嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实H股指数(QDII-LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2010年9月30日至2013年3月31日) 注1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(六)1、组合投资比例限制)的有关约定。 注2:2013年1月25日,本基金管理人发布《关于嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理变更的公告》,张宏民先生不再担任本基金基金经理 聘请杨阳先生担任本基金基金经理职务。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:(1)基金经理张宏民的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理杨阳的任职日期是指公司作出决定后公告之日,离任日期指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.09%,年度化拟合偏离度为1.48%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要是由限制投资股票的替代选择,股票组合最高仓位限制以及申购赎回的冲击所带来的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.7561元 本报告期基金份额净值增长率为-5.49%,业绩比较基准收益率为-5.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品,我们将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 ■ 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 ■ 注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 ■ 注:(1)根据本基金基金合同的约定,本基金为被动式指数基金,投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%。(2)本表所使用的证券代码为彭博代码。 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末,本基金未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末,本基金未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有积极投资股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)募集的文件 (2)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金合同》 (3)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)招募说明书》 (4)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金托管协议》 (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照 (6) 报告期内嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)公告的各项原稿。 7.2 存放地点 (1)北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 (2)北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管服务部 7.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013年4月19日 基金简称 嘉实H股指数(QDII-LOF)(深交所上市简称:恒生H股) 交易代码 160717 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2010年9月30日 报告期末基金份额总额 114,533,743.95份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。 投资策略 本基金为被动式指数基金,按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投资组合。 业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数 风险收益特征 较高风险、较高收益 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称:StateStreetBankandTrustCompany中文名称:美国道富银行 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 -2,757,187.13 2.本期利润 -4,845,490.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0395 4.期末基金资产净值 86,599,775.12 5.期末基金份额净值 0.7561 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.49% 1.28% -5.11% 1.34% -0.38% -0.06% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张宏民 本基金基金经理、嘉实沪深300ETF基金经理 2010年9月30日 2013年1月25日 11年 2000年10月加入嘉实基金管理有限公司,在研究部从事定量研究工作。2008年起任公司结构产品投资部高级数量分析师,从事指数化投资管理与研究工作。大学本科,具有基金从业资格,中国国籍。 杨阳 本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深圳基本面120ETF、嘉实深圳基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理 2013年1月25日 - 12年 曾任贝尔斯登高级工程师,HBK投资公司高级工程师/交易操盘手,Citadel投资集团高级数量分析师,高盛集团高级数量分析师。2008年3月加入嘉实基金任高级数量分析师。宾夕法尼亚州立大学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 80,951,333.64 92.91 其中:普通股 80,951,333.64 92.91 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,155,763.50 7.07 8 其他资产 18,193.67 0.02 合计 87,125,290.81 100.00 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 香港 80,951,333.64 93.48 合计 80,951,333.64 93.48 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 18,859,376.02 21.78 原材料 3,766,659.93 4.35 工业 2,942,565.42 3.40 非必需消费品 2,404,895.00 2.78 必需消费品 639,595.44 0.74 医疗保健 1,017,215.17 1.17 金融 48,014,964.29 55.44 信息技术 - - 电信服务 1,818,776.85 2.10 公用事业 1,487,285.52 1.72 其他 - - 合计 80,951,333.64 93.48 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 BankofChinaLtd 中国银行 3988HK 香港证券交易所 中国香港 2,858,000 8,308,926.22 9.59 2 IndustrialandCommercialBankofChinaLtd. 工商银行 1398HK 香港证券交易所 中国香港 1,886,000 8,285,538.99 9.57 3 PetroChinaCo.Ltd. 中国石油股份 857HK 香港证券交易所 中国香港 876,000 7,201,650.84 8.32 4 ChinaPetroleum&ChemicalCorporation 中国石油化工股份 386HK 香港证券交易所 中国香港 814,000 6,008,288.50 6.94 5 BankofCommunicationsCo.,Ltd. 交通银行 3328HK 香港证券交易所 中国香港 1,247,400 5,852,777.97 6.76 6 ChinaLifeInsuranceCo.Ltd. 中国人寿 2628HK 香港证券交易所 中国香港 309,000 5,015,736.51 5.79 7 PingAnInsurance(Group)Co.ofChinaLtd. 中国平安 2318HK 香港证券交易所 中国香港 84,500 4,108,027.83 4.74 8 ChinaMerchantsBankCo.,Ltd. 招商银行 3968HK 香港证券交易所 中国香港 287,000 3,810,341.38 4.40 9 ChinaCITICBankCorporationLtd. 中信银行 998HK 香港证券交易所 中国香港 995,000 3,744,459.82 4.32 10 ChinaShenhuaEnergyCo.Ltd. 中国神华 1088HK 香港证券交易所 中国香港 141,000 3,211,059.83 3.71 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 574.18 5 应收申购款 17,619.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 18,193.67 本报告期期初基金份额总额 129,712,717.24 本报告期基金总申购份额 2,900,552.66 减:本报告期基金总赎回份额 18,079,525.95 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 114,533,743.95 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日