,040 81,927.60 0.16 133 300072 三聚环保 3,483 81,084.24 0.16 134 600398 海澜之家 6,300 80,262.00 0.15 135 000100 TCL集团 27,635 80,141.50 0.15 136 600588 用友网络 3,185 78,064.35 0.15 137 002736 国信证券 8,509 77,431.90 0.15 138 600085 同仁堂 2,175 76,734.00 0.15 139 600637 东方明珠 5,087 76,610.22 0.15 140 601788 光大证券 6,947 76,278.06 0.15 141 600176 中国巨石 7,400 75,702.00 0.15 142 002714 牧原股份 1,700 75,582.00 0.15 143 002007 华兰生物 2,295 73,807.20 0.14 144 601919 中远海控 15,000 73,800.00 0.14 145 600705 中航资本 15,644 73,057.48 0.14 146 600739 辽宁成大 4,794 72,772.92 0.14 147 600018 上港集团 12,073 71,955.08 0.14 148 603993 洛阳钼业 11,405 71,737.45 0.14 149 300024 机器人 4,118 71,653.20 0.14 150 600068 葛洲坝 9,932 71,609.72 0.14 151 600674 川投能源 8,166 71,207.52 0.14 152 600115 东方航空 10,709 70,893.58 0.14 153 002241 歌尔股份 6,904 70,351.76 0.14 154 601998 中信银行 11,288 70,098.48 0.13 155 600010 包钢股份 45,041 69,813.55 0.13 156 600547 山东黄金 2,876 68,793.92 0.13 157 600023 浙能电力 14,738 68,679.08 0.13 158 600522 中天科技 7,700 67,837.00 0.13 159 601111 中国国航 7,496 66,639.44 0.13 160 601800 中国交建 5,833 66,437.87 0.13 161 000425 徐工机械 15,526 65,830.24 0.13 162 300144 宋城演艺 2,800 65,800.00 0.13 163 000157 中联重科 16,008 65,792.88 0.13 164 601997 贵阳银行 5,300 65,508.00 0.13 165 600362 江西铜业 4,107 65,095.95 0.13 166 600100 同方股份 7,353 64,559.34 0.12 167 000623 吉林敖东 3,570 64,188.60 0.12 168 000783 长江证券 11,794 64,041.42 0.12 169 000625 长安汽车 7,038 63,342.00 0.12 170 002294 信立泰 1,700 63,189.00 0.12 171 002493 荣盛石化 6,100 62,952.00 0.12 172 601618 中国中冶 18,886 62,890.38 0.12 173 601727 上海电气 11,405 62,499.40 0.12 174 002572 索菲亚 1,900 61,142.00 0.12 175 600177 雅戈尔 7,923 61,007.10 0.12 176 601018 宁波港 14,409 60,661.89 0.12 177 600208 新湖中宝 15,790 60,317.80 0.12 178 002065 东华软件 6,982 60,045.20 0.12 179 601555 东吴证券 8,718 59,543.94 0.11 180 600482 中国动力 3,402 59,364.90 0.11 181 002081 金螳螂 5,840 58,984.00 0.11 182 600816 安信信托 8,112 58,730.88 0.11 183 300017 网宿科技 5,323 57,009.33 0.11 184 600809 山西汾酒 900 56,601.00 0.11 185 002050 三花智控 3,000 56,550.00 0.11 186 002146 荣盛发展 6,456 56,360.88 0.11 187 601198 东兴证券 4,300 56,072.00 0.11 188 600109 国金证券 7,839 55,735.29 0.11 189 002558 巨人网络 2,340 55,645.20 0.11 190 000786 北新建材 3,000 55,590.00 0.11 191 002508 老板电器 1,800 55,116.00 0.11 192 601099 太平洋 23,425 54,814.50 0.11 193 002797 第一创业 8,020 54,295.40 0.10 194 002411 必康股份 1,900 53,846.00 0.10 195 000826 启迪桑德 3,035 53,051.80 0.10 196 601333 广深铁路 12,417 52,772.25 0.10 197 600804 鹏博士 4,339 52,068.00 0.10 198 600219 南山铝业 19,000 51,490.00 0.10 199 002310 东方园林 3,900 50,973.00 0.10 200 000630 铜陵有色 22,850 50,498.50 0.10 201 600170 上海建工 16,422 49,922.88 0.10 202 601117 中国化学 7,400 49,802.00 0.10 203 002673 西部证券 6,588 49,739.40 0.10 204 600498 烽火通信 2,000 49,700.00 0.10 205 000876 新希望 7,814 49,540.76 0.10 206 300015 爱尔眼科 1,500 48,435.00 0.09 207 600153 建发股份 5,321 47,835.79 0.09 208 600438 通威股份 6,900 47,610.00 0.09 209 600297 广汇汽车 7,900 46,294.00 0.09 210 002470 金正大 6,692 46,040.96 0.09 211 000709 河钢股份 15,575 45,946.25 0.09 212 000060 中金岭南 9,438 45,868.68 0.09 213 600663 陆家嘴 2,903 45,838.37 0.09 214 000983 西山煤电 6,100 45,811.00 0.09 215 300122 智飞生物 1,000 45,740.00 0.09 216 600489 中金黄金 6,601 45,018.82 0.09 217 002352 顺丰控股 1,000 45,000.00 0.09 218 600688 上海石化 7,898 44,939.62 0.09 219 000938 紫光股份 700 43,820.00 0.08 220 600118 中国卫星 2,294 43,815.40 0.08 221 601216 君正集团 12,908 43,499.96 0.08 222 600415 小商品城 10,022 43,194.82 0.08 223 601633 长城汽车 4,380 43,011.60 0.08 224 600583 海油工程 8,132 42,774.32 0.08 225 002500 山西证券 6,300 42,462.00 0.08 226 600820 隧道股份 6,978 41,239.98 0.08 227 600061 国投资本 4,400 40,832.00 0.08 228 601360 三六零 1,400 40,460.00 0.08 229 600369 西南证券 10,398 40,032.30 0.08 230 002074 国轩高科 2,820 39,649.20 0.08 231 601992 金隅集团 12,000 39,360.00 0.08 232 300033 同花顺 1,000 38,870.00 0.07 233 300027 华谊兄弟 6,211 38,259.76 0.07 234 603833 欧派家居 300 38,259.00 0.07 235 600346 恒力股份 2,600 38,116.00 0.07 236 300433 蓝思科技 1,800 37,764.00 0.07 237 002085 万丰奥威 4,000 37,600.00 0.07 238 000402 金融街 4,630 37,271.50 0.07 239 002153 石基信息 1,281 37,149.00 0.07 240 600008 首创股份 8,777 37,038.94 0.07 241 600157 永泰能源 20,780 36,988.40 0.07 242 600038 中直股份 924 36,950.76 0.07 243 600977 中国电影 2,301 36,908.04 0.07 244 000671 阳光城 6,100 36,417.00 0.07 245 600682 南京新百 2,200 36,168.00 0.07 246 000559 万向钱潮 5,265 35,802.00 0.07 247 000415 渤海金控 6,800 35,292.00 0.07 248 000627 天茂集团 5,000 35,100.00 0.07 249 601991 大唐发电 11,400 34,542.00 0.07 250 601898 中煤能源 7,000 33,810.00 0.07 251 300251 光线传媒 3,310 33,695.80 0.06 252 600549 厦门钨业 2,210 33,547.80 0.06 253 600959 江苏有线 6,560 33,456.00 0.06 254 600704 物产中大 6,250 32,687.50 0.06 255 601021 春秋航空 900 31,527.00 0.06 256 601877 正泰电器 1,400 31,248.00 0.06 257 002624 完美世界 1,000 31,010.00 0.06 258 601866 中远海发 11,696 29,123.04 0.06 259 000961 中南建设 4,300 27,133.00 0.05 260 600376 首开股份 3,800 26,714.00 0.05 261 600339 中油工程 5,900 26,491.00 0.05 262 002385 大北农 6,406 26,456.78 0.05 263 600373 中文传媒 2,049 26,329.65 0.05 264 600372 中航电子 1,962 25,623.72 0.05 265 000959 首钢股份 6,100 25,071.00 0.05 266 601238 广汽集团 2,240 24,953.60 0.05 267 600188 兖州煤业 1,844 24,045.76 0.05 268 600909 华安证券 4,100 23,452.00 0.05 269 601958 金钼股份 3,683 23,092.41 0.04 270 002555 三七互娱 1,802 21,894.30 0.04 271 600390 五矿资本 2,800 21,700.00 0.04 272 601881 中国银河 2,500 20,325.00 0.04 273 601808 中海油服 2,100 20,034.00 0.04 274 600926 杭州银行 1,800 19,962.00 0.04 275 600025 华能水电 6,400 19,456.00 0.04 276 601718 际华集团 4,700 18,894.00 0.04 277 600233 圆通速递 1,400 18,480.00 0.04 278 002601 龙蟒佰利 1,400 18,102.00 0.03 279 002625 光启技术 1,530 17,916.30 0.03 280 002468 申通快递 1,000 17,150.00 0.03 281 601828 美凯龙 1,100 16,808.00 0.03 282 002925 盈趣科技 300 16,614.00 0.03 283 001965 招商公路 2,000 16,280.00 0.03 284 601878 浙商证券 1,900 15,960.00 0.03 285 601108 财通证券 1,400 15,792.00 0.03 286 000898 鞍钢股份 2,700 15,039.00 0.03 287 000723 美锦能源 2,700 14,661.00 0.03 288 603260 合盛硅业 200 14,114.00 0.03 289 002608 江苏国信 1,900 13,110.00 0.03 290 603160 汇顶科技 200 12,978.00 0.02 291 601838 成都银行 1,400 12,250.00 0.02 292 601212 白银有色 2,900 11,861.00 0.02 293 603858 步长制药 200 8,558.00 0.02 294 002602 世纪华通 100 3,250.00 0.01 295 601611 中国核建 100 790.00 0.00 296 000839 中信国安 110 520.30 0.00 297 002230 科大讯飞 9 288.63 0.00 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600485 信威集团 8,900 114,988.00 0.22 注：本基金本报告期末仅持有上述1支积极投资股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 896,772.00 1.63 2 600519 贵州茅台 412,032.00 0.75 3 000333 美的集团 306,480.00 0.56 4 000651 格力电器 298,279.00 0.54 5 601166 兴业银行 287,423.00 0.52 6 600016 民生银行 228,336.00 0.41 7 601328 交通银行 216,997.00 0.39 8 600887 伊利股份 215,362.00 0.39 9 000002 万科Ａ 209,772.00 0.38 10 603288 海天味业 205,520.00 0.37 11 002415 海康威视 195,990.00 0.36 12 600030 中信证券 188,535.00 0.34 13 601288 农业银行 184,620.00 0.34 14 601229 上海银行 174,509.00 0.32 15 600276 恒瑞医药 173,600.00 0.32 16 601668 中国建筑 167,616.00 0.30 17 601398 工商银行 164,155.00 0.30 18 600000 浦发银行 163,806.00 0.30 19 000725 京东方Ａ 160,545.00 0.29 20 000858 五粮液 148,396.00 0.27 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 2,204,191.67 4.00 2 600519 贵州茅台 810,227.00 1.47 3 601166 兴业银行 708,939.70 1.29 4 000651 格力电器 680,463.00 1.24 5 000333 美的集团 647,272.18 1.18 6 600887 伊利股份 541,910.73 0.98 7 600016 民生银行 451,159.00 0.82 8 601328 交通银行 422,831.89 0.77 9 000002 万 科Ａ 362,890.02 0.66 10 600030 中信证券 359,242.00 0.65 11 600276 恒瑞医药 334,481.31 0.61 12 601288 农业银行 332,432.00 0.60 13 002415 海康威视 328,081.18 0.60 14 601398 工商银行 295,163.00 0.54 15 000725 京东方Ａ 293,506.00 0.53 16 600000 浦发银行 292,680.00 0.53 17 601668 中国建筑 280,331.00 0.51 18 000858 五粮液 257,932.00 0.47 19 002230 科大讯飞 225,258.00 0.41 20 601601 中国太保 214,335.29 0.39 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,997,150.14 卖出股票收入（成交）总额 14,315,322.25 注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，配置了沪深300指数成分股兴业银行。 根据银保监会2018年5月4日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表-银保监银罚决字〔2018〕1号-兴业银行股份有限公司》的公告，兴业银行因同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、向四证不全的房地产项目提供融资等12项违规被罚5870万元，这12项案由中，多涉及违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被罚的还有该银行旗下的兴业金融租赁有限责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准并公示以及办理融资租赁业务时搭售理财产品被罚110万元。除此之外，兴业银行苏州分行还存在买入返售业务项下基础资产不合规的情况，该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中，原兴业银行苏州分行行长黄立峰受到警告处分，并被罚款5万元；胡刚被警告并罚款10万元。根据4月16日《上海银监局行政处罚信息公开表（沪银监罚决字〔2018〕12号）》，2015年9月，兴业银行股份有限公司上海分行在某理财业务中，对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎。责令改正，罚款人民币50万元。根据4月2日中国人民银行福州中心支行公布了福银罚字〔2018〕10号行政处罚公示表，兴业银行股份有限公司因违反国库管理规定，被警告并处罚款5万元人民币。对以上事件，本基金做出如下说明：兴业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，公司高度重视内部控制建设，并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和完善内部控制机制。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,345.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,728.27 5 应收申购款 16,667.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,740.78 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 600485 信威集团 114,988.00 0.22 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,050 14,705.35 8,553,464.60 19.07% 36,297,845.79 80.93% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 潘菊芬 747,035.00 43.88% 2 陈梅芳 100,005.00 5.87% 3 师永梅 66,172.00 3.89% 4 缪晏 60,000.00 3.52% 5 李泽华 51,000.00 3.00% 6 程栋 50,011.00 2.94% 7 吴辉 50,003.00 2.94% 8 马曦琴 47,800.00 2.81% 9 朱宏忠 40,002.00 2.35% 10 伍晖虹 30,003.00 1.76% 注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 774,060.62 1.7258% 持有本基金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年8月4日）基金份额总额 898,915,869.33 本报告期期初基金份额总额 41,852,914.35 本报告期基金总申购份额 17,799,008.13 减:本报告期基金总赎回份额 14,800,612.09 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 44,851,310.39 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 原督察长叶金松先生因退休离任，由张利宁女士担任本公司督察长。 上述变更事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并按规定向相关监管机构备案。2018年4月27日，中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对长盛基金管理有限公司拟任合规负责人任职资格的意见》（京证监发〔2018〕136号），对张利宁女士担任本公司督察长无异议。 10.2.2基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国元证券 1 14,584,194.66 68.43% 13,582.35 68.43% - 招商证券 1 6,728,277.73 31.57% 6,266.03 31.57% - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国元证券 - - - - - - 招商证券 40,636.20 100.00% - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 10.8其他重大事件 注：除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银 《证券时报》 1 行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费 及本公司网站 2018年6月30日 率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金开通深 2 圳前海微众银行股份有限公司定投业务并参加定 同上 2018年6月15日 投申购优惠活动的公告 3 长盛基金管理有限公司关于上海基煜基金销售有 同上 2018年6月12日 限公司参加费率优惠活动的公告 4 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 同上 2018年5月21日 参加银河证券申购（含定投）费率优惠活动的公告 5 长盛基金管理有限公司高级管理人员督察长变更 同上 2018年5月3日 的公告 6 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2018年第1 同上 2018年4月20日 季度报告 7 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 同上 2018年4月2日 参加东海证券申购费率优惠活动的公告 8 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2017年度报 同上 2018年3月31日 告 9 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2017年度报 同上 2018年3月31日 告摘要 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中 10 国工商银行个人电子银行基金申购优惠活动的公 同上 2018年3月31日 告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银 11 行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费 同上 2018年3月30日 率优惠活动的公告 12 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加展恒基 同上 2018年3月26日 金费率优惠活动的公告 13 关于修改长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） 同上 2018年3月23日 基金合同等法律文件的公告 14 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明 同上 2018年3月23日 书（更新） 15 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同 同上 2018年3月22日 16 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议 同上 2018年3月22日 17 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明 同上 2018年3月20日 书更新 18 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明 同上 2018年3月20日 书（更新）摘要 19 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2017年第4 同上 2018年1月20日 季度报告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2018年8月29日