嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2010年第1号) 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金或基金)根据2009年12月3日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2009]1294号)和2009年12月4日《关于嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)募集时间安排的确认函》(基金部函[2009]743号)的核准,进行募集。本基金类型为上市契约型开放式,股票型证券投资基金。本基金基金合同于2009年12月30日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。 重要提示 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2010年6月30日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日(未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 王忠民 总经理 赵学军 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%,立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 (二)主要人员情况 1.董事、监事及高级管理人员 王忠民先生,董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计,煤炭部财务司会计、副处长,中国统配煤矿总公司财务局处长,煤炭部财务公司筹备组负责人,中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理,2002年3月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。 赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。 韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年至今,担任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,担任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,担任立信投资有限责任公司董事长。 高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。 IngoGefeke先生,董事,德国籍,康斯坦斯(Constance)大学国际经济学硕士研究生。曾任德意志银行(纽约)全球交易银行首席运营官及国际投资银行首席运营官。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员,德意志资产管理公司(纽约)董事总经理兼首席行政管理官、全球交易总监。 MarkCullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(DarlingtonCommodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。 骆小元女士,独立董事。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年,担任中国注册会计师协会总会计师;2000年至今,就职于中国注册会计师协会协会注册中心,担任中心主任。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004年至今任万盟并购集团董事长。 张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。 朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。 朱成刚先生,监事,法学博士。1998年7月至2002年1月,就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部;2002年1月至今,就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司,历任督察员和公司副总经理。 李道滨先生,副总经理,中共党员,法学博士,经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。 张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。 戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任总经理助理,2008年7月起任公司副总经理。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。 2、基金经理 (1)现任基金经理 杨阳先生,中国科学技术大学学士,宾夕法尼亚州立大学硕士,10年证券从业经验,具有基金从业资格。2000年至2003年任贝尔斯登高级工程师,2003至2005年任HBK投资公司高级工程师/交易操盘手,2005至2006年任Citadel投资集团高级数量分析师,2006年至2008年任高盛集团高级数量分析师,2008年3月加入嘉实基金管理有限公司担任高级数量分析师。2009年12月30日至今任本基金基金经理。 (2)历任基金经理 本基金无历任基金经理 3、投资决策委员会 投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生,公司副总经理戴京焦女士,公司总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、总经理助理李凯先生、总经理助理陶荣辉先生。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 成立时间:1984年1月1日 注册资本:人民币334,018,850,026元 联系人:蒋松云 联系电话:(010)66105799 截至2010年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工121人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 三、相关服务机构 (一)柜台(场外)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 赵虹 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 吴冬梅 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市人民南路一段86号城市之心30H嘉实基金 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 胡清泉 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼 电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663 联系人 周炜 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室 电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676 联系人 曹涌 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室 电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331 联系人 沈峥 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元 电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670 联系人 吴冬梅 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 陈涤 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室 电话 (020)87555163 传真 (020)81552120 联系人 陈涤 2、代销机构 (1)中国银行 住所 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 法定代表人 肖钢 电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 (2)中国工商银行 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人 姜建清 联系人 田耕 电话 (010)66107900 传真 (010)66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 (3)中国农业银行 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人 项俊波 联系人 蒋浩 电话 (010)85109219 传真 (010)85109219 网址 www.abchina.com 客服电话 95599 (4)招商银行 住所、办公地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人 秦晓 联系人 邓炯鹏 电话 (0755)83077278 传真 (0755)83195050 网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555 (5)交通银行 住所、办公地址 上海市银城中路188号 法定代表人 胡怀邦 联系人 曹榕 电话 (021)58781234 传真 (021)58408483 网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559 (6)中国邮政储蓄银行 住所、办公地址 北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人 刘安东 联系人 陈春林 传真 (010)66415194 网址 www.psbc.com 客服电话 95580 (7)中国民生银行 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人 董文标 联系人 董云巍、吴海鹏 电话 (010)58351666 传真 (010)83914283 网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568 (8)中国光大银行 住所、办公地址 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人 唐双宁 联系人 李伟 电话 (010)68098778 传真 (010)68560312 网址 www.cebbank.com 客服电话 95595(全国) (9)中信银行 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人 孔丹 联系人 丰靖 电话 (010)65557083 传真 (010)65550827 网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558 (10)深圳发展银行 住所、办公地址 深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人 法兰克纽曼(FrankN.Newman) 联系人 张青 电话 (0755)82088888 传真 (0755)82080406 网址 www.sdb.com.cn 客服电话 95501 (11)上海浦东发展银行 住所 上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址 上海市北京东路689号 法定代表人 吉晓辉 联系人 倪苏云、虞谷云 电话 (021)61618888 传真 (021)63604199 网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528 (12)北京银行 住所 北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 法定代表人 闫冰竹 联系人 王曦 电话 (010)66223584 传真 (010)66226073 网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电话 (010)96169 (13)平安银行 住所、办公地址 深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人 孙建一 联系人 霍兆龙 电话 (0755)25859591 传真 (0755)25879453 网址 http://bank.pingan.com 客服电话 4006699999 (14)广东发展银行 住所、办公地址 广东省广州市农林下路83号 法定代表人 董建岳 联系人 李晓鹏 电话 (020)38322256 传真 (020)87310955 网址 www.gdb.com.cn 客服电话 800-830-8003、400-830-8003 (15)宁波银行 住所、办公地址 宁波市江东区中山东路294号 法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋 电话 (021)63586210 传真 (021)63586215 网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528,962528上海地区 (16)东莞银行 住所、办公地址 东莞市城区运河东一路193号 法定代表人 廖玉林 联系人 胡昱 电话 (0769)22119061 传真 (0769)22117730 客服电话 (0769)96228 网址 www.dongguanbank.cn (17)杭州银行 住所、办公地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人 马时雍 联系人 江波 电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309 客服电话 400-888-8508 网址 www.hzbank.com.cn (18)浙商银行 住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人 张达洋 联系人 吴军阳 电话 (0571)87659084 传真 (0571)87659188 网址 www.czbank.com 客服电话 95105665 (19)江苏银行 住所、办公地址 南京市洪武北路55号 法定代表人 黄志伟 联系人 田春慧 电话 (025)58588167 传真 (025)58588164 网址 www.jsbchina.cn 客服电话 (025)96098、4008696098 (20)中信证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 法定代表人 王东明 联系人 陈忠 电话 (010)84863893 传真 (010)84865560 网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 (010)84588888 (21)广发证券股份有限公司 住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址 广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人 王志伟 联系人 黄岚 电话 (020)87555888 传真 (020)87555305 网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575或致电各地营业网点 (22)中信建投证券有限责任公司 住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址 北京市朝阳门内大街188号 法定代表人 张佑君 联系人 权唐 清算传真 (010)65183880 业务传真 (010)65182261 网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 (23)海通证券股份有限公司 住所 上海淮海中路98号 办公地址 上海市广东路689号 法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 www.htsec.com 客服电话 95553或拨打各城市营业网点咨询电话 (24)申银万国证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市常熟路171号 法定代表人 丁国荣 联系人 李清怡 电话 (021)54033888 传真 (021)54030294 网址 www.sw2000.com.cn 客服电话 (021)962505 (25)国泰君安证券股份有限公司 住所 上海市浦东新区商城路618号 办公地址 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人 祝幼一 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666 (26)中国银河证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人 顾伟国 联系人 田薇 电话 (010)66568430 传真 (010)66568536 网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-888-8888 (27)兴业证券股份有限公司 住所 福州市湖东路99号标力大厦 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层 法定代表人 兰荣 联系人 谢高得 电话 (021)38565785 传真 (021)38565955 网址 www.xyzq.com.cn 客服电话 4008888123 (28)招商证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人 宫少林 联系人 黄健 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565 (29)华泰证券股份有限公司 住所、办公地址 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人 吴万善 联系人 程高峰 电话 (025)84457777 传真 (025)84579763 网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597 (30)华泰联合证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人 马昭明 联系人 盛宗凌 电话 (0755)82492000 传真 (0755)82492962 网址 www.lhzq.com 客服电话 95513 (31)长城证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人 黄耀华 联系人 匡婷 电话 (0755)83516289 传真 (0755)83516199 网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888、(0755)33680000 (32)国都证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人 常喆 联系人 黄静 电话 (010)84183333 传真 (010)84183311-3389 网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 (33)广发华福证券有限责任公司 住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址 福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 (0591)87841160 传真 (0591)87841150 客服电话 (0591)96326 网址 www.gfhfzq.com.cn (34)光大证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨、李芳芳 电话 (021)22169999 传真 (021)22169134 网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788,10108998 (35)渤海证券股份有限公司 住所 天津市南开区宾水西道8号 办公地址 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人 王春峰 联系人 王兆权 电话 (022)28451861 传真 (022)28451892 网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988 (36)国信证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 联系人 齐晓燕 电话 (0755)82130833 传真 (0755)82133302 网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 (37)安信证券股份有限公司 住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址 深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 电话 (0755)82558305 传真 (0755)82558355 网址 www.essences.com.cn 客服电话 4008001001 (38)东北证券股份有限公司 住所、办公地址 长春市自由大路1138号 法定代表人 矫正中 联系人 潘锴 电话 (0431)85096709 传真 (0431)85096795 网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686、(0431)85096733 (39)平安证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人 杨宇翔 联系人 周璐 电话 4008866338 传真 (0755)82400862 网址 www.PINGAN.com 客服电话 4008816168 (40)国元证券股份有限公司 住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲 电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100 网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578 (41)中国建银投资证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层 法定代表人 杨明辉 联系人 杨瑞芳 电话 (0755)82026511 传真 (0755)82026539 网址 www.cjis.cn 客服电话 400-600-8008 (42)湘财证券有限责任公司 住所、办公地址 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人 林俊波 联系人 李梦诗 电话 (021)68634518-8631 传真 (021)68865680 网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551 (43)中银国际证券有限责任公司 住所 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 法定代表人 唐新宇 联系人 张静 传真 (021)50372474 客服电话 4006208888 网址 www.bocichina.com.cn (44)德邦证券有限责任公司 住所 上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼 办公地址 上海市浦东新区福山路500号"城建国际中心"26楼 法定代表人 方加春 联系人 罗芳 电话 (021)68761616 传真 (021)68767981 网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128 (45)财富证券有限责任公司 住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层 法定代表人 周晖 联系人 郭磊 电话 (0731)4403319 传真 (0731)4403439 网址 www.cfzq.com 客服电话 (0731)4403319 (46)中信万通证券有限责任公司 住所 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址 青岛市东海西路28号 法定代表人 张智河 联系人 吴忠超 电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605 网址 www.zxwt.com.cn 客服电话 (0532)96577 (47)中航证券有限公司(原江南证券有限责任公司) 住所、办公地址 江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人 杜航 联系人 余雅娜 电话 (0791)6768763 传真 (0791)6789414 网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567 (48)中信金通证券有限责任公司 住所、办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人 刘军 联系人 王垚艺 电话 (0571)85783750 传真 (0571)85783771 网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 (0571)96598 (49)长江证券股份有限公司 住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人 胡运钊 联系人 李良 电话 (027)65799999 传真 (027)85481900 客服电话 4008-888-999或(027)85808318 网址 www.95579.com (50)金元证券股份有限公司 住所 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人 陆涛 联系人 金春 电话 (0755)83025695 传真 (0755)83025625 网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228 (51)国海证券有限责任公司 住所、办公地址 广西南宁市滨湖路46号 法定代表人 张雅锋 联系人 覃清芳 电话 (0771)5539262 传真 (0771)5539033 网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 4008888100、96100(广西) (52)国盛证券有限责任公司 住所 江西省南昌市永叔路15号 办公地址 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人 裘强 联系人 刘方 电话 (0791)6273972 传真 (0791)6288690 网址 www.gsstock.com 客服电话 (0791)6285337、6283827 (53)山西证券股份有限公司 住所、办公地址 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人 侯巍 联系人 张治国 电话 (0351)8686703 传真 (0351)8686619 网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618 (54)西部证券股份有限公司 住所、办公地址 陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼 法定代表人 刘建武 联系人 冯萍 电话 (029)87406488 传真 (029)87406387 网址 www.westsecu.com 客服电话 95582 (55)广州证券有限责任公司 住所、办公地址 广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼 法定代表人 吴志明 联系人 林洁茹 电话 (020)87322668 传真 (020)87325036 网址 www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303 (56)国联证券股份有限公司 住所、办公地址 江苏省无锡市县前东街168号 法定代表人 雷建辉 联系人 徐欣 电话 (0510)82831662 传真 (0510)82830162 网址 www.glsc.com.cn 客服电话 4008885288 (57)东吴证券股份有限公司 住所、办公地址 苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹 电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 (0512)33396288 (58)南京证券有限责任公司 住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人 张华东 联系人 水晨 电话 (025)83367888 传真 (025)83320066 网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888 (59)浙商证券有限责任公司 住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人 吴承根 联系人 吴颖 电话 (0571)87902080 传真 (0571)87901913 网址 www.stocke.com.cn 客服电话 (0571)967777 (60)恒泰证券股份有限公司 住所、办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号 法定代表人 鞠瑾 联系人 常向东 电话 (0471)4913998 传真 (0471)4930707 网址 www.cnht.com.cn 客服电话 (0471)4961259 (61)第一创业证券有限责任公司 住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 法定代表人 刘学民 联系人 魏颖 电话 (0755)25832852 传真 (0755)82485081 网址 www.fcsc.cn 客服电话 4008881888 (62)民生证券有限责任公司 住所 北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层 法定代表人 岳献春 联系人 赵明 电话 (010)85127622 传真 (010)85127917 网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888 (63)新时代证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街1号A座8层 法定代表人 马金声 联系人 戴荻 电话 (010)83561146 传真 (010)83561094 网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898 (64)上海证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市西藏中路336号 法定代表人 郁忠民 联系人 王伟力 电话 (021)53519888 传真 (021)53519888 网址 www.962518.com 客服电话 (021)962518 (65)世纪证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人 卢长才 联系人 张婷 电话 (0755)83199511 传真 (0755)83199545 网址 www.csco.com.cn 客服电话 (0755)83199509 (66)中原证券股份有限公司 住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人 石保上 联系人 程月艳耿铭 电话 (0371)65585670 传真 (0371)65585665 网址 www.ccnew.com 客服电话 967218、4008139666 (67)东莞证券有限责任公司 住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人 游锦辉 联系人 罗绍辉 电话 (0769)22119351 传真 (0769)22119423 网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 (0769)961130 (68)华龙证券有限责任公司 住所、办公地址 甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人 李晓安 联系人 李昕田 电话 (0931)4890208 传真 (0931)4890628 客服电话 (0931)4890208、(0931)4890619 网址 www.hlzqgs.com (69)万联证券有限责任公司 住所、办公地址 广州市中山二路18号广东电信广场36-37层 法定代表人 张建军 联系人 罗创斌 电话 (020)37865070 传真 (020)22373718-1013 网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133 (70)国金证券股份有限公司 住所、办公地址 成都市东城根上街95号 法定代表人 冉云 联系人 金喆 电话 (028)86690126 传真 (028)86690126 网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109 (71)财通证券有限责任公司 住所、办公地址 浙江杭州市解放路111号金钱大厦 法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏 电话 (0571)87925129 传真 (0571)87828042 网址 www.ctsec.com 客服电话 (0571)96336、962336(上海地区) (72)齐鲁证券有限公司 住所 山东省济南市经十路20518号 办公地址 山东省济南市经十路17703号华特广场 法定代表人 李玮 联系人 吴阳 电话 (0531)81283938 传真 (0531)81283900 网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538 (73)大同证券经纪有限责任公司 住所 山西省大同市大北街13号 办公地址 山西省太原市青年路8号 法定代表人 董祥 联系人 薛津 电话 (0351)4167056 传真 (0351)4192803 网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 (0351)4167056 (74)瑞银证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人 刘弘 联系人 谢亚凡、田文健 电话 (010)58328752、58328725 传真 (010)58328748 网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827 (75)华鑫证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 法定代表人 王文学 联系人 杨小江 电话 (0755)82083788 传真 (0755)82083408 客服电话 (021)32109999,(029)68918888 网址 www.cfsc.com.cn (76)中山证券有限责任公司 住所、办公地址 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 法定代表人 吴永良 联系人 刘军 电话 (0755)83734659 传真 (0755)82960582 网址 www.zszq.com.cn 客服电话 (0755)82943750 (77)天相投资顾问有限公司 住所 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人 林义相 联系人 潘鸿 电话 (010)66045446 传真 (010)66045500 客服电话 (010)66045678 网址 www.txjijin.com (78)江海证券有限公司 住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人 孙名扬 联系人 徐世旺 电话 (0451)82336863 传真 (0451)82287211 客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn (79)中国民族证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人 赵大建 联系人 李微 电话 (010)59355941 传真 (010)66553791 客服电话 400-889-5618 网址 www.e5618.com (80)厦门证券有限公司 住所、办公地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人 傅毅辉 联系人 卢金文 电话 (0592)5161642 传真 (0592)5161140 网址 www.xmzq.cn 客服电话 (0592)5163588 (81)爱建证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市南京西路758号24楼 法定代表人 郭林 联系人 陈敏 电话 (021)32229888-3121 传真 (021)62878783 客服电话 (021)63340678 网址 www.ajzq.com (82)华宝证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦37层 法定代表人 陈林 联系人 楼斯佳 电话 (021)50122222 传真 (021)50122200 客服电话 4008209898 网址 www.cnhbstock.com (83)方正证券有限责任公司 住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人 雷杰 联系人 彭博 电话 (0731)85832343 传真 (0731)85832214 客服电话 95571 网址 www.foundersc.com (84)英大证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人 赵文安 联系人 王睿 电话 (0755)83007069 传真 (0755)83007167 客服电话 (0755)26982993 网址 www.ydsc.com.cn (85)日信证券有限责任公司 住所 呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人 孔佑杰 联系人 陈韦杉 电话 (010)88086830-730 传真 (010)66412537 网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 (010)88086830 (86)信达证券股份有限公司 住所 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人 张志刚 联系人 唐静 电话 (010)63081000 传真 (010)63080978 客服电话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com (87)东兴证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人 崔海涛 联系人 黄英 电话 (010)66555835 传真 (010)66555246 客服电话 400-8888-993 网址 www.dxzq.net (88)华融证券股份有限公司 住所 北京市西城区月坛北街26号 办公地址 北京市西城区金融大街8号A座3、5层 法定代表人 丁之锁 联系人 梁宇 电话 (010)58568007 传真 (010)58568062 客服电话 (010)58568118 网址 www.hrsec.com.cn (二)场内基金份额发售机构 场内基金份额发售机构为深圳证券交易所会员单位,即具有基金代销业务资格的证券公司:包括国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、方正证券、华泰证券、广发证券、广州证券、世纪证券、华西证券、国海证券、联讯证券、南京证券、华鑫证券、华林证券、厦门证券、民族证券、申银万国证券、中信万通证券、海通证券、山西证券、民生证券、兴业证券、广发华福、长江证券、东莞证券、国联证券、国金证券、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、中山证券、第一创业证券、大同证券、宏源证券、西藏证券、湘财证券、中金公司、华泰联合证券、东方证券、国泰君安证券、西南证券、银河证券、西部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证券、国元证券、国都证券、中银证券、华宝证券、红塔证券、中信金通、日信证券、浙商证券、江南证券、财富证券、金元证券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、远东证券、江海证券、中投证券、中信建投证券、安信证券、银泰证券、瑞银证券等(排名不分先后)。 (三)基金注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址 北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人 金颖 联系人 朱立元 电话 (010)58598839 传真 (010)58598907 (四)律师事务所和经办律师 名称 北京市金杜律师事务所 住所、办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层 负责人 王玲 联系人 彭晋 电话 (010)58785588 传真 (010)58785566 经办律师 彭晋、唐丽子 (五)会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 住所 上海市浦东新区东昌路568号 办公地址 上海卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人 杨绍信 联系人 陈宇 电话 (021)61238888 传真 (021)61238800 经办注册会计师 曹银华、陈宇 四、基金的名称 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 五、基金的类型 本基金类型:上市契约型开放式,股票型证券投资基金。 六、基金的投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。 七、基金的投资方向 本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在10个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。 八、基金的投资策略 本基金采取完全指数复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下,本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、资产支持证券等。 如果未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资将遵照: 1.决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定。 2.投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金经理负责基金的日常投资运作,基金投资的重大事项需向投资决策委员会报告。 3.投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究:指数投资研究人员依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股等相关信息的搜集与分析、流动性分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建:基金经理根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,以指数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的投资方法,以降低投资成本、控制投资风险。 (4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5)投资绩效评估:投资流程与风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 九、基金的业绩比较基准 95%×中证锐联基本面50指数收益率+5%×银行同业存款收益率 十、基金的风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 十、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2010年6月30日("报告期末"),本报告所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,005,253,453.29 93.35 其中:股票 2,005,253,453.29 93.35 2 固定收益投资 81,312,000.00 3.79 其中:债券 81,312,000.00 3.79 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 57,907,130.11 2.70 6 其他资产 3,526,408.55 0.16 合计 2,147,998,991.95 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 175,112,299.54 8.25 C 制造业 371,720,078.04 17.51 C0 食品、饮料 16,292,145.92 0.77 C1 纺织、服装、皮毛 18,038,966.80 0.85 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 305,054,293.64 14.37 C7 机械、设备、仪表 32,334,671.68 1.52 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 104,390,365.17 4.92 E 建筑业 150,851,092.48 7.11 F 交通运输、仓储业 80,840,288.48 3.81 G 信息技术业 102,978,169.06 4.85 H 批发和零售贸易 41,174,966.16 1.94 I 金融、保险业 919,188,431.06 43.31 J 房地产业 58,997,763.30 2.78 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,005,253,453.29 94.48 (2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 报告期末本基金未持有积极投资股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票简称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601328 交通银行 19,776,466 118,856,560.66 5.60 2 600036 招商银行 8,357,339 108,728,980.39 5.12 3 600019 宝钢股份 18,145,428 106,876,570.92 5.04 4 600050 中国联通 19,320,482 102,978,169.06 4.85 5 601318 中国平安 2,142,839 100,306,293.59 4.73 6 601988 中国银行 28,519,501 96,681,108.39 4.56 7 600016 民生银行 14,748,400 89,227,820.00 4.20 8 601166 兴业银行 3,342,917 76,987,378.51 3.63 9 600000 浦发银行 4,655,366 63,312,977.60 2.98 10 600028 中国石化 7,902,839 61,800,200.98 2.91 (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 报告期末本基金未持有积极投资股票。 注:本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票等,成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%。 4.报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 81,312,000.00 3.83 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转换债券 - - 7 资产支持证券 - - 8 其他 - - 合计 81,312,000.00 3.83 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券简称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0801035 08央行票据35 800,000 81,312,000.00 3.83 注:报告期末本基金仅持有上述1只债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3)报告期末其他资产构成 序号 项目 金额(元) 1 存出保证金 844,391.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,003,140.36 4 应收利息 968,979.41 5 应收申购款 678,949.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,947.40 8 其他 - 合计 3,526,408.55 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票简称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 601318 中国平安 100,306,293.59 4.73 筹划重大资产重组 ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有积极投资股票。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2010年6月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值 增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2009年12月30日(合同生效日)-2010年6月30日 -28.70% 1.45% -28.53% 1.54% -0.17% -0.09% 2010年上半年 -28.70% 1.46% -30.64% 1.52% 1.94% -0.06% 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图:嘉实基本面50指数(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图(2009年12月30日至2010年6月30日) 注:本基金基金合同生效日2009年12月30日至报告期末(2010年6月30日)未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十一(三)投资范围和(七)2、基金投资组合限制)的有关约定。 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金合同生效后的指数许可使用费; (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等); (8)基金的银行汇划费用; (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.18%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 (3)基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用,不列入基金费用;基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支,按前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提,逐日累计。计算方法如下: H=E×I÷当年天数 H为每日应计提的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 I为基金管理人与本基金的标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费年费率。 根据指数使用许可协议,标的指数许可方收取的指数许可使用费年费率设定如下: 收费条件 指数许可使用费年费率 本基金合同生效后的前两个公历年度 0.09% 成立的第三个年度起,当: 前一季度日均资产净值≥40亿元 0.09% 成立的第三个年度起,当: 前一季度日均资产净值<40亿元 0.12% 基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币拾伍万元(15万元)的收取下限,则该下限超出当季累计指数使用费的部分(即:每季指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费)由基金管理人自行承担,不作为基金费用从基金财产中列支。 基金合同生效后的指数许可使用费按季支付,由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。 上述1、基金费用的种类中第(4)-(8)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金申购费率最高不超过申购金额的5%,具体如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100万元 1.2% 100万元≤M<200万元 0.8% 200万元≤M<500万元 0.4% M≥500万元 单笔1000元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易、电话交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡、中国农业银行金穗卡的持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。 机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。 基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。 申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 2、赎回费 本基金的场内赎回费率为固定值0.5%。 本基金的场外赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,具体如下: 持有期限 赎回费率 <365天 0.50% 365天≤M<730天 0.25% ≥730天 0 赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 3、转换费 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)与嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)场外基金份额之间互相转换时,基金转换费率采用"赎回费+申购费率补差"算法,计算公式如下: 净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G) 转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 转入份额=净转入金额/E 其中, B为转出的基金份额; C为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D为转出基金的对应赎回费率; G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零; E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 其中赎回费的25%归入转出基金资产。 基金转换费由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登记费。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。 (三)基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下: 1.在"重要提示"部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2.在"三、基金管理人"部分:更新了基金管理人的相关信息。 3.在"四、基金托管人"部分:更新了基金托管人的相关信息。 4.在"五、相关服务机构"部分:将本基金《基金份额发售公告》中"场内发售机构"、"场外销售机构"以及发售公告披露日起至2010年6月30日止新增的代销机构,列示在本招募说明书,包括中国工商银行等19家商业银行,中信建投证券有限责任公司等69家证券公司、证券投资咨询机构,并更新相关代销机构信息。 5.在"十二、基金的投资"部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 6.增加"十三、基金的业绩"部分:说明了2010年上半年和自2009年12月30日本基金合同生效日至2010年6月30日的基金业绩。 7.增加"二十六、其他应披露事项"部分:列示了本基金自2009年12月5日首次刊登招募说明书至2010年6月30日相关临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2010年8月27日