鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2 1.2目录...................................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 5 2.4信息披露方式...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料...................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 6 3.2基金净值表现...................................................................................................................................7 §4管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................... 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................12 §5托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................12 §6半年度财务会计报告（未经审计)..................................................................................................12 6.1资产负债表.....................................................................................................................................12 6.2利润表.............................................................................................................................................13 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................15 6.4报表附注.........................................................................................................................................16 §7投资组合报告.....................................................................................................................................36 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................36 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................36 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................50 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................51 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................51 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................52 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................52 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................52 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................52 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................52 7.12投资组合报告附注.......................................................................................................................52 §8基金份额持有人信息.........................................................................................................................53 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................53 8.2期末上市基金前十名持有人.........................................................................................................54 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................54 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................54 §9开放式基金份额变动.........................................................................................................................54 §10重大事件揭示...................................................................................................................................55 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................55 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................55 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................55 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................... 55 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................55 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................55 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................55 10.8其他重大事件...............................................................................................................................56 §11影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................60 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................60 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................60 §12备查文件目录...................................................................................................................................60 12.1备查文件目录...............................................................................................................................60 12.2存放地点.......................................................................................................................................60 12.3查阅方式.......................................................................................................................................60 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华中证500指数（LOF） 场内简称 鹏华500 基金主代码 160616 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010年2月5日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 225,828,236.21份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年4月28日 2.2基金产品说明 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间 投资目标 的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪 误差控制在4%以内，以实现对中证500指数的有效跟踪。 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在中证500指数中 的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 投资策略 分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导 致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货 风险收益特征 币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风 险、较高预期收益品种。 注:无。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张戈 郭明 信息披露负联系电话 0755-82825720 010-66105798 责人 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105799 注册地址 深圳市福田区福华三路168号深圳北京市西城区复兴门内大街55号 国际商会中心第43楼 办公地址 深圳市福田区福华三路168号深圳北京市西城区复兴门内大街55号 国际商会中心第43楼 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中 心第43层鹏华基金管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公北京市西城区太平桥大街17号 司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年01月01日-2018年06月30日) 本期已实现收益 -5,728,270.77 本期利润 -40,985,491.36 加权平均基金份额本期利润 -0.1938 本期加权平均净值利润率 -15.16% 本期基金份额净值增长率 -15.22% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 30,653,112.60 期末可供分配基金份额利润 0.1357 期末基金资产净值 256,481,348.81 期末基金份额净值 1.136 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长率 13.60% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。 表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 （%） （%） （%） 准差②（%） （%） ④（%） 过去一个月 -8.46 1.75 -8.86 1.77 0.40 -0.02 过去三个月 -12.75 1.30 -13.96 1.31 1.21 -0.01 过去六个月 -15.22 1.37 -15.70 1.37 0.48 0.00 过去一年 -12.35 1.16 -14.19 1.16 1.84 0.00 过去三年 -36.89 1.93 -39.37 1.80 2.48 0.13 自基金成立 13.60 1.68 19.45 1.63 -5.85 0.05 起至今 注:业绩比较基准=中证500指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2018年6月，公司管理资产总规模达到5,232.30亿元，管理152只公募基金、10只全国社保投资组合、3只基本养老保险投资组合。经过近20年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张羽翔先生，国籍中 国，工学硕士，11年 张羽翔 本基金基金2016-09-24 - 11 金融证券从业经验。 经理 曾任招商银行软件中 心(原深圳市融博技 术公司)数据分析师； 2011年3月加盟鹏华 基金管理有限公司， 历任监察稽核部资深 金融工程师、量化及 衍生品投资部资深量 化研究员，先后从事 金融工程、量化研究 等工作； 2015年09 月担任鹏华上证民企 50ETF联接基金基金 经理，2015年09月 担任鹏华上证民企 50ETF基金基金经 理，2016年06月至 2018年05月担任鹏 华新丝路分级基金基 金经理， 2016年07 月担任鹏华高铁分级 基金基金经理，2016 年09月担任鹏华沪 深300指数（LOF）基 金基金经理，2016年 09月担任鹏华中证 500指数（LOF）基金 基金经理，2016年11 月担任鹏华新能源分 级基金基金经理， 2016年11月担任鹏 华一带一路分级基金 基金经理，2018年04 月担任鹏华互联网分 级基金基金经理， 2018年04月担任鹏 华创业板分级基金基 金经理， 2018年05 月担任鹏华钢铁分级 基金基金经理，2018 年05月担任鹏华香 港中小企业指数 （LOF）基金基金经 理，2018年05月担 任鹏华沪深300指数 增强基金基金经理。 张羽翔先生具备基金 从业资格。本报告期 内本基金基金经理未 发生变动。 注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.136元；本报告期基金份额净值增长率为-15.22%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年上半年由于贸易战与去杠杆双重冲击，A股总体表现较差，总量上指数大幅回落，行业结构上看旅游、医药、食品等大消费类板块表现最好，风格上看创业板指略好于主板。 景气决定方向，估值决定空间。2018年市场依然保持淡化风格、深化价值的投资理念。中美贸易争端短期虽是扰动，长期则是促进。必将加速推动了国内的产业结构升级。现阶段权益资 产已具有极佳的配置价值：无论从国际比较还是历史比较，当前A股整体估值均已到达底部位置。我们认为当前A股权益资产具有较好的投资性价比。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为30,653,112.60元，期末基金份额净值1.136元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在 严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 23,080,621.15 19,409,610.76 结算备付金 - 235,763.38 存出保证金 73,389.17 62,423.95 交易性金融资产 6.4.7.2 233,603,770.92 304,203,692.35 其中：股票投资 233,603,770.92 304,203,692.35 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 4,543.38 4,285.96 应收股利 - - 应收申购款 370,746.78 285,155.71 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 257,133,071.40 324,200,932.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,225,809.59 应付赎回款 149,748.09 88,780.44 应付管理人报酬 154,201.96 186,591.07 应付托管费 30,840.42 37,318.23 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 63,208.59 197,685.05 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 253,723.53 660,117.46 负债合计 651,722.59 3,396,301.84 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 225,828,236.21 239,490,327.51 未分配利润 6.4.7.10 30,653,112.60 81,314,302.76 所有者权益合计 256,481,348.81 320,804,630.27 负债和所有者权益总计 257,133,071.40 324,200,932.11 注:报告截止日2018年06月30日，基金份额净值1.136元，基金份额总额225,828,236.21份。6.2利润表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至2018年2017年1月1日至 6月30日 2017年6月30日 一、收入 -39,062,795.67 6,154,398.77 1.利息收入 68,029.20 56,578.35 其中：存款利息收入 6.4.7.11 68,029.20 56,578.35 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -3,979,690.06 8,776,063.01 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,568,580.68 7,297,689.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,588,890.62 1,478,373.46 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 -35,257,220.59 -2,703,521.98 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18 106,085.78 25,279.39 列) 减：二、费用 1,922,695.69 1,757,944.72 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,000,913.85 1,020,277.43 2．托管费 6.4.10.2.2 200,182.85 204,055.53 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 417,915.31 229,940.27 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 303,683.68 303,671.49 三、利润总额(亏损总额以“-” -40,985,491.36 4,396,454.05 号填列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -40,985,491.36 4,396,454.05 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 239,490,327.51 81,314,302.76 320,804,630.27 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -40,985,491.36 -40,985,491.36 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -13,662,091.30 -9,675,698.80 -23,337,790.10 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 65,849,749.60 13,646,739.43 79,496,489.03 2.基金赎回款 -79,511,840.90 -23,322,438.23 -102,834,279.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 225,828,236.21 30,653,112.60 256,481,348.81 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 209,606,407.20 59,253,588.47 268,859,995.67 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 4,396,454.05 4,396,454.05 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 29,347,055.83 7,084,712.42 36,431,768.25 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 56,312,629.98 15,482,355.49 71,794,985.47 2.基金赎回款 -26,965,574.15 -8,397,643.07 -35,363,217.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 238,953,463.03 70,734,754.94 309,688,217.97 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第1374号《关于核准鹏华中证500 指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,629,831,732.31元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第021号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年2月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,630,723,634.12份基金份额，其中认购资金利息折合891,901.81份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第129号文审核同意，本基金583,423,342.00份基金份额于2010年4月28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证500 指数证券投资基金(LOF)基金合 同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，中证500 指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的90%)，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证500成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证500 指数收益率X95%+银行同业存款利率X5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年06月30日的财务状况以及2018年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 23,080,621.15 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月及以上 - 其他存款 - 合计 23,080,621.15 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 274,479,982.37 233,603,770.92 -40,876,211.45 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 274,479,982.37 233,603,770.92 -40,876,211.45 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注:无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 4,513.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 29.70 合计 4,543.38 6.4.7.6其他资产 注:无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 63,208.59 银行间市场应付交易费用 - 合计 63,208.59 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 409.85 指数使用费 50,000.00 预提费用 203,313.68 合计 253,723.53 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 239,490,327.51 239,490,327.51 本期申购 65,849,749.60 65,849,749.60 本期赎回（以“-”号填列） -79,511,840.90 -79,511,840.90 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 225,828,236.21 225,828,236.21 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 207,471,911.79 -126,157,609.03 81,314,302.76 本期利润 -5,728,270.77 -35,257,220.59 -40,985,491.36 本期基金份额交易产 -13,179,702.55 3,504,003.75 -9,675,698.80 生的变动数 其中：基金申购款 55,303,777.57 -41,657,038.14 13,646,739.43 基金赎回款 -68,483,480.12 45,161,041.89 -23,322,438.23 本期已分配利润 - - - 本期末 188,563,938.47 -157,910,825.87 30,653,112.60 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 62,371.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,485.25 其他 3,172.48 合计 68,029.20 注:其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 149,222,491.66 减：卖出股票成本总额 154,791,072.34 买卖股票差价收入 -5,568,580.68 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注:无。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注:无。 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注:无。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注:无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,588,890.62 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,588,890.62 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -35,257,220.59 股票投资 -35,257,220.59 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 - 税 合计 -35,257,220.59 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 15,721.05 转换费收入 90,364.73 合计 106,085.78 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 417,915.31 银行间市场交易费用 - 合计 417,915.31 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 370.00 指数使用费 100,000.00 上市年费 29,752.78 合计 303,683.68 6.4.7.21分部报告 无。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无 6.4.8.2资产负债表日后事项 无 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司（“鹏华基金公司”）基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银基金托管人、基金代销机构 行”） 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 国信证券 67,216,050.54 25.25 0.00 0.00 6.4.10.1.2债券交易 注:无。 6.4.10.1.3债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4权证交易 注:无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金期末应付佣占期末应付佣金总额的比例 佣金 总量的比例 金余额 （%） （%） 国信证券 62,304.80 25.42 28,485.63 45.07 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金期末应付佣占期末应付佣金总额的比例 佣金 总量的比例 金余额 （%） （%） 国信证券 - - - - 注:（1）佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,000,913.85 1,020,277.43 其中：支付销售机构的客户维护费 236,433.45 271,895.17 注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.75%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 200,182.85 204,055.53 注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.15%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注:无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 23,080,621.15 62,371.47 17,795,776.87 55,530.68 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 注:无。 6.4.12期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通流通受限认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称认购日 日 类型 价格 值单价 （单成本总额 总额 备注 位：股） 芯能科2018年2018年新股流通 603105 技 06月2907月09 受限 4.83 4.833,41016,470.3016,470.30 - 日 日 江苏新2018年2018年新股流通 603693 能 06月2507月03 受限 9.00 9.005,38448,456.0048,456.00 - 日 日 东方环2018年2018年新股流通 603706 宇 06月2907月09 受限 13.09 13.091,76523,103.8523,103.85 - 日 日 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通流通受限认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单成本总额 总额 备注 位：张） - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.3受限证券类别：权证 证券 证券 成功 可流通流通受限认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单成本总额 总额 备注 位：张） - - - - - - - - - - - 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌期末 复牌 数量 期末 期末 码 名称停牌日期原因估值单复牌日期开盘单（股） 成本总额 估值总额备注 价 价 000693*ST2018-05-02重大 0.55 - -19,205 382,557.3110,562.75 - 华泽 事项 002359北讯2018-05-21重大 19.582018-8-21 17.6238,900 873,579.47761,662.00 - 集团 事项 002477雏鹰2018-06-14重大 3.31 - -104,812 506,534.35346,927.72 - 农牧 事项 002512达华2018-06-19重大 9.70 - -30,500 450,792.33295,850.00 - 智能 事项 002005德豪2018-01-02重大 4.362018-7-2 3.9281,330 409,213.30354,598.80 - 润达 事项 600811东方2018-05-30重大 4.30 - -181,940 900,345.00782,342.00 - 集团 事项 600086东方2018-01-19重大 10.04 - -48,722 508,302.03489,168.88 - 金钰 事项 002011盾安2018-05-02重大 6.40 - -40,205 371,295.72257,312.00 - 环境 事项 600687刚泰2018-06-11重大 9.092018-8-20 8.1826,000 354,482.05236,340.00 - 控股 事项 600335国机2018-04-03重大 10.43 - -25,308 295,801.06263,962.44 汽车 事项 000566海南2017-11-22重大 12.892018-7-9 11.6053,354 636,517.91687,733.06 - 海药 事项 600122宏图2018-06-19重大 7.40 - -49,882 555,261.64369,126.80 - 高科 事项 600750江中2018-05-02重大 17.752018-8-1 16.1223,635 478,317.89419,521.25 - 药业 事项 000669金鸿2018-05-18重大 7.252018-8-6 6.5327,952 318,031.57202,652.00 - 控股 事项 000587金洲2018-06-15重大 4.962018-7-2 4.4651,764 391,998.69256,749.44 - 慈航 事项 000939凯迪2017-11-16重大 4.052018-7-2 4.7493,144 483,901.77377,233.20 - 生态 事项 002699美盛2018-02-05重大 15.732018-7-2 16.8819,560 355,158.29307,678.80 - 文化 事项 002408齐翔2018-06-19重大 12.28 - -51,781 541,003.74635,870.68 - 腾达 事项 002573清新2018-06-19重大 11.55 - -37,752 701,276.95436,035.60 - 环境 事项 600022山东2018-03-27重大 1.922018-8-16 1.83365,750 780,208.52702,240.00 - 钢铁 事项 600848上海2018-06-15重大 21.67 - -17,800 399,055.06385,726.00 - 临港 事项 002426胜利2018-06-19重大 3.602018-7-3 3.26127,400 465,637.00458,640.00 - 精密 事项 002665首航2018-5-29重大 5.80 - -110,205 772,665.54639,189.00 - 节能 事项 000825太钢2018-04-16重大 5.49 - -131,000 626,627.96719,190.00 - 不锈 事项 300146汤臣2018-01-31重大 15.382018-7-31 16.5052,600 665,940.08808,988.00 - 倍健 事项 600751天海2018-01-12重大 6.49 - -93,800 718,666.19608,762.00 - 投资 事项 300197铁汉2018-05-28重大 5.37 - -80,700 650,213.50433,359.00 - 生态 事项 002147新光2018-01-18重大 10.29 - -38,290 481,102.25394,004.10 - 圆成 事项 000426兴业2018-06-19重大 7.21 - -32,640 319,597.90235,334.40 - 矿业 事项 300266兴源2018-02-05重大 19.992018-7-2 17.9944,8001,192,582.28895,552.00 - 环境 事项 300324旋极2018-05-30重大 9.49 - -48,922 565,644.97464,269.78 - 信息 事项 002437誉衡2018-06-11重大 6.202018-8-13 5.5747,555 369,577.71294,841.00 - 药业 事项 002051中工2018-04-09重大 12.79 - -33,032 592,260.37422,479.28 - 国际 事项 600158中体2018-03-27重大 11.642018-7-16 11.6139,771 585,537.58462,934.44 - 产业 事项 600759洲际2018-03-27重大 3.94 - -66,100 301,221.01260,434.00 - 油气 事项 002431棕榈2018-05-30重大 6.71 - -61,380 599,161.47411,859.80 - 股份 事项 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2018年6月30日，本基金未持有信用类债券（2017年12月31日:未持有）。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注:无。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 注:无。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。,针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。,针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自2017年10月1日起施行）等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 23,080,621.15 - - - 23,080,621.15 结算备付金 - - - - - 存出保证金 73,389.17 - - - 73,389.17 交易性金融资产 - - -233,603,770.92 233,603,770.92 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 4,543.38 4,543.38 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 370,746.78 370,746.78 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 23,154,010.32 - -233,979,061.08 257,133,071.40 负债 应付赎回款 - - - 149,748.09 149,748.09 应付管理人报酬 - - - 154,201.96 154,201.96 应付托管费 - - - 30,840.42 30,840.42 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 63,208.59 63,208.59 应付利息 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 253,723.53 253,723.53 负债总计 - - - 651,722.59 651,722.59 利率敏感度缺口23,154,010.32 - -233,327,338.49 256,481,348.81 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 19,409,610.76 - - - 19,409,610.76 结算备付金 235,763.38 - - - 235,763.38 存出保证金 62,423.95 - - - 62,423.95 交易性金融资产 - - -304,203,692.35 304,203,692.35 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 4,285.96 4,285.96 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 285,155.71 285,155.71 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 19,707,798.09 - -304,493,134.02 324,200,932.11 负债 应付赎回款 - - - 88,780.44 88,780.44 应付管理人报酬 - - - 186,591.07 186,591.07 应付托管费 - - - 37,318.23 37,318.23 应付证券清算款 - - - 2,225,809.59 2,225,809.59 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 197,685.05 197,685.05 应付利息 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 660,117.46 660,117.46 负债总计 - - - 3,396,301.84 3,396,301.84 利率敏感度缺口19,707,798.09 - -301,096,832.18 320,804,630.27 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注:于2018年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。（2017年12月31日：未持有）,因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响（2017年12月31日：同） 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股，所面临的其他价格风险来源于标的指数成份股和备选成份股证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风 险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例（%） 公允价值 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 233,603,770.92 91.08 304,203,692.35 94.83 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 233,603,770.92 91.08 304,203,692.35 94.83 注:无。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12 30日） 月31日） 业绩比较基准上升5% 12,193,537.42 15,951,084.04 分析 业绩比较基准下降5% -12,193,537.42 -15,951,084.04 注:无。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注:无。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 233,603,770.92 90.85 其中：股票 233,603,770.92 90.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 23,080,621.15 8.98 8 其他各项资产 448,679.33 0.17 9 合计 257,133,071.40 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,339,692.32 0.91 B 采矿业 6,404,538.67 2.50 C 制造业 141,848,947.73 55.31 D 电力、热力、燃气及水 7,316,385.33 2.85 生产和供应业 E 建筑业 3,521,680.63 1.37 F 批发和零售业 13,950,948.15 5.44 G 交通运输、仓储和邮政 8,379,688.64 3.27 业 H 住宿和餐饮业 1,470,766.00 0.57 I 信息传输、软件和信息 18,264,202.33 7.12 技术服务业 J 金融业 3,719,123.00 1.45 K 房地产业 11,947,161.78 4.66 L 租赁和商务服务业 4,364,770.15 1.70 M 科学研究和技术服务 369,772.74 0.14 业 N 水利、环境和公共设施 2,006,649.01 0.78 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 147,364.00 0.06 Q 卫生和社会工作 498,442.20 0.19 R 文化、体育和娱乐业 4,832,640.01 1.88 S 综合 1,695,983.50 0.66 合计 233,078,756.19 90.88 7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 191,454.74 0.07 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 71,559.85 0.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 180,774.00 0.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 81,226.14 0.03 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 525,014.73 0.20 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000661 长春高新 15,464 3,521,152.80 1.37 2 600521 华海药业 56,856 1,517,486.64 0.59 3 600426 华鲁恒升 85,967 1,512,159.53 0.59 4 002410 广联达 53,600 1,486,328.00 0.58 5 603019 中科曙光 31,700 1,454,079.00 0.57 6 603589 口子窖 22,000 1,351,900.00 0.53 7 600298 安琪酵母 37,718 1,345,778.24 0.52 8 600315 上海家化 33,713 1,336,046.19 0.52 9 000830 鲁西化工 78,027 1,332,701.16 0.52 10 002078 太阳纸业 135,294 1,310,998.86 0.51 11 000977 浪潮信息 54,400 1,297,440.00 0.51 12 600673 东阳光科 122,649 1,266,964.17 0.49 13 000039 中集集团 94,400 1,253,632.00 0.49 14 600872 中炬高新 42,578 1,192,184.00 0.46 15 002049 紫光国微 26,800 1,182,416.00 0.46 16 002038 双鹭药业 31,000 1,177,690.00 0.46 17 600600 青岛啤酒 26,400 1,157,112.00 0.45 18 600760 中航沈飞 32,000 1,153,280.00 0.45 19 601233 桐昆股份 66,557 1,146,111.54 0.45 20 600201 生物股份 67,038 1,145,679.42 0.45 21 000418 小天鹅Ａ 16,159 1,120,626.65 0.44 22 000860 顺鑫农业 29,288 1,098,300.00 0.43 23 002179 中航光电 27,900 1,088,100.00 0.42 24 603883 老百姓 12,700 1,056,132.00 0.41 25 600004 白云机场 78,700 1,030,183.00 0.40 26 000703 恒逸石化 69,028 1,027,136.64 0.40 27 600258 首旅酒店 37,400 1,016,158.00 0.40 28 002223 鱼跃医疗 51,805 1,009,679.45 0.39 29 000999 华润三九 35,700 993,531.00 0.39 30 000581 威孚高科 44,900 992,739.00 0.39 31 600256 广汇能源 241,680 988,471.20 0.39 32 600885 宏发股份 32,780 980,777.60 0.38 33 300253 卫宁健康 79,085 979,863.15 0.38 34 600325 华发股份 124,975 966,056.75 0.38 35 002340 格林美 159,415 964,460.75 0.38 36 600062 华润双鹤 39,060 958,923.00 0.37 37 000513 丽珠集团 21,739 955,429.05 0.37 38 000656 金科股份 197,300 947,040.00 0.37 39 600642 申能股份 186,000 933,720.00 0.36 40 002589 瑞康医药 68,210 930,384.40 0.36 41 002384 东山精密 38,556 925,344.00 0.36 42 600584 长电科技 54,341 920,536.54 0.36 43 002129 中环股份 115,500 904,365.00 0.35 44 300266 兴源环境 44,800 895,552.00 0.35 45 002092 中泰化学 91,768 884,643.52 0.34 46 002127 南极电商 93,250 875,617.50 0.34 47 600138 中青旅 43,716 871,259.88 0.34 48 600260 凯乐科技 32,459 871,199.56 0.34 49 600884 杉杉股份 39,346 869,546.60 0.34 50 600079 人福医药 64,100 847,402.00 0.33 51 603369 今世缘 36,800 840,144.00 0.33 52 002110 三钢闽光 52,400 839,972.00 0.33 53 300418 昆仑万维 44,000 830,720.00 0.32 54 000690 宝新能源 118,360 823,785.60 0.32 55 002176 江特电机 84,200 818,424.00 0.32 56 002465 海格通信 100,800 809,424.00 0.32 57 300146 汤臣倍健 52,600 808,988.00 0.32 58 002353 杰瑞股份 49,700 807,625.00 0.31 59 000636 风华高科 50,500 801,940.00 0.31 60 600879 航天电子 113,500 797,905.00 0.31 61 600511 国药股份 29,492 794,809.40 0.31 62 600525 长园集团 75,097 793,775.29 0.31 63 600811 东方集团 181,940 782,342.00 0.31 64 600392 盛和资源 48,022 779,397.06 0.30 65 000681 视觉中国 26,800 769,160.00 0.30 66 600572 康恩贝 107,177 768,459.09 0.30 67 002013 中航机电 101,497 768,332.29 0.30 68 300166 东方国信 51,719 761,820.87 0.30 69 002359 北讯集团 38,900 761,662.00 0.30 70 000028 国药一致 15,257 761,324.30 0.30 71 002019 亿帆医药 43,000 758,950.00 0.30 72 002183 怡亚通 112,800 750,120.00 0.29 73 000596 古井贡酒 8,400 745,752.00 0.29 74 000975 银泰资源 72,400 734,136.00 0.29 75 000960 锡业股份 61,000 732,610.00 0.29 76 600267 海正药业 50,200 729,908.00 0.28 77 600967 内蒙一机 57,100 727,454.00 0.28 78 000729 燕京啤酒 107,000 720,110.00 0.28 79 300315 掌趣科技 172,200 719,796.00 0.28 80 002358 森源电气 47,812 719,570.60 0.28 81 000825 太钢不锈 131,000 719,190.00 0.28 82 002268 卫士通 32,880 717,770.40 0.28 83 000732 泰禾集团 36,900 717,705.00 0.28 84 300383 光环新网 53,300 714,753.00 0.28 85 000488 晨鸣纸业 55,106 711,969.52 0.28 86 601168 西部矿业 113,100 710,268.00 0.28 87 600056 中国医药 38,794 708,766.38 0.28 88 600528 中铁工业 69,300 708,246.00 0.28 89 600380 健康元 59,661 707,579.46 0.28 90 600022 山东钢铁 365,750 702,240.00 0.27 91 002440 闰土股份 59,511 695,683.59 0.27 92 601098 中南传媒 54,900 693,936.00 0.27 93 002506 协鑫集成 148,100 693,108.00 0.27 94 000066 中国长城 97,391 692,450.01 0.27 95 000089 深圳机场 90,500 692,325.00 0.27 96 600270 外运发展 33,022 692,141.12 0.27 97 000566 海南海药 53,354 687,733.06 0.27 98 600282 南钢股份 155,100 685,542.00 0.27 99 600161 天坛生物 34,615 669,800.25 0.26 100 603899 晨光文具 21,100 668,659.00 0.26 101 002407 多氟多 47,300 663,146.00 0.26 102 000887 中鼎股份 45,800 659,978.00 0.26 103 002028 思源电气 39,024 655,212.96 0.26 104 002439 启明星辰 30,600 649,332.00 0.25 105 600718 东软集团 49,500 646,470.00 0.25 106 002371 北方华创 12,975 644,468.25 0.25 107 600388 龙净环保 50,200 641,556.00 0.25 108 002665 首航节能 110,205 639,189.00 0.25 109 000997 新大陆 40,386 636,079.50 0.25 110 002408 齐翔腾达 51,781 635,870.68 0.25 111 603885 吉祥航空 41,100 633,351.00 0.25 112 002399 海普瑞 28,500 630,990.00 0.25 113 600839 四川长虹 220,600 630,916.00 0.25 114 002195 二三四五 147,070 629,459.60 0.25 115 002030 达安基因 40,664 627,038.88 0.24 116 600060 海信电器 46,800 626,652.00 0.24 117 600160 巨化股份 85,080 622,785.60 0.24 118 600729 重庆百货 18,571 611,914.45 0.24 119 600643 爱建集团 64,972 610,736.80 0.24 120 600808 马钢股份 170,100 610,659.00 0.24 121 300088 长信科技 105,100 609,580.00 0.24 122 600751 海航科技 93,800 608,762.00 0.24 123 600348 阳泉煤业 84,600 604,890.00 0.24 124 300058 蓝色光标 105,500 601,350.00 0.23 125 000009 中国宝安 122,700 601,230.00 0.23 126 000930 中粮生化 58,147 598,914.10 0.23 127 600655 豫园股份 62,400 589,680.00 0.23 128 600166 福田汽车 289,400 587,482.00 0.23 129 002563 森马服饰 41,000 586,300.00 0.23 130 002690 美亚光电 23,800 567,392.00 0.22 131 002640 跨境通 37,600 564,752.00 0.22 132 000813 德展健康 68,500 564,440.00 0.22 133 600755 厦门国贸 77,113 562,153.77 0.22 134 000848 承德露露 52,986 561,121.74 0.22 135 300182 捷成股份 73,400 556,372.00 0.22 136 600895 张江高科 48,300 555,450.00 0.22 137 600183 生益科技 60,400 553,264.00 0.22 138 600094 大名城 95,900 552,384.00 0.22 139 603816 顾家家居 7,500 551,325.00 0.21 140 002174 游族网络 27,700 551,230.00 0.21 141 600409 三友化工 63,902 550,196.22 0.21 142 000553 沙隆达Ａ 34,800 550,188.00 0.21 143 300274 阳光电源 61,240 549,322.80 0.21 144 600575 皖江物流 147,900 548,709.00 0.21 145 600460 士兰微 44,969 548,621.80 0.21 146 600737 中粮糖业 72,500 546,650.00 0.21 147 600466 蓝光发展 88,060 545,972.00 0.21 148 002299 圣农发展 35,000 542,150.00 0.21 149 600801 华新水泥 36,007 541,185.21 0.21 150 600143 金发科技 102,900 537,138.00 0.21 151 603658 安图生物 6,500 535,990.00 0.21 152 600418 江淮汽车 82,268 535,564.68 0.21 153 002004 华邦健康 104,835 532,561.80 0.21 154 600216 浙江医药 41,700 532,509.00 0.21 155 300133 华策影视 49,900 531,435.00 0.21 156 600266 北京城建 56,500 531,100.00 0.21 157 600787 中储股份 68,234 528,131.16 0.21 158 600875 东方电气 70,700 523,887.00 0.20 159 600329 中新药业 27,462 521,778.00 0.20 160 002491 通鼎互联 47,100 521,397.00 0.20 161 600648 外高桥 28,400 519,152.00 0.20 162 600291 西水股份 38,800 518,368.00 0.20 163 600499 科达洁能 75,200 515,872.00 0.20 164 600827 百联股份 50,100 511,020.00 0.20 165 600859 王府井 23,849 507,268.23 0.20 166 000401 冀东水泥 57,100 506,477.00 0.20 167 601678 滨化股份 81,840 505,771.20 0.20 168 002273 水晶光电 39,180 504,246.60 0.20 169 002368 太极股份 17,341 504,102.87 0.20 170 600240 华业资本 68,654 503,233.82 0.20 171 002670 国盛金控 46,520 501,020.40 0.20 172 000778 新兴铸管 116,800 499,904.00 0.19 173 300244 迪安诊断 26,220 498,442.20 0.19 174 000988 华工科技 34,350 496,357.50 0.19 175 002221 东华能源 50,418 492,583.86 0.19 176 600086 东方金钰 48,722 489,168.88 0.19 177 002244 滨江集团 93,892 488,238.40 0.19 178 601016 节能风电 169,600 486,752.00 0.19 179 600649 城投控股 79,000 483,480.00 0.19 180 000878 云南铜业 50,600 482,724.00 0.19 181 600563 法拉电子 9,723 481,191.27 0.19 182 600557 康缘药业 38,790 479,056.50 0.19 183 601872 招商轮船 132,300 477,603.00 0.19 184 600125 铁龙物流 56,963 476,780.31 0.19 185 000078 海王生物 98,477 473,674.37 0.18 186 000547 航天发展 60,500 472,505.00 0.18 187 601966 玲珑轮胎 29,900 471,523.00 0.18 188 600835 上海机电 24,846 468,595.56 0.18 189 300055 万邦达 40,700 467,643.00 0.18 190 002073 软控股份 81,314 467,555.50 0.18 191 300324 旋极信息 48,922 464,269.78 0.18 192 600978 宜华生活 67,854 463,442.82 0.18 193 600158 中体产业 39,771 462,934.44 0.18 194 300257 开山股份 30,100 460,229.00 0.18 195 002831 裕同科技 9,200 460,000.00 0.18 196 002426 胜利精密 127,400 458,640.00 0.18 197 600598 北大荒 50,000 458,000.00 0.18 198 300010 立思辰 37,400 457,776.00 0.18 199 000970 中科三环 48,900 457,215.00 0.18 200 002583 海能达 54,500 455,075.00 0.18 201 600754 锦江股份 12,300 454,608.00 0.18 202 600410 华胜天成 51,934 454,422.50 0.18 203 600536 中国软件 20,775 449,363.25 0.18 204 002180 纳思达 16,200 444,852.00 0.17 205 600500 中化国际 64,600 440,572.00 0.17 206 600179 安通控股 43,460 440,249.80 0.17 207 002600 领益智造 84,700 439,593.00 0.17 208 601179 中国西电 128,000 437,760.00 0.17 209 002573 清新环境 37,752 436,035.60 0.17 210 000598 兴蓉环境 107,000 434,420.00 0.17 211 002444 巨星科技 39,395 433,738.95 0.17 212 300197 铁汉生态 80,700 433,359.00 0.17 213 300308 中际旭创 7,200 432,288.00 0.17 214 601000 唐山港 183,598 431,455.30 0.17 215 002603 以岭药业 30,800 430,584.00 0.17 216 600635 大众公用 115,487 429,611.64 0.17 217 002281 光迅科技 20,160 427,392.00 0.17 218 002332 仙琚制药 48,627 425,486.25 0.17 219 600623 华谊集团 42,600 425,148.00 0.17 220 002152 广电运通 72,200 424,536.00 0.17 221 002366 台海核电 29,700 423,522.00 0.17 222 000031 中粮地产 73,183 422,997.74 0.16 223 002051 中工国际 33,032 422,479.28 0.16 224 600970 中材国际 63,150 421,842.00 0.16 225 002373 千方科技 32,314 421,697.70 0.16 226 000685 中山公用 52,774 420,608.78 0.16 227 600614 鹏起科技 73,588 420,187.48 0.16 228 300287 飞利信 58,400 419,896.00 0.16 229 002745 木林森 23,600 419,844.00 0.16 230 600750 江中药业 23,635 419,521.25 0.16 231 600694 大商股份 12,900 419,379.00 0.16 232 600435 北方导航 51,072 416,747.52 0.16 233 300199 翰宇药业 29,100 415,548.00 0.16 234 002191 劲嘉股份 55,524 414,764.28 0.16 235 600993 马应龙 24,324 413,751.24 0.16 236 002431 棕榈股份 61,380 411,859.80 0.16 237 002672 东江环保 31,437 411,510.33 0.16 238 000400 许继电气 52,500 410,025.00 0.16 239 000027 深圳能源 82,900 409,526.00 0.16 240 300026 红日药业 112,000 408,800.00 0.16 241 300113 顺网科技 23,461 408,456.01 0.16 242 600021 上海电力 60,100 405,074.00 0.16 243 002709 天赐材料 10,500 404,670.00 0.16 244 002233 塔牌集团 35,352 404,426.88 0.16 245 603077 和邦生物 233,580 404,093.40 0.16 246 300115 长盈精密 31,085 403,172.45 0.16 247 002251 步步高 35,399 402,840.62 0.16 248 000006 深振业Ａ 68,707 402,623.02 0.16 249 002131 利欧股份 191,340 401,814.00 0.16 250 600594 益佰制药 44,700 400,512.00 0.16 251 000156 华数传媒 41,400 399,096.00 0.16 252 002701 奥瑞金 72,953 398,323.38 0.16 253 603515 欧普照明 8,500 397,290.00 0.15 254 002242 九阳股份 22,441 396,981.29 0.15 255 002147 新光圆成 38,290 394,004.10 0.15 256 600863 内蒙华电 173,200 393,164.00 0.15 257 600717 天津港 52,100 392,313.00 0.15 258 002285 世联行 61,700 386,859.00 0.15 259 600098 广州发展 59,900 386,355.00 0.15 260 600848 上海临港 17,800 385,726.00 0.15 261 002390 信邦制药 52,687 385,668.84 0.15 262 600280 中央商场 43,832 382,215.04 0.15 263 000738 航发控制 28,500 379,905.00 0.15 264 600064 南京高科 51,622 378,905.48 0.15 265 601717 郑煤机 65,205 378,841.05 0.15 266 600823 世茂股份 90,300 377,454.00 0.15 267 000939 凯迪生态 93,144 377,233.20 0.15 268 600503 华丽家族 96,300 376,533.00 0.15 269 600664 哈药股份 94,760 376,197.20 0.15 270 600307 酒钢宏兴 178,800 375,480.00 0.15 271 600597 光明乳业 38,000 375,060.00 0.15 272 002249 大洋电机 86,750 373,892.50 0.15 273 601880 大连港 192,022 372,522.68 0.15 274 600645 中源协和 19,199 369,772.74 0.14 275 600122 宏图高科 49,882 369,126.80 0.14 276 600120 浙江东方 27,153 367,923.15 0.14 277 600017 日照港 114,507 367,567.47 0.14 278 002276 万马股份 62,401 364,421.84 0.14 279 600881 亚泰集团 97,668 364,301.64 0.14 280 002280 联络互动 63,500 363,220.00 0.14 281 600580 卧龙电气 47,286 360,319.32 0.14 282 600026 中远海能 84,756 359,365.44 0.14 283 002056 横店东磁 50,908 356,865.08 0.14 284 600171 上海贝岭 30,762 356,223.96 0.14 285 603766 隆鑫通用 65,518 355,762.74 0.14 286 600039 四川路桥 108,450 355,716.00 0.14 287 002005 德豪润达 81,330 354,598.80 0.14 288 002266 浙富控股 94,440 354,150.00 0.14 289 000766 通化金马 29,700 352,836.00 0.14 290 002477 雏鹰农牧 104,812 346,927.72 0.14 291 600037 歌华有线 33,400 344,688.00 0.13 292 002839 张家港行 56,400 343,476.00 0.13 293 600582 天地科技 93,445 342,943.15 0.13 294 000807 云铝股份 65,900 341,362.00 0.13 295 002212 南洋股份 28,600 340,054.00 0.13 296 600869 智慧能源 71,854 339,150.88 0.13 297 002128 露天煤业 37,300 337,938.00 0.13 298 300001 特锐德 29,700 337,392.00 0.13 299 002505 大康农业 156,970 335,915.80 0.13 300 000718 苏宁环球 91,200 334,704.00 0.13 301 601200 上海环境 21,000 332,430.00 0.13 302 000501 鄂武商Ａ 26,985 331,645.65 0.13 303 002916 深南电路 5,200 330,252.00 0.13 304 000926 福星股份 45,825 329,481.75 0.13 305 000012 南玻Ａ 66,489 329,120.55 0.13 306 300159 新研股份 46,400 328,512.00 0.13 307 000667 美好置业 154,191 328,426.83 0.13 308 300002 神州泰岳 78,200 326,094.00 0.13 309 600908 无锡银行 55,100 324,539.00 0.13 310 000758 中色股份 71,900 323,550.00 0.13 311 002400 省广集团 99,446 321,210.58 0.13 312 600936 广西广电 66,900 318,444.00 0.12 313 000563 陕国投Ａ 91,832 312,228.80 0.12 314 300273 和佳股份 45,470 308,286.60 0.12 315 002699 美盛文化 19,560 307,678.80 0.12 316 002250 联化科技 34,849 307,368.18 0.12 317 600169 太原重工 130,900 306,306.00 0.12 318 600195 中牧股份 15,734 306,026.30 0.12 319 600611 大众交通 76,587 304,816.26 0.12 320 600141 兴发集团 26,118 304,274.70 0.12 321 002022 科华生物 25,454 301,629.90 0.12 322 601311 骆驼股份 26,254 301,133.38 0.12 323 002517 恺英网络 41,800 300,542.00 0.12 324 002424 贵州百灵 26,400 299,904.00 0.12 325 002155 湖南黄金 43,800 299,592.00 0.12 326 600478 科力远 58,648 299,104.80 0.12 327 300376 易事特 55,600 298,572.00 0.12 328 600151 航天机电 73,400 298,004.00 0.12 329 000806 银河生物 68,700 297,471.00 0.12 330 002807 江阴银行 52,800 296,736.00 0.12 331 002512 达华智能 30,500 295,850.00 0.12 332 002635 安洁科技 17,153 295,031.60 0.12 333 002437 誉衡药业 47,555 294,841.00 0.11 334 002434 万里扬 33,300 292,374.00 0.11 335 000727 华东科技 155,400 292,152.00 0.11 336 002002 鸿达兴业 63,338 291,988.18 0.11 337 002254 泰和新材 25,544 290,690.72 0.11 338 002544 杰赛科技 21,200 290,228.00 0.11 339 002048 宁波华翔 23,372 288,176.76 0.11 340 002064 华峰氨纶 69,722 287,951.86 0.11 341 600277 亿利洁能 54,900 287,676.00 0.11 342 000021 深科技 42,056 286,821.92 0.11 343 002345 潮宏基 33,134 284,952.40 0.11 344 600416 湘电股份 39,521 284,155.99 0.11 345 002277 友阿股份 61,582 283,893.02 0.11 346 601801 皖新传媒 37,200 283,092.00 0.11 347 000543 皖能电力 64,051 282,464.91 0.11 348 601608 中信重工 108,400 281,840.00 0.11 349 002317 众生药业 26,602 281,183.14 0.11 350 600777 新潮能源 125,900 275,721.00 0.11 351 603198 迎驾贡酒 15,000 275,550.00 0.11 352 600317 营口港 120,700 272,782.00 0.11 353 600545 卓郎智能 34,342 272,675.48 0.11 354 300297 蓝盾股份 33,600 272,496.00 0.11 355 002509 天广中茂 93,400 271,794.00 0.11 356 002463 沪电股份 72,619 271,595.06 0.11 357 600073 上海梅林 40,876 271,416.64 0.11 358 000090 天健集团 43,325 268,615.00 0.10 359 002118 紫鑫药业 37,396 267,381.40 0.10 360 300039 上海凯宝 46,079 267,258.20 0.10 361 000712 锦龙股份 26,600 265,468.00 0.10 362 000612 焦作万方 50,562 265,450.50 0.10 363 600259 广晟有色 9,031 264,427.68 0.10 364 601689 拓普集团 13,600 264,384.00 0.10 365 600335 国机汽车 25,308 263,962.44 0.10 366 600422 昆药集团 34,014 263,608.50 0.10 367 600770 综艺股份 44,675 263,582.50 0.10 368 600773 西藏城投 38,065 263,409.80 0.10 369 601928 凤凰传媒 43,300 263,264.00 0.10 370 300134 大富科技 29,430 263,104.20 0.10 371 600458 时代新材 35,690 262,678.40 0.10 372 603000 人民网 31,500 261,450.00 0.10 373 000158 常山北明 37,960 260,785.20 0.10 374 000062 深圳华强 13,300 260,680.00 0.10 375 600759 洲际油气 66,100 260,434.00 0.10 376 002308 威创股份 31,259 259,449.70 0.10 377 600565 迪马股份 87,500 258,125.00 0.10 378 002011 盾安环境 40,205 257,312.00 0.10 379 002707 众信旅游 26,800 257,280.00 0.10 380 600108 亚盛集团 88,900 256,921.00 0.10 381 000587 金洲慈航 51,764 256,749.44 0.10 382 000519 中兵红箭 32,908 255,695.16 0.10 383 603659 璞泰来 4,000 255,560.00 0.10 384 000877 天山股份 37,848 255,474.00 0.10 385 600633 浙数文化 30,600 255,204.00 0.10 386 002354 天神娱乐 27,520 254,835.20 0.10 387 002302 西部建设 23,600 254,172.00 0.10 388 600366 宁波韵升 41,624 253,906.40 0.10 389 002375 亚厦股份 47,500 253,650.00 0.10 390 300156 神雾环保 37,800 252,126.00 0.10 391 600578 京能电力 80,500 251,160.00 0.10 392 000592 平潭发展 88,200 250,488.00 0.10 393 000937 冀中能源 60,800 249,888.00 0.10 394 001696 宗申动力 50,645 248,160.50 0.10 395 000528 柳工 22,900 245,259.00 0.10 396 002489 浙江永强 67,329 245,077.56 0.10 397 000572 海马汽车 71,401 244,905.43 0.10 398 600874 创业环保 25,945 242,326.30 0.09 399 000829 天音控股 32,897 241,135.01 0.09 400 002428 云南锗业 31,178 240,694.16 0.09 401 000762 西藏矿业 24,790 238,727.70 0.09 402 000600 建投能源 42,800 238,396.00 0.09 403 600300 维维股份 72,622 236,747.72 0.09 404 600687 刚泰控股 26,000 236,340.00 0.09 405 002093 国脉科技 30,550 235,540.50 0.09 406 000426 兴业矿业 32,640 235,334.40 0.09 407 600312 平高电气 41,512 234,127.68 0.09 408 000049 德赛电池 8,208 231,629.76 0.09 409 600155 宝硕股份 32,200 231,518.00 0.09 410 000541 佛山照明 38,547 230,896.53 0.09 411 600316 洪都航空 24,600 229,272.00 0.09 412 600395 盘江股份 37,700 228,839.00 0.09 413 000969 安泰科技 36,574 228,587.50 0.09 414 600393 粤泰股份 62,800 227,336.00 0.09 415 600187 国中水务 79,600 226,064.00 0.09 416 603188 亚邦股份 22,000 224,400.00 0.09 417 002482 广田集团 37,037 221,110.89 0.09 418 603556 海兴电力 12,160 220,947.20 0.09 419 002681 奋达科技 25,368 219,686.88 0.09 420 000990 诚志股份 15,600 218,400.00 0.09 421 002657 中科金财 13,700 217,008.00 0.08 422 002841 视源股份 4,020 214,708.20 0.08 423 000552 靖远煤电 65,018 212,608.86 0.08 424 002503 搜于特 60,720 212,520.00 0.08 425 601777 力帆股份 40,428 211,438.44 0.08 426 000061 农产品 38,700 208,980.00 0.08 427 603568 伟明环保 8,150 206,195.00 0.08 428 600765 中航重机 27,395 203,818.80 0.08 429 002920 德赛西威 6,800 203,320.00 0.08 430 300116 坚瑞沃能 73,600 203,136.00 0.08 431 600971 恒源煤电 28,422 202,933.08 0.08 432 600058 五矿发展 24,400 202,764.00 0.08 433 000669 金鸿控股 27,952 202,652.00 0.08 434 600006 东风汽车 49,443 202,221.87 0.08 435 002642 荣之联 22,000 202,180.00 0.08 436 300202 聚龙股份 19,222 200,485.46 0.08 437 600880 博瑞传播 46,800 199,368.00 0.08 438 600757 长江传媒 34,444 195,986.36 0.08 439 600657 信达地产 45,834 194,794.50 0.08 440 601127 小康股份 11,200 193,648.00 0.08 441 002663 普邦股份 65,078 193,281.66 0.08 442 600639 浦东金桥 15,211 189,833.28 0.07 443 002261 拓维信息 41,200 189,520.00 0.07 444 600428 中远海特 53,322 189,293.10 0.07 445 002588 史丹利 35,820 185,547.60 0.07 446 603328 依顿电子 16,908 183,451.80 0.07 447 002342 巨力索具 47,788 181,116.52 0.07 448 603444 吉比特 1,400 178,906.00 0.07 449 600481 双良节能 58,376 178,630.56 0.07 450 002190 成飞集成 10,300 176,027.00 0.07 451 600350 山东高速 42,000 170,100.00 0.07 452 600748 上实发展 33,312 167,892.48 0.07 453 600338 西藏珠峰 8,100 167,832.00 0.07 454 300291 华录百纳 23,117 162,974.85 0.06 455 600651 飞乐音响 41,391 161,424.90 0.06 456 002479 富春环保 28,306 159,928.90 0.06 457 002344 海宁皮城 32,800 159,408.00 0.06 458 600640 号百控股 15,587 158,519.79 0.06 459 603888 新华网 9,300 156,798.00 0.06 460 300043 星辉娱乐 38,459 153,836.00 0.06 461 002414 高德红外 11,250 151,200.00 0.06 462 600517 置信电气 40,532 149,968.40 0.06 463 002041 登海种业 21,890 149,289.80 0.06 464 603228 景旺电子 3,000 148,320.00 0.06 465 603377 东方时尚 10,640 147,364.00 0.06 466 600743 华远地产 56,727 145,788.39 0.06 467 600862 中航高科 23,700 145,755.00 0.06 468 603355 莱克电气 4,800 144,240.00 0.06 469 600167 联美控股 14,300 143,000.00 0.06 470 600184 光电股份 11,540 142,980.60 0.06 471 603806 福斯特 6,210 136,682.10 0.05 472 600292 远达环保 23,243 136,436.41 0.05 473 002416 爱施德 23,220 136,301.40 0.05 474 603868 飞科电器 2,800 135,436.00 0.05 475 601019 山东出版 16,900 135,369.00 0.05 476 603225 新凤鸣 6,680 133,399.60 0.05 477 600053 九鼎投资 7,700 132,209.00 0.05 478 600126 杭钢股份 22,100 131,937.00 0.05 479 600996 贵广网络 17,700 131,334.00 0.05 480 601001 大同煤业 26,200 129,952.00 0.05 481 601020 华钰矿业 9,400 129,626.00 0.05 482 000987 越秀金控 15,900 124,974.00 0.05 483 603877 太平鸟 3,600 119,988.00 0.05 484 600618 氯碱化工 14,098 119,973.98 0.05 485 601128 常熟银行 20,900 119,548.00 0.05 486 603169 兰石重装 23,200 116,232.00 0.05 487 300032 金龙机电 20,400 114,444.00 0.04 488 002815 崇达技术 6,900 111,090.00 0.04 489 000025 特力Ａ 3,400 109,378.00 0.04 490 000536 华映科技 37,900 104,225.00 0.04 491 002818 富森美 3,300 87,054.00 0.03 492 000761 本钢板材 20,500 82,820.00 0.03 493 601811 新华文轩 8,200 79,704.00 0.03 494 603025 大豪科技 3,880 75,039.20 0.03 495 601969 海南矿业 13,600 74,528.00 0.03 496 603569 长久物流 5,180 73,970.40 0.03 497 600939 重庆建工 14,600 72,124.00 0.03 498 000686 东北证券 11,000 70,510.00 0.03 499 600917 重庆燃气 10,300 70,143.00 0.03 500 000979 中弘股份 51,400 51,914.00 0.02 501 000980 众泰汽车 4,700 33,417.00 0.01 502 000693 *ST华泽 19,205 10,562.75 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 603056 德邦股份 6,600 180,774.00 0.07 2 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05 3 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03 4 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 5 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02 6 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 7 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600176 中国巨石 1,645,879.00 0.51 2 600516 方大炭素 1,623,862.00 0.51 3 000661 长春高新 1,610,505.00 0.50 4 600438 通威股份 1,465,509.00 0.46 5 603589 口子窖 1,165,590.00 0.36 6 600760 中航沈飞 1,138,112.00 0.35 7 002179 中航光电 1,111,337.00 0.35 8 600346 恒力股份 1,102,830.00 0.34 9 002049 紫光国微 1,101,618.00 0.34 10 600258 首旅酒店 1,019,388.00 0.32 11 000039 中集集团 997,882.00 0.31 12 002050 三花智控 986,131.00 0.31 13 600004 白云机场 950,888.00 0.30 14 002110 三钢闽光 937,102.00 0.29 15 002129 中环股份 931,886.00 0.29 16 600600 青岛啤酒 889,800.00 0.28 17 300418 昆仑万维 881,700.00 0.27 18 600460 士兰微 876,904.00 0.27 19 600282 南钢股份 854,881.00 0.27 20 600885 宏发股份 846,815.00 0.26 注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002001 新和成 3,071,573.63 0.96 2 002405 四维图新 2,581,902.52 0.80 3 002422 科伦药业 2,410,732.00 0.75 4 600516 方大炭素 2,355,648.00 0.73 5 000786 北新建材 2,243,372.88 0.70 6 002050 三花智控 2,110,280.87 0.66 7 600176 中国巨石 2,062,270.88 0.64 8 002271 东方雨虹 2,007,050.12 0.63 9 000998 隆平高科 1,523,456.82 0.47 10 002049 紫光国微 1,431,790.00 0.45 11 002195 二三四五 1,419,143.30 0.44 12 000050 深天马Ａ 1,279,523.31 0.40 13 600346 恒力股份 1,238,077.00 0.39 14 600566 济川药业 1,214,836.00 0.38 15 002311 海大集团 1,187,130.20 0.37 16 600879 航天电子 1,135,771.12 0.35 17 601699 潞安环能 1,118,214.00 0.35 18 002179 中航光电 1,089,992.68 0.34 19 603589 口子窖 1,058,998.00 0.33 20 000661 长春高新 1,017,793.00 0.32 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本（成交）总额 119,448,371.50 卖出股票收入（成交）总额 149,222,491.66 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 73,389.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,543.38 5 应收申购款 370,746.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 448,679.33 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允占基金资产净值流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 价值（人民币元） 比例（%） 说明 1 603693 江苏新能 48,456.00 0.02 新股锁定 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 (户) 份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例（%） 持有份额 比例（%） 12,038 18,759.61 38,746,304.08 17.16 187,081,932.13 82.84 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 黄月明 277,000.00 3.89 2 高炜 220,300.00 3.09 3 深圳市博凯保健品有限 200,028.00 2.81 公司 4 张宏旭 200,012.00 2.81 5 施红梅 197,014.00 2.77 6 卢翠馨 195,030.00 2.74 7 陈吉荃 150,042.00 2.11 8 罗丽珊 148,425.00 2.09 9 鹿敏理 119,003.00 1.67 10 俞富良 117,026.00 1.64 注:持有人为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管理人所有从业人员持 108,807.90 0.0482 有本基金 注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年2月5日）基 2,630,723,634.12 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 239,490,327.51 本报告期基金总申购份额 65,849,749.60 减：本报告期基金总赎回份额 79,511,840.90 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 225,828,236.21 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：基金管理人本报告期内无重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动：基金托管人的专门基金托管部门本报告期内 无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 长江证券 1 90,810,945.69 34.11% 82,756.60 33.77% - 银河证券 1 70,093,548.45 26.33% 65,276.05 26.64% - 国信证券 2 67,216,050.54 25.25% 62,304.80 25.42% - 广发证券 1 38,102,801.65 14.31% 34,722.96 14.17% - 注:交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 1 基金参与中国国际金融股份有限公司 证券报》、《证券时报》 2018年01月12日 申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 2 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年01月17日 示性公告 3 2017年第四季度报告 《中国证券报》、《上海 2018年01月22日 证券报》、《证券时报》 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 2018年01月24日 基金参与湘财证券股份有限公司申购 证券报》、《证券时报》 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 5 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年01月24日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 6 基金在上海华信证券有限责任公司开 证券报》、《证券时报》 2018年01月30日 展基金转换费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 7 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年02月02日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 8 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年02月03日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 9 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年02月06日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 10 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年02月07日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 11 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年02月08日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 12 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年02月10日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 13 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年03月02日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 14 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年03月10日 示性公告 15 鹏华中证500指数证券投资基金 《中国证券报》、《上海 2018年03月17日 （LOF）更新的招募说明书摘要 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 16 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年03月21日 示性公告 17 关于鹏华旗下139只基金修改基金合 《中国证券报》、《上海 2018年03月23日 同的公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 18 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年03月24日 示性公告 19 2017年年度报告摘要 《中国证券报》、《上海 2018年03月29日 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 20 基金参与东莞农村商业银行股份有限 《中国证券报》、《上海 2018年03月31日 公司手机银行基金认/申购费率优惠 证券报》、《证券时报》 活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 《中国证券报》、《上海 21 万得投资顾问有限公司为旗下部分基 证券报》、《证券时报》 2018年04月04日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 22 基金参与中信建投证券股份有限公司 《中国证券报》、《上海 2018年04月09日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 证券报》、《证券时报》 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 23 基金参与东海证券股份有限公司申购 证券报》、《证券时报》 2018年04月09日 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 24 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年04月11日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 25 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年04月14日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 26 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年04月18日 示性公告 27 2018年第一季度报告 《中国证券报》、《上海 2018年04月21日 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 28 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年04月24日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 《中国证券报》、《上海 29 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 证券报》、《证券时报》 2018年04月27日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 《中国证券报》、《上海 30 部分基金单笔最低转换份额和账户最 证券报》、《证券时报》 2018年05月09日 低余额限制的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 31 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年05月09日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 32 基金参与中国银河证券股份有限公司 《中国证券报》、《上海 2018年05月21日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 证券报》、《证券时报》 动的公告 33 鹏华基金管理有限公司关于提请投资 《中国证券报》、《上海 2018年05月28日 者及时更新身份证件或者身份证明文 证券报》、《证券时报》 件的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 34 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年05月29日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 35 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年05月31日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于提请非自 《中国证券报》、《上海 36 然人客户及时登记受益所有人信息的 证券报》、《证券时报》 2018年06月01日 公告 37 鹏华基金关于调整旗下部分基金单笔 《中国证券报》、《上海 2018年06月08日 最低定投金额限制的公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 38 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年06月12日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 39 持有的股票估值方法变更的提示性公 证券报》、《证券时报》 2018年06月15日 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 40 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年06月16日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 41 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年06月20日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 42 持有的停牌股票估值方法变更的提示 证券报》、《证券时报》 2018年06月22日 性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 43 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年06月22日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 44 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年06月27日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 45 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年06月28日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 46 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》 2018年06月29日 示性公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 47 基金参与交通银行股份有限公司手机 《中国证券报》、《上海 2018年06月30日 银行渠道基金申购及定期定额投资手 证券报》、《证券时报》 续费率优惠的公告 48 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 2018年06月30日 基金参与交通银行股份有限公司网上 证券报》、《证券时报》 银行渠道基金定投手续费率优惠的公 告 注:无。 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 (一)《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》； (二)《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）托管协议》； (三)《鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）2018年半年度报告》（原文）。 12.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2018年08月27日