嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 第 1 页 共 10 页 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)(场内简称:恒生 H 股) 基金主代码 160717 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2010 年 9 月 30 日 报告期末基金份额总额 105,441,959.08 份 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和 数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业 投资目标 绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%,年跟踪误差 不超过 4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投 资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。 本基金为被动式指数基金,按照成份股在恒生中国企业指数投资策略 中的基准权重构建指数化投资组合。 业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数 风险收益特征 较高风险、较高收益 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 英文名称:State Street Bank and Trust Company境外资产托管人 中文名称:美国道富银行 第 2 页 共 10 页 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月主要财务指标 30 日 ) 1.本期已实现收益 -1,661,412.78 2.本期利润 7,377,639.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0668 4.期末基金资产净值 76,475,780.32 5.期末基金份额净值 0.7253注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④过去三 9.96% 1.32% 10.28% 1.40% -0.32% -0.08% 个月 第 3 页 共 10 页 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较图:嘉实 H 股指数(QDII-LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图 (2010 年 9 月 30 日至 2013 年 9 月 30 日)注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(六)1、组合投资比例限制)的有关约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金、嘉实基本 曾任贝尔斯登高级工程 面 50 指数(LOF)、 师, HBK 投资公司高级工 嘉实深圳基本面 2013 年 1 月 程师/交易操盘手, 杨阳 - 13 年 120ETF、嘉实深圳 25 日 Citadel 投资集团高级数 基本面 120ETF 联 量分析师,高盛集团高级 接、嘉实黄金 数量分析师。2008 年 3 月 第 4 页 共 10 页 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告 (QDII-FOF-LOF) 加入嘉实基金任高级数量 基金经理 分析师。宾夕法尼亚州立 大学硕士,具有基金从业 资格,中国国籍。注:(1)任职日期、离任日期是指是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.12%,年度化拟合偏离度为 1.88%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要是由限制投资股票的替代选择、股票组合最高仓位限制、人民币港币的汇率变化以及申购赎回的冲击所带来的。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.7253 元;本报告期基金份额净值增长率为 9.96%,业绩比较基准收益率为 10.28%。 第 5 页 共 10 页 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金作为一只投资于香港恒生 H 股指数的被动投资管理产品,我们将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生 H 股指数的投资工具。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 70,651,530.16 91.09 其中:普通股 70,651,530.16 91.09 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 6 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付金 7 6,737,533.91 8.69 合计 8 其他资产 176,256.06 0.23 合计 77,565,320.13 100.005.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 香港 70,651,530.16 92.38 合计 70,651,530.16 92.385.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 非必需消费品 2,897,099.41 3.79 第 6 页 共 10 页 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告 必需消费品 654,910.62 0.86 能源 14,699,930.33 19.22 金融 43,360,919.37 56.70 医疗保健 1,002,777.58 1.31 工业 2,400,823.04 3.14 信息技术 - - 原材料 2,569,073.23 3.36 电信服务 1,640,416.32 2.15 公用事业 1,425,580.26 1.86 合计 70,651,530.16 92.38注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细 公司 所属 占基金 所在 序 公司名称 (英 名称 证券 国家 公允价值(人 资产净 证券 数量(股) 号 文) (中 代码 (地 民币元) 值比例 市场 文) 区) (%) 香港 Bank of China 中国 3988 证券 中国 1 2,607,000 7,317,222.80 9.57 Ltd 银行 HK 交易 香港 所 Industrial and 香港 Commercial 工商 1398 证券 中国 2 1,670,000 7,163,342.59 9.37 Bank of China 银行 HK 交易 香港 Ltd. 所 香港 中国 PetroChina Co. 证券 中国 3 石油 857 HK 816,000 5,538,165.24 7.24 Ltd. 交易 香港 股份 所 香港 Bank of 交通 3328 证券 中国 4 Communications 1,116,400 5,045,412.39 6.60 银行 HK 交易 香港 Co., Ltd. 所 China 中国 香港 Petroleum & 石油 证券 中国 5 386 HK 985,600 4,743,417.72 6.20 Chemical 化工 交易 香港 Corporation 股份 所 第 7 页 共 10 页 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告 香港 China Life 中国 2628 证券 中国 6 Insurance Co. 288,000 4,589,765.86 6.00 人寿 HK 交易 香港 Ltd. 所 Ping An 香港 Insurance 中国 2318 证券 中国 7 79,000 3,611,007.48 4.72 (Group) Co. of 平安 HK 交易 香港 China Ltd. 所 香港 China 招商 3968 证券 中国 8 Merchants Bank 301,350 3,368,932.38 4.41 银行 HK 交易 香港 Co., Ltd. 所 China CITIC 香港 Bank 中信 证券 中国 9 998 HK 968,000 3,085,342.60 4.03 Corporation 银行 交易 香港 Ltd. 所 香港 Agricultural 农业 1288 证券 中国 10 Bank of China 891,000 2,522,016.40 3.30 银行 HK 交易 香港 Ltd. 所注:(1)根据本基金基金合同的约定,本基金为被动式指数基金,投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%。(2)本表所使用的证券代码为彭博代码。5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存 托凭证投资明细 报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末,本基金未持有金融衍生品。 第 8 页 共 10 页 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末,本基金未持有基金。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 171,822.01 4 应收利息 475.60 5 应收申购款 3,958.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 176,256.065.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有积极投资股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 112,750,446.03 报告期期间基金总申购份额 2,179,763.10 减:报告期期间基金总赎回份额 9,488,250.05 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 105,441,959.08 第 9 页 共 10 页 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2013 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)募集的文件; (2)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金合同》; (3)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)招募说明书》; (4)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金托管协议》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)公告的各项原稿。8.2 存放地点 (1)北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 (2)北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013 年 10 月 24 日 第 10 页 共 10 页