长盛沪深300指数(LOF)2015年半年度报告 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 34 7.1 期末基金资产组合情况 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 46 7.12 投资组合报告附注 46 §8 基金份额持有人信息 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 48 8.2 期末上市基金前十名持有人 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 48 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 48 §9 开放式基金份额变动 49 §10 重大事件揭示 49 10.1 基金份额持有人大会决议 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 49 10.4 基金投资策略的改变 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 50 10.8 其他重大事件 51 §11 备查文件目录 52 11.1 备查文件目录 52 11.2 存放地点 52 11.3 查阅方式 52 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 基金简称 长盛沪深300指数(LOF) 场内简称 长盛300 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月4日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 100,466,303.17份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010-09-06 1. 基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资，跟踪沪深300指数，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%，以实现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 张燕 联系电话 010-82019988 0755-83199084 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95555 传真 010-82255988 0755-83195201 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 100088 518040 法定代表人 高新 李建红 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 65,423,014.72 本期利润 52,228,052.89 加权平均基金份额本期利润 0.3192 本期加权平均净值利润率 23.87% 本期基金份额净值增长率 24.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 45,955,043.35 期末可供分配基金份额利润 0.4574 期末基金资产净值 146,421,346.52 期末基金份额净值 1.457 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 53.02% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -8.08% 3.41% -7.17% 3.32% -0.91% 0.09% 过去三个月 9.22% 2.57% 10.01% 2.48% -0.79% 0.09% 过去六个月 24.42% 2.22% 25.36% 2.15% -0.94% 0.07% 过去一年 98.23% 1.79% 99.91% 1.75% -1.68% 0.04% 过去三年 77.90% 1.43% 77.83% 1.42% 0.07% 0.01% 自基金合同生效起至今 53.02% 1.36% 54.69% 1.38% -1.67% -0.02% 注：本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2015年6月30日，基金管理人共管理三十九只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯雨生 本基金基金经理，长盛中证100指数证券投资基金基金经理，长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理。 2011年12月20日 - 8年 男，1983年11月出生，中国国籍。北京大学金融学硕士。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。现任长盛中证100指数证券投资基金基金经理，长盛沪深300指数证券投资基金（LOF，本基金）基金经理，长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年一季度股票市场整体大幅上涨,互联网金融、智能电视和智慧医疗板块大幅上涨，沪港通、海南旅游岛和自贸区概念板块涨幅较少。行业上，计算机、通信和传媒行业涨幅靠前，银行、券商和煤炭行业跑输市场。二季度股票市场整体大幅震荡，前两个月市场大幅上涨，6月份以来大幅下跌。概念主题上看，安防监控、网络安全和文化传媒等板块涨幅居前，自贸区、经济带和冷链物流等概念板块涨幅较少。行业上，轻工制造、银行和食品饮料涨幅靠前，有色、建筑和商贸大幅跑输市场。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.457元，本报告期份额净值增长率为24.42%，同期业绩比较基准增长率为25.36%。本报告期内日均跟踪误差为0.0893%，年度化跟踪误差为1.4112%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们延续以前对经济的判断，陆续出台的改革措施也会提升投资者风险偏好，改革相关的板块可能持续受到投资者青睐。短期市场的调整不会影响牛市大方向，在国家划时代的变革背景下，资本市场会更加健康有效。蓝筹股是国家经济转型和产业升级的核心力量，看好蓝筹股未来的市场表现。 作为指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至2015年6月30日，期末可供分配利润为45,955,043.35元，其中，未分配利润已实现部分为46,994,711.75元，未分配利润未实现部分为-1,039,668.40元。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 36,496,540.12 16,824,509.79 结算备付金 - 505,357.27 存出保证金 66,894.28 16,914.87 交易性金融资产 6.4.7.2 139,236,689.91 210,376,488.00 其中：股票投资 139,149,503.91 210,376,488.00 基金投资 - - 债券投资 87,186.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,314,441.52 - 应收利息 6.4.7.5 3,027.69 3,036.11 应收股利 - - 应收申购款 261,040.78 199,841.55 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 180,378,634.30 227,926,147.59 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 33,375,441.32 1,743,019.25 应付管理人报酬 125,487.57 130,934.30 应付托管费 25,097.50 26,186.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 116,405.10 99,972.64 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 314,856.29 276,233.02 负债合计 33,957,287.78 2,276,346.09 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 100,466,303.17 192,732,025.26 未分配利润 6.4.7.10 45,955,043.35 32,917,776.24 所有者权益合计 146,421,346.52 225,649,801.50 负债和所有者权益总计 180,378,634.30 227,926,147.59 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.457元，基金份额总额100,466,303.17份。 1. 利润表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 53,862,478.05 -7,381,275.99 1.利息收入 50,364.93 26,423.24 其中：存款利息收入 6.4.7.11 50,359.93 26,396.43 债券利息收入 5.00 26.81 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 66,802,731.35 -2,917,769.63 其中：股票投资收益 6.4.7.12 65,514,681.80 -4,268,941.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 24,728.70 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,288,049.55 1,326,442.89 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -13,194,961.83 -4,494,031.96 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 204,343.60 4,102.36 减：二、费用 1,634,425.16 766,721.62 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 815,651.33 437,921.09 2．托管费 6.4.10.2.2 163,130.24 87,584.29 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 462,026.05 53,591.30 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 193,617.54 187,624.94 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 52,228,052.89 -8,147,997.61 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 52,228,052.89 -8,147,997.61 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 192,732,025.26 32,917,776.24 225,649,801.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 52,228,052.89 52,228,052.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -92,265,722.09 -39,190,785.78 -131,456,507.87 其中：1.基金申购款 83,705,452.70 20,177,339.29 103,882,791.99 2.基金赎回款 -175,971,174.79 -59,368,125.07 -235,339,299.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 100,466,303.17 45,955,043.35 146,421,346.52 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 171,150,229.64 -37,024,600.06 134,125,629.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -8,147,997.61 -8,147,997.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -19,139,846.27 4,891,776.04 -14,248,070.23 其中：1.基金申购款 6,944,902.07 -1,801,808.17 5,143,093.90 2.基金赎回款 -26,084,748.34 6,693,584.21 -19,391,164.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 152,010,383.37 -40,280,821.63 111,729,561.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第646号《关于核准长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币898,648,405.80元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2010)第193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年8月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为898,915,869.33份基金份额，其中认购资金利息折合267,463.53份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第276号文审核同意，本基金112,932,582份基金份额于2010年9月6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%，其中，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券。本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。本基金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)投资基金基金合同》和中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金自2015年3月24日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。除上述会计估值变更事项外，本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期不存在会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金自2015年3月24日起采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金本报告期不存在会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 活期存款 36,496,540.12 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 36,496,540.12 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 97,291,312.57 139,149,503.91 41,858,191.34 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 60,000.00 87,186.00 27,186.00 银行间市场 - - - 合计 60,000.00 87,186.00 27,186.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 97,351,312.57 139,236,689.91 41,885,377.34 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 2,900.86 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 5.00 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 91.73 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 30.10 合计 3,027.69 1.1.1. 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 116,405.10 银行间市场应付交易费用 - 合计 116,405.10 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 120,232.32 其他 6,184.87 预提费用 188,439.10 合计 314,856.29 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 192,732,025.26 192,732,025.26 本期申购 83,705,452.70 83,705,452.70 本期赎回(以"-"号填列) -175,971,174.79 -175,971,174.79 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 100,466,303.17 100,466,303.17 注：2、截至2015年6月30日止，本基金于深交所上市的基金份额为2,990,470.00份(2014年12月31日：4,670,116.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为97,475,833.17份(2014年12月31日：188,061,909.26份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 564,061.90 32,353,714.34 32,917,776.24 本期利润 65,423,014.72 -13,194,961.83 52,228,052.89 本期基金份额交易产生的变动数 -18,992,364.87 -20,198,420.91 -39,190,785.78 其中：基金申购款 6,414,384.99 13,762,954.30 20,177,339.29 基金赎回款 -25,406,749.86 -33,961,375.21 -59,368,125.07 本期已分配利润 - - - 本期末 46,994,711.75 -1,039,668.40 45,955,043.35 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 48,456.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,166.94 其他 736.43 合计 50,359.93 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 195,885,561.71 减：卖出股票成本总额 130,370,879.91 买卖股票差价收入 65,514,681.80 1.1.1. 债券投资收益 注：本基金本报告期未取得债券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,288,049.55 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,288,049.55 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -13,194,961.83 ——股票投资 -13,222,147.83 ——债券投资 27,186.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -13,194,961.83 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 154,003.90 转换费 50,339.70 合计 204,343.60 注：1、本基金的场内赎回费率为0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 462,026.05 银行间市场交易费用 - 合计 462,026.05 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 133,891.13 上市费 29,752.78 银行汇划费 5,178.44 合计 193,617.54 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 本基金无需作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国元证券 193,215,227.81 73.61% 17,412,356.53 56.05% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国元证券 - - 539,099.40 100.00% 1.1.1.1. 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元发生权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国元证券 175,901.91 73.61% 84,090.03 72.24% 关联方名称 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国元证券 15,852.37 56.05% 5,000.05 59.38% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 815,651.33 437,921.09 其中：支付销售机构的客户维护费 257,722.59 233,984.22 注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 163,130.24 87,584.29 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 基金合同生效日（ 2010年8月4日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 11,375,426.62 期间申购/买入总份额 9,000,000.00 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,375,426.62 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 20.2800% - 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 36,496,540.12 48,456.56 6,027,955.58 26,169.47 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期无利润分配事项。 1.1. 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000024 招商地产 2015年4月3日 重大事项停牌 36.50 - - 20,620 333,613.09 752,630.00 - 000630 铜陵有色 2015年3月9日 重大事项停牌 10.32 - - 50,460 467,194.50 520,747.20 - 000709 河北钢铁 2015年6月30日 重大事项停牌 7.00 2015年8月24日 6.30 52,075 180,667.24 364,525.00 - 000778 新兴铸管 2015年6月15日 重大事项停牌 10.16 - - 33,100 169,392.77 336,296.00 - 000793 华闻传媒 2015年5月26日 重大事项停牌 16.89 - - 15,582 194,497.65 263,179.98 - 000839 中信国安 2015年6月29日 重大事项停牌 23.57 - - 12,864 144,269.15 303,204.48 - 000878 云南铜业 2015年6月8日 重大事项停牌 18.54 - - 16,089 251,990.48 298,290.06 - 000917 电广传媒 2015年5月28日 重大事项停牌 30.82 - - 13,272 216,392.39 409,043.04 - 000963 华东医药 2015年6月26日 重大事项停牌 71.48 2015年8月5日 69.20 2,833 158,362.42 202,502.84 - 002001 新 和 成 2015年6月30日 重大事项停牌 17.09 2015年7月13日 18.49 6,873 101,271.28 117,459.57 - 002292 奥飞动漫 2015年5月18日 重大事项停牌 37.29 - - 7,610 123,522.45 283,776.90 - 002310 东方园林 2015年5月27日 重大事项停牌 28.57 - - 9,161 165,725.70 261,729.77 - 002353 杰瑞股份 2015年5月27日 重大事项停牌 35.05 - - 8,056 294,259.83 282,362.80 - 002375 亚厦股份 2015年6月17日 重大事项停牌 23.96 2015年7月20日 26.29 9,753 127,981.15 233,681.88 - 002416 爱施德 2015年5月5日 重大事项停牌 20.99 2015年7月29日 18.60 3,805 52,354.14 79,866.95 - 600153 建发股份 2015年6月29日 重大事项停牌 17.51 - - 25,521 230,076.62 446,872.71 - 600277 亿利能源 2015年6月1日 重大事项停牌 12.74 - - 7,385 65,825.64 94,084.90 - 600395 盘江股份 2015年6月9日 重大事项停牌 13.05 2015年8月19日 14.00 12,518 158,505.90 163,359.90 - 600649 城投控股 2014年11月7日 重大事项停牌 14.10 2015年6月26日 7.73 26,816 173,107.78 378,105.60 - 600886 国投电力 2015年6月24日 重大事项停牌 14.87 - - 49,563 273,841.09 737,001.81 - 600900 长江电力 2015年6月15日 重大事项停牌 12.37 - - 78,863 645,362.25 975,535.31 - 601021 春秋航空 2015年6月26日 重大事项停牌 126.09 2015年7月21日 113.48 1,400 188,844.00 176,526.00 - 601111 中国国航 2015年6月30日 重大事项停牌 15.36 2015年7月29日 13.78 30,996 318,408.69 476,098.56 - 601216 内蒙君正 2015年6月29日 重大事项停牌 24.07 2015年7月2日 24.20 9,502 82,588.77 228,713.14 - 601633 长城汽车 2015年6月19日 重大事项停牌 36.70 2015年7月13日 38.50 5,860 162,612.67 215,062.00 - 注：1、本基金截至2015年6月30日持有的城投控股已于本期末复牌，但交易仍不活跃、流通仍受限，因此仍作为流通受限股票。 2、本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵债的债券。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵债的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金为抽样复制的指数型基金，采用抽样复制指数的投资策略，跟踪沪深300指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.06% (2014年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券)，因此不存在重大信用风险(2014年12月31日：同)。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 36,496,540.12 - - - 36,496,540.12 存出保证金 66,894.28 - - - 66,894.28 交易性金融资产 - - 87,186.00 139,149,503.91 139,236,689.91 应收证券清算款 - - - 4,314,441.52 4,314,441.52 应收利息 - - - 3,027.69 3,027.69 应收申购款 10,735.59 - - 250,305.19 261,040.78 资产总计 36,574,169.99 - 87,186.00 143,717,278.31 180,378,634.30 负债 应付赎回款 - - - 33,375,441.32 33,375,441.32 应付管理人报酬 - - - 125,487.57 125,487.57 应付托管费 - - - 25,097.50 25,097.50 应付交易费用 - - - 116,405.10 116,405.10 其他负债 - - - 314,856.29 314,856.29 负债总计 - - - 33,957,287.78 33,957,287.78 利率敏感度缺口 36,574,169.99 - 87,186.00 109,759,990.53 146,421,346.52 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 16,824,509.79 - - - 16,824,509.79 结算备付金 505,357.27 - - - 505,357.27 存出保证金 16,914.87 - - - 16,914.87 交易性金融资产 - - - 210,376,488.00 210,376,488.00 应收利息 - - - 3,036.11 3,036.11 应收申购款 - - - 199,841.55 199,841.55 其他资产 - - - - - 资产总计 17,346,781.93 - - 210,579,365.66 227,926,147.59 负债 应付赎回款 - - - 1,743,019.25 1,743,019.25 应付管理人报酬 - - - 130,934.30 130,934.30 应付托管费 - - - 26,186.88 26,186.88 应付交易费用 - - - 99,972.64 99,972.64 其他负债 - - - 276,233.02 276,233.02 负债总计 - - - 2,276,346.09 2,276,346.09 利率敏感度缺口 17,346,781.93 - - 208,303,019.57 225,649,801.50 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.06 % (2014年12月31日：本基金未持有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用抽样复制指数的投资策略，股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产净值的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 139,149,503.91 95.03 210,376,488.00 93.23 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 139,149,503.91 95.03 210,376,488.00 93.23 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年6月30日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） 业绩比较基准上升5% 7,540,699.00 11,354,908.79 业绩比较基准下降5% -7,540,699.00 -11,354,908.79 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为130,636,033.51元，属于第二层次的余额为8,600,656.40元，无属于第三层级的余额(2014年12月31日，第一层次的余额为205,751,761.13 元第二层次的余额为4,624,726.87 元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 139,149,503.91 77.14 其中：股票 139,149,503.91 77.14 2 固定收益投资 87,186.00 0.05 其中：债券 87,186.00 0.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 36,496,540.12 20.23 7 其他各项资产 4,645,404.27 2.58 8 合计 180,378,634.30 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 335,530.92 0.23 B 采矿业 6,463,894.36 4.41 C 制造业 46,488,655.58 31.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,959,412.29 4.07 E 建筑业 6,257,418.97 4.27 F 批发和零售业 2,993,067.35 2.04 G 交通运输、仓储和邮政业 5,538,475.51 3.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,954,627.18 5.43 J 金融业 46,336,756.37 31.65 K 房地产业 5,800,176.18 3.96 L 租赁和商务服务业 1,402,884.27 0.96 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,110,163.03 0.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 157,525.58 0.11 R 文化、体育和娱乐业 1,616,230.38 1.10 S 综合 368,405.99 0.25 合计 138,783,223.96 94.78 1.1. 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 163,359.90 0.11 C 制造业 123,053.10 0.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 79,866.95 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 366,279.95 0.25 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 1.1. 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 66,350 5,436,719.00 3.71 2 600016 民生银行 447,252 4,445,684.88 3.04 3 600030 中信证券 143,507 3,861,773.37 2.64 4 601166 兴业银行 203,333 3,507,494.25 2.40 5 600000 浦发银行 152,562 2,587,451.52 1.77 6 600837 海通证券 105,202 2,293,403.60 1.57 7 601766 中国中车 108,831 1,998,137.16 1.36 8 601328 交通银行 234,303 1,930,656.72 1.32 9 000651 格力电器 29,159 1,863,260.10 1.27 10 000002 万 科Ａ 119,548 1,735,836.96 1.19 11 601398 工商银行 289,151 1,526,717.28 1.04 12 601668 中国建筑 179,623 1,492,667.13 1.02 13 600887 伊利股份 75,942 1,435,303.80 0.98 14 600519 贵州茅台 5,502 1,417,590.30 0.97 15 601988 中国银行 283,288 1,385,278.32 0.95 16 000001 平安银行 94,716 1,377,170.64 0.94 17 601169 北京银行 101,335 1,349,782.20 0.92 18 601818 光大银行 244,499 1,310,514.64 0.90 19 601989 中国重工 87,834 1,299,943.20 0.89 20 601288 农业银行 316,640 1,174,734.40 0.80 21 601601 中国太保 38,644 1,166,275.92 0.80 22 601390 中国中铁 81,357 1,113,777.33 0.76 23 601006 大秦铁路 72,298 1,015,063.92 0.69 24 000333 美的集团 26,394 983,968.32 0.67 25 600900 长江电力 78,863 975,535.31 0.67 26 000776 广发证券 42,165 955,037.25 0.65 27 600104 上汽集团 40,243 909,491.80 0.62 28 600048 保利地产 79,074 903,025.08 0.62 29 600028 中国石化 126,864 895,659.84 0.61 30 601688 华泰证券 38,362 887,313.06 0.61 31 300059 东方财富 13,900 876,951.00 0.60 32 000166 申万宏源 52,311 850,053.75 0.58 33 002024 苏宁云商 54,864 839,419.20 0.57 34 600015 华夏银行 54,284 825,659.64 0.56 35 601939 建设银行 114,003 812,841.39 0.56 36 600795 国电电力 116,428 811,503.16 0.55 37 600570 恒生电子 7,128 798,692.40 0.55 38 600050 中国联通 103,948 761,938.84 0.52 39 000024 招商地产 20,620 752,630.00 0.51 40 600886 国投电力 49,563 737,001.81 0.50 41 600011 华能国际 49,994 701,415.82 0.48 42 600518 康美药业 38,676 685,725.48 0.47 43 601377 兴业证券 50,041 685,061.29 0.47 44 002415 海康威视 15,040 673,792.00 0.46 45 600637 东方明珠 15,987 672,732.96 0.46 46 601857 中国石油 58,665 664,674.45 0.45 47 000858 五 粮 液 20,903 662,625.10 0.45 48 000768 中航飞机 14,865 647,816.70 0.44 49 601628 中国人寿 20,499 642,028.68 0.44 50 000725 京东方Ａ 119,688 621,180.72 0.42 51 600276 恒瑞医药 13,828 615,899.12 0.42 52 601336 新华保险 10,073 615,057.38 0.42 53 600010 包钢股份 116,898 606,700.62 0.41 54 600705 中航资本 25,808 597,455.20 0.41 55 000625 长安汽车 27,838 588,773.70 0.40 56 601901 方正证券 49,239 585,451.71 0.40 57 601899 紫金矿业 114,209 584,750.08 0.40 58 000063 中兴通讯 24,390 580,725.90 0.40 59 600029 南方航空 39,899 580,131.46 0.40 60 600109 国金证券 23,639 576,791.60 0.39 61 300104 乐视网 11,100 574,536.00 0.39 62 601186 中国铁建 36,481 570,198.03 0.39 63 000100 TCL 集团 100,335 566,892.75 0.39 64 000783 长江证券 40,294 562,101.30 0.38 65 600690 青岛海尔 18,396 557,950.68 0.38 66 000069 华侨城Ａ 42,799 555,531.02 0.38 67 601088 中国神华 26,078 543,726.30 0.37 68 601600 中国铝业 58,163 542,660.79 0.37 69 002450 康得新 17,716 542,109.60 0.37 70 601727 上海电气 35,505 530,089.65 0.36 71 601669 中国电建 46,169 523,556.46 0.36 72 000630 铜陵有色 50,460 520,747.20 0.36 73 600019 宝钢股份 59,541 520,388.34 0.36 74 601009 南京银行 22,214 506,479.20 0.35 75 600585 海螺水泥 23,589 505,984.05 0.35 76 600415 小商品城 32,622 498,464.16 0.34 77 600111 北方稀土 26,570 481,979.80 0.33 78 600115 东方航空 38,931 479,629.92 0.33 79 601111 中国国航 30,996 476,098.56 0.33 80 000538 云南白药 5,348 461,371.96 0.32 81 600271 航天信息 7,116 460,476.36 0.31 82 600100 同方股份 21,653 454,496.47 0.31 83 000338 潍柴动力 14,298 452,674.68 0.31 84 601919 中国远洋 36,200 451,776.00 0.31 85 600089 特变电工 30,499 451,690.19 0.31 86 600031 三一重工 46,478 450,371.82 0.31 87 600153 建发股份 25,521 446,872.71 0.31 88 600583 海油工程 26,732 445,355.12 0.30 89 000157 中联重科 53,908 437,193.88 0.30 90 600703 三安光电 13,966 437,135.80 0.30 91 600221 海南航空 67,768 433,037.52 0.30 92 000503 海虹控股 8,815 431,935.00 0.29 93 600150 中国船舶 8,352 430,128.00 0.29 94 600839 四川长虹 43,509 428,128.56 0.29 95 601618 中国中冶 58,259 421,212.57 0.29 96 300024 机器人 5,399 417,126.74 0.28 97 002142 宁波银行 19,461 411,600.15 0.28 98 300027 华谊兄弟 10,758 410,310.12 0.28 99 000917 电广传媒 13,272 409,043.04 0.28 100 600588 用友网络 8,750 401,450.00 0.27 101 600256 广汇能源 38,396 399,318.40 0.27 102 600118 中国卫星 6,894 392,682.24 0.27 103 600352 浙江龙盛 27,712 392,679.04 0.27 104 600068 葛洲坝 33,432 390,820.08 0.27 105 600196 复星医药 13,491 390,429.54 0.27 106 000402 金 融 街 27,630 390,411.90 0.27 107 002673 西部证券 13,556 384,583.72 0.26 108 600649 城投控股 26,816 378,105.60 0.26 109 601018 宁波港 42,497 375,673.48 0.26 110 601099 太平洋 29,000 374,680.00 0.26 111 601106 中国一重 30,800 372,988.00 0.25 112 600804 鹏博士 12,439 371,428.54 0.25 113 600340 华夏幸福 12,088 368,079.60 0.25 114 002304 洋河股份 5,297 367,399.92 0.25 115 600739 辽宁成大 14,994 366,603.30 0.25 116 002736 国信证券 14,600 366,314.00 0.25 117 600535 天士力 7,343 365,387.68 0.25 118 000709 河北钢铁 52,075 364,525.00 0.25 119 600958 东方证券 12,600 360,612.00 0.25 120 002081 金 螳 螂 12,760 359,704.40 0.25 121 600009 上海机场 11,253 356,720.10 0.24 122 600177 雅戈尔 19,502 356,106.52 0.24 123 600406 国电南瑞 17,186 355,578.34 0.24 124 002202 金风科技 18,103 352,465.41 0.24 125 600893 中航动力 6,541 347,654.15 0.24 126 000039 中集集团 10,761 347,580.30 0.24 127 601866 中海集运 36,156 343,482.00 0.23 128 002230 科大讯飞 9,806 342,621.64 0.23 129 600369 西南证券 17,149 336,977.85 0.23 130 600005 武钢股份 47,900 336,737.00 0.23 131 000778 新兴铸管 33,100 336,296.00 0.23 132 600674 川投能源 26,866 336,093.66 0.23 133 600383 金地集团 26,566 336,059.90 0.23 134 601555 东吴证券 16,318 334,029.46 0.23 135 002241 歌尔声学 9,252 332,146.80 0.23 136 000423 东阿阿胶 5,917 322,476.50 0.22 137 600023 浙能电力 32,388 321,288.96 0.22 138 600309 万华化学 13,222 319,707.96 0.22 139 601888 中国国旅 4,814 319,168.20 0.22 140 300070 碧水源 6,531 318,647.49 0.22 141 600066 宇通客车 15,298 314,373.90 0.21 142 601800 中国交建 17,833 313,147.48 0.21 143 601333 广深铁路 37,317 306,745.74 0.21 144 601998 中信银行 39,545 304,891.95 0.21 145 000839 中信国安 12,864 303,204.48 0.21 146 002465 海格通信 9,288 298,980.72 0.20 147 000623 吉林敖东 8,885 298,536.00 0.20 148 000878 云南铜业 16,089 298,290.06 0.20 149 000559 万向钱潮 13,604 297,383.44 0.20 150 600085 同仁堂 8,174 293,528.34 0.20 151 002594 比亚迪 5,303 292,884.69 0.20 152 600875 东方电气 14,242 291,533.74 0.20 153 600398 海澜之家 16,037 290,750.81 0.20 154 000060 中金岭南 15,591 289,836.69 0.20 155 600688 上海石化 26,898 288,615.54 0.20 156 600060 海信电器 11,694 287,555.46 0.20 157 601991 大唐发电 35,600 284,088.00 0.19 158 002292 奥飞动漫 7,610 283,776.90 0.19 159 601933 永辉超市 24,467 283,572.53 0.19 160 002353 杰瑞股份 8,056 282,362.80 0.19 161 000750 国海证券 16,645 279,636.00 0.19 162 600157 永泰能源 40,580 279,190.40 0.19 163 300124 汇川技术 5,812 278,976.00 0.19 164 600642 申能股份 27,633 276,606.33 0.19 165 000629 攀钢钒钛 51,296 274,946.56 0.19 166 600027 华电国际 24,615 273,718.80 0.19 167 000686 东北证券 14,015 272,872.05 0.19 168 600741 华域汽车 12,729 271,764.15 0.19 169 600315 上海家化 6,260 271,684.00 0.19 170 002065 东华软件 9,441 271,428.75 0.19 171 002500 山西证券 14,900 269,541.00 0.18 172 600863 内蒙华电 32,861 268,802.98 0.18 173 002008 大族激光 9,301 267,124.72 0.18 174 000568 泸州老窖 8,156 265,967.16 0.18 175 000793 华闻传媒 15,582 263,179.98 0.18 176 300058 蓝色光标 16,609 262,588.29 0.18 177 601898 中煤能源 22,967 262,283.14 0.18 178 002310 东方园林 9,161 261,729.77 0.18 179 601168 西部矿业 23,556 257,231.52 0.18 180 600663 陆家嘴 5,157 256,509.18 0.18 181 600252 中恒集团 11,083 254,909.00 0.17 182 601607 上海医药 11,399 253,855.73 0.17 183 600018 上港集团 31,991 253,048.81 0.17 184 000895 双汇发展 11,547 246,297.51 0.17 185 002385 大北农 18,171 245,671.92 0.17 186 000876 新 希 望 12,607 244,701.87 0.17 187 002456 欧菲光 7,195 242,759.30 0.17 188 000009 中国宝安 14,793 241,273.83 0.16 189 000800 一汽轿车 9,612 239,146.56 0.16 190 600660 福耀玻璃 16,563 236,519.64 0.16 191 601179 中国西电 23,031 236,067.75 0.16 192 000826 桑德环境 6,068 235,984.52 0.16 193 000046 泛海控股 16,100 235,865.00 0.16 194 002236 大华股份 7,369 235,218.48 0.16 195 601117 中国化学 23,941 234,142.98 0.16 196 002375 亚厦股份 9,753 233,681.88 0.16 197 600718 东软集团 10,694 232,380.62 0.16 198 300003 乐普医疗 5,700 231,249.00 0.16 199 601216 内蒙君正 9,502 228,713.14 0.16 200 600873 梅花生物 21,712 226,673.28 0.15 201 600332 白云山 6,563 226,160.98 0.15 202 600372 中航电子 6,362 222,224.66 0.15 203 002146 荣盛发展 17,756 221,950.00 0.15 204 600208 新湖中宝 28,718 221,702.96 0.15 205 600489 中金黄金 17,201 221,376.87 0.15 206 000425 徐工机械 16,642 220,839.34 0.15 207 002129 中环股份 10,986 217,412.94 0.15 208 002252 上海莱士 3,311 216,671.84 0.15 209 600867 通化东宝 9,865 216,339.45 0.15 210 601633 长城汽车 5,860 215,062.00 0.15 211 300002 神州泰岳 14,100 214,884.00 0.15 212 300017 网宿科技 4,579 212,557.18 0.15 213 000792 盐湖股份 7,487 212,481.06 0.15 214 000883 湖北能源 24,218 211,180.96 0.14 215 600362 江西铜业 9,807 210,948.57 0.14 216 600547 山东黄金 8,476 209,357.20 0.14 217 000581 威孚高科 6,736 208,748.64 0.14 218 600170 上海建工 22,184 208,085.92 0.14 219 002475 立讯精密 6,101 206,274.81 0.14 220 601258 庞大集团 37,546 205,001.16 0.14 221 601098 中南传媒 8,854 202,845.14 0.14 222 601808 中海油服 7,250 202,565.00 0.14 223 000963 华东医药 2,833 202,502.84 0.14 224 002153 石基信息 1,527 198,494.73 0.14 225 002410 广联达 8,447 197,659.80 0.13 226 600600 青岛啤酒 4,238 197,448.42 0.13 227 600108 亚盛集团 19,035 197,202.60 0.13 228 000970 中科三环 9,530 196,413.30 0.13 229 002038 双鹭药业 3,456 195,782.40 0.13 230 000413 东旭光电 19,993 195,531.54 0.13 231 000598 兴蓉投资 20,338 194,634.66 0.13 232 601225 陕西煤业 23,717 194,005.06 0.13 233 600827 百联股份 9,316 193,865.96 0.13 234 000061 农 产 品 9,414 192,045.60 0.13 235 000825 太钢不锈 26,650 189,481.50 0.13 236 600597 光明乳业 8,137 187,151.00 0.13 237 000712 锦龙股份 5,300 186,030.00 0.13 238 000400 许继电气 7,281 183,189.96 0.13 239 000027 深圳能源 14,562 179,840.70 0.12 240 600497 驰宏锌锗 12,323 179,792.57 0.12 241 600166 福田汽车 20,143 177,862.69 0.12 242 603000 人民网 3,402 177,346.26 0.12 243 601021 春秋航空 1,400 176,526.00 0.12 244 000831 五矿稀土 6,892 176,297.36 0.12 245 000983 西山煤电 18,589 176,223.72 0.12 246 000738 中航动控 5,300 175,748.00 0.12 247 600316 洪都航空 4,941 170,859.78 0.12 248 000729 燕京啤酒 16,389 170,445.60 0.12 249 002470 金正大 7,846 170,336.66 0.12 250 600008 首创股份 11,787 169,143.45 0.12 251 600038 中直股份 2,724 168,751.80 0.12 252 002422 科伦药业 4,075 163,163.00 0.11 253 000960 锡业股份 8,033 161,864.95 0.11 254 002007 华兰生物 3,647 161,525.63 0.11 255 000898 鞍钢股份 21,930 160,089.00 0.11 256 300015 爱尔眼科 4,883 157,525.58 0.11 257 600373 中文传媒 6,549 156,914.04 0.11 258 600516 方大炭素 12,857 153,126.87 0.10 259 601992 金隅股份 12,771 152,613.45 0.10 260 601929 吉视传媒 9,905 149,763.60 0.10 261 000999 华润三九 4,856 147,573.84 0.10 262 600348 阳泉煤业 14,348 147,067.00 0.10 263 600717 天津港 9,800 146,902.00 0.10 264 600578 京能电力 16,265 145,246.45 0.10 265 600317 营口港 22,800 143,640.00 0.10 266 601928 凤凰传媒 8,375 143,212.50 0.10 267 600633 浙报传媒 7,209 141,296.40 0.10 268 601699 潞安环能 14,425 139,489.75 0.10 269 300146 汤臣倍健 3,538 138,972.64 0.09 270 601118 海南橡胶 14,144 138,328.32 0.09 271 002051 中工国际 4,523 134,694.94 0.09 272 601958 金钼股份 11,183 131,735.74 0.09 273 002344 海宁皮城 6,654 130,618.02 0.09 274 600549 厦门钨业 5,157 130,265.82 0.09 275 600783 鲁信创投 3,392 127,132.16 0.09 276 300133 华策影视 4,702 126,954.00 0.09 277 600648 外高桥 3,470 121,727.60 0.08 278 300251 光线传媒 4,855 120,889.50 0.08 279 002570 贝因美 6,128 118,944.48 0.08 280 002001 新 和 成 6,873 117,459.57 0.08 281 002294 信立泰 3,849 110,081.40 0.08 282 603288 海天味业 3,416 109,107.04 0.07 283 000937 冀中能源 12,802 102,672.04 0.07 284 002399 海普瑞 2,781 94,526.19 0.06 285 600277 亿利能源 7,385 94,084.90 0.06 286 600809 山西汾酒 2,849 80,455.76 0.05 287 600998 九州通 3,562 79,646.32 0.05 288 600485 信威集团 1,743 76,500.27 0.05 289 002653 海思科 2,719 73,413.00 0.05 290 601158 重庆水务 6,826 73,311.24 0.05 291 600188 兖州煤业 4,644 63,855.00 0.04 292 000156 华数传媒 1,415 50,628.70 0.03 293 601969 海南矿业 2,600 47,398.00 0.03 294 601231 环旭电子 2,750 46,777.50 0.03 295 603993 洛阳钼业 3,335 41,220.60 0.03 1.1. 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600395 盘江股份 12,518 163,359.90 0.11 2 002429 兆驰股份 9,539 123,053.10 0.08 3 002416 爱施德 3,805 79,866.95 0.05 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601766 中国中车 2,461,818.05 1.09 2 601328 交通银行 2,141,151.20 0.95 3 601398 工商银行 1,896,613.00 0.84 4 600016 民生银行 1,673,189.00 0.74 5 600030 中信证券 1,641,207.41 0.73 6 601318 中国平安 1,576,403.00 0.70 7 601288 农业银行 1,331,229.00 0.59 8 300059 东方财富 1,289,488.00 0.57 9 601939 建设银行 1,215,290.41 0.54 10 000333 美的集团 1,185,120.00 0.53 11 601166 兴业银行 1,181,764.00 0.52 12 600887 伊利股份 992,463.00 0.44 13 300104 乐视网 914,474.00 0.41 14 600837 海通证券 876,605.00 0.39 15 601988 中国银行 875,422.00 0.39 16 600000 浦发银行 862,784.00 0.38 17 000338 潍柴动力 843,080.00 0.37 18 000166 申万宏源 816,513.84 0.36 19 600637 东方明珠 760,194.90 0.34 20 601088 中国神华 746,505.00 0.33 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 7,957,582.67 3.53 2 600030 中信证券 5,996,900.19 2.66 3 600016 民生银行 5,817,216.90 2.58 4 601166 兴业银行 4,729,670.72 2.10 5 601988 中国银行 4,104,771.73 1.82 6 600837 海通证券 3,889,284.29 1.72 7 601939 建设银行 3,426,496.87 1.52 8 601328 交通银行 3,137,141.57 1.39 9 600000 浦发银行 3,093,770.07 1.37 10 601169 北京银行 2,749,860.31 1.22 11 601288 农业银行 2,674,205.25 1.19 12 601398 工商银行 2,619,627.77 1.16 13 000002 万 科Ａ 2,424,866.57 1.07 14 601088 中国神华 2,137,161.63 0.95 15 601668 中国建筑 2,095,339.71 0.93 16 601601 中国太保 2,069,504.97 0.92 17 000651 格力电器 2,001,876.49 0.89 18 600519 贵州茅台 1,947,323.65 0.86 19 000333 美的集团 1,917,129.76 0.85 20 601818 光大银行 1,832,984.87 0.81 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 72,366,043.65 卖出股票收入（成交）总额 195,885,561.71 注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 87,186.00 0.06 8 其他 - - 9 合计 87,186.00 0.06 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 600 87,186.00 0.06 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 1.1. 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. （一）本基金跟踪复制标的指数沪深300指数，配置了沪深300指数成分股中国平安。 根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会发布对中国平安控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，决定对平安证券给予警告，没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 （二）本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，配置了沪深300指数成分股中信证券。 根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 （三）本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，配置了沪深300指数成分股海通证券。 根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 （四）本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，配置了沪深300指数成分股兴业银行。 根据2015年6月9日兴业银行公告“2015年5月中旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分行接到北海市公安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案，目前案件在调查阶段。公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组，就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行资金卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。”本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 除上述事项外，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.1. 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 66,894.28 2 应收证券清算款 4,314,441.52 3 应收股利 - 4 应收利息 3,027.69 5 应收申购款 261,040.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,645,404.27 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.1.1. 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 1.1.1. 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600395 盘江股份 163,359.90 0.11 重大事项停牌 2 002416 爱施德 79,866.95 0.05 重大事项停牌 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,579 28,071.05 40,201,734.39 40.02% 60,264,568.78 59.98% 1. 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 杨静芳 990,049.00 33.11% 2 陈放 158,443.00 5.30% 3 深圳市点通数据有限公司 147,600.00 4.94% 4 李素升 134,746.00 4.51% 5 王改琪 120,008.00 4.01% 6 陈梅芳 100,005.00 3.34% 7 张玉娟 70,000.00 2.34% 8 马曦琴 70,000.00 2.34% 9 曲秋霞 67,010.00 2.24% 10 李泽华 66,007.00 2.21% 注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 669,525.11 0.6664% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年8月4日）基金份额总额 898,915,869.33 本报告期期初基金份额总额 192,732,025.26 本报告期基金总申购份额 83,705,452.70 减:本报告期基金总赎回份额 175,971,174.79 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 100,466,303.17 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；聘任孙杰、刁俊东为公司高管人员。以上三名副总经理于2015年4月22日通过中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）组织的高级管理人员证券投资法律知识考试，公司已及时向基金业协会进行备案。 10.2.2 基金经理变动情况本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 1. 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国元证券 1 193,215,227.81 73.61% 175,901.91 73.61% - 招商证券 1 69,253,612.73 26.39% 63,048.71 26.39% - 华泰联合证券 1 - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 1. 其他重大事件 除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及本公司网站 2015年6月30日 2 关于旗下部分基金参加一路财富和同花顺费率优惠活动的公告 同上 2015年6月26日 3 关于增加汇付金融和增财基金为旗下部分基金代销机构并推出定投业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年6月19日 4 长盛基金管理有限公司关于增加联泰资产和钱景为旗下部分基金代销机构并推出定投业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年6月19日 5 关于我公司旗下部分开放式基金参加中国农业银行网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年6月1日 6 关于旗下部分基金参加一路财富（北京）信息科技有限公司网上费率优惠活动的公告 同上 2015年5月28日 7 关于在直销柜台开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 同上 2015年5月27日 8 长盛基金管理有限公司关于子公司法定代表人、执行董事及高管变更情况的公告 同上 2015年5月15日 9 长盛基金管理有限公司关于新任副总经理的公告 同上 2015年4月24日 10 关于旗下部分基金参加众禄基金费率优惠活动的公告 同上 2015年4月20日 11 关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年4月1日 12 关于在直销柜台开通旗下部分基金跨ta转换业务的公告 同上 2015年3月16日 13 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要 同上 2015年3月12日 14 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） 同上 2015年3月12日 15 关于在工商银行开通旗下部分基金转换业务的公告 同上 2015年3月6日 16 关于在直销柜台开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 同上 2015年2月12日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 1. 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 1. 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2015年8月27日 PAGE 第 43 页 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