嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 更新招募说明书摘要 (2011 年第 2 号) 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司 重要提示 (一)嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金或基金”)经中国证券 监督管理委员会于 2005 年 6 月 20 日《关于同意嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》 (证监基金字 [2005]103 号)和《关于同意嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集时间安排的 函》(基金部函[2005]171 号)的批准公开募集。本基金基金合同于 2005 年 8 月 29 日起正式 生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 (二)本招募说明书是对原《嘉实沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》的定期更新, 原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明 书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集 的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金 没有风险。 (三)基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 (四)投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 (五)基金的过往业绩并不预示其未来表现。 (六)本招募说明书所载内容截止日为 2011 年 8 月 29 日(特别事项注明除外),有关 财务数据和净值表现截止日为 2011 年 6 月 30 日(未经审计)。 1  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 王忠民 总经理 赵学军 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 40%,立信投资有限责任公司 30%,德意志资产管理 (亚洲)有限公司 30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 安奎先生,董事长,大学本科,中共党员,曾任吉林农业机械研究所主任;吉林省信托 投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理;吉林省证券公司总经理;东北证券有限责 任公司监事长;吉林天信投资公司总经理;中诚信托有限责任公司副总经理。2011 年 8 月 5 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。 赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外 经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎 期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至今任嘉实 基金管理有限公司总经理。 韩家乐先生,董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年至今任 海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。 高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长, 外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助 理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。 Wolfgang Matis 先生,董事,德国籍,法兰克福商学校经济专业(Frankfurt Business School of Economics)。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人,董事总经 理(MD)。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员、CEO 兼发言人。 Mark Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任 2  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负 责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约) 全球首席运营官、MD。 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士。1998 年 9 月至 2000 年 6 月在北京大学法 学学科从事博士后研究工作,2000 年 7 月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华 大学法学院副教授。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国 世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任 万盟并购集团董事长。 张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾 任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至今 任中欧国际工商学院教授、副院长。 朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理 委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北 京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总 经理。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集 团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信 投资有限公司财务总监。 王利刚先生,监事,经济学学士。2001 年 2 月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综合 管理部、人力资源部,历任人力资源部副总监、总监。 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职 于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999 年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任 督察长和公司副总经理。 李道滨先生,副总经理,中共党员,法学博士,经济师。1988 年 7 月至 1990 年 9 月任 职于厦门华侨博物馆。1993 年 7 月至 1998 年 9 月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。 2000 年 10 月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和 公司副总经理。 张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公 3  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。 戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历 任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券 公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任 公司总经理助理。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 2、基金经理 杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有 13 年证券从业经验。 曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中 心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7 月 7 日任万家(原天同)180 指数证券投资基金基金经理。2004 年 7 月加入嘉实基金管理有 限公司,2005 年 8 月 29 日至今任本基金基金经理。 杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理 经验。 本基金无历任基金经理。 3、投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生、 公司副总经理戴京焦女士,总经理助理詹凌蔚先生、公司总经理助理邵健先生、总经理助理 陶荣辉先生。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情况如下: 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 4  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 变更注册登记日期:2004 年 8 月 26 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:肖 钢 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人:唐州徽 电话:(010)66594855 传真:(010)66594942 发展概况: 中国银行于 1998 年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银 行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、 机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、 资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工 110 余人,其中,90%以上的员工具备本科以 上学历。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、 QFII 资产、QDII 资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、 年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中 国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010 年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。 三、相关服务机构 (一)柜台(场外)基金份额发售机构 1.直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 电话 (010)65215588 传真 (010)65180615 联系人 赵虹 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 吴冬梅 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 5 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 办公地址 成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 胡清泉 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦附楼二楼 电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663 联系人 周炜 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室 电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676 联系人 曹涌 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室 电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331 联系人 徐莉莉 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元 电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670 联系人 吴冬梅 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 施镜葵 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415-2416 室 电话 (020)87555163 传真 (020)81552120 联系人 陈涤 2.代销机构 (1) 中国银行股份有限公司 住所 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 法定代表人 肖钢 电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 (2) 中国工商银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人 姜建清 联系人 刘业伟 电话 95588 传真 (010)66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 6 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 (3) 中国农业银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人 项俊波 联系人 滕涛 电话 (010)85108227 传真 (010)85109219 网址 www.abchina.com 客服电话 95599 (4) 中国建设银行股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心 法定代表人 郭树清 网址 www.ccb.com 客服电话 95533 (5) 招商银行股份有限公司 住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人 傅育宁 联系人 邓炯鹏 电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050 网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555 (6) 交通银行股份有限公司 住所、办公地址 上海市银城中路 188 号 法定代表人 胡怀邦 联系人 曹榕 电话 (021)58781234 传真 (021)58408483 网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559 (7) 中国民生银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人 董文标 联系人 董云巍 电话 (010)57092615 传真 (010)57092611 网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568 (8) 中国光大银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人 唐双宁 联系人 朱红 电话 (010)63636153 传真 (010)63636157 网址 www.cebbank.com 客服电话 95595 (9) 中信银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人 孔丹 联系人 丰靖 电话 (010)65550827 传真 (010)65550827 网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558 (10) 兴业银行股份有限公司 7 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 住所 福州市湖东路 154 号 办公地址 上海市江宁路 168 号 法定代表人 高建平 联系人 梁曦 电话 (021)52629999 传真 (021)62569070 网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561 (11) 深圳发展银行股份有限公司 住所、办公地址 深圳深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人 肖遂宁 联系人 张青 电话 (0755)82088888 传真 (0755)82080406 网址 www.sdb.com.cn 客服电话 95501 (12) 上海浦东发展银行股份有限公司 住所 上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址 上海市北京东路 689 号东银大厦 17F(200001) 法定代表人 吉晓辉 联系人 虞谷云 电话 (021)61616206 传真 (021)63604199 网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528 (13) 北京银行股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址 北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人 闫冰竹 联系人 王曦 电话 (010)66223584 传真 (010)66226045 网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电话 95526 (14) 平安银行股份有限公司 住所、办公地址 深圳市深南中路1099 法定代表人 孙建一 联系人 蔡宇洲 电话 (0755)22197874 传真 (0755)25879453 网址 http://bank.pingan.com 客服电话 4006699999 (15) 宁波银行股份有限公司 住所 宁波市江东区中山东路 294 号 办公地址 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋 电话 0574-89068340 传真 (0574)87050024 网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528,962528 上海、北 京地区 (16) 东莞银行股份有限公司 8 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 住所、办公地址 东莞市城区运河东一路 193 号 法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰 电话 (0769)22100193 传真 (0769)22117730 客服电话 (0769)96228 网址 www.dongguanbank.cn (17) 广东发展银行股份有限公司 住所、办公地址 广东省广州市农林下路 83 号 法定代表人 董建岳 联系人 詹全鑫、张扬眉 电话 (020)38322256 传真 (020)87310955 客服电话 800-830-8003、400-830-8003 网址 www.gdb.com.cn (18) 杭州银行股份有限公司 住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人 吴太普 联系人 严峻 电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309 客服电话 400-888-8508 网址 www.hzbank.com.cn (19) 浙商银行股份有限公司 住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人 张达洋 联系人 毛真海 电话 (0571)87659546 传真 (0571)87659188 网址 www.czbank.com 客服电话 95527 (20) 江苏银行股份有限公司 住所、办公地址 南京市洪武北路 55 号 法定代表人 黄志伟 联系人 田春慧 电话 (025)58587018 传真 (025)58587038 网址 www.jsbchina.cn 客服电话 (025)96098、4008696098 (21) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦 法定代表人 农惠臣 联系人 何佳 电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667 网址 www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518 (22) 中信证券股份有限公司 9 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 法定代表人 王东明 联系人 陈忠 电话 (010)60833722 传真 (010)60833739 网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 (23) 广发证券股份有限公司 住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼 法定代表人 林治海 联系人 黄岚 电话 (020)87555888 传真 (020)87555305 网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575 或致电各地营业网点 (24) 中信建投证券有限责任公司 住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人 张佑君 联系人 权唐 清算传真 (010)65183880 业务传真 (010)65182261 网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 (25) 海通证券股份有限公司 住所 上海淮海中路 98 号 办公地址 上海市广东路 689 号 法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市营业网点 咨询电话 (26) 申银万国证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市常熟路 171 号 法定代表人 丁国荣 联系人 李清怡 电话 (021)54033888 传真 (021)54030294 网址 www.sywg.com.cn 客服电话 (021)962505 (27) 国泰君安证券股份有限公司 住所 上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666 (28) 中国银河证券股份有限公司 10 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人 顾伟国 联系人 田薇 电话 (010)66568430 传真 (010)66568536 网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-888-8888 (29) 兴业证券股份有限公司 住所 福州市湖东路 268 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人 兰荣 联系人 谢高得 电话 (021)38565785 传真 (021)38565955 网址 www.xyzq.com.cn 客服电话 4008888123 (30) 招商证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人 宫少林 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565 (31) 华泰证券股份有限公司 住所、办公地址 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人 吴万善 联系人 程高峰 电话 (025)84457777 传真 (025)84579763 网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597 (32) 华泰联合证券有限责任公司 住所 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址 深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层 法定代表人 马昭明 联系人 盛宗凌、庞晓芸 电话 (0755)82492000 传真 (0755)82492962 网址 www.lhzq.com 客服电话 95513 (33) 长城证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人 黄耀华 联系人 匡婷 电话 (0755)83516289 传真 (0755)83515567 网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888、 0755)33680000 (34) 国都证券有限责任公司 11 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 法定代表人 常喆 联系人 黄静 电话 (010)84183389 传真 (010) 84183311-3389 网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 (35) 华福证券有限责任公司 住所 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610 客服电话 (0591)96326 网址 www.hfzq.com.cn (36) 光大证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨、李芳芳 电话 (021)22169999 传真 (021)22169134 网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788,10108998 (37) 渤海证券股份有限公司 住所 天津市南开区宾水西道 8 号 办公地址 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权 电话 (022)28451861 传真 (022)28451892 网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988 (38) 国信证券股份有限公司 住所 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼 法定代表人 何如 联系人 齐晓燕 电话 (0755)82130833 传真 (0755)82133952 网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 (39) 安信证券股份有限公司 住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558305 网址 www.essences.com.cn 客服电话 4008001001 (40) 东北证券股份有限公司 12 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号 法定代表人 矫正中 联系人 潘锴 电话 (0431)85096709 传真 (0431)85096795 网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686、 0431)85096733 (41) 平安证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽 电话 4008866338 传真 (0755)82400862 网址 www.PINGAN.com 客服电话 4008816168 (42) 国元证券股份有限公司 住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲 电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100 网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578 (43) 中国建银投资证券有限责任公司 住所办公地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层 办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层 法定代表人 杨明辉 联系人 刘毅 电话 (0755)82023442 传真 (0755)82026539 网址 www.cjis.cn 客服电话 400-600-8008 (44) 湘财证券有限责任公司 住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼 法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺 电话 (021)68634518 传真 (021)68865680 网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551 (45) 中银国际证券有限责任公司 住所 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层 法定代表人 许刚 联系人 张静 传真 (021)50372474 客服电话 4006208888 网址 www.bocichina.com.cn (46) 德邦证券有限责任公司 13 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 住所 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼 办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼 法定代表人 姚文平 联系人 罗芳 电话 (021)68761616 传真 (021)68767981 网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128 (47) 财富证券有限责任公司 住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人 周晖 联系人 郭磊 电话 (0731)84403319 传真 (0731)84403439 网址 www.cfzq.com 客服电话 (0731)84403360 (48) 中信万通证券有限责任公司 住所 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层 法定代表人 张智河 联系人 吴忠超 电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605 网址 www.zxwt.com.cn 客服电话 (0532)96577 (49) 中航证券有限公司 住所、办公地址 江西省南昌市抚河北路 291 号 法定代表人 杜航 联系人 余雅娜 电话 (0791)6768763 传真 (0791)6789414 网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567 (50) 中信金通证券有限责任公司 住所、办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层 法定代表人 刘军 联系人 王垚艺 电话 (0571)85783750 传真 (0571)85783771 网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 (0571)96598 (51) 长江证券股份有限公司 住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人 胡运钊 联系人 李良 电话 (027)65799999 传真 (027)85481900 客服电话 95579 或 4008-888-999 网址 www.95579.com (52) 金元证券股份有限公司 14 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人 陆涛 联系人 马贤清 电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625 网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228 (53) 国盛证券有限责任公司 住所 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼 法定代表人 裘强 联系人 徐美云 电话 (0791)6273972 传真 (0791)6288690 网址 www.gsstock.com 客服电话 (0791)6285337、6283827 (54) 山西证券股份有限公司 住所、办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人 侯巍 联系人 郭熠 电话 (0351)8686659 传真 (0351)8686619 网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618 (55) 西部证券股份有限公司 住所、办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼 法定代表人 刘建武 联系人 冯萍 电话 (029)87406488 传真 (029)87406387 网址 www.westsecu.com 客服电话 95582 (56) 广州证券有限责任公司 住所、办公地址 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼 法定代表人 吴志明 联系人 林洁茹 电话 (020)87322668 传真 (020)87325036 网址 www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303 (57) 国联证券股份有限公司 住所、办公地址 江苏省无锡市县前东街 168 号 法定代表人 雷建辉 联系人 徐欣 电话 (0510)82831662 传真 (0510)82830162 网址 www.glsc.com.cn 客服电话 4008885288 (58) 东吴证券股份有限公司 住所、办公地址 苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹 电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 (0512)33396288 15 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 (59) 南京证券有限责任公司 住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭 8 号 法定代表人 张华东 联系人 水晨 电话 (025)83367888 传真 (025)83320066 网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888 (60) 浙商证券有限责任公司 住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼 法定代表人 吴承根 联系人 谢项辉 电话 (0571)87901053 传真 (0571)87901913 网址 www.stocke.com.cn 客服电话 (0571)967777 (61) 恒泰证券股份有限公司 住所、办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111 号 法定代表人 鞠瑾 联系人 常向东 电话 (0471)4913998 传真 (0471)4930707 网址 www.cnht.com.cn 客服电话 (0471)4961259 (62) 东海证券有限责任公司 住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼 法定代表人 朱科敏 联系人 李涛 电话 (0519)88157761 传真 (0519)88157761 网址 www.longone.com.cn 客服电话 400-888-8588 (63) 东方证券股份有限公司 住所 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层 办公地址 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层 法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇 电话 (021)63325888 传真 (021)63326173 网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503 (64) 第一创业证券有限责任公司 住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 法定代表人 刘学民 联系人 崔国良 电话 (0755)25832852 传真 (0755)82485081 网址 www.fcsc.cn 客服电话 4008881888 (65) 宏源证券股份有限公司 住所 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 办公地址 北京西城区太平桥大街 19 号宏源证券 法定代表人 冯戎 联系人 李巍 电话 (010)88085858 传真 (010)88085219 网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562 16 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 (66) 民生证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人 岳献春 联系人 赵明 电话 (010)85127622 传真 (010)85127917 网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888 (67) 新时代证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层 法定代表人 马金声 联系人 孙恺 电话 (010)83561149 传真 (010)83561094 网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898 (68) 上海证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市西藏中路 336 号 法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾 电话 (021)53519888 传真 (021)53519888 网址 www.962518.com 客服电话 (021) 962518 、 4008918918 (69) 世纪证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层 法定代表人 卢长才 联系人 方文 电话 (0755)83199599 传真 (0755)83199545 网址 www.csco.com.cn 客服电话 (0755)83199511 (70) 中原证券股份有限公司 住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人 石保上 联系人 程月艳 耿铭 电话 (0371)65585670 传真 (0371)65585665 网址 www.ccnew.com 客服电话 967218、4008139666 (71) 东莞证券有限责任公司 住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人 张运勇 联系人 罗绍辉 电话 (0769)22119351 传真 (0769)22119423 网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 (0769)961130 (72) 华龙证券有限责任公司 17 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 住所、办公地址 甘肃省兰州市静宁路 308 号 法定代表人 李晓安 联系人 李昕田 电话 (0931)4890208 传真 (0931)4890628 客服电话 ( 0931 ) 4890208 、 网址 www.hlzqgs.com (0931)4890619 (73) 万联证券有限责任公司 住所、办公地址 广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层 法定代表人 张建军 联系人 罗创斌 电话 (020)37865070 传真 (020)22373718-1013 网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133 (74) 财通证券有限责任公司 住所、办公地址 浙江杭州市解放路 111 号金钱大厦 法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏 电话 (0571)87925129 传真 (0571)87828042 网址 www.ctsec.com 客服电话 (0571)96336、962336 (上海地区) (75) 齐鲁证券有限公司 住所 山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 李玮 联系人 吴阳 电话 (0531)68889155 传真 (0531)68889752 网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538 (76) 大同证券经纪有限责任公司 住所 山西省大同市大北街 13 号 办公地址 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人 董祥 联系人 薛津 电话 (0351)4130322 传真 (0351)4192803 网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212 (77) 瑞银证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人 刘弘 联系人 邱培玲 电话 010-5832 8366 传真 010-5832 8748 网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827 (78) 华鑫证券有限责任公司 18 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单 元 法定代表人 王文学 联系人 杨小江 电话 (0755)82083788 传真 (0755)82083408 客服电话 (021)32109999,(029)68918888 网址 www.cfsc.com.cn (79) 中山证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 法定代表人 吴永良 联系人 李珍 电话 (0755)82570586 传真 (0755)82960582 网址 www.zszq.com.cn 客服电话 4001022011 (80) 天相投资顾问有限公司 住所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人 林义相 联系人 林爽 电话 (010)66045608 传真 (010)66045500 客服电话 (010)66045678 网址 http://www.txsec.com (81) 江海证券有限公司 住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人 孙名扬 联系人 张宇宏 电话 (0451)82336863 传真 (0451)82287211 客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn (82) 中国民族证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 法定代表人 赵大建 联系人 李微 电话 (010)59355941 传真 (010)66553791 客服电话 400-889-5618 网址 www.e5618.com (83) 厦门证券有限公司 住所、办公地址 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 法定代表人 傅毅辉 联系人 卢金文 电话 (0592)5161642 传真 (0592)5161140 网址 www.xmzq.cn 客服电话 (0592)5163588 (84) 爱建证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市南京西路 758 号博爱大厦 20-25 楼 法定代表人 郭林 联系人 陈敏 电话 (021)32229888-3121 传真 (021)62878783 19 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 客服电话 (021)63340678 网址 www.ajzq.com (85) 华宝证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层 法定代表人 陈林 联系人 陈康菲 电话 (021)50122222 传真 (021)50122200 客服电话 4008209898 网址 www.cnhbstock.com (86) 方正证券股份有限公司 住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人 雷杰 联系人 彭博 电话 (0731)85832343 传真 (0731)85832214 客服电话 95571 网址 www.foundersc.com (87) 英大证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人 赵文安 联系人 王睿 电话 (0755)83007069 传真 (0755)83007167 客服电话 4008-698-698 网址 www.ydsc.com.cn (88) 西南证券股份有限公司 住所、办公地址 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢 法定代表人 王珠林 联系人 陈诚 电话 (023)63786464 传真 (023)63786311 客服电话 4008096096 网址 www.swsc.com.cn (89) 日信证券有限责任公司 住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 法定代表人 孔佑杰 联系人 陈韦杉 电话 (010)88086830-730 传真 (010)66412537 网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 (010)88086830 (90) 信达证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 张志刚 联系人 唐静 电话 (010)63081000 传真 (010)63080978 客服电话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com (91) 东兴证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川 电话 (010)66555316 传真 (010)66555246 客服电话 400-8888-993 网址 www.dxzq.net.cn (92) 华融证券股份有限公司 20  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 住所 北京市西城区月坛北街 26 号 办公地址 北京市西城区金融大街 8 号中国华融 A 座 3 层 法定代表人 丁之锁 联系人 梁宇 电话 (010)58568007 传真 (010)58568062 客服电话 (010)58568118 网址 www.hrsec.com.cn (93) 国海证券有限责任公司 住所、办公地址 广西南宁市滨湖路46 号 法定代表人 张雅锋 联系人 覃清芳 电话 (0771)5539262 传真 (0771)5539033 客服电话 4008888100 ( 全国)、 网址 www.ghzq.com.cn 96100(广西) (94) 华西证券有限责任公司 住所 四川省成都市陕西街 239 号 办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼深圳总部 法定代表人 杨炯洋 联系人 金达勇 电话 (0755)83025723 传真 (0755)83025991 网址 www.hx168.com.cn 客服电话 4008-888-818 (二)深圳证券交易所(场内)基金份额发售机构 场内基金份额发售机构为深圳证券交易所会员单位,即具有基金代销业务资格的证券公 司:包括国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、方正证券、华泰证券、广 发证券、广州证券、世纪证券、华西证券、国海证券、联讯证券、南京证券、华鑫证券、华 林证券、厦门证券、民族证券、申银万国证券、中信万通证券、海通证券、山西证券、民生 证券、兴业证券、华福证劵、长江证券、东莞证券、国联证券、国金证券、东北证券、恒泰 证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、中山证券、第一创业证券、大同证券、 宏源证券、西藏证券、湘财证券、中金公司、华泰联合证券、东方证券、国泰君安证券、西 南证券、银河证券、西部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证券、国 元证券、国都证券、中银证券、华宝证券、红塔证券、中信金通、日信证券、浙商证券、江 南证券、财富证券、金元证券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、 远东证券、江海证券、中投证券、中信建投证券、安信证券、银泰证券、瑞银证券等(排名 不分先后)。 (三)注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人 金颖 联系人 朱立元 电话 (010)59378839 传真 (010)59378907 21  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 (四)律师事务所和经办律师 名称 国浩律师集团(北京)事务所 住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 负责人 王卫东 联系人 黄伟民 电话 (010)65171188 传真 (010)65176801 经办律师 黄伟民 (五)会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 住所 上海市浦东新区东昌路 568 号 办公地址 上海卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人 杨绍信 联系人 陈宇 电话 (021)61238888 传真 (021)61238800 经办注册会计师 汪棣、陈宇 四、基金的名称 本基金名称:嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF) 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力 争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%,以实现对沪深 300 指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 七、基金的投资方向 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成 份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值5%。 此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指 数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。 八、基金的投资策略 22  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在沪深 300 指数中的基 准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对 投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金建仓期为 3 个月,3 个月之后本基金投资组合将达到基金合同的相关规定。 1、资产配置比例 本基金原则上将不低于 90%的基金资产净值投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股, 其中备选成份股投资比例不高于 15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值 5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指 数的有效跟踪。 2、股票组合构建 (1)股票投资原则 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据沪深 300 指数成份股的基准 权重构造股票指数化投资组合。 (2)股票组合构建方法 本基金原则上采用指数复制法,按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建股票投资 组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人无法依指数 权重购买某成份股,或(b)预期标的指数的成份股即将调整,或(c)其他影响指数复制的因素, 基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本基金资产进行适当调整,以期在规定的风 险承受限度之内,获得更接近标的指数的收益率。 (3)风险收益目标 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,在日常管理过程中,通过严格的投资纪 律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平 均跟踪误差小于 0.3%,以实现对标的指数的有效跟踪,分享中国股票市场的长期收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金以沪深 300 指数为标的指数,业绩衡量基准为 95%的沪深 300 指数增长率加 5% 的银行同业存款收益率。 十、基金的风险收益特征 23  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 风险中等,获得证券市场平均收益率。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2011年6月30日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经 审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 29,918,474,326.33 94.15 其中:股票 29,918,474,326.33 94.15 2 固定收益投资 1,200,078,000.00 3.78 其中:债券 1,200,078,000.00 3.78 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 488,882,396.52 1.54 6 其他资产 169,195,946.30 0.53 7 合计 31,776,630,669.15 100.00 2 .报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 175,215,138.65 0.55 B 采掘业 3,495,121,407.62 11.04 C 制造业 11,008,831,385.31 34.78 C0 食品、饮料 1,825,192,497.70 5.77 C1 纺织、服装、皮毛 102,608,584.68 0.32 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 742,944,435.90 2.35 C5 电子 333,255,901.37 1.05 C6 金属、非金属 2,760,730,829.44 8.72 24  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 C7 机械、设备、仪表 3,905,955,465.78 12.34 C8 医药、生物制品 1,213,303,278.49 3.83 C99 其他制造业 124,840,391.95 0.39 D 电力、煤气及水的生产和供应业 652,300,736.91 2.06 E 建筑业 960,815,416.84 3.04 F 交通运输、仓储业 1,109,073,732.51 3.50 G 信息技术业 958,257,278.70 3.03 H 批发和零售贸易 907,559,997.87 2.87 I 金融、保险业 8,286,698,115.61 26.18 J 房地产业 1,411,905,724.54 4.46 K 社会服务业 251,275,146.75 0.79 L 传播与文化产业 61,202,317.83 0.19 M 综合类 640,217,927.19 2.02 合计 29,918,474,326.33 94.53 (2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 报告期末,本基金未持有积极投资股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 17,650,584 851,993,689.68 2.69 2 600036 招商银行 65,146,414 848,206,310.28 2.68 3 600016 民生银行 118,992,972 681,829,729.56 2.15 4 601328 交通银行 109,654,075 607,483,575.50 1.92 5 600000 浦发银行 58,960,545 580,171,762.80 1.83 6 601166 兴业银行 39,776,470 536,186,815.60 1.69 7 601088 中国神华 17,375,151 523,687,051.14 1.65 8 600030 中信证券 36,676,209 479,724,813.72 1.52 9 601398 工商银行 106,369,924 474,409,861.04 1.50 10 000002 万 科A 50,996,218 430,918,042.10 1.36 注:根据本基金基金合同的约定,本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法。原则 上将不低于 90%的基金资产净值投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股,其中备选成份股 投资比例不高于 15%。 (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 报告期末,本基金未持有积极投资股票。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 25  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 2 央行票据 1,200,078,000.00 3.79 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,200,078,000.00 3.79 5 .报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101019 11 央行票据 19 2,300,000 228,413,000.00 0.72 2 1101023 11 央行票据 23 2,100,000 208,425,000.00 0.66 3 1001070 10 央行票据 70 2,000,000 195,520,000.00 0.62 4 1101021 11 央行票据 21 1,000,000 99,250,000.00 0.31 5 1101034 11 央行票据 34 1,000,000 99,210,000.00 0.31 6 .报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7 .报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8. 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,210,019.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 43,902,256.32 4 应收利息 12,341,486.94 5 应收申购款 110,742,183.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 169,195,946.30 26  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有积极投资股票。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2011年6月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差④ 2005 年 8 月 29 日基金合同生 效日至 2005 年 12 月 31 日 -1.90% 0.82% -0.48% 0.89% -1.42% -0.07% 2006 年年度 120.19% 1.32% 112.79% 1.33% 7.40% -0.01% 2007 年年度 130.32% 2.18% 150.20% 2.18% -19.88% 0.00% 2008 年年度 -64.36% 2.92% -63.85% 2.89% -0.51% 0.03% 2009 年年度 91.97% 1.95% 90.72% 1.95% 1.25% 0.00% 2010 年年度 -11.45% 1.50% -11.77% 1.50% 0.32% 0.00% 2011 年上半年 -1.74% 1.17% -2.50% 1.17% 0.76% 0.00% (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准收益率的 变动比较 27  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 图:嘉实沪深300指数(LOF)累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005年8月29日至2011年6月30日) 注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基 金的各项投资比例符合基金合同第十七条((二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制)的 规定:(1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的 股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(2)原则上将不低于 90%的基金资 产净值投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于 15%,现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。(3)法律法规或监管部门对上述 比例限制另有规定的,从其规定。 十三、费用概览 (一)基金费用的种类 1、与基金运作有关的费用 (1) 基金管理人的管理费 本基金管理费年费率为 0.5%,在通常情况下按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年 费率,计算方法:H=E×0.5%÷当年天数 28  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 H:为每日应计提的基金管理费; E:为前一日基金资产净值。 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月 前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。 (2)基金托管人的托管费 本基金托管费年费率为 0.1%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的托管 年费率,计算方法:H=E×0.1%÷当年天数 H:为每日应支付的基金托管费; E:为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工 作日内从基金财产中一次性支取。 (3)与基金运作有关的其他费用 主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、 基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费等。该等费用由基金托管人根据其他有关 法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 2、与基金销售有关的费用 (1)申购费 本基金的申购费率不高于 1.5%,随申购金额的增加而递减: 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<50 万 1.5% 50 万元≤M<200 万元 1.2% 200 万元≤M<500 万元 1.0% M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔 个人投资者通过本基金管理人网上交易和电话交易系统申购本基金实行申购费率优惠, 其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%;但招商银行借记卡、中国建 设银行龙卡、中国工商银行借记卡、中国农业银行金穗卡持卡人,申购本基金的申购费率优 惠按照相关公告规定的费率执行,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行。 机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务,其申购费率不按 申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行。 基金招募说明书及相关临时公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购 费。 (2)赎回费 29  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 本基金场内的赎回费率统一为 0.5%;本基金场外赎回费率不高于 0.5%,随在开放式基金 账户中的持有期限的增加而递减: 持有期限 赎回费率 持有期<一年 0.5% 一年≤持有期<两年 0.25% 持有期≥两年 0 本基金收取的赎回费中 25%的部分归入基金财产。 (3)转换费 本基金与嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)场外基金份额之间互相转换 时,基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法,计算公式如下: 净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G) 转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G 转入份额 = 净转入金额 / E 其中, B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时, 则申购补差费率 G 为零; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 其中赎回费的 25%归入转出基金资产。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调 整后的基金转换费率应及时公告。 (4)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行。 3、其他费用 按照国家有关规定可以列入的其他费用,根据相关法律及中国证监会相关规定,从当期 基金财产中支付。 (二)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (三)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须 30  嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)更新招募说明书摘要 召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种 指定报刊和网站上刊登公告。 (四)基金的税收 本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管 理人于 2005 年 7 月 2 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本 基金合同生效日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。 主要更新内容如下: 1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日 期。 2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。 3.在“四、基金托管人”部分:更新了托管人的相关信息。 4.在“五、相关服务机构”部分:更新了相关代销机构信息。 5.在“十三、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 6.在“十四、基金的业绩”部分:说明了本基金 2005 年 8 月 29 日至 2005 年 12 月 31 日、 2006 年年度、2007 年年度、2008 年年度、2009 年年度、2010 年年度、2011 年上半年基 金业绩。 7.在“二十七、其他应披露事项”部分:列表说明自 2011 年 2 月 28 日至 2011 年 8 月 29 日本基金的相关临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2011年11月2日 31