长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2017年3月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15§6 审计报告.............................................................................................................................................15 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................15 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................15§7 年度财务报表.....................................................................................................................................16 7.1 资产负债表................................................................................................................................16 7.2 利润表........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 7.4 报表附注....................................................................................................................................20§8 投资组合报告.....................................................................................................................................41 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................52 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................52 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................52 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................52 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................52§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................54 9.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................54 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................54§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................55§11 重大事件揭示...................................................................................................................................55 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................55 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................56 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................57§12 备查文件目录...................................................................................................................................60 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................60 12.2 存放地点..................................................................................................................................60 12.3 查阅方式..................................................................................................................................61 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 基金简称 长盛沪深300指数(LOF) 场内简称 长盛300 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月4日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 52,482,162.14份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年9月6日 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资，跟踪沪深300指数，通过严 格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%， 以实现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的 指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业 代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样 方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中 的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化 跟踪误差小于4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存 款利率（税后） 风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 叶金松 张燕 信息披露负责人 联系电话 010-82019988 0755-83199084 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-2666、 95555 010-62350088 传真 010-82255988 0755-83195201 注册地址 深圳市福田中心区福中三 深圳市深南大道7088号招商银 路诺德金融中心主楼10D 行大厦 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 深圳市深南大道7088号招商银 18号城建大厦A座20-22 行大厦 层 邮政编码 100088 518040 法定代表人 高新 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -1,709,810.06 73,176,204.40 -2,485,910.18 本期利润 -11,634,546.48 29,805,688.10 69,046,387.91 加权平均基金份额本期利润 -0.2229 0.2516 0.4420 本期加权平均净值利润率 -20.83% 19.44% 54.84% 本期基金份额净值增长率 -10.61% 5.47% 49.36% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 5,454,199.88 16,695,121.29 564,061.90 期末可供分配基金份额利润 0.1039 0.2346 0.0029 期末基金资产净值 57,936,362.02 87,861,171.31 225,649,801.50 期末基金份额净值 1.104 1.235 1.171 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 15.95% 29.71% 22.98% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.01% 0.66% 1.68% 0.67% -0.67% -0.01% 过去六个月 5.75% 0.71% 4.76% 0.72% 0.99% -0.01% 过去一年 -10.61% 1.42% -10.58% 1.33% -0.03% 0.09% 过去三年 40.82% 1.80% 40.85% 1.70% -0.03% 0.10% 过去五年 42.64% 1.60% 40.68% 1.54% 1.96% 0.06% 自基金合同 15.95% 1.53% 16.74% 1.50% -0.79% 0.03% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股 市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市 场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时 间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：本基金于2016年度、2015年度、2014年度未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年12月31日，基金管理人共管理五十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 本基金基 金经理， 长盛中证 100 指数 证券投资 基金基金 经理，长 盛高端装 备制造灵 活配置混 合型证券 投资基金 基 金 经 理，长盛 中证申万 冯雨生先生，1983年11 一带一路 月出生。北京大学金融 主题指数 学硕士，CFA（特许金融 分级证券 2011年12月 分析师）。2007年7月加 冯雨生 投资基金 20日 - 9年 入长盛基金管理有限公 基 金 经 司，曾任金融工程与量 理，长盛 化投资部金融工程研究 成长价值 员等职务。 证券投资 基金基金 经理，长 盛中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资基金基 金经理， 长盛战略 新兴产业 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理，长盛 盛世灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理， 长盛积极 配置债券 型证券投 资基金基 金经理， 量化投资 部 负 责 人。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年股票市场整体大幅下跌,水利水电建设、环保和国企混改板块大幅上涨，网络安全、动漫和大数据概念板块跌幅较大。行业上，计算机、国防军工和传媒等行业跌幅靠前，食品饮料、银行和家电跑赢市场。风格上，2016年大盘价值股跑赢小盘成长股。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.104元，本报告期份额净值增长率为-10.61%，同期业绩比较基准增长率为-10.58%。本报告期内日均跟踪误差为0.1892%，年度化跟踪误差为2.9915%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年经济环境和政策环境将以稳为主，宽松的货币供给有利于提升整体估值，IPO的监管放松会让投资者更加看重上市公司的基本面价值。我们维持之前的看法，认为股市行情的主基调是震荡，相对低估的股票会获得阶段性超额收益，高估值个股全年的下行压力会增大。2017年选股会兼顾估值和成长性，利用量化的方法精选个股。 作为指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下： 1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。 2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司风险准备金管理办法》、《长盛基金管理有限公司固有资金投资管理制度》、《公司信用品种备选库管理办法》、《公司银行间一级市场债券交易流程》、《长盛基金管理有限公司国债期货投资管理办法》、《公司投资者教育工作制度》、《业务运营部登记结算中心客户款项支付及退回流程》等多部制度和流程。 3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核40余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。 5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。 本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至2016年12月31日，期末可供分配收益为5,454,199.88元，其中：未分配收益已实现部分为27,781,412.01元，未分配收益未实现部分为-22,327,212.13元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20935号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下 简称“长盛沪深300指数(LOF)”)的财务报表，包括2016年12 月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛沪深 300指数证券投资基金 (LOF)的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种 责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述长盛沪深300指数(LOF)的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制，公允反映了长盛沪深300指数(LOF)2016年12月31日 的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈玲 张振波 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2017年3月22日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 3,736,097.90 5,870,938.52 结算备付金 9,146.54 - 存出保证金 2,430.44 30,646.54 交易性金融资产 7.4.7.2 54,484,588.13 82,287,923.69 其中：股票投资 54,484,588.13 82,219,108.49 基金投资 - - 债券投资 - 68,815.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 859.56 1,205.97 应收股利 - - 应收申购款 1,494.05 44,322.89 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 58,234,616.62 88,235,037.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 231.04 65,356.47 应付管理人报酬 37,680.33 56,151.76 应付托管费 7,536.10 11,230.35 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 22,807.13 10,968.49 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 230,000.00 230,159.23 负债合计 298,254.60 373,866.30 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 52,482,162.14 71,166,050.02 未分配利润 7.4.7.10 5,454,199.88 16,695,121.29 所有者权益合计 57,936,362.02 87,861,171.31 负债和所有者权益总计 58,234,616.62 88,235,037.61 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.1040元，基金份额总额52,482,162.14份。 7.2利润表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至 年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -10,666,288.10 32,152,282.35 1.利息收入 29,959.85 75,272.64 其中：存款利息收入 7.4.7.11 29,921.96 75,225.53 债券利息收入 37.89 47.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -794,920.79 75,184,626.78 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,870,291.22 73,196,285.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 6,011.02 1,225.28 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,069,359.41 1,987,116.04 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 -9,924,736.42 -43,370,516.30 “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 23,409.26 262,899.23 列） 减：二、费用 968,258.38 2,346,594.25 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 420,661.98 1,156,756.60 2．托管费 7.4.10.2.2 84,132.52 231,351.31 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 80,603.47 569,971.14 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 382,860.41 388,515.20 三、利润总额（亏损总额以“-” -11,634,546.48 29,805,688.10 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -11,634,546.48 29,805,688.10 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 71,166,050.02 16,695,121.29 87,861,171.31 金净值） 二、本期经营活动产生 - -11,634,546.48 -11,634,546.48 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -18,683,887.88 393,625.07 -18,290,262.81 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 16,558,011.94 1,852,705.62 18,410,717.56 2.基金赎回款 -35,241,899.82 -1,459,080.55 -36,700,980.37 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 52,482,162.14 5,454,199.88 57,936,362.02 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 192,732,025.26 32,917,776.24 225,649,801.50 金净值） 二、本期经营活动产生 - 29,805,688.10 29,805,688.10 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -121,565,975.24 -46,028,343.05 -167,594,318.29 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 103,795,375.51 25,496,771.45 129,292,146.96 2.基金赎回款 -225,361,350.75 -71,525,114.50 -296,886,465.25 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 71,166,050.02 16,695,121.29 87,861,171.31 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______周 兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第646号《关于核准长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币898,648,405.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年8月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为898,915,869.33份基金份额，其中认购资金利息折合267,463.53份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第276 号文审核同意，本基金112,932,582份基金份额于2010年9月6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%，其中，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券。本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率(税后)×5%。本基金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2017年3月22日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法和现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 3,736,097.90 5,870,938.52 定期存款 - - 其他存款 - - 合计： 3,736,097.90 5,870,938.52 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 52,699,501.68 54,484,588.13 1,785,086.45 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 52,699,501.68 54,484,588.13 1,785,086.45 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 70,522,718.89 82,219,108.49 11,696,389.60 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 55,381.93 68,815.20 13,433.27 银行间市场 - - - 合计 55,381.93 68,815.20 13,433.27 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 70,578,100.82 82,287,923.69 11,709,822.87 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 853.79 1,143.48 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4.51 - 应收债券利息 - 47.16 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.05 0.15 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1.21 15.18 合计 859.56 1,205.97 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 22,807.13 10,968.49 银行间市场应付交易费用 - - 合计 22,807.13 10,968.49 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 预提费用 230,000.00 230,000.00 应付赎回费 - 159.23 合计 230,000.00 230,159.23 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 71,166,050.02 71,166,050.02 本期申购 16,558,011.94 16,558,011.94 本期赎回(以"-"号填列) -35,241,899.82 -35,241,899.82 本期末 52,482,162.14 52,482,162.14 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2.于2016年12月31日，本基金于深交所上市的基金份额为1,311,250.00份(2015年12月31 日：2,870,471.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为51,170,912.14份(2015年12月31 日：68,295,579.02份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金 份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通 过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 40,045,828.56 -23,350,707.27 16,695,121.29 本期利润 -1,709,810.06 -9,924,736.42 -11,634,546.48 本期基金份额交易 -10,554,606.49 10,948,231.56 393,625.07 产生的变动数 其中：基金申购款 8,769,144.05 -6,916,438.43 1,852,705.62 基金赎回款 -19,323,750.54 17,864,669.99 -1,459,080.55 本期已分配利润 - - - 本期末 27,781,412.01 -22,327,212.13 5,454,199.88 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 29,708.34 72,348.19 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 83.38 1,634.31 其他 130.24 1,243.03 合计 29,921.96 75,225.53 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 31,904,787.39 243,766,556.62 减：卖出股票成本总额 33,775,078.61 170,570,271.16 买卖股票差价收入 -1,870,291.22 73,196,285.46 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 债券投资收益——买卖债 6,011.02 1,225.28 券（、债转股及债券到期兑 付）差价收入 债券投资收益——赎回差 - - 价收入 债券投资收益——申购差 - - 价收入 合计 6,011.02 1,225.28 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 卖出债券（、债转股及债券 81,478.00 13,226.70 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 75,381.93 12,000.00 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 85.05 1.42 买卖债券差价收入 6,011.02 1,225.28 7.4.7.14衍生工具收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 1,069,359.41 1,987,116.04 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,069,359.41 1,987,116.04 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -9,924,736.42 -43,370,516.30 ——股票投资 -9,911,303.15 -43,383,949.57 ——债券投资 -13,433.27 13,433.27 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -9,924,736.42 -43,370,516.30 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 21,655.45 186,012.97 基金转换费收入 1,753.81 75,615.73 其他 - 1,270.53 合计 23,409.26 262,899.23 注： 1.本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费总额的25% 归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月 日 31日 交易所市场交易费用 80,603.47 569,971.14 银行间市场交易费用 - - 合计 80,603.47 569,971.14 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12 31日 月31日 信息披露费 270,000.00 270,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 审计费用 50,000.00 50,000.00 银行划款手续费 2,860.41 8,515.20 合计 382,860.41 388,515.20 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国元证券 31,779,906.44 66.57% 237,168,083.72 73.65% 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国元证券 81,478.00 100.00% 20,610.10 100.00% 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国元证券 29,596.08 66.57% 14,606.09 64.04% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国元证券 216,359.14 73.64% 7,258.64 66.18% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 420,661.98 1,156,756.60 的管理费 其中：支付销售机构的客 203,691.07 405,494.40 户维护费 注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 84,132.52 231,351.31 的托管费 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 基金合同生效日（ 2010年 - - 8月4日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 20,375,426.62 11,375,426.62 期间申购/买入总份额 - 9,000,000.00 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 20,375,426.62 - 期末持有的基金份额 - 20,375,426.62 期末持有的基金份额 - 28.6300% 占基金总份额比例 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 3,736,097.90 29,708.34 5,870,938.52 72,348.19 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内无利润分配事项。 7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票名 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注 代码 称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 总额 300104乐视网 2016年 重大事 35.80 2017年1 36.88 8,700 565,063.06 311,460.00 - 12月7日 项停牌 月19日 600649城投控 2016年 重大事 20.34 - - 11,716 86,974.37 238,303.44 - 股 12月6日 项停牌 000166申万宏 2016年 重大事 6.25 2017年1 6.29 34,930 220,820.98 218,312.50 - 源 12月21 项停牌 月26日 日 601727上海电2016年8重大事 8.49 - - 16,705 211,842.38 141,825.45 - 气 月31日 项停牌 600406国电南 2016年 重大事 16.63 - - 8,488 135,148.73 141,155.44 - 瑞 12月29 项停牌 日 600485信威集 2016年 重大事 14.60 - - 8,900 143,924.00 129,940.00 - 团 12月26 项停牌 日 000750国海证 2016年 重大事 6.97 2017年1 6.27 13,717 106,180.51 95,607.49 - 券 12月15 项停牌 月20日 日 600875东方电 2016年 重大事 10.79 - - 8,142 190,212.73 87,852.18 - 气 12月9日 项停牌 002129中环股2016年4重大事 9.16 - - 7,286 75,684.92 66,739.76 - 份 月25日 项停牌 600654中安消 2016年 重大事 17.43 - - 3,000 58,680.00 52,290.00 - 12月14 项停牌 日 000540中天城 2016年 重大事 6.23 2017年1 7.00 5,600 56,560.00 34,888.00 - 投 11月28 项停牌 月3日 日 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为抽样复制的指数型基金，采用抽样复制指数的投资策略，跟踪沪深300指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2015年12月31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.08%，因此不存在重大信用风险)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和交易性债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 3,736,097.90 - - - 3,736,097.90 结算备付金 9,146.54 - - - 9,146.54 存出保证金 2,430.44 - - - 2,430.44 交易性金融资产 - - - 54,484,588.13 54,484,588.13 应收利息 - - - 859.56 859.56 应收申购款 - - - 1,494.05 1,494.05 资产总计 3,747,674.88 - - 54,486,941.74 58,234,616.62 负债 应付赎回款 - - - 231.04 231.04 应付管理人报酬 - - - 37,680.33 37,680.33 应付托管费 - - - 7,536.10 7,536.10 应付交易费用 - - - 22,807.13 22,807.13 其他负债 - - - 230,000.00 230,000.00 负债总计 - - - 298,254.60 298,254.60 利率敏感度缺口 3,747,674.88 - - 54,188,687.14 57,936,362.02 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 5,870,938.52 - - - 5,870,938.52 存出保证金 30,646.54 - - - 30,646.54 交易性金融资产 - - 68,815.20 82,219,108.49 82,287,923.69 应收利息 - - - 1,205.97 1,205.97 应收申购款 842.63 - - 43,480.26 44,322.89 资产总计 5,902,427.69 - 68,815.20 82,263,794.72 88,235,037.61 负债 应付赎回款 - - - 65,356.47 65,356.47 应付管理人报酬 - - - 56,151.76 56,151.76 应付托管费 - - - 11,230.35 11,230.35 应付交易费用 - - - 10,968.49 10,968.49 其他负债 - - - 230,159.23 230,159.23 负债总计 - - - 373,866.30 373,866.30 利率敏感度缺口 5,902,427.69 - 68,815.20 81,889,928.42 87,861,171.31 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.08%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用抽样复制指数的投资策略，股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产净值的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 54,484,588.13 94.04 82,219,108.49 93.58 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 54,484,588.13 94.04 82,219,108.49 93.58 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月 分析 31日） 31日） 1.业 绩 比 较 基 准(附 注 增加3,080,075.87 增加4,670,699.87 7.4.1)上升5% 2.业 绩 比 较 基 准(附 注 减少3,080,075.87 减少4,670,699.87 7.4.1)下降5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为52,966,213.87元，属于第二层次的余额为1,518,374.26元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次76,920,138.04元，第二层次5,367,785.65元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 54,484,588.13 93.56 其中：股票 54,484,588.13 93.56 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,745,244.44 6.43 7 其他各项资产 4,784.05 0.01 8 合计 58,234,616.62 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 167,932.24 0.29 B 采矿业 1,902,833.06 3.28 C 制造业 17,920,149.71 30.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,491,524.54 2.57 应业 E 建筑业 2,543,048.92 4.39 F 批发和零售业 1,210,770.41 2.09 G 交通运输、仓储和邮政业 1,593,286.84 2.75 H 住宿和餐饮业 26,514.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务 3,648,508.57 6.30 业 J 金融业 18,970,314.59 32.74 K 房地产业 2,844,952.21 4.91 L 租赁和商务服务业 608,961.61 1.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 438,297.65 0.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 71,251.70 0.12 R 文化、体育和娱乐业 778,477.48 1.34 S 综合 267,764.60 0.46 合计 54,484,588.13 94.04 8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本报告期末未持有积极投资的股票。 8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 63,900 2,263,977.00 3.91 2 600016 民生银行 174,052 1,580,392.16 2.73 3 600000 浦发银行 85,378 1,383,977.38 2.39 4 601166 兴业银行 78,633 1,269,136.62 2.19 5 600519 贵州茅台 2,983 996,769.45 1.72 6 601328 交通银行 161,903 934,180.31 1.61 7 000002 万 科Ａ 40,148 825,041.40 1.42 8 601668 中国建筑 88,423 783,427.78 1.35 9 600837 海通证券 47,702 751,306.50 1.30 10 000333 美的集团 26,591 749,068.47 1.29 11 600030 中信证券 46,407 745,296.42 1.29 12 601169 北京银行 71,746 700,240.96 1.21 13 000651 格力电器 28,418 699,651.16 1.21 14 601288 农业银行 225,240 698,244.00 1.21 15 600887 伊利股份 35,742 629,059.20 1.09 16 601398 工商银行 127,151 560,735.91 0.97 17 601766 中国中车 54,031 527,882.87 0.91 18 601601 中国太保 18,544 514,966.88 0.89 19 601211 国泰君安 27,700 514,943.00 0.89 20 600900 长江电力 38,963 493,271.58 0.85 21 000001 平安银行 52,179 474,828.90 0.82 22 600104 上汽集团 19,543 458,283.35 0.79 23 601988 中国银行 128,088 440,622.72 0.76 24 601390 中国中铁 45,257 400,977.02 0.69 25 000725 京东方Ａ 140,088 400,651.68 0.69 26 601989 中国重工 55,734 395,154.06 0.68 27 600048 保利地产 43,274 395,091.62 0.68 28 000858 五 粮 液 11,203 386,279.44 0.67 29 600276 恒瑞医药 8,394 381,927.00 0.66 30 601818 光大银行 96,799 378,484.09 0.65 31 600050 中国联通 51,548 376,815.88 0.65 32 600015 华夏银行 32,481 352,418.85 0.61 33 601688 华泰证券 19,262 344,019.32 0.59 34 600028 中国石化 61,964 335,225.24 0.58 35 601186 中国铁建 27,781 332,260.76 0.57 36 600518 康美药业 17,576 313,731.60 0.54 37 300104 乐视网 8,700 311,460.00 0.54 38 000776 广发证券 17,465 294,459.90 0.51 39 600958 东方证券 18,800 291,964.00 0.50 40 002450 康得新 15,012 286,879.32 0.50 41 002415 海康威视 11,060 263,338.60 0.45 42 002304 洋河股份 3,597 253,948.20 0.44 43 002024 苏宁云商 21,964 251,487.80 0.43 44 601006 大秦铁路 35,098 248,493.84 0.43 45 601628 中国人寿 9,999 240,875.91 0.42 46 601009 南京银行 22,045 238,967.80 0.41 47 600649 城投控股 11,716 238,303.44 0.41 48 001979 招商蛇口 14,368 235,491.52 0.41 49 002736 国信证券 14,800 230,140.00 0.40 50 000063 中兴通讯 14,388 229,488.60 0.40 51 600795 国电电力 71,628 227,060.76 0.39 52 600999 招商证券 13,900 226,987.00 0.39 53 601857 中国石油 28,465 226,296.75 0.39 54 601899 紫金矿业 67,309 224,812.06 0.39 55 601939 建设银行 40,803 221,968.32 0.38 56 300059 东方财富 12,980 219,751.40 0.38 57 000166 申万宏源 34,930 218,312.50 0.38 58 601099 太平洋 41,470 213,570.50 0.37 59 601336 新华保险 4,873 213,339.94 0.37 60 000538 云南白药 2,748 209,260.20 0.36 61 601377 兴业证券 27,073 207,108.45 0.36 62 000783 长江证券 20,094 205,561.62 0.35 63 600585 海螺水泥 12,089 205,029.44 0.35 64 300070 碧水源 11,348 198,816.96 0.34 65 601985 中国核电 27,600 194,856.00 0.34 66 002142 宁波银行 11,513 191,576.32 0.33 67 600019 宝钢股份 30,041 190,760.35 0.33 68 601088 中国神华 11,678 188,950.04 0.33 69 601788 光大证券 11,800 188,682.00 0.33 70 600690 青岛海尔 18,992 187,640.96 0.32 71 600637 东方明珠 7,887 183,767.10 0.32 72 000768 中航飞机 8,565 182,091.90 0.31 73 601669 中国电建 25,069 182,000.94 0.31 74 000503 海虹控股 4,300 180,815.00 0.31 75 600089 特变电工 19,699 179,851.87 0.31 76 600383 金地集团 13,645 176,839.20 0.31 77 002673 西部证券 8,456 175,631.12 0.30 78 000625 长安汽车 11,538 172,377.72 0.30 79 601555 东吴证券 12,718 168,767.86 0.29 80 601600 中国铝业 39,963 168,643.86 0.29 81 600705 中航资本 27,200 166,464.00 0.29 82 600886 国投电力 24,763 165,169.21 0.29 83 002594 比亚迪 3,303 164,093.04 0.28 84 600547 山东黄金 4,476 163,418.76 0.28 85 600109 国金证券 12,539 163,383.17 0.28 86 000423 东阿阿胶 3,017 162,525.79 0.28 87 600703 三安光电 12,106 162,099.34 0.28 88 300072 三聚环保 3,500 162,015.00 0.28 89 600010 包钢股份 57,698 160,977.42 0.28 90 600111 北方稀土 13,070 160,368.90 0.28 91 300017 网宿科技 2,979 159,704.19 0.28 92 002202 金风科技 9,303 159,174.33 0.27 93 600009 上海机场 5,853 155,221.56 0.27 94 600066 宇通客车 7,898 154,721.82 0.27 95 002230 科大讯飞 5,706 154,575.54 0.27 96 002456 欧菲光 4,495 154,088.60 0.27 97 601901 方正证券 20,239 153,816.40 0.27 98 000839 中信国安 16,710 153,397.80 0.26 99 600570 恒生电子 3,228 152,167.92 0.26 100 600893 中航动力 4,641 151,946.34 0.26 101 600068 葛洲坝 16,532 151,929.08 0.26 102 002739 万达院线 2,800 151,396.00 0.26 103 600535 天士力 3,643 151,148.07 0.26 104 600660 福耀玻璃 8,063 150,213.69 0.26 105 600196 复星医药 6,491 150,201.74 0.26 106 300024 机器人 6,918 147,906.84 0.26 107 600804 鹏博士 6,739 147,786.27 0.26 108 002241 歌尔股份 5,552 147,239.04 0.25 109 600100 同方股份 10,553 146,159.05 0.25 110 600029 南方航空 20,799 146,008.98 0.25 111 600415 小商品城 16,522 142,915.30 0.25 112 000100 TCL集团 43,235 142,675.50 0.25 113 601727 上海电气 16,705 141,825.45 0.24 114 000338 潍柴动力 14,196 141,392.16 0.24 115 600406 国电南瑞 8,488 141,155.44 0.24 116 000568 泸州老窖 4,256 140,448.00 0.24 117 600309 万华化学 6,522 140,418.66 0.24 118 601800 中国交建 9,233 140,249.27 0.24 119 600031 三一重工 22,978 140,165.80 0.24 120 000793 华闻传媒 12,282 138,663.78 0.24 121 000069 华侨城Ａ 19,899 138,298.05 0.24 122 002252 上海莱士 5,940 137,154.60 0.24 123 601607 上海医药 6,999 136,900.44 0.24 124 000009 中国宝安 13,021 134,897.56 0.23 125 600023 浙能电力 24,788 134,598.84 0.23 126 600739 辽宁成大 7,494 134,592.24 0.23 127 600271 航天信息 6,732 134,303.40 0.23 128 601618 中国中冶 28,759 134,016.94 0.23 129 000623 吉林敖东 4,285 132,792.15 0.23 130 601198 东兴证券 6,600 132,396.00 0.23 131 002065 东华软件 5,641 131,435.30 0.23 132 600221 海南航空 39,968 130,295.68 0.22 133 600177 雅戈尔 9,302 130,041.96 0.22 134 600485 信威集团 8,900 129,940.00 0.22 135 600867 通化东宝 5,898 129,343.14 0.22 136 600340 华夏幸福 5,388 128,773.20 0.22 137 600606 绿地控股 14,700 128,037.00 0.22 138 600115 东方航空 17,931 126,772.17 0.22 139 002465 海格通信 10,876 126,705.40 0.22 140 601998 中信银行 19,745 126,565.45 0.22 141 601888 中国国旅 2,914 126,467.60 0.22 142 600489 中金黄金 10,401 125,748.09 0.22 143 600820 隧道股份 11,400 125,514.00 0.22 144 000630 铜陵有色 40,750 125,510.00 0.22 145 600816 安信信托 5,300 125,186.00 0.22 146 000413 东旭光电 11,092 124,895.92 0.22 147 000895 双汇发展 5,947 124,470.71 0.21 148 600352 浙江龙盛 13,412 123,524.52 0.21 149 300124 汇川技术 6,024 122,467.92 0.21 150 600718 东软集团 6,194 121,774.04 0.21 151 600741 华域汽车 7,629 121,682.55 0.21 152 601018 宁波港 23,997 121,424.82 0.21 153 000157 中联重科 26,708 121,254.32 0.21 154 601919 中远海控 23,100 121,044.00 0.21 155 600157 永泰能源 30,180 121,021.80 0.21 156 002008 大族激光 5,301 119,802.60 0.21 157 002236 大华股份 8,722 119,316.96 0.21 158 600369 西南证券 16,698 119,056.74 0.21 159 002007 华兰生物 3,295 117,796.25 0.20 160 002466 天齐锂业 3,600 116,820.00 0.20 161 002475 立讯精密 5,601 116,220.75 0.20 162 000060 中金岭南 10,192 113,640.80 0.20 163 601933 永辉超市 23,134 113,587.94 0.20 164 600150 中国船舶 4,052 111,875.72 0.19 165 601111 中国国航 15,496 111,571.20 0.19 166 300027 华谊兄弟 10,111 111,221.00 0.19 167 600153 建发股份 10,321 110,434.70 0.19 168 600674 川投能源 12,666 110,194.20 0.19 169 600118 中国卫星 3,494 109,152.56 0.19 170 002085 万丰奥威 5,500 108,680.00 0.19 171 601333 广深铁路 21,417 108,584.19 0.19 172 300315 掌趣科技 11,700 108,108.00 0.19 173 600959 江苏有线 9,360 105,768.00 0.18 174 600061 国投安信 6,700 104,587.00 0.18 175 600005 武钢股份 30,500 104,005.00 0.18 176 000963 华东医药 1,433 103,276.31 0.18 177 600085 同仁堂 3,274 102,738.12 0.18 178 000876 新 希 望 12,714 102,347.70 0.18 179 000686 东北证券 8,278 102,316.08 0.18 180 000826 启迪桑德 3,068 101,182.64 0.17 181 600018 上港集团 19,691 100,817.92 0.17 182 000917 电广传媒 6,872 98,888.08 0.17 183 600663 陆家嘴 4,403 97,438.39 0.17 184 000750 国海证券 13,717 95,607.49 0.17 185 600583 海油工程 12,632 93,224.16 0.16 186 600839 四川长虹 22,300 93,214.00 0.16 187 002081 金 螳 螂 9,440 92,417.60 0.16 188 002385 大北农 13,006 92,342.60 0.16 189 000792 盐湖股份 4,787 91,288.09 0.16 190 600588 用友网络 4,350 90,567.00 0.16 191 000559 万向钱潮 6,804 90,221.04 0.16 192 002310 东方园林 6,300 89,145.00 0.15 193 600875 东方电气 8,142 87,852.18 0.15 194 603993 洛阳钼业 23,505 87,438.60 0.15 195 002183 怡 亚 通 8,000 86,880.00 0.15 196 000709 河钢股份 25,875 86,422.50 0.15 197 600256 广汇能源 18,496 86,376.32 0.15 198 600208 新湖中宝 20,618 85,770.88 0.15 199 600297 广汇汽车 10,000 85,600.00 0.15 200 002426 胜利精密 10,300 85,181.00 0.15 201 300058 蓝色光标 8,309 84,502.53 0.15 202 000425 徐工机械 24,826 83,911.88 0.14 203 601718 际华集团 9,100 83,811.00 0.14 204 600362 江西铜业 5,007 83,767.11 0.14 205 600688 上海石化 12,998 83,707.12 0.14 206 600895 张江高科 4,700 83,284.00 0.14 207 000738 中航动控 3,300 81,642.00 0.14 208 002074 国轩高科 2,600 80,574.00 0.14 209 002500 山西证券 6,700 80,534.00 0.14 210 601633 长城汽车 7,280 80,516.80 0.14 211 600060 海信电器 4,695 80,378.40 0.14 212 000983 西山煤电 9,500 80,370.00 0.14 213 601258 庞大集团 28,346 78,518.42 0.14 214 000977 浪潮信息 3,700 78,440.00 0.14 215 600498 烽火通信 3,100 78,151.00 0.13 216 600074 保千里 5,900 78,116.00 0.13 217 600737 中粮屯河 6,200 77,252.00 0.13 218 600827 百联股份 5,316 76,337.76 0.13 219 300002 神州泰岳 8,200 75,768.00 0.13 220 600373 中文传媒 3,749 75,729.80 0.13 221 600446 金证股份 3,000 75,390.00 0.13 222 600252 中恒集团 16,449 75,336.42 0.13 223 000402 金 融 街 7,230 74,469.00 0.13 224 002470 金正大 9,292 73,406.80 0.13 225 300144 宋城演艺 3,500 73,290.00 0.13 226 600376 首开股份 6,200 73,222.00 0.13 227 600666 奥瑞德 2,700 72,765.00 0.13 228 002049 紫光国芯 2,200 72,468.00 0.13 229 600873 梅花生物 11,012 71,798.24 0.12 230 600704 物产中大 6,900 71,277.00 0.12 231 300015 爱尔眼科 2,383 71,251.70 0.12 232 600332 白云山 2,963 71,052.74 0.12 233 000415 渤海金控 9,900 70,785.00 0.12 234 603000 人民网 4,004 70,710.64 0.12 235 002292 奥飞娱乐 3,110 70,597.00 0.12 236 601216 君正集团 14,908 69,322.20 0.12 237 600038 中直股份 1,424 68,950.08 0.12 238 601866 中远海发 16,856 68,772.48 0.12 239 000778 新兴铸管 13,300 68,761.00 0.12 240 002129 中环股份 7,286 66,739.76 0.12 241 002195 二三四五 5,800 65,656.00 0.11 242 000039 中集集团 4,462 65,234.44 0.11 243 002152 广电运通 4,900 65,072.00 0.11 244 600037 歌华有线 4,200 64,344.00 0.11 245 601872 招商轮船 13,000 64,220.00 0.11 246 300182 捷成股份 6,200 63,922.00 0.11 247 000712 锦龙股份 2,700 63,288.00 0.11 248 600372 中航电子 3,362 62,398.72 0.11 249 002131 利欧股份 3,900 62,205.00 0.11 250 600482 中国动力 2,000 61,080.00 0.11 251 000156 华数传媒 3,400 60,894.00 0.11 252 002146 荣盛发展 7,756 60,884.60 0.11 253 600021 上海电力 5,000 60,700.00 0.10 254 000800 一汽轿车 5,514 59,937.18 0.10 255 600008 首创股份 14,574 59,899.14 0.10 256 000627 天茂集团 7,800 59,670.00 0.10 257 300251 光线传媒 6,110 59,633.60 0.10 258 601155 新城控股 5,000 58,750.00 0.10 259 002714 牧原股份 2,500 58,200.00 0.10 260 601118 海南橡胶 8,144 56,682.24 0.10 261 600685 中船防务 1,900 56,430.00 0.10 262 600170 上海建工 11,861 56,102.53 0.10 263 601021 春秋航空 1,500 55,110.00 0.10 264 300033 同花顺 800 55,024.00 0.09 265 601611 中国核建 3,200 55,008.00 0.09 266 000061 农 产 品 4,414 54,601.18 0.09 267 300133 华策影视 4,803 54,514.05 0.09 268 601225 陕西煤业 11,117 53,917.45 0.09 269 300146 汤臣倍健 4,476 53,443.44 0.09 270 601928 凤凰传媒 5,075 53,135.25 0.09 271 002299 圣农发展 2,500 53,050.00 0.09 272 002174 游族网络 2,000 52,900.00 0.09 273 600654 中安消 3,000 52,290.00 0.09 274 000718 苏宁环球 6,000 51,780.00 0.09 275 000938 紫光股份 900 51,651.00 0.09 276 000671 阳 光 城 9,000 50,130.00 0.09 277 600783 鲁信创投 2,192 49,583.04 0.09 278 600871 石化油服 12,000 49,200.00 0.08 279 600648 外高桥 2,470 48,757.80 0.08 280 300085 银之杰 2,300 48,070.00 0.08 281 601877 正泰电器 2,400 48,000.00 0.08 282 002153 石基信息 1,881 45,839.97 0.08 283 000027 深圳能源 6,663 45,774.81 0.08 284 002424 贵州百灵 2,400 45,456.00 0.08 285 600582 天地科技 9,000 44,730.00 0.08 286 300168 万达信息 2,200 44,484.00 0.08 287 601608 中信重工 7,800 43,758.00 0.08 288 002027 分众传媒 3,000 42,810.00 0.07 289 002797 第一创业 1,200 41,760.00 0.07 290 601958 金钼股份 4,983 38,119.95 0.07 291 000008 神州高铁 4,000 37,280.00 0.06 292 603885 吉祥航空 1,500 34,950.00 0.06 293 000540 中天城投 5,600 34,888.00 0.06 294 000555 神州信息 1,600 33,968.00 0.06 295 601127 小康股份 1,100 29,414.00 0.05 296 600188 兖州煤业 2,644 28,713.84 0.05 297 600754 锦江股份 900 26,514.00 0.05 298 002568 百润股份 1,100 22,264.00 0.04 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本报告期末未持有积极投资的股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000977 浪潮信息 559,224.00 0.64 2 601318 中国平安 525,471.00 0.60 3 601328 交通银行 399,548.00 0.45 4 601211 国泰君安 351,103.00 0.40 5 601668 中国建筑 347,760.00 0.40 6 601288 农业银行 284,196.00 0.32 7 000651 格力电器 274,896.83 0.31 8 601766 中国中车 247,388.00 0.28 9 601169 北京银行 238,923.00 0.27 10 601166 兴业银行 233,867.00 0.27 11 600999 招商证券 231,359.00 0.26 12 000333 美的集团 230,198.00 0.26 13 601398 工商银行 229,676.00 0.26 14 600030 中信证券 228,660.00 0.26 15 600887 伊利股份 209,077.00 0.24 16 600016 民生银行 208,352.00 0.24 17 600900 长江电力 204,350.00 0.23 18 600958 东方证券 201,369.00 0.23 19 000503 海虹控股 199,625.00 0.23 20 600000 浦发银行 189,880.00 0.22 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 1,248,276.00 1.42 2 600016 民生银行 1,070,199.00 1.22 3 601166 兴业银行 923,718.00 1.05 4 000002 万 科Ａ 574,677.00 0.65 5 601328 交通银行 535,458.00 0.61 6 601288 农业银行 528,095.00 0.60 7 600030 中信证券 496,341.00 0.56 8 600837 海通证券 481,182.00 0.55 9 600000 浦发银行 479,769.00 0.55 10 000977 浪潮信息 447,842.70 0.51 11 601398 工商银行 424,626.00 0.48 12 000651 格力电器 385,254.00 0.44 13 601668 中国建筑 381,165.00 0.43 14 601169 北京银行 375,461.00 0.43 15 601766 中国中车 368,946.00 0.42 16 600887 伊利股份 338,864.00 0.39 17 001979 招商蛇口 330,799.00 0.38 18 600519 贵州茅台 328,132.85 0.37 19 002450 康得新 290,333.00 0.33 20 601988 中国银行 260,315.00 0.30 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 15,951,861.40 卖出股票收入（成交）总额 31,904,787.39 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，配置了沪深300指数成分股海通证券。2016年11月28日，海通证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]127号）：海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统(以下简称HOMS系统)开放专线接入，其中第一条专线于2014年3月由零售与网络金融部、信息技术管理部、合规与风 险管理总部平行审核后接入上线。第二条专线于2015年2月由零售与网络金融部、合规与风险管 理总部、信息技术管理部平行审核后接入上线。相关部门协作单中均未体现海通证券对HOMS系统 平台软件进行认证。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，海通证券未进行软件认证许可， 未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。对海通证券责令改正，给予警 告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。本基金做出如下说明：海通证 券是中国优秀的证券公司之一，综合实力突出，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，这一 处罚对海通证券无实质影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执 行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,430.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 859.56 5 应收申购款 1,494.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,784.05 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,018 17,389.72 934,952.08 1.78% 51,547,210.06 98.22% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 深圳市点通数据有限公司 147,600.00 11.26% 2 陈梅芳 100,005.00 7.63% 3 马曦琴 69,700.00 5.32% 4 曲秋霞 67,010.00 5.11% 5 师永梅 66,172.00 5.05% 6 缪晏 60,000.00 4.58% 7 李泽华 55,800.00 4.26% 8 程栋 50,011.00 3.81% 9 吴辉 50,003.00 3.81% 10 朱宏忠 40,002.00 3.05% 注：持有人为场内持有人。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 881,614.22 1.6798% 持有本基金 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年8月4日）基金份额总额 898,915,869.33 本报告期期初基金份额总额 71,166,050.02 本报告期基金总申购份额 16,558,011.94 减:本报告期基金总赎回份额 35,241,899.82 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 52,482,162.14 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 11.2.2基金经理的变动情况 本报告期本基金基金经理未发生变动。 11.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应付给该会计师事务所的报酬50,000.00元，已连续为本基金提供审计服务7年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国元证券 1 31,779,906.44 66.57% 29,596.08 66.57% - 招商证券 1 15,956,555.03 33.43% 14,860.57 33.43% - 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国元证券 81,478.00 100.00% - - - - 招商证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求， 提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究 机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研 究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的 服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并 撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元： 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 华泰证券 上海 1 11.8其他重大事件 除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过其他在本报告期内发生的重大事件如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》《上 2016年12月22日 基金参加交通银行手机银行渠道 海证券报》《证券时 基金申购及定期定额投资手续费 报》及本公司网站 率优惠活动的公告 2 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年12月19日 部分基金参加中国农业银行基金 交易优惠活动的公告 3 长盛基金管理有限公司关于子公 同上 2016年12月16日 司高管变更情况的公告 4 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年11月29日 基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 5 长盛基金管理有限公司关于在银 同上 2016年11月29日 河证券开通旗下部分开放式基金 基金转换业务的公告 6 长盛基金管理有限公司关于开通 同上 2016年10月27日 通联支付业务的公告 7 长盛沪深300指数证券投资基金 同上 2016年10月24日 (LOF)2016年第3季度报告 8 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年9月20日 基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 9 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年9月19日 部分开放式基金参加首创证券申 购（含定投）费率优惠活动的公告 10 长盛基金管理有限公司关于撤销 同上 2016年9月10日 郑州分公司的公告 11 长盛沪深300指数证券投资基金 同上 2016年9月7日 （LOF）招募说明书（更新）摘要 12 长盛沪深300指数证券投资基金 同上 2016年9月7日 （lof）招募说明书更新 13 长盛基金管理有限公司关于提醒 同上 2016年8月31日 广大投资者完善身份信息的公告 14 长盛沪深300指数证券投资基金 同上 2016年8月25日 (LOF)2016年半年度报告摘要 15 长盛沪深300指数证券投资基金 同上 2016年8月25日 (LOF)2016年半年度报告 16 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年8月25日 晟视天下为旗下基金销售机构并 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 17 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年8月25日 汇成基金为旗下基金销售机构并 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 18 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年8月17日 天天基金为旗下基金销售机构并 推出定投及基金转换业务的公告 19 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年8月17日 基金在同花顺开通转换业务的公 告 20 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年8月17日 广源达信为旗下基金销售机构并 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 21 长盛沪深300指数证券投资基金 同上 2016年7月20日 (LOF)2016年第2季度报告 22 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年7月18日 基金参加和讯费率优惠活动的公 告 23 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年7月14日 大智慧财富为旗下基金销售机构 并参加费率优惠活动的公告 24 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年7月6日 钱景财富为旗下基金销售机构并 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 25 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年7月1日 基金在陆金所资管开通定投业务 并参加费率优惠活动的公告 26 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年6月20日 基金参加联泰资产费率优惠活动 的公告 27 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年5月27日 中证金牛为旗下基金销售机构并 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 28 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年5月17日 部分开放式基金参加中国民生银 行直销银行基金通优惠活动的公 告 29 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年5月13日 首创证券为旗下部分开放式基金 代销机构以及开通基金定投业务 及转换业务的公告 30 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年5月9日 大连网金金融为旗下基金销售机 构并推出定投和转换业务及参加 费率优惠活动的公告 31 长盛沪深300指数证券投资基金 同上 2016年4月22日 (LOF)2016年第1季度报告 32 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年4月5日 新兰德为部分基金销售机构并开 通定投和转换业务及参加费率优 惠活动的公告 33 长盛沪深300指数证券投资基金 同上 2016年3月26日 (LOF)2015年度报告摘要 34 长盛沪深300指数证券投资基金 同上 2016年3月26日 (LOF)2015年度报告 35 长盛基金管理有限公司关于联讯 同上 2016年3月25日 证券开通旗下部分开放式基金定 投业务的公告 36 长盛沪深300指数证券投资基金 同上 2016年3月19日 （LOF）招募说明书更新摘要 37 长盛沪深300指数证券投资基金 同上 2016年3月19日 （LOF）招募说明书更新 38 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年3月17日 奕丰金融为旗下基金销售机构并 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 39 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年1月29日 基金参加诺亚正行和金观诚基金 费率优惠活动的公告 40 长盛沪深300指数证券投资基金 同上 2016年1月20日 (LOF)2015年第4季度报告 41 关于交易所指数熔断后相关基金 同上 2016年1月7日 业务办理时间调整的公告 42 关于旗下场内基金在指数熔断期 同上 2016年1月6日 间暂停申购赎回业务的提示性公 告 43 长盛基金关于旗下开放式基金指 同上 2016年1月4日 数熔断发生后相关业务处理规则 的公告 44 长盛基金关于交易所指数熔断后 同上 2016年1月4日 相关基金业务办理时间调整的公 告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）的批复； 2、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2017年3月27日