长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 第2页共68页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......7 3.3其他指标......9 3.4过去三年基金的利润分配情况......9 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6审计报告......17 6.1审计报告基本信息......17 6.2审计报告的基本内容......17 §7年度财务报表......20 7.1资产负债表......20 7.2利润表......21 7.3所有者权益（基金净值）变动表......22 7.4报表附注......23 §8投资组合报告......51 8.1期末基金资产组合情况......51 8.2期末按行业分类的股票投资组合......51 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......53 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......61 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......62 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......63 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......63 第3页共68页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......63 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......63 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......63 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64 8.12投资组合报告附注......64 §9基金份额持有人信息......66 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......66 9.2期末上市基金前十名持有人......66 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......66 §10开放式基金份额变动......68 §11重大事件揭示......69 11.1基金份额持有人大会决议......69 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......69 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......69 11.4基金投资策略的改变......69 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......69 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......70 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......70 11.8其他重大事件......71 §12影响投资者决策的其他重要信息......75 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......75 12.2影响投资者决策的其他重要信息......75 §13备查文件目录......76 13.1备查文件目录......76 13.2存放地点......76 13.3查阅方式......76 第4页共68页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 基金简称 长盛沪深300指数(LOF) 场内简称 长盛300 基金主代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月4日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 41,852,914.35份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年9月6日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资，跟踪沪深300指数，通过严格的投资纪律 约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪 误差小于4%，以实现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个 股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数 整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定 投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于 4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 叶金松 张燕 信息披露负责人 联系电话 010-82019988 0755-83199084 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010- 95555 62350088 传真 010-82255988 0755-83195201 注册地址 深圳市福田中心区福中三 深圳市深南大道7088号招商银 路诺德金融中心主楼10D 行大厦 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 深圳市深南大道7088号招商银 第5页共68页 18号城建大厦A座20- 行大厦 22层 邮政编码 100088 518040 法定代表人 周兵 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 上海市湖滨路202号普华永道中心 殊普通合伙） 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 第6页共68页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 6,864,891.32 -1,709,810.06 73,176,204.40 本期利润 11,679,593.13 -11,634,546.48 29,805,688.10 加权平均基金份额本期利润 0.2159 -0.2229 0.2516 本期加权平均净值利润率 18.00% -20.83% 19.44% 本期基金份额净值增长率 19.11% -10.61% 5.47% 3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 13,201,607.84 5,454,199.88 16,695,121.29 期末可供分配基金份额利润 0.3154 0.1039 0.2346 期末基金资产净值 55,054,522.19 57,936,362.02 87,861,171.31 期末基金份额净值 1.315 1.104 1.235 3.1.3累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 38.11% 15.95% 29.71% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 3.06% 0.75% 4.84% 0.76% -1.78% -0.01% 过去六个月 8.32% 0.65% 9.47% 0.66% -1.15% -0.01% 过去一年 19.11% 0.59% 20.70% 0.60% -1.59% -0.01% 过去三年 12.30% 1.70% 14.19% 1.60% -1.89% 0.10% 过去五年 57.30% 1.53% 58.04% 1.47% -0.74% 0.06% 自基金合同 38.11% 1.44% 40.90% 1.41% -2.79% 0.03% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。 第7页共68页 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股 市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市 场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 第8页共68页 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未进行利润分配。 第9页共68页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国 内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳， 总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年12月31日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经理，长盛中证 100指数证券投资基金基金经理， 长盛中证申万一带一路主题指数 冯雨生先生， 分级证券投资基金基金经理，长 1983年11月出 盛成长价值证券投资基金基金经 生。毕业于光华 理，长盛中证全指证券公司指数 管理学院金融系， 分级证券投资基金基金经理，长 北京大学经济学 盛战略新兴产业灵活配置混合型 硕士，CFA（特许 冯雨生 证券投资基金基金经理，长盛盛 2011年 - 10年 金融分析师）。 世灵活配置混合型证券投资基金 12月20日 2007年7月加入 基金经理，长盛积极配置债券型 长盛基金管理有 证券投资基金基金经理，长盛同 限公司，曾任金 鑫行业配置混合型证券投资基金 融工程研究员， 基金经理,长盛信息安全主题量化 同盛基金经理助 灵活配置混合型证券投资基金基 理等职务。 金经理，长盛同德主题增长混合 型证券投资基金基金经理，量化 投资部负责人。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第10页共68页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 第11页共68页 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年股票市场分化严重，蓝筹股大幅上涨，小市值股票大幅下跌。白马股、MSCI概念股 和一线龙头板块大幅上涨，次新股、最小市值和网络彩票板块跌幅较大。行业上，食品饮料、家用电器和钢铁等行业涨幅靠前，纺织服装、传媒和综合等行业跌幅最大。风格上，2017年大盘价值股跑赢小盘成长股。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.315元，本报告期份额净值增长率为19.11%，同期业 绩比较基准增长率为20.70%。本报告期内日均跟踪误差为0.0663%，年度化跟踪误差为 1.0482%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018年，经济增速大概率与以前持平，经济结构将进一步优化，通胀温和上行，政府 政策制定的主要考虑因素是防范系统性金融风险和维持宏观杠杆相对稳定，货币政策将维持稳健中性，财政政策会相对积极。在此背景下，股票市场存在结构性机会，相对低估的优质成长股会获得阶段性超额收益，高估值个股全年的下行压力仍然会很大。 作为指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下： 1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开 第12页共68页 合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。 2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理制度》《长盛基金管理有限公司合规管理制度》《公司证券投资基金销售适用性管理制度》《公司反洗钱内部控制管理办法》《公司债券投资管理办法》《公司开放式证券投资基金大额申购赎回管理办法》《公司客户回访工作细则》《公司专职、兼职合规管理人员管理实施办法》等多部制度和流程。 3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核30余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。 5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、 第13页共68页 风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7.1管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至2017年12月31日，期末可供分配收益为13,201,607.84元，其中：未分配收 益已实现部分为28,531,248.40元，未分配收益未实现部分为-15,329,640.56元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 第14页共68页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第15页共68页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字（2018）第22129号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)以下简称“长盛沪深 300指数基金(LOF)”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产负 债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报 表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了长盛沪深 300指数基金(LOF)2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经 营成果和基金净值变动情况 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这 些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛沪深300指数基 金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报 长盛沪深300指数基金(LOF)的基金管理人长盛基金管理有限公司管理 层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 表的责任 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估长盛沪深300指数基金(LOF)的持 续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营 假设，除非管理层计划清算长盛沪深300指数基金(LOF)、终止运营或 别无其他现实的选择。 长盛沪深300指数基金(LOF)的基金管理人长盛基金管理有限公司治理 层负责监督长盛沪深300指数基金(LOF)的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高 计的责任 水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会发现存在 的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独 第16页共68页 或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持 职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计 和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作 为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的 合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取 的审计证据，就可能导致对长盛沪深300指数基金(LOF)持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而未来的事项或情况可能导致长盛沪深300指数基金(LOF)不能 持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务 报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与长盛沪深300指数基金(LOF)的基金管理人长盛基金管理有限公 司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 薛竞 顾卓毅 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2018年3月27日 第17页共68页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 4,349,031.61 3,736,097.90 结算备付金 31,439.58 9,146.54 存出保证金 12,188.34 2,430.44 交易性金融资产 7.4.7.2 50,866,438.10 54,484,588.13 其中：股票投资 50,836,538.10 54,484,588.13 基金投资 - - 债券投资 29,900.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 1,047.05 859.56 应收股利 - - 应收申购款 16,989.61 1,494.05 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 55,277,134.29 58,234,616.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 16,390.65 231.04 应付管理人报酬 32,966.46 37,680.33 应付托管费 6,593.30 7,536.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 26,602.39 22,807.13 应交税费 - - 应付利息 - - 第18页共68页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 140,059.30 230,000.00 负债合计 222,612.10 298,254.60 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 41,852,914.35 52,482,162.14 未分配利润 7.4.7.10 13,201,607.84 5,454,199.88 所有者权益合计 55,054,522.19 57,936,362.02 负债和所有者权益总计 55,277,134.29 58,234,616.62 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.315元，基金份额总额41,852,914.35份。 7.2 利润表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 12,624,145.15 -10,666,288.10 1.利息收入 35,431.99 29,959.85 其中：存款利息收入 7.4.7.11 35,413.38 29,921.96 债券利息收入 18.61 37.89 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,706,463.21 -794,920.79 其中：股票投资收益 7.4.7.12 6,501,646.04 -1,870,291.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 9,213.11 6,011.02 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,195,604.06 1,069,359.41 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 4,814,701.81 -9,924,736.42 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 67,548.14 23,409.26 列） 减：二、费用 944,552.02 968,258.38 第19页共68页 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 488,923.92 420,661.98 2．托管费 7.4.10.2.2 97,784.90 84,132.52 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 153,410.59 80,603.47 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 204,432.61 382,860.41 三、利润总额（亏损总额以 11,679,593.13 -11,634,546.48 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- 11,679,593.13 -11,634,546.48 ”号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 52,482,162.14 5,454,199.88 57,936,362.02 值） 二、本期经营活动产生的基金 - 11,679,593.13 11,679,593.13 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 -10,629,247.79 -3,932,185.17 -14,561,432.96 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 41,850,210.71 8,225,062.95 50,075,273.66 2.基金赎回款 -52,479,458.50 -12,157,248.12 -64,636,706.62 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 41,852,914.35 13,201,607.84 55,054,522.19 值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 71,166,050.02 16,695,121.29 87,861,171.31 值） 二、本期经营活动产生的基金 - -11,634,546.48 -11,634,546.48 净值变动数（本期利润） 第20页共68页 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 -18,683,887.88 393,625.07 -18,290,262.81 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 16,558,011.94 1,852,705.62 18,410,717.56 2.基金赎回款 -35,241,899.82 -1,459,080.55 -36,700,980.37 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 52,482,162.14 5,454,199.88 57,936,362.02 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第646号《关于核准长盛沪深300指数证券投资基金 (LOF)募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币898,648,405.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年8月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为898,915,869.33份基金份额，其中认购资金利息折合 267,463.53份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银 行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第276号文审核同意，本基金 112,932,582份基金份额于2010年9月6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在 场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%，其中，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%； 第21页共68页 保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券。本基金力争控制本基金 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于 4%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率(税后)×5%。 本基金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2018年3月27日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年 12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中 第22页共68页 以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 第23页共68页 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从 第24页共68页 公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 第25页共68页 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)于2017年9月4日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计 字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通 知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年9月4日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证 监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 第26页共68页 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月 1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计 入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 4,349,031.61 3,736,097.90 定期存款 - - 其他存款 - - 合计： 4,349,031.61 3,736,097.90 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 第27页共68页 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 44,236,749.84 50,836,538.10 6,599,788.26 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 29,900.00 29,900.00 - 债券 银行间市场 - - - 合计 29,900.00 29,900.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 44,266,649.84 50,866,438.10 6,599,788.26 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 52,699,501.68 54,484,588.13 1,785,086.45 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 52,699,501.68 54,484,588.13 1,785,086.45 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无余额。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无余额。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 1,021.96 853.79 第28页共68页 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 15.62 4.51 应收债券利息 3.42 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - 0.05 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 6.05 1.21 合计 1,047.05 859.56 7.4.7.6其他资产 注：无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 26,602.39 22,807.13 银行间市场应付交易费用 - - 合计 26,602.39 22,807.13 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付赎回费 59.30 - 预提费用 140,000.00 230,000.00 合计 140,059.30 230,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 52,482,162.14 52,482,162.14 本期申购 41,850,210.71 41,850,210.71 本期赎回(以"-"号填列) -52,479,458.50 -52,479,458.50 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 41,852,914.35 41,852,914.35 第29页共68页 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2. 截至2017年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为2,421,121.00份(2016年 12月31日：1,311,250.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为39,431,793.35份 (2016年12月31日：51,170,912.14份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按 市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,781,412.01 -22,327,212.13 5,454,199.88 本期利润 6,864,891.32 4,814,701.81 11,679,593.13 本期基金份额交易 -6,115,054.93 2,182,869.76 -3,932,185.17 产生的变动数 其中：基金申购款 24,657,248.02 -16,432,185.07 8,225,062.95 基金赎回款 -30,772,302.95 18,615,054.83 -12,157,248.12 本期已分配利润 - - - 本期末 28,531,248.40 -15,329,640.56 13,201,607.84 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 活期存款利息收入 34,220.01 29,708.34 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 595.56 83.38 其他 597.81 130.24 合计 35,413.38 29,921.96 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 卖出股票成交总额 55,668,111.31 31,904,787.39 减：卖出股票成本总额 49,166,465.27 33,775,078.61 买卖股票差价收入 6,501,646.04 -1,870,291.22 第30页共68页 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 债券投资收益——买卖债 券（、债转股及债券到期 9,213.11 6,011.02 兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差 - - 价收入 债券投资收益——申购差 - - 价收入 合计 9,213.11 6,011.02 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 卖出债券（、债转股及债 156,228.30 81,478.00 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成本总 147,000.00 75,381.93 额 减：应收利息总额 15.19 85.05 买卖债券差价收入 9,213.11 6,011.02 7.4.7.14贵金属投资收益 注：无。 7.4.7.15衍生工具收益 注：无。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 1,195,604.06 1,069,359.41 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,195,604.06 1,069,359.41 第31页共68页 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年 2017年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 4,814,701.81 -9,924,736.42 ——股票投资 4,814,701.81 -9,911,303.15 ——债券投资 - -13,433.27 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 4,814,701.81 -9,924,736.42 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年 2017年12月31日 12月31日 基金赎回费收入 41,532.45 21,655.45 基金转换费收入 26,015.69 1,753.81 合计 67,548.14 23,409.26 注：1. 本基金的赎回费率场外按持有期间递减，场内为赎回金额的0.5%，赎回费总额的25%归 入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归 入转出基金的基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年 31日 12月31日 交易所市场交易费用 153,410.59 80,603.47 银行间市场交易费用 - - 合计 153,410.59 80,603.47 第32页共68页 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年 31日 12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 90,000.00 270,000.00 银行划款手续 4,432.61 2,860.41 上市年费 60,000.00 60,000.00 合计 204,432.61 382,860.41 7.4.7.21分部报告 无。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。 7.4.8.2资产负债表日后事项 无。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第33页共68页 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国元证券 67,305,807.44 70.13% 31,779,906.44 66.57% 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 31日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国元证券 156,228.30 100.00% 81,478.00 100.00% 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国元证券 62,679.76 70.13% 18,047.01 67.84% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国元证券 29,596.08 66.57% 14,606.09 64.04% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 第34页共68页 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 488,923.92 420,661.98 的管理费 其中：支付销售机构的 184,609.03 203,691.07 客户维护费 注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 97,784.90 84,132.52 的托管费 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 基金合同生效日（ - - 2010年8月4日 ）持有的 基金份额 期初持有的基金份额 - 20,375,426.62 期间申购/买入总份额 18,048,971.69 - 第35页共68页 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 18,048,971.69 20,375,426.62 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 4,349,031.61 34,220.01 3,736,097.90 29,708.34 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注：无。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 成功认购 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末成本 期末估值 代码 证券名称 日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 总额 总额 备注 股） 2017年 2018 002466天齐锂业12月 年 配股流 11.06 53.21 375 4,147.5019,953.75- 26日 1月 通受限 3日 7.4.12.1.2受限证券类别：债券 第36页共68页 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 证券名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位：成本总额 总额 备注 张） 2018 2017年年 新债流 128024宁行转债12月5日 通受限100.00 100.00 275 27,500.0027,500.00- 1月 12日 2017年 2018 128028赣锋转债12月 年 新债流 通受限100.00100.00 24 2,400.00 2,400.00- 1月 21日 19日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌日期停牌原期末估 复牌日 复牌开数量（股） 期末 期末估值总备注 码 名称 因 值单价期 盘单价 成本总额 额 601600中国 2017年 重大事 6.65 2018年 7.28 33,397211,422.67222,090.05- 铝业 9月12日项停牌 2月 26日 600309万华 2017年 重大事 37.94 - - 5,826108,626.56221,038.44- 化学 12月5日项停牌 600485信威 2016年 重大事 16.03 - - 8,900143,924.00142,667.00- 集团 12月 项停牌 26日 002739万达 2017年 重大事 45.93 - - 2,800197,813.00128,604.00- 电影 7月4日 项停牌 000540中天 2017年 重大事 7.76 - - 13,900101,675.63107,864.00- 金融 8月21日项停牌 600150中国 2017年 重大事 24.12 2018年 22.20 3,652108,300.19 88,086.24 - 船舶 9月27日项停牌 3月 21日 600666奥瑞 2017年 重大事 19.27 - - 4,320 77,367.00 83,246.40 - 德 4月27日项停牌 600332白云 2017年 重大事 32.14 2018年 30.15 2,363 71,002.62 75,946.82 - 山 10月 项停牌 1月8日 31日 第37页共68页 600157永泰 2017年 重大事 3.36 - - 20,780 81,101.64 69,820.80 - 能源 11月 项停牌 21日 300104乐视 2017年 重大事 3.91 2018年 13.80 17,400565,063.06 68,034.00 - 网 4月17日项停牌 1月 24日 002470金正 2017年 重大事 9.15 2018年 8.24 6,692 49,250.90 61,231.80 - 大 10月 项停牌 2月9日 25日 601216君正 2017年 重大事 4.71 - - 12,908 49,475.43 60,796.68 - 集团 12月 项停牌 15日 600685中船 2017年 重大事 26.66 2018年 24.05 1,400 41,664.00 37,324.00 - 防务 9月27日项停牌 3月 21日 注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为抽样复制的指数型基金，采用抽样复制指数的投资策略，跟踪沪深300指数。本基 金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制 第38页共68页 定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金 资产净值的比例为0.05% (2016年12月31日：无)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 第39页共68页 不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内 第40页共68页 流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 4,349,031.61 - - - 4,349,031.61 结算备付金 31,439.58 - - - 31,439.58 存出保证金 12,188.34 - - - 12,188.34 交易性金融资产 - - 29,900.00 50,836,538.10 50,866,438.10 应收利息 - - - 1,047.05 1,047.05 应收申购款 - - - 16,989.61 16,989.61 资产总计 4,392,659.53 - 29,900.00 50,854,574.76 55,277,134.29 负债 应付赎回款 - - - 16,390.65 16,390.65 应付管理人报酬 - - - 32,966.46 32,966.46 应付托管费 - - - 6,593.30 6,593.30 应付交易费用 - - - 26,602.39 26,602.39 其他负债 - - - 140,059.30 140,059.30 负债总计 - - - 222,612.10 222,612.10 利率敏感度缺口 4,392,659.53 - 29,900.00 50,631,962.66 55,054,522.19 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 第41页共68页 资产 银行存款 3,736,097.90 - - - 3,736,097.90 结算备付金 9,146.54 - - - 9,146.54 存出保证金 2,430.44 - - - 2,430.44 交易性金融资产 - - - 54,484,588.13 54,484,588.13 应收利息 - - - 859.56 859.56 应收申购款 - - - 1,494.05 1,494.05 其他资产 - - - - - 资产总计 3,747,674.88 - - 54,486,941.74 58,234,616.62 负债 应付赎回款 - - - 231.04 231.04 应付管理人报酬 - - - 37,680.33 37,680.33 应付托管费 - - - 7,536.10 7,536.10 应付交易费用 - - - 22,807.13 22,807.13 其他负债 - - - 230,000.00 230,000.00 负债总计 - - - 298,254.60 298,254.60 利率敏感度缺口 3,747,674.88 - - 54,188,687.14 57,936,362.02 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2017年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.05%(2016年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年 12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用抽样复制指数的投资策略，股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数，通过指数 化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产净值的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%。此外，本基金的 第42页共68页 基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 50,836,538.10 92.34 54,484,588.13 94.04 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 50,836,538.10 92.34 54,484,588.13 94.04 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，反映 了基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2017年 上年度末（ 分析 12月31日） 2016年12月31日 ） 1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 2,697,671.59 3,080,075.87 2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% -2,697,671.59 -3,080,075.87 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第43页共68页 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为49,449,834.12元，属于第二层次的余额为1,348,569.98元，属于第三 层次的余额为68,034.00元(2016年12月31日：属于第一层次52,966,213.87元，属于第二层 次1,518,374.26元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层析资产变动如下： 交易性金融资产 合计 债券投资 权益工具投资 2017年1月1日 - - - 购买 - - - 出售 - - - 转入第三层级 - 136,068.00 136,068.00 转出第三层级 - - - 计入损益的利得或损失 - -68,034.00 -68,034.00 2017年12月31日 - 68,034.00 68,034.00 2017年12月31日扔持有 的资产计入2017年度损益 的未实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 - -497,029.06 -497,029.06 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下： 不可观察输入值 2017年12月 估值技术 名称 范围/加权平 与公允价值 31日公允价值 均值 之间的关系 交易性金融资 产—— 权益工具投资 68,034.00 市值法 市销率 1.3-5 正向 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 第44页共68页 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月 31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品 提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3）除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第45页共68页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 50,836,538.10 91.97 其中：股票 50,836,538.10 91.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 29,900.00 0.05 其中：债券 29,900.00 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,380,471.19 7.92 8 其他各项资产 30,225.00 0.05 9 合计 55,277,134.29 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 123,961.20 0.23 B 采矿业 1,464,123.02 2.66 C 制造业 20,124,186.94 36.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,301,565.51 2.36 应业 E 建筑业 1,907,972.61 3.47 F 批发和零售业 920,071.41 1.67 G 交通运输、仓储和邮政业 1,513,225.10 2.75 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,731,503.47 3.15 业 J 金融业 17,620,360.88 32.01 K 房地产业 2,489,685.68 4.52 L 租赁和商务服务业 559,518.08 1.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 305,342.46 0.55 第46页共68页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 131,402.00 0.24 R 文化、体育和娱乐业 346,843.10 0.63 S 综合 38,610.00 0.07 合计 50,578,371.46 91.87 8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 171,332.64 0.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 86,834.00 0.16 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 258,166.64 0.47 8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 57,289 4,009,084.22 7.28 第47页共68页 2 600519 贵州茅台 2,283 1,592,369.67 2.89 3 000333 美的集团 23,291 1,291,020.13 2.34 4 601166 兴业银行 72,029 1,223,772.71 2.22 5 000651 格力电器 26,118 1,141,356.60 2.07 6 600887 伊利股份 31,902 1,026,925.38 1.87 7 600016 民生银行 120,426 1,010,374.14 1.84 8 601328 交通银行 148,890 924,606.90 1.68 9 000002 万 科Ａ 25,248 784,202.88 1.42 10 601288 农业银行 200,965 769,695.95 1.40 11 000858 五粮液 9,403 751,111.64 1.36 12 600030 中信证券 41,410 749,521.00 1.36 13 002415 海康威视 19,198 748,722.00 1.36 14 600000 浦发银行 58,925 741,865.75 1.35 15 000725 京东方Ａ 126,288 731,207.52 1.33 16 601668 中国建筑 78,659 709,504.18 1.29 17 601398 工商银行 114,187 707,959.40 1.29 18 601601 中国太保 16,065 665,412.30 1.21 19 000001 平安银行 44,479 591,570.70 1.07 20 600276 恒瑞医药 7,953 548,597.94 1.00 21 600104 上汽集团 16,741 536,381.64 0.97 22 601169 北京银行 70,852 506,591.80 0.92 23 600837 海通证券 39,294 505,713.78 0.92 24 600900 长江电力 32,392 504,991.28 0.92 25 600048 保利地产 34,734 491,486.10 0.89 26 000063 中兴通讯 12,988 472,243.68 0.86 27 601766 中国中车 38,343 464,333.73 0.84 28 601211 国泰君安 22,200 411,144.00 0.75 29 601988 中国银行 103,060 409,148.20 0.74 30 600019 宝钢股份 40,688 351,544.32 0.64 31 002027 分众传媒 20,800 292,864.00 0.53 32 002304 洋河股份 2,397 275,655.00 0.50 33 600703 三安光电 9,606 243,896.34 0.44 34 600518 康美药业 10,873 243,120.28 0.44 35 600028 中国石化 38,962 238,837.06 0.43 36 601818 光大银行 58,467 236,791.35 0.43 37 600050 中国联通 37,148 235,146.84 0.43 38 002594 比亚迪 3,603 234,375.15 0.43 39 601390 中国中铁 27,429 230,129.31 0.42 40 601989 中国重工 38,034 229,345.02 0.42 第48页共68页 41 000538 云南白药 2,248 228,823.92 0.42 42 002142 宁波银行 12,637 225,064.97 0.41 43 601336 新华保险 3,174 222,814.80 0.40 44 601600 中国铝业 33,397 222,090.05 0.40 45 600309 万华化学 5,826 221,038.44 0.40 46 002230 科大讯飞 3,706 219,172.84 0.40 47 600585 海螺水泥 7,289 213,786.37 0.39 48 600015 华夏银行 23,636 212,724.00 0.39 49 601688 华泰证券 12,262 211,642.12 0.38 50 600690 青岛海尔 11,216 211,309.44 0.38 51 601857 中国石油 25,865 209,247.85 0.38 52 601012 隆基股份 5,600 204,064.00 0.37 53 600919 江苏银行 27,600 202,860.00 0.37 54 002450 康得新 9,012 200,066.40 0.36 55 601006 大秦铁路 22,016 199,685.12 0.36 56 000776 广发证券 11,865 197,908.20 0.36 57 601939 建设银行 24,809 190,533.12 0.35 58 601186 中国铁建 16,995 189,324.30 0.34 59 601628 中国人寿 6,199 188,759.55 0.34 60 600999 招商证券 10,997 188,708.52 0.34 61 000568 泸州老窖 2,856 188,496.00 0.34 62 600741 华域汽车 6,029 179,001.01 0.33 63 601899 紫金矿业 38,901 178,555.59 0.32 64 601088 中国神华 7,678 177,899.26 0.32 65 001979 招商蛇口 9,068 177,370.08 0.32 66 002024 苏宁易购 13,964 171,617.56 0.31 67 600196 复星医药 3,791 168,699.50 0.31 68 600031 三一重工 18,359 166,516.13 0.30 69 601888 中国国旅 3,828 166,096.92 0.30 70 600009 上海机场 3,653 164,421.53 0.30 71 600958 东方证券 11,808 163,658.88 0.30 72 600660 福耀玻璃 5,541 160,689.00 0.29 73 002236 大华股份 6,922 159,828.98 0.29 74 600029 南方航空 13,358 159,227.36 0.29 75 002008 大族激光 3,100 153,140.00 0.28 76 002466 天齐锂业 2,875 152,978.75 0.28 77 000413 东旭光电 16,192 151,880.96 0.28 78 000338 潍柴动力 17,892 149,219.28 0.27 79 300136 信维通信 2,900 147,030.00 0.27 第49页共68页 80 002456 欧菲科技 7,137 146,950.83 0.27 81 600221 海航控股 45,901 146,424.19 0.27 82 601933 永辉超市 14,492 146,369.20 0.27 83 002202 金风科技 7,764 146,351.40 0.27 84 601009 南京银行 18,604 143,994.96 0.26 85 600340 华夏幸福 4,576 143,640.64 0.26 86 600485 信威集团 8,900 142,667.00 0.26 87 600089 特变电工 14,027 139,007.57 0.25 88 600795 国电电力 43,828 136,743.36 0.25 89 002460 赣锋锂业 1,900 136,325.00 0.25 90 601225 陕西煤业 16,017 130,698.72 0.24 91 002739 万达电影 2,800 128,604.00 0.23 92 601377 兴业证券 17,630 128,346.40 0.23 93 300059 东方财富 9,870 127,816.50 0.23 94 000423 东阿阿胶 2,117 127,591.59 0.23 95 601985 中国核电 17,295 127,118.25 0.23 96 002241 歌尔股份 7,304 126,724.40 0.23 97 600406 国电南瑞 6,888 125,912.64 0.23 98 300072 三聚环保 3,583 125,870.79 0.23 99 300070 碧水源 7,207 125,185.59 0.23 100 000503 海虹控股 2,900 125,164.00 0.23 101 600066 宇通客车 5,098 122,708.86 0.22 102 601669 中国电建 16,873 121,823.06 0.22 103 600010 包钢股份 49,141 120,886.86 0.22 104 000166 申万宏源 22,330 119,912.10 0.22 105 000100 TCL集团 30,135 117,526.50 0.21 106 002475 立讯精密 5,001 117,223.44 0.21 107 600111 北方稀土 7,970 116,282.30 0.21 108 600522 中天科技 8,200 114,308.00 0.21 109 600886 国投电力 15,263 112,030.42 0.20 110 600011 华能国际 18,100 111,677.00 0.20 111 600383 金地集团 8,740 110,386.20 0.20 112 601919 中远海控 16,200 109,674.00 0.20 113 601607 上海医药 4,499 108,830.81 0.20 114 601155 新城控股 3,700 108,410.00 0.20 115 300124 汇川技术 3,724 108,070.48 0.20 116 000540 中天金融 13,900 107,864.00 0.20 117 601901 方正证券 15,504 106,822.56 0.19 118 600893 航发动力 3,941 106,052.31 0.19 第50页共68页 119 000963 华东医药 1,966 105,928.08 0.19 120 000069 华侨城Ａ 12,399 105,267.51 0.19 121 300003 乐普医疗 4,300 103,888.00 0.19 122 600352 浙江龙盛 8,812 103,188.52 0.19 123 002044 美年健康 4,600 100,602.00 0.18 124 601788 光大证券 7,447 100,013.21 0.18 125 002736 国信证券 9,209 99,917.65 0.18 126 000783 长江证券 12,694 99,901.78 0.18 127 000839 中信国安 10,410 99,831.90 0.18 128 600271 航天信息 4,632 99,773.28 0.18 129 600606 绿地控股 13,606 99,323.80 0.18 130 000895 双汇发展 3,747 99,295.50 0.18 131 601111 中国国航 7,796 96,046.72 0.17 132 600547 山东黄金 3,076 95,909.68 0.17 133 601618 中国中冶 19,786 95,764.24 0.17 134 601228 广州港 15,500 94,705.00 0.17 135 000768 中航飞机 5,565 93,992.85 0.17 136 000625 长安汽车 7,438 93,718.80 0.17 137 600816 安信信托 7,160 93,652.80 0.17 138 002081 金螳螂 6,040 92,532.80 0.17 139 600705 中航资本 16,744 92,426.88 0.17 140 601099 太平洋 25,425 92,038.50 0.17 141 600115 东方航空 11,209 92,025.89 0.17 142 000792 盐湖股份 6,580 91,527.80 0.17 143 600535 天士力 2,543 90,479.94 0.16 144 002714 牧原股份 1,700 89,862.00 0.16 145 002558 巨人网络 2,440 89,792.00 0.16 146 600570 恒生电子 1,928 89,459.20 0.16 147 601555 东吴证券 9,118 88,626.96 0.16 148 603799 华友钴业 1,100 88,253.00 0.16 149 600739 辽宁成大 4,994 87,894.40 0.16 150 002252 上海莱士 4,420 87,737.00 0.16 151 600682 南京新百 2,300 86,917.00 0.16 152 600482 中国动力 3,502 86,884.62 0.16 153 002508 老板电器 1,800 86,580.00 0.16 154 600637 东方明珠 5,187 86,415.42 0.16 155 600674 川投能源 8,466 86,183.88 0.16 156 600208 新湖中宝 16,490 86,077.80 0.16 157 002673 西部证券 6,888 84,860.16 0.15 第51页共68页 158 600362 江西铜业 4,207 84,855.19 0.15 159 600068 葛洲坝 10,332 84,722.40 0.15 160 603993 洛阳钼业 12,105 83,282.40 0.15 161 600018 上港集团 12,473 82,945.45 0.15 162 000623 吉林敖东 3,670 82,575.00 0.15 163 600023 浙能电力 15,438 82,284.54 0.15 164 002797 第一创业 8,320 81,536.00 0.15 165 300024 机器人 4,318 81,264.76 0.15 166 002310 东方园林 4,000 80,680.00 0.15 167 601018 宁波港 15,109 80,228.79 0.15 168 601727 上海电气 11,905 79,644.45 0.14 169 600109 国金证券 8,139 77,646.06 0.14 170 600804 鹏博士 4,539 77,299.17 0.14 171 601800 中国交建 6,033 77,222.40 0.14 172 002294 信立泰 1,700 76,823.00 0.14 173 600332 白云山 2,363 75,946.82 0.14 174 600177 雅戈尔 8,223 75,404.91 0.14 175 000425 徐工机械 16,226 75,126.38 0.14 176 600100 同方股份 7,653 74,999.40 0.14 177 000826 启迪桑德 2,268 74,889.36 0.14 178 000157 中联重科 16,708 74,684.76 0.14 179 000060 中金岭南 6,592 73,632.64 0.13 180 601997 贵阳银行 5,500 73,480.00 0.13 181 600085 同仁堂 2,274 73,313.76 0.13 182 600219 南山铝业 19,900 73,232.00 0.13 183 601998 中信银行 11,788 73,085.60 0.13 184 601333 广深铁路 13,017 72,504.69 0.13 185 000630 铜陵有色 23,950 69,934.00 0.13 186 002572 索菲亚 1,900 69,920.00 0.13 187 600157 永泰能源 20,780 69,820.80 0.13 188 600436 片仔癀 1,100 69,520.00 0.13 189 600489 中金黄金 6,901 68,250.89 0.12 190 601992 金隅集团 12,500 67,875.00 0.12 191 600297 广汇汽车 8,200 65,764.00 0.12 192 002074 国轩高科 2,920 64,999.20 0.12 193 002146 荣盛发展 6,756 64,384.68 0.12 194 600170 上海建工 17,222 64,065.84 0.12 195 000983 西山煤电 6,300 63,882.00 0.12 196 000709 河钢股份 16,275 63,472.50 0.12 第52页共68页 197 601198 东兴证券 4,400 63,360.00 0.12 198 002007 华兰生物 2,295 61,689.60 0.11 199 600153 建发股份 5,521 61,393.52 0.11 200 002470 金正大 6,692 61,231.80 0.11 201 002500 山西证券 6,600 60,852.00 0.11 202 600820 隧道股份 7,278 60,844.08 0.11 203 601216 君正集团 12,908 60,796.68 0.11 204 000876 新希望 8,114 60,449.30 0.11 205 600118 中国卫星 2,394 60,448.50 0.11 206 002065 东华软件 7,282 59,712.40 0.11 207 600415 小商品城 10,322 59,661.16 0.11 208 600061 国投资本 4,500 59,310.00 0.11 209 300017 网宿科技 5,523 58,764.72 0.11 210 600498 烽火通信 2,000 57,660.00 0.10 211 600663 陆家嘴 3,003 57,147.09 0.10 212 300027 华谊兄弟 6,511 56,841.03 0.10 213 600959 江苏有线 6,860 56,114.80 0.10 214 000008 神州高铁 6,400 56,000.00 0.10 215 000559 万向钱潮 5,465 55,469.75 0.10 216 002465 海格通信 5,776 55,391.84 0.10 217 000750 国海证券 11,217 54,963.30 0.10 218 002426 胜利精密 9,300 54,219.00 0.10 219 300144 宋城演艺 2,900 54,114.00 0.10 220 600588 用友网络 2,550 53,932.50 0.10 221 000402 金融街 4,830 53,661.30 0.10 222 601633 长城汽车 4,580 52,624.20 0.10 223 601117 中国化学 7,700 51,975.00 0.09 224 600688 上海石化 8,198 51,893.34 0.09 225 600583 海油工程 8,432 51,856.80 0.09 226 002411 必康股份 1,900 50,673.00 0.09 227 600369 西南证券 10,898 50,457.74 0.09 228 000938 紫光股份 700 50,421.00 0.09 229 000671 阳光城 6,400 50,368.00 0.09 230 002352 顺丰控股 1,000 50,360.00 0.09 231 300033 同花顺 1,000 49,980.00 0.09 232 601991 大唐发电 11,900 49,385.00 0.09 233 000686 东北证券 5,478 48,042.06 0.09 234 601229 上海银行 3,360 47,644.80 0.09 235 600008 首创股份 9,177 47,169.78 0.09 第53页共68页 236 600704 物产中大 6,550 44,671.00 0.08 237 002602 世纪华通 1,300 44,174.00 0.08 238 600549 厦门钨业 1,700 43,758.00 0.08 239 600649 城投控股 4,969 43,727.20 0.08 240 600038 中直股份 924 42,993.72 0.08 241 600074 ST保千里 4,300 42,441.00 0.08 242 601898 中煤能源 7,300 41,756.00 0.08 243 601872 招商轮船 9,500 41,705.00 0.08 244 601866 中远海发 12,196 41,588.36 0.08 245 300315 掌趣科技 7,400 41,144.00 0.07 246 000415 渤海金控 7,100 40,896.00 0.07 247 000627 天茂集团 5,100 40,800.00 0.07 248 600827 百联股份 3,016 40,685.84 0.07 249 002385 大北农 6,706 40,638.36 0.07 250 600895 张江高科 2,700 38,610.00 0.07 251 000959 首钢股份 6,300 37,674.00 0.07 252 600685 中船防务 1,400 37,324.00 0.07 253 002555 三七互娱 1,802 37,013.08 0.07 254 600977 中国电影 2,400 36,960.00 0.07 255 601877 正泰电器 1,400 36,610.00 0.07 256 600376 首开股份 3,900 36,231.00 0.07 257 300251 光线传媒 3,410 35,634.50 0.06 258 603833 欧派家居 300 35,415.00 0.06 259 600373 中文传媒 2,049 34,689.57 0.06 260 600390 五矿资本 2,900 34,220.00 0.06 261 002153 石基信息 1,281 34,151.46 0.06 262 601118 海南橡胶 6,144 34,099.20 0.06 263 601021 春秋航空 900 33,543.00 0.06 264 002624 完美世界 1,000 33,460.00 0.06 265 601718 际华集团 4,900 32,977.00 0.06 266 601878 浙商证券 1,900 31,578.00 0.06 267 600909 华安证券 4,300 31,261.00 0.06 268 002174 游族网络 1,400 31,220.00 0.06 269 300015 爱尔眼科 1,000 30,800.00 0.06 270 000738 航发控制 2,000 30,580.00 0.06 271 000961 中南建设 4,500 28,845.00 0.05 272 002292 奥飞娱乐 2,010 28,722.90 0.05 273 300122 智飞生物 1,000 28,070.00 0.05 274 601958 金钼股份 3,783 27,351.09 0.05 第54页共68页 275 601881 中国银河 2,600 27,326.00 0.05 276 600372 中航电子 1,962 26,859.78 0.05 277 600188 兖州煤业 1,844 26,774.88 0.05 278 002468 申通快递 1,000 24,690.00 0.04 279 600021 上海电力 2,700 24,678.00 0.04 280 600233 圆通速递 1,400 23,450.00 0.04 281 002601 龙蟒佰利 1,400 22,428.00 0.04 282 002424 贵州百灵 1,401 21,575.40 0.04 283 600926 杭州银行 1,800 20,754.00 0.04 284 601611 中国核建 2,000 20,540.00 0.04 285 601163 三角轮胎 1,000 20,380.00 0.04 286 601212 白银有色 3,000 20,280.00 0.04 287 601375 中原证券 3,200 19,744.00 0.04 288 603160 汇顶科技 200 19,388.00 0.04 289 002608 江苏国信 1,900 19,304.00 0.04 290 000723 美锦能源 2,800 19,292.00 0.04 291 000898 鞍钢股份 2,800 17,780.00 0.03 292 601966 玲珑轮胎 1,000 17,460.00 0.03 293 002841 视源股份 200 14,500.00 0.03 294 002831 裕同科技 200 11,176.00 0.02 295 603858 步长制药 200 10,172.00 0.02 296 002839 张家港行 500 5,860.00 0.01 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 600150 中国船舶 3,652 88,086.24 0.16 2 600666 奥瑞德 4,320 83,246.40 0.15 3 300104 乐视网 17,400 68,034.00 0.12 4 000555 神州信息 1,600 18,800.00 0.03 注：本基金本报告期末积极投资仅持有上述四只股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 3,636,551.00 6.28 第55页共68页 2 601166 兴业银行 1,179,464.00 2.04 3 600519 贵州茅台 1,121,664.00 1.94 4 000333 美的集团 1,120,494.00 1.93 5 000651 格力电器 1,068,900.00 1.84 6 000002 万 科Ａ 962,101.00 1.66 7 601668 中国建筑 939,209.00 1.62 8 600887 伊利股份 894,091.00 1.54 9 600030 中信证券 886,874.00 1.53 10 601288 农业银行 871,260.00 1.50 11 601328 交通银行 869,177.00 1.50 12 601398 工商银行 734,260.00 1.27 13 601169 北京银行 730,560.51 1.26 14 601601 中国太保 668,601.00 1.15 15 002415 海康威视 652,265.00 1.13 16 600016 民生银行 649,268.00 1.12 17 601766 中国中车 637,116.00 1.10 18 000725 京东方Ａ 634,175.00 1.09 19 600837 海通证券 627,799.00 1.08 20 600900 长江电力 576,691.00 1.00 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 3,895,189.52 6.72 2 600519 贵州茅台 1,585,554.00 2.74 3 000002 万 科Ａ 1,385,315.00 2.39 4 601166 兴业银行 1,360,970.20 2.35 5 000333 美的集团 1,333,187.00 2.30 6 000651 格力电器 1,296,993.00 2.24 7 601668 中国建筑 1,084,704.28 1.87 8 600016 民生银行 1,064,969.68 1.84 9 600000 浦发银行 1,048,752.68 1.81 10 601288 农业银行 1,017,237.25 1.76 11 601328 交通银行 990,483.82 1.71 12 600030 中信证券 982,622.61 1.70 13 600887 伊利股份 966,695.00 1.67 14 601169 北京银行 836,035.60 1.44 第56页共68页 15 601398 工商银行 835,931.48 1.44 16 601766 中国中车 815,487.00 1.41 17 601601 中国太保 750,348.13 1.30 18 600837 海通证券 746,512.44 1.29 19 000725 京东方Ａ 723,485.00 1.25 20 600900 长江电力 709,811.88 1.23 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 40,703,713.43 卖出股票收入（成交）总额 55,668,111.31 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额” （或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 29,900.00 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,900.00 0.05 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 128024 宁行转债 275 27,500.00 0.05 2 128028 赣锋转债 24 2,400.00 0.00 注：本基金本报告期末仅持有上述两只债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第57页共68页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,188.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,047.05 5 应收申购款 16,989.61 6 其他应收款 - 第58页共68页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,225.00 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 600150 中国船舶 88,086.24 0.16 重大事项停牌 2 600666 奥瑞德 83,246.40 0.15 重大事项停牌 3 300104 乐视网 68,034.00 0.12 重大事项停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第59页共68页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,147 13,299.31 0.10 0.00% 41,852,914.25 100.00% 注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 潘菊芬 747,035.00 30.85% 2 蔡英如 374,296.00 15.46% 3 刘玉青 224,577.00 9.28% 4 陈梅芳 100,005.00 4.13% 5 李论 83,368.00 3.44% 6 曲秋霞 67,010.00 2.77% 7 师永梅 66,172.00 2.73% 8 缪晏 60,000.00 2.48% 9 李泽华 51,000.00 2.11% 10 程栋 50,011.00 2.07% 注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 779,799.59 1.8632% 持有本基金 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第60页共68页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年8月4日）基金份额总额 898,915,869.33 本报告期期初基金份额总额 52,482,162.14 本报告期基金总申购份额 41,850,210.71 减:本报告期基金总赎回份额 52,479,458.50 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 41,852,914.35 第61页共68页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司 2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七 届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。 以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。 根据公司2017年第一次临时股东会议决议，同意张良庆先生不再担任公司第七届董事会独 立董事职务，选举朱慈蕴女士担任公司第七届董事会独立董事。以上独立董事人员变更，已于2018年1月9日向中国证监会北京监管局报备。 11.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应付给该会计师事务所的报酬50,000.00元，已连续为本基金提供审计服务8年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 第62页共68页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 国元证券 1 67,305,807.44 70.13% 62,679.76 70.13% - 招商证券 1 28,669,699.07 29.87% 26,700.77 29.87% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券成 占当期债券回购 占当期权证 成交金额 交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的 比例 国元证券 156,228.30 100.00% - - - - 招商证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手 第63页共68页 续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。 11.8 其他重大事件 除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过其他在本报告期内发生的重大事件如下：序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通 《证券时报》及 1 银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手 本公司网站 2017年12月30日 续费率优惠活动的公告 2 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 同上 2017年12月27日 中国农业银行基金交易优惠活动的公告 3 长盛基金管理有限公司关于增加华夏财富为旗 同上 2017年11月25日 下部分基金销售机构并开通定投、转换等业务 4 长盛基金管理有限公司关于撤销杭州分公司的 同上 2017年11月17日 公告 5 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2017年第 同上 2017年10月27日 3季度报告 长盛基金管理有限公司关于增加挖财金融为旗 6 下部分基金销售机构并推出定投业务和参加费 同上 2017年10月20日 率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加北京格上富信 7 基金销售有限公司销售旗下部分基金并开通定 同上 2017年9月28日 投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金在上海大 8 智慧财富管理有限公司开通定投业务及参加费 同上 2017年9月12日 率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 9 金参加中泰证券申购（含定投）费率优惠活动 同上 2017年8月29日 的公告 10 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2017年半 同上 2017年8月24日 年度报告 11 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2017年半 同上 2017年8月24日 年度报告摘要 12 长盛基金管理有限公司关于财通证券开通旗下 同上 2017年8月24日 第64页共68页 部分开放式基金定投业务并推出申购（含定投） 费率优惠活动的公告 关于长盛基金管理有限公司旗下部分基金新增 13 深圳前海微众银行股份有限公司为基金销售服 同上 2017年8月3日 务机构并参加费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 14 金参加华泰证券申购（含定投）费率优惠活动 同上 2017年7月31日 的公告 长盛基金管理有限公司关于降低旗下开放式基 15 金申购、定期定额申购业务单笔最低金额要求 同上 2017年7月27日 的公告 长盛基金管理有限公司关于增加凤凰金信（银 16 川）投资管理有限公司为旗下部分基金销售机 同上 2017年7月25日 构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动 的公告 17 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2017年第 同上 2017年7月19日 2季度报告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通 18 银行网上银行渠道基金申购投资手续费率优惠 同上 2017年7月4日 活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通 19 银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手 同上 2017年7月1日 续费率优惠活动的公告 20 长盛基金管理有限公司旗下部分基金增加基煜 同上 2017年6月29日 销售并开通基金转换业务的公告 长盛基金管理有限公司关于《深圳证券交易所 21 分级基金业务管理指引》和《上海证券交易所 同上 2017年4月27日 分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 22 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2017年第 同上 2017年4月22日 1季度报告 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通 23 银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手 同上 2017年4月22日 续费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 24 金参加广发证券申购（含定投）费率优惠活动 同上 2017年4月10日 的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 25 中国工商银行个人电子银行基金申购优惠活动 同上 2017年4月1日 的公告 26 长盛基金管理有限公司高级管理人员董事长变 同上 2017年3月28日 更的公告 27 长盛基金管理有限公司高级管理人员副总经理 同上 2017年3月28日 变更的公告 28 长盛基金管理有限公司高级管理人员总经理变 同上 2017年3月28日 第65页共68页 更的公告 29 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2016年度 同上 2017年3月27日 报告摘要 30 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2016年度 同上 2017年3月27日 报告 31 长盛基金管理有限公司关于增加肯特瑞财富为 同上 2017年3月24日 旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 32 长盛基金管理有限公司关于增加蛋卷基金为旗 同上 2017年3月21日 下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加济安财富为旗 33 下部分基金销售机构及参加费率优惠活动的公 同上 2017年3月21日 告 长盛基金管理有限公司关于增加北京乐融多源 34 投资咨询有限公司为旗下部分基金代销机构并 同上 2017年3月21日 开通定投业务及转换业务的公告 35 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说 同上 2017年3月18日 明书更新-摘要 36 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说 同上 2017年3月18日 明书更新 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通 37 银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手 同上 2017年2月23日 续费率优惠活动的公告 38 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2016年第 同上 2017年1月21日 4季度报告 第66页共68页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资 持有基金份 者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比 20%的时间 区间 2017年 机构 1 1月4日至 0.00 18,048,971.69 18,048,971.69 0.00 0.00% 2017年 7月11日 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量 赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 第67页共68页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）的批复； 2、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2018年3月31日 第68页共68页