嘉实基金管理有限公司 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2010 年第 4 季度报告 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) 2010 年第 4 季度报告 2010 年 12 月 31 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 1 月 21 日 0 嘉实基金管理有限公司 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2010 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 1 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 10 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)(深交所上市简称:恒生 H 股) 交易主代码 160717 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 9 月 30 日 报告期末基金份额总额 345,936,733.94 份 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约 束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%, 投资目标 年跟踪误差不超过 4%,以实现对恒生中国企业指数的有 效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有 效投资工具。 本基金为被动式指数基金,按照成份股在恒生中国企业 投资策略 指数中的基准权重构建指数化投资组合。 业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期 风险收益特征 的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基 金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称:State Street Bank and Trust Company 1 嘉实基金管理有限公司 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2010 年第 4 季度报告 中文名称:美国道富银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2010 年 10 月 1 日 - 2010 年 12 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 -8,707,927.98 2.本期利润 -41,187,163.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0711 4.期末基金资产净值 311,475,118.70 5.期末基金份额净值 0.9004 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -9.96% 0.99% 0.82% 1.40% -10.78% -0.41% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图:嘉实H股指数(QDII-LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图(2010 年 9 月 30 日至 2010 年 12 月 31 日) 注:本基金基金合同生效日 2010 年 9 月 30 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的 2 嘉实基金管理有限公司 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2010 年第 4 季度报告 约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 2000 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司,在研究部从事定量研 究工作。2008 年起任公司结构产 本基金基 2010 年 9 月 张宏民 - 10 品投资部高级数量分析师,从事 金经理 30 日 指数化投资管理与研究工作。大 学本科,具有基金从业资格,中 国国籍。 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度,通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所 有基金和组合。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。 3 嘉实基金管理有限公司 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2010 年第 4 季度报告 4.4.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金的基金合同生效日为 2010 年 9 月 30 日,此报告期为本基金的建仓期,基金仓位逐步 增加,这在一定程度上对基准指数跟踪效果产生了冲击,随着本基金建仓期的结束,这种冲击将 会逐步减弱。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9004 元;本报告期基金份额净值增长率为-9.96%,业绩 比较基准收益率为 0.82%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 作为指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,将继续秉承指数化被 动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降 低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩比较基准保持一致。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 294,791,943.91 94.14 其中:普通股 294,791,943.91 94.14 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 4 嘉实基金管理有限公司 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2010 年第 4 季度报告 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 6 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付金 7 17,020,989.39 5.44 合计 8 其他资产 1,327,299.39 0.42 9 合计 313,140,232.69 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 香港 294,791,943.91 94.64 合计 294,791,943.91 94.64 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 65,916,254.32 21.16 原材料 18,557,123.99 5.96 工业 14,354,457.29 4.61 非必需消费品 9,365,931.24 3.01 必需消费品 1,385,314.04 0.44 医疗保健 2,047,746.03 0.66 金融 171,708,646.47 55.13 信息技术 1,861,596.58 0.60 电信服务 6,490,196.28 2.08 公用事业 3,104,677.67 1.00 合计 294,791,943.91 94.64 注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末,本基金未持有积极投资股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资 明细 所属 占基金 序 公司名称 公司名称 证券 所在证 国家 公允价值 资产净 数量(股) 号 (英文) (中文) 代码 券市场 (地 (人民币元) 值比例 区) (%) 1 Bank of China 中国银行 3988 香港证 中国 8,400,000 29,306,029.20 9.41 5 嘉实基金管理有限公司 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2010 年第 4 季度报告 Ltd HK 券交易 香港 所 Industrial and 香港证 1398 中国 2 Commercial 工商银行 券交易 5,784,000 28,497,101.10 9.15 HK 香港 Bank of 所 China Ltd. China Life 香港证 2628 中国 3 Insurance 中国人寿 券交易 1,006,000 27,179,129.67 8.73 HK 香港 Co. Ltd. 所 香港证 PetroChina 中国石油 857 中国 4 券交易 2,852,000 24,656,819.98 7.92 Co. Ltd. 股份 HK 香港 所 Bank of 香港证 Communicati 3328 中国 5 交通银行 券交易 3,062,000 20,401,438.18 6.55 ons Co., HK 香港 所 Ltd. Ping An Insurance 香港证 2318 中国 6 (Group) Co. 中国平安 券交易 232,000 17,155,429.54 5.51 HK 香港 of China 所 Ltd. China 香港证 Merchants 3968 中国 7 招商银行 券交易 876,000 14,625,036.02 4.70 Bank Co., HK 香港 所 Ltd. China 香港证 Petroleum & 中国石油 386 中国 8 券交易 2,270,000 14,371,186.58 4.61 Chemical 化工股份 HK 香港 所 Corporation China 香港证 Shenhua 1088 中国 9 中国神华 券交易 461,000 12,788,286.60 4.11 Energy Co. HK 香港 所 Ltd. China CITIC 香港证 Bank 998 中国 10 中信银行 券交易 2,970,000 12,737,400.98 4.09 Corporation HK 香港 所 Ltd. 注:根据本基金基金合同的约定,本基金为被动式指数基金,投资组合中成份股及备选股投资比 例不低于基金资产的 90%。 6 嘉实基金管理有限公司 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2010 年第 4 季度报告 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资 明细 报告期末,本基金未持有积极投资股票。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 报告期末,本基金未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末,本基金未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,275,225.98 3 应收股利 - 4 应收利息 3,336.59 5 应收申购款 48,736.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,327,299.39 7 嘉实基金管理有限公司 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2010 年第 4 季度报告 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有积极投资股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,016,850,356.49 本报告期基金总申购份额 4,066,221.87 减:本报告期基金总赎回份额 674,979,844.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 345,936,733.94 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)募集的文件; (2)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金合同》; (3)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)招募说明书》; (4)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金托管协议》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)公告的各项原稿。 7.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工 8 嘉实基金管理有限公司 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2010 年第 4 季度报告 本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2011 年 1 月 21 日 9