关于修改嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) 基金合同及托管协议的公告 一、本次修改的基本情况 根据中国证监会颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求, 为推动产品持续良性发展,嘉实基金管理有限公司对嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII-LOF)(以下简称“本基金”)基金合同、托管协议等法律文件在基金投资限制、申购 赎回限制、信息披露条款等方面进行了相应调整。嘉实基金管理有限公司作为本基金的管理 人,已与本基金托管人就基金合同、托管协议修改达成一致,并报中国证监会北京监管局备 案。本次修改后的基金合同、托管协议将于2018年3月31日起正式施行。 二、基金合同、托管协议修订情况 基于上述调整,本公司将对本基金的基金合同、托管协议中涉及的相关内容进行修订, 具体修订内容详见附件《<嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同>条款修 改对照表》、<嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议>条款修改对照表》。 三、重要提示 1、本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订 本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基 金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于:出于流动性风险管理需要增加或调整了基 金的部分投资限制规定;对投资者持有基金少于7日(不含)收取不低于1.5%的短期赎回费 率;在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停 申购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购和赎回申请 无法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投资者关注以上变化 和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进行投资决策。 2、本次修订属于按照有效的法律法规和监管机构的规定执行,本基金管理人已就修订 内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、本公告仅对本基金根据法律法规修订有关事项予以说明。基金管理人将在本公告发 布当日,将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网站,并将在更新的基金招募说明书 中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。 投 资 者 可以 通过 可 以拨 打 本公 司 客服 热 线( 400-600-8800) 或 登录 本 公司 网 站 (www.jsfund.cn)获取相关信息。 特此公告 嘉实基金管理有限公司 2018年3月22日 附件: 1、《<嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同>条款修改对照表》 2、《<嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议>条款修改对照表》  《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》条款修改对照表 修改前 修改后 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同 法》”)……《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称 法》”)……《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称 《试行办法》)及有关法律法规和有关部门的批准文件。 《试行办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 简称“《流动性风险管理规定》”)及有关法律法规和有关部门的批准文件。 二、释义 无 15.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 七、基金份额的申购、赎回与转换 (七)申购和赎回的数额限制 (七)申购和赎回的数额限制 无 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的 合法权益,具体规定请参见相关公告。 (八)申购和赎回的价格、费用及其用途 (八)申购和赎回的价格、费用及其用途 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注 基金份额时收取,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的 册登记费和其他必要的手续费。 赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 3 (九)拒绝或暂停申购的情形 (九)拒绝或暂停申购的情形 …… …… 10.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 发生上述暂停申购情形(除本款第 4、第 6 项)时,基金管理人应当根据有 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。…… 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 11.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 发生上述暂停申购情形(除本款第 4、第 6、第 11 项)时,基金管理人应当 根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。…… (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:……如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人 (2)部分延期赎回:……如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人 未能赎回部分作自动延期赎回处理。 未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下,如出现单个基金份额持有人 超过前一开放日基金总份额 30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金 管理人应当按照优先确认其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请的 原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请 4  在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎 回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量) 确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人 的赎回申请在当日不能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请 量占当日小额赎回申请总量的比例,确认其当日受理的赎回申请量,对当日 全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请 人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期 赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指 定媒介上刊登公告。 九、基金合同当事人及权利义务 (一)基金管理人 (一)基金管理人 办公地址:北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 法定代表人:王忠民 53 层 09-11 单元 总经理:赵学军 法定代表人:赵学军 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:郭树清 法定代表人:田国立 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 十四、基金的投资 (二)投资范围 (二)投资范围 …… …… 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%;权证市 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%;权证市 值不超过基金资产净值的 3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于 值不超过基金资产净值的 3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%。 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 (六)投资限制 (六)投资限制 5 1、组合投资比例限制 1、组合投资比例限制 (5)本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%; (5)本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%; 权证市值不超过基金资产净值的 3%;现金及到期日在一年以内的政府债券 权证市值不超过基金资产净值的 3%; 不低于基金资产净值的 5%。 (6)现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 金合同的有关约定。除第(6)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基 管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的 的,基金管理人应当在 30 个工作日内进行调整。 上述投资比例规定的,基金管理人应当在 30 个工作日内进行调整。 十六、基金资产的估值 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 无 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 二十一、基金的信息披露 (八)基金年度报告、半年度报告基金半年度报告、基金季度报告 (八)基金年度报告、半年度报告基金半年度报告、基金季度报告 无 6.基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况 及其流动性风险分析等。 7.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额 及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。 (九)临时报告与公告 (九)临时报告与公告 无 30.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 6 7  《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议》条款修改对照表 修改前 修改后 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 (一)基金管理人 注册地址:上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 法定代表人:王忠民 53 层 09-11 单元 (二)基金托管人 法定代表人:赵学军 法定代表人:郭树清 (二)基金托管人 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 法定代表人:田国立 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 二、基金托管协议的依据、目的和原则 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试 本协议依据《证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试 行办法》有关法律法规(以下简称“法律法规”)、《嘉实恒生中国企业指数 行办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 证券投资基金(QDII - LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他 “《流动性风险管理规定》”)有关法律法规(以下简称“法律法规”)、《嘉实 有关规定制订。 恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金合同》(以下简称“基 金合同”)及其他有关规定制订。 四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 范围、投资对象进行监督。 范围、投资对象进行监督。 …… …… 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%;权证市 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%;权证市 值不超过基金资产净值的 3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于 值不超过基金资产净值的 3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于 8 基金资产净值的 5%。 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (4)本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%; (4)本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%; 权证市值不超过基金资产净值的 3%;现金及到期日在一年以内的政府债券 权证市值不超过基金资产净值的 3%; 不低于基金资产净值的 5%。 (5)现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中 …… 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 …… 金合同的有关约定。若基金超过上述投资比例限制,应当在超过比例后 30 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。 金合同的有关约定。若基金超过上述投资比例限制,除第(5)项外,应当 在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制 要求。 十、基金资产净值计算和会计核算 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 无 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 9